泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证 券投资基金 2016 年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示

基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 泰达宏利成长混合

基金主代码 162201

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003年4月25日

基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 604,974,900.53份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要投资于成长行业类别中内在价值被相对低

估，并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力

的上市公司。在有效控制投资组合风险的前提下，为

基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。

投资策略 采用“自上而下”的投资方法，具体体现在资产配置、

行业配置和个股选择的全过程中。

业绩比较基准 65％×富时中国A600成长行业指数＋35％×上证国

债指数

风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于较高风险的基金品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 泰达宏利基金管理有限公 交通银行股份有限公司

司

姓名 陈沛 陆志俊

信息披露负责人 联系电话 010－66577808 95559

电子邮箱 irm@mfcteda.com luzj@bankcomm.com

客户服务电话 400-69-88888 95559

传真 010－66577666 021-62701216

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.mfcteda.com

址

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -144,540,737.27 757,660,604.82 418,435,116.99

本期利润 -245,745,056.26 697,370,284.90 387,213,891.96

加权平均基金份额本期利润 -0.4137 0.8503 0.2827

本期基金份额净值增长率 -22.96% 46.89% 15.98%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 0.3065 0.6959 0.1545

期末基金资产净值 790,420,183.19 1,052,744,719.31 1,548,841,792.25

期末基金份额净值 1.3065 1.6959 1.1545

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

3.期末可供分配利润等于期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -2.72% 0.83% -1.78% 0.49% -0.94% 0.34%

过去六个月 -7.66% 0.97% 0.82% 0.54% -8.48% 0.43%

过去一年 -22.96% 1.99% -12.26% 1.08% -10.70% 0.91%

过去三年 31.24% 2.22% 24.34% 1.29% 6.90% 0.93%

过去五年 86.92% 1.93% 54.05% 1.16% 32.87% 0.77%

自基金合同 752.17% 1.56% 184.85% 1.21% 567.32% 0.35%

生效起至今

注：本基金业绩比较基准:65%×富时中国A600成长行业指数+35%×上证国债指数。上证国债指

数选取的样本为在上海证券交易所上市交易的、除浮息债外的国债品种，样本国债的剩余期限分布均匀，收益率曲线较为完整、合理，而且参与主体丰富，竞价交易连续性更强，能反映出市场利率的瞬息变化，客观、真实地标示出利率市场整体的收益风险度。

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富时中国A600成长行业指数是从富时中国A600行业指数中重新归类而成，成份股按照全球公认

并已广泛采用的富时指数全球行业分类系统进行分类，全面体现成长行业类别的风险收益特征。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

本报告期末，本基金的各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年度 每10份基金份 现金形式发放总 再投资形式发放 年度利润分配合计 备注

额分红数 额 总额

2016 - - - -

2015 - - - -

2014 2.8000 854,415,432.83 146,981,811.61 1,001,397,244.44

合计 2.8000 854,415,432.83 146,981,811.61 1,001,397,244.44

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于2002年6月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理（香港） 第6页共36页

有限公司：49％。

目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金(LOF)、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）、泰达宏利中证500指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利收益增强债券型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、泰达宏利养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利多元回报债券型证券投资基金、泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利亚洲债券型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金在内的四十多只证券投资基金。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资团队全体人员的共同努力，力求实现基金财产的持续增值。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

管理学硕士，2010年

7月加入泰达宏利基金

周琦凯 本基金基 2015年5月- 6 管理有限公司，任职

金经理 14日 于研究部，负责建筑

建材、传媒互联网行

业研究，曾先后担任

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助理研究员、研究员、

高级研究员等职务；

具备6年证券从业经

验，6年证券投资管理

经验。具有基金从业

资格。

金融学硕士，2004年

5月至2005年4月就

职于中国工商银行广

东省分行公司业务部；

2005年4月加盟泰达

本基金基 宏利基金管理有限公

金经理; 司，先后担任交易部

邓艺颖 投资副总 2015年8月- 11 交易员、固定收益部

监兼投资 11日 研究员、研究部副总

部总监 监、投资副总监兼研

究部总监，现任投资

副总监兼基金投资部

总监；具备11年基金

从业经验，11年证券

投资管理经验，具有

基金从业资格。

理学学士；2008年

7月加入泰达宏利基金

管理有限公司，担任

交易部交易员，负责

本基金基 债券交易工作；

丁宇佳 金经理助 2015年3月- 8 2013年9月起先后担

理 17日 任固定收益部研究员、

基金经理助理、基金

经理；具备8年基金

从业经验，8年证券投

资管理经验，具有基

金从业资格。

注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 表中的任职

日期和离任日期均指公司相关公告披露的日期。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

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本基金管理人建立了公平交易制度和内部控制流程，严格执行相关制度规定。在投资管理活动中，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；在交易环节实行集中交易制度，交易部运用交易系统中的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。

基金管理人的风险管理部定期对基金管理人管理的不同投资组合的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3日内、5日内）基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，并向管理层报告。基金管理人的监察稽核部定期对公平交易制度的执行和控制工作进行稽核。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

基金管理人的风险管理部事后从交易指令的公平性、同日反向交易、不同时间窗口下的同向交易溢价率和风格相似的基金的业绩等方面，对报告期内的公平交易执行情况进行统计分析。本报告期内，交易指令多为指令下达人管理的多只资产组合同时下发，无明显的非公平交易指令；

基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；场外交易的交易价格与市场价格一致，场内交易的溢价率在剔除交易时间差异、交易数量悬殊、市场波动剧烈等因素后，处于正常范围之内；基金管理人管理的各投资组合的业绩由于投资策略、管理风格、业绩基准等方面的因素而有所不同。

本报告期内，本基金管理人管理的各投资组合之间未发现利益输送或不公平对待不同组合的情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。监察稽核部定期对异常交易制度的执行和控制工作进行稽核。

本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现了30次。30次涉及的投资组合一方均为按照量化策略进行投资，虽然买卖股票量少，但由于个股流动性较差，交易量小，致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的 5%，未发现异常。在本报告期内也未发 第9页共36页

生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016年，整体A股市场的关键词是低风险偏好。一方面全球政治经济形势面临诸多不确定

性，期间经历了美国加息、英国脱欧、中国房地产调控等；另一方面监管政策逐步趋严，如限制跨界并购、债市去杠杆等。市场风格来看，全年以中小创为代表的成长股整体表现不佳。

从本基金操作来看，2016年表现受整体市场风格影响较大。上半年开年经历“熔断”表现

较差，下半年通过有效把握PPP等结构性行情及精选优质个股，整体业绩有所好转。在整个一年

的经历中，成长基金逐步适应整体市场环境的变化，以更加开放的态度去把握不同类型的机会。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为1.3065元，本报告期份额净值增长率为-22.96%，同期业

绩比较基准增长率为-12.26%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，我们对A股的基本判断是：1）整体机会好于2016年，核心的变化在于随着

全球利率逐步回升投资者信心逐步恢复；2）全年来看大小票风格整体趋于均衡；3）市场整体扩容背景下优质龙头企业将获取估值溢价。

成长基金将在做好风险应对的前提下，继续发挥方向专注和自下而上的两大既有优势，重点布局以下领域的投资机会：1）景气度向上的细分行业，如文化传媒、光通信等；2）估值合理且具备长期成长潜力的优质龙头企业；3）改革方向加快推进的领域，如国企改革等。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管基金运营的副总经理担任，成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、基金投资部、研究部、金融工程部、固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人；委员会秘书由基金运营部负责人担任。

所有人员均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。

基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。

本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资 第10页共36页

者利益最大化为最高准则。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同及基金实际运作的情况，本基金本报告期内未进行利润分配。目前无其他利润分配安排。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2016年度，基金托管人在泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金的托管过程

中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2016年度，泰达宏利基金管理有限公司在泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资

基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2016年度，由泰达宏利基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关泰达宏利价值优

化型成长类行业混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

本基金2016年年度报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师

签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可阅读年度报告正文查看审计报告全文。

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§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 9,730,978.98 7,830.17

结算备付金 8,701,818.52 82,088,571.74

存出保证金 752,611.79 2,286,724.31

交易性金融资产 885,944,138.29 1,017,619,128.24

其中：股票投资 713,249,913.29 799,654,928.24

基金投资 - -

债券投资 172,694,225.00 217,964,200.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - 2,500,123.75

应收证券清算款 6,982,320.75 -

应收利息 2,803,795.56 5,291,092.18

应收股利 - -

应收申购款 61,938.90 204,178.50

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 914,977,602.79 1,109,997,648.89

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 114,649,828.02 50,000,000.00

应付证券清算款 5,944,071.33 -

应付赎回款 389,673.93 876,080.03

应付管理人报酬 1,018,828.75 1,333,115.20

应付托管费 169,804.80 222,185.87

应付销售服务费 - -

应付交易费用 2,041,140.08 4,714,647.70

应交税费 - -

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应付利息 143,788.41 4,277.11

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 200,284.28 102,623.67

负债合计 124,557,419.60 57,252,929.58

所有者权益：

实收基金 604,974,900.53 620,761,463.04

未分配利润 185,445,282.66 431,983,256.27

所有者权益合计 790,420,183.19 1,052,744,719.31

负债和所有者权益总计 914,977,602.79 1,109,997,648.89

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.3065元，基金份额总额

604,974,900.53份。

7.2 利润表

会计主体：泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年12月

2016年12月31日 31日

一、收入 -214,560,070.63 756,756,282.25

1.利息收入 6,046,710.14 12,885,583.01

其中：存款利息收入 415,003.27 691,410.70

债券利息收入 5,594,955.69 11,529,728.55

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 36,751.18 664,443.76

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -119,772,568.50 801,808,958.63

其中：股票投资收益 -121,257,658.21 797,798,077.63

基金投资收益 - -

债券投资收益 -184,598.42 1,057,176.70

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 1,669,688.13 2,953,704.30

3.公允价值变动收益（损失以“- -101,204,318.99 -60,290,319.92

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 370,106.72 2,352,060.53

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减：二、费用 31,184,985.63 59,385,997.35

1．管理人报酬 11,892,041.43 20,024,269.18

2．托管费 1,982,006.91 3,337,378.23

3．销售服务费 - -

4．交易费用 14,269,719.40 33,297,468.14

5．利息支出 2,800,838.89 2,470,114.44

其中：卖出回购金融资产支出 2,800,838.89 2,470,114.44

6．其他费用 240,379.00 256,767.36

三、利润总额（亏损总额以“- -245,745,056.26 697,370,284.90

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -245,745,056.26 697,370,284.90

列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 620,761,463.04 431,983,256.27 1,052,744,719.31

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -245,745,056.26 -245,745,056.26

基金净值变动数（本期净

利润）

三、本期基金份额交易产 -15,786,562.51 -792,917.35 -16,579,479.86

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 276,378,116.47 86,937,310.28 363,315,426.75

2.基金赎回款 -292,164,678.98 -87,730,227.63 -379,894,906.61

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 604,974,900.53 185,445,282.66 790,420,183.19

金净值）

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上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,341,558,347.42 207,283,444.83 1,548,841,792.25

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 697,370,284.90 697,370,284.90

基金净值变动数（本期净

利润）

三、本期基金份额交易产 -720,796,884.38 -472,670,473.46 -1,193,467,357.84

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 860,428,881.72 691,040,433.72 1,551,469,315.44

2.基金赎回款 -1,581,225,766.10 -1,163,710,907.18 -2,744,936,673.28

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 620,761,463.04 431,983,256.27 1,052,744,719.31

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______刘建______ ______傅国庆______ ____王泉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

泰达宏利价值优化型行业类别系列证券投资基金(以下简称“本系列基金”，原湘财合丰价值优化型系列行业类别开放式证券投资基金，后更名为泰达荷银价值优化型系列行业类别证券投资基金)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]第21号《关于同意湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金设立的批复》核准，由基金发起人湘财合丰基金管理有限公司(于2004年1月9日更名为湘财荷银基金管理有限公司，于2006年4月27日更名为泰达荷银基金管理有限公司，于

2010年3月9日更名为泰达宏利基金管理有限公司)依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实

施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金基金契约》发起，并于

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2003年4月25日募集成立。

本系列基金的基金名称于2004年10月13日改为湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资

基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金。于2006年6月6日改为泰达荷银

价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金。根据本系列基金的基金管理人2010年3月17日发布的《泰达宏利基金管理有限公司关于变更公司旗下公募基金名称的公告》，本系列基金自公告发布之日起更名为泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金。根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，本系列基金于2015年7月22日公告后更名为泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、周期类行业混合型证券投资基金、稳定类行业混合型证券投资基金。

本系列基金为契约型开放式，存续期限不定，目前下设三个子基金，分别为泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)、泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金和泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金。本系列基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,630,119,050.77元，其中包括本基金1,021,628,749.98元、泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金627,135,410.16元和泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金981,354,890.63元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2003)第50号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、周期类行业混合型证券投资基金、稳定类行业混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本系列基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中股票投资部分分别主要投资于成长、稳定、周期三个行业类别中依据市净率和市盈率与每股预期收益增长率之比所确定的具有增长潜力的价值优化型股票。每只行业类别基金投资于股票、债券的比重不低于该基金资产总值的80%，投资于国债的比重不低于该基金资产净值的20%。本基金的业绩比较基准为：富时中国A600成长行业指数×65%+上证国债指数×35%。

本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2017年3月30日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基

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本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、周期类行业混合型证券投资基金、稳定类行业混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充政策的

通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

第17页共36页

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限

售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构

北方国际信托股份有限公司 基金管理人的股东

宏利资产管理（香港）有限公司 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行股票交易。

7.4.8.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券交易。

7.4.8.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券回购交易。

7.4.8.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

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本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 11,892,041.43 20,024,269.18

的管理费

其中：支付销售机构的 2,443,412.66 3,658,384.95

客户维护费

注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.5%/ 当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 1,982,006.91 3,337,378.23

的托管费

注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25%/ 当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行 9,730,978.98 262,090.99 7,830.17 429,259.10

注：1.本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按约定利率计息。

2.本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于 2016年12月31日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示(2015年12月31日：同)。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.9 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

停 期末 复牌

股票股票停牌牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总 备注

代码名称日期原价 日期价 成本总额 额

因

2016 2017

探路年 重大 年

300005者 11月 事项 16.69 2月 15.02 2,496,290 42,194,106.3641,663,080.10 -

28日 6日

2016

海兰年 重大

300065信 12月 事项 38.52- - 563,260 22,147,681.5421,696,775.20 -

8日

2016 2017

航天年 重大 年

000547发展 4月 事项 15.36 1月 16.90 905,200 13,701,649.8613,903,872.00 -

19日 3日

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

第20页共36页

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额34,649,828.02元，是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

债券代 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

码

140347 14进出47 2017年1月 100.84 350,000 35,294,000.00

5日

合计 350,000 35,294,000.00

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额80,000,000.00元，于2017年1月4日前先后到期。该类交易要求本基金转入

质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第一层次的余额为635,986,185.99元，属于第二层次的余额为249,957,952.30元，无属于

第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次799,654,928.24元，第二层次

217,964,200.00元，无第三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交 第21页共36页

易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月

31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 713,249,913.29 77.95

其中：股票 713,249,913.29 77.95

2 固定收益投资 172,694,225.00 18.87

其中：债券 172,694,225.00 18.87

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 18,432,797.50 2.01

7 其他各项资产 10,600,667.00 1.16

8 合计 914,977,602.79 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

第22页共36页

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例

（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 409,538,854.58 51.81

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 15,761,765.55 1.99

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 160,477,254.91 20.30

业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 15,609,403.12 1.97

R 文化、体育和娱乐业 111,862,635.13 14.15

S 综合 - -

合计 713,249,913.29 90.24

8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 300005 探路者 2,496,290 41,663,080.10 5.27

2 002017 东信和平 2,515,855 39,700,191.90 5.02

3 600977 中国电影 1,694,747 39,131,708.23 4.95

第23页共36页

4 002281 光迅科技 419,300 32,915,050.00 4.16

5 300207 欣旺达 2,311,652 32,131,962.80 4.07

6 002421 达实智能 4,180,142 27,505,334.36 3.48

7 002502 骅威文化 2,021,950 26,123,594.00 3.31

8 002739 万达院线 445,786 24,103,649.02 3.05

9 002609 捷顺科技 1,495,848 23,933,568.00 3.03

10 002294 信立泰 816,498 23,874,401.52 3.02

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002405 四维图新 74,979,559.48 7.12

2 300207 欣旺达 63,015,268.64 5.99

3 002464 金利科技 61,388,498.40 5.83

4 300114 中航电测 59,621,175.08 5.66

5 000892 星美联合 57,138,494.57 5.43

6 002017 东信和平 54,732,000.43 5.20

7 000623 吉林敖东 50,279,281.41 4.78

8 002655 共达电声 49,824,774.94 4.73

9 600977 中国电影 47,701,647.48 4.53

10 002055 得润电子 47,226,872.11 4.49

11 002659 中泰桥梁 46,709,903.77 4.44

12 000911 南宁糖业 45,834,843.20 4.35

13 600661 新南洋 44,499,243.21 4.23

14 300133 华策影视 44,476,185.16 4.22

15 300359 全通教育 43,439,863.04 4.13

16 002502 骅威文化 43,016,769.02 4.09

17 000977 浪潮信息 42,783,454.09 4.06

18 600831 广电网络 42,596,359.56 4.05

19 300005 探路者 42,194,106.36 4.01

20 002294 信立泰 41,449,844.48 3.94

21 600373 中文传媒 41,439,589.88 3.94

第24页共36页

22 002551 尚荣医疗 40,973,887.92 3.89

23 002354 天神娱乐 40,389,337.30 3.84

24 002670 国盛金控 40,300,633.51 3.83

25 300251 光线传媒 39,902,604.75 3.79

26 002079 苏州固锝 39,594,128.81 3.76

27 300390 天华超净 39,467,169.18 3.75

28 300365 恒华科技 38,926,578.25 3.70

29 300231 银信科技 38,285,394.45 3.64

30 600050 中国联通 38,165,064.27 3.63

31 600351 亚宝药业 37,863,097.86 3.60

32 002609 捷顺科技 37,592,314.55 3.57

33 000915 山大华特 35,914,359.20 3.41

34 300383 光环新网 35,824,012.04 3.40

35 002718 友邦吊顶 35,740,343.72 3.39

36 300007 汉威电子 35,455,159.72 3.37

37 600060 海信电器 35,239,313.60 3.35

38 600666 奥瑞德 35,007,281.90 3.33

39 300037 新宙邦 34,720,582.46 3.30

40 600392 盛和资源 34,396,238.60 3.27

41 600584 长电科技 34,136,148.15 3.24

42 000963 华东医药 33,812,266.61 3.21

43 002421 达实智能 33,648,969.99 3.20

44 300080 易成新能 33,321,742.04 3.17

45 600366 宁波韵升 33,029,948.30 3.14

46 300048 合康新能 32,198,897.87 3.06

47 002343 慈文传媒 32,041,149.92 3.04

48 002281 光迅科技 31,814,185.50 3.02

49 002364 中恒电气 30,817,084.51 2.93

50 300136 信维通信 30,674,455.27 2.91

51 600718 东软集团 30,509,401.38 2.90

52 300377 赢时胜 30,503,210.10 2.90

53 002229 鸿博股份 30,484,540.10 2.90

54 002050 三花智控 30,418,488.84 2.89

55 002165 红宝丽 29,940,610.56 2.84

56 002739 万达院线 29,783,988.45 2.83

57 300314 戴维医疗 29,507,077.02 2.80

第25页共36页

58 002589 瑞康医药 29,133,151.24 2.77

59 300332 天壕环境 28,717,407.82 2.73

60 300127 银河磁体 28,328,528.00 2.69

61 300356 光一科技 28,263,792.80 2.68

62 300089 文化长城 28,174,284.13 2.68

63 002111 威海广泰 28,105,125.12 2.67

64 002089 新海宜 27,344,835.10 2.60

65 600259 广晟有色 27,331,318.62 2.60

66 300113 顺网科技 27,304,367.13 2.59

67 300465 高伟达 27,250,818.92 2.59

68 000928 中钢国际 26,945,836.81 2.56

69 300284 苏交科 26,764,740.58 2.54

70 002446 盛路通信 26,513,706.26 2.52

71 300031 宝通科技 26,441,280.59 2.51

72 000401 冀东水泥 26,293,064.33 2.50

73 000712 锦龙股份 26,067,105.42 2.48

74 300446 乐凯新材 25,761,852.14 2.45

75 300065 海兰信 25,693,449.62 2.44

76 000969 安泰科技 25,606,084.37 2.43

77 300364 中文在线 25,496,309.38 2.42

78 300342 天银机电 25,300,215.57 2.40

79 002383 合众思壮 25,245,979.68 2.40

80 002123 梦网荣信 25,082,700.32 2.38

81 603588 高能环境 24,782,230.50 2.35

82 600853 龙建股份 24,699,176.33 2.35

83 002436 兴森科技 24,327,116.32 2.31

84 000919 金陵药业 24,286,490.72 2.31

85 600667 太极实业 24,237,436.91 2.30

86 600801 华新水泥 24,167,326.86 2.30

87 300259 新天科技 23,853,793.32 2.27

88 000531 穗恒运Ａ 23,299,540.80 2.21

89 002339 积成电子 23,082,113.04 2.19

90 002025 航天电器 22,765,513.05 2.16

91 002074 国轩高科 22,740,215.52 2.16

92 002230 科大讯飞 22,708,374.90 2.16

93 300253 卫宁健康 22,698,994.00 2.16

第26页共36页

94 002076 雪莱特 22,687,259.31 2.16

95 601088 中国神华 22,538,362.41 2.14

96 002008 大族激光 22,466,383.34 2.13

97 000050 深天马Ａ 22,424,246.00 2.13

98 002189 利达光电 22,391,106.88 2.13

99 600976 健民集团 22,223,379.17 2.11

100 300373 扬杰科技 21,680,166.54 2.06

101 300273 和佳股份 21,652,146.50 2.06

102 600919 江苏银行 21,209,377.00 2.01

103 002351 漫步者 21,163,554.00 2.01

104 601997 贵阳银行 21,143,841.00 2.01

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002464 金利科技 75,420,734.28 7.16

2 300048 合康新能 73,167,329.88 6.95

3 002405 四维图新 68,032,341.45 6.46

4 300284 苏交科 66,966,236.32 6.36

5 002670 国盛金控 62,191,580.95 5.91

6 300114 中航电测 62,181,638.15 5.91

7 000892 星美联合 53,814,569.88 5.11

8 002055 得润电子 51,953,647.72 4.94

9 000623 吉林敖东 49,544,763.19 4.71

10 002462 嘉事堂 48,064,130.17 4.57

11 002655 共达电声 47,531,912.42 4.52

12 600050 中国联通 46,513,090.46 4.42

13 002659 中泰桥梁 46,064,754.72 4.38

14 000802 北京文化 45,802,616.34 4.35

15 300133 华策影视 44,995,970.38 4.27

16 300359 全通教育 44,363,537.81 4.21

17 000911 南宁糖业 43,897,355.86 4.17

18 002079 苏州固锝 43,709,752.77 4.15

19 300377 赢时胜 43,283,667.73 4.11

第27页共36页

20 300365 恒华科技 43,028,975.30 4.09

21 300383 光环新网 42,482,175.84 4.04

22 002354 天神娱乐 42,335,128.61 4.02

23 300037 新宙邦 42,094,865.89 4.00

24 000638 万方发展 41,274,652.39 3.92

25 300171 东富龙 40,632,272.46 3.86

26 300231 银信科技 40,566,691.14 3.85

27 600584 长电科技 39,743,558.21 3.78

28 000977 浪潮信息 39,545,990.85 3.76

29 600666 奥瑞德 39,409,850.46 3.74

30 002718 友邦吊顶 39,045,789.21 3.71

31 600661 新南洋 38,856,331.62 3.69

32 300390 天华超净 37,502,168.20 3.56

33 000915 山大华特 36,964,999.45 3.51

34 002433 太安堂 35,617,279.87 3.38

35 000963 华东医药 35,259,563.27 3.35

36 600351 亚宝药业 35,115,942.74 3.34

37 002343 慈文传媒 35,059,715.67 3.33

38 600060 海信电器 34,089,797.86 3.24

39 300007 汉威电子 33,805,629.40 3.21

40 600373 中文传媒 32,954,242.25 3.13

41 002699 美盛文化 32,695,702.33 3.11

42 600366 宁波韵升 32,597,896.02 3.10

43 002050 三花智控 32,587,303.77 3.10

44 002589 瑞康医药 32,357,254.43 3.07

45 300332 天壕环境 32,022,792.60 3.04

46 600392 盛和资源 32,022,507.06 3.04

47 300356 光一科技 31,837,453.82 3.02

48 002364 中恒电气 31,456,792.11 2.99

49 300080 易成新能 31,284,216.98 2.97

50 002165 红宝丽 31,093,988.03 2.95

51 300136 信维通信 30,080,955.00 2.86

52 300089 文化长城 29,974,333.86 2.85

53 002383 合众思壮 29,718,580.50 2.82

54 600667 太极实业 28,502,675.97 2.71

55 000401 冀东水泥 28,429,633.76 2.70

56 002074 国轩高科 28,275,826.51 2.69

57 600853 龙建股份 28,139,482.17 2.67

第28页共36页

58 000733 振华科技 27,984,865.68 2.66

59 002436 兴森科技 27,978,735.89 2.66

60 300364 中文在线 27,919,970.81 2.65

61 600718 东软集团 27,912,211.29 2.65

62 002446 盛路通信 27,526,531.47 2.61

63 300207 欣旺达 27,387,012.93 2.60

64 002229 鸿博股份 27,123,467.61 2.58

65 300314 戴维医疗 26,976,355.91 2.56

66 002076 雪莱特 26,889,547.00 2.55

67 300127 银河磁体 26,843,415.58 2.55

68 002308 威创股份 26,321,091.46 2.50

69 603588 高能环境 26,288,776.83 2.50

70 300031 宝通科技 26,222,596.92 2.49

71 000928 中钢国际 25,977,139.53 2.47

72 002111 威海广泰 25,911,154.85 2.46

73 300373 扬杰科技 25,514,677.52 2.42

74 002339 积成电子 25,488,241.18 2.42

75 600259 广晟有色 25,347,249.64 2.41

76 300310 宜通世纪 25,250,392.61 2.40

77 002530 丰东股份 24,954,045.62 2.37

78 002713 东易日盛 24,916,686.09 2.37

79 002123 梦网荣信 24,798,009.28 2.36

80 002089 新海宜 24,632,352.87 2.34

81 002675 东诚药业 24,437,287.04 2.32

82 000969 安泰科技 23,714,805.98 2.25

83 600801 华新水泥 23,442,470.01 2.23

84 000411 英特集团 23,429,920.95 2.23

85 603678 火炬电子 23,245,871.51 2.21

86 600919 江苏银行 23,229,085.12 2.21

87 300465 高伟达 22,729,855.00 2.16

88 000712 锦龙股份 22,704,240.10 2.16

89 601088 中国神华 22,531,230.48 2.14

90 601997 贵阳银行 22,503,444.97 2.14

91 600595 中孚实业 22,440,454.98 2.13

92 600158 中体产业 22,340,792.75 2.12

93 300367 东方网力 22,252,029.08 2.11

94 603598 引力传媒 22,080,210.89 2.10

95 002008 大族激光 22,042,822.39 2.09

第29页共36页

96 000807 云铝股份 21,983,075.25 2.09

97 000917 电广传媒 21,909,250.35 2.08

98 300253 卫宁健康 21,715,685.09 2.06

99 000531 穗恒运Ａ 21,653,897.16 2.06

100 300259 新天科技 21,610,475.15 2.05

101 002230 科大讯飞 21,599,393.73 2.05

102 002189 利达光电 21,362,698.06 2.03

103 300251 光线传媒 21,305,300.63 2.02

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 4,781,392,924.70

卖出股票收入（成交）总额 4,648,806,474.49

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 102,602,225.00 12.98

2 央行票据 - -

3 金融债券 70,092,000.00 8.87

其中：政策性金融债 70,092,000.00 8.87

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 172,694,225.00 21.85

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 010107 21国债⑺ 598,900 63,034,225.00 7.97

第30页共36页

2 140347 14进出47 500,000 50,420,000.00 6.38

3 020135 16贴债37 400,000 39,568,000.00 5.01

4 160208 16国开08 200,000 19,672,000.00 2.49

注：以上为本基金本报告期末持有的全部债权投资。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

8.11.3本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

8.12.2

基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成

第31页共36页

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 752,611.79

2 应收证券清算款 6,982,320.75

3 应收股利 -

4 应收利息 2,803,795.56

5 应收申购款 61,938.90

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 10,600,667.00

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 300005 探路者 41,663,080.10 5.27 重大事项

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

45,650 13,252.46 74,453,582.79 12.31% 530,521,317.74 87.69%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 277,161.10 0.0458%

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持有本基金

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0~10

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2003年4月25日）基金份额总额 1,021,690,071.80

本报告期期初基金份额总额 620,761,463.04

本报告期基金总申购份额 276,378,116.47

减:本报告期基金总赎回份额 292,164,678.98

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 604,974,900.53

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金没有召开份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、2016年12月，基金管理人职工代表大会决议公布：廖仁勇、葛文娜担任公司新一届监

事会职工监事，王泉、邓艺颖不再担任职工监事。监事会其余成员保持不变。

2、2016年12月，基金管理人股东会决议：刁锋担任公司新一届董事会董事，孙泉不再担

任董事；张建强、查卡拉西索瓦、朴睿波担任新一届董事会独立董事，汪丁丁、周小明、杜英华不再担任独立董事。董事会其余成员保持不变。

3、本报告期本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

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11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金无投资策略的变化。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本年度本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用为10万元，该审计机构对本基金提供的审计服务的连续年限为14年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

申万宏源 21,492,343,760.29 15.83% 1,389,820.71 15.83% -

中金公司 31,368,084,195.66 14.51% 1,274,099.11 14.51% -

国泰君安 11,230,226,873.84 13.05% 1,145,711.91 13.05% -

兴业证券 21,055,058,935.51 11.19% 982,578.28 11.19% -

华信证券 11,042,144,277.70 11.05% 970,550.11 11.05% -

招商证券 1 899,723,716.17 9.54% 837,914.32 9.54% -

中投证券 1 720,532,222.77 7.64% 671,031.75 7.64% -

银河证券 1 657,886,669.86 6.98% 612,690.00 6.98% -

东兴证券 1 555,584,470.84 5.89% 517,415.95 5.89% -

国金证券 1 408,614,276.55 4.33% 380,540.57 4.33% -

海通证券 1 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

高华证券 1 - - - - -

第34页共36页

西南证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

信达证券 1 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

民族证券 1 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

华鑫证券 1 - - - - -

湘财证券 2 - - - - -

注：(一)2016年本基金新增华信证券、信达证券交易单元。

(二)交易单元选择的标准和程序

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

（1）经营规范，有较完备的内控制度；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要；

（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

申万宏源 53,029,324.54 15.82%2,068,200,000.00 27.66% - -

中金公司 - - - - - -

国泰君安 199,865,112.12 59.61%4,283,000,000.00 57.29% - -

兴业证券 - - 20,000,000.00 0.27% - -

华信证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

国金证券 82,406,799.48 24.58%1,105,000,000.00 14.78% - -

海通证券 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

第35页共36页

高华证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

民族证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

华鑫证券 - - - - - -

湘财证券 - - - - - -

泰达宏利基金管理有限公司

2017年3月30日

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