广发聚鸿六个月持有期混合型证券投资基金

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年七月二十日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发聚鸿六个月持有期混合

基金主代码 011138

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 2 月 8 日

报告期末基金份额 1,393,891,476.61 份
总额

投资目标 本基金力图把握中国经济发展和结构转型环境下的投资

机会，通过前瞻性的研究布局，在控制风险并保持基金

资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期

稳健增值。

投资策略 本基金在研究宏观经济基本面、政策面和资金面等多种

因素的基础上，判断宏观经济运行所处的经济周期及趋


势，分析不同政策对各类资产的市场影响，评估股票、

债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价

值，根据大类资产的风险收益特征进行灵活配置，确定

合适的资产配置比例，并适时进行调整。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×65%+人民币计价的恒生指数收益

率×10%＋中证全债指数收益率×25%

风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币

市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金可投

资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、

投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风

险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港

股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基 广发聚鸿六个月 广发聚鸿六个月 广发聚鸿六个月

金简称 持有期混合 A 持有期混合 C 持有期混合 E

下属分级基金的交

011138 011139 011140

易代码

报告期末下属分级 1,314,322,149.58 69,593,998.50 份 9,975,328.53 份

基金的份额总额 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)

广发聚鸿六个月 广发聚鸿六个月 广发聚鸿六个月
持有期混合 A 持有期混合 C 持有期混合 E


1.本期已实现收益 -56,665,456.71 -3,344,269.92 -424,010.10

2.本期利润 149,805,331.16 7,912,871.67 1,137,450.17

3.加权平均基金份额

本期利润 0.1124 0.1059 0.1135

4.期末基金资产净值 1,254,167,698.60 65,672,786.57 9,465,942.44

5.期末基金份额净值 0.9542 0.9437 0.9489

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、广发聚鸿六个月持有期混合 A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 13.60% 1.81% 4.30% 1.08% 9.30% 0.73%
月

过去六个 -8.85% 1.76% -6.04% 1.11% -2.81% 0.65%
月

过去一年 -4.54% 1.46% -8.74% 0.92% 4.20% 0.54%

自基金合

同生效起 -4.58% 1.29% -9.38% 0.90% 4.80% 0.39%
至今

2、广发聚鸿六个月持有期混合 C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 13.38% 1.81% 4.30% 1.08% 9.08% 0.73%

月

过去六个 -9.21% 1.76% -6.04% 1.11% -3.17% 0.65%
月

过去一年 -5.29% 1.46% -8.74% 0.92% 3.45% 0.54%

自基金合

同生效起 -5.63% 1.29% -9.38% 0.90% 3.75% 0.39%
至今

3、广发聚鸿六个月持有期混合 E：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 13.49% 1.81% 4.30% 1.08% 9.19% 0.73%
月

过去六个 -9.04% 1.76% -6.04% 1.11% -3.00% 0.65%
月

过去一年 -4.92% 1.46% -8.74% 0.92% 3.82% 0.54%

自基金合

同生效起 -5.11% 1.29% -9.38% 0.90% 4.27% 0.39%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发聚鸿六个月持有期混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2021 年 2 月 8 日至 2022 年 6 月 30 日)

1、广发聚鸿六个月持有期混合 A：

2、广发聚鸿六个月持有期混合 C：
3、广发聚鸿六个月持有期混合 E：


注：本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓 职务 金经理期限 从业 说明

名 任职 离任 年限

日期 日期

本基金的基金经理；广发 李巍先生，理学硕士，持有
制造业精选混合型证券 中国证券投资基金业从业
投资基金的基金经理；广 证书。曾任广发证券股份有
发新兴产业精选灵活配 限公司发展研究中心研究
置混合型证券投资基金 员、投资自营部研究员、投
李 的基金经理；广发科创主 2021- 资经理，广发基金管理有限
巍 题灵活配置混合型证券 02-08 - 17 年 公司权益投资一部研究员、
投资基金（LOF）的基金 权益投资一部副总经理、权
经理；广发创业板两年定 益投资一部总经理、策略投
期开放混合型证券投资 资部副总经理、广发核心精
基金的基金经理；广发盛 选混合型证券投资基金基
锦混合型证券投资基金 金经理(自2013 年9 月9日
的基金经理；广发睿升混 至 2015 年 2 月 17 日)、广


合型证券投资基金的基 发主题领先灵活配置混合
金经理；策略投资部总经 型证券投资基金基金经理
理 (自 2014 年 7 月 31 日至
2019 年 3 月 1 日)、广发稳
鑫保本混合型证券投资基
金基金经理(自2016年3月
21日至2019年3月26日)、
广发策略优选混合型证券
投资基金基金经理(自2014
年 3 月 17 日至 2019 年 5
月 22 日)、广发新兴成长灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理(自2017年9月
15日至2020年2月10日)、
广发利鑫灵活配置混合型
证券投资基金基金经理(自
2019 年 3 月 27 日至 2021
年 4 月 14 日)、广发科创主
题 3 年封闭运作灵活配置
混合型证券投资基金基金
经理(自 2019 年 6 月 11 日
至 2022 年 6 月 12 日)。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间

李巍 公募基金 7 12,428,012,160.07 2011-09-20

私募资产管理计划 1 1,362,389,348.16 2021-03-01

其他组合 3 14,921,243,877.53 2017-03-22

合计 11 28,711,645,385.76

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 7 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2022 年二季度，主要宽基指数均出现大幅波动，先跌后涨并最终收涨。报告期内，
上证 50、沪深 300、中小 100 和创业板指涨幅分别为 5.50%、6.21%、8.70%、5.68%。
与一季度不同，二季度国内经济呈现先探底后逐步复苏的走势。虽然海外较为动荡的局势在二季度依然对国内经济有影响，但起主导因素的仍在国内。一方面，疫情短期内对生产、物流等供应链体系及各种消费场景产生直接冲击。另一方面，复杂的内外部环境也引起了对中国经济中长期增长前景的担忧，影响了居民的投资、消费的意愿和能力。4 月份，中国制造业 PMI 快速下行至 47.4%，为过去十多年来的最低点，其他各项高频数据均对此有所验证。时至 4 月底，各类稳增长政策的出台以及国内疫
情得到有效控制，国内经济实现较快复苏，6 月份，PMI 指数重新站上“荣枯线”。

二季度，A 股市场的走势与国内经济走势基本一致，4 月份全面调整，但在 5、6
月逐步反弹。引领本轮反弹的是部分持续维持高景气且受政策支持的先进制造业，如军工、光伏、新能源车等，以及一度同时受成本端、需求端、生产端多方冲击而调整幅度较大的汽车及零部件、电子、机械等。

报告期内，面对疫情的巨大冲击和市场的大幅波动，本基金坚持原有的组合管理方式和相对中性、适度分散的原则，期间仓位小幅波动，主要增持了食品饮料和化工，减持了煤炭、传媒、电子和军工，并在电力设备行业内进行了品种优化，行业配置未大幅调整；交易策略上，保持定力、相机抉择，平衡好顺势而为与适度逆向。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 13.60%，C 类基金份额净值增
长率为 13.38%，E 类基金份额净值增长率为 13.49%，同期业绩比较基准收益率为4.30%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 1,236,039,968.04 92.71

其中：普通股 1,236,039,968.04 92.71

存托凭证 - -

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -


3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 96,887,413.99 7.27

7 其他资产 236,893.13 0.02

8 合计 1,333,164,275.16 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 21,970,936.00 1.65

C 制造业 1,112,649,424.70 83.70

电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
D 业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,230,016.02 1.07

J 金融业 33,840,109.20 2.55

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 53,255,778.82 4.01

M 科学研究和技术服务业 23,441.56 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 54,027.60 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -


Q 卫生和社会工作 16,234.14 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,236,039,968.04 92.98

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(％)

1 300395 菲利华 2,345,002 105,525,090.00 7.94

2 300207 欣旺达 2,992,367 94,558,797.20 7.11

3 300763 锦浪科技 421,230 86,547,615.00 6.51

4 600519 贵州茅台 32,000 65,440,000.00 4.92

5 300438 鹏辉能源 1,040,700 63,951,015.00 4.81

6 300363 博腾股份 757,104 59,046,540.96 4.44

7 600702 舍得酒业 273,001 55,689,473.99 4.19

8 300662 科锐国际 1,025,936 53,235,819.04 4.00

9 688556 高测股份 652,669 51,008,448.30 3.84

10 600141 兴发集团 940,200 41,359,398.00 3.11

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，重庆博腾制药科技股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方海关的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 146,681.11

2 应收证券清算款 16,523.82

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 73,688.20

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 236,893.13

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分

占基金资产 流通受限

序号 股票代码 股票名称 的公允价值

净值比例(%) 情况说明

(元)

1 300763 锦浪科技 36,763,125.00 2.77 大宗买入

流通受限

2 688556 高测股份 15,285,060.00 1.15 大宗买入

流通受限

§6 开放式基金份额变动

单位：份

广发聚鸿六个月 广发聚鸿六个月 广发聚鸿六个月持

项目

持有期混合A 持有期混合C 有期混合E

报告期期初基金份

额总额 1,350,862,085.16 77,035,166.92 10,010,182.39

报告期期间基金总

申购份额 5,049,517.12 618,436.65 190,847.34

减：报告期期间基

金总赎回份额 41,589,452.70 8,059,605.07 225,701.20

报告期期间基金拆

分变动份额（份额 - - -

减少以“-”填列）
报告期期末基金份

额总额 1,314,322,149.58 69,593,998.50 9,975,328.53

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

（一）中国证监会注册广发聚鸿六个月持有期混合型证券投资基金募集的文件
（二）《广发聚鸿六个月持有期混合型证券投资基金基金合同》

（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

（四）《广发聚鸿六个月持有期混合型证券投资基金托管协议》

（五）法律意见书
8.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

8.3查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司
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