金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号
金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)
更新的招募说明书摘要
2016 年第 1 号
基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
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金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号
【重要提示】
金鹰持久回报分级债券型证券投资基金((以下简称“本基金”)根据 2012 年 1 月 21
日中国证券监督管理委员会《关于核准金鹰持久回报分级债券型证券投资基金募集的批复》
(证监许可【2012】111 号)和 2012 年 2 月 13 日《关于金鹰持久回报债券型证券投资基金
募集时间安排的确认函》(基金部函[2012]133 号)核准,进行募集。根据相关法律法规,
本基金的基金合同于 2012 年 3 月 9 日正式生效。根据《基金合同》的有关规定,金鹰持久
回报分级债券型证券投资基金在基金合同生效 3 年后届满,无需召开基金份额持有人大会,
转换为上市开放式基金(LOF),名称已变更为“金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)”,
金鹰持久回报 A,回报 B 的基金份额转换为上市开放式基金(LOF)份额,并于 2015 年 3 月
20 日在深圳证券交易所上市交易。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核
准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资
本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,
并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生
影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资人连续大量赎回基
金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金特有
的风险等等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策
后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资有风险,基金的过往业绩并不预示其未来表现。
投资者申购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人建议投资
人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。
本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。除非另
有说明,本招募说明书所载内容截止日为2016年3月9日,有关财务数据截止日为2015年12月
31日,净值表现截止日为2015年12月31日,本报告中财务数据未经审计。
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金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:金鹰基金管理有限公司
注册地址:广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦 7 楼 16 单元
办公地址:广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层
邮政编码:510620
法定代表人:凌富华
联系人:潘晓毅
联系电话:020-83282855
成立时间:2002 年 12 月 25 日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:证监基金字【2002】97 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2.5 亿元人民币
存续期间:持续经营
股权结构:
发起人名称 出资额(万元) 出资比例
广州证券股份有限公司 12250 49%
广州白云山医药集团股份有限公司 5000 20%
美的集团股份有限公司 5000 20%
东亚联丰投资管理有限公司 2750 11%
总计 25000 100%
(二)主要人员情况
1、公司董事及监事
凌富华先生,董事,经济学学士、会计师,历任苏州航空工业部长风机械总厂财务处会
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金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号
计、广州大同精密机械有限公司会计部经理,广西北海国际信托投资公司所属城市信用社、
营业部、信贷部经理助理,香港大同机械企业有限公司驻国内企业会计主任,广东省联谊信
诚贸易有限公司财务部经理,长城证券有限责任公司广州营业部财务经理、总部财务中心综
合部经理、广州营业部拟任总经理,广州恒运企业集团股份有限公司财务部副经理、财务部
经理兼任财务负责人、财务总监兼任财务负责人,广州证券有限责任公司财务总监兼任财务
负责人。现任广州证券股份有限公司副总裁兼任财务总监、财务负责人。 经公司第五届董
事会第五次会议决议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1401号核准,自
2015年1月起,担任金鹰基金管理有限公司董事长。
刘岩先生,董事,金融学博士,历任中国光大银行总行投行业务部业务主管,中国光大
银行总行财富管理中心业务副经理,广州证券有限责任公司资产管理总部总经理等职。经公
司第四届董事会第三十九次会议审议通过,并报经中国证监会核准,自2014年8月至今,担
任金鹰基金管理有限公司总经理。
王毅先生,董事,工商管理硕士、经济师,历任广州证券有限责任公司营业部经理、营
业部总经理助理、营业部副总经理,办公室副主任(主持全面工作)、合规总监、董事会秘
书。现任广州证券股份有限公司副总裁兼任董事会秘书、首席风险官、合规总监。
程宁女士,董事,注册会计师、注册税务师,历任广州白云山制药总厂财务科科员、广
州白云山宝得药厂财务科副科长,兼任广州白云山兽药厂财务科科长、广州白云山制药股份
有限公司经营部结算科科长、结算中心会计出纳科科长、财务部副部长、监事会成员兼监事
会秘书、广州白云山企业集团有限公司资财处代理处长、处长、广州医药集团财务部副部长、
财务部部长。现任广州医药集团副总经理、财务总监、财务部部长,广州白云山医药集团股
份有限公司董事,广药白云山香港有限公司董事会召集人。
王静女士,董事,企业管理硕士。历任美的集团股份有限公司资本运营项目助理,资产
重组经理,现任美的集团股份有限公司资产重组高级专员。
温婉容女士,董事,商科毕业。历任德盛安联资产管理香港有限公司市场及传媒经理、
景顺投资管理亚洲有限公司副总裁、德意志资产管理(香港)有限公司区域销售总监、Societe
Generale Asset Management Asia Ltd.高级副总裁、德盛安联资产管理香港有限公司行政
总裁、香港财务策划师学会行政总裁等职。2011 年 7 月加入东亚联丰投资管理有限公司,
现任东亚联丰投资管理有限公司行政总裁。
吴晓球先生,独立董事,国民经济管理学博士。历任江西省余江县商业局秘书、中国人
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民大学经济研究所主任、中国人民大学财政金融学院副院长、中国人民大学研究生院副院长,
现任中国人民大学校长助理、财政金融学院常务副院长、金融与证券研究所所长、教授、博
导。
刘国常先生,独立董事,管理学(会计学)博士、教授、博士生导师,曾在郑州航空工
业管理学院、暨南大学管理学院任教。现任广东财经大学会计学院教授,兼任暨南大学管理
学院博士生导师、广东省审计学会副会长、广州市审计学会副会长等。
谢石松先生,独立董事,法学博士、教授,历任广州中山大学法学院讲师、副教授,现
任中山大学法学院教授,国际法研究所所长。兼任武汉大学法学院、西北政法大学兼职教授,
中国国际私法学会副会长;中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员及专家咨询委员会委员,华
南国际经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,上海、广州、长沙、深
圳、厦门、珠海、佛山、肇庆、惠州等仲裁委员会仲裁员等。
曾巧女士,监事,管理学学士。历任佛山会计师事务所审计助理、美的集团审计部审计
经理、美的集团审计监察部副部长,现任美的集团审计监察部总监。
陈家雄先生,监事,硕士研究生,历任东莞证券资产管理部投资经理、广州证券资产管
理部产品总监,现任金鹰基金管理有限公司产品研发部总监。
姜慧斌先生,监事,管理学硕士。曾任宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司人力资源
部组织发展经理,现任金鹰基金管理有限公司综合管理部总监。
2、公司高级管理人员
刘岩先生,总经理,金融学博士,历任中国光大银行总行投行业务部业务主管,中国光
大银行总行财富管理中心业务副经理,广州证券有限责任公司资产管理总部总经理等职。经
公司第四届董事会第三十九次会议审议通过,并报经中国证监会核准,2014年8月7日起担任
公司总经理。
李云亮先生,副总经理,硕士研究生,先后于重庆理工大学、中国证监会重庆监管局任
职,历任西南证券股份有限公司证券资管部总经理等职。经公司第五届董事会第四次会议审
议通过,并已按规定报中国证券投资基金业协会备案,于 2014 年 12 月 25 日起任公司副总
经理,现兼任子公司(深圳前海金鹰资产管理有限公司)董事长。
苏文锋先生,督察长,经济学硕士。历任广州市经济管理干部学院外贸经济系党支部书
记,南方证券广州分公司研究发展部总经理,南方证券广州分公司大德路营业部总经理,南
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金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号
方证券广州分公司办公室主任,南方证券广州分公司投资银行部总经理,华鼎担保投资有限
公司副总经理等职,金鹰基金管理有限公司市场拓展部副总监等职。经公司第二届董事会第
二十一次会议审议通过,并报经中国证监会核准,2008 年 9 月起担任公司督察长。
3、本基金基金经理
李涛先生,北京大学金融学硕士。历任光大银行总行资金部货币市场自营投资业务主管、
中银国际证券研究部宏观研究员、广州证券资产管理总部投研总监。2014 年 11 月加入金鹰
基金管理有限公司,现任固定收益部副总监职务及金鹰保本混合型证券投资基金、金鹰持久
增利债券型(LOF)证券投资基金、金鹰元安保本混合型证券投资基金、金鹰元丰保本混合
型证券投资基金、金鹰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
黄艳芳女士,清华大学硕士研究生。历任天相投资顾问有限公司分析师,中航证券资产
管理分公司投资主办,量化投资负责人,广州证券股份有限公司资产管理部投资主办。2015
年 5 月加入金鹰基金管理有限公司,任指数及量化投资部数量策略研究员,现任金鹰中证
500 指数分级证券投资基金及金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。
4、本基金采取集体投资决策制度
本公司采取集体投资决策制度,相关投资决策委员会成员有:
(1)公司投资决策委员会
刘岩先生,投资决策委员会主席,总经理;
曾长兴先生,投资决策委员会委员,总经理助理;
何晓春先生,投资决策委员会委员,权益投资部总监,基金经理;
于利强先生,投资决策委员会委员,研究部总监,基金经理;
李涛先生,投资决策委员会委员,固定收益部副总监,基金经理。
(2)权益投资决策委员会
刘岩先生,投资决策委员会主席,总经理;
曾长兴先生,投资决策委员会委员,总经理助理;
何晓春先生,投资决策委员会委员,权益投资部总监,基金经理;
王喆先生,投资决策委员会委员,权益投资部副总监,基金经理;
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金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号
于利强先生,投资决策委员会委员,研究部副总监,基金经理。
(3)固定收益投资决策委员会
刘岩先生,投资决策委员会主席,总经理;
曾长兴先生,投资决策委员会委员,总经理助理;
李涛先生,投资决策委员会委员,固定收益部副总监,基金经理;
张俊杰先生,投资决策委员会委员,基金经理;
刘丽娟女士,投资决策委员会委员,固定收益部副总监,基金经理。
5、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称:中国邮政储蓄银行)
住所:北京市西城区金融大街 3 号
办公地址:北京市西城区金融大街 3 号 A 座
法定代表人:李国华
成立时间:2007 年 3 月 6 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:570 亿元人民币
存续期间:持续经营
批准设立机关及批准设立文号:中国银监会银监复【2006】484 号
基金托管资格批文及文号:证监许可【2009】673 号
联系人:王瑛
联系电话:010-68858126
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三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
名称:金鹰基金管理有限公司
注册地址:广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦 7 楼 16 单元
办公地址:广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层
法定代表人:凌富华
总经理:刘岩
成立时间:2002 年 12 月 25 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】97 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2.5 亿元人民币
存续期间:持续经营
联系人:潘晓毅
联系电话:020-83282950
传真电话:020-83283445
客户服务及投诉电话:4006-135-888
电子邮箱:csmail@gefund.com.cn
网址:www.gefund.com.cn
2、代销机构(排名不分先后)
(1) 场外销售机构
1) 中国工商银行股份有限公司
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注册(办公)地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:姜建清
联系人:查樱
电话:010-66105662
客服电话:95588(全国)
网址:www.icbc.com.cn
2) 中国建设银行股份有限公司
注册(办公)地址:北京市西城区金融大街 25 号
法定代表人:王洪章
联系人:田青
电话:010-67595096
客服电话:95533(全国)
网址:www.ccb.com
3) 交通银行股份有限公司
注册(办公)地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人:牛锡明
联系人:张宏革
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
4) 中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址:北京东城区朝阳门北大街 9 号东方文化大厦
法定代表人:常振明
联系人:赵树林
电话:010-65556960
客服电话:95558(全国)
网址:www.bank.ecitic.com
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5) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址: 上海市中山东一路 12 号
办公地址: 上海市北京东路 689 号东银大厦 17 楼
法定代表人: 吉晓辉
联系人:吴斌
客服电话:95528
网址: http://www.spdb.com.cn
6) 中国民生银行股份有限公司
注册(办公)地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人:洪崎
联系人:董云巍
电话:010-58351666
客服电话:95568(全国)
网址:www.cmbc.com.cn
7) 中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册(办公)地址:北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人:李国华
联系人:文彦娜
电话:010-66421200
客服电话:95580(全国)
网址:www. psbc.com
8) 平安银行股份有限公司
注册(办公)地址:广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
法定代表人:孙建一
联系人:周晓霞
电话:0755-22166212
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客服电话:95511
网址:www.bank.pingan.com
9) 宁波银行股份有限公司
注册地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号
办公地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号
法定代表人:陆华裕
联系人:陈晖
客服电话:95574
网址:www.nbcb.com.cn
10) 浙江民泰商业银行股份有限公司
注册(办公)地址: 中国浙江省温岭市三星大道 168 号
法宝代表人:江建法
联系人:戚玉林
客服电话:0571-81915305
网址:www.mintaibank.com
11) 东莞农村商业银行股份有限公司
注册(办公)地址:东莞市南城路 2 号
法定代表人:何沛良
联系人:黄飞燕
电话:0769-23394102
客服电话:0769-961122
网址:www.dgrcc.com
12) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址:上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人:杨德红
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联系人:朱雅崴
电话:021-38676767
客服电话:4008888666
网址:http://www.gtja.com
13) 中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:王常青
联系人:许梦圆
电话:010-85156398
客服电话:4008888108
网址:www.csc108.com
14) 国信证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
联系人:容榕
电话:0755-82130504
客服电话:95536
网址:http://www.guosen.com.cn
15) 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳福田区益田路江苏大厦 38-45 层
法定代表人:宫少林
联系人:黄婵君
电话:0755-82960167
客服电话:95565(全国)、4008888111
网址:www.newone.com.cn
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16) 广发证券股份有限公司
注册(办公)地址:广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼
法定代表人:孙树明
联系人:黄兰
电话:020-87555888-333
客服电话:95575(全国)
网址:www.gf.com.cn
17) 中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
联系人:侯艳红
电话:010-60838995
客服电话:0755-23835888
网址:http://www.cs.ecitic.com
18) 中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 2-6 层
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈有安
联系人:邓颜
电话:010-66568292
客服电话:4008888888
网址:www.chinastock.com.cn
19) 海通证券股份有限公司
注册(办公)地址:上海市淮海中路 98 号
法定代表人:王开国
联系人:汪小蕾
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电话:021-23219689
客服电话:95553 4008888001
网址:www.htsec.com
20) 申万宏源证券有限公司
注册(办公)地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
法定代表人:李梅:
联系人:李玉婷
电话:021-33388229
客服电话:021-96250500
网址:http://www.swhysc.com
21) 长江证券股份有限公司
注册(办公)地址:湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号
法定代表人:崔少华(代)
联系人:李良
电话:021-63219781
客服电话:4008888999
网址:www.cjsc.com.cn
22) 安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层
法定代表人:王连志
联系人:郑向溢
电话:0755-82558038
客服电话:4008-001-001
网址:www.essence.com.cn
23) 湘财证券股份有限公司
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注册(办公)地址:长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
法定代表人:林俊波
联系人:李鑫
电话:021-68634510
客服电话:4008881551
网址:http://www.xcsc.com
24) 万联证券有限责任公司
注册(办公)地址:广州市中山二路 18 号电信广场 36-37 层
法定代表人:张建军
联系人:罗创滨
电话:020-37865070
客服电话:4008888133
网址:www.wlzq.com.cn
25) 民生证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝阳门外大街 16 号 1901 室
办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16 层
法定代表人:余政
联系人:赵明
电话:010-85127622
客服电话:400-619-8888
网址:www.mszq.com
26) 华泰证券股份有限公司
注册(办公)地址:江苏省南京市江东中路 228 号
法定代表人:周易(代)
联系人:庞晓芸
电话:0755-82492193
客服电话:95597
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网址: www.htsc.com.cn
27) 山西证券股份有限公司
注册(办公)地址:山西省太原市府西街 69 号国际贸易中心
法定代表人:侯巍
联系人:孟婉娉
电话:0351-8686703
客服电话:4006661618
网址:www.i618.com.cn
28) 中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人: 杨宝林
联系人: 吴忠超
电话:0532-85022326
客服电话:0532-96577
网址:www.zxwt.com.cn
29) 东兴证券股份有限公司
注册(办公)地址:北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层
法定代表人:魏庆华
联系人:汤漫川
联系电话:010-66555316
客服电话:010-66555835
网址:www.dxzq.net
30) 东吴证券股份有限公司
注册(办公)地址:苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦
法定代表人: 范力
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联系人:陆晓
电话: 0512-62938521
客服电话: 0512-96288
网址: www.dwzq.com.cn
31) 信达证券股份有限公司
注册(办公)地址:北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 10 层
法定代表:张志刚
联系人:尹旭航
联系电话:010-63081493
客服电话:4008008899
网址:www.cindasc.com
32) 方正证券股份有限公司
注册(办公)地址:湖南长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
法定代表人:雷杰
联系人:邵艳霞
电话:0731-85832507
客服电话:95571(全国)
网址:www.foundersc.com
33) 长城证券有限责任公司
注册(办公)地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人:黄耀华
联系人:刘阳
联系电话:0755-83516289
客服电话:400-6666-888
网址:www.cgws.com
34) 光大证券股份有限公司
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注册(办公)地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
电话: 021-22169089
联系人:李晓皙
电话:021-22169111
客服电话: 95525(全国)、 4008888788
网址: www.ebscn.com
35) 广州证券股份有限公司
注册(办公)地址:广东省广州市珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19-20 楼
法定代表人:邱三发
联系人:林洁茹
联系电话:020-88836999
客服电话:020-961303
网址:www.gzs.com.cn
36) 东北证券股份有限公司
注册(办公)地址:长春市自由大路 1138 号
法定代表人:杨树财
联系人:安岩岩
联系电话:0431-85096517
客服电话:95360/4006-000686
网址:www.nesc.cn
37) 上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号
办公地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号
法定代表人:李俊杰
联系人:许曼华
联系电话:021-53519888
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客服电话:400-891-8918
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38) 新时代证券有限责任公司
注册(办公)地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
法定代表人:刘汝军
联系人:孙恺
电话:010-83561149
客服电话:4006-989898
网址:www.xsdzq.cn
39) 大同证券有限责任公司
注册地址:大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 12 层
办公地址:山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12、13 层
法定代表人:董祥
联系人:薛津
联系电话:0351-4130322
客服电话:400-7121-212
网址:www.dtsbc.com.cn
40) 国联证券股份有限公司
注册地址:无锡市金融一街 8 号
办公地址:无锡市太湖新城金融一街 8 号 国联金融大厦 7-9 楼
法定代表人:姚志勇
联系人:沈刚
电话: 0510-82831662
客服电话: 0510-82588168
网址: http://www.glsc.com.cn
41) 浙商证券股份有限公司
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注册地址:浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座
办公地址:浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6、7 楼
法定代表人:吴承根
联系人:陈韵
电话:021-64718888-2024
客服电话:95345
网址:http://www.stocke.com.cn
42) 平安证券有限责任公司
注册(办公)地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
法定代表人:谢永林
联系人:石静武
电话:021-20667181
客服电话:95511 转 8
网址:www.stock.pingan.com
43) 华安证券股份有限公司
注册地址:合肥市长江中路 357 号
办公地址:合肥市阜南路 166 号
法定代表人:李工
联系人:范超
电话:0551-65161821
客服电话:96518、4008-096-518
网址:www.hazq.com
44) 国海证券股份有限公司
注册地址:广西桂林市辅星路 13 号
办公地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号
法定代表人:何春梅
联系人:王宁基
20
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电话:0755-82047857
客服电话:0771-5539032
网址:www.ghzq.com.cn
45) 财富证券有限责任公司
注册(办公)地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
法定代表人:蔡一兵
联系人:郭蕾
电话:0731-84403319
客服电话:0731-84403350
网址:www.cfzq.com
46) 东莞证券股份有限公司
注册(办公)地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号
法定代表人:张运勇
联系人:孙旭
电话:0769-22119348
客服电话:0769-95328
网址:http://www.dgzq.com.cn
47) 国都证券有限责任公司
注册(办公)地址: 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人:常喆
联系人:李弢
电话:010-84183331
客服电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com
48) 东海证券有限责任公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 号楼
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办公地址:上海浦东新区东方路 989 号中达广场
法定代表人:刘化军
联系人:霍晓飞
电话:021-50586660-8644
客服电话:4008888588、0519-88166222(常州地区)、021-52574550(上海地区)、
0379-64902266(洛阳地区)
网址:www.longone.com.cn
49) 中泰证券股份有限公司
注册(办公)地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人:李玮
联系人:王霖
电话:0531-68889157
客服电话:95538(全国)
网址:www.qlzq.com.cn
50) 世纪证券有限责任公司
注册(办公)地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 41 楼
法定代表人:姜昧军
联系人:张婷
电话:0755-83199599-8246
客服电话:0755-83199599
网址:www.csco.com.cn
51) 申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌市鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005
室
办公地址:北京西城区太桥大街 19 号
法定代表人:李季
联系人:王君
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联系电话:0991-2310927
客服电话:4008000562
网址: www.swhysc.com
52) 德邦证券股份有限公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址:上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼
法定代表人:姚文平
联系电话: 021-68761616
联系人:刘 熠
联系电话: 021-68761616-8076
客服电话: 95353
网址: www.tebon.com.cn
53) 西部证券股份有限公司
注册(办公)地址: 西安市东新街 232 号信托大厦 16-17 层
法定代表人:刘建武
联系人:梁承华
电话:029-87406168
客服电话:95582
网址:http://www.westsecu.com
54) 华福证券有限责任公司
注册(办公)地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层
法定代表人:黄金琳
联系人:郭相兴
电话:021-20655175
客服电话:96326
网址:http://www.hfzq.com.cn
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55) 中国国际金融有限公司
注册(办公)地址:北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人:丁学东
联系人:黄峻敏
电话:0755-83196491
客服电话:010-65051166
0755-8319 5000
网址:www.cicc.com.cn
56) 财通证券股份有限公司
注册(办公)地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
法定代表人:沈继宁
联系人:章力彬
电话:0571-87825100
客服电话:0571-95336
网址:http://www.ctsec.com
57) 五矿证券有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心大厦 47、48、49 层
法定代表人:赵立功
联系人:王鹏宇
电话:0755-83219194
客服电话:40018-40028
网址:www.wkzq.com.cn
58) 华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、 B01( b)单元
办公地址:上海市肇嘉浜路 750 号
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法定代表人:俞洋
联系人:杨莉娟
电话:021-64376936
客服电话: 4008-888-999
网址: www.cfsc.com.cn
59) 中国中投证券有限责任公司
注册(办公)地址:深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 18-21 层
法定代表人:高涛
联系人:刘毅
客服电话:4006008008
网址:www.cjis.cn
60) 中山证券有限责任公司
注册及办公地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层
法定代表人:黄扬录
业务联系人:罗艺琳
联系电话:0755- 82570586
客服电话:4001-022-011
网址:www.zszq.com
61) 日信证券有限责任公司
注册(办公)地址:内蒙古自治区内蒙古呼和浩特市锡林南路 18 号
法定代表人:孔佑杰
联系人:陈韦杉
联系电话:010-88086830
客服电话:010-88086830
网址:www.rxzq.com.cn
62) 联讯证券股份有限公司
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注册(办公)地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中
心三、四楼
法定代表人:徐刚
联系人:彭莲
电话: 0752-2119700
客服电话: 95564
网址: www.lxzq.com.cn
63) 江海证券有限公司
注册(办公)地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人: 孙名扬
联系人: 高悦铭
联系电话:0451-82337802
客服电话:400-666-2288
网址:www.jhzq.com.cn
64) 九州证券股份有限公司
注册地址:青海省西宁市城中区西大街 11 号
北京运营总部:北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼
办公地址:深圳市福田区民田路新华保险大厦 18 楼
法定代表人:吴强
联系人:张靓雅
电话:
010-57672000
0755-33331188-8807
客服电话:4006-5432-18
网址:www.tyzq.com.cn
65) 国金证券股份有限公司
注册(办公)地址:四川省成都市东城根上街 95 号
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法定代表人:冉云
联系人:贾鹏
联系电话:028-86690058
客服电话:4006-600109
网址: www.gjzq.com.cn
66) 中国民族证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F
法定代表人:何亚刚
联系电话:010-59355900
联系点人:李小雅
联系电话:010-59355930
客服电话:4008895618
网址:www.e5618.com
67) 天风证券股份有限公司
注册(办公)地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
法定代表人:余磊
联系人:陈璐
电话:027-87618882
客服电话:027-87618882
网址:www.tfzq.com
68) 宏信证券有限责任公司
注册(办公)地址:四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦 10 楼
法定代表人:吴玉明
联系人:杨磊
电话:028-86199041
客服电话:4008-366-366
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69) 太平洋证券股份有限公司
注册(办公)地址:云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层
法定代表人:李长伟
联系人:唐昌田
电话:010-88321717
客服电话:0871-68898130
网址:http://www.tpyzq.com
70) 天相投资顾问有限公司
注册地址: 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层
法定代表人:林义相
联系人:尹伶
电话:010-66045529
客服电话:010-66045678
网址:www.txsec.com
71) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层
法定代表人:杨懿
联系人:文雯
电话:010-83363101
客服电话:400-166-1188
网址:www.new-rand.cn
72) 和讯信息科技有限公司
办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 1002 室
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法定代表人:王莉
联系人:陈虹
电话: 021-20835809
客服电话:400-920-0022
网址:和讯理财客(http://licaike.hexun.com)
73) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
办公地址:上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼
法定代表人:汪静波
联系人:张裕
电话:021-38509735
客服电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
74) 深圳众禄金融控股股份有限公司
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:0755- 33227950
客服电话:4006-788-887
网址:众禄基金网(www.zlfund.cn)、基金买卖网(www.jjmmw.com)
75) 上海天天基金销售有限公司
注册地址:浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
法定代表人:其实
联系人:潘世友
电话:021-54509998
客服电话: 400-1818-188
网址:天天基金网(www.1234567.com.cn)
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76) 上海好买基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
电话:021-20613600
客服电话:400-700-9665
网址:好买基金网(www.ehowbuy.com)
77) 杭州数米基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大
道 3588 号 12 层
法定代表人:陈柏青
联系人:韩爱彬
客服电话:4000-766-123
网址:数米基金网(www.fund123.cn)
78) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人:张跃伟
联系人:沈雯斌
电话:021-58788678-8201
客服电话:400-089-1289
网址:长量基金销售网(www.erichfund.com)
79) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册(办公)地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
法定代表人:凌顺平
联系人:吴强
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电话:0571 - 88911818
客服电话:4008-773-772
网址:同花顺基金销售网(www.5ifund.com)
80) 北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层
法定代表人:闫振杰
联系人:马林
电话:010-59601366-7024
客服电话:400-888-6661
网址: www.myfund.com
81) 上海利得基金销售有限公司
办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号陆家嘴软件园 10 号楼 12 楼
法定代表人:沈继伟
联系人:徐鹏
电话:021-50583533
客服电话:400-067-6266
网址:http://admin.leadfund.com.cn/
82) 嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层 4609-10 单元
办公地址:北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层
法定代表人:赵学军
联系人:余永键
电话: 010-85097570
客服电话:400-021-8850
网址:www.harvestwm.cn
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83) 北京增财基金销售有限公司
注册(办公)地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 室
法定代表人:王昌庆
联系人:李皓
联系电话:010-67000988-6097
客服电话: 400-001-8811
网址: www.zcvc.com.cn
84) 北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层
法定代表人:梁越
联系人:马鹏程
电话: 010-57756074
客服电话: 4008980618
网址: www.chtfund.com
85) 一路财富(北京)信息科技有限公司
注册地址: 北京市西城区车公庄大街 9 号院 5 号楼 702 室
办公地址:北京市西城区阜城门内大街 2 号万通大厦 22 层 2208 室
法定代表人:吴雪秀
联系人:徐越
电话:010-883128877
客服电话:400-001-1566
网址: www.yilucaifu.com
86) 北京钱景财富投资管理有限公司
注册(办公)地址:北京市海淀区中关村西区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
法定代表人:赵荣春
联系人:盛海娟
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联系电话: 010-57418813
客服电话: 400-893-6885
网址: www.qianjing.com
87) 上海联泰资产管理有限公司
办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
法定代表人:燕斌
联系人:陈东
联系电话:021-52822063
客服电话:4000-466-788
网址:http://www.66zichan.com
88) 上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 19 楼
办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
法定代表人:冯修敏
联系人:陈云卉
电话: 021-33323999*8318
手机客户端:天天盈基金
网站:https://tty.chinapnr.com/
89) 上海凯石财富基金销售有限公司
办公地址: 上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
法定代表人:陈继武
联系人:李晓明
电话:021-63333319
客服电话:4000-178-000
网址:www.lingxianfund.com
90) 北京乐融多源投资咨询有限公司
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办公地址:北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 A 座 16 层
法定代表人:董浩
联系人:于婷婷
电话:010-56409010
客服电话:400-068-1176
网址:www.jimufund.com
91) 深圳富济财富管理有限公司
办公地址:深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期 418 室
法定代表人:齐小贺
联系人:陈勇军
电话:0755-83999907-806
客服电话:0755—83999907
网址:www.jinqianwo.cn
92) 上海陆金所资产管理有限公司
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人:郭坚
联系人:宁博宇
联系电话:021-20665952
客服电话:400-8219-031
网址:www.lufunds.com
93) 中信期货有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层
1301-1305 室、 14 层
法定代表人:张皓
联系人:洪诚
联系电话: 0755-23953913
客服电话: 400-9908-826
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网址: www.citicsf.com
基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,
并及时公告。
(2) 场内销售机构
具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位。
(二)注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
办公地址:北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
法定代表人:周明
电话:(010)58598839
传真:(010)58598907
联系人:朱立元
(三)律师事务所和经办律师
名称:广东岭南律师事务所
住所:广州市新港西路 135 号中山大学西门科技园 601-605 室
法定代表人:黄添顺
电话:020-84035397
传真:020-84113152
经办律师:欧阳兵、何官益
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(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦 2-9 层
法定代表人:石文先
电话:027 86770549
传真:027 85424329
邮编:430077
经办注册会计师:王兵、龚静伟
四、基金的名称
本基金(金鹰持久回报分级债券型证券投资基金)于 2012 年 3 月 9 日合同生效。根据
基金合同,本基金合同生效后 3 年期届满,即转型为上市开放式基金(LOF),基金名称变更
为“金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)”。
五、基金的类型
本基金类型:债券型证券投资基金。
本基金的运作方式:上市契约型开放式。
六、基金的投资目标
在严格控制投资风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回
报。
七、投资范围
本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、央行票据、金融债(含商业银行依法发
行的次级债)、企业债、公司债、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、短期融资券、
回购、货币等固定收益类品种,国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中
国证监会核准上市的股票)、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会的相关规定)。
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金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号
本基金对固定收益类品种的投资比例不低于基金资产净值的 80%;对股票、权证等其它
金融工具的投资比例不超过基金资产净值的 20%,其中,权证投资的比例范围占基金资产净
值的 0~3%。至少于回报 A 的开放日、基金合同生效后 3 年期届满日前 4 个工作日起至回报
A 的开放日(含)或基金合同生效后 3 年期届满日(含)止,以及本基金转型为金鹰持久增
利债券型证券投资基金(LOF)并开放申购赎回之后,为维持投资组合的流动性,持有现金
和到期日不超过一年的政府债券不低于基金资产净值的 5%;在其他时段,本基金持有现金
和到期日不超过一年的政府债券可低于基金资产净值的 5%。
在基金合同生效后 3 年内,本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,但
可参与一级市场新股、新债的申购或增发,或持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票
所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等;因上述原因持有的股票和权证等资产,
本基金将在其可交易之日起 90 个交易日内卖出。基金合同生效后 3 年期届满,本基金可直
接在二级市场买卖股票、权证等权益类资产。
八、投资策略
1、投资策略依据
(1)“自上而下”为主,“自下而上”为辅
本基金的可投资标的基本上可以划分为三大类——债券类、权益类、货币类,在其他条
件不变的情况下,未来名义利率的变动、投资组合的加权平均久期是影响上述三大类资产预
期收益与风险的两个关键变量。
未来名义利率的预测、投资组合加权平均久期的确定,都离不开“自上而下”的分析视
角。所谓“自上而下”,是指基金管理人在审慎分析宏观经济运行状况、货币政策、财政政
策运行趋势的基础上,定量与定性相结合,对利率尤其是中短期利率的变化趋势进行预测;
根据预测结果,决定本基金对于固定收益类各子类资产(债券与央票,现金、存款、回购等
资产)的配置比例、期限结构与品种构成。而“自下而上”是指当某子类资产的投资收益率
持续上升或下降时,本基金将审慎研判:此种上升或下降是否有基本面因素的支持,是否可
持续。如果研判的结果认为该子类资产投资收益率持续上升或下降具有基本面因素的支撑,
可持续,本基金将“自下而上”地重新调整个券、子类资产、大类资产的配置比例与期限结
构。
(2)安全性、流动性与收益性的权衡
就债券型基金份额持有人的风险偏好而言,大致可分为两类:风险偏好程度较低的投资
者与风险偏好程度较高的投资者。风险偏好程度较低的投资者购买债券型基金之目的在于:
获取稳健的投资收益,而不必承担过高的投资风险;风险偏好程度较高的投资者购买债券型
基金之目的在于:规避未来一段时间内其他高风险资产的下跌风险。
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金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号
1)在回报 B 的封闭期内,安全性优先,兼顾流动性与收益性
显然,对于上述两类投资者而言,基金资产的安全性都是第一位的;考虑到回报 B 具有 3
年的封闭期,故而,在回报 B 的封闭期内,基金资产的流动性与收益性是第二位的。
2)回报 B 的封闭期届满之后,安全性与流动性优先,兼顾收益性
封闭期届满之后,本基金转型为上市开放式基金(LOF),为此,本基金坚持安全性与流
动性优先、兼顾收益性的投资原则。
2、资产配置策略
(1)大类资产的配置策略
1)确定大类资产配置比例的目标区间
本基金借鉴投资时钟的分析框架,结合国内外政治经济环境、政策形势、未来利率的变
化趋势、股票市场估值状况与未来可能的运行区间,确定债券类、权益类、货币类资产配置
比例的目标区间。
当宏观经济处于投资时钟“衰退”象限,但财政政策、货币政策已趋于放松或预期将放松并
预期“衰退”即将结束、“复苏”象限且未见过热苗头、“过热”象限但政府并未采取紧缩性
政策且在可预见的未来亦不会采取紧缩性政策,以及股票市场的上行阶段,将本基金权益类
资产的配置比例维持在较高水平,债券类、货币类资产配置的目标区间随之而定;在“过热”
象限且政府已采取或预期将采取紧缩性政策、“滞胀”象限但财政政策、货币政策处于偏紧
态势或预期将转入偏紧态势并预期滞胀状态仍将持续的情况下,将债券类、权益类资产的配
置比例均维持在较低水平,货币类资产配置的目标区间随之而定;在“滞胀”象限并预期将
滑入“衰退”象限、“衰退”象限,根据财政政策与货币政策的取向、股票市场的估值水平
与运行状况,确定权益类资产配置的目标区间,同时,将债券类资产的配置比例维持在较高
水平,货币类资产配置的目标区间随之而定。
2)审视考量大类资产的流动性,确定大类资产的最终配置比例
考虑到某些债券品种的流动性严重不足之现实,必须考虑本基金申购与赎回情况及其变
化趋势,对本基金投资组合的流动性进行审慎考量,最终确定本基金大类资产品种的比例,
并随着大类资产预期收益与风险的变化,动态合理地调整大类资产的配置比例。
3)确定固定收益类(包括债券与货币)资产加权平均久期之目标区间
在其他条件不变的情况下,加权平均久期越长,则投资组合的利率敏感性越大。本基金
根据宏观经济走势及其所处投资时钟的象限、CPI 与利率变化趋势以及预测值、未来 1~12
个月央行可能的加减息幅度,通过审慎分析与测算,确定固定收益类资产加权平均久期的目
标区间。一般而言,当预期利率下降时,适当提升久期,以分享债券的上涨收益、增大存款
类资产收益率调整的时滞;当预期利率上升时,适当降低久期,以规避债券的下跌风险、缩
短存款类资产收益率调整的时滞。
必须针对拟配置的债券市值相对于利率变化的敏感性进行严格的压力测试与情景模拟,
根据压力测试与情景模拟的结果,制定审慎的配置方案。
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金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号
(2)债券类资产的配置策略
1)债券类资产的期限配置
在确定了债券类的配置比例与固定收益类资产加权平均久期之目标区间后,根据本基金
对于未来利率的预测值,借助投资时钟的分析框架,确定久期为 1 年以下、1~2 年、2~3
年的债券品种之市值占本基金债券总市值的相对比例。
一般而言,当预期利率下降时,适当提升久期较长的债券的市值占比;反之,则反是。
2)债券类资产的子类配置
通过对未来利率的变动趋势、宏观经济所处投资时钟的象限、回报B的封闭期是否届满
以及回报B的封闭期内回报A的申购与赎回情况、股票市场的运行状况等定性与定量因素的综
合分析,确定国债、央票、金融债、企业债与公司债这四个子类债券市值占本基金债券总市
值的相对比例。基金申购与赎回的情况需要重点关注:如果基金连续处于净赎回状态,则应
提高国债、央票、金融债配置的相对比例,以提升资产组合的流动性。
在确定了各子类债券配置的相对比例后,本基金将根据各子类债券的流动性、换手率、
债券类资产加权平均久期的目标区间以及基金净申购与净赎回的情况,进一步确定各子类债
券的期限构成。
3)债券品种选择
A、国债与央票
对于国债与央行票据,本基金原则上采取买入并持有的投资策略,但在持有过程中会结
合利率走势、到期收益率、换手率、投资组合的加权平均久期之目标区间、回报B的封闭期
是否届满以及回报B的封闭期内回报A的申购与赎回情况,在不同剩余期限的国债与央票之间
选取适当的品种。另外,本基金将审慎评估回购收益率与国债、央票的到期收益率之间的利
差,选择到期收益率高于回购收益率或者预期收益率有下降空间的国债、央票品种。
B、金融债
本基金将根据未来利率的变化趋势、金融债各品种的到期收益率、换手率、外部评级、
投资组合的加权平均久期之目标区间等因素,审慎筛选具有比较优势的金融债品种。
C、普通企业债与公司债
本基金根据债券市场收益率数据,运用债券定价模型对单个债券进行估值,并结合债券
的信用评级(外部评级,以及本基金视乎必要性所进行的内部评级)、流动性、息票率、税
赋、提前偿付与赎回等因素,选择具有比较优势的债券品种进行投资。
D、含权债券的选择
含权债券主要有两类:含赎回或回售选择权的债券;含可转换为股本选择权的债券。
本基金利用债券市场收益率数据,运用相关定价模型,计算含赎回或回售选择权的债券
之期权调整利差(OAS),作为此类债券估值的主要依据。
可转换公司债券包含了股票买入期权,投资者既可以获得债券投资的固定收益,又可在
一定期限之后转换为股票以分享公司股票价格上涨所带来的投资回报。本基金在对债转股条
款、发债公司基本面进行深入分析的基础上,利用到期收益率来判别可转债的纯债价值,选
择纯债价值被低估的可转债以提升本金投资的安全性;通过对发债公司未来经营业绩的预测、
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股票估值模型、未来宏观经济所处投资时钟的象限以及股票市场运行趋势的判断,来鉴别可
转债的期权价值。当预期宏观经济与股票市场的下行周期即将结束或者上行周期当中,优先
选择期权价值被低估的可转债,以获取投资收益。
E、资产支持证券
通过分析资产支持证券之基础性资产池的风险收益特征,本基金将审慎测算其基础性资
产的违约风险、提前偿付风险,根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金
偿还和利息收益的现金流支付,并利用合理的到期收益率对资产支持证券进行估值。同时,
本基金还将充分考虑资产支持证券之到期收益率的风险溢价与流动性溢价,严格控制资产支
持证券的投资风险。
F、回购
结合利率走势、回购收益率、交易对手的信用状况,综合评估其收益性与违约风险,审
慎分析品种间收益率的期限结构,以短期品种为主,选择收益率相对高的回购品种进行投资。
G、债券综合评价
为了综合评价债券品种的比较优势,本基金根据债券品种的流动性、区间收益率、信用
评级、历史上的违约记录、到期收益率,以及本基金的资产规模等因素,定量分析与定性研
判相结合,为债券品种的筛选提供定量参考。
(3)、货币资产的配置策略
根据投资组合的加权平均久期的目标区间、未来利率的变化趋势,债券市场、股票市
场的运行情况,回报B的封闭期是否届满以及回报B的封闭期内回报A的申购与赎回情况,各
期限货币资产的流动性、收益率的变化,确定本基金在不同期限货币资产上的配置额占本基
金货币资产总额的相对比例。
在确定各期限货币资产配置的相对比例时,必须对基金投资组合的流动性进行严格的压
力测试,根据压力测试的结果,制定审慎的配置方案,并随着前述决策变量的变化,实时动
态地调整配置的相对比例,严格控制货币资产的加权平均剩余期限。
(4)股票资产的配置策略
1)股票一级市场申购策略
本基金可参与一级市场新股申购或增发。本基金将利用定量与定性分析相结合的方式,
对新股所属行业属性与成长空间、新股的基本面做出定量分析,采用适当的估值模型对新股
的投资价值进行评估,结合二级市场的平均估值水平、并参考类似新股上市之后的平均溢价
率,给出合理的询价;根据新股发行价,估算新股上市后的合理定价;根据二级市场的运行
情况、新股发行的频度、近期参与一级市场新股申购的平均资金规模、拟参与申购的新股之
实际发行规模,估计中签率,并据此测算该次新股申购的预期收益率与风险,作出是否参与
该次新股申购的决定。
2)股票二级市场投资策略(基金合同生效之日起3年期届满后)
A、行业配置
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在宏观经济与股票市场的上行周期内,本基金将重点配置强周期行业、政策扶持的行业、
成长性预期较高的行业、高贝塔值的行业以及新兴产业;在宏观经济与股票市场的下行周期
内,本基金将重点配置弱周期行业(比如:生活必需品行业)、低估值的行业、生物医药行
业。
本公司结合若干量化指标与定性研判,为本基金的行业配置提供定量化依据,力求避免
行业配置的盲目性与随意性。
B、个股选择
基于行业配置策略,本基金在拟重点配置的行业内筛选投资标的。
为了对个股的基本面情况与投资价值进行综合评价,本公司综合若干企业评价指标,可
为本基金的个股选择提供定量化依据,力求避免个股选择的盲目性与随意性,以期提升个股
选择的有效性。
(5)权证的配置策略
本基金将因为上市公司进行增发、配售以及投资分离交易的可转换公司债券等原因被动
获得权证,或者在进行套利交易、避险交易以及权证价值严重低估等情形下将投资权证。
本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股
价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易、避
险交易组合以及合同许可投资比例范围内的价值显著低估的权证品种。
(6)其它创新或者衍生产品的投资策略
本基金将根据公募基金的特点和要求,结合创新或者衍生产品的特征,在进行充分风
险控制和充分遵守法律法规的前提下,制定合适的投资策略进行该类产品的投资。
九、业绩比较基准
本基金业绩比较基准:中国债券综合指数(财富)增长率×95%+沪深 300 指数增长率
×5%。
十、风险收益特征
本基金转型为上市开放式基金(LOF),为积极配置的债券型基金,属于证券投资基金当
中风险较低的品种,其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金,但高于货
币市场基金。
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十一、基金投资组合报告(未经审计)
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同的规定,已复核了本报
告中的内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告有关数据截止日为 2015 年 12 月 31 日(数据来源:本基金的 2015 年 4
季报),本报告中所列财务数据未经审计。
1、 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的
序号 项目 金额(元)
比例(%)
1 权益投资 4,244,300.00 5.57
其中:股票 4,244,300.00 5.57
2 固定收益投资 69,114,697.00 90.76
其中:债券 69,114,697.00 90.76
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融
- -
资产
6 银行存款和结算备付金合计 1,311,334.25 1.72
7 其他各项资产 1,482,481.27 1.95
8 合计 76,152,812.52 100.00
2、 报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元)
比例(%)
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A 农、林、牧、渔业 - -
- -
B 采矿业
C 制造业 1,613,100.00 2.57
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 958,400.00 1.53
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 1,672,800.00 2.66
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 4,244,300.00 6.76
3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例(%)
1 000042 中洲控股 80,000 1,672,800.00 2.66
2 000078 海王生物 40,000 958,400.00 1.53
3 002037 久联发展 30,000 832,800.00 1.33
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金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号
4 002096 南岭民爆 30,000 780,300.00 1.24
注:本基金期末公持有4只股票
4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 9,993,000.00 15.91
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 49,146,697.00 78.27
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 9,975,000.00 15.89
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 69,114,697.00 110.06
5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
值比例(%)
1 122540 12 宁浦口 200,000.00 16,844,000.00 26.82
2 122633 12 嘉经债 200,000.00 16,710,000.00 26.61
3 122394 15 中银债 150,000.00 15,147,000.00 24.12
4 019518 15 国债 18 100,000.00 9,993,000.00 15.91
12 川煤炭
5 1282153 100,000.00 9,975,000.00 15.89
MTN1
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6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金报告期末未持有资产支持证券。
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金报告期末未持有贵金属投资。
8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金报告期末未持有权证。
9、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金报告期末未持有股指期货投资。
(2)本基金投资股指期货的投资政策
无
10、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本期国债期货投资政策
无
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告期末未持有国债期货投资。
(3)本期国债期货投资评价
无
11、 投资组合报告附注
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(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(2)本基金报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
(3)其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 44,112.26
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,324,369.01
5 应收申购款 114,000.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,482,481.27
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2012年3月9日,基金合同生效以来(截至2015年12月31日)的投资
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业绩及与同期基准的比较如下表所示:
净值增长 业绩比较基
净值增长 业绩比较基
率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④
率① 准收益率③
阶段 ② 准差④
2012.3.9-2012.12.31 7.53% 0.13% 2.96% 0.06% 4.57% 0.07%
2013.1.1-2013.12.31 -0.15% 0.23% -0.47% 0.09% 0.32% 0.14%
2014.1.1-2.14.12.31 25.89% 0.38% 10.34% 0.11% 15.55% 0.27%
2015.1.1-2015.12.31 8.11% 0.29% 8.54% 0.14% -0.43% 0.15%
2012.3.9-2015.12.31 46.13% 0.28% 22.72% 0.11% -23.41% 0.17%
金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走
势对比图(2012 年 3 月 9 日至 2015 年 12 月 31 日)
注:(1)本基金合同生效日为2012年3月9日。(2)本基金对固定收益类品种的投资比例不低
于基金资产净值的80%;对股票、权证等其它金融工具的投资比例不超过 基金资产净值的20%,
其中,权证投资的比例范围占基金资产净值的0~3%。(3)业绩比较基准:基金合同生效之
日起3年内:中国债券综合指数(财富)增长率 ;基金合同生效后3年期届满:中国债券综
合指数(财富)增长率×95%+沪深300指数增长率×5%。
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十三、基金的费用和税收
(一)与基金运作相关的费用
1、与基金运作相关的费用种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)基金销售服务费;
(4)基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
(7)基金的证券交易费用;
(8)基金的银行汇划费用;
(9)基金的上市交易费用;
(10)按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定;本基金
终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除;法律法规和基金合同另有规
定时从其规定。
2、与基金运作相关的费用之计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金财产净值的0.70%年费率计提。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金财产净值的0.70%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.70%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金财产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,
经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若
遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至法定节假日、公休
日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。
(2)基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金财产净值的0.20%年费率计提。
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金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书摘要 2016 年第 1 号
在通常情况下,基金托管费按前一日基金财产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金财产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,
经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若
遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至法定节假日、公休
日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。
(3)基金销售服务费
基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。
本基金销售服务费率为年费率 0.35%。
本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提。基金销售服务费
的计算方法如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金销售服务费
E 为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费
划款指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中划出,由基金管理
人按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时
支付的,支付日期顺延至法定节假日、公休日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除
之日起3个工作日内支付。
(4)、本条第(一)款第4 至第9项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相
应协议的规定,列入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。其他根据相关法律法规
及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目不列入基金费用。基金募集期间所发生的
信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付,基金收取认购费的,可
以从认购费中列支。
4、基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。调高
基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;
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降低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率的,无须召开基金份额持有人
大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站
上刊登公告。
(二)与基金销售有关的费用
1、本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募
说明书“十一、基金份额的申购与赎回”中的“(二)《基金合同》生效后 3 年期届满并进行
基金转型后的申购与赎回”中的“7、申购费用和赎回费用“相关规定。
2、转换费率
本基金与基金管理人所管理的其他基金之间的转换费率由基金管理人根据有关法律法
规和基金合同的原则另行制定并公告。
3、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更,基
金管理人应按照《信息披露办法》或其他相关规定于新的费率实施前在至少一种指定媒体公
告。调整后的上述费率还应在最新的招募说明书中列示。
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基
金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定
期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人在与托管人协商一致后
可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购、赎回费率,并报中国证监会备案。
(三)其他费用
按照国家有关规定和基金合同约定,基金管理人可以在基金财产中列支其他的费用,并
按照相关法律法规的规定进行公告或备案。
(四)税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及
其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对2015年10
月21日刊登的《金鹰持久增利债券型证券投资基金更新的招募说明书》进行了更新,主要
更新的内容如下:
(1)在“三、基金管理人”部分,更新了公司主要人员情况;
(2)在“四、基金托管人”部分,更新了有关基金托管人的资料信息;
(3)在“五、相关服务机构”部分,对机构与人员的信息按照最新变动情况进行了更新:
(4)在“十一、(一)6、申购与赎回的数额限制”部分,修改了本基金在不同渠道的
申购与赎回限制条件;
(5)在“十七、(十)基金投资组合报告”部分,补充了本基金最近一期投资组合报告
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的内容;
(6)在“十八、基金的业绩” 部分,补充了基金合同生效以来的投资业绩;
(7)在“三十、其他应披露事项”部分,更新了本基金在报告期内应当公开披露的信
息内容。
金鹰基金管理有限公司
2016年4月21日
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