华夏磐泰定期开放混合型

证券投资基金（LOF）

2017 年第4 季度报告

2017年12月 31日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月18日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏磐泰定开混合（LOF）

场内简称 华夏磐泰

基金主代码 160323

交易代码 160323

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2016年12月26日

报告期末基金份额总额 235,425,983.46份

把握市场发展趋势，在控制风险的前提下，力求基金资产

投资目标

的长期稳健增值。

本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的

综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合

投资策略 理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，

并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态

调整。

本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率*30%+上证

业绩比较基准

国债指数收益率*70%。

本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市

风险收益特征

场基金，低于股票基金，属于较高风险、较高收益的品种。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2017年10月1日-2017年12月31日)

1.本期已实现收益 -1,526,754.83

2.本期利润 -1,797,060.85

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0076

4.期末基金资产净值 239,527,883.21

5.期末基金份额净值 1.0174

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 -0.75% 0.25% 1.61% 0.24% -2.36% 0.01%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF）

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2016年12月26日至2017年12月31日)

注：根据华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF）的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十三部分“二、投资范围”、“四、投资限制”的有关约定。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

本基金 中国人民大学法学硕

的基金 士。2009年7月加入

经理、 华夏基金管理有限公

张城源 股票投 2016-12-26 - 8年 司，曾任投资研究部

资部高 研究员、基金经理助

级副总 理、投资研究部总经

裁 理助理等。

本基金 北京大学金融学硕

的基金 士。曾任西南证券研

经理、 究员等。2003年8月

毛颖 固定收 2017-01-18 - 15年 加入原中信基金，曾

益部高 任研究员、基金经理

级副总 助理、华夏基金固定

裁 收益部研究员等。

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

4季度，全球经济处于复苏通道中，国内经济增长保持稳健，大宗商品价格有所回落；

在央行的调控下，市场流动性呈现紧平衡特征。股市方面，市场分化进一步演绎，季度前半期，白马、蓝筹股持续上涨，而同期代表大多数中小盘股票的中证1000指数持续调整。随着大盘股快速上涨，部分机构开始锁定收益。本季度后半段，市场整体回落，在蓝筹白马股回调过程中，前期调整较多的中小盘股逐步企稳。

定增市场方面，减持新规的短期影响逐步被市场消化，在发行折扣率保持平稳的情况下，一年定增获批项目数量、发行项目数量、募集资金规模均稳中有升，优质项目较多，投资者参与热情较好。11月以来，在大盘蓝筹股出现调整的同时，今年表现一般的部分定增项目公司已经逐步开始企稳。结合定增发行进度情况，定增相关主题逐步有所表现，部分前期发行、股价调整至发行价之下，但基本面较为扎实的公司具备了较好的配置价值。

报告期内，本基金在市场波动中对仓位及行业配置进行了积极调整，重点配置了部分业绩改善且估值合理、受益于定增市场活跃的上市公司股票。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2017年12月31日，本基金份额净值为1.0174元，本报告期份额净值增长率为

-0.75%，同期业绩比较基准增长率为1.61%。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比

序号 项目 金额(元)

例(%)

1 权益投资 43,013,007.43 17.62

其中：股票 43,013,007.43 17.62

2 固定收益投资 141,142,911.30 57.81

其中：债券 129,372,911.30 52.99

资产支持证券 11,770,000.00 4.82

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 49,600,000.00 20.32

其中：买断式回购的买入返售

- -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 7,541,178.36 3.09

7 其他各项资产 2,843,226.83 1.16

8 合计 244,140,323.92 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 6,966,507.00 2.91

C 制造业 22,893,376.30 9.56

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,267,412.00 0.53

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 1,181,410.00 0.49

G 交通运输、仓储和邮政业 1,057,735.00 0.44

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,238,646.00 0.52

J 金融业 4,147,914.13 1.73

K 房地产业 3,605,041.00 1.51

L 租赁和商务服务业 256,932.00 0.11

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 398,034.00 0.17

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 43,013,007.43 17.96

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 000968 蓝焰控股 247,400 4,153,846.00 1.73

2 002202 金风科技 161,200 3,038,620.00 1.27

3 600048 保利地产 110,000 1,556,500.00 0.65

4 002466 天齐锂业 27,025 1,438,000.25 0.60

5 000599 青岛双星 220,500 1,391,355.00 0.58

6 601336 新华保险 19,200 1,347,840.00 0.56

7 600282 南钢股份 262,300 1,269,532.00 0.53

8 000651 格力电器 28,800 1,258,560.00 0.53

9 002146 荣盛发展 123,700 1,178,861.00 0.49

10 600009 上海机场 23,500 1,057,735.00 0.44

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 90,368,691.30 37.73

5 企业短期融资券 35,177,500.00 14.69

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 3,826,720.00 1.60

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 129,372,911.30 54.01

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

值比例(％)

1 011760038 17晋能 100,000 10,071,000.00 4.20

SCP002

2 136320 16宇通01 100,000 9,724,000.00 4.06

3 136090 15绿地02 100,000 9,700,000.00 4.05

4 143073 17桂交01 70,000 6,862,800.00 2.87

5 011754086 17大同煤 50,000 5,031,500.00 2.10

矿SCP003

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

占基金资产净

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元)

值比例(％)

1 146328 借呗27A1 100,000.00 10,000,000.00 4.17

2 142958 PR康富A3 40,000.00 1,770,000.00 0.74

3 - - - - -

4 - - - - -

5 - - - - -

6 - - - - -

7 - - - - -

8 - - - - -

9 - - - - -

10 - - - - -

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十

名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 31,690.60

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,811,536.23

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,843,226.83

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

值比例(%)

1 110032 三一转债 2,426,400.00 1.01

2 113009 广汽转债 1,399,320.00 0.58

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情

序号 股票代码 股票名称

公允价值(元) 值比例(%) 况说明

1 002466 天齐锂业 187,565.25 0.08 增发流通受

限

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 235,425,983.46

报告期基金总申购份额 -

减：报告期基金总赎回份额 -

报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 235,425,983.46

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

1、报告期内披露的主要事项

2017年10月13日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海挖财

金融信息服务有限公司为代销机构的公告。

2017年10月17日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增北京蛋卷

基金销售有限公司为代销机构的公告。

2017年11月7日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增嘉实财富管

理有限公司为代销机构的公告。

2017年11月10日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增北京肯特

瑞财富投资管理有限公司为代销机构的公告。

2、其他相关信息

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国

性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募FOF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至2017年12月31日数据），华夏大盘精选混合在135只混合偏股型基金中排名第7，华夏消费升级混合A在263只灵活配置型基金（股票上下限0-95%+基准股票比例30%-60%）（A类）中排名第10；华夏回报混合A和华夏回报二号混合分别在174只绝对收益目标基金（A类）中排名第3和第4；华夏安康债券A在177只普通债券型基金（二级A类）中排名第7；华夏可转债增强债券A在17只可转换债券型基金（A类）中排名第5；华夏理财30天债券A在39只短期理财债券型基金（A类）中排名第8；华夏全球股票(QDII)在56只QDII股票型基金（A

类）中排名第4；华夏收益债券(QDII)A及华夏大中华信用债券(QDII)A分别在15只QDII

债券型基金（A类）中排名第1和第3。

在客户服务方面，4季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利

性和服务体验：（1）企业理财微信端、基金管家APP固定业务自助办理功能陆续上线，为

客户提供了更丰富的基金投资方式和更便捷的业务办理平台；（2）与嘉实财富、基煜基金、上海华信证券等多家基金销售机构合作，为客户提供更多理财渠道，进一步提升客户体验；（3）开展“FOF基金知识大挑战”、“QDII基金知识大闯关”、“和老乡一起分红包”、“货家三兄弟迎新年”等活动，为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

9.1.1中国证监会准予基金注册的文件；

9.1.2《华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金合同》；

9.1.3《华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF）托管协议》；

9.1.4法律意见书；

9.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照；

9.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

9.3查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司

二〇一八年一月二十二日
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