博时安心收益定期开放债券型证券投资
基金
2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十四日
博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ........................................................................................................................................1
1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................1
1.2 目录 ...................................................................................................................................................2
§2 基金简介 ....................................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................4
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................4
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................5
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................5
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................6
§4 管理人报告 ..............................................................................................................................................7
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...........................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .........................................................................11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................................12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .....................................12
§5 托管人报告 ............................................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .............12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ....................................................................................................12
6.1 资产负债表 .....................................................................................................................................13
6.2 利润表 .............................................................................................................................................14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................14
6.4 报表附注 .........................................................................................................................................15
§7 投资组合报告 ........................................................................................................................................29
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................29
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .........................................................................................30
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .....................................30
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................................30
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................................................................30
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................................30
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....................30
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....................31
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................................31
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................................31
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................................31
7.12 投资组合报告附注 .......................................................................................................................31
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................32
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .....................................................................................32
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .........................................................................32
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .....................................32
§9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................32
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§10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................32
10.1 基金份额持有人大会决议 ...........................................................................................................32
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...........................................33
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...............................................................33
10.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................33
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ...............................................................................................33
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................................................33
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................33
10.8 其他重大事件 ...............................................................................................................................34
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................35
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...........................................35
§12 备查文件目录 ......................................................................................................................................35
12.1 备查文件目录 ...............................................................................................................................35
12.2 存放地点 .......................................................................................................................................36
12.3 查阅方式 .......................................................................................................................................36
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金
基金简称 博时安心收益定开债
基金主代码 050028
交易代码 050028
基金运作方式 契约型基金。本基金以定期开放的方式运作。
基金合同生效日 2012 年 12 月 6 日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,767,008,628.78 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 博时安心收益定开债 A 博时安心收益定开债 C
下属分级基金的交易代码 050028 050128
报告期末下属分级基金的份额总额 1,614,450,449.27 份 152,558,179.51 份
2.2 基金产品说明
投资目标
在谨慎投资的前提下，本基金力争战胜业绩比较基准，追求基金资产的长
期、稳健、持续增值。
投资策略
1、封闭期投资策略
本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方
法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国家债券、中央银行票据等）
和信用类固定收益类证券之间的配置比例。
本基金的主要投资策略是买入与封闭期相匹配的债券，并持有到期，或者
是持有回售期与封闭期相匹配的债券，获得本金和票息收入；同时，根据
所持债券信用状况变化，进行必要的动态调整；此外，本基金通过正回购，
融资买入收益率高于回购成本的债券，获得杠杆放大收益。在谨慎投资的
前提下，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
2、开放期投资策略
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵
守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投
资品种。
业绩比较基准 1 年期定期存款利率（税后）×150%
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型基
金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 孙麒清 田青
联系电话 0755-83169999 010-67595096
信息披露
负责人
电子邮箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 95105568 010-67595096
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传真 0755-83195140 010-66275853
注册地址
广东省深圳市福田区深南大道
7088 号招商银行大厦 29 层
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址
广东省深圳市福田区深南大道
7088 号招商银行大厦 29 层
北京市西城区闹市口大街 1 号院
1 号楼
邮政编码 518040 100033
法定代表人 张光华 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 博时基金管理有限公司
北京市建国门内大街 18 号恒基中心
1 座 23 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
3.1.1 期间数据和指标
博时安心收益定开债 A
博时安心收益定开债
C
本期已实现收益 7,920,949.92 -2,041,347.41
本期利润 15,818,750.30 1,253,208.16
加权平均基金份额本期利润 0.0089 0.0046
本期加权平均净值利润率 0.96% 0.48%
本期基金份额净值增长率 1.02% 0.88%
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
3.1.2 期末数据和指标
博时安心收益定开债 A
博时安心收益定开债
C
期末可供分配利润 89,894,848.58 7,842,464.31
期末可供分配基金份额利润 0.0557 0.0514
期末基金资产净值 1,456,931,408.52 138,388,707.66
期末基金份额净值 0.902 0.907
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
3.1.3 累计期末指标
博时安心收益定开债 A
博时安心收益定开债
C
基金份额累计净值增长率 31.76% 29.64%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博时安心收益定开债 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.23% 0.07% 0.18% 0.00% 1.05% 0.07%
过去三个月 0.67% 0.07% 0.56% 0.01% 0.11% 0.06%
过去六个月 1.02% 0.07% 1.12% 0.01% -0.10% 0.06%
过去一年 1.52% 0.14% 2.25% 0.01% -0.73% 0.13%
过去三年 24.27% 0.15% 8.77% 0.01% 15.50% 0.14%
自基金合同生
效起至今
31.76% 0.14% 15.82% 0.01% 15.94% 0.13%
博时安心收益定开债 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.23% 0.07% 0.18% 0.00% 1.05% 0.07%
过去三个月 0.55% 0.08% 0.56% 0.01% -0.01% 0.07%
过去六个月 0.88% 0.07% 1.12% 0.01% -0.24% 0.06%
过去一年 1.18% 0.14% 2.25% 0.01% -1.07% 0.13%
过去三年 22.99% 0.16% 8.77% 0.01% 14.22% 0.15%
自基金合同生
效起至今
29.64% 0.14% 15.82% 0.01% 13.82% 0.13%
注：本基金的业绩比较基准为 1 年期定期存款利率（税后）×150%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
博时安心收益定开债 A
博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
7
博时安心收益定开债 C
注：本基金的基金合同于 2012 年 12 月 6 日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生
效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十四条“（二）投资范围”、“（六）
投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
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4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是
博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2017 年 6 月 30 日，博时基金公司
共管理 186 只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年
金账户，管理资产总规模逾 6357.79 亿元人民币，其中公募基金规模逾 3763.55 亿元人民币，累计
分红逾 814 亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同
业中名列前茅。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，截至 2017 年 2 季末：
权益基金方面，标准指数股票型基金里，博时深证基本面 200ETF 今年以来净值增长率为
16.07%，在同类 104 只基金中排名前 10，博时裕富沪深 300 指数、博时上证 50ETF 等今年以来净
值增长率排名前 1/5；股票型分级子基金里，博时中证银行指数分级 B 今年以来净值增长率为
20.90%，在同类 128 只基金中排名前 1/6；混合偏股型基金中,博时主题行业今年以来净值增长率
为 12.13%，在同类基金排名位居前 1/4；混合灵活配置型基金中，博时产业新动力、博时互联网主
题基金今年以来净值增长率分别为 8.95%、8.40%，在同类基金中排名均位于前 1/4。
保本型基金中，博时保泰保本混合基金今年以来净值增长率在同类 137 只中排名前 1/3；绝对
收益目标基金里，博时新起点灵活配置混合今年以来净值增长率在同类基金中排名前 10。
黄金基金类，博时黄金 ETF(D 类)今年以来净值增长率 3.67%，在同类 14 只中排名第一。
固收方面，长期标准债券型基金中，博时信用债纯债(A 类)、博时裕昂纯债债券基金今年以来
净值增长率在同类 797 只排名前 1/10；普通债券型基金中，博时信用债券基金、博时天颐债券基
金今年以来净值增长率在 417 只中排名前 1/10；货币市场基金里，博时外服货币今年以来净值增
长率在 631 只同类基金中排名前 1/4；转债基金方面，博时转债增强债券(A 类)今年以来收益率
3.78%，同类排名第一。
QDII 基金方面，博时大中华亚太精选股票基金（QDII）、博时大中华亚太精选股票基金
（QDII）（美元），今年以来净值增长率分别为 13.46%、15.92%，同类排名前 1/2、1/4。
2、 其他大事件
2017 年 6 月 23 日，由南方日报社主办的“2017 年南方金融峰会暨第六届金榕奖颁奖典礼”在
广州举行，博时基金获得“年度资产管理优秀奖”。
2017 年 6 月 17 日，由中国证券报主办的“全球配置时代海外投资动力与机遇——首届海外基
金金牛奖颁奖典礼暨高端论坛”在深召开，博时基金海外全资子公司博时基金（国际）有限公司荣
获“一年期海外金牛私募管理公司（固定收益策略）”。
2017 年 5 月 12 日，由中国基金报主办的第四届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛在深
博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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召开。博时摘得“2016 年度十大明星基金公司奖”和“2016 年度固定收益投资明星团队奖”两项
公司类大奖，博时双月薪和博时稳定价值获“三年持续回报普通债券型明星基金奖”、博时新财富
获“2016 年度绝对收益明星基金奖”、博时信用债纯债获“2016 年度积极债券型明星基金奖”、
博时信用债券获“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。
2017 年 4 月 25 日，博时基金在 2017 中国基金业峰会暨第十四届中国“金基金”奖颁奖典礼
上，获得“2016 年度金基金·TOP 公司奖”。
2017 年 4 月 25 日，在由中国基金报主办的第四届中国基金业英华奖颁奖典礼暨高峰论坛上，
博时基金过钧获评“三年期二级债最佳基金经理”、“五年期二级债最佳基金经理”，陈凯杨获评
“三年期纯债型最佳基金经理”。
2017 年 4 月 8 日，在第十四届中国基金业金牛奖颁奖典礼上，博时基金被评为“2016 年度固
定收益投资金牛基金公司”，旗下博时卓越品牌混合（160512）被评为“五年期开放式混合型持续
优胜金牛基金”、博时主题行业（160505）获“2016 年度开放式混合型金牛基金”、博时信用债
券（050011）获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”、博时信用债纯债债券（050027）获
“2016 年度开放式债券型金牛基金”。
2017 年 3 月 10 日，由中国工商银行私人银行部举办的“第十八届资本市场投资论坛会议”在
杭州落下帷幕。工行私行对管理人的过往表现给予充分肯定并对 2016 年表现突出的管理人进行了
表彰，博时基金荣获“2016 年度优秀管理人奖”。
2017 年 2 月 22 日，第二届中国基金业营销创新高峰论坛暨“金果奖”颁奖典礼在京举办，博
时基金一举斩获最佳品牌形象建设奖、最具创新精神奖、最佳自媒体建设奖三项大奖。
2017 年 1 月 19 日，深交所召开了新一代交易系统上线运行总结会，会上介绍了深交所新一代
交易系统运行情况，并表彰了在新一代交易系统上线过程中，积极参与各项准备和测试工作，为系
统顺利上线做出突出贡献的单位和个人。博时基金被授予新一代交易系统建设先行者、突出贡献单
位殊荣。博时基金信息技术部车宏原、陈小平、祁晓东被授予突出贡献奖殊荣。
2017 年 1 月 16 日，博时基金荣登中央国债登记结算有限责任公司评选的“优秀资产管理机构”
榜单，成为全国十家获此殊荣的基金公司之一。
2017 年 1 月 12 日，由华夏时报、新浪财经联合主办的“第十届金蝉奖颁奖典礼”上，博时基
金荣获 “2016 年度市场营销力公司”奖项。
2017 年 1 月 10 日，由信息时报主办的“2016 年度金狮奖金融行业风云榜”颁奖典礼于广州盛
大举办，博时基金斩获“年度最佳投研基金公司”大奖。
2017 年 1 月 6 日，由东方财富网、天天基金网主办的“2016 东方财富风云榜”评选活动于广
州举行，博时基金荣膺“2016 年度最佳基金公司”大奖，同时，旗下产品博时银智 100 荣获
“2016 年度最受欢迎新发基金奖”。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从业 说明
博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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（助理）期限
任职日期 离任日期
年限
黄海峰 基金经理
2016-12-28
- 7.2
2004 年起先后在深圳市农村
商业银行、博时基金、银华
基金、大成基金工作。
2016 年 9 月再次加入博时基
金管理有限公司，现任博时
安心收益定期开放债券基金、
博时裕腾纯债债券基金、博
时裕安纯债债券基金、博时
裕新纯债债券基金、博时裕
发纯债债券基金、博时裕景
纯债债券基金、博时裕乾纯
债债券基金、博时裕通纯债
债券基金、博时安盈债券基
金、博时产业债纯债基金、
博时安荣 18 个月定期开放
债券基金的基金经理。
罗霄
高级研究员兼
基金经理助理
2016-12-28
- 5
2012 年 7 月从上海财经大学
硕士研究生毕业后加入博时
基金管理有限公司，曾任研
究员，现任高级研究员兼基
金经理助理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细
则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信
于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合
有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司
制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年上半年，在经济基本面企稳大背景下，受货币政策中性偏紧和金融监管的影响，债券
博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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市场整体呈现熊市格局，债券收益率显着上行。央行在今年 1 季度两次上调政策利率，带动债券收
益率向上调整。4、5 月份受经济超预期企稳、货币政策继续收紧、监管从严和委外赎回等因素影
响，债券收益率再度大幅上行。5 月末随着货币政策边际放松和金融去杠杆政策协调加强，市场悲
观预期缓解，收益率震荡。6 月中旬短期流动性宽松，市场做多热情高涨，带动收益率显着下行。
从指数表现看，上半年中债综合财富总值指数-0.12%。
上半年，本基金根据组合开放期安排，积极应对流动性需求，灵活调整组合结构和仓位，合理
安排资产期限，重点配置中等久期高评级优质信用债，提升组合静态收益。随着债券配置价值显现，
本基金保持中短久期和中等杠杆操作，逐步增加债券仓位
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2017 年 6 月 30 日，本基金 A 类基金份额净值为 0.902 元，份额累计净值为 1.310 元；
C 类基金份额净值为 0.907 元，份额累计净值为 1.290 元。报告期内，本基金 A 类基金份额净值增
长率为 1.02%，C 类基金份额净值增长率为 0.88%，同期业绩基准增长率 1.12%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，债券市场大概率呈震荡格局。投资和货币增速有下行压力，这是有利于债券的基本
面因素；汇率稳定下的外汇流入会缓解银行间流动性压力，这是有利于债券的资金面因素。目前工
业增加值同比增速等指标都已见顶回落，补库存周期临近结束，经济下行趋势已经确立，但短期内
经济大幅下行的可能性也不高。在经济缓慢下行的情形下，央行和监管当局在短期内也没有显着的
放松货币政策的压力，“强监管+中性货币”的格局将延续，这抑制了收益率的下行空间。
基于上述分析，我们预计利率近期将维持高位震荡。利率债方面，当前收益率水平已处于顶
部区域，如果监管政策不超市场预期，那么收益率水平在下行的经济基本面的带动下，将震荡下行。
信用债方面，在同业资产规模收缩的背景下行，低评级信用债存在被动抛售压力，预计信用利差将
出现分化。
后期操作组合以中等久期和杠杆的中性策略为主，预计个别时点在市场面临考核和流动性冲击
下，可能存在超调机会，会适时博弈利率债波段交易。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的
公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值
委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资
总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值
委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5 年以上专
业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包
括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值
博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
12
时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当
性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同
业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内共进行 1 次分红，以 2017 年 2 月 10 日可分配利润为基准，A 类基金每 10 份
基金份额派发红利 1.070 元，C 类基金每 10 份基金份额派发红利 1.010 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》
、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金共进行 1 次分红，以 2017 年 2 月 10 日可分配利润为基准，A 类基金每
10 份基金份额派发红利 1.070 元，C 类基金每 10 份基金份额派发红利 1.010 元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
13
6.1 资产负债表
会计主体：博时安心收益定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -银行存款 6.4.3.1 8,664,800.87 354,074,282.58
结算备付金 33,990,980.73 55,382,557.46
存出保证金 84,085.52 27,090.19
交易性金融资产 6.4.3.2 2,176,086,700.00 2,756,603,300.00
其中：股票投资 - -基金投资 - -债券投资 2,136,262,700.00 2,756,603,300.00
资产支持证券投资 39,824,000.00 -贵金属投资 - -衍生金融资产 6.4.3.3 - -买入返售金融资产 6.4.3.4 - 220,000,000.00
应收证券清算款 - -应收利息 6.4.3.5 25,794,757.04 56,662,743.09
应收股利 - -应收申购款 - -递延所得税资产 - -其他资产 - -资产总计 2,244,621,324.16 3,442,749,973.32
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -短期借款 - -交易性金融负债 - -衍生金融负债 6.4.3.3 - -卖出回购金融资产款 641,899,635.65 -应付证券清算款 5,300,381.15 -应付赎回款 - -应付管理人报酬 781,022.47 1,758,529.07
应付托管费 260,340.83 586,176.38
应付销售服务费 45,174.38 285,248.48
应付交易费用 6.4.3.6 14,660.35 27,543.46
应交税费 955,667.20 955,667.20
应付利息 -144,111.34 -应付利润 - -递延所得税负债 - -其他负债 6.4.3.7 188,437.29 180,000.00
负债合计 649,301,207.98 3,793,164.59
所有者权益： - -实收基金 6.4.3.8 1,403,887,053.83 2,736,540,550.31
未分配利润 6.4.3.9 191,433,062.35 702,416,258.42
博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
14
所有者权益合计 1,595,320,116.18 3,438,956,808.73
负债和所有者权益总计 2,244,621,324.16 3,442,749,973.32
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额总额 1,767,008,628.78 份。其中 A 类基金份额
净值 0.902 元，基金份额总额 1,614,450,449.27 份；C 类基金份额净值 0.907 元，基金份额总额
152,558,179.51 份。
6.2 利润表
会计主体：博时安心收益定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入 31,093,108.54 65,653,644.09
1.利息收入 43,625,214.43 73,358,583.61
其中：存款利息收入 6.4.3.10 8,941,055.48 457,018.54
债券利息收入 33,015,294.62 71,589,895.09
资产支持证券利息收入 519,682.19 -买入返售金融资产收入 1,149,182.14 1,311,669.98
其他利息收入 - -2.投资收益（损失以“-”填列） -23,855,004.48 10,779,933.02
其中：股票投资收益 6.4.3.11 - -基金投资收益 - -债券投资收益 6.4.3.12 -23,855,004.48 10,779,933.02
资产支持证券投资收益 - -贵金属投资收益 - -衍生工具收益 - -股利收益 6.4.3.13 - -3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
6.4.3.14 11,192,355.95 -18,510,125.31
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -5.其他收入（损失以“-”号填列）
6.4.3.15 130,542.64 25,252.77
减：二、费用 14,021,150.08 24,402,735.06
1．管理人报酬 5,871,443.47 8,777,435.52
2．托管费 1,957,147.84 2,925,811.81
3．销售服务费 566,306.47 1,429,860.30
4．交易费用 6.4.3.16 23,194.83 39,600.17
5．利息支出 5,375,505.63 11,021,621.57
其中：卖出回购金融资产支出 5,375,505.63 11,021,621.57
6．其他费用 6.4.3.17 227,551.84 208,405.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
17,071,958.46 41,250,909.03
减：所得税费用 - -四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
17,071,958.46 41,250,909.03
博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时安心收益定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,736,540,550.31 702,416,258.42 3,438,956,808.73
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 17,071,958.46 17,071,958.46
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-1,332,653,496.48 -348,218,945.27 -1,680,872,441.75
其中：1.基金申购款 70,835,825.25 10,015,276.88 80,851,102.13
2.基金赎回款 -1,403,489,321.73 -358,234,222.15 -1,761,723,543.88
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号填列）
- -179,836,209.26 -179,836,209.26
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,403,887,053.83 191,433,062.35 1,595,320,116.18
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
232,104,869.31 55,882,145.76 287,987,015.07
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 41,250,909.03 41,250,909.03
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
2,504,435,681.00 589,630,386.06 3,094,066,067.06
其中：1.基金申购款 2,602,169,482.80 612,733,159.10 3,214,902,641.90
2.基金赎回款 -97,733,801.80 -23,102,773.04 -120,836,574.84
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号填列）
- - -五、期末所有者权益（基
金净值）
2,736,540,550.31 686,763,440.85 3,423,303,991.16
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：江向阳，主管会计工作负责人：王德英，会计机构负责人：成江
博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
16
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要
税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收
入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计
入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得额，自
2015 年 9 月 8 日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、
红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续
暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存款
8,664,800.87
定期存款
-其他存款
-合计
8,664,800.87
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月 30 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -交易所市场 825,305,520.96 822,421,700.00 -2,883,820.96
债券
银行间市场 1,314,782,438.76 1,313,841,000.00 -941,438.76
博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
17
合计 2,140,087,959.72 2,136,262,700.00 -3,825,259.72
资产支持证券 40,000,000.00 39,824,000.00 -176,000.00
基金 - - -其他 - - -合计 2,180,087,959.72 2,176,086,700.00 -4,001,259.72
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.3.4 买入返售金融资产
无余额。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 4,065.56
应收定期存款利息 -应收其他存款利息 -应收结算备付金利息 15,295.90
应收债券利息 25,754,360.52
应收买入返售证券利息 -应收申购款利息 -应收黄金合约拆借孳息 -其他 21,035.06
合计 25,794,757.04
6.4.3.6 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 -1,859.09
银行间市场应付交易费用 16,519.44
合计 14,660.35
6.4.3.7 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金
-应付赎回费
-其他应付款 -预提费用 188,437.29
合计
188,437.29
6.4.3.8 实收基金
博时安心收益定开债 A
金额单位：人民币元
项目 本期
博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
18
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份额 账面金额
上年度末 2,561,141,413.32 2,065,611,456.14
份额折算净增加额 41,278,813.50 -本期申购 77,793,680.00 61,774,734.06
本期赎回（以“-”号填列） -1,065,763,457.55 -845,911,003.90
本期末 1,614,450,449.27 1,281,475,186.30
博时安心收益定开债 C
金额单位：人民币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 项目
基金份额 账面金额
上年度末 826,479,308.76 670,929,094.17
份额折算净增加额 9,943,879.00 -本期申购 11,287,607.94 9,061,091.19
本期赎回（以“-”号填列） -695,152,616.19 -557,578,317.83
本期末 152,558,179.51 122,411,867.53
注：申购含转换入、红利再投份额；赎回含转换出份额。
6.4.3.9 未分配利润
博时安心收益定开债 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 404,616,727.79 132,097,482.04 536,714,209.83
本期利润 7,920,949.92 7,897,800.38 15,818,750.30
本期基金份额交易产生的
变动数
-158,017,640.02 -54,433,908.78 -212,451,548.80
其中：基金申购款 3,695,050.94 4,279,791.15 7,974,842.09
基金赎回款 -161,712,690.96 -58,713,699.93 -220,426,390.89
本期已分配利润 -164,625,189.11 - -164,625,189.11
本期末 89,894,848.58 85,561,373.64 175,456,222.22
博时安心收益定开债 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 122,974,027.73 42,728,020.86 165,702,048.59
本期利润 -2,041,347.41 3,294,555.57 1,253,208.16
本期基金份额交易产生的
变动数
-97,879,195.86 -37,888,200.61 -135,767,396.47
其中：基金申购款 1,416,062.48 624,372.31 2,040,434.79
基金赎回款 -99,295,258.34 -38,512,572.92 -137,807,831.26
本期已分配利润 -15,211,020.15 - -15,211,020.15
本期末 7,842,464.31 8,134,375.82 15,976,840.13
6.4.3.10 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 538,552.42
定期存款利息收入 8,199,833.34
博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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其他存款利息收入 -结算备付金利息收入 201,326.26
其他 1,343.46
合计 8,941,055.48
6.4.3.11 股票投资收益
无发生额。
6.4.3.12 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
3,455,923,774.66
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
3,417,399,971.27
减：应收利息总额 62,378,807.87
买卖债券差价收入 -23,855,004.48
6.4.3.13 股利收益
无发生额。
6.4.3.14 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 11,192,355.95
——股票投资 -——债券投资 11,368,355.95
——资产支持证券投资 -176,000.00
——基金投资 -——贵金属投资 -——其他 -2.衍生工具 -——权证投资 -3.其他 -合计 11,192,355.95
6.4.3.15 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 130,298.53
转换费收入 244.11
合计 130,542.64
注：1.A 类基金的赎回费率按持有期间递减，C 类基金持有期限少于 30 日的，赎回费率为
0.90%，不少于 30 日(含 30 日)的，不收取赎回费用。不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购费补差和赎回费两部分构成，其中不低于赎回费部分的 25%归入转出
基金的基金资产。
博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
20
6.4.3.16 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 1,544.83
银行间市场交易费用 21,650.00
合计 23,194.83
6.4.3.17 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费用 39,671.58
信息披露费 148,765.71
银行汇划费 20,514.55
银行间账户维护费 9,000.00
上清所账户维护费 9,600.00
合计 227,551.84
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
无。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司（“博时基金”）
基金管理人、基金注册登记机构、基金
销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司（“招商证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易
无。
6.4.6.1.2 权证交易
无。
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21
6.4.6.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日
关联方名称
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
招商证券 133,000,000.00 0.64% - -6.4.6.1.4 应支付关联方的佣金
无。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 5,871,443.47 8,777,435.52
其中：支付销售机构的客户维护费 685,564.62 1,545,850.75
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.6%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.6% / 当年天数。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,957,147.84 2,925,811.81
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。
6.4.6.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各
关联方名称
博时安心收益定
开债 A
博时安心收益定开债 C 合计
博时基金 -172,960.29 172,960.29
中国建设银行 -34,743.10 34,743.10
招商证券 -7.24 7.24
合计 - 207,710.63 207,710.63
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22
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各
关联方名称
博时安心收益定
开债 A
博时安心收益定开债 C 合计
博时基金 -492,543.65 492,543.65
中国建设银行 -54,238.81 54,238.81
招商证券 -7.28 7.28
合计 - 546,789.74 546,789.74
注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.40%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付给博时基金，再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基
金份额不收取销售服务费。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额 利息支出
- - - - - - -上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国建设银
行
- - - - 230,000,000.00 12,791.78
6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有限公
司
8,664,800.87 538,552.42 9,985,700.30 137,271.34
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
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6.4.7 利润分配情况
博时安心收益定开债 A
单位：人民币元
除息日
序
号
权益登记
日
场
内
场外
每
10 份
基金
份额
分红
数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
利润分配合计
备
注
2 2017-02-10 - 2017-02-10
1.070 96,773,022.79 67,852,166.32 164,625,189.11
-合
计
1.070 96,773,022.79 67,852,166.32 164,625,189.11 -博时安心收益定开债 C
单位：人民币元
除息日
序
号
权益登记
日
场
内
场外
每
10 份
基金
份额
分红
数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
利润分配合计
备
注
1 2017-02-10 - 2017-02-10
1.010 13,452,394.17 1,758,625.98 15,211,020.15
-合
计
1.010 13,452,394.17 1,758,625.98 15,211,020.15 -6.4.8 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
截止本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 82,899,635.65 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
111714041
17 江苏银行
CD041
2017-07-04
95.69 740,000.00 70,810,600.00
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170405 17 农发 05 2017-07-07
96.50 140,000.00 13,510,000.00
合计 880,000.00 84,320,600.00
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 559,000,000.00 元，其中 509,000,000.00 元于 2017 年 7 月 3 日先后到期，
50,000,000.00 元于 2017 年 7 月 4 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易
所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的债券型基金，属于中低风险品种。本基金投资的金融工具主要包
括各类固定收益类金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括
信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风
险控制在限定的范围之内，力争实现保值增值、提供全面超越业绩比较基准的收益回报的投资目标。
本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、监
察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风
险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在
董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以
及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会
提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况
进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境
中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风
险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国建设银行，定期银行存款存放在宁波银行股份有限公司、广发银行股份有
限公司和民生银行股份有限公司，与上述银行存款相关的信用风险均不重大。本基金在交易所进行
博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
25
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性
很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制
相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的资产支持证券余额为 39,824,000.00 元，全部为长期信用
评级 AAA 级的证券。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及
汇总。
6.4.9.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年末
2016 年 12 月 31 日
A-1 30,048,000.00 -A-1 以下 - -未评级 684,568,000.00 1,063,133,000.00
合计 714,616,000.00 1,063,133,000.00
6.4.9.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年末
2016 年 12 月 31 日
AAA 1,042,902,300.00 59,963,200.00
AAA 以下 311,194,400.00 205,046,550.80
AA+ - -AA - -AA- - -A+ - -未评级 67,550,000.00 242,557,260.00
合计 1,421,646,700.00 507,567,010.80
注：未评级债券为国债、地方政府债与政策性金融债。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带
来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比
博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
26
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投
资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理
的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交
易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.8 中列示的部分基金资产流通暂时受
限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变
现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过
基金持有的债券投资的公允价值。
于 2017 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额 641,899,635.65 元将在一个月内到期且计
息外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额
净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备付
金、存出保证金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金
面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年
6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 8,664,800.87 - - - 8,664,800.87
结算备付金 33,990,980.73 - - - 33,990,980.73
存出保证金 84,085.52 - - - 84,085.52
交易性金融
资产
925,054,000.00 1,083,280,700.00 167,752,000.00 - 2,176,086,700.00
买入返售金
融资产
- - - - -应收证券清
算款
- - - - -应收利息 - - - 25,794,757.04 25,794,757.04
应收申购款 - - - - -资产总计 967,793,867.12 1,083,280,700.00 167,752,000.00 25,794,757.04 2,244,621,324.16
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负债
卖出回购金
融资产款
641,899,635.65 - - - 641,899,635.65
应付证券清
算款
- - - 5,300,381.15 5,300,381.15
应付赎回款 - - - - -应付管理人
报酬
- - - 781,022.47 781,022.47
应付托管费 - - - 260,340.83 260,340.83
应付销售服
务费
- - - 45,174.38 45,174.38
应付交易费
用
- - - 14,660.35 14,660.35
应交税费 - - - 955,667.20 955,667.20
应付利息 - - - -144,111.34 -144,111.34
其他负债 - - - 188,437.29 188,437.29
负债总计 641,899,635.65 - - 7,401,572.33 649,301,207.98
利率敏感度
缺口
325,894,231.47 1,083,280,700.00 167,752,000.00 18,393,184.71 1,595,320,116.18
上年度末
2016 年
12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 354,074,282.58 - - - 354,074,282.58
结算备付金 55,382,557.46 - - - 55,382,557.46
存出保证金 27,090.19 - - - 27,090.19
交易性金融
资产
1,183,349,000.00 625,455,600.00 947,798,700.00 - 2,756,603,300.00
买入返售金
融资产
220,000,000.00 - - - 220,000,000.00
应收证券清
算款
- - - - -应收利息 - - - 56,662,743.09 56,662,743.09
应收申购款 - - - - -资产总计 1,812,832,930.23 625,455,600.00 947,798,700.00 56,662,743.09 3,442,749,973.32
负债
卖出回购金
融资产款
- - - - -应付证券清
算款
- - - - -应付赎回款 - - - - -应付管理人
报酬
- - - 1,758,529.07 1,758,529.07
应付托管费 - - - 586,176.38 586,176.38
应付销售服
务费
- - - 285,248.48 285,248.48
应付交易费
用
- - - 27,543.46 27,543.46
应付利息 - - - - -应交税费 - - - 955,667.20 955,667.20
博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
28
其他负债 - - - 180,000.00 180,000.00
负债总计 - - - 3,793,164.59 3,793,164.59
利率敏感度
缺口
1,812,832,930.23
625,455,600.00 947,798,700.00 52,869,578.50 3,438,956,808.73
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
市场利率上升 25 个基点 减少约 1,198 减少约 1,907
分析
市场利率下降 25 个基点 增加约 1,213 增加约 1,939
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观
经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证
券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人
定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发
生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中债券投资比例不低于基金
资产的 80%，开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外，本
基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风
险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险
进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
无。
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于 2017 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性权益类投资(2016 年 12 月 31 日：同)。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1) 公允价值
博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
29
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市
场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为
2,176,086,700.00 元，无属于第一层级、第三层级的余额(2016 年 12 月 31 日：第二层级的余额
为 2,756,603,300.00 元，无属于第一层级、第三层级的余额)。
(iii) 公允价值所属层级间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重
大变动。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 - -其中：股票 - -2 固定收益投资 2,176,086,700.00 96.95
其中：债券 2,136,262,700.00 95.17
资产支持证券 39,824,000.00 1.77
3 贵金属投资 - -4 金融衍生品投资 - -5 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
30
6 银行存款和结算备付金合计 42,655,781.60 1.90
7 其他各项资产 25,878,842.56 1.15
8 合计 2,244,621,324.16 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
本基金本报告期末未持有股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 - -2 央行票据 - -3 金融债券 155,460,000.00 9.74
其中：政策性金融债 67,550,000.00 4.23
4 企业债券 754,653,700.00 47.30
5 企业短期融资券 100,193,000.00 6.28
6 中期票据 511,533,000.00 32.06
7 可转债（可交换债） - -8 同业存单 614,423,000.00 38.51
9 其他 - -10 合计 2,136,262,700.00 133.91
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净值比例
(％)
1 111714041
17 江苏银
行 CD041
2,000,000 191,380,000.00 12.00
2 111792175
17 重庆农
村商行
CD031
1,000,000 95,550,000.00 5.99
3 143017 17 华汽 01
700,000 70,154,000.00 4.40
4 111792132
17 广州农
村商业银行
CD017
700,000 68,446,000.00 4.29
5 170405 17 农发 05
700,000 67,550,000.00 4.23
博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
31
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(％)
1 1789069 17 永动 1A 400,000.00 39,824,000.00 2.50
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持仓国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 84,085.52
2 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 25,794,757.04
5 应收申购款 -6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 25,878,842.56
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
32
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
博时安心收益定
开债 A
2,005 805,212.19 1,307,500,024.41 80.99% 306,950,424.86 19.01%
博时安心收益定
开债 C
1,996 76,431.95 21,015,802.96 13.78% 131,542,376.55 86.22%
合计 4,001 441,641.75 1,328,515,827.37 75.18% 438,492,801.41 24.82%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
博时安心收益定开债 A
119,983.26 0.01%
博时安心收益定开债 C
428,330.74 0.28%
基金管理人所有从业人
员持有本基金
合计 548,314.00 0.03%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 博时安心收益定开债 A 博时安心收益定开债 C
基金合同生效日（2012 年 12 月
6 日）基金份额总额
1,210,885,428.96 1,111,820,161.48
本报告期期初基金份额总额 2,561,141,413.32 826,479,308.76
本报告期基金总申购份额 77,793,680.00 11,287,607.94
减：本报告期基金总赎回份额 1,065,763,457.55 695,152,616.19
本报告期基金拆分变动份额 41,278,813.50 9,943,879.00
本报告期期末基金份额总额 1,614,450,449.27 152,558,179.51
博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
33
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审
计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部
门稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
国泰君安 2 - - - - -川财证券 1 - - - - -中信建投 2 - - -81.53 5.60% -国信证券 1 - - - - -招商证券 1 - - - - -中金公司 1 - - -1,373.99 94.40% -注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通
知》（证监基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、
经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
34
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析
能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全
面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模
型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服
务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
国泰君安 1,122,343,257.40 87.40% - - - -川财证券 - - - - - -中信建投 80,696,992.63 6.28% 20,503,500,000.00 99.36% - -国信证券 - - - - - -招商证券 - - 133,000,000.00 0.64% - -中金公司 81,129,112.53 6.32% - - - -10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于博时旗下部分开放式基金增加中证金牛
（北京）投资咨询有限公司为代销机构并参
加其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-06-15
2
关于博时旗下部分开放式基金增加北京肯特
瑞财富投资管理有限公司为代销机构并参加
其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-05-15
3
关于博时旗下部分开放式基金增加南京苏宁
基金销售有限公司为代销机构并参加其费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-05-10
4
博时安心收益定期开放债券型证券投资基金
2017 年第 1 季度报告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-04-22
5
博时安心收益定期开放债券型证券投资基金
2016 年年度报告（摘要）
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-03-27
6
博时安心收益定期开放债券型证券投资基金
2016 年年度报告（正文）
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-03-27
7
关于博时旗下部分开放式基金增加泰诚财富
基金销售（大连）有限公司为代销机构并参
加其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-03-24
8
博时安心收益定期开放债券型证券投资基金
份额折算结果的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-02-04
9 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 中国证券报、上海证券 2017-02-03
博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
35
基金分红公告 报、证券时报
10
关于博时安心收益定期开放债券型证券投资
基金 C 类份额增加深圳前海微众银行股份有
限公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-02-03
11
博时安心收益定期开放债券型证券投资基金
2016 年第 4 季度报告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-01-21
12
博时安心收益定期开放债券型证券投资基金
开放申购、赎回业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-01-20
13
关于博时安心收益定期开放债券型证券投资
基金份额折算方案提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-01-20
14
博时安心收益定期开放债券型证券投资基金
更新招募说明书 2017 年第 1 号（正文）
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-01-20
15
博时安心收益定期开放债券型证券投资基金
更新招募说明书 2017 年第 1 号（摘要）
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-01-20
16
博时安心收益定期开放债券型证券投资基金
开放转换业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-01-20
17
关于博时旗下部分开放式基金增加中原银行
股份有限公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-01-05
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投
资
者
类
别
序
号
持有基金份额比例达到
或者超过 20%的时间区
间
期初份额 申购份额
赎
回
份
额
持有份额 份额占比
机
构
1 2017-02-06~2017-06-30 602,408,634.54 82,971,659.88 - 685,380,294.42 38.79%
产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况，当该基金份额持有人选择
大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；
为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。
基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全
部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有
人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。
本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况，根据基金合同相关约定，该份额持有人
可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份
额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的
合理性进行评估，充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。
在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本
基金资产规模连续六十个工作日低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终
止基金合同等情形。
此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某
些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本基金管理人
可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
注：申购份额包含基金折算增加的份额。
博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
36
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
11.1.1 中国证监会批准博时安心收益定期开放债券型证券投资基金设立的文件
11.1.2 《博时安心收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》
11.1.3 《博时安心收益定期开放债券型证券投资基金托管协议》
11.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
11.1.5 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金各年度审计报告正本
11.1.6 报告期内博时安心收益定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
客户服务中心电话：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
二〇一七年八月二十四日
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