嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基
金更新招募说明书

(2019年9月30日更新)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示

本基金经 2015 年 7 月 2 日中国证券监督管理委员会《关于准予嘉实创业板交易型开放
式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可字[2015] 1497 号）注册募集，并于 2017 年 4
月 7 日经机构部函[2017]906 号《关于嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金延期募集
备案的回函》确认。本基金基金合同于 2017 年 7 月 14 日正式生效，自该日起本基金管理人
开始管理本基金。

本招募说明书是对原《嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的定期更新，原招募说明书与本 招募说明书 不一致的，以本招募说 明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、完整 。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不 表明其对本 基金的价值和收益作出 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。

本基金投资于证券市场， 基金净值 会因为证券市场波动 等因素产生波动，投 资者根据所持有的基金份额享受基 金收益，同 时承担相应的投资风险 。投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特 性，充分考 虑自身的风险承受能力 ，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险， 包括：因政 治、经济、社会等环境 因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证 券特有的非 系统性风险、基金管理 人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金 的特定风险 等等。本基金属股票型 证券投资基金，预期风险与收益水平高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。本基 金为指数型基金，主 要采用完全复制法跟踪标的指数的 表现，具有 与标的指数、以及标的 指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。


本基金的主要投资标的是 创业板指 数成份股和备选成份 股，面临创业板市场 的特殊风险，包括但不限于：规则 差异风险、 上市公司退市风险、上 市公司经营风险、股价大幅波动风险、技术失败风险等，请投资者特别注意。

投资者在投资本基金之前 ，请仔细 阅读本基金的招募说 明书和基金合同，全 面认识本基金的风险收益特征和产 品特性，并 充分考虑自身的风险承 受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

基金的过往业绩并不预示 其未来表 现。基金管理人承诺 以恪尽职守、诚实信 用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。
根据《公开募集证券投资 基金信息 披露管理办法》规定 ，本次更新招募说明 书更新了“基金管理人”中基金经理信息。


目录


一、绪言......4
二、释义......5
三、基金管理人...... 10
四、基金托管人...... 20
五、相关服务机构...... 22
六、基金的募集...... 26
七、基金合同的生效...... 32
八、基金份额折算与变更登记...... 33
九、基金份额的上市交易...... 33
十、基金份额的申购、赎回...... 35
十一、基金的投资...... 45
十二、基金的业绩...... 53
十三、基金的财产...... 55
十四、基金资产估值...... 56
十五、基金的收益与分配...... 60
十六、基金的费用与税收...... 62
十七、基金的会计与审计...... 64
十八、基金的信息披露...... 65
十九、风险揭示...... 70
二十、基金合同的终止与基金财产的清算...... 75
二十一、基金合同内容摘要...... 77
二十二、基金托管协议的内容摘要...... 95
二十三、对基金份额持有人的服务......105
二十四、其他应披露事项......106
二十五、招募说明书存放及查阅方式......107
二十六、备查文件......108

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号<招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规以及《嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性 承担法律责 任。本基金是根据本招 募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金 的基金合 同编写，并经中国证 券监督管理委员会（ 以下简称“中国证监会”）注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。如本招募说明书内容与基金合同有 冲突或不一 致之处，均以基金合同 为准。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为 基金份额持 有人和基金 合同的当事 人，其持有基金份额 的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

二、释义

本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语有如下含义：

1、基金或本基金：指嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金

2、基金管理人：指嘉实基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国银行股份有限公司

4、基金合同或《基金合同》：指《嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书：指《嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其定期的更新

7、基金份额发售公告：指《嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金 合同当事人 有约束力的决定、决议 、通知等，以及颁布机关对其不时做出的修订

9、《基金法》：指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十
次会议通过，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大
会常务委员会第十四次会议通过修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券
投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证
券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

16、基金合同当事人：指 受基金合 同约束，根据基金合 同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人


17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

18、机构投资者：指依法 可以投资 证券投资基金的、在 中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

19、合格境外机构投资者 ：指符合 相关法律法规规定可 以投资于在中国境内 依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

20、投资人：指个人投资 者、机构 投资者和合格境外机 构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

22、基金销售业务：指基 金管理人 或销售机构宣传推介 基金，发售基金份额 ，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。

23、销售机构：指嘉实基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业 务资格并与 基金管理人签订了基金 销售服务协议，办理基金销售业务的机构，以及可通过 深圳证券交 易所交易系统办理基金 销售业务的会员单位。其中可通过深圳证券交易所交易 系统办理本 基金销售业务的机构必 须是具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中 国证券登记 结算有限责任公司认可 的、可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的深圳证券交易所会员单位

24、登记机构、注册登记 机构或登 记结算机构：指办理 登记业务的机构。基 金的登记机构为嘉实基金管理有限公 司或接受嘉 实基金管理有限公司 委托代为办理登记业务的机构。本基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司

25、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构

26、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司

27、注册登记业务：指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所上市的交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额的登记、存管、过户、清算和结算 业务，具体 内容包括投资人基金账 户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认 、清算和结 算、代理发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

28、《业务规则》：指登记机构制定并不时修订，适用于开放式证券投资基金上市、交易、认购、申购、赎回、 转换、过户及其他业务方面的规则 ，以及基金管理人就 上述业务制定的相关规则，由基金管理人和投资人共同遵守

29、证券登记结算系统： 中国证券 登记结算有限责任公 司深圳分公司证券登 记结算系统；


30、基金账户：指登记机 构为投资 人开立的、记录其持 有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户

31、基金交易账户：指销 售机构为 投资人开立的、记录 投资人通过该销售机 构办理基金交易而引起的基金份额变动及结余情况的账户

32、深圳证券账户：指在 中国证券 登记结算有限责任公 司深圳分公司开设的 深圳证券交易所人民币普通股票账户（简称“A 股账户”）或证券投资基金账户（简称“基金账户”）
33、基金合同生效日：指 基金募集 达到法律法规规定及 基金合同规定的条件 ，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

34、基金合同终止日：指 基金合同 规定的基金合同终止 事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

35、基金募集期：指自基 金份额发 售之日起至发售结束 之日止的期间，最长 不得超过3 个月

36、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

37、工作日：指深圳证券交易所的正常交易日

38、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

39、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日、n 为自然数)

40、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

42、认购：指在基金募集 期内，投 资人根据基金合同及 招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为

43、申购：指基金合同生 效后，投 资人根据基金合同和 招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为

44、赎回：指基金合同生 效后，基 金份额持有人按基金 合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为申购赎回清单所规定的对价资产的行为

45、交易型开放式指数基金：指《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指 数基金”， 即指经依法募集的，以 跟踪特定证券指数为目标的开放式基金，其基金份额用 组合证券或 基金合同约定的其他对 价进行申购、赎回，并在深圳交易所上市交易，简称 ETF

46、ETF 联接基金：指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF，紧密跟
踪标的指数表现，追求跟 踪偏离度和 跟踪误差最小化，采用 开放式运作方式的基金，简称联接基金

47、申购赎回清单：指由 基金管理 人编制的用以公告申 购对价、赎回对价等 信息的文件


48、申购对价：指投资人 申购基金 份额时，按基金合同 和招募说明书规定应 交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

49、赎回对价：指投资人 赎回基金 份额时，基金管理人 按基金合同和招募说 明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

50、标的指数：指创业板指数及其未来可能发生的变更

51、完全复制法：指一种 构建跟踪 指数的投资组合的方 法。通过购买标的指 数中的所有成份证券，并且按照每 种成份证券 在标的指数中的权重确 定购买的比例，以达到复制指数的目的

52、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券

53、最小申购赎回单位： 指本基金 申购份额、赎回份额 的最低数量，投资人 申购或赎回的基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍

54、现金替代：指申购或 赎回过程 中，投资人按基金合 同和招募说明书的规 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金

55、现金差额：指最小申 购赎回单 位的资产净值与按当 日收盘价计算的最小 申购赎回单位中的组合证券市值和 现金替代之 差；投资人申购或赎回 时应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算

56、预估现金差额：指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差
额的估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结

57、基金份额参考净值： 指在交易 时间内根据基金管理 人提供的计算依据及 计算方法计算并在深圳证券交易所发布的基金份额参考净值，简称 IOPV

58、基金份额折算：基金 管理人根 据基金合同规定将投 资人的基金份额进行 变更登记的行为

59、转托管：指基金份额 持有人在 本基金的不同销售机 构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作

60、元：指人民币元

61、基金收益：指基金投 资所得红 利、股息、债券利息 、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

62、收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之日

63、基金资产总值：指基 金拥有的 各类有价证券、银行 存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和

64、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

65、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

66、基金资产估值：指计 算评估基 金资产和负债的价值 ，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程


67、流动性受限资产：指 由于法律 法规、监管、合同或 操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

68、指定媒介：指中国证 监会指定 的用以进行信息披露 的报刊、互联网网站 及其他媒介

69、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件


三、基金管理人

（一） 基金管理人基本情况
1、基本信息

名称 嘉实基金管理有限公司

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元

办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层

法定代表人 经雷

成立日期 1999年3月25日

注册资本 1.5 亿元

股权结构 中诚信托有限责任公司40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立
信投资有限责任公司30%。

存续期间 持续经营

电话 （010）65215588

传真 （010）65185678

联系人 胡勇钦

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25
日成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总 部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京 、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公 司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务资格。
2、管理基金情况

截止 2019 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 1 只封闭式证券投资基金、154 只开放式证
券投资基金，具体包括嘉 实元和、嘉 实成长收益混合、嘉实 增长混合、嘉实稳健混合、嘉 实债券、嘉实服务增值 行业混合、 嘉实优质企业混合、 嘉实货币、嘉实沪 深 300ETF 联接 （LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）混 合、嘉实研究精选混合、 嘉实多元债 券、嘉实量化阿尔法混 合、嘉实回报混合、嘉实基本
面 50 指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实 H 股指数（QDII）、嘉实
主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实
深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货 币、嘉实泰 和混合、嘉实薪金宝货 币、嘉实对冲套利定期混合、
嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财
债券 A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票 、嘉实企业 变革股票、嘉实新消 费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实 事件驱动股 票、嘉实快线货币、嘉 实低价策略股票、嘉 实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实 智能汽车股 票、嘉实新起航混合、 嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债 券、嘉实新 优选混合、嘉实新趋势 混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛 债券、嘉实 稳鑫纯债债券、嘉实 安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成 长混合、嘉 实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金 宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉 实稳熙纯债 债券、嘉实丰和混合、 嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A 股 ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时中国 A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配 置混合、嘉 实创业板 ET F、嘉实新添泽定期混合、嘉实 合润双债两年 期定期 债券、嘉 实新添 丰定期 混合 、嘉实新 添辉定 期混合 、嘉实领 航资产 配置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期 混合、嘉实 金融精选股票、嘉实新 添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售 混合、嘉实 瑞享定期混合、嘉实新 添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数（ LOF）、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040 混合（ FOF）、嘉实消费精选股票、嘉实新添元定期混合、嘉实中债 1-3 政金债指数、嘉实养老 2050 混合（FOF）、嘉实长青竞争优势股票、 嘉实科技 创新混合、嘉实基本 面 50ETF、嘉实稳联纯债 债券、嘉实汇达中短债债券。其中 嘉实增长混 合、嘉实稳健混合和嘉 实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

（二） 主要人员情况
1、基金管理人董事,监事,总经理及其他管理人员基本情况

牛成立先生，联席董事长 ，经济学 硕士，中共党员。曾 任中国人民银行非银 行金融机构监管司副处长、处长；中国银行厦门分行党委委员、副行长（挂职）；中国银行业监督管理委员会（下称银监会）非银行金融机构监管部处长；银监会新疆监管局党委委员、副局长；银监会银行监管四部副主 任；银监会 黑龙江监管局党委书记 、局长；银监会融资性担保业务工作部（融资性担保业务监管部际联席会议办公室）主任；中诚信托有限责任公司党委委员、总裁。现任中诚信托 有限责任公 司党委书记、董事长， 兼任中国信托业保障基金有限责任公司董事。

赵学军先生，董事长，党 委书记， 经济学博士。曾就职 于天津通信广播公司 电视设计所、外经贸部中国仪器进 出口总公司 、北京商品交易所、天 津纺织原材料交易所 、商鼎期
货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年 10 月至 2017 年 12
月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理，2017 年 12 月起任公司董事长。

朱蕾女士，董事，硕士研 究生，中 共党员。曾任保监会 财会部资金运用处主 任科员；国都证券有限责任公司研 究部高级经 理；中欧基金管理有限 公司董秘兼发展战略官；现任中诚信托有限责任公司总裁 助理兼国际 业务部总经理；兼任 中诚国际资本有限公司总经理、深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。

韩家乐先生，董事，1990 年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990 年 2 月
至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994 年至今，任北京德恒有限责任公
司总经理；2001 年 11 月至今，任立信投资有限责任公司董事长。

Mark H.Cullen 先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾
任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易 主管， 贝恩(Bain&Company )期货 与商品部负责人，德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、MD，德意志资产管理（纽约）全球首席运营官、MD，德 意志银行（伦敦）首席 运营官，德 意志银行全球审计主 管。现任DWS Management GmbH 执行董事、全球首席运营官。

高峰先生，董事，美国籍 ，美国纽 约州立大学石溪分校 博士。曾任所罗门兄 弟公司利息衍生品副总裁，美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自 1996 年加入德意志银行以来，曾任德意志银行（纽约、香港、新加坡）董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长，2008 年至今任德意志银行（中国）有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。

王巍先生，独立董事，美 国福特姆 大学文理学院国际金 融专业博士。曾任职 于中国建设银行辽宁分行。曾任中 国银行总行 国际金融研究所助理研 究员，美国化学银行分析师，
美国世界银行顾问，中国 南方证券有 限公司副总裁，万盟 投资管理有限公司董 事长。2004至今任万盟并购集团董事长。

汤欣先生，独立董事，中 共党员， 法学博士，清华大学 法学院教授、清华大 学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编，汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。曾兼任中国证券监督 管理委员会 第一、二届并购重组审 核委员会委员，现兼任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。

王瑞华先生，独立董事， 管理学博 士，会计学教授，注 册会计师，中共党员 。曾任中央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012 年 12 月起担任中央财经大学商学院院长兼 MBA 教育中心主任。

经雷先生，董事、总经理 ，金融学 、会计学专业本科学 历，工商管理学学士 学位，特许金融分析师（CFA）。1998 年到 2008 年在美国国际集团（AIG）国际投资公司美国纽约总部担任研究投资工作。2008 年到 2013 年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监，首席投资总监及资产管理中心负责人。2013 年 10 月至今就职于嘉实基金管理有限公司，历任董事总经理（MD）、机构投资和固定收益业务首席投资官；2018 年 3 月起任公司总经理。

张树忠先生，监事长，经 济学博士 ，高级经济师，中共 党员。曾任华夏证券 公司投资银行部总经理、研究发展 部总经理； 光大证券公司总裁助理 、北方总部总经理、资产管理总监；光大保德信基金管 理公司董事 、副总经理；大通证券 股份有限公司副总经理、总经理；大成基金管理有限公 司董事长， 中国人保资产管理股份 有限公司副总裁、首席投资执行官；中诚信托有限责任 公司副董事 长、党委副书记。现任 中诚信托有限责任公 司党委副书记、总裁，兼任中诚资本管理（北京）有限公司董事长。

穆群先生，监事，经济师 ，硕士研 究生。曾任西安电子 科技大学助教，长安 信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至今任立信投资有限公司财务总监。

曾宪政先生，监事，法学硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团，2003 年
10 月至 2008 年 6 月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。2008 年 7 月至今，就职
于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。

罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限
公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰人寿保险股份有限公司（筹）法律事
务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务经理，2007 年 10
月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010 年 12 月加入嘉实基金
管理有限公司,现任稽核部执行总监。

宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998

年 7 月至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。199 9 年 3 月至今任职于嘉实基金管
理有限公司，历任督察员和公司副总经理。

王炜女士，督察长，中共 党员，法 学硕士。曾就职于中 国政法大学法学院、 北京市陆通联合律师事务所、北京 市智浩律师 事务所、新华保险股份 有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。
2、基金经理

（1）现任基金经理

高峰先生，硕士研究生，5 年证券从业经历，具有基金 从业资格，北京大学 金融学硕
士，特许金融分析师（CFA）。曾任中国工商银行股份有限公司金融市场部外汇及衍生品交易员。2015 年加入嘉实基金管理有限公司指数投资部，现任指数投资部基金经理。2019 年
4 月 2 日至今任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）基金经理、2019 年 4 月 2
日至今任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019 年 9 月 26 日至今任嘉
实中证新兴科技 100 策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019 年 9 月 28 日至今
任嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019 年 9 月 28 日至今任嘉实
富时中国 A50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019 年 9 月 28 日至今任嘉实富时
中国 A50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019 年 9 月 28 日至今任嘉实
黄金证券投资基金(LOF)基金经理。

李直先生，硕士研究生，5年证券从业经历，具有基金从业资格。2014年7月加入嘉实
基金，从事指数基金投资研究工作。2017 年 12 月 26 日至今任深证基本面 120 交易型开放
式指数证券投资基金基金经理、2017 年 12 月 26 日至今任嘉实深证基本面 120 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019 年 3 月 30 日至今任嘉实中创 400 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019 年 3 月 30 日至今任中创 400 交易型开放式指
数证券投资基金基金经理、2019 年 9 月 26 日至今任嘉实中证新兴科技 100 策略交易型开放
式指数证券投资基金基金经理、2019 年 9 月 28 日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指
数证券投资基金基金经理、2019 年 9 月 28 日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证
券投资基金联接基金基金经理、2019 年 9 月 28 日至今任嘉实中证主要消费交易型开放式指
数证券投资基金基金经理、2019 年 9 月 28 日至今任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证
券投资基金基金经理、2019 年 9 月 28 日至今任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金
基金经理。

（2）历任基金经理

何如女士，管理时间为 2017 年 7 月 14 日至 2019 年 4 月 2 日；陈正宪先生，管理时间
为 2017 年 7 月 15 日至 2019 年 9 月 28 日。

3、Smart Beta 及量化投资决策委员会

Smart Beta 及量化投资决策委员会的成员包括：Smart-Beta 和量化投资首席投资官杨
宇先生，公司总经理兼固 定收益业务 首席投资官经雷先生， 部门负责人刘斌先生、陈正宪先生、何如女士。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
（三） 基金管理人的职责

1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度、半年度和年度基金报告；

7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义， 代表基金 份额持有人利益行使 诉讼权利或者实施其 他法律行为；

12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。

（四）基金管理人承诺

1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制全权处理本基金的投资。

2、本基金管理人不从事违反法律法规的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反法律法规行为的发生。

3、本基金管理人建立健全内部控制制度，采取有效措施，禁止将基金财产用于下列投资或活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；


（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为：

（1）越权或违规经营，违反基金合同或托管协议；

（2）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

（3）在向中国证监会报送的材料中弄虚作假；

（4）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（5）玩忽职守、滥用职权；

（6）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（7）除按依法进行基金资产管理外，直接或间接进行其他股票投资；

（8）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

5、基金经理承诺

（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益。

（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益。

（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（4）不以任何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。

（五）基金管理人内部控制制度

1．内部控制制度概述

为加强内部控制，防范和 化解风险 ，促进公司诚信、合 法、有效经营，保障 基金份额持有人利益，根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况，公司已建立健全内部控制体系和内部控制制度。

公司内部控制制度由内部 控制大纲 、基本管理制度、部 门业务规章等部分组 成。公司内部控制大纲是对公司章 程规定的内 控原则的细化和展开， 是各项基本管理制度的纲要和总揽。基本管理制度包括投 资管理、信 息披露、信息技术管 理、公司财务管理、基金会计、人力资源管理、资料档案 管理、业绩 评估考核、监察稽核、 风险控制、紧急应变等制度。部门业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。

2.内部控制的原则


（1）健全性原则：内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

（2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行；

（3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立；

（4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权分工，操作相互独立。

（5）成本效益原则：运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3、内部控制组织体系

（1）公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设审计与合规委员会，负责 检查公司内 部管理制度的合法合规 性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。

（2）投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构，由公司总经理、总监及资深基金经理组成，负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

（3）风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总经理、督察长以及相关部 门负责 人组成， 负责全 面评估 公司 经营管理 过程中 的各项 风险，并 提出防 范化解措施。

（4）督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。

（5）监察稽核部：公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合 格的监察稽 核人员，明确监察稽核 部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。监察稽 核部具体负 责公司各项制度、业务 的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。

（6）业务部门：部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。

（7）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识，营造一个浓厚的内控文 化氛围，保 证全体员工及时了解 国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各 个部门、各 个岗位和各个环节。员 工在其岗位职责范围内承担相应的内控责任，并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。
4、内部控制措施

公司确立“制度上控制风 险、技术 上量化风险”，积极 吸收或采用先进的风 险控制技术和手段，进行内部控制和风险管理。


（1）公司逐步健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，严禁不
正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。

（2）公司设置的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确
的授权分工，操作相互独 立。公司逐 步建立决策科学、运营 规范、管理高效的运行机制，包括民主、透明的决策程 序和管理议 事规则，高效、严谨的 业务执行系统，以及健全、有效的内部监督和反馈系统。

（3）公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线：

①各岗位职责明确，有详 细的岗位说明书和业务流程， 各岗位人员在上岗前 均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任；

②建立重要业务处理 凭据传递 和信息沟通制度，相 关部门和岗位之间相 互监督制
衡；

（4）公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人员具备与
岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。

（5）公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分
析，及时防范和化解风险。

（6）授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终，授权控制的主要内容包括：

①股东会、董事会、监事 会和管理 层充分了解和履行各 自的职权，建立健全 公司授权标准和程序，确保授权制度的贯彻执行；

②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责；

③重大业务授权采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效。

④对已获授权的部门 和人员建 立有效的评价和反馈 机制，对已不适用的 授权应及
时修改或取消授权。

（7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度，基金资产与
公司自有资产、其他委托 资产以及不 同基金的资产之间实行 独立运作，分别核算，及时、准确和完整地反映基金财产的状况。

（8）建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易
和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT 等重要业务部门和岗位进行物理隔离。

（9）建立和维护信息管理系统，严格信息管理，保证客户资料等信息安全、真实
和完整。积极维护信息沟 通渠道的畅 通，建立清晰的报告系 统，各级领导、部门及员工均有明确的报告途径。

（10）建立和完善客户服务标准，加强基金销售管理，规范基金宣传推介，不得有
不正当销售行为和不正当竞争行为。


（11）制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序，对发生严重影响基金份额持有人利益、可能引 起系统性风 险、严重影响社会稳定 的突发事件，按照预案妥善处理。

（12）公司建立健全内部监控制度，督察长、监察稽核部对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督，保证内部控制制度落实；定期评价内部控制的有效性并适时改进。

①对公司各项制度、业务 的合法合 规性核查。由监察稽 核部设计各部门监察 稽核点明细，按照查核项目和查核 程序进行部 门自查、监察部核查， 确保公司各项制度、业务符合有关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则。

②对内部风险控制制度的 持续监督。由监察稽核部组织 相关业务部门、岗位 共同识别风险点，界定风险责任人 ，设计内部 风险点自我评估表，对 风险点进行评估和分析，并由监察稽核部监督风险控制措施的执行，及时防范和化解风险。

③督察长发现公司存在重 大风险或 者有违法违规行为， 在告知总经理和其他 有关高级管理人员的同时，向董事会、中国证监会和公司所在地中国证监会派出机构报告。

5、基金管理人关于内部控制的声明

（1）本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；

（2）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。

四、基金托管人

（一）基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

法定代表人：刘连舸

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

托管部门信息披露联系人：王永民

传真：（010）66594942

中国银行客服电话：95566

（二）基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富的银行、
证券、基金、信托从业经 验，且具有 海外工作、学习或培训 经历，60 ％以上的员 工具有硕士以上学位或高级职称。 为给客户提 供专业化的托管服务， 中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投 资基金托 管业务的商业银行， 中国银行拥有证券投 资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计 划、企业年 金、银行理财产品、股 权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的 托管业务体系。在国内，中国银行 首家开展绩效评估、 风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

（三）证券投资基金托管情况

截至 2019 年 6 月 30 日，中国银行已托管 716 只证券投资基金，其中境内基金 676 只，
QDII 基金 40 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

（四）托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务部风险 管理与控 制工作是中国银行全 面风险控制工作的组 成部分，秉承中国银行风险控制理 念，坚持“ 规范运作、稳健经营” 的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各 环节，通过 风险识别与评估、风险 控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。
先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。 2017 年，中国银行继续获得了基于“ISAE340 2”和
“SSAE16”双准则的内部控制 审计报告。 中国银行托管业务内 控制度完善，内控措 施严密，能够有效保证托管资产的安全。

（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发 现基金管理 人的投资指令违反法律 、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的 ，应当拒绝 执行，及时通知基金管 理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托 管人如发现 基金管理人依据交易程 序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。


五、相关服务机构

（一） 基金份额销售机构
1、申购赎回代理证券公司

(1)广发证券股份有限公司

办公地址 广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦

注册地址 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

法定代表人 孙树明 联系人 陈姗姗

电话 （020）66338888 传真 （020）87555305

网址 http://www.gf.com 客服电话 95575 或致电各地营
.cn 业网点

(2)中信证券股份有限公司

住所 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

办公地址 深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦;北京市朝阳区亮马桥路
48 号中信证券大厦

注册地址 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人 张佑君 联系人 郑慧

电话 010-60838888

网址 http://www.cs.eci 客服电话 95558

tic.com

(3)中国银河证券股份有限公司

住所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层

注册地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层

法定代表人 陈共炎 联系人 辛国政

电话 010-83574507 传真 010-83574807

网址 http://www.chinas 客服电话 400-8888-888

tock.com.cn

(4)海通证券股份有限公司

住所 上海淮海中路 98 号

办公地址 上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦


注册地址 上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦

法定代表人 周杰 联系人 金芸、李笑鸣

电话 (021)23219000 传真 (021)23219100

网址 http://www.htsec. 客服电话 95553 或拨打各城市
com 营业网点咨询电话

(5)申万宏源证券有限公司

住所、办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

注册地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人 李梅 联系人 陈宇

电话 021-33388214 传真 021-33388224

网址 http://www.swhysc 客服电话 95523 或 4008895523
.com

(6)中信证券(山东)有限责任公司

住所 青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层

注册地址 青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

法定代表人 姜晓林 联系人 焦刚

电话 （0531）89606166 传真 （0532）85022605

网址 http://www.zxwt.c 客服电话 95548

om.cn

(7)方正证券股份有限公司

住所、办公地址 湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼

3701-3717

注册地址 湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼

3701-3717

法定代表人 施华 联系人 丁敏

电话 (010)59355997 传真 (010)56437013

网址 http://www.founde 客服电话 95571

rsc.com

(8)光大证券股份有限公司

住所、办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号

注册地址 上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人 周健男 联系人 刘晨、李芳芳


电话 （021）22169999 传真 （021）22169134

网址 http://www.ebscn. 客服电话 4008888788、

com 10108998

(9)申万宏源西部证券有限公司

办公地址 新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦

注册地址 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦

20 楼 2005 室

法定代表人 李琦 联系人 王怀春

电话 0991-2307105 传真 0991-2301927

网址 http://www.swhysc 客服电话 4008-000-562

.com/index.jsp

(10)国盛证券有限责任公司

住所 江西省南昌市北京西路 88

办公地址 江西省南昌市北京西路 88 号

注册地址 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行南昌分行营
业大楼...

法定代表人 徐丽峰 联系人 占文驰

电话 (0791)86283372 传真 (0791)86281305

网址 http://www.gsstoc 客服电话 4008222111

k.com

2. 二级市场交易代理证券公司
包括具有经纪业务资格及证券交易所会员资格的所有证券公司。
（二） 登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人： 周明

联系人：朱立元

电话： 010 -59378856

传真： 010 -59378907

（三） 出具法律意见书的律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

住所、办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

联系电话：（021）5115 0298-827

传真：（021）5115 0398

负责人：廖海

联系人：范佳斐

经办律师：刘佳、范佳斐
（四） 审计基金财产的会计师事务所

名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大

厦 507 单元 01 室

办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广 场二座普华永道中心

11 楼

法定代表人 李丹 联系人 张勇

电话 （021）23238888 传真 （021）23238800

经办注册会计师 薛竞、张勇


六、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法律法规
的相关规定、并经中国证券监督管理委员会 2015 年 7 月 2 日《关于准予嘉实创业板交易型
开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可字[2015] 1497 号）注册募集，并于 2017
年 4 月 7 日经机构部函[2017]906 号《关于嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金延期
募集备案的回函》确认。

（一）基金运作方 式和类型

1、基金的类别：股票型

2、基金的运作方式：交易型开放式

（二）基金存续期

不定期

（三）基金份额的 募集期限、募集方式及场所、募集对 象

1、募集期限：2017 年 5 月 3 日至 2017 年 7 月 7 日

2、募集方式：投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下组合证券认购 3 种方
式认购本基金。

网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用深圳证券交易所网上系统以现金进行的认购。

网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购。
网下组合证券认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票或股票组合进行的认购。

网上现金认购、网下现金认购和网下组合证券认购的具体安排详见基金份额发售公告的相关规定。销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记结算机构或基金管理人的确认结果为准。

3、募集场所：

投资者应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。

基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参见基金份额发售公告。

基金管理人可以根据情况增加、减少或调整基金的发售代理机构，并另行公告。发售代
理机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。

4、募集对象：符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

（四）募集规模上 限

本基金不设定发售规模上限。

（五）基金的认购 份额面值、认购价格

本基金每份基金份额初始面值为 1.00 元，按初始面值发售，认购价格为 1.00 元。

（六）认购程序

投资者认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续，详见本基金的基金份额发售公告。

（七）认购费用

认购费用由投资者承担，不高于 0.8%，认购费率如下表所示：

认购份额 认购费率

M＜50万份 0.8%

50万份≤M＜100万份 0.5%

M≥100万份 按笔收取，1000元/笔

基金管理人办理网下现金认购和网下组合证券认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购和网下组合证券认购时可参照上述费率结构收取一定的认购费用。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记结算等募集 期间发生的各项费用，不列入基金资产。

（八）认购开户

1、投资者认购本基金时需具有深圳证券交易所 A 股账户或证券投资基金账户。

（1）已有深圳 A 股账户或证券投资基金账户的投资者不必再办理开户手续。

（2）尚无深圳 A 股账户或证券投资基金账户的投资者，需在认购前持本人身份证到中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳 A 股账户或证券投资基金账户的开户手续。有关开设深圳 A 股账户和证券投资基金账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。

2、账户使用注意事项

（1）证券投资基金账户只能进行基金的现金认购及二级市场交易，如投资者需要参与网下组合证券认购或基金的申购、赎回，则应使用深圳 A 股账户。

（2）已购买过由嘉实基金管理有限公司担任登记机构的基金的投资者，其拥有的嘉实
基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。

（九）网上现金认购

1、认购时间：详见基金份额发售公告。

2、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为 1000 份或其
整数倍。投资者可以多次认购，但单一投资者经登记机构确认的认购份额不得达到或者超过本基金确认总份额的 50%，且不得变相规避 50%集中度要求，对于超过部分的认购份额，登记机构不予确认。

3、认购申请：投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定备足认购资金，办理认购手续。

4、认购金额和利息折算的份额的计算

本基金认购金额的计算如下：

认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率）

认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率

净认购金额＝认购价格×认购份额

利息折算的份额＝利息/认购价格

认购费用由发售代理机构收取，投资人需以现金方式交纳认购费用。

网上现金认购款项在基金 募集期间 产生的利息将折算为 基金份额归基金份额 持有人所有。网上现金认购的利息和具体份额以注册登记机构的记录为准。利息折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。

（十）网下现金认购

1、认购时间：详见基金份额发售公告。

2、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在 10 万份以上（含 10 万份）。投资者可以多次认购，但单一投资者经登记机构确认的认购份额不得达到或者超过本基金确认总份额的 50%，且不得变相规避 50%集中度要求，对于超过部分的认购份额，登记机构不予确认。

3、认购手续：投资人在认购本基金时，需按基金管理人的规定办理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。

4、认购金额和利息折算的份额的计算

本基金认购金额的计算如下：

认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率）


认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率

净认购金额＝认购价格×认购份额

利息折算的份额＝利息/认购价格

认购费用由基金管理人收取，投资人需以现金方式交纳认购费用。网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。利息折算的份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。

（十一）网下组合证券认购

1、认购时间：详见基金份额发售公告，具体业务办理时间由基金管理人及其指定的发售代理机构确定。

2、认购限额：

网下组合证券认购以单只股票或股票组合股数申报，用以认购的股票必须是其所认购基金的标的指数成份股和已公告的备选成份股。单只股票最低认购申报股数为 1,000 股，超过1,000 股的部分须为 100 股的整数倍。投资者可以多次认购，但单一投资者经登记机构确认的认购份额不得达到或者超过本基金确认总份额的 50%，且不得变相规避 50%集中度要求，对于超过部分的认购份额，登记机构不予确认。

3、认购手续：

投资者在认购基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理认购手续，并备足认购股票。网下组合证券认购申请提交后不得撤销，发售代理机构对投资者申报的股票进行冻结。
4、特别提示：投资者应根据法律法规及证券交易所相关规定进行组合证券认购，并及时履行因组合证券认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。

5、特殊情形

（1）已公告的将被调出本基金标的指数的成份股不得用于认购本基金。

（2）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下组合证券认购日前 3 个月个股的交易
量、 价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下组合证券认购日前至少 3 个工作日公告限制认购规模的个股名单。认购规模受限的个股一般不超过 20只。 对于未公告限制认购规模的个股，以本基金初始募集规模为基准，投资人提交认购申请的数量没有超过该个股在网下组合证券认购期最后一日标的指数中的权重的，原则上可全部确认为有效认购数量；投资人提交认购申请的数量超过了该个股在网下组合证券认购期最后一日标的指数中的权重的，对于超额部分，管理人原则上不再接受流动性受限的股票。
（3）临时拒绝个股认购：对于在网下组合证券认购期间价格波动异常或认购申报数量
异常等允许其认购可能影响基金份额持有人利益的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。

6、清算交收：

T 日日终（T 日为本基金发售期最后一日），发售代理机构将组合证券认购数据按投资
者证券账户汇总发送给基金管理人，基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。登记结算机构根据基金管理人提供的确认数据，将投资者申请认购的股票过户至本基金组合证券认购专户，完成验资后划入基金证券账户。基金管理人为投资者计算认购份额，并根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金，从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。基金合同生效后，登记结算机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。

7、认购份额的计算公式：

？ 投资者的认购份额＝ i （第i只 股票在网下 组合证券认购期最后一 日的均价×有效认
购数量）/1.00

其中，

（1）i代表投资者 提交认 购申请的第 i只股 票，如投资者 仅提交了1 只股票的申 请，则i=1,i≤100。

（2）“第 i只股票在网下组合证券认购期最后一日的均价”由基金管理人根据深圳证券交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近交易日的均价作为计算价格。

若某一股票在网下组合证 券认购期最后一日至登记结算 机构进行股票过户日 的冻结期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则由于投资者获得了相应的权益，基金管理人将按如下方式对该股票在网下组合证券认购期最后一日的均价进行调整：

①除息：调整后价格＝T日均价-每股现金股利或股息

②送股：调整后价格＝T日均价/（1＋每股送股比例）

③配股：调整后价格＝（T日均价＋配股价×配股比例）/（1＋每股配股比例）

④送股且配股：调整后价格＝（T日均价＋配股价×配股比例）/（1＋每股送股比例＋每股配股比例）

⑤除息且送股：调整后价格=（T日均价-每股现金股利或股息）/（1+每股送股比例）

⑥除息且配股：调整后价格=（T日均价+配股价×配股比例-每股现金股利或股息）/（1+每股配股比例）

⑦除息、送股且配股：调整后价格＝（T日均价＋配股价×配股比例-每股现金股利或股息）/（1＋每股送股比例＋每股配股比例）

（3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记结算机构进行清算交收的股票股数。有效认购数量的具体确认原则和方法，基金管理人可另行公告。若某一股票在组合证券认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行，则基金管理人将根据登记结算机构确认的实际过户数据对投资者的有效认购数量进行相应调整。

8、特别提示：投资人应根据法律法规及深圳证券交易所相关规定进行组合证券认购，并及时履行因组合证券认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。

（十二） 募集资金利息与募集股票权益的处理方式

募集期间现金认购资金全部存入本基金募集专户，投资者现金认购款项在募集期间前所产生的利息归投资者所有，在本基金募集结束后，折算为基金份额计入投资者的账户。募集股票在网下组合证券认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归投
资者所有。

（十三） 募集期间的资金、股票与费用

基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。
募集的股票由登记结算机构予以冻结，于基金募集期结束后过户至预先开立的专门账户。
基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

七、基金合同的生效

(一)基金合同的生效

本基金基金合同自2017年 7月14日起正式生效，自该日起本基金管理人正式开始管理
本基金。

（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管 理人应当向 中国证监会报告并提出 解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止 基金合同等 ，并召开基金份额持有 人大会进行表决，但基金合同约定不召开基金份额持有人大会的除外。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。


八、基金份额折算与变更登记

（一） 基金份额折算的时间

《基金合同》生效后，基金管理人应逐步调整所持组合直至达到跟踪标的指数的要求，此过程为基金建仓。基金建仓期不超过 3 个月。 基金建仓期结束后，基金管理人确定基金份额折算日，并提前公告。 本基金存续期间，基金管理人也可根据实际需要对基金份额进行折算，并提前公告。

（二） 基金份额折算的原则

基金份额折算由基金管理 人向登记 结算机构申请办理， 并由登记结算机构进 行基金份额的变更登记。折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值形成一定的对应关系。 基金份额折算后，本基金的基 金份额总额 与基金份额持有人持 有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有 人持有的基 金份额占基金份额总额 的比例不发生变化。 基金份额折算对基金份额持有人的 权益无实质 性影响，无需召开基金 份额持有人大会。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基 金管理人可 延迟办理基金份额折算 。基金管理人应就其具体事宜进行必要公告，并提前通知基金托管人。

（三） 基金份额折算的方法

基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。

九、基金份额的上市交易

（一）基金份额的上市

基金合同生效后，本基金具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，向深圳证券交易所申请基金份额上市：

1、基金募集金额（含网下募集的股票市值）不低于 2 亿元人民币；

2、基金份额持有人不少于 1,000 人；

3、深圳证券交易所规定的其他条件。

基金上市前，基金管理人 应与深圳 证券交易所签订上市 协议。基金获准在深 圳证券交易所上市的，基金管理人应在基金上市日前至少 3 个工作日发布基金上市交易公告。

（二）基金份额的上市交易

本基金基金份额在深圳证 券交易所 的上市、暂停上市交 易、停牌、复牌等， 应遵守深圳证券交易所关于证券投资基金交易的各项规则。

（三）终止上市交易


基金份额上市交易后，有 下列情形 之一的，深圳证券交 易所可终止基金的上 市交易，并报中国证监会备案：

1、不再具备本部分第（一）条规定的上市条件；

2、基金合同终止；

3、基金份额持有人大会决定终止上市；

4、基金合同约定的终止上市的其他情形；

5、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

若因上述 1、3、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上
市的，本基金将由交易型 开放式基金 变更为直接以创业板指 数为标的的非上市的 开放式指数基金，且因上述 1、4、5 项之一情形终止上市的，无需召开基金份额持有人大会。届时，基金管理人可变更本基金 的登记结算 机构并相应调整申购赎 回业务规则，同时，基金管理人将可按照《信息披露办法》的规定公告相应修改基金合同及招募说明书。

（四）基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告

基金管理人在每一交易日 开市前向 深圳证券交易所提供 当日的申购赎回清单 ，深圳证券交易所在开市后根据申 购赎回清单 和组合证券内各只证券 的实时成交数据，计算并发布基金份额参考净值(IOPV)，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。

1、基金份额参考净值计算公式为：

基金份额参考净值＝(申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价 相乘之和＋ 申购赎回清单中的预估 现金差额) /最小申购 赎回单位对应的基金份额。

2、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。


十、基金份额的申购、赎回

（一）申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通 过申购赎 回代理券商进行。具 体的申购赎回代理券 商将由基金管理人在招募说明书或 其他相关公 告中列明。基金管理人 可根据情况变更或增减申购赎回代理券商，并予以公告 。基金投资 人应当在申购赎回代理 券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

（二）申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金 份额的申 购和赎回，具体办理 时间为深圳证券交易 所的正常交易日的交易时间，但基 金管理人根 据法律法规、中国证监 会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现 新的证券交易市场、 证券交易 所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况 对前述开放 日及开放时间进行相应 的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购与赎回的开始日及业务办理时间

本基金自 2017 年 8 月 23 日起办理申购与赎回业务。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。

（三）申购和赎回的原则

1、“份额申购、份额赎回”原则，即申购以份额申请、赎回以份额申请；

2、基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；

3、申购、赎回申请提交后不得撤销；

4、申购、赎 回应遵守 深圳证券交 易所关于交 易型开放式 指数基金业 务实施细 则的规定。

基金管理人可在法律法规 允许的情 况下，对上述原则进 行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（四）申购和赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据申购赎回 代理券商 规定的程序，在开放 日的具体业务办理时 间内提出申购或赎回的申请。

投资人在提交申购申请时 须按申购 赎回清单的规定备足 申购对价，投资人在 提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请无效。

2、申购和赎回申请的确认


投资人按照申购赎回清单 交足申购 对价的，申购成立， 登记机构确认基金份 额时，申购生效。投资人按照销售 机构的规定 递交赎回申请，赎回成 立，登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者申购、赎 回申请在受 理当日进行确认。如投 资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。 如投资者持 有的符合要求的基金份 额不足或未能根据要求准备足额的现金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。

投资人可在申请当日通过 其办理申 购、赎回的申购赎回 代理券商销售网点查 询有关申请的确认情况。

3、申购和赎回的清算交收与登记

本基金申购赎回过程中涉 及的股票 和基金份额交收适用 深圳证券交易所和中 国证券登记结算有限责任公司的结算规则。

投资者T日申购、赎回成功后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理组合证券的清算交收以及基金份额、现金替代的清算；在 T+1 日办理基金份额、现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。如 果注册登记 机构在清算交收时发现 不能正常履约的情形 ，则依据中国证券登记结算有限责 任公司发布 且届时有效的关于深圳 证券交易所上市的交易型开放式指数基金登记结算业务的有关规定进行处理。

如注册登记机构对 ETF 清算交收和登记的办理时间、方式等规则进行调整，则基金管
理人与基金托管人协商一 致，即可按 照该更新后的规则实施 ，但在实施该更新规则前应按照相关规定在指定媒介公告。

（五）申购和赎回的数量限制

投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。

当接受申购申请对存量基 金份额持 有人利益构成潜在重 大不利影响时，基金 管理人应当采取设定单一投资者申 购金额上限或基金单日净申购比例 上限、拒绝大额申购 、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告。

本基金最小申购、赎回单位为 70 万份，基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许
的情况下，调整申购和赎回的数额限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

（六）申购、赎回的对价、费用

1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基 金份额持有 人赎回基金份额时，基 金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其 他对价。申 购对价、赎回对价根据 申购赎回清单和投资 者申购、赎回的基金份额数额确定。

2、T 日的基金份额净值在当日收市后计算，并在 T+1 日公告，计算公式为计算日基金
资产净值除以计算日发售 在外的基金 份额总数。 T 日的申购赎回清单在当日深圳 证券交易
所开市前公告。未来，若 市场情况发 生变化，或相关业务规 则发生变化，基金管 理人可以在不违反相关法律法规的 情况下对基 金份额净值、申购赎回 清单计算和公告时间进行调整并提前公告。

3、投资者在申购或赎 回基金份额 时，申购赎回代理机 构可按照不超过 0.5% 的标准收
取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

（七）申购赎回清 单的内容与格式

1、申购赎回清单的内容

T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数
据、现金替代、T 日预估现金部分、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

2、组合证券相关内容

组合证券是指基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

3、现金替代相关内容

现金替代是指申 购、赎回过 程中，投资者按基金合同 和招募说明书的规定， 用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

（1）现金替代分为 3 种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为
“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。

禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
可以现金替代是 指在申购基金份额时，允 许使用现金 作为全部或部分该成份 证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

必须现金替代是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。

（2）可以现金替代

①适用情形：可 以现金替代的证券主要是由于停牌等 原因导致投资者无法在 申购时买入的证券。

②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

替代金额＝替代证券数量×该证券经除权调整的 T-1 日收盘价×（1＋现金替代保证金率）
收取现金替代保 证金的原因是，对于使用 现金替代的 证券，基金管理人需在 证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代保证金率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差
额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

③替代金额的处理程序

T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代保证金率，并据此收取替代金额。在
T 日后被替代的成份证券有正常交易的2 个交易日（简称为 T+2 日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。

特例情况：若自 T 日起，深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日
低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。
T+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），基金管理人将
应退款和补款的明细数据发送给注册登记机构，注册登记机构办理现金替代多退少补资金的
清算；T＋2 日后第 2 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 22 个交易日），注册登记
机构办理现金替代多退少补资金的交收。

④替代限制：为 有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误 差，基金管理人可规定 投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：

？i 第 i只替代证券的数量×该证券经除权调整的 T-1 日收盘价

现金替代比例（%）＝

申购基金份额×T-1 日基金份额净值

说明：假设当天可以现金替代的股票只数为 n。

（3）必须现金替代

①适用情形：必 须现金替代的证券一般是由于标的指 数调整，即将被剔除、 或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。

②替代金额：对 于必须现金替代的证券，基金管理人 将在申购赎回清单中公 告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其经除权调整的 T-1 日收盘价。


4.预估现金差额相关内容

预估现金差额是指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额的
估计值，预估现金差额由代办证券公司预先冻结。

预估现金差额的计算公式为：T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购赎回单位的基金资产
净值-（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日经除权调整的前收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日经除权调整的前收盘价乘积之和） 其中，T 日经除权调整的前收盘价由深圳证券交易所提供。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。

5、现金差额相关内容

T 日现金差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：

T 日现金差额＝T 日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替
代的固定替代金额＋申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证券 T 日收盘价相乘之和+申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应证券 T 日收盘价相乘之和）

T 日投资者申购赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交
收。

现金差额的数值 可能为正、 为负或为零。在投资者申 购时，如现金差额为正 数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

6、申购赎回清单的格式

申购赎回清单的格式举例如下：
基本信息

最新公告日期： 2019-06-14

基金名称： 创业板 E

基金管理公司名称： 嘉实基金管理有限公司


基金代码： 159955

拟合指数代码： 399006

2019-06-13 信息内容

现金差额(元)： -26616.66

最小申购、赎回单位资产净值(元)： 558982.35

基金份额净值(元)： 0.7985

2019-06-14 信息内容

预估现金部分(元)： -26569.74

现金替代比例上限： 40.000%

是否需要公布 IOPV： 是

最小申购、赎回单位(份)： 700000

最小申购赎回单位现金红利(元)： 0.00

申购赎回组合证券只数： 100

允许申购： 是

允许保证金申购： 是

允许保证金赎回： 否

成分股信息内容

股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标 现金替代溢 固定替代金

（股） 志 价比例 额 (元)

300001 特锐德 200 允许 21.000%

300002 神州泰岳 700 允许 21.000%

300003 乐普医疗 500 允许 21.000%

300009 安科生物 300 允许 21.000%

300010 立思辰 300 允许 21.000%

300012 华测检测 700 允许 21.000%

300014 亿纬锂能 300 允许 21.000%

300015 爱尔眼科 600 允许 21.000%

300017 网宿科技 800 允许 21.000%

300024 机器人 600 允许 21.000%

300026 红日药业 900 允许 21.000%


300027 华谊兄弟 900 允许 21.000%

300033 同花顺 100 允许 21.000%

300036 超图软件 200 允许 21.000%

300038 数知科技 400 允许 21.000%

300053 欧比特 300 允许 21.000%

300055 万邦达 300 允许 21.000%

300058 蓝色光标 800 允许 21.000%

300059 东方财富 2,600 允许 21.000%

300068 南都电源 200 允许 21.000%

300070 碧水源 800 允许 21.000%

300072 三聚环保 600 允许 21.000%

300073 当升科技 100 允许 21.000%

300078 思创医惠 300 允许 21.000%

300088 长信科技 1,000 允许 21.000%

300098 高新兴 600 允许 21.000%

300101 振芯科技 200 允许 21.000%

300113 顺网科技 200 允许 21.000%

300115 长盈精密 300 允许 21.000%

300122 智飞生物 200 允许 21.000%

300124 汇川技术 600 允许 21.000%

300133 华策影视 500 允许 21.000%

300136 信维通信 400 允许 21.000%

300142 沃森生物 600 允许 21.000%

300144 宋城演艺 400 允许 21.000%

300145 中金环境 600 允许 21.000%

300146 汤臣倍健 400 允许 21.000%

300156 神雾环保 300 允许 21.000%

300159 新研股份 500 允许 21.000%

300166 东方国信 400 允许 21.000%

300168 万达信息 400 允许 21.000%

300170 汉得信息 400 允许 21.000%

300180 华峰超纤 300 允许 21.000%

300182 捷成股份 900 允许 21.000%


300188 美亚柏科 200 允许 21.000%

300197 铁汉生态 700 允许 21.000%

300199 翰宇药业 200 允许 21.000%

300203 聚光科技 200 允许 21.000%

300207 欣旺达 400 允许 21.000%

300212 易华录 100 允许 21.000%

300222 科大智能 200 允许 21.000%

300226 上海钢联 100 允许 21.000%

300244 迪安诊断 200 允许 21.000%

300251 光线传媒 500 允许 21.000%

300253 卫宁健康 600 允许 21.000%

300266 兴源环境 500 允许 21.000%

300271 华宇软件 300 允许 21.000%

300274 阳光电源 500 允许 21.000%

300285 国瓷材料 300 允许 21.000%

300287 飞利信 600 允许 21.000%

300294 博雅生物 100 允许 21.000%

300296 利亚德 800 允许 21.000%

300308 中际旭创 100 允许 21.000%

300315 掌趣科技 1,300 允许 21.000%

300316 晶盛机电 300 允许 21.000%

300323 华灿光电 200 允许 21.000%

300324 旋极信息 500 允许 21.000%

300347 泰格医药 200 允许 21.000%

300355 蒙草生态 600 允许 21.000%

300367 东方网力 300 允许 21.000%

300373 扬杰科技 100 允许 21.000%

300377 赢时胜 200 允许 21.000%

300383 光环新网 500 允许 21.000%

300408 三环集团 600 允许 21.000%

300409 道氏技术 100 允许 21.000%

300413 芒果超媒 100 允许 21.000%

300418 昆仑万维 300 允许 21.000%


300433 蓝思科技 400 允许 21.000%

300450 先导智能 200 允许 21.000%

300454 深信服 必须 2016.180

300459 金科文化 300 允许 21.000%

300463 迈克生物 100 允许 21.000%

300474 景嘉微 100 允许 21.000%

300476 胜宏科技 200 允许 21.000%

300496 中科创达 100 允许 21.000%

300498 温氏股份 1,900 允许 21.000%

300529 健帆生物 100 允许 21.000%

300558 贝达药业 100 允许 21.000%

300601 康泰生物 100 允许 21.000%

300616 尚品宅配 100 允许 21.000%

300618 寒锐钴业 100 允许 21.000%

300628 亿联网络 100 允许 21.000%

300634 彩讯股份 必须 508.530

300666 江丰电子 100 允许 21.000%

300676 华大基因 100 允许 21.000%

300699 光威复材 100 允许 21.000%

300741 华宝股份 100 允许 21.000%

300747 锐科激光 必须 2329.380

300750 宁德时代 100 允许 21.000%

300760 迈瑞医疗 100 允许 21.000%

（八） 拒绝或暂停申购的情形及处理方式

发生下列情况之一时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、深圳证券交易所、申购赎回代理券商、注册登记机构因异常情况无法办理申购，或指数编制单位、深圳证券 交易所等因 异常情况使申购赎回清 单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无 法预见并不 可控制的情形，包括但 不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。


5、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

6、因发生异常情形导致基金管理人在交易时间开始前未能公布申购赎回清单。

7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存 在重大不确 定性时，经与基金托管 人协商确认后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。

8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第 1、2、3、4、6、7、8 项暂停申购情形之一，且基金管理人决定暂停申购
时，基金管理人应当根据 有关规定在指定媒介上刊登暂停申 购公告。如果投资人 的申购申请被拒绝，被拒绝的申购 对价将退还 给投资人。在暂停申购 的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

（九）暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形

发生下列情 形之一 时，基 金管理人 可 暂停接 受投资人 的赎回 申请或 延缓支 付赎回对价：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、深圳证券交易所、申购赎回代理券商、注册登记机构等因异常情况无法办理赎回或指数编制单位、深圳证券 交易所等因 异常情况使申购赎回清 单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无 法预见并不 可控制的情形，包括但 不限于系统故障、网 络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。

5、因发生异常情形导致基金管理人在交易时间开始前未能公布申购赎回清单。

6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存 在重大不确 定性时，经与基金托管 人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请的措施。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金 管理人决 定暂停赎回或延缓支 付赎回对价时，基金 管理人应在当日报中国证监会备案 ，并及时在 指定媒介刊登暂停赎回 公告。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

（十）基金的非交易过户等其他业务的办理

基金登记结算机构可根据 相关法律 法规及其业务规则， 受理基金份额的非交 易过户、质押、冻结与解冻等业务，并按照其规定收取一定的手续费用。

（十一）如本基金登记机构、本基金上市交易的证券交易所修改与本基金有关的申购、赎回、交易、资金结算等方 面的规则， 基金管理人、基金托 管人将执行该等修改后的规则，
无需基金份额持有人大会批准，但基金管理人应按照《信息披露办法》的规定及时予以公告。此外，基金管理人可在法 律法规允许 的范围内，在不影响基 金份额持有人实质利益的前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。

十一、基金的投资

（一） 投资目标

本基金进行被动式指数化 投资，紧 密跟踪标的指数，追 求跟踪偏离度和跟踪 误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。
（二） 投资范围

本基金的投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股。

此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、衍生工具（权证、股指期货等 ），债券资产（国债、金融债、企业债、公 司债、次级 债、可转换债券、可交 换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以 后允许基 金投资其他品种，基 金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。

投资于标的指数成份股 及备选成份 股的比例不低于基金 资产净值的 90%。权 证、股指
期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
（三） 投资策略

本基金采取完全复制法， 即完全按 照标的指数的成份股 组成及其权重构建基 金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如流动性原因）导致无法获得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。

如因标的指数编制规则调 整或其他 因素导致跟踪偏离度 和跟踪误差超过正常 范围的，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

本基金可投资股指期货和 其他经中 国证监会允许的衍生 金融产品，如权证以 及其他与标的指数或标的指数成份 股、备选成 份股相关的衍生工具。 本基金投资股指期货将根据风
险管理的原则，以套期保 值为目的， 主要选择流动性好、交 易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠 杆作用，降 低股票仓位频繁调整的 交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

本基金投资于股指期货后 ，基金管 理人应在季度报告、 半年度报告、年度报 告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并 充分揭示股 指期货交易对基金总体 风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

本基金投资于股指期货等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。

1、决策依据

有关法律法规、基金合同 和标的指 数的相关规定是基金 管理人运用基金财产 的决策依据。

2、投资管理体制

本基金管理人实行投资决 策委员会 领导下的基金经理团 队制。投资决策委员 会负责决定有关指数重大调整的应 对决策、其 他重大组合调整决策以 及重大的单项投资决策；基金经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建以及调整决策。

3、投资程序

研究、决策、组合构建、 交易、评 估、组合维护的有机 配合共同构成了本基 金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。

（1）研究：指数投资研究小组依托公司整体研究平台，整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展 指数跟踪、 成份股公司行为等相关 信息的搜集与分析、 流动性分析、误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。

（2）投资决策：投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究报告，定期召开或遇重大事项时召开投资决 策会议，决 策相关事项。基金经理 根据投资决策委员会的决议，每日进行基金投资管理的日常决策。

（3）组合构建：根据标的指数相关信息，结合内部指数投资研究，基金经理主要以指数复制法构建组合。在追 求跟踪误差 最小化的前提下，基金 经理将采取适当指数投资的方法，以降低投资成本、控制投资风险。

（4）交易执行：中央交易部门负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。

（5）投资绩效评估：风险管理部门定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。绩效评估能够确 认组合是否 实现了投资预期、组合 误差的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。

（6）组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回 的现金流量 情况以及组合投资绩效 评估的结果，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。


基金管理人在确保基金份 额持有人 利益的前提下有权根 据环境变化和实际需 要对上述投资程序做出调整，并在基金招募说明书及其更新中公告。
（四） 投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%；
（2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；

（3）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；

（4）本基金 在任何交 易日买入权 证的总金额 ，不得超过 上一交易日 基金资产 净值的0.5％；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；

（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；

（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间，如果 其信用等级 下降、不再符合投资标 准，应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出；

（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
（12）本基金若参与股指期货交易，应当符合下列投资限制：

①本基金在任何交易日日 终，持有 的买入股指期货合约 价值，不得超过基金 资产净值的 10%；

②本基金在任何交易日日 终，持有 的买入期货合约价值 与有价证券市值之和 ，不得超过基金资产净值的 100%。

其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；


③本基金在任何交易日日 终，持有 的卖出期货合约价值 不得超过基金持有的 股票总市值的 20%。

本基金管理人应当按照中 国金融期 货交易所要求的内容 、格式与时限向交易 所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；

④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不得超过基金资产净值的 100％；

⑤本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；

⑥每个交易日日终在扣除 股指期货 合约需缴纳的交易保 证金后，应当保持不 低于交易保证金一倍的现金；

（13）基金总资产不得超过基金净资产的 140%；

（14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因
证券市场波动、上市公司 股票停牌、 基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除第（9）、（14）、（15）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股 调整、标的 指数成份股流动性限制 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。期间，基金 的投资范围 、投资策略应当符合基 金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。


如果法律法规或中国证监 会的相关 规定对基金合同约定 投资禁止行为进行变 更的，以变更后的规定为准。法律 法规或监管 部门取消上述投资禁止 行为，如适用于本基金，本基金可相应调整禁止行为。

3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系 的公司发行 的证券或者承销期内承 销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合本 基金的投资 目标和投资策略，遵循 持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审 批机制和评 估机制，按照市场公平 合理价格执行。相关 交易必须事先得到基金托管人同意 ，符合中国 证监会的规定，并履行 披露义务。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议 ，并经过三 分之二以上的独立董事 通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

4、法律法规或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等作出强制性调整的，本基 金应当按照 法律法规或监管部门的 规定执行；如法律法规或监管部门修改或调整涉及本基 金的投资比 例、投资限制、组合限 制、禁止行为等，且该等调整或修改属于非强制性的， 则基金管理 人有权按照法律法规或 监管部门调整或修改后的规定执行，而无需基金份额持 有人大会审 议决定，但基金管理人 在执行法律法规或监管部门调整或修改后的规定前，应 依法向监管 机关报告或备案或更新 注册并向投资者履行信息披露义务。
（五） 标的指数和业绩比较基准

本基金的标的指数为创业板指数。业绩比较基准为创业板指数收益率。

如果指数发布机构变更或 者停止上 述标的指数编制及发 布，或者上述标的指 数由其他指数代替，或由于指数编 制方法等重 大变更导致上述指数不 宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、 更适合投资 的指数推出时，本基金 管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则， 通过适当的程序变更本基金的标的 指数，并同时更换本 基金的基金名称与业绩比较基准。若标的指数变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等），无需召开基金份额持有人大会，基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标的指数，报中国证监会备案并及时公告。
（六） 风险收益特征

本基金属股票型证券投资 基金，预 期风险与收益水平高 于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金。本基金为 指数型基金 ，主要采用完全复制法 跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

（七） 基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019 年7月 15日复核了

本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2019 年 6 月 30 日（“报告期末”），本报告所列财务数

据未经审计。
1. 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 35,043,100.56 99.22

其中：股票 35,043,100.56 99.22

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买 - -
入返售金融资产

7 银行存款和结算备付 180,751.15 0.51
金合计

8 其他资产 95,878.22 0.27

9 合计 35,319,729.93 100.00

注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
(1) 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 4,005,346.84 11.39

B 采矿业 - -

C 制造业 17,283,466.07 49.15

电力、热力、燃气

D 及水生产和供应 - -

业

E 建筑业 - -


F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和 - -

邮政业

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和 8,630,514.68 24.54

信息技术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务 223,748.00 0.64

业

M 科学研究和技术 701,472.00 1.99

服务业

N 水利、环境和公共 545,782.84 1.55

设施管理业

O 居民服务、修理和 - -

其他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 2,042,810.13 5.81

R 文化、体育和娱乐 1,609,960.00 4.58

业

S 综合 - -

合计 35,043,100.56 99.66

(2) 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
报告期末，本基金未持有积极投资股票。
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
(1) 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细

占基金资
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 产净值比
例（％）

1 300498 温氏股份 111,694 4,005,346.84 11.39

2 300059 东方财富 149,124 2,020,630.20 5.75

3 300750 宁德时代 21,700 1,494,696.00 4.25

4 300015 爱尔眼科 35,229 1,091,042.13 3.10

5 300142 沃森生物 37,100 1,052,156.00 2.99

6 300003 乐普医疗 33,300 766,566.00 2.18

7 300347 泰格医药 9,900 763,290.00 2.17

8 300124 汇川技术 32,000 733,120.00 2.08

9 300760 迈瑞医疗 3,800 620,160.00 1.76

10 300408 三环集团 31,045 603,825.25 1.72

(2) 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
报告期末，本基金未持有积极投资股票。
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末，本基金未持有债券。
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细报告期末，本基金未持有债券。
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细报告期末，本基金未持有权证。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
11. 投资组合报告附注
(1)
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
(2)
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
(3) 其他资产构成

序号 名称 金额（元）


1 存出保证金 1,067.00

2 应收证券清算款 94,765.71

3 应收股利 -

4 应收利息 45.51

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 95,878.22

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
①报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。
②报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金未持有积极投资股票。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守 、诚实信 用、谨慎勤勉的原则 管理和运用基金财产 ，但不保证基金一定盈利，也不保证 最低收益。 基金的过往业绩并不 代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一） 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

率① ② 率③ 率标准差

④

2017 年 7 -4.86% 0.86% -1.47% 1.14% -3.39% -0.28%

月 14 日
（基金合
同生效日）
至 2017 年
12 月 31 日

2018 年 -28.94% 1.75% -28.65% 1.75% -0.29% 0.00%


2019 年 1 20.57% 1.98% 20.87% 1.99% -0.30% -0.01%
月 1 日至 6
月 30 日
（二） 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

图：嘉实创业板 ETF 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率

的历史走势对比图

（2017 年 7 月 14 日至 2019 年 6 月 30 日）

注：1.按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十三（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。

2.2019 年 4 月 2 日，本基金管理人发布《关于嘉实创业板 ETF 基金经理变更的公告 》，
增聘高峰先生担任本基金基金经理职务，与基金经理陈正宪先生共同管理本基金。何如女士不再担任本基金基金经理职务。


十三、基金的财产

（一）基金资产总值

基金资产总值是指基金拥 有的各类 有价证券、银行存款 本息和基金应收款项 以及其他资产的价值总和。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（三）基金财产的账户

基金托管人根据相关法律 法规、规 范性文件为本基金开 立资金账户、证券账 户、期货账户以及投资所需的其他 专用账户。 开立的基金专用账户与 基金管理人、基金托管人、基金服务机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

（四）基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管 理人、基 金托管人和基金服务 机构的财产，并由基 金托管人保管。基金管理人、基金 托管人、基 金服务机构以其自有的 财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人 因依法解 散、被依法撤销或者 被依法宣告破产等原 因进行清算的，基金财产不属于其 清算财产。 基金管理人管理运作基 金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相 互抵销；基 金管理人管理运作不同 基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。


十四、基金资产估值

（一）估值日

本基金的估值日为本基金 相关的证 券交易场所的交易日 以及国家法律法规规 定需要对外披露基金净值的非交易日。

（二）估值对象

基金所拥有的股票、权证 、债券和 银行存款本息、应收 款项、股指期货、其 它投资等资产及负债。

（三）估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；

（2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（本合同另有规定的除外），采用估值技术确定公允价值；

（3）交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估 值日没有交 易的，且最近交易日后 经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减 去债券收盘 中所含的债券应收利息 得到的净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大 变化的，可 参考类似投资品种的现 行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用 估值技术确 定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的估值方法估值 ；非公开发 行有明确锁定期的股票 ，按监管机构或行业 协会有关规定确定公允价值。

3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。


4、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。

5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

6、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利息。

7、金融衍生品的估值

（1）上市流通金融衍生品按估值日其结算价估值；估值日无交易的，以最近交易日的结算价估值。

（2）未上市金融衍生品按成本价估值，如成本价不能反映公允价值，则采用估值模型确定公允价值。

8、在任何情况下，基金管理人按照基金合同约定的方法对基金财产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方 法。如有确 凿证据表明按上述方法 进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根 据具体情况 与基金托管人商定后， 按最能反映公允价值的价格估值。

9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管 人发现基 金估值违反基金合同 订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能 充分维护基 金份额持有人利益时， 应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

基金管理人作为本基金的 会计责任方 ，承担基金资产净值 计算和基金会计核算的义务。就与本基金有关的会计问 题，如经相 关各方在平等基础上充 分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

（四）估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。 基金管理人 每个工作日对基金资产 估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

（五）估值错误的处理

基金管理人和基金托管人 将采取必要 、适当、合理的措施 确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型


本基金运作过程中，如果 由于基金 管理人或基金托管人 、或登记结算机构、 或销售机构、或投资人自身的过错 造成估值错 误，导致其他当事人遭 受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型 包括但不 限于：资料申报差错 、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估 值错误发生 的费用由估值错误责任 方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值 错误，给当 事人造成损失的，由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责 任方已经积 极协调，并且有协助义 务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当 承担相应赔 偿责任。估值错误责任 方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负 责。如果由 于获得不当得利的当事 人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范 围内对获得 不当得利的当事人享有 要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人 已经将此部 分不当得利返还给受损 方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得 的不当得利 返还的总和超过其实际 损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金注册登记机构交易数据的，由基金注册登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：


（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并通知基金托管人，同时报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

5、特殊情况的处理

（1）基金管理人或基金托管人按基金合同约定的估值方法进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

（2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所、期货公司及登记结算公司发送的数据错误，或国家会计政策变更、 市场规则变 更等，基金管理人和 基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检 查，但未能 发现错误的，由此造成 的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔 偿责任。但 基金管理人、基金托管 人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

（六）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益，已决定延迟估值；

4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存 在重大不确 定性时，经与基金托管 人协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值；

5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（七）基金净值的确认

用于基金信息披露的基金 资产净值 和基金份额净值由基 金管理人负责计算， 基金托管人负责进行复核。基金管 理人应于每 个工作日交易结束后计 算当日的基金资产净 值和基金份额净值并发送给基金托管 人。基金托 管人对净值计算结果 复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。


十五、基金的收益与分配

（一）基金收益分配原则

1、每份基金份额享有同等分配权；

2、基金收益评价日核定 的基金净 值增长率超过标的指 数同期增长率达到 1% 以上时，
基金管理人可以进行收益分配；

3、在符合上述基金分红 条件的前 提下，本基金可以进 行收益分配，每年至 多分配 12
次，每次基金收益分配数 额的确定原 则为：使收益分配后基 金净值增 长率尽可能 贴近标的指数同期增长率；若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；

4、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日）的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；

5、本基金收益分配采取现金方式；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

（二）基金收益分配数额的确定原则

1、在收益评价日，基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率。

基金净值增长率为收益评 价日基金 份额净值与基金上市 前一日基金份额净值 之比减去1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；标的指数同期增长率为收益评价 日标的指数 收盘值与基金上市前一 日标的指数收盘值之比减去 1乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）。

截至收益评价日基金净值增长率减去标的指数增长率的差额超过 1%时，基金管理人可
以进行收益分配。

2、当基金收益评价日核 定的基金净 值增长率超过标的指 数同期增长率达到 1% 以上时，
以使 收益分 配后基金 净值增 长率尽 可能 贴近标的 指数同 期增长 率为原则 确定收 益分配数额。

（三）收益分配方案

基金收益分配方案中应载 明基金收 益分配对象、分配原 则、分配时间、分配 数额及比例、分配方式及有关手续费等内容。

（四）收益分配方案的确定、公告与实施

基金收益分配方案由基金 管理人拟 定，并由基金托管人 复核后确定，基金管 理人按法律法规的规定向中国证监会备案并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过 15 个工作日。

（五）基金收益分配中发生的费用

收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。



十六、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼或仲裁费和税务顾问费；
5、基金份额持有人大会费用；

6、因基金的证券、期货交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；

7、基金资产的资金汇划费用；

8、基金的开户费用、账户维护费用；

9、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用费；

10、基金的上市初费和月费；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐 日累计至 每月月末，按月支付 ，经基金管理人和基 金托管人双方核对后，由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托 管费按前一 日基金资 产净值的 0.1% 的年费率 计提。托管 费的计算 方法如
下：

H＝E×0.1%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐 日累计至 每月月末，按月支付 ，经基金管理人和基 金托管人双方核对后，由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、基金合同生效后的指数许可使用费


本基金按照基金管理人与 标的指数 许可方所签订的指数 使用许可协议中所规 定的指数许可使用费计提方法支付 指数许可使 用费。其中，基金合同 生效前的许可使用固定费不列入基金费用。

在通常情况下，指数使 用许可费 按前一日基金资产净 值的 0.03%的年费率计 提。计算
方法如下：

H=E×0.03%÷当年天数

H 为每日计提的指数使用许可费

E 为前一日的基金资产净值

基金合同生效后的指数许 可使用费 按日计提，按季支付。根据基金管理人与 标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定，标的指数许可使用费的收取下限为每季（自然季度）人民币 50,000 元，计费区间不足一季度的，以一季度计算。由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，经基金托管人复核后于每年 1 月，4 月，7 月，10月首日起 10 个工作日内将上季度标的指数许可使用费从基金财产中一次性支付给标的指数许可方。

如果指数使用许可协议约 定的指数 许可使用费的计算方 法、费率和支付方式 等发生调整，本基金将采用调整后 的方法或费 率计算指数使用费。基 金管理人应在招募说 明书及其更新中披露基金最新适用的方法。

除管理费、托管费、指数 许可使用 费之外的基金费用， 由基金托管人根据有 关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

上述“（一）基金费用的种类中第 3－11 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按
费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。


十七、基金的会计与审计

（一）基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

（二）基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案 。


十八、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信 息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。

相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。

（二）信息披露义务人

本基金信息披露义务人包 括基金管 理人、基金托管人、 召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。

本基金信息披露义务人按 照法律法 规和中国证监会的规 定披露基金信息，并 保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。

本基金信息披露义务人应 当在中国 证监会规定时间内， 将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定的媒体和基金管理人、基金托管人的互联网网站（以下简称“网站”）等媒介披露，并保证基金投资人 能够按照基 金合同约定的时间和方 式查阅或者复制公开披露的信息资料。

（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

（五）公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（I）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具 体程序，说 明基金产品的特性等涉 及基金投资者重大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基 金投资、基 金产品特性、风险揭示 、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内，更新招募说明书并登载在网站上， 将更新后的 招募说明书摘要登载在 指定媒介上；基金管理人在公
告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金招
募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。

（II）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份 额发售的 具体事宜编制基金份 额发售公告，并在披 露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

（III）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。

（IV）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告

基金管理人确定基金份额折算日，并至少提前 3 个工作日将基金份额折算日公告登载
于指定媒介上。

基金份额进行折算并由注 册登记机 构完成基金份额的变 更登记后，基金管理 人将在 3
个工作日内将基金份额折算结果公告登载于指定媒介上。

（V）基金份额上市交易公告书

基金份额获准在证券交易 所上市交 易的，基金管理人应 当在基金份额上市交 易前至少3 个工作日，将基金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。

（VI）基金资产净值、基金份额净值、基金累计份额净值公告

基金合同生效后，在开始 办理基金 份额申购或者赎回前 ，基金管理人应当至 少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

在开始办理基金份额申购 或者赎回 后，基金管理人应当 在每个开放日的次日 ，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年 度和年度最 后一个市场交易日基 金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规 定的市场交 易日的次日，将基金资 产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。

（VII）申购赎回清单

在开始办理基金份额申购 或者赎回 之后，基金管理人应 当在每个开放日，通 过网站、基金份额发售网点以及或其他媒介公告当日的申购赎回清单。

（VIII）基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告


基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正
文登载于网站上，将年度 报告摘要登 载在指定媒介上。基金 年度报告的财务会计报告应当经过审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，并将半年度
报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒介上。

基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，并将
季度报告登载在指定媒介上。

《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或
者年度报告。

基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要办公
场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。

基金管理人应当在基金年 度报告和 半年度报告中披露基 金组合资产情况及其 流动性风险分析等。

报告期内出现单一投资 者持有基金 份额达到或超过基金 总份额 20% 的情形， 为保障其
他投资者的权益，基金管理 人至少应当 在基金定期报告“影 响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别 、报告期末 持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

（IX）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告书，予
以公告，并在公开披露日 分别报中国 证监会和基金管理人主 要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。

前款所称重大事件，是指 可能对基 金份额持有人权益或 者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开；

2、终止《基金合同》；

3、转换基金运作方式；

4、更换基金管理人、基金托管人；

5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

6、基金管理人股东及其出资比例发生变更；

7、基金募集期延长；

8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动；

9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十；


10、基金管理人、基金托 管人基金 托管部门的主要业务 人员在一年内变动超 过百分之三十；

11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；

13、基金管理人及其董事 、总经理及 其他高级管理人员、 基金经理受到严重行 政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；

14、重大关联交易事项；

15、基金收益分配事项；

16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

18、基金改聘会计师事务所；

19、变更基金销售机构；

20、更换基金登记结算机构；

21、本基金开始办理申购、赎回；

22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；

23、本基金暂停接受申购、赎回申请；

24、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；

25、本基金变更标的指数；

26、基金份额暂停、恢复、终止上市交易；

27、本基金实施基金份额折算；

28、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

29、中国证监会或基金合同规定的其他事项。

（X）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影 响或者引起 较大波动的，相关信息 披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。

（XI）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应在决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告，并依法报中国证监会备案。

（XII）中国证监会规定的其他信息。

在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投 资政策、持 仓情况、损 益情况、风 险指标等，并充分揭 示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。

（六）信息披露事务管理


基金管理人、基金托管人 应当建立 健全信息披露管理制 度，指定专人负责管 理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开 披露基金 信息，应当符合中国 证监会相关基金信息 披露内容与格式准则的规定。

基金托管人应当按照相关 法律法规 、中国证监会的规定 和基金合同的约定， 对基金管理人编制的基金资产净值 、基金份额 净值、基金份额申购赎 回对价、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开 披露的相关 基金信息进行复核、审 查，并向基金管理人 出具书面文件或者盖章确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。

基金管理人、基金托管人 除依法在 指定媒介上披露信息 外，还可以根据需要 在其他公共媒体披露信息，但是其 他公共媒体 不得早于指定媒介披露 信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公 开披露的 基金信息出具审计报 告、法律意见书的专 业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后 15 年。

（七）信息披露文件的存放与查阅

招募说明书公布后，应当 分别置备于 基金管理人、基金托 管人和基金销售机构 的住所，供公众查阅、复制。

基金定期报告公布后，应 当分别置 备于基金管理人和基 金托管人的住所，以 供公众查阅、复制。

（八）暂停或延迟信息披露的情形

1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗 力或其他 情形致使基 金管理人、 基金托管人 无法准确评 估基金资 产价值时；

3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障基金份额持有人的利益，决定延迟估值；

4、出现导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故的任何情况；

5、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。


十九、风险揭示

（一）投资于本基金的主要风险

1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表 整个股票 市场。标的指数成份 股的平均回报率与整 个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

2、标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可 能受到政 治因素、经济因素、 上市公司经营状况、 投资者心理和交易制度等各种因素 的影响而波 动，导致指数波动，从 而使基金收益水平发生变化，产生风险。

3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：

（1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（3）成份股派发现金红利、、送配等所获收益将导致基金收益率超过标的指数收益率，产生正的跟踪偏离度。

（4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（6）在基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选 择等，都会 对基金的收益产生影响 ，从而影响基金对标的指数的跟踪程度。

（7）如果指数编制机构发布的指数数据出现错误，基金投资组合的收益率与标的指数的收益率也可能发生偏离；

（8）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中 该股票的权 重可能不完全相同；因 缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较 大；因基金 申购与赎回带来的现金 变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

4、标的指数变更的风险


尽管可能性很小，但根据 基金合同 规定，如出现变更标 的指数的情形，基金 将变更标的指数。基于原标的指数 的投资政策 将会改变，投资组合将 随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

5、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险

尽管基金将通过有效的套 利机制使 基金份额二级市场交 易价格的折溢价控制 在一定范围内，但基金份额在证券 交易所的交 易价格受诸多因素影响 ，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。

6、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险

深圳证券交易所在开市后 根据申购 赎回清单和组合证券 内各只证券的实时成 交数据，计算并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计算还可能出现错误，投资者若参考IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。

7、退市风险

因基金不再符合证券交易 所上市条 件被终止上市，或被 基金份额持有人大会 决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。

8、投资者申购失败的风险

基金的申购赎回清单中， 可能仅允 许对部分成份股使用 现金替代，且设置现 金替代比例上限，因此，投资者在 进行申购时 ，可能存在因个别成份 股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。

投资者申购当日未卖出的 基金份额 在交收成功后方可卖 出和赎回。因此为投 资者办理申购业务的申购赎回代理 券商如发生 交收违约，将导致投资 者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额，投资者的利益可能受到影响。

9、投资者赎回失败的风险

投资者在提出赎回申请时 ，如基金 组合中不具备足额的 符合要求的赎回对价 ，可能导致赎回失败。

基金管理人可能根据成份 股市值规 模变化等因素调整最 小申购、赎回单位， 由此可能导致投资者按原最小申购、 赎回单位申 购并持有的基金份额 ，可能无法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。

10、基金份额赎回对价的变现风险，即流动性风险

基金赎回对价主要为组合 证券，在 组合证券变现过程中 ，由于市场变化、部 分成份股流动性差等因素，导致投 资者变现后 的价值与赎回时赎回对 价的价值有差异，存在变现风险，即流动性风险。

1）本基金的申购、赎回安排


投资人在开放日办理基金 份额的申 购和赎回，具体办理 时间为深圳证券交易 所的正常交易日的交易时间，但基 金管理人根 据法律法规、中国证监 会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现 新的证券 交易市场、证券交易 所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况 对前述开放 日及开放时间进行相应 的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2）拟投资市场及资产的流动性风险评估

本基金主要投资于标的指 数成份股 及备选成份股，经考 察创业板指数的成份 股数量、日均成交量以及日均成交 金额，该指 数将具有充足的流动性 可满足本基金投资的要求；本基金在组合构建过程中， 将根据开放 日申购和赎回情况，决 定投资标的指数成份股及备选成份股的时间和方式，如 有因受成份 股停牌、成份股流动性 不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制，基金 管理人可以 根据市场情 况，结合经 验判断，对股票组合 管理进行适当变通和调整，以期在 规定的风险 承受限度之内，尽量缩 小跟踪误差。因此，本基金拟投资市场及资产的流动性 良好。根据 过往经验统计，绝大部 分时间上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遇到 极端市场情 况时，基金管理人会按 照基金合同及相关法律法规要求，及时启动流动性风险应对措施，保护基金投资者的合法权益。

3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响：

当前一估值日基金资产 净值 50%以上的资产出 现无可参考 的活跃市场价格且 采用估值
技术仍导致公允价值存在 重大不确定 性时，经与 基金托管人 协商确认后，基金管 理人应当采取延缓支付赎回对价或 暂停接受基 金申购赎回申请的措施 。基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。

11、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险

本基金收益分配原则为使 收益分配 后基金累计报酬率尽 可能贴近标的指数同 期累计报酬率。基于本基金的性质 和特点，本 基金收益分配不以弥补 亏损为前提，收益分配后可能存在基金份额净值低于面值的风险。

12、股指期货投资风险

本基金可投资于股指期货 ，股指期 货作为一种金融衍生 品，具备一些特有的 风险点。投资股指期货主要存在以下风险：

（1）市场风险：是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。

（2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。

（3）基差风险：是指股指期货合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造成的风险，以及不同股指期货合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。

（4）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头寸所要求的保证金而带来的风险。


（5）信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。

（6）操作风险：是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统出现故障等原因造成损失的风险。

13、第三方机构服务的风险

基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：

（1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。

（2）登记结算机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资者基金份额、组合证券及资金的结算方式 发生变化， 制度调整可能给投资者 带来理解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。

（3）证券交易所、登记结算机构、基金托管人、申购赎回代理券商及其他代理机构可能违约，导致基金或投资者利益受损的风险。

14、管理风险与操作风险

基金管理人、基金托管人 等相关当 事人的业务发展状况 、人员配备、管理水 平与内部控制等对基金收益水平存 在影响。因 业务扩张过快、行业内 过度竞争、对主要业务人员过度依赖等可能会产生影响投资者利益的风险。

相关当事人在业务各环节 操作过程 中，可能因内部控制 存在缺陷或者人为因 素造成操作失误或违反操作规程等 引致风险， 例如，申购赎回清单编 制错误、越权违规交易、欺诈行为及交易错误等风险。

15、技术风险

在基金的投资、交易、服 务与后台 运作等业务过程中， 可能因为技术系统的 故障或差错导致投资者的利益受到 影响。这种 技术风险可能来自基金 管理人、基金托管人、证券交易所、登记结算机构及销售代理机构等。

16、政策变更风险

因相关法律法规或监管机 构政策修 改等基金管理人无法 控制的因素的变化， 使基金或投资者利益受到影响的风 险，例如， 监管机构基金估值政策 的修改导致基金估值方法的调整而引起基金净值波动的 风险、相关 法规的修改导致基金投 资范围变化基金管理人为调整投资组合而引起基金净值波动的风险等。

18、不可抗力

战争、自然灾害等不可抗 力可能导 致基金财产有遭受损 失的风险。基金管理 人、基金托管人、证券交易所、登 记结算机构 和销售代理机构等可能 因不可抗力无法正常工作，从而影响基金的各项业务按正常时限完成。

（二）创业版市场的特殊风险


本基金的主要投资标的是 创业板指 数成份股和备选成份 股，面临创业板市场 的特殊风险，包括但不限于：

1、规则差异风险

创业板市场发行、上市等 业务规则 与现有的主板、中小 企业板市场的相关业 务规则存在一定差别。

2、上市公司退市风险

创业板市场上市公司退市 制度设计 较主板市场更为严格 ，与主板市场相比， 可能导致创业板市场上市公司退市 的情形更多 ，退市速度可能更快， 退市以后可能面临股票无法交易的情况，购买该公司股票的投资者将可能面临本金全部损失的风险。

3、上市公司经营风险

与主板市场上市公司相比 ，创业板 市场上市公司一般处 于发展初期，经营历 史较短，规模较小，经营稳定性相 对较低，抵 抗市场风险和行业风险 的能力相对较弱。此外，创业板市场上市公司发展潜力 虽然可能巨 大，但新技术的先进性 与可靠性、新模式的适用面与成熟度、新行业的市场容 量与成长空 间等都具有较大不确定性，投资者对创业板 市场上市公司高成长的预期并不一定会实现，风险较主板大。

4、股价大幅波动风险

以下原因可能导致创业板市场上市公司股价发生大幅波动： （1）公司经营历史较短，
规模较小，抵抗市场风险 和行业风险 的能力相对较弱，股价 可能会由于公司业绩的变动而大幅波动；（2）公司流通股本较少，盲目炒作会加大股价波动，也相对容易被操纵；（3）公司业绩可能不稳定，传 统的估值判 断方法可能不尽适用， 投资者的价值判断可能存在较大差异。

5、技术失败风险

创业板市场上市公司高科 技转化为 现实的产品或劳务具 有不确定性，相关产 品和技术更新换代较快，存在出现技术失败而造成损失的风险。

（三）声明

1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金，须自行承担投资风险。

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过销售代理机构销售，但是，本基金并不是销售代理机 构的存款或 负债，也没有经销售代 理机构担保或者背书，销售代理机构并不能保证其收益或本金安全。


二十、基金合同的终止与基金财产的清算

（一）基金合同的终止

有下列情形之一发生的，应当作为《基金合同》终止的事由：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（二）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的 注册会计师 、律师以及中国证监会 指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、清算费用

清算费用是指基金财产清 算小组在 进行基金清算过程中 发生的所有合理费用 ，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

6、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配 方案，将 基金财产清算后的全 部剩余资产扣除基金 财产清算费用 、交纳 所欠税款 并清偿 基金债 务后 ，按基金 份额持 有人持 有的基金 份额比 例进行分配。

7、基金财产清算的公告


清算过程中的有关重大事 项须及时 公告；基金财产清算 报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见 书后报中国 证监会备案并公告。基 金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

8、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

9、本基金被其他基金吸收合并或本基金与其他基金合并为新基金引起本基金基金合同终止的，本基金财产应清 理、估价， 可根据届时有效的相关 规定，本基金财产可不予变现和分配，直接并入或过户 至合并后的 基金或新基金资产中。 本基金的债权债务由合并后的基金享有和承担。本基金清算的其他事项按照基金合同的其他约定执行。


二十一、基金合同内容摘要

（一）基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务

（I）基金管理人的权利与义务

1、基金管理人的权利

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定基金合同约定或或中国证监会批准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换为本基金提供销售、销售支付、份额登记、估值、投资顾问、法律、会计 等服务 的基金服 务机构 并决定 相关 费率，对 基金服 务机构 的相关行 为进行 监督和处理；

（9）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（10）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（11）依照法律法规和《基金合同》为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（12）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

（13）选择、更换证券经纪商、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定有关费率；

（14）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整《业务规则》；

（15）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、基金管理人的义务

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记结算事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人 的财产相互 独立，对所管理的不同 基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价和注销的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度、半年度和年度基金报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法 》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15
年以上；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财 产清算小 组，参与基金财产的 保管、清理、估价、 变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；


（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义 ，代表基 金份额持有人利益行 使诉讼权利或实施其 他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人应将投资人已缴纳的认购款项、股票及其孳息在基金募集期结束后 30 日内返还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（II）基金托管人的权利与义务

1、基金托管人的权利

（1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产；

（2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合同及国家法律法规行为，对基金财产 、其他当事 人的利益造成重大损 失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资人的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户及其他投资所需账户、为基金办理证券交易资金结算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、基金托管人的义务

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的 基金财产与 基金托管人自有财产以 及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分 别设置账户 ，独立核算，分账管理 ，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；


（4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户及基金投资所需其他账户，按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回对价的现金部分；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否 严格按照基 金合同的规定进行；如 果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；

（12）建立并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的现金部分；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；

（19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

（III）基金份额持有人的权利与义务

1、基金份额持有人的权利

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；


（3）依法转让或申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或自行召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、基金份额持有人的义务

（1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书、《业务规则》及基金管理人就本基金发布的相关公告；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳认购基金份额的款项或认购股票，交付基金申购、赎回对价及法律法规和基金合同所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

（I）基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出 席会议并表 决。除基金合同另有约 定外，基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的权利。

本基金未设立基金份额持 有人大会 的日常机构，如今后 设立基金份额持有人 大会的日常机构，日常机构的设立按照相关法律法规的要求执行。

鉴于本基金和 ETF 联接基金的相关性，ETF 联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的
ETF 联接基金的份额出席或 者委派代表 出席本基金的份额持 有人大会并参与表决 。在计算参会份额和计票时，ETF 联 接基金持有人持有的 享有表决权 的基金份额数和表决 票数为，在本基金基金份额持有人 大会的权益 登记日，ET F 联接基金持有本基金份额的总 数乘以该持有人所持有的ETF联接基金份额占ETF联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。


ETF 联接基金的基金管理人不应以 ETF 联接基金的名义代表 ETF 联接基金的全体基金份
额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受 ETF 联接基金的特定基金份额持有人的委托以 ETF 联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。

ETF 联接基金的基金管理人代表 ETF 联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金
份额持有人大会的，须先遵照ETF联接基金基金合同的约定召开ETF联接基金的基金份额持有人大会，ETF 联接基金的 基金份额持 有人大会决定提议召 开或召集本基金份额 持有人大会的，由ETF联接基金的基金管理人代表ETF联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。

（II）召开事由

除法律法规，或基金合同 ，或中国 证监会另有规定外， 当出现或需要决定下 列事由之一的，应当召开基金份额 持有人大会 ，但法律法规、中国证 监会和基金合同另有规定的除外：

1、终止《基金合同》；

2、更换基金管理人；

3、更换基金托管人；

4、转换基金运作方式；

5、调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；

6、变更基金类别；

7、本基金与其他基金的合并；

8、变更基金投资目标、范围或策略；

9、变更基金份额持有人大会程序；

10、终止基金上市；

11、对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

12、法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

尽管有前款的约定，但如 属于以下 情况之一的，可由基 金管理人和基金托管 人协商后修改《基金合同》，不需召开基金份额持有人大会：

1、基金管理人或基金托管人主动调低各自的基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；

2、法律法规要求增加的基金费用的收取；

3、在不损害现有基金份额持有人利益的前提下，基金管理人可在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、赎回费率或变更收费方式；


4、因相应的法律法规、监管机关的监管规则、相关证券交易所或者登记结算机构业务规则等发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

5、对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化；

6、基金管理人推出以本基金为目标 ETF 的 ETF 联接基金；

7、在不违反 法律法规 的情况下， 调整基金的 申购赎回方 式及申购对 价、赎回 对价组成；

8、监管机关或深圳证券交易所要求本基金终止上市的；

9、开通场外申购赎回业务；

10、按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会情形以外的其他情形。

（III）会议召集人及召集方式

1、本基金基金份额持有人大会不设日常机构。除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集；

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要 召开的，应 当由基金托管人自行召 集，并自出具书面决定之日起六十日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

4、单独或合计持有基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求
召开基金份额持有人大会 ，应当向基 金管理人提出书面提议 。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，单独或合计持有基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议 的基金份额 持有人代表和基金管 理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。

5、单独或合计持有基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开
基金份额持有人大会，而 基金管理人 、基金托管人都不召集 的，单独或合计持有基金份额10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召 集基金份额 持有人大会的，基金 管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

（IV）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前至少 30 日，在指定媒介公告。
基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采 取的具体通 讯方式、委托的公证机 关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为 基金托管人，则应另行书面通知基 金管理人到指定地点 对表决意见的计票进行监督；如召 集人为基金 份额持有人，则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意 见的计票进 行监督。基金管理人或 基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

（V）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通 过现场开 会方式或通讯开会方 式或法律法规及监管 机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时基金管理人和 基金托管人 的授权代表应当列席基 金份额持有人大会， 基金管理人或托管人不派代表列席 的，不影响 表决效力。现场开会同 时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：


（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关
提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式统计基金份额持有人的书面表决意见 ；基金托管 人或基金管理人经通知 不参加统计书面表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；

（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人，同时提交的 持有基金份 额的凭证、受托出具书 面意见的 代理人出具 的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记结算机构记录相符；

（5）会议通知公布前报中国证监会备案。

3、在法律法规或监管机构允许的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式召开，基金份额持 有人可以采 用书面、网络、电话、 短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。

5、若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于第 1 条第（2）款、第 2 条第（3）
款规定比例的，召集人可 以在原公告 的基金份额持有人大会 召开时间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重 新召集基金 份额持有人大会。重 新召集的基金份额持有人大会，到会 者所持 有的有效 基金份 额应不 小于 在权益登 记日基 金总份 额的三分 之一（ 含三分之一）。

（VI）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为本部分第一条 “召开事 由”所述应当召开基 金份额持有人大会审 议决定的事项。

基金份额持有人大会的召 集人发出 召集会议的通知后， 对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会


在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（VIII）条规定程序确定和公布计票人，然后由大会主持人 宣读提案， 经讨论后进行表决，并 形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议 的代表，在 基金管理人授权代表未 能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的 代表主持； 如果基金管理人授权代 表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有 人作为该次 基金份额持有人大会的 主持人。基金管理人和基金托管人 拒不出 席或主持 基金份 额持有 人大 会，不影 响基金 份额持 有人大会 作出的 决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人至少提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日
期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

（VII）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%
以上（含 50%）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、与其他基金合并、终止《基金合同》应以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时 ，除非在 计票时计票人及公证 机关均认为有充分的 相反证据证明，否则提交符合会议 通知中规定 的确认投资者身份文件 的投资者视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规 定的书面表 决意见视为有效表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾的视 为弃权 表决，但 应当计 入出具 书面 表决意见 的基金 份额持 有人所代 表的基 金份额总数。

基金份额持有人大会的各 项提案或 同一项提案内并列的 各项议题应当分开审 议、逐项表决。

（VIII）计票

1、现场开会


（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议 的基金份额 持有人和代理人中选举 两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名人士 共同担任计 票人；如大会由基金份 额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管 人召集，但 是基金管理人或基金托 管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当 在会议开始 后宣布在出席会议的基 金份额持有人中选举三名基金份额 持有人 代表担任 计票人 。基金 管理 人或基金 托管人 不出席 大会的， 不影响 计票的效力。

（2）计票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于公布的表决结果有异议，可以在宣布表决结果后立即对所 投票数要求 进行重新清点。计票人 应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证。基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计 票方式为 ：由大会召集人授权 的两名监督员在基金 托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证 。基金管理 人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（IX）生效与公告

基金份额持有人大会的决 议自表决 通过之日起生效。该 表决通过之日为基金 份额持有人大会计票完成且计票结果符合法律法规和基金合同规定的决议通过条件之日。

基金份额持有人大会召集 人应按照 法律法规的规定将基 金份额持有人大会决 议报中国证监会备案。

基金份额持有人大会决议生效后应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表 决，在公告 基金份额持有人大会决 议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人 和基金份 额持有人应当执行生 效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有 人大会决议 对全体基金份额持有人 、基金管理人、基金托管人均有约束力。

（X）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用法律法 规或监管规 则的部分，如将来法律 法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基 金管理人经 与基金托管人协商一致 并提前公告后，可直 接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。


（三）基金收益分配原则、执行方式

（I）收益分配原则

1、每份基金份额享有同等分配权；

2、基金收益评价日核定 的基金净 值增长率超过标的指 数同期增长率达到 1% 以上时，
基金管理人可以进行收益分配；

3、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配每年至多分配 12 次，
每次基金收益分配数额的 确定原则为 ：使收益分配后基金净 值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率；若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；

4、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日）的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；

5、本基金收益分配采取现金方式；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

（II）收益分配方案

基金收益分配方案中应载 明基金收 益分配对象、分配原 则、分配时间、分配 数额及比例、分配方式及有关手续费等内容。

（III）收益分配方案的确定、公告与实施

基金收益分配方案由基金 管理人拟 定，并由基 金托管人 复核后确定，基金管 理人按法律法规的规定向中国证监会备案并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过 15 个工作日。

（IV）收益分配中发生的费用

收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。

（四）基金的费用与税收

（I）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼或仲裁费和税务顾问费；
5、基金份额持有人大会费用；

6、因基金的证券、期货交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；

7、基金资产的资金汇划费用；

8、基金的开户费用、账户维护费用；

9、基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可协议约定的指数使用费；


10、基金的上市初费和月费；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（II）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐 日累计至 每月月末，按月支付 ，经基金管理人和基 金托管人双方核对后，由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托 管费按前一 日基金资 产净值的 0.1% 的年费率 计提。托管 费的计算 方法如
下：

H＝E×0.1%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐 日累计至 每月月末，按月支付 ，经管理人和基金托 管人双方核对后，由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、基金合同生效后标的指数许可使用费

本基金按照基金管理人与 标的指数 许可方所签订的指数 使用许可协议中所规 定的指数许可使用费计提方法支付 指数许可使 用费。其中，基金合同 生效前的许可使用固定费不列入基金费用。

指数许可使用费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式请参见招募说明书。

基金管理人可根据指数许 可使用合同和基金份额持有人 的利益，对上述计提 方式进行合理变更并公告。

如果指数使用许可协议约 定的指数 许可使用费的计算方 法、费率和支付方式 等发生调整，本基金将采用调整后 的方法或费 率计算指数使用费。基 金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。

除管理费、托管费、指数 许可使用 费之外的基金费用， 由基金托管人根据有 关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

上述“（I）基金费用的种类中第 3－11 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按
费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。


（III）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（IV）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

（五）基金财产的投资方向和投资限制

（I）投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。

此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、衍生工具（权证、股指期货等 ）、债券资产（国债、金融债、企业债、公 司债、次级 债、可转换债券、可交 换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以 后允许基 金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于标的指数 成份股和备 选成份股的资产比例 不低于基金资产净 值的 90%，
权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

（II）投资禁止行为与限制

1、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。


如果法律法规或中国证监 会的相关 规定对本基金合同约 定投资禁止行为进行 变更的，以变更后的规定为准。法 律法规或监 管部门取消上述投资禁 止行为，如适用于本基金，本基金可相应调整禁止行为。

2、基金投资组合比例限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%；
（2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；

（3）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；

（4）本基金 在任何交 易日买入权 证的总金额 ，不得超过 上一交易日 基金资产 净值的0.5％；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；

（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；

（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间，如果 其信用等级 下降、不再符合投资标 准，应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出；

（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
（12）本基金若参与股指期货交易，应当符合下列投资限制：

①本基金在任何交易日日 终，持有 的买入股指期货合约 价值，不得超过基金 资产净值的 10%；

②本基金在任何交易日日 终，持有 的买入期货合约价值 与有价证券市值之和 ，不得超过基金资产净值的 100%。

其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

③本基金在任何交易日日 终，持有 的卖出期货合约价值 不得超过基 金持有的 股票总市值的 20%。


本基金管理人应当按照中 国金融期 货交易所要求的内容 、格式与时限向交易 所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；

④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不得超过基金资产净值的 100％；

⑤本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；

⑥每个交易日日终在扣除 股指期货 合约需缴纳的交易保 证金后，应当保持不 低于交易保证金一倍的现金；

（13）基金总资产不得超过基金净资产的 140%；

（14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因
证券市场波动、上市公司 股票停牌、 基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除第（9）、（14）、（15）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股 调整、标的 指数成份股流动性限制 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。期间，基金 的投资范围 、投资策略应当符合基 金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

（六）基金财产净值的计算方法和公告方式

（I）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（II）基金资产净值、基金份额净值公告、基金累计份额净值公告

基金合同生效后，在开始 办理基金 份额申购或者赎回前 ，基金管理人应当至 少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

在开始办理基金份额申购 或者赎回 后，基金管理人应当 在每个开放日的次日 ，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年 度和年度最 后一个市场交易日基 金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规 定的市场交 易日的次日，将基金资 产净值、 基金份额净 值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。

（七）基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算的方式


（I）《基金合同》的终止事由

下列情形之一发生的，应当作为《基金合同》终止的事由：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（II）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的 注册会计师 、律师以及中国证监会 指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、清算费用

清算费用是指基金财产清 算小组在 进行基金清算过程中 发生的所有合理费用 ，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

6、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配 方案，将 基金财产清算后的全 部剩余资产扣除基金 财产清算费用 、交纳 所欠税款 并清偿 基金债 务后 ，按基金 份额持 有人持 有的基金 份额比 例进行分配。

7、基金财产清算的公告


清算过程中的有关重大事 项须及时 公告；基金财产清算 报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见 书后报中国 证监会备案并公告。基 金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

8、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

9、本基金被其他基金吸收合并或本基金与其他基金合并为新基金引起本基金基金合同终止的，本基金财产应清 理、估价， 可根据届时有效的相关 规定，本基金财产可不予变现和分配，直接并入或过户 至合并后的 基金或新基金资产中。 本基金的债权债务由合并后的基金享有和承担。本基金清算的其他事项按照基金合同的其他约定执行。

（八）争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同 》有关的一切争议，各方当事人应尽量通过协商、调 解解决。协 商、调解不能解决的， 任何一方有权将争议提交位于北京市的中国国际经济贸 易仲裁委员 会，并按其届时有效的 仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。仲裁费用、律师费用由败诉方承担。

争议处理期间，各方当事 人应恪守 各自的职责，继续忠 实、勤勉、尽责地履 行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律管辖。

（九）基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式

（I）基金合同正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理人、基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。

（II）基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式

基金合同可印制成册，供 投资人在 基金管理人、基金托 管人、销售机构的办 公场所和营业场所查阅。


二十二、基金托管协议的内容摘要

（一）托管协议当事人

1、基金管理人（或简称“管理人”）

名称：嘉实基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易实验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53 层 09-11 单元
法定代表人: 经雷

成立时间：1999 年 3 月 25 日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监基金字【1999】5 号

组织形式：有限责任公司（中外合资）

注册资本：1.5 亿元人民币

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务

存续期间：持续经营

2、基金托管人（或简称“托管人”）

名称：中国银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人: 陈四清

成立时间：1983 年 10 月 31 日

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

经营范围：吸收人民币存 款；发放短 期、中期和长期贷款 ；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行 、代理兑付 、承销政府债券；买卖 政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代 理收付款项 及代理保险业务；提供 保险箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑 换；国际结 算；同业外汇拆借；外 汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售 汇；发行和 代理发行股票以外的外 币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券 ；自营外汇 买卖；代客外汇买卖； 外汇信用卡的发行和 代理国外信用卡的发行及付款；资 信调查、咨 询、见证业务；组织或 参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机构经营与 当地法律许 可的一切银行业务；在 港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币；经中国人民银行批准的其他业务。

存续期间： 持续经营

（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查


（I）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，建立相关的技术系统，对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面：

1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。

此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等），债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以 后允许基 金投资其他品种，基 金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为： 本基金投 资于标的指数成份股 和备选成份股的资产 比例不低于非现金基金资产的 90%， 权证、股指期货及其 他金融工具 的投资比例依照法律 法规或监管机构的规定执行。

基金管理人应将拟投资的 标的指数 成份股和备选成份股 股票库等各投资品种 的具体范围提供给基金托管人。基 金管理人可 以根据实际情况的变化 ，对各投资品种的具体范围予以更 新和调 整，并通 知基金 托管人 。基 金托管人 根据上 述投资 范围对基 金的投 资进行监督。

2、对基金投融资比例进行监督。

（1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%；
（2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；

（3）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；

（4）本基金 在任何交 易日买入权 证的总金额 ，不得超过 上一交易日 基金资产 净值的0.5％；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；

（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；


（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间，如果 其信用等级 下降、不再符合投资标 准，应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出；

（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
（12）本基金若参与股指期货交易，应当符合下列投资限制：

①本基金在任何交易日日 终，持有 的买入股指期货合约 价值，不得超过基金 资产净值的 10%；

②本基金在任何交易日日 终，持有 的买入期货合约价值 与有价证券市值之和 ，不得超过基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

③本基金在任何交易日日 终，持有 的卖出期货合约价值不得超过基金持有的 股票总市值的 20%。

本基金管理人应当按照中 国金融期 货交易所要求的内容 、格式与时限向交易 所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；

④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不得超过基金资产净值的 100％；

⑤本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；

⑥每个交易日日终在扣除 股指期货 合约需缴纳的交易保 证金后，应当保持不 低于交易保证金一倍的现金；

（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因
证券市场波动、上市公司 股票停牌、 基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的新增流动性受限资产的投资；

（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（15）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除第（9）、（13）、（14）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股 调整、标的 指数成份股流动性限制 等基金管理人之外的 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。


基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当符合《基金合同》的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自《基金合同》生效之日起开始。

法律法规或监管部门对本 基金合同 所述投资比例、投资 限制、组合限制、投 资禁止行为等作出强制性调整的， 本基金应当 按照法律法规或监管部门的规定执行；如法 律法规或监管部门修改或调整涉及 本基金的投 资比例、投资限制、组 合限制、禁止行为等，且该等调整或修改属于非强制性 的，基金管 理人有权按照法律法规 或监管部门调整或修改后的规定执行，在基金管理人按 照调整或修 改后的规定执行前，应 依法向监管机关报告或备案或更新基金注册，并应向投资者履行信息披露义务，但无需基金份额持有人大会审议决定。
（II）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、基金份额净值计算 、应收资金 到账、基金费用开支及 收入确定、基金收益分配、相关信息披露中登载基金业绩表现数据等进行复核。

（III）基金托管人在上述第（I）、（II）款的监督和核查中发现基金管理人违反法律法规的规定、《基金合同》及本协议的约定，应及时通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对确 认并以书面 形式对基金托管人发出 回函并改正。在限期内，基金托管人有权随时对通知事 项进行复查 。基金管理人对基金托 管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应及时向中国证监会报告。

（IV）基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、《基金合同》及本协议的规定，应当拒绝执行，立 即通知基金管理人，并 依照法律法 规的规定及时向中国 证监会报告。基金托管人发现基金 管理人依据 交易程序已经生效的指 令违反法律法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》、本协议约定的，应当立即通知基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。

（V）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，包括但不限于：在规定时间内答复基金托管人并 改正，就基 金托管人的疑义进行解 释或举证，对基金托管人按照法规要求需向中国证监会 报送基金监 督报告的，基金管理人 应积极配合提供相关数据资料和制度等。

（三）基金管理人对基金托管人的业务核查

1、在本协议的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及其行业监管要求 的基础上， 基金管理人有权对基金 托管人履行本协议的情况进行必要的核查，核查事项包 括但不限于 基金托管人安全保管基 金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、期货结算 账户、、复 核基金管理人计算的 基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正当理由未执行或延迟执行 基金管理人 资金划拨指令、泄露基 金投资信息等违反法 律法规、
《基金合同》及本协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对 并以书面形 式对基金管理人发出回 函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复 查，督促基 金托管人改正。基金托 管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。

3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产 的完整性和 真实性，在规定时间内 答复基金管理人并改正。对基金管理人按照法规要求需 向中国证监会提交基金监督报告的 ，基金托管人应积极 配合提供相关数据资料和制度等。

（四）基金财产的保管

（I）基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2、基金托管 人应安全 保管基金财 产，未经基 金管理人的 合法合规指 令或法律 法规、《基金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。

5、除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

（II）《基金合同》生效前募集资金的验资和入账

1、基金募集期满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售时，募集的基金份额总额、基金募集金额（含募集股票市值）、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的，由基金管理人在法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资，并出具验资报告。出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含2 名）中国注册会计师签字方为有效。

2、基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的基金银行账户中，基金募集的 股票存放在 以本基金和基金托管 人联名名义开立的证券账户下，基金托管人在收到资金和股票当日出具基金资产接收报告。

3、若基金募集期限届满，未能达到基金募集备案的条件，由基金管理人按规定办理退款及股票解冻事宜，基金托管人应提供协助。

（III）基金的银行账户的开设和管理

1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。

2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基 金的一切货 币收支活动，包括但不 限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。


3、本基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金 的名义开立 其他任何银行账户；亦 不得使用本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。

4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。

（IV）基金进行定期存款投资的账户开设和管理

基金管理人以基金名义在 基金托管人认可的存款银行的 指定营业网点开立存 款账户，基金托管人负责该账户银 行预留印鉴 的保管和使用。在上述 账户开立和账户相关信息变更过程中，基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。

（V）基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理

1、基金托管人应当代表本基金，以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开设证券账户。

2、本基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或转让 本基金的证 券账户，亦不得使用本 基金的证券账户进行本基金业务以外的活动。

3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，用于办理基金托管人所托 管的包括本 基金在内的全部基金在 证券交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

4、在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的，涉及相关账户的开设、使用的， 按照有关规 定办理；若无相关规定 ，则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。

（VI）债券托管专户的开设和管理

《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格，并代 表基金进行 交易；基金托管人负责 以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行 间市场清算 所股份有限公司开设银 行间债券市场债券托管账户，并代表基金进行银行间债 券市场债券 和资金的清算。在上述 手续办理完毕之后，由基金托管人负责向中国人民银行报备。

（VII）基金财产投资的有关有价凭证的保管

基金财产投资的实物证券 、银行定期 存款存单等有价凭证 由基金托管人负责妥善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。

（VIII）与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管

基金托管人按照法律法规 保管由基 金管理人代表基金签 署的与基金有关的重 大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后 30 日内将一份正本的原件提交给基金托管 人。除本协 议另有规定外，基金管 理人在代表基金签署与基金有
关的重大合同时应保证基 金一方持有 两份以上的正本，以便 基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15 年。
对于无法取得两份以上的 正本的， 基金管理人应向基金 托管人提供加盖授权 业务章的合同复印件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。

（五）基金资产净值计算和会计核算

（I）基金资产净值的计算和复核

1、基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。本基金按照基金合同约定的基金份额净值计算方式计算并公告基金份额净值，基金份额净值均精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规或《基金合同》的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管 人复核。基 金管理人应于每个工作 日结束后计算得出当日的各级基金份额净值，并以双方 约定的方式 发送给基金托管人。基 金托管人应对净值计算结果进行复核，并以双方约定的 方式将复核 结果传送给基金管理人 ，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以及相关法律法规的规定或 者未能充分 维护基金份额持有人利 益时，双方应及时进行协商和纠正。

5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后 4 位（含第 4 位）内发生差错时，视
为基金份额净值估值错误 。当基金份 额净值出现错误时，基 金管理人、基金托管人应当立即予 以纠正 ，并采取 合理的 措施防 止损 失进一步 扩大； 当计价 错误达到 基金份 额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；当计价错误达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当通知基金托管人并报中国证监会备案，及时进行公告。如法律法规或监管机构对前述内容另有规定的，按其规定处理。

6、除基金合同和本协议另有约定外，由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误，导致该基金财产或基 金份额持有 人的直接损失，基金管 理人应依据基金合同及本协议承担责任。若基金托管人 计算的净值 数据正确，则基金托管 人对该损失不承担责任；若基金托管人计算的净值数据 也不正确， 则基金托管人也应承担 部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了 基金财产或 基金份额持有人的不当 得利，且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任，则基金管理人应负责向不当得 利之主体主张返还不 当得利，
基金托管人应提供必要的 协助。如果 返还金额不足以弥补基 金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额，则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。

7、 由于不可抗力原因 ，或由于证 券交易所、期货公司 及登记结算公司发送 的数据错
误，或国家会计政策变更、 市场规则变 更等，基金管理人和 基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检 查，但是未 能发现该错误的，由此 造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免 除赔偿责任 。但基金管理人和基金 托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异，且双方经协商未能达成一致，基金管理人可 以按照其对 基金份额净值的计算结 果对外予以公布，基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。

（II）基金会计核算

1、基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记账方法和会计处理原则，分别独立地 设置、登记 和保管基金的全套账册 ，对双方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证 基金财产的 安全。若双方对会计处 理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。

2、会计数据和财务指标的核对

基金管理人和基金托管人 应定期就 会计数据和财务指标 进行核对。如发现存 在不符，双方应及时查明原因并纠正。

3、基金财务报表和定期报告的编制和复核

基金财务报表由基金管理 人和基金 托管人每月 分别独立 编制。月度报表的编 制，应于每月终了后 5 个工作日内完成；招募说明书在《基金合同》生效后每六个月更新并公告一次，于该等期间届满后45日内公告。季度报告应在每个季度结束之日起10个工作日内编制完毕并于每个季度结束之日起 15 个工作日内予以公告；半年度报告在会计年度半年终了后 40日内编制完毕并于会计年度半年终了后 60 日内予以公告；年度报告在会计年度结束后 60日内编制完毕并于会计年度终了后 90 日内予以公告。《基金合同》生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。

基金管理人在月度报表完 成当日， 将报表盖章后提供给 基金托管人复核；基 金托管人在收到后应 3 个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成复核，并将复核结 果书面通知 基金管理人。基金管理 人在半年度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理 人。基金管 理人在年度报告完成当 日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理
人。基金管理人和基金托 管人之间的 上述文件往来均以加密 传真的方式或双方商定的其他方式进行。

基金托管人在复核过程中 ，发现双 方的报表存在不符时 ，基金管理人和基金 托管人应共同查明原因，进行调整 ，调整以双 方认可的账务处理方式 为准；若双方无法达成一致以基金管理人的账务处理为 准。核对无 误后，基金托管人在基 金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具 加盖托管业 务部门公章的复核意见 书，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人 不能于应当 发布公告之日之前就相 关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。

（六）基金份额持有人名册的保管

（I）基金份额持有人名册的内容

基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册包括以下几类：

1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册；

2、基金权益登记日的基金份额持有人名册；

3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册；

4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。

（II）基金份额持有人名册的提供

对于每半年度最后一个交 易日的基 金份额持有人名册， 基金管理人应在每半 年度结束后 5 个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份 额持有人名 册以及基金份额持有人 大会登记日的基金份额持有人名册，基金管理人应在相关的名册生成后 5 个工作日内向基金托管人提供。

（III）基金份额持有人名册的保管

基金托管人应妥善保管基 金份额持有 人名册。如基金托管 人无法妥善保存持有人名册，基金管理人应及时向中国 证监会报告 ，并代为履行保管基金 份额持有人名册的职责。基金托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。

（七）争议解决方式

1、本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。

2、基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协商解决。协商、调解不能 解决的任何 一方有权将争议提交位 于北京市的中国国际经济贸易仲裁委员会，并按其届时 有效的仲裁 规则进行仲裁。仲裁裁 决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。仲裁费用、律师费用由败诉方承担。

3、除争议所涉的内容之外，本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。

（八）托管协议的修改与终止

（I）托管协议的变更


本协议双方当事人经协商 一致，可 以对协议进行变更。 变更后的新协议，其 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议须报中国证监会备案。

（II）托管协议的终止

发生以下情况之一的，本托管协议应当终止：

1、《基金合同》终止；

2、本基金更换基金托管人；

3、本基金更换基金管理人；

4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。

（III）基金财产的清算

基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金的财产进行清算。


二十三、对基金份额持有人的服务

对本基金份额持有人的服 务主要由基金管理人、发售代 理机构、申购赎回代 理券商提供。

以下是基金管理人提供的 主要服务 内容，基金管理人根 据基金份额持有人的 需要和市场的变化，有权增加或变更服务项目。

（一）产品讯息咨询服务

投资者如果想查询基金净 值、相关 公告、基金产品与服 务等信息，可通过拨 打基金管理人客户服务电话 400-600-8800（免长途话费）、（010）85712266，或登录本基金管理人网站（www.jsfund.com）进行咨询、查询。

（二）客户投诉与建议受理服务

客户对我们工作的意见和 建议，可 通过客服热线、留言 信箱、电子邮件或信 函等方式向我们提出，对于普通投 诉我们会在 两天内予以回复，对 于重大投诉的回复不 超过 72 小时。


二十四、其他应披露事项

自 2019 年 1 月 14 日至 2019 年 7 月 14 日,本基金的临时报告刊登于《上海证券报》。

序号 临时报告名称 披露时间 备注

1 关于嘉实创业板 ETF 基金经理变更的公告 2019 年 4 月 2 日

2 关于增加国盛证券为嘉实旗下基金申购赎回代 2019 年 6 月 26 日 含本基金
理券商的公告


二十五、招募说明书存放及查阅方式

本招募说明书存放在基金 管理人、 基金托管人及基金代 销机构住所，投资者 可在营业时间免费查阅，也可按工 本费购买复 印件。基金管理人和基 金托管人保证其所提供的文本的内容与所公告的内容完全一致。


二十六、备查文件

1、中国证监会准予嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金募集注册的文件；
2、《嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《证券登记及服务协议》及附加协议；
4、《嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件和营业执照；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照。
存放地点：基金管理人、基金托管人处
查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

嘉实基金管理有限公司
2019 年 9 月 30 日
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