嘉实理财宝7天债券型证券投资基金

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自2013年1月1日起至2013年3月31日止。

§2 基金产品概况

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

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注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。(2)嘉实理财宝7天债券A与嘉实理财宝7天债券B适用不同的销售服务费率。(3)本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用 (4)本基金收益在基金份额“7 天持有周期到期日”集中结转为基金份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实理财宝7天债券A

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嘉实理财宝7天债券B

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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图1:嘉实理财宝7天债券A基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2012年8月29日至2013年3月31日)

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图2:嘉实理财宝7天债券B基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2012年8月29日至2013年3月31日)

注:本基金基金合同生效日2012年8月29日至报告期末未满1年。报告期内本基金各项资产配置比例符合基金合同第十二部分( 二、投资范围和四、投资限制)的规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日 (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会 通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现 通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未发生异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,流动性充裕资金市场偏宽松,资金利率和短期债券收益率快速下行。1季度相比去年,最大的变化在于外汇占款量再度冲高。外汇占款和较高的信贷投放,为银行间市场带来充沛的流动性。此外,央行为平滑资金市场波动推出SLO机制,央行可应机构要求随时为市场提供资金。在各个利好的刺激下,1季度资金市场呈现宽松状态,1季度银行间市场隔夜回购利率均值2.36%,远低于2011年以来均值2.98%的水平。受到资金利率水平快速下行的影响,银行间短期债券收益也大幅下滑。13年1月初银行间市场1年期AAA级别短期融资券收益在4.40%附近,1季度末该级别短期融资券收益率已经降到3.9%附近,收益下行接近50个基点。总体而言,出于维护经济稳定的考虑,1季度央行在货币政策实际操作中偏中性,没有在公开市场加大回笼力度。货币市场整体维持宽松,收益大幅下行。

报告期内,本基金一方面需要谨慎应对组合规模的波动,另一方面要应对市场收益的波动。本基金始终秉持稳健投资原则,谨慎操作,以保证组合安全性为首要任务。保持组合久期处于中性略长水平,并提高配置短期限短融等品种,一方面保持组合流动性一方面积累正偏离。通过上述操作,本基金顺利应对了市场的波动,保证了组合安全。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期嘉实理财宝7天债券A的基金份额净值收益率为0.9635%,嘉实理财宝7天债券B的基金份额净值收益率为1.0356%,同期业绩比较基准收益率为0.3329%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2013年2季度,政策走势仍将是影响货币市场的主要因素。新一届政府在清理影子银行、规范地方政府融资等方面推出一系列经济政策。新政策可能使今年经济复苏偏弱,为了稳定经济,预计央行大概率将维持货币政策中性稳定。央行并不希望看到市场流动性过于宽松或者紧张。此外,2013年随着宏观经济走势的变化,以及政府整顿经济的政策出台,不排除爆发真正违约的可能性。尚德破产事件将给我们敲响警钟,在2013年我们需要警惕信用违约事件的爆发。针对上述复杂市场环境,本基金将坚持一贯以来的谨慎操作风格,强化投资风险控制,以确保组合安全性为首要任务,兼顾流动性和收益性。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场资金面情况,继续保持较高的流动性资产配置,谨慎控制组合的信用配置,以应对利率上行风险和组合规模波动,努力为投资人创造安全稳定的收益。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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5.2 报告期债券回购融资情况

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注:(1)报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数,报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。(2)本基金基金合同第十二部分约定:本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%。报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的40%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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注:报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过127天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

报告期末,本基金未持有资产支持证券。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值,基金份额账面净值始终保持为1.00人民币元。

本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益或损失。

5.8.2 若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况

报告期内,本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,其摊余成本总计在每个交易日均未超过当日基金资产净值的20%。

5.8.3 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

5.8.4 其他资产构成

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§6 开放式基金份额变动

单位:份

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注:报告期期间基金总申购份额含红利再投及基金份额自动升降级调增份额 总赎回份额含自动升降级调减份额。

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

(1)中国证监会批准嘉实理财宝7天债券型证券投资基金募集的文件

(2)《嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金合同》

(3)《嘉实理财宝7天债券型证券投资基金招募说明书》

(4)《嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金托管协议》

(5) 基金管理人业务资格批件、营业执照

(6) 报告期内嘉实理财宝7天债券型证券投资基金公告的各项原稿。

7.2 存放地点

北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

7.3 查阅方式

(1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。

(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。



嘉实基金管理有限公司

2013年4月19日

基金简称 嘉实理财宝7天债券
交易代码 070035
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年8月29日
报告期末基金份额总额 2,822,646,090.40份
投资目标 在有效控制风险和保持适当流动性的基础上,力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。
投资策略 根据宏观经济指标决定组合的平均剩余期限(长/中/短)和比例分布,根据各类资产的流动性特征决定组合中各类资产的投资比例,根据各类资产的信用等级及担保状况,决定组合的风险级别 根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标以及个别债券的收益率与剩余期限的配比等指标进行投资。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 嘉实理财宝7天债券A 嘉实理财宝7天债券B
下属两级基金的交易代码 070035 070036
报告期末下属两级基金的份额总额 1,094,621,610.74份 1,728,024,479.66份





主要财务指标 报告期(2013年1月1日-2013年3月31日)
嘉实理财宝7天债券A 嘉实理财宝7天债券B
1. 本期已实现收益 11,540,798.48 10,964,406.84
2.本期利润 11,540,798.48 10,964,406.84
3.期末基金资产净值 1,094,621,610.74 1,728,024,479.66





阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.9635% 0.0079% 0.3329% 0.0000% 0.6306% 0.0079%





阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ (1)-③ ②-④
过去三个月 1.0356% 0.0079% 0.3329% 0.0000% 0.7027% 0.0079%





姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
桑迎 本基金基金经理、嘉实安心货币基金经理 2012年8月29日 - 8年 曾任交通银行外汇交易员,华夏银行总行交易员。2008年1月加入嘉实基金管理有限公司,历任交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理。银行与金融专业硕士,具有基金从业资格,中国国籍。





序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 2,363,743,568.93 64.45
其中:债券 2,363,743,568.93 64.45
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 1,196,668,306.12 32.63
4 其他资产 107,119,736.80 2.92
合计 3,667,531,611.85 100.00





序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 19.93
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 841,798,779.10 29.82
其中:买断式回购融资 - -





项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 101
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 106
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 48





序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 53.02 29.82
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)-60天 15.97 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)-90天 15.61 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.78 -
4 90天(含)-180天 12.79 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天(含)-397天(含) 28.74 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 126.14 29.82





序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 200,700,642.43 7.11
其中:政策性金融债 200,700,642.43 7.11
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 2,163,042,926.50 76.63
6 中期票据 - -
7 其他 - -
合计 2,363,743,568.93 83.74
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 50,174,914.17 1.78





序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110206 11国开06 1,500,000 150,525,728.26 5.33
2 011201003 12中石油SCP003 1,500,000 150,471,690.79 5.33
3 071302002 13国泰君安CP002 1,400,000 140,005,368.30 4.96
4 071303003 13中信CP003 1,300,000 129,991,863.01 4.61
5 041365003 13中城建CP001 1,000,000 100,002,988.90 3.54
6 071304002 13广发CP002 1,000,000 99,993,158.67 3.54
7 041352001 13南方水泥CP001 800,000 80,384,944.52 2.85
8 071301002 13招商CP002 700,000 69,995,935.36 2.48
9 071311001 13国信CP001 700,000 69,995,423.53 2.48
10 041262027 12云铜CP001 600,000 60,243,863.06 2.13





项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.2259%
报告期内偏离度的最低值 0.0763%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1363%





序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 27,608,812.23
4 应收申购款 79,510,924.57
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
合计 107,119,736.80





项目 嘉实理财宝7天债券A 嘉实理财宝7天债券B
本报告期期初基金份额总额 969,964,071.01 795,114,270.48
本报告期基金总申购份额 4,984,938,095.62 4,786,149,764.92
减:本报告期基金总赎回份额 4,860,280,555.89 3,853,239,555.74
本报告期期末基金份额总额 1,094,621,610.74 1,728,024,479.66





2013年第一季度报告

2013年3月31日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2013年4月19日
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