华安升级主题混合型证券投资基金

2017年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十五日

1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 华安升级主题混合

基金主代码 040020

交易代码 040020

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年4月22日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 243,965,805.72份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

本基金重点投资于受益于产业结构升级、消费升级和技术升级的行业，

投资目标 分享中国经济结构转型过程中的投资收益。在严格控制风险的前提下，

力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略。即：

采取“自上而下”的方式选择行业，挖掘并投资于集中代表整个经济发展

投资策略 趋势的行业或主题；

根据上述“自上而下”策略选择行业的基础上，采取“自下而上”的方法，

运用基本面分析和实地调研相结合的研究方法选择个股。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋中国债券总指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市

场基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 钱鲲 田青

联系电话 021-38969999 010-67595096

负责人 电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4008850099 010-67595096

传真 021-68863414 010-66275853

2.4信息披露方式

登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn

基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期

31、32层；北京市西城区金融大街25号

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3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

本期已实现收益 -39,975,193.72

本期利润 -30,245,328.65

加权平均基金份额本期利润 -0.0536

本期基金份额净值增长率 -2.86%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.0868

期末基金资产净值 265,139,074.72

期末基金份额净值 1.087

注：1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易

佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去1个月 6.05% 0.74% 4.16% 0.54% 1.89% 0.20%

过去3个月 -0.55% 0.83% 4.67% 0.50% -5.22% 0.33%

过去6个月 -2.86% 0.90% 8.13% 0.46% -10.99% 0.44%

过去一年 -3.29% 0.90% 12.25% 0.54% -15.54% 0.36%

过去三年 58.02% 2.25% 56.12% 1.40% 1.90% 0.85%

自基金成立起 57.71% 1.80% 9.13% 1.23% 48.58% 0.57%

至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

华安升级主题混合型证券投资基金

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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2011年4月22日至2017年6月30日）

注：根据《华安升级主题混合型证券投资基金基金合同》规定，本基金建仓期不超过6个月。

截至本报告期期末，本基金的投资组合比例已符合基金合同第十二部分“基金的投资”中投资范围、

投资限制的有关约定。

4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国

内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前

的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司—华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资产管理有限公司。截至2017年6月30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等96只开放式基金，管理资产规模达到1478.85亿元人民币。

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4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

硕士，9年基金行业从业经验，

曾任银河基金管理有限公司研究

本基金的基金 2015-09- 员、国联安基金基金经理。

饶晓鹏 经理 07 - 9年 2015年5月加入华安基金管理有

限公司，2015年9月起同时担任

本基金及华安安信消费服务混合

型证券投资基金的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。

在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法第6页共30页

合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。

（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，

发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、

5日内）的同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次，未出现异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

上半年市场整体处于震荡分化的格局，市场主要机会集中在白酒、家电、电子和银行白马品种。

相比之下，农业、计算机、传媒、军工等表现较弱。大盘2.86%，创业板-7.34%。风格上呈现出较

大的分化。华安升级主题主要持仓围绕消费升级这个方向，与市场热点行业有一定的偏离。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

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截至2017年6月30日，本基金份额净值为1.087元，本报告期份额净值增长率为 -2.86%，同

期业绩比较基准增长率为8.13%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从已经公告的数据看，上半年整体经济增长幅度比市场预期的略强。目前的经济景气度情况下，通胀也不高。展望未来，虽然存在一些结构性的不确定性，但整体仍将处于较好的状态。

二级市场目前处于存量博弈的状态，下半年市场的结构性机会可能会比较多。周期性行业虽然整体受宏观经济波动影响较大，但每个行业景气的层次会有差异，在供给侧改革持续推进的背景下，部分行业的景气的时间长度和高度可能不同于以往的经济周期，这个可能存在预期差。消费品行业上半年以可选消费表现强劲，白酒的涨价、空调行业的景气一定程度上体现了经济或地产产业链的周期力量。相比之下，一些更多依靠自身产品升级的非可选消费品上半年表现较差，但展望明年的增长横向比较和目前的估值水平吸引力在增强。这些细分行业可能是下半年重要的阿尔法方向。成长股经历了约一年的调整，估值逐步趋于合理，一些相对优质的品种逐步进入有吸引力的价格区间。

我们将继续深入挖掘消费升级过程中的高成长细分行业和公司，争取为投资者创造良好的回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

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4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期不进行收益分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。

5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：华安升级主题混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产： - -

银行存款 16,096,255.79 93,777,422.61

结算备付金 4,286,084.18 10,102,517.67

存出保证金 628,967.38 1,050,533.90

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交易性金融资产 245,118,198.77 754,811,084.58

其中：股票投资 245,118,198.77 754,811,084.58

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 4,898,253.85 68,825.99

应收利息 7,376.55 22,901.60

应收股利 - -

应收申购款 17,897.22 81,087.21

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 271,053,033.74 859,914,373.56

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 2,462,376.99 -

应付赎回款 422,180.37 38,631,986.24

应付管理人报酬 422,949.36 1,160,705.45

应付托管费 70,491.57 193,450.91

应付销售服务费 - -

应付交易费用 2,340,899.94 4,289,122.28

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 195,060.79 513,454.25

负债合计 5,913,959.02 44,788,719.13

所有者权益： - -

实收基金 243,965,805.72 728,317,546.40

未分配利润 21,173,269.00 86,808,108.03

所有者权益合计 265,139,074.72 815,125,654.43

负债和所有者权益总计 271,053,033.74 859,914,373.56

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.087元，基金份额总额243,965,805.72份。

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6.2利润表

会计主体：华安升级主题混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 -14,455,231.39 30,329,657.52

1.利息收入 290,196.95 664,651.80

其中：存款利息收入 290,196.95 664,651.80

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -25,129,544.70 3,794,261.67

其中：股票投资收益 -26,555,835.08 2,231,580.18

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 1,426,290.38 1,562,681.49

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 9,729,865.07 24,376,517.58

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 654,251.29 1,494,226.47

减：二、费用 15,790,097.26 10,302,574.96

1．管理人报酬 4,579,849.68 3,027,893.58

2．托管费 763,308.31 504,648.97

3．销售服务费 - -

4．交易费用 10,245,295.56 6,578,750.77

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 201,643.71 191,281.64

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -30,245,328.65 20,027,082.56

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -30,245,328.65 20,027,082.56

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华安升级主题混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

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单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 728,317,546.40 86,808,108.03 815,125,654.43

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -30,245,328.65 -30,245,328.65

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -484,351,740.68 -35,389,510.38 -519,741,251.06

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 17,818,579.08 1,470,389.40 19,288,968.48

2.基金赎回款 -502,170,319.76 -36,859,899.78 -539,030,219.54

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 243,965,805.72 21,173,269.00 265,139,074.72

金净值）

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 174,319,163.98 124,364,181.46 298,683,345.44

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 20,027,082.56 20,027,082.56

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 1,810,334,217.73 1,579,371,984.47 3,389,706,202.20

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 2,873,345,477.79 1,717,895,061.14 4,591,240,538.93

2.基金赎回款 -1,063,011,260.06 -138,523,076.67 -1,201,534,336.73

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - -1,477,895,112.11 -1,477,895,112.11

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 1,984,653,381.71 245,868,136.38 2,230,521,518.09

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林

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6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

华安升级主题混合型证券投资基金(原名为华安升级主题股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可2011]317号《关于核准华安升级主题股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安升级主题股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集4,118,599,416.41元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第134号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安升级主题股票型证券投资基金基金合同》于2011年4月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为4,119,090,620.47份基金份额，其中认购资金利息折合

491,204.06份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银

行股份有限公司。

根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，华安升级主题

股票型证券投资基金于2015年8月6日公告后更名为华安升级主题混合型证券投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安升级主题混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票资产的投资比例占基金资产的60%-95%，其中投资于战略性新兴行业、消费升级行业和传统行业中的技术升级相关行业的比例不低于股票投资的80%；债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券的投资比例占基金资产的5%-40%；权证的投资比例占基金资产净值的0-3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：80%×沪深300指数收益率＋20%×中国债券总指数收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2017年8月23日批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准

则》各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华安升级主题混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

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6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金

2017年6月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》

、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号

《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个

人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政

策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税

[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关

于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营

业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。

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(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，

其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计

入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自

2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、

红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销

售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

无。

6.4.8.1.2权证交易

无。

6.4.8.1.3应支付关联方的佣金

第15页共30页

无。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 4,579,849.68 3,027,893.58

其中：支付销售机构的客户维护费 638,655.15 770,699.23

注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费

率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的托管费 763,308.31 504,648.97

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

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单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 16,096,255.7 237,370.69 1,139,811,25 637,870.70

9 2.19

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

6.4.9期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.9.1.1受限证券类别：股票

流通 期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额

型

00287 长缆 2017- 2017- 网下 18.02 18.02 1,313. 23,660 23,660 -

9 科技 06-05 07-07 中签 00 .26 .26

00288 金龙 2017- 2017- 网下 6.20 6.20 2,966. 18,389 18,389 -

2 羽 06-15 07-17 中签 00 .20 .20

30067 大烨 2017- 2017- 网下 10.93 10.93 1,259. 13,760 13,760 -

0 智能 06-26 07-03 中签 00 .87 .87

30067 富满 2017- 2017- 网下 8.11 8.11 942.00 7,639. 7,639. -

1 电子 06-27 07-05 中签 62 62

60333 百达 2017- 2017- 网下 9.63 9.63 999.00 9,620. 9,620. -

1 精工 06-27 07-05 中签 37 37

60361 君禾 2017- 2017- 网下 8.93 8.93 832.00 7,429. 7,429. -

7 股份 06-23 07-03 中签 76 76

60393 睿能 2017- 2017- 网下 20.20 20.20 857.00 17,311 17,311 -

3 科技 06-28 07-06 中签 .40 .40

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末 备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额

价

00269百洋股 2017- 重大资 2017-

6 份 06-22 产重组 20.8707-03 21.74281,589.00 6,486,558.475,876,762.43-

事项

60064爱建集 2017- 重大事 14.982017- 16.48286,500.00 4,273,946.154,291,770.00-

3 团 04-17 项 08-02

60108中国神 2017- 重大事 22.29- -358,693.00 7,653,207.627,995,266.97-

8 华 06-05 项

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

无。

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

无。

6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房

地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保

本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入基金、

信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运营过程中

发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增

值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税

有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

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7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 245,118,198.77 90.43

其中：股票 245,118,198.77 90.43

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 20,382,339.97 7.52

7 其他各项资产 5,552,495.00 2.05

8 合计 271,053,033.74 100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 20,155,939.71 7.60

B 采矿业 23,578,772.97 8.89

C 制造业 129,535,877.80 48.86

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 38,778.24 0.01

F 批发和零售业 15,513,876.50 5.85

G 交通运输、仓储和邮政业 11,427,934.56 4.31

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H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,993,683.70 6.03

J 金融业 8,959,490.49 3.38

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 14,998,322.34 5.66

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 4,915,522.46 1.85

S 综合 - -

合计 245,118,198.77 92.45

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 002120 韵达股份 507,058 26,164,192.80 9.87

2 000998 隆平高科 648,464 14,279,177.28 5.39

3 000661 长春高新 103,274 13,333,706.14 5.03

4 600867 通化东宝 669,700 12,215,328.00 4.61

5 002640 跨境通 554,786 11,789,202.50 4.45

6 600233 圆通速递 505,784 9,908,308.56 3.74

7 002027 分众传媒 717,630 9,874,588.80 3.72

8 603660 苏州科达 225,418 9,230,867.10 3.48

9 601088 中国神华 358,693 7,995,266.97 3.02

10 603868 飞科电器 128,284 7,933,082.56 2.99

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资

产净值比例

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（％）

1 600703 三安光电 48,977,865.56 6.01

2 600990 四创电子 47,730,256.28 5.86

3 600233 圆通速递 46,383,135.33 5.69

4 000001 平安银行 44,674,335.28 5.48

5 601186 中国铁建 44,340,035.54 5.44

6 601988 中国银行 43,470,341.00 5.33

7 603639 海利尔 40,514,032.46 4.97

8 002027 分众传媒 37,803,693.32 4.64

9 601225 陕西煤业 37,268,795.52 4.57

10 600316 洪都航空 35,385,489.83 4.34

11 601328 交通银行 35,367,757.47 4.34

12 600036 招商银行 34,788,421.46 4.27

13 600104 上汽集团 34,646,121.21 4.25

14 300166 东方国信 34,597,041.60 4.24

15 601699 潞安环能 34,277,677.10 4.21

16 300497 富祥股份 32,130,681.13 3.94

17 300336 新文化 31,908,811.26 3.91

18 600971 恒源煤电 31,092,218.31 3.81

19 002376 新北洋 29,652,195.41 3.64

20 601633 长城汽车 28,712,231.54 3.52

21 601336 新华保险 28,377,245.42 3.48

22 002396 星网锐捷 27,633,297.81 3.39

23 002831 裕同科技 27,529,796.62 3.38

24 000039 中集集团 27,457,322.61 3.37

25 600188 兖州煤业 26,927,192.81 3.30

26 002648 卫星石化 26,578,281.77 3.26

27 603579 荣泰健康 26,552,653.68 3.26

28 601666 平煤股份 26,007,809.71 3.19

29 600583 海油工程 25,517,120.52 3.13

30 002589 瑞康医药 25,179,508.35 3.09

31 600585 海螺水泥 24,894,884.33 3.05

32 600348 阳泉煤业 24,293,319.00 2.98

33 300432 富临精工 24,074,991.23 2.95

34 600114 东睦股份 24,047,049.63 2.95

35 601600 中国铝业 24,044,272.03 2.95

36 603868 飞科电器 23,849,098.16 2.93

37 600546 山煤国际 23,795,011.24 2.92

38 000050 深天马Ａ 23,765,084.62 2.92

39 600372 中航电子 23,181,644.04 2.84

40 603609 禾丰牧业 23,077,011.39 2.83

41 000661 长春高新 22,729,676.89 2.79

42 002517 恺英网络 22,705,837.29 2.79

43 601933 永辉超市 22,469,636.30 2.76

第21页共30页

44 601669 中国电建 22,467,582.00 2.76

45 002468 申通快递 21,526,044.11 2.64

46 601818 光大银行 21,273,382.00 2.61

47 600038 中直股份 21,062,606.86 2.58

48 300450 先导智能 20,904,668.33 2.56

49 601006 大秦铁路 20,762,285.06 2.55

50 600023 浙能电力 20,703,292.03 2.54

51 002311 海大集团 20,688,070.57 2.54

52 000975 银泰资源 20,062,352.06 2.46

53 002352 顺丰控股 20,004,984.48 2.45

54 000998 隆平高科 19,993,436.26 2.45

55 601318 中国平安 19,310,255.07 2.37

56 300203 聚光科技 19,238,027.18 2.36

57 000630 铜陵有色 18,319,381.00 2.25

58 300433 蓝思科技 17,874,919.55 2.19

59 603556 海兴电力 17,685,076.31 2.17

60 002466 天齐锂业 17,668,402.73 2.17

61 600795 国电电力 17,212,160.00 2.11

62 000933 神火股份 17,032,370.88 2.09

63 002696 百洋股份 16,424,344.34 2.01

64 002845 同兴达 16,402,080.07 2.01

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 002468 申通快递 83,181,345.29 10.20

2 002640 跨境通 80,018,305.91 9.82

3 002456 欧菲光 72,201,229.94 8.86

4 000661 长春高新 72,108,226.44 8.85

5 600867 通化东宝 60,810,550.75 7.46

6 002511 中顺洁柔 60,513,144.16 7.42

7 002120 韵达股份 54,736,864.43 6.72

8 601699 潞安环能 49,904,575.04 6.12

9 600233 圆通速递 47,879,291.75 5.87

10 600703 三安光电 47,676,129.04 5.85

11 600990 四创电子 46,088,160.07 5.65

12 600038 中直股份 45,735,256.55 5.61

13 000001 平安银行 45,344,839.04 5.56

第22页共30页

14 601186 中国铁建 43,927,757.74 5.39

15 601988 中国银行 42,716,595.06 5.24

16 603639 海利尔 41,760,844.83 5.12

17 601225 陕西煤业 37,153,865.19 4.56

18 601328 交通银行 35,250,745.99 4.32

19 603866 桃李面包 35,155,219.57 4.31

20 600316 洪都航空 33,988,920.37 4.17

21 600104 上汽集团 33,809,788.57 4.15

22 300497 富祥股份 31,718,597.15 3.89

23 300166 东方国信 31,561,113.19 3.87

24 600036 招商银行 31,421,973.71 3.85

25 603579 荣泰健康 30,798,574.13 3.78

26 002027 分众传媒 30,573,636.68 3.75

27 000980 众泰汽车 29,745,162.41 3.65

28 601336 新华保险 29,653,338.72 3.64

29 002376 新北洋 28,162,338.14 3.45

30 300287 飞利信 28,052,462.45 3.44

31 000401 冀东水泥 27,804,367.87 3.41

32 601633 长城汽车 27,781,120.11 3.41

33 600546 山煤国际 27,271,792.15 3.35

34 000039 中集集团 27,225,234.62 3.34

35 002352 顺丰控股 26,615,049.39 3.27

36 002396 星网锐捷 26,362,286.90 3.23

37 002589 瑞康医药 26,101,019.24 3.20

38 002648 卫星石化 25,878,284.33 3.17

39 002831 裕同科技 25,844,102.11 3.17

40 002439 启明星辰 25,699,721.58 3.15

41 300336 新文化 24,698,649.69 3.03

42 600583 海油工程 24,429,684.37 3.00

43 601666 平煤股份 23,991,482.93 2.94

44 600348 阳泉煤业 23,568,944.58 2.89

45 600372 中航电子 23,285,814.03 2.86

46 600114 东睦股份 23,192,499.21 2.85

47 300432 富临精工 23,046,939.95 2.83

48 601933 永辉超市 22,919,235.56 2.81

49 601600 中国铝业 22,510,742.64 2.76

50 601006 大秦铁路 22,427,707.61 2.75

51 600971 恒源煤电 22,349,144.49 2.74

52 002517 恺英网络 22,309,034.29 2.74

53 603609 禾丰牧业 22,274,746.36 2.73

54 601669 中国电建 21,895,569.74 2.69

55 601318 中国平安 21,426,717.90 2.63

56 601818 光大银行 21,168,977.05 2.60

57 002570 贝因美 20,446,439.35 2.51

第23页共30页

58 002466 天齐锂业 20,322,039.38 2.49

59 600023 浙能电力 20,273,892.97 2.49

60 002311 海大集团 19,971,134.01 2.45

61 300450 先导智能 19,512,834.01 2.39

62 000050 深天马Ａ 19,469,296.81 2.39

63 300203 聚光科技 18,849,210.21 2.31

64 603868 飞科电器 18,585,130.52 2.28

65 600188 兖州煤业 18,473,354.39 2.27

66 603556 海兴电力 18,325,151.32 2.25

67 300323 华灿光电 18,309,743.33 2.25

68 000975 银泰资源 18,237,658.44 2.24

69 600585 海螺水泥 18,158,649.48 2.23

70 002635 安洁科技 17,868,530.27 2.19

71 000630 铜陵有色 17,341,643.31 2.13

72 300433 蓝思科技 17,322,750.82 2.13

73 300025 华星创业 17,079,528.61 2.10

74 600795 国电电力 16,989,612.00 2.08

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 3,064,416,960.17

卖出股票的收入（成交）总额 3,557,283,875.97

注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

第24页共30页

7.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资股指期货。

7.9.2本基金投资股指期货的投资政策

无。

7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.10.1本期国债期货投资政策

无。

7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资国债期货。

7.10.3本期国债期货投资评价

无。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 628,967.38

2 应收证券清算款 4,898,253.85

3 应收股利 -

4 应收利息 7,376.55

5 应收申购款 17,897.22

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,552,495.00

第25页共30页

7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情

序号 股票代码 股票名称

公允价值 值比例(%) 况说明

1 601088 中国神华 7,995,266.97 3.02 重大事项停

牌

8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

10,440 23,368.37 48,754,471.85 19.98% 195,211,333.87 80.02%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 49,411.43 0.02%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0；

本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2011年4月22日）基金份额总额 4,119,090,620.47

本报告期期初基金份额总额 728,317,546.40

本报告期基金总申购份额 17,818,579.08

第26页共30页

减：本报告期基金总赎回份额 502,170,319.76

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 243,965,805.72

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本基金管理人重大人事变动如下：

2017年8月9日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，

章国富先生不再担任本基金管理人的副总经理。

2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：

无。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内无基金投资策略的改变。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

中泰证券 1 - - - --

万联证券 1 - - - --

中山证券 1 - - - --

第27页共30页

财达证券 1 - - - --

中银国际 1 - - - --

兴业证券 1 - - - --

银河证券 1 - - - --

长江证券 1 - - - --

联讯证券 1 - - - --

华安证券 1 - - - --

国盛证券 1 - - - --

国泰君安 1 - - - --

新时代证券 1 - - - --

国信证券 1 - - - --

湘财证券 1 - - - --

财富证券 1 - - - --

方正证券 1 1,733,208,811.18 26.19% 1,579,476.53 25.89%-

海通证券 1 1,554,966,210.86 23.50% 1,448,138.61 23.74%-

广发证券 1 767,546,773.25 11.60% 714,819.41 11.72%-

华泰证券 1 547,105,121.77 8.27% 509,518.48 8.35%-

瑞银证券 1 500,434,230.57 7.56% 456,046.82 7.47%-

中金公司 1 300,823,468.41 4.55% 280,157.70 4.59%-

天风证券 2 280,628,062.01 4.24% 255,736.76 4.19%-

光大证券 1 205,692,866.55 3.11% 187,448.94 3.07%-

东北证券 1 172,436,833.85 2.61% 160,590.27 2.63%-

申万宏源 2 169,314,090.34 2.56% 154,296.47 2.53%-

西南证券 1 149,418,831.58 2.26% 136,165.73 2.23%-

上海证券 2 69,370,260.53 1.05% 63,677.36 1.04%-

中信建投 1 52,297,002.82 0.79% 48,704.08 0.80%-

广州证券 2 43,572,096.40 0.66% 40,578.01 0.67%-

中信证券 1 39,549,838.79 0.60% 36,832.88 0.60%-

招商证券 3 30,912,082.72 0.47% 28,788.63 0.47%-

注：1、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2、券商专用交易单元选择程序：

第28页共30页

(1)对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

(2)填写《新增交易单元申请审核表》

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

(3)候选交易单元名单提交分管领导审批

公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

(4)协议签署及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。

3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

无。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

中泰证券 - - - - - -

万联证券 - - - - - -

中山证券 - - - - - -

财达证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

联讯证券 - - - - - -

华安证券 - - - - - -

国盛证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

新时代证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

第29页共30页

湘财证券 - - - - - -

财富证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

上海证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

广州证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1影响投资者决策的其他重要信息

无。

华安基金管理有限公司

二〇一七年八月二十五日

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