泰信医疗服务混合型发起式证券投资基金
2022 年年度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：泰信基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期：2023 年 3 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 3 月 29 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录......3
§2 基金简介......5
2.1 基金基本情况......5
2.2 基金产品说明......5
2.3 基金管理人和基金托管人...... 6
2.4 信息披露方式......6
2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6
3.1 主要会计数据和财务指标...... 6
3.2 基金净值表现......7
3.3 过去三年基金的利润分配情况......10
§4 管理人报告......10
4.1 基金管理人及基金经理情况......10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17
§5 托管人报告......17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......18
§6 审计报告......18
6.1 审计报告基本信息......18
6.2 审计报告的基本内容......18
§7 年度财务报表......20
7.1 资产负债表......20
7.2 利润表......21
7.3 净资产（基金净值）变动表......23
7.4 报表附注......25
§8 投资组合报告......53

8.1 期末基金资产组合情况......53
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......54
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......54
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......55
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......61
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......61
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......61
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......61
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......61
8.10 本基金投资股指期货的投资政策......61
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 61
8.12 投资组合报告附注......62
§9 基金份额持有人信息......62
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......62
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 63
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......63 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况......63
9.5 发起式基金发起资金持有份额情况......63
§10 开放式基金份额变动......64
§11 重大事件揭示......64
11.1 基金份额持有人大会决议......64
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......64
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 65
11.4 基金投资策略的改变...... 65
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......65
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......65
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......65
11.8 其他重大事件......66
§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 67
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......67
12.2 影响投资者决策的其他重要信息......68
§13 备查文件目录......68
13.1 备查文件目录......68
13.2 存放地点......68
13.3 查阅方式......68

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 泰信医疗服务混合型发起式证券投资基金

基金简称 泰信医疗服务混合发起式

基金主代码 013072

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 29 日

基金管理人 泰信基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

报告期末基金份 35,294,215.68 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 泰信医疗服务混合发起式 A 泰信医疗服务混合发起式 C

金简称

下属分级基金的交 013072 013073

易代码

报告期末下属分级 19,596,877.41 份 15,697,338.27 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要投资于医疗服务相关行业股票，在严格控制投资风险和
保持基金资产良好 流动性的基础上，通过积极主动的资产配置，
力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股选择
策略两部分。其中，资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行
规律的研究，动态调整大类资产配置比例，以争取规避系统性风险。
个股选择策略采用定性与定量相结合的方式，对医疗服务行业上市
公司的投资价值进行综合评估，精选具有较强竞争优势的上市公司
作为投资标的。具体包括：1、大类资产配置策略，通过综合分析和
持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，结合全球宏观经
济形势，研判国内外经济的发展趋势，并在严格控制投资组合风险
的前提下，确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例；2、股票
投资策略，本基金将医疗服务行业上市公司定义为向医疗保健行业
生态圈的各个参与者（包括消费者、医院、医生、药企、医保等）
提供各类专业化服务的上市公司。在医疗服务主题上市公司的范畴
中，过滤掉明显不具备投资价值的股票构建初选股票库。在此基础
上，通过结合定量评估、定性评估和估值分析来综合评估备选公司
的投资价值；3、债券投资策略，通过对国内外宏观经济态势、利率
走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，
构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益；4、
资产支持证券投资策略；5、金融衍生品投资策略。

业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*30%


风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基
金和货币市场基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 泰信基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公
司

姓名 罗丽娟 朱萍

信息披露 联系电话 021-20899098 021-61618888

负责人

电子邮箱 xxpl@ftfund.com zhup02@spdb.com.cn

客户服务电话 400-888-5988 95528

传真 021-20899008 021-63602540

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦 上海市中山东一路 12 号

东南路 256 号 37 层

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦 上海市北京东路 689 号

东南路 256 号 36-37 层

邮政编码 200120 200001

法定代表人 李高峰 郑杨

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.ftfund.com

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼

普通合伙）

注册登记机构 泰信基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易实验区浦东南路 256 号
36、37 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2022 年 2021 年 12 月 29 日(基金合同生效
3.1.1 期间数据和 日)-2021 年 12 月 31 日

指标 泰信医疗服务混合发 泰信医疗服务混合发 泰信医疗服务混合发 泰信医疗服务混
起式 A 起式 C 起式 A 合发起式 C

本期已实现收益 -1,168,761.67 571,271.59 -10,641.86 -27.29

本期利润 -451,791.81 -114,185.10 -10,641.86 -27.29

加权平均基金份额 -0.0396 -0.0299 -0.0011 -0.0011
本期利润

本期加权平均净值 -4.23% -3.02% -0.11% -0.11%

利润率

本期基金份额净值 -1.97% -2.45% -0.11% -0.11%
增长率

3.1.2 期末数据和 2022 年末 2021 年末

指标

期末可供分配利润 -2,484,589.30 -2,057,119.27 -10,641.86 -27.29

期末可供分配基金 -0.1268 -0.1310 -0.0011 -0.0011
份额利润

期末基金资产净值 19,188,757.02 15,295,043.59 9,990,094.24 24,963.32

期末基金份额净值 0.9792 0.9744 0.9989 0.9989

3.1.3 累计期末指 2022 年末 2021 年末

标

基金份额累计净值 -2.08% -2.56% -0.11% -0.11%
增长率

注：1、本基金基金合同生效日为 2021 年 12 月 29 日。

2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金
的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

泰信医疗服务混合发起式 A

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值增

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 17.93% 2.19% 6.95% 1.31% 10.98% 0.88%

过去六个月 2.13% 1.81% -6.30% 1.21% 8.43% 0.60%

过去一年 -1.97% 1.57% -14.78% 1.24% 12.81% 0.33%

自基金合同生

-2.08% 1.56% -14.72% 1.24% 12.64% 0.32%
效起至今

泰信医疗服务混合发起式 C

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值增

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 17.78% 2.19% 6.95% 1.31% 10.83% 0.88%


过去六个月 1.87% 1.81% -6.30% 1.21% 8.17% 0.60%

过去一年 -2.45% 1.57% -14.78% 1.24% 12.33% 0.33%

自基金合同生

-2.56% 1.56% -14.72% 1.24% 12.16% 0.32%
效起至今
注：本基金业绩比较基准：中证医药卫生指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*30%

中证医药卫生指数由中证指数有限公司编制，成份股包括中证 800 指数全部样本股中属于医
药卫生行业的上市公司，可以较好地反映沪深两市医疗健康领域上市公司股票的整体表现；中证综合债券指数选样债券信用类别覆盖全面，期限构成宽泛。选用上述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同于 2021 年 12 月 29 日生效。

2、基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的 60-95%，其中投资于医疗服务相
关行业证券的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较


注：本基金基金合同于 2021 年 12 月 29 日正式生效。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金基金合同于2021年12月29日正式生效，2021年度、2022年度本基金未进行利润分配。
§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人：泰信基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号 37 层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号 36、37 层

成立日期：2003 年 5 月 23 日

法定代表人：李高峰

总经理：高宇

电话：021-20899188

传真：021-20899008

联系人：徐磊

发展沿革：

泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是原山东省国际信托投
资有限公司（现更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛
国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员

会批准正式筹建，2003 年 5 月 8 日获准开业，是“好人举手”制度下，获准筹建的第一家以信托
公司为主发起人的基金管理公司。

公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、营销支持中心、产品研发部、渠道服务部、战略
客户部、机构业务部、深圳分公司、北京分公司、金融科技部、权益投资部、固收投资部、研究
部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核
部、综合管理部。截至 2022 年 12 月末，公司有正式员工 102 人,多数具有硕士以上学历。所有人
员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。

截至 2022 年 12 月末，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混
合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券
增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证 200 指数、泰信中小盘精选混合、
泰信行业精选混合、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫
选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长混合、泰信鑫利混合、泰信竞争优选混合、泰信景气驱
动 12 个月持有期混合、泰信汇享利率债债券、泰信低碳经济混合发起式、泰信均衡价值混合、泰
信汇利三个月定开债券、泰信医疗服务混合发起式、泰信添利 30 天持有期债券发起式、泰信鑫瑞
债券发起式、泰信汇盈债券、泰信优势领航混合、泰信汇鑫三个月定开债券、泰信添鑫中短债债
券共 32 只开放式基金及 44 个资产管理计划。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

泰信优势增 朱志权先生，上海财经大学金融证券专业
长灵活配置 学士。历任农行湖北信托上海证券业务部
混合型证券 职员、中信证券上海总部职员、长盛基金
投资基金基 管理有限公司职员、富国基金管理有限公
金经理、泰信 司基金经理助理、中海信托管理有限公司
智选成长灵 职员、银河基金管理有限公司高级研究员。
活配置混合 2021 年 2008 年 6 月加入泰信基金管理有限公司，
朱志权 型证券投资 12 月 29 - 27 年 历任基金经理、投资副总监兼基金经理、
基金基金经 日 基金投资部总监兼基金经理、权益投资部
理、泰信医疗 副总监兼基金经理，现任基金经理。2008
服务混合型 年6月至2012 年3 月任泰信优质生活混合
证券投资基 型证券投资基金基金经理，2012 年 3 月至
金基金经理、 2015 年 2 月任泰信先行策略开放式证券投
公司旗下资 资基金基金经理，2010 年 1 月至今任泰信
产管理计划 优势增长灵活配置混合型证券投资基金基
投资经理 金经理，2016 年 12 月至今任泰信智选成


长灵活配置混合型证券投资基金基金经
理，2021 年 12 月至今任泰信医疗服务混
合型证券投资基金基金经理。2020 年 8 月
至今兼任公司旗下资产管理计划投资经
理。

陈颖女士，研究生学历，具有基金从业资
泰信医疗服 格。曾任职于北京德丰华投资公司研究员、
务混合型发 光大证券资产管理有限公司研究员、敦和
陈颖 起式证券投 2022 年 1 - 12 年 资产管理有限公司基金经理兼高级分析
资基金基金 月 17 日 师、申港证券投资经理。2021 年 12 月加
经理 入泰信基金管理有限公司拟任基金经理。
2022 年 1 月至今任泰信医疗服务混合型发
起式证券投资基金基金经理。

注：1、以上日期均是指公司公告的日期。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理
办法》的相关规定。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间

公募基金 3 380,475,040.69 2008 年 06 月 28 日

私募资产管理 1 45,437,580.72 2020 年 08 月 13 日
朱志权 计划

其他组合 - - -

合计 4 425,912,621.41 -

4.1.4 基金经理薪酬机制

本基金基金经理朱志权兼任本公司旗下资产管理计划投资经理，本年度不存在基金经理薪酬
激励与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情况。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《泰信医疗服务混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着
诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严
格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本
基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18 号），公司
制定了《泰信基金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》，主要控制方法如下：

1、建立统一的研究平台，所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放。

2、建立全公司投资对象备选库和各投资组合的投资对象备选库。

3、投委会作为公司受托资产投资的最高决策机构，主要负责对公司所管理的受托资产进行投资决策。投资总监在其权限范围内审批超出投资组合经理权限的投资计划。投资组合经理在其权限范围内进行投资决策。

4、投资组合经理同时管理多个投资组合时，必须公平公正的对待管理的所有投资组合，除申购赎回、个股投资比例超标等客观因素之外，同一交易日投资同一交易品种时，应尽可能使他们获得相同或相近的交易价格。

严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

5、集中交易部负责所有投资指令的执行，必须确保所有同向指令的公平公正，平等对待所有投资组合。发现异常指令或者涉嫌利益输送的指令，集中交易部应立即停止执行指令，并向投资总监和风险管理部报告。对非竞争竞价指令，不同投资组合也必须公平对待，主要采取成交结果按比例分配和轮侯方式处理。

6、风险管理部通过交易系统监控指标设置，实时监控交易指令，禁止同一投资组合内部的同日反向交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

7、公司在交易系统中设置强制公平委托参数，强制交易系统对符合要求的同一交易品种的同向指令执行公平委托。

8、风险管理部定期与不定期对交易指令的公平性和交易委托的公平性进行分析，对强制公平委托的执行过程与结果进行检查；对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，并完成定期分析报告。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。

公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易部集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。


本报告期内，根据投资交易监控与价差分析情况，未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

为了规范公募基金经理兼任私募资产管理计划投资经理相关工作，保障投资者合法权益，确保公平对待不同的投资组合，公司在系统设置、制度安排、操作流程上都进行了严格的控制。在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送，严格防范异常交易。对于公平交易及异常交易管理，公司秉承着事前防范，事中监控，事后检查、分析、报告、披露的原则。在事前防范方面，风险管理部通过投资交易系统监控指标设置风控阀值，禁止同一投资组合内部的同日反向交易，禁止不同投资组合之间的同日反向交易（完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外），所有的投资指令、交易指令均需通过投资交易系统下单，指令下达后均在系统内通过了阀值监测，可以实时监控交易指令严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。在事中监控方面，基金经理通过投资交易系下达投资指令，每个基金经理仅有一个交易系统账号，开通所管理的投资组合的相关权限。为保证“同时同价”，基金经理管理的多个组合同日购入或出售同一证券时，使用投资交易系统中的“多基金指令”功能模块下单，在投资交易系统中勾选所需下单的基金进行同时下单。指令通过系统风控阀值检测后，下达到集中交易室。在事后检查方面，风险管理部对不同投资组合，尤其是同一位基金经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控：对同一基金经理管理的不同投资组合同向向交易和反向交易，结合成交顺序、价格偏差、产品规模、成交量等因素进行分析，包括投资组合之间的日内、3 日内、5 日内、10 日内、20 日内同向交易，投资组合之间的日内、3 日内、5 日、10 日内、20 日内的反向交易，定期出具公平交易分析与评估报告，对交易指令的公平合理性进行分析。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022 年对资本市场而言是非常困难的一年。受疫情反复、全球经济疲弱、海外货币持续紧缩
以及国际局势动荡等多方面的影响，全球股、债市场都受到了明显冲击，其中权益市场普遍下跌。全年沪深 300 指数下跌-21.63%，中证 500 指数下跌-20.31%，创业板指下跌-29.37%，中信医药指
数下跌-25.92%。回顾 2022 年的医药板块的情况，前三个季度总体表现是比较差的，医药在中信一级子行业中一度跌幅居前三名。医药板块表现较弱的原因，一是此前板块确实自身估值较高，二是新能源等景气度更高的成长板块对配置医药资金的抽血，三是医药行业内部暂时没有继 CXO和消费医疗板块后行业体量较大、基本面趋势确定性向好的景气度板块可以承接配置医药的资金，各子板块投资逻辑各有缺陷，如消费医疗业绩受疫情不确定性的影响且估值较高，中药估值合理政策友好但因为疫情影响了业绩的验证，CXO 和原料药总体在全球新药研发投资下行周期的负面影响中。四季度开始，我们看到了行业发生了不少积极的变化，除了国家对医疗资源建设的财政贴息支持政策的推出，压制医药板块多年的集采和医保谈判也有了趋缓的变化，医药受政策压制的估值制约因素开始逐渐放松，再加上管控政策放开后对市场整体的提振和正常医疗活动全面复苏的预期，医药板块在四季度迎来了估值修复的全面上涨行情。2022年本基金A类份额下跌1.97%，C 类份额下跌 2.45%，显著跑赢市场及医药行业指数，但遗憾未能取得正收益。我们的组合在 2022年相对高配了处于长期底部的被低估的中药板块的优质个股、以及部分产品有特色的优质医疗器械公司，低配行业趋势阶段性向下且预期还在高位的 CXO 板块。子行业的配置选择和个股的挖掘是 2022 年本基金超额收益的主要来源。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止本报告期末泰信医疗服务混合发起式 A 基金份额净值为 0.9792 元,本报告期基金份额净
值增长率为-1.97%;截止本报告期末泰信医疗服务混合发起式C基金份额净值为0.9744元,本报告期基金份额净值增长率为-2.45%;同期业绩比较基准收益率为-14.78%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2023 年，从总体宏观经济来说，今年我们将逐渐走出 2022 年我们面临过的各类冲击的
负面影响，国内生产生活正常化、海外地缘政治冲突的冲击逐渐减弱、美联储加息接近尾声、地产和经济的各类刺激政策也已发布等待政策效果。可以说我们的生活和经济都在一个全面重启的状态。就医药行业来说，我们认为医药板块的投资机会是非常丰富、全面开花的，大部分行业里都会产生有机会的公司。从行业基本面层面看，过去三年，医药的大部分子行业是受损于疫情的。因为诊疗秩序的不正常，我们难以正常预期企业的经营趋势，尤其是经营改善的企业很难从基本面上得到验证。此外过去三年大部分医药产品在估值上又受到了集采的压制。看 2023 年，这两个最重要的行业基本面和估值压制因素在消除、或者在被充分预期基础上缓和，而估值依然在过去五年的低位。随着感染波峰在全国范围内的逐渐过去，医院的正常诊疗秩序恢复，相信我们能看到医药作为必选消费的强劲韧性，在基本面持续向好的数据支持下，相关的行业和公司会有持续性表现。我们认为 23 年医药的机会是比较多且分散的，不会是过去几年扎堆在某些板块避险，选
子行业的行情。我们会更加下沉研究，在相对均衡的行业配置中，精选有机会的个股。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

在本报告期内，本基金管理人合规管理及内部控制工作本着对基金份额持有人利益高度负责的精神，以独立于各业务部门的风险管理部、监察稽核部为主体，对基金销售、投资运作、后台保障等主要业务活动进行监督与控制，较好地保证了基金运作的合规性。

1、进一步完善制度建设，构建全面有效的内部控制体系

本基金管理人根据最新出台的相关法律法规，及时补充及完善了内部管理制度，同时对业务流程进一步梳理，严格按照监管要求进行风险控制评估及合规管理有效性评估，确保风险控制及合规管理的有效性，不断提升内部控制水平。

2、进一步规范基金投资管理工作流程，加强基金投资风险控制。

（1）加强基金的日常投资交易进行监控，及时提示相关风险。公司风险管理部负责基金日常投资行为的监控，并与相关基金经理沟通，提示相关风险。同时根据投委会的投资决议、政策法规规定对风险指标设置进行调整，不定期检查风险监控指标设置，并根据新的需求对风险监控指标进行测试和更新。

（2）规范投资交易行为，防范交易环节的操作风险。公司禁止基金内的同日反向交易，严格控制旗下管理投资组合间的同日反向交易，对基金间同日同向交易、所有投资组合对单只股票成交量占其市场总成交异常等指标进行预警监控。对于日常的投资监控，公司实行的是事前控制、事中监督、事后检查的方法，在公平交易的各环节建立了责任追究制，实行各部门责任人、分管领导责任人负责制，以最大限度地监控并处置可能造成不公平交易或利益输送的行为。

3、加强内部的监察稽核

针对基金投资运作通过日常监察与专项稽核相结合，保证了内部监察稽核的全面性、实时性，通过查漏补缺、及时整改强化了风险控制流程，提高了投资管理及运营相关人员的风险意识水平，从而较好地预防风险，维护基金持有人利益。

4、做好投研交易等人员的合规培训，提高合规意识。

公司组织投研人员开展内幕交易案例合规培训，就近年来发生的典型内幕交易案例作了分类汇报，并对目前市场上的疑似内幕交易、有争议的内幕交易案例进行了说明，要求投研人员遵守投资纪律，规范决策流程，从源头避免内幕交易事件的发生，加强了投研人员的合规意识。

在本报告期内，本基金的投资运作等各环节基本符合规定的要求，未出现异常交易、操纵市场、内幕交易等违法违规现象。今后公司将继续夯实内部控制和风险管理工作，保证基金运作的合规性，充分保障基金份额持有人的合法权益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，保证基金估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，本公司建立估值委员会，负责本公司基金估值业务的决策和评价、与基金估值业务相关的信息披露规定等工作。

本公司管理的基金日常估值由公司清算会计部负责。清算会计部完成估值后，将估值结果以合同约定的形式发送基金托管人，基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后，由管理人按约定对外公布；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。本公司在采用估值政策和程序时，应当充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性，通过建立估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

一、基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，由于本基金 A 类基金份额不收取销售服
务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

二、本报告期本基金未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内无需要说明的相关情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对泰信医疗服务混合型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对泰信医疗服务混合型发起式证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支以及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由泰信基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 德师报(审)字(23)第 P00395 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 泰信医疗服务混合型发起式证券投资基金全体持有人：

我们审计了泰信医疗服务混合型发起式证券投资基金的财务
报表，包括 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日的资产
负债表，2021 年 12 月 29 日(基金合同生效日)至 2021 年 12
月 31 日止期间及 2022 年度的利润表、净资产(基金净值)变
动表以及相关财务报表附注。

审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作
的有关规定编制，公允反映了泰信医疗服务混合型发起式证
券投资基金 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日的财务
状况、2021 年 12 月 29 日(基金合同生效日)至 2021 年 12 月
31 日止期间及 2022 年度的经营成果和基金净值变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
形成审计意见的基础 业道德守则，我们独立于泰信医疗服务混合型发起式证券投
资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我
们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了
基础。

泰信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对
其他信息 其他信息负责。其他信息包括泰信医疗服务混合型发起式证
券投资基金年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我


们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。

基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管
理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务
报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部
控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错
报。

管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估泰信医疗服
任 务混合型发起式证券投资基金的持续经营能力，披露与持续
经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金
管理人管理层计划清算泰信医疗服务混合型发起式证券投资
基金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督泰信医疗服务混合型发起式证券
投资基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
注册会计师对财务报表审计的责 当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
任 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会
计估计及相关披露的合理性。

(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结
论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对泰信医疗服
务混合型发起式证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的
事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出
结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告


中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不
充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审
计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致
泰信医疗服务混合型发起式证券投资基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评
价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 胡小骏 谭麟林

会计师事务所的地址 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼

审计报告日期 2023 年 3 月 29 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：泰信医疗服务混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 2,388,112.52 10,025,726.71

结算备付金 226,018.95 -

存出保证金 15,438.20 -

交易性金融资产 7.4.7.2 31,009,095.00 -

其中：股票投资 31,009,095.00 -

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 1,190,732.63 -

应收股利 - -


应收申购款 45,463.15 -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - 292.41

资产总计 34,874,860.45 10,026,019.12

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 178,868.31 -

应付管理人报酬 46,545.89 823.61

应付托管费 7,757.66 137.27

应付销售服务费 7,706.64 0.68

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 150,181.34 10,000.00

负债合计 391,059.84 10,961.56

净资产：

实收基金 7.4.7.7 35,294,215.68 10,025,726.71

其他综合收益 - -

未分配利润 7.4.7.8 -810,415.07 -10,669.15

净资产合计 34,483,800.61 10,015,057.56

负债和净资产总计 34,874,860.45 10,026,019.12

注： 1、报告截止日 2022 年 12 月 31 日，基金份额总额 35,294,215.68 份。其中：泰信医疗服务
混合发起式 A 份额净值人民币 0.9792 元，基金份额总额 19,596,877.41 份；泰信医疗服务混合发
起式 C 份额净值人民币 0.9744 元，基金份额总额 15,697,338.27 份。

2、比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》
中的资产负债表格式的要求进行列示：上年度资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目“本期末”余额合并列示在本期资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年度资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额中。
7.2 利润表
会计主体：泰信医疗服务混合型发起式证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日


单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 2021 年 12 月 29 日（基金
年 12 月 31 日 合同生效日）至 2021 年
12 月 31 日

一、营业总收入 -271,649.68 292.41

1.利息收入 22,607.64 292.41

其中：存款利息收入 7.4.7.9 10,652.01 292.41

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 11,955.63 -
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -529,850.09 -
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -580,605.11 -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 - -

资产支持证券投资 7.4.7.12 - -
收益

贵金属投资收益 7.4.7.13 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 50,755.02 -

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.16 31,513.17 -
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.17 204,079.60 -
号填列）

减：二、营业总支出 294,327.23 10,961.56

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 210,473.10 823.61

2．托管费 7.4.10.2.2 35,078.86 137.27

3．销售服务费 7.4.10.2.3 17,485.67 0.68

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 7.4.7.18 - -


7．税金及附加 - -

8．其他费用 7.4.7.19 31,289.60 10,000.00

三、利润总额（亏损总额 -565,976.91 -10,669.15
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -565,976.91 -10,669.15
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -565,976.91 -10,669.15

注：比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的
利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的
“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。

7.3 净资产（基金净值）变动表

会计主体：泰信医疗服务混合型发起式证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资 10,025,726.71 - -10,669.15 10,015,057.56
产（基金净值）

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净资 10,025,726.71 - -10,669.15 10,015,057.56
产（基金净值）
三、本期增减变动

额（减少以“-” 25,268,488.97 - -799,745.92 24,468,743.05
号填列）

（一）、综合收益 - - -565,976.91 -565,976.91
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 25,268,488.97 - -233,769.01 25,034,719.96
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 62,396,363.36 - -765,374.41 61,630,988.95
款


2. 基 金 赎 -37,127,874.39 - 531,605.40 -36,596,268.99
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净资 35,294,215.68 - -810,415.07 34,483,800.61
产（基金净值）

上年度可比期间

项目 2021 年 12 月 29 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资 - - - -
产（基金净值）

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净资 10,025,726.71 - - 10,025,726.71
产（基金净值）
三、本期增减变动

额（减少以“-” - - -10,669.15 -10,669.15
号填列）

（一）、综合收益 - - -10,669.15 -10,669.15
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 - - - -
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 - - - -
款

2. 基 金 赎 - - - -
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填

列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净资 10,025,726.71 - -10,669.15 10,015,057.56
产（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

高宇 叶振宇 叶振宇

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

泰信医疗服务混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]第 2213 号《关于准予泰信医疗服务混合型发起式证券
投资基金注册的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《泰信医疗服务混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式
基金，存续期限为不定期。本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额
分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。本基金首次设立募集基金份额为 10,025,726.71 份，经德勤
华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(21)第 00707 号验资报告。
《泰信医疗服务混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于 2021 年 12 月
29 日正式生效。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行
股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信医疗服务混合型发起式证券投资基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票
(含主板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票等)、债券(含国债、金融债、企业债、公司
债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、
可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)及其他经中国证监会允许投资
的债券等)、资产支持证券、债券回购、股指期货、货币市场工具、银行存款(包括定期存款、协
议存款、通知存款等)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的
60-95%，其中投资于医疗服务相关行业证券的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金每个交
易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金业绩比较基准为中证医药卫生指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*30%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日的财务状况以
及 2022 年度及 2021 年 12 月 29 日(基金合同生效日)至 2021 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基
金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金于 2022 年1 月 1 日起执行《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、
《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和新金融工具准则。本财务报表比较数据适用原金融工具准则。

新旧金融工具准则相关的主要会计政策参见 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分
类；7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认；7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量。会计政策变更影响详见 7.4.5.1 会计政策变更的说明。
7.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本基金上年
度可比期间为 2021 年 12 月 29 日(基金合同生效日)至 2021 年 12 月 31 日止期间。
7.4.4.2 记账本位币

本基金以人民币为记账本位币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

新金融工具准则：

1)金融资产的分类

根据本基金的业务模式和现金流量特征要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本基金将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。

不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产计入“交易性金融资产”。

2)金融负债的分类

根据本基金的业务模式和现金流量特征要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。

原金融工具准则：

1)金融资产的分类


根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。

2)金融负债的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

新金融工具准则：

本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券已到付息期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。


本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本基金按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。原金融工具准则：

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或
债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，贷款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要 性，将其公允价值划分为三个层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值原则如下：

1)对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市价不能真实反映公允价值的，应对市价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。


2)当投资品种不存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

3)经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整，确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

新金融工具准则：

1)利息收入

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。

2)投资收益

股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本与相关交易费用的差额确认。

债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。买卖债券价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。

资产支持证券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖资产支持证券价差收入。资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。买卖资产支持证券价差收入为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。

衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本、相关交易费用与税费后的差额确认。


股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。

3)公允价值变动收益

公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。

4)信用减值损失

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本基金所计提的信用减值损失计入当期损益。

原金融工具准则：

1)利息收入

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。

贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。

资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。

买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。


2)投资收益

股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。

债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。

资产支持证券投资收益为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。

衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。

股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。

3)公允价值变动收益

公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的基金管理人报酬、基金托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。

卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率)在回购期内逐日计提。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

1)在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准 ，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4)本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；

5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
7.4.4.12 分部报告

根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：


1)对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6 号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。

2)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13 号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13 号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

3)根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季
度固定收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24 号)，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”)相关规定，以及财政部、
中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新
金融工具相关会计准则的通知》(财会[2020]22 号)，公募证券投资基金自 2022 年 1月 1 日起执行新金融工具准则。本基金在编制 2022 年度财务报表时已采用新金融工具准则，并采用准则允许的实务简便方法，调整期初基金净值，2021 年的比较数据将不作重述。

于首次执行日，本基金因执行新金融工具准则调减期初基金净值人民币 0.00 元，本基金执行新金融工具准则的影响如下：


原金融工具准则下以摊余成本计量的金融工具包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息，金额分别为人民币 10,025,726.71 元、人民币 0.00 元、人民币0.00 元、人民币 292.41 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融工具包括银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息。本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在银行存款、结算备付金、存出保证金等项目中，不单独列示应收利息项目或应付利息项目。新金融工具准则下，银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息的金额分别为人
民币 10,026,019.12 元、人民币 0.00 元、人民币 0.00 元、人民币 0.00 元。

原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融工具为交易性金融资产，金额为人民币 0.00 元，归属于交易性金融资产的应收利息金额为人民币 0.00 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融工具为交易性金融资产，金额为人民币 0.00 元。

本基金自 2022 年 7 月 1 日起施行《资产管理产品相关会计处理规定》，并按相关
衔接规定进行了处理。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通
知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式
调整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买
卖股票、债券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发
生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。

3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，
对受让方不再缴纳印花税。

5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

活期存款 2,388,112.52 10,025,726.71


等于：本金 2,387,776.86 10,025,726.71

加：应计利息 335.66 -

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 2,388,112.52 10,025,726.71

注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 30,977,581.83 - 31,009,095.00 31,513.17

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 30,977,581.83 - 31,009,095.00 31,513.17

上年度末

项目 2021 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -


其他 - - - -

合计 - - - -

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。
7.4.7.4 买入返售金融资产

本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。
7.4.7.5 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

应收利息 - 292.41

其他应收款 - -

待摊费用 - -

合计 - 292.41

7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 11.52 -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 120,169.82 -

其中：交易所市场 120,169.82 -

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 30,000.00 10,000.00

合计 150,181.34 10,000.00

7.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元
泰信医疗服务混合发起式 A

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 10,000,736.10 10,000,736.10

本期申购 14,865,998.26 14,865,998.26

本期赎回（以“-”号填列） -5,269,856.95 -5,269,856.95

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -


本期末 19,596,877.41 19,596,877.41

泰信医疗服务混合发起式 C

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 24,990.61 24,990.61

本期申购 47,530,365.10 47,530,365.10

本期赎回（以“-”号填列） -31,858,017.44 -31,858,017.44

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 15,697,338.27 15,697,338.27

注：1、本期申购含红利再投、转换入份(金)额，本期赎回含转换出份(金)额；

2、本基金自 2021 年 12 月 20 日至 2021 年 12 月 24 日止期间公开发售，共募集有效净认购资
金人民币10,025,726.01元，折合为10,025,726.01份基金份额(其中A类基金份额10,000,736.01份，C 类基金份额 24,990.00 份)。根据《泰信医疗服务混合型发起式证券投资基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币 0.70 元在本基金成立后，折合为
0.70 份基金份额(其中 A 类基金份额 0.09 份，C 类基金份额 0.61 份)，划入基金份额持有人账户。
7.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元
泰信医疗服务混合发起式 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 -10,641.86 - -10,641.86

本期利润 -1,168,761.67 716,969.86 -451,791.81

本期基金份额交易产生 -1,305,185.77 1,359,499.05 54,313.28
的变动数

其中：基金申购款 -1,961,888.29 2,000,919.98 39,031.69

基金赎回款 656,702.52 -641,420.93 15,281.59

本期已分配利润 - - -

本期末 -2,484,589.30 2,076,468.91 -408,120.39

泰信医疗服务混合发起式 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 -27.29 - -27.29

本期利润 571,271.59 -685,456.69 -114,185.10

本期基金份额交易产生 -2,628,363.57 2,340,281.28 -288,082.29
的变动数

其中：基金申购款 -6,969,517.63 6,165,111.53 -804,406.10

基金赎回款 4,341,154.06 -3,824,830.25 516,323.81

本期已分配利润 - - -


本期末 -2,057,119.27 1,654,824.59 -402,294.68

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021 年 12 月 29 日（基金合
日 同生效日）至 2021 年 12 月
31 日

活期存款利息收入 8,768.49 292.41

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 1,811.55 -

其他 71.97 -

合计 10,652.01 292.41

7.4.7.10 股票投资收益
7.4.7.10.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年12月29日（基金合同
日 生效日）至2021年12月31日

股票投资收益——买卖 -580,605.11 -
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 -580,605.11 -

7.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021 年 12 月 29 日（基金合
日 同生效日）至 2021 年 12 月 31 日

卖出股票成交总 90,410,698.99 -
额

减：卖出股票成本 90,728,958.13 -
总额

减：交易费用 262,345.97 -

买卖股票差价收 -580,605.11 -
入

7.4.7.11 债券投资收益

本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。
7.4.7.12 资产支持证券投资收益

本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.13 贵金属投资收益

本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 12 月 29 日（基金合同生
31 日 效日）至 2021 年 12 月 31 日

股票投资产生的股利 50,755.02 -
收益

其中：证券出借权益补 - -
偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 50,755.02 -

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 12 月 29 日（基金
12 月 31 日 合同生效日）至 2021 年 12 月
31 日

1.交易性金融资产 31,513.17 -

股票投资 31,513.17 -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税


合计 31,513.17 -

7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 12 月 29 日（基金
31 日 合同生效日）至 2021 年 12 月
31 日

基金赎回费收入 201,559.74 -

基金转换费收入 2,519.86 -

合计 204,079.60 -

注：1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎回基金份额时收取，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。

2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额的 25%归入转出基金
的基金资产。
7.4.7.18 信用减值损失

本基金本报告期内及上年度可比期间无信用减值损失。
7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 12 月 29 日（基金合同生效日）
月 31 日 至 2021 年 12 月 31 日

审计费用 30,000.00 -

信息披露费 - 10,000.00

证券出借违约金 - -

银行费用 889.60 -

其他 400.00 -

合计 31,289.60 10,000.00

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

泰信基金管理有限公司 基金管理人

上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发 基金托管人
银行”)

山东省鲁信投资控股集团有限公司(“鲁 基金管理人的股东
信集团”)

江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东

青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东

上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 12 月 29 日（基金
月 31 日 合同生效日）至 2021 年 12
月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 210,473.10 823.61

其中：支付销售机构的客户维护费 33,441.02 1.02

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值×1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 12 月 29 日（基金
月 31 日 合同生效日）至 2021 年 12
月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 35,078.86 137.27

注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称

泰信医疗服务混合发起泰信医疗服务混合发起

合计

式 A 式 C

泰信基金管理有限公司 - 0.98 0.98

合计 - 0.98 0.98

上年度可比期间

2021 年 12 月 29 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日

获得销售服务费的各关联方

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

泰信医疗服务混合发起泰信医疗服务混合发起 合计

式 A 式 C

泰信基金管理有限公司 - - -

合计 - - -

注：支付给销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值一定比例的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。C 级份额：支付的销售服务费按前一日 C 级基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：C 级日基金销售服务费=前一日 C 级基金资产净值×0.50%÷当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
31 日 月 31 日

泰信医疗服务混合发起式 A 泰信医疗服务混合发起式 C


基金合同生效日（ 2021 年 12 - -
月 29 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 10,000,000.00 -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 10,000,000.00 -

报告期末持有的基金份额 28.33% -
占基金总份额比例

上年度可比期间 上年度可比期间

项目 2021 年 12 月 29 日（基金合同生 2021 年 12 月 29 日（基金合同
效日）至 2021 年 12 月 31 日 生效日）至 2021 年 12 月 31
日

泰信医疗服务混合发起式 A 泰信医疗服务混合发起式 C

基金合同生效日（ 2021 年 12 10,000,000.00 -
月 29 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 10,000,000.00 -

报告期末持有的基金份额 99.74% -
占基金总份额比例
注：基金管理人运用固有资金投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021年12月29日（基金合同生效日）至2021
关联方名称 日 年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

浦发银行 2,388,112.52 8,768.49 10,025,726.71 292.41

注：本基金的银行存款由基金托管人浦发银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项的说明。
7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内无利润分配的情况。

7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无从事债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无因参与转融通证券出借业务而出借的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理

本基金是混合型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本基金的基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临的各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和市场价格风险。

本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，监事会、董事会及下设审计、合规与风险控制委员会、督察长、监察稽核部和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的
信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。

本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人上海浦东发展银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。

对于与债券投资相关的信用风险，本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。

于 2022 年 12 月 31 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2021 年
12 月 31 日：同)。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法对投资者赎回款或基金其它应付款按时支付的风险。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易，除附注 7.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。日常流动性风险管理中，本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，通过对投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本基金通过预留一定的现金头寸，并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于
2022 年 12 月 31 日，本基金无流动性受限资产。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2022
年 12 月 31 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为人民币 34,454,199.33 元，
超过经确认的当日净赎回金额。同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：

根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资。利率敏感性负债主要是卖出回购金融资产款。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 2,388,112.52 - - - 2,388,112.52

结算备付金 226,018.95 - - - 226,018.95


存出保证金 15,438.20 - - - 15,438.20

交易性金融资产 - - -31,009,095.00 31,009,095.00

应收申购款 - - - 45,463.15 45,463.15

应收清算款 - - - 1,190,732.63 1,190,732.63

资产总计 2,629,569.67 - -32,245,290.78 34,874,860.45

负债

应付赎回款 - - - 178,868.31 178,868.31

应付管理人报酬 - - - 46,545.89 46,545.89

应付托管费 - - - 7,757.66 7,757.66

应付销售服务费 - - - 7,706.64 7,706.64

其他负债 - - - 150,181.34 150,181.34

负债总计 - - - 391,059.84 391,059.84

利率敏感度缺口 2,629,569.67 - -31,854,230.94 34,483,800.61

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021 年 12 月 31 日

资产

银行存款 10,025,726.71 - - - 10,025,726.71

其他资产 - - - 292.41 292.41

资产总计 10,025,726.71 - - 292.41 10,026,019.12

负债

应付管理人报酬 - - - 823.61 823.61

应付托管费 - - - 137.27 137.27

应付销售服务费 - - - 0.68 0.68

其他负债 - - - 10,000.00 10,000.00

负债总计 - - - 10,961.56 10,961.56

利率敏感度缺口 10,025,726.71 - - -10,669.15 10,015,057.56

注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.2 其他价格风险

其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券和股票，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。
7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日 2021年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）


交易性金融资 31,009,095.00 89.92 - -
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 31,009,095.00 89.92 - -

7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 本基金业绩比较基准变化 5%，其他变量不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 上年度末 （ 2021 年 12 月
本期末（2022年 12 月 31日）

31 日 ）

1.业绩比较基准上升 5% 1,726,856.10 -

分析 2.业绩比较基准下降 5% -1,726,856.10 -

注：本基金采用历史数据拟合回归方法来进行其他价格风险敏感性分析。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 31,009,095.00 -

第二层次 - -


第三层次 - -

合计 31,009,095.00 -

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非
公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不
将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值
对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况

本基金本报告期末及上年度末无第三层次公允价值余额及变动情况。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2022 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021 年 12 月

31 日：同)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、应收款项和其他金融负债，其公
允价值和账面价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 31,009,095.00 88.92

其中：股票 31,009,095.00 88.92

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 2,614,131.47 7.50


8 其他各项资产 1,251,633.98 3.59

9 合计 34,874,860.45 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 20,518,495.00 59.50

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 4,606,680.00 13.36

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 1,955,000.00 5.67

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 3,928,920.00 11.39

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 31,009,095.00 89.92

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

报告期末本基金未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 688235 百济神州 12,500 1,655,625.00 4.80

2 000963 华东医药 35,000 1,638,000.00 4.75

3 300759 康龙化成 23,000 1,564,000.00 4.54

4 688050 爱博医疗 6,700 1,545,690.00 4.48

5 301267 华厦眼科 20,000 1,462,200.00 4.24

6 300723 一品红 41,000 1,417,780.00 4.11


7 688278 特宝生物 36,000 1,401,480.00 4.06

8 603883 老百姓 34,000 1,375,980.00 3.99

9 600129 太极集团 44,000 1,322,640.00 3.84

10 300633 开立医疗 24,000 1,315,920.00 3.82

11 300573 兴齐眼药 10,000 1,250,800.00 3.63

12 300015 爱尔眼科 40,000 1,242,800.00 3.60

13 600763 通策医疗 8,000 1,223,920.00 3.55

14 000999 华润三九 22,500 1,053,225.00 3.05

15 300026 红日药业 175,000 994,000.00 2.88

16 600329 达仁堂 32,000 931,200.00 2.70

17 603998 方盛制药 110,000 881,100.00 2.56

18 603439 贵州三力 60,000 823,200.00 2.39

19 605266 健之佳 10,000 800,700.00 2.32

20 688271 联影医疗 4,500 796,410.00 2.31

21 603233 大参林 20,000 792,000.00 2.30

22 603658 安图生物 10,000 618,500.00 1.79

23 688617 惠泰医疗 2,000 613,860.00 1.78

24 688212 澳华内镜 9,000 589,410.00 1.71

25 300436 广生堂 15,000 587,400.00 1.70

26 300396 迪瑞医疗 20,000 492,200.00 1.43

27 688428 诺诚健华 30,000 423,300.00 1.23

28 002317 众生药业 15,000 404,850.00 1.17

29 300404 博济医药 50,000 391,000.00 1.13

30 300832 新产业 7,500 376,050.00 1.09

31 688331 荣昌生物 4,500 348,705.00 1.01

32 300233 金城医药 15,000 341,550.00 0.99

33 688266 泽璟制药 8,000 333,600.00 0.97

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 002603 以岭药业 3,687,843.57 36.82

2 688278 特宝生物 3,295,737.54 32.91

3 300832 新产业 3,174,304.40 31.70

4 300633 开立医疗 2,891,631.00 28.87

5 300723 一品红 2,862,796.59 28.58

6 688212 澳华内镜 2,779,499.92 27.75

7 300573 兴齐眼药 2,589,313.00 25.85

8 300759 康龙化成 2,278,343.00 22.75

9 688050 爱博医疗 2,275,927.26 22.73

10 000963 华东医药 2,178,768.55 21.75

11 600085 同仁堂 2,099,048.00 20.96


12 600557 康缘药业 2,085,095.00 20.82

13 600329 达仁堂 1,968,917.00 19.66

14 603658 安图生物 1,967,571.80 19.65

15 600976 健民集团 1,957,504.00 19.55

16 000999 华润三九 1,913,543.00 19.11

17 603883 老百姓 1,861,233.00 18.58

18 300436 广生堂 1,860,600.00 18.58

19 300015 爱尔眼科 1,798,562.80 17.96

20 605266 健之佳 1,746,134.50 17.44

21 688235 百济神州 1,737,683.37 17.35

22 600763 通策医疗 1,671,915.00 16.69

23 600129 太极集团 1,644,125.32 16.42

24 002873 新天药业 1,621,010.96 16.19

25 603233 大参林 1,616,919.00 16.14

26 002727 一心堂 1,611,406.00 16.09

27 688351 微电生理 1,561,092.86 15.59

28 301267 华厦眼科 1,540,411.00 15.38

29 002728 特一药业 1,507,926.00 15.06

30 688617 惠泰医疗 1,478,533.39 14.76

31 300026 红日药业 1,390,738.00 13.89

32 002737 葵花药业 1,376,588.00 13.75

33 688428 诺诚健华 1,304,481.15 13.03

34 300396 迪瑞医疗 1,298,776.00 12.97

35 688366 昊海生科 1,291,486.67 12.90

36 603998 方盛制药 1,248,680.00 12.47

37 300404 博济医药 1,234,167.60 12.32

38 002007 华兰生物 1,194,121.00 11.92

39 300705 九典制药 1,190,520.00 11.89

40 603439 贵州三力 1,189,556.00 11.88

41 688266 泽璟制药 1,171,266.13 11.70

42 688185 康希诺 1,125,577.65 11.24

43 002390 信邦制药 1,125,498.00 11.24

44 300233 金城医药 1,066,605.00 10.65

45 300003 乐普医疗 1,062,584.00 10.61

46 600422 昆药集团 1,060,721.00 10.59

47 301015 百洋医药 1,029,107.00 10.28

48 688161 威高骨科 1,020,763.54 10.19

49 688271 联影医疗 1,005,288.81 10.04

50 600511 国药股份 998,630.00 9.97

51 300294 博雅生物 995,903.00 9.94

52 002219 新里程 890,629.26 8.89

53 301017 漱玉平民 871,603.00 8.70

54 600998 九州通 865,867.00 8.65


55 600222 太龙药业 841,670.00 8.40

56 688133 泰坦科技 815,152.21 8.14

57 603368 柳药集团 763,434.00 7.62

58 002653 海思科 750,309.00 7.49

59 002317 众生药业 741,956.00 7.41

60 600285 羚锐制药 730,115.00 7.29

61 300347 泰格医药 716,898.00 7.16

62 301080 百普赛斯 687,660.42 6.87

63 300142 沃森生物 673,931.00 6.73

64 688331 荣昌生物 649,729.47 6.49

65 300760 迈瑞医疗 607,127.00 6.06

66 002422 科伦药业 599,941.00 5.99

67 000513 丽珠集团 557,991.00 5.57

68 603939 益丰药房 538,398.00 5.38

69 002675 东诚药业 520,603.00 5.20

70 600267 海正药业 519,602.00 5.19

71 688575 亚辉龙 499,764.65 4.99

72 688238 和元生物 494,001.19 4.93

73 002891 中宠股份 478,735.28 4.78

74 603259 药明康德 477,000.00 4.76

75 300595 欧普康视 464,422.00 4.64

76 600436 片仔癀 460,544.00 4.60

77 300049 福瑞股份 458,069.00 4.57

78 300702 天宇股份 433,432.00 4.33

79 600771 广誉远 433,103.00 4.32

80 603456 九洲药业 430,537.00 4.30

81 688179 阿拉丁 423,602.29 4.23

82 300896 爱美客 407,281.00 4.07

83 600628 新世界 405,000.00 4.04

84 300439 美康生物 396,036.00 3.95

85 600750 江中药业 395,000.00 3.94

86 002020 京新药业 390,541.12 3.90

87 688690 纳微科技 387,049.85 3.86

88 003020 立方制药 385,392.00 3.85

89 300203 聚光科技 382,021.00 3.81

90 600079 人福医药 373,923.00 3.73

91 688046 药康生物 369,776.11 3.69

92 600380 健康元 358,512.00 3.58

93 000739 普洛药业 354,028.00 3.53

94 300151 昌红科技 351,838.00 3.51

95 688166 博瑞医药 345,308.39 3.45

96 300253 卫宁健康 332,777.00 3.32

97 301101 明月镜片 332,252.87 3.32


98 002262 恩华药业 331,155.00 3.31

99 002332 仙琚制药 326,760.00 3.26

100 300147 香雪制药 321,602.60 3.21

101 688029 南微医学 293,705.69 2.93

102 688114 华大智造 282,017.00 2.82

103 000403 派林生物 274,433.00 2.74

104 688223 晶科能源 262,000.00 2.62

105 300181 佐力药业 258,718.00 2.58

106 600587 新华医疗 254,642.00 2.54

107 601012 隆基绿能 241,800.00 2.41

108 600547 山东黄金 232,200.00 2.32

109 600418 江淮汽车 226,070.00 2.26

110 600161 天坛生物 221,200.00 2.21

111 688180 君实生物 220,552.70 2.20

112 300118 东方日升 214,500.00 2.14

113 300014 亿纬锂能 213,729.00 2.13

114 002810 山东赫达 213,107.00 2.13

115 603605 珀莱雅 210,948.00 2.11

116 603938 三孚股份 205,600.00 2.05

117 688677 海泰新光 205,290.00 2.05

注：本项“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 002603 以岭药业 4,812,593.05 48.05

2 300832 新产业 2,759,620.00 27.55

3 600557 康缘药业 2,625,954.00 26.22

4 688212 澳华内镜 2,299,159.86 22.96

5 688278 特宝生物 2,081,199.55 20.78

6 600085 同仁堂 2,002,251.00 19.99

7 600976 健民集团 1,821,735.00 18.19

8 688351 微电生理 1,766,592.59 17.64

9 300633 开立医疗 1,688,553.00 16.86

10 002728 特一药业 1,557,856.00 15.56

11 002873 新天药业 1,493,113.00 14.91

12 300723 一品红 1,473,019.00 14.71

13 002727 一心堂 1,443,854.00 14.42

14 002737 葵花药业 1,403,920.00 14.02

15 688366 昊海生科 1,284,201.28 12.82

16 300573 兴齐眼药 1,275,260.00 12.73

17 002007 华兰生物 1,263,310.00 12.61

18 603658 安图生物 1,244,814.00 12.43


19 600422 昆药集团 1,228,566.00 12.27

20 600329 达仁堂 1,174,955.00 11.73

21 300705 九典制药 1,169,200.00 11.67

22 300436 广生堂 1,093,205.00 10.92

23 600222 太龙药业 1,064,542.00 10.63

24 300003 乐普医疗 1,037,388.00 10.36

25 301015 百洋医药 995,999.00 9.95

26 600511 国药股份 980,224.00 9.79

27 002390 信邦制药 976,500.00 9.75

28 300294 博雅生物 967,746.00 9.66

29 301017 漱玉平民 946,763.00 9.45

30 688185 康希诺 915,962.67 9.15

31 688161 威高骨科 865,512.88 8.64

32 300396 迪瑞医疗 848,484.00 8.47

33 688050 爱博医疗 848,028.65 8.47

34 600998 九州通 844,761.00 8.43

35 300759 康龙化成 832,619.50 8.31

36 688617 惠泰医疗 831,562.56 8.30

37 688266 泽璟制药 821,838.52 8.21

38 605266 健之佳 818,867.00 8.18

39 002219 新里程 800,019.00 7.99

40 300404 博济医药 794,929.20 7.94

41 688428 诺诚健华 788,916.36 7.88

42 688133 泰坦科技 779,843.25 7.79

43 002653 海思科 762,928.00 7.62

44 603233 大参林 700,599.00 7.00

45 300347 泰格医药 698,901.00 6.98

46 301080 百普赛斯 693,951.00 6.93

47 000999 华润三九 692,674.00 6.92

48 000963 华东医药 680,668.00 6.80

49 600285 羚锐制药 670,540.00 6.70

50 300233 金城医药 639,233.00 6.38

51 300760 迈瑞医疗 638,271.00 6.37

52 603368 柳药集团 636,372.00 6.35

53 300142 沃森生物 624,067.00 6.23

54 002422 科伦药业 593,638.28 5.93

55 002675 东诚药业 569,391.00 5.69

56 000513 丽珠集团 568,850.00 5.68

57 300015 爱尔眼科 531,984.96 5.31

58 603939 益丰药房 527,777.00 5.27

59 600763 通策医疗 505,449.00 5.05

60 603883 老百姓 504,327.00 5.04

61 688575 亚辉龙 500,228.88 4.99


62 002891 中宠股份 487,541.00 4.87

63 600267 海正药业 481,481.00 4.81

64 688179 阿拉丁 479,267.57 4.79

65 300049 福瑞股份 471,016.00 4.70

66 603456 九洲药业 436,890.00 4.36

67 300203 聚光科技 429,108.00 4.28

68 603259 药明康德 425,011.00 4.24

69 300439 美康生物 410,346.00 4.10

70 600436 片仔癀 410,275.00 4.10

71 600771 广誉远 409,570.83 4.09

72 300595 欧普康视 401,738.00 4.01

73 688238 和元生物 400,168.83 4.00

74 600750 江中药业 394,902.00 3.94

75 002020 京新药业 393,225.00 3.93

76 688046 药康生物 386,830.92 3.86

77 301101 明月镜片 381,675.00 3.81

78 003020 立方制药 376,780.00 3.76

79 600628 新世界 371,533.00 3.71

80 002262 恩华药业 359,144.00 3.59

81 600079 人福医药 346,845.00 3.46

82 600380 健康元 345,082.00 3.45

83 300896 爱美客 344,268.00 3.44

84 688690 纳微科技 334,454.50 3.34

85 688114 华大智造 323,814.52 3.23

86 603439 贵州三力 319,131.00 3.19

87 002332 仙琚制药 312,007.00 3.12

88 688223 晶科能源 305,868.72 3.05

89 300702 天宇股份 300,990.00 3.01

90 300147 香雪制药 296,500.00 2.96

91 002317 众生药业 295,595.00 2.95

92 603998 方盛制药 294,297.00 2.94

93 688331 荣昌生物 288,947.95 2.89

94 688235 百济神州 288,697.49 2.88

95 688029 南微医学 288,079.00 2.88

96 600129 太极集团 286,734.00 2.86

97 000403 派林生物 280,016.00 2.80

98 300253 卫宁健康 268,800.00 2.68

99 688271 联影医疗 260,894.00 2.61

100 601012 隆基绿能 256,412.80 2.56

101 600587 新华医疗 253,421.00 2.53

102 300151 昌红科技 247,863.00 2.47

103 000739 普洛药业 240,770.00 2.40

104 688166 博瑞医药 228,681.25 2.28


105 300181 佐力药业 228,390.00 2.28

106 600547 山东黄金 222,720.00 2.22

107 600161 天坛生物 221,582.00 2.21

108 688192 迪哲医药 219,427.46 2.19

109 688677 海泰新光 212,787.74 2.12

110 300014 亿纬锂能 211,781.58 2.11

111 301267 华厦眼科 209,707.00 2.09

112 002810 山东赫达 204,098.00 2.04

113 688016 心脉医疗 204,007.18 2.04

114 603605 珀莱雅 202,980.00 2.03

注：本项“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 121,706,539.96

卖出股票收入（成交）总额 90,410,698.99

注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本报告期末本基金未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本报告期末本基金未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末本基金未投资贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本报告期末本基金未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

截至报告期末本基金未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

截至报告期末本基金未投资国债期货。
8.11.2 本期国债期货投资评价

截至报告期末本基金未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金本报告期投资的前十名证券中发行主体未发生被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 15,438.20

2 应收清算款 1,190,732.63

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 45,463.15

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,251,633.98

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末本基金投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不
同比例进行合计。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

泰信医疗 909 21,558.72 10,000,000.00 51.03 9,596,877.41 48.97
服务混合

发起式 A
泰信医疗

服务混合 2,083 7,535.93 - - 15,697,338.27 100
发起式 C

合计 2,992 11,796.20 10,000,000.00 28.33 25,294,215.68 71.67

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 泰信医疗服务混合发起式 A 15,980.72 0.0815
人所有从

业人员持 泰信医疗服务混合发起式 C 26,662.35 0.1699
有本基金

合计 42,643.07 0.1208

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基泰信医疗服务混合发起式 A 0
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 泰信医疗服务混合发起式 C 0

合计 0

本基金基金经理持有本 泰信医疗服务混合发起式 A 0

开放式基金 泰信医疗服务混合发起式 C 0

合计 0

注：基金份额总量的数量区间为 0、0 至 10 万份（含）、10 万份至 50 万份（含）、50 万份至 100
万份（含）、100 万份以上。
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况

本报告期内未发生基金经理本人及直系亲属投资本人管理的产品的情形
9.5 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总数 持 有 份 额 发起份额总数 发起份额占 发起份额承
占 基 金 总 基金总份额 诺持有期限
项目

份 额 比 例 比例(%)

(%)

基金管理人固有资 10,000,000.00 28.33 10,000,000.00 28.33 自基金合同
金 生效之日起
不少于 3 年

基金管理人高级管 - - - - -
理人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -


其他 - - - - -

合计 10,000,000.00 28.33 10,000,000.00 28.33 自基金合同
生效之日起
不少于 3 年

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 泰信医疗服务混合发起式 A 泰信医疗服务混合发起式 C

基金合同生效日

（2021 年 12 月 29 10,000,736.10 24,990.61
日）基金份额总额

本报告期期初基金份 10,000,736.10 24,990.61
额总额

本报告期基金总申购 14,865,998.26 47,530,365.10
份额

减：本报告期基金总 5,269,856.95 31,858,017.44
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 19,596,877.41 15,697,338.27
额总额
注：总申购份额含红利再投资、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过,自 2022 年 4 月 26 日起，公司总经理高宇先
生代任公司董事长职务，万众先生不再担任公司董事长职务。具体详情参见 2022 年 4 月 28 日
刊登在中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》。

2、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过，自 2022 年 6 月 30 日起，李高峰先生担任
公司董事长职务，公司总经理高宇先生不再代任公司董事长职务。具体详情参见 2022 年 7 月 1
日刊登在中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司关于董事长变更的公告》。


3、经泰信基金管理有限公司总办会审议通过,自 2022 年 1 月 17 日起，陈颖女士担任本基

金基金经理，与朱志权共同管理本基金。具体详情参见 2022 年 1 月 17 日刊登在中国证监会基

金电子披露网站、规定报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信医疗服务混合型发起式
证券投资基金基金经理变更的公告》。

本公司上述人事变动已按相关规定进行备案。

经上海浦东发展银行股份有限公司决定，总行资产托管部原总经理孔建同志自 2022 年 11

月 7 日起不再担任资产托管部总经理职务，由李国光同志担任部门负责人。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，无涉基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金进行审计服务。本年度支付
给所聘任的会计师事务所审计费为人民币 3.00 万元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，未发生基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

东吴证券 2 212,117,238. 100.00 155,121.31 100.00 -

95

注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】48 号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金 30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公
司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究 成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定 是否对交易单元租用情况进行调整。

2、本报告期新增交易单元：东吴证券上海 53401，东吴证券深圳 014357；退租交易单元：无。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期 占当期权
券商名称 债券 占当期债券 证

成交金额 成交总 成交金额 回购成交总 成交金额 成交总额
额的比 额的比例(%) 的比例(%)
例(%)

东吴证券 - - 113,800,000.00 100.00 - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

旗下部分基金新增北京创金启富基金销

1 售有限公司为销售机构并开通定期定额 《中国证券报》、规定网 2022 年 1 月 7 日
投资、转换业务及参加其费率优惠活动 站

的公告

关于旗下部分基金新增奕丰基金销售有 《中国证券报》、规定网

2 限公司为销售机构并开通转换、定投业 站 2022 年 1 月 11 日
务及参加其费率优惠活动的公告

3 泰信医疗服务混合型发起式证券投资基 《中国证券报》、规定网 2022 年 1 月 17 日
金基金经理变更的公告 站

泰信医疗服务混合型发起式证券投资基 《中国证券报》、规定网

4 金招募说明书和产品资料概要更新 站 2022 年 1 月 20 日
（2022 年 1 号）

新增海银基金销售有限公司为销售机构 《中国证券报》、规定网

5 并开通定期定额投资、转换业务及参加 站 2022 年 1 月 26 日
其费率优惠活动的公告

6 泰信医疗服务混合型发起式证券投资基 《中国证券报》、规定网 2022 年 3 月 25 日
金开放日常申购、赎回业务公告 站

7 泰信医疗服务混合型发起式证券投资基 《中国证券报》、规定网 2022 年 4 月 21 日
金 2021 年 1 季度报告 站

8 关于基金行业高级管理人员变更的公告 《中国证券报》、规定网 2022 年 4 月 28 日
站

泰信医疗服务混合型发起式证券投资基 《中国证券报》、规定网

9 金在部分销售机构开通定投、转换及参 站 2022 年 5 月 13 日
加费率优惠活动的公告

10 泰信基金管理有限公司关于新增上海攀 《中国证券报》、规定网 2022 年 7 月 8 日
赢基金销售有限公司为销售机构并开通 站


转换、定期定额投资业务及参加其费率

优惠活动的公告

11 泰信医疗服务混合型发起式证券投资基 《中国证券报》、规定网 2022 年 7 月 20 日
金 2022 年第 2 季度报告 站

关于旗下部分开放式基金新增中国人寿

12 保险股份有限公司为销售机构并开通定 《中国证券报》、规定网 2022 年 7 月 29 日
期定额投资、转换业务及参加其费率优 站

惠活动的公告

关于旗下部分开放式基金新增南京证券

13 股份有限公司为销售机构并开通定期定 《中国证券报》、规定网 2022 年 8 月 22 日
额投资、转换业务及参加其费率优惠活 站

动的公告

14 泰信医疗服务混合型发起式证券投资基 《中国证券报》、规定网 2022 年 8 月 26 日
金 2022 年中期报告 站

15 关于旗下部分开放式基金在诺亚正行基 《中国证券报》、规定网 2022 年 9 月 2 日
金销售有限公司开放转换业务的公告 站

关于旗下部分开放式基金新增上海中正

16 达广基金销售有限公司为 销售 《中国证券报》、规定网 2022 年 9 月 2 日
机构并开通转换及定期定额投资业务及 站

参加其费率优惠活动的公告

关于旗下部分开放式基金新增北京中植 《中国证券报》、规定网

17 基金销售有限公司为销售机构并开通转 站 2022 年 9 月 2 日
换及定期定额投资业务的公告

关于旗下部分开放式基金新增九州证券 《中国证券报》、规定网

18 股份有限公司为销售机构并开通定期定 站 2022 年 9 月 9 日
额投资、转换业务的公告

关于旗下部分开放式基金新增上海云湾

19 基金销售有限公司为销售机构并开通定 《中国证券报》、规定网 2022 年 10 月 17 日
期定额投资、转换业务及参加其费率优 站

惠活动的公告

20 泰信医疗服务混合型发起式证券投资基 《中国证券报》、规定网 2022 年 10 月 25 日
金 2022 年第 3 季度报告 站

关于旗下部分开放式基金新增德邦证券 《中国证券报》、规定网

21 股份有限公司为销售机构并开通定期定 站 2022 年 11 月 25 日
额投资、转换业务的公告

关于旗下部分开放式基金新增海通证券

22 股份有限公司为销售机构并开通转换、 《中国证券报》、规定网 2022 年 12 月 12 日
定期定额投资业务及参加其费率优惠活 站

动的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况


类别 持有基金份额 份额
序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间

机构 1 20220101 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 28.33
- 20221231

产品特有风险

本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无影响投资者决策的其他重要信息。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、 中国证监会批准泰信医疗服务混合型发起式证券投资基金设立的文件

2、《泰信医疗服务混合型发起式证券投资基金基金合同》

3、《泰信医疗服务混合型发起式证券投资基金招募说明书》

4、《泰信医疗服务混合型发起式证券投资基金托管协议》

5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

6、 基金托管人业务资格批件和营业执照

13.2 存放地点

本报告分别置备于基金管理人住所（或办公场所）、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。13.3 查阅方式

投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。

泰信基金管理有限公司
2023 年 3 月 30 日
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