泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资
基金 2010 年年度报告摘要
2010 年 12 月 31 日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2011 年 3 月 29 日
泰达宏利成长股票 2010 年年度报告摘要
§1 重要提示
基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年
度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 3 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见
的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止。
第 2 页 共 33 页
泰达宏利成长股票 2010 年年度报告摘要
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 泰达宏利成长股票
基金主代码 162201
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003 年 4 月 25 日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,760,417,954.88 份
基金合同存续期 持续经营
2.2 基金产品说明
投资目标 泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金主要投
资于成长行业类别中内在价值被相对低估,并与同行
业类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公司。
在有效控制投资组合风险的前提下,为基金份额持有
人提供长期稳定的投资回报。
投资策略 采用“自上而下”的投资方法,具体体现在资产配置、
行业配置和个股选择的全过程中。
业绩比较基准 65%×富时中国 A600 成长行业指数+35%×上证国债
指数
风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于较高风险的基金品种。
注:本基金管理人于 2010 年 12 月 25 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金业绩
比较基准更名公告》,将本基金的业绩比较基准更改为:65%×富时中国 A600 成长行业指数+35%
×上证国债指数
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰达宏利基金管理有限公 交通银行股份有限公司
司
姓名 邢颖 张咏东
信息披露负责人 联系电话 010-66577725 021-32169999
电子邮箱 irm@mfcteda.com zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话 400-69-88888 95559
传真 010-66577666 021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http:// www.mfcteda.com
第 3 页 共 33 页
泰达宏利成长股票 2010 年年度报告摘要
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2010 年 2009 年 2008 年
本期已实现收益 206,309,846.32 348,722,029.30 -469,249,841.25
本期利润 297,994,100.71 475,573,001.79 -610,864,800.68
加权平均基金份额本期利润 0.2295 0.4159 -0.7013
本期基金份额净值增长率 22.32% 52.12% -31.61%
3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
期末可供分配基金份额利润 0.3169 0.1852 -0.2209
期末基金资产净值 2,318,240,507.28 986,741,330.53 1,083,697,692.68
期末基金份额净值 1.3169 1.1852 0.7791
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
增长率①
准差② 率③ 准差④
过去三个月 17.07% 1.65% 3.13% 1.25% 13.94% 0.40%
过去六个月 35.47% 1.38% 17.93% 1.13% 17.54% 0.25%
过去一年 22.32% 1.33% 9.02% 1.12% 13.30% 0.21%
过去三年 27.27% 1.52% 8.31% 1.47% 18.96% 0.05%
过去五年 386.66% 1.50% 203.21% 1.42% 183.45% 0.08%
自基金合同
生效日起至 525.96% 1.32% 138.63% 1.27% 387.33% 0.05%
今
注:本基金业绩比较基准:65%×富时中国 A600 成长行业指数+35%×上证国债指数。上证国债指数
选取的样本为在上海证券交易所上市交易的、除浮息债外的国债品种,样本国债的剩余期限分布
均匀,收益率曲线较为完整、合理,而且参与主体丰富,竞价交易连续性更强,能反映出市场利
率的瞬息变化,客观、真实地标示出利率市场整体的收益风险度。
富时中国 A600 成长行业指数是从富时中国 A600 行业指数中重新归类而成,成份股按照全球公认
并已广泛采用的富时指数全球行业分类系统进行分类,全面体现成长行业类别的风险收益特征。
第 4 页 共 33 页
泰达宏利成长股票 2010 年年度报告摘要
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:本基金在建仓期末及报告期末已满足基金合同规定的投资比例。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
第 5 页 共 33 页
泰达宏利成长股票 2010 年年度报告摘要
每 10 份 基 金 现金形式发放总 再投资形式发放
年度 年度利润分配合计 备注
份额分红数 额 总额
2010 1.0500 96,161,300.58 48,689,264.92 144,850,565.50
2009 - - - -
2008 6.3000 578,963,741.70 266,107,042.29 845,070,783.99
合计 7.3500 675,125,042.28 314,796,307.21 989,921,349.49
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、
泰达荷银基金管理有限公司,成立于 2002 年 6 月,是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告
期末本公司股东及持股比例分别为:北方国际信托股份有限公司:51%;宏利资产管理(香港)有
限公司:49%。
目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险
预算混合型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型基金、泰达宏利首选企业股
票型基金、泰达宏利市值优选股票型基金、泰达宏利集利债券型基金、泰达宏利品质生活灵活配
置混合型基金、泰达宏利红利先锋股票型基金、泰达宏利中证财富大盘指数型基金在内的十三只
开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助理)
证券从
姓名 职务 期限 说明
业年限
任职日期 离任日期
王勇 本 基 金 2008 年 8 月 2010 年 1 月 6 11 中国籍,硕士学位。1999 年 8 月
基 金 经 5日 日 至 2001 年 11 月期间就职于中国
理 投资咨询公司,任投资顾问;2001
年 11 月至 2004 年 2 月期间就
职于北京海问投资咨询有限责任
公司,任研究员;2004 年 2 月至
2004 年 11 月就职于航空证券有
限责任公司,任研究员。2004 年
11 月加盟泰达宏利基金管理 有
限公司,先后担任研究员、基金
经理助理、研究主管等职务。
李源 本 基 金 2010 年 1 月 - 11 李源女士毕业于美国纽约州立大
基 金 经 6日 学布法罗分校,EMBA 硕士。1993
第 6 页 共 33 页
泰达宏利成长股票 2010 年年度报告摘要
理 年 7 月至 1994 年就职于中国稀土
开发公司任总经理秘书;1994 年
至 1995 年就职于北京国际经济技
术合作公司任项目经理;1995 年
至 1999 年 8 月就职于中国研究公
司任分析员;1999 年 8 月至 2000
年 9 月加入 IDC 国际数据公司,
担任市场高级分析员;2000 年 10
月至 2009 年 7 月加入中国国际金
融有限公司,先后担任研究部经
理、高级经理、副总经理。2009
年 8 月加入泰达宏利基金管理有
限公司。李源女士具备基金从业
经验,11 年证券投资研究管理经
验,具有基金从业资格。
注:1.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职
日期和离任日期均指公司做出决定的公告日期。
2.我公司已于 2010 年 1 月 6 日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于变更基金经理的公告》,王
勇先生申请辞去泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金基金经理职务,聘任李源女士担任
该基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合
法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本
基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面
享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度,
并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能
并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令,未发生任何利益输送的情况。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
2010 年,与泰达成长基金风格相似的基金为泰达周期基金,两者业绩比较如下:
2010 年度泰达成长基金份额净值增长率为 22.32%,同期泰达周期基金份额净值增长率为
第 7 页 共 33 页
泰达宏利成长股票 2010 年年度报告摘要
9.51%。泰达成长基金与泰达周期基金 2010 年度净值增长率差异超过 5%,主要原因是 2010 年度
泰达成长业绩比较基准增长率为 9.02%,同期泰达周期业绩比较基准增长率为 1.50%,两只基金业
绩比较基准增长率相差为 7.52%,即 2010 年度成长行业整体表现相对较好,导致两只基金净值增
长率差异超过 5%。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了对异常交易的控制制度,在本报告期内未发生因异常交易而受到监管机
构处罚的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2010 年初中国经济延续了 2009 年的强势,GDP 增速在一季度达到了 11.9%的年内高点,随后
逐步回到了正常的成长轨道中。内需型的消费行业,政府大力扶持的节能、环保等新兴战略产业
以及政府支出支持下的机械行业都有较好的盈利成长。外需方面,在美国经济复苏的背景下,国
内的出口制造业景气也得以维持在较高的水平。2010 年,中国经济已经完成短期的调整,重新走
上增长的道路,同时政府的政策明确指向坚持经济结构调整的方向不动摇。
证券市场作为宏观经济的领先指标,在 2010 年初达到了全年高点之后开始了长期调整,4 月
份的房地产行业政策使得市场对于短期经济形势较为悲观,加快了市场的调整速度。7 月份以后,
由于短期通胀压力减缓,内需消费表现强劲,固定资产投资特别是房地产投资维持较高的增速,
使得市场经历了一波快速反弹。纵观全年,在市场的不断波动中,代表中国经济未来方向的消费,
节能环保,新兴战略产业一直有较好的表现。
作为一个行业基金,泰达宏利成长基金主要配置在医药、通信、科技、传媒等成长类行业。
2010 年,所有成长类行业表现优于沪深 300 指数。良好的选股能力,以及对于成长行业发展潜力
的正确判断使得本基金在 2010 年表现出色,战胜沪深 300 指数以及基金基准。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为 1.3169 元,本报告期份额净值增长率为 22.32%,同期业
绩比较基准增长率为 9.02%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从短期来看,中国经济增长仍将保持在较高的位置,通胀是中国经济面临的最大问题。未来
政策将在维持物价稳定的前提下,进一步支持中国经济的增长结构调整。家电、医药等内需消费
行业,高科技行业,新兴文化产业面临的政策环境仍将十分有利,将保持快速稳定的成长。展望
第 8 页 共 33 页
泰达宏利成长股票 2010 年年度报告摘要
新的一年,我们对于已经回到快速成长轨道上的中国经济仍然充满信心。对于证券市场,我们认
为为了达到既定的目标,信贷政策将维持精确和稳定,不会成为市场的主要扰动因素。我们试图
寻找经济结构调整中有自生成长潜力的行业和公司。在合理的估值范围内,长期持有这些拥有成
长潜力的行业和公司将带来丰厚的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会 2008 年 9 月 12 日发布的[2008] 38 号文《关于进一步规范证
券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定,本公司成立长期停牌股票等没有市价的投资品种
估值委员会,成员由主管基金运营的副总经理、督察长、投资总监、基金经理及研究部、交易部、
监察稽核部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人员组成。职责分工、专业胜任能力
和相关工作经历具体如下:
主管基金运营的副总经理担任估值委员会主任,督察长、投资总监担任副主任。主要负责估
值委员会的组织、管理工作,并对涉及估值委员会的重大事项做出决策。
基金经理:基金经理参与估值委员会的日常工作,主要对长期停牌股票行业类别和重估方法
提出建议。参与估值的基金经理具有上市公司研究和估值、基金投资等方面较为丰富的经验,熟
悉相关法律法规和估值方法。
研究部负责人及行业研究员:负责长期停牌股票等没有市价的投资品种所属行业的专业研
究,参与长期停牌股票行业类别和重估方法的确定。他们具有多年的行业研究经验,能够较好的
对行业发展趋势做出判断,熟悉相关法律法规和估值方法。
交易部负责人:参与估值委员会的日常工作,主要对长期停牌股票的行业类别和重估方法提
出建议。该成员具有多年的股票交易经验,能够较好的对市场的波动及发展趋势作出判断,熟悉
相关的法律法规和估值方法。
监察稽核部负责人:负责对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合
规性进行审核和监督,发现问题及时要求整改。该成员具有一定的会计核算估值知识和经验,熟
知与估值政策相关的各项法律法规,了解估值原则和估值方法。
金融工程部负责人:负责估值相关数值的处理和计算,确定行业指数,计算估值价格,参与
确定估值方法。该成员在金融工程工作方面具有较为丰富的经验,具备应用多种估值模型的专业能
力,熟悉相关法律法规和估值方法。
风险管理部负责人:负责估值相关数值的处理和计算,复核由金融工程部提供的行业指数和
估值价格。该成员在基金的风险控制与绩效评估工作方面具有较为丰富的经验,熟悉相关法律法规
和估值方法。
第 9 页 共 33 页
泰达宏利成长股票 2010 年年度报告摘要
基金运营部负责人:参与长期停牌股票估值方法的确定,并与相关托管行进行核对确认,如
有不符合的情况出现,立即向估值委员会反映情况,并提出合理的调整建议。该成员具备多年基
金从业经验,在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉基金估值法律法规、政策和估
值方法。
基金经理参与估值委员会对相关停牌股票估值的讨论,发表相关意见和建议,但涉及停牌股
票的基金经理不参与最终的投票表决。
本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
本公司现没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同及基金的实际运作情况,本基金于 2010 年 01 月 27 日公告对 2009 年度
收益进行分配,共分配 144,850,565.50 元。2010 年度应分配金额 185,678,861.69 元,本基金于
2011 年 01 月 19 日公告对 2010 年度收益进行分配,按每 10 份基金份额派发 1.00 元进行利润分
配,共分配 191,973,209.66 元。目前无其他收益分配安排。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2010 年度,基金托管人在泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金的托管过程中,严格
遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管
人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2010 年度,泰达宏利基金管理有限公司在泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金投资
运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未
发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金进行了 1 次收益分配,分配金额为 144,850,565.50 元,符合基金合同的规
定。
第 10 页 共 33 页
泰达宏利成长股票 2010 年年度报告摘要
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2010 年度,由泰达宏利基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关泰达宏利价值优化
型成长类行业证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相
关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
本基金 2010 年年度报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了
无保留意见的审计报告。投资者可阅读年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金
报告截止日: 2010 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期末 上年度末
资 产
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款 57,873,981.23 25,016,366.59
结算备付金 125,589,920.37 9,453,491.55
存出保证金 2,863,340.01 3,075,805.65
交易性金融资产 2,123,939,086.42 953,720,680.16
其中:股票投资 1,649,880,696.52 751,050,484.36
基金投资 - -
债券投资 474,058,389.90 202,670,195.80
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 11,954,554.77
应收利息 8,875,386.63 2,764,889.68
应收股利 - -
应收申购款 13,474,570.22 1,062,334.37
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,332,616,284.88 1,007,048,122.77
第 11 页 共 33 页
泰达宏利成长股票 2010 年年度报告摘要
本期期末 上年度末
负债和所有者权益
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 5,401,012.52 13,207,818.40
应付赎回款 865,881.23 3,123,833.26
应付管理人报酬 2,537,128.44 1,279,646.17
应付托管费 422,854.73 213,274.37
应付销售服务费 - -
应付交易费用 3,696,733.07 1,525,294.86
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,452,167.61 956,925.18
负债合计 14,375,777.60 20,306,792.24
所有者权益:
实收基金 1,760,417,954.88 832,566,925.21
未分配利润 557,822,552.40 154,174,405.32
所有者权益合计 2,318,240,507.28 986,741,330.53
负债和所有者权益总计 2,332,616,284.88 1,007,048,122.77
注:报告截止日 2010 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.3169 元,基金份额总额 1,760,417,954.88
份。
7.2 利润表
会计主体:泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金
本报告期: 2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 2010 年 1 月 1 日至 2010 2009 年 1 月 1 日至 2009
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日
一、收入 344,855,464.56 513,681,538.87
1.利息收入 9,868,170.24 7,915,220.32
其中:存款利息收入 1,269,298.48 869,930.22
债券利息收入 8,531,576.48 7,045,290.10
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 67,295.28 -
其他利息收入 - -
第 12 页 共 33 页
泰达宏利成长股票 2010 年年度报告摘要
2.投资收益(损失以“-”填列) 241,454,805.53 377,703,606.40
其中:股票投资收益 237,776,406.18 368,316,422.77
基金投资收益 - -
债券投资收益 -650,772.29 4,027,553.05
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 4,329,171.64 5,359,630.58
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 91,684,254.39 126,850,972.49
4. 汇兑收益(损失以"-"号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 1,848,234.40 1,211,739.66
减:二、费用 46,861,363.85 38,108,537.08
1.管理人报酬 21,749,960.72 16,582,642.54
2.托管费 3,624,993.42 2,763,773.77
3.销售服务费 - -
4.交易费用 21,115,730.82 18,484,047.60
5.利息支出 136,927.32 35,558.74
其中:卖出回购金融资产支出 136,927.32 35,558.74
6.其他费用 233,751.57 242,514.43
三、利润总额 297,994,100.71 475,573,001.79
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 297,994,100.71 475,573,001.79
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金
本报告期:2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 832,566,925.21 154,174,405.32 986,741,330.53
金净值)
二、本期经营活动产生的 - 297,994,100.71 297,994,100.71
基金净值变动数(本期利
润)
三、本期基金份额交易产 927,851,029.67 250,504,611.87 1,178,355,641.54
生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 2,620,534,172.57 464,733,188.92 3,085,267,361.49
2.基金赎回款 -1,692,683,142.90 -214,228,577.05 -1,906,911,719.95
第 13 页 共 33 页
泰达宏利成长股票 2010 年年度报告摘要
四、本期向基金份额持有 - -144,850,565.50 -144,850,565.50
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-”
号填列)
五、期末所有者权益(基 1,760,417,954.88 557,822,552.40 2,318,240,507.28
金净值)
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 1,390,972,697.93 -307,275,005.25 1,083,697,692.68
金净值)
二、本期经营活动产生的 - 475,573,001.79 475,573,001.79
基金净值变动数(本期利
润)
三、本期基金份额交易产 -558,405,772.72 -14,123,591.22 -572,529,363.94
生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 1,030,078,433.93 -95,835,461.52 934,242,972.41
2.基金赎回款 -1,588,484,206.65 81,711,870.30 -1,506,772,336.35
四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-”
号填列)
五、期末所有者权益(基 832,566,925.21 154,174,405.32 986,741,330.53
金净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______缪钧伟______ ______傅国庆______ ____王泉____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
泰达宏利价值优化型行业类别系列证券投资基金(以下简称“本系列基金”,原湘财合丰价
值优化型系列行业类别开放式证券投资基金,后更名为泰达荷银价值优化型系列行业类别证券投
资基金)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]第 96 号《关于
同意湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券
第 14 页 共 33 页
泰达宏利成长股票 2010 年年度报告摘要
投资基金设立的批复》核准,由基金发起人湘财合丰基金管理有限公司(于 2004 年 1 月 9 日更名
为湘财荷银基金管理有限公司,于 2006 年 4 月 27 日更名为泰达荷银基金管理有限公司,于 2010
年 3 月 9 日更名为泰达宏利基金管理有限公司)依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、
《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金、
周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金基金契约》发起,并于 2003 年 4 月 25 日募
集成立。
本系列基金的基金名称于 2004 年 10 月 13 日改为湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基
金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金。于 2006 年 6 月 6 日改为泰达荷银价值
优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金。根据本
系列基金的基金管理人 2010 年 3 月 17 日发布的《泰达宏利基金管理有限公司变更公司旗下公募
基金名称的公告》,本系列基金自公告发布之日起更名为泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资
基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金。
本系列基金为契约型开放式,存续期限不定,目前下设三个子基金,分别为泰达宏利价值优
化型成长类行业证券投资基金,以下简称“本基金”)、泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资
基金和泰达宏利价值优化型稳定类行业证券投资基金。首次设立募集不包括认购资金利息共募集
2,630,119,050.77 元,其中包括本基金 1,021,628,749.98 元、泰达宏利价值优化型周期类行业
证 券 投 资 基 金 627,135,410.16 元 和 泰 达 宏 利 价 值 优 化 型 稳 定 类 行 业 证 券 投 资 基 金
981,354,890.63 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2003)第 50 号验资
报告予以验证。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份
有限公司(以下简称“交通银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金、
周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金基金合同》的有关规定,本系列基金的投资
范围为国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其
中股票投资部分分别主要投资于成长、稳定、周期三个行业类别中依据市净率和市盈率与每股预
期收益增长率之比所确定的具有增长潜力的价值优化型股票。每只行业类别基金投资于股票、债
券的比重不低于该基金资产总值的 80%,投资于国债的比重不低于该基金资产净值的 20%。本基金
的业绩比较基准为:富时中国 A600 成长行业指数×65%+上证国债指数×35%。
本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于 2011 年 3 月 29 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体
第 15 页 共 33 页
泰达宏利成长股票 2010 年年度报告摘要
会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称
“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度
报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务
指引》、《泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业
证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2010 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2010 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本基金本报告期无会计政策变更、会计估计变更或重大会计差错。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利
个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,
主要税项列示如下:
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的
个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金
派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得
税,暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
第 16 页 共 33 页
泰达宏利成长股票 2010 年年度报告摘要
交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
北方国际信托股份有限公司 基金管理人的股东
宏利资产管理(香港)有限公司 基金管理人的股东
法国巴黎投资管理亚洲有限公司(原“荷 基金管理人的原股东
银投资管理(亚洲)有限公司”)
注:根据本基金的基金管理人 2010 年 3 月 9 日发布的《泰达荷银基金管理有限公司关于股权变更
及公司更名的公告》的有关规定,经公司 2009 年第五次股东会审议通过并经中国证监会证监许可
[2010]166 号文批准,本基金的基金管理人原外方股东荷银投资管理(亚洲)有限公司将所持有的
公司全部 49%的股权转让给宏利资产管理(香港)有限公司。变更后的股东及持股比例分别为:北
方国际信托股份有限公司:51%;宏利资产管理(香港)有限公司:49%。
2010 年 4 月 1 日,法国巴黎投资与富通资产管理集团完成合并,合并后本基金管理人的原股东荷
银 投 资 管 理 ( 亚 洲 ) 有 限 公 司 以 法 国 巴 黎 投 资 管 理 亚 洲 有 限 公 司 (BNP Paribas Investment
Partners Asia Limited)的名称营运。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1.1 股票交易
本报告期无通过关联方进行的股票交易,2009 年同。
7.4.8.1.1.2 债券交易
本报告期无通过关联方进行的债券交易,2009 年同。
7.4.8.1.1.3 债券回购交易
本报告期无通过关联方进行的债券回购交易,2009 年同。
7.4.8.1.2 权证交易
本报告期无通过关联方进行的权证交易,2009 年同。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
本报告期无应支付关联方的佣金,2009 年同。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31
第 17 页 共 33 页
泰达宏利成长股票 2010 年年度报告摘要
月 31 日 日
当期发生 的基金应 支付 21,749,960.72 16,582,642.54
的管理费
其中:支付给销售机构的 2,624,079.24 2,120,475.55
客户维护费
注:支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费
率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 ×1.5% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31
月 31 日 日
当期发生 的基金应 支付 3,624,993.42 2,763,773.77
的托管费
注:支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至
每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
交通银行 - - - - - -
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
交通银行 30,517,575.07 65,819,902.19 - - - -
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金,2009 年同。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
报告期末基金管理人之外的其他关联方未投资本基金,2009 年同。
第 18 页 共 33 页
泰达宏利成长股票 2010 年年度报告摘要
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
上年度可比期间
关联方 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
名称 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 57,873,981.23 459,048.94 25,016,366.59 264,356.18
注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。
本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证
券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。于 2010 年 12 月 31 日的相关余额在资产负债表
中的“结算备付金”科目中单独列示(2009 年 12 月 31 日:同)。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金未在承销期内参与关联方承销证券,2009 年同。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
7.4.9 期末( 2010 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
数量
证券 证券 成功 流通受限 认购 期末估值 期末 期末估值总 备
可流通日 (单位:
代码 名称 认购日 类型 价格 单价 成本总额 额 注
股)
华策 2010 年 10 2011 年 1 新股网下中
300133 68.00 116.00 34,714 2,360,552.00 4,026,824.00 -
影视 月 14 日 月 26 日 签流通受限
注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股
上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配
日至新股上市日之间不能自由转让。
本报告期期末未持有因认购新发/增发流通受限的债券、权证。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代 股票 停牌 期末 复牌 期末 期末估值总 备
停牌日期 复牌日期 数量(股)
码 名称 原因 估值单 开盘单 成本总额 额 注
第 19 页 共 33 页
泰达宏利成长股票 2010 年年度报告摘要
价 价
康美药 2010 年 12 配股认 2011 年 1
600518 19.71 17.29 4,710,669 95,055,925.46 92,847,285.99 -
业 月 28 日 购 月6日
注:本基金截至 2010 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本报告期末本基金无银行间正回购余额。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本报告期末本基金无交易所市场正回购余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 1,649,880,696.52 70.73
其中:股票 1,649,880,696.52 70.73
2 固定收益投资 474,058,389.90 20.32
其中:债券 474,058,389.90 20.32
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 183,463,901.60 7.87
6 其他各项资产 25,213,296.86 1.08
7 合计 2,332,616,284.88 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 17,509,859.99 0.76
B 采掘业 59.64 0.00
C 制造业 1,106,484,968.67 47.73
第 20 页 共 33 页
泰达宏利成长股票 2010 年年度报告摘要
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 195,450,269.36 8.43
C5 电子 195,907,578.88 8.45
C6 金属、非金属 142,340,127.92 6.14
C7 机械、设备、仪表 361,245,469.85 15.58
C8 医药、生物制品 211,541,522.66 9.13
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 193,110,455.05 8.33
H 批发和零售贸易 15,613,345.88 0.67
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 106,954,331.19 4.61
K 社会服务业 127,369,251.59 5.49
L 传播与文化产业 73,071,211.39 3.15
M 综合类 9,767,213.12 0.42
合计 1,649,880,696.52 71.17
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
比例(%)
1 002106 莱宝高科 2,301,624 152,482,590.00 6.58
2 002167 东方锆业 2,466,990 115,159,093.20 4.97
3 600256 广汇股份 2,550,783 106,954,331.19 4.61
4 002158 汉钟精机 2,932,554 105,571,944.00 4.55
5 002223 鱼跃医疗 1,989,308 100,241,230.12 4.32
6 002073 软控股份 3,519,667 93,939,912.23 4.05
7 600518 康美药业 4,710,669 92,847,285.99 4.01
8 600458 时代新材 1,258,088 80,291,176.16 3.46
9 000423 东阿阿胶 1,191,104 60,865,414.40 2.63
10 300015 爱尔眼科 1,344,151 59,465,240.24 2.57
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站的年度报告正文。
第 21 页 共 33 页
泰达宏利成长股票 2010 年年度报告摘要
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
比例(%)
1 000063 中兴通讯 170,369,719.25 17.27
2 601318 中国平安 135,051,526.49 13.69
3 000069 华侨城A 132,834,476.58 13.46
4 600031 三一重工 132,620,225.94 13.44
5 600256 广汇股份 114,653,994.69 11.62
6 600458 时代新材 108,717,390.02 11.02
7 600518 康美药业 105,644,678.69 10.71
8 600050 中国联通 101,737,843.00 10.31
9 002158 汉钟精机 101,630,406.66 10.30
10 002123 荣信股份 99,807,632.00 10.11
11 600403 欣网视讯 99,679,774.06 10.10
12 002073 软控股份 98,664,359.58 10.00
13 002167 东方锆业 98,478,067.79 9.98
14 601601 中国太保 93,086,024.85 9.43
15 002106 莱宝高科 88,372,353.22 8.96
16 000423 东阿阿胶 82,978,342.73 8.41
17 000937 冀中能源 78,468,440.19 7.95
18 600522 中天科技 73,803,785.53 7.48
19 600511 国药股份 73,365,923.21 7.44
20 000012 南 玻A 72,065,736.33 7.30
21 000651 格力电器 70,772,151.30 7.17
22 000630 铜陵有色 70,469,435.33 7.14
23 600037 歌华有线 68,120,780.55 6.90
24 600166 福田汽车 65,469,347.80 6.63
25 002292 奥飞动漫 64,998,770.52 6.59
26 300027 华谊兄弟 64,637,656.59 6.55
27 600498 烽火通信 63,023,925.13 6.39
28 601699 潞安环能 61,345,485.98 6.22
29 002138 顺络电子 59,534,230.87 6.03
30 000998 隆平高科 59,521,021.70 6.03
31 600485 中创信测 59,373,908.98 6.02
第 22 页 共 33 页
泰达宏利成长股票 2010 年年度报告摘要
32 601168 西部矿业 58,426,227.58 5.92
33 300015 爱尔眼科 56,976,836.71 5.77
34 000590 紫光古汉 56,810,165.48 5.76
35 300039 上海凯宝 55,194,153.00 5.59
36 002055 得润电子 55,147,828.01 5.59
37 002223 鱼跃医疗 55,000,295.19 5.57
38 600690 青岛海尔 54,947,047.91 5.57
39 000650 仁和药业 54,176,040.46 5.49
40 000825 太钢不锈 49,784,484.94 5.05
41 002241 歌尔声学 48,870,573.82 4.95
42 600801 华新水泥 48,511,550.58 4.92
43 002415 海康威视 47,922,749.09 4.86
44 002232 启明信息 47,667,926.11 4.83
45 000541 佛山照明 47,613,594.64 4.83
46 002148 北纬通信 47,193,789.95 4.78
47 600079 人福医药 47,100,195.53 4.77
48 002252 上海莱士 46,438,133.02 4.71
49 600825 新华传媒 45,809,064.81 4.64
50 002038 双鹭药业 45,209,900.70 4.58
51 600563 法拉电子 44,126,342.88 4.47
52 600887 伊利股份 44,067,290.58 4.47
53 002007 华兰生物 43,839,867.11 4.44
54 000669 领先科技 43,224,590.45 4.38
55 002315 焦点科技 43,072,487.37 4.37
56 002400 省广股份 41,876,374.77 4.24
57 000400 许继电气 41,635,558.62 4.22
58 000988 华工科技 41,482,562.59 4.20
59 000926 福星股份 41,239,892.03 4.18
60 002313 日海通讯 41,209,751.03 4.18
61 000522 白云山A 40,862,568.12 4.14
62 002065 东华软件 40,358,763.16 4.09
63 600585 海螺水泥 39,941,678.64 4.05
64 000021 长城开发 39,758,718.32 4.03
65 600297 美罗药业 39,497,623.56 4.00
66 000401 冀东水泥 39,451,440.11 4.00
67 002344 海宁皮城 39,153,387.84 3.97
第 23 页 共 33 页
泰达宏利成长股票 2010 年年度报告摘要
68 000762 西藏矿业 39,028,190.37 3.96
69 600765 中航重机 38,956,847.16 3.95
70 002052 同洲电子 38,862,065.64 3.94
71 600373 *ST 鑫新 37,193,580.34 3.77
72 300058 蓝色光标 36,970,276.10 3.75
73 300070 碧水源 36,932,650.17 3.74
74 600239 云南城投 36,768,475.59 3.73
75 600383 金地集团 36,101,959.77 3.66
76 002017 东信和平 35,916,301.86 3.64
77 002206 海 利 得 35,843,255.37 3.63
78 002261 拓维信息 35,811,643.90 3.63
79 002155 辰州矿业 35,108,534.26 3.56
80 600519 贵州茅台 34,476,731.97 3.49
81 600351 亚宝药业 33,351,515.09 3.38
82 002157 正邦科技 33,089,182.79 3.35
83 300083 劲胜股份 33,079,227.45 3.35
84 002273 水晶光电 33,045,631.15 3.35
85 002242 九阳股份 32,734,127.15 3.32
86 600000 浦发银行 32,536,483.03 3.30
87 000983 西山煤电 31,735,325.83 3.22
88 600750 江中药业 31,323,311.83 3.17
89 000999 华润三九 31,172,700.29 3.16
90 002368 太极股份 30,938,921.15 3.14
91 600240 华业地产 30,926,704.24 3.13
92 600104 上海汽车 30,906,371.54 3.13
93 002008 大族激光 30,542,078.99 3.10
94 601998 中信银行 29,959,818.73 3.04
95 000758 中色股份 29,827,174.69 3.02
96 600129 太极集团 29,570,833.05 3.00
97 600425 青松建化 29,480,708.09 2.99
98 000972 新 中 基 29,005,406.09 2.94
99 600467 好当家 28,982,997.74 2.94
100 600600 青岛啤酒 28,138,375.00 2.85
101 600479 千金药业 28,113,086.15 2.85
102 002316 键桥通讯 27,170,525.60 2.75
103 600718 东软集团 26,794,417.88 2.72
第 24 页 共 33 页
泰达宏利成长股票 2010 年年度报告摘要
104 300054 鼎龙股份 26,712,188.86 2.71
105 002121 科陆电子 26,648,626.63 2.70
106 000538 云南白药 26,221,103.40 2.66
107 002294 信立泰 25,995,038.80 2.63
108 600489 中金黄金 25,949,046.73 2.63
109 000811 烟台冰轮 24,553,441.15 2.49
110 002104 恒宝股份 23,714,933.38 2.40
111 600138 中青旅 23,585,184.79 2.39
112 601158 重庆水务 23,505,401.32 2.38
113 000930 丰原生化 22,227,588.84 2.25
114 000501 鄂武商A 21,974,369.17 2.23
115 300086 康芝药业 21,847,346.80 2.21
116 002028 思源电气 21,468,188.42 2.18
117 600517 置信电气 21,119,613.97 2.14
118 000973 佛塑股份 20,901,674.21 2.12
119 600312 平高电气 20,605,776.50 2.09
120 600570 恒生电子 20,548,935.20 2.08
121 002307 北新路桥 20,421,333.46 2.07
122 600111 包钢稀土 20,122,545.69 2.04
123 002269 美邦服饰 20,013,253.39 2.03
注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成
交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
比例(%)
1 000063 中兴通讯 209,755,681.05 21.26
2 601318 中国平安 131,498,638.61 13.33
3 601601 中国太保 110,410,535.22 11.19
4 600031 三一重工 108,411,444.81 10.99
5 600050 中国联通 107,108,100.08 10.85
6 002038 双鹭药业 106,328,334.07 10.78
7 600037 歌华有线 101,165,606.92 10.25
8 000651 格力电器 98,289,884.34 9.96
第 25 页 共 33 页
泰达宏利成长股票 2010 年年度报告摘要
9 002123 荣信股份 94,312,436.80 9.56
10 000937 冀中能源 85,484,644.44 8.66
11 000825 太钢不锈 84,245,821.34 8.54
12 000069 华侨城A 82,771,395.77 8.39
13 000630 铜陵有色 78,601,286.55 7.97
14 600522 中天科技 75,349,095.66 7.64
15 002148 北纬通信 71,648,583.23 7.26
16 600511 国药股份 69,694,181.39 7.06
17 002106 莱宝高科 69,235,678.10 7.02
18 002138 顺络电子 68,653,087.70 6.96
19 600166 福田汽车 67,841,862.25 6.88
20 600485 中创信测 67,610,876.21 6.85
21 601699 潞安环能 66,994,075.96 6.79
22 600403 欣网视讯 63,355,290.02 6.42
23 000650 仁和药业 63,039,704.87 6.39
24 002292 奥飞动漫 62,689,409.13 6.35
25 000423 东阿阿胶 61,744,095.09 6.26
26 000401 冀东水泥 60,142,177.99 6.10
27 600690 青岛海尔 58,920,619.50 5.97
28 002007 华兰生物 58,465,482.55 5.93
29 601168 西部矿业 58,280,067.25 5.91
30 300039 上海凯宝 56,868,418.03 5.76
31 000527 美的电器 56,419,258.17 5.72
32 002241 歌尔声学 55,150,824.05 5.59
33 002415 海康威视 54,164,806.85 5.49
34 000762 西藏矿业 53,517,461.79 5.42
35 002055 得润电子 53,154,804.97 5.39
36 000758 中色股份 50,937,619.78 5.16
37 000541 佛山照明 49,486,263.88 5.02
38 002252 上海莱士 47,969,469.90 4.86
39 000988 华工科技 47,911,075.09 4.86
40 002313 日海通讯 47,134,639.55 4.78
41 600498 烽火通信 46,320,846.07 4.69
42 002294 信立泰 46,073,808.91 4.67
43 000021 长城开发 45,757,238.74 4.64
44 600079 人福医药 45,596,424.20 4.62
45 600563 法拉电子 45,333,790.80 4.59
46 600887 伊利股份 45,190,298.50 4.58
第 26 页 共 33 页
泰达宏利成长股票 2010 年年度报告摘要
47 000522 白云山A 43,995,624.29 4.46
48 600216 浙江医药 41,760,753.20 4.23
49 600557 康缘药业 40,903,581.53 4.15
50 000400 许继电气 40,900,872.27 4.15
51 000012 南 玻A 40,259,268.27 4.08
52 000926 福星股份 40,039,733.17 4.06
53 600373 *ST 鑫新 39,968,549.79 4.05
54 600297 美罗药业 39,436,106.28 4.00
55 600519 贵州茅台 39,248,257.87 3.98
56 600239 云南城投 38,390,697.86 3.89
57 600765 中航重机 38,244,336.76 3.88
58 002052 同洲电子 38,085,650.49 3.86
59 000998 隆平高科 36,797,989.68 3.73
60 002261 拓维信息 36,790,761.68 3.73
61 002315 焦点科技 36,747,584.02 3.72
62 002206 海 利 得 36,164,088.80 3.67
63 002065 东华软件 35,933,626.09 3.64
64 600351 亚宝药业 35,864,935.24 3.63
65 002155 辰州矿业 35,609,339.46 3.61
66 600750 江中药业 35,230,460.96 3.57
67 600104 上海汽车 35,070,113.49 3.55
68 600383 金地集团 34,392,134.65 3.49
69 600825 新华传媒 34,290,440.33 3.48
70 002242 九阳股份 32,739,449.80 3.32
71 002017 东信和平 31,613,188.65 3.20
72 000999 华润三九 31,411,397.83 3.18
73 002215 诺 普 信 31,402,577.79 3.18
74 600129 太极集团 31,247,770.50 3.17
75 300058 蓝色光标 31,194,818.53 3.16
76 002273 水晶光电 31,044,334.63 3.15
77 000538 云南白药 30,943,141.10 3.14
78 600458 时代新材 30,922,338.48 3.13
79 002223 鱼跃医疗 30,719,547.92 3.11
80 000983 西山煤电 30,208,787.80 3.06
81 600000 浦发银行 30,179,826.55 3.06
82 601998 中信银行 30,003,432.79 3.04
83 000898 鞍钢股份 29,646,625.90 3.00
84 002008 大族激光 29,534,599.83 2.99
第 27 页 共 33 页
泰达宏利成长股票 2010 年年度报告摘要
85 000717 韶钢松山 29,480,768.49 2.99
86 002368 太极股份 28,518,785.04 2.89
87 300070 碧水源 28,163,236.58 2.85
88 600240 华业地产 27,940,729.19 2.83
89 002157 正邦科技 27,545,456.43 2.79
90 600479 千金药业 26,766,461.20 2.71
91 002344 海宁皮城 26,739,308.83 2.71
92 002269 美邦服饰 26,478,148.98 2.68
93 600467 好当家 26,374,172.21 2.67
94 600425 青松建化 26,306,490.87 2.67
95 600600 青岛啤酒 26,175,814.85 2.65
96 600138 中青旅 25,689,015.33 2.60
97 002316 键桥通讯 25,480,376.57 2.58
98 000972 新 中 基 25,332,997.25 2.57
99 600718 东软集团 25,069,725.18 2.54
100 000501 鄂武商A 24,916,045.18 2.53
101 600489 中金黄金 24,474,742.89 2.48
102 300054 鼎龙股份 23,966,987.91 2.43
103 600111 包钢稀土 23,698,001.30 2.40
104 601158 重庆水务 23,462,783.72 2.38
105 002028 思源电气 23,372,045.31 2.37
106 002104 恒宝股份 22,803,151.08 2.31
107 300027 华谊兄弟 22,662,420.51 2.30
108 002400 省广股份 22,087,873.47 2.24
109 600570 恒生电子 22,070,749.73 2.24
110 000973 佛塑股份 21,831,784.46 2.21
111 002121 科陆电子 21,757,534.77 2.20
112 000811 烟台冰轮 21,754,529.51 2.20
113 300065 海兰信 21,451,324.45 2.17
114 300083 劲胜股份 21,263,374.44 2.15
115 600517 置信电气 20,895,937.93 2.12
116 000785 武汉中商 20,657,102.65 2.09
117 002181 粤 传 媒 20,274,398.55 2.05
118 300096 易联众 20,067,694.34 2.03
119 300086 康芝药业 19,882,448.94 2.01
120 600068 葛洲坝 19,801,246.80 2.01
注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成
交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
第 28 页 共 33 页
泰达宏利成长股票 2010 年年度报告摘要
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 7,363,392,863.87
卖出股票收入(成交)总额 6,797,518,581.75
注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成
交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 80,007,389.90 3.45
2 央行票据 324,936,000.00 14.02
3 金融债券 69,115,000.00 2.98
其中:政策性金融债 69,115,000.00 2.98
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 474,058,389.90 20.45
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
比例(%)
1 1001032 10 央票 32 1,200,000 117,804,000.00 5.08
2 1001060 10 央票 60 800,000 78,168,000.00 3.37
3 010107 21 国债⑺ 650,000 66,625,000.00 2.87
4 0801026 08 央票 26 400,000 40,084,000.00 1.73
5 100221 10 国开 21 400,000 39,560,000.00 1.71
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
报告期末基金未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末本基金未持有权证。
第 29 页 共 33 页
泰达宏利成长股票 2010 年年度报告摘要
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编
制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
8.9.2 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,863,340.01
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 8,875,386.63
5 应收申购款 13,474,570.22
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 25,213,296.86
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
流通受限部分的公允 占基金资产净值比
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
价值 例(%)
1 600518 康美药业 92,847,285.99 4.01 配股认购
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
71,730 24,542.28 719,612,729.29 40.88% 1,040,805,225.59 59.12%
第 30 页 共 33 页
泰达宏利成长股票 2010 年年度报告摘要
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人 84,537.33 0.0048%
员持有本开放式基金
§10 开放式基金份额变动
单位:份
1,021,690,071.80
基金合同生效日( 2003 年 4 月 25 日 )基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 832,566,925.21
本报告期基金总申购份额 2,620,534,172.57
减:本报告期基金总赎回份额 1,692,683,142.90
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,760,417,954.88
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金没有召开份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、经本基金管理人 2010 年度第一次股东会会议决议,同意黄金源(NG Kim Guan)先生 、
何国良(Patrick HO)先生、马军先生辞去我公司董事职务,同时聘任孙泉先生、雷柏刚先生(Robert
Allen Cook)、施德林先生(Marc Howard Sterling) 、王裕闵(Yu-Ming Wang)先生担任公司董事。
具体内容请参考本基金管理人于 2010 年 3 月 31 日发布的《泰达宏利基金管理有限公司关于董事
变更的公告》。
2、本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
第 31 页 共 33 页
泰达宏利成长股票 2010 年年度报告摘要
11.4 基金投资策略的改变
本年度本基金无投资策略的变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本年度本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计
费用为 10 万元,该审计机构对本基金提供的审计服务的连续年限为 8 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。
本报告期内管理人及其高级管理人员无受到监管部门对其托管业务稽查或处罚的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元数量 占当期股票 占当期佣金 备注
成交金额 佣金
成交总额的比例 总量的比例
华泰证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
平安证券 1 2,999,726,293.49 21.20% 2,437,294.56 20.81% -
海通证券 1 2,637,759,053.06 18.64% 2,242,086.04 19.14% -
中信证券 1 2,613,006,808.31 18.46% 2,123,086.18 18.12% -
兴业证券 2 2,608,958,992.41 18.44% 2,217,608.08 18.93% -
湘财证券 1 2,433,217,144.16 17.19% 1,977,004.40 16.88% -
国泰君安 1 492,898,081.28 3.48% 418,961.24 3.58% -
国联证券 1 366,453,095.31 2.59% 297,745.35 2.54% -
注:(一)2010 年本基金撤销湘财证券 54150 席位.
2010 年本基金增加兴业证券 390652 席位,国联证券 390653 席位。
(二) 交易席位选择的标准和程序
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易席
位,选择的标准是:
(1)经营规范,有较完备的内控制度;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合证券交易的需要
第 32 页 共 33 页
泰达宏利成长股票 2010 年年度报告摘要
(3)能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
华泰证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
海通证券 78,976,339.50 65.47% 317,500,000.00 88.32% - -
中信证券 - - - - - -
兴业证券 34,552,144.60 28.64% 42,000,000.00 11.68% - -
湘财证券 - - - - - -
国泰君安 7,098,028.30 5.88% - - - -
国联证券 - - - - - -
§12 影响投资者决策的其他重要信息
我公司已于 2010 年 3 月 9 日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于股权变更及公司更名的
公告》,原公司外方股东荷银投资管理(亚洲)有限公司将所持有的泰达荷银基金管理有限公司
全部 49%的股权转让给宏利资产管理(香港)有限公司。变更后的股东及持股比例分别为:北
方国际信托股份有限公司:51%;宏利资产管理(香港)有限公司: 49%。
同时公司名称由"泰达荷银基金管理有限公司"变更为"泰达宏利基金管理有限公司"。
经基金托管人同意,并报请中国证监会批准,我公司已于 2010 年 3 月 17 日发布《泰达宏
利基金管理有限公司关于变更公司旗下公募基金名称的公告》,本基金的名称也相应改为泰达宏
利价值优化型成长类行业证券投资基金。
泰达宏利基金管理有限公司
2011 年 3 月 29 日
第 33 页 共 33 页
点击查看>>  附件