国泰标普 500 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年三月二十九日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 03 月27 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

为了更好地满足投资者需求，本基金管理人经与基金托管人协商一致，决定自 2023 年 8 月 16
日起调整本基金申购赎回替代金额处理程序，并相应修改招募说明书相关条款。具体可查阅本基金
管理人于 2023 年 8 月 11日发布的《国泰基金管理有限公司关于旗下部分ETF 调整申购赎回替代金
额处理程序的公告》。

本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 境外资产托管人......6

2.5 信息披露方式......6

2.6 其他相关资料......6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......7

3.3 过去三年基金的利润分配情况......9
§4管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......15

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......16

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......17

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......17

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......17

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......18

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......18

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......18
§5托管人报告 ......18

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......19

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......19§6 审计报告 19


6.1 审计意见......19

6.2 形成审计意见的基础......19

6.3 管理层和治理层对财务报表的责任......20

6.4 注册会计师对财务报表审计的责任......20
§7年度财务报表......21

7.1 资产负债表......21

7.2 利润表......23

7.3 净资产变动表......24

7.4 报表附注......25
§8投资组合报告......50

8.1 期末基金资产组合情况......50

8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......51


8.3 期末按行业分类的权益投资组合......51

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......52

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动......91

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合......93

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ......93

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......93

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细......94

8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......94

8.11投资组合报告附注......94
§9基金份额持有人信息 ......95

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......95

9.2 期末上市基金前十名持有人......95

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......96

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......96
§10开放式基金份额变动......96
§11重大事件揭示 ......96

11.1 基金份额持有人大会决议......96

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......96

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......97

11.4基金投资策略的改变......97

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......97

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......97

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......97

11.8其他重大事件......99
§12 影响投资者决策的其他重要信息......100
§13备查文件目录......101

13.1 备查文件目录......101

13.2存放地点......101

13.3查阅方式......101

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国泰标普 500 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）

基金简称 国泰标普 500ETF

场内简称 标普 500ETF

基金主代码 159612

交易代码 159612

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 9 日

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 150,898,651.00 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2022 年 5 月 20 日

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 1、股票投资策略；2、债券和货币市场工具投资策略；3、金
融衍生品投资策略；4、境外市场基金投资策略。

业绩比较基准 标普 500 指数收益率（经估值汇率调整）

本基金属于股票型基金，理论上其预期收益及预期风险水平高
于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型
基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数，其风险收益特
风险收益特征 征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金
主要投资境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类
似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风
险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国泰基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

姓名 刘国华 张姗

信 息 披 露 联系电话 021-31081600转

负责人 400-61-95555

电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com zhangshan_1027@cmbchina.com

客户服务电话 （021）31089000，400-888-8688 400-61-95555

传真 021-31081800 0755-83195201

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦 深圳市深南大道7088号招商银行
东大道1200号2层225室 大厦

办公地址 上海市虹口区公平路18号8号楼 深圳市深南大道7088号招商银行
嘉昱大厦15-20层 大厦

邮政编码 200082 518040

法定代表人 邱军 缪建民

2.4 境外资产托管人

项目 境外资产托管人

英文 TheHongkongandShanghai Banking CorporationLimited

名称 中文 香港上海汇丰银行有限公司

注册地址 香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦

办公地址 香港九龙深旺道一号，汇丰中心一座六楼

邮政编码 -

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com

基金年度报告备置地点 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦
15-20 层及基金托管人住所或办公场所

2.6 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42
殊普通合伙） 楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2023 年 2022年 5月 9日（基金合同生效日）至 2022
年 12 月 31 日

本期已实现收益 2,755,795.58 1,000,174.17

本期利润 32,305,603.48 -313,759.34

加权平均基金份额本期利润 0.2528 -0.0036

本期加权平均净值利润率 22.12% -0.36%

本期基金份额净值增长率 26.75% -0.02%

3.1.2 期末数据和指标 2023 年末 2022 年末

期末可供分配利润 7,566,054.69 -15,592.29

期末可供分配基金份额利润 0.0501 -0.0002

期末基金资产净值 191,212,108.00 85,883,058.71

期末基金份额净值 1.2672 0.9998

3.1.3 累计期末指标 2023 年末 2022 年末

基金份额累计净值增长率 26.72% -0.02%

注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 9.76% 0.75% 9.73% 0.75% 0.03% 0.00%

过去六个月 5.31% 0.71% 5.06% 0.71% 0.25% 0.00%

过去一年 26.75% 0.85% 26.34% 0.85% 0.41% 0.00%

自基金合同生效起 26.72% 1.12% 23.52% 1.19% 3.20% -0.07%

至今
注：同期业绩比较基准以人民币计价。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰标普 500 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2022 年 5 月 9 日至 2023 年 12 月 31 日)

注：（1）本基金的合同生效日为 2022 年 5 月 9 日，在 6 个月建仓期结束时，各项资产配置比例符
合合同约定。
（2）同期业绩比较基准以人民币计价。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国泰标普 500 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）

自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图


注：2022年计算期间为基金合同生效日2022 年 5 月 9日至 2022 年12 月 31 日，未按整个自然年度
进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金自基金合同生效日（2022 年 5 月 9 日）至本报告期末未发生利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日，是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的
首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。

截至 2023 年12 月 31 日，本基金管理人共管理 260只开放式证券投资基金。另外，本基金管理
人于 2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多
个投资组合。2007 年 11 月 19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日，
本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于 3 月 24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助 证券从业

姓名 职务 理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

国泰黄金 ETF 硕士。2001 年 5 月至 2006
联接、国泰上证 年 9 月在华安基金管理有
180金融ETF联 限公司任量化分析师；2006
接、国泰上证 年 9 月至 2007 年 8 月在汇
180 金融 ETF、 丰晋信基金管理有限公司
国泰中证计算 任应用分析师；2007 年 9
机主题 ETF 联 月至2007年10月在平安资
接、国泰黄金 产管理有限公司任量化分
ETF、国泰中证 析师；2007 年10 月加入国
军工 ETF、国泰 泰基金，历任金融工程分析
中证全指证券 师、高级产品经理和基金经
公司 ETF、国泰 理助理。2014 年 1 月起任
国证航天军工 国泰黄金交易型开放式证
指数（LOF）、 券投资基金、上证 180 金融
国泰中证申万 交易型开放式指数证券投
证券行业指数 资基金、国泰上证 180 金融
（LOF）、芯片 交易型开放式指数证券投
ETF、国泰中证 资基金联接基金的基金经
艾小军 计算机主题 2023-05-23 - 23 年 理，2015 年 3 月至2020 年
ETF、国泰中证 12月任国泰深证TMT50指
全指通信设备 数分级证券投资基金的基
ETF、国泰中证 金经理，2015年4月至2021
全指通信设备 年1月任国泰沪深300指数
ETF 联接、国泰 证券投资基金的基金经理，
中证全指证券 2016 年 4 月起兼任国泰黄
公司 ETF联接、 金交易型开放式证券投资
国泰纳斯达克 基金联接基金的基金经理，
100 2016 年 7 月起兼任国泰中
（QDII-ETF）、 证军工交易型开放式指数
国泰标普 证券投资基金和国泰中证
500ETF、国泰 全指证券公司交易型开放
中证半导体材 式指数证券投资基金的基
料设备主题 金经理，2017年3月至2017
ETF 的基金经 年 5 月任国泰保本混合型
理、投资总监 证券投资基金的基金经理，
（量化）、金融 2017 年 3 月至 2018 年 12
工程总监 月任国泰策略收益灵活配
置混合型证券投资基金的


基金经理，2017 年 3 月起
兼任国泰国证航天军工指
数证券投资基金（LOF）的
基金经理，2017 年 4 月起
兼任国泰中证申万证券行
业指数证券投资基金

（LOF）的基金经理，2017
年 5 月至 2023 年 9 月任国
泰策略价值灵活配置混合
型证券投资基金（由国泰保
本混合型证券投资基金变
更而来）的基金经理，2017
年 5 月至 2018 年 7 月任国
泰量化收益灵活配置混合
型证券投资基金的基金经
理，2017 年 8 月起至 2019
年 5 月任国泰宁益定期开
放灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理，2018
年 5 月至 2022 年 3 月任国
泰量化成长优选混合型证
券投资基金的基金经理，
2018年 5 月至 2019年 7 月
任国泰量化价值精选混合
型证券投资基金的基金经
理，2018 年 8 月至2019 年
4 月任国泰结构转型灵活
配置混合型证券投资基金
的基金经理，2018 年 12 月
至 2019 年 3 月任国泰量化
策略收益混合型证券投资
基金（由国泰策略收益灵活
配置混合型证券投资基金
变更而来）的基金经理，
2019 年 4 月至 2019 年 11
月任国泰沪深 300 指数增
强型证券投资基金（由国泰
结构转型灵活配置混合型
证券投资基金变更而来）的
基金经理，2019 年 5 月至
2019 年 11 月任国泰中证
500 指数增强型证券投资
基金（由国泰宁益定期开放
灵活配置混合型证券投资
基金变更注册而来）的基金


经理，2019 年 5 月起兼任
国泰 CES 半导体芯片行业
交易型开放式指数证券投
资基金（由国泰 CES 半导
体行业交易型开放式指数
证券投资基金更名而来）的
基金经理，2019 年 7 月至
2021 年 1 月任上证 5 年期
国债交易型开放式指数证
券投资基金和上证 10 年期
国债交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理，
2019 年 7 月起兼任国泰中
证计算机主题交易型开放
式指数证券投资基金的基
金经理，2019 年 8 月起兼
任国泰中证全指通信设备
交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理，2019
年 9 月起兼任国泰中证全
指通信设备交易型开放式
指数证券投资基金发起式
联接基金的基金经理，2020
年 12 月起兼任国泰中证计
算机主题交易型开放式指
数证券投资基金联接基金
（由国泰深证TMT50指数
分级证券投资基金转型而
来）的基金经理，2021 年 5
月起兼任国泰中证全指证
券公司交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接
基金的基金经理，2023 年 5
月起兼任纳斯达克 100 交
易型开放式指数证券投资
基金和国泰标普 500 交易
型开放式指数证券投资基
金（QDII）的基金经理，
2023 年 7 月起兼任国泰中
证半导体材料设备主题交
易型开放式指数证券投资
基金的基金经理。2017 年 7
月起任投资总监（量化）、
金融工程总监。

徐成城 本基金的基金 2022-05-09 2023-05-23 18 年 硕士研究生。曾任职于闽发


经理 证券。2011 年 11 月加入国
泰基金，历任交易员、基金
经理助理。2017 年 2 月至
2021 年 7 月任国泰创业板
指数证券投资基金（LOF）
的基金经理，2017 年 2 月
至2020年12月任国泰国证
医药卫生行业指数分级证
券投资基金和国泰国证食
品饮料行业指数分级证券
投资基金的基金经理，2018
年 1 月至 2021 年 7 月任国
泰黄金交易型开放式证券
投资基金和国泰黄金交易
型开放式证券投资基金联
接基金的基金经理，2018
年 4 月至 2018 年 8 月任国
泰中证国有企业改革指数
证券投资基金（LOF）的基
金经理，2018年5月至2020
年 12 月任国泰国证房地产
行业指数分级证券投资基
金的基金经理，2018 年 5
月至2019年10月任国泰国
证有色金属行业指数分级
证券投资基金和国泰国证
新能源汽车指数证券投资
基金（LOF）的基金经理，
2018 年 11 月至 2023 年 5
月任纳斯达克 100 交易型
开放式指数证券投资基金
的基金经理，2019 年 4 月
至2020年12月任国泰中证
生物医药交易型开放式指
数证券投资基金联接基金
和国泰中证生物医药交易
型开放式指数证券投资基
金的基金经理，2020 年 1
月至 2023 年 5 月任国泰中
证钢铁交易型开放式指数
证券投资基金和国泰中证
煤炭交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理，
2020年 1 月至 2021年 7 月
任国泰中证煤炭交易型开


放式指数证券投资基金发
起式联接基金和国泰中证
钢铁交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基
金的基金经理，2020 年 2
月至 2023 年 5 月任国泰中
证全指家用电器交易型开
放式指数证券投资基金的
基金经理，2020 年 3 月至
2023 年 5 月任国泰中证新
能源汽车交易型开放式指
数证券投资基金的基金经
理，2020 年 4 月至2021 年
7 月任国泰中证全指家用
电器交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基
金和国泰中证新能源汽车
交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金的
基金经理，2021 年 1 月至
2021 年 7 月任国泰国证房
地产行业指数证券投资基
金（由国泰国证房地产行业
指数分级证券投资基金终
止分级运作变更而来）的基
金经理，2021年2月至2023
年 4 月任国泰中证动漫游
戏交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理，2021
年 4 月至 2023 年 5 月任国
泰中证细分机械设备产业
主题交易型开放式指数证
券投资基金和国泰中证

800 汽车与零部件交易型
开放式指数证券投资基金
的基金经理，2021 年 6 月
至 2023 年 5 月任国泰中证
细分机械设备产业主题交
易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金和国
泰中证动漫游戏交易型开
放式指数证券投资基金发
起式联接基金的基金经理，
2021年 6 月至 2023年 6 月
任国泰中证有色金属交易


型开放式指数证券投资基
金的基金经理，2021 年 7
月至 2023 年 5 月任国泰中
证光伏产业交易型开放式
指数证券投资基金的基金
经理，2021 年 8 月至 2023
年5月任国泰中证800汽车
与零部件交易型开放式指
数证券投资基金发起式联
接基金和国泰中证有色金
属交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金
的基金经理，2021 年 10 月
至 2023 年 4 月任国泰中证
港股通 50 交易型开放式指
数证券投资基金的基金经
理，2021 年 12 月至 2023
年 4 月任国泰富时中国国
企开放共赢交易型开放式
指数证券投资基金的基金
经理，2022 年 5 月至 2023
年5月任国泰标普500交易
型开放式指数证券投资基
金（QDII）的基金经理，
2022年10月起兼任国泰中
证有色金属矿业主题交易
型开放式指数证券投资基
金的基金经理，2022 年 12
月起兼任国泰创业板指数
证券投资基金（LOF）的基
金经理。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行
为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据相关法规要求，制定了《公平交易管理制度》，制度规范了公司各部门相关岗位职责，适用于公司所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，旨在规范交易行为，严禁利益输送，保证公平交易，保护投资者合法权益。

（一）公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投资决策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境。

（二）公司制定投资授权机制，明确各投资决策主体的职责和权限划分，合理确定各投资组合经理的投资权限，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。

（三）公司对各投资组合信息进行有效的保密管理，不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息相互隔离。

（四）公司实行集中交易制度，严格隔离投资管理职能与交易执行职能，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。并在交易执行中对公平交易进行实时监控。

（五）公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

（六）公司相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异、不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析，并评估是否符合公平交易原则。

（七）公司相关部门建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，对交易过程进行定期检查，并将检查结果定期向公司风险管理委员会汇报。
4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析

根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同向交易记录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值都在 1%数量级及以下，且大多数溢价率均值
都可以通过 95%置信度下等于 0 的 t 检验。

（二）扩展时间窗口下的价差分析

本基金管理人选取T=3 和T=5 作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值普遍在 1%数量级及以下。为稳妥起见，对于
溢价率均值过大的基金或组合配对，我们也进行了模拟溢价金额计算。

（三）基金或组合间模拟溢价金额分析

对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对，基金经理也对价差作出了解释，公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

持续超出预期的强劲的就业数据以及居高不下的通胀显示美国经济仍然保持强劲的复苏态势，地区银行的风险事件短期内没有对美国经济带来过大的冲击，美联储货币政策仍以打击通胀为主要目标；另一方面，以 ChatGPT 为代表的各种人工智能大模型的持续推进，包括算力芯片的强劲需求，边缘端模型、应用插件的推出都对科技股形成较强的支撑，受益 AI 大模型的持续演进，大型科技公
司纷纷加大 AI 大模型的研发投入，包括Pika,GPTs为代表的 AI 应用纷至沓来， AI 科技公司纷纷创
出新高， 在美国经济保持强劲、科技创新带动下包括纳斯达克、标普500 等为代表的美国主要股指迭创新高，其中包含主要大型科技股的纳指 100 表现尤为亮眼。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内的净值增长率为 26.75%，同期业绩比较基准收益率为26.34%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2024 年我们预计美国通胀仍将保持较高水平，包括产业链重建以及服务业复苏有望支撑就业保持在较高水平，美国经济预计将保持温和复苏态势，最新发布的就业数据显示全职就业水平较低，薪资有下行迹象。在高企的美国国债利率水平下，美国经济复苏的不确定性预计将加大，美联储货币政策开启降息的可能性逐步上升；受益人工智能所带来的科技创新红利，我们预计美国市场表现仍然值得期待，以主要科技股为主的纳指 ETF 尤其值得关注。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人从合规运作、维护基金份额持有人合法利益的角度出发，完善内部控制制度和流程，加强日常监察力度，推动内控体系和制度措施的落实；在对基金投资运作和公司
经营管理的合规性监察方面，通过实时监控、报表揭示、定期检查、专项检查等方式，及时发现情况、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本期内重点开展的监察稽核工作包括：

1、全面开展对公司各项业务的稽核监察，对公司内控缺失、薄弱环节和风险隐患做到及时发现，提前防范，确保投资管理、基金销售和后台运营等业务领域的稳健合规运作。

2、根据基金监管法律法规的相关要求及业务发展变化，优化公司内控和风险管理，更新完善内控制度和业务流程，推动全员全过程风险管理和风险控制责任制，并进行持续监督，跟踪检查执行情况。

3、注重对员工行为规范和职业素养的教育与监察，并通过开展法规培训、业务学习等形式，提升员工的诚信规范和风险责任意识。

今后本基金管理人将继续以“诚信勤勉为投资人服务”为宗旨，不断提高内部监察稽核和风险控制工作的科学性和实效性，在完善内部控制体系、有效防范风险的基础上，确保基金资产的规范运作，维护基金份额持有人的合法利益，争取以更好的收益回报基金份额持有人。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管人进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

普华永道中天审字(2024)第22593 号
国泰标普 500 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）全体基金份额持有人：
6.1 审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了国泰标普 500 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(以下简称“国泰标普 500ETF”)
的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表和净资产变动表以及财务
报表附注。

(二) 我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了国泰标普 500ETF2023 年 12 月 31
日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。
6.2 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。


按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国泰标普500ETF，并履行了职业道德方面的其他责任。
6.3 管理层和治理层对财务报表的责任

国泰标普500ETF的基金管理人国泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估国泰标普 500ETF 的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算国泰标普500ETF、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督国泰标普 500ETF 的财务报告过程。
6.4 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。


(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对国泰标普 500ETF 持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国泰标普 500ETF 不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
张炯 张晓阳
上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼
2024 年 3 月 27 日
§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：国泰标普 500 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产 附注 本期末 上年度末

号 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资产：

货币资金 7.4.7.1 11,261,763.10 3,133,371.84

结算备付金 4.98 -

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 180,035,975.61 83,837,669.05


其中：股票投资 174,893,817.70 80,907,218.18

基金投资 5,142,157.91 2,930,450.87

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收清算款 6,693.15 6,581.55

应收股利 144,312.62 57,070.83

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 191,448,749.46 87,034,693.27

负债和净资产 附注 本期末 上年度末

号 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - 978,495.80

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 93,678.46 42,511.00

应付托管费 23,419.64 10,627.76

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 4,543.36 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 115,000.00 120,000.00

负债合计 236,641.46 1,151,634.56

净资产：

实收基金 7.4.7.7 150,898,651.00 85,898,651.00

未分配利润 7.4.7.8 40,313,457.00 -15,592.29

净资产合计 191,212,108.00 85,883,058.71

负债和净资产总计 191,448,749.46 87,034,693.27

注：报告截止日 2023 年 12 月 31日，基金份额净值1.2672 元，基金份额总额150,898,651.00 份。
7.2 利润表
会计主体：国泰标普 500 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项目 附注 2023 年 1 月 1 日 2022 年 5 月 9 日
号 至 2023 年 12 月 31日 （基金合同生效日）至
2022 年 12 月 31 日

一、营业总收入 33,536,217.64 247,270.11

1.利息收入 101,695.28 48,539.64

其中：存款利息收入 7.4.7.9 101,535.98 48,108.85

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 159.30 430.79

2.投资收益（损失以“-”填列） 4,056,785.10 4,387,269.61

其中：股票投资收益 7.4.7.10 811,088.96 3,436,888.24

基金投资收益 7.4.7.11 1,246,615.91 216,475.13

债券投资收益 7.4.7.12 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.13 - -

股利收益 7.4.7.14 1,999,080.23 733,906.24

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.15 29,549,807.90 -1,313,933.51
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -433,560.59 -2,194,323.94

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 261,489.95 -680,281.69

减：二、营业总支出 1,230,614.16 561,029.45

1．管理人报酬 871,389.47 329,915.98

2．托管费 217,847.37 82,479.08

3．销售服务费 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6. 信用减值损失 - -

7．税金及附加 4,537.32 794.39

8．其他费用 7.4.7.17 136,840.00 147,840.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 32,305,603.48 -313,759.34
列）

减：所得税费用 - -


四、净利润（净亏损以“-”号填列） 32,305,603.48 -313,759.34

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 32,305,603.48 -313,759.34

注：比较财务报表的实际编制期间为 2022 年5 月 9 日（基金合同生效日）至2022 年 12 月 31
日。
7.3 净资产变动表
会计主体：国泰标普 500 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资 85,883,058.7
产 85,898,651.00 -15,592.29 1

二、本期期初净资 85,898,651.00 -15,592.29 85,883,058.71
产

三、本期增减变动 105,329,049.2
额（减少以“-” 65,000,000.00 40,329,049.29 9
号填列）

（一）、综合收益 - 32,305,603.48 32,305,603.48
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数（净 65,000,000.00 8,023,445.81 73,023,445.81
资产减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 85,000,000.00 9,449,125.22 94,449,125.22
款

2. 基 金 赎 -20,000,000.00 -1,425,679.41 -21,425,679.4
回款 1

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - -
资产变动（净资产
减少以“-”号填
列）

四、本期期末净资 150,898,651.00 40,313,457.00 191,212,108.0


产 0

上年度可比期间

项目 2022 年 5 月 9 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资

产 - - -

二、本期期初净资 247,898,651.00 - 247,898,651.
产 00

三、本期增减变动 -162,015,592.
额（减少以“-” -162,000,000.00 -15,592.29 29
号填列）

（一）、综合收益 - -313,759.34 -313,759.34
总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 -161,701,832.
净资产变动数（净 -162,000,000.00 298,167.05 95
资产减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 65,000,000.00 1,567,280.50 66,567,280.50
款

2. 基 金 赎 -227,000,000.00 -1,269,113.45 -228,269,113.4
回款 5

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - -
资产变动（净资产
减少以“-”号填
列）

四、本期期末净资 85,898,651.00 -15,592.29 85,883,058.71
产

注：比较财务报表的实际编制期间为 2022 年5 月 9 日（基金合同生效日）至2022 年 12 月 31
日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：周向勇主管会计工作负责人：倪蓥 会计机构负责人：吴洪涛
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况

国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]3692 号《关于准予国泰标普 500交易型开放式指数证券投资
基金(QDII)注册的批复》准予注册，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰标普 500 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同》公开募集。本基金为交易型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 247,885,000.00 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2022)第0316号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，本基金基金合同于2022 年 5 月 9日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 247,898,651.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 13,651.00 份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司，境外资产托管人为香港上海汇丰银行有限公司。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2022]476 号文审批同意，本基金于
2022 年 5 月 20 日在深交所挂牌交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《国泰标普 500 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为标的指数成份股、备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可参与其他境外市场投资工具和境内市场投资工具投资。境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括交易型开放式基金(ETF))；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金可以进行境外证券借贷交易及境外正回购交易、逆回购交易。境内市场投资工具包括银行存款、债券回购、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金的业绩比较基准为：标普 500指数收益率(经估值汇率调整)。本基金的标的指数为标普 500 指数。

本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，募集成立了国泰标普 500 交
易型开放式指数证券投资基金发起式联接 基金（ QDII）(以下简称“国泰标普 500ETF 发起联接（QDII）”)。国泰标普 500ETF 发起联接（QDII）为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。

本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2024 年 3 月 27 日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《国泰标普 500 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年度的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12
月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31日止。比较财务报表的实际编制期间为2022 年 5
月 9 日(基金合同生效日)至2022 年 12 月 31 日。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成
本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金在投资人申购、赎回过程中而待与投资人结算的可退替代款分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在资产负债表中的其他负债科目下列示。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3) 衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。


本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值
为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3) 该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4) 除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。
可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。

本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基于基金的损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；
(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。

本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，基金管理人可进行收益分配。本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。


经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

无。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。

(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 11,261,763.10 3,133,371.84

等于：本金 11,260,551.59 3,133,108.86

加：应计利息 1,211.51 262.98


定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

合计 11,261,763.10 3,133,371.84

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 147,726,676.89 - 174,893,817.70 27,167,140.81

贵金属投资-金交所黄 -

- - -
金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 4,073,424.33 - 5,142,157.91 1,068,733.58

其他 - - - -

合计 151,800,101.22 - 180,035,975.61 28,235,874.39

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动


股票 82,084,798.61 - 80,907,218.18 -1,177,580.43

贵金属投资-金交所黄 -

- - -
金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 3,066,803.95 - 2,930,450.87 -136,353.08

其他 - - - -

合计 85,151,602.56 - 83,837,669.05 -1,313,933.51

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末均无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末及上年度末均无其他资产。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 - -


其中：交易所市场 - -

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 115,000.00 120,000.00

合计 115,000.00 120,000.00

7.4.7.7实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 85,898,651.00 85,898,651.00

本期申购 85,000,000.00 85,000,000.00

本期赎回（以“-”号填列） -20,000,000.00 -20,000,000.00

本期末 150,898,651.00 150,898,651.00

注：投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。
7.4.7.8未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 2,478,671.33 -2,494,263.62 -15,592.29

本期期初 2,478,671.33 -2,494,263.62 -15,592.29

本期利润 2,755,795.58 29,549,807.90 32,305,603.48

本期基金份额交易产生的

变动数 2,331,587.78 5,691,858.03 8,023,445.81

其中：基金申购款 3,091,452.10 6,357,673.12 9,449,125.22

基金赎回款 -759,864.32 -665,815.09 -1,425,679.41

本期已分配利润 - - -

本期末 7,566,054.69 32,747,402.31 40,313,457.00

7.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至2023 年 12月 2022 年 5 月 9 日（基金合同

31 日 生效日）至 2022 年 12 月 31

日

活期存款利息收入 101,535.98 48,108.85

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 - -

其他 - -

合计 101,535.98 48,108.85

7.4.7.10 股票投资收益
7.4.7.10.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023年 2022 年 5 月 9 日（基金合同
12 月 31 日 生效日）至 2022 年 12 月 31
日

股票投资收益——买卖股票差价收入 811,088.96 3,436,888.24

股票投资收益——赎回差价收入 0.00 0.00

股票投资收益——申购差价收入 - -

股票投资收益——证券出借差价收入 - -

合计 811,088.96 3,436,888.24

7.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年1 月 1日至2023年 122022 年 5 月 9 日（基金合同生
月 31 日 效日）至 2022 年 12 月 31 日

卖出股票成交总额 22,783,082.03 194,621,822.05

减：卖出股票成本总额 21,951,230.83 191,095,897.39

减：交易费用 20,762.24 89,036.42

买卖股票差价收入 811,088.96 3,436,888.24

7.4.7.10.3 股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年


12 月 31 日 2022 年 5 月 9 日（基金合同
生效日）至 2022 年 12 月 31
日

赎回基金份额对价总额 21,425,679.41 228,269,113.45

减：现金支付赎回款总额 21,425,679.41 228,269,113.45

减：赎回股票成本总额 - -

减：交易费用 - -

赎回差价收入 0.00 0.00

7.4.7.11 基金投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 5 月 9 日（基金合同生
12 月 31 日 效日）至 2022 年 12 月 31 日

卖出/赎回基金成交总额 16,072,364.43 3,339,324.32

减：卖出/赎回基金成本总额 14,774,188.97 3,112,041.58

减：买卖基金差价收入应缴纳增值税

额 37,810.93 6,619.89

减：交易费用 13,748.62 4,187.72

基金投资收益 1,246,615.91 216,475.13

7.4.7.12 债券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间内均无债券投资收益。
7.4.7.13 衍生工具收益

本基金本报告期及上年度可比期间内均无衍生工具收益。
7.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年5月9日（基金合同生效日）
至2022年12月31日

股票投资产生的股利收益 1,971,561.59 723,128.89

其中：证券出借权益补偿收入 - -


基金投资产生的股利收益 27,518.64 10,777.35

合计 1,999,080.23 733,906.24

7.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年5月9日（基金合同生效日）
至2022年12月31日

1.交易性金融资产 29,549,807.90 -1,313,933.51

——股票投资 28,344,721.24 -1,177,580.43

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 1,205,086.66 -136,353.08

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值变

动产生的预估增值税 - -

合计 29,549,807.90 -1,313,933.51

7.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年5月9日（基金合同生效日）至2022
年12月31日

基金赎回费收入 - -

替代损益 261,489.95 -680,281.69

合计 261,489.95 -680,281.69


注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。
7.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年5月9日（基金合同生效日）
31日 至2022年12月31日

审计费用 35,000.00 40,000.00

信息披露费 80,000.00 80,000.00

证券出借违约金 - -

开户费 400.00 -

银行汇划费用 21,440.00 27,840.00

合计 136,840.00 147,840.00

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

国泰标普 500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联 本基金的基金管理人管理的其他基金
接基金（QDII）（“国泰标普500ETF 发起联接（QDII） ”）

国泰基金管理有限公司 基金管理人

国泰全球投资管理有限公司 基金管理人的控股子公司

国泰元鑫资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司

香港上海汇丰银行有限公司（The Hongkong and Shanghai 境外资产托管人

Banking CorporationLimited）

意大利忠利集团(AssicurazioniGeneraliS.p.A.) 基金管理人的股东

招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人

中国电力财务有限公司 基金管理人的股东


中国建银投资有限责任公司(“中国建投”) 基金管理人的控股股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12 2022年5月9日（基金合同生
月31日 效日）至2022年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 871,389.47 329,915.98

其中：应支付销售机构的客户维护费 - -

应支付基金管理人的净管理费 871,389.47 329,915.98

注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.6%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.6%/ 当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12 2022年5月9日（基金合同
月31日 生效日）至2022年12月31
日

当期发生的基金应支付的托管费 217,847.37 82,479.08

注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15%/ 当年天数。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

持有的基金 持有的基金份
关联方名称 持有的基金份额 份额占基金 持有的基金份额

总份额的比 额占基金总份
例 额的比例

国泰标普 500ETF 37,682,700.00 24.97% 8,970,000.00 10.44%
发起式联接
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年5月9日（基金合同生效日）至
2022年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行 4,795,696.77 15,320.71 1,676,802.64 36,477.16

汇丰银行 6,466,066.33 86,215.27 1,456,569.20 11,631.69

注：本基金的银行存款分别由基金托管人招商银行和境外资产托管人汇丰银行保管，按适用利率计息。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期及上年度可比期间未有在承销期间参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况

本基金本报告期内无利润分配。

7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金属于股票型基金，理论上其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金主要投资境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。本基金的投资目标为紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由风险管理部、审计部和稽核监察部负责，组织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部和稽核监察部由督察长分管，配置有法律、风控、信息披露等方面专业人员。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人招商银行及境外托管人香港上海汇丰银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有信用类债券比例为0.00%(2022 年 12 月 31 日：0.00%)。
7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险来自调整基金投资组合时，由于组合资产流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。

于 2023 年 12 月 31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。本基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%，投资于一只境外基金的比例不超过基金资产净值的 20%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共
同持有一只境外基金不得超过该基金总份额的 20%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。

本基金所持证券在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现 。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金资产净值的 10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12 月 31

日

资产

货币资金 11,261,763.10 - - - 11,261,763.10

结算备付金 4.98 - - - 4.98

交易性金融资产 - - - 180,035,975.61 180,035,975.6
1

应收清算款 - - - 6,693.15 6,693.15

应收股利 - - - 144,312.62 144,312.62

资产总计 191,448,749.4
11,261,768.08 - - 180,186,981.38

6

负债

应付管理人报酬 - - - 93,678.46 93,678.46

应付托管费 - - - 23,419.64 23,419.64

应交税费 - - - 4,543.36 4,543.36

其他负债 - - - 115,000.00 115,000.00

负债总计 - - - 236,641.46 236,641.46

利率敏感度缺口 11,261,768.08 - - 179,950,339.92 191,212,108.0
0

上年度末

2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

货币资金 3,133,371.84 - - - 3,133,371.84

交易性金融资产 - - - 83,837,669.05 83,837,669.05

应收清算款 - - - 6,581.55 6,581.55

应收股利 - - - 57,070.83 57,070.83

资产总计 3,133,371.84 - - 83,901,321.43 87,034,693.27

负债

应付清算款 - - - 978,495.80 978,495.80

应付管理人报酬 - - - 42,511.00 42,511.00

应付托管费 - - - 10,627.76 10,627.76

其他负债 - - - 120,000.00 120,000.00

负债总计 - - - 1,151,634.56 1,151,634.56

利率敏感度缺口 3,133,371.84 - - 82,749,686.87 85,883,058.71

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为 0.00%
（2022 年 12 月 31 日：0.00%），因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响（2022 年 12
月 31 日：同）。
7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年12月31日

项目 美元

折合人民币 合计

以 外 币计 价
的资产

货币资金 6,466,233.41 6,466,233.41

交易性金融资 180,035,975.61 180,035,975.61
产

应收股利 144,312.62 144,312.62

应收证券清算 6,693.15 6,693.15
款

资产合计 186,653,214.79 186,653,214.79

以外币计价的
负债

负债合计 - -

资产负债表外

汇风险敞口净 186,653,214.79 186,653,214.79
额

上年度末

项目 2022年12月31日

美元 合计

折合人民币

以外币计价的
资产

货币资金 1,456,718.18 1,456,718.18

交易性金融资 83,837,669.05 83,837,669.05
产

应收股利 57,070.83 57,070.83

应收证券清算 6,581.55 6,581.55
款

资产合计 85,358,039.61 85,358,039.61

以外币计价的
负债

负债合计 - -

资产负债表外

汇风险敞口净 85,358,039.61 85,358,039.61
额
7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2023年12月31日 2022 年 12 月 31 日

美元相对人民币升值 5% 9,332,660.74 4,267,901.98

美元相对人民币贬值 5% -9,332,660.74 -4,267,901.98

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例

（%） 例（%）

交易性金融资产－股票投资 174,893,817.70 91.47 80,907,218.18 94.21

交易性金融资产－基金投资 5,142,157.91 2.69 2,930,450.87 3.41

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 180,035,975.61 94.16 83,837,669.05 97.62

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准外的其他市场变量不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末
2023年12月31日 2022年12月31日

业绩比较基准上升 5% 9,544,285.45 -

业绩比较基准下降 5% -9,544,285.45 -

注：于 2022 年 12 月 31日，本基金成立尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对
基金净资产的影响。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 180,035,975.61 83,837,669.05

第二层次 - -

第三层次 - -

合计 180,035,975.61 83,837,669.05

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 12 月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年12 月 31 日：
同)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 基金申购款

于 2023 年度，本基金申购基金份额的对价总额为 94,449,125.22 元，其中包括以股票支付的申
购款 0.00 元和以现金支付的申购款 94,449,125.22 元（于 2022 年 5 月 9 日（基金合同生效日）至2022
年 12 月 31 日止期间：本基金申购基金份额的对价总额为 66,567,280.50 元，其中包括以股票支付的
申购款 0.00 元和以现金支付的申购款 66,567,280.50 元）。

(2) 除基金申购款外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 174,893,817.70 91.35


其中：普通股 170,743,712.96 89.19

存托凭证 - -

优先股 - -

房地产信托凭证 4,150,104.74 2.17

2 基金投资 5,142,157.91 2.69

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 11,261,768.08 5.88

8 其他各项资产 151,005.77 0.08

9 合计 191,448,749.46 100.00

注：上述股票投资包括可退替代款估值增值。
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）

美国 174,893,817.70 91.47

合计 174,893,817.70 91.47

8.3 期末按行业分类的权益投资组合
8.3.1 期末指数投资按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

信息技术 50,894,054.83 26.62


金融 22,871,198.07 11.96

医疗保健 22,223,429.17 11.62

非日常生活消费品 19,033,103.56 9.95

通讯业务 15,137,781.00 7.92

工业 14,234,630.07 7.44

日常消费品 10,853,216.29 5.68

能源 6,857,345.98 3.59

房地产 4,431,932.95 2.32

原材料 4,234,260.34 2.21

公用事业 4,122,865.44 2.16

合计 174,893,817.70 91.47

注：以上行业分类采用全球行业分类标准（GICS）。
8.3.2期末积极投资按行业分类的权益投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
8.4.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

公司名称 公司名称 所在证 所属国家 占基金资
序号 (英文) (中文) 证券代码 券市场 (地区) 数量（股） 公允价值 产净值比
例（％）

1 APPLE 苹果公司 AAPLUS 纳斯达 美国 9,101.00 12,410,416.93 6.49
INC 克

MICROS 纳斯达

2 OFT 微软公司 MSFT US 克 美国 4,627.00 12,323,452.36 6.44
CORP

AMAZO 亚马逊公 纳斯达

3 N.COM 司 AMZN US 克 美国 5,661.00 6,092,059.32 3.19
INC

4 NVIDIA 英伟达 NVDAUS 纳斯达 美国 1,537.00 5,391,019.34 2.82
CORP 克

ALPHAB

5 ET Alphabet GOOGLUS 纳斯达 美国 3,684.00 3,644,884.63 1.91
INC-CL 公司 克

A

META Meta 平台

6 PLATFO 股份有限 META US 纳斯达 美国 1,381.00 3,462,156.63 1.81
RMS 公司 克

INC-CLA


SSA

ALPHAB

7 ET Alphabet GOOGUS 纳斯达 美国 3,100.00 3,094,311.22 1.62
INC-CL 公司 克

C

8 TESLA 特斯拉公 TSLA US 纳斯达 美国 1,721.00 3,028,803.90 1.58
INC 司 克

BERKSH

IRE 伯克希尔

9 HATHA 哈撒韦公 BRK/BUS 纽约 美国 1,132.00 2,859,563.07 1.50
WAY 司

INC-CL

B

JPMORG

10 AN 摩根大通 JPMUS 纽约 美国 1,799.00 2,167,376.32 1.13
CHASE

& CO

BROAD 博通股份 纳斯达

11 COM 有限公司 AVGO US 克 美国 273.00 2,158,355.44 1.13
INC

UNITED

12 HEALTH 联合健康 UNHUS 纽约 美国 575.00 2,144,076.71 1.12
GROUP 集团

INC

ELI

13 LILLY& 礼来 LLYUS 纽约 美国 496.00 2,047,809.15 1.07
CO

VISA

14 INC-CLA维萨公司 V US 纽约 美国 992.00 1,829,229.10 0.96
SSA

SHARES

EXXON 埃克森美

15 MOBIL 孚石油公 XOMUS 纽约 美国 2,493.00 1,765,363.97 0.92
CORP 司

JOHNSO

16 N & 强生 JNJ US 纽约 美国 1,498.00 1,662,993.31 0.87
JOHNSO

N

MASTER万事达股

17 CARD 份有限公 MAUS 纽约 美国 515.00 1,555,733.82 0.81
INC- A 司

HOME

18 DEPOT 家得宝 HD US 纽约 美国 622.00 1,526,705.02 0.80
INC

19 PROCTE 宝洁 PGUS 纽约 美国 1,467.00 1,522,597.62 0.80


R &

GAMBL

E

CO/THE

COSTCO

20 WHOLE 开市客 COST US 纳斯达 美国 275.00 1,285,665.87 0.67
SALE 克

CORP

MERCK

21 & CO. 默克 MRKUS 纽约 美国 1,577.00 1,217,689.94 0.64
INC.

22 ABBVIE 艾伯维公 ABBV US 纽约 美国 1,099.00 1,206,269.01 0.63
INC 司

23 ADOBE 奥多比 ADBE US 纳斯达 美国 283.00 1,195,827.49 0.63
INC 克

CHEVR

24 ON 雪佛龙 CVX US 纽约 美国 1,093.00 1,154,705.90 0.60
CORP

SALESF Salesforce

25 ORCE 股份有限 CRMUS 纽约 美国 605.00 1,127,563.72 0.59
INC 公司

ADVAN

CED 纳斯达

26 MICRO AMD 公司 AMD US 克 美国 1,005.00 1,049,281.11 0.55
DEVICE

S

27 PEPSICO 百事可乐 PEPUS 纳斯达 美国 855.00 1,028,501.53 0.54
INC 克

BANK

28 OF 美国银行 BAC US 纽约 美国 4,286.00 1,022,101.75 0.53
AMERIC 公司

ACORP

COCA-C

29 OLA 可口可乐 KO US 纽约 美国 2,422.00 1,010,902.86 0.53
CO/THE

WALMA 沃尔玛股

30 RT INC 份有限公 WMT US 纽约 美国 888.00 991,529.84 0.52
司

ACCENT

31 URE 埃森哲公 ACN US 纽约 美国 390.00 969,302.20 0.51
PLC-CL 司

A

MCDON

32 ALD'S 麦当劳 MCDUS 纽约 美国 451.00 947,141.21 0.50
CORP


33 NETFLI 奈飞公司 NFLXUS 纳斯达 美国 272.00 937,971.59 0.49
X INC 克

34 INTEL 英特尔 INTCUS 纳斯达 美国 2,624.00 933,896.49 0.49
CORP 克

THERM Thermo

O Fisher

35 FISHER Scientific TMOUS 纽约 美国 240.00 902,262.32 0.47
SCIENTI 公司

FIC INC

CISCO 思科系统 纳斯达

36 SYSTEM 股份有限 CSCOUS 克 美国 2,521.00 902,059.19 0.47
S INC 公司

37 LINDE Linde PLC LIN US 纽约 美国 301.00 875,589.65 0.46
PLC

ABBOTT

38 LABORA雅培制药 ABT US 纽约 美国 1,080.00 841,960.21 0.44
TORIES

WELLS

39 FARGO 富国银行 WFCUS 纽约 美国 2,260.00 787,859.72 0.41
& CO

COMCA

40 ST 康卡斯特 CMCSAUS 纳斯达 美国 2,500.00 776,440.99 0.41
CORP-C 公司 克

LASSA

41 INTUIT Intuit 股份 INTUUS 纳斯达 美国 174.00 770,280.60 0.40
INC 有限公司 克

42 ORACLE 甲骨文 ORCLUS 纽约 美国 989.00 738,515.04 0.39
CORP

WALT 华特迪士

43 DISNEY 尼公司 DIS US 纽约 美国 1,139.00 728,387.06 0.38
CO/THE

44 PFIZER 辉瑞制药 PFEUS 纽约 美国 3,515.00 716,746.93 0.37
INC

QUALC 纳斯达

45 OMM 高通公司 QCOMUS 克 美国 692.00 708,864.66 0.37
INC

VERIZO

N Verizon 通

46 COMMU 信股份有 VZ US 纽约 美国 2,617.00 698,785.56 0.37
NICATIO 限公司

NS INC

TEXAS 纳斯达

47 INSTRU 德州仪器 TXNUS 克 美国 565.00 682,134.13 0.36
MENTS


INC

48 AMGEN 安进公司 AMGN US 纳斯达 美国 333.00 679,306.43 0.36
INC 克

DANAH

49 ER 丹纳赫 DHRUS 纽约 美国 409.00 670,151.33 0.35
CORP

CATERPI

50 LLAR 卡特彼勒 CAT US 纽约 美国 317.00 663,842.99 0.35
INC

UNION 联合太平

51 PACIFIC 洋 UNPUS 纽约 美国 379.00 659,328.40 0.34
CORP

INTL

BUSINE 国际商业

52 SS 机器 IBMUS 纽约 美国 568.00 657,957.33 0.34
MACHIN

ES CORP

53 BOEING 波音 BAUS 纽约 美国 354.00 653,546.51 0.34
CO/THE

PHILIP

MORRIS 菲利普莫

54 INTERN 里斯国际 PMUS 纽约 美国 966.00 643,684.84 0.34
ATIONA 集团公司

L

SERVICEServiceNo

55 NOW w 公司 NOWUS 纽约 美国 127.00 635,489.80 0.33
INC

S&P

56 GLOBAL 标普全球 SPGIUS 纽约 美国 201.00 627,134.27 0.33
INC

GENERA

57 L 通用电气 GE US 纽约 美国 677.00 611,984.31 0.32
ELECTR

IC CO

HONEY

WELL 纳斯达

58 INTERN 霍尼韦尔 HONUS 克 美国 410.00 608,978.34 0.32
ATIONA

LINC

CONOC

59 OPHILLI 康菲石油 COPUS 纽约 美国 739.00 607,523.76 0.32
PS

APPLIE 纳斯达

60 D 应用材料 AMAT US 克 美国 520.00 596,904.46 0.31
MATERI


ALS INC

NIKE

61 INC-CL 耐克公司 NKEUS 纽约 美国 762.00 585,954.18 0.31
B

62 LOWE'S 劳氏 LOWUS 纽约 美国 359.00 565,875.50 0.30
COSINC

UBER 优步技术

63 TECHNO股份有限 UBERUS 纽约 美国 1,281.00 558,620.84 0.29
LOGIES 公司

INC

GOLDM

AN

64 SACHS 高盛 GS US 纽约 美国 203.00 554,655.52 0.29
GROUP

INC

BOOKINBooking控

65 G 股股份有 BKNGUS 纳斯达 美国 22.00 552,725.69 0.29
HOLDIN 限公司 克

GS INC

NEXTER

66 A 新纪元能 NEEUS 纽约 美国 1,277.00 549,369.48 0.29
ENERGY 源公司

INC

67 PROLOG 安博 PLDUS 纽约 美国 575.00 542,871.25 0.28
IS INC

68 AT&T 美国电话 T US 纽约 美国 4,451.00 528,991.14 0.28
INC 电报公司

INTUITI

69 VE 直觉外科 ISRGUS 纳斯达 美国 219.00 523,282.91 0.27
SURGIC 手术公司 克

AL INC

MORGA

70 N 摩根士丹 MS US 纽约 美国 786.00 519,122.96 0.27
STANLE 利

Y

UNITED 联合包裹

71 PARCEL 服务股份 UPSUS 纽约 美国 450.00 501,125.81 0.26
SERVICE有限公司

-CLB

72 BLACKR 贝莱德有 BLKUS 纽约 美国 87.00 500,227.02 0.26
OCKINC 限公司

ELEVAN Elevance

73 CE 健康股份 ELVUS 纽约 美国 146.00 487,628.03 0.26
HEALTH 有限公司

INC


STARBU 星巴克公 纳斯达

74 CKS 司 SBUXUS 克 美国 711.00 483,487.13 0.25
CORP

MEDTR

75 ONIC 美敦力 MDT US 纽约 美国 828.00 483,115.50 0.25
PLC

AMERIC

76 AN 美国运通 AXP US 纽约 美国 358.00 475,020.54 0.25
EXPRES

S CO

TJX

77 COMPA TJX 公司 TJXUS 纽约 美国 712.00 473,072.80 0.25
NIES

INC

78 DEERE 迪尔 DE US 纽约 美国 166.00 470,138.44 0.25
& CO

VERTEX

PHARM 纳斯达

79 ACEUTI 福泰制药 VRTXUS 克 美国 160.00 461,100.77 0.24
CALS

INC

BRISTO

L-MYER 百时美施

80 S 贵宝公司 BMYUS 纽约 美国 1,266.00 460,081.28 0.24
SQUIBB

CO

LAM

81 RESEAR 泛林集团 LRCXUS 纳斯达 美国 82.00 454,902.84 0.24
CH 克

CORP

SCHWA

B

82 (CHARL 嘉信理财 SCHWUS 纽约 美国 926.00 451,230.32 0.24
ES)

CORP

CVS CVS 健康

83 HEALTH 公司 CVS US 纽约 美国 799.00 446,840.74 0.23
CORP

84 STRYKE 史赛克 SYKUS 纽约 美国 210.00 445,406.92 0.23
R CORP

GILEAD 吉利德科 纳斯达

85 SCIENC 学 GILDUS 克 美国 775.00 444,671.38 0.23
ES INC

86 AMERIC 美国发射 AMT US 纽约 美国 290.00 443,413.85 0.23
AN 塔公司


TOWER

CORP

ANALO

87 G 亚德诺半 ADI US 纳斯达 美国 310.00 435,965.68 0.23
DEVICE 导体 克

S INC

MONDE

LEZ 纳斯达

88 INTERN 亿滋国际 MDLZUS 克 美国 846.00 433,997.97 0.23
ATIONA

LINC-A

89 CITIGRO花旗集团 C US 纽约 美国 1,191.00 433,921.90 0.23
UPINC

EATON

90 CORP 伊顿 ETNUS 纽约 美国 248.00 423,002.64 0.22
PLC

AUTOM

ATIC 纳斯达

91 DATA ADP 公司 ADP US 克 美国 256.00 422,414.49 0.22
PROCES

SING

MICRON 美光科技

92 TECHNO股份有限 MU US 纳斯达 美国 683.00 412,830.89 0.22
LOGY 公司 克

INC

PROGRE 前进保险

93 SSIVE 公司 PGRUS 纽约 美国 364.00 410,640.21 0.21
CORP

MARSH Marsh&

& McLennan

94 MCLEN 股份有限 MMCUS 纽约 美国 306.00 410,639.51 0.21
NAN 公司

COS

REGENE

RON 再生元制 纳斯达

95 PHARM 药股份有 REGNUS 克 美国 66.00 410,563.86 0.21
ACEUTI 限公司

CALS

BLACKS 黑石集团

96 TONE 股份有限 BX US 纽约 美国 442.00 409,852.05 0.21
INC 公司

97 CHUBB 邱博保险 CB US 纽约 美国 254.00 406,575.31 0.21
LTD 集团

98 PALO PaloAlto PANWUS 纳斯达 美国 193.00 403,089.49 0.21
ALTO Networks 克


NETWO 股份有限

RKSINC 公司

99 ZOETIS 硕腾股份 ZTSUS 纽约 美国 285.00 398,405.06 0.21
INC 有限公司

THE

100 CIGNA 信诺集团 CI US 纽约 美国 182.00 386,006.44 0.20
GROUP

BOSTON

101 SCIENTI 波士顿科 BSXUS 纽约 美国 911.00 373,009.76 0.20
FIC 学

CORP

T-MOBIL T-Mobile 纳斯达

102 E US US 股份有 TMUSUS 克 美国 316.00 358,839.90 0.19
INC 限公司

103 FISERV Fiserv 公 FI US 纽约 美国 373.00 350,942.97 0.18
INC 司

104 KLA KLA公司 KLAC US 纳斯达 美国 84.00 345,842.57 0.18
CORP 克

105 SYNOPS 新思科技 SNPSUS 纳斯达 美国 94.00 342,813.59 0.18
YS INC 公司 克

SOUTHE

106 RN 南方公司 SO US 纽约 美国 679.00 337,217.83 0.18
CO/THE

CME 芝加哥商 纳斯达

107 GROUP 业交易所 CMEUS 克 美国 224.00 334,122.12 0.17
INC

108 EQUINI Equinix有 EQIXUS 纳斯达 美国 58.00 330,851.47 0.17
X INC 限公司 克

DUKE

109 ENERGY杜克能源 DUKUS 纽约 美国 479.00 329,219.19 0.17
CORP

SCHLU 斯伦贝谢

110 MBERG 公众有限 SLBUS 纽约 美国 889.00 327,670.92 0.17
ER LTD 公司

CADEN Cadence

111 CE 设计系统 CDNSUS 纳斯达 美国 169.00 326,020.43 0.17
DESIGN 股份有限 克

SYSINC 公司

INTERC

ONTINE 洲际交易

112 NTAL 所（ICE） ICE US 纽约 美国 356.00 323,828.69 0.17
EXCHA

NGEIN

113 SHERWI 宣伟公司 SHWUS 纽约 美国 146.00 322,527.74 0.17


N-WILLI

AMS

CO/THE

ILLINOI 伊利诺伊

114 S TOOL 工具股份 ITWUS 纽约 美国 170.00 315,391.21 0.16
WORKS 有限公司

ALTRIA

115 GROUP 高特利 MO US 纽约 美国 1,101.00 314,573.45 0.16
INC

EOG

116 RESOUREOG 资源 EOGUS 纽约 美国 363.00 310,964.88 0.16
CESINC

BECTON

117 DICKINS 碧迪 BDXUS 纽约 美国 180.00 310,855.45 0.16
ONAND

CO

118 CSX CSX 公司 CSXUS 纳斯达 美国 1,230.00 302,035.37 0.16
CORP 克

US 美国合众

119 BANCO 银行 USBUS 纽约 美国 969.00 297,036.54 0.16
RP

PAYPAL Paypal控 纳斯达

120 HOLDIN 股股份有 PYPLUS 克 美国 671.00 291,850.52 0.15
GS INC 限公司

121 TARGET 塔吉特公 TGT US 纽约 美国 287.00 289,502.10 0.15
CORP 司

WASTE

122 MANAG 废品管理 WMUS 纽约 美国 228.00 289,220.64 0.15
EMENT

INC

COLGAT

123 E-PALM 高露洁棕 CLUS 纽约 美国 512.00 289,055.75 0.15
OLIVE 榄

CO

CHIPOT Chipotle

LE Mexican

124 MEXICA Grill股份 CMGUS 纽约 美国 17.00 275,363.48 0.14
N GRILL 有限公司

INC

PNC

FINANCI

125 AL PNC 财务 PNCUS 纽约 美国 248.00 271,995.51 0.14
SERVICE 服务

S

GROUP


FREEPO 自由港迈

126 RT-MCM 克墨伦股 FCXUS 纽约 美国 892.00 268,947.40 0.14
ORAN 份有限公

INC 司

MCKESSMcKesson

127 ON 公司 MCKUS 纽约 美国 82.00 268,890.17 0.14
CORP

128 MOODY' 穆迪 MCOUS 纽约 美国 97.00 268,323.27 0.14
S CORP

AIR

PRODUC空气产品

129 TS& 公司 APDUS 纽约 美国 138.00 267,615.57 0.14
CHEMIC

ALS INC

130 3M CO 3M 公司 MMMUS 纽约 美国 343.00 265,578.30 0.14

AMPHE

131 NOL 安费诺公 APHUS 纽约 美国 372.00 261,184.19 0.14
CORP-C 司

LA

AIRBNB 爱彼迎股 纳斯达

132 INC-CLA份有限公 ABNB US 克 美国 270.00 260,344.47 0.14
SSA 司

NXP

133 SEMICO 恩智浦半 NXPIUS 纳斯达 美国 160.00 260,280.73 0.14
NDUCT 导体公司 克

ORSNV

ARISTAArista网络

134 NETWO 股份有限 ANET US 纽约 美国 156.00 260,215.28 0.14
RKSINC 公司

GENERA

L

135 DYNAM 通用动力 GD US 纽约 美国 141.00 259,322.22 0.14
ICS

CORP

136 FEDEX 联邦快递 FDXUS 纽约 美国 144.00 258,006.33 0.13
CORP

PARKER 派克汉尼

137 HANNIF 汾公司 PHUS 纽约 美国 79.00 257,776.99 0.13
IN CORP

138 PHILLIP Phillips 66 PSXUS 纽约 美国 273.00 257,436.46 0.13
S 66

LULULE LULULE

139 MON MON LULUUS 纳斯达 美国 71.00 257,113.27 0.13
ATHLET ATHLETI 克

ICAINC CA


AON

140 PLC-CL 怡安集团 AON US 纽约 美国 124.00 255,589.71 0.13
ASSA

ROPER

141 TECHNO儒博技术 ROPUS 纽约 美国 66.00 254,844.19 0.13
LOGIES 公司

INC

MARAT

HON 马拉松石

142 PETROL 油公司 MPCUS 纽约 美国 236.00 247,986.29 0.13
EUM

CORP

HUMANHumana股

143 AINC 份有限公 HUMUS 纽约 美国 76.00 246,432.35 0.13
司

TRANE 特灵科技

144 TECHNO公共有限 TT US 纽约 美国 142.00 245,300.82 0.13
LOGIES 公司

PLC

MARRIO

TT 纳斯达

145 INTERN 万豪国际 MAR US 克 美国 153.00 244,374.61 0.13
ATIONA

L-CLA

EMERSO

146 N 艾默生电 EMRUS 纽约 美国 354.00 244,033.15 0.13
ELECTR 气

IC CO

TRANSD

147 IGM TransDigm TDGUS 纽约 美国 34.00 243,605.22 0.13
GROUP 集团公司

INC

O'REILL

Y O'Reilly 汽 纳斯达

148 AUTOM 车股份有 ORLYUS 克 美国 36.00 242,248.74 0.13
OTIVE 限公司

INC

HCA HCA医疗

149 HEALTH 保健有限 HCAUS 纽约 美国 123.00 235,808.86 0.12
CARE 公司

INC

NORFOL

150 K 诺福克南 NSCUS 纽约 美国 140.00 234,389.21 0.12
SOUTHE 方

RN


CORP

PIONEE

R Pioneer 自

151 NATURA然资源公 PXDUS 纽约 美国 145.00 230,949.85 0.12
L 司

RESOUR

CESCO

152 AUTODE 欧特克 ADSK US 纳斯达 美国 133.00 229,357.94 0.12
SK INC 克

MOTOR 摩托罗拉

153 OLA 解决方案 MSIUS 纽约 美国 103.00 228,404.82 0.12
SOLUTI 股份有限

ONSINC 公司

154 CINTAS CINTAS CTASUS 纳斯达 美国 53.00 226,228.38 0.12
CORP 公司 克

155 PACCAR 帕卡 PCARUS 纳斯达 美国 325.00 224,778.34 0.12
INC 克

156 ECOLAB 艺康集团 ECLUS 纽约 美国 157.00 220,562.01 0.12
INC

CROWN 冠城股份

157 CASTLE 有限公司 CCI US 纽约 美国 270.00 220,281.18 0.12
INC

CAPITA

LONE 第一资本

158 FINANCI 金融 COFUS 纽约 美国 237.00 220,098.02 0.12
AL

CORP

WELLTOWelltower

159 WER Inc WELLUS 纽约 美国 344.00 219,694.59 0.11
INC

TRUIST

160 FINANCITruist 金融 TFCUS 纽约 美国 830.00 217,039.43 0.11
AL 公司

CORP

GENERA

161 L 通用汽车 GM US 纽约 美国 852.00 216,757.82 0.11
MOTOR 公司

S CO

MICROC

HIP 微芯科技 纳斯达

162 TECHNO股份有限 MCHPUS 克 美国 336.00 214,609.21 0.11
LOGY 公司

INC

163 ARTHUR 亚瑟加拉 AJG US 纽约 美国 134.00 213,429.52 0.11
J 格尔有限


GALLA 公司

GHER&

CO

CARRIE

164 R 开利全球 CARR US 纽约 美国 522.00 212,402.38 0.11
GLOBAL 公司

CORP

PUBLIC 公共存储

165 STORAG 公司 PSA US 纽约 美国 98.00 211,701.90 0.11
E

FORD

166 MOTOR 福特汽车 F US 纽约 美国 2,448.00 211,355.70 0.11
CO

DEXCO Dexcom股 纳斯达

167 M INC 份有限公 DXCMUS 克 美国 240.00 210,934.14 0.11
司

NEWMO 纽蒙黄金

168 NT 公司 NEMUS 纽约 美国 717.00 210,190.67 0.11
CORP

AMERIC

AN

169 INTERN 美国国际 AIG US 纽约 美国 437.00 209,695.73 0.11
ATIONA 集团

L

GROUP

170 SEMPRASEMPRA SREUS 纽约 美国 391.00 206,952.46 0.11

ROSS 罗斯百货 纳斯达

171 STORES 股份有限 ROST US 克 美国 210.00 205,836.72 0.11
INC 公司

SIMON

PROPER 西蒙房地

172 TY 产集团公 SPGUS 纽约 美国 203.00 205,086.09 0.11
GROUP 司

INC

HILTON 希尔顿全

WORLD 球控股股

173 WIDE 份有限公 HLT US 纽约 美国 159.00 205,060.53 0.11
HOLDIN 司

GS IN

EDWAR

DS 爱德华生

174 LIFESCI 命科学公 EWUS 纽约 美国 377.00 203,601.06 0.11
ENCES 司

CORP

175 AUTOZOAutoZone AZO US 纽约 美国 11.00 201,444.10 0.11


NE INC 股份有限

公司

DR 霍顿房屋

176 HORTON 公司 DHIUS 纽约 美国 187.00 201,292.18 0.11
INC

IDEXX 爱德士股

177 LABORA份有限公 IDXXUS 纳斯达 美国 51.00 200,493.88 0.10
TORIES 司 克

INC

178 MSCI MSCI 明 MSCIUS 纽约 美国 49.00 196,310.13 0.10
INC 晟

VALERO Valero 能

179 ENERGY 源 VLO US 纽约 美国 211.00 194,278.46 0.10
CORP

180 AFLAC 家庭人寿 AFL US 纽约 美国 331.00 193,410.83 0.10
INC 保险

TE

181 CONNE 泰科电子 TELUS 纽约 美国 193.00 192,058.03 0.10
CTIVITY 公司

LTD

TRAVEL 旅行家集

182 ERSCOS 团 TRVUS 纽约 美国 142.00 191,584.06 0.10
INC/THE

183 NUCOR 纽柯公司 NUEUS 纽约 美国 153.00 188,598.99 0.10
CORP

COPART Copart 股 纳斯达

184 INC 份有限公 CPRTUS 克 美国 543.00 188,449.40 0.10
司

AMERIC

AN 纳斯达

185 ELECTR 美国电力 AEP US 克 美国 327.00 188,109.00 0.10
IC

POWER

MONST

ER 怪兽饮料 纳斯达

186 BEVERA 公司 MNST US 克 美国 459.00 187,287.77 0.10
GE

CORP

IQVIA

187 HOLDIN 艾昆纬 IQVUS 纽约 美国 114.00 186,822.64 0.10
GS INC

WILLIA 威廉姆斯

188 MS COS 公司 WMBUS 纽约 美国 757.00 186,744.66 0.10
INC


REALTY Realty

189 INCOMEIncome 公 O US 纽约 美国 450.00 183,009.89 0.10
CORP 司

190 METLIF 大都会集 MET US 纽约 美国 387.00 181,262.65 0.09
E INC 团

KIMBER

191 LY-CLA 金佰利 KMBUS 纽约 美国 210.00 180,729.96 0.09
RK

CORP

ONEOK Oneok 股

192 INC 份有限公 OKEUS 纽约 美国 362.00 180,039.68 0.09
司

AGILEN

T

193 TECHNO 安捷伦 AUS 纽约 美国 182.00 179,216.82 0.09
LOGIES

INC

DIGITAL 数字房地

194 REALTY 产信托有 DLRUS 纽约 美国 188.00 179,199.68 0.09
TRUST 限公司

INC

BANK

OF NEW 纽约梅隆

195 YORK 银行股份 BK US 纽约 美国 478.00 176,216.87 0.09
MELLO 有限公司

N CORP

L3HARR L3Harris

IS Technologi

196 TECHNOes 股份有 LHXUS 纽约 美国 118.00 176,027.48 0.09
LOGIES 限公司

INC

197 HESS 赫斯公司 HESUS 纽约 美国 172.00 175,619.23 0.09
CORP

198 CENTEN Centene CNCUS 纽约 美国 332.00 174,501.58 0.09
E CORP 公司

OCCIDE

NTAL

199 PETROL 西方石油 OXYUS 纽约 美国 411.00 173,815.19 0.09
EUM

CORP

DOMINI Dominion

200 ON 能源股份 D US 纽约 美国 520.00 173,101.19 0.09
ENERGY有限公司

INC

201 JOHNSO 江森自控 JCI US 纽约 美国 423.00 172,688.41 0.09


N 国际有限

CONTR 公司

OLS

INTERN

ATION

CONSTE

LLATIO 星座品牌

202 N 股份有限 STZUS 纽约 美国 100.00 171,224.27 0.09
BRANDS 公司

INC-A

CHARTE

R

203 COMMUCharter 通 CHTRUS 纳斯达 美国 62.00 170,680.04 0.09
NICATIO 信公司 克

NS

INC-A

UNITED 联合租赁

204 RENTAL 公司 URIUS 纽约 美国 42.00 170,577.20 0.09
S INC

ARCHERArcher-Da

205 -DANIEL niels-Midl ADM US 纽约 美国 332.00 169,822.18 0.09
S-MIDL and 公司

AND CO

206 PG & E 太平洋煤 PCGUS 纽约 美国 1,328.00 169,587.04 0.09
CORP 气电力

AMERIP 阿默普莱

207 RISE 斯金融公 AMP US 纽约 美国 63.00 169,483.98 0.09
FINANCI 司

AL INC

208 DOW 陶氏公司 DOWUS 纽约 美国 436.00 169,349.06 0.09
INC

209 PAYCHE Paychex PAYX US 纳斯达 美国 200.00 168,724.08 0.09
X INC 公司 克

AMETE 阿美特克

210 K INC 股份有限 AME US 纽约 美国 143.00 167,004.90 0.09
公司

COGNIZ

ANT 高知特科 纳斯达

211 TECH 技公司 CTSHUS 克 美国 312.00 166,906.38 0.09
SOLUTI

ONS-A

GENERA

212 LMILLS 通用磨坊 GIS US 纽约 美国 361.00 166,553.52 0.09
INC

213 BIOGEN 渤健公司 BIIBUS 纳斯达 美国 90.00 164,951.13 0.09


INC 克

PRUDEN

214 TIAL 保德信金 PRUUS 纽约 美国 224.00 164,538.49 0.09
FINANCI 融集团

AL INC

FORTIN Fortinet 股 纳斯达

215 ET INC 份有限公 FTNTUS 克 美国 396.00 164,161.97 0.09
司

CONSTE

216 LLATIO 美国联合 CEGUS 纳斯达 美国 198.00 163,923.57 0.09
N 能源公司 克

ENERGY

217 KENVU KENVUE KVUE US 纽约 美国 1,073.00 163,622.34 0.09
E INC

218 LENNAR Lennar 公 LENUS 纽约 美国 155.00 163,618.87 0.09
CORP-A 司

219 FASTEN 法思诺公 FAST US 纳斯达 美国 355.00 162,855.00 0.09
AL CO 司 克

220 SYSCO Sysco 公司 SYYUS 纽约 美国 313.00 162,120.81 0.08
CORP

YUM! 百胜餐饮

221 BRANDS 集团 YUMUS 纽约 美国 174.00 161,024.05 0.08
INC

OTIS

222 WORLD 奥的斯电 OTISUS 纽约 美国 254.00 160,957.05 0.08
WIDE 梯公司

CORP

223 ALLSTA 好事达保 ALL US 纽约 美国 162.00 160,612.69 0.08
TECORP 险公司

ON

224 SEMICO 安森美半 ON US 纳斯达 美国 268.00 158,553.61 0.08
NDUCT 导体公司 克

OR

WW 固安捷股

225 GRAING 份有限公 GWWUS 纽约 美国 27.00 158,472.79 0.08
ER INC 司

OLD Old

DOMINI Dominion 纳斯达

226 ON Freight ODFLUS 克 美国 55.00 157,895.69 0.08
FREIGH Line 股份

T LINE 有限公司

227 EXELONExelon 公 EXCUS 纳斯达 美国 619.00 157,392.47 0.08
CORP 司 克

228 COSTAR CoStar 集 CSGPUS 纳斯达 美国 254.00 157,215.12 0.08


GROUP 团股份有 克

INC 限公司

FIDELIT

Y 繁德信息

229 NATION 技术有限 FIS US 纽约 美国 368.00 156,568.47 0.08
AL INFO 公司

SERV

ROCKW

ELL 罗克韦尔

230 AUTOM 自动化 ROKUS 纽约 美国 71.00 156,131.61 0.08
ATION

INC

PPG

231 INDUST PPG 工业 PPGUS 纽约 美国 146.00 154,645.80 0.08
RIES

INC

232 GARTNEGartner 公 IT US 纽约 美国 48.00 153,363.69 0.08
R INC 司

VERISK Verisk 分 纳斯达

233 ANALYT 析公司 VRSK US 克 美国 90.00 152,259.63 0.08
ICS INC

BAKER 贝克休斯 纳斯达

234 HUGHES 公司 BKRUS 克 美国 626.00 151,546.27 0.08
CO

XCEL 纳斯达

235 ENERGY Xcel 能源 XELUS 克 美国 343.00 150,402.06 0.08
INC

KINDER 特拉华州

236 MORGA 金德摩根 KMIUS 纽约 美国 1,203.00 150,301.41 0.08
N INC 公司

CENCORCENCOR

237 AINC A股份有 CORUS 纽约 美国 103.00 149,828.43 0.08
限公司

238 CUMMI 康明斯 CMIUS 纽约 美国 88.00 149,318.61 0.08
NS INC

ESTEE

LAUDER

239 COMPA 雅诗兰黛 ELUS 纽约 美国 144.00 149,161.66 0.08
NIES-CL

A

EXTRA Extra

240 SPACE Space EXRUS 纽约 美国 131.00 148,759.58 0.08
STORAGStorage 有

E INC 限公司

241 CORTEV科迪华公 CTVAUS 纽约 美国 438.00 148,658.51 0.08


AINC 司

REPUBL

242 IC 公共服务 RSGUS 纽约 美国 127.00 148,337.02 0.08
SERVICE 公司

S INC

KEURIG Keurig Dr

243 DR Pepper 有 KDPUS 纳斯达 美国 626.00 147,733.22 0.08
PEPPER 限公司 克

INC

ELECTR

244 ONIC 电子艺界 EAUS 纳斯达 美国 152.00 147,285.60 0.08
ARTS 克

INC

GLOBAL 环汇有限

245 PAYMEN 公司 GPNUS 纽约 美国 162.00 145,719.47 0.08
TSINC

DUPONT

246 DE 杜邦公司 DD US 纽约 美国 267.00 145,480.85 0.08
NEMOU

RS INC

VICI VICI

247 PROPER Properties VICI US 纽约 美国 644.00 145,412.93 0.08
TIESINC股份有限

公司

248 MODER 莫德纳公 MRNAUS 纳斯达 美国 206.00 145,101.15 0.08
NAINC 司 克

HALLIB

249 URTON 哈利伯顿 HAL US 纽约 美国 557.00 142,614.06 0.07
CO

ANSYS ANSYS 股 纳斯达

250 INC 份有限公 ANSS US 克 美国 54.00 138,789.19 0.07
司

INGERS 英格索兰

251 OLL-RA 股份有限 IR US 纽约 美国 252.00 138,039.56 0.07
ND INC 公司

CONSOL

252 IDATED 联合爱迪 ED US 纽约 美国 214.00 137,883.03 0.07
EDISON 生

INC

QUANTA Quanta 服

253 SERVICE务股份有 PWRUS 纽约 美国 90.00 137,560.20 0.07
S INC 限公司

MARTIN Martin

254 MARIET Marietta MLMUS 纽约 美国 38.00 134,277.93 0.07
TA 材料股份


MATERI 有限公司

ALS

PUBLIC

255 SERVICE 公共服务 PEGUS 纽约 美国 310.00 134,263.20 0.07
ENTERP 企业集团

RISEGP

ROYAL 皇家加勒

CARIBB 比国际游

256 EAN 轮有限公 RCLUS 纽约 美国 146.00 133,902.27 0.07
CRUISE 司

S LTD

CDW 特拉华 纳斯达

257 CORP/DCDW 公司 CDWUS 克 美国 83.00 133,633.27 0.07
E

258 KROGE 克罗格公 KR US 纽约 美国 412.00 133,385.09 0.07
R CO 司

EQUIFA Equifax股

259 X INC 份有限公 EFXUS 纽约 美国 76.00 133,112.55 0.07
司

GE GE

HEALTHHealthCare 纳斯达

260 CARE Technologi GEHCUS 克 美国 243.00 133,075.15 0.07
TECHNO es Inc

LOGY

VULCA

261 N Vulcan 材 VMC US 纽约 美国 82.00 131,843.19 0.07
MATERI 料

ALS CO

DOLLAR

262 GENERA达乐公司 DG US 纽约 美国 136.00 130,953.46 0.07
LCORP

DOLLAR 美元树公 纳斯达

263 TREE 司 DLTRUS 克 美国 130.00 130,792.68 0.07
INC

KRAFT 卡夫亨氏 纳斯达

264 HEINZ 公司 KHCUS 克 美国 496.00 129,911.45 0.07
CO/THE

MONOLI

THIC 芯源系统 纳斯达

265 POWER 有限公司 MPWRUS 克 美国 29.00 129,561.14 0.07
SYSTEM

S INC

DEVON

266 ENERGY戴文能源 DVN US 纽约 美国 398.00 127,696.83 0.07
CORP


CBRE 世邦魏理

267 GROUP 仕 CBREUS 纽约 美国 189.00 124,613.09 0.07
INC- A

KEYSIG

HT 是德科技

268 TECHNO 公司 KEYSUS 纽约 美国 110.00 123,946.54 0.06
LOGIES

IN

FAIR 费埃哲公

269 ISAAC 司 FICOUS 纽约 美国 15.00 123,665.00 0.06
CORP

DISCOV

ER Discover

270 FINANCI 金融服务 DFSUS 纽约 美国 155.00 123,394.80 0.06
AL 公司

SERVICE

S

HERSHE

271 Y 好时公司 HSYUS 纽约 美国 93.00 122,806.37 0.06
CO/THE

ARCH

CAPITA 阿契资本 纳斯达

272 L 集团 ACGLUS 克 美国 232.00 122,039.45 0.06
GROUP

LTD

DIAMO Diamondb

NDBAC ack能源股 纳斯达

273 K 份有限公 FANG US 克 美国 111.00 121,920.75 0.06
ENERGY 司

INC

274 XYLEM 赛莱默公 XYLUS 纽约 美国 150.00 121,496.64 0.06
INC 司

EDISON

275 INTERN 爱迪生国 EIX US 纽约 美国 238.00 120,509.45 0.06
ATIONA 际

L

SBA

COMMUSBA 通信 纳斯达

276 NICATIO 公司 SBAC US 克 美国 67.00 120,386.28 0.06
NS

CORP

WEC WEC 能源

277 ENERGY集团股份 WECUS 纽约 美国 196.00 116,845.57 0.06
GROUP 有限公司

INC


AVALON

BAY AvalonBay

278 COMMU 社区股份 AVB US 纽约 美国 88.00 116,690.03 0.06
NITIES 有限公司

INC

279 HPINC 惠普 HPQUS 纽约 美国 541.00 115,297.08 0.06

WEST

PHARM

280 ACEUTI 西氏医药 WST US 纽约 美国 46.00 114,722.17 0.06
CAL 服务公司

SERVICE

S

DELTA

281 AIR 达美航空 DAL US 纽约 美国 400.00 113,974.81 0.06
LINES 有限公司

INC

282 FORTIV 福迪威公 FTVUS 纽约 美国 218.00 113,686.83 0.06
E CORP 司

AMERIC

AN 美国自来

283 WATER 水股份有 AWK US 纽约 美国 121.00 113,116.31 0.06
WORKS 限公司

CO INC

ZIMMER 捷迈邦美

284 BIOMET 控股股份 ZBHUS 纽约 美国 130.00 112,055.40 0.06
HOLDIN 有限公司

GS INC

285 APTIV Aptiv 公共 APTVUS 纽约 美国 176.00 111,840.93 0.06
PLC 有限公司

WEYER

286 HAEUSE 惠好 WYUS 纽约 美国 454.00 111,804.53 0.06
R CO

TAKE-T

WO Take-Two

287 INTERA 互动软件 TTWOUS 纳斯达 美国 98.00 111,716.14 0.06
CTIVE 股份有限 克

SOFTWR 公司

E

METTLE

R-TOLE 梅特勒-托

288 DO 利多国际 MTDUS 纽约 美国 13.00 111,683.41 0.06
INTERN 股份有限

ATIONA 公司

L

289 WARNE 华纳兄弟 WBDUS 纳斯达 美国 1,381.00 111,310.16 0.06


R BROS 探索股份 克

DISCOV 有限公司

ERYINC

RESMED 瑞思迈股

290 INC 份有限公 RMDUS 纽约 美国 91.00 110,871.31 0.06
司

WILLIS 韦莱韬睿

291 TOWERS 惠悦公共 WTWUS 纳斯达 美国 64.00 109,334.22 0.06
WATSON 有限公司 克

PLC

CARDIN

292 AL 嘉德诺健 CAH US 纽约 美国 153.00 109,232.23 0.06
HEALTH 康集团

INC

LYONDE

LLBASE 利安德巴

293 LL 塞尔工业 LYB US 纽约 美国 159.00 107,074.28 0.06
INDU-CL 公司

A

HARTFO

RD 哈特福德

294 FINANCI 金融服务 HIGUS 纽约 美国 187.00 106,460.49 0.06
AL SVCS

GRP

BROAD 布罗德里

RIDGE 奇金融解

295 FINANCI 决方案股 BR US 纽约 美国 73.00 106,380.38 0.06
AL 份有限公

SOLUTI 司

O

T ROWE

296 PRICE 普徕仕 TROWUS 纳斯达 美国 139.00 106,020.30 0.06
GROUP 克

INC

STATE

297 STREET 道富集团 STT US 纽约 美国 192.00 105,336.18 0.06
CORP

ULTA Ulta 美容 纳斯达

298 BEAUTY产品公司 ULTA US 克 美国 30.00 104,113.57 0.05
INC

FIFTH

299 THIRD 五三银行 FITBUS 纳斯达 美国 423.00 103,331.42 0.05
BANCO 克

RP

300 CORNIN 康宁公司 GLWUS 纽约 美国 478.00 103,089.41 0.05


G INC

CHURC 切迟杜威

301 H & 股份有限 CHDUS 纽约 美国 153.00 102,470.24 0.05
DWIGHT 公司

CO INC

TRACTO

R 拖拉机供 纳斯达

302 SUPPLY 应公司 TSCOUS 克 美国 67.00 102,040.53 0.05
COMPA

NY

M & T M&T 银

303 BANK 行 MTBUS 纽约 美国 103.00 100,002.34 0.05
CORP

DTE

304 ENERGYDTE 能源 DTEUS 纽约 美国 128.00 99,960.13 0.05
COMPA

NY

305 EBAY eBay 公司 EBAY US 纳斯达 美国 323.00 99,790.00 0.05
INC 克

306 WABTE 西屋制动 WAB US 纽约 美国 111.00 99,766.20 0.05
C CORP 公司

PULTEGPulte 集团

307 ROUP 公司 PHMUS 纽约 美国 134.00 97,964.22 0.05
INC

308 ILLUMI Illumina 公 ILMNUS 纳斯达 美国 98.00 96,647.12 0.05
NAINC 司 克

HEWLE

TT

309 PACKAR 慧与 HPEUS 纽约 美国 798.00 95,970.87 0.05
D

ENTERP

RISE

STERIS 思泰瑞医

310 PLC 疗公共有 STEUS 纽约 美国 61.00 94,985.03 0.05
限公司

EVERSOEversource

311 URCE 能源公司 ES US 纽约 美国 217.00 94,860.30 0.05
ENERGY

312 DOVER 都福 DOVUS 纽约 美国 87.00 94,776.94 0.05
CORP

313 ENTERG Entergy ETRUS 纽约 美国 131.00 93,887.49 0.05
YCORP 公司

314 HOWMEHowmet航 HWMUS 纽约 美国 243.00 93,145.72 0.05
T 空航天股


AEROSP 份有限公

ACE INC 司

EQUITY 公寓物业

315 RESIDE 权益信托 EQRUS 纽约 美国 215.00 93,133.26 0.05
NTIAL

MOLINA Molina

316 HEALTHHealthcare MOHUS 纽约 美国 36.00 92,125.81 0.05
CARE 股份有限

INC 公司

TELEDY

NE Teledyne

317 TECHNO科技股份 TDYUS 纽约 美国 29.00 91,667.21 0.05
LOGIES 有限公司

INC

RAYMO Raymond

ND James 金

318 JAMES 融股份有 RJF US 纽约 美国 116.00 91,607.64 0.05
FINANCI 限公司

AL INC

INTL

FLAVOR

319 S & 国际香料 IFF US 纽约 美国 158.00 90,610.82 0.05
FRAGRA

NCES

320 PTCINC PTC 公司 PTCUS 纳斯达 美国 73.00 90,460.81 0.05
克

BUILDE BUILDER

RS S

321 FIRSTSOFIRSTSO BLDRUS 纽约 美国 76.00 89,861.33 0.05
URCE URCE 股

INC 份有限公

司

IRON 美国铁山

322 MOUNT 公司 IRMUS 纽约 美国 181.00 89,712.17 0.05
AIN INC

EXPEDI 亿客行集

323 A 团股份有 EXPEUS 纳斯达 美国 83.00 89,231.89 0.05
GROUP 限公司 克

INC

324 VENTAS Ventas 公 VTRUS 纽约 美国 250.00 88,250.44 0.05
INC 司

FLEETC FleetCor

325 OR 技术股份 FLT US 纽约 美国 44.00 88,072.24 0.05
TECHNO有限公司

LOGIES


INC

326 PPL PPL 公司 PPLUS 纽约 美国 458.00 87,909.06 0.05
CORP

ALEXA 亚历山大

NDRIA 房地产股

327 REAL 份有限公 ARE US 纽约 美国 97.00 87,093.77 0.05
ESTATE 司

EQUIT

NASDA 纳斯达克 纳斯达

328 Q INC 股份有限 NDAQ US 克 美国 211.00 86,887.31 0.05
公司

INVITAT

329 ION 邀请家园 INVH US 纽约 美国 358.00 86,489.54 0.05
HOMES 公司

INC

330 GARMIN 佳明有限 GRMNUS 纽约 美国 95.00 86,488.97 0.05
LTD 公司

BAXTER

331 INTERN 百特 BAX US 纽约 美国 315.00 86,252.41 0.05
ATIONA

LINC

DARDE

N 达登餐饮

332 RESTAU 公司 DRIUS 纽约 美国 74.00 86,112.88 0.05
RANTS

INC

ALIGN Align 科技

333 TECHNO股份有限 ALGN US 纳斯达 美国 44.00 85,389.03 0.04
LOGY 公司 克

INC

GENUIN

334 E PARTS 原配部件 GPCUS 纽约 美国 87.00 85,342.99 0.04
CO

TARGA

335 RESOURTarga 资源 TRGPUS 纽约 美国 138.00 84,907.83 0.04
CES 公司

CORP

COTERRCoterra 能

336 A 源股份有 CTRA US 纽约 美国 468.00 84,591.24 0.04
ENERGY 限公司

INC

337 WATERS 沃特世公 WAT US 纽约 美国 36.00 83,946.14 0.04
CORP 司

338 LABORA美国实验 LH US 纽约 美国 52.00 83,711.00 0.04
TORY 控股


CRPOF

AMER

HLDGS

AMERE

339 N Ameren AEE US 纽约 美国 163.00 83,515.09 0.04
CORPOR 公司

ATION

FIRSTEN

340 ERGY 第一能源 FE US 纽约 美国 321.00 83,348.22 0.04
CORP

WALGR

EENS 沃博联股 纳斯达

341 BOOTS 份有限公 WBAUS 克 美国 446.00 82,478.47 0.04
ALLIAN 司

CE INC

CARNIV 嘉年华公

342 AL 司 CCLUS 纽约 美国 627.00 82,333.41 0.04
CORP

CBOE

343 GLOBAL Cboe 环球 CBOEUS 纳斯达 美国 65.00 82,204.65 0.04
MARKE 市场公司 克

TSINC

HUNTIN 俄亥俄州

GTON 亨廷顿银 纳斯达

344 BANCSH 行控股公 HBAN US 克 美国 901.00 81,172.84 0.04
ARES 司

INC

EXPEDI

TORS 华盛顿康 纳斯达

345 INTL 捷国际物 EXPDUS 克 美国 90.00 81,082.75 0.04
WASH 流公司

INC

NETAPP 美国网域 纳斯达

346 INC 存储技术 NTAPUS 克 美国 129.00 80,549.00 0.04
有限公司

FIRST 福思第一 纳斯达

347 SOLAR 太阳能公 FSLRUS 克 美国 66.00 80,533.70 0.04
INC 司

COOPER 库柏股份

348 COS 有限公司 COOUS 纽约 美国 30.00 80,411.31 0.04
INC/THE

VERISIG 威瑞信股 纳斯达

349 N INC 份有限公 VRSN US 克 美国 55.00 80,231.41 0.04
司

350 BALL 波尔 BALLUS 纽约 美国 196.00 79,849.79 0.04


CORP

LAS 拉斯维加

351 VEGAS 斯金沙集 LVS US 纽约 美国 229.00 79,815.58 0.04
SANDS 团

CORP

ENPHASEnphase能

352 E 源股份有 ENPHUS 纳斯达 美国 85.00 79,552.18 0.04
ENERGY 限公司 克

INC

REGION

S 地区金融

353 FINANCI 公司 RF US 纽约 美国 579.00 79,475.12 0.04
AL

CORP

CENTER

354 POINT 中点能源 CNPUS 纽约 美国 392.00 79,322.27 0.04
ENERGY

INC

355 VERALTVERALTO VLTOUS 纽约 美国 136.00 79,236.71 0.04
O CORP CORP

SKYWO 思佳讯解

356 RKS 决方案公 SWKSUS 纳斯达 美国 99.00 78,827.48 0.04
SOLUTI 司 克

ONSINC

AXON Axon

357 ENTERP Enterprise AXON US 纳斯达 美国 43.00 78,675.98 0.04
RISE 股份有限 克

INC 公司

Steel

358 Steel Dynamics STLDUS 纳斯达 美国 94.00 78,627.89 0.04
Dynamics 股份有限 克

公司

AKAMA

I 阿卡迈技 纳斯达

359 TECHNO 术公司 AKAM US 克 美国 93.00 77,956.09 0.04
LOGIES

INC

CLORO

360 X 高乐氏公 CLXUS 纽约 美国 77.00 77,764.01 0.04
COMPA 司

NY

FACTSE FactSet 研

361 T 究系统股 FDSUS 纽约 美国 23.00 77,712.45 0.04
RESEAR 份有限公

CH 司


SYSTEM

S INC

TYLER

362 TECHNOTyler 科技 TYLUS 纽约 美国 26.00 76,996.88 0.04
LOGIES 公司

INC

363 HOLOGI 豪洛捷公 HOLXUS 纳斯达 美国 152.00 76,920.96 0.04
C INC 司 克

364 HUBBEL 哈贝尔公 HUBBUS 纽约 美国 33.00 76,880.51 0.04
LINC 司

NORTHE

365 RN 北美信托 NTRSUS 纳斯达 美国 128.00 76,497.69 0.04
TRUST 克

CORP

SOUTH

366 WEST 西南航空 LUVUS 纽约 美国 371.00 75,887.45 0.04
AIRLINE

S CO

PRINCIP

AL 纳斯达

367 FINANCI 信安金融 PFGUS 克 美国 136.00 75,778.66 0.04
AL

GROUP

MCCOR 味好美股

MICK& 份有限公

368 CO-NON司/马里兰 MKCUS 纽约 美国 156.00 75,597.34 0.04
VTG 州

SHRS

ATMOS Atmos 能

369 ENERGY 源公司 ATOUS 纽约 美国 92.00 75,521.41 0.04
CORP

OMNICO Omnicom

370 M 集团 OMCUS 纽约 美国 123.00 75,365.10 0.04
GROUP

ALBEM

371 ARLE 雅保公司 ALB US 纽约 美国 73.00 74,701.52 0.04
CORP

WESTER

372 N 西部数据 WDCUS 纳斯达 美国 201.00 74,555.12 0.04
DIGITAL 公司 克

CORP

CMS CMS 能

373 ENERGY 源 CMSUS 纽约 美国 181.00 74,443.92 0.04
CORP

374 BROWN Brown& BROUS 纽约 美国 147.00 74,036.67 0.04


& Brown 股

BROWN 份有限公

INC 司

EPAM EPAM 系

375 SYSTEM 统公司 EPAMUS 纽约 美国 35.00 73,708.95 0.04
S INC

SEAGAT Seagate

E Technolog

376 TECHNO y 控股公 STXUS 纳斯达 美国 121.00 73,162.66 0.04
LOGY 共有限公 克

HOLDIN 司

GS

377 TERADY 泰瑞达 TERUS 纳斯达 美国 95.00 73,018.39 0.04
NE INC 克

378 IDEX 艺达思集 IEX US 纽约 美国 47.00 72,273.07 0.04
CORP 团

JACOBS Jacobs

379 SOLUTI Solutions J US 纽约 美国 78.00 71,708.09 0.04
ONSINC Inc

AVERY

380 DENNIS 艾利丹尼 AVY US 纽约 美国 50.00 71,591.93 0.04
ON 森

CORP

381 JABIL 捷普集团 JBLUS 纽约 美国 79.00 71,284.54 0.04
INC

CINCIN

NATI 辛辛那提 纳斯达

382 FINANCI 金融 CINFUS 克 美国 97.00 71,079.29 0.04
AL

CORP

HUNT JB Hunt 运

(JB) 输服务股 纳斯达

383 TRANSP 份有限公 JBHT US 克 美国 50.00 70,734.92 0.04
RT SVCS 司

INC

384 EQT EQT 公司 EQT US 纽约 美国 256.00 70,097.20 0.04
CORP

SYNCHR

385 ONY 同步金融 SYFUS 纽约 美国 257.00 69,515.50 0.04
FINANCI 公司

AL

386 TEXTRO 德事隆 TXT US 纽约 美国 122.00 69,490.07 0.04
N INC

387 LAMB 蓝威斯顿 LWUS 纽约 美国 90.00 68,901.21 0.04
WESTO 控股股份


N 有限公司

HOLDIN

GS INC

MID-AMMid-Ameri

ERICA ca

388 APARTMApartment MAAUS 纽约 美国 72.00 68,568.47 0.04
ENT Communiti

COMM es 股份有

限公司

ESSEX

PROPER 埃塞克斯

389 TY 房地产信 ESS US 纽约 美国 39.00 68,487.30 0.04
TRUST 托公司

INC

QUEST Quest

390 DIAGNO Diagnostic DGXUS 纽约 美国 70.00 68,359.39 0.04
STICS s 股份有限

INC 公司

391 CELANE 塞拉尼斯 CE US 纽约 美国 62.00 68,227.22 0.04
SE CORP 公司

CITIZEN

S 公民金融

392 FINANCI 集团股份 CFGUS 纽约 美国 290.00 68,069.00 0.04
AL 有限公司

GROUP

393 POOL Pool公司 POOLUS 纳斯达 美国 24.00 67,774.64 0.04
CORP 克

EVERES EVEREST

394 T 集团有限 EG US 纽约 美国 27.00 67,616.13 0.04
GROUP 公司

LTD

TYSON

395 FOODS 泰森食品 TSNUS 纽约 美国 177.00 67,383.04 0.04
INC-CL 公司

A

BEST

396 BUYCO 百思买 BBYUS 纽约 美国 120.00 66,532.05 0.03
INC

CF

INDUST CF 工业控

397 RIES 股股份有 CF US 纽约 美国 118.00 66,442.81 0.03
HOLDIN 限公司

GS INC

398 INSULE Insulet 股 PODDUS 纳斯达 美国 43.00 66,082.58 0.03
T CORP 份有限公 克


司

STANLE

Y

399 BLACK 史丹利百 SWKUS 纽约 美国 95.00 66,007.22 0.03
& 得公司

DECKER

INC

400 MASCO 马斯可 MAS US 纽约 美国 139.00 65,941.50 0.03
CORP

401 SNAP-O 实耐宝 SNAUS 纽约 美国 32.00 65,464.55 0.03
N INC

LEIDOS Leidos 控

402 HOLDIN 股公司 LDOSUS 纽约 美国 85.00 65,163.67 0.03
GS INC

403 KELLAN KELLAN K US 纽约 美国 164.00 64,942.98 0.03
OVA OVA

BUNGE BUNGE

404 GLOBAL GLOBAL BG US 纽约 美国 90.00 64,349.87 0.03
SA SA

PACKAG

ING

405 CORP 美国包装 PKGUS 纽约 美国 55.00 63,461.35 0.03
OF 公司

AMERIC

A

WR WR

406 BERKLEBerkley 公 WRBUS 纽约 美国 126.00 63,111.96 0.03
YCORP 司

MARAT Marathon

407 HONOIL 石油公司 MROUS 纽约 美国 364.00 62,286.96 0.03
CORP

NORDS 纳斯达

408 ON 诺信公司 NDSNUS 克 美国 33.00 61,741.88 0.03
CORP

409 AMCOR 安姆科公 AMCR US 纽约 美国 899.00 61,381.23 0.03
PLC 司

DOMIN

410 O'S 达美乐披 DPZUS 纽约 美国 21.00 61,313.73 0.03
PIZZA 萨公司

INC

HOST Host 酒店

HOTELS 及度假股 纳斯达

411 & 份有限公 HST US 克 美国 439.00 60,538.17 0.03
RESORT 司

S INC


CONAG 康尼格拉

412 RA 品牌股份 CAG US 纽约 美国 297.00 60,288.08 0.03
BRANDS 有限公司

INC

ZEBRA

TECHNO斑马技术 纳斯达

413 LOGIES 公司 ZBRAUS 克 美国 31.00 60,013.35 0.03
CORP-C

LA

UNITED 美国联合

AIRLINE 航空控股 纳斯达

414 S 股份有限 UAL US 克 美国 204.00 59,615.37 0.03
HOLDIN 公司

GS INC

415 KEYCO KeyCorp KEYUS 纽约 美国 582.00 59,358.69 0.03
RP 公司

JM

416 SMUCK JM 斯马 SJMUS 纽约 美国 66.00 59,077.37 0.03
ER 克公司

CO/THE

REVVIT Revvity 股

417 YINC 份有限公 RVTYUS 纽约 美国 76.00 58,839.96 0.03
司

LIVE

NATION Live

418 ENTERT Nation 娱 LYVUS 纽约 美国 88.00 58,338.78 0.03
AINMEN 乐公司

T IN

KIMCO Kimco

419 REALTY Realty KIMUS 纽约 美国 385.00 58,108.95 0.03
CORP Corp

420 TRIMBL 天宝股份 TRMBUS 纳斯达 美国 154.00 58,027.14 0.03
E INC 有限公司 克

ALLIAN

421 T Alliant 能 LNT US 纳斯达 美国 158.00 57,408.12 0.03
ENERGY 源公司 克

CORP

422 VIATRIS 晖致 VTRSUS 纳斯达 美国 746.00 57,222.41 0.03
INC 克

GEN Gen

423 DIGITAL Digital股 GENUS 纳斯达 美国 351.00 56,731.15 0.03
INC 份有限公 克

司

424 AES 爱伊斯公 AES US 纽约 美国 416.00 56,718.26 0.03
CORP 司


425 LKQ LKQ 公司 LKQUS 纳斯达 美国 166.00 56,188.05 0.03
CORP 克

426 LOEWS 罗斯公司 LUS 纽约 美国 113.00 55,696.02 0.03
CORP

INTERN

427 ATIONA 国际纸业 IPUS 纽约 美国 215.00 55,048.52 0.03
LPAPER

CO

INTERP

UBLIC Interpublic

428 GROUP 集团 IPGUS 纽约 美国 238.00 55,020.68 0.03
OF COS

INC

429 ROLLIN Rollins 公 ROLUS 纽约 美国 174.00 53,818.46 0.03
S INC 司

MGM

RESORT 美高梅国

430 S 际酒店集 MGMUS 纽约 美国 170.00 53,797.36 0.03
INTERN 团

ATIONA

L

BIO-TECBio-techne 纳斯达

431 HNE 公司 TECHUS 克 美国 98.00 53,557.11 0.03
CORP

CARMACarMax股

432 X INC 份有限公 KMXUS 纽约 美国 98.00 53,265.59 0.03
司

EVERGY Evergy 股 纳斯达

433 INC 份有限公 EVRG US 克 美国 143.00 52,869.52 0.03
司

PENTAI Pentair 公

434 R PLC 共有限公 PNRUS 纽约 美国 102.00 52,528.28 0.03
司

JACK

HENRY JackHenry

435 & & JKHYUS 纳斯达 美国 45.00 52,082.28 0.03
ASSOCI Associates 克

ATES 公司

INC

CHARLE 查理斯河

436 S RIVER 实验室国 CRLUS 纽约 美国 31.00 51,904.86 0.03
LABORA际有限公

TORIES 司

437 MOSAIC Mosaic 公 MOSUS 纽约 美国 203.00 51,372.17 0.03
CO/THE 司


NRG NRG 能

438 ENERGY源股份有 NRGUS 纽约 美国 140.00 51,264.58 0.03
INC 限公司

439 TELEFL 泰利福公 TFXUS 纽约 美国 29.00 51,214.01 0.03
EX INC 司

440 INCYTE 因赛特公 INCYUS 纳斯达 美国 115.00 51,143.11 0.03
CORP 司 克

441 UDRINC UDR 公 UDRUS 纽约 美国 188.00 50,984.96 0.03
司

MOLSO

N 莫尔森库

442 COORS 尔斯饮料 TAPUS 纽约 美国 115.00 49,856.19 0.03
BEVERA 公司

GE CO-

B

ALLEGI 安朗杰公

443 ON PLC 共有限公 ALLE US 纽约 美国 54.00 48,454.59 0.03
司

REGENC Regency

444 Y Centers 公 REGUS 纳斯达 美国 102.00 48,403.17 0.03
CENTER 司 克

S CORP

445 NISOUR NiSource NI US 纽约 美国 257.00 48,327.74 0.03
CE INC 公司

446 APA APA APAUS 纳斯达 美国 190.00 48,284.18 0.03
CORP 克

QORVO Qorvo 股 纳斯达

447 INC 份有限公 QRVO US 克 美国 60.00 47,854.97 0.03
司

MARKE MarketAxe

448 TAXESS ss 控股公 MKTXUS 纳斯达 美国 23.00 47,705.88 0.02
HOLDIN 司 克

GS INC

HEALTHHealthpeak

449 PEAK Properties PEAKUS 纽约 美国 340.00 47,680.74 0.02
PROPER Inc

TIESINC

450 F5 INC F5 股份有 FFIVUS 纳斯达 美国 37.00 46,903.48 0.02
限公司 克

451 WESTR WestRock WRKUS 纽约 美国 159.00 46,757.72 0.02
OCKCO 公司

EASTM 伊士曼化

452 AN 工 EMNUS 纽约 美国 73.00 46,440.27 0.02
CHEMIC


AL CO

CAMDE

N Camden

453 PROPER 房地产信 CPT US 纽约 美国 66.00 46,413.92 0.02
TY 托公司

TRUST

CERIDIACeridian人

N HCM 力资本管

454 HOLDIN 理控股股 CDAY US 纽约 美国 97.00 46,112.91 0.02
G INC 份有限公

司

BROWN-

FORMA 百富门公

455 N 司 BF/BUS 纽约 美国 113.00 45,699.71 0.02
CORP-C

LASS B

GLOBE Globe Life

456 LIFEINC 股份有限 GLUS 纽约 美国 53.00 45,691.63 0.02
公司

CAESAR

S 凯撒娱乐 纳斯达

457 ENTERT 集团 CZRUS 克 美国 134.00 44,492.95 0.02
AINMEN

T INC

SMITH AO 史密

458 (A.O.) 斯公司 AOS US 纽约 美国 76.00 44,376.23 0.02
CORP

BOSTON 波士顿地

459 PROPER 产公司 BXPUS 纽约 美国 89.00 44,232.38 0.02
TIESINC

HUNTIN

GTON Huntington

460 INGALL Ingalls 工 HII US 纽约 美国 24.00 44,134.85 0.02
S 业公司

INDUST

RIE

C.H.

ROBINS 罗宾逊全

461 ON 球物流有 CHRWUS 纳斯达 美国 72.00 44,054.96 0.02
WORLD 限公司 克

WIDE

INC

PAYCOMPaycom 软

462 SOFTWA件股份有 PAYC US 纽约 美国 30.00 43,924.07 0.02
RE INC 限公司


MATCH Match 集 纳斯达

463 GROUP 团股份有 MTCHUS 克 美国 169.00 43,689.63 0.02
INC 限公司

HENRY 亨利香恩 纳斯达

464 SCHEIN 公司 HSICUS 克 美国 81.00 43,434.73 0.02
INC

BATH& Bath&

BODY Body

465 WORKS Works 股 BBWIUS 纽约 美国 141.00 43,102.20 0.02
INC 份有限公

司

466 ETSY Etsy 股份 ETSYUS 纳斯达 美国 74.00 42,479.91 0.02
INC 有限公司 克

JUNIPER 瞻博网络

467 NETWO 股份有限 JNPRUS 纽约 美国 198.00 41,342.00 0.02
RKSINC 公司

NEWS 纳斯达

468 CORP- 新闻集团 NWSAUS 克 美国 236.00 41,035.75 0.02
CLASSA

HORME 荷美尔食

469 L 品有限公 HRLUS 纽约 美国 180.00 40,936.59 0.02
FOODS 司

CORP

ROBERT 罗致恒富

470 HALF 国际公司 RHIUS 纽约 美国 65.00 40,476.21 0.02
INC

UNIVER Universal

SAL 保健服务

471 HEALTH 股份有限 UHSUS 纽约 美国 37.00 39,948.41 0.02
SERVICE 公司

S-B

AMERIC

AN

472 AIRLINE 美国航空 AAL US 纳斯达 美国 406.00 39,510.42 0.02
S 集团公司 克

GROUP

INC

473 ASSURA 安信龙集 AIZ US 纽约 美国 32.00 38,187.65 0.02
NT INC 团

WYNN 永利渡假 纳斯达

474 RESORT 村有限公 WYNNUS 克 美国 59.00 38,072.98 0.02
S LTD 司

NORWE 挪威邮轮

475 GIAN 控股有限 NCLHUS 纽约 美国 264.00 37,471.45 0.02
CRUISE 公司


LINE

HOLDIN

CAMPB

476 ELL 金宝汤 CPBUS 纽约 美国 122.00 37,354.58 0.02
SOUP

CO

BORGW 博格华纳

477 ARNER 股份有限 BWAUS 纽约 美国 146.00 37,071.56 0.02
INC 公司

478 TAPESTTPR-DRS- TPRUS 纽约 美国 142.00 37,021.41 0.02
RYINC RS

FRANKL

479 IN 富兰克林 BENUS 纽约 美国 175.00 36,923.89 0.02
RESOUR 资源

CESINC

CATALE 康泰伦特

480 NT INC 股份有限 CTLT US 纽约 美国 112.00 35,641.28 0.02
公司

PINNAC

LE Pinnacle

481 WEST 西部资本 PNWUS 纽约 美国 70.00 35,617.48 0.02
CAPITA

L

482 INVESC 景顺有限 IVZ US 纽约 美国 279.00 35,253.15 0.02
O LTD 公司

GENERA

483 C Generac GNRCUS 纽约 美国 38.00 34,783.99 0.02
HOLDIN 控股公司

GS INC

484 FMC FMC 公司 FMCUS 纽约 美国 77.00 34,385.45 0.02
CORP

DENTSP

485 LY 登士柏西 XRAY US 纳斯达 美国 131.00 33,021.60 0.02
SIRONA 诺德公司 克

INC

FEDERA

L 联邦房地

486 REALTY 产投资信 FRT US 纽约 美国 45.00 32,844.25 0.02
INVS 托公司

TRUST

487 COMERI Comerica CMAUS 纽约 美国 82.00 32,413.41 0.02
CAINC 公司

FOX 福克斯公 纳斯达

488 CORP- 司 FOXAUS 克 美国 153.00 32,151.99 0.02
CLASSA


PARAM

OUNT 派拉蒙全 纳斯达

489 GLOBAL 球 PARAUS 克 美国 300.00 31,425.94 0.02
-CLASS

B

BIO-RA

D 伯乐生命

490 LABORA医学产品 BIOUS 纽约 美国 13.00 29,730.13 0.02
TORIES- 有限公司

A

WHIRLP

491 OOL 惠而浦 WHRUS 纽约 美国 34.00 29,323.65 0.02
CORP

492 HASBRO 孩之宝 HAS US 纳斯达 美国 81.00 29,293.06 0.02
INC 克

ZIONS 纳斯达

493 BANCO 锡安银行 ZIONUS 克 美国 92.00 28,586.06 0.01
RPNA

494 VF VF 公司 VFC US 纽约 美国 205.00 27,296.73 0.01
CORP

RALPH

495 LAUREN 拉夫劳伦 RLUS 纽约 美国 24.00 24,511.81 0.01
CORP

DAVITA DaVita 股

496 INC 份有限公 DVAUS 纽约 美国 33.00 24,485.46 0.01
司

MOHAW

K Mohawk

497 INDUST 工业股份 MHKUS 纽约 美国 32.00 23,457.90 0.01
RIES 有限公司

INC

FOX 福克斯公 纳斯达

498 CORP- 司 FOXUS 克 美国 82.00 16,058.61 0.01
CLASS B

NEWS 纳斯达

499 CORP- 新闻集团 NWSUS 克 美国 71.00 12,933.86 0.01
CLASS B

8.4.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
本基金本报告期末未持有积极权益投资。
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细


金额单位：人民币元

占期初基金
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例
（％）

1 APPLEINC AAPLUS 5,783,578.88 6.73

2 MICROSOFTCORP MSFT US 5,429,497.84 6.32

3 AMAZON.COMINC AMZN US 2,729,496.48 3.18

4 NVIDIACORP NVDAUS 2,054,355.61 2.39

5 ALPHABET INC-CLA GOOGLUS 1,632,068.34 1.90

6 TESLA INC TSLA US 1,562,628.91 1.82

7 BERKSHIRE BRK/BUS 1,491,395.73 1.74
HATHAWAYINC-CLB

8 ALPHABET INC-CLC GOOGUS 1,366,423.12 1.59

9 METAPLATFORMS META US 1,226,493.23 1.43
INC-CLASSA

10 UNITEDHEALTH UNHUS 1,102,684.12 1.28
GROUPINC

11 EXXONMOBILCORP XOMUS 1,073,626.54 1.25

12 JPMORGANCHASE& JPMUS 1,018,630.35 1.19
CO

13 JOHNSON&JOHNSON JNJ US 1,004,950.80 1.17

14 BROADCOMINC AVGO US 901,853.70 1.05

15 VISAINC-CLASSA V US 894,261.16 1.04
SHARES

16 ELI LILLY& CO LLYUS 872,318.98 1.02

17 PROCTER&GAMBLE PGUS 840,598.60 0.98
CO/THE

18 MASTERCARDINC-A MAUS 778,019.25 0.91

19 HOMEDEPOTINC HD US 765,285.40 0.89

20 CHEVRONCORP CVX US 704,922.02 0.82

注：1.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
2.买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

本期累计卖出 占期初基金
序号 公司名称（英文） 证券代码 金额 资产净值比例
（％）

1 APPLEINC AAPLUS 1,630,607.70 1.90

2 MICROSOFTCORP MSFT US 1,338,985.35 1.56

3 AMAZON.COMINC AMZN US 583,687.44 0.68


4 RTXCORP RTXUS 512,302.67 0.60

5 NVIDIACORP NVDAUS 480,325.93 0.56

6 ALPHABET INC-CLC GOOGUS 461,021.71 0.54

7 ALPHABET INC-CLA GOOGL 400,342.00 0.47
US

8 LOCKHEEDMARTINCORP LMT US 379,238.23 0.44

9 JOHNSON&JOHNSON JNJ US 358,207.99 0.42

10 BERKSHIREHATHAWAYINC-CLB BRK/BUS 347,929.45 0.41

11 META PLATFORMSINC-CLASSA META US 316,903.30 0.37

12 NORTHROPGRUMMANCORP NOCUS 315,062.13 0.37

13 EXXONMOBILCORP XOMUS 313,969.60 0.37

14 TESLA INC TSLA US 291,895.11 0.34

15 UNITEDHEALTHGROUPINC UNHUS 277,675.25 0.32

16 BOOKINGHOLDINGSINC BKNGUS 258,316.18 0.30

17 JPMORGANCHASE&CO JPMUS 252,075.63 0.29

18 VISAINC-CLASSASHARES V US 231,995.68 0.27

19 CHEVRONCORP CVX US 220,144.53 0.26

20 PROCTER&GAMBLECO/THE PGUS 201,864.86 0.24

注：1.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
2.卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

买入成本（成交）总额 87,593,109.11

卖出收入（成交）总额 22,783,082.03

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

序号 基金 基金 运作 管理人 公允价值 占基金资产
名称 类型 方式 净值比例(%)

PROSHARES ProShares

1 ULTRAPRO ETF 基金 开放式 Trust 5,142,157.91 2.69
S&P500

8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
8.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
8.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 6,693.15

3 应收股利 144,312.62

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 151,005.77

8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

8.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有 机构投资者 个人投资者 标普 500ETF联接基金

(户) 的基金份

额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份额
比例 额比例 比例

3,148 23,785,598. 89,430,353. 37,682,700

47,934.77 15.76% 59.27% 24.97%
00 00 .00

9.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 杨巧伟 28,438,304.00 18.85%

2 BARCLAYS BANK PLC 7,506,300.00 4.97%

3 上海伏明资产管理有限公司 4,442,600.00 2.94%
－伏明 2 号证券投资基金

深圳东方港湾投资管理股份

4 有限公司－东方港湾马拉松 3,419,100.00 2.27%
28 号私募证券投资基金

5 严国用 3,061,800.00 2.03%

6 王水 3,000,000.00 1.99%

7 周跃平 2,123,000.00 1.41%

8 中信证券股份有限公司 1,926,610.00 1.28%

深圳东方港湾投资管理股份

9 有限公司－东方港湾华享 1 1,422,100.00 0.94%
号私募证券投资基金

国泰基金－中建投信托股份

10 有限公司－国泰基金宏观对 1,102,600.00 0.73%
冲 2 号单一资产管理计划

- 国泰标普 500 交易型开放式 37,682,700.00 24.97%


指数证券投资基金发起式联

接基金（QDII）

注：以上信息是根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的名册编制。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.00%

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和

研究部门负责人持有本开放式基金 0

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2022 年 5 月9 日)基金份额总额 247,898,651.00

本报告期期初基金份额总额 85,898,651.00

本报告期基金总申购份额 85,000,000.00

减：本报告期基金总赎回份额 20,000,000.00

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 150,898,651.00

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，本基金管理人重大人事变动如下：

2023 年 7 月 19 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，
经本基金管理人第八届董事会第二十二次会议审议通过，李辉先生不再担任本基金管理人副总经理。
2023 年 9 月 8 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经
本基金管理人第八届董事会第二十三次会议审议通过，张畔先生不再担任本基金管理人副总经理。
2023 年 9 月 28 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司关于董事长变更及总经理代
为履行董事长职务的公告》，经本基金管理人第八届董事会第二十四次会议审议通过，邱军女士不再担任本基金管理人董事长，总经理周向勇先生代为履行董事长职务。

报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为 35,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人及高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

China Galaxy
International

Financial 1 - - 574.83 1.69% -

Holdings
Limited
China

Merchants 1 - - 64.03 0.19% -

Securities (HK)
Co.Ltd

early 1 - - - - -

redemption

GoldmanSachs 2 103,689,526.29 94.20% 32,097.42 94.42% -

And Co. LLC.
Haitong

International 1 6,383,820.26 5.80% 1,256.35 3.70% -

Securities Co
Ltd

注：基金租用席位的选择标准是：

（1）资力雄厚，信誉良好；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因等），并经公司批准。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易 基金交易

占当期债 占当期 占当期权 占当期基
券商名称 成交 券成交总 成交 回购成 成交 证成交总 成交 金成交总
金额 额的比例 金额 交总额 金额 额的比例 金额 额的比例
的比例

China Galaxy - - - - - - 1,330, 4.18%


International 441.0

Financial 8

Holdings
Limited
China

Merchants - - - - - - 125,2 0.39%
Securities (HK) 66.82

Co.Ltd

early - - - - - - - -
redemption

GoldmanSachs 30,39

And Co. LLC. - - - - - - 7,465. 95.43%
85

Haitong

International - - - - - - - -
Securities Co
Ltd
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日
期

1 国泰标普 500 交易型开放式指数证券投资基 《上海证券报》 2023-01-11
金（QDII）暂停申购、赎回业务的公告

2 国泰标普 500 交易型开放式指数证券投资基 《上海证券报》 2023-02-15
金（QDII）暂停申购、赎回业务的公告

3 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》 2023-03-29
股票估值调整的公告

4 国泰标普 500 交易型开放式指数证券投资基 《上海证券报》 2023-04-03
金（QDII）暂停申购、赎回业务的公告

5 国泰标普 500 交易型开放式指数证券投资基 《上海证券报》 2023-05-24
金（QDII）暂停申购、赎回业务的公告

6 国泰标普 500 交易型开放式指数证券投资基 《上海证券报》 2023-05-24
金（QDII）基金经理变更公告

7 国泰标普 500 交易型开放式指数证券投资基 《上海证券报》 2023-06-14
金（QDII）暂停申购、赎回业务的公告

8 国泰标普 500 交易型开放式指数证券投资基 《上海证券报》 2023-06-29
金（QDII）暂停申购、赎回业务的公告

9 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公 《中国证券报》 2023-07-19
告

10 国泰基金管理有限公司关于旗下部分 ETF 调 《中国证券报》、《上海证 2023-08-11
整申购赎回替代金额处理程序的公告 券报》

11 国泰标普 500 交易型开放式指数证券投资基 《上海证券报》 2023-08-30
金（QDII）暂停申购、赎回业务的公告


12 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公 《中国证券报》 2023-09-08
告

13 国泰基金管理有限公司关于董事长变更及总 《中国证券报》 2023-09-28
经理代为履行董事长职务的公告

14 国泰标普 500 交易型开放式指数证券投资基 《上海证券报》 2023-11-20
金（QDII）暂停申购、赎回业务的公告

15 国泰标普 500 交易型开放式指数证券投资基 《上海证券报》 2023-12-20
金（QDII）暂停申购、赎回业务的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

2023 年 03 月 13 22,000 22,000,0

机构 1 日至2023年03月 - ,000.0 00.00 - -

13 日 0

2023 年 01 月 01 34,128 20,200 34,113,5

1 日至2023年07月 ,905.0 .00 00.00 35,605.00 0.02%

11 日 0

2023 年 07 月 18

日至2023年07月

24 日，2023 年 09

月08日至2023年

09 月 10 日，2023

年 09 月 12 日至

个人 2023 年 09 月 25

日，2023 年 10 月 195,91 167,473, 28,438,304.

2 17日至2023年10 900.00 1,102. 698.00 00 18.85%

月 19 日，2023 年 00

11月16日至2023

年 11 月 20 日，

2023 年 12 月 04

日至2023年12月

04 日，2023 年 12

月13日至2023年

12 月 20 日

国 泰 标 2023 年 10 月 18 8,970, 38,802 10,090,0 37,682,700.

普 500 1 日至2023年12月 000.00 ,700.0 00.00 00 24.97%

交 易 型 31 日 0

开 放 式
指 数 证
券 投 资
基 金 发
起 式 联
接 基 金
（QDII）

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、关于准予国泰标普 500 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）注册的批复

2、国泰标普 500 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同

3、国泰标普 500 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）托管协议

4、报告期内披露的各项公告

5、法律法规要求备查的其他文件
13.2 存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦
15-20 层。

基金托管人住所。
13.3 查阅方式

可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688

客户投诉电话：（021）31089000

公司网址：http://www.gtfund.com

国泰基金管理有限公司

二〇二四年三月二十九日
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