博时主题行业股票证券投资基金
2009 年年度报告
2009 年12 月31 日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一〇年三月二十七日
博时主题行业股票证券投资基金2009 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010 年3 月26 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2009 年1 月1 日起至12 月31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录................................................................................................................................................1
1.1 重要提示....................................................................................................................................................1
1.2 目录............................................................................................................................................................2
§2 基金简介............................................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况............................................................................................................................................4
2.2 基金产品说明............................................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人.........................................................................................................................4
2.4 信息披露方式............................................................................................................................................4
2.5 其他相关资料............................................................................................................................................5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..............................................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标.........................................................................................................................5
3.2 基金净值表现............................................................................................................................................5
3.3 过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................................6
§4 管理人报告........................................................................................................................................................7
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................................7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................................................................7
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..........................................................................................8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..........................................................................8
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..........................................................................8
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况..........................................................................................9
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......................................................................................9
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..........................................................................................9
§5 托管人报告......................................................................................................................................................10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................................10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........................10
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................................10
§6 审计报告......................................................................................................................................................... 10
§7 年度财务报表................................................................................................................................................. 11
7.1 资产负债表..............................................................................................................................................11
7.2 利润表......................................................................................................................................................12
7.3 所有者权益(基金净值)变动表...........................................................................................................13
7.4 报表附注..................................................................................................................................................14
§8 投资组合报告................................................................................................................................................. 34
8.1 期末基金资产组合情况...........................................................................................................................34
8.2 期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................................................34
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................................35
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.......................................................................................................36
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...................................................................................................38
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细............................................38
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细................................38
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细............................................39
8.9 投资组合报告附注..................................................................................................................................39
§9 基金份额持有人信息..................................................................................................................................... 40
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................................40
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9.2 期末上市基金前十名持有人...................................................................................................................40
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况........................................................................40
§10 开放式基金份额变动................................................................................................................................... 40
§11 重大事件揭示................................................................................................................................................41
11.1 基金份额持有人大会决议.....................................................................................................................41
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................................41
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................................41
11.4 基金投资策略的改变.............................................................................................................................41
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................................41
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................................41
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................................41
11.8 其他重大事件........................................................................................................................................42
§12 影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................................ 46
§13 备查文件目录............................................................................................................................................... 48
13.1 备查文件目录........................................................................................................................................48
13.2 存放地点................................................................................................................................................49
13.3 查阅方式................................................................................................................................................49
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 博时主题行业股票证券投资基金
基金简称 博时主题行业股票(LOF)
基金主代码 160505
交易代码 160505
基金运作方式 契约型上市开放式
基金合同生效日 2005 年1 月6 日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 8,004,758,023.13 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2005 年2 月22 日
2.2 基金产品说明
投资目标
分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速成
长,谋求基金资产的长期稳定增长。
投资策略 本基金采取价值策略指导下的行业增强型主动投资策略。
业绩比较基准 80%×新华富时中国A600 指数+20%×新华富时中国国债指数。
风险收益特征
本基金是一只主动型的股票基金,基金的风险与预期收益都要高于平
衡型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争在严格
控制风险的前提下,谋求实现基金资产的长期稳定增长。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 孙麒清 尹东
信息披露负责人 联系电话 0755-83169999 010-67595003
电子邮箱 service@bosera.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 95105568 010-67595096
传真 0755-83195140 010-66275865
注册地址
广东省深圳市福田区深南大道708
8号招商银行大厦29层
北京市西城区金融大街25号
办公地址
广东省深圳市福田区深南大道708
8号招商银行大厦29层
北京市西城区闹市口大街1号院1
号楼
邮政编码 518040 100033
法定代表人 杨鶤 郭树清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
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基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司
上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普
华永道中心11楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区金融大街27号投资广场23层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标 2009年 2008年 2007年
本期已实现收益 278,316,541.22 -1,505,268,913.70 3,423,901,637.01
本期利润 8,532,021,131.59 -14,101,566,813.31 9,495,010,704.04
加权平均基金份额本期利润 0.9249 -1.2852 1.7723
本期加权平均净值利润率 52.80% -71.00% 76.61%
本期基金份额净值增长率 71.51% -48.14% 188.61%
3.1.2期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
期末可供分配利润 845,424,329.79 1,902,904,355.92 4,408,501,405.06
期末可供分配基金份额利润 0.1056 0.1917 0.3554
期末基金资产净值 16,833,396,930.15 13,127,249,725.05 31,643,054,746.94
期末基金份额净值 2.103 1.323 2.551
3.1.3累计期末指标 2009年末 2008年末 2007年末
基金份额累计净值增长率 442.25% 216.15% 509.60%
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后持有人的实际收益水平要低于所列
数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 17.09% 1.29% 15.65% 1.39% 1.44% -0.10%
过去六个月 16.64% 1.45% 11.62% 1.69% 5.02% -0.24%
过去一年 71.51% 1.40% 71.73% 1.63% -0.22% -0.23%
过去三年 156.72% 1.82% 61.83% 2.01% 94.89% -0.19%
自基金合同
生效起至今
442.25% 1.55% 181.60% 1.71% 260.65% -0.16%
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注:本基金的业绩比较基准为:80%×新华富时中国A600 指数+20%×新华富时中国国债指数。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要
求,基准指数每日按照80%、20%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
注:本基金的基金合同于2005 年1 月6 日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起
6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条“(五)投资范围”、“(九)投资限制”的有
关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:本基金2005 年实际运作期间为2005 年1 月6 日(基金合同生效日)至2005 年12 月31 日,合
同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式发放总额 再投资形式发放总额年度利润分配合计 备注
2009 1.200 450,366,604.42 725,822,169.82 1,176,188,774.24 2008年度分红
2008 - - - - -
2007 5.400 2,148,338,018.61 2,987,757,349.65 5,136,095,368.26 -
合计 6.600 2,598,704,623.03 3,713,579,519.47 6,312,284,142.50 -
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基字[1998]26 号文批准设立。
注册资本为一亿元人民币,总部设在深圳,在北京、上海设有分公司。目前公司股东为招商
证券股份有限公司,持有股份49%;中国长城资产管理公司,持有股份25%;天津港(集团)
有限公司,持有股份6%;璟安实业有限公司,持有股份6%;上海盛业资产管理有限公司,
持有股份6%;丰益实业发展有限公司,持有股份6%;广厦建设集团有限责任公司,持有股
份2%。
截至2009 年12 月31 日,公司共管理博时价值增长混合基金、博时沪深300 指数基金、博时
现金收益货币基金、博时精选股票基金、博时主题行业股票(LOF)基金、博时稳定价值债券
基金、博时平衡配置混合基金、博时价值增长贰号混合基金、博时第三产业成长股票基金、
博时新兴成长股票基金、博时特许价值股票基金、博时信用债券基金、博时策略灵活配置混
合基金、博时上证超大盘ETF 基金、博时上证超大盘ETF 联接基金共十五只开放式基金和博
时裕阳、裕隆、裕泽三只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基
金,以及多个企业年金账户、特定资产管理账户,资产管理总规模逾2090 亿元,累计分红超
过人民币436 亿元。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
邓晓峰
基金经理/
特定资产管
理部副总经
理
2007-03-14 - 8
1996 年起先后在深圳市银业工贸有限
公司、国泰君安证券股份有限公司工
作。2005 年加入博时公司,历任基金
经理助理、社保股票基金经理。现任
特定资产管理部副总经理、价值组投
资副总监、博时主题行业基金经理,
兼任社保股票基金经理
注:上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,证券从业年限计算的起始时间按照从事
证券行业开始时间计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金
运作管理办法》及其各项实施细则、《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》和其他相关
法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基
金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管
理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
博时主题行业股票证券投资基金2009 年年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2009 年市场的表现出乎所有人意料。各国政府为应对本次全球经济危机,一致采取了超
级宽松的货币政策和史无前例财政刺激政策,流动性的泛滥遍及全球,各国资本市场均大幅
反弹。中国经济率先走出衰退,实现V 型反转。在基本面和流动性的共同作用下,A 股市场
表现出色,全年沪深300 指数上涨95.79%,上证综合指数上涨79.98%。从市场风格上看,小
盘公司表现突出,大盘蓝筹收益滞后。
我们08 年底即对经济及股票市场持乐观看法,提前增加了股票仓位的比例,在3 月份降
低了股票仓位,并维持了半年。因坚持一贯的投资标准,我们减持了组合中高估的小盘股,
并转投到估值合理的蓝筹股上。
估值水平的合理性是我们投资的准绳。未来我们的投资仍将以估值合理的大盘蓝筹为主,
对估值偏高的小盘股和主题投资采取回避的策略。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2009 年12 月31 日,本基金份额净值为2.103 元,累计份额净值为3.684 元,报告
期内净值增长率为71.51%,同期业绩基准涨幅为71.73%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中国经济已强劲复苏并出现过热的迹象。经济过热和通涨的大幅上升是今年最大的风险,
政府退出步伐的快慢决定了经济的走向。我们欣喜地看到,决策部门从年初即开始政策的调
整,从紧的措施连续推出。经济硬着陆的风险已大大降低,软着陆的机会增加。我们对2010
年的宏观经济形势持审慎乐观看法。
A 股市场存在一定的结构性风险,也有明显的结构性机会。以创业板为代表的中小盘股
票的投机泡沫已经达到了不合理的地步。蓝筹股与中小盘公司估值水平的差异也达到了历史
最高水平。这种相对偏差必然被修正。
未来几年,内需型消费的增长率将保持在快于GDP 增长率的水平,我们看好消费行业的
投资机会。汽车是本轮消费的龙头,汽车进入家庭的步伐在加快,我们相信这个行业将可能
为我们带来良好的回报。
博时主题行业股票证券投资基金2009 年年度报告
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4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内,本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,在完
善内部控制制度和流程手册的同时,推动内控体系和制度措施的落实;强化对基金投资运作
和公司经营管理的合规性监察,通过实时监控、定期检查、专项检查等方式,及时发现情况,
提出改进建议并跟踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法规和管理制度及旗下
各基金履行合同义务的情况进行核查,发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报
告,定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。
2009 年,我公司根据法律、法规的规定,更新了《公司政策手册》、《员工手册》、《新
股网下认购业务流程手册》、《博时基金反洗钱业务规则》等制度。定期更新了各公募基金
的《投资管理细则》,以制度形式明确了投资管理相关的内部流程及内部要求。根据新业务
发展情况制定了《债券池管理制度》、《专户一对多运作流程》等制度和手册,不断完善“博
时客户关系管理系统”、“博时投资决策支持系统”等管理平台,加强了公司的市场体系、
投研体系和后台运作的风险监控工作。公司客户服务中心组织进行了客户服务运营及管理的
自查工作,并对自查中发现的需改进的地方进行了完善。在新基金发行和老基金持续营销的
过程中,严格规范基金销售业务,按照《证券投资基金销售管理办法》的规定审查宣传推介
材料,选择有代销资格的代销机构销售基金,并努力做好投资者教育工作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产
估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以
下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经
理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人共五名成员组成,基金经理原则上不
参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均
具有5 年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估
值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程
序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价
等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求
对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作
出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突。
报告期内,本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配原则:基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配;在
符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,最多6 次,基金每次收益分
配比例最低不低于已实现收益的60%,但若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配。
本基金管理人已于2009 年3 月30 日发布公告,以2008 年12 月31 日已实现的可分配利
润为基准,向基金份额持有人每10 份基金份额派发红利1.20 元。
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,报告期末本基金份额
可分配收益为0.1056 元。
博时主题行业股票证券投资基金2009 年年度报告
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本基金管理人已于2010 年1 月14 日发布公告,以2009 年12 月31 日已实现的可分配利
润为基准,每10 份基金份额派发红利0.64 元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资
基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完
全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对基金
资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监
督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金实施利润分配的金额为1,176,188,774.24 元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等信息,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2010)第20235 号
博时主题行业股票证券投资基金全体基金份额持有人:
我们审计了后附的博时主题行业股票证券投资基金(以下简称“博时主题行业基金”)的
财务报表,包括2009 年12 月31 日的资产负债表、2009 年度的利润表、所有者权益(基金净
值)变动表和财务报表附注。
一、 管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制
财务报表是博时主题行业基金的基金管理人博时基金管理有限公司管理层的责任。这种责任
包括:
(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊
或错误而导致的重大错报;
(2) 选择和运用恰当的会计政策;
(3) 作出合理的会计估计。
博时主题行业股票证券投资基金2009 年年度报告
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二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会
计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,
计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计
程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但
目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性
和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、 审计意见
我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如财
务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制,在所有重大方面公允反映了博时主
题行业基金2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所有限公司 ————————
薛 竞
中国 · 上海市 注册会计师
————————
2010 年3 月24 日 陈 宇
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:博时主题行业股票证券投资基金
报告截止日:2009 年12 月31 日
单位:人民币元
资产 附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
资产:
银行存款 7.4.7.1 1,142,986,382.78 924,351,485.18
结算备付金 6,787,051.45 3,843,137.87
存出保证金 5,252,901.39 2,352,520.09
交易性金融资产 7.4.7.2 15,868,754,919.80 12,239,565,898.14
其中:股票投资 15,388,492,514.30 10,095,518,486.92
博时主题行业股票证券投资基金2009 年年度报告
12
基金投资 - -
债券投资 480,262,405.50 2,144,047,411.22
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - 6,042,995.13
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 101,539,430.14
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 3,413,196.18 23,315,785.57
应收股利 - -
应收申购款 1,333,266.47 766,572.80
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 17,028,527,718.07 13,301,777,824.92
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 116,426,913.26 138,149,068.46
应付赎回款 46,816,503.96 8,576,340.97
应付管理人报酬 21,181,658.04 17,324,768.96
应付托管费 3,530,276.31 2,887,461.51
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 3,339,420.89 4,302,085.45
应交税费 2,652,543.90 2,432,500.00
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 1,183,471.56 855,874.52
负债合计 195,130,787.92 174,528,099.87
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 8,004,758,023.13 9,924,662,930.68
未分配利润 7.4.7.10 8,828,638,907.02 3,202,586,794.37
所有者权益合计 16,833,396,930.15 13,127,249,725.05
负债和所有者权益总计 17,028,527,718.07 13,301,777,824.92
注:报告截止日2009 年12 月31 日,基金份额净值2.103 元,基金份额总额8,004,758,023.13 份。
7.2 利润表
会计主体:博时主题行业股票证券投资基金
本报告期:2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
单位:人民币元
博时主题行业股票证券投资基金2009 年年度报告
13
项目 附注号
本期
2009年1月1日至2009年
12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年
12月31日
一、收入 8,855,039,463.86 -13,646,013,076.72
1.利息收入 42,694,385.35 95,937,835.08
其中:存款利息收入 7.4.7.11 23,271,602.68 31,252,672.88
债券利息收入 19,248,145.15 63,843,760.51
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 174,637.52 841,401.69
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 549,694,425.35 -1,158,446,536.88
其中:股票投资收益 7.4.7.12 403,594,050.30 -1,370,369,211.83
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 13,164,530.37 33,852,704.97
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 3,557,047.60 21,950,659.56
股利收益 7.4.7.15 129,378,797.08 156,119,310.42
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)7.4.7.16 8,253,704,590.37 -12,596,297,899.61
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 8,946,062.79 12,793,524.69
减:二、费用 323,018,332.27 455,553,736.59
1.管理人报酬 241,032,488.77 300,759,907.50
2.托管费 40,172,081.38 50,126,651.22
3.销售服务费 - -
4.交易费用 7.4.7.18 40,986,273.95 100,802,443.81
5.利息支出 298,239.47 3,311,036.67
其中:卖出回购金融资产支出 298,239.47 3,311,036.67
6.其他费用 7.4.7.19 529,248.70 553,697.39
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 8,532,021,131.59 -14,101,566,813.31
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 8,532,021,131.59 -14,101,566,813.31
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:博时主题行业股票证券投资基金
本报告期:2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
单位:人民币元
本期
项目 2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
9,924,662,930.68 3,202,586,794.37 13,127,249,725.05
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
- 8,532,021,131.59 8,532,021,131.59
博时主题行业股票证券投资基金2009 年年度报告
14
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数(净值减少以
“-”号填列)
-1,919,904,907.55 -1,729,780,244.70 -3,649,685,152.25
其中:1.基金申购款 2,512,880,999.65 1,661,599,535.16 4,174,480,534.81
2.基金赎回款 -4,432,785,907.20 -3,391,379,779.86 -7,824,165,687.06
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
(净值减少以“-”号填列)
- -1,176,188,774.24 -1,176,188,774.24
五、期末所有者权益(基金净
值)
8,004,758,023.13 8,828,638,907.02 16,833,396,930.15
上年度可比期间
项目 2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
12,405,408,657.92 19,237,646,089.02 31,643,054,746.94
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
- -14,101,566,813.31 -14,101,566,813.31
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数(净值减少以
“-”号填列)
-2,480,745,727.24 -1,933,492,481.34 -4,414,238,208.58
其中:1.基金申购款 2,962,771,098.37 2,870,595,108.68 5,833,366,207.05
2.基金赎回款 -5,443,516,825.61 -4,804,087,590.02 -10,247,604,415.63
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
(净值减少以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基金净
值)
9,924,662,930.68 3,202,586,794.37 13,127,249,725.05
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署:
————————— ————————— ————————
基金管理公司负责人:肖风 主管会计工作的负责人:王德英 会计机构负责人:成江
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
博时主题行业股票证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]第182 号《关于同意博时主题行业股票证券投资基
金设立的批复》核准,由博时基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和
《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续
期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,208,907,077.80 元,业经普华
永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第5 号验资报告予以验证。经向中
博时主题行业股票证券投资基金2009 年年度报告
15
国证监会备案,《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》于2005 年1 月6 日正式生效,
基金合同生效日的基金份额总额为1,209,641,741.07 份基金份额,其中认购资金利息折合
734,663.27 份基金份额。本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司,基金托管人为中国
建设银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2005]第6 号文审核同意,本基金
197,042,836.00 份基金份额于2005 年2 月22 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额
托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》
的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上
市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资
于股票,股票资产占基金净值的比例范围为60%-95%,股票投资中不低于80%投资于消费品、
基础设施和原材料类上市公司。本基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券
等短期金融工具的资产比例合计不低于5%。本基金的业绩比较基准为:80% X 新华富时中国
A600 指数+20% X 新华富时中国国债指数。
本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于2010 年3 月24 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》
和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关
规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的《证券投
资基金会计核算业务指引》、《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》和中国证监会允许
的如财务报表附注7.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2009
年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1 月1 日起至12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
博时主题行业股票证券投资基金2009 年年度报告
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7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应
收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的
持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金
融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资
产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其
他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产
负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易
费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除
息日至购买日止的利息,应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费
用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,应收款
项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交
易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价
值并进行估值:
博时主题行业股票证券投资基金2009 年年度报告
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(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交
易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事
件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方
最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金
流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用
与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债
权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中
列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由
于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额
时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实
现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净
值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转
入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额
确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由
债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公
允价值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括
从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
博时主题行业股票证券投资基金2009 年年度报告
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应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小
的也可按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确
认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异
较小的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,其中场外投资人可选择现
金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,场内投资
人只能选择现金红利。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损
益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分
配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金
额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为
基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动
中产生收入、发生费用;(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其
配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等
有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合
并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
(1) 计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外,一般采用
历史成本计量。
(2) 重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类
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别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(a) 对于特殊事项停牌股票,根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》,本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股
票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值,
通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价
值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停
牌股票公允价值的变动,停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产
生重大影响等。
本基金自2009 年6 月15 日起,采用中证协(SAC)基金行业股票估值指数以取代原交易所
发布的行业指数。
(b) 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技
术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、
参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于
股息红利个人所得税有关政策的通知》、[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的
补充通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和
实务操作,主要税项列示如下:
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代
缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市
博时主题行业股票证券投资基金2009 年年度报告
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公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%
代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花
税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
活期存款 1,142,986,382.78 924,351,485.18
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 1,142,986,382.78 924,351,485.18
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2009年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 13,426,576,747.45 15,388,492,514.30 1,961,915,766.85
交易所市场 222,385,486.80 227,037,405.50 4,651,918.70
债券 银行间市场 247,959,000.00 253,225,000.00 5,266,000.00
合计 470,344,486.80 480,262,405.50 9,917,918.70
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 13,896,921,234.25 15,868,754,919.80 1,971,833,685.55
上年度末
项目 2008年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 16,428,063,316.70 10,095,518,486.92 -6,332,544,829.78
交易所市场 186,955,618.70 212,687,411.22 25,731,792.52
债券 银行间市场 1,906,241,117.49 1,931,360,000.00 25,118,882.51
合计 2,093,196,736.19 2,144,047,411.22 50,850,675.03
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 18,521,260,052.89 12,239,565,898.14 -6,281,694,154.75
注:
1. 于2009 年12 月31 日,股票投资余额中无按照指数收益法估值的特殊事项停牌相关股票(2008 年12 月
31 日:426,643,362.60 元,采用该估值技术的股票投资于2008 年度利润表中确认的公允价值变动损失为
博时主题行业股票证券投资基金2009 年年度报告
21
675,168,166.14 元)。
2. 债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债
登记结算有限责任公司独立提供。采用该估值技术的银行间同业市场交易债券于本年度利润表中确认的公
允价值变动损失为19,852,882.51 元(2008 年度:公允价值变动收益25,638,144.56 元)。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位:人民币元
本期末
2009年12月31日
公允价值
项目
合同/名义
金额 资产 负债
备注
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 - - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 - - - -
上年度末
2008年12月31日
公允价值
项目
合同/名义
金额 资产 负债
备注(投资成
本)
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 - - - -
权证 - 6,042,995.13 - 6,219,745.20
其他衍生工具 - - - -
合计 - 6,042,995.13 - 6,219,745.20
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位:人民币元
本期末
项目 2009年12月31日
账面余额 其中:买断式逆回购
交易所买入返售证券- -
银行间买入返售证券- -
合计- -
上年度末
项目 2008年12月31日
账面余额 其中:买断式逆回购
交易所买入返售证券- -
银行间买入返售证券101,539,430.14 101,539,430.14
合计 101,539,430.14 101,539,430.14
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
博时主题行业股票证券投资基金2009 年年度报告
22
于2008 年12 月31 日,本基金在买断式买入返售交易中收到的在债券所有人没有违约时就可以出售
或再质押的债券的公允价值以及实际出售和再质押情况列示如下:
金额单位:人民币元
本期末
2009年12月31日
项目
债券代码 债券名称
约定
返售日
估值单价数量(张)
估值
总额
其中:已出售
或再质押总额
合计 - - - - -
上年度末
2008年12月31日
项目
债券代码 债券名称
约定
返售日
估值单价数量(张)
估值
总额
其中: 已出
售或再质总额
081903 08 广发债固2 2009-01-06 108.9747 1,000,000 108,974,700.00 -
合计 1,000,000 108,974,700.00 -
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
应收活期存款利息 289,841.53 299,883.25
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 2,613.05 1,863.90
应收债券利息 3,120,687.48 23,006,458.26
应收买入返售证券利息 - 7,511.94
应收申购款利息 - -
其他 54.12 68.22
合计 3,413,196.18 23,315,785.57
7.4.7.6 其他资产
无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
交易所市场应付交易费用 3,338,270.89 4,293,810.45
银行间市场应付交易费用 1,150.00 8,275.00
合计 3,339,420.89 4,302,085.45
7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
博时主题行业股票证券投资基金2009 年年度报告
23
应付券商交易单元保证金 1,000,000.00 750,000.00
应付赎回费 113,471.56 30,874.52
预提费用 70,000.00 75,000.00
合计 1,183,471.56 855,874.52
7.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
本期
项目 2009年1月1日至2009年12月31日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 9,924,662,930.68 9,924,662,930.68
本期申购 2,512,880,999.65 2,512,880,999.65
本期赎回(以“-”号填列) -4,432,785,907.20 -4,432,785,907.20
本期末 8,004,758,023.13 8,004,758,023.13
注:
1. 申购含红利再投份额。
2. 截至2009 年12 月31 日止,本基金于深交所上市的基金份额为426,662,878 份(2008 年12 月31
日:786,936,373 份),托管在场外未上市交易的基金份额为7,578,095,145.13 份(2008 年12 月31 日:
9,137,726,557.68 份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统,可选择按市价流通或按基金份额净值
申购或赎回;未上市的基金份额登记在注册登记系统,按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可
实现基金份额在两个系统之间的转换。
7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,902,904,355.92 1,299,682,438.45 3,202,586,794.37
本期利润 278,316,541.22 8,253,704,590.37 8,532,021,131.59
本期基金份额交易产生的
变动数
-159,607,793.11 -1,570,172,451.59 -1,729,780,244.70
其中:基金申购款 211,610,109.74 1,449,989,425.42 1,661,599,535.16
基金赎回款 -371,217,902.85 -3,020,161,877.01 -3,391,379,779.86
本期已分配利润 -1,176,188,774.24 - -1,176,188,774.24
本期末 845,424,329.79 7,983,214,577.23 8,828,638,907.02
7.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
活期存款利息收入 23,075,552.55 30,873,660.04
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 127,119.89 279,964.78
博时主题行业股票证券投资基金2009 年年度报告
24
其他 68,930.24 99,048.06
合计 23,271,602.68 31,252,672.88
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
卖出股票成交总额 14,690,869,173.99 16,981,356,273.85
减:卖出股票成本总额 14,287,275,123.69 18,351,725,485.68
买卖股票差价收入 403,594,050.30 -1,370,369,211.83
7.4.7.13 债券投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
卖出债券(、债转股及债券到
期兑付)成交总额
1,872,296,763.11 3,786,966,861.37
减:卖出债券(、债转股及债
券到期兑付)成本总额
1,831,178,730.67 3,711,385,393.81
减:应收利息总额 27,953,502.07 41,728,762.59
债券投资收益 13,164,530.37 33,852,704.97
7.4.7.14 衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
卖出权证成交总额 9,776,792.80 98,570,380.76
减:卖出权证成本总额 6,219,745.20 76,619,721.20
买卖权证差价收入 3,557,047.60 21,950,659.56
7.4.7.15 股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
股票投资产生的股利收益 129,378,797.08 156,119,310.42
基金投资产生的股利收益 - -
合计 129,378,797.08 156,119,310.42
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
1. 交易性金融资产 8,253,527,840.30 -12,595,714,943.40
——股票投资 8,294,460,596.63 -12,632,844,929.39
博时主题行业股票证券投资基金2009 年年度报告
25
——债券投资 -40,932,756.33 37,129,985.99
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2. 衍生工具 176,750.07 -582,956.21
——权证投资 176,750.07 -582,956.21
3.其他 - -
合计 8,253,704,590.37 -12,596,297,899.61
7.4.7.17 其他收入
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
基金赎回费收入 8,933,880.13 12,716,064.81
印花税手续费返还 4,704.67 77,459.88
其他 7,477.99 -
合计 8,946,062.79 12,793,524.69
注:本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的25%归入基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
交易所市场交易费用 40,980,648.95 100,781,868.81
银行间市场交易费用 5,625.00 20,575.00
合计 40,986,273.95 100,802,443.81
7.4.7.19 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
审计费用 140,000.00 150,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
银行间帐户服务费 18,000.00 18,000.00
银行汇划费 11,248.70 25,697.39
上市费 60,000.00 60,000.00
合计 529,248.70 553,697.39
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于2010 年1 月14 日宣告分红,向截至2010 年1 月19 日止在本基
博时主题行业股票证券投资基金2009 年年度报告
26
金注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体持有人,按每10 份基金份额派
发红利0.640 元。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
中国长城资产管理公司 基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东
天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东(自2009 年11 月16 日起)
璟安实业有限公司 基金管理人的股东(自2009 年11 月16 日起)
上海盛业资产管理有限公司 基金管理人的股东(自2009 年11 月16 日起)
丰益实业发展有限公司 基金管理人的股东(自2009 年11 月16 日起)
注:根据博时基金于2009 年11 月18 日发布的公告,经公司股东会审议通过,并报经中国证监会证
监许可[2009]1114 号文批准,公司股东招商证券将其持有的博时基金24%股权转让给天津港(集团)有限公
司、璟安实业有限公司、上海盛业资产管理有限公司以及丰益实业发展有限公司。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期应支付的管理费 241,032,488.77 300,759,907.50
其中:应支付给销售机构
的客户维护费
19,804,158.51 24,720,187.64
支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月
底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期应支付的托管费 40,172,081.38 50,126,651.22
支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月
博时主题行业股票证券投资基金2009 年年度报告
27
月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
各关联方名称 基金买入 基金卖出交易金额利息收入交易金额 利息支出
中国建设银行 - - - - 997,500,000.00 282,586.67
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
各关联方名称 基金买入 基金卖出交易金额利息收入交易金额 利息支出
中国建设银行 - - - - - -
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
上年度可比期间
关联方名称 2008年1月1 日至2008年12 月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 1,142,986,382.78 23,075,552.55 924,351,485.18 30,873,660.04
注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位:人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量(单位:股) 总金额
招商证券 601668 中国建筑 新股网下申购 24,752,389 103,464,986.02
招商证券 601888 中国国旅 新股网上申购 1,000 11,780.00
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
博时主题行业股票证券投资基金2009 年年度报告
28
数量(单位:股) 总金额
招商证券 002244 滨江集团 新股网上申购 112,000 2,274,720.00
招商证券 002269 美邦服饰 新股网上申购 24,000 474,240.00
招商证券 002269 美邦服饰 新股网下申购 59,612 1,177,933.12
7.4.11 利润分配情况
单位:人民币元
序
号
权益
登记日
除息日
每10 份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
利润分配
合计
备
注
1 2009-04-01
2009-04-01(场外)
2009-04-02(场内)
1.200 450,366,604.42 725,822,169.82 1,176,188,774.24 -
合计- - 1.200 450,366,604.42 725,822,169.82 1,176,188,774.24 -
注:本基金的基金管理人于资产负债表日后宣告的利润分配情况,请参见附注7.4.8.2。
7.4.12 期末(2009 年12 月31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
(单位:
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
601989
中国
重工 2009-12-9 2010-3-16
新股网
下申购7.38 7.81 2,511,629 18,535,822.02 19,615,822.49
-
601299
中国
北车 2009-12-23 2010-3-30
新股网
下申购5.56 6.13 643,708 3,579,016.48 3,945,930.04
-
300033
同花
顺 2009-12-18 2010-3-25
新股网
下申购52.8 70.86 43,177 2,279,745.60 3,059,522.22
-
300016
北陆
药业 2009-10-15 2010-2-2
新股网
下申购17.86 34.8 62,284 1,112,392.24 2,167,483.20
-
300023
宝德
股份 2009-10-19 2010-2-1
新股网
下申购19.6 38.68 55,555 1,088,878.00 2,148,867.40
-
601139
深圳
燃气 2009-12-15 2010-3-25
新股网
下申购6.95 16.78 113,609 789,582.55 1,906,359.02
-
300015
爱尔
眼科 2009-10-15 2010-2-1
新股网
下申购28.00 48.8 38,568 1,079,904.00 1,882,118.40
-
300012
华测
检测 2009-10-15 2010-2-1
新股网
下申购25.78 43.14 39,828 1,026,765.84 1,718,179.92
-
300017
网宿
科技 2009-10-15 2010-2-1
新股网
下申购24.00 42.71 37,544 901,056.00 1,603,504.24
-
002326
永太
科技 2009-12-15 2010-3-22
新股网
下申购20.00 31.27 37,849 756,980.00 1,183,538.23
-
7.4.12.1.2 受限证券类别:债券
博时主题行业股票证券投资基金2009 年年度报告
29
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
(单位:
张)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
122928
09铁
岭债
2009-12-24 2010-02-01
新债
申购
100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00
-
注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市
后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股
上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金,属于中高风险品种。本基金投资的
金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这
些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从
事风险管理的主要目标是争取在严格控制风险的前提下,谋求实现基金资产的长期稳定增长
的投资目标。
本基金的基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由执行总裁和风险控制委员会、
督察长、监察法律部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全
面风险管理体系的建设,在董事会下设立风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,
审议通过风险控制的总体措施等;督察长独立行使权利,直接对董事会负责,向风险管理委
员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和
制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察法
律部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察
法律部对公司执行总裁负责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方
法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出
现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产
所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限
度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风
博时主题行业股票证券投资基金2009 年年度报告
30
险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本
基金的托管行中国建设银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的
交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可
能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行
限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于2009 年12 月31 日,本基金持
有的信用类债券占基金资产净值的比例为1.35% (2008 年12 月31 日:3.50%)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格
变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短
时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品
种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与
由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注
7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能根据本基金
的基金管理人的投资意图,以合理的价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产
方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
博时主题行业股票证券投资基金2009 年年度报告
31
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金
份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流
量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的
变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组
合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结
算备付金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2009 年12 月31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,142,986,382.78 - - - 1,142,986,382.78
结算备付金 6,787,051.45 - - - 6,787,051.45
存出保证金 140,741.00 - - 5,112,160.39 5,252,901.39
交易性金融资产 200,980,000.00 212,841,294.00 66,441,111.50 15,388,492,514.30 15,868,754,919.80
应收利息 - - - 3,413,196.18 3,413,196.18
应收申购款 - - - 1,333,266.47 1,333,266.47
资产总计 1,350,894,175.23 212,841,294.00 66,441,111.50 15,398,351,137.34 17,028,527,718.07
负债
应付证券清算款 - - - 116,426,913.26 116,426,913.26
应付赎回款 - - - 46,816,503.96 46,816,503.96
应付管理人报酬 - - - 21,181,658.04 21,181,658.04
应付托管费 - - - 3,530,276.31 3,530,276.31
应付交易费用 - - - 3,339,420.89 3,339,420.89
博时主题行业股票证券投资基金2009 年年度报告
32
应交税费 - - - 2,652,543.90 2,652,543.90
其他负债 - - - 1,183,471.56 1,183,471.56
负债总计 - - - 195,130,787.92 195,130,787.92
利率敏感度缺口 1,350,894,175.23 212,841,294.00 66,441,111.50 15,203,220,349.42 16,833,396,930.15
上年度末2008 年
12 月31 日
1 年以内 1-5 年5 年以上不计息 合计
资产
银行存款 924,351,485.18 - - - 924,351,485.18
结算备付金 3,843,137.87 - - - 3,843,137.87
存出保证金 140,741.00 - - 2,211,779.09 2,352,520.09
交易性金融资产 1,143,720,000.00 429,788,087.44 570,539,323.78 10,095,518,486.92 12,239,565,898.14
衍生金融资产 - - - 6,042,995.13 6,042,995.13
买入返售金融资
产
101,539,430.14 - - - 101,539,430.14
应收利息 - - - 23,315,785.57 23,315,785.57
应收申购款 - - - 766,572.80 766,572.80
资产总计 2,173,594,794.19 429,788,087.44 570,539,323.78 10,127,855,619.51 13,301,777,824.92
负债
应付证券清算款 - - - 138,149,068.46 138,149,068.46
应付赎回款 - - - 8,576,340.97 8,576,340.97
应付管理人报酬 - - - 17,324,768.96 17,324,768.96
应付托管费 - - - 2,887,461.51 2,887,461.51
应付交易费用 - - - 4,302,085.45 4,302,085.45
应交税费 - - - 2,432,500.00 2,432,500.00
其他负债 - - - 855,874.52 855,874.52
负债总计 - - - 174,528,099.87 174,528,099.87
利率敏感度缺口 2,173,594,794.19 429,788,087.44 570,539,323.78 9,953,327,519.64 13,127,249,725.05
注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以
分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2009 年12 月31 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
2.85%(2008 年12 月31 日:16.33%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响
(2008 年12 月31 日:同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇
博时主题行业股票证券投资基金2009 年年度报告
33
率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间
同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况
或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过
对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;
通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进
行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金主要投资于股票,股票资产占
基金净值的比例范围为60%-95%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(Value at Risk)指标等
来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
项目
公允价值
占基金资产净值
比例(%)
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
交易性金融资产-股票投资15,388,492,514.30 91.42 10,095,518,486.92 76.91
衍生金融资产-权证投资 - - 6,042,995.13 0.05
其他 - - - -
合计 15,388,492,514.30 91.42 10,101,561,482.05 76.96
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除新华富时中国A600 指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币万元)
相关风险变量的变动
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
新华富时中国A600 指数上升5% 增加约67,918 增加约47,652
分析
新华富时中国A600 指数下降5% 下降约67,918 下降约47,652
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事
无。
博时主题行业股票证券投资基金2009 年年度报告
34
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 15,388,492,514.30 90.37
其中:股票 15,388,492,514.30 90.37
2 固定收益投资 480,262,405.50 2.82
其中:债券 480,262,405.50 2.82
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 1,149,773,434.23 6.75
6 其他各项资产 9,999,364.04 0.06
7 合计 17,028,527,718.07 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 1,420,580,903.20 8.44
C 制造业 6,636,518,986.92 39.42
C0 食品、饮料 1,271,606,515.10 7.55
C1 纺织、服装、皮毛 19,830.00 0.00
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 311,677,638.41 1.85
C5 电子 121,005,000.00 0.72
C6 金属、非金属 468,613,135.58 2.78
C7 机械、设备、仪表 4,321,080,137.13 25.67
C8 医药、生物制品 142,516,730.70 0.85
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,051,853,102.82 6.25
E 建筑业 755,625,564.64 4.49
F 交通运输、仓储业 1,436,304,860.00 8.53
G 信息技术业 567,895,047.82 3.37
H 批发和零售贸易 61,765,961.34 0.37
I 金融、保险业 2,752,317,895.72 16.35
J 房地产业 698,106,893.52 4.15
博时主题行业股票证券投资基金2009 年年度报告
35
K 社会服务业 3,600,298.32 0.02
L 传播与文化产业 3,923,000.00 0.02
M 综合类 - -
合计 15,388,492,514.30 91.42
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600104 上海汽车 53,083,620 1,387,074,990.60 8.24
2 000527 美的电器 49,017,058 1,137,195,745.60 6.76
3 600028 中国石化 75,000,000 1,056,750,000.00 6.28
4 600036 招商银行 50,000,000 902,500,000.00 5.36
5 601398 工商银行 164,890,722 897,005,527.68 5.33
6 601006 大秦铁路 75,000,000 772,500,000.00 4.59
7 601668 中国建筑 160,090,162 755,625,564.64 4.49
8 000858 五 粮 液 23,000,000 728,180,000.00 4.33
9 600717 天津港 52,002,000 646,384,860.00 3.84
10 000002 万 科A 57,000,000 616,170,000.00 3.66
11 000895 双汇发展 10,234,021 543,426,515.10 3.23
12 600900 长江电力 40,000,000 534,400,000.00 3.17
13 600741 华域汽车 44,468,810 514,948,819.80 3.06
14 000001 深发展A 18,499,892 450,842,368.04 2.68
15 600886 国投电力 38,818,340 381,972,465.60 2.27
16 600718 东软集团 16,048,211 362,850,050.71 2.16
17 600585 海螺水泥 7,098,633 353,937,841.38 2.10
18 000800 一汽轿车 12,616,102 328,270,974.04 1.95
19 002152 广电运通 9,337,659 306,742,098.15 1.82
20 000550 江铃汽车 13,304,508 305,737,593.84 1.82
21 600583 海油工程 25,853,588 294,730,903.20 1.75
22 002142 宁波银行 15,000,000 262,350,000.00 1.56
23 000063 中兴通讯 4,000,000 179,480,000.00 1.07
24 600596 新安股份 3,919,931 176,828,087.41 1.05
25 601328 交通银行 18,000,000 168,300,000.00 1.00
26 000792 盐湖钾肥 2,178,519 124,153,797.81 0.74
27 002056 横店东磁 8,000,000 118,240,000.00 0.70
28 600674 川投能源 7,060,511 114,380,278.20 0.68
29 000625 长安汽车 6,946,284 97,456,364.52 0.58
30 002032 苏 泊 尔 4,491,924 93,432,019.20 0.56
31 600639 浦东金桥 5,989,539 81,936,893.52 0.49
32 600066 宇通客车 3,947,217 78,904,867.83 0.47
33 600062 双鹤药业 3,000,000 70,650,000.00 0.42
34 600276 恒瑞医药 1,316,199 69,100,447.50 0.41
博时主题行业股票证券投资基金2009 年年度报告
36
35 601857 中国石油 5,000,000 69,100,000.00 0.41
36 600690 青岛海尔 2,566,058 63,612,577.82 0.38
37 600016 民生银行 5,000,000 39,550,000.00 0.23
38 600030 中信证券 1,000,000 31,770,000.00 0.19
39 000759 武汉中百 2,000,000 26,300,000.00 0.16
40 600875 东方电气 500,000 22,545,000.00 0.13
41 000877 天山股份 1,000,000 21,230,000.00 0.13
42 600271 航天信息 1,000,000 20,280,000.00 0.12
43 601989 中国重工 2,511,629 19,615,822.49 0.12
44 600009 上海机场 1,000,000 17,420,000.00 0.10
45 601766 中国南车 3,000,000 17,070,000.00 0.10
46 002187 广百股份 500,000 15,750,000.00 0.09
47 600795 国电电力 2,000,000 14,760,000.00 0.09
48 600580 卧龙电气 778,500 14,176,485.00 0.08
49 600089 特变电工 500,000 11,900,000.00 0.07
50 000578 盐湖集团 385,422 9,512,214.96 0.06
51 002024 苏宁电器 456,850 9,493,343.00 0.06
52 600835 上海机电 500,000 6,840,000.00 0.04
53 002267 陕天然气 200,000 4,434,000.00 0.03
54 601299 中国北车 643,708 3,945,930.04 0.02
55 000715 中兴商业 328,838 3,758,618.34 0.02
56 600859 王府井 100,000 3,689,000.00 0.02
57 300033 同花顺 43,177 3,059,522.22 0.02
58 000651 格力电器 100,000 2,894,000.00 0.02
59 000987 广州友谊 100,000 2,775,000.00 0.02
60 002241 歌尔声学 100,000 2,765,000.00 0.02
61 300016 北陆药业 62,284 2,167,483.20 0.01
62 300023 宝德股份 55,555 2,148,867.40 0.01
63 002238 天威视讯 100,000 2,121,000.00 0.01
64 601139 深圳燃气 113,609 1,906,359.02 0.01
65 300015 爱尔眼科 38,568 1,882,118.40 0.01
66 000917 电广传媒 100,000 1,802,000.00 0.01
67 300012 华测检测 39,828 1,718,179.92 0.01
68 300017 网宿科技 37,544 1,603,504.24 0.01
69 002326 永太科技 37,849 1,183,538.23 0.01
70 002296 辉煌科技 9,585 621,970.65 0.00
71 000999 三九医药 30,000 598,800.00 0.00
72 002327 富安娜 500 19,830.00 0.00
73 002328 新朋股份 500 13,275.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
博时主题行业股票证券投资基金2009 年年度报告
37
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 601668 中国建筑 900,930,914.50 6.86
2 000002 万 科A 786,557,724.47 5.99
3 000527 美的电器 782,061,568.16 5.96
4 000858 五 粮 液 682,326,273.37 5.20
5 600028 中国石化 500,297,842.23 3.81
6 601398 工商银行 484,189,922.29 3.69
7 600104 上海汽车 456,564,685.31 3.48
8 600741 华域汽车 379,718,658.94 2.89
9 000895 双汇发展 369,997,282.39 2.82
10 600886 国投电力 345,493,482.46 2.63
11 600583 海油工程 333,459,946.83 2.54
12 000792 盐湖钾肥 316,678,445.45 2.41
13 600585 海螺水泥 311,721,329.24 2.37
14 000063 中兴通讯 305,851,918.48 2.33
15 601006 大秦铁路 301,372,760.01 2.30
16 000625 长安汽车 225,044,188.27 1.71
17 000800 一汽轿车 213,215,851.75 1.62
18 600795 国电电力 198,647,711.30 1.51
19 600048 保利地产 195,550,776.16 1.49
20 600718 东软集团 191,911,642.05 1.46
注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 601088 中国神华 1,018,661,750.20 7.76
2 000002 万 科A 990,362,730.65 7.54
3 600875 东方电气 836,959,276.19 6.38
4 601006 大秦铁路 728,649,895.42 5.55
5 000001 深发展A 722,444,356.38 5.50
6 600009 上海机场 577,284,784.85 4.40
7 600028 中国石化 511,020,278.05 3.89
8 601328 交通银行 445,318,468.63 3.39
9 600718 东软集团 439,948,840.14 3.35
10 600900 长江电力 420,561,580.30 3.20
11 600795 国电电力 394,858,414.90 3.01
12 600639 浦东金桥 356,007,635.30 2.71
博时主题行业股票证券投资基金2009 年年度报告
38
13 601398 工商银行 345,952,352.86 2.64
14 000063 中兴通讯 316,741,752.25 2.41
15 600036 招商银行 298,627,598.94 2.27
16 002242 九阳股份 257,593,445.32 1.96
17 600048 保利地产 252,941,972.66 1.93
18 600104 上海汽车 238,877,109.53 1.82
19 000858 五 粮 液 228,584,752.94 1.74
20 601628 中国人寿 215,657,824.03 1.64
注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 11,286,366,519.44
卖出股票的收入(成交)总额 14,690,869,173.99
注:本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,
不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 253,225,000.00 1.50
其中:政策性金融债 253,225,000.00 1.50
4 企业债券 227,037,405.50 1.35
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 480,262,405.50 2.85
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 060411 06 农发11 2,000,000 200,980,000.00 1.19
2 122028 09 华发债 800,000 81,120,000.00 0.48
3 0202180 02 国开18 500,000 52,245,000.00 0.31
4 126018 08 江铜债 649,190 45,995,111.50 0.27
5 122029 09 万通债 300,000 31,164,000.00 0.19
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
博时主题行业股票证券投资基金2009 年年度报告
39
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情形。
2009年9月9日宜宾五粮液股份有限公司(下称:五粮液,股票代码:000858)发布《宜
宾五粮液股份有限公司第四届董事会公告》,中国证券监督管理委员会决定根据《中华人民共
和国证券法》的有关规定,就五粮液涉嫌违反证券法律法规对该公司进行立案调查。
根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础,并按照股票池管理办法
的审批流程通过,五粮液(000858)进入本基金投资股票池,结合其未来增长前景,由基金
经理决定具体投资行为。
报告期内,本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调
查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 5,252,901.39
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,413,196.18
5 应收申购款 1,333,266.47
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,999,364.04
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
博时主题行业股票证券投资基金2009 年年度报告
40
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户机构投资者 个人投资者
数(户)
户均持有的基
金份额
持有份额 占总份额比例持有份额 占总份额比例
548,365 14,597.50 978,995,546.49 12.23% 7,025,762,476.64 87.77%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
1 中国平安人寿保险股份有限公司 23,324,481 5.47%
2 永诚财产保险股份有限公司-传统保险产品 3,520,000 0.83%
3 魏威 3,110,000 0.73%
4 浙商证券有限责任公司 3,000,000 0.70%
5 赵素萍 2,000,000 0.47%
6 刘志巍 1,420,085 0.33%
7 杨静洪 1,394,578 0.33%
8 王凤娜 1,286,000 0.30%
9 李香琳 1,208,842 0.28%
10 周文辉 1,185,784 0.28%
注:上述基金份额持有人为场内持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金7,601.37 0.00009 %
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2005 年1 月6 日)基金份额总额 1,209,641,741.07
本报告期期初基金份额总额 9,924,662,930.68
本报告期基金总申购份额 2,512,880,999.65
减:本报告期基金总赎回份额 4,432,785,907.20
本报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 8,004,758,023.13
博时主题行业股票证券投资基金2009 年年度报告
41
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计
服务。本报告期内本基金应付审计费140,000 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金总
量的比例
备
注
华泰联合 1 4,993,804,222.33 19.54% 4,244,713.80 19.85% -
浙商证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
国泰君安 1 2,028,634,638.12 7.94% 1,724,324.78 8.06% -
招商证券 1 - - - - -
平安证券 1 139,065,801.28 0.54% 118,205.75 0.55% -
广发证券 1 428,765,641.76 1.68% 364,448.91 1.70% -
财通证券 1 214,465,570.97 0.84% 174,255.33 0.81% -
中信建投 1 1,216,304,073.21 4.76% 1,033,849.36 4.84% -
博时主题行业股票证券投资基金2009 年年度报告
42
中信证券 1 9,063,187,866.20 35.46% 7,363,907.42 34.44% -
高华证券 1 7,472,197,716.12 29.24% 6,357,902.62 29.74% -
华宝证券 1 - - - - -
本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监
基字[2007]48 号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平
后,向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能
及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;
能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公
司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1 博时基金管理有限公司股权变更的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009-11-18
2
关于博时基金管理有限公司参加交通银行网上银行基金
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009-12-31
3
关于博时旗下开放式基金参加中国工商银行股份有限公
司“2010 倾心回馈”基金定期定额投资业务申购费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009-12-31
4
关于博时基金管理有限公司参加中国农业银行定期定额
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009-12-30
博时主题行业股票证券投资基金2009 年年度报告
43
5
关于博时基金管理有限公司旗下基金参加浙商银行股份
有限公司定期定额投资业务与网上银行申购业务费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009-12-29
6
关于博时基金管理有限公司旗下基金参加宁波银行股份
有限公司定期定额投资业务与网上银行申购业务费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009-12-18
7
关于博时基金管理有限公司在国信证券股份有限公司推
出定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009-12-18
8
博时基金管理有限公司旗下基金参加广东发展银行股份
有限公司网上银行申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009-12-17
9
博时基金管理有限公司关于增加信达证券股份有限公司
为代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009-11-27
10
博时基金管理有限公司关于增加爱建证券有限责任公司
为代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009-11-13
11
关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加广发华福
证券有限责任公司定期定额投资业务与网上交易申购业
务费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009-11-7
12
博时基金管理有限公司关于增加广发华福证券有限责任
公司为代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009-11-6
13
博时基金管理有限公司关于所管理的证券投资基金投资
创业板股票和可转换债券的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009-9-24
14
博时基金管理有限公司关于增加江海证券有限公司为代
销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009-8-28
15
博时主题行业股票证券投资基金2009 年半年度报告(摘
要)
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009-8-27
16
博时基金管理有限公司关于网上交易申购费率优惠的提
示
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009-8-24
17 博时主题行业股票证券投资基金更新招募说明书(摘要)
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009-8-19
18 博时基金管理有限公司关于旗下基金暂停参加交通银行中国证券报、上海2009-8-8
博时主题行业股票证券投资基金2009 年年度报告
44
股份有限公司开办的基金快速赎回业务公告 证券报、证券时报
19
博时基金管理有限公司旗下部分基金新增东莞银行股份
有限公司为代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009-8-4
20
博时基金管理有限公司关于开通通过中国民生银行借记
卡进行直销网上交易定期定投业务和申购费率优惠的公
告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009-7-20
21
博时基金管理有限公司关于增加华宝证券经纪有限责任
公司为代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009-7-3
22
关于博时精选股票证券投资基金、博时主题行业股票证券
投资基金及博时第三产业成长股票证券投资基金在中国
邮政储蓄银行有限责任公司延长基金定期定额投资业务
申购费率优惠的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009-6-30
23
博时基金管理有限公司关于增加华安证券有限责任公司、
齐鲁证券有限公司为代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2009-6-22
24
关于博时旗下开放式基金参加深圳发展银行股份有限公
司基金定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2009-6-16
25
关于博时裕富证券投资基金、博时主题行业股票证券投资
基金增加浙商银行股份有限公司为代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2009-6-16
26
关于博时裕富证券投资基金和博时主题行业股票证券投
资基金在浙商银行股份有限公司网上银行申购业务与定
期定额申购业务实行费率优惠的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009-6-16
27
博时基金管理有限公司关于市场上出现冒用本公司名义
进行非法证券活动的特别公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2009-6-16
28 博时基金管理有限公司关于修改公司章程的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2009-6-10
29
博时基金管理有限公司关于开通通过中国工商银行借记
卡进行直销网上交易定期定投业务和申购费率优惠的公
告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009-6-1
30
博时基金管理有限公司关于变更博时网上交易系统网站
互联网域名的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2009-5-25
博时主题行业股票证券投资基金2009 年年度报告
45
31
博时基金管理有限公司关于开通中国工商银行借记卡直
销网上交易的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2009-5-18
32
关于博时主题行业股票证券投资基金在深圳发展银行股
份有限公司推出基金定期定额投资业务和定期定额投资
业务申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009-5-12
33
博时基金管理有限公司关于开通中国民生银行借记卡直
销网上交易的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2009-5-9
34
博时基金管理有限公司关于增加渤海证券股份有限公司、
厦门证券有限公司为代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2009-4-16
35
关于通过中国建设银行电话银行申购博时旗下开放式基
金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2009-4-9
36
博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金在中国工商
银行开展网上银行申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2009-4-2
37 博时主题行业股票证券投资基金(LOF)分红公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2009-3-30
38
博时基金管理有限公司关于直销网上交易定期投资业务
新增定期转换业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2009-3-25
39 博时基金管理有限公司关于对账单服务调整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2009-3-20
40
博时基金管理有限公司关于增加中山证券有限责任公司
为代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2009-3-13
41
关于博时旗下开放式基金参加华夏银行股份有限公司基
金定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2009-2-27
42
关于博时旗下开放式基金参加中国工商银行股份有限公
司基智定投业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2009-2-24
43
博时基金管理有限公司关于增加宁波银行股份有限公司
为代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2009-2-24
44
博时基金管理有限公司关于交通银行股份有限公司网上
银行申购费率优惠调整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2009-2-24
博时主题行业股票证券投资基金2009 年年度报告
46
45
博时基金管理有限公司关于开通通过中国银行广东省分
行借记卡进行直销网上交易定期投资业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2009-2-23
46
博时基金管理有限公司关于开通通过中国农业银行借记
卡进行直销网上交易定期不定额投资业务和申购费率优
惠的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009-2-23
47 博时主题行业股票证券投资基金更新招募说明书摘要
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2009-2-19
48
博时基金管理有限公司关于推出手机基金交易和查询业
务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2009-2-2
49
关于博时基金管理有限公司在上海浦东发展银行开展网
上基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2009-1-21
50
博时基金管理有限公司参加中国光大银行定期定额投资
业务费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2009-1-16
51
博时基金管理有限公司关于调整中国农业银行借记卡网
上直销定期定额投资业务优惠申购费率的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2009-1-9
52
博时基金管理有限公司关于调整招商银行借记卡网上直
销优惠申购费率的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2009-1-9
§12 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人部分:
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财
富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2009 年12 月31 日,
博时基金公司共管理十五只开放式基金和三只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会
委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户和特定资产管理账户,资产管理总规模逾2090
亿元,累计分红超过人民币436 亿元。博时基金是目前我国资产管理规模最大的基金公司之
一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、业绩表现
1) 封闭式基金方面,据银河证券基金研究中心统计,截止到2009 年12 月31 日,博时
裕隆封闭过去三年的净值增长率为128.01%,在所有封闭式基金中排名第3,并获得了银
河证券三年期五星基金的评级。
2) 股票型基金方面,根据中国银河证券基金研究中心数据统计,博时主题行业2009 年
博时主题行业股票证券投资基金2009 年年度报告
47
全年的净值增长率超过70%,获得了银河证券三年期五星基金的评级。
3) 股债平衡型基金方面,据银河证券基金研究中心统计,截止到2009 年12 月31 日,
博时平衡配置基金过去一年的净值增长率为51.5%,并获得了银河证券三年期五星基金的
评级。
2、客户服务
1) 为进一步方便投资者,丰富电子交易的服务手段,博时于2009 年2 月份推出“博时基
金手机网站”,成为业内最早的推出手机基金交易平台的基金公司之一。
2) 2009 年3 月份起,博时在原来已经提供的季度、年度电子对账单服务的基础上,为
所有订阅电子对账单的投资者增加发送月度电子对账单。
3) 2009 年,博时开通了工行、交行、民生银行借记卡的网上直销交易功能以及建设银
行借记卡网上直销定期投资的功能。截至2009 年4 季度末,博时网上直销已经开通了11
种网上交易渠道,更好的方便了投资者进行网上投资理财。
4) 博时2009 年推广电子对账单,此举得到了广大持有人的积极响应,全年新增近17 万
持有人取消纸质对账单。
5) 2009 年3 季度,博时基金网上交易平台——“博时快e 通”通过了中国信息安全产
品测评中心的安全测评与认证。同时推出了“网上交易安全中心”,免费为客户提供在线
安全检测、漏洞修复、木马查杀等功能,清除客户计算机中的安全隐患。
6) 博时基金旗下高端品牌系列活动之一,“信心?中国?价值” 高端论坛全年在北京、上
海、深圳、沈阳、郑州、重庆、哈尔滨、福州等地共举办三十五场活动。
3、公司荣誉
1) 在2009 年1 月份揭晓的第六届中国基金业金牛奖评选中,博时蝉联“金牛基金管理
公司”的称号,基金裕隆、博时主题行业、博时平衡配置分别获得“封闭式持续优胜金
牛基金”、“开放式股票型持续优胜金牛基金”和“2008 年度同业领先开放式混合型基金”
的奖项。另外,博时稳定价值、博时现金收益分别获得“2008 年度开放式债券型金牛基
金”和“2008 年度开放式货币市场金牛基金”奖项。
2) 2009 年1 月20 日,博时独家荣获《亚洲资产管理》(Asia Asset Management)杂志
颁发的 “最佳中国基金公司奖”
3) 2009 年3 月9 日,博时在由《21 世纪经济报道》主办的“21 世纪中国赢基金奖”的
评选中,蝉联 “中国基金公司综合实力大奖”。同时,博时荣获“中国基金公司最佳研
究团队奖”。
4) 2009 年“理柏中国基金奖”于3 月20 日揭晓, 博时获得三个奖项,其中博时平衡
配置分别获得一年期平衡混合型和二年期平衡混合型两项大奖;博时主题行业获得二年
期股票型基金奖。
5) 2009 年3 月20 日,在由证券时报社主办的“2008 年度中国明星基金及最佳托管银行”
评选中,博时获“2008 年度十大明星基金公司奖”;博时稳定价值获“2008 年度债券型
明星基金奖”;基金裕隆获得“三年持续回报封闭式明星基金奖”。
6) 世界品牌实验室6 月16 日发布2009 年《中国500 最具价值品牌排行榜》,博时基金
以35.52 亿元的品牌价值,位居第230 位,在基金行业中继续位居榜首,这也是博时第六次
博时主题行业股票证券投资基金2009 年年度报告
48
上榜。
7) 2009 年9 月22 日,博时在由《理财周报》主办的“2009 中国最受尊敬基金公司”评
选中,荣获此次评选的最高奖项——“2009 中国基金行业卓越贡献大奖”,同时,还获得
“2009 最佳公司治理基金公司”以及“2009 最佳品牌塑造基金公司”两项大奖。
8) 2009 年12 月23 日,在由搜狐网主办的2009 搜狐金融理财网络盛典中,博时基金荣
获“2009 年最有影响力基金品牌奖”奖项。
4、其他大事件
1) 博时信用债券基金自2009 年5 月11 日至6 月5 日首次募集资金24 亿元;博时策略
灵活配置基金自2009 年7 月15 日至8 月7 日首次募集资金逾88 亿元;博时上证超级大
盘ETF 及其联接基金自2009 年12 月7 日至12 月23/25 日期间首次募集,其中超级大盘
ETF 募集资金14.06 亿元;超级大盘ETF 联接基金募集资金19.06 亿元。
2) 博时于2009 年9 月24 日和25 日分别在上海和北京举行“2009 ETF 与量化投资论坛”。
基金托管人部分:
1、2009 年1 月16 日,本托管人公告本行聘请胡哲一先生担任本行副行长;
2、2009 年5 月14 日,美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书;
3、2009 年5 月26 日,中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权
变动报告书;
4、2009 年5 月26 日,中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权
变动报告书;
5、2009 年8 月2 日,本托管人公告,自2009 年7 月24 日起陈佐夫先生就任本行执行董事;
6、2009 年9 月27 日,本托管人发布关于控股股东增持股份计划实施情况的公告;
7、2009 年10 月11 日,本托管人发布关于控股股东增持本行股份的公告。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
13.1.1 中国证监会批准博时主题行业股票证券投资基金设立的文件
13.1.2《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》
13.1.3《博时主题行业股票证券投资基金托管协议》
13.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
13.1.5 博时主题行业股票证券投资基金各年度审计报告正本
13.1.6 报告期内博时主题行业股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
博时主题行业股票证券投资基金2009 年年度报告
49
13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
客户服务中心电话:95105568(免长途话费)
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