易方达保证金收益货币市场基金

2021 年第 1 季度报告

2021 年 3 月 31 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年四月十九日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 16 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达保证金货币

场内简称 保证金

基金主代码 159001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 3 月 29 日

报告期末基金份额总额 27,573,113.00 份

投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力

争获得高于业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金利用定性分析和定量分析方法，通过对短期

金融工具的积极投资，在有效控制投资风险和保持

高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的


投资回报，主要投资策略包括资产配置策略、杠杆

投资策略、银行存款及同业存单投资策略、债券回

购投资策略、利率品种的投资策略、信用品种的投

资策略、其他金融工具投资策略。

业绩比较基准 中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收

益率，即活期存款基准利率×(1－利息税税率)

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风

险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基

金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 易方达保证金货币 A 易方达保证金货币 B

称
下属分级基金的交易代

159001 159002

码

报告期末下属分级基金 1,992,757.00 份 25,580,356.00 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日)

主要财务指标

易方达保证金货币 A 易方达保证金货币 B

1.本期已实现收益

1,057,357.53 11,229,344.52

2.本期利润 1,057,357.53 11,229,344.52

3.期末基金资产净值 199,275,700.00 2,558,035,600.00


注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2.本基金利润分配是按月结转份额。

3.本基金已于 2014 年 10 月 13 日进行了基金份额折算，每 100 份基金份额相应折算
为 1 份，折算后每份基金份额对应的面值为 100.00 元。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达保证金货币 A

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个 0.5003% 0.0020% 0.0875% 0.0000% 0.4128% 0.0020%
月

过去六个 1.0410% 0.0016% 0.1769% 0.0000% 0.8641% 0.0016%
月

过去一年 1.7386% 0.0017% 0.3549% 0.0000% 1.3837% 0.0017%

过去三年 6.5856% 0.0020% 1.0656% 0.0000% 5.5200% 0.0020%

过去五年 13.4146% 0.0024% 1.7753% 0.0000% 11.6393% 0.0024%

自基金合

同生效起 25.8213% 0.0055% 2.8438% 0.0000% 22.9775% 0.0055%
至今

易方达保证金货币 B

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个 0.5622% 0.0020% 0.0875% 0.0000% 0.4747% 0.0020%
月

过去六个 1.1667% 0.0016% 0.1769% 0.0000% 0.9898% 0.0016%

月

过去一年 1.9929% 0.0017% 0.3549% 0.0000% 1.6380% 0.0017%

过去三年 7.3883% 0.0020% 1.0656% 0.0000% 6.3227% 0.0020%

过去五年 14.8408% 0.0024% 1.7753% 0.0000% 13.0655% 0.0024%

自基金合

同生效起 29.0759% 0.0056% 2.8438% 0.0000% 26.2321% 0.0056%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达保证金收益货币市场基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2013 年 3 月 29 日至 2021 年 3 月 31 日）

易方达保证金货币 A
易方达保证金货币 B


注：自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值收益率为 25.8213%，B 类基金
份额净值收益率为 29.0759%，同期业绩比较基准收益率为 2.8438%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓 职务 金经理期限 从业 说明

名 任职 离任 年限

日期 日期

本基金的基金经理、易方 硕士研究生，具有基金从业
达安瑞短债债券型证券 资格。曾任南方基金管理有
投资基金的基金经理、易 限公司交易管理部交易员，
方达天天发货币市场基 易方达基金管理有限公司
石 金的基金经理、易方达现 2013- 集中交易室债券交易员、易
大 金增利货币市场基金的 04-22 - 12 年 方达双月利理财债券型证
怿 基金经理、易方达龙宝货 券投资基金基金经理、易方
币市场基金的基金经理、 达月月利理财债券型证券
易方达天天增利货币市 投资基金基金经理、易方达
场基金的基金经理、易方 掌柜季季盈理财债券型证
达财富快线货币市场基 券投资基金基金经理。


金的基金经理、易方达易

理财货币市场基金的基

金经理、易方达货币市场

基金的基金经理、易方达

天天理财货币市场基金

的基金经理、易方达恒安

定期开放债券型发起式

证券投资基金的基金经

理助理

本基金的基金经理、易方

达安和中短债债券型证

券投资基金的基金经理、

易方达安悦超短债债券

型证券投资基金的基金

经理、易方达现金增利货

币市场基金的基金经理、 硕士研究生，具有基金从业
易方达财富快线货币市 资格。曾任招商证券股份有
场基金的基金经理、易方 限公司债券销售交易部交
达天天增利货币市场基 易员，易方达基金管理有限
金的基金经理、易方达龙 公司固定收益交易员、投资
梁 宝货币市场基金的基金 2017- 经理、易方达双月利理财债
莹 经理、易方达增金宝货币 08-08 - 11 年 券型证券投资基金基金经
市场基金的基金经理、易 理、易方达月月利理财债券
方达货币市场基金的基 型证券投资基金基金经理、
金经理助理、易方达易理 易方达掌柜季季盈理财债
财货币市场基金的基金 券型证券投资基金基金经
经理助理、易方达天天理 理。

财货币市场基金的基金

经理助理、易方达天天发

货币市场基金的基金经

理助理、现金管理部总经

理助理、易方达资产管理

（香港）有限公司基金经

理

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 3 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2021 年一季度国内经济继续恢复。1-2 月份工业增加值同比增长 35.1%，略高于市
场预期。1-2 月份全国固定资产投资同比增长 35%，比 2019 年同期增长 3.5%，两年平
均增速为 1.7%，从环比速度看，2 月份固定资产投资增长 2.43%，环比有所上升。投资数据从结构上看，制造业投资表现较好，基建投资有所回落，地产投资在 2020 年 12 月小幅回落后出现回升。1-2 月份社会消费品零售总额同比增长 33.8%，略高于市场预期。
通胀方面，1 月 CPI 同比下降 0.3%，2 月同比下降 0.2%，主要是食品价格表现低于预期。
1 月和 2 月的新增社会融资数据都高于市场预期，特别是 2 月份表内信贷和社融环比均
有所回升，其中社融和 M2 环比增速上升更为显著。从结构上看，非金融企业和居民部门的中长期贷款增速较好，反映出经济主体的信心仍然较强。


国内货币市场和债券市场收益率在一季度先下后上再下，呈震荡走势。年初开始，货币市场延续了宽松的态势，市场隔夜成交量不断增加，市场杠杆水平有所提升。1 月下旬，季度缴税期前后，央行公开市场投放较为谨慎，资金面收紧极为明显，货币市场收益率显著上行。随着季节性财政存款的投放，2 月初起，货币市场又逐渐恢复了宽松。3 月，在国际关系摩擦较为剧烈的环境下，债券市场收益率再次下行。信用债走势与无风险利率的走势基本保持一致，信用利差走势分化。总体来看，除了 1 月下旬资金面非常紧张外，一季度银行间市场整体流动性充裕，货币市场利率曲线较去年底呈现小幅陡峭化的趋势。货币市场基金收益率较前一季度小幅下行。

操作方面，报告期内本基金以同业存单、同业存款、短期逆回购为主要的配置资产，在报告期内保持了较短的剩余期限和杠杆率。总体来看，本基金在一季度保持了较好的流动性和稳定的收益率。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内 A 类基金份额净值收益率为 0.5003%，同期业绩比较基准收益率
为 0.0875%；B 类基金份额净值收益率为 0.5622%，同期业绩比较基准收益率为 0.0875%。
§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额（元）

的比例(%)

1 固定收益投资 1,115,822,298.04 39.15

其中：债券 1,115,822,298.04 39.15

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 1,329,000,000.00 46.63

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 372,677,936.29 13.08

4 其他资产 32,387,567.16 1.14


5 合计 2,849,887,801.49 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 0.45

其中：买断式回购融资 -

项目 占基金资产净值
序号 金额

的比例（％）

报告期末债券回购融资余额 10,043,874.98 0.36

2 其中：买断式回购融资

- -

注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 26

报告期内投资组合平均剩余期限最

40
高值
报告期内投资组合平均剩余期限最

7
低值
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
序号 平均剩余期限

产净值的比例（%） 产净值的比例（％）


1 30天以内 65.29 3.23

其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债 - -

2 30天（含）—60天 26.76 -

其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债 - -

3 60天（含）—90天 11.18 -

其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债 - -

4 90天（含）—120天 - -

其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债 - -

5 120天（含）—397天（含） - -

其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债 - -

合计 103.24 3.23

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值
序号 债券品种 摊余成本（元）

比例(％)

1 国家债券 69,884,743.56 2.53

2 央行票据 - -

3 金融债券 80,024,725.13 2.90

其中：政策性金融债 80,024,725.13 2.90

4 企业债券 - -


5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 965,912,829.35 35.03

8 其他 - -

9 合计 1,115,822,298.04 40.47

剩余存续期超过 397 天的浮

10 动利率债券 - -

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

债券数量 占基金资
序号 债券代码 债券名称 摊余成本（元） 产净值比
（张） 例（％）

1 112107030 21 招商银行 3,000,000 298,763,519.45 10.84
CD030

2 112193266 21 宁波银行 1,700,000 169,292,565.60 6.14
CD031

3 112118011 21 华夏银行 1,000,000 99,774,785.61 3.62
CD011

4 112015558 20 民生银行 1,000,000 99,470,695.68 3.61
CD558

5 112009385 20 浦发银行 1,000,000 99,422,939.24 3.61
CD385

6 112003171 20 农业银行 1,000,000 99,383,614.08 3.60
CD171

7 112017105 20 光大银行 500,000 49,969,474.77 1.81
CD105

8 209952 20 贴现国债 52 500,000 49,934,514.08 1.81

9 112016272 20 上海银行 500,000 49,835,234.92 1.81
CD272

10 180304 18 进出 04 400,000 40,002,655.63 1.45

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次

报告期内偏离度的最高值 0.0145%


报告期内偏离度的最低值 -0.0102%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0072%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金目前投资工具的估值方法如下：

（1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；

（2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；

（3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。

如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。

如有新增事项，按国家最新规定估值。

5.9.2 2020 年 7 月 28 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对招商银行股份有限
公司信用卡中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款共计 100 万元”的行政处
罚决定：1.2019 年 7 月，该中心对某客户个人信息未尽安全保护义务；2.2014 年 12 月
至 2019 年 5 月，该中心对某信用卡申请人资信水平调查严重不审慎。2020 年 9 月 29
日，国家外汇管理局深圳市分局对招商银行股份有限公司涉嫌违反法律法规的行为处以
责令整改，并处以罚款人民币 120 万元。2020 年 11 月 27 日，国家外汇管理局深圳市分
局对招商银行股份有限公司违反规定办理结汇、售汇的行为，作出“责令改正、罚款人民币 55 万元，没收违法所得 128.82 万元人民币”的行政处罚决定。

2020年10月16日，宁波银保监局对宁波银行股份有限公司的如下违法违规行为作出“罚款人民币 30 万元，并责令该行对贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处分”的行政处罚：授信业务未履行关系人回避制度、贷后管理不到位。

2020 年 7 月 13 日，中国银行保险监督管理委员会对华夏银行股份有限公司罚款 110 万
元，违法违规事由：（一）内控制度执行不到位，严重违反审慎经营规则；（二）生产系统存在重大风险隐患，严重违反审慎经营规则；（三）账务管理工作存在重大错漏，长期未发现异常挂账情况，严重违反审慎经营规则；（四）长期未处置风险监控预警信息，
严重违反审慎经营规则。2020 年 8 月 25 日，国家外汇管理局北京外汇管理部对华夏银
行股份有限公司的如下违法违规行为作出“给予警告，没收违法所得 344694.85 元人民币，并处 300 万元人民币罚款”的行政处罚决定：办理经常项目资金收付时未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反规定办理结汇、售汇业务等。
2020 年 10 月 20 日，国家外汇管理局北京外汇管理部对华夏银行股份有限公司违规开展
外汇掉期业务、外汇即期业务和外汇远期业务的行为，处 100 万元人民币罚款，并要求
该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。2020 年 10 月 20 日，国家外
汇管理局北京外汇管理部对华夏银行股份有限公司违反银行交易记录管理规定的行为，处 60 万元人民币罚款，并要求该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。

2020 年 7 月 14 日，中国银行保险监督管理委员会对中国民生银行股份有限公司的如下
违法违规行为作出“没收违法所得 296.47 万元，罚款 10486.47 万元，罚没合计 10782.94
万元”的行政处罚决定：（一）违反宏观调控政策，违规为房地产企业缴纳土地出让金提供融资；（二）为“四证”不全的房地产项目提供融资；（三）违规为土地储备中心提供融资；（四）违规为地方政府提供融资，接受地方政府担保或承诺；（五）多名股东在已派出董事的情况下，以推荐代替提名方式推举独立董事及监事；（六）多名股东在股权质押超比例的情况下违规在股东大会上行使表决权，派出董事在董事会上的表决权也未受限；（七）股东持股份额发生重大变化未向监管部门报告；（八）多名拟任高管人员及董事未经核准即履职；（九）关联交易不合规；（十）理财产品风险信息披露不合规；（十一）年报信息披露不真实；（十二）贷款资金被挪用，虚增贷款；（十三）以贷转存，虚增存款；（十四）贸易背景审查不尽职 ；（十五）向关系人发放信用贷款；（十六）违规
转让正常类信贷资产；（十七）违规转让不良资产；（十八）同业投资他行非保本理财产品审查不到位，接受对方机构违规担保，少计风险加权资产；（十九）同业投资未穿透底层资产计提资本拨备，少计风险加权资产；（二十）同业存放业务期限超过一年；（二十一）违规开展票据转贴现交易；（二十二）个别理财产品管理费长期未入账；（二十三）理财业务风险隔离不充分；（二十四）违规向非高净值客户销售投向股权类资产的理财产品；（二十五）非标准化资产纳入标准化资产统计，实际非标债权资产比例超监管要求；（二十六）违规出具补充协议及与事实不符的投资说明；（二十七）以代销名义变相向本行授信客户融资，并承担兜底风险；（二十八）向不符合条件的借款人办理收益权转让再融资业务；（二十九）代理福费廷业务违规承担风险，会计处理不规范；（三十）
迟报瞒报多起案件（风险）信息。2020 年 12 月 11 日，国家外汇管理局北京外汇管理部
对民生银行违反办理售汇业务的行为，没收违法所得 1910822.20 元人民币，并处 80 万元人民币罚款。

2020 年 8 月 10 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海浦东发展银行股份
有限公司如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款共计 2100 万元”的行政处罚：1. 未按专营部门制规定开展同业业务；2. 同业投资资金违规投向“四证”不全的房地产项目；3. 延迟支付同业投资资金吸收存款；4. 为银行理财资金投向非标准化债权资产违规提供担保；5. 未按规定进行贷款资金支付管理与控制；6. 个人消费贷款贷后管理未尽职；7. 通过票据转贴现业务调节信贷规模；8. 银行承兑汇票业务保证金来源审核未尽职；9. 办理无真实贸易背景的贴现业务；10.委托贷款资金来源审查未尽职；11.未按权限和程序办理委托贷款业务；12.未按权限和程序办理非融资性保函业务。2020 年 11 月 26日，国家外汇管理局上海市分局对上海浦东发展银行股份有限公司如下违法违规行为罚款 140 万元人民币：1、违反公正、公平、诚信原则，违规开展外汇市场交易。 2、违反银行交易记录管理规定。

2020 年 4 月 22 日，中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限公司的如下
违法违规行为作出罚款 230 万元的行政处罚决定：农业银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送（一）资金交易信息漏报严重；（二）信贷资产转让业务漏报；（三）贸易融资业务漏报；（四）分户账明细记录应报未报；（五）分户账账户数据应报
未报；（六）关键且应报字段漏报或填报错误。2020 年 4 月 22 日，中国银行保险监督管
理委员会对中国农业银行股份有限公司的如下违法违规行为作出罚款200万元的行政处罚决定：（一）“两会一层”境外机构管理履职不到位；（二）国别风险管理不满足监管要求；（三）信贷资金被挪用作保证金；（四）未将集团成员纳入集团客户统一授信管理。
2020 年 7 月 13 日，中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限公司的如下
违法违规行为作出“没收违法所得 55.3 万元，罚款 5260.3 万元，罚没合计 5315.6 万元”
的行政处罚决定：（一）向关系人发放信用贷款；（二）批量处置不良资产未公告；（三）批量处置不良资产未向监管部门报告 ；（四）违规转让正常类贷款；（五）个人住房贷款首付比例违规；（六）流动资金贷款被用于固定资产投资；（七）超过实际需求发放流动资金贷款；（八）贷后管理缺失导致企业套取扶贫贷款资金用于房地产开发；（九）贷款用于偿还银行承兑汇票垫款；（十）承兑业务贸易背景审查不严；（十一）保理业务授权管理不到位；（十二）贴现资金直接回流至银行承兑汇票出票人；（十三）贷款资金直接转存银行承兑汇票保证金；（十四）信贷资金用于兑付到期理财资产；（十五）信贷资金用于承接承销债券；（十六）销售非保本理财产品违规出具承诺函；（十七）提供与事实不符的报告；（十八）理财产品相互交易、相互调节收益；（十九）面向一般个人投资者销售的理财产品投向股权投资；（二十）将系统内资金纳入一般存款核算，虚增存款；（二十一）开立同业银行结算账户不合规；（二十二）个别人员未经核准即履行高管人员职责；（二十三）对小微企业不当收费；（二十四）未按规定报送案件。2020 年 12 月7 日，中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限公司的如下违法违规行为
作出“没收违法所得 49.59 万元和罚款 148.77 万元，罚没金额合计 198.36 万元”的行政处
罚决定：农业银行收取已签约开立的代发工资账户、退休金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户的年费和账户管理费（含小额账户管理费）。2021 年 1月 19 日，中国银行保险监督管理委员会对农业银行的如下违法违规行为罚款 420 万元：（一）发生重要信息系统突发事件未报告 ；（二）制卡数据违规明文留存 ；（三）生产网络、分行无线互联网络保护不当；（四）数据安全管理较粗放，存在数据泄露风险；（五）网络信息系统存在较多漏洞；（六）互联网门户网站泄露敏感信息。

2020 年 4 月 20 日，中国银行保险监督管理委员会对中国光大银行股份有限公司的如下
违法违规行为作出“罚款 160 万元”的行政处罚决定：光大银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送（一）分户账明细记录应报未报；（二）关键且应报字段漏报
或填报错误；（三）向检查组提供与事实不符的材料；（四）账户设置不能如实反映业务
实际。2020 年 10 月 20 日，国家外汇管理局北京外汇管理部对中国光大银行股份有限公
司违反银行交易记录管理规定的行为，处 60 万元人民币罚款,要求该行对直接负责的主
管人员和其他直接责任人员给予处分。2020 年 10 月 20 日，国家外汇管理局北京外汇管
理部对中国光大银行股份有限公司违规开展外汇交易的行为，处 60 万元人民币罚款,要求该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。

2020 年 8 月 14 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海银行股份有限公司
如下违法违规行为作出“责令改正，没收违法所得 27.155092 万元，罚款 1625 万元，罚没合计 1652.155092 万元”的行政处罚：一、违规向资本金不足、“四证”不全的房地产项目发放贷款，以其他贷款科目发放房地产开发贷款；二、并购贷款管理严重违反审慎经营规则；三、经营性物业贷款管理严重违反审慎经营规则；四、个人贷款业务严重违反审慎经营规则；五、流动资金贷款业务严重违反审慎经营规则；六、违规向关系人发放信用贷款；七、发放贷款用于偿还银行承兑汇票垫款；八、贷款分类不准确；九、违规审批转让不符合不良贷款认定标准的信贷资产；十、虚增存贷款；十一、违规收费；十二、票据业务严重违反审慎经营规则；十三、同业资金投向管理严重违反审慎经营规则；十四、理财业务严重违反审慎经营规则；十五、委托贷款业务严重违反审慎经营规则；十六、内保外贷业务严重违反审慎经营规则；十七、衍生品交易人员管理严重违反审慎经营规则；十八、监事会履职严重不到位；十九、未经任职资格许可实际履行高级管理人员职责；二十、关联交易管理严重不审慎；二十一、押品估值管理严重违反审慎经营规则；二十二、未按规定保存重要信贷档案，导致分类信息不准确、不完整；二十三、
未按规定报送统计报表。2020 年 11 月 18 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局
对上海银行股份有限公司如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款共计 80 万元”的行政处罚：1、2014 年至 2018 年，该行绩效考评管理严重违反审慎经营规则；2、2018年，该行未按规定延期支付 2017 年度绩效薪酬。

本基金投资 21 招商银行 CD030、21 宁波银行 CD031、21 华夏银行 CD011、20 民生银
行 CD558、20 浦发银行 CD385、20 农业银行 CD171、20 光大银行 CD105、20 上海银
行 CD272 的投资决策程序符合公司投资制度的规定。


除 21 招商银行 CD030、21 宁波银行 CD031、21 华夏银行 CD011、20 民生银行 CD558、

20 浦发银行 CD385、20 农业银行 CD171、20 光大银行 CD105、20 上海银行 CD272 外，

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 29,027,056.03

3 应收利息 3,360,511.13

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 32,387,567.16

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 易方达保证金货币A 易方达保证金货币B

报告期期初基金份额总额 1,483,985.00 10,095,531.00

报告期期间基金总申购份额 227,637,095.00 79,943,367.00

报告期期间基金总赎回份额 227,128,323.00 64,458,542.00

报告期期末基金份额总额 1,992,757.00 25,580,356.00

注：总申购份额含因份额升降级、二级市场买入等导致的强制调增份额，总赎回份
额含因份额升降级、二级市场卖出等导致的强制调减份额。


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1.中国证监会核准易方达保证金收益货币市场基金募集的文件；

2.《易方达保证金收益货币市场基金基金合同》；

3.《易方达保证金收益货币市场基金托管协议》；

4.基金管理人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司
二〇二一年四月十九日
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