国投瑞银创新动力股票型证券投资基金2012年年度报告摘要

国投瑞银创新动力股票型证券投资基金

2012年年度报告摘要

2012年12月31日

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 送出日期:2013年03月27日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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注:2013年2月23日基金管理人公告,自2013年2月21日起包爱丽女士转任公司副总经理,不再担任督察长 由刘凯先生担任公司督察长。

2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:1、本基金属于股票型基金,一般情况下,股票投资的比例大约为基金资产的80%。基于本基金的资产配置比例范围,我们选用市场代表性较好的中信标普300 指数和中信标普全债指数加权作为本基金的投资业绩评价基准,具体业绩比较基准为中信标普300指数×80% +中信标普全债指数×20%。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注: 截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例92.55%,权证投资占基金净值比例0%,债券投资占基金净值比例3.01%,现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例11.73%,符合基金合同的相关规定。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国投瑞银基金管理有限公司(简称"公司"),原中融基金管理有限公司,经中国证券监督管理委员会批准,于2002年6月13日正式成立,注册资本1亿元人民币。公司是中国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司,公司股东为国投信托有限公司(国家开发投资公司的全资子公司)及瑞士银行股份有限公司(UBS AG)。公司拥有完善的法人治理结构,建立了有效的风险管理及控制架构,以"诚信、客户关注、包容性、社会责任"作为公司的企业文化。截止2012年12月底,公司有员工144人,其中88人具有硕士或博士学位 公司管理19只基金,其中包括2只创新型分级基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内,本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

管理人依据证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,制定了公平交易管理相关的《公平交易管理规定》、《交易管理办法》、《异常交易管理规定》等系列制度,并建立和完善了相应的控制措施和业务流程。

管理人公平交易管理坚持以下原则:

1、当管理人利益和基金持有人利益发生冲突时,坚持基金持有人利益优先

2、当不同资产委托人利益发生冲突时,应公平的对待不同的资产委托人

3、公平对待管理人旗下管理的不同投资组合

4、严禁直接或者通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

管理人有关公平交易控制制度的要点如下:

1、不断完善投资决策、研究支持、交易管理的制度和流程,提高投资管理的科学性和客观性,确保在公司内建立适用于所有投资组合的公平交易环境。

2、公平交易的范围覆盖所有投资品种,以及一级市场申购、二级市场交易和公司内部证券分配等所有投资管理活动,同时涵盖研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

3、合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

4、建立科学的投资决策体系,加强交易分配的内部控制,通过严格的制度、流程、技术手段等保证公平交易原则的实现,同时通过监察稽核,事后分析及信息披露来加强对公平交易的监督。

管理人有关公平交易控制方法的要点如下:

1、以系统强制控制为优先措施。公司通过不断完善投资决策、研究支持、交易执行相关的信息管理系统,充分发挥系统的自动控制功能,根据公平交易管理的要求,在系统中设置相应业务流转顺序、控制阀值或者触发机制,对触及阀值的行为视情况分别采取警告、强制禁止等控制措施或对特定业务自动执行必要的后续流程。如:符合交易条件的不同投资组合的同向交易指令在交易系统中强制采用公平委托功能进行交易,内部研究报告在研究系统中一经发布会自动推送到所有基金经理、投资经理,控制阀值的修改必须经监察稽核部通过系统进行复核并点击同意才能生效等。

2、以双人复核、集体决策为控制的辅助手段。对于无法通过系统进行强制控制的业务活动,通过建立明确的业务规则和流程,在关键控制点采取双人复核或集体决策等控制机制,通过分别对控制事项签署意见并顺序流转的要求,实现对关键业务风险的管理。如:以公司名义进行的一级市场申购结果分配,需要经过严格的公平性审核,由交易部负责人、运营部负责人、监察稽核部负责人以及投资组合经理共同确认对分配结果无异议并签署后才为有效。

3、以日常监控为督促手段。公司交易部、监察稽核部、运营部设置专门岗位,分别在交易过程中、日中、清算后对有关公平交易规则的执行情况进行监控,并按既定的报告要求及时揭示违反规定的情况,监督督促公平交易制度的执行。如:交易部对相同投资经理管理不同投资组合指令时间差的监督,监察稽核部对日中不同组合交易相同证券的价差分析以及运营部对银行间指令要素和签署情况的检查等。

4、以事后专项稽核和定期公平交易分析为完善措施。内部审计专员负责不定期对公司执行公平交易的情况进行专项稽核,监察稽核部分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。通过事后的专项稽核和定期分析,发现控制薄弱环节或交易价差异常,将重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制,针对潜在问题完善公平交易制度和流程。

5、加强信息披露和接受外部监督。公司在各投资组合的定期报告中,披露公司整体公平交易制度执行情况以及异常交易行为专项说明,接受社会监督。公司定期接受外部审计的检查,公平交易管理一直是外部审计的重点之一。基金评价机构在开展基金评价业务时,将公平交易制度的完善程度、执行情况及信息披露作为评价内容之一。公司每季度会向证监会报告经投资组合经理、督察长、总经理签署后的公平交易制度执行情况,并对特定资产管理业务与证券投资基金之间的业绩比较、异常交易行为做专项说明。公司内部稽核或定期分析中发现公平交易管理中的异常问题,也将在向证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中做专项说明。证监会通过现场检查和非现场监管等方式,也会对公司公平交易制度的执行情况进行检查和分析,并会同证券交易所等对公司异常交易行为进行监控。对于发现的不公平交易和利益输送行为,将依法采取相关监管措施。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内,管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现,确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效地公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。

报告期内,管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。本年度同向交易价差专项分析的情况如下:

1、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差的溢价率进行分析,对两两组合同向交易成交价格均值的溢价率是否趋近于零进行T检验,检验在95%的可信水平下,价格均值的溢价率趋近于零是否存在检验不通过的情况。

2、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差优劣进行比较,区分买优、卖优、买次、卖次等情况分别分析两两组合在期间内交易时是否存在显著优于另一方的异常情况,

3、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差区分两两组合进行利益输送的模拟测算,检查在过去四个季度内,是否存在显著异常的情况。

检验分析结果显示,公司管理的所有投资组合,在过去连续四个季度内未发现存在违反公平交易原则的情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为7次,全部由于指数基金被动调仓需要。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2012年市场以震荡为主,沪深300指数从3000点左右上涨到4月份的3400点左右,而后回落到2100点左右。十二月份,市场反弹至2500点左右。

2012年全年,我们以自下而上的个股选择为主。我们主要配置在食品饮料,医药,稀土,TMT等成长性强的行业,低配了金融,地产等周期类行业。原因在于我们认为未来虽然中国经济会企稳回升,但是幅度较为缓慢。所以在短时间内周期类行业会有估值修复,但是持续性较差。基于中长期的观点,我们仍然坚持成长性的风格。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末,本基金份额净值为0.6451元,本报告期份额净值增长率为2.87%,同期业绩比较基准收益率为6.94%,基金份额净值增长率低于业绩比较基准。主要由于本基金四季度配置较多医药,消费等行业,而低配周期类行业,导致净值增长率低于基准。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2013年,我们认为经济仍然将缓慢回升,但是经济结构将发生变化。以投资为主导的增长方式将逐步回落,而和民生相关的消费,医疗等行业对经济的拉动作用将逐步增大。所以经济增长将难以回到过去十年中的高增速,而结构将发生变化。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估,并对基金估值程序进行监督 估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等事项,估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以及监察稽核部指定人员 运营部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相应的专业胜任能力和相关工作经历。

本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果,并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理作为估值小组成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值小组提供估值参考信息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管行沟通,在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本期已实现收益为-309,843,212.77元,期末可供分配利润为-311,189,105.84元。

本基金本期未实施利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2012年度,中国光大银行在国投瑞银创新动力股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定,依法安全托管了基金的全部资产,对国投瑞银创新动力股票型证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督和提示,对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告,没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2012年度,中国光大银行依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定,对基金管理人——国投瑞银基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督,未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规的要求 各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际情况进行处理。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

中国光大银行依法对基金管理人——国投瑞银基金管理有限公司编制的“国投瑞银创新动力股票型证券投资基金2012年年度报告”进行了复核,报告中相关财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。

§6 审计报告

经安永华明会计师事务所审计,注册会计师为本基金出具了无保留意见的审计报告, 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:国投瑞银创新动力股票型证券投资基金

报告截止日:2012年12月31日

单位:人民币元

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注:报告截止日2012年12月31日,基金份额净值人民币0.6451元,基金份额总额5,236,131,753.48份。

7.2 利润表

会计主体:国投瑞银创新动力股票型证券投资基金

本报告期:2012年01月01日-2012年12月31日

单位:人民币元

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7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:国投瑞银创新动力股票型证券投资基金

本报告期:2012年01月01日-2012年12月31日

单位:人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

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7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

国投瑞银创新动力股票型证券投资基金(以下简称"本基金"),系经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 证监基金字[2006]189号文《关于同意国投瑞银创新动力股票型证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人国投瑞银基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于2006年11月15日正式生效,首次设立募集规模为1,496,913,854.64份基金份额。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司,注册登记人为国投瑞银基金管理有限公司,基金托管人为中国光大银行股份有限公司(以下简称"中国光大银行")。

于2007年4月9日(拆分日),本基金管理人国投瑞银基金管理有限公司对本基金进行了基金份额拆分。拆分前,本基金的基金份额净值为人民币1.6606元,根据基金份额拆分公式,计算精确到小数点后第10位为人民币1.6605941011元。本基金管理人于拆分日,按照1: 1.6605941011的拆分比例对本基金进行拆分。拆分后,基金份额净值为人民币1.0000元,基金份额面值为人民币0.6022元。

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:股票组合投资占基金资产的60-95% 除股票资产以外的其他资产投资占基金资产的5%-40% 其中现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在股票投资方面,本基金将采取筛选创新能力显著的优质企业股票的选股思路。 80%以上的非现金基金资产将投资于创新能力显著的优质企业。本基金的业绩比较基准为:中信标普300指数×80%+中信标普全债指数×20%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本期采用的会计政策、会计估计与上年度可比期间相一致。

7.4.5 会计差错更正的说明

本基金本期无会计差错更正。

7.4.6 税项

7.4.6.1 印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

7.4.6.2 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

7.4.6.3 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入及债券的利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入及债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

7.4.7 关联方关系

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注:于2012年度,并无与本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期及上年度可比期间,无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

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注:1)基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.50%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

2) 基金管理费于2012年末尚未支付的金额为人民币3,471,130.66元,于2011年末尚未支付的金额为人民币3,963,733.36元。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

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注:1)基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付 由基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。

2) 基金托管费于2012年末尚未支付的金额为人民币578,521.76元,于2011年末尚未支付的金额为人民币660,622.22元。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资于本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

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注:本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管,按银行间同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金于本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.9 期末(2012年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金无因暂时停牌而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2012年12月31日止,本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2012年12月31日止,本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.10.1承诺事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.10.2其他事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.10.3财务报表的批准

本财务报表已于2013年3月25日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

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注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于国投瑞银基金管理有限公司网站(http://www.ubssdic.com)的年度报告正文

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

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注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

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注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位:人民币元

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注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

8.9.2基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

金额单位:人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本期末未持有可转换债券投资

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为50万份至100万份(含)。

2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份(含)。

§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人重大人事变动如下:

2012年11月5日,尚健先生离任公司总经理职务,由刘纯亮先生代任。

自2013年2月21日起,包爱丽女士转任公司副总经理,不再担任督察长 由刘凯先生担任公司督察长。

上述人事变动均已按法律法规要求在指定媒体予以披露。

基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生变化。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未更换会计师事务所,安永华明会计师事务所已为本基金连续提供审计服务6年。报告期内应支付给该事务所的报酬为110,000.00元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位:人民币元

■

注:1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准,由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权,由公司执行委员会批准。

2、本基金本报告期未发生交易所债券、交易所回购及交易所权证交易。

3、除上表列示交易单元外,本基金本报告期延续租用齐鲁证券、国都证券、新时代证券、爱建证券各1个交易单元,本期未发生交易量。

国投瑞银基金管理有限公司

二〇一三年三月二十七日

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。





基金简称 国投瑞银创新动力股票
基金主代码 121005
交易代码 前端:121005/后端:128005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年11月15日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,236,131,753.48
基金合同存续期 不定期





投资目标 通过投资主要以创新为原动力的优质上市公司的股票,分享企业成长带来的超额回报,实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 4、权证投资策略根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价(ValuePrice)”以及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、持有或沽出权证。
业绩比较基准 中信标普300指数×80%+中信标普全债指数×20%
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于预期风险收益较高的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和混合型基金。





项目 基金管理人 基金托管人
名称 国投瑞银基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 包爱丽 石立平
联系电话 400-880-6868 010-63639180
电子邮箱 service@ubssdic.com shiliping@cebbank.com
客户服务电话 400-880-6868 (010)95595
传真 0755-82904048 (010)63639132





登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ubssdic.com
基金年度报告备置地点 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层





3.1.1期间数据和指标 2012年 2011年 2010年
本期已实现收益 -309,843,212.77 70,601,776.46 293,928,373.44
本期利润 83,715,063.25 -794,766,949.98 34,333,145.97
加权平均基金份额本期利润 0.0179 -0.1698 0.0069
本期基金份额净值增长率 2.87% -20.69% 1.64%
3.1.2期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0594 0.0395 0.1608
期末基金资产净值 3,377,772,653.08 3,035,984,218.37 4,674,762,010.94
期末基金份额净值 0.6451 0.6594 0.9671





阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.17% 1.28% 8.03% 1.00% -7.86% 0.28%
过去六个月 -4.19% 1.34% 2.35% 0.97% -6.54% 0.37%
过去一年 2.87% 1.38% 6.94% 1.00% -4.07% 0.38%
过去三年 -17.07% 1.31% -21.70% 1.10% 4.63% 0.21%
过去五年 -27.72% 1.66% -39.19% 1.56% 11.47% 0.10%
自基金合同生效日起至今 116.24% 1.73% 69.10% 1.61% 47.14% 0.12%





年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2012年 0.320 67,999,579.31 83,258,054.18 151,257,633.49
2011年 1.300 281,414,995.26 340,963,446.52 622,378,441.78
2010年 1.900 384,999,990.96 493,737,471.90 878,737,462.86
合计 3.520 734,414,565.53 917,958,972.60 1,652,373,538.13





姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
徐炜哲 本基金基金经理、基金投资部副总监 2008年11月01日 - 12 中国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任美国纽约DavisPolk&Wardwell资本市场部分析员,国信证券研究部高级分析师,中信基金研究部高级经理,CLSALimited(里昂证券)中国研究部分析师。2006年8月加入国投瑞银。曾任国投瑞银融华债券基金基金经理,现兼任国投瑞银新兴产业基金(LOF)基金经理。
简楠辉 本基金基金经理助理、高级研究员 2010年07月29日 - 9 中国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任职于长城证券有限公司、平安证券有限公司、招商证券有限公司、博时基金管理有限公司。2010年3月加入国投瑞银。





资产 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日
资产:
银行存款 295,105,141.67 223,615,110.78
结算备付金 1,089,995.96 2,284,104.47
存出保证金 1,250,000.00 2,042,334.31
交易性金融资产 3,227,677,004.11 2,863,200,505.56
其中:股票投资 3,126,008,306.51 2,863,200,505.56
基金投资
债券投资 101,668,697.60 -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 1,537,013.99 35,875.87
应收股利 - -
应收申购款 192,680.54 435,763.80
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 3,526,851,836.27 3,091,613,694.79
负债和所有者权益 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 141,531,599.53 16,491,064.16
应付赎回款 607,895.37 32,040,547.84
应付管理人报酬 3,471,130.66 3,963,733.36
应付托管费 578,521.76 660,622.22
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,529,547.73 1,103,410.14
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,360,488.14 1,370,098.70
负债合计 149,079,183.19 55,629,476.42
所有者权益:
实收基金 3,153,153,204.03 2,772,732,889.32
未分配利润 224,619,449.05 263,251,329.05
所有者权益合计 3,377,772,653.08 3,035,984,218.37
负债和所有者权益总计 3,526,851,836.27 3,091,613,694.79





项目 本期2012年01月01日-2012年12月31日 上年度可比期间2011年01月01日-2011年12月31日
一、收入 144,657,802.30 -706,767,085.32
1.利息收入 2,974,652.78 10,773,384.26
其中:存款利息收入 776,127.85 4,886,812.05
债券利息收入 2,198,524.93 2,676,743.14
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 3,209,829.07
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -252,176,463.87 146,663,836.45
其中:股票投资收益 -271,178,142.24 123,600,792.01
基金投资收益
债券投资收益 -316,620.00 -14,236,175.25
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 19,318,298.37 37,299,219.69
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 393,558,276.02 -865,368,726.44
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
5.其他收入(损失以“-”号填列) 301,337.37 1,164,420.41
减:二、费用 60,942,739.05 87,999,864.66
1.管理人报酬 45,341,880.91 53,530,453.75
2.托管费 7,556,980.06 8,921,742.23
3.销售服务费 - -
4.交易费用 7,485,825.33 25,090,054.08
5.利息支出 126,682.14 -
其中:卖出回购金融资产支出 126,682.14 -
6.其他费用 431,370.61 457,614.60
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 83,715,063.25 -794,766,949.98
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 83,715,063.25 -794,766,949.98





项目 本期2012年01月01日-2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,772,732,889.32 263,251,329.05 3,035,984,218.37
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 83,715,063.25 83,715,063.25
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 380,420,314.71 28,910,690.24 409,331,004.95
其中:1.基金申购款 902,904,090.71 57,750,142.30 960,654,233.01
2.基金赎回款 -522,483,776.00 -28,839,452.06 -551,323,228.06
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -151,257,633.49 -151,257,633.49
五、期末所有者权益(基金净值) 3,153,153,204.03 224,619,449.05 3,377,772,653.08
项目 上年度可比期间2011年01月01日-2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,910,920,807.96 1,763,841,202.98 4,674,762,010.94
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -794,766,949.98 -794,766,949.98
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -138,187,918.64 -83,444,482.17 -221,632,400.81
其中:1.基金申购款 950,812,693.04 245,126,916.54 1,195,939,609.58
2.基金赎回款 -1,089,000,611.68 -328,571,398.71 -1,417,572,010.39
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -622,378,441.78 -622,378,441.78
五、期末所有者权益(基金净值) 2,772,732,889.32 263,251,329.05 3,035,984,218.37





—————————基金管理公司负责人 —————————主管会计工作负责人 —————————会计机构负责人





关联方名称 与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国光大银行 基金托管人、基金代销机构
国投信托有限公司 基金管理人的股东
瑞士银行股份有限公司(UBSAG) 基金管理人的股东





项目 本期2012年01月01日-2012年12月31日 上年度可比期间2011年01月01日-2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 45,341,880.91 53,530,453.75
其中:支付销售机构的客户维护费 5,871,193.60 6,977,541.31





项目 本期2012年01月01日-2012年12月31日 上年度可比期间2011年01月01日-2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 7,556,980.06 8,921,742.23





关联方名称 本期2012年01月01日-2012年12月31日 上年度可比期间2011年01月01日-2011年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国光大银行 295,105,141.67 736,819.83 223,615,110.78 4,703,558.61





序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 3,126,008,306.51 88.63
其中:股票 3,126,008,306.51 88.63
2 固定收益投资 101,668,697.60 2.88
其中:债券 101,668,697.60 2.88
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 296,195,137.63 8.40
6 其他各项资产 2,979,694.53 0.08
7 合计 3,526,851,836.27 100.00





代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 56,333,537.28 1.67
B 采掘业 21,242,397.71 0.63
C 制造业 1,857,148,553.92 54.98
C0 食品、饮料 670,802,188.57 19.86
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 222,993,463.68 6.60
C5 电子 70,195,784.85 2.08
C6 金属、非金属 203,379,902.25 6.02
C7 机械、设备、仪表 90,611,279.50 2.68
C8 医药、生物制品 575,235,820.62 17.03
C99 其他制造业 23,930,114.45 0.71
D 电力、煤气及水的生产和供应业 31,115,450.00 0.92
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 277,455,190.41 8.21
G 信息技术业 178,223,775.90 5.28
H 批发和零售贸易 346,578,480.87 10.26
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 62,111,975.20 1.84
K 社会服务业 147,149,797.10 4.36
L 传播与文化产业 148,649,148.12 4.40
M 综合类 - -
合计 3,126,008,306.51 92.55





序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600125 铁龙物流 38,589,039 277,455,190.41 8.21
2 601933 永辉超市 10,860,707 273,798,423.47 8.11
3 000799 酒鬼酒 6,324,082 207,429,889.60 6.14
4 600111 包钢稀土 5,430,705 203,379,902.25 6.02
5 600315 上海家化 3,856,923 196,664,503.77 5.82
6 600436 片仔癀 1,668,391 181,721,147.72 5.38
7 600199 金种子酒 8,657,464 166,309,883.44 4.92
8 600637 百视通 9,366,676 148,649,148.12 4.40
9 300070 碧水源 3,669,571 147,149,797.10 4.36
10 600702 沱牌舍得 4,620,826 133,125,997.06 3.94





序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601933 永辉超市 171,704,108.27 5.66
2 600199 金种子酒 168,053,384.81 5.54
3 600125 铁龙物流 142,024,706.41 4.68
4 600637 百视通 134,141,559.22 4.42
5 600702 沱牌舍得 113,794,497.02 3.75
6 600157 永泰能源 107,073,503.74 3.53
7 300267 尔康制药 96,064,113.58 3.16
8 000799 酒鬼酒 79,594,479.00 2.62
9 300157 恒泰艾普 74,801,414.37 2.46
10 600048 保利地产 74,459,069.15 2.45
11 000661 长春高新 73,572,924.73 2.42
12 600197 伊力特 70,989,580.22 2.34
13 000629 攀钢钒钛 67,273,299.95 2.22
14 000028 国药一致 65,738,795.66 2.17
15 300017 网宿科技 60,589,136.79 2.00
16 600111 包钢稀土 59,128,397.41 1.95
17 600887 伊利股份 58,465,325.77 1.93
18 002230 科大讯飞 57,175,434.67 1.88
19 600315 上海家化 55,874,190.82 1.84
20 002294 信立泰 53,992,217.91 1.78





序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600016 民生银行 199,144,032.27 6.56
2 601601 中国太保 141,776,794.69 4.67
3 600048 保利地产 138,012,053.35 4.55
4 600887 伊利股份 130,457,165.73 4.30
5 000423 东阿阿胶 96,183,714.77 3.17
6 002223 鱼跃医疗 92,225,594.08 3.04
7 600125 铁龙物流 87,457,794.11 2.88
8 002344 海宁皮城 83,218,178.09 2.74
9 002041 登海种业 78,318,456.59 2.58
10 600015 华夏银行 75,576,031.06 2.49
11 600157 永泰能源 75,011,551.54 2.47
12 601088 中国神华 73,105,243.13 2.41
13 000024 招商地产 71,240,810.99 2.35
14 000799 酒鬼酒 68,650,060.51 2.26
15 601628 中国人寿 62,977,857.54 2.07
16 600600 青岛啤酒 62,239,203.77 2.05
17 600763 通策医疗 61,775,202.18 2.03
18 300183 东软载波 61,037,568.37 2.01
19 300157 恒泰艾普 59,763,824.60 1.97
20 300124 汇川技术 57,216,969.72 1.88





买入股票的成本(成交)总额 2,559,521,223.02
卖出股票的收入(成交)总额 2,418,994,108.25





序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 49,965,000.00 1.48
3 金融债券 50,030,000.00 1.48
其中:政策性金融债 50,030,000.00 1.48
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 1,673,697.60 0.05
8 其他 - -
9 合计 101,668,697.60 3.01





序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 080307 08进出07 500,000 50,030,000.00 1.48
2 1001042 10央行票据42 500,000 49,965,000.00 1.48
3 110022 同仁转债 14,310 1,673,697.60 0.05





序号 名称 金额
1 存出保证金 1,250,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,537,013.99
5 应收申购款 192,680.54
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,979,694.53





持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
90,660 57,755.70 1,958,966,769.37 37.41% 3,277,164,984.11 62.59%





项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 908,703.74 0.02%





基金合同生效日(2006年11月15日)基金份额总额 1,496,913,854.64
本报告期期初基金份额总额 4,604,430,055.17
本报告期基金总申购份额 1,499,356,008.38
减:本报告期基金总赎回份额 867,654,310.07
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 5,236,131,753.48





券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占股票成交总额比例 佣金 占当期佣金总量的比例
银河证券 1 675,559,416.65 13.57% 562,981.51 13.10%
华泰证券 1 660,406,251.98 13.27% 580,177.80 13.50%
申银万国证券 1 559,241,028.35 11.23% 504,373.83 11.74%
国泰君安证券 1 478,528,591.24 9.61% 425,318.17 9.90%
万联证券 1 385,368,622.90 7.74% 338,014.08 7.87%
中投证券 1 331,797,350.40 6.66% 281,348.37 6.55%
光大证券 1 326,953,209.50 6.57% 278,580.61 6.48%
招商证券 1 275,221,237.64 5.53% 232,199.73 5.40%
中银国际证券 1 221,963,401.86 4.46% 182,127.50 4.24%
中信建投证券 1 215,877,231.49 4.34% 185,475.56 4.32%
渤海证券 1 173,044,403.32 3.48% 148,790.83 3.46%
广发证券 1 169,713,691.65 3.41% 145,777.26 3.39%
兴业证券 1 123,391,598.68 2.48% 105,296.65 2.45%
江海证券 1 87,019,655.75 1.75% 78,497.69 1.83%
方正证券 1 78,950,662.22 1.59% 65,813.87 1.53%
长城证券 1 70,001,216.81 1.41% 59,500.90 1.38%
中航证券 1 66,918,825.69 1.34% 56,713.96 1.32%
国信证券 1 51,854,547.61 1.04% 42,602.31 0.99%
西南证券 1 20,723,071.81 0.42% 18,866.21 0.44%
国盛证券 1 5,981,315.72 0.12% 5,069.11 0.12%