诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 9 月 27 日
送出日期：2023 年 9 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 诺德量化先锋 基金代码 014020

下属基金简称 诺德量化先锋 A 下属基金交易代码 014020

下属基金简称 诺德量化先锋 C 下属基金交易代码 014021

基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 01 月 11 日 上市交易所及上市 -

日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 一年的最短持有期限

开始担任本基金基 2022 年 01 月 11 日

基金经理 王恒楠 金经理的日期

证券从业日期 2011 年 01 月 10 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》第九章“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金通过数量化模型，合理配置资产权重，精选个股，并在严格控制组合风险基础
上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期稳健地增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括创业板及其他经中国证监会核准、注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联
互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债
券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可交换债券、可转换债
券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、货币市场工具、
资产支持证券、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金
投资范围 投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

本基金股票投资占基金资产的比例为 60%-95%；投资于港股通标的股票的比例不超过
股票资产的 50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金
或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相

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关期货交易所的业务规则。

如果法律法规或中国证监会变更上述投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适
当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金由基本面量化策略、个股择时策略以及股票组合管理策略相结合构建股票投资
策略框架。该股票投资策略框架的理念在于：一方面，股票投资收益的主要来源是上
市公司的经营收益，选择好的公司是策略核心；另一方面，股票市场波动较大，通过
主要投资策略 调整个股的仓位可以控制风险获取交易收益；最后，由组合管理来控制整体的风险暴
露。基本面量化策略通过分析公司基本面情况，筛选出纳入股票投资组合的股票品种；
个股择时策略通过分析股票市场的流动性及短期情绪特征，判断个股仓位高低，并做
出动态调整；最后，根据不同股票的相互关系进行组合优化进一步调整个股权重以控
制风险暴露。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*65%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率*15%

本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货
风险收益特征 币市场基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资
标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图


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注：本基金成立于 2022 年 1 月 11 日，合同生效当年按实际期限计算净值增长率与业绩基准收益率。净值
增长率及业绩基准收益率截止日期 2022 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

诺德量化先锋 A

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率

/持有期限（N）

M＜1,000,000 1.5%

申购费 1,000,000≤M＜3,000,000 1.2%

（前收费） 3,000,000≤M＜5,000,000 1%

M≥5,000,000 1,000 元/笔

诺德量化先锋 C

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 备注

/持有期限（N）

申购费 本基金 C 类份额无申购费

（前收费）
赎回费：本基金不收取赎回费用。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 1.20%

托管费 0.20%

销售服务费 诺德量化先锋 C 0.60%

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示


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本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、基金估值风险、本基金的特定风险、其他风险等。本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期限，在最短持有期限内基金份额持有人不能提出赎回或转换转出申请。
本基金的特定风险：（1）本基金属于混合型基金，可能面临资产配置策略错误导致的本基金的特定风险。（2）本基金采用量化模型构建投资组合，量化模型仅是选股模型，并不基于量化模型进行高频交易。在实际运作过程中，本基金通过量化模型选择股票并构建股票投资组合，存在失效并导致基金亏损的风险，同时宏观经济环境、股票市场环境、交易规则等发生重大变化也可能会影响模型的有效性，无法达到预期的投资效果。（3）本基金投资港股通标的股票的，可能面临港股交易失败风险、汇率风险及境外市场的风险。（4）金融衍生品投资风险，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险、杠杆投资风险、不适当估值风险、强制平仓风险等。（5）本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。
(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
本基金争议解决方式为仲裁。因基金合同产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市。
五、 其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站【www.nuodefund.com】【400-888-0009】
1、《诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资基金托管协议》、《诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
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