华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)
招募说明书(更新)
2013 年第 2 号
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)
重要提示
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)由兴科证券投资基金转型而成。依据中国证监会 2007年 4 月 13 日证监基金字[2007]107 号文核准的兴科证券投资基金基金份额持有人大会决议,兴科证券投资基金由封闭式基金转为上市开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同,并更名为“华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)”。自 2007 年 4 月24 日起,由《兴科证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,本基金的特定风险等。本基金是混合基金,风险高于货币市场基金和债券基金,低于股票基金,属于较高风险、较高收益的品种。投资有风险,投资人申购基金时,应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为 2013 年 10 月 24 日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2013 年 9 月 30 日。(本招募说明书中的财务资料未经审计)
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)
目录一、绪言 ........................................................................................................................................................... 1二、释义 ........................................................................................................................................................... 1三、基金管理人 ............................................................................................................................................... 5四、基金托管人 ............................................................................................................................................. 12五、相关服务机构 ......................................................................................................................................... 15六、基金的历史沿革 ..................................................................................................................................... 45七、基金的存续 ............................................................................................................................................. 45八、基金的集中申购 ..................................................................................................................................... 46九、基金份额的上市交易 ............................................................................................................................. 46十、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................................................... 48十一、基金的转托管与非交易过户等其他业务 ......................................................................................... 57十二、基金的投资 ......................................................................................................................................... 57十三、基金的业绩 ......................................................................................................................................... 66十四、基金的财产 ......................................................................................................................................... 67十五、基金资产的估值 ................................................................................................................................. 67十六、基金的收益与分配 ............................................................................................................................. 70十七、基金的费用与税收 ............................................................................................................................. 71十八、基金的会计与审计 ............................................................................................................................. 72十九、基金的信息披露 ................................................................................................................................. 73二十、风险揭示 ............................................................................................................................................. 75二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................................................................. 77二十二、基金合同的内容摘要 ..................................................................................................................... 78二十三、基金托管协议的内容摘要 ............................................................................................................. 88二十四、对基金份额持有人的服务 ............................................................................................................. 95二十五、其他应披露事项 ............................................................................................................................. 97二十六、招募说明书存放及查阅方式 ......................................................................................................... 98二十七、备查文件 ......................................................................................................................................... 98
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)
一、绪言
《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)》(以下简称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)及其他有关规定以及《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是规定基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件,其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金管理人和基金托管人自基金合同签订并生效之日起成为基金合同的当事人。基金投资者自依基金合同取得基金份额之日起,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同的当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
二、释义
本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
基金或本基金: 指华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF),本基金由兴科证券投资基
金转型而成。
兴科基金: 指兴科证券投资基金,运作方式为契约型封闭式。
基金合同: 指《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》及其不时做出
的任何有效修订和补充,本基金合同由《兴科证券投资基金基金合同》修
订而成。
托管协议: 指《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)托管协议》及其不时做出
的任何有效修订和补充,本托管协议由《兴科证券投资基金托管协议》修
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订而成。
招募说明书: 指《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》及基金管理
人对其定期做出的更新。
集中申购公告: 指《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)集中申购期基金份额发售
公告》。
中国证监会: 指中国证券监督管理委员会。
中国银监会: 指中国银行业监督管理委员会。
《基金法》: 指《中华人民共和国证券投资基金法》及其不时做出的修订。
《销售办法》: 指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。
《运作办法》: 指 2004 年 6 月 29 日由中国证监会公布并于 2004 年 7 月 1 日起施行的《证
券投资基金运作管理办法》及其不时做出的修订。
《信息披露办法》: 指 2004 年 6 月 8 日由中国证监会公布并于 2004 年 7 月 1 日起施行的《证
券投资基金信息披露管理办法》及其不时做出的修订。
《证券法》: 指《中华人民共和国证券法》及颁布机关对其不时作出的修订。
业务规则: 指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所上市开放式基金业务规
则》、《深圳证券交易所开放式基金申购赎回业务实施细则》以及中国证券
登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司上市
开放式基金登记结算业务实施细则》等相关业务规则和实施细则。
基金合同当事人: 指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的基金管理人、基
金托管人和基金份额持有人。
基金管理人: 指华夏基金管理有限公司。
基金托管人: 指交通银行股份有限公司。
合格境外机构投资者: 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》的规定,经中国证
监会批准投资于中国证券市场,并取得国家外汇管理局额度批准的中国境
外基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构。
基金转型: 指对包括兴科基金由封闭式基金转为上市开放式基金,调整存续期限,终
止上市,调整投资目标、范围和策略,修订基金合同,并更名为“华夏蓝
筹核心混合型证券投资基金(LOF)”等一系列事项的统称。
本基金合同生效日: 指本《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效起始日,
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本基金合同自兴科证券投资基金终止上市之日起生效,原《兴科证券投资
基金基金合同》自同一日起失效。
集中申购期: 指本基金合同生效后仅开放申购、不开放赎回的一段时间,最长不超过 1
个月。
申购: 指投资者按基金合同规定的条件,申请购买本基金基金份额的行为。
赎回: 指基金份额持有人按基金合同规定的条件,要求基金管理人购回本基金基
金份额的行为。
交易: 指基金上市期间,投资者通过交易所会员单位以集中竞价等方式买卖基金
份额的行为。
基金转换: 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件,申请将其持有的某一基金的
基金份额转为基金管理人管理的其他基金的基金份额的行为。
基金销售: 指对基金申购、赎回、转换等业务(不包括交易)的统称。
场内销售: 指通过深圳证券交易所交易系统办理的基金销售业务。
场外销售: 指不通过深圳证券交易所交易系统,而通过各销售机构柜台系统办理的基
金销售业务。
直销机构: 指基金管理人,即华夏基金管理有限公司。
代销机构: 指接受基金管理人委托代为办理本基金销售业务的机构,其中可通过深圳
证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须是具有基金代销业务
资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳
证券交易所会员单位。
销售机构: 指基金管理人及代销机构。
登记结算业务: 指本基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括持有人基金账户管
理、基金份额登记、清算及基金交易确认、代理发放红利、建立并保管基
金份额持有人名册等。
登记结算机构: 指办理本基金登记结算业务的机构,本基金的登记结算机构为中国证券登
记结算有限责任公司。
深圳证券账户: 指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交易所人
民币普通股票账户(简称“A 股账户”)或证券投资基金账户(简称“基
金账户”),投资者通过深圳证券交易所交易系统办理基金交易、申购、赎
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回等业务时需持有深圳证券账户。
开放式基金账户: 指投资者以深圳证券账户为基础、在中国证券登记结算有限责任公司注册
的开放式基金账户,投资者办理场外申购、赎回等业务时需具有开放式基
金账户。
证券登记系统: 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统。
基金登记系统: 指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统,又简称为 TA
系统。
系统内转托管: 指投资者将托管在某场内代销机构(或营业网点)的基金份额转托管到其
他场内代销机构(或其他营业网点),或将托管在基金管理人或某场外代销
机构的基金份额转托管到其他场外代销机构或基金管理人的行为。
跨系统转托管: 指投资者将托管在某场内代销机构的基金份额转托管到基金管理人或某场
外代销机构,或将托管在基金管理人或某场外代销机构的基金份额转托管
到某场内代销机构的行为。
基金存续期: 指自《兴科证券投资基金基金合同》生效之日起至本《华夏蓝筹核心混合
型证券投资基金(LOF)基金合同》终止且基金财产清算结果报中国证监
会备案并公告之日止的不定期期限。
工作日: 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。
开放日: 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日。
日/月: 指公历日/月。
T 日: 指销售机构在规定的开放时间受理投资者申购、赎回或其他业务有效申请
的日期。
T+n 日: 指 T 日后(不包括 T 日)第 n 个工作日。
元: 指人民币元。
基金收益: 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。
基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、应收申购款及其他资产的价
值总和。
基金资产净值: 指基金资产总值减去负债后的价值。
基金份额净值: 指计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。
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基金资产估值: 指计算、评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净
值的过程。
指定媒体: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站。
法律法规: 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地
方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该等法律法规的不时修改和
补充。
不可抗力: 指任何无法预见、无法克服、无法避免的事件和因素,包括但不限于洪水、
地震及其他自然灾害、战争、疫情、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律
变化、突发停电或其他突发事件、证券交易场所非正常暂停或停止交易等。
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:华夏基金管理有限公司
住所:北京市顺义区天竺空港工业区 A 区
办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 12 层
设立日期:1998 年 4 月 9 日
法定代表人:王东明
联系人:崔雁巍
客户服务电话:400-818-6666
传真:010-63136700
华夏基金管理有限公司注册资本为 23800 万元,公司股权结构如下:
持股单位 持股占总股本比例
中信证券股份有限公司 59%
南方工业资产管理有限责任公司 11%
山东省农村经济开发投资公司 10%
POWER CORPORATION OF CANADA 10%
青岛海鹏科技投资有限公司 10%
合计 100%
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
杨明辉先生:董事长,硕士,高级经济师。现任中信证券股份有限公司董事总经理、党委委员。曾任纺织部北京纺织机械研究所工程师、室副主任,中信兴业信托投资公司纺织处项目经理,中国
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)国际信托投资公司证券部项目经理,中信证券北京营业部副总经理,中信证券公司董事、襄理、副总经理,中信控股公司董事、常务副总裁并兼任中信证券董事、中信信托董事、信诚基金管理有限公司董事长,中国建银投资证券有限责任公司党委副书记、执行董事、总裁。
杨一夫先生:董事,硕士。现任鲍尔太平有限公司总裁,负责总部加拿大鲍尔公司在中国的投资活动。曾任国际金融公司(世界银行组织成员)驻中国的首席代表等。
胡祖六先生:董事,博士,教授。现任春华资本集团主席。曾任国际货币基金组织高级经济学家,达沃斯世界经济论坛首席经济学家,高盛集团大中华区主席、合伙人、董事总经理。
徐刚先生:董事,博士,经济师。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、董事总经理、经纪业务发展与管理委员会主任委员、研究部行政负责人。曾任中国地质机械仪器工业总公司干部,曾任职于中信证券股份有限公司研究咨询部、资产管理部、金融产品开发小组、金融组、研究部、股票销售交易部,担任经理、高级经理、部门副总经理、部门总经理、部门行政负责人等职务。
葛小波先生:董事,硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、董事总经理、计划财务部行政负责人。曾任中信证券股份有限公司投资银行部高级经理、上市部副主任、风险控制部执行总经理、交易部(现交易与衍生产品业务部)行政负责人。
滕天鸣先生:董事、总经理,硕士。曾任机构理财部总经理、公司总经理助理、公司副总经理等。
朱武祥先生:独立董事,博士,教授。现任清华大学经济管理学院金融系教授、博士生导师、系副主任,兼任北京燕京啤酒股份有限公司、北京建设(控股)有限公司、歌尔声学股份有限公司独立董事,中国金融学会常务理事。
贾建平先生:独立董事,大学本科,高级经济师。现已退休。曾任职于北京工艺品进出口公司、美国纽约中国物产有限公司(外派工作),曾担任中国银行信托咨询公司副处长、处长,中国银行卢森堡公司副总经理,中国银行意大利代表处首席代表,中银集团投资管理公司副董事长、总经理,中国银行重组上市办公室、董事会秘书办公室、上市办公室总经理,中银基金管理有限公司董事长。
谢德仁先生:独立董事,博士,教授。现任清华大学经济管理学院会计学教授、博士生导师,兼任北京超图软件股份有限公司、同方环境股份有限公司、北京双杰电气股份有限公司独立董事,中国会计学会《会计研究》编委,中国会计学会财务成本分会第七届理事会副会长,国家自然科学基金和国家社会科学基金通讯评审专家,教育部科技发展中心科研基金和科技奖励评审专家、学位与研究生教育发展中心专家。曾任清华大学经济管理学院会计学讲师、副教授。
吴志军先生:副总经理,学士。曾任上海分公司总经理、市场总监、公司总经理助理等。
林浩先生:副总经理,硕士。兼任华夏资本管理有限公司总经理。曾任公司总经理助理等。
方瑞枝女士:督察长,硕士。曾在中国金融出版社工作。
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李红源先生:监事会召集人,硕士,研究员级高级工程师。现任南方工业资产管理有限责任公司总经理。曾任中国北方光学电子总公司信息部职员,中国兵器工业总公司教育局职员、主任科员、规划处副处长、计划处处长,中国兵器装备集团公司发展计划部副主任、经济运营部副主任、资本运营部巡视员兼副主任。
罗楚良先生:监事,硕士,高级工程师。现任山东省农村经济开发投资公司总经理(法定代表人)、党委副书记。曾任山东省交通厅政策法规处副主任科员、主任科员,山东省交通厅外事外经处副处长,山东基建股份有限公司董事、副总经理,山东高速股份有限公司董事、常务副总经理。
吕翔先生:监事,学士。现任中信证券股份有限公司投资管理部执行总经理。曾任国家劳动部综合计划与工资司副主任科员,中信证券股份有限公司人力资源管理部执行总经理。
刘义先生:监事,工商管理硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、养老金业务总监。曾任中国人民银行总行计划资金司副主任科员、主任科员,中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处长(主持工作),华夏基金管理有限公司工会主席、党办主任、养老金部总经理等。
查尔斯西姆斯先生:监事,学士,注册会计师。现任万信基金公司总裁兼首席执行官,IGM基金公司联席总裁兼首席执行官。曾任职于加拿大多伦多市的Coopers and Lybrand公司,曾任富勤谭普顿投资公司在加拿大多伦多分支机构的首席财务官和销售与营销主管,富勤谭普顿投资公司加利福尼亚州国际总部副总裁、公司行政总裁,另外,曾任职于FundSERV公司董事会,并曾担任加拿大投资基金协会(IFIC)董事会成员、理事会成员。
康茜女士:监事,法学和金融学双学士。现任华夏基金管理有限公司纪律检查委员会委员、法律监察部总经理。曾任中国工商银行北京分行法律部、证券监管部门主任科员,华夏基金管理有限公司成都分公司总经理。
刘文灿先生:监事,工商管理硕士。现任华夏基金管理有限公司人力资源总监。曾任原北京市二商局干部,中国国际贸易促进委员会干部,华夏基金管理有限公司财务部总经理、办公室主任、稽核总监等。
王芬华女士:监事,经济学学士。现任华夏基金管理有限公司人力资源部副总经理。曾任北京NTTDATA人力资源部职员,华夏基金管理有限公司人力资源部总经理助理等。
2、本基金基金经理
王怡欢女士,北京大学经济学硕士。2004年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任行业研究员、行业研究主管、基金经理助理等,现担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2011年2月22日起任职)。
董阳阳先生,美国波士顿学院金融学硕士、工商管理学硕士。曾任中国国际金融有限公司投行业
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)务部经理。2009年8月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、投资经理等,现担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2013年3月11日起任职)。
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)历任基金经理:2007年5月9日到2009年1月1日期间,巩怀志先生任基金经理;2007年9月27日到2009年1月1日期间,谭琦先生任基金经理;2007年4月24日至2007年9月27日期间,王志华先生任基金经理;2007年6月12日至2012年2月29日期间,刘文动先生任基金经理;2009年1月1日至2012年2月29日期间,杨泽辉先生任基金经理;2012年2月29日至2013年3月11日期间,陈兵先生任基金经理。
兴科证券投资基金历任基金经理:2006年2月7日至2007年4月23日期间、2004年2月27日至2004年9月16日期间,王志华先生任基金经理;2004年9月16日至2006年2月7日期间,张益驰先生任基金经理;2001年1月1日至2004年2月27日期间,石波先生任基金经理;2000年4月8日至2000年12月30日期间,葛基标先生任基金经理。
3、本公司投资决策委员会(股票投资)成员
滕天鸣先生:华夏基金管理有限公司董事、总经理。
林浩先生:华夏基金管理有限公司副总经理,兼任华夏资本管理有限公司总经理。
阳琨先生:华夏基金管理有限公司投资总监、股票投资部副总经理,华夏兴华混合型证券投资基金基金经理、华夏盛世精选股票型证券投资基金基金经理。
王海雄先生:华夏基金管理有限公司投资副总监、股票投资部副总经理,华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理、华夏平稳增长混合型证券投资基金基金经理。
胡建平先生:华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理,华夏回报证券投资基金基金经理、华夏回报二号证券投资基金基金经理。
童汀先生:华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理,华夏成长证券投资基金基金经理。
谭琦先生:华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理,华夏红利混合型证券投资基金基金经理、华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。
2、办理基金备案手续。
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资。
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益。
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5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。
6、编制中期和年度基金报告。
7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格。
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。
9、召集基金份额持有人大会。
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。
12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
(四)基金管理人承诺
1、本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制等全权处理本基金的投资。
2、本基金管理人不从事违反《证券法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生。
3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动:
(1)承销证券。
(2)向他人贷款或者提供担保。
(3)从事承担无限责任的投资。
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外。
(5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券。
(6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券。
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。
(8)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。
4、本基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产。
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益。
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。
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(5)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。
5、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取利益。
(2)不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益。
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息。
(五)基金管理人的内部控制制度
基金管理人根据全面性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、防火墙原则和成本收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系。该内部控制体系由一系列业务管理制度及相应的业务处理、控制程序组成,具体包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控等要素。公司已经通过了ISAE3402(《鉴证业务国际准则第3402号》)认证,获得无保留意见的控制设计合理性及运行有效性的报告。
1、控制环境
良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和有力的控制文化。
(1)公司引入了独立董事制度,目前有独立董事3名。董事会下设审计委员会等专门委员会。公司管理层设立了投资决策委员会、风险管理委员会等专业委员会。
(2)公司各部门之间有明确的授权分工,既互相合作,又互相核对和制衡,形成了合理的组织结构。
(3)公司坚持稳健经营和规范运作,重视员工的职业道德的培养,制定和颁布了《员工合规行为守则》,并进行持续教育。
2、风险评估
公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后,对影响目标实现的风险因素进行分析。对于不可控风险,风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业务;对于可控风险,风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。风险评估还包括各业务部门对日常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应的制度,以及新业务设计过程中评估相关风险并制定风险控制制度。
3、控制活动
公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度。在业务管理制度上,做到了业务操作流程的科学、合理和标准化,并要求完整的记录、保存和严格的检查、复核;在岗位责任制度上,内部岗位分工合理、职责明确,不相容的职务、岗位分离设置,相互检查、相互制约。
(1)投资控制制度
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①投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离,实行集中交易制度,建立和完善公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
②投资授权控制。建立明确的投资决策授权制度,防止越权决策。投资决策委员会负责制定投资原则并审定资产配置比例;基金经理在投资决策委员会确定的范围内,负责确定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指令,对于超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;交易管理部负责交易执行。
③警示性控制。按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线,交易系统在投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。
④禁止性控制。根据法律、法规和公司相关规定,基金禁止投资受限制的证券并禁止从事受限制的行为。交易系统通过预先的设定,对上述禁止进行自动提示和限制。
⑤多重监控和反馈。交易管理部对投资行为进行一线监控;风险管理部进行事中的监控;监察稽核部门进行事后的监控。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。
(2)会计控制制度
①建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程,确保会计业务有章可循。
②按照相互制约原则,建立了基金会计业务的复核制度以及与托管人相关业务的相互核查监督制度。
③为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险,制定了资金头寸管理制度。
④制定了完善的档案保管和财务交接制度。
(3)技术系统控制制度
为保证技术系统的安全稳定运行,公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网络安全管理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方面都制定了完善的制度。
(4)人力资源管理制度
公司建立了科学的招聘解聘制度、培训制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度,确保人力资源的有效管理。
(5)监察制度
公司设立了监察部门,负责公司的法律事务和监察工作。监察制度包括违规行为的调查程序和处理制度,以及对员工行为的监察。
(6)反洗钱制度
公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构,指定专门人员负责反洗钱和反恐融资合规管理工作;各相关部门设立了反洗钱岗位,配备反洗钱负责人员。除建立健全反洗钱组织体系
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)外,公司还制定了《反洗钱工作内部控制制度》及相关业务操作规程,确保依法切实履行金融机构反洗钱义务。
4、信息沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道,公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,信息及时送交适当的人员进行处理。目前公司业务均已做到了办公自动化,不同的人员根据其业务性质及层级具有不同的权限。
5、内部监控
公司设立了独立于各业务部门的稽核部门,通过定期或不定期检查,评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司各项内部控制制度的执行情况,确保公司各项经营管理活动的有效运行。
6、基金管理人关于内部控制的声明
(1)本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。
(2)上述关于内部控制的披露真实、准确。
(3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。
四、基金托管人
(一)基金托管人基本情况
1、基金托管人概况
公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人:牛锡明
住所:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
邮政编码:200120
注册时间:1987年3月30日
注册资本:742.62亿元
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号
联系人:裴学敏
电话:021-95559
交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国发钞行之一。交通银行先
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)后于2005年6月和2007年5月在香港联交所、上交所挂牌上市,是中国2010年上海世博会唯一的商业银行全球合作伙伴。交通银行连续五年跻身《财富》(FORTUNE)世界500强,营业收入排名第243位,较上年提升83位;列《银行家》杂志全球1,000家最大银行一级资本排名第23位,较上年提升7位。截至2013年6月30日,交通银行资产总额达到人民币5.71万亿元,实现净利润人民币347.82亿元。
交通银行总行设资产托管部。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。
2、主要人员情况
牛锡明先生,交通银行董事长,哈尔滨工业大学经济学硕士,高级经济师。2009 年 12 月起担任交通银行行长,2013 年 5 月起担任交通银行董事长。
钱文挥先生,交通银行副行长,上海财经大学工商管理硕士。2004年10月起任交通银行副行长,2007年8月起任交通银行执行董事。
刘树军先生,交通银行资产托管部总经理。管理学硕士,高级经济师。曾任中国农业银行长春分行办公室主任、农行总行办公室正处级秘书,农行总行信贷部工业信贷处处长,农行总行托管部及养老金中心副总经理,交通银行内蒙古分行副行长。2011年10月起任交通银行资产托管部副总经理,2012年5月起任交通银行资产托管部总经理。
3、基金托管业务经营情况
截至 2013 年 3 季度末,交通银行共托管证券投资基金 95 只,包括博时现金收益货币、博时新兴成长股票、长城久富股票(LOF)、富国汉兴封闭、富国天益价值股票、光大保德信中小盘股票、国泰金鹰增长股票、海富通精选混合、华安安顺封闭、华安宝利配置混合、华安策略优选股票、华安创新股票、华夏蓝筹混合(LOF)、华夏债券、汇丰晋信 2016 周期混合、汇丰晋信龙腾股票、汇丰晋信动态策略混合、汇丰晋信平稳增利债券、汇丰晋信大盘股票、汇丰晋信低碳先锋股票、汇丰晋信消费红利股票、金鹰红利价值混合、金鹰中小盘精选混合、大摩货币、农银恒久增利债券、农银行业成长股票、农银平衡双利混合、鹏华普惠封闭、鹏华普天收益混合、鹏华普天债券、鹏华中国 50 混合、鹏华信用增利、融通行业景气混合、泰达宏利成长股票、泰达宏利风险预算混合、泰达宏利稳定股票、泰达宏利周期股票、天治创新先锋股票、天治核心成长股票(LOF)、万家公用事业行业股票(LOF)、易方达科汇灵活配置混合、易方达科瑞封闭、易方达上证 50 指数、易方达科讯股票、银河银富货币、银华货币、中海优质成长混合、兴全磐稳增利债券、华富中证 100 指数、工银瑞信双利债券、长信量化先锋股票、华夏亚债中国指数、博时深证基本面 200ETF、博时深证基
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)本面 200ETF 联接、建信信用增强债券、富安达优势成长股票、工银主题策略股票、汇丰晋信货币、农银汇理中证 500 指数、建信深证 100 指数、富安达策略精选混合、金鹰中证 500 指数分级、工银瑞信纯债定期开放债券、富安达收益增强债券、易方达恒生中国企业 ETF、易方达恒生中国企业 ETF联接、光大保德信添盛双月债券、浦银安盛幸福回报债券、浙商聚盈信用债债券、德邦优化配置股票、汇添富理财 28 天债券、金鹰元泰精选信用债债券、诺安中小板等权重 ETF、诺安中小板等权重 ETF 联接、中邮稳定收益债券、富安达现金通货币、东吴内需增长混合、建信优势动力股票(LOF)、浦银安盛新兴产业混合、农银高增长股票、建信央视财经 50 指数分级、工银安心增利场内货币、易方达保证金货币、东吴鼎利分级债券、德邦德信中高企债指数分级、天治可转债、华安双债添利债券、工银信用纯债两年定开债券、农银行业领先股票、嘉实丰益策略定期开放债券、工银瑞信月月薪债券、国联安中证医药 100 指数、上投摩根岁岁盈定期开放债券、方正富邦互利定期开放债券、建信周盈安心理财债券。此外,还托管了全国社会保障基金、保险资产、企业年金、QFII、QDII、信托计划、证券公司集合资产计划、ABS、产业基金、专户理财等 12 类产品。
(二)基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加强内部管理,保证资产托管部业务规章的健全和各项规章的贯彻执行,通过对各种风险的梳理、评估、监控,有效地实现对各项业务风险的监控和管理,确保业务稳健运行,保护基金持有人的合法权益。
2、内部控制原则
(1)全面性原则:通过各个处室自我监控和专门内控处室的风险监控的内部控制机制覆盖各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节,建立全面的风险管理监督机制。
(2)独立性原则:交通银行资产托管部独立负责受托基金资产的保管,保证基金资产与交通银行的自有资产相互独立,对不同的受托基金分别设置账户,独立核算,分账管理。
(3)制衡性原则:贯彻适当授权、相互制约的原则,从组织结构的设置上确保各处室和各岗位权责分明、相互牵制,并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。
(4)有效性原则:在岗位、处室和内控处室三级内控管理模式的基础上,形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制,通过行之有效的控制流程、控制措施,建立合理的内控程序,保障内控管理的有效执行。
(5)效益性原则:内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。
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3、内部控制制度及措施
根据《基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规,基金托管人制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度,确保基金托管业务运行的规范、安全、高效,包括《交通银行资产托管业务管理暂行办法》、《交通银行资产托管部业务风险管理暂行办法》、《交通银行资产托管部项目开发管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管部保密工作制度》、《交通银行资产托管业务从业人员守则》、《交通银行资产托管部业务资料管理制度》等,并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工合理,技术系统完整独立,业务管理制度化,核心作业区实行封闭管理,有关信息披露由专人负责。
基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽核的动态管理过程来实施内部风险控制,为了保障内控管理的有效执行,聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行内部控制评审。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、《运作办法》和有关证券法规的规定,基金托管人对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为,应当及时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。基金托管人有权对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能及时纠正的,基金托管人须报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,须立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。
(四)其他事项
最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为,未受到中国人民银行、中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。
五、相关服务机构
(一)销售机构
1、直销机构:华夏基金管理有限公司
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)住所:北京市顺义区天竺空港工业区 A 区办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 12 层法定代表人:王东明客户服务电话:400-818-6666传真:010-63136700联系人:吴志军网址:www.ChinaAMC.com2、场外代销机构(1)中国工商银行股份有限公司住所:北京市西城区复兴门内大街55号办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号法定代表人:姜建清客户服务电话:95588传真:010-66107914联系人:王佺网址:www.icbc.com.cn(2)中国农业银行股份有限公司住所:北京市东城区建国门内大街69号办公地址:北京市东城区建国门内大街69号法定代表人:蒋超良客户服务电话:95599联系人:客户服务中心网址:www.abchina.com(3)中国银行股份有限公司住所:北京市西城区复兴门内大街1号办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号法定代表人:田国立电话:010-66596688传真:010-66593777联系人:客户服务中心
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)网址:www.boc.cn客户服务电话:95566(4)中国建设银行股份有限公司住所:北京市西城区金融大街25号办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼法定代表人:王洪章客户服务电话:95533传真:010-66275654联系人:王嘉朔网址:www.ccb.com(5)交通银行股份有限公司住所:上海市浦东新区银城中路188号办公地址:上海市浦东新区银城中路188号法定代表人:牛锡明电话:021-58781234传真:021-58408483联系人:曹榕网址:www.bankcomm.com客户服务电话:95559(6)招商银行股份有限公司住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦法定代表人:傅育宁电话:0755-83198888传真:0755-83195109联系人:邓炯鹏网址:www.cmbchina.com客户服务电话:95555(7)中信银行股份有限公司住所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座法定代表人:常振明电话:010-65557083传真:010-65550827联系人:丰靖网址:bank.ecitic.com客户服务电话:95558(8)上海浦东发展银行股份有限公司住所:上海市浦东新区浦东南路500号办公地址:上海市中山东一路12号法定代表人:吉晓辉电话:021-61618888传真:021-63602431联系人:高天、汤嘉惠网址:www.spdb.com.cn客户服务电话:95528(9)兴业银行股份有限公司住所:福州市湖东路154号办公地址:福州市湖东路154号法定代表人:高建平电话:0591-87839338传真:0591-87841932联系人:梁曦网址:www.cib.com.cn客户服务电话:95561(10)中国光大银行股份有限公司住所:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦办公地址:北京市西城区太平桥大街25号光大中心法定代表人:唐双宁电话:010-63636153
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)传真:010-63639709联系人:朱红网址:www.cebbank.com客户服务电话:95595(11)中国民生银行股份有限公司住所:北京市西城区复兴门内大街2号办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号法定代表人:董文标客户服务电话:95568传真:010-57092611联系人:董云巍网址:www.cmbc.com.cn(12)中国邮政储蓄银行股份有限公司住所:北京市西城区宣武门西大街131号办公地址:北京市西城区金融大街3号法定代表人:刘安东客户服务电话:95580传真:010-68858117联系人:陈春林网址:www.psbc.com(13)华夏银行股份有限公司住所:北京市东城区建国门内大街22号办公地址:北京市东城区建国门内大街22号法定代表人:吴建电话:010-85238670传真:010-85238680联系人:李慧网址:www.hxb.com.cn客户服务电话:95577(14)平安银行股份有限公司
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)住所:广东省深圳市深南东路5047号办公地址:广东省深圳市深南东路5047号法定代表人:孙建一电话:0755-82088888传真:0755-25841098联系人:张莉网址:bank.pingan.com客户服务电话:95511-3(15)宁波银行股份有限公司住所:宁波市鄞州区宁南南路700号办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号法定代表人:陆华裕电话:0574-89068340传真:0574-87050024联系人:胡技勋网址:www.nbcb.cn客户服务电话:962528(北京、上海)、96528(其他地区)(16)浙商银行股份有限公司住所:浙江省杭州市下城区庆春路288号办公地址:浙江省杭州市下城区庆春路288号法定代表人:张达洋电话:0571-87659546传真:0571-87659188联系人:毛真海网址:www.czbank.com客户服务电话:95527(17)东莞银行股份有限公司住所:东莞市莞城区体育路21号办公地址:东莞市莞城区体育路21号法定代表人:廖玉林
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)电话:13316603168传真:0769-22117730联系人:胡昱网址:www.dongguanbank.cn客户服务电话:0769-96228(18)杭州银行股份有限公司住所:杭州市庆春路46号杭州银行大厦办公地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦法定代表人:吴太普电话:0571-85108195传真:0571-85106576联系人:陈振峰网址:www.hzbank.com.cn客户服务电话:400-888-8508(19)乌鲁木齐市商业银行股份有限公司住所:乌鲁木齐市新华北路8号办公地址:乌鲁木齐市新华北路8号法定代表人:农惠臣电话:0991-8824667传真:0991-8824667联系人:何佳网址:www.uccb.com.cn客户服务电话:0991-96518(20)天相投资顾问有限公司住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层法定代表人:林义相电话:010-66045608传真:010-66045521联系人:林爽
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)网址:www.txsec.com客户服务电话:010-66045678(21)和讯信息科技有限公司住所:北京市朝外大街22号泛利大厦10层办公地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层法定代表人:王莉客户服务电话:400-920-0022、021-20835588传真:010-85657357联系人:习甜网址:licaike.hexun.com(22)国泰君安证券股份有限公司住所:上海市浦东新区商城路618号办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼法定代表人:万建华电话:021-38676161传真:021-38670161联系人:芮敏祺网址:www.gtja.com客户服务电话:400-888-8666(23)中信建投证券股份有限公司住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼办公地址:北京市朝阳门内大街188号法定代表人:王常青客户服务电话:400-888-8108传真:010-65182261联系人:权唐网址:www.csc.com.cn(24)国信证券股份有限公司住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)
法定代表人:何如
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
联系人:齐晓燕
网址:www.guosen.com.cn
客户服务电话:95536
(25)招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座40层
法定代表人:宫少林
电话:0755-82943666
传真:0755-82943636
联系人:黄健
网址:www.newone.com.cn
客户服务电话:400-888-8111、95565
(26)广发证券股份有限公司
住所:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
法定代表人:孙树明
电话:020-87555888
传真:020-87555417
联系人:黄岚
网址:www.gf.com.cn
客户服务电话:95575或致电各地营业网点
(27)中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
电话:010-60833722
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)传真:010-60833739联系人:陈忠网址:www.cs.ecitic.com客户服务电话:95548(28)中国银河证券股份有限公司住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座法定代表人:顾伟国电话:010-66568430传真:010-66568990联系人:田薇网址:www.chinastock.com.cn客户服务电话:400-888-8888(29)海通证券股份有限公司住所:上海市淮海中路98号办公地址:上海市黄浦区广东路689号10楼法定代表人:王开国电话:021-23219000传真:021-63410456联系人:金芸、李笑鸣网址:www.htsec.com客户服务电话:021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话(30)申银万国证券股份有限公司住所:上海市常熟路171号办公地址:上海市常熟路171号法定代表人:丁国荣电话:021-54041654传真:021-54033888联系人:李清怡网址:www.sywg.com
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)客户服务电话:95523、400-889-5523(31)兴业证券股份有限公司住所:福州市湖东路268号办公地址:上海市浦东民生路1199弄五道口广场1号楼21层法定代表人:兰荣电话:021-38565785传真:021-38565955联系人:谢高得网址:www.xyzq.com.cn客户服务电话:95562(32)长江证券股份有限公司住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦法定代表人:胡运钊电话:027-65799999传真:027-85481900联系人:李良网址:www.95579.com客户服务电话:95579、400-888-8999(33)安信证券股份有限公司住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元法定代表人:牛冠兴电话:0755-82558305传真:0755-82558355联系人:陈剑虹网址:www.essence.com.cn客户服务电话:400-800-1001(34)西南证券股份有限公司住所:重庆市江北区桥北苑8号
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦法定代表人:余维佳电话:023-63786141传真:023-63786212联系人:张煜网址:www.swsc.com.cn客户服务电话:400-809-6096(35)中信证券(浙江)有限责任公司住所:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层法定代表人:沈强电话:0571-87112507传真:0571-86065161联系人:王霈霈网址:www.bigsun.com.cn客户服务电话:0571-95548(36)湘财证券有限责任公司住所:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼法定代表人:林俊波电话:021-68634510-8620传真:021-68865680联系人:赵小明网址:www.xcsc.com客户服务电话:400-888-1551(37)万联证券有限责任公司住所:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼法定代表人:张建军电话:020-38286651、18902216382
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)传真:020-22373718-1013联系人:王鑫网址:www.wlzq.com.cn客户服务电话:400-888-8133(38)国元证券股份有限公司住所:安徽省合肥市寿春路179号办公地址:安徽省合肥市寿春路179号法定代表人:蔡咏电话:0551-62257012传真:0551-62272100联系人:祝丽萍网址:www.gyzq.com.cn客户服务电话:95578(39)渤海证券股份有限公司住所:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室办公地址:天津市南开区滨水西道8号法定代表人:杜庆平电话:022-28451709传真:022-28451892联系人:胡天彤网址:www.bhzq.com客户服务电话:400-651-5988(40)华泰证券股份有限公司住所:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦办公地址:深圳市深南大道4011号港中旅大厦24楼法定代表人:吴万善电话:0755-82492193传真:025-51863323(南京)、0755-82492962(深圳)联系人:庞晓芸网址:www.htsc.com.cn
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)客户服务电话:95597(41)山西证券股份有限公司住所:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼法定代表人:侯巍电话:0351-8686703传真:0351-8686619联系人:张治国网址:www.i618.com.cn客户服务电话:400-666-1618(42)中信万通证券有限责任公司住所:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层法定代表人:杨宝林电话:0532-85022326传真:0532-85022605联系人:吴忠超网址:www.zxwt.com.cn客户服务电话:0532-96577(43)东兴证券股份有限公司住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层法定代表人:魏庆华电话:010-66555316传真:010-66555246联系人:汤漫川网址:www.dxzq.net.cn客户服务电话:400-888-8993(44)东吴证券股份有限公司住所:苏州工业园区翠园路181号
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)办公地址:苏州工业园区星阳街5号法定代表人:吴永敏电话:0512-65581136传真:0512-65588021联系人:方晓丹网址:www.dwzq.com.cn客户服务电话:0512-33396288(45)信达证券股份有限公司住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼法定代表人:高冠江电话:010-63081000传真:010-63080978联系人:唐静网址:www.cindasc.com客户服务电话:400-800-8899(46)东方证券股份有限公司住所:上海市中山南路318号2号楼22层-29层办公地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层法定代表人:王益民电话:021-63325888传真:021-63326173联系人:吴宇网址:www.dfzq.com.cn客户服务电话:95503(47)方正证券股份有限公司住所:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层法定代表人:雷杰电话:0731-85832503
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)传真:0731-85832214联系人:郭军瑞网址:www.foundersc.com客户服务电话:95571(48)长城证券有限责任公司住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层法定代表人:黄耀华电话:0755-83516089传真:0755-83515567联系人:李春芳网址:www.cgws.com客户服务电话:400-666-6888、0755-33680000(49)光大证券股份有限公司住所:上海市静安区新闸路1508号办公地址:上海市静安区新闸路1508号法定代表人:袁长清(代行)电话:021-22169081传真:021-22169134联系人:刘晨网址:www.ebscn.com客户服务电话:95525、400-888-8788(50)广州证券有限责任公司住所:广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼办公地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼六楼法定代表人:吴志明电话:020-87322668传真:020-87325036联系人:樊刚正网址:www.gzs.com.cn
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)客户服务电话:020-961303(51)东北证券股份有限公司住所:长春市自由大路1138号办公地址:长春市自由大路1138号法定代表人:矫正中电话:0431-85096517传真:0431-85096795联系人:安岩岩网址:www.nesc.cn客户服务电话:400-600-0686(52)南京证券有限责任公司住所:南京市鼓楼区大钟亭8号办公地址:南京市鼓楼区大钟亭8号法定代表人:张华东客户服务电话:025-83364032传真:025-83364032联系人:石健网址:www.njzq.com.cn(53)上海证券有限责任公司住所:上海市西藏中路336号办公地址:上海市西藏中路336号法定代表人:龚德雄电话:021-51539888传真:021-65217206联系人:谢秀峰网址:www.962518.com客户服务电话:021-962518(54)新时代证券有限责任公司住所:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)法定代表人:刘汝军电话:010-83561149传真:010-83561094联系人:孙恺网址:www.xsdzq.cn客户服务电话:400-698-9898(55)大同证券经纪有限责任公司住所:大同市城区迎宾街15号桐城中央21层办公地址:山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13法定代表人:董祥电话:0351-4130322传真:0351-4192803联系人:薛津网址:www.dtsbc.com.cn客户服务电话:400-712-1212(56)国联证券股份有限公司住所:江苏省无锡市县前东街168号办公地址:江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6-8楼法定代表人:雷建辉电话:0510-82831662传真:0510-82830162联系人:徐欣网址:www.glsc.com.cn客户服务电话:400-888-5288(57)浙商证券股份有限公司住所:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A6-7办公地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A6-7法定代表人:吴承根电话:0571-87901053传真:0571-87901913
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)联系人:谢相辉网址:www.stocke.com.cn客户服务电话:0571-967777(58)平安证券有限责任公司住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼法定代表人:杨宇翔电话:0755-22626172传真:0755-82400862联系人:周璐网址:www.pingan.com客户服务电话:400-881-6168(59)华安证券股份有限公司住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座法定代表人:李工电话:0551-5161666传真:0551-5161600联系人:甘霖网址:www.hazq.com客户服务电话:0551-96518、400-809-6518(60)国海证券股份有限公司住所:广西桂林市辅星路13号办公地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路46号法定代表人:张雅锋电话:0755-83709350传真:0755-83704850联系人:牛孟宇网址:www.ghzq.com.cn客户服务电话:95563
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(61)财富证券有限责任公司住所:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、27、28楼法定代表人:周晖客户服务电话:0731-4403319传真:0731-4403349联系人:郭磊网址:www.cfzq.com(62)东莞证券有限责任公司住所:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼法定代表人:游锦辉电话:0769-22119426、0769-22119351传真:0769-22119423联系人:张建平、罗绍辉网址:www.dgzq.com.cn客户服务电话:0769-961130(63)中原证券股份有限公司住所:郑州市郑东新区商务外环路10号办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号法定代表人:菅明军电话:0371-65585287传真:0371-65585665联系人:陈利民网址:www.ccnew.com客户服务电话:0371-967218、400-813-9666(64)国都证券有限责任公司住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层法定代表人:常喆
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)电话:010-84183389传真:010-84183311-3389联系人:黄静网址:www.guodu.com客户服务电话:400-818-8118(65)东海证券股份有限公司住所:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦法定代表人:朱科敏电话:0519-88157761传真:021-50498825联系人:李涛网址:www.longone.com.cn客户服务电话:95531、400-888-8588(66)中银国际证券有限责任公司住所:上海浦东新区银城中路200号中银大厦39层办公地址:上海浦东新区银城中路200号中银大厦40层法定代表人:徐刚电话:021-50372474传真:021-50372474联系人:王炜哲网址:www.bocichina.com.cn客户服务电话:400-620-8888(67)国盛证券有限责任公司住所:江西省南昌市永叔路15号办公地址:江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼法定代表人:管荣升客户服务电话:0791-6285337传真:0791-6288690联系人:徐美云
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)网址:www.gsstock.com(68)华西证券有限责任公司住所:四川省成都市陕西街239号办公地址:四川省成都市陕西街239号法定代表人:杨炯洋电话:010-52723273传真:028-86150040联系人:李慧灵网址:www.hx168.com.cn客户服务电话:400-888-8818(69)宏源证券股份有限公司住所:新疆乌鲁木齐市文艺路233号办公地址:北京市西城区太平桥大街19号法定代表人:冯戎电话:010-88085201传真:010-88085195联系人:李巍网址:www.hysec.com客户服务电话:400-800-0562(70)齐鲁证券有限公司住所:山东省济南市市中区经七路86号办公地址:山东省济南市市中区经七路86号法定代表人:李玮电话:0531-68889155传真:0531-68889185联系人:吴阳网址:www.qlzq.com.cn客户服务电话:95538(71)世纪证券有限责任公司住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼法定代表人:卢长才客户服务电话:0755-83199511传真:0755-83199545联系人:刘军辉网址:www.csco.com.cn(72)第一创业证券有限责任公司住所:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层办公地址:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层法定代表人:刘学民电话:0755-25832494传真:0755-25831718联系人:王立洲网址:www.fcsc.cn客户服务电话:0755-25832523(73)金元证券股份有限公司住所:海口市南宝路36号证券大厦4楼办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17层法定代表人:陆涛电话:0755-83025022传真:0755-83025625联系人:马贤清网址:www.jyzq.cn客户服务电话:400-888-8228(74)中航证券有限公司住所:南昌市抚河北路291号办公地址:南昌市抚河北路291号法定代表人:杜航电话:0791-6768763传真:0791-6789414
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)联系人:余雅娜网址:www.avicsec.com客户服务电话:400-886-6567(75)华林证券有限责任公司住所:深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6层办公地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6层法定代表人:薛荣年电话:0755-82707855传真:0755-23613751联系人:杨玲网址:www.chinalions.com客户服务电话:400-188-3888(76)德邦证券有限责任公司住所:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼法定代表人:姚文平电话:021-68761616-8522传真:021-68767032联系人:叶蕾网址:www.tebon.com.cn客户服务电话:400-888-8128(77)西部证券股份有限公司住所:陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17楼办公地址:陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17楼法定代表人:刘建武电话:029-87417129传真:029-87424426联系人:刘莹网址:www.westsecu.com客户服务电话:95582
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(78)华福证券有限责任公司住所:福州市五四路157号新天地大厦7、8层办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层法定代表人:黄金琳电话:0591-87383623传真:0591-87383610联系人:张腾网址:www.hfzq.com.cn客户服务电话:0591-96326(79)华龙证券有限责任公司住所:甘肃省兰州市静宁路308号办公地址:甘肃省兰州市静宁路308号法定代表人:李晓安电话:0931-4890100联系人:李昕田网址:www.hlzqgs.com客户服务电话:0931-4890619、4890618、4890100(80)中国国际金融有限公司住所:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层法定代表人:金立群电话:010-65051166传真:010-65058065联系人:罗春蓉、武明明网址:www.cicc.com.cn客户服务电话:010-65051166(81)财通证券有限责任公司住所:杭州市解放路111号金钱大厦办公地址:杭州市解放路111号金钱大厦法定代表人:沈继宁
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)
电话:0571-87925129
传真:0571-87828042
联系人:乔骏
网址:www.ctsec.com
客户服务电话:0571-96336
(82)华鑫证券有限责任公司
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址:上海市肇嘉浜路750号
法定代表人:洪家新
电话:021-64339000-807
传真:021-64333051
联系人:陈敏
网址:www.cfsc.com.cn
客户服务电话:021-32109999、029-68918888、400-109-9918
(83)瑞银证券有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人:刘弘
电话:010-58328112
传真:010-58328748
联系人:牟冲
网址:www.ubssecurities.com
客户服务电话:400-887-8827
(84)中国中投证券有限责任公司
住 所 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中 心 A 栋 第 18 层 -21 层 及 第 04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人:龙增来
电话:0755-82023442
传真:0755-82026539
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)联系人:刘毅网址:www.china-invs.cn客户服务电话:400-600-8008、95532(85)中山证券有限责任公司住所:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层法定代表人:吴永良电话:0755-82570586传真:0755-82960582联系人:李珍网址:www.zszq.com客户服务电话:400-102-2011(86)西藏同信证券有限责任公司住所:拉萨市北京中路101号办公地址:上海市永和路118弄东方企业园24号法定代表人:贾绍君电话:021-36533016传真:021-36533017联系人:王伟光网址:www.xzsec.com客户服务电话:400-881-1177(87)日信证券有限责任公司住所:呼和浩特市新城区锡林南路18号办公地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号法定代表人:孔佑杰电话:010-88086830-730、010-88086830-737传真:010-66412537联系人:陈韦杉、朱晓光网址:www.rxzq.com.cn客户服务电话:010-88086830
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(88)江海证券有限公司住所:哈尔滨市香坊区赣水路56号办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号法定代表人:孙名扬电话:0451-82336863传真:0451-82287211联系人:张宇宏网址:www.jhzq.com.cn客户服务电话:400-666-2288(89)国金证券股份有限公司住所:成都市青羊区东城根上街95号办公地址:成都市青羊区东城根上街95号法定代表人:冉云电话:028-86690070传真:028-86690126联系人:刘一宏网址:www.gjzq.com.cn客户服务电话:95105111(四川地区)、400-660-0109(全国)(90)中国民族证券有限责任公司住所:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6层-9层办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6层-9层法定代表人:赵大建电话:010-59355941传真:010-66553791联系人:李微网址:www.e5618.com客户服务电话:400-889-5618(91)华宝证券有限责任公司住所:上海市陆家嘴环路166号27楼办公地址:上海市陆家嘴环路166号27楼
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)法定代表人:陈林电话:021-50122128传真:021-50122398联系人:徐方亮网址:www.cnhbstock.com客户服务电话:400-820-9898(92)厦门证券有限公司住所:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼办公地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼法定代表人:傅毅辉电话:0592-5161642、15880287470传真:0592-5161140联系人:卢金文网址:www.xmzq.cn客户服务电话:0592-5163588(93)爱建证券有限责任公司住所:上海市南京西路758号23楼办公地址:上海市南京西路758号20-25楼法定代表人:张建华电话:021-32229888传真:021-62878783联系人:陈敏网址:www.ajzq.com客户服务电话:021-63340678(94)华融证券股份有限公司住所:北京市西城区月坛北街26号办公地址:北京西城区金融大街8号A座3层、5层法定代表人:宋德清电话:010-58568235传真:010-58568062
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联系人:黄恒
网址:www.hrsec.com.cn
客户服务电话:010-58568118
(95)天风证券股份有限公司
住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
法定代表人:余磊
电话:027-87618882
传真:027-87618863
联系人:翟璟
网址:www.tfzq.com
客户服务电话:028-86711410、027-87618882
3、场内代销机构
指具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位,具体名单详见深圳证券交易所网站(www.szse.cn)。
基金管理人可依据有关法律法规规定,根据情况变化增加或者减少代销机构,并及时公告。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点。
(二)登记结算机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:金颖
联系人:陈鸿鹄
联系电话:010-59378870
传真:010-59378907
(三)律师事务所
名称:北京市天元律师事务所
住所:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层
办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层
法定代表人:王立华
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)
联系电话:010-57763888
传真:010-57763777
联系人:杨科
经办律师:吴冠雄、杨科
(四)会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人:杨绍信
联系电话:021-23238888
传真:021-23238800
联系人:许康玮、洪磊
经办注册会计师:许康玮、洪磊
六、基金的历史沿革
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)由兴科证券投资基金转型而成。
2007 年 4 月 2 日,兴科证券投资基金基金份额持有人大会以现场方式召开,大会讨论通过了兴科基金转型议案,内容包括兴科基金由封闭式基金转为上市开放式基金,调整存续期限,终止上市,调整投资目标、范围和策略以及修订基金合同等。依据中国证监会 2007 年 4 月 13 日证监基金字[2007]107 号文核准,持有人大会决议生效。依据持有人大会决议,基金管理人将向深圳证券交易所申请基金终止上市,自 2007 年 4 月 24 日基金终止上市之日起,原《兴科证券投资基金基金合同》失效,《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,基金正式转型为上市开放式基金,存续期限调整为不定期,基金投资目标、范围和策略调整,同时基金更名为“华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)”。
七、基金的存续
(一)基金份额的变更登记
基金份额的变更登记是指兴科基金终止上市后,基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司取得终止上市权益登记日基金份额持有人名册,并进行基金份额更名以及必要的信息变更之后,中国证券登记结算有限责任公司根据基金管理人、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的明细数据进行投资者持有基金份额的初始登记。
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(二)基金类型和存续期限
1、基金的类别:混合型基金。
2、基金的运作方式:契约型上市开放式基金。
3、基金存续期限:不定期。
(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金存续期内,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。法律法规或监管部门另有规定的,按其规定办理。
八、基金的集中申购
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定,于2007年4月27日进行集中申购。
本基金集中申购申报价格为 1.00 元。
本基金于2007年4月27日开始集中申购并于当日完成。
本基金集中申购期共确认 9,964,660,076.62 份基金份额。有效申购户数为 1,083,800 户。
根据中国证监会《关于核准兴科证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》(证监基金字[2007]107 号),本基金管理人已于 2007 年 5 月 10 日,即本基金集中申购验资完成日对投资者持有的原兴科证券投资基金进行了基金份额折算。
经本基金管理人计算并经本基金托管人交通银行股份有限公司确认,基金份额折算基准日折算前基金资产净值为 1,165,930,905.62 元,原基金兴科的基金份额按照 2.331861811 的折算比例进行折算,折算后基金份额净值为 1.000 元,折算后的基金份额总额为 1,165,930,905 份。
本基金管理人已向登记结算机构提出基金份额的变更登记申请,登记结算机构已于 2007 年 5月 11 日进行了基金份额的变更登记。
九、基金份额的上市交易
(一)基金在深圳证券交易所的上市
根据有关规定,本基金合同生效后,具备下列上市条件,经向深圳证券交易所申请,于2007年5月28日起在深圳证券交易所上市交易(交易代码:160311)。
1、基金资产净值不低于2亿元。
2、基金份额持有人不少于1000人。
3、深圳证券交易所规定的其他条件。
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(二)基金在深圳证券交易所的交易
本基金在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》等有关规定,包括但不限于:
1、本基金上市首日的开盘参考价为前一工作日基金份额净值。
2、本基金实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为 10%,自上市首日起实行。
3、本基金买入申报数量为 100 份或其整数倍,不足 100 份的部分可以卖出。
4、本基金申报价格最小变动单位为 0.001 元。
5、本基金可适用大宗交易的相关规则。
(三)基金在深圳证券交易所暂停上市的情形和处理方式
本基金在深圳证券交易所上市交易后,有下列情形之一的,深圳证券交易所可暂停基金的上市交易:
1、基金不再具备本条第(一)款规定的上市条件。
2、基金违反法律法规,中国证监会决定暂停其上市。
3、基金严重违反《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的。
4、深圳证券交易所认为应当暂停基金上市的其他情形。
发生上述暂停上市情形时,基金管理人应在收到深圳证券交易所暂停基金上市的决定之日起2个工作日内在至少一种指定媒体发布基金暂停上市公告。
当暂停上市情形消除后,基金管理人应向深圳证券交易所提出恢复上市申请,经深圳证券交易所核准后可恢复本基金上市,并在至少一种指定媒体发布基金恢复上市公告。
(四)基金在深圳证券交易所终止上市的情形和处理方式
本基金在深圳证券交易所上市交易后,有下列情形之一的,深圳证券交易所可终止基金的上市交易:
1、基金自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的。
2、基金合同终止。
3、基金份额持有人大会决定终止上市。
4、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
发生上述终止上市情形时,基金管理人应在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起2个工作日内在至少一种指定媒体发布基金终止上市公告。
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十、基金份额的申购与赎回
(一)基金投资者范围
中华人民共和国境内的自然人、法人及其他组织(法律法规禁止购买证券投资基金者除外),以及合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
(二)申购与赎回场所
投资者可使用深圳证券账户,通过深圳证券交易所交易系统办理申购、赎回业务,场内代销机构为基金管理人指定的具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位。投资者还可使用开放式基金账户,通过基金管理人直销机构、场外代销机构柜台系统办理申购、赎回业务。
投资者应当在基金管理人直销机构和场内、场外代销机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按基金管理人和场内、场外代销机构提供的其他方式办理基金的申购和赎回。
1、直销机构
本基金直销机构为本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司,设在北京、上海、广州的投资理财中心以及电子交易平台。
(1)北京分公司
地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 1 层(100033)
电话:010-88087226/27/28
传真:010-88087225
(2)北京海淀投资理财中心
地址:北京市海淀区中关村南大街 11 号光大国信大厦一层(100081)
电话:010-68458598/7100/8698/8998
传真:010-68458698
(3)北京朝阳投资理财中心
地址:北京市朝阳区东三环中路 24 号双井乐成中心 B 座 1 层 102(100022)
电话:010-67718442/49
传真:010-67718470
(4)北京东中街投资理财中心
地址:北京市东城区东中街 29 号东环广场 B 座一层(100027)
电话:010-64185181/82/83
传真:010-64185180
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(5)北京科学院南路投资理财中心地址:北京市海淀区中关村科学院南路 9 号(新科祥园小区大门口一层)(100190)电话:010-82523197/98/99传真:010-82523196(6)北京崇文投资理财中心地址:北京市东城区广渠门内大街 35 号(富贵园购物中心)首层东区 F1-3(100062)电话:010-67146300/400传真:010-67133146(7)北京世纪城投资理财中心地址:北京市海淀区蓝靛厂时雨园甲 2-4 号(100097)电话:010-88892832/33/35传真:010-88892830(8)北京西三环投资理财中心地址:北京市海淀区紫竹院路 88 号紫竹花园一期 B 座 01(100089)电话:010-52723105/06/07传真:010-52723103(9)北京亚运村投资理财中心地址:北京市朝阳区慧忠里 103 号洛克时代广场 A 座一层(100101)电话:010-84871036/37/38/39传真:010-84871035(10)北京望京投资理财中心地址:北京市朝阳区望京南湖东园 122 楼博泰国际商业广场一层 F-36 号(100102)电话:010-64743055/2505/0335/5375传真:010-64746885(11)北京朝外大街投资理财中心地址:北京市朝阳区朝外大街 6 号新城国际 6 号楼 101 号(100020)电话:010-65336099/6579传真:010-65336079(12)北京东四环投资理财中心地址:北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 幢 103 号(100025)
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)电话:010-85869585传真:010-85869575(13)上海分公司地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 101A 室(200120)电话:021-58771599传真:021-58771998(14)上海联洋投资理财中心地址:上海市浦东新区长柳路 115 号一层(200135)电话:021-68547366/7566/7586传真:021-68547277(15)深圳分公司地址:深圳市福田区民田路新华保险大厦 108 室(518048)电话:0755-82033033/88264716/88264710传真:0755-82031949(16)南京分公司地址:南京市长江路 69 号江苏保险大厦一楼(210005)电话:025-84733916/3917/3918传真:025-84733928(17)杭州分公司地址:杭州市西湖区杭大路 15 号嘉华国际商务中心 105 室(310007)电话:0571-89716606/6607/6608/6609传真:0571-89716611(18)广州分公司地址:广州市天河区珠江新城华穗路 180 号(君玥公馆)A 座首层(510623)电话:020-38067290/7291传真:020-38067232(19)广州天河投资理财中心地址:广州市天河区天河北路 579-B 号协和新世界一层(510630)电话:020-38460001/1058/1152传真:020-38461077
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(20)电子交易
本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理基金的申购、赎回等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址:www.ChinaAMC.com。
2、场外代销机构
本基金的场外销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。投资者应当在销售机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
本基金场外代销机构的名称、住所等信息请详见本招募说明书“五、相关服务机构”中“(一)销售机构”的相关描述。
3、场内代销机构
指具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位,具体名单详见深圳证券交易所网站(www.szse.cn)。
(三)申购与赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资者可在开放日办理申购、赎回等业务,场内申购、赎回业务的开放时间为9:30~11:30和13:00~15:00,场外申购、赎回业务的开放时间由基金管理人与销售机构约定。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。
2、申购、赎回的开始时间
本基金已于 2007 年 5 月 28 日上市交易并开放日常赎回业务,2007 年 5 月 30 日起开始办理日常申购业务。
(四)申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即基金的申购、赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。
2、基金采用金额申购和份额赎回的方式,即申购以金额申请,赎回以份额申请。
3、当日的申购、赎回申请可以在当日开放时间结束前撤销,在当日的开放时间结束后不得撤销。
4、投资者通过深圳证券交易所交易系统办理本基金的场内申购、赎回业务时,需遵守深圳证券交易所的相关业务规则。
5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则,但最迟应在新的原则实施前 3 个工作日予以公告。
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(五)申购与赎回的数额限制
1、投资者办理场内申购时,每次申购金额不得低于1,000.00元(含申购费)。投资者通过直销机构办理场外申购时,每次申购金额不得低于100.00元(含申购费);投资者通过代销机构办理场外申购时,每次申购金额不得低于1,000.00元(含申购费,定期定额不受此限制),单笔不足1,000.00元的申购申请,本基金有权拒绝。
2、投资者赎回份额不设限制。
3、基金管理人有权对以上数额限制进行调整,最迟应在调整生效前 3 个工作日在至少一种指定媒体公告。
(六)申购与赎回的程序
1、申购与赎回申请的提出
投资者须按销售机构规定的手续,在开放日的业务办理时间提出申购或赎回的申请。投资者申购本基金时,须按销售机构规定的方式全额交付申购款项。投资者提交赎回申请时,其在销售机构(网点)必须有足够的基金份额余额。
2、申购与赎回申请的确认与通知
投资者T日申购基金成功后,登记结算机构在T+1日为投资者办理增加权益的登记手续,投资者自T+2日起有权赎回该部分基金份额。投资者T日赎回基金成功后,登记结算机构在T+1日为投资者办理扣减权益的登记手续。
T日规定时间受理的申购、赎回申请,正常情况下投资者应在T+2日通过本公司客户服务电话或到其办理业务的销售网点查询确认情况。
基金管理人、登记结算机构可在法律法规允许的范围内,对上述登记结算办理时间进行调整并公告。但基金管理人、登记结算机构最迟须于受理申购、赎回申请之日起3个工作日内,对申请的有效性进行确认。
3、申购与赎回申请的款项支付
申购采用全额交款方式,若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,申购不成功的款项将退回投资者账户。
投资者赎回申请成功后,基金管理人应指示基金托管人按有关规定划付赎回款项。赎回款项应在自受理投资者有效赎回申请之日起不超过7个工作日的时间内划往赎回人银行账户。在发生巨额赎回时,款项的支付办法按基金合同和本招募说明书的有关规定处理。
(七)申购费与赎回费
1、本基金申购费由申购人承担,用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者在申购本
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)基金时需交纳前端申购费,费率按申购金额递减,具体如下:
申购金额(含申购费) 前端申购费率
100 万元以下 1.5%
100 万元以上(含 100 万元)-500 万元以下 1.2%
500 万元以上(含 500 万元)-1000 万元以下 0.8%
1000万元以上(含1000万元) 每笔1,000.00元
2、本基金赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。赎回费率为 0.5%。其中,须依法扣除所收取赎回费总额的 25%归入基金资产,其余用于支付登记结算费、销售手续费等各项费用。
3、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率、赎回费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更,基金管理人最迟须于新的费率或收费方式开始实施前1个工作日在至少一种指定媒体公告。
4、经中国证监会允许,基金管理人可以在遵守法律法规及基金合同规定的条件下,针对特定期间或符合特定条件的投资者,采取调低基金申购费、赎回费等措施,基金管理人须于该等措施实施前1个工作日在至少一种指定媒体公告。
(八)申购份额与赎回金额的计算方式
1、申购份额的计算
申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:
净申购金额=申购金额/(1+前端申购费率)
前端申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:
前端申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-前端申购费用
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
对于办理场内申购的投资者,申购份额的计算采用截尾法保留至整数位,不足1份部分对应的申购资金将返回给投资者。对于办理场外申购的投资者,申购份额的计算以四舍五入的方法保留小数点后两位,由此误差产生的损失或收益归入基金资产。
例一:假定T日的基金份额净值为1.200元,若三笔场内申购金额分别为1,000元、100万元、500万元,则各笔申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下:
申购1 申购2 申购3
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申购金额(元,A) 1,000.00 1,000,000.00 5,000,000.00
适用前端申购费率(B) 1.5% 1.2% 0.8%
净申购金额(C=A/(1+B)) 985.22 988,142.29 4,960,317.46
前端申购费(D=A-C) 14.78 11,857.71 39,682.54
场内申购份额(E=C/1.200) 821 823,451 4,133,597
若场内申购金额为1,000万元,则申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下:
申购4
申购金额(元,A) 10,000,000.00
前端申购费(B) 1,000.00
净申购金额(C=A-B) 9,999,000.00
场内申购份额(D=C/1.200) 8,332,500
例二:假定T日的基金份额净值为1.200元,若三笔场外申购金额分别为1,000元、100万元、500万元,则各笔申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下:
申购1 申购2 申购3
申购金额(元,A) 1,000.00 1,000,000.00 5,000,000.00
适用前端申购费率(B) 1.5% 1.2% 0.8%
净申购金额(C=A/(1+B)) 985.22 988,142.29 4,960,317.46
前端申购费(D=A-C) 14.78 11,857.71 39,682.54
场外申购份额(E=C/1.200) 821.02 823,451.91 4,133,597.88
若场外申购金额为1000万元,则申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下:
申购4
申购金额(元,A) 10,000,000.00
前端申购费(B) 1,000.00
净申购金额(C=A-B) 9,999,000.00
场外申购份额(D=C/1.200) 8,332,500.00
2、赎回金额的计算
赎回金额的计算方法如下:
赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用=赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费用
例三:假定某投资者在T日赎回10,000份,该日基金份额净值为1.250元,则其获得的净赎回金额计算如下:
1.250=12,500.00元
赎回费用=12,500.00×0.5%=62.50 元
净赎回金额=12,500.00-62.50=12,437.50 元
3、T日的基金份额净值在当日收市后计算,并在T+1日公告,计算公式为计算日基金资产净值
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)除以计算日发售在外的基金份额总数。基金份额净值的计算保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。
(九)拒绝或暂停申购的情形
在发生下列情形时,基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请:
1、不可抗力导致基金无法接受申购。
2、证券交易场所决定临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况。
4、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害已有基金份额持有人利益的情形。
5、因基金收益分配、或基金投资组合内某个或某些证券进行权益分派等原因,使基金管理人认为短期内继续接受申购可能会影响或损害已有基金份额持有人利益的。
6、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害其他基金份额持有人利益的。
7、深圳证券交易所、登记结算机构等因异常情况无法办理申购业务的。
8、法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。
基金管理人决定拒绝或暂停接受某些投资者的申购申请时,申购款项将退回投资者账户。基金管理人决定暂停接受全部或部分申购申请时,应当在当日向中国证监会备案,并及时公告。在暂停申购的情形消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理并予以公告。
(十)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
在发生下列情形时,基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请:
1、不可抗力导致基金无法支付赎回款项。
2、证券交易场所决定临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况。
4、基金连续两个开放日以上发生巨额赎回。
5、深圳证券交易所、登记结算机构等因异常情况无法办理赎回业务的。
6、法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一的,基金管理人应当在当日向中国证监会备案,并及时公告。已接受的赎回申请,基金管理人在有能力兑付时,应当足额支付;如暂时不能足额支付,应当按单个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受的赎回申请总量的比例受理赎回申请人的部分赎回申请,其余赎回申请则延期办理,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。赎回申请的延期办理最迟不得超过 20 个工作日。投资者在申请赎回时可选择将当日未获受理部分予以撤销。
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在暂停赎回的情形消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。
(十一)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
单个开放日中,本基金的基金份额净赎回申请(赎回申请总份额扣除申购总份额后的余额)与净转出申请(转出申请总份额扣除转入总份额后的余额)之和超过上一日基金总份额的10%,为巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受全额赎回或部分延期赎回。
(1)接受全额赎回:当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难,或认为为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额10%的前提下,对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个持有人赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;未受理部分除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获受理部分予以撤销者外,延迟至下一开放日办理。转入下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权并将以下一个开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。
当发生巨额赎回并部分延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式,在3个交易日内通知基金份额持有人并说明有关处理方法,同时在至少一种指定媒体公告。
本基金连续两个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但延缓期限不得超过20个工作日,并应当在至少一种指定媒体公告。
(十二)申购和赎回暂停期间与重新开放的公告
暂停申购或暂停赎回结束、基金重新开放时,基金管理人应在至少一种指定媒体公告:
1、如果发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日在至少一种指定媒体刊登基金重新开放申购或赎回的公告并公告最新的基金份额净值。
2、如果发生暂停的时间超过1日但少于两周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前1个工作日在至少一种指定媒体刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最新的基金份额净值。
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3、如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次;当连续暂停时间超过两个月时,可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2日在至少一种指定媒体刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最新的基金份额净值。
(十三)基金的转换
基金管理人可与销售机构协商,为投资者提供基金转换的服务,即投资者可在同时销售转出基金、转入基金并开办基金转换业务的销售机构办理基金转换业务。其中,基金转出视同赎回,需遵守转出基金有关赎回业务的各项规定,并缴纳赎回费用;基金转入视同申购,需遵守转入基金有关申购业务的各项规定。基金管理人或销售机构可以就基金转换业务收取一定的手续费。有关基金转换业务的具体规则由基金管理人制定并另行公告。
十一、基金的转托管与非交易过户等其他业务
(一)本基金份额采用分系统登记原则。投资者通过证券经营机构在深圳证券交易所申购或交易买入的基金份额,登记在证券登记系统,以投资者证券账户记载,托管在证券经营机构处;投资者通过基金管理人及场外代销机构申购的基金份额,登记在基金登记系统,以投资者开放式基金账户记载,托管在基金管理人或场外代销机构处。
投资者可将登记在深圳证券账户内的基金份额,在深圳证券交易所不同会员单位、或同一会员单位的不同营业部之间办理系统内转托管;也可将登记在开放式基金账户内的基金份额,在基金管理人或不同场外代销机构之间办理系统内转托管。
投资者还可将基金份额在深圳证券账户和以其为基础注册的开放式基金账户之间进行跨系统转托管。
(二)登记结算机构可依据其业务规则,受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻、质押等业务,并收取一定的手续费用。
十二、基金的投资
(一)投资目标
追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。
(二)投资范围
限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市交易的股票、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在金融衍生产品(如股指期货)推出后,本基金还可依据法律法规的规定运用金融衍生产品进行投资风险管理。
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其中,本基金股票投资占基金资产的比例范围为 20%~95%,债券投资占基金资产的比例范围为 0~80%,资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为 0~20%,权证投资占基金资产净值的比例范围为 0~3%,现金以及到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围;如法律法规或中国证监会变更对权证或资产支持证券等投资的比例限制的,基金管理人可相应调整本基金的投资比例上限规定,不需经基金份额持有人大会审议。
(三)投资策略
1、资产配置策略
本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。
2、股票投资策略
本基金总体上采取“核心-卫星策略”,即将基金股票资产分成两部分,其中核心部分在投资组合中占较大比重(不低于股票资产的 80%),投资较为稳定,对整个投资组合的长期风险收益特征起到决定性作用;卫星部分在投资组合中占权重较小,投资更加主动、积极和灵活,以追求超额收益为目标。
本基金的核心组合主要采取买入持有策略,投资于大盘蓝筹股,以分享中国经济成长;卫星组合则采取多种策略,积极投资于新股、中小盘股、资产重组板块、衍生工具等,追求在有效控制风险的前提下实现超额收益。由于核心组合与卫星组合之间相关性较低,还能够有效地分散基金整体组合的风险,从而实现在有效控制风险的前提下追求基金资产的稳健、持续增值。
(1)核心组合投资策略
本基金的核心组合主要采取买入持有策略,投资于大盘蓝筹股。大盘蓝筹股是指市值规模较大(总市值不低于 15 亿元)、且具有以下特征的股票:
①公司在行业中处于领先地位,具备核心竞争优势,比如专利技术、资源独占、销售网络垄断、独特的市场形象、较高的品牌认知度等。
②公司经营管理团队稳定、治理结构良好。
③公司财务指标健康、收入增长和盈利水平较高。
④市场估值相对于公司资产价值和增长潜力而言处于合理区间。
中国经济正处于持续、快速成长的阶段,由于大盘蓝筹股在行业中处于领先地位,具备较高的市场占有率和市场影响力,因而能够获得更多的资源和支持,充分分享经济成长的果实,并将其转
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)化为企业自身的业绩增长动力。而且,在我国证券市场上,随着机构投资者所占比重越来越高,对市场的影响力也越来越大,由于大盘蓝筹股在流动性和风险方面具有比较优势,将成为机构投资者的核心组合,从而获得资金面支持。因此,我们认为,投资于大盘蓝筹股将在较低风险下实现基金资产的稳健增值。
(2)卫星组合投资策略
本基金卫星组合将采取多种积极策略,追求在有效控制风险的前提下实现超额收益。目前,基金主要关注新股、中小盘股、资产重组板块、衍生工具等机会,通过积极操作,为整个组合扩大增值空间。
①新股申购:基金将利用规模优势和定价优势,积极参与新股申购、定向增发等,把握一级市场与二级市场的差价机会,获取低风险收益。
②中小盘股:与大盘股相比,中小型企业的成长性更高、收益潜力更大,但个股风险也较高。基金将通过深入研究、精选个股,把握中小板块的成长机会,以实现超越市场平均水平的较高收益。
③资产重组板块:随着股权分置改革的完成,越来越多的大股东愿意通过整体上市、收购兼并、资产重组等形式,把优质资产注入上市公司,以提升公司业绩,并实现市值的更大增长。重组概念将成为未来一段时间内驱动公司业绩增长的重要因素,基金将积极把握其中机会,获取超额收益。
④衍生品板块:随着股指期货等衍生工具的推出和发展,基金将有可能采用组合策略对冲风险,或通过杠杆作用放大收益。基金将以定量分析模型为基础,在严格控制风险的前提下把握衍生品市场机会,追求实现较高收益。
未来,基金管理人还将根据证券市场发展,积极寻求其他投资机会,对卫星组合投资策略进行丰富和调整。
3、债券投资策略
本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标,同时根据需要进行积极操作,以提高基金收益。本基金将主要采取以下积极管理策略:
(1)久期调整策略
根据对市场利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益;在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。
(2)收益率曲线配置策略
在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化的预测,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。
(3)债券类属配置策略
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根据国债、金融债、企业债、可转债、资产支持证券等不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,减持价值被相对高估的债券板块,借以取得较高收益。其中,随着债券市场的发展,基金将加强对企业债、可转债、资产支持证券等新品种的投资,主要通过信用风险、内含选择权的价值分析和管理,获取超额收益。
(四)投资管理体制
公司实行投资决策委员会领导下的投资总监负责制。投资决策委员会是公司的最高投资决策机构,负责资产配置和重大投资决策等;投资总监全面负责公司的投资、研究、交易工作,向投资决策委员会报告;基金经理负责所管理基金的日常投资运作;交易管理部负责所有交易的集中执行。
(五)投资管理程序
研究、决策、组合构建、交易、评估、组合调整的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。
1、研究
本基金股票投资研究依托公司整体的研究平台,同时整合了外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果。公司研究员按行业分工,负责对各行业以及行业内个股进行跟踪研究。在财务指标分析、实地调研和价值评估的基础上,研究员对所研究的股票、行业提交投资建议报告,供基金经理和投资决策委员会参考。此外,公司有专门的宏观经济研究员,负责分析消费、投资、进出口、就业、利率、汇率以及政府政策等因素,为资产配置决策提供支持。公司还设有固定收益部,专门负责债券投资研究。
2、资产配置决策
投资决策委员会负责判断一段时间内证券市场的基本走势,决定基金资产在股票、债券等资产类别间的分配比例范围。基金经理在投资决策委员会决定的资产配置比例范围内,决定基金的具体资产配置。
3、组合构建
基金经理根据研究员提交的投资报告,结合自身的研究判断,决定具体的投资品种并决定买卖时机,其中重大单项投资决定需经投资决策委员会审批。对于拟投资的个股,基金经理将采取长期关注、择机介入的方法,以降低买入成本、控制投资风险。对于买入的股票,基金的持有周期一般较长,长期持有的操作策略可有效降低基金的交易费用和变现成本,从而提高基金的收益水平。
4、交易执行
交易管理部负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责,监控内容包括基金资产配置、个股投资比例等。
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5、风险与绩效评估
风险管理部定期和不定期对基金进行风险和绩效评估,并提供相关报告。风险报告使得投资决策委员会和基金经理能够随时了解组合承担的风险水平以及是否符合既定的投资策略。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合收益的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据以检讨投资策略,进而调整投资组合。
6、组合监控与调整
基金经理将跟踪经济状况、证券市场和上市公司的发展变化,结合基金申购和赎回的现金流量情况,以及组合风险与绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,使之不断得到优化。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下,有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整,并在基金招募说明书更新中公告。
(六)业绩比较基准
本基金股票投资的业绩比较基准为沪深 300 指数,债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。基金整体业绩比较基准构成为:
基准收益率=沪深 300 指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
未来,如基金变更投资比例范围,或市场中出现代表性更强、投资者认同度更高的指数,或原指数供应商变更或停止原指数的编制及发布,基金管理人可在履行适当程序后,变更本基金的基准指数或权重构成。
(七)风险收益特征
本基金是混合基金,风险高于货币市场基金和债券基金,低于股票基金,属于较高风险、较高收益的品种。
(八)投资禁止行为与比例限制
1、投资禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券。
(2)向他人贷款或者提供担保。
(3)从事承担无限责任的投资。
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外。
(5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券。
(6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券。
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(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。
(8)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。
2、投资组合比例限制
(1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的 10%。
(2)本基金与本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不得超过该证券的10%。
(3)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%。
(4)本基金持有的全部权证市值不得超过基金资产净值的 3%。
(5)本基金与本基金管理人管理的其他基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%。
(6)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%。
(7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%。
(8)本基金与本基金管理人管理的其他基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%。
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%。
(10)法律法规、基金合同规定的其他限制。
基金管理人应当自集中申购期结束后 1 个月内使本基金的投资组合比例符合本基金合同的有关约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。
3、如果法律法规对基金合同约定的投资禁止行为和投资组合比例限制进行变更的,本基金可相应调整禁止行为和投资比例限制规定,不需经基金份额持有人大会审议。
(九)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则
1、不谋求对所投资企业的控股或者进行直接管理。
2、所有参与行为均应在合法合规和维护基金投资者利益的前提下进行,并谋求基金资产的保值和增值。
(十)基金的融资、融券
本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资、融券。
(十一)基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
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基金托管人交通银行根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2013 年 9 月 30 日,本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 6,712,514,652.02 74.20
其中:股票 6,712,514,652.02 74.20
2 固定收益投资 1,044,487,667.16 11.55
其中:债券 1,044,487,667.16 11.55
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 860,000,375.00 9.51
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 408,851,384.85 4.52
6 其他各项资产 20,289,271.02 0.22
7 合计 9,046,143,350.05 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 95,625,000.00 1.07
B 采矿业 - -
C 制造业 3,795,751,248.30 42.55
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 171,948,765.91 1.93
E 建筑业 80,741,342.17 0.91
F 批发和零售业 82,121,933.56 0.92
G 交通运输、仓储和邮政业 29,120,000.00 0.33
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 528,616,705.42 5.93
J 金融业 1,279,009,963.53 14.34
K 房地产业 297,821,648.16 3.34
L 租赁和商务服务业 131,722,462.88 1.48
M 科学研究和技术服务业 - -
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N 水利、环境和公共设施管理业 113,824,545.70 1.28
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 16,902,701.40 0.19
R 文化、体育和娱乐业 33,521,866.85 0.38
S 综合 55,786,468.14 0.63
合计 6,712,514,652.02 75.25
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净值比例
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
(%)
1 600887 伊利股份 11,181,858 499,605,415.44 5.60
2 600016 民生银行 45,678,507 436,686,526.92 4.90
3 601166 兴业银行 36,500,000 407,705,000.00 4.57
4 600406 国电南瑞 12,600,000 182,070,000.00 2.04
5 601633 长城汽车 3,558,136 181,749,586.88 2.04
6 600000 浦发银行 17,099,866 172,537,647.94 1.93
7 600518 康美药业 8,279,666 155,078,144.18 1.74
8 600089 特变电工 11,811,839 142,568,896.73 1.60
9 000400 许继电气 3,943,177 127,088,594.71 1.42
10 000333 美的集团 2,914,746 126,033,617.04 1.414、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值
比例(%)
1 国家债券 40,060,000.00 0.45
2 央行票据 - -
3 金融债券 507,914,000.00 5.69
其中:政策性金融债 507,914,000.00 5.69
4 企业债券 298,284,524.10 3.34
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 89,031,000.00 1.00
7 可转债 109,198,143.06 1.22
8 其他 - -
9 合计 1,044,487,667.16 11.715、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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金额单位:人民币元
占基金资产净值比例
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
(%)
1 130210 13 国开 10 1,000,000 99,970,000.00 1.12
2 130201 13 国开 01 1,000,000 99,750,000.00 1.12
3 113002 工行转债 822,850 91,196,465.50 1.02
4 130211 13 国开 11 900,000 89,163,000.00 1.00
5 130218 13 国开 18 800,000 79,464,000.00 0.89
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
(2)本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
9、投资组合报告附注
(1)报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(2)基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
(3)期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,611,732.56
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 608,000.00
4 应收利息 17,822,461.41
5 应收申购款 247,077.05
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 20,289,271.02
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(4)期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 113002 工行转债 91,196,465.50 1.02
2 110023 民生转债 6,442,770.90 0.07
3 126729 燕京转债 5,728,759.76 0.06
4 110011 歌华转债 5,755,576.50 0.06
5 110007 博汇转债 74,570.40 0.00
(5)期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
净值增长 业绩比较 业绩比较基
净值增
阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
长率①
② 率③ 准差④
2007 年 4 月 24 日至
2007 年 12 月 31 日 51.37% 1.42% 31.66% 1.36% 19.71% 0.06%
2008 年 1 月 1 日至
2008 年 12 月 31 日 -42.85% 1.95% -44.13% 1.83% 1.28% 0.12%
2009 年 1 月 1 日至
2009 年 12 月 31 日 61.16% 1.84% 52.55% 1.23% 8.61% 0.61%
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日 -1.07% 1.20% -5.83% 0.95% 4.76% 0.25%
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日 -26.20% 1.19% -14.09% 0.78% -12.11% 0.41%
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日 7.10% 1.03% 6.36% 0.77% 0.74% 0.26%
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 9 月 30 日 18.40% 1.13% -1.46% 0.89% 19.86% 0.24%
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十四、基金的财产
(一)基金资产总值
本基金基金资产总值包括基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息、应收申购款及其他资产的价值总和。
(二)基金资产净值
本基金基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
(三)基金财产的账户
本基金根据相关法律法规、规范性文件开立基金资金账户以及证券账户,上述账户与基金管理人和基金托管人自有的财产账户以及其他基金财产账户独立。
(四)基金财产的处分
本基金的资产独立于基金管理人及基金托管人的资产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产。基金投资或运作取得的财产和收益,归入基金资产。基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金资产不属于其清算财产。基金资产的债权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销;不同基金资产的债权债务,不得相互抵销。非因基金资产本身承担的债务,不得对基金资产强制执行。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任,其债权人不得对本基金资产行使请求冻结、扣押和其他权利。除《基金法》等相关法律法规及基金合同另有规定,基金资产不得被处分。
十五、基金资产的估值
(一)估值日
本基金合同生效后,每开放日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非开放日对基金资产进行估值。
(二)估值对象
基金依法拥有的股票、债券等有价证券。
(三)估值方法
1、股票估值方法
(1)上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值。
(2)未上市股票的估值:
①首次发行未上市的股票,按成本或估值技术确定公允价值。
②送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)一股票的市价估值。
③首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的市价估值。
④非公开发行有明确锁定期的流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
(3)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(2)小项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人有充分的理由认为按本项第(1)-(2)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
(4)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
2、债券估值方法
(1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。
(2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值。
(3)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用成本或估值技术确定公允价值。
(4)发行未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。
(5)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。
(6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
(7)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(6)小项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人有充分的理由认为按本项第(1)-(6)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
(8)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
3、权证估值方法
(1)基金持有的权证,从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值。
未上市交易的权证采用估值技术确定公允价值;在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本计量;因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值。
(2)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)小项规定的方法对基金资产进行估值,均
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人有充分的理由认为按本项第(1)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
(3)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
4、其他资产的估值方法
其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。
(四)估值程序与基金净值的确认
基金的日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后,将估值结果报送基金托管人,基金托管人按照基金合同规定的估值方法、时间与程序进行复核;基金托管人复核无误后将复核结果返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。
(五)估值错误的处理
1、基金份额净值的计算精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
2、基金管理人和基金托管人应采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性和及时性。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当报中国证监会备案;当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并同时报中国证监会备案。
3、因基金份额净值计价错误而给投资者造成损失的,基金管理人应当承担赔偿责任。赔偿仅限于因差错而导致的基金份额持有人的直接损失。基金管理人在赔偿基金投资者后,有权向有关责任方追偿。基金管理人代表基金保留要求返还不当得利的权利。
4、前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,按其规定处理。
(六)暂停估值的情形
1、基金投资涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因停市时。
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时。
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资者的利益,已决定延迟估值。
4、如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的。
5、中国证监会认定的其他情形。
(七)特殊情形的处理
1、基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第(3)项、债券估值方法的第(7)项或权证估
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)值方法的第(2)项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于证券交易市场及登记结算机构发送的数据错误,或由于不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金资产估值错误,基金管理人、基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要措施消除由此造成的影响。
十六、基金的收益与分配
(一)基金收益的构成
基金收益包括:
1、基金投资所得红利、股息、债券利息收入。
2、买卖证券价差收入。
3、存款利息收入。
4、其他收入。
因运用基金财产带来的成本或费用的节约计入收益。
(二)基金净收益
基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。
(三)收益分配原则
1、每份基金份额享有同等分配权。
2、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配。
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
5、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。
6、基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金,选择采取红利再投资形式的,分红资金按分红权益再投资日的基金份额净值转成相应的基金份额;如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金方式。
投资者需注意,登记在深圳证券帐户内的基金份额只能采取现金分红方式,不能选择红利再投资。
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
(四)基金收益分配方案的确定与公告
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基金收益分配方案由基金管理人拟定,由基金托管人复核,基金管理人按法律法规的规定向中国证监会备案并公告。基金收益分配方案须载明基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)基金收益分配费用
1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。
2、收益分配时发生的银行转账等手续费用应由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,登记结算机构可将该基金份额持有人的现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值转为基金份额。
十七、基金的费用与税收
(一)基金运作费用
1、基金费用的种类
基金运作过程中,从基金财产中支付的费用包括:
(1)基金管理人的管理费。
(2)基金托管人的托管费。
(3)基金上市初费及年费。
(4)因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等)。
(5)基金份额持有人大会费用。
(6)与基金相关的会计师费、律师费和信息披露费用。
(7)基金的资金汇划费用。
(8)基金收益分配中发生的费用。
(9)按照有关法律法规规定或经中国证监会认定可以列入的其他费用。
在中国证监会允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体计提方法、计提标准在招募说明书更新或相关公告中载明。
2、基金费用的费率、计提标准、计提方式与支付方式
(1)基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
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H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起15个工作日内从基金资产中一次性划付给基金管理人。
(2)基金托管人的托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起15个工作日内从基金资产中一次性划付给基金托管人。
(3)基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商酌情调低基金管理费、基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。
(4)本条第(一)款第1项中第(3)至第(9)项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,并列入或摊入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关事项发生的费用等不列入基金费用。
(二)基金销售费用
本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“十、基金份额的申购与赎回”中的“(七)申购费与赎回费”与“(八)申购份额与赎回金额的计算方式”中的相关规定。
(三)税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
十八、基金的会计与审计
(一)基金会计年度、记账本位币与会计核算制度
1、基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
2、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。
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3、会计核算制度按国家有关的会计核算制度执行。
4、本基金独立建账、独立核算。
5、基金管理人应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表,基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对。
(二)基金审计
1、基金管理人应聘请与基金管理人、基金托管人相独立的,具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须经基金托管人同意,并报中国证监会备案。基金管理人应在更换会计师事务所后 2 日内公告。
十九、基金的信息披露
本基金的信息披露按照《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》及其实施准则、基金合同及其他有关规定办理。本基金的信息披露事项须在至少一种指定媒体公告。
(一)基金合同、托管协议、招募说明书
基金合同、托管协议经中国证监会核准之后,基金管理人应当将基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;基金管理人、基金托管人应当将基金合同、托管协议登载在各自公司网站上。
基金管理人应当在集中申购期开始3日前,将招募说明书登载在指定报刊和网站上。
自本基金合同生效后,基金管理人应当在每6个月结束之日起45日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上。基金管理人应当在公告的15日前向中国证监会报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。
(二)集中申购公告
基金管理人应当就集中申购的具体事宜编制集中申购公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。
(三)基金开始申购、赎回公告
基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前至少1个工作日在指定报刊及网站上公告。
(四)基金份额上市交易公告书
基金份额获准在深圳证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易前至少3个工作日,将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。
(五)基金资产净值、基金份额净值公告
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本基金合同生效后,在集中申购期开始之前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
自集中申购期开始之日起,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前述最后一个市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。
(六)定期报告
本基金定期报告包括季度报告、半年度报告和年度报告,由基金管理人按照相关规定进行编制,经基金托管人复核后公告,同时报中国证监会备案。
1、季度报告:基金季度报告在每季度结束后的15个工作日内公告。
2、半年度报告:基金半年度报告在基金会计年度前6个月结束后的60日内公告。
3、年度报告:基金年度报告经注册会计师审计后在基金会计年度结束后的90日内公告。
4、法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。
(七)临时公告
基金在运作过程中发生下列可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的事项时,有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
1、基金份额持有人大会的召开及决议。
2、终止基金合同。
3、转换基金运作方式。
4、更换基金管理人、基金托管人。
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更。
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更。
7、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动。
8、基金管理人的董事在一年内变更超过50%。
9、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过30%。
10、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查。
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12、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚。
13、重大关联交易事项。
14、基金收益分配事项。
15、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更。
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值的0.5%。
17、基金改聘会计师事务所。
18、基金变更、增加或减少代销机构。
19、基金更换登记结算机构。
20、基金申购费率、赎回费率或收费方式发生变更。
21、基金发生巨额赎回并延期支付。
22、基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请。
23、基金暂停办理申购、赎回。
24、基金重新开始办理申购、赎回。
25、基金暂停上市、恢复上市或终止上市。
26、基金份额折算与变更登记。
27、基金推出新业务或服务。
28、其他重大事项。
(八)澄清公告
在基金合同存续期内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会和深圳证券交易所。
(九)信息披露文件的存放与查阅
基金合同、托管协议、招募说明书、定期报告等文本存放在基金管理人、基金托管人的办公场所和营业场所,投资者可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
二十、风险揭示
(一)投资于本基金的主要风险
1、市场风险
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证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动,将使本基金资产面临潜在的风险。市场风险可以分为股票投资风险和债券投资风险。
股票投资风险主要包括:
(1)国家货币政策、财政政策、产业政策等的变化对证券市场产生一定的影响,导致市场价格水平波动的风险。
(2)宏观经济运行周期性波动,对股票市场的收益水平产生影响的风险。
(3)上市公司的经营状况受多种因素影响,如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致公司盈利发生变化,从而导致股票价格变动的风险。
债券投资风险主要包括:
(1)市场平均利率水平变化导致债券价格变化的风险。
(2)债券市场不同期限、不同类属债券之间的利差变动导致相应期限和类属债券价格变化的风险。
(3)债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险。
2、流动性风险
在市场或个股流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。
由于开放式基金的特殊要求,本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回要求,在管理现金头寸时,有可能存在现金不足的风险和现金过多带来的收益下降风险。
3、积极管理风险
在精选个股的实际操作过程中,基金管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判断,其精选出的个股的业绩表现不一定持续优于其他股票。
4、操作或技术风险
相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、登记结算机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。
5、其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金资产的
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)损失。金融市场危机、行业竞争、代理机构违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
(二)声明
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金,须自行承担投资风险。
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过代销机构销售,但是,本基金并不是代销机构的存款或负债,也没有经代销机构担保或者背书,代销机构并不能保证其收益或本金安全。
二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金合同的变更
变更基金合同应召开基金份额持有人大会,基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,并自中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效。
但如属于基金合同第十条第(一)款规定的不需召开基金份额持有人大会的情形,可不经基金份额持有人大会决议,而经基金管理人和基金托管人同意修改后公布,并报中国证监会备案。
(二)基金合同的终止
有下列情形之一的,基金合同应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的。
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的。
3、法律法规规定或经中国证监会认定的其他情况。
发生上述情形之一的,基金管理人应及时公告,并按法律法规和基金合同规定组织清算组对基金财产进行清算。自中国证监会对清算结果核准并予以公告之日起,基金合同终止。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算组
(1)在基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金资产安全的职责。
(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。清算组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
2、清算程序
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(1)基金合同终止情形发生后,由基金财产清算组统一接管基金财产。
(2)基金财产清算组对基金财产进行清理和确认。
(3)对基金财产进行评估和变现。
(4)制作清算报告。
(5)请会计师事务所对清算报告进行审计,请律师事务所对清算报告出具法律意见书。
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告。
(7)对基金财产进行分配。
3、清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
4、基金剩余财产的分配
基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用。
(2)交纳所欠税款。
(3)清偿基金债务。
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)、(2)、(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
5、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告。基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案,并在 2 个工作日内公告。
6、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
二十二、基金合同的内容摘要
以下内容摘自《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》。
“九、基金合同当事人的权利与义务
(一)基金管理人
2、基金管理人的权利
(1)运用基金财产。
(2)获得管理人报酬。
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)
(3)依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利。
(4)在符合有关法律法规的前提下,制订和调整有关基金申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则。
(5)根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反本基金合同或有关法律法规规定,对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的,应及时呈报中国证监会、中国银监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益。
(6)在基金托管人更换时,提名新任基金托管人。
(7)选择、更换代销机构,并依据销售代理协议和有关法律法规,对其行为进行必要的监督和检查。
(8)选择、更换登记结算机构,获取基金份额持有人名册。
(9)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回申请。
(10)在法律、法规允许的前提下,以基金的名义依法为基金进行融资、融券。
(11)依法召集基金份额持有人大会。
(12)法律法规、基金合同规定的其他权利。
3、基金管理人的义务
(1)依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。
(2)办理基金备案手续。
(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产。
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资。
(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产。
(7)依法接受基金托管人的监督。
(8)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格。
(9)采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定。
(10)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项。
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)
(11)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。
(12)编制中期和年度基金报告。
(13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务。
(14)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露。
(15)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益。
(16)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会。
(17)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。
(18)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。
(19)组织并参加基金财产清算组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。
(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除。
(21)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿。
(22)法律法规、基金合同及国务院证券监督管理机构规定的其他义务。
(二)基金托管人
2、基金托管人的权利
(1)获得基金托管费。
(2)监督基金管理人对本基金的投资运作。
(3)自基金合同生效之日起,依法保管基金资产。
(4)在基金管理人更换时,提名新任基金管理人。
(5)根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,如认为基金管理人违反本基金合同或有关法律法规规定,对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益。
(6)依法召集基金份额持有人大会。
(7)法律法规、基金合同规定的其他权利。
3、基金托管人的义务
(1)安全保管基金财产。
(2)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)务的专职人员,负责基金财产托管事宜。
(3)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
(4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产。
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证。
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露。
(8)对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行。如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施。
(9)建立并保存基金份额持有人名册。
(10)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。
(11)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜。
(12)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项。
(13)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。
(14)按照规定监督基金管理人的投资运作。
(15)按规定制作相关账册并与基金管理人核对。
(16)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项。
(17)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会。
(18)因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除。
(19)基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿。
(20)法律法规、基金合同及国务院证券监督管理机构规定的其他义务。
(三)基金份额持有人
基金投资者自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。每份基金份额具有同等的合法权益。
1、基金份额持有人的权利
(1)分享基金财产收益。
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(2)参与分配清算后的剩余基金财产。
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额。
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会。
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权。
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料。
(7)监督基金管理人的投资运作。
(8)对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼。
(9)法律法规、基金合同规定的其他权利。
2、基金份额持有人的义务
(1)遵守法律法规、基金合同、业务规则以及其他有关规定。
(2)交纳基金申购款项及规定的费用。
(3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任。
(4)不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动。
(5)执行基金份额持有人大会的决议。
(6)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人、销售机构及其他基金份额持有人处获得的不当得利。
(7)法律法规、基金合同规定的其他义务。
十、基金份额持有人大会
(一)召开事由
1、有以下情形之一的,应召开基金份额持有人大会:
(1)变更基金类别。
(2)变更基金投资目标、范围或策略。
(3)变更基金份额持有人大会程序。
(4)终止基金合同。
(5)转换基金运作方式。
(6)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外。
(7)更换基金管理人、基金托管人。
(8)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的除外。
(9)法律法规或中国证监会规定的其他情形。
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2、有以下情形之一的,不需召开基金份额持有人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费。
(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率、赎回费率或收费方式。
(3)经中国证监会允许,基金推出新业务或服务。
(4)经中国证监会允许,基金管理人、交易所和登记结算机构在法律法规规定的范围内调整有关基金申购、赎回、转换、交易、非交易过户、转托管等业务的规则。
(5)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改。
(6)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化。
(7)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响。
(8)除法律法规、基金合同或中国证监会规定应当召开基金份额持有人大会以外的其他情形。
(二)召集人和召集方式
1、在正常情况下,基金份额持有人大会由基金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。
3、代表基金份额 10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。基金管理人和基金托管人都不召集基金份额持有人大会的,基金份额持有人可以自行召集基金份额持有人大会。基金份额持有人自行召集基金份额持有人大会的,应当至少提前 30 日向中国证监会备案。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、通知时间和通知方式
召开基金份额持有人大会,召集人应当至少提前 30 日,在至少一种指定媒体公告通知。
2、通知内容
基金份额持有人大会通知至少应载明以下内容:
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(1)会议召开的时间、地点和会议形式。
(2)会议拟审议的主要事项、议事程序和表决方式。
(3)确定有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日。
(4)代理投票授权委托书送达时间和地点。
(5)会务常设联系人姓名、电话。
采取通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机构及其联系方式和联系人、书面表决意见的寄交和收取方式、投票表决的截止日以及表决票的送达地址等。如召集人为基金管理人,还应另行通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
召集人可选择以现场开会或通讯开会方式召开基金份额持有人大会,但终止基金合同、转换基金运作方式、更换基金管理人、更换基金托管人必须以现场方式召开。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席基金份额持有人大会。
现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书应当符合法律、法规、本基金合同和会议通知的规定。
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,全部有效的凭证所对应的基金份额占本基金在权益登记日基金总份额的 50%以上。
2、通讯方式开会。通讯方式开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)召集人按本基金合同规定公布会议通知后,连续公布相关提示性公告。
(2)召集人按本基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人(分别或共同地称为“监督人”)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。
(3)召集人在公证机构的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见。
(4)直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)委托书符合法律、法规、本基金合同和会议通知的规定。
(5)所有出具有效书面意见所代表的基金份额持有人所持有的基金份额占本基金在权益登记日基金总份额的 50%以上。
采取通讯方式进行表决时,符合法律法规、基金合同和会议通知规定的书面表决意见即视为有效表决;对表决事项明确放弃发表意见或表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具有效书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
如果开会时未达到上述条件,召集人可另行确定并公告重新表决的时间,且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日可保持不变。
(五)议事内容与程序
1、议事内容
议事内容限为本条前述第(一)款规定的基金份额持有人大会召开事由范围内的事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果对原有提案进行修改,应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未经公告的事项进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由召集人按照下列第(六)款规定程序确定和公布监票人,然后由召集人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。
(2)通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下,首先由召集人在会议通知中公布提案,然后在所通知的表决截止日期第二个工作日,由召集人在公证机构及监督人的监督下统计全部有效表决,形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督,则在公证机构监督下形成的决议有效。
(六)决议形成的条件、表决方式、程序
1、决议形成的条件
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议须经出席会议的基金份额持有人所持表决权的 50%以上多数(不含 50%)通过方为有效;除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
(2)特别决议须经出席会议的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上通过方为有效。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同等重大事项必须以特别决议通过。
2、表决方式
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基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。每一基金份额具有一票表决权,基金份额持有人可以委托代理人出席基金份额持有人大会并行使表决权。
3、表决程序
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。计票程序如下:
(1)现场开会
基金份额持有人大会的主持人为召集人授权出席大会的代表。如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与召集人授权的一名监督员共同担任监票人。如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人;但如基金管理人和基金托管人的授权代表未出席,则大会主持人可自行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。
监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
如果大会主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对所投票数进行重新清点;如果大会主持人未进行重新清点,而出席会议的基金份额持有人和代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。
(2)通讯方式开会
计票方式为:由召集人授权的 2 名监督员在监督人派出的授权代表的监督下进行计票,并由公证机构对其计票过程予以公证;如监督人经通知但拒绝到场监督,则召集人可自行授权 3 名监督员进行计票,并由公证机构对其计票过程予以公证。
(七)基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式
基金份额持有人大会表决通过的事项,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人和基金托管人均有法律约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会决议。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在至少一种指定媒体公告。如果采用通讯方式进行表决的,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。
(八)法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。
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二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(二)基金合同的终止
有下列情形之一的,本基金合同应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的。
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的。
3、法律法规规定或经中国证监会认定的其他情况。
发生上述情形之一的,基金管理人应及时公告,并按法律法规和本基金合同规定组织清算组对基金财产进行清算。自中国证监会对清算结果核准并予以公告之日起,本基金合同终止。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算组
(1)在基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照本基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金资产安全的职责。
(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。清算组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
2、清算程序
(1)基金合同终止情形发生后,由基金财产清算组统一接管基金财产。
(2)基金财产清算组对基金财产进行清理和确认。
(3)对基金财产进行评估和变现。
(4)制作清算报告。
(5)请会计师事务所对清算报告进行审计,请律师事务所对清算报告出具法律意见书。
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告。
(7)对基金财产进行分配。
3、清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
4、基金剩余财产的分配
基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用。
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(2)交纳所欠税款。
(3)清偿基金债务。
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)、(2)、(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
5、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告。基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案,并在 2 个工作日内公告。
6、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
二十三、争议的处理
本基金合同受中华人民共和国法律管辖。
因基金合同产生或与之相关的争议,基金合同当事人应通过协商或者调解解决,协商或者调解不能解决的,任何一方当事人均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力。
二十、基金的信息披露
(九)信息披露文件的存放与查阅
本基金合同、托管协议、招募说明书、定期报告、临时公告等文本存放在基金管理人、基金托管人的办公场所和营业场所,投资者可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。”
二十三、基金托管协议的内容摘要
以下内容摘自《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)托管协议》。
“一、托管协议当事人
(一)基金管理人(或简称“管理人”)
名称:华夏基金管理有限公司
住所:北京市顺义区天竺空港工业区 A 区
办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 12 层
邮政编码:100033
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)
法定代表人:王东明
成立时间:1998 年 4 月 9 日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]16 号文
组织形式:有限责任公司
注册资本:2.38 亿元人民币
存续期间:100 年
(二)基金托管人(或简称“托管人”)
名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
住所:上海市浦东新区银城中路 188 号
邮政编码:200120
法定代表人:牛锡明
成立时间:1987 年 3 月 30 日
批准设立机关及批准设立文号:国务院国发(1986)字第 81 号文和中国人民银行银发[1987]40 号文
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]25 号
注册资本:742.62 亿元
组织形式:股份有限公司
存续期间:持续经营
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。本基金投资范围、对象以及证券选择标准为:
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市交易的股票、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在金融衍生产品(如股指期货)推出后,本基金还可依据法律法规的规定运用金融衍生产品进行投资风险管理。
其中,本基金股票投资占基金资产的比例范围为 20%~95%,债券投资占基金资产的比例范围为 0~80%,资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为 0~20%,权证投资占基金资产净值的比例范围为 0~3%,现金以及到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
根据基金合同规定,资产核心部分的投资不低于股票资产的 80%,因此,基金管理人应向基金
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)托管人提供核心股票池明细,当基金管理人需对核心股票池进行更新时,应提前 2 个工作日通知基金托管人。
此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围;如法律法规或中国证监会变更对权证或资产支持证券等投资的比例限制的,基金管理人可相应调整本基金的投资比例上限规定,不需经基金份额持有人大会审议。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
1、本基金持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的 10%。
2、本基金与本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不得超过该证券的10%。
3、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%。
4、本基金持有的全部权证市值不得超过基金资产净值的 3%。
5、本基金与本基金管理人管理的其他基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%。
6、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%。
7、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%。
8、本基金与本基金管理人管理的其他基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%。
9、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%。
10、法律法规、《基金合同》规定的其他限制。
基金管理人应当自集中申购期结束后 1 个月内使本基金的投资组合比例符合《基金合同》的有关约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合《基金合同》约定的投资比例规定的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本协议第十五条基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定,基金管理人和基金托管人及时相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重选择的、本基金适
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)用的银行间债券市场交易对手名单。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单进行更新,如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单,应以书面方式向基金托管人说明理由,在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并承担交易对手不履行合同造成的损失,基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
(六)基金托管人发现基金管理人的上述事项及实际投资运作中违反法律法规和《基金合同》的规定,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以电话或书面形式向基金托管人确认,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。
(七)对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
(八)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
四、基金管理人对基金托管人的业务核查
1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。
3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
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五、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、《基金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
5、对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金资产没有到达基金托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。基金托管人对此不承担任何责任。
6、除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
(二)基金银行账户的变更和管理
1、基金托管人应负责本基金的银行账户的变更和管理。
2、基金托管人以本基金的名义变更基金银行账户的资料。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。
3、本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。
4、基金银行账户的管理应符合《中华人民共和国票据法》、《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理条例》、《人民币利率管理规定》、《关于大额现金支付管理的通知》、《支付结算办法》以及其他有关规定。
5、基金托管人可以通过申请开通本基金银行账户的企业网上银行业务进行资金支付,并使用交通银行企业网上银行(简称“交通银行网银”)办理托管资产的资金结算汇划业务。
(三)基金进行定期存款投资的账户开设和管理
基金托管人根据基金管理人的指令以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款账户,并负责该账户的日常管理以及银行预留印鉴的保管和使用。基金管理人应派专人协助办理开户事宜。在上述账户开立和账户相关信息变更过程中,基金管理人应提前向基金托管人提供
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(四)基金证券账户和资金账户的变更和管理
1、基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司变更基金证券账户的资料。
2、本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借和未经另一方同意擅自转让本基金的证券账户;亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务以外的活动。
3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
4、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的,涉及相关账户的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。
(五)债券托管专户的变更和管理
《基金合同》生效后,基金托管人负责以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司变更基金银行间债券市场债券托管账户的资料,并向中国人民银行报备。
(六)基金财产投资的有关有价凭证的保管
实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人存放于托管银行的保管库,但要与非本基金的其他有价凭证分开保管。保管凭证由基金托管人持有。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。
(七)与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后 30 日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。
八、基金资产净值计算和会计核算
(一)、基金资产净值的计算和复核
1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。
2、基金管理人应每开放日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算办法》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个开放日结束后计算得出当日的该基金份额净值,并在盖章后以传真方式发送给基金托管人。基金托管人应在收到上述传真后对净值计算结果进行复核,并在盖章后以传真方式将复核结果传送给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,双方应及时进行协商和纠正。
5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内发生差错时,视为基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,按其规定处理。
6、由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误,导致该基金财产或基金份额持有人的实际损失,基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确,则基金托管人对该损失不承担责任;若基金托管人计算的净值数据也不正确,则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利,且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任,则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额,则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。
7、由于证券交易场所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协商未能达成一致,基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布,基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。
十二、基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金管理人可委托登记结算机构登记和保管基金份额持有人名册。基金管理人应根据基金托管人的要求定期或不定期向基金托管人提供基金份额持有人名册。
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1、基金管理人应于基金合同生效日及基金合同终止日后 10 个工作日内向基金托管人提供由登记结算机构编制的基金份额持有人名册。
2、基金管理人应于基金份额持有人大会权益登记日后 5 个工作日内向基金托管人提供由登记结算机构编制的基金份额持有人名册。
3、基金管理人应于每年最后一个交易日后 10 个工作日内向基金托管人提供由登记结算机构编制的基金份额持有人名册。
4、除上述约定时间外,如果确因业务需要,基金托管人与基金管理人商议一致后,由基金管理人向基金托管人提供由登记结算机构编制的基金份额持有人名册。
基金管理人和基金托管人应按照相关法律法规分别保管基金份额持有人名册。如不能妥善保管,则按相关法律法规承担责任。
十八、适用法律与争议解决方式
(一)本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
(二)基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决的,则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,根据提交仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。
(三)除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
(一)托管协议的变更
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会核准或备案。
(二)托管协议的终止
发生以下情况,本托管协议终止:
1、《基金合同》终止。
2、本基金更换基金托管人。
3、本基金更换基金管理人。
4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。”
二十四、对基金份额持有人的服务
对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人和代销机构提供。
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基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
(一)红利再投资
本基金收益分配时,基金份额持有人可以选择将所获红利再投资于本基金,登记结算机构将其所获红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额。红利再投资免收申购费用。
(二)定期定额投资
本基金可通过销售机构为投资者提供定期定额投资的服务,即投资者可通过固定的销售机构,采用定期定额的方式申购基金份额,定期定额投资不受日常最低申购金额限制。定期定额具体实施时间和业务规则详见我公司发布在指定信息披露媒体及公司网站的公告。
(三)基金转换
投资者可在同时销售转出基金、转入基金并开通基金转换业务的销售机构办理基金转换业务。基金转换需遵守转入基金、转出基金有关基金申购赎回的业务规则。办理基金转换业务的投资者可获得一定的费率优惠,具体业务规则和办理时间详见我公司发布在指定信息披露媒体及公司网站的公告。
(四)电子交易
持有中国建设银行储蓄卡、中国农业银行金穗借记卡、中国工商银行借记卡、招商银行储蓄卡、交通银行太平洋借记卡、兴业银行借记卡、民生银行借记卡、浦发银行东方卡/活期账户一本通、广发银行借记卡、上海银行借记卡、平安银行借记卡、中国邮政储蓄银行借记卡等银行卡的个人投资者,开通财付通理财账户、支付宝基金专户的个人投资者,以及在华夏基金投资理财中心开户的个人投资者,在登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或本公司移动客户端,与本公司达成电子交易的相关协议,接受本公司有关服务条款并办理相关手续后,即可办理基金账户开立、基金申购、赎回、转换、资料变更、分红方式变更、信息查询等各项业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。
(五)电子邮件服务
投资者在申请开立本公司基金账户时如预留电子邮件地址并通过本公司网站订制电子邮件服务,可自动获得相应服务,未预留相关资料的投资者可办理资料变更后获得此项服务。
(六)呼叫中心
1、自动语音服务
提供每周 7 天、每天 24 小时的自动语音服务,客户可通过电话查询最新公告信息、基金份额净值、基金账户余额等信息。
2、人工电话服务
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提供每周 7 天的人工服务。周一至周五的人工电话服务时间为 8:30~21:00,周六至周日的人工电话服务时间为 8:30~17:00,法定节假日除外。
客户服务电话:400-818-6666
客户服务传真:010-63136700
(七)在线服务
通过本公司网站,投资者可获得如下服务:
1、查询服务
投资者可登录本公司网站“基金账户查询”,查询基金账户情况、更改个人信息、订制个性化服务。
2、在线客服
投资者可点击本公司网站“在线客服”,进行咨询或留言。周一至周五的在线客服人工服务时间为8:30~21:00,周六至周日的在线客服人工服务时间为8:30~17:00,法定节假日除外。
3、资讯服务
投资者可通过本公司网站获取基金和基金管理人各类信息,包括基金法律文件、基金管理人最新动态、热点问题等。
公司网址:www.ChinaAMC.com
电子信箱:service@ChinaAMC.com
(八)客户投诉和建议处理
投资者可以通过基金管理人提供的呼叫中心语音留言、呼叫中心人工电话、在线客服、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。投资者还可以通过代销机构的服务电话对该代销机构提供的服务进行投诉或提出建议。
二十五、其他应披露事项
(一)2013年7月19日发布华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)2013年第2季度报告。
(二)2013年8月26日发布华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)2013年半年度报告及摘要。
(三)2013年8月26日发布华夏基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在直销机构单笔申购申请最低限额及定期定额申购每次最低扣款额的公告。
(四)2013年9月24日发布华夏基金管理有限公司关于对中国农业银行金穗借记卡基金电子交易继续实施费率优惠的公告。
(五)2013年9月25日发布华夏基金管理有限公司公告。
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(六)2013年10月24日发布华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)2013年第3季度报告。
(七)2013 年 11 月 29 日发布华夏基金管理有限公司公告。
(八)2013 年 12 月 5 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增和讯信息科技有限公司为代销机构并参加申购及定期定额申购费率优惠的公告。
(九)2013 年 12 月 7 日发布华夏基金管理有限公司公告。
二十六、招募说明书存放及查阅方式
本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和代销机构的办公场所和营业场所,投资者可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
二十七、备查文件
(一)备查文件目录
1、兴科证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告
2、中国证监会核准兴科证券投资基金基金份额持有人大会决议的文件
3、《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》
4、《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)托管协议》
5、法律意见书
6、基金管理人业务资格批件、营业执照
7、基金托管人业务资格批件、营业执照
(二)存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。
(三)查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后,可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二○一三年十二月七日
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