西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金
2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:西藏东财基金管理有限公司

基金托管人:招商证券股份有限公司

送出日期:2023 年 08 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2023年08月28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告......10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13
§5 托管人报告......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......14

6.1 资产负债表 ......14

6.2 利润表 ......16

6.3 净资产（基金净值）变动表......18

6.4 报表附注 ......21
§7 投资组合报告...... 57

7.1 期末基金资产组合情况...... 57

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......58

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细......60

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......65

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......68

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......68

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......68

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......68

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......69

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......69

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......69

7.12 投资组合报告附注 ......69
§8 基金份额持有人信息...... 70

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 70

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......71


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......71

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况......71
§9 开放式基金份额变动...... 72
§10 重大事件揭示...... 72

10.1 基金份额持有人大会决议...... 72

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 72

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 72

10.4 基金投资策略的改变 ...... 72

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 73

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 73

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 73

10.8 其他重大事件 ...... 73
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 74

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 74

11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 74
§12 备查文件目录...... 74

12.1 备查文件目录 ...... 74

12.2 存放地点 ...... 74

12.3 查阅方式 ...... 74

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证

券投资基金

基金简称 东财有色增强

基金主代码 011630

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年03月16日

基金管理人 西藏东财基金管理有限公司

基金托管人 招商证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 234,564,460.93份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 东财有色增强A 东财有色增强C

下属分级基金的交易代码 011630 011631

报告期末下属分级基金的份额总额 107,762,923.39份 126,801,537.54份

2.2 基金产品说明

本基金为股票指数增强型基金，在对标的指数进
投资目标 行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投
资，力争获取高于标的指数的投资收益。

1、指数化投资策略

本基金将运用指数化的投资方法，通过参考标的
指数成份股的构成及其权重确定本基金投资组合的基
本构成和大致占比，并通过控制投资组合中成份股对
标的指数中权重的偏离，以控制跟踪误差，进而达成
投资策略 对标的指数的跟踪目标。

2、指数增强策略

指数增强策略主要借鉴国内外成熟的组合投资策
略，运用数量化的策略体系构建投资组合，实现在偏
离度控制的基础上获取超额收益，主要包括多因子选
股策略、事件驱动策略和风险优化策略。

业绩比较基准 中证有色金属指数收益率×95%＋银行活期存款


利率(税后)×5%

本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高
风险收益特征 于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。同时，
本基金属于指数增强型基金，跟踪标的指数，具有与
标的指数相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 西藏东财基金管理有限公司 招商证券股份有限公司

信息披 姓名 沙福贵 韩鑫普

露负责 联系电话 021-23526999 0755-82943666

人 电子邮箱 vip@dongcaijijin.com tgb@cmschina.com.cn

客户服务电话 400-9210-107 95565

传真 021-23526940 0755-82960794

注册地址 西藏自治区拉萨市柳梧新区 深圳市福田区福田街道福华
国际总部城10栋楼2层01室 一路111号

办公地址 上海市徐汇区宛平南路88号 深圳市福田区福田街道福华
金座5楼 一路111号

邮政编码 200030 518000

法定代表人 戴彦 霍达

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 中国证券报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.dongcaijijin.com
址
基金中期报告备置地 上海市徐汇区宛平南路88号金座5楼
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 西藏东财基金管理有限公司 上海市徐汇区宛平南路88号金座5楼


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2023年01月01日-2023年06月30日)

东财有色增强A 东财有色增强C

本期已实现收益 -5,403,156.89 -6,551,642.70

本期利润 -4,267,521.21 -5,083,591.28

加权平均基金份额本期利润 -0.0385 -0.0381

本期加权平均净值利润率 -3.03% -3.01%

本期基金份额净值增长率 -3.29% -3.44%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

(2023年06月30日)

期末可供分配利润 2,889,456.00 2,336,576.68

期末可供分配基金份额利润 0.0268 0.0184

期末基金资产净值 127,290,967.51 148,755,444.98

期末基金份额净值 1.1812 1.1731

3.1.3 累计期末指标 报告期末

(2023年06月30日)

基金份额累计净值增长率 18.12% 17.31%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东财有色增强A


份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.99% 1.20% 0.10% 1.21% 0.89% -0.01%

过去三个月 -7.16% 1.25% -8.46% 1.29% 1.30% -0.04%

过去六个月 -3.29% 1.21% -2.91% 1.27% -0.38% -0.06%

过去一年 -19.59% 1.39% -18.26% 1.42% -1.33% -0.03%

自基金合同

生效起至今 18.12% 1.85% -0.26% 1.89% 18.38% -0.04%

东财有色增强C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.96% 1.20% 0.10% 1.21% 0.86% -0.01%

过去三个月 -7.23% 1.25% -8.46% 1.29% 1.23% -0.04%

过去六个月 -3.44% 1.21% -2.91% 1.27% -0.53% -0.06%

过去一年 -19.83% 1.39% -18.26% 1.42% -1.57% -0.03%

自基金合同 17.31% 1.85% -0.26% 1.89% 17.57% -0.04%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同于2021年3月16日生效。

2、本基金基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

西藏东财基金管理有限公司成立于2018年10月26日，是由东方财富证券股份有限公司全资设立的子公司，公司坚持投资人利益优先原则，致力于在合规管理、风险控制的基础上，以市场变化和客户需求为导向，努力发展成为一家有先进经营理念、清晰发展战略、优秀经营团队、前瞻性产品规划、严谨投资流程和强烈使命感的基金管理公司，为投资者提供高品质的专业资产管理服务。

截至2023年6月30日，公司旗下管理38只证券投资基金--西藏东财上证50指数型发起式证券投资基金、西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金、西藏东财创业板指数型发起式证券投资基金、西藏东财中证医药卫生指数型发起式证券投资基金、西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金、西藏东财消费精选混合型发起式证券投资基金、西藏东财信息产业精选混合型发起式证券投资基金、西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、西藏东财中证500指数型发起式证券投资基金、西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金、西藏东财中证高端装备制造指数增强型发起式证券投资基金、西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金、西藏东财中证沪港深互联网指数型发起式证券投资基金、西藏东财国证龙头家电指数型发起式证券投资基金、西藏东财中证证券保险领先指数型发起式证券投资基金、西藏东财中证云计算与大数据主题指数增强型发起式证券投资基金、西藏东财创新医疗六个月定期开放混合型发起式证券投资基金、西藏东财中证芯片产业指数型发起式证券投资基金、西藏东财国证消费电子主题指数增强型发起式证券投资基金、西藏东财中证食品饮料指数增强型发起式证券投资基金、西藏东财中证沪港深创新药产业指数型发起式证券投资基金、西藏东财中证新能源指数增强型证券投资基金、西藏东财数字经济优选混合型发起式证券投资基金、西藏东财沪深300指数型发起式证券投资基金、西藏东财品质生活优选混合型发起式证券投资基金、西藏东财均衡配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、西藏东财稳健配置六个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、西藏东财中证证券公司30指数型发起式证券投资基金、西藏东财产业优选混合型发起式证券投资基金、西藏东财时代优选混合型发起式证券投资基金、西藏东财成长优选混合型发起式证券投资基金、西藏东财价值启航混合型发起式证券投资基金、西藏东财产业智选混合型发起式证券投资基金、西藏东财远见成长混合型发起式证券投资基金、西藏东财景气成长混合型发起式证券投资基金、西藏东财中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、西藏东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

北京大学软件工程（金融
工程方向）硕士。自2016
杨路 7 年7月始，先后在兴业经济
本基金基金经理 2021-0 - 研究咨询股份有限公司、
炜 3-16 年 西藏东财基金管理有限公
司担任分析师、基金经理
兼量化研究员等职务。

南京大学计算机技术专业
硕士。自2013年4月始，先
后在万家基金管理有限公
莫志 本基金基金经理助理 2022-1 - 10 司、南华基金管理有限公
刚 0-31 年 司、西藏东财基金管理有
限公司担任量化研究员、
基金经理、基金经理兼基
金经理助理等职务。

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期。

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

3、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


报告期内，本基金基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，未发现存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和基金管理人关于公平交易管理的相关内部制度规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。公平交易制度规范的范围包括上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动以及包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

报告期内，本基金基金管理人公平交易制度执行情况良好，未发现存在违反公平交易管理要求的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和基金管理人关于异常交易管理的相关内部制度规定，对本基金的异常交易行为进行监督检查，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金为指数增强型基金，报告期内本基金在运作过程中严格遵守法律法规和基金合同的要求，在控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的同时，力争基金的净值增长超越业绩基准。

报告期内基金较好的完成了跟踪目标，通过使用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，控制投资组合和基准之间的风格偏离，努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。在增强方面，主要应用多因子选股、事件驱动、风险优化等策略，并根据市场风格变化不定期对组合进行优化，力争获取超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2023年6月30日，东财有色增强A份额净值为1.1812元，报告期内基金份额净值增长率为-3.29%，东财有色增强C份额净值为1.1731元，报告期内基金份额净值增长率为-3.44%，同期业绩比较基准收益率为-2.91%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2023年上半年，宏观经济表现出预期较强，现实稍弱的特征。上半年中国经济曲折修复，一季度经济超预期增长4.5%，然而内生动能稍显不足，二季度修复动能明显放缓。从库存周期视角来看，当前虽然处在从主动去库存向被动去库存切换的转换期，但过程却较为艰难，一是需求动能依然偏弱，二是去库存的驱动力刚从降价转向减产。展望下半年，政策定调扩大内需、提振信心，7月底政治局会议强调"通过终端需求带动有效供给"，意味着政策重心正在从供给端的降本增效转向需求端的扩大内需，中国经济有望延续复苏态势。

证券市场方面，受多重因素影响，上半年A股市场整体呈震荡走势，一季度为震荡上行，二季度为震荡下行。值得一提的是，北向资金表现出韧性，上半年北向资金净买入为2022年全年净买入金额的2倍（数据来源：Choice金融终端），究其原因，或在于国内宏观经济持续修复、流动性合理充裕，国内资本市场总体韧性较强，海外货币政策对国内的扰动较弱，同时A股整体估值处于相对历史低位，配置价值进一步凸显，吸引北向资金流入。展望下半年，在稳增长持续发力的背景下，预计上市公司盈利有望迎来反弹。行业配置方面，目前板块整体估值偏低、行业景气度依然较高，以及符合未来产业转型发展方向的板块值得关注。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。日常估值由基金管理人和基金托管人一同进行，基金份额净值、基金资产净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布基金份额净值。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。

本基金基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会。估值委员会会对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满3年，暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》关于“基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元”的披露规定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金
报告截止日：2023年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 15,656,822.60 24,479,088.07

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 261,161,732.04 283,065,125.19

其中：股票投资 261,161,732.04 283,065,125.19


基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券

投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - 449.24

应收股利 - -

应收申购款 143,071.73 116,030.07

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 319.57 -

资产总计 276,961,945.94 307,660,692.57

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 506,805.46 668,272.21

应付管理人报酬 276,458.89 321,025.60

应付托管费 23,038.23 26,752.12


应付销售服务费 37,191.82 43,766.09

应付投资顾问费 - -

应交税费 341.51 20.63

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 71,697.54 144,639.61

负债合计 915,533.45 1,204,476.26

净资产：

实收基金 6.4.7.7 234,564,460.93 251,651,129.80

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 41,481,951.56 54,805,086.51

净资产合计 276,046,412.49 306,456,216.31

负债和净资产总计 276,961,945.94 307,660,692.57

注：报告截止日2023年6月30日，东财有色增强A基金份额净值人民币1.1812元，基金份额总额107,762,923.39份；东财有色增强C基金份额净值人民币1.1731元，基金份额总额126,801,537.54份。基金份额总额合计为234,564,460.93份。
6.2 利润表
会计主体：西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023年01月01日至 2022年01月01日至202
2023年06月30日 2年06月30日

一、营业总收入 -7,031,155.29 -1,519,654.27

1.利息收入 177,455.81 148,818.46

其中：存款利息收入 6.4.7.9 99,821.15 134,593.47

债券利息收入 - -

资产支持证券利息

收入 - -

买入返售金融资产

收入 - -


证券出借利息收入 77,634.66 14,224.99

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -9,995,446.01 -24,702,041.94
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -14,791,288.26 -27,166,725.80

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 - -

资产支持证券投资

收益 6.4.7.12 - -

贵金属投资收益 6.4.7.13 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 4,795,842.25 2,464,683.86

以摊余成本计量的

金融资产终止确认 - -
产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.16 2,603,687.10 22,144,652.35
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 183,147.81 888,916.86
号填列）

减：二、营业总支出 2,319,957.20 2,868,547.55

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,843,530.84 2,286,112.74

2．托管费 6.4.10.2.2 153,627.59 190,509.42

3．销售服务费 6.4.10.2.3 251,111.19 320,466.04

4. 投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产

支出 - -

6．信用减值损失 6.4.7.18 - -

7．税金及附加 279.46 51.23


8．其他费用 6.4.7.19 71,408.12 71,408.12

三、利润总额（亏损总额

以“-”号填列） -9,351,112.49 -4,388,201.82

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -9,351,112.49 -4,388,201.82
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -9,351,112.49 -4,388,201.82

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 251,651,129.80 - 54,805,086.51 306,456,216.31
值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差

错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 251,651,129.80 - 54,805,086.51 306,456,216.31
值）
三、本期增减变

动额（减少以 -17,086,668.87 - -13,323,134.95 -30,409,803.82
“-”号填列）

（一）、综合收 - - -9,351,112.49 -9,351,112.49
益总额

（二）、本期基
金份额交易产
生的基金净值

变动数（净值减 -17,086,668.87 - -3,972,022.46 -21,058,691.33
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 73,597,813.02 - 21,307,512.13 94,905,325.15
购款

2.基金 -90,684,481.89 - -25,279,534.59 -115,964,016.48
赎回款

（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 234,564,460.93 - 41,481,951.56 276,046,412.49
值）

上年度可比期间

项 目 2022年01月01日至2022年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 284,809,705.96 - 134,635,990.15 419,445,696.11
值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差

错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 284,809,705.96 - 134,635,990.15 419,445,696.11
值）
三、本期增减变

动额（减少以 -2,871,231.40 - -3,313,068.08 -6,184,299.48
“-”号填列）

（一）、综合收 - - -4,388,201.82 -4,388,201.82
益总额
（二）、本期基
金份额交易产

生的基金净值 -2,871,231.40 - 1,075,133.74 -1,796,097.66
变动数（净值减
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 212,899,140.12 - 84,160,627.85 297,059,767.97
购款

2.基金 -215,770,371.52 - -83,085,494.11 -298,855,865.63
赎回款

（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 281,938,474.56 - 131,322,922.07 413,261,396.63
值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

沙福贵 侯福岩 陆文澄


————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）系由基金管理人西藏东财基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）的规定，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]482号文准予公开募集注册。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期。本基金首次设立募集基金份额为142,941,519.36份，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为德师报（验）字（21）第00120号验资报告。经向中国证监会备案，基金合同于2021年3月16日正式生效。本基金的基金管理人为西藏东财基金管理有限公司，基金托管人为招商证券股份有限公司。

根据《西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同及截至报告期末最新公告的招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选成份股、其他国内依法发行上市的股票（非标的指数成份股及其备选成份股，包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（包括分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款等）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。本基金股票资产投资比例为本基金的股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于
非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证有色金属指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表的编制符合企业会计准则以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2023年6月30日的财务状况以及2023年1月1日至2023年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本基金财务报表的实际编制期间为2023年1月1日至2023年6月30日止。
6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

（1）金融资产的分类

根据本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量
为目标，则本基金将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。

不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产计入“交易性金融资产”。

（2）金融负债的分类

本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券已到付息期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本基金按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用
损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，将其公允价值划分为三个层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值原则如下：

（1）对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市价不能真实反映公允价值的，应对市价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

（2）当投资品种不存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定
价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

（3）经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整，确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金

损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配（未分配利润）已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配（未分配利润）。
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

（1）利息收入

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。

转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融通证券出借业务利息收入。

（2）投资收益


股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本与相关交易费用的差额确认。

债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。买卖债券价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应计利息（若有）与相关交易费用后的差额确认。

资产支持证券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖资产支持证券价差收入。资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息（若有）后的差额，确认资产支持证券利息收入。买卖资产支持证券价差收入为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本、应计利息（若有）与相关交易费用后的差额确认。

衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本、相关交易费用与税费后的差额确认。

股利收入于除权（息）日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。

（3）公允价值变动收益

公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。

（4）信用减值损失

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本基金所计提的信用减值损失计入当期损益。

（5）其他收入

在本基金履行了基金合同中的履约义务，即在客户取得服务控制权时确认收入。6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。

卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率在回购期内逐日计提。
6.4.4.11 基金的收益分配政策


（1）在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的该类别基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

（4）由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权。

（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 外币交易

本基金本报告期无外币交易。
6.4.4.13 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

（2）能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
（3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

（1）对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》（中基协发[2017]6号），在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。

（2）对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证监会公告[2017]13号）及《关于发布中基协（AMAC）基金行
业股票估值指数的通知》（中基协发[2013]13号）相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

（3）根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》（中基协发[2014]24号），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

（1）证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。


（2）对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

（3）对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

（4）对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券（股票）交易印花税，受让方不再缴纳印花税。

（5）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023年06月30日

活期存款 6,034,943.79

等于：本金 6,031,716.24

加：应计利息 3,227.55

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 9,621,878.81

等于：本金 9,620,140.43

加：应计利息 1,738.38

减：坏账准备 -


合计 15,656,822.60

注：其他存款为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 284,526,638.71 - 261,161,732.04 -23,364,906.67

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 - - - -
债 银行间市场

券 - - - -
合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 284,526,638.71 - 261,161,732.04 -23,364,906.67

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无买入返售金融资产余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末

2023年06月30日


应收利息 -

其他应收款 319.57

待摊费用 -

合计 319.57

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 289.42

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 -

其中：交易所市场 -

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用-审计费 11,900.75

预提费用-信息披露费 59,507.37

合计 71,697.54

6.4.7.7 实收基金
6.4.7.7.1 东财有色增强A

金额单位：人民币元

项目 本期

(东财有色增强A) 2023年01月01日至2023年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 112,510,844.83 112,510,844.83

本期申购 20,438,328.49 20,438,328.49

本期赎回（以“-”号填列） -25,186,249.93 -25,186,249.93

本期末 107,762,923.39 107,762,923.39

6.4.7.7.2 东财有色增强C


金额单位：人民币元

项目 本期

(东财有色增强C) 2023年01月01日至2023年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 139,140,284.97 139,140,284.97

本期申购 53,159,484.53 53,159,484.53

本期赎回（以“-”号填列） -65,498,231.96 -65,498,231.96

本期末 126,801,537.54 126,801,537.54

注：申购份额含红利再投、转换入份额；赎回份额含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
6.4.7.8.1 东财有色增强A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(东财有色增强A)

本期期初 8,654,866.12 16,255,164.22 24,910,030.34

本期利润 -5,403,156.89 1,135,635.68 -4,267,521.21

本期基金份额交易产

生的变动数 -362,253.23 -752,211.78 -1,114,465.01

其中：基金申购款 1,447,727.14 4,573,438.64 6,021,165.78

基金赎回款 -1,809,980.37 -5,325,650.42 -7,135,630.79

本期已分配利润 - - -

本期末 2,889,456.00 16,638,588.12 19,528,044.12

6.4.7.8.2 东财有色增强C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(东财有色增强C)

本期期初 9,752,250.66 20,142,805.51 29,895,056.17

本期利润 -6,551,642.70 1,468,051.42 -5,083,591.28

本期基金份额交易产

生的变动数 -864,031.28 -1,993,526.17 -2,857,557.45


其中：基金申购款 3,404,077.28 11,882,269.07 15,286,346.35

基金赎回款 -4,268,108.56 -13,875,795.24 -18,143,903.80

本期已分配利润 - - -

本期末 2,336,576.68 19,617,330.76 21,953,907.44

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

活期存款利息收入 66,199.02

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 33,622.13

结算备付金利息收入 -

其他 -

合计 99,821.15

6.4.7.10 股票投资收益
6.4.7.10.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出股票成交总额 533,880,930.24

减：卖出股票成本总额 547,606,213.26

减：交易费用 1,066,005.24

买卖股票差价收入 -14,791,288.26

6.4.7.10.2 股票投资收益——证券出借差价收入

本基金本报告期无证券出借差价收入。
6.4.7.11 债券投资收益

本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.12 资产支持证券投资收益


本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

股票投资产生的股利收益 4,795,842.25

其中：证券出借权益补偿收入 16,000.00

基金投资产生的股利收益 -

合计 4,795,842.25

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

1.交易性金融资产 2,603,687.10

——股票投资 2,603,687.10

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税


合计 2,603,687.10

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

基金赎回费收入 179,438.43

转换费收入 3,709.38

合计 183,147.81

注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.18 信用减值损失

本基金本报告期未发生信用减值损失。
6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

审计费用 11,900.75

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

合计 71,408.12

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况


本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

西藏东财基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售
机构

招商证券股份有限公司（“招商证券”） 基金托管人、基金销售机构、基金证券经纪
商

东方财富证券股份有限公司（“东财 基金管理人的股东、基金销售机构
证券”）
上海天天基金销售有限公司（“天天 与管理人受同一实际控制人控制的公司、基
基金”） 金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 成交金额 股票成 成交金额 股票成
交总额 交总额
的比例 的比例

招商证券 1,048,151,004.88 100.00% 1,007,927,766.63 100.00%

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2023年01月01日至2023年06月30日

关联方名 占当期 占期末应
称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额

量的比 付佣金总
例 额的比例

招商证券 446,885.68 100.00% - -

上年度可比期间

2022年01月01日至2022年06月30日

关联方名 占当期 占期末应
称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

招商证券 427,777.28 100.00% - -

注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除证券公司需承担的费用后的净额列示。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至202 2022年01月01日至202
3年06月30日 2年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 1,843,530.84 2,286,112.74

其中：支付销售机构的客户维护费 874,679.59 1,091,993.14

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 153,627.59 190,509.42

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2023年01月01日至2023年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 东财有色增强A 东财有色增强C 合计

天天基金 0.00 220,817.33 220,817.33

招商证券 0.00 1,752.88 1,752.88

东财证券 0.00 4,196.15 4,196.15

合计 0.00 226,766.36 226,766.36

获得销售 上年度可比期间

服务费的 2022年01月01日至2022年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 东财有色增强A 东财有色增强C 合计

天天基金 0.00 301,524.67 301,524.67

东财证券 0.00 5,759.59 5,759.59

招商证券 0.00 2,403.95 2,403.95

合计 0.00 309,688.21 309,688.21


注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日C类基金份额对应的基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。C类基金份额的销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方的银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
东财有色增强A

份额单位：份

本期 上年度可比期间
项目 2023年01月01日至 2022年01月01日至
2023年06月30日 2022年06月30日

报告期初持有的基金份额 10,641,114.41 10,000,458.38

报告期间申购/买入总份额 0.00 640,656.03

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额 10,641,114.41 10,641,114.41

报告期末持有的基金份额占基金总份额比 9.87% 8.34%

例
东财有色增强C

份额单位：份

本期 上年度可比期间
项目 2023年01月01日至 2022年01月01日至
2023年06月30日 2022年06月30日

报告期初持有的基金份额 0.00 0.00

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比

例 0.00% 0.00%

注：本基金基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商证券 6,034,943.79 66,199.02 11,708,330.18 92,112.26
-托管户
招商证券

-证券资 9,621,878.81 33,622.13 24,135,966.80 42,481.21
金户

注：1、本基金的银行存款存放在托管人招商证券在交通银行股份有限公司开立的托管账户中，本基金本报告期内无源自本基金托管人招商证券的银行存款及利息收入。
2、本基金证券资金户的存款为本基金存放于招商证券基金专用证券账户中的证券交易结算资金，按协议约定利率计息。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间未发生其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 受限 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：股） 总额 总额

科创

6884 龙迅 2023 6个 板新 105.1 112,6 182,8

86 股份 -02-1 月 股限 64.76 3 1,739 17.64 21.07 -

0 售

C致 2023 5个 新股

3014 -06-3 交易 未上 57.66 57.66 1,928 111,1 111,1 -

86 尚 0 日 市 68.48 68.48

仁信 2023 6个 新股

3013 -06-2 交易 未上 26.68 26.68 4,156 110,8 110,8 -

95 新材 1 日 市 82.08 82.08

C海 2023 6个 新股

3012 -06-2 交易 未上 19.99 19.99 4,814 96,23 96,23 -

92 科 9 日 市 1.86 1.86

C天 2023 6个 新股

6886 -06-3 交易 未上 55.00 55.00 1,391 76,50 76,50 -

03 承 0 日 市 5.00 5.00

3012 朗威 2023 5个 新股 25.82 25.82 2,555 65,97 65,97 -


02 股份 -06-2 交易 未上 0.10 0.10

8 日 市

C恒 2023 7个 新股

3012 -06-2 交易 未上 36.90 36.90 1,748 64,50 64,50 -

61 工 9 日 市 1.20 1.20

0012 陕西 2023 6个 新股 36,16 35,44

86 能源 -03-3 月 锁定 9.60 9.41 3,767 3.20 7.47 -

1

创业

3013 川宁 2022 6个 板新 12,35 22,14

01 生物 -12-2 月 股限 5.00 8.96 2,471 5.00 0.16 -

0 售

创业

3012 三博 2023 6个 板新 9,05 21,85

93 脑科 -04-2 月 股限 29.60 71.42 306 7.60 4.52 -

5 售

创业

3013 鑫磊 2023 6个 板新 14,34 18,16

17 股份 -01-1 月 股限 20.67 26.17 694 4.98 1.98 -

2 售

创业

3013 曼恩 2023 6个 板新 107.9 12,59 17,70

25 斯特 -05-0 月 股限 76.80 5 164 5.20 3.80 -

4 售

创业

3013 湖南 2023 6个 板新 9,34 16,85

58 裕能 -02-0 月 股限 23.77 42.89 393 1.61 5.77 -

1 售

创业

3013 鑫宏 2023 6个 板新 16,34 15,89

10 业 -05-2 月 股限 67.28 65.43 243 9.04 9.49 -

6 售

3014 阿莱 2023 6个 创业 8,18 14,47

19 德 -02-0 月 板新 24.80 43.85 330 4.00 0.50 -


2 股限

售

科创

6885 日联 2023 6个 板新 152.3 135.9 15,84 14,14

31 科技 -03-2 月 股限 8 7 104 7.52 0.88 -

4 售

科创

6884 晶升 2023 6个 板新 10,82 14,10

78 股份 -04-1 月 股限 32.52 42.37 333 9.16 9.21 -

3 售

创业

3013 真兰 2023 6个 板新 16,45 13,70

03 仪表 -02-1 月 股限 26.80 22.32 614 5.20 4.48 -

3 售

科创

6885 航天 2023 6个 板新 7,69 13,54

62 软件 -05-1 月 股限 12.68 22.31 607 6.76 2.17 -

5 售

创业

3013 豪江 2023 6个 板新 8,38 13,23

20 智能 -06-0 月 股限 13.06 20.62 642 4.52 8.04 -

1 售

科创

6886 华丰 2023 6个 板新 6,55 13,16

29 科技 -06-1 月 股限 9.26 18.59 708 6.08 1.72 -

6 售

创业

3013 英特 2023 6个 板新 10,77 12,63

99 科技 -05-1 月 股限 43.99 51.57 245 7.55 4.65 -

6 售

科创

6885 芯动 2023 6个 板新 8,20 12,48

82 联科 -06-2 月 股限 26.74 40.68 307 9.18 8.76 -

1 售


创业

3013 美利 2023 6个 板新 12,58 12,39

07 信 -04-1 月 股限 32.34 31.86 389 0.26 3.54 -

4 售

创业

3012 宏源 2023 6个 板新 19,55 12,00

46 药业 -03-1 月 股限 50.00 30.71 391 0.00 7.61 -

0 售

创业

3013 光大 2023 6个 板新 15,39 11,97

87 同创 -04-1 月 股限 58.32 45.36 264 6.48 5.04 -

0 售

创业

3014 华人 2023 6个 板新 11,44 11,94

08 健康 -02-2 月 股限 16.24 16.95 705 9.20 9.75 -

2 售

创业

3013 荣旗 2023 6个 板新 9,20 11,85

60 科技 -04-1 月 股限 71.88 92.60 128 0.64 2.80 -

7 售

创业

3012 明阳 2023 6个 板新 14,33 11,66

91 电气 -06-2 月 股限 38.13 31.03 376 6.88 7.28 -

1 售

创业

3013 天键 2023 6个 板新 15,00 11,60

83 股份 -05-3 月 股限 46.16 35.72 325 2.00 9.00 -

1 售

创业

3013 威士 2023 6个 板新 7,29 11,55

15 顿 -06-1 月 股限 32.29 51.12 226 7.54 3.12 -

3 售

6884 南芯 2023 6个 科创 39.99 36.71 312 12,47 11,45 -

84 科技 -03-2 月 板新 6.88 3.52


8 股限

售

科创

6884 美芯 2023 6个 板新 9,30 11,25

58 晟 -05-1 月 股限 75.00 90.76 124 0.00 4.24 -

5 售

科创

6881 中船 2023 6个 板新 10,66 11,24

46 特气 -04-1 月 股限 36.15 38.13 295 4.25 8.35 -

3 售

创业

3011 中科 2023 6个 板新 10,79 11,18

41 磁业 -03-2 月 股限 41.20 42.69 262 4.40 4.78 -

7 售

创业

3013 蜂助 2023 6个 板新 7,85 10,83

82 手 -05-0 月 股限 23.80 32.84 330 4.00 7.20 -

9 售

科创

6885 国科 2023 6个 板新 8,82 10,71

43 军工 -06-1 月 股限 43.67 53.05 202 1.34 6.10 -

4 售

创业

3012 海看 2023 6个 板新 12,54 10,58

62 股份 -06-1 月 股限 30.22 25.50 415 1.30 2.50 -

3 售

创业

3014 森泰 2023 6个 板新 14,34 10,48

29 股份 -04-1 月 股限 28.75 21.02 499 6.25 8.98 -

0 售

科创

6885 新相 2023 6个 板新 7,83 10,22

93 微 -05-2 月 股限 11.18 14.59 701 7.18 7.59 -

5 售


科创

6886 安凯 2023 6个 板新 8,83 10,20

20 微 -06-1 月 股限 10.68 12.34 827 2.36 5.18 -

5 售

科创

6885 航天 2023 6个 板新 9,18 10,01

23 环宇 -05-2 月 股限 21.86 23.85 420 1.20 7.00 -

6 售

科创

6883 颀中 2023 6个 板新 10,00 9,98

52 科技 -04-1 月 股限 12.10 12.07 827 6.70 1.89 -

1 售

创业

3012 恒勃 2023 6个 板新 10,59 9,87

25 股份 -06-0 月 股限 35.66 33.26 297 1.02 8.22 -

8 售

创业

3012 金杨 2023 6个 板新 11,34 9,63

10 股份 -06-2 月 股限 57.88 49.17 196 4.48 7.32 -

1 售

科创

6885 航天 2023 6个 板新 8,67 9,63

52 南湖 -05-0 月 股限 21.17 23.50 410 9.70 5.00 -

8 售

科创

6883 西高 2023 6个 板新 7,98 9,14

34 院 -06-0 月 股限 14.16 16.21 564 6.24 2.44 -

9 售

创业

3013 德尔 2023 6个 板新 9,55 8,85

32 玛 -05-0 月 股限 14.81 13.73 645 2.45 5.85 -

9 售

6885 安杰 2023 6个 科创 125.8 118.0 75 9,43 8,85 -

81 思 -05-1 月 板新 0 3 5.00 2.25


2 股限

售

创业

3013 凌玮 2023 6个 板新 9,34 8,82

73 科技 -01-2 月 股限 33.73 31.85 277 3.21 2.45 -

0 售

科创

6884 华曙 2023 6个 板新 7,17 8,47

33 高科 -04-0 月 股限 26.66 31.50 269 1.54 3.50 -

7 售

创业

3013 北方 2023 6个 板新 8,75 8,46

57 长龙 -04-1 月 股限 50.00 48.39 175 0.00 8.25 -

1 售

科创

6885 天玛 2023 6个 板新 10,01 8,38

70 智控 -05-2 月 股限 30.26 25.33 331 6.06 4.23 -

9 售

创业 其中52
3013 绿通 2023 6个 板新 131.1 13,63 8,30 股为锁
22 科技 -02-2 月 股限 1 53.24 156 5.44 5.44 定期送
7 售 股所得

科创

6884 时创 2023 6个 板新 6,22 8,27

29 能源 -06-2 月 股限 19.20 25.53 324 0.80 1.72 -

0 售

科创

6885 华海 2023 6个 板新 5,63 8,24

35 诚科 -03-2 月 股限 35.00 51.23 161 5.00 8.03 -

8 售

创业 其中93
3012 科源 2023 6个 板新 10,29 8,18 股为锁
81 制药 -03-2 月 股限 44.18 25.10 326 3.94 2.60 定期送
8 售 股所得


创业

3013 溯联 2023 6个 板新 10,70 8,08

97 股份 -06-1 月 股限 53.27 40.20 201 7.27 0.20 -

5 售

创业

3012 飞沃 2023 6个 板新 9,86 7,94

32 科技 -06-0 月 股限 72.50 58.42 136 0.00 5.12 -

8 售

创业

3011 华塑 2023 6个 板新 8,47 7,93

57 科技 -03-0 月 股限 56.50 52.93 150 5.00 9.50 -

1 售

创业

3012 美硕 2023 6个 板新 8,04 7,75

95 科技 -06-1 月 股限 37.40 36.07 215 1.00 5.05 -

9 售

创业

3012 国泰 2023 6个 板新 10,37 7,74

03 环保 -03-2 月 股限 46.13 34.40 225 9.25 0.00 -

8 售

创业

3013 致欧 2023 6个 板新 8,45 7,72

76 科技 -06-1 月 股限 24.66 22.51 343 8.38 0.93 -

4 售

创业

3008 广康 2023 6个 板新 9,59 7,45

04 生化 -06-1 月 股限 42.45 32.97 226 3.70 1.22 -

5 售

创业

3013 新莱 2023 6个 板新 7,22 7,28

23 福 -05-2 月 股限 39.06 39.36 185 6.10 1.60 -

9 售

3014 泓淋 2023 6个 创业 19.99 16.90 421 8,41 7,11 -

39 电力 -03-1 月 板新 5.79 4.90


0 股限

售

创业

3011 锡南 2023 6个 板新 6,80 6,98

70 科技 -06-1 月 股限 34.00 34.93 200 0.00 6.00 -

6 售

创业

3013 亚华 2023 6个 板新 7,36 6,86

37 电子 -05-1 月 股限 32.60 30.37 226 7.60 3.62 -

6 售

科创

6886 双元 2023 6个 板新 125.8 9,94 6,85

23 科技 -05-3 月 股限 8 86.79 79 4.52 6.41 -

1 售

6010 中信 2023 6个 新股 5,84 6,73

61 金属 -03-3 月 锁定 6.58 7.58 888 3.04 1.04 -

0

科创

6886 莱斯 2023 6个 板新 5,48 6,48

31 信息 -06-1 月 股限 25.28 29.87 217 5.76 1.79 -

9 售

创业

3013 涛涛 2023 6个 板新 8,81 5,59

45 车业 -03-1 月 股限 73.45 46.64 120 4.00 6.80 -

0 售

6031 中重 2023 6个 新股 5,32 5,34

35 科技 -03-2 月 锁定 17.80 17.89 299 2.20 9.11 -

9

0013 华纬 2023 6个 新股 4,90 5,23

80 科技 -05-0 月 锁定 28.84 30.78 170 2.80 2.60 -

9

6010 江盐 2023 6个 新股 3,64 4,16

65 集团 -03-3 月 锁定 10.36 11.84 352 6.72 7.68 -

1

6011 柏诚 2023 6个 新股 11.66 12.26 304 3,54 3,72 -


33 股份 -03-3 月 锁定 4.64 7.04

1

0012 三联 2023 6个 新股 2,93 3,46

82 锻造 -05-1 月 锁定 27.93 33.03 105 2.65 8.15 -

5

0013 登康 2023 6个 新股 2,75 3,39

28 口腔 -03-2 月 锁定 20.68 25.49 133 0.44 0.17 -

9

0013 南矿 2023 6个 新股 2,72 2,63

60 集团 -03-3 月 锁定 15.38 14.87 177 2.26 1.99 -

1

6031 常青 2023 6个 新股 2,77 2,62

25 科技 -03-3 月 锁定 25.98 24.53 107 9.86 4.71 -

0

6031 恒尚 2023 6个 新股 2,21 2,37

37 节能 -04-1 月 锁定 15.90 17.09 139 0.10 5.51 -

0

0013 长青 2023 6个 新股 2,15 2,23

24 科技 -05-1 月 锁定 18.88 19.60 114 2.32 4.40 -

2

0013 海森 2023 6个 新股 2,44 2,17

67 药业 -03-3 月 锁定 44.48 39.48 55 6.40 1.40 -

0

6031 万丰 2023 6个 新股 1,77 1,96

72 股份 -04-2 月 锁定 14.58 16.13 122 8.76 7.86 -

8

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购


本基金本报告期末无因从事证券交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

金额单位：人民币元

序号 证券代码 证券名称 出借到期 期末估值 数量（单 期末估值
日 单价 位：股） 总额

2023年07

1 603799 华友钴业 月13日-20 45.91 80,000 3,672,800.0
23年07月 0
13日

合计 80,000 3,672,80
0.00

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为股票指数增强型基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投资收益，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与本基金所投资金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制上述风险的前提下，运用数量化的策略体系构建投资组合，实现在偏离度控制的基础上获取超额收益，使本基金在风险和收益之间取得最佳平衡。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了由董事会、合规审计委员会、风险管理委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系，并明确了相应风险管理职能。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了投资银行存款白名单，通过对存款银行的信用评估来控制银行存款信用风险。


本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小。

本基金本报告期末未持有债券（上期末：同）。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指开放式基金未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险主要来源于基金兑付赎回资金的流动性风险，以及因投资品种交易不活跃而出现的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现投资。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测
和分析。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，不存在具有重大流动性风险的投资
品种。

截至本报告期末，本基金无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年0 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

6 月 30

日

资产

银行存 15,656,822.60 - - - 15,656,822.60
款
交易性

金融资 - - - 261,161,732.04 261,161,732.04
产

应收申 - - - 143,071.73 143,071.73
购款

其他资 - - - 319.57 319.57
产

资产总 15,656,822.60 - - 261,305,123.34 276,961,945.94
计

负债

应付赎 - - - 506,805.46 506,805.46
回款

应付管 - - - 276,458.89 276,458.89

理人报
酬

应付托 - - - 23,038.23 23,038.23
管费
应付销

售服务 - - - 37,191.82 37,191.82
费

应交税 - - - 341.51 341.51
费

其他负 - - - 71,697.54 71,697.54
债

负债总 - - - 915,533.45 915,533.45
计
利率敏

感度缺 15,656,822.60 - - 260,389,589.89 276,046,412.49
口
上年度

末

2022年1 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2 月 31

日
资产

银行存 24,479,088.07 - - - 24,479,088.07
款
交易性

金融资 - - - 283,065,125.19 283,065,125.19
产

应收清 - - - 449.24 449.24
算款

应收申 - - - 116,030.07 116,030.07
购款

资产总 24,479,088.07 - - 283,181,604.50 307,660,692.57
计
负债

应付赎 - - - 668,272.21 668,272.21
回款
应付管

理人报 - - - 321,025.60 321,025.60
酬

应付托 - - - 26,752.12 26,752.12
管费
应付销

售服务 - - - 43,766.09 43,766.09
费

应交税 - - - 20.63 20.63

费

其他负 - - - 144,639.61 144,639.61
债

负债总 - - - 1,204,476.26 1,204,476.26
计
利率敏

感度缺 24,479,088.07 - - 281,977,128.24 306,456,216.31
口

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合同约定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本报告期末未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净
值无重大影响（上期末：同）。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合过程中，通过对宏观经济情况及政策进
行分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的
定性及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理
人定期结合宏观及微观环境变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行动态修正，以
主动应对可能发生的其他价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日
对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及
时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日


占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资

产－股票投资 261,161,732.04 94.61 283,065,125.19 92.37

交易性金融资

产－基金投资 - - - -

交易性金融资 - - - -
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 261,161,732.04 94.61 283,065,125.19 92.37

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

相关风险变量的变动 位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

业绩比较基准上升5% 12,944,048.66 15,217,902.47

业绩比较基准下降5% -12,944,048.66 -15,217,902.47

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；


第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

第一层次 259,689,851.08 281,171,596.70

第二层次 525,258.72 -

第三层次 946,622.24 1,893,528.49

合计 261,161,732.04 283,065,125.19

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2023年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2022年12月31日：无）。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、应收款项和其他金融负债，其公允价值和账面价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况


金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 261,161,732.04 94.30

其中：股票 261,161,732.04 94.30

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 15,656,822.60 5.65

8 其他各项资产 143,391.30 0.05

9 合计 276,961,945.94 100.00

注：本基金参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为3,672,800.00元，占基金资产净值比例为1.33%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 77,516,816.91 28.08

C 制造业 157,838,446.15 57.18

电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -


信息传输、软件和信息技

I 术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施管

N 理业 - -

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 235,355,263.06 85.26

7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 271,444.00 0.10

C 制造业 25,070,723.56 9.08

电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 35,447.47 0.01

E 建筑业 6,102.55 0.00

F 批发和零售业 26,401.72 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技

I 术服务业 123,417.52 0.04

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -


M 科学研究和技术服务业 9,142.44 0.00

水利、环境和公共设施管

N 理业 7,740.00 0.00

居民服务、修理和其他服

O 务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 256,049.72 0.09

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 25,806,468.98 9.35

7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 601899 紫金矿业 2,112,800 24,022,536.00 8.70

2 002466 天齐锂业 292,700 20,462,657.00 7.41

3 002460 赣锋锂业 314,236 19,155,826.56 6.94

4 601600 中国铝业 2,220,600 12,191,094.00 4.42

5 603993 洛阳钼业 2,064,500 11,003,785.00 3.99

6 603799 华友钴业 230,930 10,601,996.30 3.84

7 688122 西部超导 152,075 8,475,139.75 3.07

8 600111 北方稀土 335,650 8,048,887.00 2.92

9 600547 山东黄金 333,080 7,820,718.40 2.83

10 600362 江西铜业 381,500 7,240,870.00 2.62

11 600489 中金黄金 682,400 7,049,192.00 2.55


12 601168 西部矿业 624,801 6,566,658.51 2.38

13 600549 厦门钨业 331,700 6,312,251.00 2.29

14 600497 驰宏锌锗 1,196,500 6,006,430.00 2.18

15 600988 赤峰黄金 413,000 5,558,980.00 2.01

16 000060 中金岭南 1,097,400 5,212,650.00 1.89

17 600456 宝钛股份 147,400 4,988,016.00 1.81

18 601137 博威合金 303,200 4,717,792.00 1.71

19 000657 中钨高新 429,910 4,165,827.90 1.51

20 000807 云铝股份 308,700 3,929,751.00 1.42

21 002738 中矿资源 76,566 3,900,272.04 1.41

22 002237 恒邦股份 357,800 3,896,442.00 1.41

23 000933 神火股份 290,392 3,775,096.00 1.37

24 002240 盛新锂能 115,680 3,686,721.60 1.34

25 601609 金田股份 522,300 3,389,727.00 1.23

26 600219 南山铝业 1,107,800 3,345,556.00 1.21

27 002978 安宁股份 100,800 3,236,688.00 1.17

28 600206 有研新材 243,700 3,202,218.00 1.16

29 000975 银泰黄金 265,000 3,100,500.00 1.12

30 000878 云南铜业 218,300 2,412,215.00 0.87

31 600459 贵研铂业 147,920 2,263,176.00 0.82

32 000630 铜陵有色 710,000 2,051,900.00 0.74

33 002192 融捷股份 27,500 1,837,825.00 0.67

34 601212 白银有色 630,700 1,715,504.00 0.62

35 600110 诺德股份 221,400 1,602,936.00 0.58

36 002532 天山铝业 261,400 1,565,786.00 0.57

37 600392 盛和资源 107,200 1,379,664.00 0.50

38 000831 中国稀土 43,600 1,290,560.00 0.47

39 000629 钒钛股份 308,300 1,205,453.00 0.44

40 000960 锡业股份 44,900 698,195.00 0.25

41 002155 湖南黄金 50,000 610,000.00 0.22

42 601069 西部黄金 40,000 513,600.00 0.19


43 300855 图南股份 14,400 508,608.00 0.18

44 002203 海亮股份 32,600 391,526.00 0.14

45 600338 西藏珠峰 10,400 189,904.00 0.07

46 601677 明泰铝业 3,900 54,132.00 0.02

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)

1 000970 中科三环 234,400 3,005,008.00 1.09

2 300224 正海磁材 225,157 2,895,519.02 1.05

3 002540 亚太科技 494,700 2,859,366.00 1.04

4 688300 联瑞新材 59,111 2,763,439.25 1.00

5 600888 新疆众和 339,700 2,690,424.00 0.97

6 600531 豫光金铅 332,314 2,093,578.20 0.76

7 603612 索通发展 104,700 1,814,451.00 0.66

8 002056 横店东磁 87,200 1,587,912.00 0.58

9 603688 石英股份 13,300 1,514,072.00 0.55

10 002756 永兴材料 21,000 1,314,810.00 0.48

11 002497 雅化集团 42,000 746,760.00 0.27

12 601020 华钰矿业 31,600 271,444.00 0.10

13 301293 三博脑科 3,058 256,049.72 0.09

14 000737 北方铜业 45,500 245,245.00 0.09

15 688486 龙迅股份 1,739 182,821.07 0.07

16 301486 C致尚 1,928 111,168.48 0.04

17 301395 仁信新材 4,156 110,882.08 0.04

18 301292 C海科 4,814 96,231.86 0.03

19 688429 时创能源 3,236 92,574.12 0.03

20 301397 溯联股份 2,005 84,569.80 0.03

21 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.03

22 688603 C天承 1,391 76,505.00 0.03


23 688631 莱斯信息 2,169 70,038.91 0.03

24 301202 朗威股份 2,555 65,970.10 0.02

25 301261 C恒工 1,748 64,501.20 0.02

26 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01

27 301301 川宁生物 2,471 22,140.16 0.01

28 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.01

29 301325 曼恩斯特 164 17,703.80 0.01

30 301358 湖南裕能 393 16,855.77 0.01

31 301310 鑫宏业 243 15,899.49 0.01

32 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.01

33 688531 日联科技 104 14,140.88 0.01

34 688478 晶升股份 333 14,109.21 0.01

35 301303 真兰仪表 614 13,704.48 0.00

36 688562 航天软件 607 13,542.17 0.00

37 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00

38 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00

39 301399 英特科技 245 12,634.65 0.00

40 688582 芯动联科 307 12,488.76 0.00

41 301307 美利信 389 12,393.54 0.00

42 301246 宏源药业 391 12,007.61 0.00

43 301387 光大同创 264 11,975.04 0.00

44 301408 华人健康 705 11,949.75 0.00

45 301360 荣旗科技 128 11,852.80 0.00

46 301291 明阳电气 376 11,667.28 0.00

47 301383 天键股份 325 11,609.00 0.00

48 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00

49 688484 南芯科技 312 11,453.52 0.00

50 688458 美芯晟 124 11,254.24 0.00

51 688146 中船特气 295 11,248.35 0.00

52 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00

53 301382 蜂助手 330 10,837.20 0.00


54 688543 国科军工 202 10,716.10 0.00

55 301262 海看股份 415 10,582.50 0.00

56 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00

57 688593 新相微 701 10,227.59 0.00

58 688620 安凯微 827 10,205.18 0.00

59 688523 航天环宇 420 10,017.00 0.00

60 688352 颀中科技 827 9,981.89 0.00

61 301225 恒勃股份 297 9,878.22 0.00

62 301210 金杨股份 196 9,637.32 0.00

63 688552 航天南湖 410 9,635.00 0.00

64 688334 西高院 564 9,142.44 0.00

65 301332 德尔玛 645 8,855.85 0.00

66 688581 安杰思 75 8,852.25 0.00

67 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00

68 688433 华曙高科 269 8,473.50 0.00

69 301357 北方长龙 175 8,468.25 0.00

70 688570 天玛智控 331 8,384.23 0.00

71 301322 绿通科技 156 8,305.44 0.00

72 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00

73 301281 科源制药 326 8,182.60 0.00

74 301232 飞沃科技 136 7,945.12 0.00

75 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00

76 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00

77 301376 致欧科技 343 7,720.93 0.00

78 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00

79 301323 新莱福 185 7,281.60 0.00

80 301439 泓淋电力 421 7,114.90 0.00

81 301170 锡南科技 200 6,986.00 0.00

82 301337 亚华电子 226 6,863.62 0.00

83 688623 双元科技 79 6,856.41 0.00

84 601061 中信金属 888 6,731.04 0.00


85 301345 涛涛车业 120 5,596.80 0.00

86 603135 中重科技 299 5,349.11 0.00

87 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00

88 601065 江盐集团 352 4,167.68 0.00

89 601133 柏诚股份 304 3,727.04 0.00

90 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00

91 001328 登康口腔 133 3,390.17 0.00

92 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00

93 603125 常青科技 107 2,624.71 0.00

94 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00

95 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00

96 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

97 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 688122 西部超导 16,646,702.26 5.43

2 002738 中矿资源 14,177,597.36 4.63

3 000933 神火股份 13,772,203.00 4.49

4 603799 华友钴业 13,684,508.40 4.47

5 600456 宝钛股份 13,164,219.00 4.30

6 600362 江西铜业 12,931,123.76 4.22

7 601600 中国铝业 12,723,950.00 4.15

8 000060 中金岭南 12,516,166.43 4.08

9 002466 天齐锂业 12,344,930.00 4.03

10 600111 北方稀土 12,152,421.70 3.97

11 603993 洛阳钼业 11,542,599.00 3.77

12 002240 盛新锂能 11,274,340.00 3.68


13 000807 云铝股份 11,173,509.45 3.65

14 600988 赤峰黄金 10,718,625.00 3.50

15 002192 融捷股份 10,294,016.00 3.36

16 600549 厦门钨业 10,043,228.00 3.28

17 300855 图南股份 9,354,661.81 3.05

18 600219 南山铝业 9,285,250.00 3.03

19 600459 贵研铂业 9,210,693.29 3.01

20 000975 银泰黄金 9,162,507.00 2.99

21 002497 雅化集团 9,105,739.00 2.97

22 601168 西部矿业 8,988,400.00 2.93

23 603612 索通发展 8,923,761.00 2.91

24 601137 博威合金 8,873,259.00 2.90

25 002532 天山铝业 8,683,978.00 2.83

26 002756 永兴材料 8,583,075.60 2.80

27 000657 中钨高新 8,546,722.00 2.79

28 002460 赣锋锂业 8,362,854.40 2.73

29 301219 腾远钴业 8,208,354.00 2.68

30 600497 驰宏锌锗 8,174,274.62 2.67

31 002203 海亮股份 8,164,852.02 2.66

32 601958 金钼股份 7,836,982.00 2.56

33 300034 钢研高纳 7,813,147.00 2.55

34 002155 湖南黄金 7,687,870.00 2.51

35 002978 安宁股份 7,642,115.00 2.49

36 000630 铜陵有色 7,572,832.00 2.47

37 600547 山东黄金 6,955,367.54 2.27

38 000629 钒钛股份 6,754,398.00 2.20

39 000831 中国稀土 6,570,047.00 2.14

40 002182 云海金属 6,474,127.00 2.11

41 002171 楚江新材 6,328,489.00 2.07

42 601702 华峰铝业 6,208,665.00 2.03

注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 002738 中矿资源 18,559,839.89 6.06

2 688122 西部超导 17,986,948.33 5.87

3 000933 神火股份 17,816,629.96 5.81

4 600362 江西铜业 16,733,000.46 5.46

5 601958 金钼股份 15,586,676.00 5.09

6 002240 盛新锂能 14,218,821.00 4.64

7 000975 银泰黄金 13,756,403.00 4.49

8 000060 中金岭南 13,612,172.52 4.44

9 600549 厦门钨业 13,532,159.00 4.42

10 603799 华友钴业 13,133,540.10 4.29

11 000878 云南铜业 12,702,311.64 4.14

12 300855 图南股份 12,678,434.60 4.14

13 002203 海亮股份 12,526,684.00 4.09

14 002192 融捷股份 11,696,122.00 3.82

15 002155 湖南黄金 11,560,000.00 3.77

16 600219 南山铝业 11,398,808.00 3.72

17 600111 北方稀土 11,019,422.00 3.60

18 002460 赣锋锂业 10,810,527.60 3.53

19 601168 西部矿业 10,799,360.00 3.52

20 000758 中色股份 10,396,442.50 3.39

21 601702 华峰铝业 9,995,737.00 3.26

22 000960 锡业股份 9,393,383.38 3.07

23 600489 中金黄金 9,170,995.74 2.99

24 603876 鼎胜新材 9,054,355.00 2.95

25 603612 索通发展 8,977,858.00 2.93

26 600547 山东黄金 8,823,518.00 2.88


27 600456 宝钛股份 8,682,725.00 2.83

28 300034 钢研高纳 8,440,694.00 2.75

29 000807 云铝股份 7,953,368.00 2.60

30 000426 兴业银锡 7,908,989.00 2.58

31 002182 云海金属 7,785,557.90 2.54

32 002497 雅化集团 7,647,626.00 2.50

33 301219 腾远钴业 7,643,033.54 2.49

34 000630 铜陵有色 7,197,923.00 2.35

35 600459 贵研铂业 6,752,678.33 2.20

36 300390 天华新能 6,576,746.00 2.15

37 601899 紫金矿业 6,301,990.00 2.06

38 002532 天山铝业 6,257,963.00 2.04

39 002756 永兴材料 6,135,479.40 2.00

注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 523,099,133.01

卖出股票收入（成交）总额 533,880,930.24

注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

赣锋锂业：2022年7月1日，江西赣锋锂业股份有限公司收到中国证券监督管理委员会的立案告知书。

本基金为指数增强型基金，在有效跟踪标的指数的基础上，结合增强型的主动投资。以上股票的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除此以外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 143,071.73

6 其他应收款 319.57

7 待摊费用 -

8 其他 -


9 合计 143,391.30

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说
号 公允价值 净值比例(%) 明

1 603799 华友钴业 3,672,800.00 1.33 转融通证券出借

7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持 持有人结构

有 机构投资者 个人投资者

份额 人 户均持有的

级别 户 基金份额 占总 占总份
数 持有份额 份额 持有份额 额比例
(户) 比例

东财

有色 11, 9,067.14 10,955,437.64 10.1 96,807,485.75 89.83%
增强A 885 7%

东财

有色 16, 7,778.76 0.00 0.00% 126,801,537.54 100.0
增强C 301 0%


合计 27, 8,503.33 10,955,437.64 4.67% 223,609,023.29 95.33%
585

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

东财有色增

强A 2,751.67 0.00%
基金管理人所有从业人员持 东财有色增

有本基金 强C 7,028.97 0.01%
合计 9,780.64 0.00%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资 东财有色增强A 0
和研究部门负责人持有本开放式 东财有色增强C 0
基金 合计 0

本基金基金经理持有本开放式基 东财有色增强A 0
金 东财有色增强C 0~10
合计 0~10

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 发起份额 发起份额
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 承诺持有
份额比例 份额比例 期限

基金管理人固 3年

有资金 10,641,114.41 4.54% 10,000,458.38 4.26%

基金管理人高

级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

基金经理等人 6,964.27 0.00% 0.00 0.00% -

员

基金管理人股 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

东

其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

合计 10,648,078.68 4.54% 10,000,458.38 4.26% 3年

注：仅基金管理人固有资金持有发起份额。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

东财有色增强A 东财有色增强C

基金合同生效日(2021年03月16 95,490,727.94 47,450,791.42
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 112,510,844.83 139,140,284.97

本报告期基金总申购份额 20,438,328.49 53,159,484.53

减：本报告期基金总赎回份额 25,186,249.93 65,498,231.96

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 107,762,923.39 126,801,537.54

注：申购份额含红利再投、转换入份额；赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：本报告期基金管理人无重大人事变动。

基金托管人：本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，本基金未发生对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的涉及基金财产、基金管理业务、公募基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期内未改变投资策略。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其托管业务高级管理人员未受稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

招商 2 1,048,151,004.88 100.0 446,885.68 100.0 -

证券 0% 0%

注：本基金采用证券公司交易结算模式，可豁免单个券商的交易佣金比例限制。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

无。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 西藏东财基金管理有限公司 证监会规定网站及报刊 2023-01-10

关于增加注册资本的公告

西藏东财中证有色金属指数

2 增强型发起式证券投资基金 证监会规定网站 2023-01-20

2022年第四季度报告

西藏东财基金管理有限公司

3 关于更新旗下基金产品风险 证监会规定网站及报刊 2023-01-31

等级评价结果的公告


西藏东财中证有色金属指数

4 增强型发起式证券投资基金 证监会规定网站 2023-03-29

2022年年度报告

西藏东财中证有色金属指数

5 增强型发起式证券投资基金 证监会规定网站 2023-04-21

2023年第1季度报告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

一、中国证监会准予西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金募集注册的文件

二、《西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金基金合同》

三、《西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金托管协议》

四、法律意见书

五、基金管理人业务资格批件、营业执照

六、基金托管人业务资格批件、营业执照

七、中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点

基金管理人或基金托管人办公场所。
12.3 查阅方式

投资者可以在基金管理人或基金托管人办公场所查阅。

西藏东财基金管理有限公司

二〇二三年八月三十日
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