国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金
2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：杭州银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年十月二十五日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰国证疫苗与生物科技 ETF
场内简称 疫苗 ETF
基金主代码 159643
交易代码 159643
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2022 年 8 月 10 日
报告期末基金份额总额 109,390,617.00 份
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
投资目标
化。
1、股票投资策略：本基金主要采用完全复制法，即按照
标的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据
投资策略
标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因
特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股
权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流
动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及
权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优
化，尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下，本基金的风
险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，
年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他
因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理
人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩
大。
本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件
面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管
理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部
决策程序后及时对相关成份股进行调整。2、存托凭证投
资策略；3、债券投资策略；4、可转换债券和可交换债券
投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、股指期货投资
策略；7、融资与转融通证券出借投资策略。
业绩比较基准 国证疫苗与生物科技指数收益率
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论
上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
风险收益特征 本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略跟踪标的指
数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险
收益特征相似。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 杭州银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期
主要财务指标
(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 -7,309,355.90
2.本期利润 -773,870.94
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0072
4.期末基金资产净值 84,400,969.68
5.期末基金份额净值 0.7716
注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较
净值增长 业绩比较
净值增长 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差
② 率③
④
过去三个月 -1.20% 1.28% -1.52% 1.29% 0.32% -0.01%
过去六个月 -13.96% 1.21% -14.98% 1.22% 1.02% -0.01%
过去一年 -12.52% 1.46% -13.25% 1.48% 0.73% -0.02%
自基金合同 -22.84% 1.44% -25.56% 1.50% 2.72% -0.06%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2022 年 8 月 10 日至 2023 年 9 月 30 日）
注：本基金的合同生效日为2022年8月10日，本基金在6个月建仓结束时，各项资产配置比例
符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限 证券从业年
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 限
国泰中 硕士研究生。2015 年 8 月加
证全指 入国泰基金，历任助理研究
软件 员、研究员、基金经理助理。
ETF、国 2021 年 9 月起任国泰中证
泰中证 全指软件交易型开放式指
全指软 数证券投资基金和国泰中
苗梦羽 件 ETF 2022-08-10 - 8 年 证全指软件交易型开放式
联接、 指数证券投资基金发起式
国泰中 联接基金的基金经理，2022
证基建 年2月起兼任国泰中证基建
ETF、国 交易型开放式指数证券投
泰中证 资基金的基金经理，2022
港股通 年6月起兼任国泰中证港股
科技 通科技交易型开放式指数
ETF 发 证券投资基金发起式联接
起联 基金的基金经理，2022 年 8
接、国 月起兼任国泰国证疫苗与
泰国证 生物科技交易型开放式指
疫苗与 数 证 券 投 资 基 金 和 国 泰
生物科 MSCI中国A股ESG通用交易
技 型开放式指数证券投资基
ETF、国 金的基金经理，2022 年 10
泰 月起兼任国泰中证基建交
MSCI 易型开放式指数证券投资
中国 A 基金发起式联接基金和国
股 ESG 泰中证机床交易型开放式
通用 指数证券投资基金的基金
ETF、国 经理，2022 年 11 月起兼任
泰中证 国泰标普500交易型开放式
基建 指数证券投资基金发起式
ETF 发 联接基金（QDII）和国泰国
起联 证疫苗与生物科技交易型
接、国 开放式指数证券投资基金
泰中证 发起式联接基金的基金经
机床 理，2022 年 12 月起兼任国
ETF、国 泰中证机床交易型开放式
泰标普 指数证券投资基金发起式
500ETF 联接基金和国泰国证绿色
发起联 电力交易型开放式指数证
接 券投资基金的基金经理，
（QDII 2023 年 5 月起兼任国泰中
）、国泰 证全指家用电器交易型开
国证疫 放式指数证券投资基金和
苗与生 国泰中证细分机械设备产
物科技 业主题交易型开放式指数
ETF 发 证券投资基金的基金经理，
起联 2023 年 9 月起兼任国泰国
接、国 证信息技术创新主题交易
泰中证 型开放式指数证券投资基
机床 金的基金经理。
ETF 发
起联
接、国
泰国证
绿色电
力
ETF、国
泰中证
全指家
用电器
ETF、国
泰中证
细分机
械设备
产业主
题
ETF、国
泰国证
信息技
术创新
主题
ETF 的
基金经
理
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益
输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年以来 A 股市场走势震荡。年初，政策放宽带来经济复苏强预期，同时北向资金大幅
净流入助力全面上涨。1 月末起，人工智能催化 TMT 板块行情，计算机、通信、传媒、电子等行业表现活跃。二季度，在经济弱复苏的现实和预期下，A 股市场情绪回落，前期活跃板块逐步迎来分化。进入三季度，国内经济基本面持续磨底，政策加强对金融、地产等的支持，传统经济相关板块表现相对较优，新能源等先进制造业以及数字经济相关的计算机、传媒板块则调整幅度较大。
作为主题指数基金，本基金旨在为看好该主题的投资者提供投资工具。本报告期内，我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断，对股票仓位及头寸进行了合理安排，将跟踪误差控制在合理水平，尽量为投资者提供更精准的投资工具。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内的净值增长率为-1.20%，同期业绩比较基准收益率为-1.52%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
疫苗 ETF 跟踪国证疫苗与生物科技指数，成分股涵盖疫苗、血液制品、生物药物、生物
检验、生物技术服务等领域的上市公司。短期来看，随着秋冬流感高发季来临及疫情后居民接种意识的提升，以流感疫苗为代表的品种需求可能转旺。长远来看，国内人均疫苗支出水平较低、进口比例较高，同时二类苗的渗透率仍有很大提升潜力；伴随国民接种意识的提高、消费水平的提升，以及新品种陆续上市，疫苗的接种需求或将逐步增长，二类苗渗透率提升有望给行业发展带来持续推动力。在供需向好的大环境之下，疫苗行业有望快速发展，长期投资价值值得关注。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的
序号 项目 金额(元)
比例(%)
1 权益投资 83,624,105.21 98.19
其中：股票 83,624,105.21 98.19
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
- -
资产
6 银行存款和结算备付金合计 1,246,419.30 1.46
7 其他各项资产 293,861.67 0.35
8 合计 85,164,386.18 100.00
注：上述股票投资包括可退替代款估值增值。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1积极投资按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值（元）
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 19,056.30 0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.04
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,682.49 0.01
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 6,171.14 0.01
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 68,473.90 0.08
5.2.2指数投资按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值（元）
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 70,478,148.75 83.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 2,258,480.00 2.68
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 9,403,834.56 11.14
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,415,168.00 1.68
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 83,555,631.31 99.00
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例(％)
1 300122 智飞生物 208,631 10,154,070.77 12.03
2 000661 长春高新 56,300 7,825,700.00 9.27
3 300142 沃森生物 305,240 7,185,349.60 8.51
4 600196 复星医药 239,800 6,858,280.00 8.13
5 002007 华兰生物 189,754 4,212,538.80 4.99
6 603259 药明康德 41,100 3,541,998.00 4.20
7 300601 康泰生物 114,949 3,364,557.23 3.99
8 603392 万泰生物 65,372 3,136,548.56 3.72
9 000513 丽珠集团 72,391 2,674,123.54 3.17
10 600276 恒瑞医药 57,330 2,576,410.20 3.05
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例(％)
1 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.04
2 301293 三博脑科 97 6,171.14 0.01
3 301382 蜂助手 102 3,837.24 0.00
4 301488 豪恩汽电 68 3,768.56 0.00
5 301428 世纪恒通 98 3,669.12 0.00
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 36,764.27
2 应收证券清算款 257,097.40
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 293,861.67
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情
序号 股票代码 股票名称
公允价值(元) 值比例(%) 况说明
1 001286 陕西能源 33,563.97 0.04 新股锁定
2 301293 三博脑科 6,171.14 0.01 新股锁定
3 301382 蜂助手 3,837.24 0.00 新股锁定
4 301488 豪恩汽电 3,768.56 0.00 新股锁定
5 301428 世纪恒通 3,669.12 0.00 新股锁定
§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 104,390,617.00
报告期期间基金总申购份额 77,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 72,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 109,390,617.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持 有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、关于准予国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金注册的批复
2、国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金合同
3、国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金托管协议
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
8.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉
昱大厦 16 层-19 层。
基金托管人住所。
8.3 查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
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