博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)
更新招募说明书摘要
【重要提示】
1、本基金根据 2013 年 6 月 28 日中国证券监督管理委员会《关于核准博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)募集的批复》(证监许可[2013]903 号)和 2013 年7 月 16 日《关于博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》基金部函[2013]584 号),进行募集。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
3、投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:利率风险,本基金持有的信用品种违约带来的信用风险,债券回购风险等等;基金运作风险,包括在本基金的封闭运作期间,基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险,交易价格的折溢价风险,以及基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金管理风险,等等。此外,本基金以 1 元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在基金份额净值跌破 1 元初始面值的风险。本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。
4、本基金的一部分资产将可能投资于中小企业私募债券。由于中小企业私募债券发行门槛低,投资过程中的信用风险也相应增加。有可能出现债券到期后,企业不能按时清偿债务,或者在存续期内评级被下调的风险。中小企业私募债券不能在交易所上市交易,而是通过上证所固定收益证券综合电子平台及深交所综合协议交易平台,或证券公司进行转让,同时,交易所按照申报时间先后顺序对私募债券转让进行确认,对导致私募债券投资者超过200 人的转让不予确认。因此,本基金在投资中小企业私募债券的过程中,面临着流动性风险。
5、本基金的业绩比较基准为一年期定期存款利率(税后)×150%(每个封闭期首日,1 年期定期存款利率根据当日中国人民银行公布并执行的利率水平调整),但本基金的收益水平有可能不能达到或超过同期的目标收益率水平,投资者面临获得低于目标收益率甚至亏损的风险。
6、基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及《基金合同》。
7、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
8、本基金的封闭运作期间,基金份额持有人不能申购、赎回、转换基金份额,因此,若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回,其份额将 自动转入下一封闭期,至少到下一开放期方可赎回。
9、基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2014 年 2 月 22 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2013 年 12 月 31 日(财务数据未经审计)。
第一部分 基金管理人
一、概况基金管理人概况
名 称: 博时基金管理有限公司
注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层
办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层
法定代表人: 杨鶤
成立时间: 1998 年 7 月 13 日
注册资本: 2.5 亿元人民币
存续期间: 持续经营
联系人: 沈康
联系电话: (0755)8316 9999
博时基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基字[1998]26 号文批准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司,持有股份 49%;中国长城资产管理公司,持有股份 25%;天津港(集团)有限公司,持有股份 6%;璟安股权投资有限公司,持有股份 6%;上海盛业股权投资基金有限公司,持有股份 6%;上海丰益股权投资基金有限公司,持有股份 6%;广厦建设集团有限责任公司,持有股份 2%。注册资本为 2.5 亿元人民币。
公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。
公司下设三大总部和十二个直属部门,分别是:权益投资总部、固定收益总部、市场销售总部以及宏观策略部、交易部、产品规划部、互联网金融部、董事长办公室、总裁办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管理部和监察法律部。
权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股票投资部(含各投资风格小组)、特定资产管理部、研究部和国际组。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。特定资产管理部负责特定资产的管理和客户咨询服务。研究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。国际组负责公司海外投资业务中与权益类资产管理和研究相关的工作。固定收益总部负责公司所管理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设现金管理组、公募基金组、专户组、国际组和研究组,分别负责各类固定收益资产的研究和投资工作。市场销售总部负责公司全国范围内的客户、销售和服务工作。市场销售总部下设机构与零售两大业务线和营销服务部。机构业务线含战略客户部、机构-上海、机构-南方三大区域和养老金部、券商业务部两个部门。战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户的销售与服务工作。机构-上海和机构-南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。养老金业务部负责养老金业务的研究、拓展和服务等工作。券商业务部负责券商渠道的开拓和销售服务。零售业务线含零售-北京、零售-上海、零售-南方三大区域,以及客户服务中心。其中,零售三大区域负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。客户服务中心负责零售客户的服务和咨询工作。营销服务部负责营销策划、总行渠道维护和销售支持等工作。
宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计等工作。互联网金融部负责公司互联网金融战略规划的设计和实施,公司互联网金融的平台建设、业务拓展和客户运营,推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新。董事长办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作;股东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务;基金行业政策、公司治理、战略发展研究;与公司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理;政府公共关系管理;党务工作;博时慈善基金会的管理及运营等。总裁办公室负责公司的战略规划研究、行政后勤支持、会议及文件管理、公司文化建设、品牌传播、对外媒体宣传、外事活动管理、档案管理及工会工作等。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责公司预算管理、财务核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护、IT 系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。监察法律部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察,并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。
另设北京分公司、上海分公司、沈阳分公司、郑州分公司和成都分公司,分别负责对驻京、沪、沈阳、郑州和成都人员日常行政管理和对赴京、沪、沈阳、郑州和成都处理公务人员给予协助。此外,还设有全资子公司博时资本管理有限公司,以及境外子公司博时基金(国际)有限公司。
截止到 2013 年 12 月 31 日,公司总人数为 386 人,其中研究员和基金经理超过 92%拥有硕士及以上学位。
公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。(二)主要成员情况1、基金管理人董事会成员
杨鶤女士,硕士,董事长,深圳市五届人大代表,中国红十字会第九届理事会常务理事。1983 年起历任中国银行国际金融研究所助理研究员;香港中银集团经济研究部副研究员;招商银行证券部总经理;深圳中大投资管理公司常务副总经理;长盛基金管理公司副总经理;中信基金管理公司总经理;招商银行独立董事;招商证券股份有限公司董事、总裁。2008年 7 月起,任博时基金管理有限公司董事会董事长。现任公司董事长,兼任招商证券股份有限公司董事、博时基金(国际)有限公司董事会主席、博时资本管理有限公司董事长。
桑自国先生,博士后,副董事长。1993 年起历任山东证券投资银行部副总经理、副总经理、泰安营业部副总经理,中经信投资公司总经理助理、中经证券有限公司筹备组组长,永汇信用担保有限公司董事长、总经理,中国华融资产管理公司投资事业部总经理助理、副总经理。2011 年 5 月进入中国长城资产管理公司,历任投资投行事业部副总经理、总经理。2011 年 7 月起,任博时基金管理有限公司董事会董事。2013 年 8 月起,任博时基金管理有限公司董事会副董事长。
吴姚东先生,博士,北京大学光华管理学院 EMBA,董事。2002 年进入招商证券股份有限公司,历任国际业务部分析师、招商证券武汉营业部总经理、招商证券(香港)公司总经理兼国际业务部董事、总裁办公室总经理、董事总经理、公司总裁助理。2013 年 5 月加入博时基金管理有限公司,现任公司总经理、董事,博时基金(国际)有限公司董事会副主席兼总裁、博时资本管理有限公司副董事长兼总经理。
姚钢先生,独立董事。1985 年起历任中国人民大学财政金融讲师、中国经济体制改革研究所微观研究室主任助理、中国社会科学院农村发展研究所副研究员、海南汇通国际信托投资公司任证券业务部副总经理、汇通深圳证券业务部总经理、中国社会科学院经济文化研究中心副主任。2001 年 4 月起,任博时基金管理有限公司董事会独立董事。
何迪先生,硕士,独立董事。1971 年起,先后在北京西城区半导体器件厂、北京东城区电子仪器一厂、中共北京市委党校、社科院美国研究所、加州大学伯克利分校、布鲁津斯学会、标准国际投资管理公司工作。1997 年 9 月至今任瑞士银行投资银行部副主席。2008年 1 月,何迪先生建立了资助、支持中国经济、社会与国际关系领域中长期问题研究的非营利公益组织“博源基金会”,并担任该基金会总干事。2012 年 7 月起,任博时基金管理有限公司董事会独立董事。
李南峰先生,学士,独立董事。1969 年起先后在中国人民解放军酒泉卫星基地、四川大学经济系、中国人民银行、深圳国际信托投资公司、华润深国投信托有限公司工作,历任中国人民银行总行金融研究所研究院、深圳特区人行办公室主任;深圳国际信托投资公司副总经理、总经理、董事长、党委书记;华润深国投信托有限公司总经理、副董事长。1994年至 2008 年曾兼任国信证券股份有限公司董事、董事长。2010 年退休。2013 年 8 月起,任博时基金管理有限公司董事会独立董事。
郭健先生,学士,董事。1987 年起曾就职于蛇口中华会计师事务所、香港招商局集团财务部、蛇口多利时装公司、深圳立诚会计师事务所和深圳中大投资管理公司。2004 年 3月进入招商证券股份有限公司,历任国际业务部总经理、总裁助理兼投资银行董事总经理、招商证券董事会秘书、招商证券(香港)有限公司副董事长等职,现任招商证券副总裁兼董事会秘书、招商证券(香港)有限公司副董事长。2013 年 8 月起,任博时基金管理有限公司董事会董事。
王金宝先生,硕士, 董事。1988 年起在上海同济大学数学系工作,任教师。1995 年 4月进入招商证券股份有限公司,历任上海澳门路营业部总经理、上海地区总部副总经理(主持工作)、证券投资部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经理、股票销售交易部总经理。现任招商证券股份有限公司机构业务董事总经理。2008 年 7 月起,任博时基金管理有限公司董事会董事。
杨林峰先生,硕士,董事。1988 年 8 月就职于国家纺织工业部,1992 年起历任华源集团控股之上市公司董秘、副总经理、常务副总经理,上海市国资委直属上海大盛资产有限公司战略投资部副总经理。现任上海盛业资产管理有限公司执行董事、总经理。2013 年 8 月起,任博时基金管理有限公司董事会董事。2、基金管理人监事会成员
车晓昕女士,硕士,监事。1983 年起历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、珠海证券有限公司经理、招商证券股份有限公司投资银行总部总经理。现任招商证券股份有限公司财务管理董事总经理。2008 年 7 月起,任博时基金管理有限公司监事会监事。
彭毛字先生,学士,监事。1982 年 8 月起历任中国农业银行总行农贷部国营农业信贷处科员、副处长,中国农业发展银行开发信贷部扶贫信贷处处长,中国农业银行信贷管理三部扶贫贷款管理处处长,中国农业银行总行项目评估部副总经理、金桥金融咨询公司副总经理。1999 年 12 月至 2011 年 1 月在中国长城资产管理公司工作,先后任评估咨询部副总经理,债权管理部(法律事务部)副总经理,南宁办事处副总经理(党委委员),监察审计部(纪委办公室)总经理。2007 年 12 月至今兼任新疆长城金融租赁有限公司监事会主席。2011年 1 月至今任中国长城资产管理公司控股子公司专职监事(总经理级)。2011 年 7 月起,任博时基金管理有限公司监事会监事。
赵兴利先生,硕士,监事。1987 年至 1995 年就职于天津港务局计财处。1995 年至 2012年 5 月先后任天津港贸易公司财务科科长、天津港货运公司会计主管、华夏人寿保险股份有限公司财务部总经理、天津港财务有限公司常务副总经理。2012 年 5 月筹备天津港(集团)有限公司金融事业部,2011 年 11 月至今任天津港(集团)有限公司金融事业部副部长。2013年 3 月起,任博时基金管理有限公司监事会监事。
郑波先生,博士,监事。2001 年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司人力资源部总经理。2008 年 7 月起,任博时基金管理有限公司监事会监事。
林琦先生,硕士,监事。1998 年起历任南天信息系统集成公司任软件工程师、北京万豪力霸电子科技公司任技术经理、博时基金管理有限公司 MIS 系统分析员、东方基金管理有限公司总经理助理、博时基金管理有限公司信息技术部副总经理。现任博时基金管理有限公司信息技术部总经理。2010 年 4 月起,任博时基金管理有限公司监事会监事。
赵卫平先生,硕士,监事。1996 年起先后在山东国际信托投资公司、大鹏证券公司、北京证券公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司交易部总经理。2013年 8 月起,任博时基金管理有限公司监事会监事。3、高级管理人员
杨鶤女士,简历同上。
吴姚东先生,简历同上。
王德英先生,硕士,副总经理。1995 年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、清华紫光股份公司 CAD 与信息事业部任总工程师。2000 年加入博时基金管理有限公司,历任行政管理部副经理,电脑部副经理、信息技术部总经理。现任公司副总经理,兼任博时基金(国际)有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。
董良泓先生,CFA,MBA,副总经理。1993 年起先后在中国技术进出口总公司、中技上海投资公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限公司从事投资管理工作。2005 年 2月加入博时基金管理有限公司,历任社保股票基金经理,特定资产高级投资经理,研究部总经理兼特定资产高级投资经理、社保股票基金经理、特定资产管理部总经理。现任公司副总经理兼高级投资经理、社保组合投资经理,兼任博时基金(国际)有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。
李志惠先生,经济学博士,副总经理。1993 年 7 月起先后在深圳市住宅局房改处、深圳市委政策研究室城市研究处、深圳市委政策研究室综合处工作。2004 年 9 月加入博时基金管理有限公司,历任行政与人力资源部副总经理、总裁办公室总经理兼董事会秘书、机构业务董事总经理。现任公司副总经理,兼任董事会秘书。
邵凯先生,经济学硕士,副总经理。1997 年至 1999 年在河北省经济开发投资公司从事投资管理工作。2000 年 8 月加入博时基金管理有限公司,历任债券组合经理助理、债券组合经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理、固定收益部总经理、固定收益投资总监。现任公司副总经理兼社保组合投资经理、兼任博时基金(国际)有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。
孙麒清女士,商法学硕士,督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002 年加入博时基金管理有限公司,历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任公司督察长。4、本基金基金经理
魏桢女士,学士。2004 年起在厦门市商业银行任债券交易组主管。2008 年 7 月入职博时基金管理有限公司。现任博时理财 30 天债券型证券投资基金基金经理(2013 年 1 月 28日-至今)、博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2013 年 6 月 26 日-至今)、博时月月薪定期支付债券型证券投资基金基金经理(2013 年 7 月 25 日至今)、博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2013 年 8 月 22 日至今)、博时双月薪定期支付债券型证券投资基金基金经理(2013 年 10 月 22 日至今)。5、投资决策委员会成员
委员:吴姚东、董良泓、邵凯、邓晓峰、黄健斌、魏凤春、聂挺进。
吴姚东先生,简历同上。
董良泓先生,简历同上。
邵凯先生,简历同上。
邓晓峰先生,工商管理硕士。1996 年起先后在深圳市银业工贸有限公司、国泰君安证券工作。2005 年加入博时基金管理有限公司,历任基金经理助理、特定资产管理部副总经理、股票投资部价值组投资副总监。现任权益投资总部董事总经理兼股票投资部总经理、股票投资部价值组投资总监、博时主题行业股票(LOF)基金基金经理、社保组合投资经理。
黄健斌先生,工商管理硕士。1995 年起先后在广发证券有限公司、广发基金管理有限责任公司投资管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。2005 年加入博时基金管理公司,历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金基金经理、固定收益部副总经理、社保组合投资经理、固定收益部总经理。现任固定收益总部董事总经理兼高级投资经理。
魏凤春先生,经济学博士。1993 年起先后在山东经济学院、江南证券、清华大学、江南证券、中信建投证券公司工作。2011 年加入博时基金管理有限公司。现任宏观策略部总经理兼投资经理。
聂挺进先生,硕士。2004 年起在招商局国际有限公司工作。2006 年加入博时基金管理有限公司,历任研究部研究员、研究部研究员兼基金经理助理、研究部资本品组主管兼基金经理助理、特定资产管理部投资经理、裕泽证券投资基金基金经理。现任研究部总经理兼股票投资部 GARP 组投资总监、博时卓越品牌股票基金、博时价值增长混合基金基金经理。6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
第二部分 基金托管人
名称: 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路12号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
成立时间: 1992年10月19日
组织形式: 股份有限公司
注册资本: 186.5347亿元人民币
存续期间: 持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2003]105号
联系人: 朱萍
联系电话:(021)61618888
上海浦东发展银行经过二十年来的稳健经营和业务开拓,各项业务发展一直保持较快增长,各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。
上海浦东发展银行总行设资产托管与养老金业务部,下设证券托管处、客户资产托管处、养老金业务处、内控管理处、运营管理处五个职能处室,现有员工 63 人。
上海浦东发展银行拥有证券投资基金、基金公司客户资产管理计划(一对多、一对一)、保险基金、QFII、QDII、券商资产管理计划、信托计划、年金基金、理财产品、私募基金、客户资金托管等门类齐全的托管产品体系。
第三部分 相关服务机构
一、基金份额销售机构
(一)场外销售机构
1、直销机构
(1)博时基金管理有限公司北京分公司及北京直销中心
名称: 博时基金管理有限公司北京分公司及北京直销中心
地址: 北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层
电话: 010-65187055
传真: 010-65187032
联系人: 尚继源
博时一线通: 95105568(免长途话费)
(2)博时基金管理有限公司上海分公司
名称: 博时基金管理有限公司上海分公司
地址: 上海市黄浦区中山南路 28 号久事大厦 25 层
电话: 021-33024909
传真: 021-63305180
联系人: 周明远
(3)博时基金管理有限公司总公司
名称: 博时基金管理有限公司总公司
地址: 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层
电话: 0755-83169999
传真: 0755-83199450
联系人: 陈晓君
2、代销机构(1)中国工商银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址: 北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人: 姜建清
联系人: 王均山
传真: 010-66107914
客户服务电话: 95588
网址: http://www.icbc.com.cn/(2)中国银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址: 北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人: 田国立
联系人: 高越
电话: 010-66594973
客户服务电话: 95566
网址: http://www.boc.cn/(3)交通银行股份有限公司
注册地址: 上海市银城中路 188 号
办公地址: 上海市银城中路 188 号
法定代表人: 牛锡明
联系人: 曹榕
电话: 021-58781234
传真: 021-58408483
客户服务电话: 95559
网址: http://www.bankcomm.com/(4)招商银行股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址: 深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人: 傅育宁
联系人: 邓炯鹏
电话: 0755-83198888
传真: 0755-83195049
客户服务电话: 95555
网址: http://www.cmbchina.com/(5)中信银行股份有限公司
注册地址: 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人: 孔丹
联系人: 丰靖
传真: 010-65550828
客户服务电话: 95558
网址: http://bank.ecitic.com/(6)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址: 上海市中山东一路 12 号
办公地址: 上海市北京东路 689 号
法定代表人: 吉晓辉
联系人: 于慧
电话: 021-61618888
传真: 021-63602431
客户服务电话: 95528
网址: http://www.spdb.com.cn(7)上海银行股份有限公司
注册地址: 上海市浦东新区银城中路 168 号
办公地址: 上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人: 范一飞
联系人: 汤征程
电话: 021-68475521
传真: 021-68476497
客户服务电话: 021-95594
网址: http://www.bankofshanghai.com(8)上海农村商业银行股份有限公司
注册地址: 上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼
办公地址: 上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼
法定代表人: 胡平西
联系人: 吴海平
电话: 021-38576666
传真: 021-50105124
客户服务电话: 021-962999;400962999
网址: http://www.srcb.com/(9)万银财富(北京)基金销售有限公司
注册地址: 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内
办公地址: 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内
法定代表人: 李招弟
联系人: 刘媛
电话: 010-59393923
传真: 010-59393074
客户服务电话: 4008080069
网址: http://www.wy-fund.com(10)申银万国证券股份有限公司
注册地址: 上海市常熟路 171 号
办公地址: 上海市常熟路 171 号
法定代表人: 丁国荣
联系人: 黄维琳、曹晔
电话: 021-54033888
传真: 021-54038844
客户服务电话: 95523
网址: http://www.sywg.com/(11)光大证券股份有限公司
注册地址: 上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址: 上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人: 薛峰
联系人: 刘晨
电话: 021-22169081
传真: 021-22169134
客户服务电话: 4008888788;95525
网址: http://www.ebscn.com/(12)东北证券股份有限公司
注册地址: 吉林省长春市自由大路 1138 号
办公地址: 吉林省长春市自由大路 1138 号
法定代表人: 矫正中
联系人: 潘锴
电话: 4006-000-686
传真: 0431-85096795
客户服务电话: 0431-85096709
网址: http://www.nesc.cn(13)华安证券股份有限公司
注册地址: 安徽省合肥市长江中路 357 号
办公地址: 安徽省合肥市南二环 959 号财智中心 B1 座
法定代表人: 李工
联系人: 甘霖
电话: 0551-5161821
传真: 0551-5161672
客户服务电话: 0551-96518/4008096518
网址: http://www.hazq.com/(14)东海证券有限责任公司
注册地址: 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼
办公地址: 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人: 朱科敏
联系人: 汪汇
电话: 021-50586660
传真: 021-58319590
客户服务电话: 95531; 4008888588
网址: http://www.longone.com.cn(15)中银国际证券有限责任公司
注册地址: 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
办公地址: 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
法定代表人: 许刚
联系人: 王炜哲
电话: 021-68604866
传真: 021-50372474
客户服务电话: 4006208888;021-61195566
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法定代表人: 管荣升
联系人: 徐美云
电话: 0791-6285337
传真: 0791-6289395
客户服务电话: 0791-96168
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法定代表人: 洪家新
联系人: 陈敏
电话: 021-64316642
传真: 021-64333051
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办公地址: 四川省成都市东城根上街 95 号
法定代表人: 冉云
联系人: 刘一宏
电话: 028-86690070
传真: 028-86690126
客户服务电话: 4006-600109
网址: http://www.gjzq.com.cn(19)华宝证券有限责任公司
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办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
法定代表人: 陈林
联系人: 汪明丽
电话: 021-68777222
传真: 021-68777822
客户服务电话: 4008209898;021-38929908
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注册地址: 上海市南京西路 758 号 23 楼
办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼
法定代表人: 宫龙云
联系人: 戴莉丽
电话: 021-32229888
传真: 021- 68728703
客户服务电话: 021-63340678
网址: http://www.ajzq.com
(二)场内销售机构
场内销售机构是指具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位,具体名单详见基金份额发售公告以及 深圳证券交易所网站。
二、登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:金颖
电话:(010)59378982
传真:(010)58598907
联系人:程爽
三、出具法律意见书的律师事务所
名称: 上海市通力律师事务所
注册地址: 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址: 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人: 韩炯
电话: 021- 31358666
传真: 021- 31358600
联系人: 安冬
经办律师: 黎明、安冬
四、审计基金财产的会计师事务所
机构名称: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址: 上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法人代表: 杨绍信
电话: 021-61238888
传真: 021-61238800
联系人: 沈兆杰
经办注册会计师:薛竞、陈熹
第四部分 基金的名称
博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)
第五部分 基金的类型
上市契约型、定期开放式
第六部分 基金的投资目标
在谨慎投资的前提下,本基金力争战胜业绩比较基准,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。
第七部分 投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、私募债券、短期融资券及超级短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、回购和银行定期存款 等金融 工具以及法律法 规或中 国证监会允许基 金投资 的其他固定收益类证券(但须符合中国证监会的相关规定)。其中,私募债券指中小企业私募债或其他相关主体非公开或定向发行的债券。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类证券,不参与一级市场的新股申购或增发新股以及可分离交易债券,也不投资可转换债券(仅投资可分离交易债券的纯债部分)。
本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
第八部分 投资策略
1、封闭期投资策略
(1)资产配置策略
本基金为债券型基金,基金的投资范围为:国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、私募债券、短期融资券及超级短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、回购和银行定期存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券(但须符合中国证监会的相关规定)。其中,私募债券指中小企业私募债或其他相关主体非公开或定向发行的债券。本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产和权证,不参与一级市场 的新股 申购或增发新股 以及可 分离交易债券, 也不投 资可转换债券(仅投资可分离交易债券的纯债部分)。
在以上战略性资产配置的基础上,本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国家债券、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。
(2)固定收益类证券投资策略
本基金的主要投资策略是买入与封闭期相匹配的债券,并持有到期,或者是持有回售期与封闭期相匹配的债券,获得本金和票息收入;同时,根据所持债券信用状况变化,进行必要的动态调整;在谨慎投资的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
对于本基金投资的固定收益类证券,主要从四个层次进行独立、客观、综合的考量,以筛选出合适的投资标的。
第一,基于全部公开信息对已经上市或待上市债券的发行主体进行研究,内容主要涉及发行人的股东背景、行业地位及发展趋势、担保方式及担保资产、外部增信质量、自由现金流量动态、债务压力、再融资能力等,并从以上角度对发行主体进行精细化分析和归类,规避同一信用等级中外部评级偏高以及信用风险偏高的个券,甄选同一信用评级中内生资质及外部增信好的个券,纳入债券池。
第二,使用基金管理人内部的信用评估体系对备选个券进行评分,着重考察发行人的偿债能力、现金管理能力、盈利能力三个核心要素。
第三,对市场同类可比债券、信用收益率曲线、市场交易活跃度、机构需求进行偏好分析,对个券进行流动性风险、信用风险的综合定价,判断其合理估值水平。
第四,根据市场结构与需求特征,在前三个层次的分析基础上,对个券进行深入的跟踪分析,发掘其中被市场低估的品种,在控制流动性风险的前提下,对低估品种进行择机配置和交易。
针对中小企业私募债,本基金以持有到期,获得本金和票息收入为主要投资策略,同时,密切关注债券的信用风险变化,力争在控制风险的前提下,获得较高收益。
(3)杠杆投资策略
本基金将综合考虑债券投资的风险收益以及回购成本等因素,在严格控制投资风险的前提下,通过正回购,获得杠杆放大收益。本基金的杠杆比例不超过 150%,即基金总资产与基金净资产的比例不超过 250%。
2、开放期投资策略
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。
第九部分 基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为: 1年期定期存款利率(税后)×150%。每个封闭期首日,1年期定期存款利率根据当日中国人民银行公布并执行的利率水平调整。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金管理人在与基金托管人协商一致,可调整或变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
第十部分 风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。
第十一部分 基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2013 年 12 月 31 日,本报告中所列财务数据未经审计。
1、 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的
序号 项目 金额(元)
比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 146,901,636.10 55.42
其中:债券 146,901,636.10 55.42
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 115,416,806.24 43.54
6 其他资产 2,750,785.54 1.04
7 合计 265,069,227.88 100.00
2、 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值(元)
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 52,020,636.10 20.78
5 企业短期融资券 84,922,000.00 33.92
6 中期票据 9,959,000.00 3.98
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 146,901,636.10 58.68
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
净值比例(%)
1 041360087 13 渝遂 CP001 200,000 20,016,000.00 8.00
2 13 深地铁
041356051 200,000 20,006,000.00 7.99
CP001
3 13 青岛城投
041364047 200,000 19,990,000.00 7.99
CP002
4 13 农十二师
041360077 200,000 19,910,000.00 7.95
CP001
5 124428 13 粤垦债 100,000 10,000,000.00 3.99
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
10、投资组合报告附注
(1) 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
(2)基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 6,943.46
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,743,842.08
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,750,785.54
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
(6)其他需说明的重要事项
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第十二部分 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
自基金合同生效开始基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
业绩比较
份额净 份额净值 业绩比较
基准收益
阶段 值增长 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④
率标准差
率① 准差② 率③
④
2013 年 8 月
22 日-2013 年
12 月 31 日 1.10% 0.05% 1.63% 0.01% -0.53% 0.04%
第十三部分 基金费用与税收
一、与运作有关的费用
(一)、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计 师费、律师费和诉讼费;
5、基金上市费及年费
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的开户费用和账户维护费;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.18%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、上述“一、基金费用的种类中第3-9项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
二、与销售有关的费用
1、本基金在申购时收取申购费用,并对通过基金管理人的直销中心场外申购本基金的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
(1)对于通过基金管理人的直销中心场外申购本基金的养老金客户 ,本基金申购费率最高不高于 0.06%,且随申购金额的增加而递减,如下表所示:
购买金额(M) 申购费率
M<50 万元 0.06%
50 万元≤M<300 万元 0.03%
300 万元≤M<500 万元 0.008%
M≥500 万元 每笔 100 元
养老金客 户指基 本养老 基金与依 法成立 的养老 计划筹集 的资金 及其投 资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管 理人可 在招募说明书更 新时或 发布临时公告将 其纳入 养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。
(2)除上述通过基金管理人的直销中心场外申购本基金的养老金客户外,通过场外申购本基金的其他投资者,本基金申购费率最高不高于 0.6%,且随申购金额的增加而递减,如下表所示:
购买金额(M) 申购费率
M<50 万元 0.60%
50 万元≤M<300 万元 0.30%
300 万元≤M<500 万元 0.08%
M≥500 万元 1000 元/笔
(3)对于通过场内申购本基金的投资者,销售机构可参考上述标准收取费率佣金。申购费用由投资人承担,不列入基金财产。
2、本基金不收取赎回费。
3、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更,基金管理人应在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
第十四部分 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2013年7月29日刊登的本基金原招募说明书(《博时安丰18个月定期开放债券基金(lof)招募说明书》)进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:
1.在“第三部分 基金管理人”中,对基金管理人的基本情况进行了更新,对管理人主要人员的变更情况进行了更新;
2.在“第四部分 基金托管人”中,对基金托管人的基本情况及基金托管业务经营情况进行了更新;
3.在“第五部分 相关服务机构”中,更新、增加了相关服务机构的内容;
4.在“第七部分 基金份额的申购、赎回与转换”中,更新了基金转换的部分内容;
5.在“第八部分 基金的投资”中,更新了本基金截止时间为 2013 年 12 月 31 日的基金股票及其它资产投资组合的数据及列表;
6.在“第九部分 基金的业绩”中,更新了数据及列表内容(数据内容截止时间为 2013年 12 月 31 日);
7.在“第二十一部分 其它应披露的事项”中,根据最新情况对相关应披露事项进行了更新。
博时基金管理有限公司
2014年4月8日21
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