长盛积极配置债券型证券投资基金

2017 年半年度报告 摘要

2017年6月30日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年8月24日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 长盛积极配置债券

基金主代码 080003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008年10月8日

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 465,842,758.04份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

在控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追

投资目标 求基金资产的长期稳定增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。

本基金为积极投资策略的债券型基金，不同与传统债券型基金的投资策

略特点，本基金在债券类资产配置上更强调积极主动管理。在债券类资

产配置上，本基金通过积极投资配置相对收益率较高的企业债、公司债、

可转换债、可分离交易可转债、资产支持证券等创新债券品种，并灵活

投资策略 运用组合久期调整、收益率曲线调整、信用利差和相对价值等策略积极

把握固定收益证券市场中投资机会，以获取各类债券的超额投资收益。

在股票类资产投资上，通过积极投资于一级市场和二级市场高成长性和

具有高投资价值的股票，来获取股票市场的积极收益。此外，本基金还

积极通过债券回购等手段提高基金资产的流动性和杠杆性用于短期投资

于高收益的金融工具。

业绩比较基准 中证全债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，

高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长盛基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 叶金松 田青

负责人 联系电话 010-82019988 010-67595096

电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-888-2666、010-62350088 010-67595096

传真 010-82255988 010-66275853

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.csfunds.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 2,603,745.70

本期利润 14,822,402.96

加权平均基金份额本期利润 0.0271

本期基金份额净值增长率 2.72%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.0275

期末基金资产净值 495,967,112.33

期末基金份额净值 1.0647

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 1.10% 0.09% 1.58% 0.08% -0.48% 0.01%

过去三个月 1.92% 0.08% 0.72% 0.10% 1.20% -0.02%

过去六个月 2.72% 0.06% 0.86% 0.09% 1.86% -0.03%

过去一年 3.65% 0.05% 1.72% 0.12% 1.93% -0.07%

过去三年 32.57% 0.46% 21.78% 0.20% 10.79% 0.26%

自基金合同 71.44% 0.36% 51.84% 0.19% 19.60% 0.17%

生效起至今

注：本基金业绩比较基准：中证全债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成，为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。

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沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数。沪深

300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。沪深300指数是沪深证

券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数。

由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照90%、10%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：按照本基金的基金合同规定，本基金基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投

资组合比例符合本基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同第十二条“（二）投资范围”、“（六）投资限制”的有关约定。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于1999年3月26日，

是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深

圳，总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2017年6月30日，基金管理人共管理七十二只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的

基金经理

姓名 职务 （助理）期 证券从 说明

限 业年限

任职 离任

日期 日期

本基金基金经理，长盛全债指 马文祥先生，1977年

数增强型债券投资基金基金经 7月出生。清华大学经济

理，长盛双月红1年期定期开 管理学院经济学硕士。历

放债券型证券投资基金基金经 2016 任中国农业银行主任科员，

理，长盛同泰债券型证券投资年 工银瑞信企业年金基金经

马文祥 基金基金经理，长盛盛鑫灵活 1月- 14年 理、工银瑞信信用纯债一

配置混合型证券投资基金基金 20日 年定期开放债券型证券投

经理，长盛可转债债券型证券 资基金基金经理，

投资基金基金经理，固定收益 2013年8月加入长盛基

部副总监。 金管理有限公司。



本基金基金经理，长盛中证 冯雨生先生，1983年

100指数证券投资基金基金经理，2016 11月出生。毕业于光华

长盛沪深300指数证券投资基年 管理学院金融系，北京大

冯雨生 金（LOF）基金经理，长盛高端 9月- 9年 学经济学硕士，CFA（特

装备制造灵活配置混合型证券 12日 许金融分析师）。

投资基金基金经理，长盛中证 2007年7月加入长盛基

申万一带一路主题指数分级证 金管理有限公司，曾任金

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券投资基金基金经理，长盛成 融工程研究员，同盛基金

长价值证券投资基金基金经理， 经理助理等职务。

长盛中证全指证券公司指数分

级证券投资基金基金经理，长

盛战略新兴产业灵活配置混合

型证券投资基金基金经理，长

盛盛世灵活配置混合型证券投

资基金基金经理，长盛同鑫行

业配置混合型证券投资基金基

金经理,长盛信息安全主题量化

灵活配置混合型证券投资基金

基金经理，量化投资部负责人。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛积极配置债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。

交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

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投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，

使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利益

输送的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

1、报告期内行情回顾

回顾上半年，新一轮库存周期对经济基本面形成支撑，生产平稳，外需改善，宏观经济总体平稳；通胀方面，食品价格稳中有落，中上游价格走弱带动PPI高位回落，通胀预期回落；受汇率、资产价格以及金融监管去杠杆等因素制约，货币政策更趋于稳健，央行两次上调公开市场操作利率，资金面总体呈现中性偏紧局面。

1月至5月初，债券市场延续了去年四季度以来的调整走势，收益率曲线整体上行，10年期

国开债一度上行至4.38%的近期高点；5月中旬以来，经济下行压力逐步显现，叠加汇率压力减

弱、金融去杠杆节奏放缓、央行释放稳定流动性预期信号等因素，市场预期修复，现券利率有所下行，债券收益率曲线平坦化下移。

上半年，A股市场总体呈现震荡走势，上证综指上涨2.86%，沪深300指数上涨10.78%，创

业板指下跌7.349%。一季度，经济延续改善和企业盈利持续好转，推动A股市场走出慢牛行情；

4月初至5月上旬，受金融监管去杠杆、央行上调逆回购利率等因素影响，股市呈现下跌走势；

5月中下旬以来，随着金融去杠杆节奏放缓，央行释放稳定流动性信号，叠加新股发行、股东减

持等新规的出台，市场走出一波反弹行情。从市场结构来看，行情分化明显，白马股、消费股、绩优蓝筹股显着跑赢市场，而估值较高的成长股则表现较弱。

转债市场方面，4月大盘银行转债光大转债上市，可转债市场迎来新增供给，随后可转债发

行预案激增，对转债估值形成一定压制，叠加4月至5月的股市调整因素，可转债价格受到正股

下跌和估值压缩的双重冲击，5月中旬可转债指数下挫至近期低点；5月中旬以来，随着股市回

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暖及流动性边际改善，转债也迎来一波修复行情。

2、报告期内本基金投资策略分析

在报告期内，本基金坚持稳健操作思路，在信用风险可控的前提下重点配置中短期信用债，保持组合流动性；在利率水平上升空间有限的情况下，适当参与了利率的交易性机会。权益资产方面，根据市场风格变化，灵活调整权益资产比重，以避免净值大幅波动；精选具备估值优势和业绩成长潜力的股票和可转债，择机进行波段操作，提升组合收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.0647元；本报告期基金份额净值增长率为2.72%，业

绩比较基准收益率为0.86%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，随着供给侧改革价格效应消退、补库存周期结束，叠加房地产投资增速见顶回落和地方政府融资监管趋严等因素影响，经济下行压力渐显。受资产价格、金融去杠杆及汇率等因素制约，货币政策将维持稳健中性，预计资金面仍将保持中性偏紧局面。

在海内外经济和政策等多重因素影响下，预计债市波动将加大。投资操作上需重视信用债的票息价值，同时谨慎把握经济基本面再次转弱、流动性边际放松、人民币贬值压力暂缓等带来的利率债交易性机会。

股票市场方面，对中长期经济前景的隐忧使得市场风险偏好难以显着回升，股市存量资金博弈局面难改，但随着经济结构转型及供给侧改革的推进，未来市场将孕育出一些结构性机会。比如，二线蓝筹股、低估值高分红的金融板块以及改革深化、供给侧改革、消费升级等主题机会。

转债方面，预计下半年转债发行继续提速，扩容压力不容小觑，关注估值冲击后的配置机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。

本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并 第9页共32页

执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六条中对基金利润分配原则的约定，本基金2017年上半年未实施利润分配。

本基金截至2017年6月30日，期末可供分配收益为12,823,686.50元，其中，未分配收益

已实现部分为12,823,686.50元，未分配收益未实现部分为17,300,667.79元。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：长盛积极配置债券型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 3,059,676.45 18,089,708.24

结算备付金 1,335,565.03 73,504,090.91

存出保证金 20,733.87 4,865.90

交易性金融资产 497,271,729.54 335,970,898.68

其中：股票投资 47,001,047.61 43,663,274.98

基金投资 - -

债券投资 450,270,681.93 292,307,623.70

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - 435,032,270.05

应收证券清算款 - -

应收利息 7,002,207.85 4,978,512.37

应收股利 - -

应收申购款 7,591.71 30,764.68

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 508,697,504.45 867,611,110.83

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 10,900,000.00 -

应付证券清算款 6,216.54 14,961,900.70

应付赎回款 28,813.96 12,917.13

应付管理人报酬 310,104.78 564,553.91

应付托管费 82,694.61 150,547.68

应付销售服务费 - -

应付交易费用 10,971.09 52,824.02

应交税费 1,201,336.86 1,201,336.86

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应付利息 -4,144.36 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 194,398.64 82,564.33

负债合计 12,730,392.12 17,026,644.63

所有者权益：

实收基金 465,842,758.04 820,600,019.34

未分配利润 30,124,354.29 29,984,446.86

所有者权益合计 495,967,112.33 850,584,466.20

负债和所有者权益总计 508,697,504.45 867,611,110.83

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.0647元，基金份额总额465,842,758.04份。

6.2 利润表

会计主体：长盛积极配置债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 17,793,178.39 5,323,144.84

1.利息收入 10,242,856.62 6,773,239.98

其中：存款利息收入 187,810.22 67,740.27

债券利息收入 8,185,990.13 6,547,675.05

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 1,869,056.27 157,824.66

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -5,011,215.57 -2,079,105.50

其中：股票投资收益 -176,312.81 -2,114,707.19

基金投资收益 - -

债券投资收益 -5,250,126.36 -32,104.86

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 415,223.60 67,706.55

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 12,218,657.26 625,833.57

列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 342,880.08 3,176.79

减：二、费用 2,970,775.43 2,245,681.25

1．管理人报酬 2,129,788.70 1,499,087.48

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2．托管费 567,943.68 399,756.63

3．销售服务费 - -

4．交易费用 19,329.17 57,144.17

5．利息支出 50,904.36 200,920.97

其中：卖出回购金融资产支出 50,904.36 200,920.97

6．其他费用 202,809.52 88,772.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 14,822,402.96 3,077,463.59

列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 14,822,402.96 3,077,463.59

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长盛积极配置债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 820,600,019.34 29,984,446.86 850,584,466.20

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 14,822,402.96 14,822,402.96

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -354,757,261.30 -14,682,495.53 -369,439,756.83

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 87,773,338.71 3,588,025.45 91,361,364.16

2.基金赎回款 -442,530,600.01 -18,270,520.98 -460,801,120.99

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 465,842,758.04 30,124,354.29 495,967,112.33

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

第14页共32页

一、期初所有者权益 87,822,929.08 38,198,062.83 126,020,991.91

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 3,077,463.59 3,077,463.59

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 255,646,772.24 105,725,593.91 361,372,366.15

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 264,018,022.43 109,235,117.12 373,253,139.55

2.基金赎回款 -8,371,250.19 -3,509,523.21 -11,880,773.40

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 343,469,701.32 147,001,120.33 490,470,821.65

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______林培富______ ______刁俊东______ ____龚珉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

长盛积极配置债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2008]第984号《关于核准长盛积极配置债券型证券投资基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛积极配置债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,361,279,052.21元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司（事务所的性质已变更为特殊普通合伙）普华永道中天验字（2008）第144号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛积极配置债券型证券投资基金基金合同》于2008年10月8日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,362,144,547.24份基金份额，其中认购资金利息折合865,495.03份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛积极配置债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允 第15页共32页

许基金投资的其他金融工具，其中投资于债券等固定收益类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的80%；投资于股票、权证等权益类证券的比例不超过基金资产的20%，其中，权证投资的比例不超过基金资产的3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和

38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定

（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号

<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 长盛积极配置债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会及中国证券投资基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务

状况以及2017年1月1日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

第16页共32页

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财

税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资

管产品增值税有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限

售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

长盛基金管理有限公司(“长盛基金公司” 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构

)

中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金代销机构

银行”)

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

第17页共32页

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

注：本基金未开立关联方交易单元。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月30日

6月30日

当期发生的基金应支付 2,129,788.70 1,499,087.48

的管理费

其中：支付销售机构的 66,843.95 50,946.73

客户维护费

注：支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.75%的年费率

计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.75%/当年天数。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 567,943.68 399,756.63

的托管费

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：除基金管理人之外的其他关联方本期末及上年度末未投资本基金。

第18页共32页

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

名称 30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银 3,059,676.45 73,430.65 3,084,710.12 46,916.77

行

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.9期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代股票 停牌 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末估值总

码 名称 日期 停牌原因 估值 日期开盘单 （股） 成本总额 额 备注

单价 价

2017

中国年 重大事项停牌

601989重工 6.46 - - 114,000 835,995.00 736,440.00-

5月

31日

2017

江南年 重大事项停牌

601313嘉捷 8.79 - - 32,300 353,563.00 283,917.00-

6月

12日

注：本基金截至2017年6月30日持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的

股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

第19页共32页

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证

券款余额10,900,000.00元，于2017年7月3日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，

按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为57,989,035.21元，属于第二层次的余额为439,282,694.33元，无属于第

三层次的余额(2016年12月31日：第一层次44,777,653.88元，第二层次291,193,244.80元，

无属于第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月

31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 第20页共32页

价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第21页共32页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 47,001,047.61 9.24

其中：股票 47,001,047.61 9.24

2 固定收益投资 450,270,681.93 88.51

其中：债券 450,270,681.93 88.51

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 4,395,241.48 0.86

7 其他各项资产 7,030,533.43 1.38

8 合计 508,697,504.45 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 17,116,675.21 3.45

D 电力、热力、燃气及水生产和 902,806.00 0.18

供应业

E 建筑业 1,711,424.00 0.35

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 67,260.00 0.01

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -

务业

J 金融业 22,877,665.40 4.61

K 房地产业 3,206,217.00 0.65

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 1,119,000.00 0.23

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

第22页共32页

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 47,001,047.61 9.48

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 601318 中国平安 130,800 6,488,988.00 1.31

2 601166 兴业银行 162,200 2,734,692.00 0.55

3 600016 民生银行 307,000 2,523,540.00 0.51

4 600519 贵州茅台 5,200 2,453,620.00 0.49

5 000651 格力电器 59,400 2,445,498.00 0.49

6 000002 万 科Ａ 96,700 2,414,599.00 0.49

7 600000 浦发银行 162,760 2,058,914.00 0.42

8 601328 交通银行 290,000 1,786,400.00 0.36

9 601668 中国建筑 176,800 1,711,424.00 0.35

10 000333 美的集团 39,100 1,682,864.00 0.34

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于

http://www.csfunds.com.cn网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002557 洽洽食品 419,090.51 0.05

2 000066 长城电脑 89,650.00 0.01

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600030 中信证券 1,571,226.80 0.18

2 000725 京东方Ａ 1,172,736.00 0.14

3 600519 贵州茅台 412,775.00 0.05

第23页共32页

4 600016 民生银行 392,500.00 0.05

5 002296 辉煌科技 255,252.00 0.03

6 000700 模塑科技 224,448.00 0.03

7 300104 乐视网 185,729.00 0.02

8 000888 峨眉山Ａ 9,656.00 0.00

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 508,740.51

卖出股票收入（成交）总额 4,313,972.80

注：本项中7.4.1、7.4.2和7.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”

（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 21,719,340.00 4.38

2 央行票据 - -

3 金融债券 56,030,000.00 11.30

其中：政策性金融债 56,030,000.00 11.30

4 企业债券 19,162,492.80 3.86

5 企业短期融资券 341,012,000.00 68.76

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 12,346,849.13 2.49

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 450,270,681.93 90.79

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 011698702 16海淀国资SCP002 400,000 40,124,000.00 8.09

2 011698683 16中化工SCP003 400,000 40,120,000.00 8.09

3 011698717 16华润SCP002 400,000 40,116,000.00 8.09

4 011698725 16国电SCP006 400,000 40,100,000.00 8.09

5 041677002 16华能新能CP001 400,000 40,092,000.00 8.08

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第24页共32页

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无国债期货投资。

7.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1

根据2016年9月14日民生银行公告《民生银行:关于中国民生银行股份有限公司非公开发

行优先股申请文件反馈意见的回复报告》中提到加银资管被证券监管部门和交易所采取监管措施、监管关注及整改情况：2016年5月17日，中国证监会向加银资管下发行政监管措施决定书

（〔2016〕49号）《关于对民生加银资产管理有限公司采取暂停办理相关业务措施的决定》，

对加银资管部分资产管理计划较高比例投资于非标资产，但却每周开放申购赎回，违反《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》相关规定的行为，采取责令改正、并暂停办理加银资管特定客户资产管理计划备案3 个月的行政监管措施。2016年7月25日，中国证券投资基金业协会向加银资管下发纪律处分决定书（中基协处分〔2016〕5号），对加银资管部分资产管理计划违规开展资金池业务，违反中国证监会《关于进一步加强基金管理公司及其子公司从事特定客户资产管理业务风险管理的通知》和《证券期货经营机构落实资产管理业务“八条底线”禁止行为细则（2015年3月版）》相关规定的行为，采取暂停受理加银资管资产管理计划备案6个月，并责令清理资金池业务的行政监管措施。上述纪律处分与前述中国证监会暂停受理加银资管特定客户资产管理计划备案3个月的行政监管措施合并执行。加银资管针对上述事项，经过与监管部门沟通，已经采取整改措施，目前正在整改过程中，待整改完成后将对整改情况做出书面汇报。”本基金做出如下说明：民生银行是中国最优秀的银行之一，基本面良好。基于相关研究，本基金判断，加银资管受监管部门整改措施对民生银行影响极小。今后，我们将继续加强与该公司的 第25页共32页

沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

除上述情况外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

7.11.2

基金的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 20,733.87

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 7,002,207.85

5 应收申购款 7,591.71

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,030,533.43

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 113009 广汽转债 366,004.00 0.07

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

2,263 205,851.86 422,246,579.10 90.64% 43,596,178.94 9.36%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持 0

有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

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§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2008年10月8日）基金份额总额 1,362,144,547.24

本报告期期初基金份额总额 820,600,019.34

本报告期基金总申购份额 87,773,338.71

减:本报告期基金总赎回份额 442,530,600.01

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 465,842,758.04

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

由于任期届满，高新不再担任公司董事长，周放生不再担任公司独立董事。根据公司

2016年度股东会议决议，选举林培富为公司董事，选举张良庆为公司独立董事；根据公司第七

届董事会第一次会议决议，选举周兵担任公司董事长；根据公司第七届董事会第二次会议决议，聘任林培富担任公司总经理，周兵不再担任公司总经理，同时林培富不再担任公司副总经理。

以上公司高级管理人员变更，已于2017年3月30日向中国证监会北京监管局报备。

10.2.2 基金经理变动情况

本报告期本基金经理未曾变动。

10.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况

本报告期内本基金托管人的高级管理人员无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略没有改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

红塔证券 1 2,376,501.80 51.18% 2,213.26 51.18% -

海通证券 1 2,266,911.51 48.82% 2,111.21 48.82% -

东方证券 1 - - - - -

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证

例 成交总额 成交总额

的比例 的比例

红塔证券 157,620,831.91 78.80%8,480,800,000.00 99.94% - -

海通证券 42,394,285.86 21.20% 5,000,000.00 0.06% - -

东方证券 - - - - - -

注：1、本公司选择证券经营机构的标准

（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

（2）资力雄厚，信誉良好。

（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。

2、本公司租用券商交易单元的程序

（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；

（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；

（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研 第29页共32页

究机构进行综合评价；

（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；

（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；

（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有

基金

投 份额

资 比例

者序 达到 期初 申购 赎回 份额占

类号 或者 份额 份额 份额 持有份额 比

别 超过

20%

的时

间区

间

2017

年

1月

机 23

构 1 日至 138,618,658.16 0.00 60,000,000.00 78,618,658.16 16.88%

2017

年

6月

6日

2017

年

2月

10

2 日至 49,229,200.37 86,470,983.86 0.00 135,700,184.23 29.13%

2017

年

6月

30

日

2017

年

1月

23

3 日至 138,618,658.16 0.00 0.00 138,618,658.16 29.76%

2017

年

6月

30

第31页共32页

日

2017

年

1月

1日

4至 281,783,752.05 0.00 281,783,752.05 0.00 0.00%

2017

年

1月

22

日

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，当该基金份额持有人大量

赎回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

长盛基金管理有限公司

2017年8月24日

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