国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金（FOF）
2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年八月三十日


1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 8 月 28 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作指引第 2 号-基金中基金指引》等法律法规及基金合同等规定，经与基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，本基金就可参与公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“公募REITs”）投资事宜修订基金合同、托管协议等法律文件，包括明确投资范围包含公募 REITs、增加
公募 REITs 的投资策略等。修订内容自 2023 年 7 月 5 日起正式生效。具体可查阅本基金管理人于
2023年7月5日发布的《国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金修订基金合同及托管协议的公告》。
本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7

4 管理人报告......8

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12

5 托管人报告......12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13

6 半年度财务会计报告（未经审计）......13

6.1 资产负债表......13

6.2 利润表......14

6.3 净资产（基金净值）变动表...... 15

6.4 报表附注......16

7 投资组合报告......35

7.1 期末基金资产组合情况......35

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......35

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......36

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......36

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......36

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......37

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......37

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......37

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......37

7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......37

7.11 本报告期投资基金情况......38

7.12 投资组合报告附注......42

8 基金份额持有人信息......43

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......43


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......44

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......44

9 开放式基金份额变动......44
10 重大事件揭示......44

10.1 基金份额持有人大会决议......44

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......44

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 45

10.4 基金投资策略的改变......45

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......45

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 45

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......45

11 备查文件目录......47

11.1 备查文件目录......47

11.2 存放地点......47

11.3 查阅方式......47

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 国泰稳健收益一年持有混合（FOF）

基金主代码 014067

交易代码 014067

基金运作方式 契约型开放式。本基金对于每份基金份额设置基金份额

持有人最短持有期限。基金份额持有人持有的每份基金

份额最短持有期限为一年，在最短持有期限内该笔基金

份额不可赎回，自最短持有期限的下一工作日起（含该

日）可赎回。对于每份认购的基金份额而言，最短持有

期限指自基金合同生效之日（含该日）起至基金合同生

效之日次年的年度对日（含该日）的期间；对于每份申

购的基金份额而言，最短持有期限指自该份申购份额确

认日（含该日）至该份申购份额确认日次年的年度对日

（含该日）的期间。

基金合同生效日 2022 年 7 月 5 日

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 235,844,547.18 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金以大类资产配置为核心，结合各类资产中优选基金策略，在控制风
险水平的同时追求基金资产的稳健增值。

1、资产配置策略；2、基金投资策略；3、股票投资策略；4、存托凭证投
投资策略 资策略；5、债券投资策略；6、可转换债券和可交换债券投资策略；7、
资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*10%+恒生中国企业指数收益率（估值汇率调整）
*5%+中证综合债指数收益率*85%

本基金为混合型基金中基金（FOF），通过限制权益类资产的比例不高于基
金总资产的 30%，本基金定位为较为稳健的基金中基金（FOF），理论上
风险收益特征 其预期风险与预期收益水平高于货币市场基金、货币型基金中基金（FOF）、
债券型基金和债券型基金中基金（FOF），低于股票型基金和股票型基金中
基金（FOF）。本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资
环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国泰基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

姓名 刘国华 张姗

信 息 披 露 联系电话 021-31081600转 0755-83077987

负责人 zhangshan_1027@cmbchina.co

电子邮箱

xinxipilu@gtfund.com m

客户服务电话 （021）31089000，400-888-8688 95555

传真 021-31081800 0755-83195201

中国（上海）自由贸易试验区 深圳市深南大道7088号招商银

注册地址

浦东大道1200号2层225室 行大厦

办公地址 上海市虹口区公平路18号8号 深圳市深南大道7088号招商银

楼嘉昱大厦16层-19层 行大厦

邮政编码 200082 518040

法定代表人 邱军 缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com

基金中期报告备置地点 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦
16 层-19 层和本基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 国泰基金管理有限公司 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦
16 层-19 层

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）

本期已实现收益 -1,379,510.50

本期利润 1,286,709.51

加权平均基金份额本期利润 0.0055

本期加权平均净值利润率 0.56%

本期基金份额净值增长率 0.56%


3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 -4,414,096.84

期末可供分配基金份额利润 -0.0187

期末基金资产净值 231,430,450.34

期末基金份额净值 0.9813

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 -1.87%

注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 0.27% 0.18% 0.87% 0.14% -0.60% 0.04%

过去三个月 -0.24% 0.15% 0.87% 0.14% -1.11% 0.01%

过去六个月 0.56% 0.14% 2.28% 0.14% -1.72% 0.00%

自基金合同生 -1.87% 0.14% 1.81% 0.17% -3.68% -0.03%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金（FOF）

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2022 年 7 月 5 日至 2023 年 6 月 30 日）


注：（1）本基金的合同生效日为 2022 年 7 月 5 日，截止至 2023 年 6 月 30 日，本基金运作时
间未满一年；

（2）本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日，是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的
首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。

截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 244 只开放式证券投资基金。另外，本基金管理
人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多
个投资组合。2007 年 11 月 19 日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日，
本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于 3 月 24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

硕士研究生。先后任职于石油价格
信息服务公司（美国）、德意志银
行（美国），从事原油、美股等投
资品种的交易策略及相关系统的
研发。2011 年 8 月至 2014 年 8 月
在莫尼塔（上海）投资发展有限公
国泰民安养老 司任宏观研究员，从事宏观经济及
目标日期 全球投资策略的研究工作。2014
2040 三年持 年 8 月加入国泰基金，历任高级研
有期混合 究员、投资经理，从事大类资产配
FOF、国泰优 置策略的研究以及专户产品的投
选领航一年持 资工作，任投资经理期间，负责研
有期混合 究、管理数只 FOF 策略专户产品。
（FOF）、国泰 2019 年 8 月起任国泰民安养老目
稳健收益一年 标日期 2040 三年持有期混合型基
持有混合 金中基金（FOF）的基金经理，2022
周珞晏 （FOF）、国泰 2022-07-0 - 13 年 年 1 月起兼任国泰优选领航一年
行业轮动股票 5 持有期混合型基金中基金（FOF）
（FOF-LOF）、 的基金经理，2022 年 7 月至 2023
国泰瑞悦 3 个 年 7 月任国泰行业轮动一年封闭
月持有债券 运 作 股 票 型 基 金 中 基 金
（FOF）、国泰 （FOF-LOF）的基金经理，2023
民享稳健养老 年 7 月起兼任国泰稳健收益一年
目标一年持有 持有期混合型基金中基金（FOF）
期混合发起式 的基金经理，2022 年 9 月起兼任
（FOF）的基 国泰瑞悦 3 个月持有期债券型基
金经理、投资 金中基金（FOF）的基金经理，2023
副总监（FOF） 年 1 月起兼任国泰民享稳健养老
目标一年持有期混合型发起式基
金中基金（FOF）的基金经理，2023
年 7 月起兼任国泰行业轮动股票
型基金中基金（FOF-LOF）的基
金经理。2019 年 4 月起任投资副
总监（FOF）。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合
同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析

根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同向交易记录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值都在 1%数量级及以下，且大多数溢价率均值
都可以通过 95%置信度下等于 0 的 t 检验。

（二）扩展时间窗口下的价差分析

本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗
口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值普遍在 1%数量级及以下。为稳妥起见，对于溢价率均值过大的基金或组合配对，我们也进行了模拟溢价金额计算。

（三）基金或组合间模拟溢价金额分析

对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的
基金组合配对，基金经理也对价差作出了解释，公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告
期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，A 股市场经历了上涨、震荡、下跌等三个阶段，1 月的市场受益于疫情过后经
济解封而快速上涨，进入 2 月之后则因为中美关系变化、复苏信心转弱等因素而转为震荡，主要的下跌阶段则发生于 4 月中旬至 6 月下旬，疲弱的二季度经济数据应证了经济复苏动力不足的现实。客观来看，二季度经济复苏力度低于年初预期，市场悲观的情绪较为浓重，“预期差”是拖累股市的核心因素。往后看，我们对后市整体上仍持有偏乐观的态度。二季度基本面的弱势原因多般，包括了一季度补库存的反转效应等短期因素。从周期角度来看，企业盈利、PPI 也都会在下半年筑底回升，叠加决策层稳增长的措施也正在逐步推出，因此不能把二季度的弱势基本面线性外推，并把一些长期结构性问题短期化。另外，主要指数的估值仍处于中性偏低的位置，股市性价比突出的特点没有变化，部分股债对比指标已处于极端状态。相比于权益市场的疲弱，债市呈上涨态势，10 年国债收益率有所下行。在报告期内我们小幅增加了权益等风险资产的仓位，并小幅拉长持仓债券的久期。在结构上，除了 A 股之外我们配置了少量港股权益基金、黄金基金等资产以达到分散投资的目的。在 A 股内部，我们的配置较为均衡，持有了优质的成长股基金和底仓型基金，同时在二季度适度增持了 TMT 和“中特估”特点的产品，以期通过均衡的风格适应短期和中长期市场。另外，考虑到产品低风险的属性，我们仍配置了较多债券基金等低风险资产，并采取中短久期以及高票息的持仓策略。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内的净值增长率为 0.56%，同期业绩比较基准收益率为 2.28%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下阶段，我们的中性假设是全球经济韧性回落以及国内经济逐渐企稳并弱复苏。全球基
本面数据大体稳定，美欧银行业风险、美国债务上限风险、以及经济衰退都渐行渐远，对发达经济体股市和利率形成支撑。当然不同国家以及不同经济部门之间分化仍较明显，全球制造业相关指标延续回落，欧元区领先指标回落幅度较大，相比之下美国的经济数据则相对较强。国内方面，二季度大多数经济数据呈偏弱态势，从高频和领先指标来看，当前经济维持低需求水平运行，但边际未再进一步恶化，预计随着稳增长政策的推出，经济会逐渐企稳并一定程度上出现复苏，最终完成全年增长目标。由于我们对基本面和政策仍保持一定的信心，叠加股市估值、股债性价比等指标已处
在较便宜的状态，我们对 A 股仍持积极的态度。

综上所述，我们在权益资产上会至少维持标配并根据市场情况择机小幅加仓，同时会维持品
种分散，持有包括 A 股、港股、黄金等基金产品。在 A 股内部，我们会同时持有底仓型基金和 TMT、
“中特估”、新能源等相关领域的基金。债市方面，我们认为基于利率处于较低位置，其性价比并不高，但在经济疲弱的当下也暂不必做过于悲观的判断，由此我们倾向于持有中短久期与高票息相结合的债券基金，同时根据宏观、政策面的变动进行调整。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品
的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金（FOF）

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资产：

银行存款 6.4.7.1 618,104.28 1,088,358.94

结算备付金 166,823.72 74,359.20

存出保证金 7,518.36 4,800.96

交易性金融资产 6.4.7.2 230,973,859.76 220,080,468.55

其中：股票投资 276,048.00 314,280.00

基金投资 218,837,965.95 207,083,435.81

债券投资 11,859,845.81 12,682,752.74

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 249,841.21 8,797,477.26

应收清算款 - 350,929.94

应收股利 4.25 44,495.66

应收申购款 1.06 248.34

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 235.69 245.20

资产总计 232,016,388.33 230,441,384.05

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负债：

短期借款 - -


交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 327,363.40 -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 139,608.48 157,554.27

应付托管费 29,673.51 32,381.06

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 32.45 421.85

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 89,260.15 114,000.00

负债合计 585,937.99 304,357.18

净资产：

实收基金 6.4.7.7 235,844,547.18 235,837,714.20

未分配利润 6.4.7.8 -4,414,096.84 -5,700,687.33

净资产合计 231,430,450.34 230,137,026.87

负债和净资产总计 232,016,388.33 230,441,384.05

注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.9813 元，基金份额总额 235,844,547.18 份。
6.2 利润表
会计主体：国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金（FOF）

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目 附注号 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

一、营业总收入 2,430,721.43

1.利息收入 28,332.99

其中：存款利息收入 6.4.7.9 4,026.22

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 24,306.77

证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -265,304.90

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -

基金投资收益 6.4.7.11 -1,865,839.09

债券投资收益 6.4.7.12 116,361.81

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -


衍生工具收益 6.4.7.13 -

股利收益 6.4.7.14 1,484,172.38

其他投资收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.15 2,666,220.01
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 1,473.33

减：二、营业总支出 1,144,011.92

1．管理人报酬 868,029.48

2．托管费 183,472.42

3．销售服务费 -

4．投资顾问费 -

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6. 信用减值损失 -

7．税金及附加 1,095.70

8．其他费用 6.4.7.18 91,414.32

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 1,286,709.51
列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,286,709.51

五、其他综合收益的税后净额 -

六、综合收益总额 1,286,709.51

注：本基金合同生效日为 2022 年 7 月 5 日，因此无上年度可比期间。

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金（FOF）

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 235,837,714.20 -5,700,687.33 230,137,026.87
值）
二、本期期初净

资产（基金净 235,837,714.20 -5,700,687.33 230,137,026.87
值）

三、本期增减变 6,832.98 1,286,590.49 1,293,423.47
动额（减少以

“-”号填列）

（一）、综合收 - 1,286,709.51 1,286,709.51
益总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 6,832.98 -119.02 6,713.96
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 6,832.98 -119.02 6,713.96
款

2.基金赎回 - - -
款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 235,844,547.18 -4,414,096.84 231,430,450.34
产（基金净值）

注：本基金合同生效日为 2022 年 7 月 5 日，因此无上年度可比期间。

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：倪蓥，会计机构负责人：吴洪涛
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]3314 号《关于准予国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金(FOF)注册的批复》准予注册，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 235,750,058.62 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2022)第 0332 号验资报告予以验证。经
向中国证监会备案，《国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》于 2022 年 7 月 5
日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 235,834,208.42 份基金份额，其中认购资金利息折合 84,149.80 份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。


基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为一年，在最短持有期限内该笔基金份额不可赎回，自最短持有期限的下一工作日起(含该日)可赎回。对于每份认购的基金份额，最短持有期限指自基金合同生效之日(含该日)起至基金合同生效之日次年的年度对日(含该日)的期间；对于每份申购的基金份额而言，最短持有期限指自该份申购份额确认日(含该日)至该份申购份额确认日次年的年度对日(含该日)的期间。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》的有关规定，本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的证券投资基金(以下简称“证券投资基金”，包括香港互认基金、QDII 基金)。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为：本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的 80%；投资于权益类资产(包括股票、股票型基金和满足条件的混合型基金)的比例合计不高于基金总资产的 30%，投资于港股通标的股票的比例不超过全部股票资产的 50%，投资于货币市场基金的比例不高于基金资产的 15%。本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。其中，上述“满足条件的混合型基金”指满足下述条件之一的混合型基金:①基金合同约定股票资产投资比例应不低于基金资产的 60%；②最近四个季度中任意一个季度定期报告披露的股票资产投资比例均不低于基金资产的 60%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*10%+恒生中国企业指数收益率(估值汇率调整)*5%+中证综合债指数收益率*85%。

本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2023 年 8 月 28 日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定 》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国
泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年
06 月 30 日的财务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日期间的经营成果和净资产变动
情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对于内地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在
向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限
在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基
金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照 7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照 10%的税率代扣代缴所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登
记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 基金
通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 618,104.28

等于：本金 618,029.11


加：应计利息 75.17

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 618,104.28

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 383,211.00 - 276,048.00 -107,163.00

贵金属投资-金交 -

- - -
所黄金合约

交 易 所 261,005.81

市场 11,624,018.00 11,859,845.81 -25,178.00

债券 银 行 间 -

市场 - - -

合计 11,624,018.00 261,005.81 11,859,845.81 -25,178.00

资产支持证券 - - - -

基金 221,061,044.04 - 218,837,965.95 -2,223,078.09

其他 - - - -

合计 233,068,273.04 261,005.81 230,973,859.76 -2,355,419.09

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额


单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 249,841.21 -

银行间市场 - -

合计 249,841.21 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应收利息 -

其他应收款 235.69

待摊费用 -

合计 235.69

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 -

其中：交易所市场 -

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 89,260.15

合计 89,260.15

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 235,837,714.20 235,837,714.20

本期申购 6,832.98 6,832.98


本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 235,844,547.18 235,844,547.18

6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -678,992.86 -5,021,694.47 -5,700,687.33

本期利润 -1,379,510.50 2,666,220.01 1,286,709.51

本期基金份额交易产生的

变动数 -56.95 -62.07 -119.02

其中：基金申购款 -56.95 -62.07 -119.02

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 -2,058,560.31 -2,355,536.53 -4,414,096.84

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 1,374.13

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 2,600.60

其他 51.49

合计 4,026.22

6.4.7.10 股票投资收益

本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.11 基金投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出/赎回基金成交总额 160,218,177.39

减：卖出/赎回基金成本总额 162,031,964.54

减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额 8,401.39

减：交易费用 43,650.55

基金投资收益 -1,865,839.09

6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成


单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 145,689.81

债券投资收益——买卖债券（债转股及 -29,328.00
债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 116,361.81

6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 6,956,536.44
交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 6,827,628.00
成本总额

减：应计利息总额 158,236.44

减：交易费用 -

买卖债券差价收入 -29,328.00

6.4.7.13 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资产生的股利收益 1,134.00

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 1,483,038.38

合计 1,484,172.38

6.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

1.交易性金融资产 2,666,220.01


——股票投资 -38,232.00

——债券投资 13,262.00

——资产支持证券投资 -

——基金投资 2,691,190.01

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税 -

合计 2,666,220.01

6.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

基金赎回费收入 -

销售服务费返还 1,473.33

合计 1,473.33

6.4.7.17 持有基金产生的费用

本期

项目

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

当期持有基金产生的应支付销售服务

44,209.59
费（元）
当期持有基金产生的应支付管理费

550,384.84
（元）
当期持有基金产生的应支付托管费

121,679.95
（元）

注：上述费用为根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费和托管费进行的估算；上述费用已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用项目。
6.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 59,507.37


证券出借违约金 -

银行汇划费用 2,154.17

合计 91,414.32

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国泰基金管理有限公司旗下基金 与本基金受同一基金管理人管理

国泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售

机构

招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 868,029.48

其中：支付销售机构的客户维护费 509,322.76

注：1.本基金基金财产中投资于本基金管理人管理的基金的部分不收取管理费，支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中本基金管理人管理的
基金份额所对应的资产净值后剩余部分(若为负数，则取 0)的 0.90%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–基金财产中本基金管理人管理的基金份额所对应的资产净值)× 0.90% /当年天数。

2. 本基金 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 止期间因投资于基金管理人所管理的其他基金而
已在管理费计算基数中扣除部分对应的管理费金额为 167,173.20 元。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 183,472.42

注：1.本基金基金财产中投资于本基金托管人托管的基金的部分不收取托管费，支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中本基金托管人托管的基金份额所对应的资产净值后剩余部分(若为负数，则取 0)的 0.20%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝(前一日基金资产净值–基金财产中本基金托管人托管的基金份额所对应的资产净值)× 0.20% /当年天数。

2. 本基金 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间因投资于基金托管人所托管的其他基金
而已在托管费计算基数中扣除部分对应的托管费金额为 46,559.47 元。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称

2023年1月1日至2023年6月30日


期末余额 当期利息收入

招商银行 618,104.28 1,374.13

注：本基金的活期银行存款由基金托管人招商银行保管，按约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期间未有在承销期间参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明

于 2023 年 06 月 30 日，本基金持有基金管理人国泰基金管理有限公司所管理的公开募集证券投
资基金合计 42,656,945.13 元，占本基金资产净值比例为 18.43%。
6.4.10.7.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

本期费用

项目

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

当期交易基金产生的申购费 -
（元）

当期交易基金产生的赎回费 -
（元）

当期持有基金产生的应支付销 1,473.40
售服务费（元）

当期持有基金产生的应支付管 67,872.24
理费（元）
当期持有基金产生的应支付托

管费（元） 18,172.14

当期交易基金产生的交易费 335.10
（元）

注：本基金申购、赎回本基金的基金管理人管理的其他基金(ETF 除外)，应当通过基金管理人
的直销渠道且不得收取申购费、赎回费(按规定应当收取并记入被投资基金其他收入部分的赎回费除外)、销售服务费等销售费用。相关申购费、赎回费由基金管理人直接减免，故当期交易基金产生的申购费和当期交易基金产生的赎回费为零。相关销售服务费已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，由基金管理人从被投资基金收取后向本基金返还，当期持有基金产生的应支付销售服务费为管理人当期应向本基金返还的销售服务费，相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有基金产
生的应支付托管费已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金中基金（FOF），通过限制权益类资产的比例不高于基金总资产的 30%，本
基金定位为较为稳健的基金中基金（FOF），理论上其预期风险与预期收益水平高于货币市场基金、货币型基金中基金（FOF）、债券型基金和债券型基金中基金（FOF），低于股票型基金和股票型基金中基金（FOF）。本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金投资的金融工具主要包括基金投资、股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是以大类资产配置为核心，结合各类资产中优选基金策略，在控制风险水平的同时追求基金资产的稳健增值。

本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员
会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由风险管理部、审计部和稽核监察部负责，组织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部和稽核监察部由督察长分管，配置有法律、风控、信息披露等方面专业人员。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，在场外申赎基金份额均通过该基金的基金管理人的直销柜台办理，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有信用类债券比例为 0.00%(2022 年 12 月 31 日：0.00%)。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于锁定期届满后要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人自基金合同生效日满一年起对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，
控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 06 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金持有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的 20%，且不持有其他基金中基金。本基
金的基金管理人管理的全部基金中基金持有单只基金(ETF 联接基金除外)不超过被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准。本基金投资于一家公司发行的证券(不含本基金所投资的基金份额)市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券(不含本基金所投资的基金份额)不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在基金销售机构申购、赎回，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。在本基金开放日，本基金投资于流通受限基金不高于本基金资产净值的 10%；本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对
本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管
理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、债券投资、
买入返售金融资产、存出保证金及结算备付金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 618,104.28 - - - 618,104.28

结算备付金 166,823.72 - - - 166,823.72

存出保证金 7,518.36 - - - 7,518.36

交易性金融资产 11,859,845.81 - - 219,114,013.95 230,973,859.7
6

买入返售金融资 249,841.21 - - - 249,841.21
产

应收股利 - - - 4.25 4.25

应收申购款 0.06 - - 1.00 1.06

其他资产 - - - 235.69 235.69

232,016,388.3
资产总计 12,902,133.44 - - 219,114,254.89

3

负债


应付清算款 - - - 327,363.40 327,363.40

应付管理人报酬 - - - 139,608.48 139,608.48

应付托管费 - - - 29,673.51 29,673.51

应交税费 - - - 32.45 32.45

其他负债 - - - 89,260.15 89,260.15

负债总计 - - - 585,937.99 585,937.99

利率敏感度缺口 12,902,133.44 - - 218,528,316.90 231,430,450.3
4

上年度末

2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 1,088,358.94 - - - 1,088,358.94

结算备付金 74,359.20 - - - 74,359.20

存出保证金 4,800.96 - - - 4,800.96

交易性金融资产 12,682,752.74 - - 207,397,715.81 220,080,468.5
5

买入返售金融资 8,797,477.26 - - - 8,797,477.26
产

应收清算款 - - - 350,929.94 350,929.94

应收股利 - - - 44,495.66 44,495.66

应收申购款 - - - 248.34 248.34

其他资产 - - - 245.20 245.20

230,441,384.0
资产总计 22,647,749.10 - - 207,793,634.95

5

负债

应付管理人报酬 - - - 157,554.27 157,554.27

应付托管费 - - - 32,381.06 32,381.06

应交税费 - - - 421.85 421.85

其他负债 - - - 114,000.00 114,000.00

负债总计 - - - 304,357.18 304,357.18

230,137,026.8
利率敏感度缺口 22,647,749.10 - - 207,489,277.77

7

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于2023年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为5.12%（2022
年 12 月 31 日：5.51%），因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响（2022 年 12 月 31 日：
同）。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

项目 占基金资 占基金资产

公允价值 产净值比 公允价值 净值比例

例（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 276,048.00 0.12 314,280.00 0.14

218,837,965.95 94.56 207,083,435.8 89.98
交易性金融资产－基金投资

1

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -


其他 - - - -

207,397,715.8

合计 219,114,013.95 94.68 90.12
1

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

于 2023 年 6 月 30 日，本基金成立尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金
净资产的影响。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 219,114,013.95 207,397,715.81

第二层次 11,859,845.81 12,682,752.74

第三层次 - -

合计 230,973,859.76 220,080,468.55

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例（%）

1 权益投资 276,048.00 0.12

其中：股票 276,048.00 0.12

2 基金投资 218,837,965.95 94.32

3 固定收益投资 11,859,845.81 5.11

其中：债券 11,859,845.81 5.11

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 249,841.21 0.11

其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 784,928.00 0.34

8 其他各项资产 7,759.36 0.00

9 合计 232,016,388.33 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -


H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 276,048.00 0.12

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 276,048.00 0.12

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 300059 东方财富 19,440 276,048.00 0.12

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

本基金本报告期内未进行股票投资。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

本基金本报告期内未进行股票投资。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期内未进行股票投资。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比


例(％)

1 国家债券 11,859,845.81 5.12

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 11,859,845.81 5.12

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 019638 20 国债 09 94,000 9,620,292.22 4.16

2 019679 22 国债 14 22,000 2,239,553.59 0.97

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

7.11 本报告期投资基金情况
7.11.1 投资政策及风险说明

本基金为混合型基金中基金（FOF），投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的 80%，投资
于权益类资产（包括股票、股票型基金和满足条件的混合型基金）的比例合计不高于基金总资产的30%，投资于港股通标的股票的比例不超过全部股票资产的 50%，投资于货币市场基金的比例不高于基金资产的 15%。其中，上述“满足条件的混合型基金”指满足下述条件之一的混合型基金:①基金合同约定股票资产投资比例应不低于基金资产的 60%；②最近四个季度中任意一个季度定期报告披露的股票资产投资比例均不低于基金资产的 60%。

本基金利用各类资产之间的弱相关性或负相关性降低组合风险，对波动率进行控制，提高投资组合风险调整后收益。本基金通过分析中国乃至全球宏观基本面的变化以及货币政策、财政政策的走向，对境内外股票、债券、商品、房地产、货币等大类资产的市场变化趋势做出判断，并结合每类资产的风险收益对比、估值情况等进行动态分析，采用资产配置模型形成各大类资产的基础权重。本基金利用基金管理人自主创建的基金数据库作为基金分析平台，结合对基金经理、基金管理人的定性和定量分析，形成基金风险收益特征定位，选择运作合规、风格清晰、中长期收益良好、业绩波动性较低的基金构建基金备选库。本基金将主要采用定量分析方法，研究、考察标的基金的规模、风险收益特征（如波动率、夏普值、最大回撤、信息比率等）、投资风格、稳定性、收益来源分解、久期、持仓结构、流动性特征等，并结合对基金经理的调研进行交叉验证。另外，本基金还将对基金管理人的管理规模、投研能力、公司环境、合规风控等方面进行基金管理人分析。在大类资产配置比例的基础上，在各资产类别内，根据基金备选库中各基金的特点对单个基金进行打分，优选评分排名较高的基金构成该类资产组合。然后对优选出的基金组合进行特征分析，结合本基金的投资目标再进行调整。

本基金为混合型基金中基金（FOF），通过限制权益类资产的比例不高于基金总资产的 30%，本
基金定位为较为稳健的基金中基金（FOF），理论上其预期风险与预期收益水平高于货币市场基金、货币型基金中基金（FOF）、债券型基金和债券型基金中基金（FOF），低于股票型基金和股票型基金中基金（FOF）。本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金，基金份额净值会由于所持基金份额净值的波动而波动，所持基金面临的风险也将直接或间接成为本基金的风险。
7.11.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细

持有份额 公允价值 占资金资 是否属于基金
序号 基金代码 基金名称 运作方式

(份) (元) 产净值比 管理人及管理


例(%) 人关联方所管
理的基金

国泰利享 契约型开 23,403,21 27,033,05

1 006597 中短债债 放式 9.65 9.02 11.68% 是

券 A

嘉实汇鑫 契约型开 22,863,86 24,288,28

2 007529 中短债债 放式 5.96 4.81 10.49% 否

券 A

3 003280 鹏华丰恒 契约型开 18,666,29 20,605,71 8.90% 否

债券 放式 0.76 8.37

富国纯债 契约型开 18,481,86 20,426,15

4 100066 债券发起 放式 3.62 5.67 8.83% 否

A

东方红稳 契约型开 14,890,62 16,294,80

5 002650 添利纯债 放式 1.60 7.22 7.04% 否

债券

博时富瑞 契约型开 13,831,48 14,553,48

6 004200 纯债债券 放式 0.32 3.59 6.29% 否

A

7 008207 国泰合融 契约型开 9,235,159. 9,744,016. 4.21% 是

纯债债券 放式 45 74

8 005709 华安鼎益 契约型开 8,469,815. 9,201,607. 3.98% 否

债券 A 放式 79 87

9 006591 广发景明 契约型开 6,737,973. 6,950,892. 3.00% 否

中短债 A 放式 00 95

兴银鑫日 契约型开 6,036,415. 6,568,827.

10 005079 享短债债 放式 35 18 2.84% 否

券 A

11 006797 嘉实中短 契约型开 4,780,466. 5,151,430. 2.23% 否

债债券 A 放式 24 42

华商瑞丰 契约型开 4,286,730. 4,750,126.

12 003403 短债债券 放式 72 31 2.05% 否

A

13 006804 富国短债 契约型开 3,400,000. 3,891,300. 1.68% 否

债券 A 放式 00 00

中欧丰泓

14 002685 沪港深灵 契约型开 2,165,464. 2,425,753. 1.05% 否

活配置混 放式 60 44

合 A

15 020009 国泰金鹏 契约型开 1,829,624. 2,332,770. 1.01% 是

蓝筹混合 放式 04 65

16 000893 工银创新 契约型开 2,148,898. 2,297,172. 0.99% 否

动力股票 放式 22 20

17 015385 华商智能 契约型开 919,972.0 2,283,370. 0.99% 否


生活灵活 放式 3 58

配置混合

C

18 518880 华安黄金 契约型开 502,748.0 2,186,451. 0.94% 否

易(ETF) 放式 0 05

景顺长城 契约型开 1,003,175. 2,137,767.

19 017090 能源基建 放式 56 12 0.92% 否

混合 C

交银国企 契约型开 1,184,996. 2,132,401.

20 519756 改革灵活 放式 64 45 0.92% 否

配置混合

21 518800 国泰黄金 契约型开 476,298.0 2,044,271. 0.88% 是

ETF 放式 0 02

22 003567 华夏行业 契约型开 599,419.7 1,938,343. 0.84% 否

景气混合 放式 8 74

23 001667 南方转型 契约型开 1,000,000. 1,931,000. 0.83% 否

混合 放式 00 00

中银主题 契约型开 411,715.1 1,801,253.

24 015386 策略混合 放式 2 65 0.78% 否

C

25 519019 大成景阳 契约型开 2,409,309. 1,799,754. 0.78% 否

领先混合 放式 29 04

华商新趋 契约型开 168,294.9 1,622,700.

26 166301 势优选混 放式 6 00 0.70% 否

合

27 007130 中庚小盘 契约型开 659,850.6 1,554,938. 0.67% 否

价值股票 放式 7 10

华安媒体 契约型开 481,305.3 1,530,550.

28 013620 互联网混 放式 3 95 0.66% 否

合 C

华安动态 契约型开 392,300.1 1,508,001.

29 013619 灵活配置 放式 0 58 0.65% 否

混合 C

30 159939 信息技术 契约型开 2,179,229. 1,298,820. 0.56% 否

放式 00 48

工银金融 契约型开 468,655.7 1,045,102.

31 000251 地产混合 放式 2 26 0.45% 否

A

32 009804 国泰研究 契约型开 898,367.1 1,028,810. 0.44% 是

优势混合 放式 0 00

建信大安 契约型开 363,797.1 998,877.8

33 001473 全战略精 放式 6 6 0.43% 否

选股票

34 012940 中泰星元 契约型开 412,723.0 975,388.3 0.42% 否


灵活配置 放式 3 4

混合 C

富国消费 契约型开 379,506.6 953,700.1

35 011309 主题混合 放式 4 9 0.41% 否

C

易方达科 契约型开 478,808.7 932,001.2

36 003293 瑞灵活配 放式 7 7 0.40% 否

置混合

37 512980 广发中证 契约型开 943,600.0 843,578.4 0.36% 否

传媒 ETF 放式 0 0

华安上证 契约型开 1,110,394. 807,256.4

38 588280 科创板 放式 00 4 0.35% 否

50ETF

广发电子 契约型开 310,919.0 799,994.6

39 010236 信息传媒 放式 3 6 0.35% 否

股票 C

华夏上证 契约型开 741,976.0 780,558.7

40 588000 科创板 50 放式 0 5 0.34% 否

成份 ETF

泰达睿智 契约型开 702,943.0 773,729.3

41 013280 稳健混合 放式 1 7 0.33% 否

C

前海开源 契约型开 668,052.1 751,091.0

42 004317 沪港深裕 放式 8 7 0.32% 否

鑫混合 C

43 012778 中欧养老 契约型开 219,856.8 700,266.1 0.30% 否

混合 C 放式 8 5

易方达国 契约型开 437,456.8 699,493.5

44 015945 防军工混 放式 7 4 0.30% 否

合 C

信达澳银 契约型开 252,661.7 643,024.0

45 015208 健康中国 放式 2 8 0.28% 否

混合 C

融通鑫新 契约型开 442,739.0 554,840.6

46 011404 成长混合 放式 8 2 0.24% 否

C

南方中证 契约型开 627,519.0 551,589.2

47 516160 新能源 放式 0 0 0.24% 否

ETF

融通健康

48 009274 产业灵活 契约型开 178,791.4 537,089.3 0.23% 否

配置混合 放式 0 7

C

49 015594 国泰区位 契约型开 117,205.8 468,213.7 0.20% 是


优势混合 放式 1 7

C

金鹰红利 契约型开 116,736.0 291,139.7

50 016563 价值混合 放式 6 3 0.13% 否

C

51 518680 富国上海 契约型开 66,500.00 289,009.0 0.12% 否

金 ETF 放式 0

广发中证 契约型开 234,500.0 284,448.5

52 516970 基建工程 放式 0 0 0.12% 否

ETF

国联安中 契约型开 310,600.0 277,676.4

53 512480 证全指半 放式 0 0 0.12% 否

导体 ETF

华夏中证

54 515170 细分食品 契约型开 343,230.0 233,396.4 0.10% 否

饮料产业 放式 0 0

主题 ETF

易方达恒

生中国企 契约型开 284,700.0 228,329.4

55 510900 业 放式 0 0 0.10% 否

ETF(QDII

)

56 004545 永赢天天 契约型开 36,882.38 36,882.38 0.02% 否

利货币 A 放式

易方达中 契约型开

57 512560 证军工 放式 54,784.00 36,814.85 0.02% 否

ETF

财通资管 契约型开

58 003479 鑫管家货 放式 23,601.16 23,601.16 0.01% 否

币 A

59 020007 国泰货币 契约型开 5,803.93 5,803.93 0.00% 是

A 放式

60 512800 华宝中证 契约型开 1,144.00 1,228.66 0.00% 否

银行 ETF 放式

7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“嘉实基金管理有限公司”公告自身或分支机构违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
嘉实基金管理有限公司由于内控管理不完善，受到中国证券监督管理委员会北京监管局责令改正处罚。根据嘉实基金管理有限公司所管理公募基金 2022 年年报披露显示，公司已完成整改并通过北京证监局验收。

该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营未产生重大的实质影响，对该公司所管理的公募基金产品投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 7,518.36

2 应收清算款 -

3 应收股利 4.25

4 应收利息 -

5 应收申购款 1.06

6 其他应收款 235.69

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,759.36

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的

持有人户数(户) 机构投资者 个人投资者

基金份额

持有份额 占总份额 持有份额 占总份额


比例 比例

1,413 166,910.51 2,674,180.66 1.13% 233,170,366.52 98.87%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 10,092.30 0.00%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2022 年 7 月 5 日）基金份额总额 235,834,208.42

本报告期期初基金份额总额 235,837,714.20

本报告期基金总申购份额 6,832.98

减：本报告期基金总赎回份额 -

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 235,844,547.18

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人及高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

国泰君安 2 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

粤开证券 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

太平洋证券 1 - - - - -

信达证券 1 - - - - -

国元证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

中泰证券 3 - - - - -

国盛证券 1 - - - - -

西南证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

注：基金租用席位的选择标准是：

（1）资力雄厚，信誉良好；


（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因等），并经公司批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易 基金交易

券商 占当期 占当期 占当期 占当期

名称 成交金额 债券成 成交金额 回购成 成交金额 权证成 成交金额 基金成

交总额 交总额 交总额 交总额

的比例 的比例 的比例 的比例

国泰 7,011,482. 100.00 209,650,0 100.00 - - 50,115,36 100.00

君安 14 % 00.00 % 0.39 %

招商 - - - - - - - -

证券

粤开 - - - - - - - -

证券

中信 - - - - - - - -

建投
太平

洋证 - - - - - - - -

券

信达 - - - - - - - -

证券

国元 - - - - - - - -

证券

华泰 - - - - - - - -

证券

申万 - - - - - - - -

宏源

东北 - - - - - - - -

证券


中泰 - - - - - - - -

证券

国盛 - - - - - - - -

证券

西南 - - - - - - - -

证券

东方 - - - - - - - -

证券

11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、关于准予国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金（FOF）注册的批复

2、国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同

3、国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议

4、报告期内披露的各项公告

5、法律法规要求备查的其他文件
11.2 存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦
16 层-19 层。

基金托管人住所或办公场所。
11.3 查阅方式

可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688

客户投诉电话：（021）31089000

公司网址：http://www.gtfund.com

国泰基金管理有限公司

二〇二三年八月三十日
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