博时成长精选混合型证券投资基金
2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年八月三十一日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......1

1.1 重要提示 ......1

1.2 目录 ......2

§2 基金简介 ......4

2.1 基金基本情况......4

2.2 基金产品说明......4

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......5

2.5 其他相关资料......5

§3 主要财务指标和基金净值表现......5

3.1 主要会计数据和财务指标......5

3.2 基金净值表现......6

§4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况......8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13

§5 托管人报告 ......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13

§6 半年度财务会计报告（未经审计）......14

6.1 资产负债表 ......14

6.2 利润表 ......15

6.3 净资产（基金净值）变动表......16

6.4 报表附注 ......18

§7 投资组合报告 ......43

7.1 期末基金资产组合情况......43

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......44

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......45

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......48

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......50

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......50

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......51

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......51

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......51

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......51

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......51


7.12 投资组合报告附注......51

§8 基金份额持有人信息 ......52

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......52

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......52

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......52

§9 开放式基金份额变动 ......52
§10 重大事件揭示 ......53

10.1 基金份额持有人大会决议......53

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......53

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......53

10.4 基金投资策略的改变......53

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......53

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......54

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......54

10.8 其他重大事件......55

§11 影响投资者决策的其他重要信息......55

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......56

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......56

§12 备查文件目录 ......56

12.1 备查文件目录......56

12.2 存放地点 ......56

12.3 查阅方式 ......56

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 博时成长精选混合型证券投资基金

基金简称 博时成长精选混合

基金主代码 011740

交易代码 011740

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 4 月 20 日

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 799,443,812.37 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 博时成长精选混合 A 博时成长精选混合 C

下属分级基金的交易代码 011740 011741

报告期末下属分级基金的份额总额 651,573,075.67 份 147,870,736.70 份

2.2 基金产品说明

本基金遵循成长价值投资理念，精选具备持续成长性、估值合理的上市公
投资目标 司，在严格控制风险的前提下，分享上市公司盈利增长，追求资产净值的
长期稳健增值。

投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、其他资产投资策略三个
部分内容。其中，资产配置策略本基金将基于各项重要的经济指标分析宏
观经济趋势，结合货币财政政策形势、行业发展状况、证券市场走势等综
合分析，主动判断所处经济周期和市场时机，进行积极的资产配置。本基
金将根据各类资产风险收益特征的相对变化，对未来各大类资产的风险和
预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置
投资策略 比例、调整原则和调整范围。其次，股票投资采用“自上而下”和“自下
而上”相结合的策略，对上市公司的行业发展趋势、成长性与投资价值进
行权衡，根据实体经济运行、产业发展趋势、上下游行业运行态势等观察
并选取景气度上行行业，并通过对上市公司基本面的深入研究筛选价格处
于合理水平的股票进行投资，股票投资策略包括个股投资策略、行业配置
策略、交易策略、港股通投资策略和存托凭证投资策略。其他资产投资策
略有债券投资策略、衍生产品投资策略、资产支持证券投资策略、融资业
务投资策略。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中债综合财
富(总值)指数收益率×20%。

风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基
金产品和货币市场基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股


票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 博时基金管理有限公司 中信银行股份有限公司

信息披露 姓名 孙麒清 姜敏

负责人 联系电话 0755-83169999 4006800000

电子邮箱 service@bosera.com jiangmin@citicbank.com

客户服务电话 95105568 95558

传真 0755-83195140 010-85230024

深圳市福田区莲花街道福新社 北京市朝阳区光华路10号院1号楼
注册地址 区益田路 5999 号基金大厦 21 6-30 层、32-42 层

层

办公地址 广东省深圳市福田区益田路 北京市朝阳区光华路10号院1号楼
5999 号基金大厦 21 层 6-30 层、32-42 层

邮政编码 518040 100020

法定代表人 江向阳 朱鹤新

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com

基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市东城区建国门内大街 8 号中粮广
场 C 座 3 层 301

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）
3.1.1 期间数据和指标

博时成长精选混合 A 博时成长精选混合 C

本期已实现收益 -15,498,574.41 -3,816,054.54

本期利润 -9,036,373.01 -2,450,059.71

加权平均基金份额本期利润 -0.0136 -0.0162


本期加权平均净值利润率 -1.76% -2.13%

本期基金份额净值增长率 -1.87% -2.17%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

博时成长精选混合 A 博时成长精选混合 C

期末可供分配利润 -166,495,791.69 -39,227,167.60

期末可供分配基金份额利润 -0.2555 -0.2653

期末基金资产净值 485,077,283.98 108,643,569.10

期末基金份额净值 0.7445 0.7347

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

博时成长精选混合 A 博时成长精选混合 C

基金份额累计净值增长率 -25.55% -26.53%

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博时成长精选混合 A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 2.36% 0.93% 1.05% 0.69% 1.31% 0.24%

过去三个月 -3.64% 0.88% -3.44% 0.64% -0.20% 0.24%

过去六个月 -1.87% 0.89% 0.49% 0.64% -2.36% 0.25%

过去一年 -14.69% 0.94% -8.60% 0.77% -6.09% 0.17%

自基金合同生 -25.55% 1.08% -15.61% 0.86% -9.94% 0.22%
效起至今
博时成长精选混合 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 2.31% 0.93% 1.05% 0.69% 1.26% 0.24%

过去三个月 -3.78% 0.88% -3.44% 0.64% -0.34% 0.24%

过去六个月 -2.17% 0.89% 0.49% 0.64% -2.66% 0.25%

过去一年 -15.21% 0.94% -8.60% 0.77% -6.61% 0.17%

自基金合同生 -26.53% 1.08% -15.61% 0.86% -10.92% 0.22%
效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

博时成长精选混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2021 年 4 月 20 日至 2023 年 6 月 30 日）

博时成长精选混合 A
博时成长精选混合 C


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是
博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2023 年 6 月 30 日，博时基金公司
共管理 355 只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 14767 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 5220 亿元人民币，累计分红逾 1851 亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助 证券从业

姓名 职务 理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

权益投资二部 2021-04-2 陈鹏扬先生，硕士。2008 年
陈鹏扬 投资总监/基 0 - 14.9 至 2012 年在中金公司工作。
金经理 2012 年加入博时基金管理有


限公司。历任研究员、资深
研究员、投资经理、博时睿
远定增灵活配置混合型证券
投资基金(2016 年 4 月 15 日
-2017 年 10 月 16 日)、博时
睿利定增灵活配置混合型证
券投资基金(2016 年 5 月 31
日-2017 年 12 月 1 日)、博时
睿益定增灵活配置混合型证
券投资基金(2016 年 8 月 19
日-2018 年 2 月 22 日)、博时
弘裕18个月定期开放债券型
证券投资基金(2016 年 8 月
30 日-2018 年 5 月 5 日)、博
时睿利事件驱动灵活配置混
合型证券投资基金（LOF）
(2017年12月4日-2018年8
月 13 日)、博时睿丰灵活配
置定期开放混合型证券投资
基金(2017年3月22日-2018
年 12 月 8 日)、博时弘康 18
个月定期开放债券型证券投
资基金(2017 年 3 月 24 日
-2019 年 3 月 9 日)、博时睿
远事件驱动灵活配置混合型
证券投资基金（LOF）(2017
年 10 月 17 日-2019 年 10 月
30 日)、博时睿益事件驱动灵
活配置混合型证券投资基金
（LOF）(2018 年 2 月 23 日
-2019 年 10 月 30 日)的基金
经理、权益投资 GARP 组投资
副总监、博时弘盈定期开放
混合型证券投资基金(2016
年 8 月 1 日-2021 年 2 月 5
日)、博时弘泰定期开放混合
型证券投资基金(2016 年 12
月 9 日-2021 年 4 月 13 日)
的基金经理、权益投资 GARP
组投资副总监（主持工作）。
现任权益投资二部投资总监
兼博时裕隆灵活配置混合型
证券投资基金(2015 年 8 月
24 日—至今)、博时成长优选


灵活配置混合型证券投资基
金(2020 年 3 月 10 日—至
今)、博时荣升稳健添利 18
个月定期开放混合型证券投
资基金(2020 年 4 月 29 日—
至今)、博时价值臻选两年持
有期灵活配置混合型证券投
资基金(2021 年 1 月 20 日—
至今)、博时成长领航灵活配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
(2021 年 1 月 21 日—至今)、
博时恒悦 6 个月持有期混合
型证券投资基金(2021 年 3
月 16 日—至今)、博时成长
精选混合型证券投资基金
(2021 年 4 月 20 日—至今)、
博时乐享混合型证券投资基
金(2021 年 5 月 28 日—至
今)、博时成长优势混合型证
券投资基金(2021 年 8 月 3
日—至今)、博时成长臻选混
合型证券投资基金(2022年1
月25日—至今)的基金经理。

曾豪先生，硕士。2009 年起
先后在中信证券、华宝基金
工作。2021 年加入博时基金
管理有限公司。曾任权益投
资二部投资总监。现任权益
投资一部投资总监兼博时价
权益投资一部 2022-09-2 值增长贰号证券投资基金
曾豪 投资总监/基 1 - 14.3 (2022 年 7 月 6 日—至今)、
金经理 博时价值增长证券投资基金
(2022 年 7 月 6 日—至今)、
博时成长精选混合型证券投
资基金(2022 年 9 月 21 日—
至今)、博时均衡优选混合型
证券投资基金(2023年3月7
日—至今)的基金经理。

注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细
则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 89 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，国内经济预期的反复导致市场出现大幅波动。一季度（主要是春节前），较高的经济复苏预期带动市场显著回暖，顺周期板块表现较好。进入二季度、尤其是五一过后，市场又开始担忧经济复苏的持续性以及中央对于经济下行的定力，顺周期板块开始大幅下跌的同时，AI 和中特估等主题投资表现靓丽。后续随着经济基本面持续走弱，汇率快速贬值以及风险偏好回落等影响，市场开始轮流下跌。

二季度以来，组合配置进行了适度调整，综合评估了行业长期竞争格局和公司的核心竞争优势后，降低了部分复苏斜率缓慢的品种的配置，增配了基本面触底回升，产业政策和人工智能产业趋势共振的通信、半导体、汽车零部件和高端制造。同时在国内国企改革领域，增配了未来净资产收益率和股东回报率进入改善周期的低估值垄断央企。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 06 月 30 日，本基金 A 类基金份额净值为 0.7445 元，份额累计净值为 0.7445 元，
本基金 C 类基金份额净值为 0.7347 元，份额累计净值为 0.7347 元，报告期内，本基金 A 类基金份
额净值增长率为-1.87%，本基金 C 类基金份额净值增长率为-2.17%，同期业绩基准增长率为 0.49%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们认为，目前的 A 股市场处于大底部区域，此时不悲观。首先，基本面来看，我一直以来的观点是，总量刺激政策出台的时间点大概率在 7-8 月。所以在此确立之前，顺周期板块会随着预期持续大幅波动，下跌要敢于做逆势布局；其次，最近风险偏好和流动性波动较大，但制约市场的核心因素还是汇率。如果不是汇率的持续超预期贬值，我认为市场早就应该企稳回升了。考虑到汇率已经贬值到去年的最低点，向下空间已经不大。最后，从我的投资体系和框架来看，目前无论是股债模型还是择时模型都显示市场已经处于大级别底部。基于此，我认为市场目前依然处于磨底阶段，哪怕指数继续惯性下挫，也并没有多少空间。

展望未来，基本面维度，国内 GDP 增速在低基数的影响下明显走高，但复苏力度一波三折，目前对于宏观政策的预期是，后面应该有一揽子刺激政策对经济进行托底，但并非强刺激，所以复苏的方向不变，但力度有赖于政策力度。海外方面风险依然存在，加息末期经济衰退是大概率事件。流动性方面，随着美债利率持续上升，美国经济未来衰退风险越来越大，我们依然坚持目前的美元处于强弩之末，未来 3-5 年是美联储大的降息周期，全球流动性有望逐渐宽松。风险偏好方面，目前的风险溢价已经处于极值水平，向下空间不大。基于此，我们对于未来的市场是偏乐观的。

我们一方面对于实体经济和景气行业保持紧密跟踪，不断衡量行业长期的竞争格局和公司的核心竞争力，精选具备核心竞争力的行业龙头。另一方面，我们对于人工智能、FSD 等新技术所带来的社会和产业裂变保持敏感，虽然现在主题投资氛围较重，但值得我们深入跟踪，产业应用端的紧密跟踪比较重要，争取从中去伪存真，抓住产业爆发的机会。整体而言，结构来看，继续看好受益于经济复苏的顺周期，包括有色，化工，建材，机械；大消费里的白酒，家电，医药医疗；成长板块中的超跌品种，包括电子，汽车，高端制造，以及超跌的 AI 算力等。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的公司领导、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。


参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内本基金未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对博时成长精选混合型证券投资基金 2023 年上半年的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，博时基金管理有限公司在博时成长精选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，博时基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的 2023 年中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害
基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：博时成长精选混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资产：

银行存款 6.4.3.1 47,637,145.98 110,708,916.87

结算备付金 5,835,199.68 1,229,297.50

存出保证金 323,987.96 272,001.48

交易性金融资产 6.4.3.2 516,535,775.13 528,160,159.14

其中：股票投资 516,059,975.91 528,160,159.14

基金投资 - -

债券投资 475,799.22 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.3.3 - -

买入返售金融资产 6.4.3.4 29,805,821.33 -2,758.35

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 6.4.3.5 - -

应收清算款 6,874,576.09 -

应收股利 1,672,559.25 -

应收申购款 11,390.05 18,012.45

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.3.6 - -

资产总计 608,696,455.47 640,385,629.09

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.3.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 12,607,012.67 10,782,903.19

应付赎回款 433,626.76 82,757.98


应付管理人报酬 729,359.79 802,907.46

应付托管费 121,559.98 133,817.94

应付销售服务费 53,624.49 58,441.87

应付投资顾问费 - -

应交税费 3.02 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.3.7 1,030,415.68 574,649.61

负债合计 14,975,602.39 12,435,478.05

净资产：

实收基金 6.4.3.8 799,443,812.37 829,242,653.57

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.3.9 -205,722,959.29 -201,292,502.53

净资产合计 593,720,853.08 627,950,151.04

负债和净资产总计 608,696,455.47 640,385,629.09

注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额总额 799,443,812.37 份。其中 A 类基金份额净值
0.7445 元，基金份额总额 651,573,075.67 份；C 类基金份额净值 0.7347 元，基金份额总额

147,870,736.70 份。
6.2 利润表

会计主体：博时成长精选混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022年1月1日至2022
2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 -5,591,744.40 -197,851,851.90

1.利息收入 459,641.92 440,089.95

其中：存款利息收入 6.4.3.10 120,954.43 204,656.80

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 338,687.49 235,433.15

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -13,883,714.84 -47,616,408.63

其中：股票投资收益 6.4.3.11 -24,096,147.89 -53,328,990.89

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.3.12 218.98 -

资产支持证券投资收益 6.4.3.13 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.3.14 - -

股利收益 6.4.3.15 10,212,214.07 5,712,582.26

以摊余成本计量的金融资产终止确

认产生的收益（若有） - -

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.3.16 7,828,196.23 -150,689,238.64
号填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.3.17 4,132.29 13,705.42

减：二、营业总支出 5,894,688.32 7,403,358.34

1．管理人报酬 4,671,194.03 5,870,693.94

2．托管费 778,532.36 978,448.95

3．销售服务费 342,071.62 444,177.00

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6. 信用减值损失 6.4.3.18 - -

7．税金及附加 0.82 -

8．其他费用 6.4.3.19 102,889.49 110,038.45

三、利润总额（亏损总额以“-”号 -11,486,432.72 -205,255,210.24
填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -11,486,432.72 -205,255,210.24

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -11,486,432.72 -205,255,210.24

6.3 净资产（基金净值）变动表

会计主体：博时成长精选混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净资 829,242,653.57 - -201,292,502.53 627,950,151.04
产（基金净值）

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资 829,242,653.57 - -201,292,502.53 627,950,151.04
产（基金净值）

三、本期增减变动 -29,798,841.20 - -4,430,456.76 -34,229,297.96

额（减少以“-”号
填列）

（一）、综合收益总 - - -11,486,432.72 -11,486,432.72
额
（二）、本期基金份
额交易产生的基金

净值变动数（净值 -29,798,841.20 - 7,055,975.96 -22,742,865.24
减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购 9,268,152.03 - -2,120,321.55 7,147,830.48
款

2.基金赎回款 -39,066,993.23 - 9,176,297.51 -29,890,695.72

（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的基金净值 - - - -
变动（净值减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益

四、本期期末净资 799,443,812.37 - -205,722,959.29 593,720,853.08
产（基金净值）

上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年6月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
（若有）

一、上期期末净资 947,279,666.67 - 86,241,064.44 1,033,520,731.11
产（基金净值）

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资 947,279,666.67 - 86,241,064.44 1,033,520,731.11
产（基金净值）
三、本期增减变动

额（减少以“-”号 -82,042,982.18 - -197,399,519.11 -279,442,501.29
填列）

（一）、综合收益总 - - -205,255,210.24 -205,255,210.24
额
（二）、本期基金份
额交易产生的基金

净值变动数（净值 -82,042,982.18 - 7,855,691.13 -74,187,291.05
减少以“-”号填
列）


其中：1.基金申购 21,119,255.13 - -1,293,359.15 19,825,895.98
款

2.基金赎回款 -103,162,237.31 - 9,149,050.28 -94,013,187.03

（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的基金净值 - - - -
变动（净值减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益

四、本期期末净资 865,236,684.49 - -111,158,454.67 754,078,229.82
产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：

_______________________ ______________________ _______________________

基金管理人负责人：江向阳，主管会计工作负责人：徐卫，会计机构负责人：佀方方
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项

6.4.2.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自
2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，
税率不变。

6.4.2.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；


根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以利息及利息性质的收入为销售额；

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。

6.4.2.3 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.2.4 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所
得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让
市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.2.5 境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 47,637,145.98

等于：本金 47,633,657.81

加：应计利息 3,488.17

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 47,637,145.98

6.4.3.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末


2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 521,166,020.63 - 516,059,975.91 -5,106,044.72

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交 易

所 市 343,300.00 225.73 475,799.22 132,273.49
场

债券 银 行

间 市 - - - -
场

合计 343,300.00 225.73 475,799.22 132,273.49

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 521,509,320.63 225.73 516,535,775.13 -4,973,771.23

6.4.3.3 衍生金融资产/负债

无余额。
6.4.3.4 买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 29,805,821.33 -

银行间市场 - -

合计 29,805,821.33 -

6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无余额。
6.4.3.5 其他权益工具投资
6.4.3.5.1 其他权益工具投资情况

无。
6.4.3.5.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。
6.4.3.6 其他资产

无余额。

6.4.3.7 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 17.44

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 876,638.09

其中：交易所市场 876,638.09

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 153,760.15

合计 1,030,415.68

6.4.3.8 实收基金
博时成长精选混合 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额 账面金额

上年度末 677,208,678.53 677,208,678.53

本期申购 6,703,996.14 6,703,996.14

本期赎回（以“-”号填列） -32,339,599.00 -32,339,599.00

本期末 651,573,075.67 651,573,075.67

博时成长精选混合 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额 账面金额

上年度末 152,033,975.04 152,033,975.04

本期申购 2,564,155.89 2,564,155.89

本期赎回（以“-”号填列） -6,727,394.23 -6,727,394.23

本期末 147,870,736.70 147,870,736.70

注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额(如适用)。 6.4.3.9 未分配利润
博时成长精选混合 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -133,963,880.65 -29,467,220.72 -163,431,101.37

本期利润 -15,498,574.41 6,462,201.40 -9,036,373.01


本期基金份额交易产生的 5,336,019.87 635,662.82 5,971,682.69
变动数

其中：基金申购款 -1,416,526.03 -140,496.31 -1,557,022.34

基金赎回款 6,752,545.90 776,159.13 7,528,705.03

本期已分配利润 - - -

本期末 -144,126,435.19 -22,369,356.50 -166,495,791.69

博时成长精选混合 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -31,245,902.22 -6,615,498.94 -37,861,401.16

本期利润 -3,816,054.54 1,365,994.83 -2,450,059.71

本期基金份额交易产生的 919,188.64 165,104.63 1,084,293.27
变动数

其中：基金申购款 -549,808.66 -13,490.55 -563,299.21

基金赎回款 1,468,997.30 178,595.18 1,647,592.48

本期已分配利润 - - -

本期末 -34,142,768.12 -5,084,399.48 -39,227,167.60

6.4.3.10 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 80,453.56

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 37,902.89

其他 2,597.98

合计 120,954.43

6.4.3.11 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出股票成交总额 1,228,641,068.35

减：卖出股票成本总额 1,249,411,496.34

减：交易费用 3,325,719.90

买卖股票差价收入 -24,096,147.89

6.4.3.12 债券投资收益
6.4.3.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 218.98

债券投资收益——买卖债券（债转股及 -
债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 218.98

6.4.3.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

无发生额。
6.4.3.13 资产支持证券投资收益
6.4.3.13.1 资产支持证券投资收益项目构成

无发生额。
6.4.3.13.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无发生额。
6.4.3.14 衍生工具收益
6.4.3.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无发生额。
6.4.3.14.2 衍生工具收益——其他投资收益

无发生额。
6.4.3.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 10,212,214.07

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 10,212,214.07

6.4.3.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 7,828,196.23

——股票投资 7,695,922.74

——债券投资 132,273.49

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -


——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的 -
预估增值税

合计 7,828,196.23

6.4.3.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 4,012.98

基金转换费收入 119.31

合计 4,132.29

6.4.3.18 信用减值损失

无。
6.4.3.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 29,752.78

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

其他 1,095.79

中债登账户维护费 9,000.00

银行汇划费 3,533.55

合计 102,889.49

6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。
6.4.4.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本基金无须披露的资产负债表日后事项。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构

中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人

招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东

博时财富基金销售有限公司（“博时财富”） 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30
关联方名称 日

占当期股 占当期股票
成交金额 票成交总 成交金额 成交总额的
额的比例 比例

招商证券 517,127,983.19 21.14% 750,988,768.96 86.89%

6.4.6.1.2 权证交易

无。
6.4.6.1.3 债券交易

无。
6.4.6.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30
日 日

关联方名称 占当期债 占当期债券
成交金额 券回购成 成交金额 回购成交总
交总额的 额的比例
比例

招商证券 434,307,000.00 11.79% 3,452,278,000.00 98.30%

6.4.6.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金


佣金 总量的比例 总额的比例

招商证券 380,732.28 21.21% 220,982.76 25.21%

上年度可比期间

关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
佣金 总量的比例 总额的比例

招商证券 558,397.91 87.08% 200,979.60 91.57%

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
6 月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 4,671,194.03 5,870,693.94

其中：支付销售机构的客户维护费 2,209,981.44 2,762,193.05

注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。

6.4.6.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
6 月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 778,532.36 978,448.95

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。

6.4.6.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各 当期发生的基金应支付的销售服务费

关联方名称

博时成长精选混 博时成长精选混合 C 合计

合 A

中信银行 - 310,176.63 310,176.63

招商证券 - 2,357.45 2,357.45


博时基金 - 1,600.59 1,600.59

合计 - 314,134.67 314,134.67

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各 当期发生的基金应支付的销售服务费

关联方名称

博时成长精选混 博时成长精选混合 C 合计

合 A

中信银行 - 392,067.10 392,067.10

招商证券 - 2,860.61 2,860.61

博时基金 - 2,148.22 2,148.22

合计 - 397,075.93 397,075.93

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.60%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付给博时基金，再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值 × 0.60% / 当年天数。

6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

无。
6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

无。
6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30
关联方名称 日 日

期末余额 当期利息收 期末余额 当期利息收
入 入

中信银行-活期存 47,637,145.98 80,453.56 67,150,856.22 180,542.46
款


注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

股/张）

招商证券股 301428 世纪恒通 网下发行 2,289.00 60,315.15
份有限公司

招商证券股 301305 朗坤环境 网下发行 7,523.00 189,955.75
份有限公司

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

股/张）

招商证券股 301123 奕东电子 网下发行 6,551.00 243,893.73
份有限公司

招商证券股 001323 慕思股份 网下发行 573.00 22,306.89
份有限公司
6.4.6.8 其他关联交易事项的说明
6.4.6.8.1 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.7 利润分配情况

无。

6.4.8 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.8.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 受限期 流通受 认购 期末估 数量(单 期末 期末 备
代码 名称 认购日 限类型 价格 值单价 位：股) 成本总额 估值总额 注

纳睿雷 首次公

688522 达 2023-02-22 6 个月 开发行 46.68 51.50 4,299.00 200,677.32 221,398.50 -
限售

龙迅股 首次公

688486 份 2023-02-10 6 个月 开发行 64.76 105.13 1,887.00 122,202.12 198,380.31 -
限售

301486 致尚科 2023-06-30 5 个交 新股未 57.66 57.66 3,194.00 184,166.04 184,166.04 -


技 易日 上市

301395 仁信新 2023-06-21 6 个交 新股未 26.68 26.68 4,676.00 124,755.68 124,755.68 -
材 易日 上市

301292 海科新 2023-06-29 6 个交 新股未 19.99 19.99 5,241.00 104,767.59 104,767.59 -
源 易日 上市

301488 豪恩汽 2023-06-26 6 个交 新股未 39.78 39.78 2,356.00 93,721.68 93,721.68 -
电 易日 上市

301202 朗威股 2023-06-28 5 个交 新股未 25.82 25.82 2,754.00 71,108.28 71,108.28 -
份 易日 上市

晶合集 首次公

688249 成 2023-04-24 6 个月 开发行 19.86 18.06 3,715.00 73,779.90 67,092.90 -
限售

301261 恒工精 2023-06-29 7 个交 新股未 36.90 36.90 1,775.00 65,497.50 65,497.50 -
密 易日 上市

九州一 首次公

688485 轨 2023-01-11 6 个月 开发行 17.47 15.17 3,580.00 62,542.60 54,308.60 -
限售

首次公

688472 阿特斯 2023-06-02 6 个月 开发行 11.10 17.04 2,275.00 25,252.50 38,766.00 -
限售

曼恩斯 首次公

301325 特 2023-05-04 6 个月 开发行 76.80 107.95 337.00 25,881.60 36,379.15 -
限售

中芯集 首次公

688469 成 2023-04-28 6 个月 开发行 5.69 5.41 6,714.00 38,202.66 36,322.74 -
限售

中科飞 首次公

688361 测 2023-05-12 6 个月 开发行 23.60 64.67 538.00 12,696.80 34,792.46 -
限售

川宁生 首次公

301301 物 2022-12-20 6 个月 开发行 5.00 8.96 3,574.00 17,870.00 32,023.04 -
限售

湖南裕 首次公

301358 能 2023-02-01 6 个月 开发行 23.77 42.89 737.00 17,518.49 31,609.93 -
限售

西山科 首次公

688576 技 2023-05-30 6 个月 开发行 135.80 120.41 223.00 30,283.40 26,851.43 -
限售

智翔金 首次公

688443 泰 2023-06-13 6 个月 开发行 37.88 29.49 884.00 33,485.92 26,069.16 -
限售

明阳电 首次公

301291 气 2023-06-21 6 个月 开发行 38.13 31.03 813.00 30,999.69 25,227.39 -
限售


芯动联 首次公

688582 科 2023-06-21 6 个月 开发行 26.74 40.68 587.00 15,696.38 23,879.16 -
限售

南芯科 首次公

688484 技 2023-03-28 6 个月 开发行 39.99 36.71 650.00 25,993.50 23,861.50 -
限售

中船特 首次公

688146 气 2023-04-13 6 个月 开发行 36.15 38.13 625.00 22,593.75 23,831.25 -
限售

三博脑 首次公

301293 科 2023-04-25 6 个月 开发行 29.60 71.42 333.00 9,856.80 23,782.86 -
限售

日联科 首次公

688531 技 2023-03-24 6 个月 开发行 152.38 135.97 168.00 25,599.84 22,842.96 -
限售

真兰仪 首次公

301303 表 2023-02-13 6 个月 开发行 26.80 22.32 1,016.00 27,228.80 22,677.12 -
限售

首次公

301307 美利信 2023-04-14 6 个月 开发行 32.34 31.86 687.00 22,217.58 21,887.82 -
限售

国科军 首次公

688543 工 2023-06-14 6 个月 开发行 43.67 53.05 410.00 17,904.70 21,750.50 -
限售

宏源药 首次公

301246 业 2023-03-10 6 个月 开发行 50.00 30.71 670.00 33,500.00 20,575.70 -
限售

致尚科 首次公

301486 技 2023-06-30 6 个月 开发行 57.66 57.66 355.00 20,469.30 20,469.30 -
限售

首次公

688458 美芯晟 2023-05-15 6 个月 开发行 75.00 90.76 218.00 16,350.00 19,785.68 -
限售

颀中科 首次公

688352 技 2023-04-11 6 个月 开发行 12.10 12.07 1,637.00 19,807.70 19,758.59 -
限售

航天南 首次公

688552 湖 2023-05-08 6 个月 开发行 21.17 23.50 816.00 17,274.72 19,176.00 -
限售

首次公

001287 中电港 2023-03-30 6 个月 开发行 11.88 21.02 894.00 10,620.72 18,791.88 -
限售

301383 天键股 2023-05-31 6 个月 首次公 46.16 35.72 493.00 22,756.88 17,609.96 -
份 开发行


限售

首次公

688581 安杰思 2023-05-12 6 个月 开发行 125.80 118.03 149.00 18,744.20 17,586.47 -
限售

晶升股 首次公

688478 份 2023-04-13 6 个月 开发行 32.52 42.37 402.00 13,073.04 17,032.74 -
限售

航天软 首次公

688562 件 2023-05-15 6 个月 开发行 12.68 22.31 726.00 9,205.68 16,197.06 -
限售

绿通科 首次公

301322 技 2023-02-27 6 个月 开发行 87.41 53.24 297.00 25,959.78 15,812.28 -
限售

首次公

301332 德尔玛 2023-05-09 6 个月 开发行 14.81 13.73 1,122.00 16,616.82 15,405.06 -
限售

华人健 首次公

301408 康 2023-02-22 6 个月 开发行 16.24 16.95 879.00 14,274.96 14,899.05 -
限售

朗坤环 首次公

301305 境 2023-05-15 6 个月 开发行 25.25 19.69 753.00 19,013.25 14,826.57 -
限售

首次公

301419 阿莱德 2023-02-02 6 个月 开发行 24.80 43.85 330.00 8,184.00 14,470.50 -
限售

首次公

688334 西高院 2023-06-09 6 个月 开发行 14.16 16.21 888.00 12,574.08 14,394.48 -
限售

首次公

688593 新相微 2023-05-25 6 个月 开发行 11.18 14.59 959.00 10,721.62 13,991.81 -
限售

光大同 首次公

301387 创 2023-04-10 6 个月 开发行 58.32 45.36 307.00 17,904.24 13,925.52 -
限售

仁信新 首次公

301395 材 2023-06-21 6 个月 开发行 26.68 26.68 520.00 13,873.60 13,873.60 -
限售

金杨股 首次公

301210 份 2023-06-21 6 个月 开发行 57.88 49.17 281.00 16,264.28 13,816.77 -
限售

首次公

688512 慧智微 2023-05-08 6 个月 开发行 20.92 19.16 721.00 15,083.32 13,814.36 -
限售

301382 蜂助手 2023-05-09 6 个月 首次公 23.80 32.84 408.00 9,710.40 13,398.72 -


开发行

限售

豪江智 首次公

301320 能 2023-06-01 6 个月 开发行 13.06 20.62 642.00 8,384.52 13,238.04 -
限售

华曙高 首次公

688433 科 2023-04-07 6 个月 开发行 26.66 31.50 418.00 11,143.88 13,167.00 -
限售

华丰科 首次公

688629 技 2023-06-16 6 个月 开发行 9.26 18.59 708.00 6,556.08 13,161.72 -
限售

中信金 首次公

601061 属 2023-03-30 6 个月 开发行 6.58 7.58 1,694.00 11,146.52 12,840.52 -
限售

泓淋电 首次公

301439 力 2023-03-10 6 个月 开发行 19.99 16.90 759.00 15,172.41 12,827.10 -
限售

首次公

688620 安凯微 2023-06-15 6 个月 开发行 10.68 12.34 1,016.00 10,850.88 12,537.44 -
限售

荣旗科 首次公

301360 技 2023-04-17 6 个月 开发行 71.88 92.60 134.00 9,631.92 12,408.40 -
限售

海科新 首次公

301292 源 2023-06-29 6 个月 开发行 19.99 19.99 583.00 11,654.17 11,654.17 -
限售

航天环 首次公

688523 宇 2023-05-26 6 个月 开发行 21.86 23.85 472.00 10,317.92 11,257.20 -
限售

中科磁 首次公

301141 业 2023-03-27 6 个月 开发行 41.20 42.69 262.00 10,794.40 11,184.78 -
限售

中重科 首次公

603135 技 2023-03-29 6 个月 开发行 17.80 17.89 603.00 10,733.40 10,787.67 -
限售

豪恩汽 首次公

301488 电 2023-06-26 6 个月 开发行 39.78 39.78 262.00 10,422.36 10,422.36 -
限售

涛涛车 首次公

301345 业 2023-03-10 6 个月 开发行 73.45 46.64 223.00 16,379.35 10,400.72 -
限售

莱斯信 首次公

688631 息 2023-06-19 6 个月 开发行 25.28 29.87 336.00 8,494.08 10,036.32 -
限售


友车科 首次公

688479 技 2023-05-04 6 个月 开发行 33.99 29.49 332.00 11,284.68 9,790.68 -
限售

飞沃科 首次公

301232 技 2023-06-08 6 个月 开发行 72.50 58.42 165.00 11,962.50 9,639.30 -
限售

南王科 首次公

301355 技 2023-06-02 6 个月 开发行 17.55 16.75 563.00 9,880.65 9,430.25 -
限售

北方长 首次公

301357 龙 2023-04-11 6 个月 开发行 50.00 48.39 190.00 9,500.00 9,194.10 -
限售

未来电 首次公

301386 器 2023-03-21 6 个月 开发行 29.99 23.79 378.00 11,336.22 8,992.62 -
限售

首次公

301323 新莱福 2023-05-29 6 个月 开发行 39.06 39.36 228.00 8,905.68 8,974.08 -
限售

凌玮科 首次公

301373 技 2023-01-20 6 个月 开发行 33.73 31.85 277.00 9,343.21 8,822.45 -
限售

锡南科 首次公

301170 技 2023-06-16 6 个月 开发行 34.00 34.93 250.00 8,500.00 8,732.50 -
限售

华海诚 首次公

688535 科 2023-03-28 6 个月 开发行 35.00 51.23 161.00 5,635.00 8,248.03 -
限售

朗威股 首次公

301202 份 2023-06-28 6 个月 开发行 25.82 25.82 306.00 7,900.92 7,900.92 -
限售

美硕科 首次公

301295 技 2023-06-19 6 个月 开发行 37.40 36.07 215.00 8,041.00 7,755.05 -
限售

国泰环 首次公

301203 保 2023-03-28 6 个月 开发行 46.13 34.40 225.00 10,379.25 7,740.00 -
限售

柏诚股 首次公

601133 份 2023-03-31 6 个月 开发行 11.66 12.26 599.00 6,984.34 7,343.74 -
限售

恒工精 首次公

301261 密 2023-06-29 6 个月 开发行 36.90 36.90 198.00 7,306.20 7,306.20 -
限售

301428 世纪恒 2023-05-10 6 个月 首次公 26.35 30.60 229.00 6,034.15 7,007.40 -
通 开发行


限售

江盐集 首次公

601065 团 2023-03-31 6 个月 开发行 10.36 11.84 584.00 6,050.24 6,914.56 -
限售

华纬科 首次公

001380 技 2023-05-09 6 个月 开发行 28.84 30.78 170.00 4,902.80 5,232.60 -
限售

常青科 首次公

603125 技 2023-03-30 6 个月 开发行 25.98 24.53 160.00 4,156.80 3,924.80 -
限售

登康口 首次公

001328 腔 2023-03-29 6 个月 开发行 20.68 25.49 145.00 2,998.60 3,696.05 -
限售

三联锻 首次公

001282 造 2023-05-15 6 个月 开发行 27.93 33.03 105.00 2,932.65 3,468.15 -
限售

南矿集 首次公

001360 团 2023-03-31 6 个月 开发行 15.38 14.87 177.00 2,722.26 2,631.99 -
限售

恒尚节 首次公

603137 能 2023-04-10 6 个月 开发行 15.90 17.09 139.00 2,210.10 2,375.51 -
限售

长青科 首次公

001324 技 2023-05-12 6 个月 开发行 18.88 19.60 114.00 2,152.32 2,234.40 -
限售

海森药 首次公

001367 业 2023-03-30 6 个月 开发行 44.48 39.48 55.00 2,446.40 2,171.40 -
限售

万丰股 首次公

603172 份 2023-04-28 6 个月 开发行 14.58 16.13 122.00 1,778.76 1,967.86 -
限售

注：1 、根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》 ,基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票,自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

2 、基金还可作为特定投资者,认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份,所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

3 、根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》 ,基金通过询价转让受让的股份,在受让后 6 个月内不得转让。

4 、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的设定限售期的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。
6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构

本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过遵循成长价值投资理念，精选具备持续成长性、估值合理的上市公司，在严格控制风险的前提下，分享上市公司盈利增长，追求资产净值的长期稳健增值。

本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存
款存放在本基金的托管人，定期存款存放在具有证券投资基金托管资格、基金销售业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金的基金管理人管理的基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近 1 年的分类结果为 A 类，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.9.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无。
6.4.9.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.9.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.9.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 475,799.22 -

未评级 - -

合计 475,799.22 -

注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票及无第三方机构评级的债券。
6.4.9.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.9.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.9.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人于开放期内要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

于本期末，除卖出回购金融资产款余额（该利息金额不重大）外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

除附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。在本基金开放日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于本期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。

于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于本期末，本基金确认的净赎回申请未超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.9.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 6 月 30 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 47,637,145.98 - - - 47,637,145.98

结算备付金 5,835,199.68 - - - 5,835,199.68

存出保证金 323,987.96 - - - 323,987.96

交易性金融资产 - - 475,799.22 516,059,975.91516,535,775.13

应收清算款 - - - 6,874,576.09 6,874,576.09

买入返售金融资 29,805,821.33 - - - 29,805,821.33
产

应收申购款 - - - 11,390.05 11,390.05

应收股利 - - - 1,672,559.25 1,672,559.25

其他资产 - - - - -

资产总计 83,602,154.95 - 475,799.22 524,618,501.30 608,696,455.47

负债

卖出回购金融资 - - - - -
产款

应付赎回款 - - - 433,626.76 433,626.76

应付清算款 - - - 12,607,012.67 12,607,012.67

应付管理人报酬 - - - 729,359.79 729,359.79

应付托管费 - - - 121,559.98 121,559.98

应付销售服务费 - - - 53,624.49 53,624.49

应交税费 - - - 3.02 3.02

应付利润 - - - - -

其他负债 - - - 1,030,415.68 1,030,415.68


负债总计 - - - 14,975,602.39 14,975,602.39

利率敏感度缺口 83,602,154.95 - 475,799.22 509,642,898.91 593,720,853.08

上年度末

2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 110,708,916.87 - - -110,708,916.87

结算备付金 1,229,297.50 - - - 1,229,297.50

存出保证金 272,001.48 - - - 272,001.48

交易性金融资产 - - -528,160,159.14528,160,159.14

应收清算款 - - - - -

买入返售金融资 -2,758.35 - - - -2,758.35
产

应收申购款 - - - 18,012.45 18,012.45

应收股利 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 112,207,457.50 - - 528,178,171.59 640,385,629.09

负债

卖出回购金融资 - - - - -
产款

应付赎回款 - - - 82,757.98 82,757.98

应付清算款 - - - 10,782,903.19 10,782,903.19

应付管理人报酬 - - - 802,907.46 802,907.46

应付托管费 - - - 133,817.94 133,817.94

应付销售服务费 - - - 58,441.87 58,441.87

应交税费 - - - - -

应付利润 - - - - -

其他负债 - - - 574,649.61 574,649.61

负债总计 - - - 12,435,478.05 12,435,478.05

利率敏感度缺口 112,207,457.50 - - 515,742,693.54 627,950,151.04

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本期末本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资(不包括可转债和可交换债），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上期：同）。
6.4.9.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.9.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

美元 港币 合计

折合人民币 折合人民币

以外币计价的

资产

交易性金融资 - 64,852,681.71 64,852,681.71
产

应收股利 - 1,672,559.25 1,672,559.25

资产合计 - 66,525,240.96 66,525,240.96

以外币计价的

负债

负债合计 - - -

资产负债表外

汇风险敞口净 - 66,525,240.96 66,525,240.96
额

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

美元 港币 合计

折合人民币 折合人民币

以外币计价的

资产

交易性金融资 - 754,455.84 754,455.84
产

资产合计 - 754,455.84 754,455.84

以外币计价的

负债

负债合计 - - -

资产负债表外

汇风险敞口净 - 754,455.84 754,455.84
额
6.4.9.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

分析 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

1.所有港币均相对人民币升值 5% 增加约 333 增加约 4

2.所有港币均相对人民币贬值 5% 减少约 333 减少约 4

6.4.9.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产
净值比例（%） 净值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 516,059,975.91 86.92 528,160,159.14 84.11

交易性金融资产－债券投资 475,799.22 0.08 - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

合计 516,535,775.13 87.00 528,160,159.14 84.11

注：1、债券投资为可转换债券、可交换债券投资。

2、其他包含在期货交易所交易的期货投资(附注“衍生金融资产/负债”)。在当日无负债结算制度下，期货投资于相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵扣后的净额为 0。
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

分析 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

业绩比较基准上升 5% 增加约 2,786 增加约 2,748

业绩比较基准下降 5% 减少约 2,786 减少约 2,748

6.4.10 公允价值
6.4.10.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.10.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.10.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层 本期末

次 2023年6月30日

第一层次 514,190,993.40

第二层次 715,643.32

第三层次 1,629,138.41

合计 516,535,775.13

6.4.10.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.10.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
6.4.10.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 516,059,975.91 84.78

其中：股票 516,059,975.91 84.78

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 475,799.22 0.08

其中：债券 475,799.22 0.08


资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 29,805,821.33 4.90

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金 53,472,345.66 8.78
合计

8 其他各项资产 8,882,513.35 1.46

9 合计 608,696,455.47 100.00

注：权益投资中通过港股通机制投资香港股票金额 64,852,681.71 元，净值占比 10.92%。

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 110,518,750.98 18.61

C 制造业 297,566,141.65 50.12

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 9,719.25 0.00

F 批发和零售业 7,395,844.45 1.25

G 交通运输、仓储和邮政业 43,186.00 0.01

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,284,771.36 4.93

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 14,394.48 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 6,350,703.17 1.07

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 451,207,294.20 76.00

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

电信业务 17,885,121.23 3.01

能源 39,845,818.17 6.71

原材料 7,121,742.31 1.20


合计 64,852,681.71 10.92

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例
(％)

1 600028 中国石化 4,290,300 27,286,308.00 4.60

1 0386 中国石油化工股 3,110,000 13,161,172.30 2.22
份

2 601857 中国石油 2,929,434 21,882,871.98 3.69

2 0857 中国石油股份 3,598,000 17,979,679.50 3.03

3 603993 洛阳钼业 3,525,300 18,789,849.00 3.16

3 3993 洛阳钼业 1,884,000 7,121,742.31 1.20

4 601899 紫金矿业 2,184,600 24,838,902.00 4.18

5 600938 中国海油 678,500 12,294,420.00 2.07

5 0883 中国海洋石油 843,000 8,704,966.37 1.47

6 002371 北方华创 62,600 19,884,890.00 3.35

7 600519 贵州茅台 11,478 19,409,298.00 3.27

8 600079 人福医药 717,600 19,332,144.00 3.26

9 0700 腾讯控股 58,500 17,885,121.23 3.01

10 688120 华海清科 68,977 17,385,652.85 2.93

11 002422 科伦药业 551,700 16,374,456.00 2.76

12 000933 神火股份 1,258,000 16,354,000.00 2.75

13 002294 信立泰 461,500 14,394,185.00 2.42

14 000807 云铝股份 1,117,700 14,228,321.00 2.40

15 688072 拓荆科技 30,856 13,143,730.32 2.21

16 003038 鑫铂股份 298,000 12,355,080.00 2.08

17 000063 中兴通讯 267,200 12,168,288.00 2.05

18 301307 美利信 355,596 12,021,361.11 2.02

19 000333 美的集团 201,800 11,890,056.00 2.00

20 002965 祥鑫科技 213,000 11,859,840.00 2.00

21 600481 双良节能 847,900 11,853,642.00 2.00

22 601989 中国重工 2,445,100 11,785,382.00 1.99

23 601728 中国电信 1,895,000 10,668,850.00 1.80

24 000521 长虹美菱 1,215,900 9,289,476.00 1.56

25 688581 安杰思 73,470 8,998,675.76 1.52

26 600482 中国动力 382,700 8,970,488.00 1.51

27 688981 中芯国际 160,458 8,106,338.16 1.37

28 600546 山煤国际 507,900 7,349,313.00 1.24

29 688111 金山办公 14,919 7,045,050.18 1.19

30 600475 华光环能 528,100 6,273,828.00 1.06


31 600528 中铁工业 590,900 5,838,092.00 0.98

32 600131 国网信通 281,900 5,691,561.00 0.96

33 601699 潞安环能 332,500 5,426,400.00 0.91

34 600850 电科数字 230,000 5,425,700.00 0.91

35 688037 芯源微 30,642 5,238,249.90 0.88

36 300487 蓝晓科技 79,600 4,968,632.00 0.84

37 600285 羚锐制药 236,600 3,799,796.00 0.64

38 688082 盛美上海 26,332 2,907,052.80 0.49

39 300308 中际旭创 15,100 2,226,495.00 0.38

40 300613 富瀚微 7,000 397,180.00 0.07

41 688582 芯动联科 5,863 271,059.76 0.05

42 301291 明阳电气 8,128 263,696.39 0.04

43 688522 纳睿雷达 4,299 221,398.50 0.04

44 301486 致尚科技 3,549 204,635.34 0.03

45 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.03

46 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.02

47 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02

48 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02

49 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02

50 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01

51 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01

52 688249 晶合集成 3,715 67,092.90 0.01

53 300633 开立医疗 1,000 54,500.00 0.01

54 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.01

55 601975 招商南油 15,100 43,186.00 0.01

56 688472 阿特斯 2,275 38,766.00 0.01

57 301325 曼恩斯特 337 36,379.15 0.01

58 688469 中芯集成 6,714 36,322.74 0.01

59 688361 中科飞测 538 34,792.46 0.01

60 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01

61 301358 湖南裕能 737 31,609.93 0.01

62 688576 西山科技 223 26,851.43 0.00

63 688443 智翔金泰 884 26,069.16 0.00

64 688484 南芯科技 650 23,861.50 0.00

65 688146 中船特气 625 23,831.25 0.00

66 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00

67 688531 日联科技 168 22,842.96 0.00

68 301303 真兰仪表 1,016 22,677.12 0.00

69 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00

70 301246 宏源药业 670 20,575.70 0.00

71 688458 美芯晟 218 19,785.68 0.00

72 688352 颀中科技 1,637 19,758.59 0.00

73 688552 航天南湖 816 19,176.00 0.00


74 001287 中电港 894 18,791.88 0.00

75 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00

76 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00

77 688800 瑞可达 270 16,780.50 0.00

78 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00

79 301322 绿通科技 297 15,812.28 0.00

80 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00

81 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00

82 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00

83 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00

84 688334 西高院 888 14,394.48 0.00

85 688593 新相微 959 13,991.81 0.00

86 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00

87 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00

88 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00

89 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00

90 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00

91 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00

92 000625 长安汽车 1,000 12,930.00 0.00

93 601061 中信金属 1,694 12,840.52 0.00

94 301439 泓淋电力 759 12,827.10 0.00

95 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00

96 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00

97 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00

98 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00

99 603135 中重科技 603 10,787.67 0.00

100 301345 涛涛车业 223 10,400.72 0.00

101 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00

102 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00

103 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00

104 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00

105 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00

106 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00

107 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00

108 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00

109 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00

110 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00

111 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00

112 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00

113 601133 柏诚股份 599 7,343.74 0.00

114 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00

115 601065 江盐集团 584 6,914.56 0.00

116 601012 隆基绿能 200 5,734.00 0.00


117 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00

118 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00

119 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00

120 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00

121 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00

122 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00

123 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00

124 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

125 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产
净值比例（％）

1 603993 洛阳钼业 49,474,507.00 7.88

2 601899 紫金矿业 44,191,292.50 7.04

3 601677 明泰铝业 38,089,170.00 6.07

4 600301 华锡有色 34,515,258.66 5.50

5 600028 中国石化 31,225,997.00 4.97

6 000807 云铝股份 28,186,356.00 4.49

7 002371 北方华创 28,069,593.15 4.47

8 300274 阳光电源 27,587,801.75 4.39

9 688120 华海清科 24,777,866.17 3.95

10 601668 中国建筑 24,409,702.00 3.89

11 000933 神火股份 22,447,602.08 3.57

12 600549 厦门钨业 19,307,469.88 3.07

13 601857 中国石油 18,918,241.50 3.01

14 688082 盛美上海 18,804,471.67 2.99

15 600079 人福医药 18,440,773.00 2.94

16 0700 腾讯控股 18,356,318.44 2.92

17 600481 双良节能 18,189,468.36 2.90

18 600546 山煤国际 17,419,686.00 2.77

19 002294 信立泰 16,797,527.60 2.67

20 000831 中国稀土 16,689,845.00 2.66

21 002155 湖南黄金 16,591,466.00 2.64

22 000032 深桑达 A 15,871,663.00 2.53

23 601898 中煤能源 15,753,978.00 2.51

24 601699 潞安环能 15,633,461.00 2.49

25 002422 科伦药业 15,538,415.00 2.47

26 000063 中兴通讯 15,440,357.00 2.46

27 0857 中国石油股份 15,321,065.91 2.44


28 688111 金山办公 15,264,515.32 2.43

29 0386 中国石油化工股份 14,409,026.60 2.29

30 605020 永和股份 13,389,218.00 2.13

31 688665 四方光电 13,045,504.57 2.08

32 000786 北新建材 13,016,183.00 2.07

33 600026 中远海能 12,910,999.00 2.06

34 601728 中国电信 12,620,701.00 2.01

35 688008 澜起科技 12,601,176.33 2.01

注：本项“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产
净值比例（％）

1 600301 华锡有色 33,871,050.00 5.39

2 603993 洛阳钼业 31,220,539.44 4.97

3 300750 宁德时代 28,591,625.00 4.55

4 600519 贵州茅台 28,374,675.00 4.52

5 601677 明泰铝业 28,027,461.67 4.46

6 300274 阳光电源 27,436,457.00 4.37

7 300408 三环集团 27,052,133.00 4.31

8 603799 华友钴业 25,919,572.22 4.13

9 300896 爱美客 24,283,305.90 3.87

10 002254 泰和新材 23,332,008.50 3.72

11 601668 中国建筑 22,713,982.82 3.62

12 002531 天顺风能 22,415,694.55 3.57

13 002138 顺络电子 22,326,433.02 3.56

14 002155 湖南黄金 21,007,969.00 3.35

15 600276 恒瑞医药 20,684,857.70 3.29

16 000975 银泰黄金 20,547,239.18 3.27

17 000963 华东医药 20,247,005.26 3.22

18 000032 深桑达 A 18,334,829.00 2.92

19 688082 盛美上海 18,195,241.54 2.90

20 300308 中际旭创 17,742,007.44 2.83

21 002049 紫光国微 17,259,352.20 2.75

22 600549 厦门钨业 16,774,106.00 2.67

23 002299 圣农发展 16,360,378.00 2.61

24 601899 紫金矿业 16,218,296.00 2.58

25 600329 达仁堂 14,990,567.00 2.39

26 600309 万华化学 14,857,383.00 2.37

27 300487 蓝晓科技 14,773,547.95 2.35


28 601898 中煤能源 14,581,008.62 2.32

29 002493 荣盛石化 13,966,016.00 2.22

30 002782 可立克 13,895,133.00 2.21

31 002850 科达利 13,888,878.00 2.21

32 000831 中国稀土 13,842,660.00 2.20

33 605020 永和股份 13,385,487.00 2.13

34 000807 云铝股份 13,335,401.00 2.12

35 603605 珀莱雅 13,176,406.13 2.10

36 605166 聚合顺 13,066,827.40 2.08

37 688008 澜起科技 13,038,309.43 2.08

38 601888 中国中免 12,879,289.00 2.05

注：本项“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 1,229,615,390.37

卖出股票的收入（成交）总额 1,228,641,068.35

注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 475,799.22 0.08

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 475,799.22 0.08

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净
值比例(％)

1 123195 蓝晓转 02 3,433 475,799.22 0.08

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明

基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 323,987.96

2 应收清算款 6,874,576.09

3 应收股利 1,672,559.25

4 应收利息 -

5 应收申购款 11,390.05

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8,882,513.35

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

户均持有 持有人结构

份额级别 持有人户 的基金份 机构投资者 个人投资者

数(户) 额 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

博时成长精选混 10,127 64,340.19 494,283.88 0.08% 651,078,791.79 99.92%
合 A

博时成长精选混 3,108 47,577.46 124.27 0.00% 147,870,612.43 100.00%
合 C

合计 13,156 60,766.48 494,408.15 0.06% 798,949,404.22 99.94%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人 博时成长精选混合 A 192,703.26 0.03%
员持有本基金 博时成长精选混合 C 26.83 0.00%
合计 192,730.09 0.02%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

2、本基金的基金经理未持有本基金。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 博时成长精选混合 A 博时成长精选混合 C


基金合同生效日（2021 年 4 月 20 1,239,031,263.25 352,938,199.12
日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 677,208,678.53 152,033,975.04

本报告期基金总申购份额 6,703,996.14 2,564,155.89

减：本报告期基金总赎回份额 32,339,599.00 6,727,394.23

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 651,573,075.67 147,870,736.70

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人于2023年2月18日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，邵凯先生离任公司副总经理，继续担任公司投资决策委员会委员。

基金管理人于2023年5月27日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，孙献离任公司财务负责人；吴慧峰任公司副总经理、财务负责人。

本报告期内，基金托管人中信银行股份有限公司董事会于 2023 年 4 月 17 日收到董事长、非执
行董事朱鹤新先生的辞呈。董事会选举本行党委书记、副董事长、董事方合英先生为本行董事长，将自中国银行业监管机构核准其董事长任职资格之日起正式就任。

本报告期内，基金托管人中信银行股份有限公司董事会于 2023 年 4 月 17 日收到本行行长方合
英先生的辞呈。董事会聘任本行党委副书记、董事、常务副行长刘成先生为本行行长，将自中国银行业监管机构核准其行长任职资格之日起正式就任。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起，聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计
服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门的稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

五矿证券 1 - - - - -

招商证券 2 517,127,983.19 21.14% 380,732.28 21.21% -

财通证券 2 674,632,741.13 27.58% 493,354.19 27.49% 增加 2 个

兴业证券 2 672,207,156.58 27.48% 493,872.68 27.52% -

长江证券 2 582,100,370.69 23.80% 426,748.25 23.78% -

注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。

1、基金专用交易席位的选择标准如下：

(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期 占当期回 占当期权证
成交金额 债券成 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的
交总额 额的比例 比例


的比例

五矿证券 - - - - - -

招商证券 - - 434,307,000.00 11.79% - -

财通证券 - - 622,886,000.00 16.90% - -

兴业证券 - - 1,864,879,000.00 50.61% - -

长江证券 - - 763,019,000.00 20.71% - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的 上海证券报、基金管理人

1 长期停牌股票调整估值方法的公告-20230601 网站、证监会基金电子披 2023-06-01
露网站

博时基金管理有限公司关于高级管理人员变 上海证券报、基金管理人

2 更的公告 网站、证监会基金电子披 2023-05-27
露网站

博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关 上海证券报、基金管理人

3 联方承销期内承销证券的公告 网站、证监会基金电子披 2023-05-17
露网站

博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关 上海证券报、基金管理人

4 联方承销期内承销证券的公告 网站、证监会基金电子披 2023-05-12
露网站

博时成长精选混合型证券投资基金 2023 年第 上海证券报、基金管理人

5 1 季度报告 网站、证监会基金电子披 2023-04-22
露网站

博时成长精选混合型证券投资基金 2022 年年 上海证券报、基金管理人

6 度报告 网站、证监会基金电子披 2023-03-30
露网站

博时基金管理有限公司关于高级管理人员变 上海证券报、基金管理人

7 更的公告 网站、证监会基金电子披 2023-02-18
露网站

博时基金管理有限公司关于直销网上交易开 上海证券报、基金管理人

8 通兴业银行快捷开户和支付服务及费率优惠 网站、证监会基金电子披 2023-02-13
的公告 露网站

博时成长精选混合型证券投资基金 2022 年第 上海证券报、基金管理人

9 4 季度报告 网站、证监会基金电子披 2023-01-20
露网站

博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的 上海证券报、基金管理人

10 长期停牌股票调整估值方法的公告-20230104 网站、证监会基金电子披 2023-01-04
露网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准博时成长精选混合型证券投资基金设立的文件

2、《博时成长精选混合型证券投资基金基金合同》

3、《博时成长精选混合型证券投资基金托管协议》

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

5、博时成长精选混合型证券投资基金各年度审计报告正本

6、报告期内博时成长精选混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通：95105568（免长途话费）

博时基金管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
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