基金代码：070008 基金简称：嘉实货币
嘉实货币市场基金2008年年度报告摘要
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2008年1月1日起至2008年12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 嘉实货币
交易代码 070008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年3月18日
报告期末基金份额总额 36,778,234,782.21份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 力求资产的安全性和流动性，追求超过业绩比较基准的稳定收益。
投资策略 根据宏观经济指标决定债券组合的剩余期限和比例分布；根据各类资产的流动性特征决定组合中各类资产的投资比例；根据债券的信用等级及担保状况决定组合的风险级别。
业绩比较基准 税后活期存款利率
风险收益特征 本基金具有较低风险、流动性强的特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 胡勇钦 宁敏
联系电话 （010）65215588 （010）66594977
电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-600-8800 95566
传真 （010）65182266 （010）66594942
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层
嘉实基金管理有限公司
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2008年 2007年 2006年
本期已实现收益 719,196,411.48 254,990,139.31 132,341,675.76
本期利润 719,196,411.48 254,990,139.31 132,341,675.76
本期净值收益率 4.3646% 4.1243% 2.0351%
3.1.2 期末数据和指标 2008年 2007年 2006年
期末基金资产净值 36,778,234,782.21 25,888,134,595.56 5,470,167,776.41
期末基金份额净值 1.00 1.00 1.00
3.1.3 累计期末指标 2008年 2007年 2006年
累计净值收益率 12.7604% 8.0447% 3.7653%
注：（1）"本期已实现收益"指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。（2）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用；（3）本基金收益分配按月结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值
收益率① 净值收益率
标准差② 业绩比较基准
收益率③ 业绩比较基准
收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 1.9155% 0.0307% 0.1458% 0.0005% 1.7697% 0.0302%
过去六个月 2.8001% 0.0229% 0.3180% 0.0004% 2.4821% 0.0225%
过去一年 4.3646% 0.0169% 0.6596% 0.0003% 3.7050% 0.0166%
过去三年 10.8803% 0.0119% 5.0016% 0.0024% 5.8787% 0.0095%
自基金合同生效起至今 12.7604% 0.0110% 6.4901% 0.0021% 6.2703% 0.0089%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
图1：嘉实货币基金累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2005年3月18日至2008年12月31日）
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期。本报告期内，本基金的各项投资比例符合基金合同第十五节（二、投资范围和八、投资限制）的规定：
（1）投资组合的平均剩余期限不得超过180天；（2）投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的10％；（3）存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30％；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的5％；（4）除发生巨额赎回的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20％；（5）中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。
因基金规模或市场变化等原因导致投资组合超出上述约定的规定，基金管理人应在10个工作日内进行调整，并符合相应的规定。但因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的，应在5个工作日内进行调整。
3.2.3自基金合同生效以来各年度净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
图2: 嘉实货币市场基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
注：2005年实际存续期为2005年3月18日（基金合同生效日）至2005年12月31日。
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度 再投资形式发放总额 备注
2008年 571,238,488.68
2007年 212,880,184.28
2006年 118,367,241.11
合计 902,485,914.07
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2008年12月31日，基金管理人共管理2只封闭式基金、14只开放式基金，具体包括基金泰和、基金丰和、嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实优质企业基金（原嘉实浦安保本基金转型）、嘉实货币市场基金、嘉实300指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金、嘉实海外中国股票基金、嘉实研究精选基金、嘉实多元收益债券基金，其中嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金。同时，管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
吴洪坚 本基金基金经理、嘉实超短债基金经理 2006.5.10 － 6年 曾任职于中国银行交易中心（上海），从事人民币固定收益投资及交易等工作。2005年加入嘉实基金管理有限公司固定收益部工作，曾任嘉实货币市场基金基金经理助理。清华大学工学硕士，具有基金从业资格，中国国籍。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有基金和组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期基金份额净值收益率为4.3646%，投资风格相似的嘉实超短债基金份额净值增长率为5.41%，主要是两者估值方法不同，本基金持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，无估值增值；嘉实超短债基金采用公允价值估值，出现估值增值。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内本基金不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
本报告期基金份额净值收益率为4.3646%，同期业绩比较基准收益率为0.6596%，本基金份额净值收益率超越业绩比较基准收益率370.50个基点。
报告期内，伴随中国经济经历了从增长过热、通胀走高到增速下滑、预期恶化的过程，债券市场走出一波先抑后扬的行情，货币政策作为宏观调控最重要的手段之一在一定程度上主导了货币市场的资金供应和利率水平。整体看来，2008年上半年为抑制经济过热势头，央行继续实施从紧货币政策，连续提高存款准备金率，加强银行体系流动性管理，央票发行利率保持在4%之上，带动整体利率水平处于高位。但期间股市持续走低，IPO活动逐渐减少，对回购利率影响减弱。年中之后，外部市场国际金融危机严重恶化，国内经济增长形势也比较严峻，央行转而大力度实施适度宽松的货币政策，连续下调利率和存款准备金比率，减少央票发行，市场资金异常充裕，推动收益率曲线整体下移，1年期央票收益率降至1.1%水平，短端收益率曲线呈现异常平坦态势。信用产品方面，优质短融收益率基本跟随央票利率，但资质较差的短融受企业盈利下滑、经济放缓等因素影响，投资者对信用风险更为谨慎。
报告期内，我们秉持稳健投资原则，深入分析宏观经济走势，谨慎把握政策方向，灵活调整投资策略，较早确定了高债券持仓、高组合杠杆比例和高平均剩余期限的操作思路。在有效保障组合安全性和流动性的前提下，充分利用杠杆资源，较为迅速提升组合久期；积极增持长期限、利息收益较高的短融和期限相对价值较高的央票和金融债，并不断在一二级市场进行持仓券种的调整优化，规避经济下行带来的信用风险；抓住时机进行交易所市场逆回购套利以获取无风险收益；通过上述操作，为投资者实现了较高收益。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2009年，宏观经济面、政策面和市场资金面均面临多项不确定因素。全球主要经济体仍处于衰退期，国内保增长形势也比较严峻。预计央行将维持较为宽松的货币政策，货币基金将面临在较长时间的低息环境中运作的问题，对组合管理有较大影响。有鉴于此，我们将继续密切关注宏观经济和货币政策情况，平衡组合的流动性、安全性和收益性，灵活运用杠杆资源，保持组合流动性安全空间，综合考虑债券类属和期限结构，谨慎控制组合的信用配置，继续努力为基金份额持有人创造安全稳定的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
报告期内，本基金管理人设立估值专业委员会，委员由研究、固定收益、运营、风险管理、法律稽核等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。
报告期内，研究、固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，参加估值专业委员会会议，不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同第二十节三、基金收益分配原则的约定："1、每日分配、按月支付。本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益"，"3、本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式"，报告期内本基金应分配的金额为571,238,488.68元，报告期内每月实施1次收益支付，合计支付571,238,488.68元。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对嘉实货币市场基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
嘉实货币市场基金2008年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计、注册会计师许康玮、陈宇签字出具了"无保留意见的审计报告"（普华永道中天审字〔2009〕第20201号）。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：嘉实货币市场基金
报告截止日：2008年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末
2008年12月31日 上年度末
2007年12月31日
资 产
银行存款 7.4.7.1 1,812,732,892.00 848,061,928.36
结算备付金 - 63,229,388.58
存出保证金 - -
交易性金融资产 7.4.7.2 27,239,329,221.10 13,053,129,842.07
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 27,239,329,221.10 13,053,129,842.07
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 10,728,010,487.90 10,367,007,497.50
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 155,243,981.06 33,488,478.62
应收股利 - -
应收申购款 2,697,661,381.56 1,556,429,926.16
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 42,632,977,963.62 25,921,347,061.29
负债和所有者权益 附注号 本期末
2008年12月31日 上年度末
2007年12月31日
负 债
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 4,825,998,800.00 -
应付证券清算款 919,000,000.00 -
应付赎回款 3,400,894.96 11,361,792.56
应付管理人报酬 7,629,843.75 4,095,897.41
应付托管费 2,312,073.88 1,241,181.02
应付销售服务费 5,780,184.71 3,102,952.57
应付交易费用 7.4.7.7 388,806.55 134,220.67
应交税费 - -
应付利息 132,459.18 -
应付利润 89,958,594.07 13,080,513.53
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 141,524.31 195,907.97
负债合计 5,854,743,181.41 33,212,465.73
所有者权益
实收基金 7.4.7.9 36,778,234,782.21 25,888,134,595.56
未分配利润 7.4.7.10 0.00 0.00
所有者权益合计 36,778,234,782.21 25,888,134,595.56
负债和所有者权益总计 42,632,977,963.62 25,921,347,061.29
注：报告截止日2008年12月31日，基金份额净值1.00元，基金份额总额36,778,234,782.21份。
7.2 利润表
会计主体：嘉实货币市场基金
本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期
2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
一、收入 876,046,547.72 312,398,864.94
1.利息收入 580,635,149.23 311,961,162.25
其中：存款利息收入 7.4.7.11 10,040,345.98 4,703,588.65
债券利息收入 433,299,075.43 143,286,928.89
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 137,295,727.82 163,970,644.71
其他利息收入 - -
2.投资收益 295,411,398.49 437,702.69
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.12 295,411,398.49 437,702.69
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益 - -
4.汇兑收益 - -
5.其他收入 7.4.7.13 - -
二、费用 -156,850,136.24 -57,408,725.63
1．管理人报酬 -50,271,980.57 -21,343,231.25
2．托管费 -15,233,933.47 -6,467,645.81
3．销售服务费 -38,084,833.94 -16,169,114.42
4．交易费用 7.4.7.14 - -
5．利息支出 -52,734,565.15 -13,111,509.49
其中：卖出回购金融资产支出 -52,734,565.15 -13,111,509.49
6．其他费用 7.4.7.15 -524,823.11 -317,224.66
三、利润总额 719,196,411.48 254,990,139.31
所得税费用 - -
四、净利润 719,196,411.48 254,990,139.31
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实货币市场基金
本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日
单位：人民币元
项目 本期
2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 25,888,134,595.56 0.00 25,888,134,595.56
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 719,196,411.48 719,196,411.48
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 10,890,100,186.65 - 10,890,100,186.65
其中：1.基金申购款 100,518,178,979.04 - 100,518,178,979.04
2.基金赎回款 -89,628,078,792.39 - -89,628,078,792.39
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -719,196,411.48 -719,196,411.48
五、期末所有者权益（基金净值） 36,778,234,782.21 0.00 36,778,234,782.21
项目 上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 5,470,167,776.41 0.00 5,470,167,776.41
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 254,990,139.31 254,990,139.31
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 20,417,966,819.15 - 20,417,966,819.15
其中：1.基金申购款 67,044,499,530.80 - 67,044,499,530.80
2.基金赎回款 -46,626,532,711.65 - -46,626,532,711.65
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -254,990,139.31 -254,990,139.31
五、期末所有者权益（基金净值） 25,888,134,595.56 0.00 25,888,134,595.56
7.4 报表附注
7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.2 差错更正的说明
报告期内本基金无涉及重大会计差错事项。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东
国都证券有限责任公司 与基金管理人同受重大影响的公司、基金代销机构
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
当期应支付的管理费 50,271,980.57 21,343,231.25
其中：当期已支付 42,642,136.82 17,247,333.84
期末未支付 7,629,843.75 4,095,897.41
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.33% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
当期应支付的托管费 15,233,933.47 6,467,645.81
其中：当期已支付 12,921,859.59 5,226,464.79
期末未支付 2,312,073.88 1,241,181.02
注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10% / 当年天数。
7.4.4.2.3 销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称 本期
2008年1月1日至2008年12月31日
当期应支付的销售服务费
当期已支付 期末未支付 合计
嘉实基金管理有限公司 5,560,544.50 540,120.75 6,100,665.25
中国银行股份有限公司 5,671,289.88 783,030.72 6,454,320.60
国都证券有限责任公司 63,516.16 18,376.01 81,892.17
合 计 11,295,350.54 1,341,527.48 12,636,878.02
获得销售服务费的
各关联方名称 上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
当期应支付的销售服务费
当期已支付 期末未支付 合计
嘉实基金管理有限公司 2,201,187.97 475,666.24 2,676,854.21
中国银行股份有限公司 5,172,639.41 694,979.18 5,867,618.59
国都证券有限责任公司 74,756.77 6,779.28 81,536.05
合 计 7,448,584.15 1,177,424.70 8,626,008.85
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金注册登记人嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易
金额 利息
收入 交易
金额 利息支出
中国银行 12,472,970,613.77 8,591,589,276.54 - - 407,522,786,500.00 39,269,786.90
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金
卖出 交易
金额 利息
收入 交易
金额 利息支出
中国银行 3,280,430,023.70 5,586,215,455.18 - - 6,088,400,000.00 729,403.27
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本期、上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称 本期末
2008年12月31日 上年度末
2007年12月31日
持有的
基金份额 持有的基金份额
占基金总份额的比例 持有的
基金份额 持有的基金份额
占基金总份额的比例
立信投资有限责任公司 6,223,855.12 0.02% - -
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称 本期
2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 12,732,892.00 755,752.93 848,061,928.36 726,629.34
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
报告期内，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.5 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.5.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.2.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2008年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额4,825,998,800.00元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
0801028 08央行票据28 09.1.5 99.78 19,300,000 1,925,754,000.00
0801046 08央行票据46 09.1.5 99.60 14,600,000 1,454,160,000.00
0801031 08央行票据31 09.1.5 99.79 12,000,000 1,197,480,000.00
0801019 08央行票据19 09.1.5 99.85 4,900,000 489,265,000.00
合计 - - - 50,800,000 5,066,659,000.00
7.4.5.2.2 交易所市场债券正回购
期末本基金无交易所债券正回购余额。
§8 投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%)
1 固定收益投资 27,239,329,221.10 63.89
其中：债券 27,239,329,221.10 63.89
资产支持证券 - -
2 买入返售证券 10,728,010,487.90 25.16
其中：买断式回购的买入返售证券 - -
3 银行存款和清算备付金合计 1,812,732,892.00 4.25
其中：定期存款 1,800,000,000.00 4.22
4 其他资产 2,852,905,362.62 6.69
合计 42,632,977,963.62 100.00
8.2债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 588,148,471,806.41 15.00
其中：买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 4,825,998,800.00 13.12
其中：买断式回购融资 - -
注：(1)报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值；(2)报告期内本基金每日债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 116
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 179
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 41
注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 28.98 15.62
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)-60天 6.35 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)-90天 21.12 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.19 -
4 90天(含)-180天 25.35 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.65 -
5 180天(含) -397天(含) 26.36 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 108.16 15.62
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值的比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 15,222,408,396.16 41.39
3
金融债券 3,053,931,147.56 8.30
其中：政策性金融债 2,688,029,627.59 7.31
4 企业债券 313,245,485.21 0.85
5 企业短期融资券 8,649,744,192.17 23.52
6 其他 - -
合计 27,239,329,221.10 74.06
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 679,147,005.18 1.85
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 占基金资产净值的
比例(%)
1 0801104 08央票104 29,500,000 2,929,617,797.85 7.97
2 0801028 08央行票据28 19,300,000 1,925,682,192.97 5.24
3 0801034 08央行票据34 17,800,000 1,768,712,097.61 4.81
4 0801106 08央票106 17,200,000 1,700,084,834.39 4.62
5 0801046 08央行票据46 16,300,000 1,623,526,096.97 4.41
6 0881257 08中石化CP01 15,000,000 1,505,855,100.78 4.09
7 0801031 08央行票据31 15,000,000 1,496,814,309.48 4.07
8 0881076 08电网CP01 14,500,000 1,464,764,977.76 3.98
9 0801016 08央行票据16 10,900,000 1,087,885,550.09 2.96
10 080304 08进出04 10,200,000 1,017,080,616.81 2.77
8.6 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）－0.5%间的次数 68
报告期内偏离度的最高值 0.5115%
报告期内偏离度的最低值 -0.0344%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1879%
注：（1）表内各项数据均按报告期内的交易日统计；（2）2008年11月15日，本基金管理人发布《关于嘉实货币市场基金偏离度的公告》，2008年11月13日本基金采用"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离度为0.5115%。本次发生偏离度过大是因近期央票的收益率大幅度下降，导致本基金所持债券的价格出现较大幅度的增长，使得本基金的债券组合体现一定的浮盈。经调整，11月14日偏离度已降到0.5％以下。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
期末本基金未持有资产支持证券。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为1.00人民币元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。
8.8.2基金持有的浮动利率债券情况说明
报告期内，本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，其摊余成本总计在每个交易日均未超过当日基金资产净值的20%。
8.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.8.4 其他资产构成
单位：人民币元
序号 项目 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 155,243,981.06
4 应收申购款 2,697,661,381.56
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
合计 2,852,905,362.62
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
221,344 166,158.72 5,193,679,149.12 14.12% 31,584,555,633.09 85.88%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 9,255,922.52 0.0252%
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2005年3月18日）基金份额总额 2,947,208,439.10
报告期期初基金份额总额 25,888,134,595.56
报告期期间基金总申购份额 100,518,178,979.04
报告期期间基金总赎回份额 -89,628,078,792.39
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 36,778,234,782.21
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1基金管理人重大人事变动情况
本基金管理人于2008年7月18日发布《关于戴京焦女士任公司副总经理的公告》；2008年8月28日发布《关于公司高级管理人员变动的公告》，窦玉明先生不再担任公司副总经理职务。
11.2.2基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动情况。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费130,000.00元，该审计机构已连续4年提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1债券回购交易情况
金额单位：人民币元
证券公司名称 债券回购成交金额（元） 占债券回购成交总额的比例
国泰君安证券股份有限公司 56,935,000,000.00 100.00%
合 计 56,935,000,000.00 100.00%
11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况
项目 发生日期 偏离度 法定披露
报刊 法定披露
日期
报告期内偏离度绝对值在0.5%（含）以上 2008.11.13 0.5115% 中国证券报 2008.11.15
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2009年3月26日
