华夏蓝筹核心混合型

证券投资基金（LOF）

2016年第 4季度报告

2016年12月31日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年一月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月

17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏蓝筹混合（LOF）

场内简称 华夏蓝筹

基金主代码 160311

交易代码 160311

基金运作方式 契约型上市开放式

基金合同生效日 2007年4月24日

报告期末基金份额总额 3,270,486,156.99份

投资目标 追求在有效控制风险的前提下实现基金资产

的稳健、持续增值。

投资策略 本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证

券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，

进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、

债券等各类资产类别上的投资比例，以最大

限度地降低投资组合的风险、提高收益。

业绩比较基准 本基金股票投资的业绩比较基准为沪深

300指数，债券投资的业绩比较基准为上证国

债指数。基准收益率=沪深300指数收益率

×60%＋上证国债指数收益率×40%。

风险收益特征 本基金是混合基金，风险高于货币市场基金

和债券基金，低于股票基金，属于较高风险、

较高收益的品种。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2016年10月1日-2016年12月31日)

1.本期已实现收益 29,693,822.10

2.本期利润 -105,776,896.62

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0320

4.期末基金资产净值 4,103,987,273.40

5.期末基金份额净值 1.255

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 净值增长率 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 标准差② 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

率③ 准差④

过去三个月 -2.56% 0.60% 1.09% 0.43% -3.65% 0.17%

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2007年4月24日至2016年12月31日）

注：自2007年4月24日起，由《兴科证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏蓝

筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金的 北京大学经济学硕士。

基金经理、 2004年6月加入华

王怡欢 股票投资 2011-02-22 - 12年 夏基金管理有限公司，

部执行总 曾任行业研究员、行

经理 业研究主管、基金经

理助理等。

美国波士顿学院金融

学硕士、工商管理学

本基金的 硕士。曾任中国国际

基金经理、 金融有限公司投行业

董阳阳 股票投资 2013-03-11 - 8年 务部经理。2009年

部总监 8月加入华夏基金管

理有限公司，曾任研

究员、基金经理助理、

投资经理等。

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。

报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

4季度，国际方面，美国大选尘埃落定，在未来美国可能采取积极财政政

策拉动本国经济和全球需求的憧憬下，全球金融市场从之前的谨慎观望转向乐观，主要股票市场和商品价格纷纷在短期内走出了一波快速上涨行情。国内方面，经济继续呈现趋稳态势：内需稳步向好，外需低位回升；在需求好转的带动下，各类价格指数开始回升；市场参与主体的预期亦开始回暖。

4季度的前两个月，在国内外经济预期转好、国内宽松的货币环境尚未转

向的窗口期，A股走出了一波由蓝筹股和经典成长股带领的反弹行情。此后，

由于人民币贬值压力再次升温、国内货币政策开始边际趋紧、监管引导金融市场去杠杆等多种因素共同作用，市场转入调整。

报告期内，本基金保持了以蓝筹加经典成长股为主的持仓结构，并着眼于2017年，开始布局一些成长性更好的领域，如环保、先进制造等行业逐步调整到位的个股。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日，本基金份额净值为1.255元，本报告期份额净值

增长率为-2.56%，同期业绩比较基准增长率为1.09%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，短期看，由于流动性的修复和场外资金的进入都需要时间，我们预期市场信心将缓慢修复，风险控制仍然是组合管理的关键，我们将缓慢增加核心资产的仓位。如果放眼更长的周期，如2017年全年，我们认为股票资产在大类资产中的吸引力将逐步凸显，A股市场的机会也将逐步显现，应该更加积极地加以把握。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

4.6报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 3,460,399,004.89 81.60

其中：股票 3,460,399,004.89 81.60

2 固定收益投资 24,812,746.10 0.59

其中：债券 24,812,746.10 0.59

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

6 银行存款和结算备付金合计 743,576,957.70 17.53

7 其他各项资产 12,016,648.10 0.28

8 合计 4,240,805,356.79 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比

例（％）

A 农、林、牧、渔业 21,925,061.05 0.53

B 采矿业 135,086,415.54 3.29

C 制造业 1,992,911,258.21 48.56

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 104,770,625.02 2.55

E 建筑业 172,519,503.91 4.20

F 批发和零售业 173,366,258.33 4.22

G 交通运输、仓储和邮政业 6,639,458.68 0.16

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 104,816,817.20 2.55

J 金融业 530,502,987.96 12.93

K 房地产业 91,948,391.17 2.24

L 租赁和商务服务业 52,718,048.58 1.28

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 13,192,000.00 0.32

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 270,100.00 0.01

R 文化、体育和娱乐业 59,732,079.24 1.46

S 综合 - -

合计 3,460,399,004.89 84.32

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 600036 招商银行 15,000,000 264,000,000.00 6.43

2 002051 中工国际 6,458,504 148,028,911.68 3.61

3 600612 老凤祥 2,617,834 97,461,959.82 2.37

4 000423 东阿阿胶 1,659,988 89,423,553.56 2.18

5 600056 中国医药 4,154,227 79,054,939.81 1.93

6 600015 华夏银行 6,823,248 74,032,240.80 1.80

7 600900 长江电力 5,400,000 68,364,000.00 1.67

8 002450 康得新 3,547,782 67,798,114.02 1.65

9 002271 东方雨虹 3,109,892 67,453,557.48 1.64

10 300156 神雾环保 2,674,234 66,882,592.34 1.63

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 24,812,746.10 0.60

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 24,812,746.10 0.60

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 净值比例

（％）

1 112044 11中泰01 50,000 5,222,500.00 0.13

2 122641 PR武城投 80,000 4,051,200.00 0.10

3 122911 10鞍城投 34,860 3,555,720.00 0.09

4 122080 11康美债 25,110 2,580,554.70 0.06

5 122680 PR昆建债 50,000 2,575,500.00 0.06

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基

金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,520,995.63

2 应收证券清算款 6,111,874.06

3 应收股利 -

4 应收利息 1,056,220.08

5 应收申购款 3,327,558.33

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 12,016,648.10

5.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 3,360,329,058.74

本报告期基金总申购份额 30,569,463.49

减：本报告期基金总赎回份额 120,412,365.24

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 3,270,486,156.99

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 57,727,975.27

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 57,727,975.27

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 1.77

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内披露的主要事项

2016年10月25日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新

增中证金牛（北京）投资咨询有限公司为代销机构的公告。

2016年11月1日发布关于华夏基金管理有限公司旗下部分开放式基金在

中国中投证券有限责任公司开通申购、赎回等业务的公告。

2016年11月2日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新

增泰诚财富基金销售（大连）有限公司为代销机构的公告。

2016年11月16日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新

增奕丰金融服务（深圳）有限公司为代销机构的公告。

2016年11月16日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新

增上海长量基金销售投资顾问有限公司为代销机构的公告。

2016年11月18日发布华夏基金管理有限公司关于公司董事、监事、高级

管理人员及其他从业人员在子公司兼职等情况的公告。

2016年12月8日发布关于旗下部分开放式基金新增北京新浪仓石基金销

售有限公司为代销机构的公告。

2016年12月23日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新

增北京蛋卷基金销售有限公司为代销机构的公告。

8.2 其他相关信息

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立

的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。

公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基

金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批

内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至2016年12月30日数据），华夏策略混合在75只灵活配置混合型基金（股票上限80%）中排名第7，华夏医疗健康混合A及华夏兴华混合A分别在58只偏股型基金(股票上限95%)中排名第10和第13，华夏沪深300指数增强A在39只增强指数股票型基金中排名第12；固定收益类产品中，华夏理财

30天债券在38只短期理财债券型基金中排名第9，华夏薪金宝货币在194只货

币型基金中排名第13。

在客户服务方面，4季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客

户使用的便利性和服务体验：（1）上线华夏财富社区，为客户提供开放的基金投资和理财交流平台，提升客户体验；（2）优化网上交易系统，增加办理退款、重置密码及上传换卡资料等自助功能，业务办理更加便捷；（3）开展“吐槽和红包齐飞”、感恩季“财富币疯狂送”、“2016活期通年底晒账单”等活动，为客户提供多样化的关怀服务。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1中国证监会核准基金兴科转型的文件；

9.1.2《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）基金合同》；

9.1.3《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）托管协议》；

9.1.4法律意见书；

9.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照；

9.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司

二〇一七年一月十九日


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