招商可转债债券型证券投资基金 2021
年中期报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2021 年 8 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性 和完整性承担个别及连 带责任。本中期报告 已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021 年8 月27日复核
了本报告中的财务指标、净 值表现、利 润分配情况、财务会 计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......1

1.1 重要提示......1

1.2 目录......2

§2 基金简介......4

2.1 基金基本情况......4

2.2 基金产品说明......4

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......5

2.5 其他相关资料......5

§3 主要财务指标和基金净值表现......5

3.1 主要会计数据和财务指标......5

3.2 基金净值表现......6

§4 管理人报告......7

4.1 基金管理人及基金经理情况......7

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......8

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......8

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......9

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 10

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11

4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 12

§5 托管人报告...... 12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 12
5.2 托管人对报告期内 本基金投资运 作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情况 的说明

...... 12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 12

§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 12

6.1 资产负债表...... 12

6.2 利润表...... 14

6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 15

6.4 报表附注...... 16

§7 投资组合报告...... 33

7.1 期末基金资产组合情况...... 33

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 34

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 34

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 34

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 36

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 37
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..... 37
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..... 37

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 37

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 37


7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 37

7.12 投资组合报告附注...... 38

§8 基金份额持有人信息...... 39

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 39

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 40

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 40

§9 开放式基金份额变动...... 40
§10 重大事件揭示...... 40

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 40

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 40

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 41

10.4 基金投资策略的改变 ...... 41

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 41

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 41

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 41

10.8 其他重大事件...... 42

§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 44

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......44

11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 45

§12 备查文件目录...... 45

12.1 备查文件目录...... 45

12.2 存放地点...... 45

12.3 查阅方式...... 45

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 招商可转债债券型证券投资基金

基金简称 招商可转债债券

场内简称 转债基金

基金主代码 161719

交易代码 161719

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 11 月 9 日

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 39,483,314.47 份

基金合同存续期 不定期

注：本基金自2020年11月 9日起，由招商可转债分级债券型证券投资基金变更为招商可转债债券型证券投资基金，《招商可转债债券型证券投资基金基金合同》生效，原《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》失效。
2.2 基金产品说明

本基金投资目标是在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管
投资目标 理，合理配置债券等固定收益类金融工具和权益类资产，充分利用可转
换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，追求基金资产的长期
稳健增值。

1、资产配置策略：本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置，
并将采取相对稳定的类被动化投资策略。

2、债券投资策略，具体包括：（1）可转债投资策略（含可交换债）；（2）
可分离交易可转债投资策略；（3）利率品种投资策略；（4）信用债投资
策略与信用风险管理。

3、股票投资策略，具体包括：（1）A 股投资策略；（2）港股投资策略。
投资策略 4、资产证券化产品投资策略：本基金将在基本面分析和债券市场宏观分
析的基础上，对资产证券化产品的交易结构风险、信用风险、提前偿还
风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线
策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产证券化
产品。

5、国债期货投资策略：本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市
场的系统性风险，本基金将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，
适度运用国债期货提高投资组合运作效率。

业绩比较基准 70%*中证可转换债券指数收益率+20%*中债综合指数收益率+5%*沪深
300 指数收益率+5%*恒生综合指数收益率（经汇率调整后）

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于


混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券，在债券型基
金中属于风险水平相对较高的投资产品。本基金资产投资于港股通标的
股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易
规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股
市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现
出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资
收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开
市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能
带来一定的流动性风险）等。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 招商基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 潘西里 秦一楠

信息披露负责人 联系电话 0755－83196666 010-66060069

电子邮箱 cmf@cmfchina.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-887-9555 95599

传真 0755－83196475 010-68121816

注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市东城区建国门内大街 69
7088 号 号

办公地址 中国深圳深南大道 北京市西城区复兴门内大街 28
7088 号招商银行大厦 号凯晨世贸中心东座 F9

邮政编码 518040 100031

法定代表人 王小青 谷澍

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日)


本期已实现收益 -584,519.54

本期利润 428,733.96

加权平均基金份额本期利润 0.0106

本期加权平均净值利润率 0.99%

本期基金份额净值增长率 1.80%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 -1,751,593.24

期末可供分配基金份额利润 -0.0444

期末基金资产净值 43,568,182.25

期末基金份额净值 1.1035

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 0.41%

注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基 金本期利息 收入、投资收益、其 他收入(不 含公允价 值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.88% 0.52% -0.08% 0.33% 0.96% 0.19%

过去三个月 4.06% 0.46% 3.54% 0.30% 0.52% 0.16%

过去六个月 1.80% 0.78% 3.55% 0.45% -1.75% 0.33%

自基金合同

生效起至今 0.41% 0.73% 4.40% 0.44% -3.99% 0.29%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金转型日期为2020年11月 9日生效，截至本报告期末，本基金转型后基金合同生效未满一年；自基金成立日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准设立。
目前，公司注册资本金为 人民币 13.1 亿元，招商 银行股份 有限公司持有公司全 部股权的55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。

招商基金管理有限公司首 批获得企 业年金基金投资管理 人资格、基本养老保 险基金投资管理资格；2004 年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有 QDII(合格境内机构投资者)资格、专户理财（特定客户资产管理业务）资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、FOF 投资等领域全面布局。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 （助理）期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

王刚 本基金 2020年11 男，硕士。2011 年 7 月加入中国人保资
基金经 月 9 日 - 9 产管理股份有限公司，曾任助理组合经


理 理、产品经理；2014 年 5 月加入泰康资
产管理有限责任公司，曾任资产管理部
高级经理；2015 年 7 月加入招商基金管
理有限公司，曾任固定收益投资部研究
员、招商丰嘉灵活配置混合型证券投资
基金、招商丰融灵活配置混合型证券投
资基金、招商丰泰灵活配置混合型证券
投资基金(LOF)基金经理，现任招商可转
债债券型证券投资基金、招商丰美灵活
配置混合型证券投资基金、招商丰泽灵
活配置混合型证券投资基金、招商瑞丰
灵活配置混合型发起式证券投资基金、
招商安荣灵活配置混合型证券投资基

金、招商安德灵活配置混合型证券投资
基金、招商添瑞 1 年定期开放债券型发
起式证券投资基金、招商添盛 78 个月定
期开放债券型证券投资基金基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定；

3、报告截止日至批准送出日期间，自2021 年7月 4日起王刚先生离任本基金的基金经
理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等 基金法律文 件的约定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在严格控制 风险的前提 下，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期 内，基金运作整体合法合规，无损 害基金持有 人利益的行为。基金的 投资范围以及投资运 作符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人已建立较完善 的研究方 法和投资决策流程， 确保各投资组合享有 公平的投资决策机会。基金管理人建 立了所有组 合适用的投资对象备 选库，制定明确的备选 库建立、维护程序。基金管理人拥 有健全的投 资授权制度，明确投资 决策委员会、投资组 合经理等各投资决策主体的职责和 权限划分， 投资组合经理在授权范 围内可以自主决策， 超过投资
权限的操作需要经过严格 的审批程序 。基金管理人的相关研 究成果向内部所有投 资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。

基金管理人按照法规要求，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、
5 日内）公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析，相关投资组合经理也对分析中发现的价格差异 次数占比超 过正常范围的情况进行 了合理性解释。报告 期内，公司旗下投资组合同向交易价差分析中未发现异常情形。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

基金管理人严格控制不同 投资组合 之间的同日反向交易 ，严格禁止可能导致 不公平交易和利益输送的同日反向 交易。确因 投资组合的投资策略或 流动性等需要而发生 的同日反向交易，基金管理人要求 相关投资组 合经理提供决策依据， 并留存记录备查，完 全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

本报告期内，本基金各项 交易均严 格按照相关法律法规 、基金合同的有关要 求执行，公司所有投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情形共发生过七次，原因是指数量化投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

宏观经济回顾：

2021 年上半年，国内经济仍在复苏区间，但复苏动能有所减缓。投资方面，最新的 6
月固定资产投资完成额 累计同比增长 12.6%，较 一季度末 25.6 %的累计同比有所 下降，以2019 年同期为基数来看，上半年固定资产投资两年平均增速为 4.5%，投资端略有回升。其中地产在政策管控力度加 大、限制政 策频出的背景下投资韧 性依然较强，主要是 下游销售较好带动所致，6 月房地产开发投资累计同比为 15%，两年平均增速为 8.5%，为固定资产投资提供较强支撑；制造业 投资恢复依 然低于平均水平，受近 期上游原材料价格上 涨影响，制造业企业整体资本支出意愿不强，6 月制造业投资累计同比为 19.2%，两年平均增速 2.6%，绝对增速位于低位，但较 一季度环比 有所回升；基建投资在 今年严控地方政府债 务的背景下增长空间不大，6 月基建投资累计同比为 7.15%，两年平均增速 3.5%。消费方面，6 月社会消费品零售总额累计同比为 23%，两年平均增速为 5.8%，消费虽有恢复但边际放缓，较疫情前 8%左右同比增速仍有一定差距，这可能与疫情常态化下居民消费方式尚未完全恢复以及普遍认为未来收入不 确定性较大 有关。对外贸易方面， 受海外疫苗接种进度 提速以及经济复苏影响，国内出口依然强劲，6 月出口金额累计同比为 38.6%，两年平均增速为 16%，但考虑到海外供给逐渐恢 复，出口增 速未来变动方向不确定 性较大。生产方面， 疫情后国
内供给和消费端复苏均较 好，叠加外 需强劲，生产数据持续 保持高位，6 月工业 增加值累计同比为 15.9%，两年平均增速 7.3%，高于疫情前平均水平，其中高技术产业和装备制造业表现较好。6 月 PMI 指数为 50.9%，二季度以来呈环比下行趋势，但供给端仍相对充裕，
目前 PMI 指数已连续 16 个月保持在荣枯线以上，其中 6 月生产指数和新订单指数分别为
51.9%和 51.5%。预计 2021 年下半年经济增长依然保持韧性。

债券市场回顾：

2021 年以来，债券市场走出了先调整后上涨的趋势。资金面是2021 年上半年债市走势
的核心矛盾。上半年债市走势可分为两个阶段：

阶段一：1 月 1 日-2 月 10 日（春节前）：1 月初，资金面宽松余威仍在，债市收益率
小幅下行。1 月中旬后，央行进行连续净回笼，资金利率大幅抬升。同时，A 股、商品、海外市场美股均大涨，美债调整，多重压力下，中债开启一波调整，10 年国开调整达 25bp；
阶段二：2月18日-6月30日（春节后至年中）：这一阶段，债市经历春节前的调整后，重回上涨的轨道，10 年国开收益率下行约 30bp，与 1 月初水平相似，但各期限各等级信用利差较年初压窄，这一过 程较为波折 ，债市多空因素交织， 收益率下行较为曲折 。市场的担忧有：资金面虽然平稳 ，但市场预 期央行亦不会进一步宽 松；二三季度是利率 债的供给高峰期；物价上涨持续超 预期；外围 环境上各主要发达国家 伴随疫苗接种经济逐 步恢复，美联储展现鹰派态度，美 债调整。但 最终，利率债供给高峰 在二季度没有迎来， 社融持续回落显示融资需求走弱， 政策限制下 房地产和基建需求偏弱 形成阶段性的资产荒 ，这使得债市收益率最终在震荡中逐步回落。

基金操作回顾：

回顾 2021 年上半年的基金操作，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资
流程进行了规范运作。债 券投资方面 ，上半年本组合在市场 收益率波动过程中积 极调整仓位，顺应市场趋势，优化资产配置结构，提高组合收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金份额净值增长率为 1.80%，同期业绩基准增长率为 3.55%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

市场展望：

基本面方面，5 月经济数据尤其是复合增速与 4 月相比，工业增加值和投资并没有延续
上行，可能原因在于2021年3、4月的改善较快，更主要的是基数效应。制造业投资和消费作为反应较慢的经济变量，依然出现了缓慢上行的趋势。调查失业率与 2018-2019 年阶段水平几无差距，但存在结 构性矛盾， 就业加消费的持续好转 ，将成为货币政策进 一步回归中性的有力支持。总之，5 月诸多数据复合增速的回落，并 不能完全说明经济增速 的见顶，
仍然需要更进一步的观察 。展望下半 年，我们认为，疫苗接 种带动服务业和地产 销售景气上行，叠加仍有余地的财政政策，会进一步支持下半年经济发展。

资金面方面，1-6 月资金 利率中枢整 体呈现先升后降趋势 ，临近年中资金利 率呈现季
节性上涨，与央行“不急转 弯”的表态 一致，跨月、跨季和 跨半年资金面的紧张程 度不高，也带来了较好的杠杆息差 。预计下半 年伴随经济进一步好转 ，央行可能将资金利 率中枢小幅上移。

政策面方面，宏观政策、 财政政策 和货币政策努力的方 向没有太大改变，仍 然是支持小微、科创、绿色发展、 制造业和消 费。下半年值得关注的 政策重点是地方政府 隐性债务的处理以及金融防风险会否有新的监管政策。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外， 公司设立由 投资和研究部门、风险 管理部、基金核算部 、法律合规部负责人和基金经理代 表组成的估 值委员会。公司估值委 员会的相关成员均具 备相应的专业胜任能力和相关工作 经历。公司 估值委员会主要负责制 定、修订和完善基金 估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。

投资和研究部门以及基金 核算部共 同负责关注相关投资 品种的动态，评判基 金持有的投资品种是否处于不活跃 的交易状态 或者最近交易日后经济 环境发生了重大变化 或证券发行机构发生了影响证券价 格的重大事 件，从而确定估值日需 要进行估值测算或者 调整的投资品种；投资和研究部门 定期审核公 允价值的确认和计量； 研究部提出合理的数 量分析模型对需要进行估值测算或 者调整的投 资品种进行公允价值定 价与计量并定期对估 值政策和程序进行评价，以保证其 持续适用； 基金核算部定期审核估 值政策和程序的一致 性，并负责与托管行沟通估值调整 事项；风险 管理部负责估值委员会 工作流程中的风险控 制；法律合规部负责日常的基金估 值调整结果 的事后复核监督工作； 法律合规部与基金核 算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。

基金经理代表向估值委员 会提供估 值参考信息，参与估 值政策讨论；对需采 用特别估值程序的证券，基金及时 启动特别估 值程序，由公司估值委 员会集体讨论议定特 别估值方案，咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。

本基金管理人参与估值流 程各方之 间不存在任何重大利 益冲突。截止报告期 末本基金管理人已与中央国债登记 结算有限责 任公司、中证指数有限 公司签署服务协议， 由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


根据相关法律法规的规定 和基金合 同的约定，以及本基 金的实际运作情况， 本基金报告期未进行利润分配。在 符合分红条 件的前提下 ，本基金已 实现尚未分配的可供 分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金自 2020 年 11 月 9 日到 2021 年 1 月 15 日、2021 年 1 月 28 日到 2021 年 4 月 12
日、2021 年 4 月 20 日到 2021 年 6 月 30 日存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万
元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—招商基金管理有限公司报告期 的投资运作 ，进行了认真、独立的 会计核算和必要的投 资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为, 招商基金 管理有限公司在本基金的投资 运作、基金资产净值 的计算、
基金份额申购赎回价格的 计算、基金 费用开支及利润分配等 问题上， 不存在损害 基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，招商基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配 情况、财务 会计报告、投资组合 报告等信息真实、准确 、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表


会计主体：招商可转债债券型证券投资基金

报告截止日：2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期末 2021 年 6 月 30 上年度末 2020 年 12 月
资产 附注号

日 31 日

资产：

银行存款 6.4.7.1 3,893,839.81 2,889,442.57

结算备付金 176,048.97 126,562.57

存出保证金 19,248.24 10,420.46

交易性金融资产 6.4.7.2 41,886,508.41 31,207,566.35

其中：股票投资 2,531,941.20 3,544,265.38

基金投资 - -

债券投资 39,354,567.21 27,663,300.97

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 118,974.39 56,900.51

应收股利 - -

应收申购款 312,022.96 13,192.95

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 46,406,642.78 34,304,085.41

负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 上年度末 2020 年 12 月
日 31 日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - 2,500,000.00

应付证券清算款 2,501,861.91 -

应付赎回款 186,295.87 158,871.86


应付管理人报酬 24,803.86 19,343.34

应付托管费 7,086.84 5,526.66

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 38,587.20 18,131.32

应交税费 363.51 214.51

应付利息 - 809.32

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 79,461.34 120,080.44

负债合计 2,838,460.53 2,822,977.45

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 29,696,630.84 21,843,482.93

未分配利润 6.4.7.10 13,871,551.41 9,637,625.03

所有者权益合计 43,568,182.25 31,481,107.96

负债和所有者权益总计 46,406,642.78 34,304,085.41

注：报告截止日2021年 6月30日，基金份额净值1.1035元，基金份额总额39,483,314.47 份。
6.2 利润表

会计主体：招商可转债债券型证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 2021 年 1 月 1 日至 2021
项目 附注号

年 6 月 30 日

一、收入 920,101.42

1.利息收入 126,138.90

其中：存款利息收入 6.4.7.11 14,544.60

债券利息收入 111,594.30

资产支持证券利息收

入 -

买入返售金融资产收

入 -

其他利息收入 -


证券出借利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填 -258,721.22
列）

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -498,597.72

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.13 203,018.98

资产支持证券投资收

6.4.7.14 -
益

贵金属投资收益 6.4.7.15 -

衍生工具收益 6.4.7.16 -

股利收益 6.4.7.17 36,857.52

3.公允价值变动收益（损失以

“-”号填列） 6.4.7.18 1,013,253.50

4.汇兑收益（损失以“－”号

-
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.19 39,430.24
填列）

减：二、费用 491,367.46

1.管理人报酬 6.4.10.2.1 150,492.91

2.托管费 6.4.10.2.2 42,997.99

3.销售服务费 6.4.10.2.3 -

4.交易费用 6.4.7.20 152,262.98

5.利息支出 44,643.53

其中：卖出回购金融资产支

出 44,643.53

6.税金及附加 235.58

7.其他费用 6.4.7.21 100,734.47

三、利润总额（亏损总额以

“-”号填列） 428,733.96

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”

号填列） 428,733.96

6.3 所有者权益（基金净值）变动表


会计主体：招商可转债债券型证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

（基金净值） 21,843,482.93 9,637,625.03 31,481,107.96

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - 428,733.96 428,733.96
（本期利润）
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变

动数（净值减少以 7,853,147.91 3,805,192.42 11,658,340.33
“－”号填列）

其中：1.基金申购款 32,207,852.96 14,429,399.13 46,637,252.09

2.基金赎回款 -24,354,705.05 -10,624,206.71 -34,978,911.76

四、本期向基金份额
持有人分配利润产生

的基金净值变动（净 - - -
值减少以“－”号填
列）
五、期末所有者权益

（基金净值） 29,696,630.84 13,871,551.41 43,568,182.25

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

____王小青___ ____欧志明______ ____何剑萍____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

招商可转债债券型证券投 资基金(以下简称“ 本基金”) 系由原招商可转债分 级债券型 证券投资基金转型而来，根据《关于招商可转债分级债券型证券投资基金转型的议案》以及 相关法律法规的规定，经与基金托管人协商一致，基金管理人已将《招商可转债分级债券型 证券投资基金基金合同》、《招商可转债分级债券型证券投资基金托管协议 》修订为《招商
可转债债券型证券投资基金基金合同》、《招商可转债债券型证券投资基金托管协议》，并据此拟定了《招商可转债债券型证券投资基金招募说明书》及《招商可转债债券型证券投资
基金产品资料概要》。自 2020 年 11 月 9 日起，原基金合同失效，修改后的《招商可转债债
券型证券投资基金基金合同》于同一日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《招商可转债债券型证券投资基金基金合同》和截至报告期末最新公告的《招商可转债债券型证券投资基金基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、中期票据、可转换债券（含可分离交易可转债、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、国债期货、同业存单、银行存款以及 法律法 规或 中国证 监会允许 基金投 资的其他 金融工 具，但 须符合中 国证监 会相关规定。

本基金投资的可转换债券（含可分离交易可转债、可交换债券）的债项评级或主体评级
须在 AA（含 AA）以上，其中投资 AA 级别的比例为基金资产的 0-30%，AA+级别的比例为基
金资产的 0-80%，AAA 级别的比例不低于基金资产的 20%，投资的可转换债券（含可分离交易可转债、可交换债券）以外的其他信用债的债项评级或主体评级须在 AA+（含 AA+）以上，其中投资 AAA 级别的比例为其他信用债债券资产的50%-100%，AA+级别的比例为其他信用债债券资产的 0-50%，相关资信 评级机构须取得中国证监会证 券评级业务许可。如 法律法规或监管机构以后允许基金 投资其他品 种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将 其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例 为：投资于 债券的比例不低于基 金资产的 80 %，其中 ，投资于
可转换债券（含可分离交易可转债、可交换债券）的比例不低于非现金基金资产的 80%，另外，本基金投资于港股通 标的股票投 资比例不超过股票资 产的 50%。同时本基金 每个交易日日终在扣除国债期货合约需繳纳的交易保证金后，还应保留不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的 政府债券； 其中，现金不包括结算 备付金、存出保证金 、应收申购款等。本基金可根据投 资策略需要 或不同配置地市场环境 的变化，选择将部分 基金资产投资于港股通标的股票或 选择不将基 金资产投资于港股通标 的股票，基金资产并 非必然投资港股通标的股票。本基金的业绩比较基准为：70%×中证可转换债券指数收益率+20%×中债综合指数收益率+5%×沪深 300 指数收益率+5%×恒生综合指数收益率（经汇率调整后）。6.4.2 会计报表的编制基础


本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基
金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年
11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符 合企业会 计准则和中国证监会 发布的关于基金行业 实务操作
的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2021
年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局 、证监会关 于实施上市公司股息红 利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关
工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券
交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、 财税[2017]2 号文 《关于 资管产 品增值 税政策 有关问 题的补 充通知 》、财税
[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a)对证券投 资基金管理 人运用基金 买卖股票 、债券的差 价收入，暂 不征收企 业所得税。

(b)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)
试点，建筑业、房地产业 、金融业、 生活服务业等全部营业 税纳税人，纳入试点 范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

2018 年 1 月 1 日(含)以后，资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品过程中发生
的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳
增值税的，不再缴纳；已 缴纳增值税 的，已纳税额从管理人 以后月份的增值税应 纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用 基金买卖 股票、债券收入取得 的金融商品转让收入 免征增值税；对国债、地方政府债 利息收入以 及金融同业往来取得的 利息收入免征增值税 ；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代
扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限
差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利
所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利 收入，按照 上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计 算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。

(e)基金卖出股票按 0.1%的 税率缴纳股票交易印花税，买 入股票不征收股票 交易印花
税。

(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(g)对基金在2018年 1月 1日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基
金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 2021 年 6 月 30 日

活期存款 3,893,839.81


定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计 3,893,839.81

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末 2021 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 2,192,705.79 2,531,941.20 339,235.41

贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

交易所市场 35,185,758.77 36,354,267.21 1,168,508.44

债券 银行间市场 2,999,145.00 3,000,300.00 1,155.00

合计 38,184,903.77 39,354,567.21 1,169,663.44

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 40,377,609.56 41,886,508.41 1,508,898.85

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 2021 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 565.79

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 71.28

应收债券利息 118,329.49

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -


应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 7.83

合计 118,974.39

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 2021 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 38,587.20

银行间市场应付交易费用 -

合计 38,587.20

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 2021 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 118.18

应付证券出借违约金 -

预提费用 79,343.16

合计 79,461.34

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 29,041,736.78 21,843,482.93

本期申购 42,822,510.43 32,207,852.96

本期赎回（以“-”号填列） -32,380,932.74 -24,354,705.05

基金份额折算变动份额 - -

本期末 39,483,314.47 29,696,630.84

注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。
6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -1,249,459.83 10,887,084.86 9,637,625.03

本期利润 -584,519.54 1,013,253.50 428,733.96

本期基金份额交易产

生的变动数 82,386.13 3,722,806.29 3,805,192.42


其中：基金申购款 -1,321,734.45 15,751,133.58 14,429,399.13

基金赎回款 1,404,120.58 -12,028,327.29 -10,624,206.71

本期已分配利润 - - -

本期末 -1,751,593.24 15,623,144.65 13,871,551.41

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 11,131.66

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 2,701.84

其他 711.10

合计 14,544.60

6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -498,597.72

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -498,597.72

6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 48,687,122.83

减：卖出股票成本总额 49,185,720.55

买卖股票差价收入 -498,597.72

6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无股票赎回差价收入。
6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无股票申购差价收入。
6.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入

本基金本报告期内无证券出借差价收入。
6.4.7.13 债券投资收益

6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债

券到期兑付）差价收入 203,018.98

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 203,018.98

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

卖出债券（、债转股及债券到期兑

付）成交总额 114,423,173.63

减：卖出债券（、债转股及债券到

期兑付）成本总额 114,035,126.56

减：应收利息总额 185,028.09

买卖债券差价收入 203,018.98

6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无债券申购差价收入。
6.4.7.14 资产支持证券投资收益

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。
6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。
6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。

6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。
6.4.7.17 股利收益

单位：人民币元

项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 36,857.52

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 36,857.52

6.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 1,013,253.50

——股票投资 200,688.39

——债券投资 812,565.11

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产

生的预估增值税 -

合计 1,013,253.50

6.4.7.19 其他收入

单位：人民币元

项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 39,430.24

合计 39,430.24

6.4.7.20 交易费用

单位：人民币元

项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 152,105.48

银行间市场交易费用 157.50


合计 152,262.98

6.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

审计费用 19,835.79

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 2,791.31

上市费 -

其他 18,600.00

合计 100,734.47

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

根据《招商可转债债券型证券投资基金基金合同》以及基金管理人招商基金管理有限公
司于 2021 年 7 月 5 日发布的《招商基金管理有限公司关于招商可转债债券型证券投资基金
基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金从 2021 年 7 月 5 日进入基金财产清算期。
除上述事项以外，截至本 财务报告 批准报出日，本基金 没有其他需要在财务 报表附注中说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

招商基金管理有限公司 基金管理人

中国农业银行股份有限公司 基金托管人

招商财富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易


本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月
30 日

当期发生的基金应支付的管理费 150,492.91

其中：支付销售机构的客户维护费 19,909.08

注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.70%÷当年天数
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月
30 日

当期发生的基金应支付的托管费 42,997.99

注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内无与关 联方通过 约定申报方式进行的 适用固定期限费率的 证券出借业务的情况。

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内无与关 联方通过 约定申报方式进行的 适用市场化期限费率 的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金合同生效日（2020 年 11 月 09 日）持有

的基金份额 -

报告期初持有的基金份额 -

报告期间申购/买入总份额 13,542,475.40

报告期间因拆分变动份额 -

减：报告期间赎回/卖出总份额 -

报告期末持有的基金份额 13,542,475.40

报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 34.30%

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日

关联方名称 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份
额 额占基金总份 额 额占基金总份
额的比例 额的比例

招商财富资产管理有限

公司 9,027,715.09 22.86% - -

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

期末余额 当期利息收入

中国农业银行 3,893,839.81 11,131.66

注：本基金的银行存款由 基金托管人 中国农业银行股份有限 公司保管，按银行约 定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。


6.4.12 期末（2021 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理

本基金为债券型基金，本 基金的运 作涉及的金融工具主 要包括债券投资、资 产支持证券投资等。与这些金融工 具有关的风 险，以及本基金的基金 管理人管理这些风险 所采取的风险管理政策如下所述。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人从事 风险管理 的目标是提升本基金 风险调整后收益水平 ，保证本基金的基金资产安全，维 护基金份额 持有人利益。基于该风 险管理目标，本基金 的基金管理人风险管理的基本策略 是识别和分 析本基金运作时本基金 面临各种类型的风险 ，确定适当的风险容忍度，并及时 可靠地对各 种风险进行监督，将风 险控制在限定的范围 之内。本基金目前面临的主要风险 包括：市场 风险、信用风险和流动 性风险。与本基金相 关的市场风险主要包括利率风险和市场价格风险。

本基金的基金管理人以全 面、独立 、互相制约为基本原 则，建立了全面的合 规及风险管理组织架构，包括：董 事会及下设 专门委员会、监事会、 督察长、法律合规部 、监察审计部及风险管理部等。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易 过程中因 交易对手未履行合约 责任，或者基金所投 资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的银行存款存放在 本基金的基 金托管人，与该银行 存款相关的信用风险 不重大。本基金均投资于具有良好 信用等级的 证券，且通过分散化投 资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发行的证券 市值不超过 基金资产净值的 10%， 且本基金与由本基金 管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金在交易所进行的交 易均与中 国证券登记结算有限 责任公司完成证券交 收和款项清算，因此违约风险发生 的可能性很 小；本基金在进行银行 间同业市场交易前均 对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。

对于与债券投资、资产支 持证券投 资等投资品种相关的 信用风险，本基金的 基金管理人通过对投资品种的信用 等级评估来 选择适当的投资对象， 并限制单个投资品种 的持有比例来管理信用风险。附注6.4.13.2.1至6.4.13.2.6列示了于本报告期末及上年度末本基金所持有的债券投资及资产 支持证券投 资的信用评级，该信用 评级不包括本基金所 持有的国债、央行票据、政策性金融债。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末无按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日

AAA 8,827,129.70 8,205,039.39

AAA 以下 27,527,137.51 17,960,811.58

未评级 - -

合计 36,354,267.21 26,165,850.97

注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险


6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

流动性风险是指基金管理 人未能以 合理价格及时变现基 金资产以支付投资者 赎回款项

的风险。本基金流动性风 险来源于开 放式基金每日兑付赎回 资金的流动性风险， 以及因部

分投资品种交易不活跃而 出现的变现 风险以及因投资集中而 无法在市场出现剧烈 波动的情

况下以合理价格变现投资 的风险。本 基金所持有的交易性金 融资产分别在证券交 易所和银

行间同业市场交易，除附注 6.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金

未持有其他有重大流动性 风险的投资 品种。本基金所持有的 全部金融负债无固定 到期日或

合约约定到期日均为一个月 以内且不计 息，可赎回基金份额 净值(所有 者权益)无 固定到期

日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

针对兑付赎回资金的流动 性风险，本 基金的基金管理人在 基金合同约定巨额赎 回条款，

设计了非常情况下赎回资 金的处理模 式，控制因开放模式带 来的流动性风险，有 效保障基

金持有人利益。日常流动 性风险管理 中，本基金的基金管理 人每日监控和预测本 基金的流

动性指标，通过对投资品 种的流动性 指标来持续地评估、选 择、跟踪和控制基金 投资的流

动性风险。同时，本基金 通过预留一 定的现金头寸，并且在 需要时可通过卖出回 购金融资

产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金 融工具的 公允价值或未来现金 流量因所处市场各类 价格因素

的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率敏感性 金融工具 的公允价值及将来现 金流受市场利率变动 而发生波

动的风险。本基金持有的利 率敏感性资 产主要是银行存款、 债券投资和买入返售金 融资产。

本基金的基金管理人日常 通过对利率 水平的预测、分析收益 率曲线及优化利率重 新定价日

组合等方法对上述利率风险进行管理。

下表统计了本基金面临的 利率风险 敞口。表中所示为本 基金资产及交易形成 负债的公

允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2021 年 6 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 30 日
资产

银行存款 3,893,839.81 - - - 3,893,839.81

结算备付金 176,048.97 - - - 176,048.97

存出保证金 19,248.24 - - - 19,248.24

交易性金融资产 3,000,300.00 18,218,059.90 18,136,207.31 2,531,941.20 41,886,508.41

买入返售金融资

产 - - - - -

应收利息 - - - 118,974.39 118,974.39

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 312,022.96 312,022.96

应收证券清算款 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 7,089,437.02 18,218,059.90 18,136,207.31 2,962,938.55 46,406,642.78

负债

应付赎回款 - - - 186,295.87 186,295.87

应付管理人报酬 - - - 24,803.86 24,803.86

应付托管费 - - - 7,086.84 7,086.84

应付证券清算款 - - - 2,501,861.91 2,501,861.91

卖出回购金融资

产款 - - - - -

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - 38,587.20 38,587.20

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

应交税费 - - - 363.51 363.51

其他负债 - - - 79,461.34 79,461.34

负债总计 - - - 2,838,460.53 2,838,460.53

利率敏感度缺口 7,089,437.02 18,218,059.90 18,136,207.31 124,478.02 43,568,182.25

上年度末 2020 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

12 月 31 日
资产

银行存款 2,889,442.57 - - - 2,889,442.57

结算备付金 126,562.57 - - - 126,562.57

存出保证金 10,420.46 - - - 10,420.46

交易性金融资产 1,497,450.00 10,785,461.65 15,380,389.32 3,544,265.38 31,207,566.35

买入返售金融资

产 - - - - -

应收利息 - - - 56,900.51 56,900.51

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 13,192.95 13,192.95

应收证券清算款 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 4,523,875.60 10,785,461.65 15,380,389.32 3,614,358.84 34,304,085.41

负债

应付赎回款 - - - 158,871.86 158,871.86

应付管理人报酬 - - - 19,343.34 19,343.34

应付托管费 - - - 5,526.66 5,526.66

应付证券清算款 - - - - -

卖出回购金融资

产款 2,500,000.00 - - - 2,500,000.00

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - 18,131.32 18,131.32

应付利息 - - - 809.32 809.32

应付利润 - - - - -

应交税费 - - - 214.51 214.51

其他负债 - - - 120,080.44 120,080.44

负债总计 2,500,000.00 - - 322,977.45 2,822,977.45

利率敏感度缺口 2,023,875.60 10,785,461.65 15,380,389.32 3,291,381.39 31,481,107.96

注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

1.若市场利率平行上升或下降 50 个基点

假设 2.其他市场变量保持不变

3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

相关风险变量的变动 位：人民币元）

分析 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12

30 日 ） 月 31 日 ）

1. 市场利率平行上升 50 个基点 -820,105.52 -639,739.19

2. 市场利率平行下降 50 个基点 844,786.85 660,222.48

6.4.13.4.2 其他价格风险

其他价格风险是指交易性 金融资产 的公允价值受市场利 率和外汇汇率以外的 市场价格

因素变动发生波动的风险 ，该风险可 能与特定投资品种相关 ，也有可能与整体投 资品种相

关。本基金所持有的金融 资产以公允 价值计量，所有市场价 格因素引起的金融资 产公允价

值变动均直接反映在当期 损益中。本 基金在构建资产配置和 基金资产投资组合的 基础上，

通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。

6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日

项目 占基金资产 占基金资产

公允价值 净值比例 公允价值 净值比例（%）

（%）

交易性金融资产-

股票投资 2,531,941.20 5.81 3,544,265.38 11.26

交易性金融资产- - - - -

基金投资

交易性金融资产- - - - -

贵金属投资


衍生金融资产-权 - - - -
证投资

其他 - - - -

合计 2,531,941.20 5.81 3,544,265.38 11.26

6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5%

2.其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
相关风险变量的变动 位：人民币元）

本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12
分析 30 日 ） 月 31 日 ）

1. 权益性投资的市场价格上升 126,597.06 177,213.27
5%

2. 权益性投资的市场价格下降 -126,597.06 -177,213.27
5%

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 2,531,941.20 5.46

其中：股票 2,531,941.20 5.46

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 39,354,567.21 84.80

其中：债券 39,354,567.21 84.80

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 4,069,888.78 8.77

8 其他资产 450,245.59 0.97

9 合计 46,406,642.78 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 2,531,941.20 5.81

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,531,941.20 5.81

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

公允价值 占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量（股） （元） 净值比例
（％）

1 601058 赛轮轮胎 86,700 866,133.00 1.99

2 601012 隆基股份 9,580 851,087.20 1.95

3 002916 深南电路 4,700 522,311.00 1.20

4 002185 华天科技 19,000 292,410.00 0.67

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细


金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产
净值比例（％）

1 000069 华侨城Ａ 2,187,501.00 6.95

2 600399 抚顺特钢 2,018,688.00 6.41

3 002756 永兴材料 1,900,809.00 6.04

4 601166 兴业银行 1,737,915.00 5.52

5 601012 隆基股份 1,486,760.00 4.72

6 002607 中公教育 1,194,362.00 3.79

7 000568 泸州老窖 895,809.00 2.85

8 600745 闻泰科技 847,356.00 2.69

9 601058 赛轮轮胎 846,651.00 2.69

10 002916 深南电路 841,410.00 2.67

11 002241 歌尔股份 720,219.10 2.29

12 300274 阳光电源 648,949.00 2.06

13 02013 微盟集团 644,425.95 2.05

14 002185 华天科技 641,005.00 2.04

15 600760 中航沈飞 639,578.00 2.03

16 002624 完美世界 638,300.00 2.03

17 300015 爱尔眼科 631,545.00 2.01

18 300034 钢研高纳 624,168.00 1.98

19 002444 巨星科技 610,187.20 1.94

20 000157 中联重科 575,391.00 1.83

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；

2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产
净值比例（％）

1 600399 抚顺特钢 2,158,618.00 6.86

2 000069 华侨城Ａ 2,073,344.00 6.59

3 002756 永兴材料 1,744,196.64 5.54

4 601166 兴业银行 1,696,058.00 5.39

5 600745 闻泰科技 1,275,956.00 4.05

6 002607 中公教育 1,002,375.00 3.18

7 000568 泸州老窖 884,854.71 2.81

8 601012 隆基股份 814,226.00 2.59

9 601318 中国平安 731,350.00 2.32

10 300274 阳光电源 723,244.00 2.30


11 000333 美的集团 708,186.00 2.25

12 300015 爱尔眼科 669,397.00 2.13

13 002241 歌尔股份 648,333.19 2.06

14 600760 中航沈飞 647,857.00 2.06

15 02013 微盟集团 636,375.16 2.02

16 002444 巨星科技 628,952.40 2.00

17 002013 中航机电 621,990.00 1.98

18 002624 完美世界 607,139.00 1.93

19 603678 火炬电子 604,822.00 1.92

20 300034 钢研高纳 590,588.00 1.88

注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项“累计卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 47,972,707.98

卖出股票收入（成交）总额 48,687,122.83

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市 场上主动的 卖出、换股、要约收购 、发行人回购及行权 等减少的股票；

2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 3,000,300.00 6.89

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 36,354,267.21 83.44

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 39,354,567.21 90.33

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 200010 20 附息国债 10 30,000 3,000,300.00 6.89

2 110079 杭银转债 22,520 2,564,352.40 5.89

3 128136 立讯转债 20,833 2,436,419.35 5.59

4 110048 福能转债 17,560 2,345,664.80 5.38

5 132018 G 三峡 EB1 15,590 1,872,670.80 4.30

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金参与国债期货投资 是为了有 效控制债券市场的系 统性风险，本基金将 根据风险管理原则，以套期保值为 主要目，适 度运用国债期货提高投 资组合运作效率。在 国债期货投资过程中，基金管理人 通过对宏观 经济和利率市场走势的 分析与判断，并充分 考虑国债期货的收益性、流动性及 风险特征， 通过资产配置，谨慎进 行投资，以调整债券 组合的久期，降低投资组合的整体风险。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货合约。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1

报告期内基金投资的前十名证券除楚江转债（证券代码 128109）、杭银转债（证券代
码 110079）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1、楚江转债（证券代码 128109）

根据2021年 4月28日发布的相关公告，该证券发行人因对事故发生负有责任，违反相
关法律法规被芜湖市市场监督管理局行政处罚。

2、杭银转债（证券代码 110079）

根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、违反反洗钱法 、未依法履行职责等原因,多次受到监管机构的处罚。

对上述证券的投资决策程 序的说明：本基金投资上述证 券的投资决策程序符 合相关法律法规和公司制度的要求。
7.12.2

本基金投资的前十名股票 没有超出 基金合同规定的备选 股票库，本基金管理 人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
7.12.3 期末其他各项资产构成

金额单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 19,248.24

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 118,974.39

5 应收申购款 312,022.96

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 450,245.59

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细


序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 128136 立讯转债 2,436,419.35 5.59

2 110048 福能转债 2,345,664.80 5.38

3 132018 G 三峡 EB1 1,872,670.80 4.30

4 110051 中天转债 1,631,734.30 3.75

5 113026 核能转债 1,585,950.00 3.64

6 113040 星宇转债 1,527,202.60 3.51

7 128109 楚江转债 1,277,479.00 2.93

8 123035 利德转债 1,266,585.60 2.91

9 113614 健 20 转债 1,264,916.90 2.90

10 113611 福 20 转债 1,115,143.20 2.56

11 128134 鸿路转债 1,084,290.90 2.49

12 127013 创维转债 1,078,812.50 2.48

13 113603 东缆转债 1,010,394.40 2.32

14 128107 交科转债 984,639.20 2.26

15 113011 光大转债 969,716.20 2.23

16 113014 林洋转债 901,888.00 2.07

17 127015 希望转债 867,454.80 1.99

18 128032 双环转债 750,736.70 1.72

19 123083 朗新转债 750,244.22 1.72

20 128035 大族转债 692,356.00 1.59

21 110053 苏银转债 665,052.80 1.53

22 113579 健友转债 633,032.40 1.45

23 123064 万孚转债 619,344.00 1.42

24 128095 恩捷转债 389,469.60 0.89

25 128042 凯中转债 304,817.20 0.70

26 113043 财通转债 301,932.70 0.69

27 123070 鹏辉转债 260,915.14 0.60

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有 持有人结构

人户 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者

数 额 占总份 占总份
（户 持有份额 额比例 持有份额 额比例
）


6,40 6,164.45 24,394,677.05 61.78% 15,088,637.42 38.22%
5
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持

有本基金 45,271.97 0.1147%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门

负责人持有本开放式基金 0

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2020 年 11 月 9 日)基金份额

总额 40,246,183.83

本报告期期初基金份额总额 29,041,736.78

本报告期基金总申购份额 42,822,510.43

减：报告期基金总赎回份额 32,380,932.74

本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少

以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 39,483,314.47

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

根据本基金管理人 2021 年 3 月 6 日的公告，经招商基金管理有限公司第六届董事会
2021 年第二次会议审议通过，同意沙骎先生离任副总经理。

根据本基金管理人 2021 年 6 月 5 日的公告，经招商基金管理有限公司第六届董事会
2021 年第六次会议审议通过，同意选举王小青先生担任公司董事长，刘辉女士不再担任公司董事长。


2021 年 5 月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金管理人没 有受到监 管部门的稽查或处罚 ，亦未收到关于基金 管理人的高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例

额的比例

华泰证券 2 36,925,572.81 38.73% 34,388.79 39.77% -

山西证券 1 22,176,395.71 23.26% 20,652.87 23.88% -

方正证券 1 10,157,275.42 10.65% 9,459.18 10.94% -

东方证券 1 9,007,088.98 9.45% 7,205.72 8.33% -

天风证券 1 5,733,685.40 6.01% 5,339.72 6.17% -

东方财富 1 5,593,217.94 5.87% 4,090.27 4.73% -

川财证券 2 5,035,788.25 5.28% 4,689.53 5.42% -

海通证券 1 700,400.00 0.73% 652.34 0.75% -

西南证券 1 - - - - -

中信建投

证券 1 - - - - -

注：基金交易佣金根据券商 季度综合评 分结果给与分配，券 商综合评分根据研究报 告质量、路演质量、联合调研质量 等维度进行 打分，从多家服务券商 中选取符合法律规范 经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。


10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债 占当期权
券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总
额的比例 交总额的 额的比例
比例

华泰证券 97,327,872.22 41.67% 52,000,000.00 38.58% - -

山西证券 30,039,786.84 12.86% - - - -

方正证券 42,102,888.80 18.03% 38,900,000.00 28.86% - -

东方证券 - - - - - -

天风证券 11,486,405.62 4.92% - - - -

东方财富 27,236,877.20 11.66% 31,500,000.00 23.37% - -

川财证券 20,147,990.37 8.63% 6,500,000.00 4.82% - -

海通证券 5,228,415.90 2.24% 5,900,000.00 4.38% - -

西南证券 - - - - - -

中信建投

证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露

日期

关于招商可转债债券型证券投资基金可能触发 中国证券报、基金管

1 基金合同终止情形的提示性公告 理人网站及中国证监 2021-01-05

会基金电子披露网站

关于招商可转债债券型证券投资基金可能触发 中国证券报、基金管

2 基金合同终止情形的提示性公告 理人网站及中国证监 2021-01-12

会基金电子披露网站

招商基金管理有限公司关于基金直销账户信息 中国证券报、基金管

3 变更的公告 理人网站及中国证监 2021-01-13

会基金电子披露网站

关于招商可转债债券型证券投资基金可能触发 中国证券报、基金管

4 基金合同终止情形的提示性公告 理人网站及中国证监 2021-01-15

会基金电子披露网站

关于招商可转债债券型证券投资基金可能触发 中国证券报、基金管

5 基金合同终止情形的提示性公告 理人网站及中国证监 2021-01-16

会基金电子披露网站

关于招商可转债债券型证券投资基金可能触发 中国证券报、基金管

6 基金合同终止情形的提示性公告 理人网站及中国证监 2021-01-18

会基金电子披露网站

招商可转债债券型证券投资基金（原招商可转 中国证券报、基金管

7 债分级债券型证券投资基金）2020 年第 4 季度 理人网站及中国证监 2021-01-21


报告 会基金电子披露网站

招商基金管理有限公司旗下基金 2020 年第 4 中国证券报及基金管

8 季度报告提示性公告 理人网站 2021-01-21

招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更 中国证券报、基金管

9 的公告 理人网站及中国证监 2021-03-06
会基金电子披露网站

关于招商可转债债券型证券投资基金可能触发 中国证券报、基金管

10 基金合同终止情形的提示性公告 理人网站及中国证监 2021-03-18
会基金电子披露网站

招商可转债债券型证券投资基金（原招商可转 中国证券报、基金管

11 债分级债券型证券投资基金）2020 年年度报告 理人网站及中国证监 2021-03-30
会基金电子披露网站

招商基金管理有限公司旗下基金 2020 年年度 中国证券报及基金管

12 报告提示性公告 理人网站 2021-03-30

关于招商可转债债券型证券投资基金可能触发 中国证券报、基金管

13 基金合同终止情形的提示性公告 理人网站及中国证监 2021-04-01
会基金电子披露网站

关于招商可转债债券型证券投资基金在部分销 中国证券报、基金管

14 售渠道开展申购费率优惠活动的公告 理人网站及中国证监 2021-04-09
会基金电子披露网站

关于招商可转债债券型证券投资基金可能触发 中国证券报、基金管

15 基金合同终止情形的提示性公告 理人网站及中国证监 2021-04-09
会基金电子披露网站

关于招商可转债债券型证券投资基金在部分销 中国证券报、基金管

16 售渠道开展赎回费率优惠活动的公告 理人网站及中国证监 2021-04-19
会基金电子披露网站

招商基金管理有限公司旗下基金 2021 年第 1 中国证券报及基金管

17 季度报告提示性公告 理人网站 2021-04-21

招商可转债债券型证券投资基金 2021 年第 1 中国证券报、基金管

18 季度报告 理人网站及中国证监 2021-04-21
会基金电子披露网站

招商基金管理有限公司关于修订旗下部分公募 中国证券报、基金管

19 基金基金合同的公告 理人网站及中国证监 2021-04-27
会基金电子披露网站

招商可转债债券型证券投资基金托管协议 中国证券报、基金管

20 （2021 年 4 月 27 日修订） 理人网站及中国证监 2021-04-27
会基金电子披露网站

招商可转债债券型证券投资基金基金合同 中国证券报、基金管

21 （2021 年 4 月 27 日修订） 理人网站及中国证监 2021-04-27
会基金电子披露网站

招商可转债债券型证券投资基金更新的招募说 中国证券报、基金管

22 明书（二零二一年一号） 理人网站及中国证监 2021-04-30
会基金电子披露网站

23 招商可转债债券型证券投资基金基金产品资料 中国证券报、基金管 2021-04-30


概要更新 理人网站及中国证监

会基金电子披露网站

招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完 中国证券报、基金管

24 善身份信息资料的公告 理人网站及中国证监 2021-05-07

会基金电子披露网站

招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 中国证券报、基金管

25 中正达广为销售机构的公告 理人网站及中国证监 2021-05-08

会基金电子披露网站

关于招商可转债债券型证券投资基金可能触发 中国证券报、基金管

26 基金合同终止情形的提示性公告 理人网站及中国证监 2021-06-04

会基金电子披露网站

招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更 中国证券报、基金管

27 的公告 理人网站及中国证监 2021-06-05

会基金电子披露网站

招商基金管理有限公司关于降低旗下部分基金 中国证券报、基金管

28 业务最低限额的公告 理人网站及中国证监 2021-06-08

会基金电子披露网站

关于招商可转债债券型证券投资基金可能触发 中国证券报、基金管

29 基金合同终止情形的提示性公告 理人网站及中国证监 2021-06-19

会基金电子披露网站

招商基金管理有限公司关于招商可转债债券型 中国证券报、基金管

30 证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提 理人网站及中国证监 2021-06-26

示性公告 会基金电子披露网站

关于招商可转债债券型证券投资基金可能触发 中国证券报、基金管

31 基金合同终止情形的提示性公告 理人网站及中国证监 2021-06-28

会基金电子披露网站

关于招商可转债债券型证券投资基金可能触发 中国证券报、基金管

32 基金合同终止情形的提示性公告 理人网站及中国证监 2021-06-29

会基金电子披露网站

关于招商可转债债券型证券投资基金可能触发 中国证券报、基金管

33 基金合同终止情形的提示性公告 理人网站及中国证监 2021-06-30

会基金电子披露网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有基金

投资者 份额比例 份额占
类别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 比

超过 20%

的时间区


间

20210209-

机构 1 20210412, - 9,027,715.09 - 9,027,715.09 22.86%
20210420-

20210630

机构 2 20210118- - 13,542,475.40 - 13,542,475.40 34.30%
20210630

产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回甚至巨额赎回从而引发基金净值剧烈波动，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

注：1、报告期末持有份额占比按照四舍五入方法保留至小数点后第 2 位；

2、申购份额包含申购、定期定额投资、转换转入、红利再投资、买入等业务增加的份

额，赎回份额包含赎回、转换转出、卖出等业务减少的份额。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金截至 2021 年 7 月 2 日日终，已发生基金合同终止情形，自 2021 年 7 月 5 日（含

当日）起本基金进入清算程序，停止办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管（包

括系统内转托管、跨系统转托管）等业务，并且之后不再恢复。本基金进入清算程序后，停

止收取基金管理费、基金托管费。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件；

2、中国证券监督管理委员会批准招商可转债债券型证券投资基金设立的文件；

3、《招商可转债债券型证券投资基金基金合同》；

4、《招商可转债债券型证券投资基金托管协议》；

5、《招商可转债债券型证券投资基金招募说明书》；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照。

12.2 存放地点

招商基金管理有限公司

地址：中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦

12.3 查阅方式


上述文件可在招商基金管 理有限公 司互联网站上查阅， 或者在营业时间内到 招商基金管理有限公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-887-9555

网址：http://www.cmfchina.com

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2021 年 8 月 30 日
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