中证能源交易型开放式指数证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 2017 年 10 月 25 日
汇添富中证能源 ETF2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 汇添富中证能源 ETF
场内简称 能源 ETF
交易代码 159930
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 8 月 23 日
报告期末基金份额总额 11,398,150.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略
主要采取完全复制法，在正常市场情况下，日均跟踪
偏离度的绝对值不超过 0.1%，年化跟踪误差不超过
2%。
业绩比较基准 中证能源指数
风险收益特征
属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本系列基金为指数型基
金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有
与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的
风险收益特征。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2017 年 7 月 1 日 － 2017 年 9 月 30 日 ）
1.本期已实现收益 195,130.63
2.本期利润 603,930.71
3.加权平均基金份额本期利润 0.0606
4.期末基金资产净值 9,791,006.08
5.期末基金份额净值 0.8590
注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 7.98% 1.15% 6.26% 1.15% 1.72% 0.00%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：本基金建仓期为本《 基金合同》 生效之日（ 2013 年 8 月 23 日）起 3 个月，建仓结束
时各项资产配置比例符合合同约定。
3.3 其他指标
注：无
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限 说明
过蓓蓓
汇添富中
证主要消
费 ETF、
2015 年
8 月 3 日 - 6 年
国籍：中国，学历：中国
科学技术大学金融工程博
士研究生，相关业务资格：
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汇添富中
证医药卫
生 ETF、
汇添富中
证能源
ETF、汇
添富中证
金融地产
ETF、汇
添富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 联
接基金、
汇添富主
要消费
ETF 联接
基金、汇
添富中证
生物科技
指数
（ LOF）
基金、汇
添富中证
中药指数
（ LOF）
基金的基
金经理。
证券投资基金从业资格。
从业经历：曾任国泰基金
管理有限公司金融工程部
助理分析师、量化投资部
基金经理助理。 2015 年
6 月加入汇添富基金管理股
份有限公司任基金经理助
理， 2015 年 8 月 3 日至今
任中证主要消费 ETF 基金、
中证医药卫生 ETF 基金、
中证能源 ETF 基金、中证
金融地产 ETF 基金、汇添
富中证主要消费 ETF 联接
基金的基金经理， 2015 年
8 月 18 日至今任汇添富深
证 300ETF 基金、汇添富深
证 300ETF 基金联接基金的
基金经理， 2016 年 12 月
22 日至今任汇添富中证生
物科技指数（ LOF）基金的
基金经理， 2016 年 12 月
29 日至今任汇添富中证中
药指数（ LOF）基金的基金
经理。
注： 1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司
决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解
聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《 证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《 中华人民共和国证券投资基金法》 及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《 证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》 等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放
式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场
等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合未出现参与的交易所公开竞价同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况，经检查和分析未发现异常情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年三季度沪深 300 指数上涨 4.63%，全球股市表现良好，人民币币值升值近 2%。 6 月开
始的资产价格反弹一直持续的三季度，金融监管预期下降，流动性预期及风险偏好逐渐修复，叠
加环保限产和供给侧收缩带来的“涨价”行情，资产价格不断修复，尤其以商品和周期股的反弹
最为显著。大小盘风格差异在三季度也已经出现平复状态，创业板指结束连续四个季度的下跌，
三季度上涨 2.69%。龙头股行情向二线行情扩散，市场整体上依然认可行业龙头的投资逻辑，这
也将是全年的主旋律。三季度末期，房地产政策进一步收紧将拖累地产后周期的行业，环保督察
覆盖面不断扩大也导致投资增速短期内下行和供需缺口再次出现。因此，预计四季度流动性紧平
衡短期内仍然维持，经济数据也难有超预期表现，市场投资重点会在低估值、业绩确定性较高的
个股和行业上寻找补涨的机会，以及较低的波动率和较高的风险收益比。
报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。股票投资仓
位报告期内基本保持在 95%～100%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
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4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内中证能源指数上涨 6.26%，本基金在报告期内累计收益率为 7.98%，收益率超越业
绩比较基准 1.72%。收益率的差异因素主要来源于期间成份股分红、日常申购赎回、基金费用等
因素。本基金日均跟踪误差为 0.0681%，这一跟踪误差水平符合合同约定上限，在报告期达到了
投资目标。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金已连续 60 个工作日基金资产净值低于五千万元，根据《 公开募集证券投
资基金运作管理办法》 的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（ %）
1 权益投资 9,770,580.63 97.63
其中：股票 9,770,580.63 97.63
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 237,333.20 2.37
8 其他资产 211.46 0.00
9 合计 10,008,125.29 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
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A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 8,637,737.05 88.22
C 制造业 635,704.34 6.49
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 497,139.24 5.08
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 9,770,580.63 99.79
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未进行积极投资。
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 600028 中国石化 220,508 1,300,997.20 13.29
2 601088 中国神华 59,207 1,239,794.58 12.66
3 601857 中国石油 145,446 1,162,113.54 11.87
4 601225 陕西煤业 90,024 792,211.20 8.09
5 600157 永泰能源 148,985 536,346.00 5.48
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6 000983 西山煤电 47,296 487,621.76 4.98
7 600688 上海石化 65,660 414,314.60 4.23
8 600583 海油工程 66,203 407,810.48 4.17
9 600256 广汇能源 93,767 394,759.07 4.03
10 601699 潞安环能 35,914 368,118.50 3.76
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
注：本基金本报告期末未进行积极投资。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：报告期末本基金无股指期货持仓。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
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5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：报告期末本基金无国债期货持仓。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资前十名证券中的西山煤电（ 000983）于 2017 年 8 月 15 日公告收到山西省发展与
改革委员会《 行政处罚决定书》 （ [2017]13 号）。山西省发展与改革委员会依据《 中华人民共
和国反垄断法》 第四十六条、第四十九条和 《 中华人民共和国行政处罚法》 第二十七条的规定，
对公司所属电厂按 2016 年度相关销售额 1%处以罚款。我司经过研究评估，认为此事件对西山
煤电经营业绩未产生重大的实质影响，对其投资价值未产生实质影响。本基金持有该股经过合理
的投资决策授权审批，符合指数基金投资管理规定。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 168.11
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 43.35
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 211.46
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未进行积极投资，不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 9,898,150.00
报告期期间基金总申购份额 3,000,000.00
减:报告期期间基金总赎回份额 1,500,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-
"填列） -
报告期期末基金份额总额 11,398,150.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富中证能源交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
2、 《 汇添富中证能源交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ；
3、 《 汇添富中证能源交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富中证能源交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金管理股份有限公司
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话： 400-888-9918 查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2017 年 10 月 25 日
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