国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金2012年第四季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金合同》的规定,于2013年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其相关公告。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费、基金交易费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:1、由于本基金的投资标的为深证100 指数成份股及备选股,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%,因此,本基金将业绩比较基准定为95%×深证100 价格指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3、本基金由国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金延期转型并于2012年7月17日合同生效。截止本报告期末本基金合同生效未满一年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:1、 截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例94.71%,权证投资占基金净值比例0%,债券投资占基金净值比例4.05%,现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例5.13%,符合基金合同的相关规定。
2、本基金由国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金延期转型并于2012年7月17日合同生效,自2012年8月14日进入分级运作期。截止本报告期末本基金合同生效未满一年。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规、《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金合同》和《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效的公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
进入2012年4季度,受环比数据改善以及基数效应的影响,中国宏观经济出现了改善迹象,其中工业增加值单月增速出现了连续3个月的回升,受基建投资增速和房地产开发增速的带动,固定资产投资增速稳中略升。尽管单月出口增速波动较大,整体来看增速也有所恢复。虽然需求有所改善,通胀压力仍不大。整个4季度CPI同比增速基本保持在2%或者2%以下,而PPI同比增速虽有所回升,但仍保持在-2%以下的低位。4季度资金面整体较为稳定,受年末季节性因素的影响,年底资金成本出现较大幅度攀升。随着基本面的向好,年末市场出现较大幅度上升。4季度沪深300指数上升14.42%
展望2013年1季度,随着海外经济和资本市场系统性风险的下降、政策保持相对宽松,中国经济同继续温和复苏,而经济增速复苏的力度和持续性仍有待观察,总的来看,未来经济大幅回升的可能性仍偏小,通胀压力在未来一段时间仍将维持相对低位。
基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以控制跟踪误差为主,研究应对指数成分股的停牌替代及调整等机会成本。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为1.012元,本报告期份额净值增长率为5.09%,同期业绩基准增长率为4.94%,基金净值增长率高于业绩基准收益率,主要受指数成份股调整以及停牌股票估值调整等因素影响。报告期内,日均跟踪误差为0.07%,年化跟踪误差为1.04%,符合基金合同分别约定的跟踪误差不超过0.35%以及4.0%的限制。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
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5.2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
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5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证资产。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.8.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.8.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.8.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
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5.8.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资股票中未存在流通受限情况。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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注:本基金在分级运作期内,瑞福优先每满6个月开放一次,瑞福进取封闭运作并上市交易。
§7 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况
单位:份
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
1.报告期内基金管理人深圳分公司成立,指定媒体公告时间为2012年10月23日。
2.报告期内基金管理人变更本基金的基金经理,指定媒体公告时间为2012年10月30日。
3.报告期内基金管理人总经理离任,指定媒体公告时间为2012年11月7日。
4. 报告期内基金管理人对本基金持有的万科A(证券代码:000002)进行估值调整,指定媒体公告时间为2013年1月4日。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
《关于核准国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》证监许可[2012]880号)
《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金合同》
《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金2012年第四季度报告原文
9.2 存放地点
中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
存放网址:http://www.ubssdic.com
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
咨询电话:400-880-6868
国投瑞银基金管理有限公司
二〇一三年一月十九日
基金简称 国投瑞银瑞福分级封闭
基金主代码 121099
基金运作方式 契约型证券投资基金
基金合同生效日 2012年07月17日
报告期末基金份额总额 7,291,614,511.37份
投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理,实现对深证100价格指数的有效跟踪,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
投资策略 本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制投资策略,按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合,并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应调整,以复制和跟踪基准指数。当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时,或者因特殊情况(如股权分置改革等)导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时,基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,辅以金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差。
业绩比较基准 95%×深证100价格指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。
风险收益特征 从基金资产整体运作来看,本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品种,基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从投资者具体持有的基金份额来看,瑞福优先份额将表现出低风险、低收益的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金份额 瑞福进取份额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额。
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国投瑞银瑞福优先封闭 国投瑞银瑞福进取封闭(场内简称"瑞福进取")
下属分级基金的交易代码 121007 150001
报告期末下属分级基金的份额总额 3,645,807,242.09份 3,645,807,269.28份
主要财务指标 报告期(2012年10月01日-2012年12月31日)
1.本期已实现收益 -70,288,306.90
2.本期利润 359,228,431.76
3.加权平均基金份额本期利润 0.0493
4.期末基金资产净值 7,382,429,816.78
5.期末基金份额净值 1.012
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 5.09% 1.29% 4.94% 1.28% 0.15% 0.01%
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
黄顺祥 本基金基金经理 2009年11月03日 2012年10月30日 13 中国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任职于招商证券、招商基金,从事证券研究和基金投资工作。2009年6月加入国投瑞银,曾任国投瑞银核心企业基金和国投瑞银瑞福深证100指数分级基金基金经理。
朱红裕 本基金基金经理 2012年02月15日 2012年10月30日 8 中国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任职2于华夏证券、银河基金管理有限公司、华安基金管理有限公司,2010年6月加入国投瑞银。现任国投瑞银稳健增长基金基金经理。
LURONGQIANG 本基金基金经理、国际业务部副总监 2012年10月30日 13 澳大利亚籍,澳大利亚新南威尔士大学基金管理专业硕士,具有基金从业资格。曾任康联首域投资基金公司投资经理、投资分析师 联邦基金公司数量分析员、投资绩效分析员 美世投资管理顾问公司投资分析师。2008年2月加入国投瑞银,曾任国投瑞银新兴市场基金(QDII-LOF)基金经理,现兼任国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金基金经理。
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 6,991,619,120.96 94.58
其中:股票 6,991,619,120.96 94.58
2 固定收益投资 298,895,000.00 4.04
其中:债券 298,895,000.00 4.04
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 79,818,290.10 1.08
6 其他各项资产 21,992,846.37 0.30
7 合计 7,392,325,257.43 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 47,434,412.58 0.64
B 采掘业 462,349,508.25 6.26
C 制造业 3,839,538,572.48 52.01
C0 食品、饮料 768,866,395.25 10.41
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 214,655,815.29 2.91
C5 电子 475,657,557.71 6.44
C6 金属、非金属 639,291,423.55 8.66
C7 机械、设备、仪表 1,311,721,384.74 17.77
C8 医药、生物制品 429,345,995.94 5.82
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 26,267,448.48 0.36
E 建筑业 104,161,004.40 1.41
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 165,278,192.97 2.24
H 批发和零售贸易 220,741,584.89 2.99
I 金融、保险业 712,373,048.15 9.65
J 房地产业 939,082,416.76 12.72
K 社会服务业 275,577,379.27 3.73
L 传播与文化产业 81,579,903.01 1.11
M 综合类 117,235,649.72 1.59
合计 6,991,619,120.96 94.71
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 52,653,864 559,184,035.68 7.57
2 000651 格力电器 12,783,234 325,972,467.00 4.42
3 000858 五粮液 9,814,195 277,054,724.85 3.75
4 000001 平安银行 15,234,807 244,061,608.14 3.31
5 000157 中联重科 25,004,931 230,295,414.51 3.12
6 002024 苏宁电器 26,233,305 174,451,478.25 2.36
7 000024 招商地产 5,267,710 157,451,851.90 2.13
8 000776 广发证券 10,146,698 156,462,083.16 2.12
9 000069 华侨城A 20,103,524 150,776,430.00 2.04
10 000338 潍柴动力 5,429,329 137,416,316.99 1.86
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 148,890,000.00 2.02
2 央行票据 49,965,000.00 0.68
3 金融债券 100,040,000.00 1.36
其中:政策性金融债 100,040,000.00 1.36
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 298,895,000.00 4.05
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 120218 12国开18 1,000,000 100,040,000.00 1.36
2 129907 12贴现国债07 1,000,000 99,270,000.00 1.34
3 1001042 10央行票据42 500,000 49,965,000.00 0.68
4 129908 12贴现国债08 500,000 49,620,000.00 0.67
序号 名称 金额
1 存出保证金 17,963,313.37
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,029,533.00
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 21,992,846.37
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 000002 万科A 559,184,035.68 7.57 重大事项停牌
项目 国投瑞银瑞福优先封闭 国投瑞银瑞福进取封闭(场内简称"瑞福进取")
本报告期期初基金份额总额 3,645,807,242.09 3,645,807,269.28
本报告期基金总申购份额 - -
减:本报告期基金总赎回份额 - -
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 3,645,807,242.09 3,645,807,269.28
项目 国投瑞银瑞福优先封闭 国投瑞银瑞福进取封闭(场内简称"瑞福进取")
报告期期初管理人持有的份额 10,621,935.47 38,099,267.00
报告期期间买入总份额 - -
报告期期间卖出总份额 - -
报告期期末管理人持有的基金份额 10,621,935.47 38,099,267.00
报告期期末持有的份额占基金总份额比例(%) 0.29 1.05
国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金
2012年第四季度报告
2012年12月31日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2013年01月19日
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