泰康中证 1000 指数增强型发起式

证券投资基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：泰康基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告期为 2023 年 10 月 26 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 7

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料 ...... 7

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 8

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 8

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 其他指标 ...... 10

3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 11

§4 管理人报告 ...... 12

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 15

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 16

§5 托管人报告 ...... 17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 17

§6 审计报告 ...... 18

6.1 审计报告基本信息 ...... 18

6.2 审计报告的基本内容 ...... 18

§7 年度财务报表 ...... 21

7.1 资产负债表 ...... 21

7.2 利润表 ...... 22

7.3 净资产变动表 ...... 23

7.4 报表附注 ...... 25

§8 投资组合报告 ...... 54

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 54


8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 54

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 56

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 62

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 64

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 64

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 64

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 64

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 65

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 65

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 65

8.12 投资组合报告附注 ...... 65

§9 基金份额持有人信息...... 67

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 67

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 67

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 67

9.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 68

§10 开放式基金份额变动...... 69
§11 重大事件揭示...... 70

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 70

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 70

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 70

11.4 基金投资策略的改变 ...... 70

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 70

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 70

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 70

11.8 其他重大事件 ...... 71

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 74

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 74

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 74

§13 备查文件目录...... 75

13.1 备查文件目录 ...... 75

13.2 存放地点 ...... 75

13.3 查阅方式 ...... 75

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 泰康中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金

基金简称 泰康中证 1000 指数增强发起

基金主代码 019185

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 10 月 26 日

基金管理人 泰康基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

报告期末基金份 79,991,563.56 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 泰康中证 1000 指数增强发起 A 泰康中证 1000 指数增强发起 C

金简称

下属分级基金的交 019185 019186

易代码

报告期末下属分级 34,108,836.34 份 45,882,727.22 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在力求对中证 1000 指数进行有
效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与
风险控制，力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过

7.75%，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长
期增值。

投资策略 本基金为指数增强基金，股票资产投资比例不低于基金资产的

80%，大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保
持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产
收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红
等因素后，对基金资产配置做出合适调整。本基金为股票指数增
强型基金，主要利用量化选股模型，在保持对中证 1000 指数紧
密跟踪的前提下，力争实现超越目标指数的投资收益。指数化被
动投资策略参照标的指数的成份券、备选成份券及其权重，初步
构建投资组合，并按照标的指数的调整规则作出相应调整，力求
控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。量化增强投资
策略主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险
和优化交易。根据模型结果基金管理人结合市场环境进行组合投
资。在正常的市场情况下，本基金将主要依据量化增强模型的运
行结果来进行组合的构建。同时，基金管理人也会定期对模型的
有效性进行检验和更新，以反映市场结构趋势的变化。在市场出
现非正常波动或基金管理人预测市场可能出现重大非正常波动


时，本基金将结合市场情况做出具有一定前瞻性的判断，临时调
整各因子类别的具体组成及权重。当标的指数成份券发生明显负
面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，
基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序
后及时对相关成份券进行调整。

本基金可投资存托凭证，在控制风险的前提下，本基金将结
合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结

构、估值水平等因素的分析判断，通过定性分析和定量分析相结
合的方式，选择具有比较优势的存托凭证进行投资。出于对流动
性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时对债券进
行投资。通过对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分
析，采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的
趋势及幅度，确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率，
确定债券资产配置。通过对资产支持证券的发行条款、市场利

率、支持资产的构成及质量、支持资产的现金流变动情况以及提
前偿还率水平等因素的研究，评估资产支持证券的信用风险、利
率风险、流动性风险和提前偿付风险，精选那些经风险调整后收
益率较高的品种进行投资。在股指期货投资上，本基金将根据风
险管理的原则，以套期保值为目的，在控制风险的前提下，谨慎
适当参与股指期货的投资。本基金本着谨慎原则适度参与国债期
货投资，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的。本基金投
资信用衍生品，将按照风险管理的原则，以风险对冲为目的。本
基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展
信用衍生品投资，合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。

本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构
的风险管理，合理分散交易对手方、创设机构的集中度，对交易
对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要
的尽职调查与严格的准入管理。对于证券公司短期公司债券，本
基金对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选，综合考虑和
分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿
债能力、债券收益率等要素，确定投资决策。本基金将对拟投资
或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测，并适
当控制债券投资组合整体的久期，防范流动性风险。本基金在参
与融资业务时，将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基
金申购赎回情况等因素的研究和判断，决定融资规模。

本基金管理人将充分考虑融资业务的收益性、流动性及风险
性特征，谨慎进行投资，提高基金的投资收益。为更好实现投资
目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据
投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场
情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性
等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。

业绩比较基准 中证 1000 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，预期风险与预期收益高于混合型
基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，通
过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公


司相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 泰康基金管理有限公司 上海银行股份有限公司

信息披露 姓名 陈玮光 周直毅

负责人 联系电话 010-89620366 021-68475608

电子邮箱 tkfchenwg06@tkfunds.cn custody@bosc.cn

客户服务电话 4001895522 95594

传真 010-89620100 021-68476901

注册地址 北京市西城区复兴门内大街 156 中国（上海）自由贸易试验区
号 3 层 1-10 内 302 银城中路 168 号

办公地址 北京市西城区武定侯街 2 号泰康 中国（上海）自由贸易试验区
国际大厦 3、5 层 银城中路 168 号 27 层

邮政编码 100033 200120

法定代表人 金志刚 金煜

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.tkfunds.com.cn

基金年度报告备置地点 基金管理人办公地、基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 毕马威华振会计师事务所 中国北京东长安街 1 号东方广场毕马威大楼
（特殊普通合伙） 8 层

注册登记机构 泰康基金管理有限公司 北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦

3、5 层


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2023 年 10 月 26 日(基金合同生效日)-2023 年 12 月 31 日

3.1.1 期间数据和指标 泰康中证 1000 指数增强发起 泰康中证 1000 指数增强发起
A C

本期已实现收益 218,853.84 211,780.05

本期利润 -508,114.64 -616,628.03

加权平均基金份额本期利润 -0.0151 -0.0146

本期加权平均净值利润率 -1.51% -1.47%

本期基金份额净值增长率 -1.54% -1.61%

3.1.2 期末数据和指标 2023 年末

期末可供分配利润 -524,441.95 -738,125.90

期末可供分配基金份额利润 -0.0154 -0.0161

期末基金资产净值 33,584,394.39 45,144,601.32

期末基金份额净值 0.9846 0.9839

3.1.3 累计期末指标 2023 年末

基金份额累计净值增长率 -1.54% -1.61%

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

（3）本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（4）本基金合同生效日为 2023 年 10 月 26 日，截至报告期末不满一年。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

泰康中证 1000 指数增强发起 A

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差

准差② 率③

④

自基金合同生效

-1.54% 0.78% 1.79% 0.96% -3.33% -0.18%

起至今


泰康中证 1000 指数增强发起 C

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差

准差② 率③

④

自基金合同生效

-1.61% 0.78% 1.79% 0.96% -3.40% -0.18%
起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同于 2023 年 10 月 26 日生效,截止报告期末本基金未满一年。

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截止报告期末本基金未过建仓期。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较

注：本基金成立于 2023 年 10 月 26 日，2023 年度净值增长率的计算期间为 2023 年 10 月 26 日至
2023 年 12 月 31 日。

3.3 其他指标

无。

3.4 过去三年基金的利润分配情况

无。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

泰康基金管理有限公司（以下简称“泰康基金”）前身为泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”）公募事业部，2015 年 4 月，泰康资产公募基金管理业务资格正式获得监管机构批
准，成为首家获得该业务资格的保险资产管理公司。2021 年 9 月 1 日，泰康资产获得证监会批准
设立子公司泰康基金，2021 年 10 月 12 日，泰康基金完成工商注册。2022 年 11 月 18 日，泰康资
产旗下公募基金产品的基金管理人变更为泰康基金。

泰康基金注册地为北京，注册资本为 1.2 亿元人民币。截至 2023 年 12 月 31 日，泰康基金共
管理 77 只证券投资基金，已形成包括货币、债券、偏债混合、偏股混合、主动权益、沪港深系列、主动量化及被动指数、FOF 基金等不同类型、不同风险收益特征的产品系列，并在养老目标基金、宽基及细分行业主题 ETF、双碳、科技、大健康等方面均进行了战略布局，为广大投资者提供了丰富多元的投资选择。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

魏军于 2019 年 5 月加入泰康公募，现任
泰康基金量化投资部负责人、量化基金经
理。曾历任广发基金管理有限公司量化研
究员、基金经理助理、基金经理、量化投
资部副总经理等职务。2019 年 12 月 27
日至今担任泰康沪深 300 交易型开放式
指数证券投资基金基金经理。2020 年6 月
30 日至今担任泰康沪深 300 交易型开放
本基金基 2023 年 式指数证券投资基金联接基金基金经理。
魏军 金经理、 10 月 26 - 16 年 2020 年 9 月 18 日至今担任泰康中证 500
量化投资 日 交易型开放式指数证券投资基金基金经
部负责人 理。2021 年 7 月 7 日至今担任泰康中证
智能电动汽车交易型开放式指数证券投
资基金基金经理。2021 年 8 月 27 日至今
担任泰康中证内地低碳经济主题交易型
开放式指数证券投资基金基金经理。2021
年 12 月 6 日至今担任泰康国证公共卫生
与健康交易型开放式指数证券投资基金
基金经理。2022 年 8 月 1 日至今担任泰
康中证 500 交易型开放式指数证券投资


基金联接基金基金经理。2022 年 9 月 27

日至 2023 年 2 月 17 日担任泰康中证新

能源动力电池指数型证券投资基金基金

经理。2023 年 6 月 14 日至今担任泰康中

证科创创业 50 指数型发起式证券投资基

金基金经理。2023 年 8 月 17 日至今担任

泰康中证 500 指数增强型发起式证券投

资基金基金经理。2023 年 10 月 26 日至

今担任泰康中证 1000 指数增强型发起式

证券投资基金基金经理。2023 年 11 月 3

日至今担任泰康泉林量化价值精选混合

型证券投资基金基金经理。2024 年 1 月

31 日至今担任泰康国证公共卫生与健康

交易型开放式指数证券投资基金发起式

联接基金基金经理。2024 年 3 月 15 日至

今担任泰康中证红利低波动交易型开放

式指数证券投资基金基金经理。

注：证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人制定了公平交易制度和流程，并按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的相关规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。

公司公平交易管理制度要求交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源，保证各投资组合获得公平的交易机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

本报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理
的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内，没有出现本基金所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

宏观经济方面，2023 年是压力逐步呈现的一年，年初由于疫情放开有一定修复，但在此后房地产和消费等压力凸显。四季度通过增发特别国债等方式对冲了经济下行，但全年通胀偏低迷的情况延续。

权益市场方面，2023 年全年市场先涨后跌，整体震荡下跌。从大盘和板块上来看，全年上证
综指跌 3.70%，沪深 300 下跌 11.38%，创业板指下跌 19.41%。板块间波动较大，其中，传媒、通
信、计算机、电子和汽车等上涨较多，美容护理、电力设备、商贸零售、房地产等下跌较多。
投资操作方面，在本期，本基金采用量化投资的方法，一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数，另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。量化模型方面，以多因子选股框架为核心，以事件驱动策略为辅，并通过 AI 模型进一步加强选股策略表现。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金 A 份额净值为 0.9846 元,本报告期基金 A 份额净值增长率为-1.54%；
截至本报告期末本基金 C 份额净值为 0.9839 元,本报告期基金 C 份额净值增长率为-1.61%；同期
业绩比较基准增长率为 1.79%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2024 年，宏观经济实际增速可能震荡筑底，力保 GDP 目标实现，但名义 GDP 的压力或将
持续较大，改善通胀预期和微观主体盈利的挑战较大。居民部门面临着资产负债表需要修复的约束，房地产和消费信心都需要提振。政策在 2024 年将继续扮演较为关键的角色。

权益市场历经过去几年及 2024 年初的调整，整体具备较高的性价比；但经济复苏，投资者信
心，市场风险偏好等方面的修复还需要一段时间，我们将密切关注政策及经济景气度等方面的变
化。

我们将以多因子选股框架为核心，以事件驱动策略为辅，并通过 AI 模型进一步加强选股策略
表现，力争把握机会、规避风险，为基金持有人取得较好回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

为防范和化解经营风险，确保基金投资的合法合规、切实维护基金份额持有人的最大利益，基金管理人主要采取了如下监察稽核措施：

本基金管理人根据《证券投资基金法》等相关法律、法规、规章和公司管理制度，定期与不定期地对基金的投资、交易、产品、市场销售、信息技术等方面进行事前、事中或事后的监督检查。

同时，公司在产品开发、销售募集、投资交易、运营管理等业务环节，进行事前合规性审核，以有效防范业务风险；公司通过投资交易系统控制和人工审核控制相结合的方式，对基金投资交易情况进行监督，以确保基金投资满足监管法规、基金合同和公司制度的规定；公司设立专人负责信息披露工作，信息披露做到真实、准确、完整、及时；公司监察稽核人员日常对基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时督促有关部门整改，并定期向风险控制委员会报告。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值小组，并制定了相关制度及流程。估值小组设成员若干名，成员由各相关部门选派，包括运营管理部、风险控制部、各投资部门（包括固定收益投资部、权益投资部、量化投资部、FOF 及多资产配置部）、监察稽核部等。估值小组成员具有一定的工作经验及专业胜任能力。

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。

本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

与估值相关的机构包括上海、深圳、北京证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国基金业协会等。

本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管人复核确认。4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本报告期本基金未进行利润分配。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金为发起式基金且截至本报告期末，合同生效不满三年，不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的披露规定。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同以及托管协议的有关约定，诚实、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

本报告期，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金的利润分配情况符合有关法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为复核内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 毕马威华振审字第 2404702 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 泰康中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金全体基金
份额持有人

我们审计了后附的泰康中证 1000 指数增强型发起式证券
投资基金 (以下简称“该基金”) 财务报表，包括 2023 年
12 月 31 日的资产负债表，自 2023 年 10 月 26 日 (基金合
同生效日) 至 2023 年 12 月 31 日止期间的利润表、净资产
变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民
共和国财政部颁布的企业会计准则、《资产管理产品相关会
审计意见 计处理规定》(以下合称“企业会计准则”) 及财务报表附
注 7.4.2 中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称
“中国证监会”) 和中国证券投资基金业协会发布的有关
基金行业实务操作的规定编制，公允反映了该基金 2023 年
12 月 31 日的财务状况以及自 2023 年 10 月 26 日 (基金合
同生效日) 至 2023 年 12 月 31 日止期间的经营成果和净资
产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准
则”) 的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对
财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则
形成审计意见的基础 下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于
该基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我
们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了
基础。

强调事项 无。

其他事项 无。

该基金管理人泰康基金管理有限公司 (以下简称“该基金
管理人”) 管理层对其他信息负责。其他信息包括该基金
2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们
的审计报告。

其他信息 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也
不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计
过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错
报。


基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大
错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需
要报告。

该基金管理人管理层负责按照企业会计准则及财务报表附
注 7.4.2 所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会
发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其
实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使
管理层和治理层对财务报表的责 财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

任 在编制财务报表时，该基金管理人管理层负责评估该基金
的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 (如适用)，
并运用持续经营假设，除非该基金预计在清算时资产无法
按照公允价值处置。

该基金管理人治理层负责监督该基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审
计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计
准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可
能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起
来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决
策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
注册会计师对财务报表审计的责 现由于错误导致的重大错报的风险。

任 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价该基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作
出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对该基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得
出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对该基金
持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不
确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定
性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意
财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非
无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信
息。然而，未来的事项或情况可能导致该基金不能持续经
营。

(5)评价财务报表的总体列报 (包括披露)、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。


会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 左艳霞 贾君宇

会计师事务所的地址 中国北京东长安街 1 号东方广场 2 座办公楼 8 层

审计报告日期 2024 年 3 月 27 日


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：泰康中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末

2023 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 6,899,674.11

结算备付金 4,444,279.95

存出保证金 841,910.40

交易性金融资产 7.4.7.2 66,557,856.31

其中：股票投资 66,508,853.00

基金投资 -

债券投资 49,003.31

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

其他投资 -

衍生金融资产 7.4.7.3 -

买入返售金融资产 7.4.7.4 -

债权投资 7.4.7.5 -

其中：债券投资 -

资产支持证券投资 -

其他投资 -

其他债权投资 7.4.7.6 -

其他权益工具投资 7.4.7.7 -

应收清算款 -

应收股利 -

应收申购款 72,508.83

递延所得税资产 -

其他资产 7.4.7.8 -

资产总计 78,816,229.60

负债和净资产 附注号 本期末

2023 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 7.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付清算款 -

应付赎回款 -


应付管理人报酬 51,411.34

应付托管费 6,426.41

应付销售服务费 14,396.03

应付投资顾问费 -

应交税费 0.11

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 7.4.7.9 15,000.00

负债合计 87,233.89

净资产：

实收基金 7.4.7.10 79,991,563.56

其他综合收益 7.4.7.11 -

未分配利润 7.4.7.12 -1,262,567.85

净资产合计 78,728,995.71

负债和净资产总计 78,816,229.60

注：本基金合同生效日为 2023 年 10 月 26 日,本报告期自基金合同生效日 2023 年 10 月 26 日起
至 2023 年 12 月 31 日止。报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额总额 79,991,563.56 份，其
中泰康中证 1000 指数增强发起 A 基金份额总额 34,108,836.34 份，基金份额净值 0.9846 元;泰康
中证 1000 指数增强发起 C 基金份额总额 45,882,727.22 份，基金份额净值 0.9839 元。

7.2 利润表
会计主体：泰康中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 10 月 26 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项 目 附注号 2023 年 10 月 26 日（基金合
同生效日）至 2023 年 12 月
31 日

一、营业总收入 -955,785.26

1.利息收入 32,101.63

其中：存款利息收入 7.4.7.13 32,101.63

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 567,489.67

其中：股票投资收益 7.4.7.14 703,555.93

基金投资收益 -

债券投资收益 7.4.7.15 2,873.05

资产支持证券投资收益 7.4.7.16 -

贵金属投资收益 7.4.7.17 -


衍生工具收益 7.4.7.18 -144,626.74

股利收益 7.4.7.19 5,687.43

以摊余成本计量的金融资 -
产终止确认产生的收益

其他投资收益 -

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.20 -1,555,376.56
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 -
列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.21 -
列）

减：二、营业总支出 168,957.41

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 109,434.52

其中：暂估管理人报酬 -

2．托管费 7.4.10.2.2 13,679.32

3．销售服务费 7.4.10.2.3 30,422.56

4．投资顾问费 -

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．信用减值损失 7.4.7.22 -

7．税金及附加 0.01

8．其他费用 7.4.7.23 15,421.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号 -1,124,742.67
填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -1,124,742.67
列）

五、其他综合收益的税后净额 -

六、综合收益总额 -1,124,742.67

注：本基金合同生效日为 2023 年 10 月 26 日，本期是指自基金合同生效日 2023 年 10 月 26 日至
2023 年 12 月 31 日止期间，无上年度可比期间数据。

7.3 净资产变动表
会计主体：泰康中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 10 月 26 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 10 月 26 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 - - - -
资产

加：会计政策变 - - - -

更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 74,791,738.60 - - 74,791,738.60
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” 5,199,824.96 - -1,262,567.85 3,937,257.11
号填列）

（一）、综合收益 - - -1,124,742.67 -1,124,742.67
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 5,199,824.96 - -137,825.18 5,061,999.78
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 5,199,824.96 - -137,825.18 5,061,999.78
购款

2.基金赎 - - - -
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 79,991,563.56 - -1,262,567.85 78,728,995.71
资产

注：本基金合同生效日为 2023 年 10 月 26 日，本期是指自基金合同生效日 2023 年 10 月 26 日至
2023 年 12 月 31 日止期间，无上年度可比期间数据。

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

金志刚 金志刚 李俊佑

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

泰康中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理
委员会 (以下简称“中国证监会”) 证监许可 [2023] 1761 号《关于准予泰康中证 1000 指数增
强型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由泰康基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式，存续期限不定期，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币74,777,807.99 元，业经毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 毕马威华振验字第 2300950号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰康中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金基
金合同》于 2023 年 10 月 26 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 74,791,738.60 份基
金份额，其中认购资金利息折合 13,930.61 份基金份额。本基金的基金管理人为泰康基金管理有限公司 (以下简称“泰康基金”)，基金托管人为上海银行股份有限公司 (以下简称“上海银行”)。
根据经中国证监会备案的《泰康中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和《泰
康中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》的相关内容，本基金根据认购/申购费用、销售服务费等收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用，而不计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购基金份额时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A类、C 类基金份额分别设置代码，投资者可自行选择认购或申购的基金份额类别。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为计算日该类基金份额的基金资产净值除以计算日该类基金份额余额总数。投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括中证 1000 指数的成份券及其备选成份券，其他非指数成份券 (包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证) 、股指期货、国债期货、债券资产 (包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等) 、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金以标的指数 (中证 1000 指数) 成份券及备选成份券为主要投资对象。股票资产投资比例不低于基金资产的 80%，投资于中证 1000 指数成份券和备选成份券的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证 1000 指数收益率×95%+银行活期存款利率 (税后) ×5%。

本财务报表由本基金的基金管理人泰康基金于 2024 年 3 月 27 日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金财务报表以持续经营为基础编制。

本基金财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则和
《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”) 的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基
金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金
2023 年 12 月 31 日的财务状况、自 2023 年 10 月 26 日 (基金合同生效日) 至 2023 年 12 月 31 日
止期间的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。本期财务报表是本基金的首
份财务报表，实际编制期间为自 2023 年 10 月 26 日 (基金合同生效日) 至 2023 年 12 月 31 日
止。
7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(a)金融资产的分类

本基金的金融工具包括股票投资、债券投资等。

本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将
金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。

除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金
额为基础的利息的支付。

除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(b)金融负债的分类

本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债 (含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债。

- 以摊余成本计量的金融负债


初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

(a)金融工具的初始确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(b)金融工具的后续计量

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失 (包括利息和
股利收入) 计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

- 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失 (包括利息费用) 计入当期损益。

- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(c)金融工具的终止确认

满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

- 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；

- 因转移金融资产而收到的对价。

金融负债 (或其一部分) 的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债 (或该部分金
融负债)。

(d)金融工具的减值

本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产

本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限 (包括考
虑续约选择权)。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内 (若金融工具的预计存续期
少于 12 个月，则为预计存续期) 可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损
失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或

- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

核销

如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似金融工具的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

- 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包
含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

利息收入

存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。

投资收益

股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和票面利率计算的利息计入投资收益。

公允价值变动收益

公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、衍生工具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在持有期间按票面利率计算的利息。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。

卖出回购金融资产款在资金实际占用期间按实际利率法逐日确认利息支出。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额
净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活
跃)等情况，本基金根据中国证监会公告 [2017] 13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

对于在发行时明确一定期限限售期的股票，根据中基协发 [2017] 6 号《关于发布<证券投资
基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。

根据《关于固定收益品种的估值处理标准》在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所及中国证券监督管理委员会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值基准服务机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财税 [2002] 128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004] 78
号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、深圳证券交易所于
2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、
财税 [2008] 1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《关于全面推
开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016] 70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税
[2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管
产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017] 90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税 [2023] 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a)资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(b)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

对证券投资基金从中国内地证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(c)对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司 (“挂牌
公司”) 取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计
入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。

(d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自

2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

(e)对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 12 月 31 日

活期存款 5,715,941.52

等于：本金 5,714,735.66

加：应计利息 1,205.86

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 1,183,732.59

等于：本金 1,183,621.48

加：应计利息 111.11

减：坏账准备 -

合计 6,899,674.11

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 67,980,709.56 - 66,508,853.00 -1,471,856.56

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 49,000.00 3.31 49,003.31 0.00

债券 银行间市场 - - - -

合计 49,000.00 3.31 49,003.31 0.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 68,029,709.56 3.31 66,557,856.31 -1,471,856.56

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍生 - - --

工具

货币衍生 - - --

工具

权益衍生 7,099,440.00 - --

工具

其

中：股指 7,099,440.00 - --

期货投资

其他衍生 - - --

工具

合计 7,099,440.00 - --

7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量（买/ 合约市值 公允价值变动

卖）

IM2403 IM2403 6.00 7,015,920.00 -83,520.00

合计 -83,520.00

减：可抵销期货 -83,520.00
暂收款

净额 0.00

注：（1）买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。

（2）衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。

7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况

无。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。
7.4.7.8 其他资产

无。
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 -

其中：交易所市场 -

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 15,000.00

合计 15,000.00

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

泰康中证 1000 指数增强发起 A

本期

项目 2023 年 10 月 26 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 33,477,122.33 33,477,122.33

本期申购 631,714.01 631,714.01

本期赎回（以“-”号填列） - -

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 34,108,836.34 34,108,836.34

泰康中证 1000 指数增强发起 C

本期

项目 2023 年 10 月 26 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 41,314,616.27 41,314,616.27

本期申购 4,568,110.95 4,568,110.95

本期赎回（以“-”号填列） - -

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 45,882,727.22 45,882,727.22

注：申购含红利再投资、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.11 其他综合收益

无。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
泰康中证 1000 指数增强发起 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 - - -

本期利润 218,853.84 -726,968.48 -508,114.64

本期基金份额交易产 8,279.31 -24,606.62 -16,327.31
生的变动数

其中：基金申购款 8,279.31 -24,606.62 -16,327.31

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -


本期末 227,133.15 -751,575.10 -524,441.95

泰康中证 1000 指数增强发起 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 - - -

本期利润 211,780.05 -828,408.08 -616,628.03

本期基金份额交易产 60,577.29 -182,075.16 -121,497.87
生的变动数

其中：基金申购款 60,577.29 -182,075.16 -121,497.87

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 272,357.34 -1,010,483.24 -738,125.90

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 10 月 26 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日

活期存款利息收入 16,435.57

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 1,328.95

结算备付金利息收入 14,337.09

其他 0.02

合计 32,101.63

7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目 2023年10月26日（基金合同生效日）至2023年12月
31日

股票投资收益——买卖股票差价收 703,555.93
入

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收

-
入

合计 703,555.93

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 10 月 26 日（基金合同生效日）至 2023
年 12 月 31 日

卖出股票成交总额 75,518,098.95

减：卖出股票成本总额 74,584,868.79

减：交易费用 229,674.23

买卖股票差价收入 703,555.93

7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目 2023年10月26日（基金合同生效日）至2023年12
月31日

债券投资收益——利息收入 4.52

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 2,868.53
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 2,873.05

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2023年10月26日（基金合同生效日）至2023年
12月31日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 20,470.66
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 17,600.00
本总额

减：应计利息总额 1.31

减：交易费用 0.82

买卖债券差价收入 2,868.53

7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

无。

7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。
7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

无。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 10 月 26 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31
日

股指期货投资收益 -144,626.74

7.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 10 月 26 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日

股票投资产生的股利收益 5,687.43

其中：证券出借权益补偿 -
收入


基金投资产生的股利收益 -

合计 5,687.43

7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称 2023 年 10 月 26 日（基金合同生效日）至 2023 年 12
月 31 日

1.交易性金融资产 -1,471,856.56

股票投资 -1,471,856.56

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -83,520.00

权证投资 -

期货投资 -83,520.00

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -1,555,376.56

7.4.7.21 其他收入

无。
7.4.7.22 信用减值损失

无。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 10 月 26 日（基金合同生效日）至

2023 年 12 月 31 日

审计费用 15,000.00

信息披露费 -

证券出借违约金 -

银行费用 21.00

其他 400.00

合计 15,421.00

7.4.7.24 分部报告

无。

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

泰康基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

上海银行股份有限公司(“ 上海银行”) 基金托管人

泰康保险集团股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司

泰康资产管理有限责任公司 基金管理人控股股东

嘉兴昱泰资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

嘉兴舜泰资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

嘉兴祺泰资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

嘉兴崇泰资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

嘉兴宸泰资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

无。
7.4.10.1.2 债券交易

无。
7.4.10.1.3 债券回购交易

无。
7.4.10.1.4 权证交易

无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 10 月 26 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月
31 日


当期发生的基金应支付的管理费 109,434.52

其中：应支付销售机构的客户维护 49,261.38
费

应支付基金管理人的净管理费 60,173.14

注：支付基金管理人泰康基金的基金管理费按前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金管理费 = 前一日基金资产净值 × 0.80% / 当年天数

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 10 月 26 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月
31 日

当期发生的基金应支付的托管费 13,679.32

注：支付基金托管人上海银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金托管费 = 前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数

7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 10 月 26 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日

获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 泰康中证 1000 指数增 泰康中证 1000 指数增

合计

强发起 A 强发起 C

泰康基金管理有限公司 - 311.26 311.26

合计 - 311.26 311.26

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。支付销售机构的基金销售服务费按前一日 C 类资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

C 类基金份额销售服务费 = 前一日 C 类份额基金资产净值 × 0.40% / 当年天数

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

无。

7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期 2023 年 10 月 26 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日，本基金管理人未运
用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
泰康中证 1000 指数增强发起 A

本期末

关联方名称 2023 年 12 月 31 日

持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比例（%）

泰康资产管理有限责 9,900,935.09 29.0275
任公司

份额单位：份
泰康中证 1000 指数增强发起 C

本期末

关联方名称 2023 年 12 月 31 日

持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比例（%）

泰康资产管理有限责 100,009.44 0.2180
任公司
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

2023 年 10 月 26 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月
关联方名称 31 日

期末余额 当期利息收入

上海银行-银行存款 5,715,941.52 16,435.57

上海银行-券商保证金 1,183,732.59 1,328.95

注：1、本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行约定利率计息。

2、本基金的券商保证金为存放在基金托管人专用证券账户中的证券交易结算资金，按协议约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况

无。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.2 受限证券类别：债券

证 成功 流通 期末 数量

证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注
代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额

称 张）

博 2023 1 个月 新债

113069 23 年 12 内 未上 100.00 100.01 390 39,000.00 39,002.56 -
转 月 25 （含） 市

债 日

诺 2023 1 个月 新债

118046 泰 年 12 内 未上 100.00 100.01 100 10,000.00 10,000.75 -
转 月 18 （含） 市

债 日

注：截至本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的股票。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币型市场基金。本基金为被动投资的交易型开放式指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资的金融工具主要包
括标的成分股、备选成份股以及经中国证监会核准发行的股票、债券和货币市场工具等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是精选优质投资标的，在有效控制风险前提下保持一定流动性，力求超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。

为加强公募基金管理的内部控制，促进诚信、合法、有效经营的内部控制环境，保障基金持有人利益，基金管理人遵照国家有关法律法规，遵循合法合规性原则、全面性原则、审慎性原则和适时性原则，制定了系统完善的内部控制制度。内部控制的主要内容包括投资管理业务控制、市场营销与过户登记业务控制、信息披露控制、监察稽核控制等。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人上海银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金以非约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，本基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近 1 年的分类结果为 A 类，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末

2023 年 12 月 31 日

A-1 0.00

A-1 以下 0.00

未评级 0.00

合计 0.00

注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末

2023 年 12 月 31 日

A-1 0.00

A-1 以下 0.00

未评级 0.00

合计 0.00

注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末

2023 年 12 月 31 日

A-1 0.00

A-1 以下 0.00

未评级 0.00

合计 0.00

注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末

2023 年 12 月 31 日

AAA 0.00

AAA 以下 49,003.31


未评级 0.00

合计 49,003.31

注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末

2023 年 12 月 31 日

AAA 0.00

AAA 以下 0.00

未评级 0.00

合计 0.00

注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末

2023 年 12 月 31 日

AAA 0.00

AAA 以下 0.00

未评级 0.00

合计 0.00

注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金
承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 12 月 31 日，本基金
主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2023 年
12 月 31 日，本基金确认的净赎回申请未超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为货币资金、结算备付金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12 月 31 日

资产

货币资金 6,899,674.11 - - - 6,899,674.11

结算备付金 4,444,279.95 - - - 4,444,279.95

存出保证金 841,910.40 - - - 841,910.40

交易性金融资产 - 39,002.56 10,000.75 66,508,853.00 66,557,856.31

应收申购款 - - - 72,508.83 72,508.83

资产总计 12,185,864.46 39,002.56 10,000.75 66,581,361.83 78,816,229.60

负债

应付管理人报酬 - - - 51,411.34 51,411.34

应付托管费 - - - 6,426.41 6,426.41

应付销售服务费 - - - 14,396.03 14,396.03

应交税费 - - - 0.11 0.11

其他负债 - - - 15,000.00 15,000.00

负债总计 - - - 87,233.89 87,233.89

利率敏感度缺口 12,185,864.46 39,002.56 10,000.75 66,494,127.94 78,728,995.71

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券
假设

公允价值的变动对基金利润总额和净值产生的影响

相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）


动 本期末 （2023 年 12 月 31 日）

市 场 利 率 上 调

0.00
0.25%

分析

市 场 利 率 下 调

0.00
0.25%

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析框架，自上而下灵活配置大类资产，自下而上精选投资标的，在控制风险的前提下集中资金进行优质证券的投资管理，同时进行高效的流动性管理，力争利用主动组合管理获得超过业绩比较基准的收益。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：本基金以标的指数（中证 1000 指数）成份券及备选成份券为主要投资对象。股票资产投资比例不低于基金资产的 80%，投资于中证 1000 指数成份券和备选成份券的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，
定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR (Value at Risk) 指标等来测试本基金面
临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

公允价值 占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产－股 66,508,853.00 84.48
票投资


交易性金融资产－基 - -
金投资

交易性金融资产－贵 - -
金属投资

衍生金融资产－权证 - -
投资

其他 - -

合计 66,508,853.00 84.48

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

于 2023 年 12 月 31 日，本基金成立未满一年，尚无足够经验数据。

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末

2023 年 12 月 31 日

第一层次 66,508,853.00

第二层次 49,003.31

第三层次 -

合计 66,557,856.31

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨

跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃
期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不
可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。

7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

无。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

无。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成
本计量的金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 66,508,853.00 84.38

其中：股票 66,508,853.00 84.38

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 49,003.31 0.06

其中：债券 49,003.31 0.06

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 11,343,954.06 14.39

8 其他各项资产 914,419.23 1.16

9 合计 78,816,229.60 100.00

注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔 - -
业

B 采矿业 1,174,635.00 1.49

C 制造业 37,971,104.00 48.23

电力、热力、燃

D 气及水生产和供 1,351,288.00 1.72
应业

E 建筑业 1,211,622.00 1.54

F 批发和零售业 1,543,187.00 1.96

G 交通运输、仓储 1,530,188.00 1.94
和邮政业

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件

I 和信息技术服务 7,608,486.00 9.66
业

J 金融业 2,875,406.00 3.65

K 房地产业 958,955.00 1.22

L 租赁和商务服务 530,422.00 0.67


业

M 科学研究和技术 469,472.00 0.60
服务业

N 水利、环境和公 594,040.00 0.75
共设施管理业

O 居民服务、修理 - -
和其他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 769,866.00 0.98

R 文化、体育和娱 1,262,546.00 1.60
乐业

S 综合 - -

合计 59,851,217.00 76.02

8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔

业 - -

B 采矿业 202,808.00 0.26

C 制造业 3,896,630.00 4.95

电力、热力、燃

D 气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 200,340.00 0.25

F 批发和零售业 396,479.00 0.50

G 交通运输、仓储

和邮政业 243,653.00 0.31

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件

I 和信息技术服务

业 530,322.00 0.67

J 金融业 198,058.00 0.25

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务

业 401,004.00 0.51

M 科学研究和技术

服务业 - -

N 水利、环境和公

共设施管理业 - -

O 居民服务、修理

和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱 588,342.00 0.75


乐业

S 综合 - -

合计 6,657,636.00 8.46

8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例
码 （股） （%）

1 002436 兴森科技 31,400 462,522.00 0.59

2 002405 四维图新 48,400 430,760.00 0.55

3 600872 中炬高新 14,100 396,210.00 0.50

4 000034 神州数码 11,900 355,929.00 0.45

5 600711 盛屯矿业 80,600 349,804.00 0.44

6 688037 芯源微 2,600 347,386.00 0.44

7 002402 和而泰 23,900 341,531.00 0.43

8 600363 联创光电 10,000 340,000.00 0.43

9 688088 虹软科技 8,000 328,320.00 0.42

10 300068 南都电源 25,100 324,794.00 0.41

11 002036 联创电子 31,700 323,657.00 0.41

12 300476 胜宏科技 17,500 322,875.00 0.41

13 601677 明泰铝业 28,200 319,788.00 0.41

14 000860 顺鑫农业 15,000 319,350.00 0.41

15 601375 中原证券 83,200 318,656.00 0.40

16 002851 麦格米特 12,900 317,340.00 0.40

17 300627 华测导航 10,100 313,302.00 0.40

18 603236 移远通信 5,800 311,750.00 0.40

19 002182 宝武镁业 15,800 310,628.00 0.39

20 000686 东北证券 43,600 309,560.00 0.39

21 600821 金开新能 50,300 307,836.00 0.39

22 002747 埃斯顿 16,500 306,735.00 0.39

23 000035 中国天楹 62,000 306,280.00 0.39

24 002484 江海股份 19,000 305,140.00 0.39

25 600633 浙数文化 27,500 304,150.00 0.39

26 601222 林洋能源 47,400 302,886.00 0.38

27 002544 普天科技 14,900 302,768.00 0.38

28 600850 电科数字 13,900 302,325.00 0.38

29 002063 远光软件 48,800 301,584.00 0.38

30 300775 三角防务 10,800 301,320.00 0.38

31 601333 广深铁路 115,000 297,850.00 0.38


32 600718 东软集团 32,100 296,925.00 0.38

33 600572 康恩贝 58,700 296,435.00 0.38

34 300166 东方国信 31,500 296,100.00 0.38

35 601678 滨化股份 70,300 295,963.00 0.38

36 002276 万马股份 28,900 295,358.00 0.38

37 603505 金石资源 10,800 293,220.00 0.37

38 603027 千禾味业 18,100 292,677.00 0.37

39 002249 大洋电机 58,700 291,739.00 0.37

40 300638 广和通 15,300 291,159.00 0.37

41 002130 沃尔核材 38,500 290,675.00 0.37

42 002745 木林森 33,400 289,244.00 0.37

43 000875 吉电股份 65,500 288,200.00 0.37

44 603588 高能环境 44,000 287,760.00 0.37

45 603197 保隆科技 5,100 287,640.00 0.37

46 000951 中国重汽 21,500 287,240.00 0.36

47 600602 云赛智联 24,800 286,936.00 0.36

48 002351 漫步者 16,200 286,254.00 0.36

49 600055 万东医疗 16,700 285,236.00 0.36

50 603279 景津装备 12,900 285,219.00 0.36

51 002706 良信股份 32,200 284,326.00 0.36

52 601137 博威合金 18,300 284,199.00 0.36

53 300451 创业慧康 43,300 283,615.00 0.36

54 600267 海正药业 30,300 283,608.00 0.36

55 002807 江阴银行 79,800 283,290.00 0.36

56 688007 光峰科技 10,900 282,092.00 0.36

57 002701 奥瑞金 68,100 281,934.00 0.36

58 000650 仁和药业 42,400 281,112.00 0.36

59 600057 厦门象屿 41,800 280,478.00 0.36

60 002446 盛路通信 33,700 279,710.00 0.36

61 000811 冰轮环境 20,600 279,542.00 0.36

62 688106 金宏气体 11,600 279,444.00 0.35

63 600037 歌华有线 36,000 278,280.00 0.35

64 600206 有研新材 22,400 277,536.00 0.35

65 002004 华邦健康 59,500 277,270.00 0.35

66 002421 达实智能 86,100 277,242.00 0.35

67 300332 天壕能源 34,800 276,660.00 0.35

68 600063 皖维高新 64,200 276,060.00 0.35

69 300271 华宇软件 33,700 276,003.00 0.35

70 300113 顺网科技 19,700 275,800.00 0.35

71 002219 新里程 90,900 275,427.00 0.35

72 600577 精达股份 66,500 275,310.00 0.35

73 300319 麦捷科技 28,500 274,740.00 0.35

74 600556 天下秀 46,400 274,224.00 0.35


75 600480 凌云股份 30,000 273,300.00 0.35

76 000969 安泰科技 30,400 273,296.00 0.35

77 600562 国睿科技 19,700 272,648.00 0.35

78 002583 海能达 45,800 272,510.00 0.35

79 002839 张家港行 70,100 271,988.00 0.35

80 600320 振华重工 81,900 271,908.00 0.35

81 600409 三友化工 49,500 271,755.00 0.35

82 002467 二六三 58,500 271,440.00 0.34

83 600252 中恒集团 107,600 270,076.00 0.34

84 600459 贵研铂业 18,800 269,968.00 0.34

85 600782 新钢股份 77,300 269,777.00 0.34

86 002215 诺 普 信 32,600 269,276.00 0.34

87 300596 利安隆 9,100 268,996.00 0.34

88 000555 神州信息 23,800 268,702.00 0.34

89 000016 深康佳 A 64,300 268,131.00 0.34

90 600158 中体产业 34,400 267,632.00 0.34

91 002585 双星新材 33,000 267,630.00 0.34

92 600420 国药现代 27,300 267,267.00 0.34

93 301239 普瑞眼科 3,100 266,600.00 0.34

94 603713 密尔克卫 5,000 266,050.00 0.34

95 688711 宏微科技 6,400 265,536.00 0.34

96 300109 新开源 14,700 265,188.00 0.34

97 603612 索通发展 17,200 264,708.00 0.34

98 601369 陕鼓动力 33,100 264,138.00 0.34

99 600059 古越龙山 28,400 264,120.00 0.34

100 002237 恒邦股份 24,500 264,110.00 0.34

101 603323 苏农银行 63,400 263,744.00 0.34

102 603881 数据港 13,300 263,606.00 0.33

103 002233 塔牌集团 37,200 263,376.00 0.33

103 601126 四方股份 18,600 263,376.00 0.33

104 600971 恒源煤电 23,600 263,140.00 0.33

105 600888 新疆众和 36,300 262,812.00 0.33

106 600389 江山股份 15,100 262,740.00 0.33

107 600477 杭萧钢构 79,800 262,542.00 0.33

108 000627 天茂集团 92,400 262,416.00 0.33

109 002254 泰和新材 17,500 261,800.00 0.33

110 300687 赛意信息 12,000 261,360.00 0.33

111 002390 信邦制药 58,800 261,072.00 0.33

112 600210 紫江企业 55,500 260,850.00 0.33

113 300263 隆华科技 37,000 260,480.00 0.33

114 600502 安徽建工 56,000 260,400.00 0.33

115 002060 粤 水 电 53,000 260,230.00 0.33

116 002612 朗姿股份 13,500 259,605.00 0.33


117 603876 鼎胜新材 20,700 259,371.00 0.33

118 601952 苏垦农发 25,300 259,072.00 0.33

119 600098 广州发展 48,200 258,834.00 0.33

120 600986 浙文互联 47,300 258,258.00 0.33

121 600266 城建发展 53,200 257,488.00 0.33

122 688018 乐鑫科技 2,500 257,375.00 0.33

123 002859 洁美科技 10,300 256,985.00 0.33

124 002023 海特高新 28,200 256,620.00 0.33

125 002488 金固股份 35,700 256,326.00 0.33

126 002434 万里扬 34,400 256,280.00 0.33

127 601882 海天精工 9,800 256,270.00 0.33

128 600531 豫光金铅 42,300 255,915.00 0.33

129 002948 青岛银行 83,700 255,285.00 0.32

130 601801 皖新传媒 36,700 255,065.00 0.32

131 603100 川仪股份 9,200 255,024.00 0.32

132 600496 精工钢构 83,500 254,675.00 0.32

133 002960 青鸟消防 18,400 254,656.00 0.32

134 300613 富瀚微 6,000 254,640.00 0.32

135 300377 赢时胜 32,800 254,528.00 0.32

136 000928 中钢国际 43,600 254,188.00 0.32

137 603766 隆鑫通用 49,200 253,872.00 0.32

138 002545 东方铁塔 35,500 253,825.00 0.32

139 601949 中国出版 31,400 253,712.00 0.32

140 000990 诚志股份 30,900 253,689.00 0.32

141 300497 富祥药业 27,100 253,656.00 0.32

142 000059 华锦股份 46,100 253,089.00 0.32

143 002967 广电计量 16,800 252,168.00 0.32

144 002158 汉钟精机 11,300 251,538.00 0.32

145 600966 博汇纸业 40,500 251,505.00 0.32

146 603896 寿仙谷 7,800 251,472.00 0.32

147 002581 未名医药 17,200 251,120.00 0.32

148 002705 新宝股份 17,200 250,604.00 0.32

149 600017 日照港 91,000 250,250.00 0.32

150 000719 中原传媒 25,700 250,061.00 0.32

151 603187 海容冷链 16,400 248,624.00 0.32

152 603328 依顿电子 30,500 248,575.00 0.32

153 600391 航发科技 13,000 248,560.00 0.32

154 688158 优刻得 15,100 248,395.00 0.32

155 603043 广州酒家 12,700 248,031.00 0.32

156 601163 三角轮胎 17,200 247,852.00 0.31

157 605507 国邦医药 14,100 247,596.00 0.31

158 300119 瑞普生物 15,100 247,489.00 0.31

159 002283 天润工业 42,300 247,455.00 0.31


160 603936 博敏电子 23,700 247,428.00 0.31

161 603113 金能科技 30,600 246,942.00 0.31

162 000552 甘肃能化 80,900 246,745.00 0.31

163 002206 海 利 得 49,100 246,482.00 0.31

164 301087 可孚医疗 6,500 246,350.00 0.31

165 300039 上海凯宝 37,000 246,050.00 0.31

166 002440 闰土股份 40,300 245,830.00 0.31

167 600649 城投控股 66,400 245,680.00 0.31

168 603105 芯能科技 21,200 245,496.00 0.31

169 603368 柳药集团 12,900 244,068.00 0.31

170 002101 广东鸿图 16,000 243,680.00 0.31

171 000600 建投能源 48,600 243,486.00 0.31

172 000567 海德股份 22,900 243,427.00 0.31

173 002051 中工国际 29,900 242,788.00 0.31

174 002088 鲁阳节能 17,000 242,250.00 0.31

175 002913 奥士康 7,900 242,135.00 0.31

176 603871 嘉友国际 15,200 241,072.00 0.31

177 300267 尔康制药 75,100 241,071.00 0.31

178 600458 时代新材 26,100 240,381.00 0.31

179 002891 中宠股份 9,100 239,785.00 0.30

180 002959 小熊电器 4,600 238,878.00 0.30

181 000597 东北制药 44,600 238,610.00 0.30

182 601326 秦港股份 83,700 238,545.00 0.30

183 002516 旷达科技 48,200 237,626.00 0.30

184 300662 科锐国际 8,600 237,532.00 0.30

185 603989 艾华集团 11,000 236,720.00 0.30

186 600648 外高桥 24,000 236,640.00 0.30

187 002815 崇达技术 24,700 236,626.00 0.30

188 603229 奥翔药业 17,900 236,459.00 0.30

189 600575 淮河能源 98,100 236,421.00 0.30

190 688508 芯朋微 4,800 236,208.00 0.30

191 601921 浙版传媒 30,900 236,076.00 0.30

192 600710 苏美达 33,200 235,388.00 0.30

193 600163 中闽能源 53,800 235,106.00 0.30

194 600835 上海机电 19,800 235,026.00 0.30

195 600639 浦东金桥 23,200 234,552.00 0.30

196 603439 贵州三力 12,400 234,112.00 0.30

197 301207 华兰疫苗 8,400 233,520.00 0.30

198 300206 理邦仪器 22,800 232,788.00 0.30

199 300894 火星人 14,300 232,232.00 0.29

200 688206 概伦电子 10,600 231,080.00 0.29

201 002053 云南能投 24,000 230,880.00 0.29

202 000813 德展健康 69,800 228,246.00 0.29


203 301267 华厦眼科 7,100 227,839.00 0.29

204 603093 南华期货 18,900 226,800.00 0.29

205 002838 道恩股份 17,700 226,737.00 0.29

206 603208 江山欧派 7,600 225,644.00 0.29

207 603995 甬金股份 11,700 224,991.00 0.29

208 001338 永顺泰 18,600 224,316.00 0.28

209 002651 利君股份 32,300 223,516.00 0.28

210 002961 瑞达期货 14,900 222,010.00 0.28

211 000517 荣安地产 90,300 221,235.00 0.28

212 300887 谱尼测试 18,400 217,304.00 0.28

213 001322 箭牌家居 18,100 214,666.00 0.27

214 301301 川宁生物 25,500 214,200.00 0.27

215 301177 迪阿股份 7,200 212,328.00 0.27

216 001323 慕思股份 6,900 210,450.00 0.27

217 002214 大立科技 17,900 205,313.00 0.26

218 002081 金 螳 螂 51,600 194,016.00 0.25

219 002212 天融信 18,900 184,842.00 0.23

220 000921 海信家电 8,700 177,480.00 0.23

221 601963 重庆银行 19,500 135,720.00 0.17

222 600361 创新新材 22,500 112,725.00 0.14

223 002946 新乳业 9,700 111,356.00 0.14

224 000989 九 芝 堂 10,200 103,224.00 0.13

225 600400 红豆股份 30,800 85,932.00 0.11

226 601099 太平洋 22,300 82,510.00 0.10

227 688368 晶丰明源 600 64,764.00 0.08

228 002617 露笑科技 10,000 62,000.00 0.08

229 002456 欧菲光 6,800 59,228.00 0.08

230 605338 巴比食品 2,500 53,700.00 0.07

231 300339 润和软件 1,200 31,176.00 0.04

232 002176 江特电机 2,100 28,350.00 0.04

233 600777 新潮能源 7,100 21,726.00 0.03

234 000415 渤海租赁 5,800 12,412.00 0.02

235 300002 神州泰岳 800 7,080.00 0.01

注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例
码 （股） （%）

1 002449 国星光电 23,200 219,704.00 0.28

2 688108 赛诺医疗 16,900 212,095.00 0.27

3 000425 徐工机械 37,900 206,934.00 0.26

4 002027 分众传媒 32,300 204,136.00 0.26


5 688223 晶科能源 23,000 203,780.00 0.26

6 002683 广东宏大 10,100 202,808.00 0.26

7 300135 宝利国际 62,300 202,475.00 0.26

8 300020 银江技术 24,300 201,690.00 0.26

9 002057 中钢天源 25,000 201,000.00 0.26

10 002602 世纪华通 38,900 200,724.00 0.25

11 002092 中泰化学 32,900 200,690.00 0.25

12 601117 中国化学 31,500 200,340.00 0.25

13 002491 通鼎互联 38,200 200,168.00 0.25

14 600859 王府井 12,500 199,625.00 0.25

15 605177 东亚药业 7,500 198,600.00 0.25

16 600737 中粮糖业 24,100 198,584.00 0.25

17 000987 越秀资本 32,900 198,058.00 0.25

18 600233 圆通速递 16,100 197,869.00 0.25

19 601928 凤凰传媒 22,400 197,344.00 0.25

20 601098 中南传媒 19,400 197,298.00 0.25

21 002367 康力电梯 26,200 197,024.00 0.25

22 688667 菱电电控 2,400 196,896.00 0.25

23 002818 富森美 15,800 196,868.00 0.25

24 002589 瑞康医药 60,200 196,854.00 0.25

25 002437 誉衡药业 78,300 196,533.00 0.25

26 600488 津药药业 40,100 196,490.00 0.25

27 002064 华峰化学 29,200 195,932.00 0.25

28 600351 亚宝药业 28,100 193,890.00 0.25

29 000338 潍柴动力 14,200 193,830.00 0.25

30 600757 长江传媒 26,000 193,700.00 0.25

31 300558 贝达药业 3,700 190,735.00 0.24

32 603222 济民医疗 23,800 190,638.00 0.24

33 002555 三七互娱 6,800 127,908.00 0.16

34 603165 荣晟环保 8,400 100,632.00 0.13

35 600115 中国东航 11,800 45,784.00 0.06

注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)

码

1 002807 江阴银行 550,043.00 0.70

2 002219 新里程 541,753.00 0.69

3 300775 三角防务 538,297.00 0.68

4 000811 冰轮环境 528,748.00 0.67

5 000690 宝新能源 515,945.00 0.66


6 000989 九 芝 堂 514,460.00 0.65

7 300271 华宇软件 510,255.00 0.65

8 002254 泰和新材 508,136.00 0.65

9 002060 广东建工 503,702.00 0.64

10 000059 华锦股份 502,252.00 0.64

11 601369 陕鼓动力 497,131.00 0.63

12 000028 国药一致 495,299.00 0.63

13 002436 兴森科技 493,400.00 0.63

14 301239 普瑞眼科 493,075.00 0.63

15 603368 柳药集团 491,337.00 0.62

16 603801 志邦家居 486,525.00 0.62

17 603113 金能科技 481,188.00 0.61

18 601677 明泰铝业 479,887.00 0.61

19 600363 联创光电 479,235.00 0.61

20 301087 可孚医疗 478,286.00 0.61

注：（1）买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。

（2）“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)

码

1 300502 新易盛 577,221.00 0.73

2 000028 国药一致 509,141.00 0.65

3 000690 宝新能源 496,174.00 0.63

4 300401 花园生物 467,912.00 0.59

5 603801 志邦家居 458,910.00 0.58

6 002597 金禾实业 449,603.00 0.57

7 300573 兴齐眼药 435,637.00 0.55

8 002558 巨人网络 435,244.00 0.55

9 601886 江河集团 426,373.00 0.54

10 300002 神州泰岳 425,909.00 0.54

11 300036 超图软件 421,664.00 0.54

12 000989 九 芝 堂 403,328.00 0.51

13 002044 美年健康 388,025.00 0.49

14 000415 渤海租赁 363,355.00 0.46

15 688578 艾力斯 359,966.37 0.46

16 600201 生物股份 356,384.00 0.45

17 002242 九阳股份 348,130.00 0.44

18 002262 恩华药业 338,377.00 0.43

19 600596 新安股份 328,857.00 0.42

20 603298 杭叉集团 326,879.00 0.42

注：（1）卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

（2）“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 142,565,578.35

卖出股票收入（成交）总额 75,518,098.95

注：（1）买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
（2）“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 49,003.31 0.06

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 49,003.31 0.06

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例
码 （张） （%）

1 113069 博 23 转债 390 39,002.56 0.05

2 118046 诺泰转债 100 10,000.75 0.01

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本报告期内，基金投资股指期货的目的是为了提升基金的流动性水平，以及在期货贴水时作为现货的替代。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 本期国债期货投资评价

无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

盛屯矿业集团股份有限公司因未及时披露公司重大事项在本报告编制前一年内受到上海证券交易所的内部通报批评。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司因未依法履行其他职责在本报告编制前一年内受到上海证券交易所的监管关注。

报告期内本基金投资的前十名证券发行主体除上述主体收到监管部门处罚决定书或行政监管措施决定书外，其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 841,910.40

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 72,508.83

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 914,419.23

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

泰康中证

1000 指数 261 130,685.20 15,662,083.77 45.92 18,446,752.57 54.08
增强发起
A
泰康中证

1000 指数 597 76,855.49 100,009.44 0.22 45,782,717.78 99.78
增强发起
C

合计 848 94,329.67 15,762,093.21 19.70 64,229,470.35 80.30

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 泰康中证 1000 指数增强发起 A 3,856.79 0.0113
人所有从

业人员持 泰康中证 1000 指数增强发起 C 1.00 0.0000
有本基金

合计 3,857.79 0.0048

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人 泰康中证 1000 指数增强发 0~10
员、基金投资和研究 起 A

部门负责人持有本开 泰康中证 1000 指数增强发 0
放式基金 起 C

合计 0~10

泰康中证 1000 指数增强发 0~10
本基金基金经理持有 起 A

本开放式基金 泰康中证 1000 指数增强发 0
起 C


合计 0~10

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总数 持有份 额 发起份额总数 发起份额占 发起份额
占基金 总 基金总份额 承诺持有
项目 期限

份额比 例 比例(%)

(%)

基金管理人固有资 - - - - -
金

基金管理人高级管 - - - - -
理人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 10,000,944.53 12.50 10,000,944.53 12.50 3 年

其他 - - - - -

合计 10,000,944.53 12.50 10,000,944.53 12.50 -


§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 泰康中证 1000 指数增强发起 A 泰康中证 1000 指数增强发起 C

基金合同生效日

（2023 年 10 月 26 33,477,122.33 41,314,616.27
日）基金份额总额
基金合同生效日起

至报告期期末基金 631,714.01 4,568,110.95
总申购份额
减：基金合同生效

日起至报告期期末 - -
基金总赎回份额
基金合同生效日起

至报告期期末基金 - -
拆分变动份额

本报告期期末基金 34,108,836.34 45,882,727.22
份额总额
注：（1）报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
（2）本基金合同生效日为 2023 年 10 月 26 日，截止报告期末本基金未满一年。


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2023 年 3 月 15 日，泰康基金管理有限公司成立上海分公司，金志刚担任上海分公司负责
人。2023 年 4 月 19 日，泰康基金管理有限公司成立深圳分公司，金志刚担任深圳分公司负责
人。2023 年 12 月 3 日，金志刚不再担任上海分公司负责人及深圳分公司负责人，并聘任吴辉
担任上海分公司负责人，代胜伟担任深圳分公司负责人。

2023 年 3 月，项寅同志担任上海银行股份有限公司资产托管部副总经理职务，上述人事
变动已进行备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金无投资策略的变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，本年度应
支付给毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为 15,000.00 元；截至 2023 年 12 月
31 日，该审计机构向本基金提供审计服务不满 1 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)


广发证券 3 218,077,202 100.00 - - -

.30

注：1、本基金使用证券公司交易结算模式，可免于执行《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》关于交易佣金分仓的规定。

2、本基金管理人负责选择证券经纪商，使用其交易单元作为本基金的交易单元。基金证券经纪商选择标准包括：公司基本面评价（财务情况、经营情况、资信状况）、公司券商结算模式服务评价（稳定性、及时性、保密性）等方面。

3、本基金管理人与选择的证券经纪商、本基金的托管人签订证券经纪服务协议，对账户管理、数据传输、交易管理、佣金收取、资金管理、违约责任等作出约定。

4、本基金选择的证券经纪商广发证券与本公司不存在关联关系。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债券 占当期权
券商名 券 回购成交总 证

称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额
的比例(%) (%) 的比例
(%)

广发证 20,470.66 100.00 - - - -
券
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

泰康中证 1000 指数增强型发起式证 《上海证券报》;中国

1 券投资基金托管协议 证监会基金电子披露网 2023 年 09 月 25 日
站及基金管理人网站

泰康中证 1000 指数增强型发起式证 《上海证券报》;中国

2 券投资基金基金份额发售公告 证监会基金电子披露网 2023 年 09 月 25 日
站及基金管理人网站

泰康中证 1000 指数增强型发起式证 《上海证券报》;中国

3 券投资基金基金合同 证监会基金电子披露网 2023 年 09 月 25 日
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泰康中证 1000 指数增强型发起式证 《上海证券报》;中国

4 券投资基金（泰康中证 1000 指数增 证监会基金电子披露网 2023 年 09 月 25 日
强发起 C 类份额）基金产品资料概 站及基金管理人网站

要

泰康中证 1000 指数增强型发起式证 《上海证券报》;中国

5 券投资基金（泰康中证 1000 指数增 证监会基金电子披露网 2023 年 09 月 25 日
强发起 A 类份额）基金产品资料概 站及基金管理人网站

要


泰康中证 1000 指数增强型发起式证 《上海证券报》;中国

6 券投资基金招募说明书 证监会基金电子披露网 2023 年 09 月 25 日
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关于泰康中证 1000 指数增强型发起 《上海证券报》;中国

7 式证券投资基金可投资科创板股票 证监会基金电子披露网 2023 年 10 月 27 日
的公告 站及基金管理人网站

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8 券投资基金基金合同生效公告 证监会基金电子披露网 2023 年 10 月 27 日
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泰康中证 1000 指数增强型发起式证 《上海证券报》;中国

9 券投资基金（泰康中证 1000 指数增 证监会基金电子披露网 2023 年 10 月 30 日
强发起 C 类份额）基金产品资料概 站及基金管理人网站

要更新

泰康中证 1000 指数增强型发起式证 《上海证券报》;中国

10 券投资基金（泰康中证 1000 指数增 证监会基金电子披露网 2023 年 10 月 30 日
强发起 A 类份额）基金产品资料概 站及基金管理人网站

要更新

关于泰康基金管理有限公司旗下部 《上海证券报》;中国

11 分开放式基金参加上海万得基金销 证监会基金电子披露网 2023 年 11 月 08 日
售有限公司转换费率优惠活动的公 站及基金管理人网站

告

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12 券投资基金开放日常申购、转换转 证监会基金电子披露网 2023 年 11 月 22 日
入及定期定额投资业务公告 站及基金管理人网站

关于泰康基金管理有限公司旗下部 《上海证券报》;中国

13 分开放式基金参加平安银行股份有 证监会基金电子披露网 2023 年 11 月 27 日
限公司转换费率优惠活动的公告 站及基金管理人网站

关于泰康基金管理有限公司旗下部 《上海证券报》;中国

14 分开放式基金参加嘉实财富管理有 证监会基金电子披露网 2023 年 11 月 29 日
限公司转换费率优惠活动的公告 站及基金管理人网站

关于泰康中证 1000 指数增强型发起 《上海证券报》;中国

15 式证券投资基金参加部分销售机构 证监会基金电子披露网 2023 年 11 月 30 日
费率优惠活动的公告 站及基金管理人网站

泰康中证 1000 指数增强型发起式证 《上海证券报》;中国

16 券投资基金（泰康中证 1000 指数增 证监会基金电子披露网 2023 年 12 月 08 日
强发起 C 份额）基金产品资料概要 站及基金管理人网站

更新

泰康中证 1000 指数增强型发起式证 《上海证券报》;中国

17 券投资基金（泰康中证 1000 指数增 证监会基金电子披露网 2023 年 12 月 08 日
强发起 A 份额）基金产品资料概要 站及基金管理人网站

更新

泰康中证 1000 指数增强型发起式证 《上海证券报》;中国

18 券投资基金更新招募说明书(2023 年 证监会基金电子披露网 2023 年 12 月 08 日
第 1 次更新) 站及基金管理人网站


关于泰康基金管理有限公司旗下部 《上海证券报》;中国

19 分开放式基金新增腾安基金销售 证监会基金电子披露网 2023 年 12 月 12 日
（深圳）有限公司为销售机构并参 站及基金管理人网站

加其费率优惠活动的公告

泰康基金管理有限公司关于深圳分 《上海证券报》;中国

20 公司负责人变更的公告 证监会基金电子披露网 2023 年 12 月 15 日
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泰康基金管理有限公司关于上海分 《上海证券报》;中国

21 公司负责人及注册地址变更的公告 证监会基金电子披露网 2023 年 12 月 16 日
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泰康基金管理有限公司关于调整旗

下部分开放式基金在蚂蚁（杭州） 《上海证券报》;中国

22 基金销售有限公司最低申购金额、 证监会基金电子披露网 2023 年 12 月 20 日
追加申购最低金额、赎回最低份额 站及基金管理人网站

和持有最低限额的公告


§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

（一）中国证监会准予泰康中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金注册的文件；

（二）《泰康中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》；

（三）《泰康中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》；

（四）《泰康中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金托管协议》；

（五）《泰康中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金产品资料概要》。

13.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。
13.3 查阅方式

投 资 者 可 通 过 指 定 信 息 披 露 报 纸 （《 上 海 证 券 报 》） 或 登 录 基 金 管 理 人 网 站
（http://www.tkfunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅。

泰康基金管理有限公司
2024 年 3 月 29 日
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