国新国证融兴 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基
金 2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:国新国证基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 03 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年03月04日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留 意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2023年01月01日起至2023年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录......3
§2 基金简介......5
2.1 基金基本情况......5
2.2 基金产品说明......5
2.3 基金管理人和基金托管人...... 5
2.4 信息披露方式......6
2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6
3.1 主要会计数据和财务指标...... 6
3.2 基金净值表现......8
3.3 过去三年基金的利润分配情况......10
§4 管理人报告......10
4.1 基金管理人及基金经理情况......11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17
§5 托管人报告......17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17
§6 审计报告......18
6.1 审计报告基本信息...... 18
6.2 审计报告的基本内容...... 18
§7 年度财务报表......20
7.1 资产负债表......20
7.2 利润表......21
7.3 净资产变动表......22
7.4 报表附注......23
§8 投资组合报告......49
8.1 期末基金资产组合情况...... 49
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......49
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......50
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......51
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......58
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......58


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......58
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......58
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......59
8.10 本基金投资股指期货的投资政策......59
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......59
8.12 投资组合报告附注...... 59
§9 基金份额持有人信息......60
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......60
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......60
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......60 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况
...... 61
§10 开放式基金份额变动......61
§11 重大事件揭示......61
11.1 基金份额持有人大会决议...... 61
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......62
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......62
11.4 基金投资策略的改变...... 62
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......62
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......62
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......62
11.8 其他重大事件......64
§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 66
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......66
12.2 影响投资者决策的其他重要信息......66
§13 备查文件目录......66
13.1 备查文件目录......67
13.2 存放地点......67
13.3 查阅方式......67


§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国新国证融兴 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 国新国证融兴 6 个月定开混合

基金主代码 012673

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 15 日

基金管理人 国新国证基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 59,631,985.22 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 国新国证融兴6个月定开混合A 国新国证融兴 6 个月定开混合 C

下属分级基金的交易代码 012673 012674

报告期末下属分级基金的份额 51,488,245.19 份 8,143,740.03 份

总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过合理的资产配置，综合运
用多种投资策略，力争实现基金资产的长期稳健增值。

（一）封闭期的投资策略

本基金将综合考虑宏观经济环境、政策形势、市场估值与流动性
等因素，对股票市场、债券市场等证券市场内各大类资产的预期
风险和预期收益率进行分析评估，确定组合中股票、债券、货币
投资策略 市场工具的比例。

（二）开放期的投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投
资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投
资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。

业绩比较基准 中债新综合指数（财富）收益率*60%+沪深 300 指数收益率*40%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于
股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国新国证基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

姓名 谢超 龚小武

信息披露负责 联系电话 010-59315649 021-52629999-212056

人

电子邮箱 xiechao@crsfund.com.cn gongxiaowu@cib.com.cn

客户服务电话 400-819-0789 95561


传真 010-59315600 021-62159217

注册地址 中国（河北）自由贸易试验区雄 福建省福州市台江区江滨中大
安片区容城县雄安市民服务中 道 398 号兴业银行大厦

心企业办公区C栋106室-00094

办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 上海市浦东新区银城路 167 号 4
号中国人保寿险大厦 11 层 楼

邮政编码 100020 200120

法定代表人 杨铭海 吕家进

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名 证券日报
称
登载基金年度报告正文的管理 www.crsfund.com.cn
人互联网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B
座 20 层

注册登记机构 国新国证基金管理有限公司 北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国
人保寿险大厦 11 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1. 2023 年 2022 年 2021 年 12 月 15 日（基金合同
1 期 生效日）-2021 年 12 月 31 日

间数 国新国证融兴 国新国证融 国新国证融 国新国证融 国新国证融兴 国新国证融
据和 6 个月定开混 兴 6 个月定 兴 6 个月定 兴 6 个月定 6 个月定开混 兴 6 个月定
指标 合 A 开混合 C 开混合 A 开混合 C 合 A 开混合 C

本期 -4,644,549.7 -683,244.06 -4,414,962. -21,454.26 113,930.12 15,278.34
已实 1 70

现收
益

本期 -6,745,372.0 -1,065,064. -4,842,398. 22,392.84 98,104.52 12,823.81
利润 9 75 45

加权 -0.1989 -0.2204 -0.0468 0.0017 0.0006 0.0005
平均

基金
份额
本期
利润

本期 -25.23% -28.38% -4.73% 0.17% 0.06% 0.05%
加权
平均
净值
利润
率

本期 -15.18% -15.35% -12.55% -12.74% 0.06% 0.05%
基金
份额
净值
增长
率
3.1.
2 期

末数 2023 年末 2022 年末 2021 年末

据和
指标

期末 -13,464,064. -2,154,877. -2,395,330. -222,981.3 98,104.52 12,823.81
可供 98 76 80 4

分配
利润

期末 -0.2615 -0.2646 -0.1431 -0.1450 0.0006 0.0005
可供
分配
基金
份额
利润

期末 38,212,086.6 6,018,555.9 14,649,019. 1,342,922. 175,903,230. 27,279,172.
基金 0 2 86 54 96 20
资产
净值

期末 0.7422 0.7390 0.8750 0.8730 1.0006 1.0005
基金
份额
净值
3.1.
3 累

计期 2023 年末 2022 年末 2021 年末

末指
标


基金 -25.78% -26.10% -12.50% -12.70% 0.06% 0.05%
份额
累计
净值
增长
率
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国新国证融兴 6 个月定开混合 A 净值表现

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基准 ②－
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ④
② ④

过去三个月 -1.04% 1.46% -2.02% 0.32% 0.98% 1.14%

过去六个月 -14.97% 1.29% -3.14% 0.34% -11.83% 0.95%

过去一年 -15.18% 1.17% -1.81% 0.34% -13.37% 0.83%

自基金合同 -25.78% 0.85% -9.31% 0.43% -16.47% 0.42%
生效起至今
国新国证融兴 6 个月定开混合 C 净值表现

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基准 ②－
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ④
② ④

过去三个月 -1.10% 1.47% -2.02% 0.32% 0.92% 1.15%

过去六个月 -15.07% 1.29% -3.14% 0.34% -11.93% 0.95%

过去一年 -15.35% 1.17% -1.81% 0.34% -13.54% 0.83%

自基金合同 -26.10% 0.85% -9.31% 0.43% -16.79% 0.42%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


注：本基金的基金合同自 2021 年 12 月 15 日起生效。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起
6 个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自成立至今未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国新国证基金管理有限公司（原华融基金管理有限公司，以下简称“国新国证基金”）成立于
2019 年 3 月 1 日，是经中国证监会批准设立的首家及目前唯一一家落户雄安新区的公募基金管理
公司及全国性证券类法人机构。国新国证基金股东为国新证券股份有限公司（原华融证券股份有限公司），持股比例 100%。国新国证基金注册资本人民币 2 亿元。自成立以来，国新国证基金秉承“诚信、尽责、专业、奋进”的企业精神，积极创新产品设计开发，创设国内首只雄安主题的公募基金，引导社会资源参与雄安新区运营建设，助力创新科技和京津冀协同发展。融入国新后，国新国证基金秉承国新“国之脉、传承责任之脉，新致远、坚持创新发展”核心价值理念，积极融入国家战略和国有资本运营全局，以“服务央企、服务国家战略”为己任，通过开展央企资本市场深度研究与投资，创设央企主题等创新产品，打造“央企投资特色资管机构”，努力为投资者提供长期稳健的投资回报，共享央企改革增长的红利。

截至报告期末，国新国证基金旗下管理 11 只公募基金产品，为国新国证现金增利货币市场基金、
国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金、国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金、国新国证雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金、国新国证荣赢 63 个月定期开放债券型证券投资基金，国新国证融泽 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金，国新国证融兴 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金，国新国证优选配置 6 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF），国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金，国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金、国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助 证

理）期限 券

姓名 职务 从 说明

任职日期 离任日期 业

年

限

黄诺楠，清华大学应用经济学
专业博士，11 年证券从业经
验。2020 年 1 月加入国新国证
基金管理有限公司（原华融基
金管理有限公司），现任固定
本基金的基金经理、固定 11 收益投资部负责人。2020 年 7
黄诺楠 收益投资部负责人 2021-12-15 - 年 月 1日起担任国新国证雄安建
设发展三年定期开放债券型
证券投资基金的基金经理，
2020年12月30日起担任国新
国证荣赢 63 个月定期开放债
券型证券投资基金的基金经
理，2021 年 8 月 17 日起担任


国新国证融泽6 个月定期开放
灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理，2021 年 12 月
15日起担任国新国证融兴6个
月定期开放灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理，
2022年12月23日起担任国新
国证鑫裕央企债六个月定期
开放债券型证券投资基金的
基金经理，2023 年 5 月 18 日
起担任国新国证鑫泰三个月
定期开放债券型证券投资基
金的基金经理。历任东方基金
管理有限责任公司研究部研
究员、固定收益部研究员、投
资经理、基金经理。

张洪磊，对外经济贸易大学金
融学硕士，11 年证券从业经
验。2021 年 7 月加入国新国证
基金管理有限公司（原华融基
金管理有限公司），2021 年 9
月 7日起担任国新国证新锐灵
活配置混合型证券投资基金
的基金经理，2023 年 5 月 4 日
起担任国新国证融兴 6个月定
张洪磊 本基金的基金经理 2023-05-04 - 11 期开放灵活配置混合型证券
年 投资基金的基金经理。历任福
田汽车股份有限公司董事会
办公室员工、天相投资顾问有
限公司汽车行业分析师、东兴
证券股份有限公司研究所大
机械组组长、建信基金管理有
限责任公司研究部研究员、建
信基金管理有限责任公司专
户投资部投资经理助理、投资
经理。

杜汉颐，中央财经大学工商管
理专业硕士,9 年证券从业经
验。2021 年 7 月加入国新国证
杜汉颐 本基金的基金经理助理 2022-09-26 - 9 基金管理有限公司（原华融基
年 金管理有限公司）。2022 年 9
月26日起担任国新国证融兴6
个月定期开放灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理


助理。曾任招商银行股份有限
公司北京分行营业部职员、国
新证券股份有限公司（原华融
证券股份有限公司）场外市场
部门业务岗、做市业务部投资
经理、证券投资部研究岗、国
新国证基金管理有限公司研
究部负责人。

苏莹，对外经济贸易大学国民
经济学硕士，7 年证券从业经
验。2020 年 4 月加入国新国证
基金管理有限公司（原华融基
金管理有限公司），2022 年 8
月 4 日至 2023 年 11 月 1 日担
任国新国证雄安建设发展三
年定期开放债券型证券投资
基金、国新国证融泽 6 个月定
苏莹 本基金的基金经理助理 2021-12-22 2023-11-01 7 期开放灵活配置混合型证券
年 投资基金的基金经理,2021 年
12 月 22 日至 2023 年 11 月 1
日担任国新国证融兴 6个月定
期开放灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理助理。曾
任联合信用评级有限公司分
析师、北信瑞丰基金管理有限
公司信评研究员、国新国证基
金管理有限公司研究部信用
研究员。

注:1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及行业协会关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
截止本报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规规定及《国新国证融兴 6

个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《国新国证基金管理有限公司公平交易管理制度》，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。

本基金管理人从工作制度、工作流程和技术手段等方面来保证公平交易的实现，并通过监察稽核、事后分析和信息披露等手段来加强对于公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。

在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。

在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

在事后监控环节，本基金管理人定期对证券交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。

综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

从基本面上看，2023 年年初国内宏观经济数据实现较强反弹，疫后复苏趋势明显。与此同时，
海外衰退预期不断增强，美联储加息进程持续放缓，全球流动性预期持续改善。一季度后期硅谷银行事件爆发，美国经济出现系统性风险苗头，加息进程出现阻力，全球流动性改善预期进一步加强。4 月制造业 PMI 全年首度跌破枯荣线，CPI 持续走低，国内宏观经济形势出现了趋弱的迹象。在这过

程当中，前期市场所建立的较强的经济复苏预期不断减弱。5 月中下旬人民币汇率破 7，负面预期继续加深。进入三季度，7 月宏观经济继续下行，多项指标创年内低点，随后经济开始企稳，出现回暖迹象，9 月制造业 PMI 重回枯荣线以上。但是同期美国经济持续保持强势，美债收益率加速上行，全球流动性又快速趋紧。进入四季度后，国内经济再度回落，美债收益率触顶后开始下行。截至 2023年 12 月，规模以上工业增加值当月同比上升 6.8%，社会消费品零售总额当月同比上升 7.4%，2023年固定资产投资累计同比上升 3.0%。

从政策面上看，在 2023 年下半年政策密集发布。7 月 24 日，政治局会议释放重大政策层面利
好，提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”。8 月 27 日，财政部、国家税务总局、证监会发布多项活跃资本市场的政策，包括证券交易印花税实施减半征收、阶段性收紧 IPO 节奏、规范减持行为以及降低融资保证金比例。此外，还有房地产相关政策陆续出台。进入四季度后，政策端继续发力，增发万亿国债，不仅提振了短期市场情绪，也为后续的经济回暖注入了持续的动力。2023 年年末中央经济工作会议总体定调偏积极，政策层面有望持续积极。

从产业发展上看，2022 年末 ChatGPT 横空出世，迅速引爆全球市场，我国新一届政府也对数字
经济发展高度重视。2023 年 2 月，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，为我国未来数字经济发展指明了方向。在多方面利好带动下，2023 年上半年 TMT 板块全面走强，下半年TMT 板块虽有回落，但产业发展趋势持续，应用端陆续出现爆款应用。

市场行情上看，2023 年一季度 A 股市场全面好转，大部分指数与行业取得不错收益，进入二季
度，市场轮动加快，缺乏清晰的行情主线，大部分指数与行业出现回调。进入三季度，虽利好政策持续释放，但美债收益率的持续上升成为制约国内股票市场的重要力量，全球资产配置方向出现调整，外资持续流出，A 股市场持续下行。进入四季度，美债收益率高位回落，海外压制得到缓解。同时，伴随万亿国债利好刺激，市场出现经济回暖预期，行情短期反弹。伴随着国内宏观经济数据的读数持续偏弱，市场情绪再度转冷，行情再度转弱。科创 50 指数在 2023 年一季度表现优异，但随着市场风险偏好的下行，也出现了明显回调，全年看科创 50 指数跌幅相对较深。除此之外，沪深
300、上证 50、中证 500 以及创业板指等主流宽基指数也均为负收益。从行业方面来看，在 2023 上
半年 TMT 行业有优异表现，虽在下半年有所下行，但全年看仍具有较强优势。在 TMT 板块当中，通信（中信）行业涨幅 24.78%，传媒（中信）行业涨幅 19.84%，计算机（中信）行业涨幅 8.9%，均位列市场前列。另外，煤炭（中信）、石油石化（中信）等周期板块亦表现较好，涨幅分别为 13.39%和 9.03%。

在投资策略与运作上，本基金始终坚持持有人利益优先的原则，坚持价值投资的理念。从 2022
年末便开始积极布局 TMT 板块，2023 年全程参与 TMT 的相关行情。在把握 TMT 主线的同时，也阶段
性参与了医药、国防军工和半导体等板块的投资机会。

报告期内，本基金在控制总体风险的同时，积极通过优化持股组合、调整控制仓位等方式，提高产品收益率。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末国新国证融兴 6 个月定开混合 A 基金份额净值为 0.7422 元，本报告期内，该类基
金份额净值增长率为-15.18%，同期业绩比较基准收益率为-1.81%；截至报告期末国新国证融兴 6 个

月定开混合 C 基金份额净值为 0.7390 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-15.35%，同期业绩比较基准收益率为-1.81%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2023 年末中央经济工作会议确定了 2024 年经济工作的总基调，即“坚持稳中求进、以进促稳、
先立后破”，该定调代表国内经济将在保持稳定的基础上寻求进步和突破，从而实现更高质量的发展。2023 年年底的中央经济工作会议指出“明年要围绕推动高质量发展，突出重点，把握关键，扎实做好经济工作”，与 2022 年中央经济工作会议中“明年经济工作千头万绪，要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作”的提法有所不同。其中，“高质量发展”提及频次达到 2022 年的两倍，其重要性显著提升。另外，中央经济工作会议部署了九项重点任务，其中“以科技创新引领现代化产业体系建设”位列首位。高质量发展强调经济结构的优化和升级，要求不断加强核心技术创新，持续提高产品的技术含量和附加值，进而推动整体经济效率的提升。此外，2023 年中央经济工作会议中强调要加大宏观政策逆周期和跨周期调节力度，提升政策效能，2024 年国内宏观经济政策和产业政策有望持续发力，2024 年经济预期有望逐渐改善，A 股市场也有望触底回升。同时，我们预计代表“高质量发展”的科技创新板块将成为市场交易的主线。
总体而言，我们继续看好 2024 年有结构性行情机会，我们将继续坚持价值投资理念，坚持以产
业趋势和公司基本面研究为基础，综合估值和市场表现优选个股，尽全力为持有人创造优秀的投资回报和持有体验。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本基金管理人高度重视监察稽核工作，持续推进内部控制体系建设，按照法律法规、监管政策及公司章程要求，完善各项监察稽核及内部控制制度，并实施有效的合规管理、监察稽核、内控审计措施。

在合规管理方面，本基金管理人以严格遵守法律法规、监管政策及内部制度为基本要求，形成守法经营、规范运作的经营思想和理念，重视合规文化建设，并将防范合规风险作为合规管理工作的重要目标。本报告期内，本基金管理人切实落实各项合规管理职责，实现合规审查、合规检查、合规咨询、合规培训等合规管理措施常态化、规范化运作，合规管理覆盖投资、研究、交易、销售、宣传推介、信息披露等业务条线。此外，本基金管理人推进完善合规考核及问责机制，加强员工合规行为管理。本报告期内，本基金管理人有效落实各项合规管理要求，合规管理情况良好。

在监察稽核方面，本基金管理人每季度开展定期内部稽核工作，不定期开展专项稽核工作，按照稽核工作计划，对各业务条线进行监督、检查，排查业务风险隐患。本报告期内，本基金管理人监察稽核工作有序进行，对业务运作情况实现有效监督。

在内控审计方面，本基金管理人由指定部门开展内部控制检查，完善内部控制机制。此外，本基金管理人按照法律法规规定，聘任具备相应业务资格的会计师事务所对内部控制情况进行审计、评价。本报告期内，本基金管理人内控审计工作开展情况良好。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会（主任委员由分管基金运营部的公司领导担任，副主任由公司主管基金运营部的部门领导担任，委员由投资、研究、风控、运营等部门负责人或业务骨干组成），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。基金运营部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内依据基金合同的约定和基金运作情况，未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金自 2022 年 8 月 24 日至 2023 年 7 月 6 日、2023 年 7 月 19 日起至报告期末基金资产净值
低于五千万元，存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况。依据《公开募集证券投资基金运作管理办法》相关规定，本基金管理人已向中国证券监督管理委员会报备。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投

资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 中兴华审字（2024）第 010221 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 国新国证融兴 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金全体
份额持有人

审计意见 我们审计了国新国证融兴 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投
资基金的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023
年度利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的国新国证融兴 6 个月定期开放灵活配置混合型证
券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定
编制，公允反映了国新国证融兴 6 个月定期开放灵活配置混合型证
券投资基金2023年12月31 日的财务状况以及2023年度的经营成
果和净值变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我
们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们
独立于国新国证融兴 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基
金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审
计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项 无。

其他事项 无。

其他信息 国新国证融兴 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金管理
层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包
括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允
责任 反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在


由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估国新国证融兴 6 个月定期开放
灵活配置混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相
关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、终止运营
或别无其他现实的选择。

治理层负责监督国新国证融兴 6 个月定期开放灵活配置混合型证
券投资基金的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用职业判断，并保持职
业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披
露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据
获取的审计证据，就可能导致对国新国证融兴 6 个月定期开放灵活
配置混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情
况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重
大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意
财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留
意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来
的事项或情况可能导致国新国证融兴 6 个月定期开放灵活配置混
合型证券投资基金不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项
进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
陷。

会计师事务所的名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 赵志刚 李沙沙

会计师事务所的地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层

审计报告日期 2024-03-25


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：国新国证融兴 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 2023 年 12 月 31 上年度末 2022 年 12 月
日 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 459,563.32 208,640.97

结算备付金 308,892.69 281,900.65

存出保证金 55,454.29 23,215.67

交易性金融资产 7.4.7.2 43,366,598.73 14,141,142.75

其中：股票投资 39,530,124.00 6,005,420.00

基金投资 - -

债券投资 3,836,474.73 8,135,722.75

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 1,499,826.41 1,199,277.39

应收清算款 - 681,020.69

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 45,690,335.44 16,535,198.12

负债和净资产 附注号 本期末 2023 年 12 月 31 上年度末 2022 年 12 月
日 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 1,200,357.03 -

应付清算款 86,119.90 453,785.69

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 38,135.51 29,097.51

应付托管费 7,627.09 5,819.48

应付销售服务费 1,037.90 256.76

应付投资顾问费 - -

应交税费 23.87 445.95


应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 126,391.62 53,850.33

负债合计 1,459,692.92 543,255.72

净资产：

实收基金 7.4.7.7 59,631,985.22 18,279,767.22

未分配利润 7.4.7.8 -15,401,342.70 -2,287,824.82

净资产合计 44,230,642.52 15,991,942.40

负债和净资产总计 45,690,335.44 16,535,198.12

注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额总额 59,631,985.22 份。其中国新国证融兴 6 个月定
开混合 A 基金份额净值 0.7422 元，基金份额 51,488,245.19 份；国新国证融兴 6 个月定开混合 C 基
金份额净值 0.7390 元，基金份额 8,143,740.03 份。
7.2 利润表
会计主体：国新国证融兴 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 上年度可比期间2022
项 目 附注号 日至 2023 年 12 月 31 年 01 月 01 日至 2022
日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 -7,076,713.53 -2,801,409.70

1.利息收入 21,198.40 531,205.57

其中：存款利息收入 7.4.7.9 13,707.07 75,711.25

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 7,491.33 455,494.32

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -4,615,281.36 -2,949,026.62

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -4,951,556.66 -3,176,794.80

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 290,040.91 7,388.71

资产支持证券投资收益 7.4.7.12 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.13 - -

股利收益 7.4.7.14 46,234.39 220,379.47

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.15 -2,482,643.07 -383,588.65
号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 12.50 -

减：二、营业总支出 733,723.31 2,018,595.91


1．管理人报酬 7.4.10.2.1 301,755.78 1,183,413.79

2．托管费 7.4.10.2.2 60,351.15 236,682.80

3．销售服务费 7.4.10.2.3 7,389.58 26,955.85

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 216,510.55 509,650.58

其中：卖出回购金融资产支出 216,510.55 509,650.58

6．信用减值损失 7.4.7.17 - -

7．税金及附加 285.94 10,967.89

8．其他费用 7.4.7.18 147,430.31 50,925.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号 -7,810,436.84 -4,820,005.61
填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -7,810,436.84 -4,820,005.61

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -7,810,436.84 -4,820,005.61

7.3 净资产变动表
会计主体：国新国证融兴 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 18,279,767.22 -2,287,824.82 15,991,942.40

二、本期期初净资产 18,279,767.22 -2,287,824.82 15,991,942.40

三、本期增减变动额（减少以“-” 41,352,218.00 -13,113,517.88 28,238,700.12
号填列）

（一）、综合收益总额 - -7,810,436.84 -7,810,436.84

（二）、本期基金份额交易产生的 41,352,218.00 -5,303,081.04 36,049,136.96
净资产变动数（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申购款 44,887,765.24 -5,790,662.40 39,097,102.84

2.基金赎回款 -3,535,547.24 487,581.36 -3,047,965.88

（三）、本期向基金份额持有人分 - - -
配利润产生的净资产变动（净资产
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资产 59,631,985.22 -15,401,342.70 44,230,642.52

项 目 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 203,071,474.83 110,928.33 203,182,403.16

二、本期期初净资产 203,071,474.83 110,928.33 203,182,403.16

三、本期增减变动额（减少以“-” -184,791,707.61 -2,398,753.15 -187,190,460.76
号填列）


（一）、综合收益总额 - -4,820,005.61 -4,820,005.61

（二）、本期基金份额交易产生的 -184,791,707.61 2,421,252.46 -182,370,455.15
净资产变动数（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申购款 470,415.44 4,883.24 475,298.68

2.基金赎回款 -185,262,123.05 2,416,369.22 -182,845,753.83

（三）、本期向基金份额持有人分 - - -
配利润产生的净资产变动（净资产
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资产 18,279,767.22 -2,287,824.82 15,991,942.40

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

张勋民 赵天智 单国巍

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

国新国证融兴 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金（原华融融兴 6 个月定期开放灵活
配置混合型证券投资基金，以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）（证监许可[2021]1827 号）核准，由国新国证基金管理有限公司（原华融基金管理有限公司）依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国新国证融兴 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明(2021)验字第 61560047_A02 号验资报告予以验证后，向中国证监会备案。基金合同于 2021
年 12 月 15 日正式生效，设立时募集扣除认购费后的有效净认购金额为人民币 203,053,799.16 元，
折合 203,053,799.16 份基金份额；有效认购款项在募集期间产生的利息为人民币 17,675.67 元，折合17,675.67份基金份额；以上收到的实收基金共计人民币203,071,474.83元，折合203,071,474.83份基金份额。本基金为契约型、定期开放式，存续期限不定。 本基金的基金管理人为国新国证基金
管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。本基金管理人于 2022 年 12 月 7 日发布基金
名称变更公告，本基金名称由华融融兴 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更为国新国证融兴 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金。

本基金的投资范围主要包括内地依法发行上市的股票（含创业板及其他依法发行上市的股票）、内地依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。


本基金投资的信用债，其经国内信用评级机构认定的主体评级须在 A 级以上（含 A）。

本基金所指信用债券包括金融债（不含政策性金融债）、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、证券公司短期公司债等。主体评级为 AAA 的信用债投资占信用债资产的比例不低于 30%；主体评级为 AA+的信用债投资占信用债资产的比例为 0-70%；主体评级在 A-AA 之间（含 A、AA）的信用债投资占信用债资产的比例为 0-20%。

基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-95%，本基金的股票资产投资
比例主要依据股票基准指数整体估值水平在过去十年中的分位值排位进行相应调整。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前 1 个月，开放期以及开放期结束后的1 个月内，本基金股票资产的投资比例不受上述比例限制。本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的 20%。

本基金开放期内，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金，存出保证金和应收申购款等。

股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金的业绩比较基准为：中债新综合指数（财富）收益率×60%+沪深 300 指数收益率×40%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露
编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度
报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2023 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金 2023 年度财务报表所载财务信息根据企业会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》
和其他相关规定所制定的主要会计政策和会计估计编制。

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

(2)金融负债分类

除由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；


本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；
本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的

报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。

(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；


(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；

债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或预期收益率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；

处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；

(4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；

(6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(7)其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时予以确认；

(8)本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息
收入”项目中，其他项目的利息收入在“投资收益”项目列示。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1)在符合有关基金分红条件的前提下，由基金管理人根据产品特点自行约定收益分配次数、比例等，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(4)本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；

(5)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.12 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：


(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项

7.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰。

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。

根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规
定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

7.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》（财税[2016]36 号）
的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。

根据财政部、国家税务总局《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》（财税[2016]46 号）的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》（财税[2016]70号）的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债

券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税[2016]140 号）的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。

根据财政部、国家税务总局《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税[2017]56 号）的规
定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称
“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。

根据财政部、国家税务总局《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》（财税

[2017]90 号）的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发
生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、
基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

根据财政部《关于印发﹤资产管理产品相关会计处理规定﹥的通知》（财会[2022]14 号）的规
定，资产管理产品确认应税利息收入等的时点早于按照增值税制度确认增值税纳税义务发生时点的，应当在确认相关收入时确认相关应纳税额。

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。

7.4.6.3 企业所得税

根据财政部、国家税务总局《关于证券投资基金税收政策的通知》（财税[2004]78 号）的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。

根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1 号）的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.4 个人所得税

根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政
策的通知》（财税[2008]132 号）的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期

限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让
市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

活期存款 459,563.32 208,640.97

等于：本金 459,497.57 208,402.87

加：应计利息 65.75 238.10

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 459,563.32 208,640.97

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 42,428,895.48 - 39,530,124.00 -2,898,771.48

贵金属投资-金交所黄金合 - - - -
约

交易所市场 3,718,304.27 103,910.83 3,836,474.73 14,259.63

债券 银行间市场 - - - -

合计 3,718,304.27 103,910.83 3,836,474.73 14,259.63

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 46,147,199.75 103,910.83 43,366,598.73 -2,884,511.85

项目 上年度末 2022 年 12 月 31 日


成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 6,364,986.78 - 6,005,420.00 -359,566.78

贵金属投资-金交所黄金合 - - - -
约

交易所市场 8,028,119.42 149,905.33 8,135,722.75 -42,302.00

债券 银行间市场 - - - -

合计 8,028,119.42 149,905.33 8,135,722.75 -42,302.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 14,393,106.20 149,905.33 14,141,142.75 -401,868.78

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
本报告期及上年度可比期间，本基金未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 1,499,826.41 -

银行间市场 - -

合计 1,499,826.41 -

项目 上年度末 2022 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 1,199,277.39 -

银行间市场 - -

合计 1,199,277.39 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购。
7.4.7.5 其他资产
本报告期及上年度可比期间，本基金未持有其他资产。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -


应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 56,391.62 33,850.33

其中：交易所市场 56,391.62 33,687.83

银行间市场 - 162.50

应付利息 - -

预提费用 70,000.00 20,000.00

合计 126,391.62 53,850.33

7.4.7.7 实收基金
国新国证融兴 6 个月定开混合 A

金额单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 16,741,567.69 16,741,567.69

本期申购 37,980,448.13 37,980,448.13

本期赎回（以“-”号填列） -3,233,770.63 -3,233,770.63

本期末 51,488,245.19 51,488,245.19

国新国证融兴 6 个月定开混合 C

金额单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,538,199.53 1,538,199.53

本期申购 6,907,317.11 6,907,317.11

本期赎回（以“-”号填列） -301,776.61 -301,776.61

本期末 8,143,740.03 8,143,740.03

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.8 未分配利润
国新国证融兴 6 个月定开混合 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -2,395,330.80 302,782.97 -2,092,547.83

本期期初 -2,395,330.80 302,782.97 -2,092,547.83

本期利润 -4,644,549.71 -2,100,822.38 -6,745,372.09

本期基金 -6,424,184.47 1,985,945.80 -4,438,238.67
份额交易
产生的变
动数

其中：基 -7,041,259.35 2,156,514.06 -4,884,745.29
金申购款


基 617,074.88 -170,568.26 446,506.62
金赎回款

本期已分 - - -
配利润

本期末 -13,464,064.98 187,906.39 -13,276,158.59

国新国证融兴 6 个月定开混合 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -222,981.34 27,704.35 -195,276.99

本期期初 -222,981.34 27,704.35 -195,276.99

本期利润 -683,244.06 -381,820.69 -1,065,064.75

本期基金 -1,248,652.36 383,809.99 -864,842.37
份额交易
产生的变
动数

其中：基 -1,305,655.96 399,738.85 -905,917.11
金申购款

基 57,003.60 -15,928.86 41,074.74
金赎回款

本期已分 - - -
配利润

本期末 -2,154,877.76 29,693.65 -2,125,184.11

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 01 月
年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日

活期存款利息收入 3,213.35 17,691.89

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 9,934.62 57,597.26

其他 559.10 422.10

合计 13,707.07 75,711.25

7.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 01 月
年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日

卖出股票成交总额 188,213,998.77 81,964,478.63

减：卖出股票成本总额 192,665,930.22 84,921,414.01

减：交易费用 499,625.21 219,859.42

买卖股票差价收入 -4,951,556.66 -3,176,794.80

7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 01 月
年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日

债券投资收益——利息收入 411,230.28 3,982,399.65

债券投资收益——买卖债券（债 -121,189.37 -3,975,010.94
转股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收 - -
入

债券投资收益——申购差价收 - -
入

合计 290,040.91 7,388.71

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 01 月
年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日

卖出债券（债转股及债券到期兑 36,085,874.36 516,161,220.28
付）成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到 35,643,275.60 510,842,944.77
期兑付）成本总额

减：应计利息总额 563,780.46 9,283,331.55

减：交易费用 7.67 9,954.90

买卖债券差价收入 -121,189.37 -3,975,010.94

7.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入
报告期及上年度可比期间，本基金无债券投资收益——赎回差价收入。
7.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入
报告期及上年度可比期间，本基金无债券投资收益——申购差价收入。
7.4.7.12 资产支持证券投资收益
本报告期及上年度可比期间，本基金无资产支持证券收益。
7.4.7.13 衍生工具收益
7.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本报告期及上年度可比期间，本基金无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
7.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益

本报告期及上年度可比期间，本基金无衍生工具收益——其他投资收益。
7.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 01 月
年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日

股票投资产生的股利收益 46,234.39 220,379.47

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 46,234.39 220,379.47

7.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 01 月
年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -2,482,643.07 -383,588.65

——股票投资 -2,539,204.70 -341,286.65

——债券投资 56,561.63 -42,302.00

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值变动 - -
产生的预估增值税

合计 -2,482,643.07 -383,588.65

7.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 01 月
年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 - -

其他 12.50 -

合计 12.50 -

7.4.7.17 信用减值损失
本基金本报告期无信用减值损失。
7.4.7.18 其他费用


单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 01 月
年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日

审计费用 20,000.00 20,000.00

信息披露费 50,000.00 -

证券出借违约金 - -

其他费用 1,200.00 800.00

账户维护费 35,400.00 25,500.00

银行汇划费 830.31 4,625.00

持有人大会公证费 10,000.00 -

持有人大会律师费 30,000.00 -

合计 147,430.31 50,925.00

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

国新国证基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

兴业银行股份有限公司 基金托管人

国新证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构

国新资本有限公司 基金管理人股东的控股股东

中国国新控股有限责任公司 基金管理人的实际控制人

国新国证投资管理有限公司 基金管理人股东控股的公司

国新国证期货有限责任公司 基金管理人股东控股的公司

国新国证创投有限公司 基金管理人股东控股的公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易

本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本报告期及上年度可比期间，本基金无应支付的关联方佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 01 月
年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理 301,755.78 1,183,413.79
费

其中：应支付销售机构的客户维 79,613.17 321,699.17
护费

应支付基金管理人的净 222,142.61 861,714.62
管理费
注：(1)支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
(2)基金管理费计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。
(3)客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 01 月
年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管 60,351.15 236,682.80
费
注：(1)支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
(2)基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联方 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日


名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

国新国证融兴6个月定开 国新国证融兴6个月定开 合计

混合 A 混合 C

国新国证基金管理有限公司 - 5,103.65 5,103.65

合计 - 5,103.65 5,103.65

上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 国新国证融兴6个月定开 国新国证融兴6个月定开 合计

混合 A 混合 C

国新国证基金管理有限公司 - 3,740.55 3,740.55

合计 - 3,740.55 3,740.55

注：(1)本基金 A 类基金份额不收取销售服务费；C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%，按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
(2)销售服务费的计算公式为：C 类基金份额每日计提的销售服务费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
国新国证融兴 6 个月定开混合 A

份额单位：份

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 01 月
年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日

基金合同生效日（2021 年 12 月 - -
15 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - 14,999,600.00

报告期间申购/买入总份额 14,917,374.34 -

报告期间因拆分变动份额 - -


减：报告期间赎回/卖出总份额 - 14,999,600.00

报告期末持有的基金份额 14,917,374.34 -

报告期末持有的基金份额占基 28.97% -
金总份额比例
国新国证融兴 6 个月定开混合 C

份额单位：份

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 01 月
年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日

基金合同生效日（2021 年 12 月 - -
15 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - 3,000,000.00

报告期间申购/买入总份额 5,756,389.60 -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 - 3,000,000.00

报告期末持有的基金份额 5,756,389.60 -

报告期末持有的基金份额占基 70.68% -
金总份额比例
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
国新国证融兴 6 个月定开混合 A

份额单位：份

本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

关联方名称 持有的基金份 持有的基金份额 持有的基 持有的基金份额
额 占基金总份额的 金份额 占基金总份额的
比例 比例

国新国证期货有限责任公司 11,474,638.51 22.29% - -

7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日
关联方名称 月 31 日 至 2022 年 12 月 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行股份有限公 459,563.32 3,213.35 208,640.97 17,691.89
司
注：本基金的上述银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本报告期及上年度可比期间，本基金无其他关联方交易事项。
7.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
本报告期内，本基金未进行利润分配。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本报告期末，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截止本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 1,200,357.03 元，于 2024 年 1 月 2 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证
券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期未参与转融通证券出借业务。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以合规与风险控制委员会为核心，由合规与风险控制委员会、督察长、风险管理部、法律合规/监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的投资范围及投资比例符合法律法规的要求、监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系，对发行人及债券进行内部评级，控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在托管行。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，并设定交易额度，以控制相应的信用风险。

本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

AAA 311,298.60 5,980,236.15

AAA 以下 - -

未评级 - -

合计 311,298.60 5,980,236.15

注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
7.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持的全部证券在证券交易所上市，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理岗位对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每个开放日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审
慎评估与测算，确保每个开放日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理办法：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足

额；在开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期

末 1-3 5

2023 1 个月 个 3 个月 1-5 年 年 不计息 合计

年 12 以内 月 -1 年 以

月 31 上

日
资产

货币 459,563.32 - - - - - 459,563.32
资金

结算 308,892.69 - - - - - 308,892.69
备付
金

存出 55,454.29 - - - - - 55,454.29
保证
金

交易 - - 26,559.91 3,809,914.82 - 39,530,124.00 43,366,598.73
性金
融资
产

买入 1,499,826.41 - - - - - 1,499,826.41
返售
金融
资产

资产 2,323,736.71 - 26,559.91 3,809,914.82 - 39,530,124.00 45,690,335.44

总计
负债

卖出 1,200,357.03 - - - - - 1,200,357.03
回购
金融
资产
款

应付 - - - - - 86,119.90 86,119.90
清算
款

应付 - - - - - 38,135.51 38,135.51
管理
人报
酬

应付 - - - - - 7,627.09 7,627.09
托管
费

应付 - - - - - 1,037.90 1,037.90
销售
服务
费

应交 - - - - - 23.87 23.87
税费

其他 - - - - - 126,391.62 126,391.62
负债

负债 1,200,357.03 - - - - 259,335.89 1,459,692.92
总计

利率 1,123,379.68 - 26,559.91 3,809,914.82 - 39,270,788.11 44,230,642.52
敏感
度缺
口
上年

度末 1-3 5

2022 1 个月 个 3 个月 1-5 年 年 不计息 合计

年 12 以内 月 -1 年 以

月 31 上

日
资产

货币 208,640.97 - - - - - 208,640.97
资金

结算 281,900.65 - - - - - 281,900.65
备付
金

存出 23,215.67 - - - - - 23,215.67

保证
金

交易 820,750.09 - 3,525,489.56 3,789,483.10 - 6,005,420.00 14,141,142.75
性金
融资
产

买入 1,199,277.39 - - - - - 1,199,277.39
返售
金融
资产

应收 - - - - - 681,020.69 681,020.69
清算
款

资产 2,533,784.77 - 3,525,489.56 3,789,483.10 - 6,686,440.69 16,535,198.12
总计
负债

应付 - - - - - 453,785.69 453,785.69
清算
款

应付 - - - - - 29,097.51 29,097.51
管理
人报
酬

应付 - - - - - 5,819.48 5,819.48
托管
费

应付 - - - - - 256.76 256.76
销售
服务
费

应交 - - - - - 445.95 445.95
税费

其他 - - - - - 53,850.33 53,850.33
负债

负债 - - - - - 543,255.72 543,255.72
总计

利率 2,533,784.77 - 3,525,489.56 3,789,483.10 - 6,143,184.97 15,991,942.40
敏感
度缺
口
注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变化。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币
相关风险变量的变动 元 ）

分析 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31
日

利率下降 25 个基点 15,882.53 18,766.06

利率上升 25 个基点 -15,768.39 -18,658.26

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票资产损失的可能性。

本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的股票价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
值比例(%) 值比例(%)

交易性金融资产－股票投资 39,530,124.00 89.37 6,005,420.00 37.55

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 3,836,474.73 8.67 8,135,722.75 50.87

交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 43,366,598.73 98.05 14,141,142.75 88.43

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 假定沪深 300 指数变化 5%，其他市场变量均不发生变化。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币
相关风险变量的变动 元 ）

分析 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31
日

沪深 300 指数上升 5% 1,548,072.49 95,951.65

沪深 300 指数下降 5% -1,548,072.49 -95,951.65

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次，公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。如以活跃市场报价估值的股票投资、股指期货投资、国债期货投资、每日开放申赎/买卖的基金投资等。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。如因新发/增发尚未上市交易而按发行价格/增发价格估值的不限售的股票投资、债券投资等，使用第三方基准服务机构提供的报价估值的在交易所市场或银行间同业市场交易的债券投资、资产支持证券投资等。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。如使用亚式期权模型计算流动性折扣进行估值的尚处于限售期的股票投资，以及违约债、非指数收益法估值的长期停牌的股票等估值模型中使用不可观察输入值的投资等。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

第一层次 39,530,124.00 6,005,420.00

第二层次 3,836,474.73 8,135,722.75

第三层次 - -

合计 43,366,598.73 14,141,142.75

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内股票涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期末无有助于理解和分析报表需要说明的其他事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 39,530,124.00 86.52

其中：股票 39,530,124.00 86.52

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,836,474.73 8.40

其中：债券 3,836,474.73 8.40

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 1,499,826.41 3.28

其中：买断式回购的买入返售金融 - -
资产

7 银行存款和结算备付金合计 768,456.01 1.68

8 其他各项资产 55,454.29 0.12

9 合计 45,690,335.44 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 13,344,054.00 30.17

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,635,470.00 53.44

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -


P 教育 1,468,800.00 3.32

Q 卫生和社会工作 1,081,800.00 2.45

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 39,530,124.00 89.37

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

1 688507 索辰科技 30,000 4,102,500.00 9.28

2 688111 金山办公 12,600 3,984,120.00 9.01

3 688225 亚信安全 210,000 3,851,400.00 8.71

4 688058 宝兰德 78,000 3,682,380.00 8.33

5 688083 中望软件 36,000 3,583,440.00 8.10

6 688314 康拓医疗 60,000 1,974,600.00 4.46

7 002607 中公教育 360,000 1,468,800.00 3.32

8 688185 康希诺 18,000 1,341,360.00 3.03

9 688323 瑞华泰 60,000 1,288,200.00 2.91

10 688313 仕佳光子 90,000 1,143,900.00 2.59

11 688579 山大地纬 90,000 1,143,000.00 2.58

12 002044 美年健康 180,000 1,081,800.00 2.45

13 301207 华兰疫苗 36,000 1,000,800.00 2.26

14 688118 普元信息 30,000 897,600.00 2.03

15 688038 中科通达 60,000 864,600.00 1.95

16 688027 国盾量子 6,000 767,400.00 1.73

17 605378 野马电池 30,000 759,900.00 1.72

18 688306 均普智能 120,000 668,400.00 1.51

19 688502 茂莱光学 3,000 650,970.00 1.47

20 688316 青云科技 12,000 621,480.00 1.41

21 688081 兴图新科 36,000 619,560.00 1.40

22 688320 禾川科技 15,000 615,000.00 1.39

23 605589 圣泉集团 25,800 577,404.00 1.31

24 688401 路维光电 15,000 460,800.00 1.04

25 688702 盛科通信 9,000 458,550.00 1.04

26 688391 钜泉科技 9,000 446,400.00 1.01

27 605018 长华集团 36,000 398,880.00 0.90

28 688362 甬矽电子 15,000 392,850.00 0.89

29 002965 祥鑫科技 9,000 370,530.00 0.84

30 605208 永茂泰 33,000 313,500.00 0.71

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(％)

1 688083 中望软件 8,294,595.63 51.87

2 688088 虹软科技 7,273,430.57 45.48

3 688515 裕太微 6,328,550.34 39.57

4 688111 金山办公 6,321,565.47 39.53

5 688225 亚信安全 6,047,357.86 37.82

6 688058 宝兰德 5,933,605.29 37.10

7 000002 万 科Ａ 5,905,650.00 36.93

8 688286 敏芯股份 5,571,059.10 34.84

9 688507 索辰科技 4,928,869.49 30.82

10 688435 英方软件 3,444,831.49 21.54

11 688369 致远互联 3,182,921.63 19.90

12 688301 奕瑞科技 3,159,848.00 19.76

13 688039 当虹科技 3,001,727.56 18.77

14 002607 中公教育 2,989,100.00 18.69

15 688027 国盾量子 2,959,409.95 18.51

16 301269 华大九天 2,948,788.00 18.44

17 688109 品茗科技 2,841,862.97 17.77

18 603235 天新药业 2,708,781.00 16.94

19 688213 思特威 2,697,476.51 16.87

20 688031 星环科技 2,632,817.72 16.46

21 688110 东芯股份 2,574,531.51 16.10

22 688191 智洋创新 2,504,534.20 15.66

23 300223 北京君正 2,484,666.00 15.54

24 688013 天臣医疗 2,474,093.79 15.47

25 688076 诺泰生物 2,316,954.68 14.49

26 688322 奥比中光 2,311,101.35 14.45

27 300017 网宿科技 2,235,300.00 13.98

28 688050 爱博医疗 2,220,416.71 13.88

29 688048 长光华芯 2,207,981.89 13.81

30 688314 康拓医疗 2,198,130.37 13.75

31 688488 艾迪药业 2,172,144.00 13.58

32 301330 熵基科技 2,130,160.40 13.32

33 688246 嘉和美康 2,122,482.69 13.27

34 688165 埃夫特 2,113,609.40 13.22

35 301207 华兰疫苗 2,059,034.90 12.88

36 603707 健友股份 2,039,497.00 12.75

37 688313 仕佳光子 2,000,010.00 12.51

38 300418 昆仑万维 1,843,049.00 11.52


39 600150 中国船舶 1,769,157.00 11.06

40 603658 安图生物 1,729,177.00 10.81

41 688636 智明达 1,689,625.10 10.57

42 688502 茂莱光学 1,677,229.68 10.49

43 688766 普冉股份 1,643,143.72 10.27

44 002251 *ST 步高 1,623,000.00 10.15

45 002630 华西能源 1,554,000.00 9.72

46 688227 品高股份 1,507,928.49 9.43

47 002561 徐家汇 1,503,000.00 9.40

48 688060 云涌科技 1,445,875.74 9.04

49 688185 康希诺 1,432,800.00 8.96

50 002444 巨星科技 1,406,599.00 8.80

51 688343 云天励飞 1,403,551.76 8.78

52 688020 方邦股份 1,402,812.61 8.77

53 688686 奥普特 1,383,200.00 8.65

54 688261 东微半导 1,368,563.87 8.56

55 301169 零点有数 1,347,896.00 8.43

56 601236 红塔证券 1,347,000.00 8.42

57 688120 华海清科 1,324,977.00 8.29

58 688323 瑞华泰 1,324,580.74 8.28

59 605589 圣泉集团 1,307,899.00 8.18

60 601990 南京证券 1,299,400.00 8.13

61 688067 爱威科技 1,297,420.46 8.11

62 301236 软通动力 1,270,469.50 7.94

63 002044 美年健康 1,256,451.00 7.86

64 688063 派能科技 1,251,685.81 7.83

65 688315 诺禾致源 1,167,628.94 7.30

66 688579 山大地纬 1,150,938.85 7.20

67 688017 绿的谐波 1,117,735.00 6.99

68 600133 东湖高新 1,105,720.00 6.91

69 600498 烽火通信 1,045,800.00 6.54

70 000001 平安银行 1,013,550.00 6.34

71 603336 宏辉果蔬 999,000.00 6.25

72 688258 卓易信息 997,695.65 6.24

73 600522 中天科技 921,736.00 5.76

74 688082 盛美上海 911,704.64 5.70

75 002197 证通电子 909,900.00 5.69

76 688118 普元信息 889,558.84 5.56

77 688038 中科通达 880,955.34 5.51

78 688321 微芯生物 873,700.11 5.46

79 601155 新城控股 852,135.19 5.33

80 688068 热景生物 833,831.53 5.21

81 688981 中芯国际 826,594.20 5.17


82 688160 步科股份 816,562.33 5.11

83 001979 招商蛇口 780,000.00 4.88

84 688206 概伦电子 767,049.00 4.80

85 688032 禾迈股份 756,018.00 4.73

86 605117 德业股份 754,116.00 4.72

87 000963 华东医药 749,667.00 4.69

88 688061 灿瑞科技 740,605.97 4.63

89 605378 野马电池 726,392.00 4.54

90 688348 昱能科技 711,254.00 4.45

91 688271 联影医疗 698,958.07 4.37

92 688049 炬芯科技 669,641.01 4.19

93 688306 均普智能 663,300.00 4.15

94 002777 久远银海 647,145.00 4.05

95 688408 中信博 646,459.57 4.04

96 688256 寒武纪 626,634.00 3.92

97 600986 浙文互联 618,300.00 3.87

98 600753 庚星股份 602,691.00 3.77

99 688316 青云科技 600,046.00 3.75

100 688081 兴图新科 598,540.00 3.74

101 002315 焦点科技 595,198.00 3.72

102 688292 浩瀚深度 594,000.00 3.71

103 688320 禾川科技 591,980.98 3.70

104 601838 成都银行 568,250.00 3.55

105 600715 文投控股 565,100.00 3.53

106 002074 国轩高科 562,147.00 3.52

107 300188 国投智能 552,575.00 3.46

108 002520 日发精机 547,900.00 3.43

109 688260 昀冢科技 537,012.88 3.36

110 300773 拉卡拉 531,000.00 3.32

111 688159 有方科技 529,265.00 3.31

112 688152 麒麟信安 521,626.18 3.26

113 688518 联赢激光 516,330.00 3.23

114 688588 凌志软件 513,370.00 3.21

115 600919 江苏银行 511,100.00 3.20

116 300935 盈建科 504,000.00 3.15

117 688056 莱伯泰科 502,322.82 3.14

118 688508 芯朋微 499,264.10 3.12

119 688016 心脉医疗 498,378.56 3.12

120 300973 立高食品 495,831.00 3.10

121 688420 美腾科技 491,327.75 3.07

122 688391 钜泉科技 483,302.84 3.02

123 300251 光线传媒 481,200.00 3.01

124 688559 海目星 471,300.00 2.95


125 688401 路维光电 459,214.13 2.87

126 688041 海光信息 445,516.68 2.79

127 300747 锐科激光 437,737.00 2.74

128 300274 阳光电源 431,000.00 2.70

129 688362 甬矽电子 423,082.12 2.65

130 688580 伟思医疗 417,600.00 2.61

131 688598 金博股份 417,364.59 2.61

132 605018 长华集团 413,460.00 2.59

133 688702 盛科通信 406,067.31 2.54

134 301266 宇邦新材 403,545.00 2.52

135 300014 亿纬锂能 401,700.00 2.51

136 300413 芒果超媒 399,600.00 2.50

137 688202 美迪西 393,120.00 2.46

138 300620 光库科技 388,432.00 2.43

139 600732 爱旭股份 382,820.00 2.39

140 688567 孚能科技 380,700.00 2.38

141 301096 百诚医药 374,460.00 2.34

142 600256 广汇能源 370,175.00 2.31

143 603363 傲农生物 358,600.00 2.24

144 002965 祥鑫科技 358,016.00 2.24

145 300659 中孚信息 357,000.00 2.23

146 002624 完美世界 350,200.00 2.19

147 688798 艾为电子 345,434.19 2.16

148 688217 睿昂基因 344,952.90 2.16

149 605339 南侨食品 329,494.00 2.06

150 605208 永茂泰 329,278.00 2.06

151 688409 富创精密 321,964.00 2.01

152 688167 炬光科技 321,030.00 2.01

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(％)

1 688088 虹软科技 7,318,450.83 45.76

2 000002 万 科Ａ 5,873,063.00 36.73

3 688286 敏芯股份 5,677,406.64 35.50

4 688515 裕太微 5,476,356.81 34.24

5 688039 当虹科技 3,146,130.03 19.67

6 688083 中望软件 3,120,521.18 19.51

7 688109 品茗科技 3,039,928.31 19.01

8 688435 英方软件 3,039,048.63 19.00

9 688369 致远互联 3,038,170.76 19.00

10 301269 华大九天 2,939,826.52 18.38


11 603235 天新药业 2,782,800.00 17.40

12 688213 思特威 2,727,146.52 17.05

13 688301 奕瑞科技 2,684,885.55 16.79

14 688031 星环科技 2,659,991.32 16.63

15 688110 东芯股份 2,559,182.70 16.00

16 688191 智洋创新 2,506,496.56 15.67

17 688013 天臣医疗 2,320,040.34 14.51

18 300223 北京君正 2,312,297.00 14.46

19 300017 网宿科技 2,298,900.00 14.38

20 688076 诺泰生物 2,281,757.22 14.27

21 688027 国盾量子 2,251,223.07 14.08

22 301330 熵基科技 2,151,295.00 13.45

23 688165 埃夫特 2,120,038.60 13.26

24 688322 奥比中光 2,095,112.89 13.10

25 688050 爱博医疗 2,084,590.87 13.04

26 688048 长光华芯 2,069,356.21 12.94

27 688246 嘉和美康 2,068,714.96 12.94

28 688488 艾迪药业 2,042,836.03 12.77

29 688225 亚信安全 1,953,113.96 12.21

30 603707 健友股份 1,887,832.00 11.80

31 603658 安图生物 1,836,520.50 11.48

32 002251 *ST 步高 1,749,949.00 10.94

33 600150 中国船舶 1,728,650.00 10.81

34 300418 昆仑万维 1,719,734.00 10.75

35 688058 宝兰德 1,705,497.38 10.66

36 002444 巨星科技 1,635,760.00 10.23

37 688636 智明达 1,591,735.73 9.95

38 688020 方邦股份 1,555,114.15 9.72

39 002630 华西能源 1,536,450.00 9.61

40 002561 徐家汇 1,536,350.00 9.61

41 688227 品高股份 1,494,276.19 9.34

42 688343 云天励飞 1,488,609.26 9.31

43 688766 普冉股份 1,487,549.00 9.30

44 688067 爱威科技 1,462,064.47 9.14

45 688111 金山办公 1,414,749.36 8.85

46 688060 云涌科技 1,412,100.54 8.83

47 301169 零点有数 1,394,023.00 8.72

48 688261 东微半导 1,378,262.39 8.62

49 688507 索辰科技 1,370,249.69 8.57

50 002607 中公教育 1,335,000.00 8.35

51 688120 华海清科 1,324,891.41 8.28

52 601990 南京证券 1,242,750.00 7.77

53 688063 派能科技 1,218,284.08 7.62


54 301236 软通动力 1,203,089.00 7.52

55 688686 奥普特 1,202,813.28 7.52

56 601236 红塔证券 1,183,500.00 7.40

57 688017 绿的谐波 1,125,000.00 7.03

58 688315 诺禾致源 1,114,717.10 6.97

59 688502 茂莱光学 1,103,984.96 6.90

60 600498 烽火通信 1,102,904.00 6.90

61 688258 卓易信息 1,090,559.50 6.82

62 600133 东湖高新 1,080,578.00 6.76

63 000001 平安银行 961,739.00 6.01

64 600522 中天科技 945,453.00 5.91

65 301207 华兰疫苗 931,116.60 5.82

66 688082 盛美上海 922,063.00 5.77

67 002197 证通电子 901,880.00 5.64

68 688160 步科股份 898,624.45 5.62

69 603336 宏辉果蔬 898,200.00 5.62

70 688321 微芯生物 874,242.92 5.47

71 601155 新城控股 857,650.00 5.36

72 300274 阳光电源 857,165.00 5.36

73 688068 热景生物 842,910.00 5.27

74 688313 仕佳光子 834,644.00 5.22

75 688981 中芯国际 834,456.60 5.22

76 605589 圣泉集团 799,200.00 5.00

77 688032 禾迈股份 765,992.40 4.79

78 600048 保利发展 762,200.00 4.77

79 001979 招商蛇口 752,769.00 4.71

80 688271 联影医疗 733,751.40 4.59

81 000963 华东医药 725,185.00 4.53

82 688206 概伦电子 723,578.52 4.52

83 688256 寒武纪 706,530.00 4.42

84 688061 灿瑞科技 689,751.39 4.31

85 002315 焦点科技 685,113.00 4.28

86 601838 成都银行 682,874.00 4.27

87 688348 昱能科技 678,000.00 4.24

88 002777 久远银海 667,800.00 4.18

89 688408 中信博 648,000.00 4.05

90 605117 德业股份 633,510.00 3.96

91 300773 拉卡拉 622,218.00 3.89

92 688049 炬芯科技 620,433.72 3.88

93 002520 日发精机 619,950.00 3.88

94 688260 昀冢科技 618,096.26 3.87

95 600753 庚星股份 594,207.00 3.72

96 300413 芒果超媒 587,486.00 3.67


97 688159 有方科技 576,018.00 3.60

98 002624 完美世界 548,800.00 3.43

99 002074 国轩高科 542,897.00 3.39

100 300188 国投智能 534,300.00 3.34

101 688588 凌志软件 528,087.86 3.30

102 688292 浩瀚深度 524,856.59 3.28

103 600926 杭州银行 521,575.00 3.26

104 600986 浙文互联 517,578.00 3.24

105 688016 心脉医疗 510,185.43 3.19

106 600919 江苏银行 510,100.00 3.19

107 300251 光线传媒 508,200.00 3.18

108 688152 麒麟信安 504,891.00 3.16

109 688056 莱伯泰科 504,184.00 3.15

110 688518 联赢激光 495,847.22 3.10

111 688420 美腾科技 494,697.91 3.09

112 688508 芯朋微 489,049.00 3.06

113 688041 海光信息 486,031.85 3.04

114 300973 立高食品 472,459.00 2.95

115 603688 石英股份 453,330.59 2.83

116 300935 盈建科 445,945.00 2.79

117 300747 锐科激光 442,500.00 2.77

118 601899 紫金矿业 433,113.00 2.71

119 688580 伟思医疗 432,000.00 2.70

120 688598 金博股份 423,000.00 2.65

121 601012 隆基绿能 419,964.00 2.63

122 300450 先导智能 419,917.00 2.63

123 300620 光库科技 412,200.00 2.58

124 688266 泽璟制药 406,106.43 2.54

125 688559 海目星 405,155.49 2.53

126 600715 文投控股 397,500.00 2.49

127 300014 亿纬锂能 385,800.00 2.41

128 600256 广汇能源 368,300.00 2.30

129 301266 宇邦新材 367,243.00 2.30

130 688217 睿昂基因 358,049.46 2.24

131 688798 艾为电子 349,020.00 2.18

132 600732 爱旭股份 348,669.00 2.18

133 688004 博汇科技 338,413.27 2.12

134 301096 百诚医药 337,823.00 2.11

135 688167 炬光科技 336,216.86 2.10

136 605339 南侨食品 330,000.00 2.06

137 300316 晶盛机电 327,485.00 2.05

138 300659 中孚信息 324,882.00 2.03

139 688202 美迪西 322,038.98 2.01

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 228,729,838.92

卖出股票收入（成交）总额 188,213,998.77

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 3,525,176.13 7.97

其中：政策性金融债 3,525,176.13 7.97

4 企业债券 311,298.60 0.70

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,836,474.73 8.67

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例
(%)

1 018018 国开 2101 18,000 1,879,204.93 4.25

2 018011 国开 2002 13,000 1,350,779.42 3.05

3 018012 国开 2003 2,790 295,191.78 0.67

4 163255 20 建材 01 1,150 118,055.57 0.27

5 122737 12 石油 04 600 66,174.08 0.15

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金投资范围不包括贵金属投资。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

本基金投资前十名证券的发行主体未发生上述情况。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 55,454.29

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 55,454.29

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

户均持有的 持有人结构

持有人户 基金份额 机构投资者 个人投资者

份额级别 数（户）

持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比
例 例

国新国证 297 173,361.09 32,128,758.32 62.40% 19,359,486.87 37.60%
融兴 6 个
月定开混

合 A

国新国证 80 101,796.75 5,756,389.60 70.68% 2,387,350.43 29.32%
融兴 6 个
月定开混

合 C

合计 377 158,175.03 37,885,147.92 63.53% 21,746,837.30 36.47%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人 国新国证融兴 6 个月定 244,483.66 0.4748%
员持有本基金 开混合 A

国新国证融兴 6 个月定 5.00 0.0001%
开混合 C

合计 244,488.66 0.4100%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 国新国证融兴6个 10~50
部门负责人持有本开放式基金 月定开混合 A

国新国证融兴6个 0
月定开混合 C

合计 10~50


本基金基金经理持有本开放式基金 国新国证融兴6个 0
月定开混合 A

国新国证融兴6个 0
月定开混合 C

合计 0

9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况
截止本报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

国新国证融兴 6 个月定 国新国证融兴 6 个月定
开混合 A 开混合 C

基金合同生效日（2021 年 12 月 15 日）基金份 175,805,126.44 27,266,348.39
额总额

本报告期期初基金份额总额 16,741,567.69 1,538,199.53

本报告期基金总申购份额 37,980,448.13 6,907,317.11

减：本报告期基金总赎回份额 3,233,770.63 301,776.61

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以 - -
“-”填列）

本报告期期末基金份额总额 51,488,245.19 8,143,740.03

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

国新国证基金管理有限公司（以下简称基金管理人）以通讯方式召开了国新国证融兴 6 个月定
期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会，会议投票时间自 2023 年 5 月 7 日起，至
2023 年 6 月 5 日 17:00 止。2023 年 6 月 6 日，由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人兴业银
行股份有限公司授权代表的监督下进行计票，并由公证机关北京市长安公证处对其计票过程及结果予以公证，上海市通力律师事务所对计票结果出具法律意见书。出席本次大会的基金份额持有人或
其代理人所持份额共计 10,348,897.05 份，占权益登记日本基金总份额 18,279,767.22 份的 56.61%，
达到法定开会条件，符合《基金法》《运作管理办法》和《基金合同》的有关规定。

会议审议了《关于持续运作国新国证融兴 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的议案》
（以下简称本次会议议案），并由出席本次大会的基金份额持有人或其代理人对本次会议议案进行表决，表决结果为：9,858,613.07 份基金份额同意；454,292.64 份基金份额反对；35,991.34 份基金

份额弃权。同意本次会议议案的基金份额占参加本次会议表决的基金份额持有人或其代理人所持份额的 95.26%，符合《基金法》《运作管理办法》和《基金合同》的有关规定，本次会议议案获得通过。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人根据工作需要，于 2023 年 12 月 28 日审议通过，张勋民代为履行本
基金管理人的总经理职责，免去丁卓总经理职务。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：

自 2023 年 4 月 11 日起，陈启女士担任基金托管人资产托管部总经理，全面主持资产托管部相
关工作，叶文煌先生不再担任基金托管人资产托管部总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金应向中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）支付审计费用为 20,000.00 元。
截至本报告期末，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务 2 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，托管人及其高级管理人员无受到稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例

比例

天风证券 2 106,731,725.85 25.60% 77,794.93 25.46% -


中泰证券 2 310,212,111.84 74.40% 227,719.92 74.54% -

东北证券 2 - - - - -

注：1、租用证券公司交易单元的选择标准：
（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 10 亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证券监督管理委员会和中国人民银行处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场投资策略、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求提供专门研究报告；
（7）收取的佣金率符合市场平均水平。
2、交易单元选择程序：我司根据以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与其签订协议租用交易单元。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交
易

占
当
期
基
券商 占当期债券 占当期债券 占当期 成 金
名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购成交总 成交 权证成 交 成
比例 额的比例 金额 交总额 金 交
的比例 额 总
额
的
比
例

天风 12,014,065.40 18.82% 354,500,000.00 36.61% - - - -
证券

中泰 51,815,010.94 81.18% 613,920,000.00 63.39% - - - -
证券


东北 - - - - - - - -
证券
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

国新国证基金管理有限公司关 中国证券报、证券时报、上海证

1 于旗下基金改聘会计师事务所 券报、证券日报、基金管理人网 2023-01-11

的公告 站、中国证监会基金电子披露网

站

国新国证融兴 6 个月定期开放 基金管理人网站、中国证监会基

2 灵活配置混合型证券投资基金 金电子披露网站 2023-01-19

2022 年第四季度报告

国新国证基金管理有限公司旗 中国证券报、证券时报、上海证

3 下基金 2022 年 4 季度报告提示 券报、证券日报 2023-01-19

性公告

国新国证基金管理有限公司关 中国证券报、证券时报、上海证

4 于暂停网上直销汇款交易的公 券报、证券日报、基金管理人网 2023-02-04

告 站、中国证监会基金电子披露网

站

国新国证基金管理有限公司关 中国证券报、证券时报、上海证

5 于恢复网上直销汇款交易的公 券报、证券日报、基金管理人网 2023-02-07

告 站、中国证监会基金电子披露网

站

中国证券报、证券时报、上海证

6 国新国证基金管理有限公司关 券报、证券日报、基金管理人网 2023-02-07

于变更直销汇款账户的公告 站、中国证监会基金电子披露网

站

国新国证基金管理有限公司关 中国证券报、证券时报、上海证

7 于变更公司官网、网上交易域名 券报、证券日报、基金管理人网 2023-03-22

及公司服务邮箱的公告 站、中国证监会基金电子披露网

站

国新国证融兴 6 个月定期开放 基金管理人网站、中国证监会基

8 灵活配置混合型证券投资基金 金电子披露网站 2023-03-31

2022 年年度报告

国新国证基金管理有限公司旗 中国证券报、证券时报、上海证

9 下基金 2022 年年度报告提示性 券报、证券日报 2023-03-31

公告

国新国证融兴 6 个月定期开放 基金管理人网站、中国证监会基

10 灵活配置混合型证券投资基金 金电子披露网站 2023-04-22

2023 年第一季度报告

国新国证基金管理有限公司旗 中国证券报、证券时报、上海证

11 下基金 2023 年 1 季度报告提示 券报、证券日报 2023-04-22

性公告


国新国证融兴 6 个月定期开放

12 灵活配置混合型证券投资基金 基金管理人网站、中国证监会基 2023-05-05

_2023 年基金产品资料概要（更 金电子披露网站

新）

国新国证融兴 6 个月定期开放 基金管理人网站、中国证监会基

13 灵活配置混合型证券投资基金 金电子披露网站 2023-05-05

招募说明书(更新)

国新国证融兴 6 个月定期开放 证券日报、基金管理人网站、中

14 灵活配置混合型证券投资基金 国证监会基金电子披露网站 2023-05-05

基金经理变更公告

关于以通讯方式召开国新国证

15 融兴 6 个月定期开放灵活配置 证券日报、基金管理人网站、中 2023-05-06

混合型证券投资基金基金份额 国证监会基金电子披露网站

持有人大会的公告

关于以通讯方式召开国新国证

融兴 6 个月定期开放灵活配置 证券日报、基金管理人网站、中

16 混合型证券投资基金基金份额 国证监会基金电子披露网站 2023-05-08

持有人大会的第一次提示性公

告

关于以通讯方式召开国新国证

融兴 6 个月定期开放灵活配置 证券日报、基金管理人网站、中

17 混合型证券投资基金基金份额 国证监会基金电子披露网站 2023-05-09

持有人大会的第二次提示性公

告

国新国证融兴 6 个月定期开放

18 灵活配置混合型证券投资基金 证券日报、基金管理人网站、中 2023-06-07

基金份额持有人大会表决结果 国证监会基金电子披露网站

暨决议生效的公告

国新国证融兴 6 个月定期开放

19 灵活配置混合型证券投资基金 证券日报、基金管理人网站、中 2023-06-07

开放日常申购、赎回、转换业务 国证监会基金电子披露网站

的公告

国新国证融兴 6 个月定期开放 基金管理人网站、中国证监会基

20 灵活配置混合型证券投资基金 金电子披露网站 2023-07-21

2023 年第二季度报告

国新国证基金管理有限公司旗 中国证券报、证券时报、上海证

21 下基金 2023 年第二季度报告提 券报、证券日报 2023-07-21

示性公告

国新国证基金管理有限公司关 中国证券报、证券时报、上海证

22 于提醒投资者防范金融诈骗的 券报、证券日报、基金管理人网 2023-08-08

公告 站、中国证监会基金电子披露网

站

23 国新国证融兴 6 个月定期开放 基金管理人网站、中国证监会基 2023-08-31

灵活配置混合型证券投资基金 金电子披露网站


2023 年中期报告

国新国证基金管理有限公司旗 中国证券报、证券时报、上海证

24 下基金 2023 年中期报告提示性 券报、证券日报 2023-08-31

公告

国新国证融兴 6 个月定期开放 基金管理人网站、中国证监会基

25 灵活配置混合型证券投资基金 金电子披露网站 2023-10-25

2023 年第三季度报告

国新国证基金管理有限公司旗 中国证券报、证券时报、上海证

26 下基金 2023 年 3 季度报告提示 券报、证券日报 2023-10-25

性公告

国新国证融兴 6 个月定期开放 基金管理人网站、中国证监会基

27 灵活配置混合型证券投资基金 金电子披露网站 2023-12-07

基金产品资料概要（更新）

国新国证融兴 6 个月定期开放 基金管理人网站、中国证监会基

28 灵活配置混合型证券投资基金 金电子披露网站 2023-12-07

招募说明书(更新)

中国证券报、证券时报、上海证

29 国新国证基金管理有限公司高 券报、证券日报、基金管理人网 2023-12-29

级管理人员变更公告 站、中国证监会基金电子披露网

站

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例达到

者 序 或者超过 20%的时间区 期初份 申购份额 赎回份 持有份额 份额占
类 号 间 额 额 比
别

机 1 2023.07.07~2023.12.31 - 20,673,763.94 - 20,673,763.94 34.67%
构

产品特有风险

本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在持有人大额赎回时易构成本基金发生
巨额赎回，存在流动性风险，且在特定市场条件下，若基金管理人及时变现基金资产，存在基金净值波动风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内未发生影响投资者决策的其他重要信息。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会准予基金注册的文件

2、《国新国证融兴 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

3、《国新国证融兴 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

4、《国新国证融兴 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

5、本基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本基金托管人业务资格批件、营业执照

7、报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告
13.2 存放地点

上述备查文件存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。
13.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.crsfund.com.cn）查阅。

国新国证基金管理有限公司
二〇二四年三月三十日
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