国投瑞银货币市场基金2013年第3季度报告
国投瑞银货币市场基金
2013年第 季度报告
2013年09月30日基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:2013年10月23日
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国投瑞银货币市场基金2013年第3季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国投瑞银货币
基金主代码 121011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年01月19日
报告期末基金份额总额 3,658,755,067.84份
在力求基金资产安全性和较高流动性的基础投资目标
上,追求超越业绩比较基准的收益率。
本基金在追求流动性、低风险和稳定收益的前
提下,依据宏观经济、货币政策、财政政策和
投资策略 短期利率变动预期,综合考虑各投资品种的流
动性、收益性以及信用风险状况,进行积极的
投资组合管理。
七天通知存款的税后利率:(1-利息税率)×业绩比较基准
七天通知存款利率
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险
风险收益特征 的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票
基金、债券基金和混合基金。
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基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 国投瑞银货币A 国投瑞银货币B
下属两级基金的交易代码 121011 128011
报告期末下属两级基金的份额总额 229,800,038.36 3,428,955,029.48
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2013年07月01日-2013年09月30日)
主要财务指标
国投瑞银货币A 国投瑞银货币B
1.本期已实现收益 2,637,348.79 43,775,508.64
2.本期利润 2,637,348.79 43,775,508.64
3.期末基金资产净值 229,800,038.36 3,428,955,029.48注:1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国投瑞银货币
业绩比
净值收 业绩比较基
净值收 较基准
阶段 益率标 准收益率标 ①-③ ②-④
益率① 收益率
准差② 准差④
③
1.0449 0.0014 0.3456 0.6993 0.0014
过去三个月 0.0000%
% % % % %
国投瑞银货币
阶段 净值收 净值收 业绩比 业绩比较基 ①-③ ②-④
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益率① 益率标 较基准 准收益率标
准差② 收益率 准差④
③
1.1068 0.0014 0.3456 0.7612 0.0014
过去三个月 0.0000%
% % % % %注:1、本基金收益分配是按日结转份额。2、本基金的业绩比较基准中,通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征,本基金选取同期7天通知存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准。根据财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知(财税〔2008〕132号)文件规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。故本基金本报告期以税前七天通知存款利率为业绩比较基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国投瑞银货币
13%
12%
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
2009-01-17 2009-09-19 2010-05-22 2011-01-22 2011-09-25 2012-05-27 2013-01-27 2013-09-30
国国国国国国A 基基基基
国投瑞银货币
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14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
2009-01-17 2009-09-19 2010-05-22 2011-01-22 2011-09-25 2012-05-27 2013-01-27 2013-09-30
国国国国国国B 基基基基注:截止本报告期末各项资产配置比例分别为债券投资占基金资产净值比例29.28%,现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例6.94%,符合基金合同的相关规定。
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
中国籍,硕士,具有基金
从业资格。2008年5月加入
本基金
国投瑞银。先后任职于基
基金经
2012年09月 金投资部、专户投资部。
陈翔凯 理、固定 - 16
15日 现兼任国投瑞银稳定增利
收益部
基金、国投瑞银双债增利
总监
基金和国投瑞银中高等级
债券基金基金经理。注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在报告期内,本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银货币市场基金基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运
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国投瑞银货币市场基金2013年第3季度报告作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效的公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2013年三季度,在经历了6月份资金极端紧缺引发的恐慌后,央行适时逆回购以及外汇占款增量恢复缓慢推动市场资金成本回落,市场逐步恢复平稳。虽然流动性恐慌已过去,但各机构开始提高流动性备付,央行的“锁长放短”策略更是推动长期限利率持续维持较高水平。本期内货币基金减持短融、提高存款比例,缩短组合久期,有效地提高了组合流动性。4.5 报告期内基金的业绩表现
本期内,本基金A级份额净值增长率为1.04%,B级份额净值增长率为1.11%,同期业绩比较基准收益率为0.35%。本期内基金份额净值增长率高于基准,主要由于主动提高了存款比例以及存款收益率维持高位。4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望四季度,我们预计经济增速相比三季度可能有所回落,通胀面临进一步上行压力,央行预计延续之前策略,通过公开市场操作将资金成本维持在合适水平。结合当前信用债收益率、存款利率以及年末资金面状况,我们将继续保持组合短久期、维持存款较高配置比例,在保持组合充裕流动性的前提下提高组合收益。
§5 投资组合报告
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国投瑞银货币市场基金2013年第3季度报告5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序 占基金总资产的比
项目 金额
号 例(%)
1 固定收益投资 1,071,299,092.07 29.26
其中:债券 1,071,299,092.07 29.26
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
- -
融资产
3 银行存款和结算备付金合计 2,564,177,117.37 70.04
4 其他资产 25,472,659.23 0.70
5 合计 3,660,948,868.67 100.005.2 报告期债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 3.18
其中:买断式回购融资 -
占基金资产净值比
序号 项目 金额
例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中:买断式回购融资 - -注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。5.3 基金投资组合平均剩余期限5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 51
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 94
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 44
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国投瑞银货币市场基金2013年第3季度报告5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
平均剩余期限
号 产净值的比例(%) 产净值的比例(%)
1 30天以内 61.61 -
其中:剩余存续期超过397天
2.74 -
的浮动利率债
2 30天(含)—60天 15.58 -
其中:剩余存续期超过397天
- -
的浮动利率债
3 60天(含)—90天 6.57 -
其中:剩余存续期超过397天
2.20 -
的浮动利率债
4 90天(含)—180天 7.11 -
其中:剩余存续期超过397天
- -
的浮动利率债
5 180天(含)—397天(含) 8.48 -
其中:剩余存续期超过397天
- -
的浮动利率债
合计 99.36 -5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序 占基金资产净值比例
债券品种 摊余成本
号 (%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 400,684,492.41 10.95
其中:政策性金融债 400,684,492.41 10.95
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 670,614,599.66 18.33
6 中期票据 - -
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7 其他 - -
8 合计 1,071,299,092.07 29.28
剩余存续期超过397天的浮动
9 180,524,432.83 4.93
利率债券5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位:人民币元
序 债券数量 占基金资产净
债券代码 债券名称 摊余成本(元)
号 (张) 值比例(%)
13安钢集
1 041359024 1,000,000 100,176,848.03 2.74
CP001
2 100209 10国开09 1,000,000 100,149,273.45 2.74
3 130210 13国开10 1,000,000 99,987,536.99 2.73
4 100236 10国开36 800,000 80,375,159.38 2.20
13渝化医
5 041361008 800,000 80,128,289.17 2.19
CP001
6 130201 13国开01 700,000 70,005,072.24 1.91
7 090306 09进出06 500,000 50,167,450.35 1.37
8 041253069 12攀钢CP001 500,000 50,143,599.18 1.37
13鄂联投
9 041364016 500,000 50,014,944.62 1.37
CP001
13航电子
10 041358025 400,000 40,050,668.27 1.09
CP0015.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 -0.0072%
报告期内偏离度的最低值 -0.1451%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0817%
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
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国投瑞银货币市场基金2013年第3季度报告本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额净值保持在人民币1.00 元。本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
5.8.2 本基金本报告期内无剩余期限小于 天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 %的情况。
5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.8.4 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序
名称 金额
号
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 25,464,559.23
4 应收申购款 8,100.00
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 25,472,659.23
5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分。本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
国投瑞银货币A 国投瑞银货币B
本报告期期初基金份额总额 571,491,107.41 3,478,935,191.54
本报告期基金总申购份额 181,562,571.93 2,784,034,074.42
减:本报告期基金总赎回份额 523,253,640.98 2,834,014,236.48
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国投瑞银货币市场基金2013年第3季度报告
本报告期期末基金份额总额 229,800,038.36 3,428,955,029.48注:总申购份额含转换入份额和因份额升降级导致的强制调增份额,总赎回份额含转换出份额和因份额升降级导致的强制调减份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况报告期内基金管理人未运用固有资金对本基金进行申购、赎回或者买卖基金份额。
§8 影响投资者决策的其他重要信息1、报告期内基金管理人对成立子公司国投瑞银资本管理有限公司进行公告,指定媒体公告时间为2013年8月17日。2、报告期内基金管理人对本基金暂停及恢复申购(转换转入、大额定期定额投资)业务进行公告,指定媒体公告时间分别为2013年9月13日和9月26日。
§9 备查文件目录9.1 备查文件目录
《关于核准国投瑞银货币市场基金募集的批复》(证监许可[2008]1423号)
《关于国投瑞银货币市场资基金备案的确认函》(基金部函[2009]27 号)
《国投瑞银货币市场基金基金合同》
《国投瑞银货币市场基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银货币市场基金2013年第三季度报告原文9.2 存放地点
中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
存放网址:http://www.ubssdic.com9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
咨询电话:400-880-6868
国投瑞银基金管理有限公司
二〇一三年十月二十三日
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