万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发
起式证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 26 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式

基金主代码 011166

基金运作方式 定期开放式

基金合同生效日 2021 年 2 月 25 日

报告期末基金份额总额 5,519,987,000.00 份

本基金主要投资陆家嘴金融城金融债，在严格控制风
投资目标 险的基础上，力争为投资者提供长期稳健的投资回
报。

（一）封闭期投资策略：1、资产配置策略；2、陆家
嘴金融城金融债的界定；3、利率预期策略；4、期限
结构配置策略；5、属类配置策略；6、债券品种选择
投资策略 策略；7、证券公司短期公司债券投资策略；8、资产
支持证券投资策略；（二）开放期投资策略：开放期
内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资者安
排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前
提下，将主要投资于高流动性的投资品种。

业绩比较基准 中债金融债总财富指数收益率

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率
风险收益特征 理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场
基金。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2021 年 7 月 1 日 － 2021 年 9 月 30 日 ）

1.本期已实现收益 81,446,931.19

2.本期利润 92,082,361.65

3.加权平均基金份额本期利润 0.0167

4.期末基金资产净值 5,690,834,381.84

5.期末基金份额净值 1.0310

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。

2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④

过去三个月 1.65% 0.07% 1.82% 0.07% -0.17% 0.00%

过去六个月 2.78% 0.06% 3.28% 0.06% -0.50% 0.00%

自基金合同 3.10% 0.05% 3.92% 0.06% -0.82% -0.01%
生效起至今
注：业绩比较基准=中债金融债总财富指数收益率

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同生效日期为 2021 年 2 月 25 日，根据合同规定建仓期为 6 个月。报告期末各项资
产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

万家 3-5 上海交通大学公共管
年政策性 2021 年 2 月 理硕士。2006 年 7 月
周潜玮 金融债纯 25 日 - 14.5 年 至 2016 年 8 月在上海
债债券型 银行股份有限公司工
证券投资 作，其中 2012 年 2 月


基金、万 至 2016 年 8 月在总行
家鑫璟纯 金融市场部债券交易
债债券型 部工作，2012 年 10 月
证券投资 起担任债券交易部副
基金、万 主管，主要负责债券
家鑫享纯 投资及交易等相关工
债债券型 作；2016 年 9 月加入
证券投资 万家基金管理有限公
基金、万 司，曾任固定收益部
家 1-3 年 投资经理，主要从事
政策性金 债券类专户产品的投
融债纯债 资及研究等相关 工
债券型证 作，2018 年 3 月起担
券投资基 任固定收益部基金经
金、万家 理职务，现任固定收
玖盛纯债 益部总监助理、基金
9 个月定 经理。

期开放债
券型证券
投 资 基
金、万家
鑫悦纯债
债券型证
券投资基
金、万家
陆家嘴金
融城金融
债一年定
期开放债
券型发起
式证券投
资基金、
万家民瑞
祥和 6 个
月持有期
债券型证
券投资基
金、万家
悦兴 3 个
月定期开
放债券型
发起式证
券投资基
金的基金
经理

注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基 金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平 交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和 交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益 输送的异常交易发生。

公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平 的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序; 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,原则上按照价格优先、比例分配 的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询 价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行 事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后 控制。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度，国内资本市场的投资逻辑有两个比较强的主线，一个是货币政策宽松的预期，另一个是地产调控加强的预期。这两根主线都利多于债券品种，债券市场也走出了一波比较明显的上涨行情，而权益市场呈现较为明显的轮动行情。从实际公布的每月各项经济数据来看，国内经济仍有相对韧性，进出口数据有超预期的增长，而以煤炭为代表的商品价格上涨，再次推动 ppi 数据进一步上行。海外方面，美国经济数据继续恢复，就业数据也保持强劲，叠加通胀已达到预期目标，美联储大概率将在四季度开始缩减购债规模。

本组合在研究影响债市相关因素的基础上，根据各期限品种的相对收益价值，择机调整持仓的结构。结合货币市场流动性预期，动态调整组合久期和杠杆水平，主要通过长期限品种的增减仓，择机获取超额收益。

国内方面，市场对于地产行业预期较为悲观，但存在否极泰来，出现政策面边际修正的情况。在这种不确定下，预计四季度的投资难度较大。考虑到资本市场的相对估值均不低，债券市场难以保持三季度的强势。海外方面，疫情影响逐步消除，经济复苏的势头不减。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.0310 元；本报告期基金份额净值增长率为 1.65%，业绩
比较基准收益率为 1.82%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金，不适用本项说明。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 5,543,976,000.00 97.38

其中：债券 5,543,976,000.00 97.38

资产支持证券 - -


4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 63,460,215.19 1.11

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 553,845.87 0.01

8 其他资产 85,041,426.52 1.49

9 合计 5,693,031,487.58 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌的股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 5,543,976,000.00 97.42

其中：政策性金融债 5,543,976,000.00 97.42

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -


10 合计 5,543,976,000.00 97.42

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（％）

1 210212 21 国开 12 13,400,000 1,347,504,000.00 23.68

2 190214 19 国开 14 9,800,000 985,194,000.00 17.31

3 200202 20 国开 02 7,900,000 781,310,000.00 13.73

4 200402 20 农发 02 6,900,000 685,101,000.00 12.04

5 180211 18 国开 11 5,000,000 509,800,000.00 8.96

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本报告期内，本基金未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 85,041,426.52

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 85,041,426.52

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 5,519,987,000.00

报告期期间基金总申购份额 -

减:报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -
填列）

报告期期末基金份额总额 5,519,987,000.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00


报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份 0.18
额比例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份额承
项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限
比例（%） 比例（%）

基金管理人固有 10,000,000.00 0.18 10,000,000.00 0.18 3 年
资金

基金管理人高级 - - - - -
管理人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,000.00 0.18 10,000,000.00 0.18 3 年

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资 持有基金份额

者类 比例达到或者 期初 申购 赎回 份额占
别 序号 超过 20%的时 份额 份额 份额 持有份额 比
间区间

机构 1 20210701 - 1,499,999,000.00 - - 1,499,999,000.00 27.17%
20210930

产品特有风险

报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。

2、《万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式证券投资基金基金合同》。

3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。

4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公
告。

5、万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告原文。
6、万家基金管理有限公司董事会决议。

7、《万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式证券投资基金托管协议》。

10.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。

10.3 查阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

万家基金管理有限公司
2021 年 10 月 26 日
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