长盛积极配置债券型证券投资基金
2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2019年7月18日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 长盛积极配置债券

基金主代码 080003

交易代码 080003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008年10月8日

报告期末基金份额总额 249,970,330.36份

在控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主
投资目标 动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，并力
争获得超过业绩比较基准的投资业绩。

本基金为积极投资策略的债券型基金，不同与传统债
券型基金的投资策略特点，本基金在债券类资产配置
上更强调积极主动管理。在债券类资产配置上，本基
金通过积极投资配置相对收益率较高的企业债、公司
债、可转换债、可分离交易可转债、资产支持证券等
创新债券品种，并灵活运用组合久期调整、收益率曲
投资策略 线调整、信用利差和相对价值等策略积极把握固定收
益证券市场中投资机会，以获取各类债券的超额投资
收益。在股票类资产投资上，通过积极投资于一级市
场和二级市场高成长性和具有高投资价值的股票，来
获取股票市场的积极收益。此外，本基金还积极通过
债券回购等手段提高基金资产的流动性和杠杆性用
于短期投资于高收益的金融工具。

业绩比较基准 中证全债指数收益率×90%+沪深300指数收益率
×10%


风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率
低于混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日）

1.本期已实现收益 4,340,287.51

2.本期利润 799,370.46

3.加权平均基金份额本期利润 0.0032

4.期末基金资产净值 282,409,208.18

5.期末基金份额净值 1.1298

注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到2019年6月30日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④

过去三个月 0.28% 0.36% 0.51% 0.14% -0.23% 0.22%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：按照本基金的基金合同规定，本基金基金管理人自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。


§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金基金经理，长盛货币市场基金基

金经理，长盛年年收益定期开放债券型 段鹏先生，硕士。曾在中
证券投资基金基金经理，长盛盛和纯债 信银行股份有限公司从事
段鹏 债券型证券投资基金基金经理，长盛盛 2018年6月 - 12年 人民币货币市场交易、债
景纯债债券型证券投资基金基金经理，22日 券投资及流动性管理等工
长盛盛裕纯债债券型证券投资基金基 作。2013年12月加入长
金经理，长盛添利宝货币市场基金基金 盛基金管理有限公司。

经理，固定收益部副总监。

本基金基金经理，长盛中证100指数证

券投资基金基金经理，长盛沪深300指

数证券投资基金（LOF）基金经理，长

盛中证申万一带一路主题指数分级证

券投资基金基金经理，长盛成长价值证

券投资基金基金经理，长盛中证全指证

券公司指数分级证券投资基金基金经 冯雨生先生，硕士，CFA
理，长盛战略新兴产业灵活配置混合型 （特许金融分析师）。2007
证券投资基金基金经理，长盛盛世灵活 2016年9月 年7月加入长盛基金管理
冯雨生 配置混合型证券投资基金基金经理，长 12日 - 12年 有限公司，曾任金融工程
盛同鑫行业配置混合型证券投资基金 研究员，同盛基金经理助
基金经理,长盛信息安全主题量化灵活 理等职务。

配置混合型证券投资基金基金经理，长

盛同德主题增长混合型证券投资基金

基金经理，长盛量化红利策略混合型证

券投资基金基金经理，长盛量化多策略

灵活配置混合型证券投资基金基金经

理，长盛多因子策略优选股票型证券投

资基金基金经理，量化投资部负责人。

王赛飞女士，硕士。曾任
大公国际资信评估有限公
本基金基金经理，长盛添利宝货币市场 2018年6月 司分析师、信用评审委员
王赛飞 基金基金经理。 22日 - 7年 会委员。2015年7月加入
长盛基金管理有限公司固
定收益部，曾任信用研究
员、基金经理助理等职务。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相

关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

1、报告期内行情回顾

报告期内，经济运行相对平稳。其中地产投资保持一定韧性，基建投资小幅回升，制造业投资相对弱势；消费低位波动，出口受到海外主要国家经济放缓和贸易的影响偏弱。货币政策保持稳健，4月资金面边际收紧，包商事件后央行综合运用多种货币政策工具，流动性整体合理充裕。债券市场方面，4月债券收益率调整幅度较大，后续逐步震荡向下。

报告期内，股票市场宽幅震荡，先大幅下跌后略有反弹。行业上，食品饮料、家用电器和银行略有上涨，传媒、钢铁和轻工制造跌幅靠前。概念板块上，人造肉、稀土永磁和乡村振兴等概念表现较好，工业大麻、低价股和智能电视等概念大幅下跌。风格上，二季度大盘价值股跑赢小盘成长股。

2、报告期内本基金投资策略分析

在报告期内，本基金继续严格按照契约规定的投资流程，通过优化资产配置和灵活运用多种投资策略，积极把握股票市场和债券市场的投资机会。在资金较为宽松的情况下，维持一定杠杆水平，重点配置中等久期高等级信用债；适当参与利率债的交易机会，调整组合久期获取资本利得；灵活调整权益资产比重，精选具备估值优势和业绩成长潜力的股票和可转债，择机进行波段操作。
4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.1298元；本报告期基金份额净值增长率为0.28%，业绩比较基准收益率为0.51%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 23,554,461.71 7.20


其中：股票 23,554,461.71 7.20

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 292,774,163.00 89.47

其中：债券 292,774,163.00 89.47

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 4,525,352.28 1.38

8 其他资产 6,382,015.04 1.95

9 合计 327,235,992.03 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 13,634,601.00 4.83

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 6,947,889.44 2.46

K 房地产业 2,971,971.27 1.05

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 23,554,461.71 8.34

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 601318 中国平安 40,002 3,544,577.22 1.26

2 600036 招商银行 94,589 3,403,312.22 1.21

3 600585 海螺水泥 81,000 3,361,500.00 1.19

4 000333 美的集团 60,700 3,147,902.00 1.11

5 000002 万科Ａ 106,867 2,971,971.27 1.05

6 600031 三一重工 200,000 2,616,000.00 0.93

7 000651 格力电器 45,540 2,504,700.00 0.89

8 000338 潍柴动力 163,100 2,004,499.00 0.71

注：本基金本报告期末仅持有上述八只股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 15,003,000.00 5.31

2 央行票据 - -

3 金融债券 50,782,307.00 17.98

其中：政策性金融债 50,782,307.00 17.98

4 企业债券 64,129,473.10 22.71

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 144,549,000.00 51.18

7 可转债（可交换债） 18,310,382.90 6.48

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 292,774,163.00 103.67

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（％）

1 1282364 12苏交通MTN1 200,000 21,260,000.00 7.53

2 101769023 17北排水MTN001 200,000 21,014,000.00 7.44

3 101800163 18恒健MTN001 200,000 20,648,000.00 7.31

4 101800370 18河钢集MTN003 200,000 20,546,000.00 7.28

5 101800773 18首钢MTN002 200,000 20,540,000.00 7.27

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
5.9.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10投资组合报告附注
5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 36,121.10

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 6,344,381.20

5 应收申购款 1,512.74

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 6,382,015.04

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
（％）

1 110046 圆通转债 3,471,900.00 1.23

2 127007 湖广转债 2,195,800.00 0.78

3 128034 江银转债 2,140,600.00 0.76

4 110042 航电转债 1,820,960.00 0.64

5 113017 吉视转债 999,900.00 0.35

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 251,072,178.29

报告期期间基金总申购份额 1,647,716.19

减:报告期期间基金总赎回份额 2,749,564.12

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -
填列）

报告期期末基金份额总额 249,970,330.36

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资

者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占
别 序号 达到或者超过20% 份额 份额 份额 持有份额 比
的时间区间

机构 1 20190401~20190630 78,618,658.16 0.00 0.00 78,618,658.16 31.45%

2 20190401~20190630 138,618,658.16 0.00 0.00 138,618,658.16 55.45%


个人 - - - - - - -

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、《长盛积极配置债券型证券投资基金基金合同》；

3、《长盛积极配置债券型证券投资基金托管协议》；

4、《长盛积极配置债券型证券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。

9.3查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所和/或管理人互联网站免费查阅备查文
件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。

网址：http://www.csfunds.com.cn。


长盛基金管理有限公司
2019年7月18日
点击查看>>  附件