富国天利增长债券投资基金
二 0 一 0 年年度报告
(摘要)
2010 年 12 月 31 日
基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
送出日期: 2011 年 03 月 31 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律
责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定,于 2011 年 3 月 29 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正
文。
本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 富国天利增长债券
基金主代码 100018
前端交易代码:100018
交易代码
后端交易代码:100019
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003 年 12 月 02 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,453,506,743.69 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
本基金为主要投资于高信用等级固定收益证券的投资基金,投资目标
投资目标 是在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金持有人创造较高的
当期收益。
投资策略 久期控制下的主动性投资策略。
业绩比较基准 中国债券总指数
本基金为主要投资于高信用等级固定收益证券的投资基金,属于低风
风险收益特征
险的基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 李长伟 赵会军
信息披露负责人 联系电话 021-68597788 010—66105799
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105686、4008880688 95588
传真 021-68597799 010—66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文 www.fullgoal.com.cn
的管理人互联网网址
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区花园石桥路 33 号
花旗集团大厦 5、6 层
基金年度报告备置地点
中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街
55 号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
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3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2010 年 2009 年 2008 年
本期已实现收益 281,279,012.99 278,387,087.29 163,217,918.77
本期利润 276,581,733.82 235,507,928.98 94,081,658.88
加权平均基金份额本期利润 0.0974 0.1062 0.0294
本期基金份额净值增长率 7.99% 8.94% 3.65%
3.1.2 期末数据和指标 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日
期末可供分配基金份额利润 0.0312 0.0571 0.0333
期末基金资产净值 3,048,899,292.71 2,967,158,881.47 2,753,870,684.75
期末基金份额净值 1.2427 1.2714 1.2632
注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金
的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已
实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 值增长 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
率① 准差② 率③ 准差④
过去三个月 1.11% 0.46% -2.25% 0.16% 3.36% 0.30%
过去六个月 6.32% 0.36% -1.45% 0.12% 7.77% 0.24%
过去一年 7.99% 0.30% 1.92% 0.10% 6.07% 0.20%
过去三年 21.94% 0.24% 15.64% 0.15% 6.30% 0.09%
过去五年 115.74% 0.32% 16.83% 0.13% 98.91% 0.19%
自基金合 同 生
134.72% 0.31% 27.87% 0.19% 106.85% 0.12%
效起至今
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:截止日期为 2010 年 12 月 31 日。本基金于 2003 年 12 月 2 日成立,建仓期 6 个
月,从 2003 年 12 月 2 日至 2004 年 6 月 1 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符
合基金合同约定。本图所示时间区间为 2003 年 12 月 2 日起至 2010 年 12 月 31 日止。
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
每10份基金 现金形式 再投资形式
年度 年度利润分配合计 备注
份额分红数 发放总额 发放总额
2010年 1.250 169,600,273.52 160,126,154.29 329,726,427.81 5次分红
2009年 1.000 105,143,831.00 102,248,137.30 207,391,968.30 4次分红
2008年 0.350 64,981,057.26 61,743,096.26 126,724,153.52 2次分红
合计 2.600 339,725,161.78 324,117,387.85 663,842,549.63 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注册成立,
是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于 2001 年 3 月从北京
迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管理有限公司的工
商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中,
第一家中外合资的基金管理公司。截止 2010 年 12 月 31 日,本基金管理人管理汉盛
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证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国汇
利分级债券型证券投资基金四只封闭式证券投资基金和富国天源平衡混合型证券投
资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地
区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国
天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票
型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天鼎中证红利指
数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深 300 增强证券
投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金
和富国可转换债券证券投资基金十五只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
饶刚 本基金基 2006-01-12 - 12 年 硕士,曾任职兴业证券股份有限
金经理兼 公司研究部职员、投资银行部职
任固定收 员;2003 年 7 月任富国基金管理
益部总经 有限公司债券研究员,2006 年 1
理、富国天 月至今任富国天利基金经理,
丰强化收 2008 年 10 月起兼任富国天丰基金
益债券型 经理,2010 年 9 月起兼任富国汇
证券投资 利分级债券基金经理。兼任公司
基金基金 固定收益部总经理。具有基金从
经理、富国 业资格,中国国籍。
汇利分级
债券型证
券投资基
金基金经
理
杨贵宾 本基 金 基 2009-09-01 - 6年 博士,2005 年 9 月任富国基金管
金经 理 兼 理有限公司债券研究员、策略分
任富 国 可 析师;2009 年 3 月至 2010 年 6 月
转换 债 券 任富国天时基金经理;2009 年 9
证券 投 资 月起任富国天利基金经理;2010
基金 基 金 年 12 月起任富国可转债基金经
经理 理。具有基金从业资格,中国国
籍。
注:上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天利增长债券投资基金的管理人严格
按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天利
增长债券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金资产,以为投资者减少和分散风险,确保基金资产的安全并
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谋求基金长期稳定收益为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,
基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,投资管理和交易执
行相隔离,实行集中交易制度,严格执行交易系统中的公平交易程序,未出现违反公
平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2010 年经济形势异常复杂,外冷内热。欧债危机和美国无就业复苏,导致新一轮
量化宽松政策,引发全球纸币贬值风险。国内房地产价格和物价都在持续上涨,两难
抉择后政府被迫收紧银根,两次加息并数次提高准备金率。由于主流媒体将国内通胀
压力归咎于央行近几年来的货币超发,央行在加息的同时更加收紧了流动性,在 6 月
末、11 月底和 12 月底,市场资金面持续趋紧,紧张程度为近 6 年来罕见。这种经济
和金融市场格局对股市和债市均出现压制。
随着基金规模的扩大和对持有人利益取向的分析,天利基金近两年来将目标更多
的向绝对收益目标倾斜,因此在操作策略上更多的考虑持有期收益而减少了选时操
作。2010 年天利基金一直维持了较高的信用债比例,获取了相对稳定的票息收益。可
转债方面,天利基金在 6 月份增加了对低价可转债的配置比例,为基金净值贡献不少。
但 4 季度加息和股市下跌,导致基金净值受到一定损失。全年来看,天利基金坚持了
自己的投资风格,并给持有人创造了相对稳定的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2010 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 1.2427 元,份额累计净值为 1.9927
元。报告期内,本基金份额净值增长率为 7.99%,同期业绩比较基准收益率为 1.92%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为,2011 年经济增速逐季向上,通胀率整体较高但会逐季回落,为股市和
债市都营造了较好的氛围,但最大的困扰来自于流动性。预期全年流动性都将较为紧
张,因此市场整体难以出现较大的投资机会,更多的是阶段性机会。我们认为,转债
目前已经处于底部区域,安全性较高,信用债从持有期收益仍然不差,二者都具有较
好的投资价值。利率产品基本可以忽略,难以给基金提供明显收益。
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在未来的操作中,我们依然将可转债和信用债作为天利基金的主要盈利来源。对
转债我们的策略是稳定的金字塔策略,即越跌越买,在较低价格获得较多仓位;对信
用债我们仍将维持较高的比例——信用债的高票息符合天利基金绝对收益目标优先
的需求。此外,我们对于申购新股将保持适度谨慎的态度,有选择的申购。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会,并制订了《富国基金管理有
限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关,由
主管运营副总经理负责,成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以
及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员
会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等
工作,保证基金估值的公允性和合理性,维护基金持有人的利益。基金经理是估值委
员会的重要成员,必须列席估值委员会的定期会议,提出基金估值流程及估值技术中
存在的潜在问题,参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大
利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金于 2010 年 1 月 5 日公告对 2009 年报告期内利润进行收益分配,每 10 份
基金份额 0.40 元,共计派发红利 95,840,196.54 元。
本基金对 2010 年报告期内利润共进行五次收益分配。分别于 2010 年 4 月 6 日公
告派发红利每 10 份基金份额 0.20 元;2010 年 7 月 5 日公告派发红利每 10 份基金份
额 0.20 元;2010 年 10 月 12 日公告派发红利每 10 份基金份额 0.20 元;2010 年 12
月 21 日公告派发红利每 10 份基金份额 0.25 元;2011 年 1 月 7 日公告派发红利每 10
份基金份额 0.10 元。本基金 2010 年年度已实现收益为 281,279,012.99 元,本基金
共计派发 2010 年度红利 259,224,854.34 元,占年度已实现收益的 92.16%。
根据本基金《基金合同》约定:“基金收益分配比例不低于基金净收益的 90%;”
(基金净收益即为财务指标中的本期已实现收益)。因此本基金本期分红已符合本基
金合同的约定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2010 年,本基金托管人在对富国天利增长债券投资基金的托管过程中,严格遵守
《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
2010 年,富国天利增长债券投资基金的管理人——富国基金管理有限公司在富国
天利增长债券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、
基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面
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的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,富国天利增长债券投资基金对基
金份额持有人进行了五次利润分配,分配金额为 329,726,427.81 元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国天利增长债券投资基
金 2010 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
二○一一年三月二十九日
§6 审计报告
本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。
投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:富国天利增长债券投资基金
报告截止日:2010 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期末 上年度末
资 产
(2010 年 12 月 31 日) (2009 年 12 月 31 日)
资 产:
银行存款 13,325,591.49 313,833,470.95
结算备付金 25,828,507.45 27,495,291.45
存出保证金 598,976.76 598,780.49
交易性金融资产 3,725,240,589.38 3,131,456,402.36
其中:股票投资 350,110,511.64 201,348,683.93
基金投资 - -
债券投资 3,375,130,077.74 2,916,743,718.43
资产支持证券投资 - 13,364,000.00
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 69,702,016.24 500,186,330.56
应收利息 59,986,657.27 51,276,691.68
应收股利 - -
应收申购款 15,047,036.29 4,243,662.55
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 3,909,729,374.88 4,029,090,630.04
负债和所有者权益 本期末 上年度末
10
(2010 年 12 月 31 日) (2009 年 12 月 31 日)
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 850,000,000.00 1,053,999,993.00
应付证券清算款 106,701.93 -
应付赎回款 4,610,417.09 3,394,519.73
应付管理人报酬 2,101,861.20 1,936,974.56
应付托管费 525,465.29 484,243.61
应付销售服务费 - -
应付交易费用 542,272.53 302,616.07
应交税费 1,891,325.29 1,204,515.62
应付利息 399,939.73 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 652,099.11 608,885.98
负债合计 860,830,082.17 1,061,931,748.57
所有者权益:
实收基金 2,453,506,743.69 2,333,851,902.41
未分配利润 595,392,549.02 633,306,979.06
所有者权益合计 3,048,899,292.71 2,967,158,881.47
负债和所有者权益总计 3,909,729,374.88 4,029,090,630.04
注:报告截止日 2010 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.2427 元,基金份额总额
2,453,506,743.69 份。
7.2 利润表
会计主体:富国天利增长债券投资基金
本报告期:2010 年 01 月 01 日至 2010 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 (2010 年 01 月 01 日至 2010 (2009 年 01 月 01 日至
年 12 月 31 日) 2009 年 12 月 31 日)
一、收入 339,888,205.52 274,264,246.70
1.利息收入 137,099,072.48 107,358,405.67
其中:存款利息收入 2,848,619.42 2,087,058.06
债券利息收入 133,940,441.85 104,230,289.80
资产支持证券利息收入 94,303.21 1,030,442.16
买入返售金融资产收入 215,708.00 10,615.65
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 205,131,080.65 207,662,891.25
11
其中:股票投资收益 130,129,543.57 19,031,010.24
基金投资收益 - -
债券投资收益 74,209,018.89 187,064,385.04
资产支持证券投资收益 3,800.55 214,369.87
衍生工具投资收益 - 914,549.03
股利收益 788,717.64 438,577.07
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -4,697,279.17 -42,879,158.31
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 2,355,331.56 2,122,108.09
减:二、费用 63,306,471.70 38,756,317.72
1.管理人报酬 28,540,297.09 22,457,759.74
2.托管费 7,135,074.30 5,614,439.87
3.销售服务费 - -
4.交易费用 2,970,882.55 1,315,516.00
5.利息支出 24,411,673.05 9,125,935.05
其中:卖出回购金融资产支出 24,411,673.05 9,125,935.05
6.其他费用 248,544.71 242,667.06
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 276,581,733.82 235,507,928.98
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 276,581,733.82 235,507,928.98
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:富国天利增长债券投资基金
本报告期:2010 年 01 月 01 日至 2010 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期
(2010 年 01 月 01 日至 2010 年 12 月 31 日)
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,333,851,902.41 633,306,979.06 2,967,158,881.47
二、本期经营活动产生的基金净值变动
- 276,581,733.82 276,581,733.82
数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生的基金净值
119,654,841.28 15,230,263.95 134,885,105.23
变动数(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 3,062,192,578.66 779,359,939.99 3,841,552,518.65
2.基金赎回款 -2,942,537,737.38 -764,129,676.04 -3,706,667,413.42
四、本期向基金份额持有人分配利润产
生的基金净值变动(净值减少以“-”号 - -329,726,427.81 -329,726,427.81
填列)
五、期末所有者权益(基金净值) 2,453,506,743.69 595,392,549.02 3,048,899,292.71
12
上年度可比期间
项目 (2009 年 01 月 01 日至 2009 年 12 月 31 日)
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,180,056,270.83 573,814,413.92 2,753,870,684.75
二、本期经营活动产生的基金净值变动
- 235,507,928.98 235,507,928.98
数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生的基金净值
153,795,631.58 31,376,604.46 185,172,236.04
变动数(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 3,010,320,228.11 809,824,754.67 3,820,144,982.78
2.基金赎回款 -2,856,524,596.53 -778,448,150.21 -3,634,972,746.74
四、本期向基金份额持有人分配利润产
生的基金净值变动(净值减少以“-”号 - -207,391,968.30 -207,391,968.30
填列)
五、期末所有者权益(基金净值) 2,333,851,902.41 633,306,979.06 2,967,158,881.47
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署;
窦玉明 林志松 雷青松
————————— ————————— ————————
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。
7.4.2 会计差错更正的说明
本基金本期未发生重大会计差错,无需更正。
7.4.3 税项
1. 印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整
证券(股票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整
由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支
付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
2. 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策
的通知》的规定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,
13
开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税
和企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差
价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
3. 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入
及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收
入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴 20%的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得
税政策的补充通知》的规定,自 2005 年 6 月 13 日起,对证券投资基金从上市公司分
配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102 号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人
所得税时,减按 50%计算应纳税所得额;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.4 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记人、基金销售机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
申银万国证券股份有限公司(“申银万国 基金管理人的股东、基金代销机构
证券”)
山东省国际信托有限公司 基金管理人的股东
蒙特利尔银行 基金管理人的股东
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立.
7.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.5.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
本期(2010 年 01 月 01 日至 2010 年 12 月 31 上年度可比期间(2009年01月01日至
日) 2009年12月31日)
关联方名称
占当期股票成交 占当期股票成交
成交金额 成交金额
总额的比例(%) 总额的比例(%)
海通证券 520,519,107.64 47.34 193,366,519.09 59.33
申银万国 578,947,598.31 52.66 132,574,452.26 40.67
14
7.4.5.1.2 权证交易
金额单位:人民币元
本期(2010 年 01 月 01 日至 2010 年 12 月 31 上年度可比期间(2009年01月01日至
日) 2009年12月31日)
关联方名称
占当期权证成交 占当期权证成交
成交金额 成交金额
总额的比例(%) 总额的比例(%)
申银万国 - - 2,411,714.59 100.00
7.4.5.1.3 债券交易
金额单位:人民币元
本期(2010 年 01 月 01 日至 2010 年 12 月 31 上年度可比期间(2009年01月01日至
日) 2009年12月31日)
关联方名称
占当期债券成交 占当期债券成交
成交金额 成交金额
总额的比例(%) 总额的比例(%)
海通证券 4,138,737,891.16 59.26 4,336,697,918.06 69.18
申银万国 2,845,403,586.44 40.74 1,931,790,184.95 30.82
7.4.5.1.4 回购交易
金额单位:人民币元
本期(2010 年 01 月 01 日至 2010 年 12 月 31 上年度可比期间(2009年01月01日至
日) 2009年12月31日)
关联方名称
占当期回购成交 占当期回购成交总
成交金额 成交金额
总额的比例(%) 额的比例(%)
海通证券 25,895,448,000.00 44.34 24,226,600,000.0 71.31
申银万国 32,512,630,000.00 55.66 9,747,300,000.00 28.69
7.4.5.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期(2010年01月01日至2010年12月31日)
关联方名称
占当期佣金总量 占期末应付佣金总
佣金 期末应付佣金余额
的比例(%) 额的比例(%)
海通证券 806,926.78 52.75 370,877.49 69.93
申银万国 722,817.79 47.25 159,477.87 30.07
上年度可比期间(2009年01月01日至2009年12月31日)
关联方名称
占当期佣金总量 占期末应付佣金总
佣金 期末应付佣金余额
的比例(%) 额的比例(%)
海通证券 551,898.63 66.35 278,691.31 95.58
申银万国 279,935.56 33.65 12,873.05 4.42
注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经
手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方
获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
15
7.4.5.2 关联方报酬
7.4.5.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期(2010 年 01 月 01 日至 上年度可比期间(2009 年 01 月
项目
2010 年 12 月 31 日) 01 日至 2009 年 12 月 31 日)
当期发生的基金应支付的管理费 28,540,297.09 22,457,759.74
其中:支付销售机构的客户维护费 889,005.57 949,988.68
注:(1) 基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.80%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.80%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人
发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金资产中一
次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延.
7.4.5.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期(2010 年 01 月 01 日至 2010 上年度可比期间(2009 年 01 月 01
项目
年 12 月 31 日) 日至 2009 年 12 月 31 日)
当期发生的基金应支付的托管费 7,135,074.30 5,614,439.87
注:(1) 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.20%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人
发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金资产中一
次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延.
7.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金 2010 年度及 2009 年度均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)
交易。
7.4.5.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本基金的基金管理人 2010 年度及 2009 年度均未运用固有资金投资本基金。
7.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本基金除基金管理人之外的其他关联方 2010 年度及 2009 年度均未投资本基金。
7.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期(2010 年 01 月 01 日至 2010 年 12 月 31 上年度可比期间(2009 年 01 月 01 日至 2009
关联方名称 日) 年 12 月 31 日)
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
16
中国工商银行 13,325,591.49 2,435,489.32 313,833,470.95 1,861,880.64
7.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金于 2010 年度及 2009 年度未在承销期内直接购入关联方承销证券。
7.4.5.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期末无其他关联交易事项的说明。
7.4.6 期末(2010 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.6.1.1 受限证券类别:股票
金额单位:人民币元
流通受 认购 期末估 数量 期末 期末 备
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日
限类型 价格 值单价 (单位:股) 成本总额 估值总额 注
002530 丰东股份 2010-12-24 2011-03-31 新股认购 12.00 22.00 2,250,000 27,000,000.00 49,500,000.00 -
002536 西泵股份 2010-12-31 2011-01-11 新股认购 36.00 36.00 1,000 36,000.00 36,000.00 -
601118 海南橡胶 2010-12-30 2011-04-07 新股认购 5.99 5.99 1,847,318 11,065,434.82 11,065,434.82 -
601126 四方股份 2010-12-28 2011-03-31 新股认购 23.00 31.11 88,502 2,035,546.00 2,753,297.22 -
601777 力帆股份 2010-11-17 2011-02-28 新股认购 14.50 14.06 347,931 5,044,999.50 4,891,909.86 -
601933 永辉超市 2010-12-09 2011-03-15 新股认购 23.98 31.24 108,825 2,609,623.50 3,399,693.00 -
7.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:截至本报告期末(2010 年 12 月 31 日)止,本基金期末无持有暂时停牌股票。
7.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.6.3.1 银行间市场债券正回购
注:截至本报告期末 2010 年 12 月 31 日止,本基金无银行间市场债券正回购,未持
有债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.6.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2010 年 12 月 31 日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额人民币 850,000,000.00 元,于 2011 年 1 月 4 日、1 月 5 日、1
月 6 日及 1 月 7 日先后到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易
的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为
标准券后,不低于债券回购交易的余额。
7.4.7 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
17
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 350,110,511.64 8.95
其中:股票 350,110,511.64 8.95
2 固定收益投资 3,375,130,077.74 86.33
其中:债券 3,375,130,077.74 86.33
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 39,154,098.94 1.00
6 其他各项资产 145,334,686.56 3.72
7 合计 3,909,729,374.88 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 14,418,115.12 0.47
B 采掘业 - -
C 制造业 163,602,059.80 5.37
C0 食品、饮料 1,499,465.00 0.05
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 13,166,420.72 0.43
C5 电子 14,862,942.58 0.49
C6 金属、非金属 19,161,670.11 0.63
C7 机械、设备、仪表 110,308,457.15 3.62
C8 医药、生物制品 4,603,104.24 0.15
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 3,624,083.32 0.12
F 交通运输、仓储业 71,760,000.00 2.35
G 信息技术业 13,959,900.00 0.46
H 批发和零售贸易 82,746,353.40 2.71
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 350,110,511.64 11.48
18
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600859 王府井 1,527,660 79,346,660.40 2.60
2 601018 宁波港 23,000,000 71,760,000.00 2.35
3 002530 丰东股份 2,250,000 49,500,000.00 1.62
4 601717 郑煤机 600,000 25,452,000.00 0.83
5 601118 海南橡胶 1,847,318 11,065,434.82 0.36
6 300118 东方日升 145,000 8,801,500.00 0.29
7 002478 常宝股份 484,478 8,512,278.46 0.28
8 002465 海格通信 180,000 7,336,800.00 0.24
9 300124 汇川技术 50,000 6,994,000.00 0.23
10 002471 中超电缆 217,096 5,865,933.92 0.19
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于富国基金管理
有限公司网站的年度报告正文
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601018 宁波港 137,911,039.80 4.65
2 600352 浙江龙盛 94,517,965.64 3.19
3 600859 王府井 67,629,508.20 2.28
4 601288 农业银行 49,808,349.40 1.68
5 600598 北大荒 41,542,446.64 1.40
6 601718 际华集团 38,730,811.00 1.31
7 601678 滨化股份 30,239,279.00 1.02
8 600558 大西洋 28,680,392.30 0.97
9 002530 丰东股份 27,000,000.00 0.91
10 601717 郑煤机 25,527,060.00 0.86
11 600227 赤天化 25,261,586.22 0.85
12 601006 大秦铁路 23,410,315.62 0.79
13 601179 中国西电 17,736,013.50 0.60
14 002465 海格通信 14,681,794.00 0.49
15 600642 申能股份 12,451,758.41 0.42
16 002434 万里扬 11,722,530.00 0.40
17 300118 东方日升 11,646,684.00 0.39
18 601118 海南橡胶 11,065,434.82 0.37
19 600815 厦工股份 10,755,649.42 0.36
19
20 002422 科伦药业 9,077,237.12 0.31
注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑
相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600352 浙江龙盛 77,076,117.10 2.60
2 601288 农业银行 51,264,799.75 1.73
3 601718 际华集团 49,699,996.51 1.68
4 601018 宁波港 44,833,637.89 1.51
5 600598 北大荒 41,309,522.75 1.39
6 600227 赤天化 28,579,929.24 0.96
7 601678 滨化股份 28,378,607.93 0.96
8 601717 郑煤机 26,329,040.76 0.89
9 600558 大西洋 26,061,300.91 0.88
10 600999 招商证券 22,052,348.02 0.74
11 601006 大秦铁路 21,732,322.48 0.73
12 600033 福建高速 17,334,392.20 0.58
13 601179 中国西电 15,509,486.24 0.52
14 601117 中国化学 13,390,675.62 0.45
15 002422 科伦药业 12,749,475.74 0.43
16 002434 万里扬 12,646,251.47 0.43
17 601618 中国中冶 12,596,453.03 0.42
18 600642 申能股份 11,979,353.31 0.40
19 601299 中国北车 11,944,081.50 0.40
20 002437 誉衡药业 10,870,053.50 0.37
注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑
相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 1,094,658,629.08
卖出股票收入(成交)总额 1,099,466,705.95
注:买入股票成本(成交)总额 和卖出股票收入(成交)总额按买卖成交金额(成
交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 81,289,000.00 2.67
20
2 央行票据 286,863,000.00 9.41
3 金融债券 241,797,000.00 7.93
其中:政策性金融债 241,797,000.00 7.93
4 企业债券 1,840,845,879.35 60.38
5 企业短期融资券 120,183,000.00 3.94
6 可转债 804,152,198.39 26.38
7 其他 - -
8 合计 3,375,130,077.74 110.70
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113001 中行转债 3,730,000 409,777,800.00 13.44
2 110003 新钢转债 1,505,600 173,490,288.00 5.69
3 0801044 08 央行票据 44 1,300,000 130,468,000.00 4.28
4 122033 09 富力债 900,000 94,230,000.00 3.09
5 122021 09 广汇债 711,600 75,358,440.00 2.47
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金本报告期内投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 598,976.76
2 应收证券清算款 69,702,016.24
3 应收股利 -
4 应收利息 59,986,657.27
21
5 应收申购款 15,047,036.29
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 145,334,686.56
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 113001 中行转债 409,777,800.00 13.44
2 110003 新钢转债 173,490,288.00 5.69
3 110007 博汇转债 63,849,600.00 2.09
4 125709 唐钢转债 54,125,003.04 1.78
5 110009 双良转债 37,351,714.00 1.23
6 110078 澄星转债 19,480,843.20 0.64
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
流通受限部分的 占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
公允价值(元) 值比例(%)
1 002530 丰东股份 49,500,000.00 1.62 新股认购
2 601118 海南橡胶 11,065,434.82 0.36 新股认购
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
户均持有 机构投资者 个人投资者
持有人户数(户) 的基金份 占总份 占总份
额 持有份额 额比例 持有份额 额比例
(%) (%)
22
50108 48,964.37 1,060,638,519.85 43.23 1,392,868,223.84 56.77
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)
基金管理公司所有从业人员持有
2,094,311.75 0.0854
本开放式基金
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2003 年 12 月 02 日)基金份额总额 2,294,660,372.47
报告期期初基金份额总额 2,333,851,902.41
本报告期基金总申购份额 3,062,192,578.66
减:本报告期基金总赎回份额 2,942,537,737.38
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,453,506,743.69
注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。
本报告期经中国证监会审批,晏秋生任基金托管人资产托管部副总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为本基金审计的会计师事务所。本基金本年度支
付给审计机构安永华明会计师事务所审计报酬为 10 万元人民币,其已为本公司提供
审计服务的连续年限为 8 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人和基金托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
23
11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位:人民币元
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
占当期 占当期 占当期 占当期 占当期
交易
股票成 债券成 债券成 权证 佣金
券商名称 单元 备注
成交金额 交总额 成交金额 交总额 成交金额 交总额 成交金额 成交总 佣金 总量的
数量
的比例 的比例 的比例 额的比 比例
(%) (%) (%) 例(%) (%)
海通证券 2 520,519,107.64 47.34 4,138,737,891.16 59.2625,895,448,000.00 44.34 - - 806,926.78 52.75 -
申银万国 2 578,947,598.31 52.66 2,845,403,586.44 40.7432,512,630,000.00 55.66 - - 722,817.79 47.25 -
注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本期内本基金租用券商交易单元无变更。
24
25
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