工银瑞信泰丰一年封闭式债券型证券投资
基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 3 月 21 日（基金合同生效日）起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示 ......2
1.2 目录 ......3
§2 基金简介 ......5
2.1 基金基本情况 ......5
2.2 基金产品说明 ......5
2.3 基金管理人和基金托管人 ......6
2.4 信息披露方式 ......6
2.5 其他相关资料 ......6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6
3.1 主要会计数据和财务指标 ......6
3.2 基金净值表现 ......7
3.3 其他指标 ......8
§4 管理人报告 ......8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......12
§5 托管人报告 ...... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .....12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 12
6.1 资产负债表 ......12
6.2 利润表 ......14
6.3 净资产（基金净值）变动表 ......15
6.4 报表附注 ......16
§7 投资组合报告...... 40
7.1 期末基金资产组合情况 ......40
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......41
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......41
7.6 期末按公允价值/摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......41 7.7 期末按公允价值/摊余成本占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 41
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......42
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......42
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......42
7.11 投资组合报告附注 ......42
§8 基金份额持有人信息...... 43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......43
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......43
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......43
§9 重大事件揭示...... 43
9.1 基金份额持有人大会决议 ......43
9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......43
9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......43
9.4 基金投资策略的改变 ......44
9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......44
9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......44
9.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......44
9.8 其他重大事件 ......47
§10 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 47
10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......47
10.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......47
§11 备查文件目录...... 47
11.1 备查文件目录 ......47
11.2 存放地点 ......47
11.3 查阅方式 ......47

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 工银瑞信泰丰一年封闭式债券型证券投资基金

基金简称 工银泰丰一年封闭债券

基金主代码 017792

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2023 年 3 月 21 日

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 6,839,337,527.99 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金可采取买入并持有到期策略、交易型策略等多种投资策略，
在严格控制风险的基础上，通过对固定收益类证券的积极投资，追
求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金将深入研究国际与国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变
化、各类资产市场运行状况等因素，对市场利率水平和收益率曲线
未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金及债券的供求
结构及变化趋势等，确定固定收益类资产的久期配置。在利率预期
分析及其久期配置范围确定的基础上，通过情景分析和历史预测相
结合的方法，“自上而下”在债券一级市场和二级市场，银行间市场
和交易所市场，银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行
类属配置，进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。

本基金将根据资产估值方法不同，对投资债券实行分单元管理：一
是持有到期型单元，投资于以收取合同现金流量为目的并持有到期
的债券，该单元内的资产均需通过《企业会计准则》要求的“合同
现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付
的测试”（“SPPI 测试”）。基金管理人将持续进行资产减值测试和影
子定价偏离度监测以加强基金估值的公允性评估，按法律法规要求
及时采取有效措施，避免基金资产净值在封闭期到期前异常波动。
二是交易型单元，该单元的债券资产以公允价值计量且其变动计入
当期损益。

为确保上述两类债券的严格隔离，基金管理人在购买债券伊始即根
据投资目的对其分别标记为市值法债券品种和摊余成本法债券品
种，计入上述两个单元分别独立运营管理；单元划分确定后在封闭
期内不可随意更改，每笔债券投资分类标识确定后不可随意更改，
持有到期型单元的债券资产原则上不可自由卖出，确有必要的，基
金管理人可以基于基金份额持有人利益优先原则或根据基金合同的
有关规定，在不违反《企业会计准则》的前提下，履行内部程序后
按照会计准则对尚未到期的债券资产进行处置。

各金融资产的投资策略具体包括以摊余成本法计量的债券资产的投
资策略、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的投资


策略、息差策略和各类金融工具的投资策略。

业绩比较基准 中债-综合财富（1-3 年）指数收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金及混合
型基金，高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披露 姓名 朱碧艳 秦一楠

负责人 联系电话 400-811-9999 010-66060069

电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-811-9999 95599

传真 010-66583158 010-68121816

注册地址 北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 北京市东城区建国门内大街 69
号 9 层甲 5 号 901 号

办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛 北京市西城区复兴门内大街 28
大厦 A 座 6-9 层 号凯晨世贸中心东座 F9

邮政编码 100033 100031

法定代表人 赵桂才 谷澍

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.icbccs.com.cn

基金中期报告备置地点 基金管理人或基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 工银瑞信基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 5 号新
盛大厦 A 座 6-9 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 3 月 21 日(基金合同生效日) - 2023 年 6 月 30
日)

本期已实现收益 30,976,067.73

本期利润 31,478,225.74

加权平均基金份额本期利润 0.0046

本期加权平均净值利润率 0.46%

本期基金份额净值增长率 0.46%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 30,976,067.73

期末可供分配基金份额利润 0.0045

期末基金资产净值 6,870,815,753.73


期末基金份额净值 1.0046

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 0.46%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

5、本基金基金合同生效日为 2023 年 3 月 21 日。截至报告期末，本基金基金合同生效不满半
年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 0.11% 0.01% 0.32% 0.03% -0.21% -0.02%

过去三个月 0.39% 0.01% 1.20% 0.02% -0.81% -0.01%

自基金合同生效起 0.46% 0.01% 1.32% 0.02% -0.86% -0.01%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同于 2023 年 03 月 21 日生效。截至报告期末，本基金尚处于建仓期。

2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6 个月。建仓期满，本基金的投资应符合基金合同关
于投资范围及投资限制的规定。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

工银瑞信基金管理有限公司是由中国工商银行绝对控股、独立运营的基金公司，工商银行拥有 80%股权，瑞士信贷拥有 20%股权。目前，公司在北京、上海、深圳等地设有分公司，分别在香港和上海设有全资子公司-工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。

自 2005 年 6 月成立以来，公司坚持“以稳健的投资管理，为客户提供卓越的理财服务”为使
命，依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队，立足专业化、综合化、国际化、数字化，坚持“稳健投资、价值投资、长期投资、绿色投资、责任投资”，致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。

公司秉持“以人为本”的理念，全方位引入国内外优秀人才，组建了一支风格稳健、诚信敬业、创新进取、团结协作的专业团队。经过十多年的发展，工银瑞信(含子公司)已拥有公募基金、私募资产管理计划、社保基金境内外委托投资、基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金、职业年金、养老金产品等多项产品管理人资格和 QDII、QFII、RQFII、公募基金投顾等多项业务资格，成为国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。

工银瑞信(含子公司)以持续优秀的投资业绩、完善周到的服务，为逾 8500 万境内外个人和机构投资者提供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的财富管理服务，赢得了广大基
金投资人、企业年金客户、私募资产管理计划客户等的认可和信赖。截至 2023 年 6 月 30 日，工
银瑞信(含子公司)旗下管理 238 只公募基金和多个年金、私募资产管理计划，资产管理总规模超过 1.7 万亿元,养老金管理规模居行业领先。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限


硕士研究生。2014 年加入工银瑞信，现任
固定收益部基金经理。2017 年 10 月 17 日
至 2021 年 1 月 12 日，担任工银瑞信国债
纯债债券型证券投资基金基金经理；2017
年 10 月 17 日至今，担任工银瑞信纯债债
券型证券投资基金基金经理；2017 年 12
月 22 日至 2018 年 6 月 28 日，担任工银瑞
信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)
基金经理；2018 年 8 月 28 日至今，担任
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基
金经理；2020 年 3 月 5 日至今，担任工银
瑞信开元利率债债券型证券投资基金基金
经理；2020 年 9 月 27 日至今，担任工银
张略 本基金的 2023 年 3 - 9 年 瑞信瑞益债券型证券投资基金基金经理；
钊 基金经理 月 21 日 2020 年 12 月 14 日至今，担任工银瑞信尊
利中短债债券型证券投资基金基金经理；
2021 年 12 月 13 日至今，担任工银瑞信瑞
和 3 个月定期开放债券型证券投资基金基
金经理；2022 年 2 月 11 日至今，担任工
银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起
式证券投资基金基金经理；2022 年 2 月 28
日至今，担任工银瑞信瑞富一年定期开放
纯债债券型发起式证券投资基金基金经
理；2022 年 8 月 12 日至今，担任工银瑞
信稳健丰瑞 90 天持有期短债债券型证券
投资基金基金经理；2023 年 3 月 21 日至
今，担任工银瑞信泰丰一年封闭式债券型
证券投资基金基金经理。

注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理人对外披露的离职日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《基金从业人员资格管理规则》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

本基金管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析，采用了日内、3 日内、5 日内的时间窗口，假设不同组合间价差为零，进行了 T 分布检验。对于没有通过检验的交易，公司根据交易价格、交易频率、交易数量、交易时间进行了具体分析。经分析，本报告期未出现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合未发生参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年上半年的宏观经济充满了反复，一季度较 2022 年一度出现一些令人欣喜的积极变化，
但是进入二季度后又重新回归 2022 年的主线。国内方面，受益于房地产销售和线下消费两方面积压需求的集中释放，经济增速在一季度出现强劲回升，但是正如我们在 2022 年年度报告中所提示的，现阶段居民部门风险偏好较低，加杠杆的意愿不强，相反，储蓄倾向明显上升，这直接制约了房地产购买及其他居民消费的回升，同时宏观政策围绕高质量发展的主题保持了相当大的定力，并未加码短期强刺激，因此伴随着积压需求释放完毕，房地产销售和线下消费的回落也拖累国内经济在二季度出现回落。海外方面，发达经济体通胀同比读数的下降以及点状金融风险的凸显，一度也倒逼相关国家的央行放慢货币政策收紧的脚步，然而进入二季度中后期，随着经济增长韧性和通胀强粘性的逐渐显现，发达经济体货币政策重新开始加速收紧，例如英国央行在 6 月的加
息幅度大于 3 月和 5 月，回归到 2022 年的节奏，美联储在 2023 年的加息幅度虽然较 2022 年有所
收窄，但是相关官员传递出的信号也逐渐向鹰派转变，这提示我们如果通胀持续偏离央行目标水平，发达经济体央行下半年将保持偏紧的货币政策，部分投资者期待的降息可能难以见到。

伴随着宏观经济以及外部流动性预期的反复，金融市场的走势也呈现来回折返态势。年初时金融市场对于国内经济增长和海外央行货币政策转向抱有过高期待，债券利率小幅上行，随着经济增长和外部流动性预期的渐次修正，二季度债券利率又震荡下行，至年中时逼近 2022 年年内低
点。

本基金于一季度末成立时，债券利率处于相对较高位置，基金经理积极建仓配置债券资产尤其是采用摊余成本法计价的资产，较好地把握到了二季度的债券配置机会，为组合未来的回报奠定了较好的基础。目前组合仓位中性偏高，采用摊余成本法计价的持有到期策略部分资产已经基本达到目标水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为 0.46%，业绩比较基准收益率为 1.32%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2023 年下半年，宏观经济温和复苏的格局有较大概率将得到延续，这也意味着经济走向过热的风险不大，紧缩性宏观政策难以见到，而经济一旦有阶段性超预期下滑压力，不排除会有相应政策出台以稳定预期。债券利率虽然较年初已有明显下行，但央行在 6 月的降息为债券利率的进一步下行打开空间，债券资产在下半年仍然具备一定的投资价值，只是需要在组合操作方面提升灵活性。

总体来看，下半年本基金将以中性仓位和久期为锚，适度逆向投资，积极把握下半年的债券投资机会，通过采用交易型策略、相应以市值法估值的债券资产的灵活操作，力争进一步提高基金回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

（1）职责分工

估值小组成员为 4 人，原则上为运作部、投研部门（研究部或固定收益部）、风险管理部、法律合规部的部门负责人构成，组长由运作部负责人担任。

如遇相关部门负责人无法参与小组会议的情况，由其指定相关人员代为履行职责。

（2）专业胜任能力及相关工作经历

小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。

2、投资经理参与或决定估值的程度

投资经理可发起并参与所管理组合持仓证券的风险事件的估值讨论，但不得参与决策。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度


定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》
第四十一条规定的条件。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人
—工银瑞信基金管理有限公司 2023 年 3 月 21 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日基金的
投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，工银瑞信基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，工银瑞信基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：工银瑞信泰丰一年封闭式债券型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末

2023 年 6 月 30 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 3,048,674.19

结算备付金 30,499,499.89

存出保证金 243,330.40

交易性金融资产 6.4.7.2 467,242,289.53

其中：股票投资 -

基金投资 -

债券投资 242,365,540.40

资产支持证券投资 224,876,749.13

贵金属投资 -

其他投资 -

衍生金融资产 6.4.7.3 -

买入返售金融资产 6.4.7.4 -838.96

债权投资 6.4.7.5 7,587,422,334.32

其中：债券投资 7,587,422,334.32

资产支持证券投资 -

其他投资 -

其他债权投资 6.4.7.6 -

其他权益工具投资 6.4.7.7 -

应收清算款 88,350.26

应收股利 -

应收申购款 -

递延所得税资产 -

其他资产 6.4.7.8 -

资产总计 8,088,543,639.63

负债和净资产 附注号 本期末

2023 年 6 月 30 日

负 债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 6.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 1,215,324,646.06

应付清算款 -

应付赎回款 -

应付管理人报酬 1,693,272.29

应付托管费 282,212.06

应付销售服务费 -

应付投资顾问费 -

应交税费 296,615.79

应付利润 -

递延所得税负债 -


其他负债 6.4.7.9 131,139.70

负债合计 1,217,727,885.90

净资产：

实收基金 6.4.7.10 6,839,337,527.99

其他综合收益 6.4.7.11 -

未分配利润 6.4.7.12 31,478,225.74

净资产合计 6,870,815,753.73

负债和净资产总计 8,088,543,639.63

注：1、本基金基金合同生效日为 2023 年 3 月 21 日，本期财务报表的实际编制期间系 2023 年 3
月 21 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日止，下同。

2、报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额净值为人民币 1.0046 元，基金份额总额为
6,839,337,527.99 份。
6.2 利润表
会计主体：工银瑞信泰丰一年封闭式债券型证券投资基金

本报告期：2023 年 3 月 21 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项 目 附注号 2023 年 3 月 21 日（基金合同
生效日）至 2023 年 6 月 30 日

一、营业总收入 42,619,772.27

1.利息收入 40,111,369.00

其中：存款利息收入 6.4.7.13 8,867,127.05

债券利息收入 29,436,276.66

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 1,807,965.29

证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 2,006,245.26

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.15 1,156,054.85

资产支持证券投资收益 6.4.7.16 850,190.41

贵金属投资收益 6.4.7.17 -

衍生工具收益 6.4.7.18 -

股利收益 6.4.7.19 -

以摊余成本计量的金融资产 -
终止确认产生的收益

其他投资收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.20 502,158.01
号填列）


4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.21 -

减：二、营业总支出 11,141,546.53

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 5,691,623.75

2．托管费 6.4.10.2.2 948,603.97

3．销售服务费 6.4.10.2.3 -

4．投资顾问费 -

5．利息支出 3,178,132.33

其中：卖出回购金融资产支出 3,178,132.33

6．信用减值损失 6.4.7.22 1,159,470.78

7．税金及附加 77,363.51

8．其他费用 6.4.7.23 86,352.19

三、利润总额（亏损总额以“-”号 31,478,225.74
填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 31,478,225.74

五、其他综合收益的税后净额 -

六、综合收益总额 31,478,225.74

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：工银瑞信泰丰一年封闭式债券型证券投资基金

本报告期：2023 年 3 月 21 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 3 月 21 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 - - - -
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 6,839,337,527.

资产（基金净值） - - 6,839,337,527.99
99

三、本期增减变

动额（减少以“-” - - 31,478,225.74 31,478,225.74
号填列）

（一）、综合收益 - - 31,478,225.74 31,478,225.74
总额

（二）、本期基金 - - - -
份额交易产生的

基金净值变动数

（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 - - - -
购款

2.基金赎 - - - -
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益
四、本期期末净 6,839,337,527.

资产（基金净值） - 31,478,225.74 6,870,815,753.73
99

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

赵桂才 郝炜 关亚君

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

工银瑞信泰丰一年封闭式债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]3242 号《关于准予工银瑞信泰丰一年封闭式债券型证券投资基金注册的批复》注册，由工银瑞信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信泰丰一年封闭式债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型封闭式，存续期限为一年，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币6,837,570,157.09 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2023)第 0163 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《工银瑞信泰丰一年封闭式债券型证券投资
基金基金合同》于 2023 年 3 月 21 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
6,839,337,527.99 份基金份额，其中认购资金利息折合 1,767,370.90 份基金份额。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《工银瑞信泰丰一年封闭式债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2023 年 3 月 21 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日的经营成果和净值变动情
况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间系 2023
年 3 月 21 日(基金合同生效日)至 2023 年 6 月 30 日止。

6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1)金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：


本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、债权投资、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

(2)金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3)衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于以摊余成本计量的金融资产和金融负债，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在债权投资的账面价值中。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项、债权投资和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资
产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00 元。
6.4.4.8 损益平准金

无。
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

分类为以摊余成本计量的债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。以摊余成本计量的金融资产于处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量

基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。本基金每年收益分配次数最少为 1 次，年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的 90%。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
6.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

(a)根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下

对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

(b)预期信用损失的计量

对于以摊余成本计量的金融资产，其预期信用损失的计量中使用了模型和假设，这些模型和假设涉及未来的宏观经济情况和对手方的信用行为。在预期信用损失的计量中所包含的重大判断和假设主要包括：选择恰当的预期信用损失模型并确定相关参数、减值阶段划分的判断标准以及用于计量预期信用损失的前瞻性信息及其权重的采用等。本资产管理人通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在划分减值
阶段及确定预期信用损失率时，本资产管理人使用可获取的外部评级、外部报告和外部统计数据等，并定期监控和复核与预期信用损失计算相关的重要宏观经济假设和参数。

新金融工具准则将金融工具所处的信用风险状况划分为三个阶段。本基金在参考历史违约率、市场信息及行业实践的基础上，选取隐含评级 AA 级为低信用风险阈值，并将减值阶段划分如下：在资产负债表日，若相关债券/资产支持证券投资的发行主体的中债市场隐含评级不低于初始确认隐含评级，或不低于低信用风险阈值，则处于第一阶段；若相关债券/资产支持证券投资的发行主体的中债市场隐含评级低于初始确认隐含评级，且低于低信用风险阈值，则处于第二阶段；若相关债券/资产支持证券投资的发行主体中债市场隐含评级下调至 C，或出现其他认定为违约的情形时，则处于第三阶段。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的
利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。

(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 3,048,674.19

等于：本金 3,045,991.89

加：应计利息 2,682.30

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 3,048,674.19

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 170,319,746.58 1,020,179.74 171,935,179.74 595,253.42
债券 场

银行间市 70,003,222.95 366,360.66 70,430,360.66 60,777.05


场

合计 240,322,969.53 1,386,540.40 242,365,540.40 656,030.47

资产支持证券 224,221,634.96 816,749.13 224,876,749.13 -161,634.96

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 464,544,604.49 2,203,289.53 467,242,289.53 494,395.51

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

本基金本报告期末未持有期货投资。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 -838.96 -

银行间市场 - -

合计 -838.96 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

初始成本 利息调整 应计利息 减值准备 账面价值

交易所市场 4,560,000,0027,527,245. 57,249,757.8 690,836.24 4,644,086,166
债券 0.00 25 7 .88
银行间市场 2,890,000,0021,638,889. 32,165,912.5 468,634.54 2,943,336,167
0.00 43 5 .44


小计 7,450,000,0049,166,134. 89,415,670.4 1,159,470.787,587,422,334
0.00 68 2 .32

资产支持证券 - - - - -

其他 - - - - -

合计 7,450,000,0049,166,134. 89,415,670.4 1,159,470.787,587,422,334
0.00 68 2 .32

6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

单位：人民币元

第一阶段 第二阶段 第三阶段

减值准备 未来12个月预期信 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计

用损失 用损失(未发生信 用损失(已发生信

用减值) 用减值)

期初余额 - - - -

本期从其他阶段 - - - -
转入

本期转出至其他 - - - -
阶段

本期新增 1,159,470.78 - - 1,159,470.78

本期转回 - - - -

其他变动 - - - -

期末余额 1,159,470.78 - - 1,159,470.78

6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.8 其他资产

无。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日


应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 60,742.94

其中：交易所市场 -

银行间市场 60,742.94

应付利息 -

预提审计费 32,098.38

预提信息披露费 32,098.38

预提账户维护费 6,200.00

合计 131,139.70

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 3 月 21 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 6,839,337,527.99 6,839,337,527.99

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 6,839,337,527.99 6,839,337,527.99

注：1、若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

2、本基金合同于2023年3月21日生效，基金合同生效日的基金份额总额为6,839,337,527.99份基金份额，其中认购资金利息折合 1,767,370.90 份基金份额。
6.4.7.11 其他综合收益

无。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 30,976,067.73 502,158.01 31,478,225.74

本期基金份额交易产 - - -
生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 30,976,067.73 502,158.01 31,478,225.74

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 3 月 21 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 269,584.80

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 8,596,827.65

其他 714.60

合计 8,867,127.05

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

无。
6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

无。
6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目 2023年3月21日（基金合同生效日）至2023年6月
30日

债券投资收益——利息收入 1,157,154.85

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -1,100.00
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 1,156,054.85

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2023年3月21日（基金合同生效日）至2023年6月
30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 0.00
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 0.00
本总额


减：应计利息总额 0.00

减：交易费用 1,100.00

买卖债券差价收入 -1,100.00

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目 2023年3月21日（基金合同生效日）至2023
年6月30日

资产支持证券投资收益——利息收入 902,197.00

资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券 -52,006.59
差价收入

资产支持证券投资收益——赎回差价收入 -

资产支持证券投资收益——申购差价收入 -

合计 850,190.41

6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2023年3月21日（基金合同生效日）至2023年6月30
日

卖出资产支持证券成交总额 11,174,875.01

减：卖出资产支持证券成本总额 10,686,006.59

减：应计利息总额 540,875.01

减：交易费用 -

资产支持证券投资收益 -52,006.59

6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

无。

6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
6.4.7.19 股利收益

无。
6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称 2023 年 3 月 21 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30
日

1.交易性金融资产 502,158.01

股票投资 -

债券投资 663,792.97

资产支持证券投资 -161,634.96

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 502,158.01

6.4.7.21 其他收入

无。
6.4.7.22 信用减值损失

单位：人民币元

项目 本期


2023 年 3 月 21 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月
30 日

银行存款 -

买入返售金融资产 -

债权投资 1,159,470.78

其他债权投资 -

其他 -

合计 1,159,470.78

6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 3 月 21 日（基金合同生效日）至 2023 年
6 月 30 日

审计费用 32,098.38

信息披露费 32,098.38

证券出借违约金 -

账户维护费 6,200.00

银行费用 15,955.43

合计 86,352.19

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

无。

6.4.10.1.2 债券交易

无。
6.4.10.1.3 债券回购交易

无。
6.4.10.1.4 权证交易

无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 3 月 21 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 5,691,623.75

其中：支付销售机构的客户维护费 2,231,501.11

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 3 月 21 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 948,603.97

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.3 销售服务费

无。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

2023 年 3 月 21 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30
关联方名称 日

期末余额 当期利息收入

中国农业银行股份有限公司 3,048,674.19 269,584.80

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

无。

6.4.12 期末(2023 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 737,193,421.86 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

012381277 23 桂交投 2023 年 7 月 3 100.78 1,000,000 100,779,016.39
SCP003 日

101900029 19 北控水务 2023 年 7 月 3 102.62 495,000 50,797,116.99
MTN001A 日

101900298 19 金隅 2023 年 7 月 3 102.58 1,300,000 133,360,393.44
MTN001 日

101900332 19 长电 2023 年 7 月 3 101.14 700,000 70,799,950.82
MTN001 日

102100276 21 陕延油 2023 年 7 月 3 102.25 160,000 16,359,524.82
MTN001 日

101900166 19 皖能源 2023 年 7 月 6 102.72 500,000 51,362,482.19
MTN001 日

101900310 19 中电投 2023 年 7 月 6 102.29 327,000 33,448,615.57
MTN002B 日

102100276 21 陕延油 2023 年 7 月 6 102.25 211,000 21,574,123.36
MTN001 日

102100399 21 闽能源 2023 年 7 月 6 101.99 500,000 50,995,448.09
MTN001 日

101900252 19 粤高速 2023 年 7 月 7 102.35 377,000 38,584,693.34
MTN001 日

102100286 21 陕延油 2023 年 7 月 7 102.19 1,500,000 153,291,682.19
MTN002 日

102100344 21 华为 2023 年 7 月 7 101.97 302,000 30,795,369.07
MTN002 日

102100349 21 广州地铁 2023 年 7 月 7 101.96 400,000 40,782,994.54
MTN005 日

合计 7,772,000 792,931,410.81

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 478,131,224.20 元，于 2023 年 7 月 3 日、2023 年 7 月 5 日（先后）到期。该类交易
要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司治理与风险控制委员会、督察长、公司风险管理委员会、法律合规部、风险管理部、稽核审计部以及各个业务部门组成。

公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。同时，对于每一战略环节、业务环节，公司都制定了系统化的风险管理程序，实现风险识别、风险评估、风险处理、风险监控和风险报告的程序化管理，并对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由三大防线共同筑成的风险管理体系。其中：

（1）各业务部门是风险管理的第一道防线，将管控好风险作为开展业务的前提和保障，落实各项风险管理措施，承担风险管理的第一责任。第一道防线按照法律法规的规定，制定本业务条线的制度和流程，对经营和业务流程中的风险主动识别、评估和控制，收集和报告风险点，针对薄弱环节及时进行完善。通过对业务和产品相关制度、流程、系统的自我评估、自我检查、自我完善、自我培训，履行业务经营过程中的自我风险控制职能。

（2）风险管理部、法律合规部和各风险职能部门是风险管理的第二道防线。第二道防线通过制定风险管理政策、标准和要求，为第一道防线提供风险管理的方法、工具、流程、培训和指导，主动为第一道防线风险管控提供支持，独立监控、评估、报告公司整体及业务条线的风险状况和风险变化情况。监督和检查第一道防线风险管理措施的执行和有效性，为第三道防线开展再检查、再监督和内部控制评价提供基础。法律合规部负责合规风险的宣导培训、合规咨询、审查审核和监督检查，负责操作风险和员工异常行为排查的管理和检查，风险管理部负责对公司的投资风险进行独立评估、监控、检查和报告。

（3）稽核审计部是风险管理的第三道防线。通过内部独立、客观的监督与评价，采用系统化、规范化方法，对第一道、第二道防线在风险管理中的履职情况进行审计，对风险管理的效果进行独立客观的监督、审计、评价和报告，促进公司发展战略和经营管理目标的实现。

同时，公司董事会确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管理战略和风险应对策略，对
重大事件、重大决策的风险评估意见和风险管理报告进行审议，审批重大风险的解决方案；公司管理层根据董事会的风险管理战略，制定并确保公司风险管理制度得以全面、有效执行，在董事会授权范围内批准重大事件、重大决策的风险评估意见和重大风险的解决方案，组织各业务部门开展风险管控工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金管理人通过信用评级团队和中央交易室建立了内部评级体系和交易对手库，对债券发行主体及债券进行内部评级并跟踪进行评级调整，对交易对手实行准入和分级管理，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末

2023 年 6 月 30 日

A-1 -

A-1 以下 -

未评级 422,475,556.48

合计 422,475,556.48

注：上述评级均取自第三方评级机构。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末

2023 年 6 月 30 日

AAA 7,031,776,553.72


AAA 以下 50,859,820.47

未评级 324,675,944.05

合计 7,407,312,318.24

注：上述评级均取自第三方评级机构。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末

2023 年 6 月 30 日

AAA 224,876,749.13

AAA 以下 -

未评级 -

合计 224,876,749.13

注：上述评级均取自第三方评级机构。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险来自于交易性策略投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。本基金在封闭期内不办理申购、赎回与转换等业务，也不上市交易。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 3,048,674.19 - - - 3,048,674.19

结算备付金 30,499,499.89 - - - 30,499,499.89

存出保证金 243,330.40 - - - 243,330.40

交易性金融资产 77,771,805.32 221,951,903.13167,518,581.08 - 467,242,289.53

买入返售金融资产 -838.96 - - - -838.96

债权投资 5,161,981,585.732,200,289,072.22225,151,676.37 - 7,587,422,334.32

应收清算款 - - - 88,350.26 88,350.26

资产总计 5,273,544,056.572,422,240,975.35392,670,257.45 88,350.26 8,088,543,639.63

负债

卖出回购金融资产1,215,324,646.06 - - - 1,215,324,646.06
款

应付管理人报酬 - - - 1,693,272.29 1,693,272.29

应付托管费 - - - 282,212.06 282,212.06

应交税费 - - - 296,615.79 296,615.79

其他负债 - - - 131,139.70 131,139.70

负债总计 1,215,324,646.06 - - 2,403,239.84 1,217,727,885.90

利率敏感度缺口 4,058,219,410.512,422,240,975.35392,670,257.45 -2,314,889.58 6,870,815,753.73

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；

假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他变量不变；

此项影响并未考虑管理层为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。


相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

动 本期末 （2023 年 6 月 30 日）

利率减少 25 基准点 2,163,643.01
分析

利率增加 25 基准点 -2,143,903.48

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

无。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

除市场利率和外汇利率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末

2023 年 6 月 30 日

第一层次 -


第二层次 467,242,289.53

第三层次 -

合计 467,242,289.53

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量的金融负债等。

除债权投资以外，其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有的债权投资的账面价值 7,587,422,334.32 元，公允价
值为 7,599,789,670.42 元。

债权投资按如下原则确定公允价值：(i) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。(ii) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。(iii) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。


根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及
《关于固定收益品种的估值处理标准》的有关规定，本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让
的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价
值；本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的

估值结果确定公允价值。于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有的上述投资的公允价值均属于第二

层次。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 8,054,664,623.85 99.58

其中：债券 7,829,787,874.72 96.80

资产支持证券 224,876,749.13 2.78

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 -838.96 -0.00

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 33,548,174.08 0.41

8 其他各项资产 331,680.66 0.00

9 合计 8,088,543,639.63 100.00

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票投资。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

本基金本报告期无买入股票明细。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

本基金本报告期无卖出股票明细。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期无买入卖出股票交易。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值/摊余成本 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,848,952,617.99 26.91

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 3,068,882,339.68 44.67

5 企业短期融资券 422,475,556.48 6.15

6 中期票据 2,489,477,360.57 36.23

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 7,829,787,874.72 113.96

注：由于四舍五入的原因占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.6 期末按公允价值/摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值/摊余成 占基金资产净值比例（%）
本

1 175813 21 招证 C2 3,300,000 335,712,358.44 4.89

2 188122 21 招证 C4 2,200,000 222,202,322.60 3.23

3 175803 21 东航 02 2,100,000 213,102,183.30 3.10

4 102100176 21 江西交投 1,900,000 193,048,728.04 2.81
MTN001

5 102100286 21 陕延油 1,500,000 152,863,209.89 2.22
MTN002

7.7 期末按公允价值/摊余成本占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投
资明细

金额单位：人民币元

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值/摊余成 占基金资产净值比例（%）
本


1 136151 21 中海 4A 1,000,000 97,283,292.45 1.42

2 189706 八局 W2 优 400,000 40,256,789.04 0.59

3 137842 21 中海 3A 300,000 30,279,079.45 0.44

4 156659 PR 产 1A 200,000 20,122,545.62 0.29

5 189258 PR21 张优 200,000 19,833,663.56 0.29

6 179050 20 核建 2A 500,000 17,101,379.01 0.25

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
7.10.2 本期国债期货投资评价

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 243,330.40

2 应收清算款 88,350.26

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 331,680.66

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

数（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比
持有份额 例（%） 持有份额 例（%）

25,407 269,191.07 2,205,976,715.43 32.25 4,633,360,812.56 67.75

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 212,239.22 0.00

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 0

负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 重大事件揭示

9.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人

基金管理人于 2023 年 1 月 14 日发布公告，李剑峰先生自 2023 年 1 月 12 日起担任公司首
席投资官，张波先生自 2023 年 1 月 12 日起担任公司首席营销官。

2、基金托管人

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

9.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未有改变。
9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金的审计机构为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。
9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
9.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

无。
9.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

无。
9.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
9.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

安信证券 2 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

德邦证券 2 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

方正证券 3 - - - - -

光大证券 2 - - - - -

广发证券 3 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

国盛证券 3 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

国新证券 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

华泰证券 2 - - - - -

华西证券 2 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

天风证券 2 - - - - -

西南证券 2 - - - - -

兴业证券 2 - - - - -

银河证券 1 - - - - -


招商证券 2 - - - - -

中金公司 2 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

中信建投 2 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

注：1.交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择综合实力强、研究能力突出、合规经营的证券公司，向其租用专用交易单元。（1）选择标准：
a)经营行为规范，在最近一年内无重大违规行为。
b)在证监会最近一期证券公司年度分类结果中，分类级别原则上不得低于 BBB。
c)不符合上述要求的券商、咨询机构，若其特定研究领域有突出优势，可一事一议，报公司审批通过后纳入。
（2）选择程序
a)新增证券公司的选定：根据以上标准对证券公司进行考察、选择和确定。在合作之前，证券公司需提供至少两个季度的服务，并在两个季度内与其他已合作证券公司一起参与基金管理人的研究服务评估。根据对其研究服务评估结果决定是否作为新增合作证券公司。
b)签订协议：与被选择的证券公司签订交易单元租用协议。
2.证券公司的评估、保留和更换程序
（1）交易单元的租用期限为一年，合同到期前，基金管理人将根据各证券公司在服务期间的综合证券服务质量、费率等情况进行评估。
（2）对于符合标准的证券公司，与其续约；对于不能达到标准的证券公司，不与其续约，并根据证券公司选择标准和程序，重新选择其他经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。
（3）若证券公司提供的综合证券服务不符合要求，基金管理人有权按照协议约定，提前终止租用其交易单元。

表中所列券商交易单元均为本报告期新增。
9.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)


安信证 - - - - - -
券

长城证 - - - - - -
券

德邦证 - - - - - -
券

东兴证 - - - - - -
券

方正证 - - - - - -
券

光大证 - - - - - -
券

广发证 - - - - - -
券

国联证 - - - - - -
券

国盛证 - - - - - -
券

国泰君 3,860,257,4 79.35 18,291,352,0 99.60 - -
安 45.26 00.00

国新证 - - - - - -
券

国信证 1,004,541,8 20.65 73,070,000.0 0.40 - -
券 33.92 0

华创证 - - - - - -
券

华泰证 - - - - - -
券

华西证 - - - - - -
券

瑞银证 - - - - - -
券

申万宏 - - - - - -
源

天风证 - - - - - -
券

西南证 - - - - - -
券

兴业证 - - - - - -
券

银河证 - - - - - -
券

招商证 - - - - - -
券


中金公 - - - - - -
司

中泰证 - - - - - -
券

中信建 - - - - - -
投

中信证 - - - - - -
券
9.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 工银瑞信泰丰一年封闭式债券型证券 中国证监会规定的媒介 2023 年 3 月 22 日
投资基金基金合同生效公告

§10 影响投资者决策的其他重要信息

10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
10.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、中国证监会准予工银瑞信泰丰一年封闭式债券型证券投资基金募集申请的注册文件；

2、《工银瑞信泰丰一年封闭式债券型证券投资基金基金合同》；

3、《工银瑞信泰丰一年封闭式债券型证券投资基金托管协议》；

4、《工银瑞信泰丰一年封闭式债券型证券投资基金招募说明书》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。
11.2 存放地点

基金管理人或基金托管人的住所。
11.3 查阅方式

投资者可于营业时间免费查阅，或登录基金管理人网站查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-811-9999
网址：www.icbccs.com.cn

工银瑞信基金管理有限公司
2023 年 8 月 30 日
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