富国中证 500 基本面精选股票型发起式证券投资基金
二 0 二三年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国工商银行股份有限公司

送出日期： 2024 年 03 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董 事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年
3 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3
§2 基金简介......6

2.1 基金基本情况 ......6

2.2 基金产品说明 ......6

2.3 基金管理人和基金托管人......7

2.4 信息披露方式 ......7

2.5 其他相关资料 ......7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......8

3.1 主要会计数据和财务指标......8

3.2 基金净值表现 ......9

3.3 过去三年基金的利润分配情况......13
§4 管理人报告......13

4.1 基金管理人及基金经理情况......13

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......15

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ......16

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......17

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核报告......17

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......19

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......19

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......19
§5 托管人报告......19

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......19

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......19

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......20
§6 审计报告......20

6.1 审计报告基本信息 ......20

6.2 审计报告的基本内容......20
§7 年度财务报告......23

7.1 资产负债表 ......23


7.2 利润表 ......24

7.3 净资产变动表 ......25

7.4 报表附注 ......27
§8 投资组合报告......59

8.1 期末基金资产组合情况......59

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......59

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......60

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......64

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......67

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......67

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......67

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......67

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......67

8.10 本基金投资股指期货的投资政策......67

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......67

8.12 投资组合报告附注 ......68
§9 基金份额持有人信息......69

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......69

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......69

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......69

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况......70
§10 开放式基金份额变动......70
§11 重大事件揭示......71

11.1 基金份额持有人大会决议......71

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......71

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......71

11.4 基金投资策略的改变......71

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......71

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......71

11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况......71

11.8 其他重大事件 ......74
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ......74

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......74

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......74

§13 备查文件目录......74

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 富国中证 500 基本面精选股票型发起式证券投资
基金

基金简称 富国中证 500 基本面精选股票发起式

基金主代码 015889

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 07 月 29 日

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 78,284,324.85 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 富国中证 500 基本面精选 富国中证 500 基本面
股票发起式 A 精选股票发起式 C

下属分级基金的交易代码 015889 015890

报告期末下属分级基金的份额总额 72,699,683.08 份 5,584,641.77 份

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回

报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资
管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细

分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。在股票投资方
面，本基金将在中证 500 全收益指数的行业配置基础上进行优
化，通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家
投资策略 经济与产业政策导向及改革进程和经济周期调整的深入研究，
结合成长投资的理念对行业进行筛选；本基金投资存托凭证将
根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研
究判断进行投资；在债券投资方面，本基金将采用久期控制下
的主动性投资策略；本基金的股指期货、国债期货、股票期

权、资产支持证券和信用衍生品的投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 中证 500 全收益指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用汇率估
值折算)*10%+中债综合全价指数收益率*10%

本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型
风险收益特征 基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资港股通标的股
票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度
以及交易规则等差异带来的特有风险。


2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公
司

姓名 赵瑛 郭明

信息披露负责人 联系电话 021-20361818 010—66105799

电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 95105686、4008880688 95588

传真 021-20361616 010—66105798

注册地址 中国(上海)自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大
区世纪大道 1196 号世纪汇 街 55 号

办公楼二座 27-30 层

办公地址 上海市浦东新区世纪大道 北京市西城区复兴门内大
1196 号世纪汇办公楼二座 街 55 号

27-30 层

邮政编码 200120 100140

法定代表人 裴长江 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披 证券日报

露报纸名称

登载基金年度报告正 www.fullgoal.com.cn

文的管理人互联网网

址

基金年度报告备置地 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道

点 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内

大街 55 号

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普 上海市黄浦区延安东路 222 号外滩
通合伙） 中心 30 楼

注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1196 号
世纪汇办公楼二座 27-30 层


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标
（1）富国中证 500 基本面精选股票发起式 A

金额单位：人民币元

2022 年 7 月 29 日(基
3.1.1 期间数据和指标 2023 年 金合同生效日)至 2022
年 12 月 31 日

本期已实现收益 -7,009,935.85 133,604.86

本期利润 -6,140,176.76 -3,375,682.91

加权平均基金份额本期利润 -0.0782 -0.0349

本期加权平均净值利润率 -8.12% -3.50%

本期基金份额净值增长率 -9.86% -3.72%

3.1.2 期末数据和指标 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

期末可供分配利润 -9,603,412.93 -3,401,187.83

期末可供分配基金份额利润 -0.1321 -0.0372

期末基金资产净值 63,096,270.15 88,001,391.71

期末基金份额净值 0.8679 0.9628

3.1.3 累计期末指标 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

基金份额累计净值增长率 -13.21% -3.72%

（2）富国中证 500 基本面精选股票发起式 C

金额单位：人民币元

2022 年 7 月 29 日(基
3.1.1 期间数据和指标 2023 年 金合同生效日)至

2022 年 12 月 31 日

本期已实现收益 -545,662.04 -12,755.12

本期利润 -465,982.00 -172,612.82

加权平均基金份额本期利润 -0.1052 -0.0336

本期加权平均净值利润率 -11.12% -3.37%

本期基金份额净值增长率 -10.39% -3.97%

3.1.2 期末数据和指标 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

期末可供分配利润 -778,980.04 -168,608.67

期末可供分配基金份额利润 -0.1395 -0.0397

期末基金资产净值 4,805,661.73 4,081,973.88

期末基金份额净值 0.8605 0.9603

3.1.3 累计期末指标 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日


基金份额累计净值增长率 -13.95% -3.97%

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1）富国中证 500 基本面精选股票发起式 A

份额净 份额净 业绩比 业绩比较

阶段 值增长 值增长 较基准 基准收益 ①－③ ②－④
率① 率标准 收益率 率标准差

差② ③ ④

过去三个月 -6.03% 0.77% -4.07% 0.76% -1.96% 0.01%

过去六个月 -10.90% 0.79% -8.26% 0.77% -2.64% 0.02%

过去一年 -9.86% 0.76% -5.62% 0.74% -4.24% 0.02%

自基金合同生效 -13.21% 0.74% -11.18% 0.82% -2.03% -0.08%
起至今
（2）富国中证 500 基本面精选股票发起式 C

份额净 份额净 业绩比 业绩比较

阶段 值增长 值增长 较基准 基准收益 ①－③ ②－④
率① 率标准 收益率 率标准差

差② ③ ④

过去三个月 -6.18% 0.77% -4.07% 0.76% -2.11% 0.01%

过去六个月 -11.18% 0.79% -8.26% 0.77% -2.92% 0.02%

过去一年 -10.39% 0.76% -5.62% 0.74% -4.77% 0.02%

自基金合同生效 -13.95% 0.74% -11.18% 0.82% -2.77% -0.08%
起至今
注：本基金业绩比较基准根据基金合同中投资策略及资产配置比例等相关规定构建，能够较好地反映本基金的风险收益特征。本基金每个交易日对业绩比较基准依据合同约定的权重比例进行再平衡处理，并用每日连乘方式计算得到指数基准的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
（1）自基金合同生效以来富国中证 500 基本面精选股票发起式 A 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、截止日期为 2023 年 12 月 31 日。

2、本基金于 2022 年 7 月 29 日成立，建仓期 6 个月，从 2022 年 7 月 29 日起至
2023 年 1 月 28 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

（2）自基金合同生效以来富国中证 500 基本面精选股票发起式 C 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、截止日期为 2023 年 12 月 31 日。

2、本基金于 2022 年 7 月 29 日成立，建仓期 6 个月，从 2022 年 7 月 29 日起至
2023 年 1 月 28 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益
率的比较
（1）自基金合同生效以来富国中证 500 基本面精选股票发起式 A 基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的对比图

注：2022 年按实际存续期计算。
（2）自基金合同生效以来富国中证 500 基本面精选股票发起式 C 基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的对比图
注：2022 年按实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况
（1）富国中证 500 基本面精选股票发起式 A

注：本基金 2022 年 7 月 29 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日未进行
利润分配
（2）富国中证 500 基本面精选股票发起式 C

注：本基金 2022 年 7 月 29 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日未进行
利润分配

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注
册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001
年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基
金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。

目前，公司注册资本金 5.2 亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省金融资产管理股份有限公司。公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资产管理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业务牌照。

截至 2023 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证
券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）、富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、富国富钱包货币市场基金、富国首创水务封闭式基础设施证券投资基
金等 330 只公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 期限 年限 说明

任职日期 离任日期

于鹏 本基金现 2022-07- － 16 博士，曾任 HSBC BANK PLC（汇丰
任基金经 29 银行）固定收益证券策略分析师，
理 中国国际金融（香港）有限公司高
级固定收益证券策略分析师，

Millennium Capital Partners

LLP（英国千禧资本）固定收益策
略分析师；自 2013 年 4 月加入富
国基金管理有限公司，历任固定收
益投资经理、权益基金经理；现任
富国基金权益投资部权益投资总监
助理兼高级权益基金经理。自

2015 年 11 月起任富国绝对收益多
策略定期开放混合型发起式证券投
资基金基金经理；自 2017 年 11 月
起任富国研究量化精选混合型证券
投资基金基金经理；自 2022 年 07
月起任富国中证 500 基本面精选股
票型发起式证券投资基金基金经
理；具有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理
人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国中证 500 基本面精选股票型发起

式证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华
人民共和国证券法》、《富国中证 500 基本面精选股票型发起式证券投资基金基
金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金
资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期，在同向交易价差分析方面，公司采集连续四个季度，不同时间窗口（1 日内、3 日内、5 日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及 95%的置信水平下，对同向交易价差进行 t 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分
析。分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现 3 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

A 股市场风险偏好在报告期延续了前一年收缩状态，沪深 300，中证 500 等
指数均有不同程度调整。风格特征角度价值持续跑赢成长，大盘风格领先小盘风格。

在报告期内中证 500 指数也呈现先高后抑的机构，本基金净值也有所相应调整。本基金认为中证 500 指数的估值位于历史相对较低位置，从中长期来看具备优质的配置价值。我们注意从市场机构当前选择来看，中小盘风格类型股票配置并不十分充分。在当前市场存量博弈特征显著背景下，这个方向更具备在中长期获得超额收益的可能。

本基金在报告期均衡配置，根据中证 500 指数行业进行选择。本基金重点对基本面稳健，具备长期竞争力个股进行筛选，在组合中突出个股的选择效应。
本基金认为中证 500 指数的估值位于历史相对较低位置，从中长期来看具备优质的配置价值。我们注意从市场机构当前选择来看，中小盘风格类型股票配置并不十分充分。在当前市场存量博弈特征显著背景下，这个方向更具备在中长期获得超额收益的可能。

从组合风格配置角度，本基金关注价值和成长均衡配置。我们注意到在过去两年维度，价值风格超额收益更加明显，因此我们在个股筛选中也特别注重估值，PB 等价值风格特征。

与沪深 300 指数比较，中证 500 指数中的行业相对均衡，在报告期内，医药，
基础化工，电子和有色金属是我们配置相对较大的行业。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 12 月 31 日，本基金份额净值 A 级为 0.8679 元，C 级为 0.8605
元；份额累计净值 A 级为 0.8679 元，C 级为 0.8605 元；本报告期，本基金份额
净值增长率 A 级为-9.86%，C 级为-10.39%，同期业绩比较基准收益率 A 级为-
5.62%，C 级为-5.62%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在经历了连续两年的风险偏好收缩阶段后，我们认为在新的报告期内或将出现拐点。

宏观维度上，美联储预计将进入降息周期，这在一定程度上支持风险资产例如新兴市场走势。国内市场无论财政政策还是货币政策都可能权益市场形成支撑。政府财政预算的适度扩张以及实际利率的进一步下降，都有利于 A 股市场 ROE 修复以及风险偏好提升。

权益市场微观结构上我们认为市场风格特征将更加均衡。 在价值风格连续跑赢成长风格三个年度后，我们认为后者无论在胜率和赔率上都位于历史上比较优异的位置。

市场风格更加均衡将有利于本基金运作，本基金将坚持对中证 500 内基本面优质个股筛选，并通过跟踪误差管理等量化工具进行组合管理，提升整体收益风险比率。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核报告

本基金管理人始终坚持持有人利益优先原则，报告期内持续完善内控管理机制，全方位推动监察稽核工作深入开展。在基础性工作的基础上，2023 年度基金管理人重点开展的监察稽核工作包括以下方面：

（一）持续推进制度流程建设，保障业务合规开展

公司以建立重点业务内控制度体系，规范各业务部门内部管理为重点，持续强化公司内控管理与风险防范水平。报告期内，公司新增、修订多项内部管理制度，并以制度为基础相应完善业务流程。

（二）深入进行新规学习，扎实推动新规落地

2023 年度，公司从新规解读、制度建立、系统建设、流程改造等方面持续推
进各项重要法律法规、监管要求的落地工作，并对落地情况开展专项检查，确保各项业务合法合规开展。

（三）培育合规文化，全面提升员工合规意识

为持续提高全员合规意识，公司对新员工、特定业务条线员工、全体员工开展不同侧重点的合规培训与宣导，结合多维度、多层次的合规谈话及合规考试，多管齐下全面提升员工的合规意识。

（四）立足于合规，不断拓展风险管理职能

报告期内，公司持续推进旗下组合的投资合规风控阈值多维度排查梳理和日常投资合规监督工作的规范化管理，进一步根据系统升级迭代情况整合优化历史风控工具。公司持续强化合规风控培训工作，提升各部门主动合规的能力和意识。公司不断加强对新业务、新品种及整体风险控制能力的研究，保持对各类风险的敏感度，加强日常监测和定期风险评估，持续提升对于各类投资标的的风险管理水平。

（五）持续推进合规风控工作的系统化建设

2023 年公司结合自主研发和专业系统外采等多种途径，持续推动合规风控信息化建设。公司通过搭建、完善覆盖事前、事中、事后的风控系统工具体系，助力有效监测、识别投资组合运作过程中的各类风险，加强投资过程中各类风险的管理能力。在合规管理方面，新增或优化系统管理功能模块包括合规考试、合规谈话、采购及合同一体化管理流程等。通过系统建设，提升合规管理工作质效。
（六）全面加强员工行为管理

报告期内，公司持续加强对从业人员的行为管控，内容包括监控录像、电子邮件、电话录音抽查，特定员工通讯工具集中管理，员工证券投资申报管理及廉洁从业管理等方面。通过日常合规管理与定期事后检查相结合的方式，提升全员合规意识，加强员工行为管理，确保各项业务合规开展。

（七）扎实推进反洗钱工作

公司高度重视反洗钱工作，认真贯彻落实各项反洗钱监管要求。除在客户尽职调查、大额和可疑交易报告、客户资料和交易记录保存等反洗钱核心义务方面积极履职外，还通过重点专项工作等方式有序推动反洗钱工作深入开展。报告期内，主要重点工作包括开展机构洗钱风险评估、持续推动系统建设和数据治理工作、强化客户身份识别前端管控、多层次立体化文化宣贯等。


（八）深入开展内部审计，发挥第三道防线功能

公司围绕各条线各部门制度框架体系建立情况、法规落实情况及当年工作重点开展审计工作。通过基础风险点例行检查与法规落实情况、监管重点排查相结合的方式，深入开展内部审计检查并督导整改完善。报告期内，公司开展多项专项审计，涵盖投研、交易、销售、信息技术、反洗钱等各业务领域。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明

本报告期内，本基金的管理人——富国基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，
托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的本基金 2023 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 德师报(审)字(24)第 P00616 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 富国中证 500 基本面精选股票型发起
式证券投资基金全体基金份额持有人

审计意见 我们审计了富国中证 500 基本面精选
股票型发起式证券投资基金的财务报
表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负
债表，2023 年度的利润表、净资产变动
表以及相关财务报表附注。我们认为，
后附的富国中证 500 基本面精选股票
型发起式证券投资基金的财务报表在
所有重大方面按照企业会计准则的规
定编制，公允反映了富国中证 500 基本
面精选股票型发起式证券投资基金
2023 年 12 月 31 日的财务状况以及
2023 年度的经营成果和净资产变动情
况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的
规定执行了审计工作。审计报告的“注
册会计师对财务报表审计的责任”部分
进一步阐述了我们在这些准则下的责
任。按照中国注册会计师职业道德守
则，我们独立于富国中证 500 基本面精
选股票型发起式证券投资基金，并履行
了职业道德方面的其他责任。我们相
信，我们获取的审计证据是充分、适当
的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项 无


其他事项 无

其他信息 富国中证 500 基本面精选股票型发起
式证券投资基金管理层对其他信息负
责。其他信息包括年度报告中涵盖的信
息，但不包括财务报表和我们的审计报
告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵
盖其他信息，我们也不对其他信息发表
任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责
任是阅读其他信息，在此过程中，考虑
其他信息是否与财务报表或我们在审
计过程中了解到的情况存在重大不一
致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定
其他信息存在重大错报，我们应当报告
该事实。在这方面，我们无任何事项需
要报告。

管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定
编制财务报表，使其实现公允反映，并
设计、执行和维护必要的内部控制，以
使财务报表不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估富
国中证 500 基本面精选股票型发起式
证券投资基金的持续经营能力，披露与
持续经营相关的事项（如适用），并运
用持续经营假设，除非计划进行清算、
终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督富国中证 500 基本面
精选股票型发起式证券投资基金的财
务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不
存在由于舞弊或错误导致的重大错报
获取合理保证，并出具包含审计意见的
审计报告。合理保证是高水平的保证，
但并不能保证按照审计准则执行的审
计在某一重大错报存在时总能发现。错
报可能由于舞弊或错误导致，如果合理
预期错报单独或汇总起来可能影响财
务报表使用者依据财务报表作出的经
济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程
中，我们运用职业判断，并保持职业怀


疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的
财务报表重大错报风险，设计和实施审
计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的
基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制
之上，未能发现由于舞弊导致的重大错
报的风险高于未能发现由于错误导致
的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制，以设
计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性
和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当
性得出结论。同时，根据获取的审计证
据，就可能导致对富国中证 500 基本面
精选股票型发起式证券投资基金持续
经营能力产生重大疑虑的事项或情况
是否存在重大不确定性得出结论。如果
我们得出结论认为存在重大不确定性，
审计准则要求我们在审计报告中提请
报表使用者注意财务报表中的相关披
露；如果披露不充分，我们应当发表非
无保留意见。我们的结论基于截至审计
报告日可获得的信息。然而，未来的事
项或情况可能导致富国中证 500 基本
面精选股票型发起式证券投资基金不
能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报（包括披
露）、结构和内容，并评价财务报表是
否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间
安排和重大审计发现等事项进行沟通，
包括沟通我们在审计中识别出的值得
关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合
伙）

注册会计师的姓名 汪芳 冯适

会计师事务所的地址 上海市黄浦区延安东路 222 号外滩中
心 30 楼

审计报告日期 2024 年 03 月 28 日


§7 年度财务报告

7.1 资产负债表
会计主体：富国中证 500 基本面精选股票型发起式证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 2023 年 12 月 2022 年 12 月 31

31 日 日

资 产：

货币资金 7,577,464.84 5,315,004.31

结算备付金 1,078,637.19 2,417,252.99

存出保证金 528,471.13 350,287.18

交易性金融资产 59,007,113.92 84,405,034.02

其中：股票投资 59,007,113.92 84,405,034.02

基金投资 － －

债券投资 － －

资产支持证券投资 － －

贵金属投资 － －

其他投资 － －

衍生金融资产 － －

买入返售金融资产 － －

应收清算款 － 73,280.58

应收股利 － －

应收申购款 2,744.53 3,195.43

递延所得税资产 － －

其他资产 － －

资产总计 68,194,431.61 92,564,054.51

本期末 上年度末

负债和净资产 2023 年 12 月 2022 年 12 月 31

31 日 日

负 债：

短期借款 － －

交易性金融负债 － －

衍生金融负债 － －

卖出回购金融资产款 － －

应付清算款 － －

应付赎回款 9.79 21,167.46

应付管理人报酬 69,287.41 121,138.29

应付托管费 11,547.90 20,189.72

应付销售服务费 2,453.62 2,155.36

应付投资顾问费 － －


应交税费 － 0.01

应付利润 － －

递延所得税负债 － －

其他负债 209,201.01 316,038.08

负债合计 292,499.73 480,688.92

净资产：

实收基金 78,284,324.85 95,653,162.09

其他综合收益 － －

未分配利润 -10,382,392.97 -3,569,796.50

净资产合计 67,901,931.88 92,083,365.59

负债和净资产总计 68,194,431.61 92,564,054.51

注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.8674 元，基金份额总额

78,284,324.85 份。其中：富国中证 500 基本面精选股票发起式 A 份额净值 0.8679

元，份额总额 72,699,683.08 份；富国中证 500 基本面精选股票发起式 C 份额净

值 0.8605 元，份额总额 5,584,641.77 份。

7.2 利润表

会计主体：富国中证 500 基本面精选股票型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间(2022
（2023 年 01 月 01 年 7 月 29 日(基金合
项 目 日至 2023 年 12 月 同生效日)至 2022 年
31 日） 12 月 31 日)

一、营业总收入 -5,184,072.18 -2,699,226.70

1.利息收入 45,383.59 124,936.17

其中：存款利息收入 45,383.59 92,297.81

债券利息收入 － －

资产支持证券利息收入 － －

买入返售金融资产收入 － 32,638.36

其他利息收入 － －

2.投资收益（损失以“-”填列） -6,216,061.30 821,666.95

其中：股票投资收益 -7,022,939.86 656,195.50

基金投资收益 － －

债券投资收益 27,692.43 14,446.03

资产支持证券投资收益 － －

贵金属投资收益 － －

衍生工具收益 -657,056.93 99,398.60

股利收益 1,436,243.06 51,626.82

以摊余成本计量的金融资产终止确认 － －

产生的收益

其他投资收益 － －

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 949,439.13 -3,669,145.47

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －

5.其他收入（损失以“-”号填列） 37,166.40 23,315.65

减：二、营业总支出 1,422,086.58 849,069.03

1．管理人报酬 1,097,281.75 647,579.56

2．托管费 182,880.32 107,929.95

3．销售服务费 25,129.94 13,109.54

4． 投资顾问费 － －

5．利息支出 － －

其中：卖出回购金融资产支出 － －

6. 信用减值损失 － －

7. 税金及附加 241.57 414.98

8．其他费用 116,553.00 80,035.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -6,606,158.76 -3,548,295.73

减：所得税费用 － －

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -6,606,158.76 -3,548,295.73

五、其他综合收益的税后净额 － －

六、综合收益总额 -6,606,158.76 -3,548,295.73

7.3 净资产变动表

会计主体：富国中证 500 基本面精选股票型发起式证券投资基金

本报告期： 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目 本期

（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日）

实收基金 未分配 净资产

利润 合计

一、上期期末净资产 95,653,162. - 92,083,365.

09 3,569,796.5 59

0

二、本期期初净资产 95,653,162. - 92,083,365.

09 3,569,796.5 59

0

三、本期增减变动额（减少以“-” - - -

号填列） 17,368,837. 6,812,596.4 24,181,433.

24 7 71

（一）、综合收益总额 - -

－ 6,606,158.7 6,606,158.7

6 6

（二）、本期基金份额交易产生的净资 - -206,437.71 -

产变动数（净资产减少以“-”号填列）17,368,837. 17,575,274.


24 95

其中：1.基金申购款 5,549,083.2 -202,374.17 5,346,709.0
0 3

2.基金赎回款 - -
22,917,920. -4,063.54 22,921,983.
44 98

（三）、本期向基金份额持有人分配利

润产生的净资产变动（净资产减少以 － － －
“-”号填列）

四、本期期末净资产 -

78,284,324.810,382,392.967,901,931.8
5 7 8

上年度可比期间(2022 年 7 月 29 日(基金
项目 合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日)

实收基金 未分配 净资产合计
利润

一、本期期初净资产 104,650,005. －104,650,005.
64 64

二、本期增减变动额（减少以“-” - - -
号填列） 8,996,843.553,569,796.5012,566,640.0
5

（一）、综合收益总额 － - -
3,548,295.733,548,295.73

（二）、本期基金份额交易产生的净资 - -21,500.77 -
产变动数（净资产减少以“-”号填列）8,996,843.55 9,018,344.32

其中：1.基金申购款 1,387,410.64 1,073.031,388,483.67

2.基金赎回款 - -
10,384,254.1 -22,573.8010,406,827.9
9 9

（三）、本期向基金份额持有人分配利

润产生的净资产变动（净资产减少以 － － －
“-”号填列）

三、本期期末净资产 95,653,162.0 -92,083,365.5
93,569,796.50 9

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

陈 戈 林志松 徐慧

————————— ————————— ————————

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

富国中证500基本面精选股票型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]1010 号《关于准予富国中证 500 基本面精选股票型发起式证券投资基金注册的批复》注
册，由基金管理人富国基金管理有限公司自 2022 年 7 月 14 日至 2022 年 7 月 27
日止期间向社会公开发行募集，募集期结束经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(22)第 00351 号验资报告后，向中国证监会报送
基金备案材料。基金合同于 2022 年 7 月 29 日正式生效。本基金为契约型开放
式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币104,635,698.25 元，募集资金在募集期间产生的利息为人民币 14,307.39 元，以上实收基金(本息)合计为人民币 104,650,005.64 元，折合 104,650,005.64 份
基金份额，其中 A 类基金份额 98,986,401.08 份，C 类基金份额 5,663,604.56
份。本基金的基金管理人及注册登记机构为富国基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、信用衍生品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%(其中，本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-20%)；本基金投资于中证 500 全收益指数的成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期
货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。

本基金的业绩比较基准为：中证 500 全收益指数收益率×80%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)×10%+中债综合全价指数收益率×10%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号《年度报告和中期报告》》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年
12 月 31 日的财务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止期间的经营
成果和净资产变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财
务报表的实际编制期间系 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生
信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存
在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；
债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；

处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已
确认的公允价值变动收益；

(3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；

(4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；

(6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(7)其他收入在本基金履行了基金合同中的履约义务，即在客户取得服务控制权时确认收入。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。7.4.4.11 基金的收益分配政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红；若基金合同生效不满 3 个月，本基金可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在遵守法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质性不利
影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项

1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，
调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自

2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，
调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值
税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全
面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投
资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总
局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

4 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策
的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基
金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

5 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储
蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，
对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂
减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策
有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6 境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

（2023 年 12 月 31 日） （2022 年 12 月 31 日）

活期存款 7,577,464.84 5,315,004.31

等于：本金 7,576,653.85 5,314,416.40

加：应计利息 810.99 587.91

减：坏账准备 － －

定期存款 － －

等于：本金 － －

加：应计利息 － －

减：坏账准备 － －

其中：存款期限 1 个月 － －
以内

存款期限 1-3 个 － －
月

存款期限 3 个月 － －
以上

其他存款 － －

等于：本金 － －


加：应计利息 － －

减：坏账准备 － －

合计 7,577,464.84 5,315,004.31

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有定期存款。

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末（2023 年 12 月 31 日）

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 61,721,820.2 － 59,007,113.9 -
6 2 2,714,706.34

贵金属投资-金交所黄金合约 － － － －

交易所市场 － － － －

债券 银行间市场 － － － －

合计 － － － －

资产支持证券 － － － －

基金 － － － －

其他 － － － －

合计 61,721,820.2 － 59,007,113.9 -
6 2 2,714,706.34

项目 上年度末（2022 年 12 月 31 日）

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 87,945,032.8 － 84,405,034.0 -
2 2 3,539,998.80

贵金属投资-金交所黄金合约 － － － －

交易所市场 － － － －

债券 银行间市场 － － － －

合计 － － － －

资产支持证券 － － － －

基金 － － － －

其他 － － － －

合计 87,945,032.8 － 84,405,034.0 -
2 2 3,539,998.80

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

金额单位：人民币元

本期末（2023 年 12 月 31 日）

项目 名义金额 公允价值 备注(成本)
资产 负债

利率衍生工具 － － － －

货币衍生工具 － － － －

权益衍生工具 4,354,440.00 － － －


股指期货 4,354,440.00 － － －

其他衍生工具 － － － －

合计 4,354,440.00 － － －

上年度末（2022 年 12 月 31 日）

项目 名义金额 公允价值 备注(成本)
资产 负债

利率衍生工具 － － － －

货币衍生工具 － － － －

权益衍生工具 2,478,906.67 － － －

股指期货 2,478,906.67 － － －

其他衍生工具 － － － －

合计 2,478,906.67 － － －

注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。在当日无负债结算制度下，

结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的期货投

资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。

7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动

IC2401 IC2401 4.00 4,349,440. -5,000.00

00

合计 -5,000.00

减：可抵销期货暂收 -5,000.00

款

净额 －

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购中取得的债券。

7.4.7.5 其他资产

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。

7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末（2023 年 12 月 31 上年度末（2022 年 12 月


日） 31 日）

应付券商交易单元保证金 － －

应付赎回费 － －

应付证券出借违约金 － －

应付交易费用 111,201.01 238,038.08

其中：交易所市场 111,201.01 238,038.08

银行间市场 － －

应付利息 － －

预提信息披露费 80,000.00 50,000.00

预提审计费 18,000.00 28,000.00

合计 209,201.01 316,038.08

7.4.7.7 实收基金
富国中证 500 基本面精选股票发起式 A：

金额单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日）
基金份额（份） 账面金额

上年度末 91,402,579.54 91,402,579.54

本期申购 2,034,087.45 2,034,087.45

本期赎回（以“-”号填列） -20,736,983.91 -20,736,983.91

本期末 72,699,683.08 72,699,683.08

富国中证 500 基本面精选股票发起式 C：

金额单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日）
基金份额（份） 账面金额

上年度末 4,250,582.55 4,250,582.55

本期申购 3,514,995.75 3,514,995.75

本期赎回（以“-”号填列） -2,180,936.53 -2,180,936.53

本期末 5,584,641.77 5,584,641.77

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.8 未分配利润
富国中证 500 基本面精选股票发起式 A：

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 196,112.07 - -3,401,187.83
3,597,299.90

本期期初 196,112.07 - -3,401,187.83
3,597,299.90

本期利润 - 869,759.09 -6,140,176.76
7,009,935.85

本期基金份额交易产生的 -167,237.03 105,188.69 -62,048.34
变动数


其中：基金申购款 -29,032.93 -8,064.51 -37,097.44

基金赎回款 -138,204.10 113,253.20 -24,950.90

本期已分配利润 － － －

本期末 - - -9,603,412.93

6,981,060.81 2,622,352.12

富国中证 500 基本面精选股票发起式 C：

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -1,739.01 -166,869.66 -168,608.67

本期期初 -1,739.01 -166,869.66 -168,608.67

本期利润 -545,662.04 79,680.04 -465,982.00

本期基金份额交易产生的 -31,124.17 -113,265.20 -144,389.37

变动数

其中：基金申购款 -39,925.81 -125,350.92 -165,276.73

基金赎回款 8,801.64 12,085.72 20,887.36

本期已分配利润 － － －

本期末 -578,525.22 -200,454.82 -778,980.04

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间(2022 年 7
项目 2023 年 12 月 31 日） 月 29 日(基金合同生效日)
至 2022 年 12 月 31 日)

活期存款利息收入 27,713.94 60,196.89

定期存款利息收入 － －

其他存款利息收入 － －

结算备付金利息收入 17,436.56 31,123.79

其他 233.09 977.13

合计 45,383.59 92,297.81

7.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 上年度可比期间(2022 年 7 月
项目 日至 2023 年 12 月 3129 日(基金合同生效日)至 2022
日） 年 12 月 31 日)

卖出股票成交总额 455,147,189.82 150,500,496.03

减：卖出股票成本总额 461,097,996.31 149,380,159.07

减：交易费用 1,072,133.37 464,141.46

买卖股票差价收入 -7,022,939.86 656,195.50


7.4.7.11 债券投资收益

7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 上年度可比期间(2022 年
项目 日至 2023 年 12 月 31 7 月 29 日(基金合同生效
日） 日)至 2022 年 12 月 31
日)

债券投资收益——利息收入 26.91 16.44

债券投资收益——买卖债券（债转 27,665.52 14,429.59
股及债券到期兑付）差价收入

合计 27,692.43 14,446.03

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期（2023年01月01 上年度可比期间(2022
项目 日至2023年12月31 年7月29日(基金合同
日） 生效日)至2022年12月
31日)

卖出债券（债转股及债券到期兑付） 151,499.05 75,249.52
成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑 123,800.00 60,800.00
付）成本总额

减：应计利息总额 27.41 16.92

减：交易费用 6.12 3.01

买卖债券差价收入 27,665.52 14,429.59

7.4.7.12 资产支持证券投资收益

7.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。

7.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

注: 本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益——买卖资

产支持证券差价收入。


7.4.7.13 贵金属投资收益

注:本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖贵金属交易。

7.4.7.14 衍生工具收益

7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日 上年度可比期间(2022 年 7 月
项目 至 2023 年 12 月 31 日） 29 日(基金合同生效日)至
2022 年 12 月 31 日)

股指期货投资收益 -657,056.93 99,398.60

7.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 上年度可比期间(2022

项目 日至 2023 年 12 月 31 年 7 月 29 日(基金合同

日） 生效日)至 2022 年 12

月 31 日)

股票投资产生的股利收益 1,436,243.06 51,626.82

其中：证券出借权益补偿收入 － －

基金投资产生的股利收益 － －

合计 1,436,243.06 51,626.82

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日 上年度可比期间(2022 年 7
项目名称 至 2023 年 12 月 31 日） 月 29 日(基金合同生效日)
至 2022 年 12 月 31 日)

1.交易性金融资产 825,292.46 -3,539,998.80

股票投资 825,292.46 -3,539,998.80

债券投资 － －

资产支持证券投资 － －

基金投资 － －

贵金属投资 － －

其他 － －

2.衍生工具 124,146.67 -129,146.67

权证投资 － －

股指期货-套保买入股指期货 124,146.67 -129,146.67


3.其他 － －

减：应税金融商品公允价值变动产 － －
生的预估增值税

合计 949,439.13 -3,669,145.47

7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间(2022 年 7 月
项目 2023 年 12 月 31 日） 29 日(基金合同生效日)至 2022
年 12 月 31 日)

基金赎回费收入 35,106.12 22,244.03

基金转换费收入 2,060.28 1,071.62

合计 37,166.40 23,315.65

7.4.7.18 信用减值损失

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无信用减值损失。

7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日 上年度可比期间(2022 年 7

项目 至 2023 年 12 月 31 日） 月 29 日(基金合同生效日)

至 2022 年 12 月 31 日)

审计费用 18,000.00 28,000.00

信息披露费 80,000.00 50,000.00

证券出借违约金 － －

银行费用 553.00 135.00

债券账户维护费 18,000.00 1,500.00

其他 － 400.00

合计 116,553.00 80,035.00

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构、
基金发起人

海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构

申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东

中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

山东省金融资产管理股份有限公司 基金管理人的股东


蒙特利尔银行 基金管理人的股东

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间(2022年7月29日(基
年 12 月 31 日） 金合同生效日)至2022年12月31日)

关联方名称 占当期股票成交 占当期股票成交
成交金额 总额的比例 成交金额 总额的比例（%）
（%）

海通证券 95,989,626.58 10.79 114,795,691.23 29.61

申万宏源 104,706,682.38 11.77 94,960,635.62 24.49

7.4.10.1.2 权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 上年度可比期间(2022年7月29日(基
12 月 31 日） 金合同生效日)至2022年12月31日)

关联方名称 占当期债券成交 占当期债券成交
成交金额 总额的比例 成交金额 总额的比例（%）
（%）

海通证券 110,644.59 73.03 11,518.60 15.31

7.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 上年度可比期间(2022年7月29日(基
12 月 31 日） 金合同生效日)至2022年12月31日)

关联方名称 占当期回购成交 占当期回购成交总
成交金额 总额的比例 成交金额 额的比例（%）
（%）

海通证券 － －30,000,000.00 100.00

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。


7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期（2023年01月01日至2023年12月31日）

关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总
的比例（%） 额的比例（%）

海通证券 69,895.48 11.51 33,275.52 29.92

申万宏源 75,879.43 12.50 17,878.44 16.08

上年度可比期间(2022年7月29日(基金合同生效日)至2022年12月31日)

关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总
的比例（%） 额的比例（%）

海通证券 84,339.55 29.79 77,257.27 32.46

申万宏源 77,919.42 27.52 52,334.14 21.99

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取

证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议

的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间(2022 年 7 月 29

项目 2023 年 12 月 31 日） 日(基金合同生效日)至 2022 年

12 月 31 日)

当期发生的基金应支付的管理 1,097,281.75 647,579.56

费

其中：应支付销售机构的客户 466,169.45 282,754.41

维护费

应支付基金管理人的净 631,112.30 364,825.15

管理费

注：2023 年 7 月 10 日前，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计

提，自 2023 年 7 月 10 日起，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率

计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值


基金管理费每日计提，按月支付。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 上年度可比期间(2022 年 7

项目 日至 2023 年 12 月 31 月 29 日(基金合同生效日)

日） 至 2022 年 12 月 31 日)

当期发生的基金应支 182,880.32 107,929.95

付的托管费

注：2023 年 7 月 10 日前，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计

提，自 2023 年 7 月 10 日起，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率

计提。

托管费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。

7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日）

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称 富国中证 500 基本面 富国中证 500 基本面 合计

精选股票发起式 A 精选股票发起式 C

富国基金管理有限公司 － 744.48 744.48

中国工商银行股份有限 － 11,311.53 11,311.53
公司

合计 － 12,056.01 12,056.01

单位：人民币元

上年度可比期间(2022 年 7 月 29 日(基金合同生效日)至 2022 年 12
获得销售服务费的各关 月 31 日)

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

富国中证 500 基本面 富国中证 500 基本面 合计

精选股票发起式 A 精选股票发起式 C

富国基金管理有限公司 － 333.21 333.21

中国工商银行股份有限 － 6,418.05 6,418.05
公司


合计 － 6,751.26 6,751.26

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一

日 C 类基金份额资产净值的 0.60%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.60%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

C 类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债

券（含回购）交易。

7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务

的情况

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用

固定期限费率从事证券出借业务。

7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业

务的情况

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用

市场化期限费率从事证券出借业务。

7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

上年度可比期间(2022 年 7 月
本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 29 日(基金合同生效日)至
项目 年 12 月 31 日） 2022 年 12 月 31 日)

富国中证 500 富国中证 500 基 富国中证 500 基 富国中证 500


基本面精选股 本面精选股票发 本面精选股票 基本面精选股

票发起式 A 起式 C 发起式 A 票发起式 C

基金合同生效日（2022 10,000,416.7

年 07 月 29 日）持有的 10,000,416.71 － 1 －

基金份额

期初持有的基金份额 10,000,416.71 － 10,000,416.7 －

1

期间申购/买入总份额 － － － －

期间因拆分变动份额 － － － －

减:期间赎回/卖出总份 － － － －

额

期末持有的基金份额 10,000,416.71 － 10,000,416.7 －

1

期末持有的基金份额占 13.76% － 10.94% －

基金总份额比例

注：本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行，不存在费率优惠的情况。

7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基

金。

7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12上年度可比期间(2022 年 7 月 29 日(基
关联方名称 月 31 日） 金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日)

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行股份

有限公司 7,577,464.84 27,713.94 5,315,004.31 60,196.89

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证

券。

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项。

7.4.11 利润分配情况

注：本基金本报告期未进行利润分配。


7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风
险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。由于国债、央行票据和政策性金融债的信用风险很低，故不进行列示。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注:本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的信用债。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的信用债。
7.4.13.2.3 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要
求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金本报告期末无重大流动性风险。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。


单位：人民币元

本期末（2023 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

31 日）

资产

货币资金 7,577,464.84 － － － － － 7,577,464.84

结算备付金 1,078,637.19 － － － － － 1,078,637.19

存出保证金 6,538.33 － － － － 521,932.80 528,471.13

交易性金融资产 － － － － － 59,007,113.92 59,007,113.92

应收申购款 － － － － － 2,744.53 2,744.53

资产总计 8,662,640.36 － － － － 59,531,791.25 68,194,431.61

负债

应付赎回款 － － － － － 9.79 9.79

应付管理人报酬 － － － － － 69,287.41 69,287.41

应付托管费 － － － － － 11,547.90 11,547.90

应付销售服务费 － － － － － 2,453.62 2,453.62

其他负债 － － － － － 209,201.01 209,201.01

负债总计 － － － － － 292,499.73 292,499.73

利率敏感度缺口 8,662,640.36 － － － － 59,239,291.52 67,901,931.88

上年度末（2022 年 12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 31 日）

资产

货币资金 5,315,004.31 － － － － － 5,315,004.31

结算备付金 2,417,252.99 － － － － － 2,417,252.99

存出保证金 21,320.78 － － － － 328,966.40 350,287.18


交易性金融资产 － － － － － 84,405,034.02 84,405,034.02

应收清算款 － － － － － 73,280.58 73,280.58

应收申购款 － － － － － 3,195.43 3,195.43

资产总计 7,753,578.08 － － － － 84,810,476.43 92,564,054.51

负债

应付赎回款 － － － － － 21,167.46 21,167.46

应付管理人报酬 － － － － － 121,138.29 121,138.29

应付托管费 － － － － － 20,189.72 20,189.72

应付销售服务费 － － － － － 2,155.36 2,155.36

应交税费 － － － － － 0.01 0.01

其他负债 － － － － － 316,038.08 316,038.08

负债总计 － － － － － 480,688.92 480,688.92

利率敏感度缺口 7,753,578.08 － － － － 84,329,787.51 92,083,365.59

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本期末及上年度末均未持有债券资产（不含可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金可持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.3 其他价格风险

本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%（其中，本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-20%）；本基金

投资于中证 500 全收益指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非

现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期

货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债

券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收

申购款等。

如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变

更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。

本基金面临的整体市场价格风险列示如下：

金额单位：人民币元

本期末（2023 年 12 月 31 日） 上年度末（2022 年 12 月 31
日）

项目 占基金资产净 占基金资产
公允价值 值比例（%） 公允价值 净值比例

（%）

交易性金融资产－股票投资 59,007,113.92 86.90 84,405,034.02 91.66

交易性金融资产－基金投资 － － － －

交易性金融资产－债券投资 － － － －

交易性金融资产－贵金属投

资 － － － －

衍生金融资产－权证投资 － － － －

其他 － － － －

合计 59,007,113.92 86.90 84,405,034.02 91.66

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进

行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，

业绩比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值

产生的影响。

1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关；2. 以下
假设

分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元 ）

分析 相关风险变量的变动 本期末（2023 年 12 月 上年度末（2022 年 12 月
31 日） 31 日）


1.业绩比较基准增加 1% 679,174.15 519,925.30

2.业绩比较基准减少 1% -679,174.15 -519,925.30

7.4.14 公允价值

7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的

输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整

的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输

入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次 （2023 年 12 月 31 （2022 年 12 月 31 日）

日）

第一层次 59,007,113.92 84,405,034.02

第二层次 － －

第三层次 － －

合计 59,007,113.92 84,405,034.02

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非

公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间

及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公

允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公

允价值应属第二层次或第三层次。

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工 具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产 和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.15.1 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.15.2 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 59,007,113.92 86.53

其中：股票 59,007,113.92 86.53

2 基金投资 － －

3 固定收益投资 － －

其中：债券 － －

资产支持证券 － －

4 贵金属投资 － －

5 金融衍生品投资 － －

6 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返售金融资 － －
产

7 银行存款和结算备付金合计 8,656,102.03 12.69

8 其他各项资产 531,215.66 0.78

9 合计 68,194,431.61 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 1,923,319.00 2.83

C 制造业 40,178,483.00 59.17

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,497,335.00 2.21

E 建筑业 621,918.00 0.92

F 批发和零售业 1,796,752.74 2.65

G 交通运输、仓储和邮政业 1,030,625.00 1.52

H 住宿和餐饮业 295,218.00 0.43

I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,541,543.15 5.22

J 金融业 3,974,046.00 5.85

K 房地产业 759,543.00 1.12

L 租赁和商务服务业 215,946.00 0.32

M 科学研究和技术服务业 848,999.03 1.25

N 水利、环境和公共设施管理业 489,725.00 0.72

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 － －

R 文化、体育和娱乐业 1,625,863.00 2.39

S 综合 207,798.00 0.31

合计 59,007,113.92 86.90

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例
（%）

1 000623 吉林敖东 114,700 1,736,558.00 2.56

2 000933 神火股份 78,800 1,323,840.00 1.95

3 000970 中科三环 124,500 1,288,575.00 1.90

4 688002 睿创微纳 27,300 1,207,206.00 1.78

5 300026 红日药业 277,500 1,176,600.00 1.73

6 002025 航天电器 23,300 1,118,866.00 1.65

7 000563 陕国投Ａ 365,200 1,110,208.00 1.64

8 000997 新 大 陆 56,400 1,106,004.00 1.63

9 600155 华创云信 122,400 1,020,816.00 1.50

10 300677 英科医疗 37,600 878,336.00 1.29

11 600582 天地科技 142,300 774,112.00 1.14

12 600499 科达制造 69,500 733,225.00 1.08

13 600707 彩虹股份 105,100 709,425.00 1.04

14 688006 杭可科技 30,140 707,687.20 1.04


15 002738 中矿资源 18,400 686,504.00 1.01

16 000878 云南铜业 61,000 664,290.00 0.98

17 003031 中瓷电子 7,300 644,079.00 0.95

18 603688 石英股份 7,400 642,912.00 0.95

19 603883 老百姓 20,900 624,701.00 0.92

20 600038 中直股份 15,800 608,774.00 0.90

21 002223 鱼跃医疗 17,200 594,776.00 0.88

22 002138 顺络电子 21,700 586,117.00 0.86

23 002432 九安医疗 15,500 583,885.00 0.86

24 688281 华秦科技 4,240 575,198.40 0.85

25 688029 南微医学 5,917 572,765.60 0.84

26 300017 网宿科技 72,600 569,910.00 0.84

27 300001 特锐德 28,100 564,810.00 0.83

28 000156 华数传媒 75,200 554,224.00 0.82

29 600131 国网信通 36,500 552,975.00 0.81

30 002030 达安基因 57,000 551,760.00 0.81

31 000778 新兴铸管 142,800 545,496.00 0.80

32 300257 开山股份 34,200 538,992.00 0.79

33 688105 诺唯赞 16,830 538,896.60 0.79

34 000830 鲁西化工 52,300 524,569.00 0.77

35 300037 新宙邦 11,000 520,300.00 0.77

36 601058 赛轮轮胎 43,800 514,650.00 0.76

37 000932 华菱钢铁 99,600 512,940.00 0.76

38 601666 平煤股份 44,300 512,108.00 0.75

39 000598 兴蓉环境 89,700 510,393.00 0.75

40 002028 思源电气 9,800 509,992.00 0.75

41 002518 科士达 18,300 505,080.00 0.74

42 000937 冀中能源 70,600 504,084.00 0.74

43 600008 首创环保 185,200 498,188.00 0.73

44 600580 卧龙电驱 41,800 490,314.00 0.72

45 000967 盈峰环境 103,100 489,725.00 0.72

46 600167 联美控股 86,200 488,754.00 0.72

47 002506 协鑫集成 177,900 487,446.00 0.72

48 300363 博腾股份 19,300 485,395.00 0.71

49 600339 中油工程 159,300 482,679.00 0.71

50 300487 蓝晓科技 9,000 477,540.00 0.70

51 601665 齐鲁银行 122,000 477,020.00 0.70

52 603379 三美股份 13,800 469,200.00 0.69

53 300390 天华新能 18,400 466,440.00 0.69

54 600500 中化国际 105,400 465,868.00 0.69

55 000930 中粮科技 70,100 465,464.00 0.69


56 601966 玲珑轮胎 24,200 465,366.00 0.69

57 600737 中粮糖业 56,400 464,736.00 0.68

58 002092 中泰化学 73,300 447,130.00 0.66

59 002408 齐翔腾达 84,400 445,632.00 0.66

60 603026 胜华新材 9,600 440,256.00 0.65

61 601128 常熟银行 68,600 438,354.00 0.65

62 300394 天孚通信 4,700 430,144.00 0.63

63 600481 双良节能 50,400 426,384.00 0.63

64 600062 华润双鹤 22,800 424,080.00 0.62

65 000887 中鼎股份 34,100 421,817.00 0.62

66 600498 烽火通信 25,300 420,992.00 0.62

67 000581 威孚高科 27,600 415,932.00 0.61

68 603160 汇顶科技 6,000 414,600.00 0.61

69 002384 东山精密 22,800 414,504.00 0.61

70 002155 湖南黄金 37,200 414,408.00 0.61

71 688208 道通科技 17,400 413,250.00 0.61

72 600862 中航高科 17,400 385,410.00 0.57

73 600022 山东钢铁 280,200 383,874.00 0.57

74 603885 吉祥航空 31,700 380,400.00 0.56

75 000636 风华高科 27,700 378,382.00 0.56

76 002508 老板电器 17,000 370,260.00 0.55

77 688521 芯原股份 7,200 359,712.00 0.53

78 603355 莱克电气 15,900 354,570.00 0.52

79 002670 国盛金控 36,600 341,112.00 0.50

80 600755 厦门国贸 48,200 335,954.00 0.49

81 600820 隧道股份 57,800 332,928.00 0.49

82 002373 千方科技 29,400 329,574.00 0.49

83 002958 青农商行 124,800 326,976.00 0.48

84 600977 中国电影 26,600 325,584.00 0.48

85 300136 信维通信 13,500 318,600.00 0.47

86 688248 南网科技 12,419 310,102.43 0.46

87 600153 建发股份 32,000 308,160.00 0.45

88 600827 百联股份 32,300 306,527.00 0.45

89 600258 首旅酒店 18,900 295,218.00 0.43

90 000089 深圳机场 45,700 293,851.00 0.43

91 300251 光线传媒 35,700 290,955.00 0.43

92 002739 万达电影 22,300 290,346.00 0.43

93 600170 上海建工 123,500 288,990.00 0.43

94 002131 利欧股份 123,700 282,036.00 0.42

95 002557 洽洽食品 7,900 275,078.00 0.41

96 601717 郑煤机 21,200 268,180.00 0.39


97 603317 天味食品 20,100 267,129.00 0.39

98 002568 百润股份 10,800 265,788.00 0.39

99 000729 燕京啤酒 30,700 264,941.00 0.39

100 002865 钧达股份 3,300 255,684.00 0.38

101 002078 太阳纸业 20,500 249,485.00 0.37

102 002563 森马服饰 41,800 241,186.00 0.36

103 002791 坚朗五金 5,900 238,891.00 0.35

104 002372 伟星新材 15,700 227,179.00 0.33

105 002600 领益智造 33,400 225,784.00 0.33

106 002572 索菲亚 14,000 223,300.00 0.33

107 601636 旗滨集团 32,400 221,616.00 0.33

108 601828 美凯龙 55,800 215,946.00 0.32

109 000009 中国宝安 17,700 207,798.00 0.31

110 300088 长信科技 30,500 204,045.00 0.30

111 688390 固德威 1,540 201,093.20 0.30

112 002625 光启技术 13,300 196,574.00 0.29

113 600325 华发股份 27,200 196,112.00 0.29

114 001914 招商积余 16,100 192,556.00 0.28

115 603056 德邦股份 13,000 188,110.00 0.28

116 000402 金 融 街 51,700 187,671.00 0.28

117 600637 东方明珠 24,600 184,992.00 0.27

118 002244 滨江集团 25,200 183,204.00 0.27

119 300146 汤臣倍健 10,200 173,706.00 0.26

120 002468 申通快递 21,600 168,264.00 0.25

121 601098 中南传媒 16,200 164,754.00 0.24

122 600928 西安银行 43,600 145,188.00 0.21

123 600066 宇通客车 10,700 141,775.00 0.21

124 300212 易华录 4,500 141,525.00 0.21

125 002281 光迅科技 4,900 139,650.00 0.21

126 002511 中顺洁柔 13,800 138,000.00 0.20

127 603218 日月股份 11,100 137,307.00 0.20

128 600998 九州通 18,474 129,502.74 0.19

129 600655 豫园股份 14,800 91,908.00 0.14

130 603156 养元饮品 4,100 87,166.00 0.13

131 600398 海澜之家 10,200 75,684.00 0.11

132 300724 捷佳伟创 1,000 74,010.00 0.11

133 002423 中粮资本 9,100 60,788.00 0.09

134 000959 首钢股份 17,000 58,820.00 0.09

135 002056 横店东磁 4,200 56,868.00 0.08

136 000958 电投产融 13,600 53,584.00 0.08

137 603737 三棵树 1,060 50,466.60 0.07


138 600315 上海家化 1,500 31,770.00 0.05

139 600699 均胜电子 1,000 17,960.00 0.03

140 002595 豪迈科技 500 14,885.00 0.02

141 002439 启明星辰 500 13,500.00 0.02

142 002683 广东宏大 500 10,040.00 0.01

143 000960 锡业股份 500 7,160.00 0.01

144 688819 天能股份 50 1,396.00 0.00

145 688777 中控技术 29 1,315.15 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
（%）

1 601958 金钼股份 3,397,499.00 3.69

2 000623 吉林敖东 3,215,795.00 3.49

3 600535 天士力 2,991,945.00 3.25

4 600195 中牧股份 2,956,683.00 3.21

5 002985 北摩高科 2,916,855.56 3.17

6 688002 睿创微纳 2,822,892.55 3.07

7 601058 赛轮轮胎 2,498,594.00 2.71

8 603026 胜华新材 2,472,725.00 2.69

9 000807 云铝股份 2,460,133.00 2.67

10 600718 东软集团 2,429,173.00 2.64

11 000563 陕国投 A 2,409,676.00 2.62

12 603127 昭衍新药 2,406,761.00 2.61

13 002249 大洋电机 2,356,327.00 2.56

14 000997 新大陆 2,355,425.00 2.56

15 002065 东华软件 2,343,199.00 2.54

16 002025 航天电器 2,338,946.00 2.54

17 688289 圣湘生物 2,318,955.37 2.52

18 002738 中矿资源 2,318,892.00 2.52

19 600131 国网信通 2,288,555.00 2.49

20 600580 卧龙电驱 2,276,346.00 2.47

21 000513 丽珠集团 2,275,558.00 2.47

22 688006 杭可科技 2,246,978.93 2.44

23 600155 华创云信 2,215,750.00 2.41

24 688029 南微医学 2,196,999.63 2.39

25 600062 华润双鹤 2,186,805.00 2.37

26 600546 山煤国际 2,177,290.00 2.36

27 600549 厦门钨业 2,154,083.00 2.34


28 600339 中油工程 2,122,369.00 2.30

29 002128 电投能源 2,100,937.00 2.28

30 000630 铜陵有色 2,070,260.00 2.25

31 300009 安科生物 2,053,621.73 2.23

32 600998 九州通 2,040,624.00 2.22

33 603650 彤程新材 2,035,988.00 2.21

34 000878 云南铜业 2,026,817.00 2.20

35 002409 雅克科技 2,021,132.00 2.19

36 000830 鲁西化工 2,015,970.00 2.19

37 002221 东华能源 2,000,272.00 2.17

38 002507 涪陵榨菜 1,984,187.10 2.15

39 600259 广晟有色 1,982,632.00 2.15

40 002670 国盛金控 1,949,420.00 2.12

41 600315 上海家化 1,928,247.00 2.09

42 000415 渤海租赁 1,907,446.00 2.07

43 002028 思源电气 1,900,389.00 2.06

44 600879 航天电子 1,893,417.00 2.06

45 603927 中科软 1,889,178.68 2.05

46 000937 冀中能源 1,879,871.00 2.04

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易

费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
（%）

1 688289 圣湘生物 3,496,634.33 3.80

2 600535 天士力 3,371,319.00 3.66

3 600718 东软集团 3,255,107.00 3.53

4 601958 金钼股份 3,205,294.00 3.48

5 600867 通化东宝 3,116,281.00 3.38

6 000630 铜陵有色 3,048,625.00 3.31

7 002409 雅克科技 3,030,002.00 3.29

8 600195 中牧股份 2,968,497.80 3.22

9 600549 厦门钨业 2,951,620.00 3.21

10 002985 北摩高科 2,850,546.20 3.10

11 603927 中科软 2,816,822.20 3.06

12 002128 电投能源 2,816,053.00 3.06

13 300308 中际旭创 2,670,140.00 2.90

14 600580 卧龙电驱 2,666,937.00 2.90

15 000415 渤海租赁 2,652,242.00 2.88


16 002221 东华能源 2,650,119.00 2.88

17 600546 山煤国际 2,642,182.25 2.87

18 600060 海信视像 2,601,285.00 2.82

19 603218 日月股份 2,518,380.00 2.73

20 000807 云铝股份 2,493,119.00 2.71

21 002065 东华软件 2,415,994.00 2.62

22 603127 昭衍新药 2,385,410.00 2.59

23 601869 长飞光纤 2,300,143.00 2.50

24 688777 中控技术 2,299,737.96 2.50

25 002249 大洋电机 2,298,845.00 2.50

26 300073 当升科技 2,221,655.07 2.41

27 002273 水晶光电 2,217,700.00 2.41

28 688006 杭可科技 2,196,953.12 2.39

29 601928 凤凰传媒 2,193,567.00 2.38

30 000513 丽珠集团 2,184,354.00 2.37

31 601456 国联证券 2,183,913.00 2.37

32 300009 安科生物 2,169,898.00 2.36

33 002468 申通快递 2,148,844.00 2.33

34 002625 光启技术 2,148,402.88 2.33

35 300463 迈克生物 2,129,982.00 2.31

36 000997 新大陆 2,129,585.72 2.31

37 300244 迪安诊断 2,098,757.97 2.28

38 600398 海澜之家 2,096,996.00 2.28

39 000878 云南铜业 2,096,746.00 2.28

40 600373 中文传媒 2,081,867.00 2.26

41 000937 冀中能源 2,070,346.00 2.25

42 002444 巨星科技 2,043,700.08 2.22

43 603650 彤程新材 2,032,465.00 2.21

44 300390 天华新能 2,029,299.30 2.20

45 600096 云天化 1,995,764.00 2.17

46 600879 航天电子 1,947,409.00 2.11

47 601058 赛轮轮胎 1,942,842.00 2.11

48 000778 新兴铸管 1,926,957.00 2.09

49 600435 北方导航 1,907,531.00 2.07

50 603596 伯特利 1,900,325.00 2.06

51 002738 中矿资源 1,897,506.40 2.06

52 600998 九州通 1,886,972.00 2.05

53 002507 涪陵榨菜 1,886,331.78 2.05

54 002439 启明星辰 1,873,308.00 2.03

55 000060 中金岭南 1,871,213.00 2.03

56 601187 厦门银行 1,866,219.00 2.03


57 688029 南微医学 1,846,964.55 2.01

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易

费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 434,874,783.75

卖出股票收入（成交）总额 455,147,189.82

注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交

金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明

细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择

流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过

多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，降低投资组合的整体

风险。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏

观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析，对国债期货和现

货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，陕西省国际信托股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局陕西监管局的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 528,471.13

2 应收清算款 －

3 应收股利 －

4 应收利息 －

5 应收申购款 2,744.53

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 531,215.66

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。


8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存

在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

富国中证 500

基本面精选 578 125,778.00 10,000,416.71 13.76 62,699,266.37 86.24
股票发起式 A
富国中证 500

基本面精选 343 16,281.75 － － 5,584,641.77 100.00
股票发起式 C

合计 921 84,999.27 10,000,416.71 12.77 68,283,908.14 87.23

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%)

基金管理人所 富国中证

有从业人员持 500 基本面 1,000,486.68 1.3762

有本基金 精选股票发

起式 A

富国中证

500 基本面 － －

精选股票发

起式 C

合计 1,000,486.68 1.2780

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间

（万份）

本公司高级管理人员、基金 富国中证 500 基

投资和研究部门负责人持有 本面精选股票发 0

本开放式基金 起式 A


富国中证 500 基

本面精选股票发 0

起式 C

合计 0

富国中证 500 基

本面精选股票发 >100

本基金基金经理持有本开放 起式 A

式基金 富国中证 500 基

本面精选股票发 0

起式 C

合计 >100

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 发起份额占 发起份额
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 基金总份额 承诺持有
（份） 份额比例 （份） 比例（%） 期限
（%）

基金管理人固有资金 10,000,416.71 12.77 10,000,416.71 12.77 3 年

基金管理人高级管理人 － － － － －
员

基金经理等人员 － － － － －

基金管理人股东 － － － － －

其他 － － － － －

合计 10,000,416.71 12.77 10,000,416.71 12.77 3 年

§10 开放式基金份额变动

单位：份

富国中证 500 基本面 富国中证 500 基本面

精选股票发起式 A 精选股票发起式 C

基金合同生效日(2022 年 07 月 29 日) 98,986,401.08 5,663,604.56

基金份额总额

报告期期初基金份额总额 91,402,579.54 4,250,582.55

本报告期基金总申购份额 2,034,087.45 3,514,995.75

减：本报告期基金总赎回份额 20,736,983.91 2,180,936.53

本报告期基金拆分变动份额 － －

本报告期期末基金份额总额 72,699,683.08 5,584,641.77


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于 2023 年 11 月 23 日发布公告，李强先生自 2023 年 11 月 22
日起担任首席信息官，同日起林志松先生不再兼任首席信息官。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度
支付给审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 1.8 万元人民
币，其已提供审计服务的连续年限为 2 年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注


单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例

比例（%） （%）

长江证券 2 192,420,760.12 21.63 138,992.46 22.89 －

诚通证券 2 － － － － －

川财证券 2 － － － － －

德邦证券 1 － － － － －

广发证券 2 32,302,988.79 3.63 23,299.75 3.84 －

国都证券 2 36,688,690.29 4.12 26,998.74 4.45 －

国海证券 1 14,845.30 0.00 10.71 0.00 －

国泰君安 2 35,379,331.51 3.98 25,520.71 4.20 －

国元证券 1 － － － － －

海通证券 1 95,989,626.58 10.79 69,895.48 11.51 －

华宝证券 1 61,476,785.45 6.91 44,343.86 7.30 －

华创证券 1 149,285,731.79 16.78 107,903.77 17.77 －

瑞银证券 2 35,119,656.89 3.95 25,331.78 4.17 －

上海证券 2 31,107,693.00 3.50 22,892.32 3.77 －

申万宏源 4 104,706,682.38 11.77 75,879.43 12.50 －

西部证券 2 － － － － －

招商证券 1 2,675,245.94 0.30 1,968.34 0.32 －

中泰证券 3 112,595,761.69 12.65 44,212.53 7.28 －

中信证券 1 － － － － －

注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金退租券商交易单元：德邦证券（50402) 。本报告期本基金新增券商交易单元：中信证券（58564) 。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债 占当期权证
券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 成交总额的
额的比例 交总额的 比例（%）
（%） 比例（%）

长江证券 28,674.10 18.93 － － － －

诚通证券 － － － － － －

川财证券 － － － － － －


德邦证券 － － － － － －

广发证券 － － － － － －

国都证券 － － － － － －

国海证券 － － － － － －

国泰君安 － － － － － －

国元证券 － － － － － －

海通证券 110,644.59 73.03 － － － －

华宝证券 － － － － － －

华创证券 － － － － － －

瑞银证券 12,180.36 8.04 － － － －

上海证券 － － － － － －

申万宏源 － － － － － －

西部证券 － － － － － －

招商证券 － － － － － －

中泰证券 － － － － － －

中信证券 － － － － － －

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 信息披露方式 披露日期

富国基金管理有限公司关于调低

1 旗下部分基金费率并修订基金合 规定披露媒介 2023年07月08日
同等事项的公告

富国基金管理有限公司关于高级

2 规定披露媒介 2023年11月23日
管理人员变更的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。12.2 影响投资者决策的其他重要信息

一、本报告期内，为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者 的理财成本，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，基金管理人决
定自 2023 年 7 月 10 日起，调低本基金的管理费率和托管费率，并对基金合同
及托管协议的相应条款进行修订。具体可参见基金管理人于 2023 年 7 月 8 日
发布的《富国基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等 事项的公告》及修订后的基金合同、托管协议。二、本报告期内，经基金管理
人董事会七届一次会议审议通过并按规定备案，李强先生自 2023 年 11 月 22
日起担任首席信息官，同日起林志松先生不再兼任首席信息官。具体可参见基
金管理人于 2023 年 11 月 23 日发布的《富国基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告》。

§13 备查文件目录

备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式

1、中国证监会批准设立富国 中国（上海）自由贸易试验区 投资者对本报告书如有疑
中证 500 基本面精选股票型 世纪大道 1196 号世纪汇办 问，可咨询本基金管理人富
发起式证券投资基金的文件 公楼二座 27-30 层 国基金管理有限公司。咨询
2、富国中证 500 基本面精选 电话：95105686、4008880688


股票型发起式证券投资基金 （全国统一，免长途话费）公
基金合同 司 网 址 ：
3、富国中证 500 基本面精选 http://www.fullgoal.com.
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托管协议
4、中国证监会批准设立富国
基金管理有限公司的文件
5、富国中证 500 基本面精选
股票型发起式证券投资基金
财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披
露的各项公告
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