景顺长城资源垄断股票(LOF)2013 年年度报告摘要景顺长城资源垄断股票型证券投资基金
(LOF)2013 年年度报告摘要
2013 年 12 月 31 日
基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2014 年 3 月 26 日
第 1 页 共 35 页
景顺长城资源垄断股票(LOF)2013 年年度报告摘要
§1 重要提示1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 3 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止。
第 2 页 共 35 页
景顺长城资源垄断股票(LOF)2013 年年度报告摘要
§2 基金简介2.1 基金基本情况
基金简称 景顺长城资源垄断股票(LOF)(场内简称:景顺资源)
基金主代码 162607
交易代码 162607
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2006 年 1 月 26 日
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,677,126,496.20 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2006-04-07注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“景顺资源”。2.2 基金产品说明
投资目标 本基金以长期看好中国经济增长和资本市场发展为立
足点,重点投资于具有自然资源优势以及垄断优势的
优秀上市公司股票,以获取基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金投资于具有自然资源优势以及垄断优势的优秀
上市公司的股票比例至少高于股票投资的 80%。从业务
价值、估值、管理能力、自由现金流量与分红政策四
个方面结合必要的合理性分析对上市公司的品质和估
值水平进行鉴别,选择目标股票构建组合。债券投资
部分着重本金安全性和流动性。
业绩比较基准 富时中国 A200 指数×80%+中国债券总指数×20%。
风险收益特征 本基金是风险程度较高的投资品种。2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 景顺长城基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 杨皞阳 李芳菲信息披露负责
联系电话 0755-82370388 010-66060069
人
电子邮箱 investor@invescogreatwall.com lifangfei@abchina.com
客户服务电话 4008888606 95599
传真 0755-22381339 010-632018162.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.invescogreatwall.com
第 3 页 共 35 页
景顺长城资源垄断股票(LOF)2013 年年度报告摘要
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已实现收益 532,384,616.09 -1,062,190,880.36 -369,906,379.57
本期利润 749,114,967.21 195,226,042.17 -1,810,064,385.41
加权平均基金份额本期利润 0.0884 0.0212 -0.1901
本期基金份额净值增长率 12.57% 3.06% -22.86%
3.1.2 期末数据和指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可供分配基金份额利润 0.0759 0.0257 0.1410
期末基金资产净值 5,741,941,382.10 6,044,636,590.86 6,153,654,642.00
期末基金份额净值 0.748 0.674 0.654注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位,小数点后第四位四舍五入,由此产生的误差计入基金资产。4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
增长率①
准差② 率③ 准差④
过去三个月 -3.73% 1.13% -3.09% 0.90% -0.64% 0.23%
过去六个月 7.01% 1.22% 3.42% 1.03% 3.59% 0.19%
过去一年 12.57% 1.26% -7.44% 1.12% 20.01% 0.14%
过去三年 -10.50% 1.20% -18.56% 1.05% 8.06% 0.15%
过去五年 53.49% 1.37% 22.90% 1.23% 30.59% 0.14%自基金合同
198.30% 1.60% 101.51% 1.51% 96.79% 0.09%生效起至今
第 4 页 共 35 页
景顺长城资源垄断股票(LOF)2013 年年度报告摘要3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较注:本基金的资产配置比例为:对于股票的投资不少于基金资产净值的 65%,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。本基金投资于具有自然资源优势以及垄断优势的优秀上市公司的股票比例至少高于股票投资的 80%。按照本基金基金合同的规定,本基金自 2006 年 1 月 26 日合同生效日起至 2006 年 4 月 25 日为建仓期。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。
第 5 页 共 35 页
景顺长城资源垄断股票(LOF)2013 年年度报告摘要3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年 每 10 份 基 金 份 现金形式发放总 再投资形式发放 年度利润分配合
备注
度 额分红数 额 总额 计
2013 0.100 54,109,988.33 35,151,135.90 89,261,124.23
2012 - - - -
2011 0.250 146,798,961.32 98,923,952.48 245,722,913.80
合计 0.350 200,908,949.65 134,075,088.38 334,984,038.03
§4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国证监会证监基金字[2003]76 号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券有限责任公司、景顺
第 6 页 共 35 页
景顺长城资源垄断股票(LOF)2013 年年度报告摘要资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于 2003年 6 月 9 日获得开业批文,注册资本 1.3 亿元人民币,目前,各家出资比例分别为 49%、49%、1%、1%。总部设在深圳,在北京、上海、广州设有分公司。
截止 2013 年 12 月 31 日,景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 29 只开放式基金,包括管理景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金、景顺长城公司治理股票型证券投资基金、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、景顺长城中小盘股票型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华股票型证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、上证 180 等权重交易型开放式指数证券投资基金(ETF)、景顺长城上证 180 等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业股票型证券投资基金、景顺长城品质投资股票型证券投资基金、景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金(ETF)、景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(ETF)。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。
本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
(助理)期限 证券从
姓名 职务 说明
业年限
任职日期 离任日期
工商管理硕士。曾任职于国
本基金基金经
信证券,担任理财部行业研
理,景顺长城支
究员、投资经理。2005 年 1
柱产业股票型证 2006 年 12 2013 年 11
陈晖 11 月加入本公司,历任研究员、
券投资基金基金 月 14 日 月 21 日
助理基金经理等职务;自
经理,股票投资
2006 年 12 月起担任基金经
部投资副总监
理。
本基金基金经 商学硕士,CFA。曾在台湾先
2013 年 11
陈嘉平 理,景系列基金 - 12 后担任兆丰金控兆丰证券股
月 22 日
基金经理(分管 份有限公司经济研究本部襄
第 7 页 共 35 页
景顺长城资源垄断股票(LOF)2013 年年度报告摘要
景系列基金下设 理、宝来证券投资信托股份
之景顺长城优选 有限公司总经理室副理、德
股票证券投资基 盛安联证券投资信托股份有
金),景顺长城成 限公司投资管理部基金经
长之星股票型证 理、金复华证券投资信托股
券投资基金基金 份有限公司投资研究部资深
经理,景顺长城 副理;2007 年 11 月至 2010
核心竞争力股票 年 6 月担任本公司国际投资
型证券投资基金 部高级经理职务。2010 年 12
基金经理 月重新加入本公司,历任研
究员、资深研究员等职务;
自 2011 年 12 月起担任基金
经理。注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日);2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。3、陈晖先生于 2013 年 12 月 13 日离任景顺长城支柱产业股票型证券投资基金基金经理;陈嘉平先生于 2013 年 9 月 11 日离任景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金基金经理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了进一步规范和完善本基金管理人(以下简称“本公司”)投资和交易管理,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011 年修订)》等法律法规,本公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》,该《指引》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异
第 8 页 共 35 页
景顺长城资源垄断股票(LOF)2013 年年度报告摘要常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下:
1、授权、研究分析与投资决策的内部控制
建立投资授权制度,明确各投资决策主体的职责和权限划分;建立客观的研究方法,任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持,避免主观臆断,严禁利用内幕信息作为投资依据;确保所有投资组合平等地享有研究成果;根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等,建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库,投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。
2、交易执行的内部控制
本公司实行集中交易制度,将投资管理职能和交易执行职能相隔离;建立公平的交易分配机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
3、交易指令分配的控制
所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。
交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时,需根据价格优先、比例分配的原则,经过公平性审核,公平对待多个不同投资组合的投资指令。
4、公平交易监控
本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监控,风险管理与绩效评估岗于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗内(如 1日内、3 日、5 日内)公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析,对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释,由投资组合经理、督察长、总经理签署后,妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内,公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况,应重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制,针对潜在问题完善公平交易制度,并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司
第 9 页 共 35 页
景顺长城资源垄断股票(LOF)2013 年年度报告摘要公平交易制度指导意见(2011 年修订)》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现异常交易情况。4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年投资策略,为全年展望偏多的思路,无重大变化。
2013 年 11 月 22 日起,新任基金经理对本基金投资思路进行重新架构调整,主要投资思路说明如下:
1.投资目标:招募说明书中说明,本基金以长期看好中国经济增长和资本市场发展为立足点,重点投资于具有自然资源优势以及垄断优势的优秀上市公司股票,以获取基金资产的长期稳定增值。两大投资主题自然资源优势与垄断优势不变。
2.行业配置思路上,希望筛选符合现阶段中国经济增长阶段下的主流行业,因为这些主流行业从市场化的发展上有其自发的内生动力,成长性较高,同时也是调结构受惠对象,拥有政策的支持,配置上以分散配置为主。
3.选股重点将着重在:
a)天然垄断—因为掌握重要生产资源或规模经济的效果所自然形成;
b)竞争力垄断—在经营上因为竞争策略导致在某一生产环节上拥有突出明显的竞争优势,使得公司得以垄断或控制一定的市场话语权和份额,这类企业通常会变成行业中的龙头企业。这一类的垄断,从产业价值链来看有原物料垄断、技术或专利垄断、工业设计垄断、生产管理(效率成本规模)垄断、渠道或品牌上的垄断;
c)长期而言,希望选出来的股票为中国的领导性龙头企业或具有全球竞争力的中国企业。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2013 年度,本基金份额净值增长率为 12.57%,高于业绩比较基准收益率 20.01%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对 2014 年展望分项说明如下:
政策环境:从政府相关政策施行,我们开始比较明确的感受到本届政府对于“增长”与“调结构”之间重要性的取舍;据观察,本届政府愿意牺牲超过可接受的经济增长目标的空间,来换取更合理的经济增长环境与结构。调控泡沫的措施上表现出来最明显的有:1、深化改革领导小组
第 10 页 共 35 页
景顺长城资源垄断股票(LOF)2013 年年度报告摘要的成立(控件目或审批节奏);2、对金融市场的杠杆应用调整(调控可能不当的资金错配)。整体看来,对经济长线是较有利,但要改革整体金融市场(金融体系或债券股票市场),市场化为最关键的一步(很多人意见解读为在某个时点允许部份小金融机构出现倒闭,债券违约,而先决条件可能就是存款保险的施行),这些在其他国家改革金融体系市场化过程都发生过,短期对股票市场是个冲击,但中长期则是明显得利多。
股票市场:2014 年股票市场,除上述金融体系市场化可能的短期冲击隐忧外,整体还是应该朝偏多的角度观察。传统行业的周期价值股,目前的股价位置偏低,处于估值区间下缘,下行风险有限,虽然预期报酬不高,每年的盈利增长 10-15%左右,若估值能回到过去的估值中枢还会有部分的估值恢复的报酬,但关键在于因为传统行业多是被调控的对象,缺乏利多的刺激,因此表现的时间点较难以掌控。受惠调结构的成长股,历经 10 月的修正过后,大部分成长股的股价已经位于估值中枢与估值下缘之前的吸引力区间。就行业来讲,目前属于中国经济增长成熟前的最后一段,主要驱动力来自一线与二三线城市居民开始变得富有之后对生活质量与生活水平的要求,具体体现在食衣住行育乐六大方面,而环保、医药、电子(软硬件)、传媒、装饰园林等五大行业仍是未来 3-5 年的主流趋势行业。
成长股中每年子行业上的驱动力会有些细微调整;环保方面,从成长、利润率与竞争上来看,污水处理仍优于其他环保行业,选股上小公司的基数较低可能造成成长较快的效果可能在今年发酵;医药方面,历经 2006-2010 医保覆盖带来的就诊人次与就诊次数增加后(许多药的销售快速增长),2011 开始医改调整之路,抗生素滥用议题发酵,2012 年是医药流通环节整改,2013 年为医药反商业贿赂,2014 年及之后的两大主线议题将是:A.医保审核机制的推行,医生诊疗用药行为将有明显转变,难以掌控的是推进时程;B.医疗体系架构的完整化,包含 1、硬件—基层医疗设施建设 2、软件—提高基层院所的医生素质,建立医疗信心,也让医生的收入阳光化。电子方面,过去三年电子硬件受惠智能型手机与平板计算机的渗透率提升,增长速度快,但 2014 年这方面的增速将偏弱,只能期待某些功能提升带来的零组件变化(例如指纹辨识),并非全体增量上扬,另外一个观察重点为可穿戴产品,成熟后可与手机比拟的可能每年全球 14-15 亿部销量是最大的亮点,但关键目前功能性定位仍未清楚,比较可能做为手机搭配的零组件,还需观察。传媒部分,2013 年的涨幅亮眼主要来自三大部分,1、正常行业及公司每年提供的内生增长估计 30-50%;2、并购活动带来的利润增厚预期,估计 30-50%;3、估值跳脱估值中枢位于估值区间上缘 20-30%左右。在 2014 年第二部分仍存在但估计力量会有所减弱,第三部分再向上(泡沫)的可能性也偏低,虽行业亮眼,但整体估值压力较大,选股方面仍维持渠道方面偏向平台商,内容方面,挑选定位明确,有机会发展成传媒大集团的公司。装饰方面仍是大行业小公司的市占率集中逻辑,基本面
第 11 页 共 35 页
景顺长城资源垄断股票(LOF)2013 年年度报告摘要无重大变化,公司盈利增速仍强,但估值受累于南京市长违纪事件偏低,期待消散后的估值回复机会。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策,基金估值小组在遵守法律法规的前提下,通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式,谨慎合理地制定高效可行的估值方法,以求公平对待投资者。
估值小组成员包括公司投资部、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险控制岗等相关人员。
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以书面形式或双方认可的其他方式报给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时,通过会议方式启动估值小组的运作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种,由投资部人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险控制人员根据投资部提出的估值方法或估值模型进行计算及验证,并根据计算和验证的结果与投资部共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后,基金事务部基金会计根据估值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性,控制执行中可能发生的风险,并对有关信息披露文件进行合规性审查。
基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验,具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理在需要时出席估值小组会议,凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议,确定估值方法。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨,在估值方法的选择上力求客观、公允,在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。
第 12 页 共 35 页
景顺长城资源垄断股票(LOF)2013 年年度报告摘要
本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。
4、已签约的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人尚未与定价服务机构签署任何协议。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内实施了一次利润分配。截至 2012 年 12 月 31 日,本基金可供分配利润为230,522,124.15 元,本基金的基金管理人已于 2013 年 1 月 21 日完成权益登记,本基金每 10 份基金份额派发红利 0.1 元,详细信息请查阅相关分红公告。
截至 2013 年 12 月 31 日,本基金可供分配利润为 582,847,197.58 元,根据基金合同约定本次应分配金额为 266,192,308.05 元;本基金的基金管理人已于 2014 年 1 月 13 日完成权益登记,每 10 份基金份额派发红利 0.4 元,详细信息请查阅相关分红公告。
§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)基金合同》、《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)托管协议》的约定,对景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)管理人—景顺长城基金管理有限公司 2013年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,景顺长城基金管理有限公司在景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,景顺长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
第 13 页 共 35 页
景顺长城资源垄断股票(LOF)2013 年年度报告摘要
§6 审计报告
本报告期内,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金出具了无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表7.1 资产负债表会计主体:景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)报告截止日: 2013 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日资 产:
银行存款 661,985,474.83 737,380,742.36
结算备付金 17,065,570.25 4,225,351.30
存出保证金 2,033,163.16 6,146,330.23
交易性金融资产 4,883,792,655.05 5,273,187,128.51
其中:股票投资 4,833,797,655.05 5,273,187,128.51
基金投资 - -
债券投资 49,995,000.00 -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 234,821,157.12 -
应收证券清算款 22,870,638.59 49,631,499.47
应收利息 1,808,357.35 150,473.57
应收股利 - -
应收申购款 31,738.11 9,470.76
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 5,824,408,754.46 6,070,730,996.20
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 59,287,014.37 8,200,577.55
应付赎回款 4,759,415.46 2,987,616.09
第 14 页 共 35 页
景顺长城资源垄断股票(LOF)2013 年年度报告摘要
应付管理人报酬 7,253,146.32 7,135,846.42
应付托管费 1,208,857.74 1,189,307.73
应付销售服务费 - -
应付交易费用 9,686,548.45 3,558,075.06
应交税费 19,054.30 19,054.30
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 253,335.72 3,003,928.19
负债合计 82,467,372.36 26,094,405.34所有者权益:
实收基金 3,335,546,845.38 3,894,732,153.52
未分配利润 2,406,394,536.72 2,149,904,437.34
所有者权益合计 5,741,941,382.10 6,044,636,590.86
负债和所有者权益总计 5,824,408,754.46 6,070,730,996.20注:报告截止日 2013 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.748 元,基金份额总额 7,677,126,496.20份。7.2 利润表会计主体:景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)本报告期: 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2013 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
一、收入 908,624,594.87 345,838,728.56
1.利息收入 7,159,054.94 12,931,619.75
其中:存款利息收入 5,558,414.13 4,264,923.59
债券利息收入 887,006.46 8,604,549.18
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 713,634.35 62,146.98
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 684,276,032.97 -924,538,605.62
其中:股票投资收益 605,932,636.73 -1,018,598,741.81
基金投资收益 - -
债券投资收益 1,010,566.11 -47,250.00
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 77,332,830.13 94,107,386.19
3.公允价值变动收益(损失以“-” 216,730,351.12 1,257,416,922.53号填列)
第 15 页 共 35 页
景顺长城资源垄断股票(LOF)2013 年年度报告摘要
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 459,155.84 28,791.90
减:二、费用 159,509,627.66 150,612,686.39
1.管理人报酬 93,140,550.75 92,865,491.26
2.托管费 15,523,425.05 15,477,581.81
3.销售服务费 - -
4.交易费用 50,310,816.38 41,738,117.99
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 534,835.48 531,495.33
三、利润总额(亏损总额以“-” 749,114,967.21 195,226,042.17号填列)
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填 749,114,967.21 195,226,042.17列)7.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净 3,894,732,153.52 2,149,904,437.34 6,044,636,590.86值)
二、本期经营活动产生的基金 - 749,114,967.21 749,114,967.21净值变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生的 -559,185,308.14 -403,363,743.60 -962,549,051.74基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 36,302,232.67 23,222,312.94 59,524,545.61
2.基金赎回款 -595,487,540.81 -426,586,056.54 -1,022,073,597.35
四、本期向基金份额持有人分 - -89,261,124.23 -89,261,124.23配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金净 3,335,546,845.38 2,406,394,536.72 5,741,941,382.10值)
上年度可比期间
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
第 16 页 共 35 页
景顺长城资源垄断股票(LOF)2013 年年度报告摘要
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净 4,089,648,482.21 2,064,006,159.79 6,153,654,642.00值)
二、本期经营活动产生的基金 - 195,226,042.17 195,226,042.17净值变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生的 -194,916,328.69 -109,327,764.62 -304,244,093.31基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 20,578,112.15 11,486,255.08 32,064,367.23
2.基金赎回款 -215,494,440.84 -120,814,019.70 -336,308,460.54
四、本期向基金份额持有人分 - - -配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金净 3,894,732,153.52 2,149,904,437.34 6,044,636,590.86值)报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______许义明______ ______吴建军______ ____邵媛媛____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人7.4 报表附注7.4.1 基金基本情况
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]第 179 号《关于同意景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)募集的批复》核准,由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,154,861,946.80 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第 8 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)基金合同》于 2006 年 1 月 26 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 1,155,234,378.92 份基金份额,其中认购资金利息折合 372,432.12 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2006]第 24 号文审核同意,本基金18,634,653.00 份基金份额于 2006 年 4 月 7 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在
第 17 页 共 35 页
景顺长城资源垄断股票(LOF)2013 年年度报告摘要场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》和《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)基金份额拆分公告》的有关规定,本基金于 2007 年 7 月 26 日进行了基金份额拆分,拆分比例为 2.301455159,并于 2007 年 7 月 27 日进行了变更登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于股票类资产,股票投资的比例不少于基金资产净值的 65%,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金业绩比较基准为:富时中国 A200 指数(原名为新华富时 200 指数)×80%+中国债券总指数×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于 2014 年 3 月 25 日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2013 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2013 年 12月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
第 18 页 共 35 页
景顺长城资源垄断股票(LOF)2013 年年度报告摘要7.4.5.3 差错更正的说明
无。7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构
长城证券有限责任公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
景顺资产管理有限公司 基金管理人的股东
大连实德集团有限公司 基金管理人的股东
开滦(集团)有限责任公司 基金管理人的股东
景顺长城资产管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
第 19 页 共 35 页
景顺长城资源垄断股票(LOF)2013 年年度报告摘要7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易7.4.8.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
本期 上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 2012年1月1日至2012年12月31日关联方名称
占当期股票 占当期股票
成交金额 成交金额
成交总额的比例 成交总额的比例
长城证券 1,679,797,046.98 5.14% 472,631,199.68 1.73%7.4.8.1.2 权证交易本基金本期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期
2013年1月1日至2013年12月31日关联方名称
当期 占当期佣金 占期末应付佣
期末应付佣金余额
佣金 总量的比例 金总额的比例
长城证券 1,523,843.44 5.14% - -
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日关联方名称
当期 占当期佣金 占期末应付佣
期末应付佣金余额
佣金 总量的比例 金总额的比例
长城证券 406,725.54 1.74% 72,824.10 2.05%注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。7.4.8.2 关联方报酬7.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31
月 31 日 日
当期发生的基金应支付 93,140,550.75 92,865,491.26的管理费
第 20 页 共 35 页
景顺长城资源垄断股票(LOF)2013 年年度报告摘要
其中:支付销售机构的客 14,956,133.78 14,852,713.57户维护费注:支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X1.5%/当年天数。7.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31
月 31 日 日
当期发生的基金应支付 15,523,425.05 15,477,581.81的托管费注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X0.25%/当年天数。7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本期和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金基金管理人于本期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况除基金管理人之外,本基金的其他关联方于本期末和上年度末均未投资本基金。7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
上年度可比期间
关联方 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
名称 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 661,985,474.83 5,331,014.88 737,380,742.36 4,083,975.47注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。
第 21 页 共 35 页
景顺长城资源垄断股票(LOF)2013 年年度报告摘要
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末( 2013 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量(单 期末 期末估值总
备注
代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 位:股) 成本总额 额
欧菲 2013 年 1 2014 年 2 非公开发
002456 37.00 45.48 1,000,000 37,000,000.00 45,480,000.00 -
光 月 31 日 月 7 日 行
欧菲 2013 年 4 2014 年 2 非公开发
002456 - 45.48 1,000,000 - 45,480,000.00 -
光 月 16 日 月 7 日 行-转增
合计 - - - - - - - 37,000,000.00 90,960,000.00 -
注:基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发
行股票,所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票 股票 停牌原 期末 复牌 期末
停牌日期 复牌日期 数量(股) 期末估值总额 备注
代码 名称 因 估值单价 开盘单价 成本总额
长安 2013 年 12 月 31 日 澄清媒
000625 11.45 2014 年 1 月 3 日 11.72 19,542,232 231,766,076.16 223,758,556.40 -
汽车 体披露
华录 重大资
300291 2013 年 12 月 9 日 34.99 - - 3,251,711 110,007,099.21 113,777,367.89 -
百纳 产重组
合计 - - - - - - - 341,773,175.37 337,535,924.29 -
注:本基金截至 2013 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本期末,本基金未从事银行间市场债券正回购交易,无质押债券。
第 22 页 共 35 页
景顺长城资源垄断股票(LOF)2013 年年度报告摘要7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购截至本期末,本基金未从事证券交易所债券正回购交易,无质押债券。7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:
第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
(ii)各层级金融工具公允价值
于 2013 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为4,405,301,730.76 元,属于第二层级的余额为 478,490,924.29 元,无属于第三层级的余额(2012年 12 月 31 日:第一层级 5,151,612,301.51 元,第二层级 121,574,827.00 元,无第三层级)。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
第 23 页 共 35 页
景顺长城资源垄断股票(LOF)2013 年年度报告摘要
§8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 4,833,797,655.05 82.99
其中:股票 4,833,797,655.05 82.99
2 固定收益投资 49,995,000.00 0.86
其中:债券 49,995,000.00 0.86
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 234,821,157.12 4.03
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 679,051,045.08 11.66
6 其他各项资产 26,743,897.21 0.46
7 合计 5,824,408,754.46 100.008.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,528,721,065.64 44.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 111,495,386.16 1.94
E 建筑业 651,806,789.06 11.35
F 批发和零售业 10,798,546.00 0.19
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 408,763,938.14 7.12
J 金融业 43,479,990.96 0.76
K 房地产业 118,382,797.96 2.06
L 租赁和商务服务业 355,677,742.20 6.19
M 科学研究和技术服务业 3,790,814.40 0.07
N 水利、环境和公共设施管理业 306,088,357.09 5.33
第 24 页 共 35 页
景顺长城资源垄断股票(LOF)2013 年年度报告摘要
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 6,356,366.47 0.11
R 文化、体育和娱乐业 288,435,860.97 5.02
S 综合 - -
合计 4,833,797,655.05 84.188.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
比例(%)
1 300146 汤臣倍健 5,369,283 391,367,037.87 6.82
2 300002 神州泰岳 11,849,014 349,664,403.14 6.09
3 600518 康美药业 19,260,000 346,680,000.00 6.04
4 300026 红日药业 9,262,402 346,043,338.72 6.03
5 300070 碧水源 7,467,391 306,088,357.09 5.33
6 300058 蓝色光标 5,450,004 282,310,207.20 4.92
7 002081 金 螳 螂 12,350,013 271,453,285.74 4.73
8 000625 长安汽车 19,542,232 223,758,556.40 3.90
9 002415 海康威视 8,643,009 198,616,346.82 3.46
10 002310 东方园林 5,956,272 193,638,402.72 3.37注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。8.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
比例(%)
1 002081 金 螳 螂 461,703,944.81 7.64
2 300070 碧水源 383,775,952.39 6.35
3 300146 汤臣倍健 379,187,627.90 6.27
4 000423 东阿阿胶 364,287,645.78 6.03
5 600518 康美药业 332,587,253.30 5.50
第 25 页 共 35 页
景顺长城资源垄断股票(LOF)2013 年年度报告摘要
6 000625 长安汽车 328,952,342.54 5.44
7 002241 歌尔声学 328,053,340.08 5.43
8 002024 苏宁云商 327,675,581.57 5.42
9 300002 神州泰岳 315,901,138.38 5.23
10 300026 红日药业 301,154,523.35 4.98
11 002273 水晶光电 296,608,747.94 4.91
12 300039 上海凯宝 289,330,023.18 4.79
13 000963 华东医药 284,469,185.68 4.71
14 000024 招商地产 268,534,073.63 4.44
15 300058 蓝色光标 262,948,815.41 4.35
16 600085 同仁堂 245,311,341.50 4.06
17 002415 海康威视 231,593,612.73 3.83
18 000826 桑德环境 230,997,829.57 3.82
19 002477 雏鹰农牧 223,980,320.04 3.71
20 002422 科伦药业 221,429,423.70 3.66
21 002022 科华生物 218,517,790.50 3.62
22 600256 广汇能源 216,781,857.35 3.59
23 600547 山东黄金 206,698,985.75 3.42
24 600125 铁龙物流 203,969,547.77 3.37
25 002230 科大讯飞 196,843,219.52 3.26
26 300334 津膜科技 194,790,017.94 3.22
27 600535 天士力 194,576,200.39 3.22
28 600637 百视通 185,303,073.75 3.07
29 002223 鱼跃医疗 180,652,524.60 2.99
30 600718 东软集团 177,952,363.72 2.94
31 600867 通化东宝 159,990,268.20 2.65
32 600585 海螺水泥 157,160,210.00 2.60
33 600048 保利地产 155,139,889.29 2.57
34 300115 长盈精密 154,013,062.69 2.55
35 600750 江中药业 151,856,362.25 2.51
36 002701 奥瑞金 148,565,644.02 2.46
37 600079 人福医药 140,853,088.23 2.33
38 002011 盾安环境 139,578,126.80 2.31
39 600315 上海家化 138,793,583.35 2.30
40 002450 康得新 137,257,126.76 2.27
41 600521 华海药业 133,682,102.87 2.21
第 26 页 共 35 页
景顺长城资源垄断股票(LOF)2013 年年度报告摘要
42 000049 德赛电池 130,811,158.48 2.16
43 300037 新宙邦 127,314,419.42 2.11
44 000651 格力电器 125,974,147.49 2.08
45 600372 中航电子 122,665,526.06 2.03
46 600827 友谊股份 122,427,657.18 2.03
47 600000 浦发银行 122,169,256.78 2.02注:买入金额为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
比例(%)
1 000423 东阿阿胶 573,384,734.87 9.49
2 002024 苏宁云商 421,227,523.07 6.97
3 300146 汤臣倍健 393,200,893.28 6.50
4 600079 人福医药 380,150,092.49 6.29
5 000049 德赛电池 361,907,350.52 5.99
6 600000 浦发银行 347,580,158.53 5.75
7 600406 国电南瑞 344,177,053.39 5.69
8 002241 歌尔声学 343,112,103.00 5.68
9 000024 招商地产 313,374,293.22 5.18
10 002273 水晶光电 309,735,317.17 5.12
11 000651 格力电器 307,580,973.50 5.09
12 000826 桑德环境 295,556,485.09 4.89
13 600637 百视通 285,704,552.60 4.73
14 000963 华东医药 284,845,874.83 4.71
15 002223 鱼跃医疗 280,065,767.08 4.63
16 600276 恒瑞医药 269,937,330.97 4.47
17 300039 上海凯宝 267,802,385.72 4.43
18 002081 金 螳 螂 259,592,953.32 4.29
19 002422 科伦药业 257,069,518.51 4.25
20 000568 泸州老窖 234,212,648.79 3.87
21 002415 海康威视 233,685,605.30 3.87
22 002477 雏鹰农牧 231,856,318.39 3.84
23 600085 同仁堂 230,074,902.26 3.81
24 600827 友谊股份 225,632,271.75 3.73
25 600256 广汇能源 222,563,333.52 3.68
26 600585 海螺水泥 222,333,095.37 3.68
第 27 页 共 35 页
景顺长城资源垄断股票(LOF)2013 年年度报告摘要
27 002022 科华生物 220,137,360.94 3.64
28 600547 山东黄金 213,498,569.24 3.53
29 600125 铁龙物流 209,434,641.82 3.46
30 002405 四维图新 207,791,256.33 3.44
31 600104 上汽集团 199,610,925.96 3.30
32 601166 兴业银行 194,626,134.94 3.22
33 300115 长盈精密 193,644,408.08 3.20
34 600718 东软集团 192,735,396.08 3.19
35 002299 圣农发展 184,775,641.57 3.06
36 601699 潞安环能 184,006,155.51 3.04
37 002230 科大讯飞 182,128,779.41 3.01
38 002310 东方园林 181,319,010.38 3.00
39 600867 通化东宝 176,981,925.78 2.93
40 000858 五 粮 液 169,948,202.86 2.81
41 300207 欣旺达 166,274,624.75 2.75
42 600535 天士力 161,758,783.26 2.68
43 601318 中国平安 161,387,236.54 2.67
44 600048 保利地产 148,626,625.98 2.46
45 000987 广州友谊 146,972,605.58 2.43
46 600750 江中药业 145,347,959.94 2.40
47 600594 益佰制药 144,529,054.13 2.39
48 600518 康美药业 144,047,231.50 2.38
49 600315 上海家化 139,100,921.23 2.30
50 000527 美的电器 137,947,894.61 2.28
51 600557 康缘药业 128,748,395.93 2.13
52 600521 华海药业 127,444,451.36 2.11
53 600828 成商集团 127,036,470.37 2.10
54 600372 中航电子 126,324,580.18 2.09
55 300027 华谊兄弟 121,244,512.65 2.01注:卖出金额为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 15,745,318,182.60
卖出股票收入(成交)总额 17,006,846,843.91注:买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。
第 28 页 共 35 页
景顺长城资源垄断股票(LOF)2013 年年度报告摘要8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 49,995,000.00 0.87
其中:政策性金融债 49,995,000.00 0.87
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 49,995,000.00 0.878.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
比例(%)
1 130201 13 国开 01 500,000 49,995,000.00 0.878.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括股指期货。8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.10.1 本期国债期货投资政策根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。
第 29 页 共 35 页
景顺长城资源垄断股票(LOF)2013 年年度报告摘要8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。8.10.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期末未持有国债期货。8.11 投资组合报告附注8.11.1
本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。8.11.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。8.11.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,033,163.16
2 应收证券清算款 22,870,638.59
3 应收股利 -
4 应收利息 1,808,357.35
5 应收申购款 31,738.11
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 26,743,897.218.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
流通受限部分的 占基金资产
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
公允价值 净值比例(%)
1 000625 长安汽车 223,758,556.40 3.90 澄清媒体披露,已于 2014 年 1 月 3 日复牌
第 30 页 共 35 页
景顺长城资源垄断股票(LOF)2013 年年度报告摘要
§9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
335,841 22,859.41 8,348,873.79 0.11% 7,668,777,622.41 99.89%9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额
比例
1 冯世杰 1,501,050.00 0.72%
2 宋继仲 1,211,935.00 0.58%
3 何秀芳 900,000.00 0.43%
4 栾贵超 852,581.00 0.41%
5 衣国霞 846,012.00 0.40%
6 路海英 785,500.00 0.38%
7 潘泽兵 617,200.00 0.29%
8 唐俊玲 600,000.00 0.29%
9 李根生 548,200.00 0.26%
10 唐灵华 507,607.00 0.24%注:持有人为场内持有人。9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况本期末基金管理人的所有从业人员未持有本基金。
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日( 2006 年 1 月 26 日 )基金份额总额 1,155,234,378.92
本报告期期初基金份额总额 8,964,082,307.53
本报告期基金总申购份额 83,572,293.32
减:本报告期基金总赎回份额 1,370,528,104.65
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 7,677,126,496.20
第 31 页 共 35 页
景顺长城资源垄断股票(LOF)2013 年年度报告摘要注:总申购份额包含红利再投份额。
§11 重大事件揭示11.1 基金份额持有人大会决议
在本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2013 年 5 月 7 日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过,聘任 Xie Sheng(谢生)先生担任本公司副总经理,并向中国证券投资基金业协会备案。有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。
本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
在本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。11.4 基金投资策略的改变
在本报告期内,本基金投资策略未发生改变。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续 8 年为本基金提供审计服务,本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币 148,000.00 元。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金
总量的比例
例
广发证券股份 2 4,149,602,614.26 12.70% 3,766,218.69 12.71% 未变更
第 32 页 共 35 页
景顺长城资源垄断股票(LOF)2013 年年度报告摘要
有限公司
国泰君安证券 1 3,966,623,270.40 12.14% 3,563,007.25 12.03% 未变更股份有限公司
东方证券股份 1 3,907,675,219.51 11.96% 3,527,935.40 11.91% 未变更
有限公司
中国银河证券 2 3,254,306,578.24 9.96% 2,962,714.41 10.00% 未变更股份有限公司
华福证券有限 1 3,065,411,576.55 9.38% 2,790,749.69 9.42% 未变更
责任公司
民生证券股份 1 2,415,564,685.32 7.39% 2,169,779.47 7.33% 未变更
有限公司
招商证券股份 1 1,969,112,390.49 6.02% 1,792,682.07 6.05% 未变更
有限公司
长城证券有限 2 1,679,797,046.98 5.14% 1,523,843.44 5.14% 未变更
责任公司
光大证券股份 1 1,510,251,214.26 4.62% 1,368,616.18 4.62% 未变更
有限公司
中信证券股份 2 1,461,977,833.03 4.47% 1,326,265.12 4.48% 未变更
有限公司
中国国际金融 1 1,322,085,650.64 4.04% 1,203,626.77 4.06% 未变更
有限公司
中信建投证券 1 1,223,495,241.78 3.74% 1,113,868.70 3.76% 未变更股份有限公司
瑞银证券有限 1 1,214,481,125.62 3.72% 1,105,660.23 3.73% 未变更
责任公司
国信证券股份 1 690,577,058.91 2.11% 628,702.32 2.12% 未变更
有限公司
平安证券有限 1 671,756,682.84 2.06% 611,564.13 2.06% 未变更
责任公司
申银万国证券 1 181,727,173.68 0.56% 165,445.14 0.56% 未变更股份有限公司
国盛证券有限 1 - - - - 未变更
责任公司
中邮证券有限 1 - - - - 已退租
责任公司
中国中投证券 1 - - - - 未变更有限责任公司注:基金专用交易单元的选择标准和程序如下:1)选择标准a、资金实力雄厚,信誉良好;b、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
第 33 页 共 35 页
景顺长城资源垄断股票(LOF)2013 年年度报告摘要c、经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚;d、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求;e、该证券经营机构具有较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求,提供专门研究报告。2)选择程序基金管理人根据以上标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
广发证券股份 - - - - - -
有限公司
国泰君安证券 - - - - - -股份有限公司
东方证券股份 - - - - - -
有限公司
中国银河证券 - - - - - -股份有限公司
华福证券有限 - - - - - -
责任公司
民生证券股份 - - - - - -
有限公司
招商证券股份 - - - - - -
有限公司
长城证券有限 - - - - - -
责任公司
光大证券股份 - - - - - -
有限公司
中信证券股份 - - - - - -
有限公司
中国国际金融 - - - - - -
有限公司
中信建投证券 - - - - - -
第 34 页 共 35 页
景顺长城资源垄断股票(LOF)2013 年年度报告摘要股份有限公司
瑞银证券有限 - - - - - -
责任公司
国信证券股份 - - - - - -
有限公司
平安证券有限 15,138,271.20 100.00% - - - -
责任公司
申银万国证券 - - - - - -股份有限公司
国盛证券有限 - - - - - -
责任公司
中邮证券有限 - - - - - -
责任公司
中国中投证券 - - - - - -有限责任公司
景顺长城基金管理有限公司
2014 年 3 月 26 日
第 35 页 共 35 页
点击查看>>  附件