易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年十月二十七日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10
月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达中证人工智能主题 ETF

场内简称 人工智能 ETF

基金主代码 159819

交易代码 159819

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 7 月 27 日

报告期末基金份额总额 2,260,229,669.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数
的成份股（含存托凭证）组成及其权重构建基金股
票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完


全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取其
他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧
密跟踪标的指数的目的。本基金力争将日均跟踪偏
离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制
在 2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因
素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取
合理措施避免跟踪误差进一步扩大。此外，本基金
将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，适当参与
债券和货币市场工具的投资。为更好地实现投资目
标，本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中
国证监会允许的金融衍生产品。在加强风险防范并
遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的
需要参与转融通证券出借业务。

业绩比较基准 中证人工智能主题指数收益率

风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基
金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指
数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 34,495,252.34

2.本期利润 -165,658,207.69


3.加权平均基金份额本期利润 -0.0689

4.期末基金资产净值 2,086,078,950.48

5.期末基金份额净值 0.9229

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率

准差② 标准差

③

④

过去三个 -8.32% 1.36% -8.97% 1.38% 0.65% -0.02%
月

过去六个 4.25% 1.34% 2.83% 1.36% 1.42% -0.02%
月

过去一年 -3.90% 1.39% -6.09% 1.42% 2.19% -0.03%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合

同生效起 -7.71% 1.29% -11.76% 1.45% 4.05% -0.16%
至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2020 年 7 月 27 日至 2021 年 9 月 30 日）


注：1.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期
结束时各项资产配置比例符合基金合同（第十四部分二、投资范围，三、投资策
略和四、投资限制）的有关约定。

2.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为-7.71%，同期业绩比
较基准收益率为-11.76%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证券

姓 职务 金经理期限 从业 说明

名 任职 离任 年限

日期 日期

本基金的基金经理、易方

达中证科技 50 交易型开

放式指数证券投资基金 硕士研究生，具有基金从业
张 的基金经理、易方达中证 2020- 资格。曾任易方达基金管理
湛 军工交易型开放式指数 07-27 - 12 年 有限公司数量化投资研究
证券投资基金的基金经 员、量化研究员、投资经理。
理、易方达中证全指证券

公司交易型开放式指数

证券投资基金的基金经


理、易方达中证万得生物

科技指数证券投资基金

（LOF）的基金经理、易

方达中证军工指数证券

投资基金（LOF）的基金

经理、易方达中证全指证

券公司指数证券投资基

金（LOF）的基金经理、

易方达中证生物科技主

题交易型开放式指数证

券投资基金的基金经理、

易方达中证新能源交易

型开放式指数证券投资

基金的基金经理、易方达

中证云计算与大数据主

题交易型开放式指数证

券投资基金的基金经理、

易方达中证内地低碳经

济主题交易型开放式指

数证券投资基金的基金

经理、易方达中证医疗交

易型开放式指数证券投

资基金的基金经理

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 5 次，其中3 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，2 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2021 年三季度以来，随着疫苗接种比例的不断提升，新冠疫情在全球范围内趋于平稳，各主要经济体均呈现出良好的经济复苏势头。美国等发达经济体的就业和通胀等信号，增强了市场对量化宽松缩减以及加息周期到来的预期，也为全球市场带来了一定的波动。在成熟的疫情防控机制作用下，国内疫情虽有零星的区域性爆发，但均在较短的时间得到有效控制，未出现大规模的蔓延。国内经济运行平稳，但受疫情、双减等因素影响，经济增速有所放缓。上市公司的二季报及半年报显示，科技创新型企业整体业绩增长稳定，表现符合预期。人工智能作为被广泛认可的第四次技术革命的主要驱动力之一，在全球范围内正加速发展。我国目前已处在全球人工智能产业发展的第一梯队，伴随着人工智能领军企业陆续上市，产业发展进入良性循环，更多的应用场景落地可期，人工智能产业的价值将逐渐凸显。

报告期内，本基金按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整，在保障基金的正常运作的基础上，将基金的跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同约定的范围内。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为 0.9229 元，本报告期份额净值增长率为
-8.32%，同期业绩比较基准收益率为-8.97%，年化跟踪误差 0.44%，各项指标均 在合同规定的目标控制范围之内。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额（元）

的比例（%）

1 权益投资 2,060,974,338.74 98.56

其中：股票 2,060,974,338.74 98.56

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 28,417,344.63 1.36

7 其他资产 1,635,903.38 0.08

8 合计 2,091,027,586.75 100.00

注：1.上表中的权益投资含可退替代款估值增值。

2.本基金本报告期末融出证券市值为257,317,676.00元，占净值比例12.33%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 5,766.30 0.00

B 采矿业 - -


C 制造业 1,032,562,892.66 49.50

电力、热力、燃气及水生产和供应 6,299,875.22 0.30
D 业

E 建筑业 20,183.39 0.00

F 批发和零售业 77,729.83 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,021,907,747.69 48.99

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 32,194.84 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 34,669.49 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00

S 综合 - -

合计 2,060,948,329.76 98.80

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例

（％）

1 600588 用友网络 2,941,478 97,451,166.14 4.67

2 002415 海康威视 1,761,126 96,861,930.00 4.64

3 002230 科大讯飞 1,786,558 94,508,918.20 4.53

4 603501 韦尔股份 374,478 90,852,107.58 4.36

5 300454 深信服 373,258 87,566,326.80 4.20

6 002236 大华股份 3,224,279 76,479,897.88 3.67

7 000938 紫光股份 2,568,972 64,070,161.68 3.07

8 603486 科沃斯 412,200 62,613,180.00 3.00

9 600845 宝信软件 804,185 53,076,210.00 2.54

10 000977 浪潮信息 1,823,789 52,014,462.28 2.49

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 440,607.14

2 应收证券清算款 1,059,304.91

3 应收股利 -

4 应收利息 98,183.41

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 37,807.92


8 其他 -

9 合计 1,635,903.38

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分

占基金资产 流通受限
序号 股票代码 股票名称 的公允价值

净值比例（%） 情况说明
（元）

1 002415 海康威视 16,802,500.00 0.81 转融通流
通受限

2 002230 科大讯飞 15,018,310.00 0.72 转融通流
通受限

3 300454 深信服 14,615,580.00 0.70 转融通流
通受限

4 002236 大华股份 12,116,176.00 0.58 转融通流
通受限

5 000938 紫光股份 10,562,090.00 0.51 转融通流
通受限

6 000977 浪潮信息 7,783,108.00 0.37 转融通流
通受限

7 600845 宝信软件 7,603,200.00 0.36 转融通流
通受限

8 603501 韦尔股份 4,852,200.00 0.23 转融通流
通受限

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 3,125,229,669.00

报告期期间基金总申购份额 239,000,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 1,104,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少

以“-”填列） -

报告期期末基金份额总额 2,260,229,669.00


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1.中国证监会准予易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金注册的文件；

2.《易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3.《易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4.基金管理人业务资格批件和营业执照。
8.2 存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司
二〇二一年十月二十七日
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