国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资
基金(LOF)招募说明书摘要
(2014 年 3 月更新)
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
国投瑞银上游资源产业指数基金招募说明书摘要(2014 年 3 月更新)
【重要提示】
本基金经中国证监会 2011 年 5 月 13 日证监许可[2011]707 号文核准募集。本基金基金合同于 2011 年 7 月 21 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:市场风险、流动性风险、基金管理风险、标的指数的行业风险、股指期货等金融衍生品投资风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、跟踪误差风险,等等。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金为指数基金,基金投资的标的指数为中证上游资源产业指数。本基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于基金资产净值的 80%;投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产净值的 90%;任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;任何交易日日终持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;任何交易日日终持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%;任何交易日日终持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
基金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但
国投瑞银上游资源产业指数基金招募说明书摘要(2014 年 3 月更新)不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日期为2014年1月21日,其中投资组合报告与基金业绩截止日期为2013年12月31日。有关财务数据未经审计。
本基金托管人中国工商银行股份有限公司于2014年1月27日对本招募说明书(2014年3月更新)进行了复核。
国投瑞银上游资源产业指数基金招募说明书摘要(2014 年 3 月更新)
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:国投瑞银基金管理有限公司
英文名称:UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO., LTD
住所:上海市虹口区东大名路 638 号 7 层
办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层
法定代表人:钱蒙
设立日期:2002 年 6 月 13 日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】25 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:壹亿元人民币
存续期限:持续经营
联系人:杨蔓
客服电话:400-880-6868
传 真:(0755)82904048
股权结构:
股东名称 持股比例
国投信托有限公司 51%
瑞士银行股份有限公司(UBS AG) 49%
合计 100%
(二)主要人员情况
1、董事会成员
钱蒙先生,董事长,中国籍,硕士,现任国家开发投资公司党组成员、副总裁,国投信托有限公司董事长。曾任国家开发投资公司总裁助理,中国包装总公司党组书记、总经理,国投财务有限公司董事长,国投资产管理公司总经理,安徽省六安市
国投瑞银上游资源产业指数基金招募说明书摘要(2014 年 3 月更新)市委副书记,兴业基金管理有限公司董事,国家开发投资公司金融投资部总经理、经营部主任,国投机轻有限公司副总经理,国家开发投资公司机电轻纺业务部业务经理,国家机电轻纺投资公司工程师、副处长,国家计委干部、主任科员。
凌新源先生,董事,中国籍,硕士,高级经济师。现任瑞士银行(香港)环球资产管理公司董事总经理,中国区主席。曾任华夏基金管理有限公司董事长,北京证券有限公司董事长,华夏证券有限公司执行副总裁,中国钢铁工贸集团公司总裁助理,中国冶金进出口总公司总裁助理,北京国际信托投资公司业务部副经理。
王彬女士,董事,中国籍,硕士,高级经济师。现任国投信托有限公司副总经理兼董事会秘书。曾任国投瑞银基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书、国投信托有限公司资产管理部经理,北京国际电力开发投资公司、北京京能热电股份有限公司董事会秘书。
董日成先生,董事,中国香港籍,英国 Sheffield 大学学士,现任瑞银环球资产管理公司中国区董事总经理。曾任瑞银环球资产管理公司中国区业务经理、执行董事,瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银环球资产管理台湾总经理,香港瑞银财富管理部门主管,国投瑞银基金管理有限公司的代总经理和首席营运官,美林投资经理人公司亚太地区首席营运官,美国国际集团亚太地区的金融及营运领域担任多个重要职务等。
刘纯亮先生,总经理,董事,中国籍,经济学学士,中国注册会计师协会和特许公认会计师公会(ACCA)会员。曾任北京建工集团总公司会计,柏德豪(BDO)关黄陈方国际会计师行会计师,中国证券监督管理委员会稽查部科员,博时基金管理有限公司监察法律部负责人、督察长,国投瑞银基金管理有限公司副总经理。
李哲平先生,独立董事,中国籍,金融学硕士,现任当代金融家杂志社主编、中信银行独立董事、中航证券有限公司独立董事。曾任统信资产评估公司董事长、中国证券报理论版主编、中国金融培训中心助教。
史克通先生,独立董事,中国籍,法学学士,现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、律师,主要从事公司经常性业务及 IPO、上市公司再融资及重大重组、证券投资基金及私募基金的设立、投资等业务;兼任中国忠旺控股有限公司独立董事。曾任职于山东鲁中律师事务所、北京市京都律师事务所。
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龙涛先生,独立董事,中国籍,硕士。现任北京海问投资咨询有限公司董事长、中央财经大学会计系副教授,兼任庆铃汽车股份有限公司和北辰实业股份有限公司独立董事。曾任华夏基金管理有限公司独立董事,曾在毕马威国际会计纽约分部担任审计和财务分析工作。
2、监事会成员
唐耀维先生,监事会主席,中国香港籍,工商管理硕士,现任瑞银集团环球资产管理部财务部执行董事。曾任万全科技药业首席财务官,高盛集团(亚洲)执行董事,野村国际(香港)副董事及美林集团亚太区会计。
展飞先生,监事,中国籍,硕士,现任国投信托有限公司固有业务总部负责人。曾任国家开发投资公司战略发展部一级项目经理助理,国投信托有限公司信托资产运营部和信托资产管理部项目经理。
王明辉先生,监事,中国籍,经济学硕士,特许金融分析师协会会员、全球风险协会会员,拥有特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)、国际注册内部审计师(CIA)资格。现任国投瑞银基金管理有限公司监察稽核部总监。曾任职国投瑞银基金管理有限公司监察稽核部副总监、国泰君安证券股份有限公司稽核审计总部审计总监。
冯伟女士,监事,中国籍,经济学硕士,高级会计师。现任国投瑞银基金管理有限公司运营部总监。曾任职中融基金管理有限公司清算主管,深圳投资基金管理有限公司投研人员。
3、公司高级管理人员及督察长
刘纯亮先生,总经理,董事,中国籍,经济学学士,中国注册会计师协会和特许公认会计师公会(ACCA)会员。曾任北京建工集团总公司会计,柏德豪(BDO)关黄陈方国际会计师行会计师,中国证券监督管理委员会稽查部科员,博时基金管理有限公司监察法律部负责人、督察长,国投瑞银基金管理有限公司副总经理。
盛斌先生,副总经理,中国籍,美国哥伦比亚大学国际关系学硕士。曾任国信证券北京投行部项目负责人、万家基金管理有限公司金融工程部总监、总经理助理兼市场总监。
王书鹏先生,副总经理,中国籍,北京航空航天大学工程硕士。曾任职内蒙古
国投瑞银上游资源产业指数基金招募说明书摘要(2014 年 3 月更新)哲盟交通规划设计院,内蒙古自治区交通征费稽查局哲盟分局,北京拓宇交通通用设施有限公司财务经理,利安达信隆会计师事务所项目经理,国投信托有限公司财务、信托资产运营管理部门经理。
包爱丽女士,副总经理,中国籍,美国哥伦比亚大学硕士。曾任贝莱德资产管理有限公司资产管理核算部、共同基金部业务主管,银华基金管理有限公司战略发展部总监,国投瑞银基金管理有限公司产品及业务拓展部总监、总经理助理、督察长。
刘凯先生,督察长,中国籍,复旦大学工商管理学硕士。曾任尊荣集团证券投资项目经理,君安证券东门南营业部研究员,平安证券蛇口营业部投资顾问,招商基金管理有限公司客户服务部总监,国投瑞银基金管理有限公司市场服务部总监、总经理助理。
4、本基金基金经理
刘伟,中国籍,中国科技大学管理学硕士,10 年证券期货行业从业经历。曾任上投摩根基金管理有限公司行业研究员、鑫国联期货有限公司、西南期货有限公司研究员。2010 年 4 月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2011 年 7 月 21 日起任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)基金经理,2013 年 8 月 14日起兼任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)基金经理。
董晗,中国籍,南京大学理学硕士,8 年证券从业经历。曾任易方达基金管理有限公司金属、非金属行业研究员,2007 年 9 月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2011 年 7 月 21 日起任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金基金经理。
5、投资决策委员会成员的姓名、职务
(1)投资决策委员会召集人:刘新勇先生,总经理助理
(2)投资决策委员会成员:
孟亮先生:基金投资部副总监,基金经理
陈翔凯先生:固定收益部总监,基金经理
何明女士:研究部副总监
LU RONGQIANG 先生:量化投资部总监,基金经理
国投瑞银上游资源产业指数基金招募说明书摘要(2014 年 3 月更新)杨俊先生:交易部总监刘杰文先生:专户投资部总监,投资经理(3)总经理和督察长列席投资决策委员会会议。6、上述人员之间不存在近亲属关系。
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二、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间:1984 年 1 月 1 日
法定代表人:姜建清
注册资本:人民币 349,018,545,827 元
联系电话:010-66105799
联系人:赵会军
(二)主要人员情况:
截至 2013 年 12 月末,中国工商银行资产托管部共有员工 176 人,平均年龄 30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
(三)基金托管业务经营情况:
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2013 年 12 月,中国工商银行共托管证券投资基金 358 只。自 2003 年以来,本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 41 项最佳托管银行大奖;
国投瑞银上游资源产业指数基金招募说明书摘要(2014 年 3 月更新)是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
国投瑞银上游资源产业指数基金招募说明书摘要(2014 年 3 月更新)三、相关服务机构(一)基金份额销售机构1、场外直销机构:国投瑞银基金管理有限公司直销中心办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层法定代表人:钱蒙
电话:(0755)83575993 83575992
传真:(0755)82904048 82904007联系人:曹丽丽、杨蔓客服电话:400-880-6868网站:www.ubssdic.com2、场外代销机构:(1)中国工商银行股份有限公司住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号法定代表人:姜建清传真:(010)66107914联系人:陶仲伟客服电话:95588网址:www.icbc.com.cn(2)中国建设银行股份有限公司住所:北京市西城区金融大街25号办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心)法定代表人:王洪章电话:010-66275654传真:010-66275654联系人:王琳客服电话:95533公司网站:www.ccb.com
国投瑞银上游资源产业指数基金招募说明书摘要(2014 年 3 月更新)(3)中国银行股份有限公司住所:北京市复兴门内大街1号办公地址:北京市复兴门内大街1号法定代表人:田国立电话:010-66596688联系人:客户服务中心客服电话:95566网站:www.boc.cn(4)中国农业银行股份有限公司住所:北京市东城区建国门内大街69号办公地址:北京市东城区建国门内大街69号法定代表人:蒋超良传真:010-85109219联系人:客服中心客服电话:95599公司网站:www.abchina.com(5)交通银行股份有限公司住所:上海市银城中路188 号办公地址:上海市银城中路188 号法定代表人:牛锡明电话:021-58781234传真:021-58408483联系人:曹榕客服电话:95559公司网站:www.bankcomm.com(6)中国民生银行股份有限公司住所:北京市西城区复兴门内大街2 号办公地址:北京市西城区复兴门内大街2 号
国投瑞银上游资源产业指数基金招募说明书摘要(2014 年 3 月更新)法定代表人:董文标电话:010-58560666传真:010-57092611联系人:杨成茜客服电话:95568公司网站:www.cmbc.com.cn(7)招商银行股份有限公司住所:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦法定代表人:傅育宁电话:0755-83198888传真:0755-83195049联系人:邓炯鹏客服电话:95555公司网站:www.cmbchina.com(8)中信银行股份有限公司住所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座法定代表人:田国立电话:010-65558888传真:010-65550827联系人:郭伟客服电话:95558公司网站:http://bank.ecitic.com(9)华夏银行股份有限公司住所:北京市东城区建国门内大街22号办公地址:北京市东城区建国门内大街22号法定代表人:吴建
国投瑞银上游资源产业指数基金招募说明书摘要(2014 年 3 月更新)电话:010-85238820传真:010-85238680联系人:刘军祥客服电话:95577公司网站:www.hxb.com.cn(10)北京银行股份有限公司住所:北京市西城区金融大街甲17号首层办公地址:北京市西城区金融大街丙17号法定代表人:闫冰竹电话:010-66223587传真:010-66226045联系人:谢小华客服电话:95526公司网站:www.bankofbeijing.com.cn(11)平安银行股份有限公司住所:广东省深圳市深南东路5047号办公地址:广东省深圳市深南东路5047号法定代表人:孙建一联系人:张莉电话:021-38637673传真:021-50979507客服电话:95511-3公司网站: www.bank.pingan.com(12)上海浦东发展银行股份有限公司住所:上海市浦东新区浦东南路500号办公地址:中山东一路12号法定代表人:吉晓辉电话:021-61618888
国投瑞银上游资源产业指数基金招募说明书摘要(2014 年 3 月更新)传真:021-63604199联系人:高天 虞谷云客服电话:95528公司网站:www.spdb.com.cn(13)上海银行股份有限公司住所:上海市浦东新区银城中路168号办公地址:上海市浦东新区银城中路168号法定代表人:范一飞电话:021-68475888传真:021-68476111联系人:张萍客服电话:021-962888公司网站:www.bankofshanghai.com(14)大连银行股份有限公司住所:大连市中山区中山路 88 号办公地址:大连市中山区上海路 51 号法定代表人:陈占维电话:0411-82356627传真:0411-82356590联系人:李格格客服电话:4006640099公司网站:www.bankofdl.com(15)国泰君安证券股份有限公司住所:上海市浦东新区商城路618号办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层法定代表人:万建华电话:021-38676666传真:021-38670666
国投瑞银上游资源产业指数基金招募说明书摘要(2014 年 3 月更新)联系人:芮敏祺客服电话:95521公司网站:www.gtja.com(16)中信建投证券股份有限公司住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼办公地址:北京市朝阳门内大街188号法定代表人:王常青传真:010-65182261联系人:权唐客服电话:4008888108公司网站:www.csc108.com(17)国信证券股份有限公司住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼法定代表人:何如电话:0755-82130833传真:0755-82133952联系人:周杨客服电话:95536公司网站:www.guosen.com.cn(18)招商证券股份有限公司住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层法定代表人:宫少林电话:0755-82943666传真:0755-83734343联系人:林生迎客服电话:95565、4008888111
国投瑞银上游资源产业指数基金招募说明书摘要(2014 年 3 月更新)公司网站:www.newone.com.cn(19)广发证券股份有限公司住所:广州市天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼法定代表人:孙树明联系人:黄岚统一客户服务热线:95575 或致电各地营业网点传真:020-87557689公司网站:http://www.gf.com.cn(20)中国银河证券股份有限公司住所:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座办公地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座法定代表人:陈有安电话:010-66568430传真:010-66568990联系人:田薇客服电话:400-888-8888公司网站:www.chinastock.com.cn(21)海通证券股份有限公司住所:上海市广东路689号办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦法定代表人:王开国电话:021-23219000传真:021-23219100联系人:金芸、李笑鸣客服电话:95553公司网站:www.htsec.com
国投瑞银上游资源产业指数基金招募说明书摘要(2014 年 3 月更新)(22)申银万国证券股份有限公司住所:上海市常熟路171 号办公地址:上海市常熟路171 号法定代表人:储晓明电话:021-33388215传真:021-33388224联系人:曹晔客服电话:95523 或4008895523公司网站:www.sywg.com(23)兴业证券股份有限公司住所:福州市湖东路268 号办公地址:浦东新区民生路1199 弄证大五道口广场1 号楼21 层法定代表人:兰荣电话:0591-38162212传真:0591-38507538联系人:黄英客服电话:95562公司网站:www.xyzq.com.cn(24)湘财证券有限责任公司住所:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼法定代表人:林俊波电话:021-68634510-8620传真:021-68865680联系人:赵小明客服电话:400-888-1551公司网站:www.xcsc.com(25)光大证券股份有限公司
国投瑞银上游资源产业指数基金招募说明书摘要(2014 年 3 月更新)住所:上海市静安区新闸路1508 号办公地址:上海市静安区新闸路1508 号法定代表人:徐浩明电话:021-22169999传真:021-22169134联系人:李芳芳客服电话:4008888788、95525公司网站:www.ebscn.com(26)平安证券有限责任公司住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼法定代表人:杨宇翔电话:0755-22626391传真:0755-82400862联系人:郑舒丽客服电话:95511-8公司网站:www.pingan.com(27)中银国际证券有限责任公司住所:上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦39F办公地址:上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦39F法定代表人:许刚电话:021-68604866传真:021-50372474联系人:李丹客服电话:400-620-8888公司网站:www.bocichina.com.cn(28)国盛证券有限责任公司住所:南昌市北京西路88 号江信国际金融大厦
国投瑞银上游资源产业指数基金招募说明书摘要(2014 年 3 月更新)办公地址:南昌市北京西路88 号江信国际金融大厦法定代表人:曾小普电话:0791-86281305传真:0791-86285337联系人:陈明客服电话:4008222111公司网站:www.gsstock.com(29)华安证券股份有限公司住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号法定代表人:李工电话:0551-65161821传真:0551-65161672联系人:甘霖客服电话:96518(安徽)、4008096518(全国)公司网站:www.hazq.com(30)中信证券(浙江)有限责任公司住所:杭州市滨江区江南大道588 号恒鑫大厦19 楼、20 楼办公地址:杭州市滨江区江南大道588 号恒鑫大厦19 楼、20 楼法定代表人:沈强电话:0571-87112507传真:0571-85783771联系人:王霈霈客服电话:95548公司网站:www.bigsun.com.cn(31)中信万通证券有限责任公司住所:青岛市崂山区苗岭路29 号澳柯玛大厦15 层1507-1510 室办公地址:青岛市崂山区深圳路222 号青岛国际金融广场1号楼20层
国投瑞银上游资源产业指数基金招募说明书摘要(2014 年 3 月更新)法定代表人:杨宝林电话:0532-85022326传真:0532-85022605联系人:吴忠超客服电话:95548公司网站:www.zxwt.com.cn(32)齐鲁证券有限公司住所:山东省济南市经七路86 号办公地址:济南市经七路86 号法定代表人:李玮电话:0531-68889155传真:0531-68889752联系人:吴阳客服电话:95538公司网站:www.qlzq.com.cn(33)安信证券股份有限公司住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元办公地址:深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1号楼9层法定代表人:牛冠兴电话:0755-82558305传真:0755-82558355联系人:陈剑虹客服电话:4008-001-001公司网站:www.essence.com.cn(34)瑞银证券有限责任公司住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层法定代表人:程宜荪
国投瑞银上游资源产业指数基金招募说明书摘要(2014 年 3 月更新)电话:010-58328112传真:010-58328748联系人:牟冲客服电话:400-887-8827公司网站:www.ubssecurities.com(35)国元证券股份有限公司住所:合肥市寿春路179号办公地址:合肥市寿春路179号法定代表人:蔡咏电话:0551-2257012传真:0551-2272100联系人:祝丽萍客服电话:95578公司网站:www.gyzq.com.cn(36)第一创业证券股份有限公司住所:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层办公地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层法定代表人:刘学民电话:0755-25832852传真:0755-82485081联系人:崔国良客服电话:400-888-1888公司网站:www.fcsc.com(37)财通证券有限责任公司住所:杭州市解放路111号金钱大厦办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心1602 室法定代表人:沈继宁电话:0571-87925129
国投瑞银上游资源产业指数基金招募说明书摘要(2014 年 3 月更新)传真:0571-87818329联系人:夏吉慧客服电话:96336(浙江),40086-96336(全国)公司网站:www.ctsec.com(38)长城证券有限责任公司住所:深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦14、16、17 层办公地址:深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦14、16、17 层法定代表人:黄耀华电话:0755-83516289传真:0755-83515567联系人:刘阳客服电话:0755-33680000、400-6666-888公司网站:www.cgws.com(39)渤海证券股份有限公司住所:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室办公地址:天津市南开区宾水西道8号法定代表人:杜庆平电话:022-28451709传真:022-28451892联系人:胡天彤客服电话:400-651-5988公司网站:http://www.bhzq.com(40)山西证券股份有限公司住所:山西省太原市府西街69 号山西国贸中心东塔楼办公地址:山西省太原市府西街69 号山西国贸中心东塔楼法定代表人:侯巍电话:0351-8686659传真:0351-8686619
国投瑞银上游资源产业指数基金招募说明书摘要(2014 年 3 月更新)联系人:郭熠客服电话:400-666-1618、95573公司网站:www.i618.com.cn(41)中国中投证券有限责任公司住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层法定代表人:龙增来电话:0755-82023442传真:0755-82026539联系人:刘毅客服电话:400-600-8008、95532公司网站:www.china-invs.cn(42)广州证券有限责任公司住所:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层法定代表人:刘东电话:020-88836999传真:020-88836654联系人:林洁茹客服电话:020-961303公司网站:www.gzs.com.cn(43)东莞证券有限责任公司住所:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼法定代表人:张运勇电话:0769-22100155传真:0769-22119426
国投瑞银上游资源产业指数基金招募说明书摘要(2014 年 3 月更新)联系人:乔芳客服电话:0769-961130公司网站:www.dgzq.com.cn(44)东海证券股份有限公司住所:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层办公地址:江苏省常州市延陵西路23 号投资广场18、19楼法定代表人:刘化军电话:021-20333333传真:021-50498825联系人:王一彦客服电话:95531;400-888-8588公司网站:www.longone.com.cn(45)上海证券有限责任公司住所:上海市西藏中路336号办公地址:上海市西藏中路336号法定代表人:龚德雄电话:021-53519888传真:021-53519888联系人:张瑾客服电话:021-962518、4008-918-918公司网站:www.962518.com(46)国都证券有限责任公司住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层法定代表人:常喆电话:010-84183333传真:010-84183311联系人:黄静
国投瑞银上游资源产业指数基金招募说明书摘要(2014 年 3 月更新)客服电话:400-818-8118公司网站:www.guodu.com(47)国金证券股份有限公司住所:成都市东城根上街95号办公地址:成都市东城根上街95号法定代表人:冉云电话:028-86690070传真:028-86690126联系人:刘一宏客服电话:4006-600109;95105111(四川省内拨打)公司网站:www.gjzq.com.cn(48)万联证券有限责任公司住所:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层法定代表人:张建军联系电话:020-38286651传真:020-22373718-1013联系人:王鑫客服电话:400-8888-133网址:www.wlzq.com.cn(49)江海证券有限公司住所:哈尔滨市香坊区赣水路56号办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号法定代表人:孙名扬电话:0451-82336863传真:0451-82287211联系人:张宇宏客服电话:400-666-2288
国投瑞银上游资源产业指数基金招募说明书摘要(2014 年 3 月更新)公司网站:www.jhzq.com.cn(50)天相投资顾问有限公司注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层法定代表人:林义相电话:010-66045608传真:010-66045521联系人:林爽客服电话:010-66045678天相投顾网址: http://www.txsec.com天相基金网网址:http://jijin.txsec.com(51)华宝证券有限责任公司住所:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层法定代表人:陈林电话:021-68777222传真:021-68777822联系人:宋歌客服电话:400-820-9898公司网站:www.cnhbstock.com(52)财富证券有限责任公司住所:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层法定代表人:孙智勇电话:0731-84403319传真:0731-84403439联系人:郭磊客服电话:0731-84403350
国投瑞银上游资源产业指数基金招募说明书摘要(2014 年 3 月更新)公司网站:www.cfzq.com(53)信达证券股份有限公司住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼法定代表人:高冠江电话:010-63081000传真:010-63080978联系人:唐静客服电话:400-800-8899公司网站:www.cindasc.com(54)宏源证券股份有限公司住所:新疆乌鲁木齐市文艺路233号办公地址:北京市西城区太平桥大街19号法定代表人:冯戎电话:010-88085858传真:010-88085195联系人:李巍客服电话:4008-000-562公司网站:www.hysec.com(55)国联证券股份有限公司住所:江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6层办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702法定代表人:姚志勇电话:0510-82831662传真:0510-82830162联系人:沈刚客服电话:95570公司网站:www.glsc.com.cn
国投瑞银上游资源产业指数基金招募说明书摘要(2014 年 3 月更新)(56)中国国际金融有限公司住所:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层办公地址:北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层法定代表人:金立群电话:010-65051166传真:010-85679535联系人:罗春蓉 武明明公司网站:www.cicc.com.cn(57)华福证券有限责任公司住所:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层法定代表人:黄金琳电话:0591-87383623传真:0591-87383610联系人:张腾客服电话:96326(福建省外加拨 0591)公司网站:www.hfzq.com.cn(58)中航证券有限公司住所:南昌市红谷滩中心区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 41 层办公地址:南昌市红谷滩中心区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 41 层法定代表人:杜航电话:0791-86768681传真:0791-86770178联系人:戴蕾客服电话:400-8866-567公司网站:www.avicsec.com(59)中信证券股份有限公司住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
国投瑞银上游资源产业指数基金招募说明书摘要(2014 年 3 月更新)办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48 号中信证券大厦法定代表人:王东明电话:010-84588888传真:010-84865560联系人:陈忠客服电话:95548公司网站: www.cs.ecitic.com(60)华龙证券有限责任公司住所:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638 号法定代表人:李晓安电话:0931-4890619传真:0931-48901628联系人:李昕田客服电话:400-689-8888公司网站:www.hlzqgs.com(61)华融证券股份有限公司住所:北京市西城区金融大街 8 号办公地址:北京市西城区金融大街 8 号 A 座 3 层、5 层法定代表人:宋德清电话:010-58568235传真:010-58568284联系人:黄恒客服电话:010-58568118公司网站:www.hrsec.com.cn(62)中原证券股份有限公司住所:郑州市郑东新区商务外环路10 号办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10 号
国投瑞银上游资源产业指数基金招募说明书摘要(2014 年 3 月更新)法定代表人:菅明军电话:0371-65585287传真:0371-65585665联系人:陈利民客服电话:967218、400-813-9666公司网站:www.ccnew.com(63)厦门证券有限公司住所:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼办公地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼法定代表人:傅毅辉电话:0592-5161642传真:0592-5161140联系人:赵钦客服电话:0592-5163588公司网站:www.xmzq.cn(64)爱建证券有限责任公司住所:上海市浦东世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼办公地址:上海市浦东世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼法定代表人:郭林电话:021-32229888传真:021-62878783联系人:戴莉丽客服电话:021-63340678公司网站:www.ajzq.com(65)东北证券股份有限公司住所:长春市自由大路1138 号办公地址:长春市自由大路1138 号法定代表人:矫正中
国投瑞银上游资源产业指数基金招募说明书摘要(2014 年 3 月更新)电话:0431-85096517传真:0431-85096795联系人:安岩岩客服电话:400-600-0686公司网站:www.nesc.cn(66)日信证券有限责任公司住所:呼和浩特市新城区锡林南路18 号办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融大厦11层法定代表人:孔佑杰电话: 010-83991716传真:010-88086637联系人:陈文彬客服电话:400-660-9839公司网站:www.rxzq.com.cn(67)华泰证券股份有限公司住所:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦办公地址:南京市中山东路 90 号华泰证券大厦、深圳市福田区深南大道 4011号港中旅大厦 24 楼法定代表人:吴万善电话:0755-82492193传真:025-51863323(南京)、0755-82492962(深圳)联系人:庞晓芸客服电话:95597公司网站:www.htsc.com.cn(68)民生证券有限责任公司住所:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层法定代表人:余政
国投瑞银上游资源产业指数基金招募说明书摘要(2014 年 3 月更新)电话:010-85127999传真:010-85127917联系人:赵明客户服务电话:400-619-8888网址:www.mszq.com(69)东吴证券股份有限公司住所:苏州工业园区星阳街 5 号办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦法定代表人:吴永敏电话:0512-65581136传真:0512-65588021联系人:方晓丹客户服务电话:4008-601-555网址:www.dwzq.com.cn(70)方正证券股份有限公司住所:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层法定代表人:雷杰电话:0731-85832503传真:0731-85832214联系人:郭军瑞客服电话:95571公司网站:www.foundersc.com(71)国海证券股份有限公司注册地址:广西桂林市辅星路 13 号办公地址:深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3 楼法定代表人:张雅锋电话:0755-83709350
国投瑞银上游资源产业指数基金招募说明书摘要(2014 年 3 月更新)传真:0755-83700205联系人:牛孟宇客户服务电话:95563网址:www.ghzq.com.cn(72)长江证券股份有限公司注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦法定代表人:胡运钊客户服务热线:95579 或 4008-888-999联系人:李良电话:027-65799999传真:027-85481900长江证券客户服务网站:www.95579.com(73)华鑫证券有限责任公司住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元办公地址:上海市肇嘉浜路 750 号法定代表人:洪家新电话:021-64339000传真:021-64333051联系人:陈敏客服电话:021-32109999;029-68918888公司网址:www.cfsc.com.cn(74)杭州数米基金销售有限公司住所:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号办公地址:浙江省杭州省滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼法定代表人:陈柏青电话:021-60897869;0571-28829790传真:0571-26698533
国投瑞银上游资源产业指数基金招募说明书摘要(2014 年 3 月更新)联系人:周嬿旻客服电话:4000-766-123公司网址:market.fund123.cn(75)财达证券有限责任公司住所:河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23 至 26 层办公地址:河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23 至 26 层法定代表人:翟建强电话:0311-66006403传真:0311-66006201联系人:胡士光客服电话:4006128888公司网址:www.S10000.com(76)和讯信息科技有限公司住所:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层法定代表人:王莉电话:021--20835788传真:021-20835885联系人:严跃俊客服电话:400-920-0022公司网站:licaike.hexun.com(77)浙商证券股份有限公司住所:杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座办公地址:杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座法定代表人:吴承根电话:021-64310572传真:021-64713795联系人: 陆云
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客服电话:0571-967777
公司网站:www.stocke.com.cn
(78)浙江同花顺基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼
法定代表人:凌顺平
电话:0571-88911818-8653
传真:0571-86800423
联系人:胡璇 杨翼
客服电话:4008-773-772
公司网站:www.5ifund.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构为本基金的场外基金代销机构,并及时公告。
3、场内销售机构
本基金的场内销售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位,包括:国泰君安、广发证券、国信证券、招商证券、中信证券、海通证券、申银万国、西南证券、华龙证券、大同证券、民生证券、山西证券、长江证券、中信万通证券、广州证券、兴业证券、华泰证券、渤海证券、中信证券(浙江)、万联证券、国元证券、湘财证券、东吴证券、东方证券、光大证券、上海证券、国联证券、浙商证券、平安证券、华安证券、东北证券、南京证券、长城证券、国海证券、财富证券、东莞证券、中原证券、国都证券、恒泰证券、中银国际证券、齐鲁证券、华西证券、国盛证券、新时代证券、华林证券、中金公司、宏源证券、华福证券、世纪证券、德邦证券、金元证券、西部证券、东海证券、信泰证券、中航证券、第一创业证券、中信建投证券、财通证券、安信证券、银河证券、华鑫证券、瑞银证券、国金证券、中投证券、中山证券、红塔证券、日信证券 、西藏证券 、方正证券、联讯证券、江海证券、银泰证券、民族证券、华宝证券、厦门证券、爱建证券、英大证券等。
(二)注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
国投瑞银上游资源产业指数基金招募说明书摘要(2014 年 3 月更新)住所:北京西城区太平桥大街 17 号办公地址:北京西城区太平桥大街 17 号法定代表人:周明电话:(010)59378839传真:(010)59378907联系人:崔巍(三)出具法律意见书的律师事务所名称:上海源泰律师事务所注册地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼负责人:廖海电话:(021)51150298传真:(021)51150398经办律师:梁丽金、刘佳联系人:廖海(四)会计师事务所和经办注册会计师名称:普华永道中天会计师事务所有限公司住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼法定代表人:杨绍信联系电话:(021)23238888传真:(021)23238800经办注册会计师:薛竞、张晓艺联系人:张晓艺
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四、基金的名称
本基金名称:国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)
五、基金的类型
本基金类型:股票型、指数型 基金运作方式:上市契约开放式(LOF)
六、基金的投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内,实现对中证上游资源产业指数进行有效跟踪。
七、基金的投资方向
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
其中,投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于基金资产净值的 80%;投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产净值的 90%;任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。
如法律法规或监管机构在《基金合同》与托管协议生效以后允许基金投资于其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
本基金管理人应当自《基金合同》生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合《基金合同》的约定。
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八、基金的投资策略
本基金为被动式指数基金,原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
当预期指数成份股或权重调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时,或者因市场因素影响或法律法规限制等特殊情况导致基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,辅以股指期货等金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差。
本基金力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的年化跟踪误差控制在 4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在 0.35%以内。
九、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准:95%×中证上游资源产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
本基金是以中证上游资源产业指数为标的指数的被动式、指数型基金,对中证上游资源产业指数成份股的配置基准约为 95%,并适度运用股指期货增强指数跟踪效果,故以此为业绩比较基准,能够较为准确地反映本基金的投资绩效。
如果中证上游资源产业指数被停止编制及发布,或者中证上游资源产业指数由其他指数替代(单纯更名除外),或者由于指数编制方法等重大变更导致中证上游资源产业指数不宜继续作为本基金的投资标的指数及业绩比较基准或者证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出,基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则,履行适当程序后变更本基金的标的指数和业绩比较基准。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,于变更前 2 个工作日在指定媒体上予以公告并在变更后 5 个工作日内报中国证监会备案。
国投瑞银上游资源产业指数基金招募说明书摘要(2014 年 3 月更新)
十、基金的风险收益特征
本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
十一、基金的投资组合报告
本投资组合报告所载数据截至 2013 年 12 月 31 日,本报告中所列财务数据未经审计。
1、基金资产组合情况
金额单位:人民币元
占基金总资产的比
序号 项目 金额
例(%)
1 权益投资 167,550,110.64 94.60
其中:股票 167,550,110.64 94.60
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入
- -
返售金融资产
银行存款和结算备付金
6 9,527,478.27 5.38
合计
7 其他各项资产 43,910.38 0.02
8 合计 177,121,499.29 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)报告期末(指数投资)按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代 占基金资产净值
行业类别 公允价值
码 比例(%)
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A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 106,556,592.51 60.30
C 制造业 50,741,091.91 28.71
电力、热力、燃气及水生产
D 840,294.00 0.48
和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术
I - -
服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
水利、环境和公共设施管理
N - -
业
居民服务、修理和其他服务
O - -
业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 9,412,132.22 5.33
合计 167,550,110.64 94.82
(2)报告期末(积极投资)按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
(1)期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
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占基金资序
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 产净值比号
例(%)
1 601088 中国神华 1,133,680 17,934,817.60 10.15
2 600111 包钢稀土 499,487 11,123,575.49 6.29
3 600256 广汇能源 1,076,903 9,412,132.22 5.33
4 601857 中国石油 1,199,091 9,244,991.61 5.23
5 600028 中国石化 1,895,894 8,493,605.12 4.81
6 002353 杰瑞股份 82,075 6,514,292.75 3.69
7 601899 紫金矿业 2,716,222 6,274,472.82 3.55
8 601808 中海油服 220,742 4,926,961.44 2.79
9 600583 海油工程 607,897 4,717,280.72 2.67
10 600489 中金黄金 505,891 4,325,368.05 2.45
(2)积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券资产。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券资产。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证资产。
8、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
(2)本基金投资股指期货的投资政策
国投瑞银上游资源产业指数基金招募说明书摘要(2014 年 3 月更新)
为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整,并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时,可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距;在本基金发生大额净赎回时,可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本,从而确保投资组合对指数跟踪的效果。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
10、投资组合报告附注
(1)本基金投资的前十名证券中,包括"中国石化"1,895,894股,市值849万元,占基金资产净值4.81%;根据中国石油化工股份有限公司2013年11月25日公告,该公司位于青岛经济技术开发区的原油管道发生破裂,导致原油泄漏事故并造成人员死伤,中国政府已派出事故调查组进行全面调查。基金管理人认为,本调查对该公司经营活动未产生实质性影响,不改变该公司基本面,但管理人会持续关注该事项的调查进展。本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。
除上述情况外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。
(2)基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
(3)期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 21,926.52
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,340.96
5 应收申购款 19,642.90
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 43,910.38
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券资产。
(5)期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。
(6)期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
(7)本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。
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十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金净值表现详见下表:
国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表(截止 2013 年 12 月 31 日)
净值增长 业绩比较基 业绩比较基
净值增
阶段 率标准差 准收益率 准收益率标 ①-③ ②-④
长率①
② ③ 准差④
2011.07.21(基金合同生效
-22.00% 1.03% -31.30% 1.62% 9.30% -0.59%
日)至
2011.12.31
2012.01.01
4.87% 1.63% 4.41% 1.63% 0.46% 0.00%至 2012.12.312013.01.01 至
-34.11% 1.44% -34.78% 1.44% 0.67% 0.00%
2013.12.31自基金合同生效
-46.10% 1.46% -53.22% 1.56% 7.12% -0.10%
日起至今注:1、本基金是以中证上游资源产业指数为标的指数的被动式、指数型基金,故以95%×中证上游资源产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)作为本基金业绩比较基准。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
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十三、费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金上市费及年费;
9、基金的指数使用费;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.6%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.13%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.13%÷当年天数
国投瑞银上游资源产业指数基金招募说明书摘要(2014 年 3 月更新)
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
3、基金的指数使用费
本基金作为指数基金,需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数使用费。通常情况下,指数使用费按前一日基金资产净值的 0.02%的年费率计提,且收取下限为每季度(包括基金成立当季)人民币 5 万元。计算方法如下:
H=E×0.02%÷当年天数
H 为每日计提的指数使用费
E 为前一日的基金资产净值
指数使用费从《基金合同》生效日开始每日计算,逐日累计。
指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后于次季初 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。
4、上述一、基金费用的种类中第 3-8 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)与基金销售有关的费用
1、申购费率
国投瑞银上游资源产业指数基金招募说明书摘要(2014 年 3 月更新)
(1)本基金的场外前端申购费率如下表:
申购金额(M) 前端申购费率
M<100万元 1.2%
100万元≤M<500万元 0.8%
M≥500万元 每笔1,000元
(2)本基金的场外后端申购费率如下表:
持有时间(Y) 后端申购费率
Y<1年 1.4%
1年≤Y<2年 1.0%
2年≤Y<3年 0.5%
Y≥3年 0
(3)本基金的场内申购费率由基金代销机构比照场外前端申购费率执行。
(4)本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担。
2、赎回费率
(1)本基金的的场外赎回费率如下表:
持有时间(T) 赎回费率
T<1 年 0.5%
1≤T<2 年 0.25%
T≥2 年 0%
注:上表中,1 年按 365 天计算。
(2)本基金的场内赎回费率固定为 0.5%。
(3)投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的 25%。
3、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调低申购费率、赎回费率或调整收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前 2 个工作日在指定
国投瑞银上游资源产业指数基金招募说明书摘要(2014 年 3 月更新)媒体公告。
4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
(五)与基金销售有关的费用的计算
1、申购费用的计算
前端申购费用=申购金额×前端申购费率/(1+前端申购费率)
后端申购费用=赎回份额×申购当日基金份额净值×后端申购费率
2、赎回费用的计算
赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
(六)费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率。
调高基金管理费率、基金托管费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在指定媒体上公告。
(七)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理方法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对 2013 年 9 月 2 日刊登的国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金
国投瑞银上游资源产业指数基金招募说明书摘要(2014 年 3 月更新)(LOF)招募说明书进行了更新,更新的主要内容如下:
1、在“重要提示”部分,更新了招募说明书内容的截止日期及投资组合报告的截止日期。
2、在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人主要人员情况的信息。
3、在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人主要人员情况和托管业务经营情况的信息。
4、在“五、相关服务机构”部分,更新了原有销售机构的信息,增加了新增代销机构的概况。
5、在“九、基金的投资”部分,更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
6、在“十、基金的业绩”部分,更新了基金合同生效以来的投资业绩。
7、在“二十一、对基金份额持有人的服务”部分,更新了对账单寄送服务和信息发送服务的内容。
8、在“二十二、其他应披露事项”部分,更新披露了自上次招募说明书截止日以来涉及本基金的相关公告以及其他应披露事项。
上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要,详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容,可登录国投瑞银基金管理有限公司网站 www.ubssdic.com。
国投瑞银基金管理有限公司
二〇一四年三月五日
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