富国天丰强化收益债券型证券投资基金
二〇一二年年度报告
（摘要）




2012 年 12 月 31 日




基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国建设银行股份有限公司

（简称中国建设银行）

送出日期： 2013 年 03 月 26 日




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 §1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律
责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 3 月 22
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正
文。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日止。




2
 §2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 富国天丰强化债券(LOF)(场内简称:富国
天丰)
基金主代码 161010
基金运作方式 契约型，本基金合同生效后三年内封闭运
作，在交易所上市交易，基金合同生效满
三年后转为上市开放式。
基金合同生效日 2008 年 10 月 24 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
（简称中国建设银行）
报告期末基金份额总额 2,579,789,344.30 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2008 年 12 月 8 日
2.2 基金产品说明

本基金投资目标是在追求本金长期安全的基础上，力争为基金份额持
投资目标
有人创造较高的当期收益。
本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和
类属资产配置。一方面根据整体资产配置要求通过积极的投资策略主
动寻找风险中蕴藏的投资机会，发掘价格被低估的且符合流动性要求
投资策略
的合适投资品种；另一方面通过风险预算管理、平均剩余期限控制和
个券信用等级限定等方式有效控制投资风险，从而在一定的风险限制
范围内达到风险收益最佳配比。
本基金的业绩比较基准为中央国债登记结算有限责任公司编制并发
业绩比较基准
布的中债综合指数。
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风
风险收益特征
险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人
富国基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
名称
（简称中国建设银行）
姓名 范伟隽 田青
信息披露负责人 联系电话 021-20361818 010-67595096
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 95105686、4008880688 010-67595096
传真 021-20361616 010-67595853


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 2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文 www.fullgoal.com.cn
的管理人互联网网址
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号上
海国金中心二期 16-17 楼
基金年度报告备置地点
中国建设银行股份有限公司 北京市西城区闹市口大街 1
号院 1 号楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2012 年 2011 年 2010 年

本期已实现收益 97,983,932.73 32,502,560.27 313,541,883.99

本期利润 137,333,284.59 -16,124,451.21 321,386,584.68

加权平均基金份额本期利润 0.0652 -0.0085 0.1608

本期基金份额净值增长率 7.86% -0.32% 16.27%

3.1.2 期末数据和指标 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
期末可供分配基金份额利润 0.0112 -0.0193 0.0303

期末基金资产净值 2,694,879,924.04 1,351,882,416.76 2,105,078,135.27

期末基金份额净值 1.045 0.985 1.054
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金
交易佣金、开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公
允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。
3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 值增长 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ 准差④
过去三个月 3.35% 0.14% 0.74% 0.03% 2.61% 0.11%
过去六个月 2.55% 0.13% 0.58% 0.04% 1.97% 0.09%
过去一年 7.86% 0.15% 3.60% 0.06% 4.26% 0.09%
过去三年 25.00% 0.16% 11.36% 0.07% 13.64% 0.09%
自基 金合同生
39.67% 0.16% 14.73% 0.08% 24.94% 0.08%
效日起至今


4
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较




注：截止日期为 2012 年 12 月 31 日。
本基金合同生效日为 2008 年 10 月 24 日，建仓期 6 个月，即从 2008 年 10 月 24 日起
至 2009 年 4 月 23 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。




5
 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较




注：本基金合同生效日为 2008 年 10 月 24 日，2008 年净值增长率数据按实际存续期
计算。


3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元
每10份基金 现金形式 再投资形式
年度 年度利润分配合计 备注
份额分红数 发放总额 发放总额
2012年 0.170 42,943,428.89 1,457,772.44 44,401,201.33 3次分红
2011年 0.660 131,877,365.73 － 131,877,365.73 8次分红
2010年 1.420 283,736,163.85 － 283,736,163.85 12次分红
合计 2.250 458,556,958.47 1,457,772.44 460,014,730.91 －

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况


4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注册成立，
是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年 3 月从北京
迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工

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商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，
第一家中外合资的基金管理公司。截止 2012 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理汉
盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利
增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券
投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基金、
富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富
国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、
富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪
深 300 增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利分
级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、
上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资
基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券
投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基
金（LOF）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资
基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)股票型证
券投资基金、富国 7 天理财宝债券型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资
基金、富国强收益定期开放债券型证券投资基金三十二只证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
饶刚 本基金基 2008-10-24 － 14 年 硕士，曾任职兴业证券股份有限
金经理兼 公司研究部职员、投资银行部职
任公司总 员；2003 年 7 月任富国基金管理
经理助理、 有限公司债券研究员，2006 年 1
固定收益 月至今任富国天利基金经理，
部总经理、 2008 年 10 月起兼任富国天丰基金
富国天利 经理，2010 年 9 月起兼任富国汇
增长债券 利分级债券基金经理。兼任富国
投资基金 基金公司总经理助理、固定收益
基金经理、 部总经理。具有基金从业资格，
富国汇利 中国国籍。
分级债券
型证券投
资基金基
金经理
钟智伦 本基金基 2008-10-24 － 19 年 硕士，曾任平安证券有限责任公
金经理兼 司部门经理；上海新世纪投资服
任富国产 务有限公司研究员；海通证券股
业债债券 份有限公司投资经理；2005 年 5
型证券投 月任富国基金管理有限公司债券
资基金基 研究员；2006 年 6 月至 2009 年 3
金经理、固 月任富国天时基金经理；2008 年
定收益投 10 月至今任富国天丰基金经理；


7
 资副总监 2009 年 6 月至 2012 年 12 月任富
国优化增强债券基金基金经理；
2011 年 12 月至今任富国产业债债
券型证券投资基金基金经理；兼
任固定收益投资副总监。具有基
金从业资格，中国国籍。
注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天丰强化收益债券型证券投资基金的
管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、
《富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风险，
确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运用基金资产，无损害
基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理
办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、
交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的
流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并
保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价
格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的
投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化
控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市
场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非
经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的
交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采
用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待
其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向
交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度公平性交易
分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行
为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合
（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交
易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，
并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或
投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。


8
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期，在同向交易价差分析方面，公司采集连续四个季度，不同时间窗口（日
内、3 日内、5 日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及 95%的置信水平下，
对同向交易价差进行 t 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本投
资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交
易制度的情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期
内本组合与其他投资组合之间未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明


4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012 年，国内经济增速和物价水平同步回落，到 4 季度出现见底迹象，全年债券
市场流动性宽松，债券投资需求特别是对信用产品的配置需求强劲，信用债券表现为
一波明显的牛市行情。本基金专注于以信用产品为主要标的的投资策略，主要投资于
企业债、公司债、分离债、中期票据等信用产品，该类资产为本基金提供了基础的收
益来源，另外，本基金还适度配置可转债和可取得的股票资产，以期部分对冲信用债
券的投资风险，同时增强基金收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2012 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.045 元，份额累计净值为 1.350
元。报告期内，本基金份额净值增长率为 7.86%，同期业绩比较基准收益率为 3.60%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2013 年，由于受到经济回暖、全球货币宽松带来的输入性通胀压力等因素
影响，预计通胀水平将较上年有所抬升，在利率市场化进程的大背景下，社会融资规
模扩大，信用债券市场将会有较大的发展。本基金将继续坚持以企业债、公司债、分
离债等信用产品为主要投资标的的信用债券投资风格，通过仔细分析发行主体的信用
风险来寻求获得超额收益的机会，同时，在市场风险偏好上升后，本基金也将积极地
对待可转债和股票资产的投资机会，争取为基金持有人获取相对稳定的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有
限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由
主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以
及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员
会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等


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工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委
员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中
存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大
利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金对 2012 年报告期内利润共进行四次收益分配。分别于 2012 年 10 月 10 日
公告每 10 份基金份额派发红利 0.06 元；2012 年 11 月 6 日公告每 10 份基金份额派发
红利 0.06 元；2012 年 12 月 6 日公告每 10 份基金份额派发红利 0.05 元；2013 年 1
月 9 日公告每 10 份基金份额派发红利 0.09 元；共计派发 2012 年度红利 68,187,351.48
元。
本基金本期分红已符合相关法律法规及《基金合同》约定。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证
券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，
对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的
投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 44,401,201.33 元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

§6 审计报告

本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。
投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：富国天丰强化收益债券型证券投资基金

10
报告截止日：2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产
（2012 年 12 月 31 日） （2011 年 12 月 31 日）
资 产：
银行存款 93,621,096.83 93,912,937.85
结算备付金 52,859,087.89 4,775,086.59
存出保证金 10,263.96 73,178.43
交易性金融资产 3,819,852,204.31 1,263,378,363.97
其中：股票投资 209,156,450.61 2,436,980.67
基金投资 － －
债券投资 3,610,695,753.70 1,260,941,383.30
资产支持证券投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 6,059,954.75 －
应收利息 58,005,332.26 25,025,297.61
应收股利 － －
应收申购款 1,498,991.94 373,160.89
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 4,031,906,931.94 1,387,538,025.34
本期末 上年度末
负债和所有者权益
（2012 年 12 月 31 日） （2011 年 12 月 31 日）
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 1,323,522,997.20 29,999,835.00
应付证券清算款 － －
应付赎回款 9,477,043.58 2,413,464.34
应付管理人报酬 1,306,201.35 703,567.40
应付托管费 435,400.45 234,522.50
应付销售服务费 － －
应付交易费用 4,640.44 18,944.08
应交税费 1,973,949.59 1,973,949.59
应付利息 6,635.76 9,107.10
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 300,139.53 302,218.57
负债合计 1,337,027,007.90 35,655,608.58
所有者权益：

11
 实收基金 2,579,789,344.30 1,372,599,792.65
未分配利润 115,090,579.74 -20,717,375.89
所有者权益合计 2,694,879,924.04 1,351,882,416.76
负债和所有者权益总计 4,031,906,931.94 1,387,538,025.34
注：报告截止日 2012 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.045 元，基金份额总额
2,579,789,344.30 份。

7.2 利润表

会计主体：富国天丰强化收益债券型证券投资基金
本报告期：2012 年 01 月 01 日至 2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 （2012 年 01 月 01 日至 （2011 年 01 月 01 日至
2012 年 12 月 31 日） 2011 年 12 月 31 日）
一、收入 170,554,266.85 28,132,550.71
1.利息收入 96,838,275.80 117,975,748.65
其中：存款利息收入 1,285,390.07 1,346,411.01
债券利息收入 94,214,266.36 116,560,619.24
资产支持证券利息收入 － －
买入返售金融资产收入 1,338,619.37 68,718.40
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填列） 33,798,094.24 -41,475,683.37
其中：股票投资收益 -5,480,796.72 44,965,891.57
基金投资收益 － －
债券投资收益 39,107,419.22 -87,586,890.46
资产支持证券投资收益 － －
衍生工具投资收益 － －
股利收益 171,471.74 1,145,315.52
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 39,349,351.86 -48,627,011.48
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －
5.其他收入（损失以“-”号填列） 568,544.95 259,496.91
减：二、费用 33,220,982.26 44,257,001.92
1．管理人报酬 12,780,605.63 11,411,059.71
2．托管费 4,260,201.92 3,803,686.63
3．销售服务费 － －
4．交易费用 181,011.25 740,576.69
5．利息支出 15,612,868.01 27,446,227.21
其中：卖出回购金融资产支出 15,612,868.01 27,446,227.21
6．其他费用 386,295.45 855,451.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 137,333,284.59 -16,124,451.21
减：所得税费用 － －

12
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 137,333,284.59 -16,124,451.21

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富国天丰强化收益债券型证券投资基金
本报告期：2012 年 01 月 01 日至 2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 12 月 31 日）
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 1,372,599,792.65 -20,717,375.89 1,351,882,416.76
二、本期经营活动产生的基金净值变动
－ 137,333,284.59 137,333,284.59
数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值
1,207,189,551.65 42,875,872.37 1,250,065,424.02
变动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 3,502,434,588.23 98,086,532.17 3,600,521,120.40
2.基金赎回款 -2,295,245,036.58 -55,210,659.80 -2,350,455,696.38
四、本期向基金份额持有人分配利润产
生的基金净值变动（净值减少以“-”号 － -44,401,201.33 -44,401,201.33
填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 2,579,789,344.30 115,090,579.74 2,694,879,924.04
上年度可比期间
项目 （2011 年 01 月 01 日至 2011 年 12 月 31 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,998,141,990.50 106,936,144.77 2,105,078,135.27
二、本期经营活动产生的基金净值变动
－ -16,124,451.21 -16,124,451.21
数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值
-625,542,197.85 20,348,296.28 -605,193,901.57
变动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 526,506,883.73 -10,631,192.55 515,875,691.18
2.基金赎回款 -1,152,049,081.58 30,979,488.83 -1,121,069,592.75
四、本期向基金份额持有人分配利润产
生的基金净值变动（净值减少以“-”号 － -131,877,365.73 -131,877,365.73
填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 1,372,599,792.65 -20,717,375.89 1,351,882,416.76
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署；
窦玉明 林志松 雷青松
————————— ————————— ————————

13
 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人


7.4 报表附注


7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。

7.4.2 会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.3 关联方关系


关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
申银万国证券股份有限公司（“申银万国”） 基金管理人的股东、基金代销机构
山东省国际信托有限公司 基金管理人的股东
蒙特利尔银行 基金管理人的股东
中国建设银行股份有限公司（“建设银行”） 基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
上年度可比期间
本期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 12
（2011年01月01日至2011年12月31
月 31 日）
关联方名称 日）
占当期股票成交 占当期股票成交
成交金额 成交金额
总额的比例（%） 总额的比例（%）
海通证券 15,359,050.17 22.90 70,492,409.05 21.44
申银万国 4,416,601.58 6.59 － －

7.4.4.1.2 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.4.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
上年度可比期间
本期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 12
关联方名称 （2011年01月01日至2011年12月31
月 31 日）
日）



14
 占当期债券成交 占当期债券成交
成交金额 成交金额
总额的比例（%） 总额的比例（%）
海通证券 2,300,702,700.82 63.94 3,207,497,879.00 55.76
申银万国 40,202,935.80 1.12 － －

7.4.4.1.4 回购交易
金额单位：人民币元
上年度可比期间
本期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 12
（2011年01月01日至2011年12月31
月 31 日）
关联方名称 日）
占当期回购成交 占当期回购成交总
成交金额 成交金额
总额的比例（%） 额的比例（%）
海通证券 7,782,558,000.00 11.75 553,700,000.00 0.56
申银万国 3,358,400,000.00 5.07 － －

7.4.4.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期（2012年01月01日至2012年12月31日）
关联方名称
占当期佣金总量 占期末应付佣金总
佣金 期末应付佣金余额
的比例（%） 额的比例（%）
海通证券 13,408.43 22.93 0.00 0.00
申银万国 3,855.58 6.59 0.00 0.00
上年度可比期间
（2011年01月01日至2011年12月31日）
关联方名称
占当期佣金总量 占期末应付佣金总
佣金 期末应付佣金余额
的比例（%） 额的比例（%）
海通证券 58,938.84 21.64 15,323.22 96.25
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经
手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务
主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
上年度可比期间
本期（2012 年 01 月 01 日至
项目 （2011 年 01 月 01 日至 2011
2012 年 12 月 31 日）
年 12 月 31 日）
当期发生的基金应支付的管理费 12,780,605.63 11,411,059.71
其中：支付销售机构的客户维护费 1,721,628.03 213,050.70
注：在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。计算方法
如下：
H＝E×0.6%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费

15
 E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
上年度可比期间
本期（2012 年 01 月 01 日至
项目 （2011 年 01 月 01 日至 2011 年
2012 年 12 月 31 日）
12 月 31 日）
当期发生的基金应支付的托管费 4,260,201.92 3,803,686.63
注：在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法
如下：
H＝E×0.2%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 12 月 31 日）
银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
－ － － － － － －
上年度可比期间
（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 12 月 31 日）
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易
交易金
的各关联方名称 基金买入 基金卖出 利息收入 交易金额 利息支出
额
中国建设银行 － 92,365,980.41 － － － －
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
上年度可比期间
本期（2012 年 01 月 01 日至
项目 （2011 年 01 月 01 日至
2012 年 12 月 31 日）
2011 年 12 月 31 日）
基金合同生效日(2008 年 － －
10 月 24 日)持有的基金份
额
期初持有的基金份额 13,570,160.30 33,570,160.30
期间申购/买入总份额 － －
期间因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/卖出总份额 13,570,160.30 20,000,000.00
期末持有的基金份额 － 13,570,160.30
期末持有的基金份额占基 － 0.99%


16
 金总份额比例
注：本基金管理人认购/申购本基金份额的费率按照本基金发售公告的条款执行，不
存在费率优惠的情况。本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行，不存在费
率优惠的情况。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末及上年度可比期间末本基金除基金管理人之外的其他关联方均未投资
本基金。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
上年度可比期间
本期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 12 月
（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 12 月 31
关联方名称 31 日）
日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有限
公司 93,621,096.83 970,506.07 93,912,937.85 595,500.43
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。

7.4.5 期末（2012 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.5.1.1 受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
流通受 认购 期末估 数量 期末 期末 备
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日
限类型 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 估值总额 注
认购增发
600815 厦工股份 2012-12-26 2013-01-08 6.42 6.99 29,922,239 192,100,774.38 209,156,450.61 －
证券
7.4.5.1.2 受限证券类别：债券
金额单位：人民币元
流通受 认购 期末估 数量 期末 期末 备
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日
限类型 价格 值单价 （单位：张） 成本总额 估值总额 注
认购新发 100.
124007 12 西电梯 2012-11-14 － 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00
证券 00
认购新发 100.
127001 海直转债 2012-12-24 2013-01-07 100.00 32,120 3,212,000.00 3,212,000.00
证券 00
12 绍城投 认购新发 100.
124006 2012-11-13 － 100.00 500,000 50,000,000.00 50,000,000.00
债 证券 00
认购新发 100.
122520 12 唐城投 2012-10-18 2013-01-18 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00
证券 00

17
 注：本基金于 2012 年 11 月 13 日认购 12 邵城投，2012 年 11 月 14 日认购 12 西电梯，
因债券未上市，可流通日未知。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌股票。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末 2012 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购
交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2012 年 12 月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额 1,323,522,997.20 元，于 2013 年 1 月 4 日到期。该类交易要求
本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库
的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 209,156,450.61 5.19
其中：股票 209,156,450.61 5.19
2 固定收益投资 3,610,695,753.70 89.55
其中：债券 3,610,695,753.70 89.55
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
5 银行存款和结算备付金合计 146,480,184.72 3.63
6 其他各项资产 65,574,542.91 1.63
7 合计 4,031,906,931.94 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采掘业 － －


18
 C 制造业 209,156,450.61 7.76
C0 食品、饮料 － －
C1 纺织、服装、皮毛 － －
C2 木材、家具 － －
C3 造纸、印刷 － －
C4 石油、化学、塑胶、塑料 － －
C5 电子 － －
C6 金属、非金属 － －
C7 机械、设备、仪表 209,156,450.61 7.76
C8 医药、生物制品 － －
C99 其他制造业 － －
D 电力、煤气及水的生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 交通运输、仓储业 － －
G 信息技术业 － －
H 批发和零售贸易 － －
I 金融、保险业 － －
J 房地产业 － －
K 社会服务业 － －
L 传播与文化产业 － －
M 综合类 － －
合计 209,156,450.61 7.76

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 600815 厦工股份 29,922,239 209,156,450.61 7.76
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理
有限公司网站的年度报告正文


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600815 厦工股份 192,100,774.38 14.21
2 601800 中国交建 54,000,000.00 3.99
3 601388 怡球资源 16,512,093.00 1.22




19
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 601800 中国交建 47,676,431.02 3.53
2 601388 怡球资源 16,724,260.01 1.24
3 601336 新华保险 2,663,608.50 0.20

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 262,612,867.38
卖出股票收入（成交）总额 67,064,299.53
注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 2,908,493,469.20 107.93
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 101,026,000.00 3.75
7 可转债 601,176,284.50 22.31
8 其他 － －
9 合计 3,610,695,753.70 133.98

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 113002 工行转债 1,950,000 213,681,000.00 7.93
2 122200 12 晋兰花 2,000,000 200,000,000.00 7.42
3 110015 石化转债 1,780,000 183,179,800.00 6.80
4 113001 中行转债 1,812,470 174,631,484.50 6.48
5 122157 12 广控 01 1,000,000 97,800,000.00 3.63

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。




20
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注


8.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 10,263.96
2 应收证券清算款 6,059,954.75
3 应收股利 －
4 应收利息 58,005,332.26
5 应收申购款 1,498,991.94
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 65,574,542.91

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 113002 工行转债 213,681,000.00 7.93
2 110015 石化转债 183,179,800.00 6.80
3 113001 中行转债 174,631,484.50 6.48
4 113003 重工转债 15,867,000.00 0.59

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
流通受限部分的 占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
公允价值(元) 值比例（%）

1 600815 厦工股份 209,156,450.61 7.76 增发新股



21
 8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构
户均持有 机构投资者 个人投资者
持有人户数(户) 的基金份 占总份 占总份
额 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）
17591 146,653.93 1,281,203,164.38 49.66 1,298,586,179.92 50.34

9.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）
1 中国财产再保险股份有限公司 49,437,180 11.80
2 中意人寿保险有限公司－中石油年金 18,632,972 4.45
产品－股票账户
3 中国民生银行股份有限公司企业年金 14,314,509 3.42
计划-中国民生银行
4 山西焦煤集团有限责任公司企业年金 12,703,152 3.03
计划-中国工商银行
5 中意人寿保险有限公司－传统保险产 11,448,785 2.73
品－股票账户
6 中意人寿保险有限公司－分红－团体 10,807,457 2.58
年金
7 北京市地铁运营有限公司企业年金计 10,587,070 2.53
划－中国工商银行
8 贵州省农村信用社联合社企业年金计 10,422,981 2.49
划－中国银行
9 中意人寿保险有限公司－万能－个险 10,043,591 2.40
股票账户
10 太平人寿保险有限公司 9,500,000 2.27
注：本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员持有
51,396.13 0.0020
本基金

22
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2、本基金的基金经理未持有本基金。

§10 开放式基金份额变动


单位：份
基金合同生效日(2008 年 10 月 24 日)基金份额总额 1,998,141,990.50
报告期期初基金份额总额 1,372,599,792.65
本报告期基金总申购份额 3,502,434,588.23
减：本报告期基金总赎回份额 2,295,245,036.58
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 2,579,789,344.30
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期，基金管理人经中国证监会核准聘任范伟隽先生担任公司督察长，李长
伟先生不再担任公司督察长。
2012 年 11 月 15 日，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投
资托管业务部总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2012〕961
号）。聘任郑绍平为中国建设银行投资托管业务部副总经理，其任职资格已经中国证
监会审核批准（证监许可〔2012〕1036 号）。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度支付给
审计机构安永华明会计师事务所审计报酬为 9 万元人民币，其已为本公司提供审计服
务的连续年限为 10 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。



23
 11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
占当期 占当期 占当期 占当期 占当期
交易
股票成 债券成 债券成 权证 佣金
券商名称 单元 备注
成交金额 交总额 成交金额 交总额 成交金额 交总额 成交金额 成交总 佣金 总量的
数量
的比例 的比例 的比例 额的比 比例
（%） （%） （%） 例（%） （%）
安信证券 1 － － 6,409,778.00 0.18 5,597,000,000.00 8.45 － － － － －
长城证券 1 － － 82,081,191.77 2.28 3,274,900,000.00 4.95 － － － － －
长江证券 1 － － 5,450,100.00 0.15 － － － － － － －
德邦证券 1 － － － － 3,190,000,000.00 4.82 － － － － －
高华证券 1 3,153,534.19 4.70 94,267,898.66 2.62 2,224,700,000.00 3.36 － － 2,753.10 4.71 －
国泰君安 2 26,447,035.96 39.44 64,724,846.04 1.80 4,123,352,000.00 6.23 － － 23,088.23 39.48 －
国信证券 1 － － 66,786,262.47 1.86 133,343,000.00 0.20 － － － － －
海通证券 2 15,359,050.17 22.90 2,300,702,700.82 63.94 7,782,558,000.00 11.75 － － 13,408.43 22.93 －
上海证券 1 9,610,000.00 14.33 40,744,482.36 1.13 594,500,000.00 0.90 － － 8,389.47 14.34 －
申银万国 1 4,416,601.58 6.59 40,202,935.80 1.12 3,358,400,000.00 5.07 － － 3,855.58 6.59 －
湘财证券 1 2,663,608.50 3.97 602,973,493.17 16.76 29,288,400,000.00 44.23 － － 2,264.14 3.87 －
兴业证券 1 － － 45,026,799.44 1.25 2,433,100,000.00 3.67 － － － － －
中投证券 1 5,414,469.13 8.07 182,774,787.59 5.08 3,060,000,000.00 4.62 － － 4,726.85 8.08 －
中信建投 1 － － － － － － － － － － －



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中信证券 1 － － 30,909,217.70 0.86 1,124,300,000.00 1.70 － － － － －
中银国际 1 － － 4,116,195.61 0.11 22,142,000.00 0.03 － － － － －
齐鲁证券 2 － － 31,054,792.50 0.86 5,000,000.00 0.01 － － － － －
注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金退租券商交易单元：齐鲁证
券 25309；齐鲁证券 390838。其余租用券商交易单元未发生变动。




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 §12 影响投资者决策的其他重要信息

1、2012 年 1 月 16 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，
自 2012 年 1 月 16 日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。
2、2012 年 11 月 15 日，根据工作需要，中国建设银行投资托管服务部更名为投资托
管业务部。




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