工银瑞信泰丰一年封闭式债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 11 月 27 日
送出日期：2023 年 11 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银泰丰一年封闭债券 基金代码 017792

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 中国农业银行股份有限公
司 司

基金合同生效日 2023 年 3 月 21 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

本基金存续期为 1 年，在存
运作方式 封闭式 开放频率 续期内不接受申购、赎回与
转换申请

开始担任本基金基金 2023 年 3 月 21 日

基金经理 张略钊 经理的日期

证券从业日期 2014 年 7 月 1 日

本基金将在封闭期到期日对基金份额进行自动赎回，按已变现的基金财产支付部分
赎回款项，基金管理人将在 T+7 日内（含）将已变现的基金财产对应款项按基金份
额持有人持有的基金份额比例自动赎回给本基金全体基金份额持有人。

封闭期到期日的次日，本基金进入基金财产清算程序并终止基金合同。进入基金财
其他 产清算程序时，若存在未变现的资产，登记机构将于该部分资产变现完成后，将对
应款项按基金份额持有人持有的基金份额比例分配给本基金全体基金份额持有人，
单位基金份额所分配的资产金额按照资产变现完成后的净额进行计算，单位基金份
额对应的总到账款项可能与封闭期到期日基金份额净值不一致。

基金管理人应在封闭期到期日的下一个工作日发布相关提示公告。若由于不可抗力
的原因导致无法按时办理基金份额自动赎回的，则办理日相应顺延。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金可采取买入并持有到期策略、交易型策略等多种投资策略，在严格控制风险的
基础上，通过对固定收益类证券的积极投资，追求基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围包括债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、
投资范围 公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、公开
发行的证券公司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、
资产支持证券、国债期货、银行存款、同业存单、债券回购、现金等金融工具，以及

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法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不主动买入股票等权益类资产，也不参与新股申购和新股增发。

本基金投资组合资产配置比例：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%，
且投资于采用摊余成本法估值的债券资产不低于基金净资产的 50%（如因债券资产价
格波动等原因导致摊余成本计量的金融资产被动低于上述 50%比例的，应在 1 个月内
调整至符合比例要求），采用交易型策略、相应以市值法估值的债券资产不低于基金净
资产的 20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持
不低于交易保证金一倍的现金；前述现金不包括结算备付金、存出保证金等。本基金
在封闭期到期日前一个月内可以不满足上述投资比例限制。

法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

本基金将深入研究国际与国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、各类资产市场
运行状况等因素，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结
合债券市场资金及债券的供求结构及变化趋势等，确定固定收益类资产的久期配置。
在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础上，通过情景分析和历史预测相结合的
方法，“自上而下”在债券一级市场和二级市场，银行间市场和交易所市场，银行存款、
信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置，进而确定具有最优风险收益特征的
资产组合。

本基金将根据资产估值方法不同，对投资债券实行分单元管理：一是持有到期型单元，
投资于以收取合同现金流量为目的并持有到期的债券，该单元内的资产均需通过《企
业会计准则》要求的“合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利
息的支付的测试”（“SPPI 测试”）。基金管理人将持续进行资产减值测试和影子定价偏
主要投资策略 离度监测以加强基金估值的公允性评估，按法律法规要求及时采取有效措施，避免基
金资产净值在封闭期到期前异常波动。二是交易型单元，该单元的债券资产以公允价
值计量且其变动计入当期损益。

为确保上述两类债券的严格隔离，基金管理人在购买债券伊始即根据投资目的对其分
别标记为市值法债券品种和摊余成本法债券品种，计入上述两个单元分别独立运营管
理；单元划分确定后在封闭期内不可随意更改，每笔债券投资分类标识确定后不可随
意更改，持有到期型单元的债券资产原则上不可自由卖出，确有必要的，基金管理人
可以基于基金份额持有人利益优先原则或根据基金合同的有关规定，在不违反《企业
会计准则》的前提下，履行内部程序后按照会计准则对尚未到期的债券资产进行处置。
各金融资产的投资策略具体包括以摊余成本法计量的债券资产的投资策略、以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产的投资策略、息差策略和各类金融工具的投
资策略。

业绩比较基准 中债-综合财富（1-3 年）指数收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型基金，高于货币
市场基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表


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(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

无。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用

本基金为封闭式基金，在存续期内不接受申购、赎回与转换申请。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.30%

托管费 0.05%

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：投资组合风险、管理风险、合规性风险、操作风险、流动性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险和本基金的特定风险等。

本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%，且投资于采用摊余成本法估值的债券资产不低于基
金净资产的 50%（如因债券资产价格波动等原因导致摊余成本计量的金融资产被动低于上述 50%比例的，应在 1 个月内调整至符合比例要求），采用交易型策略、相应以市值法估值的债券资产不低于基金净资产的20%。债券受宏观经济周期及通胀率等影响较大，因而本基金受商业周期景气循环风险较大。此外，本基金除承担由于市场利率波动造成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险。

本基金部分资产采用摊余成本法计价的特有风险包括但不限于：（1）相关基金资产采用买入并持有到期策略可能损失一定交易收益的风险。在封闭期内，本基金持有的部分资产采用买入并持有到期策略，一般

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情况下，持有的采用买入并持有到期策略的资产品种和结构在封闭期内不会发生变化，在行情波动时，可能损失一定的交易收益。（2）相关基金资产进行减值会计处理可能导致基金份额净值下跌的风险。对于采用摊余成本计量的资产，将以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备，可能造成基金份额净值下跌。摊余成本计量不等同于保本，采用摊余成本计量的资产如发生实质违约等重大不利变化，可能导致基金份额净值下跌或基金资产损失。（3）投资者无法主动申请赎回的风险。本基金为封闭式基金，投资者无法主动申请赎回，将导致投资者在需要使用投资于本基金的资金时无法随时赎回到账和进行其他投资。
本基金可投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。
为控制本基金的信用风险，本基金将定期对所投债券的信用资质和发行人的偿付能力进行评估。对于存在信用风险隐患的发行人所发行的债券，及时制定风险处置预案。封闭期内，如本基金持有的债券出现违约或信用风险显著升高的，为减少信用损失，基金管理人可以基于基金份额持有人利益优先原则，履行内部程序后按照会计准则进行处置。

本基金可投资国债期货，国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。
(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的争议，按照《基金合同》“争议的处理”章节的约定处理。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站 http://www.icbccs.com.cn 或致电本公司客户服务热线 4008119999

1、基金合同、托管协议、招募说明书

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料
六、 其他情况说明

无
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