嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基金
2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经由全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标 ...... 9
§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13
§5 托管人报告 ...... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13

6.1 资产负债表 ...... 13

6.2 利润表 ...... 15

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16

6.4 报表附注 ...... 19
§7 投资组合报告 ......40

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 40

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 40

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 41

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 42

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 48


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 48

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 48

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 48

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 48

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 48

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 48

7.12 投资组合报告附注 ...... 48
§8 基金份额持有人信息...... 49

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 49

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 50

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 50

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 50
§9 开放式基金份额变动...... 50
§10 重大事件揭示...... 51

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 51

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 51

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 51

10.4 基金投资策略的改变 ...... 52

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 52

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 52

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 52

10.8 其他重大事件 ...... 57
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 57

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 57
§12 备查文件目录...... 57

12.1 备查文件目录 ...... 57

12.2 存放地点 ...... 58

12.3 查阅方式 ...... 58

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基金

基金简称 嘉实策略机遇混合发起式

基金主代码 013055

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 8 日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份 14,725,376.48 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 嘉实策略机遇混合发起式 A 嘉实策略机遇混合发起式 C

金简称

下属分级基金的交 013055 013056

易代码

报告期末下属分级 13,692,056.74 份 1,033,319.74 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过把握动态并比较分析行业景
气度，精选景气行业中的优质投资标的，力争实现基金资产的长期
稳定增值。

投资策略 本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理
策略，在深度研究的基础上，发挥行业比较选择和精选个股的优势。
具体投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略（行业配置策略、
股票投资策略、港股通投资策略、存托凭证投资策略）、债券投资策
略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、融资策略、风险管
理策略。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×80%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指
数收益率×10%

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债
券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股
通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、
市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 嘉实基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

信息披露 姓名 胡勇钦 张姗

负责人 联系电话 (010)65215588 0755-83077987

电子邮箱 service@jsfund.cn zhangshan_1027@cmbchina.com

客户服务电话 400-600-8800 95555


传真 (010)65215588 0755-83195201

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 深圳市深南大道 7088 号招商银
家嘴环路 1318 号 1806A 单元 行大厦

办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号 深圳市深南大道 7088 号招商银
北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 行大厦

层

邮政编码 100020 518040

法定代表人 经雷 缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.jsfund.cn

基金中期报告备置地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C
座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

北京市朝阳区建国门外大街 21
注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 号北京国际俱乐部 C 座写字楼
12A 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

和指标 嘉实策略机遇混合发起式 A 嘉实策略机遇混合发起式 C

本期已实现收益 -1,089,761.41 -70,839.76

本期利润 -245,317.32 -26,611.80

加权平均基金份

-0.0192 -0.0308
额本期利润
本期加权平均净

-3.10% -5.04%
值利润率
本期基金份额净

-3.13% -3.34%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 -5,667,580.90 -431,974.74
润


期末可供分配基 -0.4139 -0.4180
金份额利润

期末基金资产净 8,139,477.69 609,802.10
值

期末基金份额净 0.5945 0.5901
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 -40.55% -40.99%
值增长率
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实策略机遇混合发起式 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 -0.03% 0.81% 0.93% 0.81% -0.96% 0.00%

过去三个月 -2.20% 0.93% -4.72% 0.73% 2.52% 0.20%

过去六个月 -3.13% 0.86% -0.08% 0.74% -3.05% 0.12%

-14.47

过去一年 -25.37% 0.93% -10.90% 0.88% 0.05%
%

自基金合同生效起 -20.60

-40.55% 1.24% -19.95% 0.99% 0.25%
至今 %

嘉实策略机遇混合发起式 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 -0.08% 0.80% 0.93% 0.81% -1.01% -0.01%

过去三个月 -2.32% 0.93% -4.72% 0.73% 2.40% 0.20%

过去六个月 -3.34% 0.86% -0.08% 0.74% -3.26% 0.12%


-14.78

过去一年 -25.68% 0.93% -10.90% 0.88% 0.05%
%

自基金合同生效起 -21.04

-40.99% 1.24% -19.95% 0.99% 0.25%
至今 %

注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：

Return(t)=80%*(中证 800 指数(t)/中证 800 指数(t-1)-1)+10%*(恒生指数(t)/恒生指数

(t-1)-1)+10%*(中债综合财富指数(t)/中债综合财富指数(t-1)-1)

Benchmark(t)=(1+Return(t))×（1+Benchmark(t-1)）-1

其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立，
是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务等资格。

截止 2023 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 314 只公募基金，覆盖主动权益、固定收益、指
数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF、基础设施基金等不同类别。同时，还管理多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

邓 力 本基金、 2021 年 9 - 7 年 2015 年 11 月加入嘉实基金管理有限公司
恒 嘉实惠泽 月 8 日 研究部任研究员，现任资产配置投资部策


混 合 略分析师。硕士研究生，具有基金从业资
（LOF）基 格。中国国籍。

金经理

本基金、 2016 年 7 月加入嘉实基金管理有限公司研
冷 传 嘉实研究 2021 年 9 - 6 年 究部任研究员，现任资产配置投资部策略
世 增强混合 月 8 日 分析师。硕士研究生，具有基金从业资格。
基金经理 中国国籍。

本基金、

嘉实对冲 曾 任 职 于 Christensen International
套利定期 LLC，从事资本市场咨询工作。2011 年 5
方晗 混合、嘉 2022 年 6 - 14 年 月加入嘉实基金管理有限公司，历任股票
实策略视 月 1 日 策略分析师、资产配置执行总监，现任股
野三年持 票策略研究总监。硕士研究生，具有基金
有期混合 从业资格。中国国籍。

基金经理

注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。

（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 6 次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

市场前景：2023 年上半年的市场、由于宏观经济弱复苏和股票市场深陷存量资金博弈格局，2 月初开始，A 股市场整体在市场重新锚定经济复苏不如之前的乐观预期的过程中、和存量的场内资金博弈趋于极致化的资金背景下，整体进入对增长预期悲观、风险偏好回落、和赚钱效应低迷的下跌螺旋中。整体偏悲观的预期展望和恶化的资金格局、叠加短线资金不低的博弈情绪、共同营造出一个主题投资为主导的市场环境。表现为人工智能产业链和中特股主题成为市场上半年不多的持续性超过 2 个月能创造显著赚钱效应的板块线索。而相应的，景气与业绩因素在上半年的市场演绎中被阶段性边缘化，呈现出的结果是在几乎所有的方向，过去 3 年中被定价相对更充分的公募基金重仓股，不管是否存在显著的景气变化、都跑输边际变化更大的非公募基金重仓。这一现象，随着全球人工智能产业趋势的落地在上半年持续加快、人民币汇率加速走贬、存量博弈下部分机构投资者心态失衡下对热门板块的追涨行为等因素的合力、在 6 月份达到阶段性的极致。
在上半年，组合管理人结合对经济形势、流动性环境、主要的板块结构线索和个股的潜在风险收益比特征构筑组合。基于对宏观经济弱复苏、存量资金博弈、机构重仓股承压的判断，对组合持股进行调整。降低了原有的锂电池材料和强周期的化工持仓，增加了受益于智能化升级的汽车零部件、低估值且盈利改善的电力、受益于商品价格处于上行从而利润上行周期的有色等方面的配置。但从结果来看，对于市场深陷存量格局下资金的博弈氛围和内卷的混乱程度准备仍然不足，尽管始终克制住了高位追涨人工智能产业链个股的冲动，但是仍然因为对部分个股质地把关不严、研究不够深入、对市场审美偏好的变化认识不够深刻而出现了亏损，从而对组合净值表现带来拖累。立足于当下的环境，在未来的时间内，仍应进一步提高选股标准、对新买入个股秉持更为严格的买入成本，更多以绝对收益思维选股，避免净值过大的回撤。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末嘉实策略机遇混合发起式 A 基金份额净值为 0.5945 元，本报告期基金份额净
值增长率为-3.13%；截至本报告期末嘉实策略机遇混合发起式 C 基金份额净值为 0.5901 元，本报告期基金份额净值增长率为-3.34%；业绩比较基准收益率为-0.08%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们预期年中逆周期调节政策将重新发力、且居民资产负债表修复需要时间的背景下，政策对经济的效果将依然是托而不举。A 股上市公司利润增长在主动去库存进入尾声、
PPI 见底、和去年 2 季度低基数的共同作用下有望在 2 季度触及本轮下行周期的低点。考虑到复
苏弱于预期的负面情绪在 2 季度反映较为充分、主要指数估值基本匹配当前的弱复苏前景、配合
二季度上市公司盈利的企稳和人民币汇率可能的反弹，我们预计目前宽基指数处于未来 6 个月的低位。而展望下半年的市场结构，一方面从市场整体运行背景来看，在经济弱复苏、企业盈利企稳但缺乏弹性的背景下，市场更大概率还是在年中随着经济预期的企稳而进入沿着风险偏好的回升而修复估值的路径开展反弹。结合下修后的全年 A 股利润增速目标、企稳后的市场在下半年依然很难有持续性的指数整体行情，将依然以指数区间震荡，板块结构性机会为主要特征。这种环境下依然更利好短期估值跌出性价比、中期成长空间和成长逻辑都更稳定成长型行业； 同时，由于存量资金博弈的格局短时间难以彻底改观，我们预计至少在 3 季度的市场，仍将呈现较强的主题行情特征，这与我们年初以来强调的今年很可能是主题色彩较强的市场这一关键观点依然匹配。另一方面，前期超跌的公募基金重仓赛道的部分重点方向，尤其是景气稳定、业绩高增长、在前期机构调仓过程中出现较大幅度估值消化的方向，我们预计随着市场风险偏好的企稳、中报季业绩线索的展开、以及导致机构调仓的前期强势方向人工智能产业链的调整，将迎来反弹机会。三季度预计也将是公募基金在今年珍贵的“吃饭行情”窗口。综上，我们认为三季度的 A 股市场，将是一个维持主题风格活跃，但公募基金重仓股处境改善的市场环境。基金重仓赛道与主题线索之间的风格差异较上半年有一定收敛。

行业结构上，当前重点围绕以下几条线索布局：1）进入中报季，随着市场风险偏好企稳，重点捕捉前期公募重仓的赛道如新能源车产业链、医药、军工等方向估值合理、景气稳定或边际改善、具备需求回暖、行业格局改善，同时仍然存在较大的长期成长空间的细分方向和个股； 2）估值低位、景气确定性改善、在中期宏观周期弹性较弱背景下有望估值中枢上行的方向如：保险、电力； 3）主题线索重点关注前期充分调整的低估值央企、和 AI 产业链扩散出来的机器人等人工智能+其他行业的应用落地。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括基金投资市场的各证券交易所以及境内相关机构等。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金为发起式基金，基金合同生效未满三年，不适用。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明：

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 1,769,491.95 767,682.30

结算备付金 32,733.83 40,037.03

存出保证金 6,909.58 9,085.14

交易性金融资产 6.4.7.2 7,553,054.56 7,366,394.62

其中：股票投资 7,553,054.56 7,306,309.82


基金投资 - -

债券投资 - 60,084.80

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 931.39 -

应收股利 - -

应收申购款 70.00 2,588.72

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 9,363,191.31 8,185,787.81

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 517,426.28 530.16

应付赎回款 - 18.85

应付管理人报酬 10,568.23 10,567.91

应付托管费 1,761.37 1,761.32

应付销售服务费 188.75 99.55

应付投资顾问费 - -

应交税费 0.90 1.05

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 83,965.99 92,679.71

负债合计 613,911.52 105,658.55

净资产：

实收基金 6.4.7.10 14,725,376.48 13,168,585.25

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 -5,976,096.69 -5,088,455.99

净资产合计 8,749,279.79 8,080,129.26

负债和净资产总计 9,363,191.31 8,185,787.81


注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，嘉实策略机遇混合发起式 A 基金份额净值 0.5945 元，基金
份额总额 13,692,056.74 份，嘉实策略机遇混合发起式 C 基金份额净值 0.5901 元，基金份额总额
1,033,319.74 份，基金份额总额合计为 14,725,376.48 份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 -176,371.86 -1,878,999.50

1.利息收入 2,311.08 2,088.49

其中：存款利息收入 6.4.7.13 2,311.08 2,088.49

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -1,067,694.29 -1,932,597.26
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -1,120,219.66 -2,002,641.52

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 759.82 79.35

资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 51,765.55 69,964.91

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.20 888,672.05 51,027.82
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 339.30 481.45
号填列）

减：二、营业总支出 95,557.26 156,900.30


1．管理人报酬 62,857.82 65,175.44

2．托管费 10,476.27 10,862.55

3．销售服务费 1,041.28 189.88

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支 - -
出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 1.10 0.28

8．其他费用 6.4.7.23 21,180.79 80,672.15

三、利润总额（亏损总额以 -271,929.12 -2,035,899.80
“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -271,929.12 -2,035,899.80
号填列）

五、其他综合收益的税后净 - -
额

六、综合收益总额 -271,929.12 -2,035,899.80

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 13,168,585.25 - -5,088,455.99 8,080,129.26
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 13,168,585.25 - -5,088,455.99 8,080,129.26
资产（基
金净值）

三、本期 1,556,791.23 - -887,640.70 669,150.53
增 减 变

动额（减
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - -271,929.12 -271,929.12
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 1,556,791.23 - -615,711.58 941,079.65
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 2,177,677.25 - -852,640.79 1,325,036.46
购款

2

.基金赎 -620,886.02 - 236,929.21 -383,956.81
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 14,725,376.48 - -5,976,096.69 8,749,279.79
资产（基
金净值）

项目 上年度可比期间


2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 10,986,239.45 - -200,958.01 10,785,281.44
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 10,986,239.45 - -200,958.01 10,785,281.44
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 -15,178.85 - -2,030,476.87 -2,045,655.72
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - -2,035,899.80 -2,035,899.80
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 -15,178.85 - 5,422.93 -9,755.92
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 135,955.63 - -18,564.84 117,390.79
购款

2

.基金赎 -151,134.48 - 23,987.77 -127,146.71
回款

（三）、 - - - -

本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配
利 润 产
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 10,971,060.60 - -2,231,434.88 8,739,625.72
资产（基
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

经雷 梁凯 李袁

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]2271 号《关于准予嘉实中证光伏产业交易型开
放式指数证券投资基金变更注册的批复》注册，由嘉实基金管理有限公司于 2021 年 9 月 6 日向社
会公开募集，基金合同于 2021 年 9 月 8 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金
首次设立募集规模为 10,908,213.13 份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企
业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财
务状况以及自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

6.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。

6.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；


根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以利息及利息性质的收入为销售额；

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。

6.4.6.3 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.4 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.6.5 境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 1,769,491.95

等于：本金 1,769,344.51

加：应计利息 147.44

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 1,769,491.95

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 7,418,085.77 - 7,553,054.56 134,968.79

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 7,418,085.77 - 7,553,054.56 134,968.79

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

无。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。

6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.8 其他资产

无。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 24,130.20

其中：交易所市场 24,130.20

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 59,835.79

合计 83,965.99

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
嘉实策略机遇混合发起式 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 12,640,908.51 12,640,908.51

本期申购 1,120,165.26 1,120,165.26

本期赎回（以“-”号填列） -69,017.03 -69,017.03

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -


本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 13,692,056.74 13,692,056.74

嘉实策略机遇混合发起式 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 527,676.74 527,676.74

本期申购 1,057,511.99 1,057,511.99

本期赎回（以“-”号填列） -551,868.99 -551,868.99

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 1,033,319.74 1,033,319.74

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益

无。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
嘉实策略机遇混合发起式 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -4,165,512.93 -717,397.30 -4,882,910.23

本期利润 -1,089,761.41 844,444.09 -245,317.32

本期基金份额交易产生 -412,306.56 -12,044.94 -424,351.50
的变动数

其中：基金申购款 -436,694.30 -12,333.87 -449,028.17

基金赎回款 24,387.74 288.93 24,676.67

本期已分配利润 - - -

本期末 -5,667,580.90 115,001.85 -5,552,579.05

嘉实策略机遇混合发起式 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -175,686.72 -29,859.04 -205,545.76

本期利润 -70,839.76 44,227.96 -26,611.80

本期基金份额交易产生 -185,448.26 -5,911.82 -191,360.08
的变动数

其中：基金申购款 -395,119.63 -8,492.99 -403,612.62

基金赎回款 209,671.37 2,581.17 212,252.54

本期已分配利润 - - -

本期末 -431,974.74 8,457.10 -423,517.64

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 1,916.93

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 336.29

其他 57.86

合计 2,311.08

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -1,120,219.66

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -1,120,219.66

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 35,147,241.53

减：卖出股票成本总额 36,181,878.32

减：交易费用 85,582.87

买卖股票差价收入 -1,120,219.66

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 305.97

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 453.85
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -


合计 759.82

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 71,977.93
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 71,389.78
本总额

减：应计利息总额 131.45

减：交易费用 2.85

买卖债券差价收入 453.85

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

无。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 51,765.55

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 51,765.55

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 888,672.05

股票投资 877,040.67

债券投资 11,631.38

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 888,672.05

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 311.55

基金转出费收入 27.75

合计 339.30

6.4.7.22 信用减值损失

无。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 19,835.79

信息披露费 -

证券出借违约金 -

银行划款手续费 1,345.00

合计 21,180.79

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

无。
6.4.10.1.2 债券交易

无。
6.4.10.1.3 债券回购交易

无。
6.4.10.1.4 权证交易

无。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 62,857.82 65,175.44

其中：支付销售机构的客户维护费 6,834.28 1,845.00

注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 10,476.27 10,862.55

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 嘉实策略机遇混合发起嘉实策略机遇混合发起

合计

式 A 式 C

嘉实基金管理有限公司 - 468.76 468.76

招商银行 - 51.62 51.62

嘉实财富 - - -

合计 - 520.38 520.38

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日


名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

嘉实策略机遇混合发起嘉实策略机遇混合发起 合计

式 A 式 C

嘉实基金管理有限公司 - 22.72 22.72

招商银行 - 62.12 62.12

合计 - 84.84 84.84

注：（1）本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：C 类基金份额日销售服务费＝C 类基金份额前一日基金资产净值×0.40%/当年天数。（2）本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6
日 月 30 日

嘉实策略机遇混合发起式 A 嘉实策略机遇混合发起式 C

报告期初持有的基金份额 10,000,450.04 -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 10,000,450.04 -

报告期末持有的基金份额 73.04% -
占基金总份额比例

项目 上年度可比期间 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6


日 月 30 日

嘉实策略机遇混合发起式 A 嘉实策略机遇混合发起式 C

报告期初持有的基金份额 10,000,450.04 -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 10,000,450.04 -

报告期末持有的基金份额 92.24% -
占基金总份额比例
注：本基金的基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。
申购/买入含红利再投、转换入份额，赎回/卖出含转换出份额。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日
关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行股份有限公司_ 1,769,491.95 1,916.93 1,359,913.06 1,829.80
活期
注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

本期(2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日),本基金未实施利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股 期末 复 复牌

股票代 票 停牌 停牌 估值 牌 开盘单 数量 期末 期末 备注
码 名 日期 原因 单价 日 价 （股） 成本总额 估值总额

称 期

2023 2023

300346 南大 年 6 重大事 34.39 年 07 35.60 3,500 125,055.00 120,365.00 -
光电 月 26 项停牌 月 06

日 日

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。

公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风险并提出防控措施并有效执行。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 - 60,084.80

未评级 - -

合计 - 60,084.80

注：评级取自第三方评级机构。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制
外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 1,769,491.95 - - - 1,769,491.95

结算备付金 32,733.83 - - - 32,733.83

存出保证金 6,909.58 - - - 6,909.58


交易性金融资产 - - - 7,553,054.56 7,553,054.56

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

应收清算款 - - - 931.39 931.39

债权投资 - - - - -

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 70.00 70.00

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 1,809,135.36 - - 7,554,055.95 9,363,191.31

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资产款 - - - - -

应付清算款 - - - 517,426.28 517,426.28

应付赎回款 - - - - -

应付管理人报酬 - - - 10,568.23 10,568.23

应付托管费 - - - 1,761.37 1,761.37

应付销售服务费 - - - 188.75 188.75

应付投资顾问费 - - - - -

应交税费 - - - 0.90 0.90

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 83,965.99 83,965.99

负债总计 - - - 613,911.52 613,911.52

利率敏感度缺口 1,809,135.36 - - 6,940,144.43 8,749,279.79

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 767,682.30 - - - 767,682.30

结算备付金 40,037.03 - - - 40,037.03

存出保证金 9,085.14 - - - 9,085.14

交易性金融资产 - 60,084.80 - 7,306,309.82 7,366,394.62

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

应收清算款 - - - - -

债权投资 - - - - -

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 2,588.72 2,588.72

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 816,804.47 60,084.80 - 7,308,898.54 8,185,787.81

负债


短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资产款 - - - - -

应付清算款 - - - 530.16 530.16

应付赎回款 - - - 18.85 18.85

应付管理人报酬 - - - 10,567.91 10,567.91

应付托管费 - - - 1,761.32 1,761.32

应付销售服务费 - - - 99.55 99.55

应付投资顾问费 - - - - -

应交税费 - - - 1.05 1.05

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 92,679.71 92,679.71

负债总计 - - - 105,658.55 105,658.55

利率敏感度缺口 816,804.47 60,084.80 - 7,203,239.99 8,080,129.26

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

市场利率上升 25 个

- -399.50
基点

分析

市场利率下降 25 个

- 403.44
基点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

无。

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 上年度末 （2022 年 12 月 31
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

日 ）

所有外币相对人民币

- -
升值 5%

分析

所有外币相对人民币

- -
贬值 5%

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 7,553,054.56 86.33 7,306,309.82 90.42
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 7,553,054.56 86.33 7,306,309.82 90.42

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

业绩比较基准上升

377,388.89 382,597.75
5%

分析

业绩比较基准下降

-377,388.89 -382,597.75
5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 7,432,689.56 7,366,394.62

第二层次 120,365.00 -

第三层次 - -

合计 7,553,054.56 7,366,394.62

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、新发未上市、涨跌停等导致的交易不活跃）或非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资

的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的
输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这
些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 7,553,054.56 80.67

其中：股票 7,553,054.56 80.67

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 1,802,225.78 19.25

8 其他各项资产 7,910.97 0.08

9 合计 9,363,191.31 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 160,406.00 1.83

C 制造业 5,760,079.41 65.83

D 电力、热力、燃气及水生产和供 372,675.00 4.26


应业

E 建筑业 736,457.00 8.42

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 140,742.69 1.61

J 金融业 166,272.00 1.90

K 房地产业 214,884.00 2.46

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 1,538.46 0.02

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 7,553,054.56 86.33

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 300750 宁德时代 1,900 434,701.00 4.97

2 002965 祥鑫科技 7,800 434,304.00 4.96

3 603786 科博达 5,500 361,350.00 4.13

4 300811 铂科新材 5,940 353,073.60 4.04

5 600150 中国船舶 10,500 345,555.00 3.95

6 603179 新泉股份 7,800 342,342.00 3.91

7 002050 三花智控 11,254 340,546.04 3.89

8 300037 新宙邦 5,100 264,639.00 3.02

9 002812 恩捷股份 2,636 253,978.60 2.90

10 688006 杭可科技 7,338 223,588.86 2.56

11 688212 澳华内镜 3,209 217,891.10 2.49

12 600266 城建发展 42,300 214,884.00 2.46

13 688408 中信博 2,535 213,776.55 2.44

14 688121 卓然股份 5,685 212,619.00 2.43

15 300747 锐科激光 6,800 207,264.00 2.37

16 600021 上海电力 18,500 199,245.00 2.28

17 301035 润丰股份 2,300 180,711.00 2.07

18 601985 中国核电 24,600 173,430.00 1.98


19 688516 奥特维 920 173,328.00 1.98

20 601601 中国太保 6,400 166,272.00 1.90

21 601618 中国中冶 41,700 165,549.00 1.89

22 601390 中国中铁 21,800 165,244.00 1.89

23 000338 潍柴动力 13,100 163,226.00 1.87

24 601668 中国建筑 28,400 163,016.00 1.86

25 601186 中国铁建 16,400 161,540.00 1.85

26 301360 荣旗科技 1,300 135,564.00 1.55

27 003029 吉大正元 4,100 133,045.00 1.52

28 002409 雅克科技 1,800 131,184.00 1.50

29 002531 天顺风能 8,000 121,840.00 1.39

30 300346 南大光电 3,500 120,365.00 1.38

31 600580 卧龙电驱 6,400 93,504.00 1.07

32 600685 中船防务 3,000 89,850.00 1.03

33 688598 金博股份 512 87,808.00 1.00

34 688065 凯赛生物 1,360 84,673.60 0.97

35 688981 中芯国际 1,671 84,418.92 0.96

36 000065 北方国际 5,400 81,108.00 0.93

37 600489 中金黄金 7,800 80,574.00 0.92

38 600547 山东黄金 3,400 79,832.00 0.91

39 300223 北京君正 900 79,479.00 0.91

40 688318 财富趋势 77 7,697.69 0.09

41 002415 海康威视 100 3,311.00 0.04

42 688016 心脉医疗 12 2,158.56 0.02

43 688002 睿创微纳 48 2,150.40 0.02

44 688131 皓元医药 27 1,538.46 0.02

45 688017 绿的谐波 4 649.60 0.01

46 688047 龙芯中科 2 229.58 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 601668 中国建筑 799,213.00 9.89

2 601186 中国铁建 752,180.00 9.31

3 688006 杭可科技 654,286.11 8.10

4 002850 科达利 631,507.00 7.82

5 002050 三花智控 595,044.72 7.36

6 600027 华电国际 582,652.00 7.21

7 600685 中船防务 573,056.00 7.09

8 000065 北方国际 568,122.00 7.03

9 002460 赣锋锂业 546,585.00 6.76

10 300059 东方财富 517,549.00 6.41


11 600547 山东黄金 490,946.00 6.08

12 601318 中国平安 487,841.00 6.04

13 002493 荣盛石化 424,889.00 5.26

14 600346 恒力石化 423,621.00 5.24

15 601390 中国中铁 422,284.00 5.23

16 300811 铂科新材 411,317.00 5.09

17 000600 建投能源 405,434.00 5.02

18 688212 澳华内镜 387,683.34 4.80

19 002965 祥鑫科技 383,540.45 4.75

20 688686 奥普特 383,333.94 4.74

21 601985 中国核电 380,012.00 4.70

22 600150 中国船舶 379,348.00 4.69

23 300769 德方纳米 376,174.00 4.66

24 600975 新五丰 374,530.00 4.64

25 688318 财富趋势 367,730.66 4.55

26 002920 德赛西威 365,750.76 4.53

27 600266 城建发展 341,994.00 4.23

28 601233 桐昆股份 340,099.00 4.21

29 603179 新泉股份 338,303.00 4.19

30 603909 建发合诚 337,941.30 4.18

31 002409 雅克科技 320,595.00 3.97

32 601728 中国电信 318,969.00 3.95

33 300037 新宙邦 302,350.00 3.74

34 003029 吉大正元 296,847.00 3.67

35 600026 中远海能 292,282.00 3.62

36 688235 百济神州 291,552.50 3.61

37 300001 特锐德 288,813.00 3.57

38 688017 绿的谐波 286,875.08 3.55

39 002384 东山精密 286,735.00 3.55

40 603939 益丰药房 284,575.00 3.52

41 002812 恩捷股份 255,616.56 3.16

42 688390 固德威 253,717.04 3.14

43 600489 中金黄金 248,558.00 3.08

44 300759 康龙化成 246,686.00 3.05

45 000975 银泰黄金 242,945.00 3.01

46 000002 万 科 A 240,039.00 2.97

47 002371 北方华创 236,872.00 2.93

48 688131 皓元医药 235,544.18 2.92

49 600050 中国联通 224,700.00 2.78

50 002463 沪电股份 224,417.00 2.78

51 688121 卓然股份 217,225.16 2.69

52 688311 盟升电子 216,068.34 2.67

53 301017 漱玉平民 212,550.00 2.63


54 600021 上海电力 212,417.00 2.63

55 688778 厦钨新能 212,284.58 2.63

56 300737 科顺股份 211,425.00 2.62

57 000625 长安汽车 210,932.00 2.61

58 002192 融捷股份 210,911.00 2.61

59 300390 天华新能 210,398.00 2.60

60 300432 富临精工 210,050.00 2.60

61 688005 容百科技 208,491.10 2.58

62 600955 维远股份 207,225.00 2.56

63 300820 英杰电气 207,039.00 2.56

64 002756 永兴材料 205,476.00 2.54

65 002390 信邦制药 205,398.00 2.54

66 603300 华铁应急 204,933.00 2.54

67 600415 小商品城 204,808.00 2.53

68 002946 新乳业 204,703.00 2.53

69 688408 中信博 204,216.04 2.53

70 000999 华润三九 204,168.00 2.53

71 300747 锐科激光 203,329.00 2.52

72 601991 大唐发电 203,136.00 2.51

73 002276 万马股份 203,044.00 2.51

74 002738 中矿资源 202,601.00 2.51

75 000031 大悦城 199,932.00 2.47

76 688002 睿创微纳 199,707.51 2.47

77 000768 中航西飞 198,940.00 2.46

78 000690 宝新能源 197,811.00 2.45

79 301050 雷电微力 197,733.00 2.45

80 600970 中材国际 197,462.00 2.44

81 000703 恒逸石化 197,433.00 2.44

82 301018 申菱环境 196,579.00 2.43

83 000513 丽珠集团 196,276.00 2.43

84 603786 科博达 196,230.00 2.43

85 002737 葵花药业 195,453.00 2.42

86 002603 以岭药业 194,581.00 2.41

87 300558 贝达药业 193,240.00 2.39

88 600941 中国移动 190,083.00 2.35

89 001301 尚太科技 189,297.00 2.34

90 301031 中熔电气 185,150.00 2.29

91 603505 金石资源 177,902.00 2.20

92 688608 恒玄科技 175,236.64 2.17

93 301046 能辉科技 174,304.00 2.16

94 002028 思源电气 174,112.00 2.15

95 688516 奥特维 173,156.51 2.14

96 600562 国睿科技 172,513.00 2.14


97 301035 润丰股份 172,391.00 2.13

98 601628 中国人寿 172,348.00 2.13

99 601601 中国太保 171,229.00 2.12

100 601618 中国中冶 170,447.00 2.11

101 300274 阳光电源 169,904.00 2.10

102 600380 健康元 169,158.00 2.09

103 688192 迪哲医药 168,011.28 2.08

104 301269 华大九天 167,116.00 2.07

105 300339 润和软件 166,967.00 2.07

106 600703 三安光电 166,752.00 2.06

107 600259 广晟有色 166,416.00 2.06

108 300855 图南股份 165,142.00 2.04

109 603799 华友钴业 163,852.61 2.03

110 000338 潍柴动力 163,732.00 2.03

111 600988 赤峰黄金 163,730.00 2.03

112 688348 昱能科技 163,022.73 2.02

113 600188 兖矿能源 162,700.00 2.01

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 002460 赣锋锂业 789,502.00 9.77

2 600685 中船防务 716,767.00 8.87

3 601668 中国建筑 659,128.00 8.16

4 002850 科达利 623,802.00 7.72

5 601186 中国铁建 619,498.00 7.67

6 000065 北方国际 601,979.00 7.45

7 600027 华电国际 580,736.00 7.19

8 300059 东方财富 468,098.00 5.79

9 000600 建投能源 463,448.00 5.74

10 601318 中国平安 462,829.00 5.73

11 600547 山东黄金 462,277.00 5.72

12 600346 恒力石化 409,134.00 5.06

13 688311 盟升电子 397,531.03 4.92

14 300390 天华新能 396,325.00 4.90

15 688318 财富趋势 381,973.46 4.73

16 300769 德方纳米 380,776.00 4.71

17 300037 新宙邦 378,900.40 4.69

18 002192 融捷股份 377,325.00 4.67

19 002493 荣盛石化 373,565.00 4.62

20 688006 杭可科技 369,475.15 4.57

21 603909 建发合诚 360,185.40 4.46

22 300033 同花顺 355,139.00 4.40


23 002920 德赛西威 354,071.27 4.38

24 688686 奥普特 343,958.10 4.26

25 601233 桐昆股份 338,714.00 4.19

26 600975 新五丰 331,070.00 4.10

27 601728 中国电信 329,253.00 4.07

28 300001 特锐德 322,850.00 4.00

29 600885 宏发股份 320,891.00 3.97

30 600026 中远海能 317,253.00 3.93

31 002812 恩捷股份 295,018.00 3.65

32 688017 绿的谐波 289,875.20 3.59

33 600529 山东药玻 288,502.00 3.57

34 002895 川恒股份 286,209.00 3.54

35 600760 中航沈飞 285,704.00 3.54

36 002371 北方华创 284,327.00 3.52

37 002050 三花智控 280,283.84 3.47

38 603799 华友钴业 277,655.00 3.44

39 601088 中国神华 276,506.00 3.42

40 688047 龙芯中科 275,973.88 3.42

41 601390 中国中铁 270,547.00 3.35

42 002384 东山精密 270,440.00 3.35

43 600415 小商品城 266,829.00 3.30

44 601155 新城控股 262,166.00 3.24

45 603939 益丰药房 259,304.00 3.21

46 002463 沪电股份 258,254.00 3.20

47 688235 百济神州 240,740.76 2.98

48 688390 固德威 236,047.20 2.92

49 000975 银泰黄金 234,887.00 2.91

50 688269 凯立新材 234,136.56 2.90

51 600050 中国联通 232,955.00 2.88

52 300820 英杰电气 232,901.00 2.88

53 002709 天赐材料 227,220.00 2.81

54 000002 万 科 A 226,997.00 2.81

55 601991 大唐发电 225,163.00 2.79

56 301018 申菱环境 219,868.00 2.72

57 600150 中国船舶 218,272.00 2.70

58 601985 中国核电 216,237.00 2.68

59 600970 中材国际 215,625.00 2.67

60 000831 中国稀土 214,526.00 2.65

61 688002 睿创微纳 213,000.79 2.64

62 300759 康龙化成 212,241.00 2.63

63 000999 华润三九 211,110.00 2.61

64 000690 宝新能源 208,477.00 2.58

65 002946 新乳业 206,835.00 2.56


66 000762 西藏矿业 204,399.00 2.53

67 002390 信邦制药 203,714.00 2.52

68 600941 中国移动 202,249.00 2.50

69 688388 嘉元科技 201,801.08 2.50

70 688789 宏华数科 199,051.20 2.46

71 688778 厦钨新能 197,505.52 2.44

72 002276 万马股份 195,418.00 2.42

73 688131 皓元医药 194,721.24 2.41

74 000513 丽珠集团 193,910.00 2.40

75 002756 永兴材料 192,583.00 2.38

76 301035 润丰股份 192,570.00 2.38

77 300035 中科电气 192,088.00 2.38

78 002409 雅克科技 189,761.00 2.35

79 300432 富临精工 189,356.00 2.34

80 002738 中矿资源 186,651.20 2.31

81 000657 中钨高新 185,106.00 2.29

82 000625 长安汽车 185,042.00 2.29

83 000155 川能动力 184,884.00 2.29

84 603300 华铁应急 184,361.00 2.28

85 000768 中航西飞 183,925.00 2.28

86 000031 大悦城 182,383.00 2.26

87 688005 容百科技 182,056.11 2.25

88 301017 漱玉平民 181,179.00 2.24

89 300737 科顺股份 179,885.00 2.23

90 000792 盐湖股份 179,241.00 2.22

91 301269 华大九天 177,691.00 2.20

92 002407 多氟多 175,499.00 2.17

93 600489 中金黄金 175,375.00 2.17

94 301050 雷电微力 174,486.00 2.16

95 301031 中熔电气 173,635.00 2.15

96 002603 以岭药业 173,080.00 2.14

97 001301 尚太科技 172,536.00 2.14

98 688608 恒玄科技 171,138.29 2.12

99 600562 国睿科技 170,534.00 2.11

100 603505 金石资源 168,304.00 2.08

101 601628 中国人寿 168,138.00 2.08

102 002028 思源电气 168,041.00 2.08

103 300339 润和软件 167,067.00 2.07

104 688200 华峰测控 165,928.20 2.05

105 603659 璞泰来 163,849.00 2.03

106 000703 恒逸石化 163,274.00 2.02

107 002737 葵花药业 163,182.00 2.02

108 600955 维远股份 162,602.00 2.01

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 35,551,582.39

卖出股票收入（成交）总额 35,147,241.53

注：7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

无。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

无。
7.11.2 本期国债期货投资评价

无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 6,909.58

2 应收清算款 931.39

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 70.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,910.97

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的基

金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

嘉实策略

机遇混合 107 127,963.15 10,000,450.04 73.04 3,691,606.70 26.96
发起式 A
嘉实策略

机遇混合 158 6,540.00 - - 1,033,319.74 100.00
发起式 C

合计 230 64,023.38 10,000,450.04 67.91 4,724,926.44 32.09

注：(1)嘉实策略机遇混合发起式 A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实策略机遇混合发起式 A 份额占嘉实策略机遇混合发起式
A 总份额比例、个人投资者持有嘉实策略机遇混合发起式 A 份额占嘉实策略机遇混合发起式 A 总
份额比例；

(2)嘉实策略机遇混合发起式 C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占
总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实策略机遇混合发起式 C 份额占嘉实策略机遇混合发起式
C 总份额比例、个人投资者持有嘉实策略机遇混合发起式 C 份额占嘉实策略机遇混合发起式 C 总
份额比例。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 嘉实策略机遇混合发起式 A 1,800,941.00 13.15
人所有从

业人员持 嘉实策略机遇混合发起式 C - -
有本基金

合计 1,800,941.00 12.23

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基嘉实策略机遇混合发起式 A >=100
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 嘉实策略机遇混合发起式 C 0

合计 >=100

本基金基金经理持有本 嘉实策略机遇混合发起式 A >=100

开放式基金 嘉实策略机遇混合发起式 C 0

合计 >=100

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总数 持 有 份 额 发起份额总数 发起份额占 发起份额承
占 基 金 总 基金总份额 诺持有期限
项目

份 额 比 例 比例(%)

(%)

基金管理人固有资 10,000,450.04 67.91 10,000,450.04 67.91 3 年
金

基金管理人高级管 - - - - 0
理人员

基金经理等人员 - - - - 0

基金管理人股东 - - - - 0

其他 - - - - 0

合计 10,000,450.04 67.91 10,000,450.04 67.91 3 年

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 嘉实策略机遇混合发起式 A 嘉实策略机遇混合发起式 C

基金合同生效日

（2021 年 9 月 8 日） 10,777,530.34 130,682.79
基金份额总额

本报告期期初基金份 12,640,908.51 527,676.74
额总额

本报告期基金总申购 1,120,165.26 1,057,511.99
份额

减：本报告期基金总 69,017.03 551,868.99
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 13,692,056.74 1,033,319.74
额总额
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动情况

2023 年 4 月 29 日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，
张峰先生任公司副总经理。

2023 年 4 月 29 日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，
程剑先生任公司副总经理。

2023 年 4 月 29 日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，
李明先生任公司财务总监。

2023 年 6 月 20 日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，
姚志鹏先生任公司副总经理。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

中信建投 32,649,791.5

证券股份 2 6 46.18 20,612.46 45.94 -
有限公司

东北证券 14,855,055.1

股份有限 2 0 21.01 9,376.86 20.90 -
公司
方正证券

股份有限 2 8,398,309.24 11.88 5,302.35 11.82 -
公司
东吴证券

股份有限 2 4,693,463.72 6.64 2,963.17 6.60 -
公司
国盛证券

有限责任 4 3,856,082.55 5.45 2,434.58 5.43 -
公司
中国国际

金融股份 1 3,451,437.75 4.88 2,415.99 5.38 -
有限公司
安信证券

股份有限 2 2,794,684.00 3.95 1,764.40 3.93 -
公司

财通证券

股份有限 2 - - - - -
公司
长江证券

股份有限 2 - - - - -
公司
大同证券

有限责任 2 - - - - -
公司
东海证券

股份有限 2 - - - - -
公司
国联证券

股份有限 2 - - - - -
公司
国融证券

股份有限 2 - - - - -
公司
海通证券

股份有限 2 - - - - -
公司
华宝证券

股份有限 2 - - - - -
公司
华创证券

有限责任 2 - - - - -
公司
华鑫证券

有限责任 1 - - - - -
公司
民生证券

股份有限 2 - - - - -
公司
南京证券

股份有限 1 - - - - -
公司
申万宏源

证券有限 1 - - - - -
公司
首创证券

股份有限 2 - - - - -
公司

五矿证券 2 - - - - -
有限公司

西南证券

股份有限 2 - - - - -
公司
中国中金

财富证券 4 - - - - -
有限公司
中信证券

股份有限 2 - - - - -
公司
中银国际

证券股份 1 - - - - -
有限公司
注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。

2.交易单元的选择标准和程序

（1）经营行为规范；

（2）财务状况良好；

（3）研究能力较强；

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

3.报告期内，本基金新增以下交易单元：国融证券股份有限公司新增交易单元 2 个,国盛证券
有限责任公司新增交易单元 2 个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

中信建

投证券 71,977.93 100.00 - - - -
股份有
限公司
东北证

券股份 - - - - - -
有限公

司

方正证 - - - - - -
券股份

有限公

司
东吴证

券股份 - - - - - -
有限公

司
国盛证

券有限 - - - - - -
责任公

司
中国国

际金融 - - - - - -
股份有
限公司
安信证

券股份 - - - - - -
有限公

司
财通证

券股份 - - - - - -
有限公

司
长江证

券股份 - - - - - -
有限公

司
大同证

券有限 - - - - - -
责任公

司
东海证

券股份 - - - - - -
有限公

司
国联证

券股份 - - - - - -
有限公

司
国融证

券股份 - - - - - -
有限公

司
海通证

券股份 - - - - - -
有限公


司
华宝证

券股份 - - - - - -
有限公

司
华创证

券有限 - - - - - -
责任公

司
华鑫证

券有限 - - - - - -
责任公

司
民生证

券股份 - - - - - -
有限公

司
南京证

券股份 - - - - - -
有限公

司
申万宏

源证券 - - - - - -
有限公

司
首创证

券股份 - - - - - -
有限公

司
五矿证

券有限 - - - - - -
公司
西南证

券股份 - - - - - -
有限公

司
中国中

金财富 - - - - - -
证券有
限公司
中信证

券股份 - - - - - -
有限公

司

中银国

际证券 - - - - - -
股份有
限公司
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

嘉实基金管理有限公司关于调整旗下 中国证券报、基金管理

1 部分基金 2023 年非港股通交易日暂 人网站及中国证监会基 2023 年 3 月 16 日
停申购、赎回、转换及定投业务安排 金电子披露网站

的公告

嘉实基金管理有限公司关于防范不法 中国证券报、基金管理

2 分子诈骗活动的提示性公告 人网站及中国证监会基 2023 年 3 月 21 日
金电子披露网站

嘉实基金管理有限公司高级管理人员 中国证券报、基金管理

3 变更公告 人网站及中国证监会基 2023 年 4 月 29 日
金电子披露网站

嘉实基金管理有限公司高级管理人员 中国证券报、基金管理

4 变更公告 人网站及中国证监会基 2023 年 6 月 20 日
金电子披露网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间

机构 1 2023-01-01至 10,000,45 - - 10,000,450.04 67.91
2023-06-30 0.04

产品特有风险

报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。

未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予嘉实中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金变更注册的批复文件；

（2）《嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基金基金合同》；


（3）《嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基金托管协议》；

（4）《嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基金招募说明书》；

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（6）报告期内嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基金公告的各项原稿。
12.2 存放地点

北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司
12.3 查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司
2023 年 8 月 29 日
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