兴证全球中证同业存单 AAA 指数 7 天持有
期证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴证全球中证同业存单 AAA 指数 7 天持有

基金主代码 018610

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 9 月 11 日

报告期末基金份额总额 1,949,945,918.58 份

投资目标 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量
化的风险管理手段，以实现对标的指数的有效跟踪。

投资策略 本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，
选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的同业存单，构
造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数
的有效跟踪。

在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过

2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超
过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪
误差进一步扩大。

本基金的投资策略包括：资产配置策略、债券投资策略、资产支
持证券投资策略。

业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利
率（税后）×5%

风险收益特征 一般而言，本基金预期风险和预期的收益率低于股票型基金和偏
股混合型基金，高于货币市场基金。

本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟


踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的市
场相似的风险收益特征。

基金管理人 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

注：本基金每份基金份额的最短持有期限为 7 天。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 10,469,740.37

2.本期利润 13,041,627.63

3.加权平均基金份额本期利润 0.0070

4.期末基金资产净值 1,964,878,581.35

5.期末基金份额净值 1.0077

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.67% 0.02% 0.68% 0.02% -0.01% 0.00%

自基金合同

0.77% 0.02% 0.76% 0.01% 0.01% 0.01%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、净值表现所取数据截至到 2023 年 12 月 31 日。

2、按照《兴证全球中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》的规定，本基
金建仓期为 2023 年 09 月 11 日起共计六个月。建仓期结束时本基金各项资产配置比例将符合本基
金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。

3、本基金基金合同生效日为 2023 年 9 月 11 日，截至报告期末，本基金成立不满一年。

3.3 其他指标
注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

兴全祥泰

定期开放

债券型发

起式证券 硕士，历任兴证全球基金管理有限公司
投资基 固定收益部研究员、兴全添利宝货币市
王健 金、兴全 2023 年 9 月 - 9 年 场基金基金经理助理、兴全稳益定期开
稳益定期 11 日 放债券型发起式证券投资基金基金经理
开放债券 助理、兴全天添益货币市场基金基金经
型发起式 理助理。

证券投资

基金、兴

全天添益


货币市场

基金、兴

证全球中

证同业存

单 AAA 指

数 7 天持

有期证券

投资基

金、兴证

全球恒盛

90 天持

有期债券

型证券投

资基金基

金经理

注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。
2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、证券从业的涵义遵从行业的相关规定，包括资管相关行业从业经历。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划的投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴证全球中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反
公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度，债市出现分化，长端表现较为强势。短端资产收益率上行明显，直到年末流动性担忧缓解后，短端收益率才大幅下行。运作期内，本组合力争保持高流动性和安全性，抓取确定性的交易机会，争取为投资者创造较好的投资收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.0077 元；本报告期基金份额净值增长率为 0.67%，业绩
比较基准收益率为 0.68%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未发生需披露的基金份额持有人数不满两百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,828,811,892.42 70.48

其中：债券 1,828,811,892.42 70.48

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 392,335,919.16 15.12

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 597,164.08 0.02

8 其他资产 373,097,279.54 14.38

9 合计 2,594,842,255.20 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

无。
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

无。
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 272,603,573.77 13.87

其中：政策性金融债 181,609,989.07 9.24

4 企业债券 121,040,873.42 6.16

5 企业短期融资券 391,774,997.83 19.94

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 1,043,392,447.40 53.10

9 其他 - -

10 合计 1,828,811,892.42 93.08

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 112320244 23 广发银行 1,500,000 148,313,594.26 7.55
CD244

2 092218003 22 农发清发 03 1,000,000 101,303,278.69 5.16


3 112306242 23 交通银行 1,000,000 99,352,596.72 5.06
CD242

4 112317208 23 光大银行 1,000,000 98,321,536.89 5.00
CD208

5 112313163 23 浙商银行 1,000,000 98,247,978.14 5.00
CD163

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形


本基金投资的前十名证券的发行主体中，广发银行股份有限公司具有在报告编制日前一年内受到监管部门处罚的情况；本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

前十名证券的发行主体中，未见其他发行主体有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 37,536.11

2 应收证券清算款 26,109.90

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 373,033,633.53

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 373,097,279.54

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 5,001,501,470.35

报告期期间基金总申购份额 1,201,392,921.87


减：报告期期间基金总赎回份额 4,252,948,473.64

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 1,949,945,918.58

注：买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额，卖出/赎回总份额含转换转出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本 0.00
基金份额

报告期期间买入/申购总份 0.00
额

报告期期间卖出/赎回总份 0.00
额

报告期期末管理人持有的本 0.00
基金份额

报告期期末持有的本基金份 0
额占基金总份额比例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份

者 额比例达到 期初 申购 赎回

类 序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 份额占比（%）
别 20%的时间

区间

机 - - - - - - -
构

个 - - - - - - -
人

产品特有风险

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，故不涉及本项特有风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息


无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会准予兴证全球中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金募集注册的文
件；
2.《兴证全球中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》；
3.《兴证全球中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金托管协议》；
4.关于申请募集注册兴证全球中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金的法律意见书；5.基金管理人业务资格批件和营业执照；
6.基金托管人业务资格批件和营业执照；
7.中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所。
9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

兴证全球基金管理有限公司
2024 年 1 月 22 日
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