大成恒生综合中小型股指数证券投资基金
（QDII-LOF）

2022 年中期报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2022 年 8 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况...... 5

2.2 基金产品说明...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人...... 6

2.5 信息披露方式...... 6

2.6 其他相关资料...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现...... 7
§4 管理人报告...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介...... 11

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 11

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 11

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 11

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13
§5 托管人报告...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 14

6.1 资产负债表 ...... 14

6.2 利润表......16

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 17

6.4 报表附注......19
§7 投资组合报告 ...... 45

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 45

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布...... 46

7.3 期末按行业分类的权益投资组合...... 46


7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细...... 46

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动...... 75

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合...... 77

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 77

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...... 77

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细...... 77

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 77

7.11 投资组合报告附注 ...... 77
§8 基金份额持有人信息...... 79

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 79

8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 79

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 79

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 80
§9 开放式基金份额变动...... 80
§10 重大事件揭示...... 80

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 80

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 81

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 81

10.4 基金投资策略的改变 ...... 81

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 81

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 81

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 81

10.8 其他重大事件 ...... 83
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 84

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 84

11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 84
§12 备查文件目录...... 85

12.1 备查文件目录 ...... 85

12.2 存放地点......85

12.3 查阅方式......85

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）

基金简称 大成恒生综合中小型股指数

场内简称 恒生中小 LOF

基金主代码 160922

交易代码 160922

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2016 年 12 月 2 日

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 10,975,033.48 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交 深圳证券交易所
易所

上市日期 2016 年 12 月 12 日

下属分级基金的基金简称 恒生中小 A 恒生中小 C

下属分级基金的交易代码 160922 008972

报告期末下属分级基金的

9,703,916.66 份 1,271,116.82 份

份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误
差的最小化。

投资策略 本基金将主要按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如股票停
牌、流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制
无法投资某只股票时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资
组合，以达到跟踪标的指数的目的。

业绩比较基准 恒生综合中小型股指数收益率×95%+人民币活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型
基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有
与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披露 姓名 段皓静 秦一楠

负责人 联系电话 0755-83183388 010-66060069

电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 4008885558 95599

传真 0755-83199588 010-68121816

注册地址 广东省深圳市南山区海德三道 北京市东城区建国门内大街 69
1236 号大成基金总部大厦 5 层、 号

27-33 层

办公地址 广东省深圳市南山区海德三道 北京市西城区复兴门内大街 28
1236 号大成基金总部大厦 5 层、 号凯晨世贸中心东座 F9

27-33 层

邮政编码 518054 100031

法定代表人 吴庆斌 谷澍

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外资产托管人

英文 JPMorgan Chase & Co.

名称

中文 摩根大通银行

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.dcfund.com.cn
址

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.6 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号
司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2022 年 01 月 01 日-2022 年 06 月 30 日)

和指标 恒生中小 A 恒生中小 C

本期已实现收益 -97,103.55 -13,160.58

本期利润 -380,204.52 -59,175.78

加权平均基金份

-0.0420 -0.0496
额本期利润
本期加权平均净

-4.59% -5.45%
值利润率
本期基金份额净

-5.88% -5.99%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2022 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 -537,492.25 -73,459.83
润

期末可供分配基 -0.0554 -0.0578
金份额利润

期末基金资产净 9,166,424.41 1,197,656.99
值

期末基金份额净 0.945 0.942
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 -5.50% -4.85%
值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4、根据我公司 2020 年 2 月 29 日《关于大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）
增设 C 类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告》，自 2020 年 3 月 3 日起，大成恒生综
合中小型股指数证券投资基金增设 C 类份额。本报告关于 C 类份额的指标计算起始日为 C 类份额
的初始申购确认日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

恒生中小 A

阶段 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 ①－③ ②－④


值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差

率① 准差② ④

过去一个月 4.30% 1.13% 2.37% 1.28% 1.93% -0.15%

过去三个月 6.66% 1.52% -0.45% 1.57% 7.11% -0.05%

过去六个月 -5.88% 1.88% -10.89% 2.04% 5.01% -0.16%

过去一年 -22.86% 1.59% -28.16% 1.72% 5.30% -0.13%

过去三年 -6.06% 1.47% -2.03% 1.54% -4.03% -0.07%

自基金合同生效起

-5.50% 1.30% 0.86% 1.35% -6.36% -0.05%
至今

恒生中小 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 4.20% 1.15% 2.37% 1.28% 1.83% -0.13%

过去三个月 6.56% 1.54% -0.45% 1.57% 7.01% -0.03%

过去六个月 -5.99% 1.89% -10.89% 2.04% 4.90% -0.15%

过去一年 -22.98% 1.59% -28.16% 1.72% 5.18% -0.13%

自基金合同生效起

-4.85% 1.49% 1.05% 1.58% -5.90% -0.09%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年 4 月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册
地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。公司业务资质齐全，是全国同时具有境内、境外社保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一，全面涵盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务，旗下大成国际资产管理公司具备 QFII、RQFII 等资格。

历经 23 年的发展，大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势，打造了一支具有良好职
业素养和丰富经验的资产管理队伍。目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期货、境外投资、大类资产配置等六大投资团队，全面覆盖各类投资领域。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

英国曼彻斯特大学商学院金融学硕士。
2003 年 4 月至 2004 年 6 月就职于国信证
券研究部，任研究员。2004 年 6 月至 2005
年 9 月就职于华西证券研究部，任高级研
究员。2005 年 9 月加入大成基金管理有限
公司，曾担任金融工程师、境外市场研究
员及基金经理助理，现任国际业务部基金
经理。2011 年 8 月 26 日起任大成标普 500
等权重指数型证券投资基金基金经理。
2014 年 11 月 13 日起任大成纳斯达克 100
指数证券投资基金基金经理。2016 年 12
冉 凌 本基金基 2016 年 - 19 年 月 2 日起任大成恒生综合中小型股指数基
浩 金经理 12 月 2 日 金(QDII-LOF)基金经理。2016 年 12 月 29
日至2020年7月7日任大成海外中国机会
混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2017
年8月10日起任大成恒生指数证券投资基
金（LOF）基金经理。2019 年 3 月 20 日起
任大成中华沪深港 300 指数证券投资基金
（LOF）基金经理。2021 年 5 月 18 日起任
大成恒生科技交易型开放式指数证券投资
基金（QDII）基金经理。2021 年 9 月 9 日
起任大成恒生科技交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金基金经理。具有
基金从业资格。国籍：中国

注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

无。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.4.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在 1 笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 2 笔同日反向交易，原因为流动性需要或合规比例调整。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022 年上半年，全球资本市场都出现了较大幅度的波动，港股市场也不例外，也出现了较大
程度的震荡。

在上半年的前几个月，港股基本上呈现单边剧烈下跌的情形，导致港股下跌的因素有很多，主要有以下几个方面。

首先，新冠变种病毒Omicrion 不仅在中国香港大流行，也逐步传播到中国内地。因为Omicrion
传播速度很快，所以在疫情快速升级过程中对经济的需求和供给都造成了较大的瞬时冲击，再加上境内疫情不断反复，各行各业遭遇冲击，导致中国宏观经济短期承压，相关港股下跌。

其次，互联网行业的政策风险增大，加剧了市场的担忧，对互联网平台公司估值形成了较大压力。此外，美国监管当局严格执行关于中概股上市地位的监管要求，引发了中概股的下跌，从而导致港股主要科技权重股下跌。

再次，由于美国的通胀水平居高不下，美联储在上半年采取了包括多次加息及缩表在内的紧缩性货币政策，且预计未来还会持续加息及缩表。高通胀及加息预期引发了全球股市的剧烈波动，港股也未能独善其身。

此外，俄罗斯及乌克兰地缘政治事件导致能源价格进一步上涨，加剧了对通货膨胀的担忧，因此也导致全球股市出现大幅波动。

但是，5 月份以来，导致下跌的这些因素都发生了改变，港股也出现了一定反弹，主要包括：
（1）互联网公司的监管环境趋于正常化；（2）中美监管当局对于中概股监管问题正在积极进行协商，以期完美解决问题；（3）境内疫情逐步缓解，社会经济活动逐步恢复，国务院也采取了多项促进经济发展的措施，有助于经济增长。因此，港股也出现了大幅反弹。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末恒生中小 A 的基金份额净值为 0.945 元，本报告期基金份额净值增长率为
-5.88%，同期业绩比较基准收益率为-10.89%；截至本报告期末恒生中小 C的基金份额净值为 0.942元，本报告期基金份额净值增长率为-5.99%，同期业绩比较基准收益率为-10.89%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从长期来看，港股具有长期成长性及长期投资价值。同时，港股经过 1 年左右的下跌，从技术层面来看，调整已经很充分；从估值方面来看，也是历史最低水平区间；从基本面展望来看，未来互联网公司的监管环境可能会趋松，同时中国宏观经济增长速度也有望逐步恢复，因此，从大概率来看，市场对港股未来的走势较为乐观。

本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数，力争将跟踪误差控制在较低的水平。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、固定收益总部、研究部、指数与期货投资部、大类资产配置部、权益专户投资部、国际业务部、交易管理部、风险管理部、监察稽核部、基金运营部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括七名投资组合经理。

股票投资部、固定收益总部、研究部、指数与期货投资部、大类资产配置部、权益专户投资部、国际业务部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间交易的债券品种的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金在本报告期内，曾出现了连续 60 个工作日资产净值低于五千万元的情形。我公司
已根据法律法规及基金合同要求拟定相关应对方案上报中国证券监督管理委员会。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人
—大成基金管理有限公司 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独
立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）

报告截止日：2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 1,166,527.01 834,747.78

结算备付金 0.24 -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 9,377,674.44 8,232,679.57

其中：股票投资 9,377,674.44 8,232,679.57

基金投资 - -

债券投资 - -


资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 136,068.85 7,911.87

应收申购款 28,449.36 -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - 176.74

资产总计 10,708,719.90 9,075,515.96

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 198,261.38 0.01

应付赎回款 95,755.12 17,157.00

应付管理人报酬 8,086.23 7,511.03

应付托管费 2,021.55 1,877.75

应付销售服务费 99.23 66.32

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 40,414.99 79,298.01

负债合计 344,638.50 105,910.12

净资产：

实收基金 6.4.7.10 10,975,033.48 8,936,748.02

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 -610,952.08 32,857.82

净资产合计 10,364,081.40 8,969,605.84

负债和净资产总计 10,708,719.90 9,075,515.96

注： 报告截止日 2022 年 06 月 30 日,基金份额总额 10,975,033.48 份，其中恒生中小 A 基金份额
总额为 9,703,916.66 份，基金份额净值 0.945 元。恒生中小 C 基金份额总额为 1,271,116.82 份，
基金份额净值 0.942 元。
6.2 利润表
会计主体：大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022年 1 月1 日至 2022 年2021 年 1 月 1 日至 2021 年
6 月 30 日 6 月 30 日

一、营业总收入 -310,528.39 1,061,565.84

1.利息收入 2,329.10 4,724.41

其中：存款利息收入 6.4.7.13 2,329.10 4,724.41

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收 - -
入

买入返售金融资产收 - -
入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 -16,618.15 932,357.26
列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -227,314.24 806,526.08

基金投资收益 6.4.7.15 - -

债券投资收益 6.4.7.16 - -

资产支持证券投资收 6.4.7.17 - -
益

贵金属投资收益 6.4.7.18 - -

衍生工具收益 6.4.7.19 - -

股利收益 6.4.7.20 210,696.09 125,831.18

以摊余成本计量的金 - -
融资产终止确认产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.21 -329,116.17 113,095.46
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 30,081.40 -750.88
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.22 2,795.43 12,139.59
填列）

减：二、营业总支出 128,851.91 194,260.89

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 46,446.48 55,477.70

2．托管费 6.4.10.2.2 11,611.67 13,869.39

3．销售服务费 6.4.10.2.3 534.12 204.95

4．投资顾问费 - -


5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支 - -
出

6．信用减值损失 6.4.7.23 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.24 70,259.64 124,708.85

三、利润总额（亏损总额以 -439,380.30 867,304.95
“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -439,380.30 867,304.95
号填列）

五、其他综合收益的税后净 - -
额

六、综合收益总额 -439,380.30 867,304.95

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 8,936,748.02 - 32,857.82 8,969,605.84
（基金净值）

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产 8,936,748.02 - 32,857.82 8,969,605.84
（基金净值）

三、本期增减变动额 2,038,285.46 - -643,809.90 1,394,475.56
（减少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - - -439,380.30 -439,380.30

（二）、本期基金份额
交易产生的基金净值

变动数 2,038,285.46 - -204,429.60 1,833,855.86
（净值减少以“-”号
填列）

其中：1.基金申购款 4,886,092.83 - -456,816.03 4,429,276.80

2.基金赎回款 -2,847,807.37 - 252,386.43 -2,595,420.94

（三）、本期向基金份 - - - -
额持有人分配利润产

生的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收益 - - - -
结转留存收益

四、本期期末净资产 10,975,033.48 - -610,952.08 10,364,081.40
（基金净值）

上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 12,514,572.14 - 1,536,241.39 14,050,813.53
（基金净值）

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产 12,514,572.14 - 1,536,241.39 14,050,813.53
（基金净值）

三、本期增减变动额 -4,323,976.32 - 307,777.97 -4,016,198.35
（减少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - - 867,304.95 867,304.95

（二）、本期基金份额
交易产生的基金净值

变动数 -4,323,976.32 - -559,526.98 -4,883,503.30
（净值减少以“-”号
填列）

其中：1.基金申购款 4,584,943.66 - 918,462.16 5,503,405.82

2.基金赎回款 -8,908,919.98 - -1,477,989.14 -10,386,909.12

（三）、本期向基金份

额持有人分配利润产 - - - -
生的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收益 - - - -
结转留存收益

四、本期期末净资产 8,190,595.82 - 1,844,019.36 10,034,615.18
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

谭晓冈 范瑛 孙蕊

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 2047 号《关于准予大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)注册的批复》和机构部函[2016]第 1651 号《关于大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)延期募集备案的回函》核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 788,161,803.26 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 1578 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《大成恒生综合中小型
股指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》于 2016 年 12 月 2 日正式生效，基金合同生效日的基
金份额总额为 788,370,205.40 份基金份额，其中认购资金利息折合 208,402.14 份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司，境外资产托管人为摩根大通银行。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2016]878 号文审核同意，本基金
8,438,415.00 份基金份额(截至 2016 年 12 月 5 日止)于 2016 年 12 月 12 日在深交所挂牌交易。
未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人将其转托管至深交所场内后即可上市流通。
根据本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于 2020 年 2 月 29 日发布的《关于大成恒生
综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)增设 C 类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告》以及更新的《大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》的有关规定，
自 2020 年 3 月 3 日起，本基金增设 C 类基金份额，原有基金份额转为 A 类基金份额。其中，在
投资者申购时收取申购费用，不从本类别资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置基金代码并分别计算基金份额净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股，也可以投资于以标的指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品等。本基金可通过沪港股票市场交易互联互通机制(以下简称“沪港通”)投资于沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票。本基金还可投资于全球证券市
场中具有良好流动性的其他金融工具，包括在证券交易市场挂牌的普通股、优先股、存托凭证，固定收益类证券(含中期票据)、银行存款、现金等货币市场工具、权证、股指期货以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%，投资于以标的指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过基金资产净值的 10%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：恒生综合中小型股指数收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真
实、完整地反映了本基金 2022 年 6 月 30 日的财务状况以及 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30
日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

除下文中涉及的变更外，本基金本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类

新金融工具准则

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分
类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3) 衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。

原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息
继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

6.4.4.2.金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

新金融工具准则

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并
未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息
继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。


6.4.4.3 收入/(损失)的确认和计量

新金融工具准则

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息
继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业
会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员
会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证
券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022 年颁布了修订
后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已
采用上述准则及通知编制本基金财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：

(a)金融工具

根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初
留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31
日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
(i)于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工
具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、应收利息和应收股
利，金额分别为 834,747.78 元、0.00 元、176.74 元和 7,911.87 元。新金融工具准则下以摊余成
本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、其他资产-应收利息和应收股利，金额分别为
834,872.89 元、51.63 元、0.00 元和 7,911.87 元。

原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 8,232,679.57 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 8,232,679.57 元。

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 0.01
元、17,157.00 元、7,511.03 元、1,877.75 元、66.32 元、5,970.39 元和 33,327.62 元。新金融
工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 0.01 元、
17,157.00 元、7,511.03 元、1,877.75 元、66.32 元、5,970.39 元和 33,327.62 元。

i)于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易
性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应
收利息”或“应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金根据新金融工具准则下的计量类别，
将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、 “交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。

(b)修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》

根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报
告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政
策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通
知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对基金通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结
算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者
名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基
金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

活期存款 1,166,527.01

等于：本金 1,166,400.93

加：应计利息 126.08

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 1,166,527.01

注：于本期末，活期存款中包括的外币余额为港币活期存款 360,566.10元，折合人民币 308,352.52元；美元活期存款 8.40 元，折合人民币 56.38 元。
6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 10,617,041.15 - 9,377,674.44 -1,239,366.71

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

债券 交易所市场 - - - -


银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 10,617,041.15 - 9,377,674.44 -1,239,366.71

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

无。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。

6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.8 其他资产

无。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 214.80

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 8.10

其中：交易所市场 8.10

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 17,356.09

应付指数使用费 22,836.00

合计 40,414.99

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
恒生中小 A

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日


基金份额（份） 账面金额

上年度末 8,059,618.30 8,059,618.30

本期申购 3,623,279.42 3,623,279.42

本期赎回（以“-”号填列） -1,978,981.06 -1,978,981.06

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 9,703,916.66 9,703,916.66

恒生中小 C

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 877,129.72 877,129.72

本期申购 1,262,813.41 1,262,813.41

本期赎回（以“-”号填列） -868,826.31 -868,826.31

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 1,271,116.82 1,271,116.82

注：申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。
6.4.7.11 其他综合收益

无。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
恒生中小 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 3,193,308.20 -3,161,966.73 31,341.47

本期利润 -97,103.55 -283,100.97 -380,204.52

本期基金份额交易产 630,989.57 -819,618.77 -188,629.20
生的变动数

其中：基金申购款 1,373,027.06 -1,756,247.15 -383,220.09

基金赎回款 -742,037.49 936,628.38 194,590.89

本期已分配利润 - - -

本期末 3,727,194.22 -4,264,686.47 -537,492.25

恒生中小 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 6,864,494.84 -6,862,978.49 1,516.35

本期利润 -13,160.58 -46,015.20 -59,175.78


本期基金份额交易产 3,081,268.04 -3,097,068.44 -15,800.40
生的变动数

其中：基金申购款 9,870,917.65 -9,944,513.59 -73,595.94

基金赎回款 -6,789,649.61 6,847,445.15 57,795.54

本期已分配利润 - - -

本期末 9,932,602.30 -10,006,062.13 -73,459.83

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 2,320.28

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 0.69

其他 8.13

合计 2,329.10

6.4.7.14 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 1,304,311.02

减：卖出股票成本总额 1,522,085.14

减：交易费用 9,540.12

买卖股票差价收入 -227,314.24

6.4.7.15 基金投资收益

无。
6.4.7.16 债券投资收益

无。
6.4.7.17 资产支持证券投资收益

无。
6.4.7.18 贵金属投资收益
6.4.7.19 衍生工具收益
6.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

6.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
6.4.7.20 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 210,696.09

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 210,696.09

6.4.7.21 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -329,116.17

股票投资 -329,116.17

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -

合计 -329,116.17

6.4.7.22 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 2,795.43

合计 2,795.43

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
6.4.7.23 信用减值损失

无。
6.4.7.24 其他费用

单位：人民币元

项目 本期


2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

审计费用 17,356.09

信息披露费 -

证券出借违约金 -

深港通证券组合费 1.73

银行划款手续费 3,838.67

指数使用费 45,672.00

其他 3,391.15

合计 70,259.64

注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.04%的年费率计提，逐日累计，按季支付。标的指数许可使用费的收取下限为每季港币 25,000.00 元。6.4.7.25 分部报告

无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金销售机构
银行”)

摩根大通银行(“摩根大通银行”) 境外资产托管人

光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

关联方名称 本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021年1月1日至2021年6月30日


占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例（%）
（%）

光大证券 13,496.04 100.00 - -

6.4.10.1.2 债券交易

无。
6.4.10.1.3 债券回购交易

无。
6.4.10.1.4 基金交易

无。
6.4.10.1.5 权证交易

无。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

光大证券 8.10 100.00 8.10 100.00

上年度可比期间

关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

- - - - -

注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信
息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 46,446.48 55,477.70

其中：支付销售机构的客户维护费 17,514.13 22,121.57

注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.00% / 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 11,611.67 13,869.39

注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

恒生中小 A 恒生中小 C 合计

大成基金 - 6.39 6.39

合计 - 6.39 6.39

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

恒生中小 A 恒生中小 C 合计

合计 - - -

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费将专门用于本基金 C 类
基金份额的销售与基金份额持有人服务。在通常情况下，销售服务费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.10%/当年天数

H 为每日应计提的销售服务费


E 为前一日的基金财产净值

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2021年1月1日至2021年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

摩根大通银行 308,408.90 - 115,672.55 -

中国农业银行 858,118.11 2,320.28 579,544.05 4,093.55

注：本基金的银行存款由基金托管人和境外资产托管人保管，存放于基金托管人的银行存款按银行同业利率计息，存放于境外资产托管人的银行存款不计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

无。

6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 停牌 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末

代码 股票名称 停牌日期 原因 估值单 日期 开盘单 （股） 成本总额 估值总额 备注
价 价

1114 BRILLIANCE2021年03 重大 6.24 未知 未知 8,000 43,297.7049,943.10 -
HK CHI 月 31 日 事项

1589 中国物流资2022年06 重大 3.69 未知 未知 2,000 6,978.63 7,388.84 1
HK 产 月 25 日 事项

1333 中国忠旺 2021年08 重大 1.44 未知 未知 4,000 11,341.12 5,746.88 -
HK 月 30 日 事项

1363 中滔环保 2019年04 已退 0.29 不适 不适用 16,000 22,603.95 4,652.23 -
HK 月 01 日 市 用

1219 天喔国际 2018年08 已退 0.32 不适 不适用 8,000 12,153.81 2,599.78 -
HK 月 13 日 市 用

1019 康宏环球 2017年12 已退 0.01 不适 不适用270,000 50,157.33 2,309.01 -
HK 月 08 日 市 用

2662 美好发展 2019年07 已退 0.99 不适 不适用 2,000 11,395.92 1,984.04 -
HK 月 19 日 市 用

6863 辉山乳业 2017年03 已退 0.01 不适 不适用212,000538,969.89 1,813.00 -
HK 月 27 日 市 用

1573 南方能源 2020年04 已退 0.58 不适 不适用 2,000 1,599.69 1,163.06 -
HK 月 01 日 市 用

1236 国农控股 2017年03 已退 0.02 不适 不适用 46,000 71,262.08 1,016.91 -
HK 月 28 日 市 用

2103 新力控股集2021年09 重大 0.43 未知 未知 2,000 7,739.89 855.19 -
HK 团 月 20 日 事项

1131 鸿宝资源 2020年07 已退 0.07 不适 不适用 10,000 5,212.46 709.81 -
HK 月 02 日 市 用

0198 星美控股 2018年09 已退 0.00 不适 不适用 8,800 27,579.69 7.53 -
HK 月 03 日 市 用


1886 汇源果汁 2018年04 已退 0.00 不适 不适用 10,000 23,658.22 0.86 -
HK 月 03 日 市 用

注：1.中国物流资产，股票代码 1589 HK，已于 2022 年 7 月 15 日起退市。

2.除上述已退市股票外，本基金截至本期末止持有因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，属于中高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金基金资产将投资于香港市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测
各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行及境外次托管行摩根大通银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于本期末，本基金无债券投资(上年度末：同)。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。

本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 6 月 30 日

资产

银行存款 858,118.11 - - 308,408.90 1,166,527.01

结算备付金 0.24 - - - 0.24

交易性金融资产 - - - 9,377,674.44 9,377,674.44

应收股利 - - - 136,068.85 136,068.85

应收申购款 - - - 28,449.36 28,449.36

资产总计 858,118.35 - - 9,850,601.55 10,708,719.90

负债

应付赎回款 - - - 95,755.12 95,755.12

应付管理人报酬 - - - 8,086.23 8,086.23

应付托管费 - - - 2,021.55 2,021.55


应付清算款 - - - 198,261.38 198,261.38

应付销售服务费 - - - 99.23 99.23

其他负债 - - - 40,414.99 40,414.99

负债总计 - - - 344,638.50 344,638.50

利率敏感度缺口 858,118.35 - - 9,505,963.05 10,364,081.40

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021 年 12 月 31 日

资产

银行存款 682,931.86 - - 151,815.92 834,747.78

交易性金融资产 - - - 8,232,679.57 8,232,679.57

应收股利 - - - 7,911.87 7,911.87

其他资产 - - - 176.74 176.74

资产总计 682,931.86 - - 8,392,584.10 9,075,515.96

负债

应付赎回款 - - - 17,157.00 17,157.00

应付管理人报酬 - - - 7,511.03 7,511.03

应付托管费 - - - 1,877.75 1,877.75

应付证券清算款 - - - 0.01 0.01

应付销售服务费 - - - 66.32 66.32

其他负债 - - - 79,298.01 79,298.01

负债总计 - - - 105,910.12 105,910.12

利率敏感度缺口 682,931.86 - - 8,286,673.98 8,969,605.84

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于本期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年度末：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022 年 6 月 30 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计

币元

以外币计价的

资产

银行存款 56.38 308,352.52 - 308,408.90

交易性金融资 - 9,377,674.44 - 9,377,674.44
产

应收股利 - 132,363.05 - 132,363.05

资产合计 56.38 9,818,390.01 - 9,818,446.39

以外币计价的
负债

应付清算款 - 198,261.38 - 198,261.38

负债合计 - 198,261.38 - 198,261.38

资产负债表外

汇风险敞口净 56.38 9,620,128.63 - 9,620,185.01
额

上年度末

2021 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计

币元

以外币计价的
资产

银行存款 214.22 151,606.98 - 151,821.20

交易性金融资 - 8,232,679.57 - 8,232,679.57
产

应收股利 - 2,661.29 - 2,661.29

资产合计 214.22 8,386,947.84 - 8,387,162.06

以外币计价的
负债

负债合计 - - - -

资产负债表外

汇风险敞口净 214.22 8,386,947.84 - 8,387,162.06
额
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2021 年 12 月
本期末 （2022 年 6 月 30 日）

31 日 ）


所有外币相对人民

481,009.30 419,358.10
币升值 5%

分析

所有外币相对人民

-481,009.21 -419,358.10
币贬值 5%

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%，投资于以标的指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过基金资产净值的 10%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例（%） 比例（%）

交易性金融资产 9,377,674.44 90.48 8,232,679.57 91.78
－股票投资

交易性金融资产 - - - -
－基金投资

交易性金融资产 - - - -
－贵金属投资
衍生金融资产－

权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 9,377,674.44 90.48 8,232,679.57 91.78

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2021 年 12 月
本期末 （2022 年 6 月 30 日）

31 日 ）

业绩比较基准上升

468,103.98 414,865.61
5%

分析

业绩比较基准下降

-468,103.98 -414,865.61
5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 9,372,527.13 8,142,229.39

第二层次 - 83,043.63

第三层次 5,147.31 7,406.55

合计 9,377,674.44 8,232,679.57

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易

不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层
次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 9,377,674.44 87.57

其中：普通股 9,377,674.44 87.57

存托凭证 - -

优先股 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 1,166,527.25 10.89

8 其他各项资产 164,518.21 1.54

9 合计 10,708,719.90 100.00

注：本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 67,913.13 元，占期末基金资产净值的比例为 0.66%。

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

中国香港 9,377,674.44 90.48

合计 9,377,674.44 90.48

7.3 期末按行业分类的权益投资组合
7.3.1 期末指数投资按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

金融 1,026,424.70 9.90

通信服务 521,691.56 5.03

房地产 1,008,221.64 9.73

能源 423,276.30 4.08

公用事业 541,040.21 5.22

非日常生活消费品 1,306,266.78 12.60

工业 1,301,675.29 12.56

日常消费品 361,505.90 3.49

信息技术 779,220.06 7.52

医疗保健 1,265,233.08 12.21

原材料 762,908.16 7.36

合计 9,297,463.68 89.71

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.3.2 期末积极投资按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

金融 2,309.01 0.02

通信服务 7.53 -

房地产 8,244.03 0.08

能源 1,872.87 0.02

公用事业 - -

非日常生活消费品 49,943.10 0.48

工业 4,672.75 0.05

日常消费品 4,413.64 0.04

信息技术 3,000.95 0.03

医疗保健 - -

原材料 5,746.88 0.06

合计 80,210.76 0.77

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
7.4.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元

公司 所属 占基金
序号 公司名称（英文） 名称 证券代 所在证 国家 数量 公允价值 资产净
（中 码 券市场 （地 （股） 值比例
文） 区） （%）

GCL Technology 协鑫 香 港 联 中 国

1 Holdings Ltd 科技 03800 合 交 易 香港 64,000 207,434.89 2.00
所

China Shenhua 中国 香 港 联 中 国

2 Energy Co Ltd 神华 01088 合 交 易 香港 10,000 192,417.75 1.86
所

PICC Property & 中国 香 港 联 中 国

3 Casualty Co Ltd 财险 02328 合 交 易 香港 22,000 153,523.71 1.48
所

Tsingtao Brewery 青岛 香 港 联 中 国

4 Co Ltd 啤酒 00168 合 交 易 香港 2,000 139,567.01 1.35
所

Zijin Mining 紫金 香 港 联 中 国

5 Group Co Ltd 矿业 02899 合 交 易 香港 16,000 131,494.01 1.27
所

China Longyuan 龙源 香 港 联 中 国

6 Power Group Corp 电力 00916 合 交 易 香港 10,000 129,646.80 1.25
Ltd 所

China Tower Corp 中国 香 港 联 中 国 130,00

7 Ltd 铁塔 00788 合 交 易 香港 0 112,286.45 1.08
所

China National 中国 香 港 联 中 国

8 Building Material 建材 03323 合 交 易 香港 14,000 100,330.89 0.97
Co Ltd 所

药明 香 港 联 中 国

9 WuXi AppTec Co Ltd 康德 02359 合 交 易 香港 1,100 98,304.09 0.95
所

CITIC Securities 中信 香 港 联 中 国

10 Co Ltd 证券 06030 合 交 易 香港 6,500 97,500.21 0.94
所

Ganfeng Lithium 赣锋 香 港 联 中 国

11 Co Ltd 锂业 01772 合 交 易 香港 1,320 97,476.27 0.94
所

金斯 香 港 联

12 Genscript Biotech 瑞生 01548 合 交 易 中 国 4,000 97,320.62 0.94
Corp 物科 所 香港

技

COSCO SHIPPING 中远 香 港 联 中 国

13 Holdings Co Ltd 海控 01919 合 交 易 香港 9,500 89,042.38 0.86
所


China Telecom 中国 香 港 联 中 国

14 Corp Ltd 电信 00728 合 交 易 香港 38,000 86,767.58 0.84
所

万 香 港 联 中 国

15 China Vanke Co Ltd 科 02202 合 交 易 香港 5,000 84,321.73 0.81
所

Yankuang Energy 兖矿 香 港 联 中 国

16 Group Co Ltd 能源 01171 合 交 易 香港 4,000 84,150.70 0.81
所

China Resources 华润 香 港 联 中 国

17 Power Holdings Co 电力 00836 合 交 易 香港 6,000 83,124.47 0.80
Ltd 所

China Conch 海螺 香 港 联 中 国

18 Venture Holdings 创业 00586 合 交 易 香港 5,500 80,430.62 0.78
Ltd 所

China Coal Energy 中煤 香 港 联 中 国

19 Co Ltd 能源 01898 合 交 易 香港 13,000 73,931.18 0.71
所

金山 香 港 联 中 国

20 Kingsoft Corp Ltd 软件 03888 合 交 易 香港 2,800 73,272.68 0.71
所

China Power 中国 香 港 联 中 国

21 International 电力 02380 合 交 易 香港 16,000 68,141.54 0.66
Development Ltd 所

Fuyao Glass 福耀 香 港 联 中 国

22 Industry Group Co 玻璃 03606 合 交 易 香港 2,000 68,073.12 0.66
Ltd 所

Sinopharm Group 国药 香 港 联 中 国

23 Co Ltd 控股 01099 合 交 易 香港 4,000 65,062.86 0.63
所

Guangzhou 广汽 香 港 联 中 国

24 Automobile Group 集团 02238 合 交 易 香港 10,000 64,908.92 0.63
Co Ltd 所

Weichai Power Co 潍柴 香 港 联 中 国

25 Ltd 动力 02338 合 交 易 香港 6,000 63,934.00 0.62
所

China 中金 香 港 联 中 国

26 International 公司 03908 合 交 易 香港 4,400 62,914.62 0.61
Capital Corp Ltd 所

Shandong Weigao 威高 香 港 联 中 国

27 Group Medical 股份 01066 合 交 易 香港 8,000 62,394.66 0.60
Polymer Co Ltd 所

28 Swire Pacific Ltd 太古 00019 香 港 联 中 国 1,500 59,970.20 0.58
股份 合 交 易 香港


公司 所

Zhuzhou CRRC 时代 香 港 联 中 国

29 Times Electric Co 电气 03898 合 交 易 香港 1,800 59,572.54 0.57
Ltd 所

Samsonite 新秀 香 港 联 中 国

30 International SA 丽 01910 合 交 易 香港 4,300 57,439.69 0.55
所

ASM 香 港 联 中 国

31 ASMPT Ltd PACI 00522 合 交 易 香港 1,000 56,998.41 0.55
FIC 所

Chinasoft 中国 香 港 联 中 国

32 International Ltd 软件 00354 合 交 易 香港 8,000 54,937.41 0.53
国际 所

Topsports 香 港 联 中 国

33 International 滔搏 06110 合 交 易 香港 9,000 54,877.54 0.53
Holdings Ltd 所

Xtep 特步 香 港 联 中 国

34 International 国际 01368 合 交 易 香港 4,500 54,646.64 0.53
Holdings Ltd 所

China Railway 中国 香 港 联 中 国

35 Group Ltd 中铁 00390 合 交 易 香港 13,000 53,919.73 0.52
所

中国 香 港 联 中 国

36 CGN Power Co Ltd 广核 01816 合 交 易 香港 33,000 53,620.41 0.52
所

Jiumaojiu 九毛 香 港 联 中 国

37 International 九 09922 合 交 易 香港 3,000 53,492.13 0.52
Holdings Ltd 所

Yadea Group 雅迪 香 港 联 中 国

38 Holdings Ltd 控股 01585 合 交 易 香港 4,000 52,542.87 0.51
所

Tongcheng Travel 同程 香 港 联 中 国

39 Holdings Ltd 旅行 00780 合 交 易 香港 3,600 51,968.19 0.50
所

Huatai Securities 华泰 香 港 联 中 国

40 Co Ltd 证券 06886 合 交 易 香港 5,200 51,762.94 0.50
所

China Minsheng 民生 香 港 联 中 国

41 Banking Corp Ltd 银行 01988 合 交 易 香港 21,500 51,482.44 0.50
所

People's 香 港 联

42 Insurance Co 中国 01339 合 交 易 中 国 25,000 51,311.40 0.50
Group of China 人保 所 香港

Ltd/The


New China Life 新华 香 港 联 中 国

43 Insurance Co Ltd 保险 01336 合 交 易 香港 2,700 50,913.74 0.49
所

Kingboard 建滔 香 港 联 中 国

44 Holdings Ltd 集团 00148 合 交 易 香港 2,000 50,798.29 0.49
所

ZhongAn Online 众安 香 港 联 中 国

45 P&C Insurance Co 在线 06060 合 交 易 香港 2,300 50,255.24 0.48
Ltd 所

Bank of East Asia 东亚 香 港 联 中 国

46 Ltd/The 银行 00023 合 交 易 香港 5,200 49,094.75 0.47
所

CIFI Holdings 旭辉 香 港 联 中 国

47 Group Co Ltd 控股 00884 合 交 易 香港 14,480 48,789.62 0.47
集团 所

Hua Hong 华虹 香 港 联 中 国

48 Semiconductor Ltd 半导 01347 合 交 易 香港 2,000 48,574.79 0.47
体 所

China 香 港 联

49 Communications 中国 01800 合 交 易 中 国 14,000 48,369.55 0.47
Construction Co 交建 所 香港

Ltd

China Jinmao 中国 香 港 联 中 国

50 Holdings Group 金茂 00817 合 交 易 香港 26,000 46,915.72 0.45
Ltd 所

电讯 香 港 联 中 国

51 PCCW Ltd 盈科 00008 合 交 易 香港 13,000 46,137.50 0.45
所

China Merchants 招商 香 港 联 中 国

52 Port Holdings Co 局港 00144 合 交 易 香港 4,000 45,632.94 0.44
Ltd 口 所

China Literature 阅文 香 港 联 中 国

53 Ltd 集团 00772 合 交 易 香港 1,400 45,376.38 0.44
所

Hygeia Healthcare 海吉 香 港 联 中 国

54 Holdings Co Ltd 亚医 06078 合 交 易 香港 1,000 44,598.16 0.43
疗 所

China State 中国 香 港 联

55 Construction 建筑 03311 合 交 易 中 国 6,000 44,538.30 0.43
International 国际 所 香港

Holdings Ltd

JS Global JS 环 香 港 联 中 国

56 Lifestyle Co Ltd 球生 01691 合 交 易 香港 5,000 43,700.21 0.42
活 所


China Meidong 美东 香 港 联 中 国

57 Auto Holdings Ltd 汽车 01268 合 交 易 香港 2,000 42,246.39 0.41
所

东岳 香 港 联 中 国

58 Dongyue Group Ltd 集团 00189 合 交 易 香港 5,000 41,989.83 0.41
所

China Medical 康哲 香 港 联 中 国

59 System Holdings 药业 00867 合 交 易 香港 4,000 41,870.10 0.40
Ltd 所

Bosideng 波司 香 港 联 中 国

60 International 登 03998 合 交 易 香港 10,000 41,647.75 0.40
Holdings Ltd 所

China Traditional 中国 香 港 联 中 国

61 Chinese Medicine 中药 00570 合 交 易 香港 10,000 41,476.72 0.40
Holdings Co Ltd 所

Dongfeng Motor 东风 香 港 联 中 国

62 Group Co Ltd 集团 00489 合 交 易 香港 8,000 40,775.46 0.39
股份 所

China Galaxy 中国 香 港 联 中 国

63 Securities Co Ltd 银河 06881 合 交 易 香港 10,500 40,677.11 0.39
所

Hysan Development 希慎 香 港 联 中 国

64 Co Ltd 兴业 00014 合 交 易 香港 2,000 40,450.49 0.39
所

Pharmaron Beijing 康龙 香 港 联 中 国

65 Co Ltd 化成 03759 合 交 易 香港 600 40,305.10 0.39
所

Huaneng Power 华能 香 港 联 中 国

66 International Inc 国际 00902 合 交 易 香港 12,000 40,125.51 0.39
所

China Everbright 光大 香 港 联 中 国

67 Environment Group 环境 00257 合 交 易 香港 10,000 39,595.30 0.38
Ltd 所

China Oilfield 中海 香 港 联 中 国

68 Services Ltd 油服 02883 合 交 易 香港 6,000 39,458.47 0.38
所

China Ruyi 中国 香 港 联 中 国

69 Holdings Ltd 儒意 00136 合 交 易 香港 16,000 39,407.16 0.38
所

中国 香 港 联

70 TravelSky 民航 00696 合 交 易 中 国 3,000 39,099.29 0.38
Technology Ltd 信息 所 香港

网络

71 Pacific Basin 太平 02343 香 港 联 中 国 15,000 38,483.55 0.37


Shipping Ltd 洋航 合 交 易 香港

运 所

China Taiping 中国 香 港 联 中 国

72 Insurance 太平 00966 合 交 易 香港 4,600 38,079.90 0.37
Holdings Co Ltd 所

Kerry Properties 嘉里 香 港 联 中 国

73 Ltd 建设 00683 合 交 易 香港 2,000 37,286.28 0.36
所

Shanghai Fosun 复星 香 港 联 中 国

74 Pharmaceutical 医药 02196 合 交 易 香港 1,500 37,264.90 0.36
Group Co Ltd 所

Jinxin Fertility 锦欣 香 港 联 中 国

75 Group Ltd 生殖 01951 合 交 易 香港 6,000 37,098.14 0.36
所

Golden Solar New 金阳 香 港 联 中 国

76 Energy Technology 新能 01121 合 交 易 香港 4,000 37,081.04 0.36
Holdings Ltd 源 所

敏实 香 港 联 中 国

77 Minth Group Ltd 集团 00425 合 交 易 香港 2,000 36,602.13 0.35
所

C&D International 建发 香 港 联 中 国

78 Investment Group 国际 01908 合 交 易 香港 2,000 36,260.06 0.35
Ltd 集团 所

China Overseas 中海 香 港 联 中 国

79 Property Holdings 物业 02669 合 交 易 香港 5,000 36,131.78 0.35
Ltd 所

China Resources 华润 香 港 联 中 国

80 Cement Holdings 水泥 01313 合 交 易 香港 8,000 36,054.81 0.35
Ltd 控股 所

Beijing 北京 香 港 联 中 国

81 Enterprises 控股 00392 合 交 易 香港 1,500 35,789.70 0.35
Holdings Ltd 所

中国 香 港 联 中 国

82 Air China Ltd 国航 00753 合 交 易 香港 6,000 34,994.37 0.34
所

中国 香 港 联 中 国

83 CRRC Corp Ltd 中车 01766 合 交 易 香港 14,000 34,960.17 0.34
所

Man Wah Holdings 敏华 香 港 联 中 国

84 Ltd 控股 01999 合 交 易 香港 4,800 34,809.65 0.34
所

Greentown China 绿城 香 港 联 中 国

85 Holdings Ltd 中国 03900 合 交 易 香港 2,500 34,763.47 0.34
所


China Everbright 光大 香 港 联 中 国

86 Bank Co Ltd 银行 06818 合 交 易 香港 16,000 34,754.92 0.34
所

Yuexiu Property 越秀 香 港 联 中 国

87 Co Ltd 地产 00123 合 交 易 香港 4,000 34,412.85 0.33
所

中兴 香 港 联 中 国

88 ZTE Corp 通讯 00763 合 交 易 香港 2,200 34,392.32 0.33
所

InnoCare Pharma 诺诚 香 港 联 中 国

89 Ltd 健华 09969 合 交 易 香港 3,000 34,327.33 0.33
所

Haitian 海天 香 港 联 中 国

90 International 国际 01882 合 交 易 香港 2,000 34,293.12 0.33
Holdings Ltd 所

Nine Dragons 玖龙 香 港 联 中 国

91 Paper Holdings 纸业 02689 合 交 易 香港 6,000 34,070.77 0.33
Ltd 所

中银 香 港 联 中 国

92 BOC Aviation Ltd 航空 02588 合 交 易 香港 600 33,839.87 0.33
租赁 所

洛阳 香 港 联 中 国

93 CMOC Group Ltd 钼业 03993 合 交 易 香港 9,000 33,711.59 0.33
所

Yum China 百胜 香 港 联 中 国

94 Holdings Inc 中国 09987 合 交 易 香港 100 32,736.67 0.32
所

LK Technology 力劲 香 港 联 中 国

95 Holdings Ltd 科技 00558 合 交 易 香港 2,500 32,069.63 0.31
所

GF Securities Co 广发 香 港 联 中 国

96 Ltd 证券 01776 合 交 易 香港 3,600 31,956.74 0.31
所

新创 香 港 联 中 国

97 NWS Holdings Ltd 建集 00659 合 交 易 香港 5,000 31,855.83 0.31
团 所

Hangzhou Tigermed 泰格 香 港 联 中 国

98 Consulting Co Ltd 医药 03347 合 交 易 香港 400 31,026.29 0.30
所

AAC Technologies 瑞声 香 港 联 中 国

99 Holdings Inc 科技 02018 合 交 易 香港 2,000 30,889.46 0.30
所

100 AviChina Industry 中航 02357 香 港 联 中 国 8,000 30,718.42 0.30
& Technology Co 科工 合 交 易 香港


Ltd 所

China Cinda Asset 中国 香 港 联 中 国

101 Management Co Ltd 信达 01359 合 交 易 香港 29,000 30,504.63 0.29
所

Aluminum Corp of 中国 香 港 联 中 国

102 China Ltd 铝业 02600 合 交 易 香港 12,000 30,478.97 0.29
所

China Lesso Group 中国 香 港 联 中 国

103 Holdings Ltd 联塑 02128 合 交 易 香港 3,000 30,376.35 0.29
所

Greentown Service 绿城 香 港 联 中 国

103 Group Co Ltd 服务 02869 合 交 易 香港 4,000 30,376.35 0.29
所

Xinjiang Goldwind 金风 香 港 联 中 国

104 Science & 科技 02208 合 交 易 香港 2,400 30,130.05 0.29
Technology Co Ltd 所

Shenzhen 深圳 香 港 联 中 国

105 International 国际 00152 合 交 易 香港 4,500 29,709.30 0.29
Holdings Ltd 所

Lifetech 先健 香 港 联 中 国

106 Scientific Corp 科技 01302 合 交 易 香港 12,000 29,657.99 0.29
所

Cathay Pacific 国泰 香 港 联 中 国

107 Airways Ltd 航空 00293 合 交 易 香港 4,000 29,384.33 0.28
所

COFCO Joycome 中粮 香 港 联 中 国

108 Foods Ltd 家佳 01610 合 交 易 香港 9,000 29,247.50 0.28
康 所

China Yongda 香 港 联

109 Automobiles 永达 03669 合 交 易 中 国 4,500 28,554.79 0.28
Services Holdings 汽车 所 香港

Ltd

中远

COSCO SHIPPING 海运 香 港 联 中 国

110 Ports Ltd 港口 01199 合 交 易 香港 6,000 28,426.52 0.27
有限 所

公司

北控

Beijing 水务 香 港 联 中 国

111 Enterprises Water 集团 00371 合 交 易 香港 14,000 28,375.20 0.27
Group Ltd 有限 所

公司

112 Far East Horizon 远东 03360 香 港 联 中 国 5,000 28,135.75 0.27
Ltd 宏信 合 交 易 香港


所

Fortune Real 置富 香 港 联 中 国

113 Estate Investment 产业 00778 合 交 易 香港 5,000 27,793.68 0.27
Trust 信托 所

Jiangxi Copper Co 江西 香 港 联 中 国

114 Ltd 铜业 00358 合 交 易 香港 3,000 27,554.22 0.27
所

微盟 香 港 联 中 国

115 Weimob Inc 集团 02013 合 交 易 香港 6,000 27,502.91 0.27
所

Beijing Capital 北京 香 港 联

116 International 首都 00694 合 交 易 中 国 6,000 27,451.60 0.26
Airport Co Ltd 机场 所 香港

股份

China Railway 中国 香 港 联 中 国

117 Construction Corp 铁建 01186 合 交 易 香港 6,500 27,293.39 0.26
Ltd 所

Jiangsu 宁沪 香 港 联 中 国

118 Expressway Co Ltd 高速 00177 合 交 易 香港 4,000 27,024.00 0.26
所

A-Living Smart 雅生 香 港 联 中 国

119 City Services Co 活服 03319 合 交 易 香港 2,500 26,981.24 0.26
Ltd 务 所

Angelalign 时代 香 港 联 中 国

120 Technology Inc 天使 06699 合 交 易 香港 200 26,887.17 0.26
所

Shanghai 上海 香 港 联 中 国

121 Pharmaceuticals 医药 02607 合 交 易 香港 2,400 26,681.93 0.26
Holding Co Ltd 所

联易 香 港 联 中 国

122 Linklogis Inc 融科 09959 合 交 易 香港 4,000 26,545.10 0.26
技 所

Shandong Gold 山东 香 港 联 中 国

123 Mining Co Ltd 黄金 01787 合 交 易 香港 2,250 26,438.20 0.26
所

VTEC 香 港 联

124 VTech Holdings H 00303 合 交 易 中 国 500 26,382.61 0.25
Ltd HOLD 所 香港

INGS

Alibaba Pictures 阿里 香 港 联 中 国

125 Group Ltd 影业 01060 合 交 易 香港 40,000 26,339.85 0.25
所

126 L'Occitane L'OC 00973 香 港 联 中 国 1,250 26,190.19 0.25
International SA CITA 合 交 易 香港


NE 所

Hopson 合生 香 港 联 中 国

127 Development 创展 00754 合 交 易 香港 2,530 25,920.30 0.25
Holdings Ltd 集团 所

China Resources 华润 香 港 联 中 国

128 Pharmaceutical 医药 03320 合 交 易 香港 5,500 25,069.89 0.24
Group Ltd 所

Guotai Junan 国泰 香 港 联 中 国

129 Securities Co Ltd 君安 02611 合 交 易 香港 3,000 25,065.62 0.24
所

Kingboard 建滔 香 港 联 中 国

130 Laminates 积层 01888 合 交 易 香港 3,000 24,834.72 0.24
Holdings Ltd 板 所

HUTCHMED China 和黄 香 港 联 中 国

131 Ltd 医药 00013 合 交 易 香港 1,500 24,809.06 0.24
所

Zhejiang 浙江 香 港 联 中 国

132 Expressway Co Ltd 沪杭 00576 合 交 易 香港 4,000 24,766.30 0.24
甬 所

United Energy 联合 香 港 联 中 国

133 Group Ltd 能源 00467 合 交 易 香港 30,000 24,116.36 0.23
集团 所

中国

China 通信 香 港 联

134 Communications 服务 00552 合 交 易 中 国 8,000 23,603.24 0.23
Services Corp Ltd 股份 所 香港

有限

公司

Flat Glass Group 福莱 香 港 联 中 国

134 Co Ltd 特 06865 合 交 易 香港 1,000 23,603.24 0.23
所

Vitasoy VITA 香 港 联

135 International SOY 00345 合 交 易 中 国 2,000 23,466.41 0.23
Holdings Ltd INT' 所 香港

L

Helens 海伦 香 港 联 中 国

136 International 司 09869 合 交 易 香港 1,500 23,218.41 0.22
Holdings Co ltd 所

Uni-President 统一 香 港 联 中 国

137 China Holdings 企业 00220 合 交 易 香港 4,000 23,021.71 0.22
Ltd 中国 所

香港 香 港 联 中 国

138 HKBN Ltd 宽频 01310 合 交 易 香港 3,000 22,859.23 0.22
所


金界 香 港 联 中 国

139 NagaCorp Ltd 控股 03918 合 交 易 香港 4,000 21,961.28 0.21
所

Yue Yuen 裕元 香 港 联 中 国

140 Industrial 集团 00551 合 交 易 香港 2,500 21,850.10 0.21
Holdings Ltd 所

Shanghai Junshi 君实 香 港 联 中 国

141 Biosciences Co 生物 01877 合 交 易 香港 600 21,679.07 0.21
Ltd 所

Cafe de Coral 大家 香 港 联 中 国

142 Holdings Ltd 乐集 00341 合 交 易 香港 2,000 21,585.00 0.21
团 所

阜丰 香 港 联 中 国

143 Fufeng Group Ltd 集团 00546 合 交 易 香港 5,000 21,508.03 0.21
所

Sany Heavy 香 港 联

144 Equipment 三一 00631 合 交 易 中 国 3,000 21,396.85 0.21
International 国际 所 香港

Holdings Co Ltd

三生 香 港 联 中 国

145 3SBio Inc 制药 01530 合 交 易 香港 4,000 21,345.54 0.21
所

澳博 香 港 联 中 国

146 SJM Holdings Ltd 控股 00880 合 交 易 香港 7,000 21,311.33 0.21
所

冠君 香 港 联 中 国

147 Champion REIT 产业 02778 合 交 易 香港 7,000 20,892.29 0.20
信托 所

First Pacific Co 第一 香 港 联 中 国

148 Ltd 太平 00142 合 交 易 香港 8,000 20,798.22 0.20
所

Xinyi Energy 信义 香 港 联 中 国

149 Holdings Ltd 能源 03868 合 交 易 香港 6,000 20,627.18 0.20
所

Zhaojin Mining 招金 香 港 联 中 国

150 Industry Co Ltd 矿业 01818 合 交 易 香港 3,500 20,533.11 0.20
所

China Merchants 招商 香 港 联 中 国

151 Securities Co Ltd 证券 06099 合 交 易 香港 2,800 20,401.41 0.20
所

New Horizon 诺辉 香 港 联 中 国

152 Health Ltd 健康 06606 合 交 易 香港 1,000 20,182.48 0.19
所

153 MMG Ltd 五矿 01208 香 港 联 中 国 8,000 19,977.24 0.19


资源 合 交 易 香港

所

China Education 中教 香 港 联 中 国

154 Group Holdings 控股 00839 合 交 易 香港 3,000 19,908.82 0.19
Ltd 所

新城 香 港 联 中 国

154 Seazen Group Ltd 发展 01030 合 交 易 香港 6,000 19,908.82 0.19
所

阜博 香 港 联 中 国

155 Vobile Group Ltd 集团 03738 合 交 易 香港 5,000 19,840.41 0.19
所

康方 香 港 联 中 国

156 Akeso Inc 生物 09926 合 交 易 香港 1,000 19,712.13 0.19
所

Grand 远大 香 港 联 中 国

157 Pharmaceutical 医药 00512 合 交 易 香港 5,000 19,412.81 0.19
Group Ltd 所

Fu Shou Yuan 福寿 香 港 联 中 国

158 International 园 01448 合 交 易 香港 4,000 19,327.29 0.19
Group Ltd 所

Sinotruk Hong 中国 香 港 联 中 国

159 Kong Ltd 重汽 03808 合 交 易 香港 2,000 18,814.18 0.18
所

荣昌 香 港 联 中 国

160 Remegen Co Ltd 生物 09995 合 交 易 香港 500 18,792.80 0.18
所

Zoomlion Heavy 香 港 联

161 Industry Science 中联 01157 合 交 易 中 国 5,200 18,632.88 0.18
and Technology Co 重科 所 香港

Ltd

China 香 港 联

162 International 中集 02039 合 交 易 中 国 1,700 18,492.63 0.18
Marine Containers 集团 所 香港

Group Co Ltd

Realord Group 伟禄 香 港 联 中 国

163 Holdings Ltd 集团 01196 合 交 易 香港 2,000 18,027.41 0.17
所

China Overseas 中国 香 港 联

164 Grand Oceans 海外 00081 合 交 易 中 国 5,000 17,830.71 0.17
Group Ltd 宏洋 所 香港

集团

CSC Financial Co 中信 香 港 联 中 国

165 Ltd 建投 06066 合 交 易 香港 2,500 17,787.95 0.17
所


Zhongyu Energy 中裕 香 港 联 中 国

166 Holdings Ltd 能源 03633 合 交 易 香港 3,000 17,625.47 0.17
所

Jinke Smart 金科 香 港 联 中 国

167 Services Group Co 服务 09666 合 交 易 香港 1,000 17,274.84 0.17
Ltd 所

Luk Fook Holdings 六福 香 港 联 中 国

168 International Ltd 集团 00590 合 交 易 香港 1,000 17,232.08 0.17
所

Vinda 维达 香 港 联 中 国

169 International 国际 03331 合 交 易 香港 1,000 17,189.32 0.17
Holdings Ltd 所

CIFI Ever 旭辉 香 港 联 中 国

170 Sunshine Services 永升 01995 合 交 易 香港 2,000 17,103.80 0.17
Group Ltd 服务 所

保利

物业 香 港 联

170 Poly Property 服务 06049 合 交 易 中 国 400 17,103.80 0.17
Services Co Ltd 股份 所 香港

有限

公司

Chongqing Rural 渝农 香 港 联 中 国

171 Commercial Bank 商行 03618 合 交 易 香港 7,000 16,881.45 0.16
Co Ltd 所

Legend Holdings 联想 香 港 联 中 国

172 Corp 控股 03396 合 交 易 香港 1,900 16,736.07 0.16
所

Shougang Fushan 首钢 香 港 联 中 国

173 Resources Group 资源 00639 合 交 易 香港 6,000 16,727.52 0.16
Ltd 所

China Youran 优然 香 港 联 中 国

174 Dairy Group Ltd 牧业 09858 合 交 易 香港 6,000 16,624.89 0.16
所

Luye Pharma Group 绿叶 香 港 联 中 国

175 Ltd 制药 02186 合 交 易 香港 7,500 16,547.93 0.16
所

Sun Art Retail 高鑫 香 港 联 中 国

176 Group Ltd 零售 06808 合 交 易 香港 7,500 16,355.51 0.16
所

Sunac Services 融创 香 港 联 中 国

177 Holdings Ltd 服务 01516 合 交 易 香港 4,000 16,317.03 0.16
所

178 Zhou Hei Ya 周黑 01458 香 港 联 中 国 3,500 16,163.09 0.16
International 鸭 合 交 易 香港


Holdings Co Ltd 所

Differ Group 鼎丰 香 港 联 中 国

178 Holding Co Ltd 集团 06878 合 交 易 香港 10,000 16,163.09 0.16
控股 所

Koolearn 新东 香 港 联 中 国

179 Technology 方在 01797 合 交 易 香港 1,000 16,111.78 0.16
Holding Ltd 线 所

Kintor 开拓 香 港 联 中 国

180 Pharmaceutical 药业 09939 合 交 易 香港 1,000 15,992.05 0.15
Ltd 所

United 香 港 联

181 Laboratories 联邦 03933 合 交 易 中 国 4,000 15,906.53 0.15
International 制药 所 香港

Holdings Ltd/The

CStone 基石 香 港 联 中 国

182 Pharmaceuticals 药业 02616 合 交 易 香港 3,500 15,714.12 0.15
所

Yuexiu Real 越秀 香 港 联

183 Estate Investment 房产 00405 合 交 易 中 国 6,000 15,701.29 0.15
Trust 信托 所 香港

基金

China Southern 南方 香 港 联 中 国

184 Airlines Co Ltd 航空 01055 合 交 易 香港 4,000 15,530.25 0.15
所

Huabao 华宝 香 港 联 中 国

185 International 国际 00336 合 交 易 香港 3,000 15,496.04 0.15
Holdings Ltd 所

越秀

Yuexiu Transport 交通 香 港 联 中 国

185 Infrastructure 基建 01052 合 交 易 香港 4,000 15,496.04 0.15
Ltd 有限 所

公司

香 港 联 中 国

186 Yeahka Ltd 移卡 09923 合 交 易 香港 800 15,188.17 0.15
所

Venus MedTech 启明 香 港 联 中 国

187 Hangzhou Inc 医疗 02500 合 交 易 香港 1,000 14,965.83 0.14
所

Simcere 先声 香 港 联 中 国

188 Pharmaceutical 药业 02096 合 交 易 香港 2,000 14,709.27 0.14
Group Ltd 所

Tianneng Power 天能 香 港 联 中 国

189 International Ltd 动力 00819 合 交 易 香港 2,000 14,521.13 0.14
所


Nexteer 耐世 香 港 联 中 国

190 Automotive Group 特 01316 合 交 易 香港 3,000 14,469.81 0.14
Ltd 所

Brii Biosciences 腾盛 香 港 联 中 国

190 Ltd 博药 02137 合 交 易 香港 2,000 14,469.81 0.14
所

Kerry Logistics 嘉里 香 港 联 中 国

191 Network Ltd 物流 00636 合 交 易 香港 1,000 14,435.61 0.14
所

NetDragon Websoft 香 港 联 中 国

191 Holdings Ltd 网龙 00777 合 交 易 香港 1,000 14,435.61 0.14
所

CIMC Enric 中集 香 港 联 中 国

192 Holdings Ltd 安瑞 03899 合 交 易 香港 2,000 14,418.50 0.14
科 所

石四 香 港 联 中 国

193 SSY Group Ltd 药集 02005 合 交 易 香港 4,000 14,332.98 0.14
团 所

Sihuan 香 港 联

194 Pharmaceutical 四环 00460 合 交 易 中 国 13,000 14,230.36 0.14
Holdings Group 医药 所 香港

Ltd

Keymed 康诺 香 港 联 中 国

195 Biosciences Inc 亚 02162 合 交 易 香港 500 14,110.64 0.14
所

心动 香 港 联 中 国

196 XD Inc 公司 02400 合 交 易 香港 800 13,990.91 0.13
所

CanSino Biologics 康希 香 港 联 中 国

197 Inc 诺 06185 合 交 易 香港 200 13,742.90 0.13
所

China Gold 中国 香 港 联

198 International 黄金 02099 合 交 易 中 国 700 13,499.17 0.13
Resources Corp 国际 所 香港

Ltd

Gemdale 香 港 联

199 Properties & 金地 00535 合 交 易 中 国 22,000 13,358.07 0.13
Investment Corp 商置 所 香港

Ltd

Skyworth Group 创维 香 港 联 中 国

200 Ltd 集团 00751 合 交 易 香港 4,000 13,272.55 0.13
所

201 Shanghai Electric 上海 02727 香 港 联 中 国 8,000 13,204.13 0.13
Group Co Ltd 电气 合 交 易 香港


所

华住 香 港 联 中 国

202 H World Group Ltd 集团 01179 合 交 易 香港 500 12,998.89 0.13
所

医渡 香 港 联 中 国

203 Yidu Tech Inc 科技 02158 合 交 易 香港 1,600 12,807.33 0.12
所

GOME Retail 国美 香 港 联 中 国

204 Holdings Ltd 零售 00493 合 交 易 香港 39,000 12,673.92 0.12
所

CGN New Energy 中广 香 港 联 中 国

205 Holdings Co Ltd 核新 01811 合 交 易 香港 4,000 12,656.81 0.12
能源 所

China Everbright 中国 香 港 联 中 国

206 Ltd 光大 00165 合 交 易 香港 2,000 12,622.60 0.12
控股 所

中国 香 港 联 中 国

207 China Dili Group 地利 01387 合 交 易 香港 10,000 12,571.29 0.12
所

Sino-Ocean Group 远洋 香 港 联 中 国

208 Holding Ltd 集团 03377 合 交 易 香港 11,000 12,511.43 0.12
所

CARsgen 科济 香 港 联 中 国

209 Therapeutics 药业 02171 合 交 易 香港 1,000 12,502.88 0.12
Holdings Ltd 所

China Water 中国 香 港 联 中 国

210 Affairs Group Ltd 水务 00855 合 交 易 香港 2,000 12,485.77 0.12
所

China Nonferrous 中国 香 港 联 中 国

211 Mining Corp Ltd 有色 01258 合 交 易 香港 4,000 12,383.15 0.12
矿业 所

Genertec 环球 香 港 联 中 国

212 Universal Medical 医疗 02666 合 交 易 香港 3,000 12,289.08 0.12
Group Co Ltd 所

BAIC Motor Corp 北京 香 港 联 中 国

213 Ltd 汽车 01958 合 交 易 香港 5,500 12,276.25 0.12
所

MGM China 美高 香 港 联 中 国

214 Holdings Ltd 梅中 02282 合 交 易 香港 3,200 12,177.91 0.12
国 所

Ocumension 欧康 香 港 联 中 国

215 Therapeutics 维视 01477 合 交 易 香港 1,000 12,006.87 0.12
生物 所

216 CMGE Technology 中手 00302 香 港 联 中 国 6,000 11,852.93 0.11


Group Ltd 游 合 交 易 香港

所

Livzon 丽珠 香 港 联 中 国

217 Pharmaceutical 集团 01513 合 交 易 香港 500 11,609.20 0.11
Group Inc 所

China Risun Group 中国 香 港 联 中 国

218 Ltd 旭阳 01907 合 交 易 香港 4,000 11,562.17 0.11
集团 所

Lee & Man Paper 理文 香 港 联 中 国

219 Manufacturing Ltd 造纸 02314 合 交 易 香港 4,000 11,527.96 0.11
所

Sinopec Shanghai 上海 香 港 联 中 国

220 Petrochemical Co 石化 00338 合 交 易 香港 10,000 11,459.55 0.11
Ltd 所

再鼎 香 港 联 中 国

221 Zai Lab Ltd 医药 09688 合 交 易 香港 500 11,438.17 0.11
所

China Travel 香 港 联

222 International 香港 00308 合 交 易 中 国 8,000 11,220.09 0.11
Investment Hong 中旅 所 香港

Kong Ltd

China Railway 香 港 联

223 Signal & 中国 03969 合 交 易 中 国 5,000 11,202.99 0.11
Communication 通号 所 香港

Corp Ltd

Datang 香 港 联

224 International 大唐 00991 合 交 易 中 国 10,000 11,117.47 0.11
Power Generation 发电 所 香港

Co Ltd

CITIC Telecom 中信 香 港 联 中 国

224 International 国际 01883 合 交 易 香港 5,000 11,117.47 0.11
Holdings Ltd 电讯 所

Ascentage Pharma 亚盛 香 港 联 中 国

225 Group 医药 06855 合 交 易 香港 600 10,929.33 0.11
International 所

China Tobacco 中烟 香 港 联 中 国

226 International HK 香港 06055 合 交 易 香港 1,000 10,895.12 0.11
Co Ltd 所

瑞安 香 港 联 中 国

227 Shui On Land Ltd 房地 00272 合 交 易 香港 12,000 10,878.02 0.10
产 所

China Resources 华润 香 港 联 中 国

228 Medical Holdings 医疗 01515 合 交 易 香港 2,500 10,860.91 0.10
Co Ltd 所


Midea Real Estate 美的 香 港 联 中 国

229 Holding Ltd 置业 03990 合 交 易 香港 1,000 10,843.81 0.10
所

Beijing Tong Ren 同仁 香 港 联 中 国

230 Tang Chinese 堂国 03613 合 交 易 香港 1,000 10,826.71 0.10
Medicine Co Ltd 药 所

VSTECS Holdings 伟仕 香 港 联 中 国

231 Ltd 佳杰 00856 合 交 易 香港 2,000 10,741.19 0.10
所

Agile Group 雅居 香 港 联 中 国

231 Holdings Ltd 乐集 03383 合 交 易 香港 4,000 10,741.19 0.10
团 所

Towngas Smart 港华 香 港 联 中 国

232 Energy Co Ltd 智慧 01083 合 交 易 香港 3,000 10,724.08 0.10
能源 所

Microport 心通 香 港 联 中 国

233 Cardioflow 医疗 02160 合 交 易 香港 4,000 10,706.98 0.10
Medtech Corp 所

Shenzhen 深圳 香 港 联 中 国

234 Investment Ltd 控股 00604 合 交 易 香港 8,000 10,672.77 0.10
所

Hong Kong 香港 香 港 联 中 国

235 Technology 科技 01137 合 交 易 香港 2,000 10,553.04 0.10
Venture Co Ltd 探索 所

PAX Global 百富 香 港 联 中 国

236 Technology Ltd 环球 00327 合 交 易 香港 2,000 10,450.42 0.10
所

Greentown 绿城 香 港 联 中 国

237 Management 管理 09979 合 交 易 香港 2,000 10,364.90 0.10
Holdings Co Ltd 控股 所

China Eastern 中国 香 港 联 中 国

238 Airlines Corp Ltd 东航 00670 合 交 易 香港 4,000 10,296.49 0.10
所

SUNeVision 新意 香 港 联 中 国

239 Holdings Ltd 网集 01686 合 交 易 香港 2,000 10,228.07 0.10
团 所

Value Partners 惠理 香 港 联 中 国

240 Group Ltd 集团 00806 合 交 易 香港 4,000 10,125.45 0.10
所

China Modern 现代 香 港 联 中 国

241 Dairy Holdings 牧业 01117 合 交 易 香港 10,000 10,091.24 0.10
Ltd 所

242 AK Medical 爱康 01789 香 港 联 中 国 2,000 10,057.03 0.10
Holdings Ltd 医疗 合 交 易 香港


所

Kangji Medical 康基 香 港 联 中 国

243 Holdings Ltd 医疗 09997 合 交 易 香港 1,500 9,992.90 0.10
所

Digital China 神州 香 港 联 中 国

244 Holdings Ltd 控股 00861 合 交 易 香港 3,000 9,980.07 0.10
所

Melco 新濠 香 港 联 中 国

245 International 国际 00200 合 交 易 香港 2,000 9,920.20 0.10
Development Ltd 发展 所

Guangzhou R&F 富力 香 港 联 中 国

246 Properties Co Ltd 地产 02777 合 交 易 香港 5,600 9,913.36 0.10
所

K Wah 嘉华 香 港 联 中 国

247 International 国际 00173 合 交 易 香港 4,000 9,886.00 0.10
Holdings Ltd 所

Lonking Holdings 中国 香 港 联 中 国

248 Ltd 龙工 03339 合 交 易 香港 6,000 9,749.17 0.09
所

Poly Property 保利 香 港 联 中 国

249 Group Co Ltd 置业 00119 合 交 易 香港 6,000 9,697.85 0.09
集团 所

Shanghai 上海 香 港 联 中 国

249 Industrial 实业 00363 合 交 易 香港 1,000 9,697.85 0.09
Holdings Ltd 控股 所

Shimao Services 世茂 香 港 联 中 国

249 Holdings Ltd 服务 00873 合 交 易 香港 3,000 9,697.85 0.09
所

Tiangong 天工 香 港 联 中 国

250 International Co 国际 00826 合 交 易 香港 4,000 9,680.75 0.09
Ltd 所

KWG Group 合景 香 港 联 中 国

251 Holdings Ltd 泰富 01813 合 交 易 香港 4,500 9,620.89 0.09
集团 所

Everest Medicines 云顶 香 港 联 中 国

251 Ltd 新耀 01952 合 交 易 香港 500 9,620.89 0.09
所

富智 香 港 联 中 国

252 FIH Mobile Ltd 康集 02038 合 交 易 香港 10,000 9,578.13 0.09
团 所

TCL Electronics TCL 香 港 联 中 国

253 Holdings Ltd 电子 01070 合 交 易 香港 3,000 9,518.26 0.09
所

254 Sunlight Real 阳光 00435 香 港 联 中 国 3,000 9,364.33 0.09


Estate Investment 房地 合 交 易 香港

Trust 产基 所

金

Sinopec Kantons 中石 香 港 联 中 国

255 Holdings Ltd 化冠 00934 合 交 易 香港 4,000 9,201.84 0.09
德 所

Fosun Tourism 复星 香 港 联 中 国

256 Group 旅游 01992 合 交 易 香港 800 9,099.22 0.09
文化 所

Theme 荣晖 香 港 联 中 国

257 International 国际 00990 合 交 易 香港 10,000 9,065.01 0.09
Holdings Ltd 所

Antengene Corp 德琪 香 港 联 中 国

258 Ltd 医药 06996 合 交 易 香港 1,500 9,043.63 0.09
所

China South City 华南 香 港 联 中 国

259 Holdings Ltd 城 01668 合 交 易 香港 16,000 9,030.81 0.09
所

汇量 香 港 联 中 国

260 Mobvista Inc 科技 01860 合 交 易 香港 2,000 8,945.29 0.09
所

Bank of Chongqing 重庆 香 港 联 中 国

261 Co Ltd 银行 01963 合 交 易 香港 2,500 8,936.74 0.09
所

SOHO 香 港 联 中 国

262 SOHO China Ltd 中国 00410 合 交 易 香港 7,000 8,919.63 0.09
所

Johnson Electric 德昌 香 港 联 中 国

263 Holdings Ltd 电机 00179 合 交 易 香港 1,000 8,722.94 0.08
控股 所

香 港 联 中 国

263 IGG Inc IGG 00799 合 交 易 香港 3,000 8,722.94 0.08
所

Nayuki Holdings 奈雪 香 港 联 中 国

264 Ltd 的茶 02150 合 交 易 香港 1,500 8,530.52 0.08
所

Haitong 香 港 联

265 International 海通 00665 合 交 易 中 国 8,800 8,428.75 0.08
Securities Group 国际 所 香港

Ltd

Joy Spreader 乐享 香 港 联 中 国

266 Group Inc 集团 06988 合 交 易 香港 4,000 8,415.07 0.08
所

267 C-Mer Eye Care 希玛 03309 香 港 联 中 国 2,000 8,397.97 0.08


Holdings Ltd 眼科 合 交 易 香港

所

百融 香 港 联 中 国

267 Bairong Inc 云 06608 合 交 易 香港 1,000 8,397.97 0.08
所

KWG Living Group 合景 香 港 联 中 国

268 Holdings Ltd 悠活 03913 合 交 易 香港 4,000 8,380.86 0.08
所

LVGEM China Real 绿景 香 港 联 中 国

269 Estate Investment 中国 00095 合 交 易 香港 8,000 8,278.24 0.08
Co Ltd 地产 所

Maoyan 猫眼 香 港 联 中 国

270 Entertainment 娱乐 01896 合 交 易 香港 1,200 8,209.82 0.08
所

Shoucheng 首程 香 港 联 中 国

271 Holdings Ltd 控股 00697 合 交 易 香港 8,000 8,072.99 0.08
所

Pacific Textiles 互太 香 港 联 中 国

272 Holdings Ltd 纺织 01382 合 交 易 香港 3,000 8,055.89 0.08
所

China High Speed 中国 香 港 联

273 Transmission 高速 00658 合 交 易 中 国 2,000 7,953.27 0.08
Equipment Group 传动 所 香港

Co Ltd

Radiance Holdings 金辉 香 港 联 中 国

274 Group Co Ltd 控股 09993 合 交 易 香港 2,000 7,867.75 0.08
所

S-Enjoy Service 新城 香 港 联 中 国

275 Group Co Ltd 悦服 01755 合 交 易 香港 1,000 7,807.88 0.08
务 所

Dah Sing 大新 香 港 联 中 国

276 Financial 金融 00440 合 交 易 香港 400 7,645.40 0.07
Holdings Ltd 所

SY Holdings Group 盛业 香 港 联 中 国

277 Ltd 资本 06069 合 交 易 香港 1,500 7,555.60 0.07
所

Cher

Chervon Holdings von 香 港 联 中 国

278 Ltd Hold 02285 合 交 易 香港 200 7,542.78 0.07
ings 所

Ltd

Chow Sang Sang 周生 香 港 联 中 国

279 Holdings 生 00116 合 交 易 香港 1,000 7,482.91 0.07
International Ltd 所


Xiabuxiabu 香 港 联

280 Catering 呷哺 00520 合 交 易 中 国 2,000 7,337.53 0.07
Management China 呷哺 所 香港

Holdings Co Ltd

Global New 环球 香 港 联

281 Material 新材 06616 合 交 易 中 国 2,000 7,183.60 0.07
International 国际 所 香港

Holdings Ltd

China Yuhua 宇华 香 港 联 中 国

282 Education Corp 教育 06169 合 交 易 香港 6,000 7,132.28 0.07
Ltd 所

Texhong Textile 天虹 香 港 联 中 国

283 Group Ltd 纺织 02678 合 交 易 香港 1,000 7,098.08 0.07
所

Ausnutria Dairy 香 港 联 中 国

284 Corp Ltd 澳优 01717 合 交 易 香港 1,000 7,080.97 0.07
所

Jinchuan Group 金川 香 港 联 中 国

285 International 国际 02362 合 交 易 香港 8,000 7,046.77 0.07
Resources Co Ltd 所

Dexin China 德信 香 港 联 中 国

286 Holdings Co Ltd 中国 02019 合 交 易 香港 3,000 6,978.35 0.07
所

Canvest 香 港 联

287 Environmental 粤丰 01381 合 交 易 中 国 2,000 6,961.25 0.07
Protection Group 环保 所 香港

Co Ltd

和铂 香 港 联 中 国

287 HBM Holdings Ltd 医药 02142 合 交 易 香港 2,000 6,961.25 0.07
所

JW Cayman 药明 香 港 联 中 国

288 Therapeutics Co 巨诺 02126 合 交 易 香港 1,000 6,927.04 0.07
Ltd 所

康宁 香 港 联

289 Alphamab Oncology 杰瑞 09966 合 交 易 中 国 1,000 6,918.49 0.07
生物 所 香港

制药

China New Higher 新高 香 港 联 中 国

290 Education Group 教集 02001 合 交 易 香港 3,000 6,901.38 0.07
Ltd 团 所

Comba Telecom 京信 香 港 联 中 国

291 Systems Holdings 通信 02342 合 交 易 香港 6,000 6,875.73 0.07
Ltd 所

292 EC Healthcare 医思 02138 香 港 联 中 国 1,000 6,773.10 0.07


健康 合 交 易 香港

所

West China Cement 西部 香 港 联 中 国

292 Ltd 水泥 02233 合 交 易 香港 8,000 6,773.10 0.07
所

Times China 时代 香 港 联 中 国

293 Holdings Ltd 中国 01233 合 交 易 香港 3,000 6,670.48 0.06
控股 所

中国 香 港 联 中 国

293 China Lilang Ltd 利郎 01234 合 交 易 香港 2,000 6,670.48 0.06
所

汽车 香 港 联 中 国

294 Autohome Inc 之家 02518 合 交 易 香港 100 6,661.93 0.06
所

Peijia Medical 沛嘉 香 港 联 中 国

295 Ltd 医疗 09996 合 交 易 香港 1,000 6,636.27 0.06
所

Redsun Properties 弘阳 香 港 联 中 国

296 Group Ltd 地产 01996 合 交 易 香港 3,000 6,593.51 0.06
所

China Oriental 中国 香 港 联 中 国

297 Group Co Ltd 东方 00581 合 交 易 香港 4,000 6,533.65 0.06
集团 所

Dah Sing Banking 大新 香 港 联 中 国

298 Group Ltd 银行 02356 合 交 易 香港 1,200 6,516.55 0.06
集团 所

鸿腾

六零

八八 香 港 联 中 国

299 FIT Hon Teng Ltd 精密 06088 合 交 易 香港 7,000 6,405.37 0.06
科技 所

股份

有限

Tian Lun Gas 天伦 香 港 联 中 国

300 Holdings Ltd 燃气 01600 合 交 易 香港 1,500 6,324.13 0.06
所

Huijing Holdings 汇景 香 港 联 中 国

301 Co Ltd 控股 09968 合 交 易 香港 4,000 6,123.16 0.06
所

Sinofert Holdings 中化 香 港 联 中 国

302 Ltd 化肥 00297 合 交 易 香港 6,000 5,900.81 0.06
所

303 China Renaissance 华兴 01911 香 港 联 中 国 700 5,890.55 0.06
Holdings Ltd 资本 合 交 易 香港


控股 所

Viva Biotech 维亚 香 港 联 中 国

304 Holdings 生物 01873 合 交 易 香港 2,500 5,815.29 0.06
所

Zhuguang Holdings 珠光 香 港 联 中 国

305 Group Co Ltd 控股 01176 合 交 易 香港 6,000 5,746.88 0.06
所

Kaisa Group 佳兆 香 港 联 中 国

305 Holdings Ltd 业集 01638 合 交 易 香港 8,000 5,746.88 0.06
团 所

Powerlong Real 宝龙 香 港 联 中 国

306 Estate Holdings 地产 01238 合 交 易 香港 5,000 5,601.49 0.05
Ltd 所

Guotai Junan 国泰 香 港 联 中 国

307 International 君安 01788 合 交 易 香港 7,000 5,567.29 0.05
Holdings Ltd 国际 所

Hope Education 希望 香 港 联 中 国

308 Group Co Ltd 教育 01765 合 交 易 香港 10,000 5,558.74 0.05
所

亚洲 香 港 联

309 Asia Cement China 水泥 00743 合 交 易 中 国 1,500 5,515.98 0.05
Holdings Corp (中 所 香港

国)

CK Life Sciences 长江 香 港 联 中 国

310 Int'l Holdings 生命 00775 合 交 易 香港 8,000 5,473.22 0.05
Inc 科技 所

Shun Tak Holdings 信德 香 港 联 中 国

311 Ltd 集团 00242 合 交 易 香港 4,000 5,370.59 0.05
所

Frontage Holdings 方达 香 港 联 中 国

312 Corp 控股 01521 合 交 易 香港 2,000 5,353.49 0.05
所

China East 中国 香 港 联 中 国

313 Education 东方 00667 合 交 易 香港 1,500 5,336.39 0.05
Holdings Ltd 教育 所

Zensun 正商 香 港 联 中 国

314 Enterprises Ltd 实业 00185 合 交 易 香港 2,000 5,302.18 0.05
所

Hutchison 和记 香 港 联

315 Telecommunicatio 电讯 00215 合 交 易 中 国 4,000 5,131.14 0.05
ns Hong Kong 香港 所 香港

Holdings Ltd

316 Medlive 医脉 02192 香 港 联 中 国 500 4,934.45 0.05
Technology Co Ltd 通 合 交 易 香港


所

CSSC Hong Kong 中国 香 港 联 中 国

317 Shipping Co Ltd 船舶 03877 合 交 易 香港 4,000 4,823.27 0.05
租赁 所

Archosaur Games 祖龙 香 港 联 中 国

318 Inc 娱乐 09990 合 交 易 香港 1,000 4,814.72 0.05
所

Road King 香 港 联 中 国

319 Infrastructure 路劲 01098 合 交 易 香港 1,000 4,789.06 0.05
Ltd 所

中国 香 港 联 中 国

320 China Foods Ltd 食品 00506 合 交 易 香港 2,000 4,754.86 0.05
所

Jacobio 加科 香 港 联 中 国

321 Pharmaceuticals 思 01167 合 交 易 香港 900 4,694.99 0.05
Group Co Ltd 所

Q Technology 丘钛 香 港 联 中 国

322 Group Co Ltd 科技 01478 合 交 易 香港 1,000 4,618.03 0.04
所

China SCE Group 中骏 香 港 联 中 国

322 Holdings Ltd 集团 01966 合 交 易 香港 5,000 4,618.03 0.04
控股 所

Citychamp Watch & 冠城 香 港 联 中 国

323 Jewellery Group 钟表 00256 合 交 易 香港 4,000 4,549.61 0.04
Ltd 珠宝 所

易鑫 香 港 联 中 国

324 Yixin Group Ltd 集团 02858 合 交 易 香港 5,000 4,532.51 0.04
所

Nissin Foods Co 日清 香 港 联 中 国

325 Ltd 食品 01475 合 交 易 香港 1,000 4,489.75 0.04
所

Health & H&H 香 港 联

326 Happiness H&H 国际 01112 合 交 易 中 国 500 4,421.33 0.04
International 控股 所 香港

Holdings Ltd

Vesy 香 港 联 中 国

327 Vesync Co Ltd nc Co 02148 合 交 易 香港 1,000 4,104.91 0.04
Ltd 所

Lifestyle 利福 香 港 联 中 国

328 International 国际 01212 合 交 易 香港 1,500 4,079.26 0.04
Holdings Ltd 所

美图 香 港 联 中 国

329 Meitu Inc 公司 01357 合 交 易 香港 4,500 4,002.29 0.04
所


Pou Sheng 宝胜 香 港 联 中 国

330 International 国际 03813 合 交 易 香港 5,000 3,805.60 0.04
Holdings Ltd 所

SciClone 赛生 香 港 联 中 国

331 Pharmaceuticals 药业 06600 合 交 易 香港 500 3,720.08 0.04
Holdings Ltd 所

中国 香 港 联

332 China Everbright 光大 01257 合 交 易 中 国 2,000 3,694.42 0.04
Greentech Ltd 绿色 所 香港

环保

Genor Biopharma 嘉和 香 港 联 中 国

333 Holdings Ltd 生物 06998 合 交 易 香港 1,000 3,660.21 0.04
所

China Kepei 中国 香 港 联 中 国

334 Education Group 科培 01890 合 交 易 香港 2,000 3,523.38 0.03
Ltd 所

Redco Properties 力高 香 港 联 中 国

335 Group Ltd 集团 01622 合 交 易 香港 2,000 3,437.86 0.03
所

China Dongxiang 中国 香 港 联 中 国

336 Group Co Ltd 动向 03818 合 交 易 香港 9,000 3,425.04 0.03
所

Tongdao Liepin 同道 香 港 联 中 国

337 Group 猎聘 06100 合 交 易 香港 400 3,379.71 0.03
所

Excellence

Commercial 卓越 香 港 联

338 Property & 商企 06989 合 交 易 中 国 1,000 3,369.45 0.03
Facilities 服务 所 香港

Management Group

Ltd

Gushengtang 固生 香 港 联 中 国

339 Holdings Ltd 堂 02273 合 交 易 香港 100 3,335.24 0.03
所

Central China New 建业 香 港 联 中 国

340 Life Ltd 新生 09983 合 交 易 香港 1,000 3,326.69 0.03
活 所

微博 香 港 联 中 国

341 Weibo Corp 公司 09898 合 交 易 香港 20 3,256.56 0.03
所

新鸿 香 港 联

342 Sun Hung Kai & Co 基有 00086 合 交 易 中 国 1,000 3,138.55 0.03
Ltd 限公 所 香港

司


China Aoyuan 中国 香 港 联 中 国

343 Group Ltd 奥园 03883 合 交 易 香港 3,000 3,027.37 0.03
所

Fire Rock 火岩 香 港 联 中 国

344 Holdings Ltd 控股 01909 合 交 易 香港 6,000 2,873.44 0.03
所

Tianli 天立 香 港 联 中 国

345 International 国际 01773 合 交 易 香港 3,000 2,719.50 0.03
Holdings Ltd 控股 所

Greenland Hong 绿地 香 港 联 中 国

346 Kong Holdings Ltd 香港 00337 合 交 易 香港 2,000 2,651.09 0.03
所

Ronshine China 融信 香 港 联 中 国

347 Holdings Ltd 中国 03301 合 交 易 香港 1,500 2,501.43 0.02
所

Zhenro Properties 正荣 香 港 联 中 国

348 Group Ltd 地产 06158 合 交 易 香港 5,000 2,480.05 0.02
所

宝尊 香 港 联 中 国

349 Baozun Inc 电商 09991 合 交 易 香港 100 2,475.78 0.02
所

Yuzhou Group 禹洲 香 港 联 中 国

350 Holdings Co Ltd 集团 01628 合 交 易 香港 6,000 2,385.98 0.02
所

Powerlong 香 港 联

351 Commercial 宝龙 09909 合 交 易 中 国 500 2,274.81 0.02
Management 商业 所 香港

Holdings Ltd

Zhongliang 中梁 香 港 联 中 国

352 Holdings Group Co 控股 02772 合 交 易 香港 2,000 2,257.70 0.02
Ltd 所

Cheerwin Group 朝云 香 港 联 中 国

353 Ltd 集团 06601 合 交 易 香港 1,000 2,043.90 0.02
所

Central China 建业 香 港 联 中 国

354 Real Estate Ltd 地产 00832 合 交 易 香港 3,000 1,872.87 0.02
所

ANE 香 港 联

355 ANE Cayman Inc Caym 09956 合 交 易 中 国 500 1,684.72 0.02
an 所 香港

Inc

Jiayuan 佳源 香 港 联 中 国

356 International 国际 02768 合 交 易 香港 4,000 1,488.03 0.01
Group Ltd 控股 所


E-House China 易居 香 港 联 中 国

357 Enterprise 企业 02048 合 交 易 香港 1,500 1,282.79 0.01
Holdings Ltd 控股 所

Cathay Media And 华夏 香 港 联 中 国

358 Education Group 视听 01981 合 交 易 香港 1,000 1,051.88 0.01
Inc 教育 所

Shinsun Holdings 祥生 香 港 联 中 国

359 Group Co Ltd 控股 02599 合 交 易 香港 2,000 1,026.23 0.01
集团 所

Glory Sun 宝新 香 港 联 中 国

360 Financial Group 金融 01282 合 交 易 香港 20,000 786.77 0.01
Ltd 所

Skyfame Realty 天誉 香 港 联 中 国

361 Holdings Ltd 置业 00059 合 交 易 香港 8,000 677.31 0.01
所

7.4.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元

占基
所属国 金资
序号 公司名称（英 公司名称 证券代 所在证 家（地 数量 公允价值 产净
文） （中文） 码 券市场 区） （股） 值比
例
（%）

Brilliance 香 港 联

1 China BRILLIAN 01114 合 交 易 中国香 8,000 49,943.10 0.48
Automotive CE CHI 所 港

Holdings Ltd

CHINA 中国物流 香 港 联 中国香

2 LOGISTICS 资产 01589 合 交 易 港 2,000 7,388.84 0.07
PROPERTY HOL 所

China 香 港 联 中国香

3 Zhongwang 中国忠旺 01333 合 交 易 港 4,000 5,746.88 0.06
Holdings Ltd 所

CT 中滔环保 香 港 联 中国香

4 Environmenta (退市) 01363 合 交 易 港 16,000 4,652.23 0.04
l Group Ltd 所

Tenwow 香 港 联

5 Internationa 天喔国际 01219 合 交 易 中国香 8,000 2,599.78 0.03
l Holdings (退市) 所 港

Ltd

Convoy Global 康宏环球 香 港 联 中国香 270,00

6 Holdings Ltd (退市) 01019 合 交 易 港 0 2,309.01 0.02
所

7 MH 美好发展 02662 香 港 联 中国香 2,000 1,984.04 0.02


Development (退市) 合 交 易 港

Ltd 所

CHINA HUISHAN 香 港 联

8 DAIRY 辉山乳业 06863 合 交 易 中国香 212,00 1,813.00 0.02
HOLDINGS (退市) 所 港 0

COMPANY LTD

Southern 香 港 联

9 Energy Hold 南方能源 01573 合 交 易 中国香 2,000 1,163.06 0.01
ings Group (退市) 所 港

Ltd

NATIONAL 香 港 联

10 AGRICULTURAL 国农控股 01236 合 交 易 中国香 46,000 1,016.91 0.01
HOLDINGS (退市) 所 港

LTD

Sinic 新力控股 香 港 联 中国香

11 Holdings 集团 02103 合 交 易 港 2,000 855.19 0.01
Group Co Ltd 所

Agritrade 鸿宝资源 香 港 联 中国香

12 Resources Ltd (退市) 01131 合 交 易 港 10,000 709.81 0.01
所

Glory Sun 香 港 联 中国香

13 Land Group 宝新置地 00299 合 交 易 港 40 20.52 0.00
Ltd 所

SMI Holdings 星美控股 香 港 联 中国香

14 Group Ltd (退市) 00198 合 交 易 港 8,800 7.53 0.00
所

China Huiyuan 香 港 联 中国香

15 Juice Group 汇源果汁 01886 合 交 易 港 10,000 0.86 0.00
Ltd 所

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金 占期初基金资产净
额 值比例(%)

1 GCL Technology Holdings Ltd 3800 HK 147,987.59 1.65

2 China Tower Corp Ltd 788 HK 97,043.60 1.08

3 Angelalign Technology Inc 6699 HK 50,352.91 0.56

4 Golden Solar New Energy 1121 HK 43,715.42 0.49
Technology Holdings Ltd

5 China Shenhua Energy Co Ltd 1088 HK 43,372.71 0.48

6 China National Building 3323 HK 42,817.02 0.48
Material Co Ltd

7 PICC Property & Casualty Co 2328 HK 39,678.95 0.44


Ltd

8 China Longyuan Power Group 916 HK 39,579.79 0.44
Corp Ltd

9 Yadea Group Holdings Ltd 1585 HK 39,460.32 0.44

10 HAITONG SECURITIES CO LTD-H 6837 HK 39,387.99 0.44

11 Swire Pacific Ltd 19 HK 39,176.14 0.44

12 CITIC Securities Co Ltd 6030 HK 38,159.02 0.43

13 Zijin Mining Group Co Ltd 2899 HK 38,067.03 0.42

14 AAC Technologies Holdings 2018 HK 36,578.36 0.41
Inc

15 WuXi AppTec Co Ltd 2359 HK 36,260.16 0.40

16 Ganfeng Lithium Co Ltd 1772 HK 32,511.70 0.36

17 China Telecom Corp Ltd 728 HK 29,523.00 0.33

18 L'Occitane International 973 HK 27,558.16 0.31
SA

19 CIFI Holdings Group Co Ltd 884 HK 25,767.38 0.29

20 China Conch Venture 586 HK 25,458.56 0.28
Holdings Ltd

注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金 占期初基金资产净
额 值比例(%)

1 ESR Group Ltd 1821 HK 90,971.06 1.01

2 GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 2333 HK 74,363.48 0.83

3 SITC International 1308 HK 68,134.08 0.76
Holdings Co Ltd

4 China Hongqiao Group Ltd 1378 HK 49,190.37 0.55

5 HAITONG SECURITIES CO LTD-H 6837 HK 40,665.46 0.45

6 Razer Inc 1337 HK 33,601.20 0.37

7 HANG LUNG GROUP LTD 10 HK 25,631.39 0.29

8 China Merchants Port 144 HK 22,659.48 0.25
Holdings Co Ltd

9 Zijin Mining Group Co Ltd 2899 HK 20,896.51 0.23

10 China Shenhua Energy Co Ltd 1088 HK 20,742.26 0.23

11 China Conch Environment 587 HK 20,513.62 0.23
Protection Holdings Ltd

12 WuXi AppTec Co Ltd 2359 HK 19,563.05 0.22

13 Swire Pacific Ltd 19 HK 19,464.24 0.22

14 Yadea Group Holdings Ltd 1585 HK 19,334.47 0.22

15 Angelalign Technology Inc 6699 HK 19,232.25 0.21

16 SHANGRI-LA ASIA LTD 69 HK 18,785.54 0.21

17 CanSino Biologics Inc 6185 HK 18,217.47 0.20


18 China National Building 3323 HK 16,886.06 0.19
Material Co Ltd

19 Shanghai Fosun 2196 HK 16,037.72 0.18
Pharmaceutical Group Co Ltd

20 Ganfeng Lithium Co Ltd 1772 HK 15,846.92 0.18

注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位: 人民币元

买入成本（成交）总额 2,998,762.17

卖出收入（成交）总额 1,304,311.02

注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

无。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

无。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

无。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券之一中国财险（2328.HK）的发行主体中国人民财产保险股份有限公
司于 2021 年 8 月 25 日因存在未按照规定使用经批准或者备案的保险条款、保险费率的违法行为，
受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2021〕34 号）。中国财险为本基金跟踪标的指数的成份股。

7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收股利 136,068.85

4 应收利息 -

5 应收申购款 28,449.36

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 164,518.21

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
7.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限 占基金资 流通受限情况
序号 股票代码 公司名称 部分的公 产净值比 说明

允价值 例（%）

1 1114 HK BRILLIANCE CHI 49,943.10 0.48 重大事项停牌

2 1589 HK 中国物流资产 7,388.84 0.07 重大事项停牌

3 1333 HK 中国忠旺 5,746.88 0.06 重大事项停牌

4 1363 HK 中滔环保(退市） 4,652.23 0.04 已退市

5 1219 HK 天喔国际（退市） 2,599.78 0.03 已退市

注：中国物流资产，股票代码 1589 HK，已于 2022 年 7 月 15 日起退市。

7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

恒生中小 1,370 7,083.15 123,788.25 1.28 9,580,128.41 98.72
A

恒生中小 449 2,831.00 238,665.64 18.78 1,032,451.18 81.22
C

合计 1,819 6,033.55 362,453.89 3.30 10,612,579.59 96.70

注：1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
8.2 期末上市基金前十名持有人

恒生中小 A

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）

1 邵常红 500,374.00 21.75

2 杨凯 329,623.00 14.33

3 范东启 126,921.00 5.52

4 王洪武 94,313.00 4.10

5 钱中明 86,546.00 3.76

6 卢珊珊 85,802.00 3.73

7 殷芳琴 83,536.00 3.63

8 叶宝君 69,200.00 3.01

9 田建化 64,000.00 2.78

10 王中 60,805.00 2.64

以上数据由中国证券登记结算有限公司提供，持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 恒生中小 A 1,528.75 0.0158
理人所
有从业

人员持 恒生中小 C 0.00 0.0000
有本基

金

合计 1,528.75 0.0139

注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 恒生中小 A 0
基金投资和研究部门

负责人持有本开放式 恒生中小 C 0
基金

合计 0

本基金基金经理持有 恒生中小 A 0

本开放式基金 恒生中小 C 0

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 恒生中小 A 恒生中小 C

基金合同生效日

（2016 年 12 月 2 日） 788,370,205.40 -
基金份额总额

本报告期期初基金份 8,059,618.30 877,129.72
额总额

本报告期基金总申购 3,623,279.42 1,262,813.41
份额

减：本报告期基金总 1,978,981.06 868,826.31
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 9,703,916.66 1,271,116.82
额总额

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

无。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、基金管理人的重大人事变动

1.根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管
理有限公司第七届董事会第十四次会议审议通过并履行必要程序，自 2022 年 4 月 15 日起，周立
新先生因工作安排离任公司副总经理。具体事宜详见公司公告。

2.根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管
理有限公司第七届董事会第十五次会议审议通过并履行必要程序，自 2022 年 6 月 1 日起，赵冰
女士担任公司副总经理，段皓静女士担任公司督察长。自同日起赵冰女士离任公司督察长。具体事宜详见公司公告。

二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动

2022 年 3 月，中国农业银行总行决定王霄勇任托管业务部总裁。

2022 年 3 月，中国农业银行总行决定王洪滨任托管业务部高级专家。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

无。
10.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

光大证券 2 13,496.04 0.31 8.10 0.19 -

UBS

Securitie 1 4,289,577.15 99.69 4,173.78 99.81 -

s


爱建证券 1 - - - - -

安信证券 1 - - - - -

川财证券 1 - - - - -

第一创业 1 - - - - -

东北证券 2 - - - - -

东财证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

东吴证券 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

东亚前海 1 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

高华证券 1 - - - - -

广发证券 2 - - - - -

国金证券 2 - - - - -

国盛证券 1 - - - - -

国泰君安 3 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

红塔证券 1 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

华西证券 1 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

瑞银证券 3 - - - - -

山西证券 1 - - - - -

上海证券 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -
西部

世纪证券 1 - - - - -

天风证券 2 - - - - -

万和证券 1 - - - - -

西部证券 1 - - - - -

湘财证券 1 - - - - -

信达证券 1 - - - - -

兴业证券 2 - - - - -

粤开证券 1 - - - - -

招商证券 2 - - - - -

浙商证券 1 - - - - -

中国银河 4 - - - - -
证券

中金公司 3 - - - - -

中泰证券 2 - - - - -


中信建投 2 - - - - -

证券

中信证券 3 - - - - -

中银国际 2 - - - - -

证券

中原证券 1 - - - - -

注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。

租用证券公司交易单元的选择标准主要包括

（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为

（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求

（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要

（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务

（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件

租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。

本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下：

本报告期内本基金新增交易单元：无，退租交易单元：无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

无。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于再次提请投资者及时更新已过期 中国证监会基金电子披

1 身份证件或者身份证明文件的公告 露网站、规定报刊及本 2022 年 06 月 30 日
公司网站

大成恒生综合中小型股指数证券投资 中国证监会基金电子披

2 基金（QDII-LOF）暂停申购、赎回及 露网站、规定报刊及本 2022 年 06 月 29 日
定投业务的公告 公司网站

大成基金管理有限公司关于高级管理 中国证监会基金电子披

3 人员变更的公告 露网站、规定报刊及本 2022 年 06 月 02 日
公司网站

4 大成恒生综合中小型股指数证券投资 中国证监会基金电子披 2022 年 04 月 29 日
基金（QDII-LOF）暂停申购、赎回及 露网站、规定报刊及本


定投业务的公告 公司网站

大成恒生综合中小型股指数证券投资 中国证监会基金电子披

5 基金（QDII-LOF）暂停申购、赎回及 露网站、规定报刊及本 2022 年 04 月 22 日
定投业务的公告 公司网站

大成恒生综合中小型股指数证券投资 中国证监会基金电子披

6 基金（QDII-LOF）2022 年第 1 季度报 露网站、规定报刊及本 2022 年 04 月 22 日
告 公司网站

大成基金管理有限公司关于高级管理 中国证监会基金电子披

7 人员变更的公告 露网站、规定报刊及本 2022 年 04 月 16 日
公司网站

大成恒生综合中小型股指数证券投资 中国证监会基金电子披

8 基金（QDII-LOF）暂停申购、赎回及 露网站、规定报刊及本 2022 年 04 月 15 日
定投业务的公告 公司网站

大成恒生综合中小型股指数证券投资 中国证监会基金电子披

9 基金（QDII-LOF）2021 年年度报告 露网站、规定报刊及本 2022 年 03 月 29 日
公司网站

大成恒生综合中小型股指数证券投资 中国证监会基金电子披

10 基金（QDII-LOF）暂停申购、赎回及 露网站、规定报刊及本 2022 年 03 月 25 日
定投业务的公告 公司网站

大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披

11 基金增加诺亚正行基金销售有限公司 露网站、规定报刊及本 2022 年 03 月 11 日
为销售机构的公告 公司网站

大成基金管理有限公司关于公司固有 中国证监会基金电子披

12 资金拟申购旗下偏股型公募基金的公 露网站、规定报刊及本 2022 年 01 月 27 日
告 公司网站

大成恒生综合中小型股指数证券投资 中国证监会基金电子披

13 基金（QDII-LOF）2021 年第 4 季度报 露网站、规定报刊及本 2022 年 01 月 21 日
告 公司网站

大成恒生综合中小型股指数证券投资 中国证监会基金电子披

14 基金（QDII-LOF）暂停申购、赎回及 露网站、规定报刊及本 2022 年 01 月 19 日
定投业务的公告 公司网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）的文件；

2、《大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》；

3、《大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）托管协议》；

4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；

5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2 存放地点

备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。

大成基金管理有限公司
2022 年 8 月 30 日
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