景顺长城资源垄断混合型证券投资基金 （LOF）2016 年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2017年3月29日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 5

2.1基金基本情况 ...... 5

2.2基金产品说明 ...... 5

2.3基金管理人和基金托管人...... 5

2.4信息披露方式 ...... 6

2.5其他相关资料 ...... 6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7

3.1主要会计数据和财务指标...... 7

3.2基金净值表现 ...... 7

3.3其他指标...... 9

3.4过去三年基金的利润分配情况...... 9

§4管理人报告...... 10

4.1基金管理人及基金经理情况...... 10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 15

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 17

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 17

§5托管人报告...... 18

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 18

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 18

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 18

§6审计报告...... 19

6.1审计报告基本信息...... 19

6.2审计报告的基本内容...... 19

§7年度财务报表...... 21

7.1资产负债表...... 21

7.2利润表...... 22

7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 23

7.4报表附注...... 24

§8投资组合报告...... 49

8.1期末基金资产组合情况...... 49

8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 49

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 50

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 52

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 54

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 54

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8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 54

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 54

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 54

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 54

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 54

8.12投资组合报告附注...... 55

§9基金份额持有人信息...... 56

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 56

9.2期末上市基金前十名持有人...... 56

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 56

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 56

§10开放式基金份额变动...... 57

§11重大事件揭示...... 58

11.1基金份额持有人大会决议...... 58

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 58

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 58

11.4基金投资策略的改变...... 58

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 59

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 59

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 59

11.8其他重大事件...... 63

§12影响投资者决策的其他重要信息...... 68

§13备查文件目录...... 69

13.1备查文件目录 ...... 69

13.2存放地点...... 69

13.3查阅方式...... 69

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）

基金简称 景顺长城资源垄断混合（LOF）

场内简称 景顺资源

基金主代码 162607

交易代码 162607

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2006年1月26日

基金管理人 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 3,388,007,081.29份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2006年4月7日

2.2基金产品说明

投资目标 本基金以长期看好中国经济增长和资本市场发展为立

足点，重点投资于具有自然资源优势以及垄断优势的

优秀上市公司股票，以获取基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金投资于具有自然资源优势以及垄断优势的优秀

上市公司的股票比例至少高于股票投资的80%。从业务

价值、估值、管理能力、自由现金流量与分红政策四

个方面结合必要的合理性分析对上市公司的品质和估

值水平进行鉴别，选择目标股票构建组合。债券投资

部分着重本金安全性和流动性。

业绩比较基准 富时中国A200指数×80%＋中国债券总指数×20%。

风险收益特征 本基金是混合型基金，属于风险程度较高的投资品种，

其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于货

币型基金与债券型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 景顺长城基金管理有限公 中国农业银行股份有限公司

司

姓名 杨皞阳 林葛

信息披露负责人 联系电话 0755-82370388 010-66060069

电子邮箱 investor@igwfmc.com tgxxpl@abchina.com

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客户服务电话 4008888606 95599

传真 0755-22381339 010-68121816

注册地址 深圳市福田区中心四路 1 北京市东城区建国门内大街69

号嘉里建设广场第一座 21号

层

办公地址 深圳市福田区中心四路 1 北京市西城区复兴门内大街28

号嘉里建设广场第一座 21 号凯晨世贸中心东座F9

层

邮政编码 518048 100031

法定代表人 杨光裕 周慕冰

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.igwfmc.com

基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市湖滨路202号普华永道中心

普通合伙） 11楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -41,573,786.90 2,475,349,838.65 344,946,958.63

本期利润 -234,086,135.00 2,072,370,186.60 690,655,524.98

加权平均基金份额本期利润 -0.0673 0.5877 0.0947

本期加权平均净值利润率 -15.67% 59.09% 13.18%

本期基金份额净值增长率 -8.39% 25.27% 14.36%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 19,909,762.11 1,184,181,338.48 555,536,160.50

期末可供分配基金份额利润 0.0059 0.5434 0.0878

期末基金资产净值 1,491,679,653.76 2,131,053,916.98 5,121,266,750.25

期末基金份额净值 0.440 0.978 0.809

3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 291.50% 327.35% 241.14%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -2.44% 0.82% 1.78% 0.56% -4.22% 0.26%

过去六个月 6.02% 1.03% 4.52% 0.58% 1.50% 0.45%

过去一年 -8.39% 1.86% -9.08% 1.06% 0.69% 0.80%

过去三年 31.24% 2.21% 32.76% 1.42% -1.52% 0.79%

过去五年 52.26% 1.87% 32.95% 1.29% 19.31% 0.58%

自基金合同 291.50% 1.79% 167.52% 1.49% 123.98% 0.30%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金的资产配置比例为：对于股票的投资不少于基金资产净值的65%，持有现金或者到期

日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金投资于具有自然资源优势以及

垄断优势的优秀上市公司的股票比例至少高于股票投资的80%。按照本基金基金合同的规定，本

基金自2006年1月26日合同生效日起至2006年4月25日为建仓期。建仓期结束时，本基金投

资组合达到上述投资组合比例的要求。

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3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3其他指标

无。

3.4过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年每10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放 年度利润分配合计 备注

度 份额分红数 总额

2016 4.000 1,518,844,726.95 363,461,514.34 1,882,306,241.29

2015 0.300 110,977,903.33 76,455,554.08 187,433,457.41

2014 0.400 187,507,344.64 123,553,366.56 311,060,711.20

合计 4.700 1,817,329,974.92 563,470,434.98 2,380,800,409.90

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。

截止2016年12月31日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理62只开放式基金，包括景

顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城 第10页共69页

安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接

基金、景顺长城交易型货币市场基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐增利债券型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景盈金利债券型证券投资基金、景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明

管理学博士。曾先后担

任上海石油交易所交易

员，北海国投深圳证券

营业部分析师，北亚证

券研发部分析师，第一

贾殿村 本基金的 2014年12月 2016年2月3日 14年 创业证券研究所副所

基金经理 27日 长，大成基金研究部高

级研究员等职务。2010

年3月加入本公司，担

任研究副总监职务；自

2012年11月起担任基金

经理。

商学硕士，CFA。曾任台

湾保诚证券投资信托股

份有限公司股票投资暨

本基金的 2014年12月 研究部海外组副理和基

谢天翎 基金经理 27日 2016年2月3日 15年 金经理。2008年4月加

入本公司，担任国际投

资部高级经理职务；自

2011年9月起担任基金

经理。

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工学硕士、理学硕士。

曾担任上海常春藤衍生

本基金的 2015年10月 投资公司高级分析师。

杨锐文 基金经理 29日 - 6年 2010年11月加入本公

司，担任研究员职务；

自2014年10月起担任

基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称“本公司”）投资和交易管理，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》等法律法规，本公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》，该《指引》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下：

1、授权、研究分析与投资决策的内部控制

建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据；确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和 第12页共69页

投资限制等，建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。

2、交易执行的内部控制

本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

3、交易指令分配的控制

所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。

交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。

4、公平交易监控

本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监控，风险管理与绩效评估岗于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如1日内、3日、5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内，公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现不公平交易现象。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内未发现异常交易行为。

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4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本年度，沪深300下跌11.28%，中小板指及创业板指更是超过20%的跌幅。年初的连续熔断

让我们面对极其艰难的一年，但是，市场依旧存在着各种结构性机会。

尽管市场表现不佳，我们依旧致力于战胜市场，体现专业投资机构的能力。本基金始终坚持投资于符合产业趋势的真正的成长股，基金仓位处于基金合同规定仓位限制中的中性仓位（75%-90%）。

本年度的市场风格波动较大，时而炒壳，时而炒举牌概念股，时而炒资源类个股。但是，总的来说，市场风格已经逐步从看愿景、故事回归到业绩增长本身。不过，不管市场风格如何变化，我们更希望赚伴随企业成长的钱。我们坚信，只有真正的成长股才能为投资者带来持续的超额收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

2016年度，本基金份额净值增长率为-8.39%，业绩比较基准收益率为-9.08%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来半年，我们对市场相对谨慎。原因主要有两方面：一方面是整个金融体系要去杠杆，不确定是否会冲击到股票市场，但是，股票去杠杆时间很早且比较干净，预计影响并不大。另外一方面是特朗普上台后的对华政策是否会给中国经济造成重大影响并不确定。尽管我们对市场保持相对谨慎的态度，并不意味我们在仓位上谨慎，我们认为市场始终存在结构性机会，但这决定我们选股更需要小心求证。我们认为市场的变化是不可预知，但是，产业趋势可以预知。所以，我们更倾向于通过产业趋势来选择个股。

但是，就宏观经济而言，我们则认为经济复苏有可能超预期。供给侧改革让传统行业的盈利大为改善，彻底扭转了过去几年传统行业ROE连续下滑的趋势。ROE的反转刺激了民间投资，结合环保核查对中小企业的影响，这尤其刺激了行业龙头企业的投资意愿。宏观经济复苏超预期则是我们市场预判的主要风险。

我们非常看好史上最严的环保核查带来的各种投资机会。环保核查成为供给侧改革最重要的手段，加强了中国去产能的力度。过去，大部分中小企业都逃避了环保监管，享受了环保红利，大企业面对中小企业的竞争并没有优势。而环保核查消灭了这种不合理的环保红利，有利于市场集中度的提升。环保核查前期主要体现于制造业龙头的投资机会，中后期将会体现于优质的环保产业个股的投资机会。中国制造业补环保欠账足以让行业保持多年高景气度，因为对于不少制造 第14页共69页

业企业而言，这是生死存亡的选择。

因此，我们主要看好三个方向：一是上述提及的环保核查带来的各种投资机会；二是有望受益于宏观经济复苏超预期的行业；三是长期空间巨大、估值相对合理的行业：如新能源汽车、医疗养老等。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人继续完善内部控制体系和内部控制制度，健全管理制度和业务规章，依据国家相关法律法规、内部控制制度、内部管理制度和业务规章、基金合同以及基金招募说明书对本基金的投资、销售、运营等业务中的内部控制完善程度和执行情况进行持续的监察稽核，对监察稽核中发现的问题及时提示，督促改进并跟踪改进效果。定期编制监察稽核报告，及时报送上级监管部门。

为提高防范和化解经营风险的能力，确保经营业务稳健运行和受托资产安全完整，保障基金份额持有人利益，本基金管理人采取的主要措施包括：

1、进一步完善内部控制体系和内部控制制度。本公司已经建立了科学合理的层次分明的包括内控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。

2、进一步健全管理制度和业务规章。在已建立的基本管理制度、业务流程、规章等基础上，根据公司的业务发展和法律法规的颁布情况，对相关管理制度和业务流程规章进行全面修订及更新，从管理制度和业务流程上进行风险控制，进一步强化内部制度的执行力度。

3、坚持岗位分离、相互制衡的内控机制。在岗位设置上继续采取严格的分离制度，形成不同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。

4、持续地对基金经营业务的合法合规性进行监控。采取了实时监控、常规稽核、专项稽核和临时稽核等方式，对发现的问题及时提示并督促改进，防范各种违法违规行为的发生，切实保护基金份额持有人的合法权益。

5、执行以KPI(KeyPerformanceIndicator 主要绩效指标)为风险控制主要手段和评估标准

的风险评估、预警、报告、控制以及监督程序。并通过适当的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警和监督，从而确认、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险。通过顺畅的报告渠道，对风险问题进行层层监督、管理和控制，使部门和管理层及时把握风险状况并快速做出风险控制决策。

6、采用自动化监督控制系统。采用电子化投资交易系统，对投资比例进行限制，有效地防止合规性运作风险和操作风险。

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7、按照法律法规的要求，认真做好旗下各只基金的信息披露工作，确保有关信息披露的真实、完整、准确、及时。

8、定期不定期地组织合规培训。通过结合外部律师培训、内部合规培训以及证券业协会的后续教育课程，进一步加强对员工的合规教育，健全公司合规文化。

本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策，基金估值小组在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。

估值小组成员包括公司投资片、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险管理岗等相关人员。

基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值小组的运作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种，由投资人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据投资人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险，并对有关信息披露文件进行合规性审查。

基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。

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2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理在需要时出席估值小组会议，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议，确定估值方法。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。

本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。

4、已签约的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

本基金管理人与中证指数有限公司签署服务协议，由其提供在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)的估值数据。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内实施了一次利润分配。截止2015年12月31日，本基金可供分配利润为

1,184,181,338.48元，根据基金合同约定本次应分配金额为1,237,674,919.33元，本基金的基

金管理人已于2016年1月20日完成权益登记，每10份基金份额派发红利4.0元，详细信息请查

阅相关分红公告。

截止本报告期末，根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，本基金未满足收益分配条件，不进行利润分配。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—景顺长城基金管理有限公司2016年1月1日至2016年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为,景顺长城基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基

金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

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§6 审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第20958号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)全体基金份额持

有人：

引言段 我们审计了后附的景顺长城资源垄断混合型证券投资基金

(LOF)(以下简称“景顺长城资源垄断基金”)的财务报表，包括

2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者

权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是景顺长城资源垄断基金的基金管理

人景顺长城基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：

(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称

“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国

基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编

制财务报表，并使其实现公允反映；

(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由

于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总

体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述景顺长城资源垄断基金的财务报表在所有重大

方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监

会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操

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作编制，公允反映了景顺长城资源垄断基金2016年12月31日

的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。

注册会计师的姓名 单峰 朱宏宇

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 中国上海市

审计报告日期 2017年3月27日

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§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 158,247,549.68 365,877,692.94

结算备付金 4,202,087.77 10,787,165.64

存出保证金 739,588.25 3,111,307.56

交易性金融资产 7.4.7.2 1,262,525,281.81 1,776,552,057.20

其中：股票投资 1,262,525,281.81 1,769,552,557.20

基金投资 - -

债券投资 - 6,999,500.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 140,000,000.00 -

应收证券清算款 963,200.25 -

应收利息 7.4.7.5 43,664.45 59,506.74

应收股利 - -

应收申购款 7,350.36 900,943.89

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 1,566,728,722.57 2,157,288,673.97

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 69,983,456.45 16,218,951.86

应付赎回款 860,091.53 2,745,899.20

应付管理人报酬 1,916,978.26 2,711,485.22

应付托管费 319,496.39 451,914.19

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 1,729,250.58 3,827,319.28

应交税费 19,054.30 19,054.30

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应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 220,741.30 260,132.94

负债合计 75,049,068.81 26,234,756.99

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 1,471,769,891.65 946,872,578.50

未分配利润 7.4.7.10 19,909,762.11 1,184,181,338.48

所有者权益合计 1,491,679,653.76 2,131,053,916.98

负债和所有者权益总计 1,566,728,722.57 2,157,288,673.97

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.440元，基金份额总额3,388,007,081.29

份。

7.2利润表

会计主体：景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -198,075,206.12 2,169,433,791.80

1.利息收入 2,166,399.24 2,829,041.81

其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,888,397.09 2,585,787.85

债券利息收入 20,538.16 5,317.26

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 257,463.99 237,936.70

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -9,055,189.58 2,568,995,208.30

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -17,228,632.70 2,553,282,733.35

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 730,349.70 4,537,905.93

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 7,443,093.42 11,174,569.02

3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.16 -192,512,348.10 -402,979,652.05

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.17 1,325,932.32 589,193.74

减：二、费用 36,010,928.88 97,063,605.20

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 22,435,002.63 52,859,575.17

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2．托管费 7.4.10.2.2 3,739,167.06 8,809,929.22

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7.4.7.18 9,316,146.48 34,825,395.30

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 7.4.7.19 520,612.71 568,705.51

三、利润总额（亏损总额以“-” -234,086,135.00 2,072,370,186.60

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -234,086,135.00 2,072,370,186.60

列）

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 946,872,578.50 1,184,181,338.48 2,131,053,916.98

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -234,086,135.00 -234,086,135.00

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 524,897,313.15 952,120,799.92 1,477,018,113.07

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,771,251,957.53 815,838,178.46 2,587,090,135.99

2.基金赎回款 -1,246,354,644.38 136,282,621.46 -1,110,072,022.92

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - -1,882,306,241.29 -1,882,306,241.29

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 1,471,769,891.65 19,909,762.11 1,491,679,653.76

金净值）

项目 上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

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实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 2,749,746,393.26 2,371,520,356.99 5,121,266,750.25

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 2,072,370,186.60 2,072,370,186.60

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -1,802,873,814.76 -3,072,275,747.70 -4,875,149,562.46

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 167,531,144.63 215,720,960.16 383,252,104.79

2.基金赎回款 -1,970,404,959.39 -3,287,996,707.86 -5,258,401,667.25

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - -187,433,457.41 -187,433,457.41

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 946,872,578.50 1,184,181,338.48 2,131,053,916.98

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______许义明______ ______吴建军______ ____邵媛媛____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]第179号《关于同意景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,154,861,946.80元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第8号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)基金合同》于2006年1月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,155,234,378.92份基金份额，其中认购资金利息折合372,432.12份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理 第24页共69页

有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2006]第 24号文审核同意，本基金

18,634,653.00份基金份额于2006年4月7日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在

场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

根据《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》和《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)基金份额拆分公告》的有关规定，本基金于2007年7月26日进行了基金份额拆分，拆分比例为2.301455159，并于2007年7月27日进行了变更登记。

根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，景顺长城资源

垄断股票型证券投资基金(LOF)于2015年8月7日公告后更名为景顺长城资源垄断混合型证券投

资基金(LOF)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具的投资范围为国内依法发行和上市交易的公司股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于股票类资产，股票投资的比例不少于基金资产净值的65%，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金业绩的比较基准为：富时中国A200指数(原名为新华富时200指数) X80%＋中国债券总指数X 20%。

本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2017年3月27日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12

月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

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7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

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或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 第27页共69页

指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于场外分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组 第28页共69页

成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部

分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、

经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

(3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

(4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

第29页共69页

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改

征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策

的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税

法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售

股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

第30页共69页

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 158,247,549.68 365,877,692.94

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

合计： 158,247,549.68 365,877,692.94

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,258,499,395.39 1,262,525,281.81 4,025,886.42

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,258,499,395.39 1,262,525,281.81 4,025,886.42

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,573,014,322.68 1,769,552,557.20 196,538,234.52

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 6,999,500.00 6,999,500.00 -

银行间市场 - - -

合计 6,999,500.00 6,999,500.00 -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,580,013,822.68 1,776,552,057.20 196,538,234.52

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本期末和上年度末的衍生金融资产/负债项目余额为零。

第31页共69页

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

交易所买入返售证券 140,000,000.00 -

银行间买入返售证券 - -

合计 140,000,000.00 -

上年度末

项目 2015年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

交易所买入返售证券 - -

银行间买入返售证券 - -

合计 - -

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金于本期末和上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 38,881.12 52,176.44

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 1,891.00 4,854.20

应收债券利息 - 1,073.90

应收买入返售证券利息 2,558.34 -

应收申购款利息 1.19 2.10

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 332.80 1,400.10

合计 43,664.45 59,506.74

7.4.7.6其他资产

本基金本期末和上年度末的其他资产余额为零。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

第32页共69页

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 1,728,660.92 3,827,319.28

银行间市场应付交易费用 589.66 -

合计 1,729,250.58 3,827,319.28

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 1,741.30 3,132.94

预提费用 219,000.00 257,000.00

合计 220,741.30 260,132.94

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 2,179,379,533.98 946,872,578.50

本期申购 4,077,665,155.14 1,771,251,957.53

本期赎回（以“-”号填列） -2,869,037,607.83 -1,246,354,644.38

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 3,388,007,081.29 1,471,769,891.65

注：1.申购含红利再投份额。

2.截至2016年12月31日止，本基金于深交所上市的基金份额为92,057,980.00份(2015年12

月31日：59,211,179.00份)，托管在场外未上市交易的基金份额为3,295,949,101.29份(2015

年12月31日：2,120,168,354.98)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流

通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

第33页共69页

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,546,121,111.75 -361,939,773.27 1,184,181,338.48

本期利润 -41,573,786.90 -192,512,348.10 -234,086,135.00

本期基金份额交易 1,393,029,898.65 -440,909,098.73 952,120,799.92

产生的变动数

其中：基金申购款 2,230,527,875.95 -1,414,689,697.49 815,838,178.46

基金赎回款 -837,497,977.30 973,780,598.76 136,282,621.46

本期已分配利润 -1,882,306,241.29 - -1,882,306,241.29

本期末 1,015,270,982.21 -995,361,220.10 19,909,762.11

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31

31日 日

活期存款利息收入 1,723,763.89 2,442,660.56

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 39,810.30 111,424.67

其他 124,822.90 31,702.62

合计 1,888,397.09 2,585,787.85

7.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015

年12月31日 年12月31日

卖出股票成交总额 3,167,022,902.96 13,138,089,730.02

减：卖出股票成本总额 3,184,251,535.66 10,584,806,996.67

买卖股票差价收入 -17,228,632.70 2,553,282,733.35

7.4.7.13债券投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

年12月31日 12月31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 7,751,461.76 13,326,957.90

付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 6,999,500.00 8,784,000.00

第34页共69页

期兑付）成本总额

减：应收利息总额 21,612.06 5,051.97

买卖债券差价收入 730,349.70 4,537,905.93

7.4.7.14衍生工具收益

本基金本期和上年度可比期间的衍生工具收益项目发生额为零。

7.4.7.15股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月

月31日 31日

股票投资产生的股利收益 7,443,093.42 11,174,569.02

基金投资产生的股利收益 - -

合计 7,443,093.42 11,174,569.02

7.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

年12月31日 12月31日

1.交易性金融资产 -192,512,348.10 -402,979,652.05

——股票投资 -192,512,348.10 -402,979,652.05

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 -192,512,348.10 -402,979,652.05

7.4.7.17其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

第35页共69页

基金赎回费收入 1,325,932.32 589,193.74

合计 1,325,932.32 589,193.74

注：本基金场内部分的赎回费率为0.5%，场外部分的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%

归入基金资产。

7.4.7.18交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月

月31日 31日

交易所市场交易费用 9,315,991.48 34,825,395.30

银行间市场交易费用 155.00 -

合计 9,316,146.48 34,825,395.30

7.4.7.19其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12

12月31日 月31日

审计费用 110,000.00 148,000.00

信息披露费 300,000.00 300,000.00

债券托管账户维护费 37,400.00 36,200.00

上市月费 60,000.00 60,000.00

银行划款手续费 13,012.71 24,305.51

其他费用 200.00 200.00

合计 520,612.71 568,705.51

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等

增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以

资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。

根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的

第36页共69页

补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应

税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7

月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已

纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。截至本财务报表批准报出日止，上述税收政策对本基金截至2016年12月31日止年度的财务状况和经营成果无影响。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国农业银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业 基金托管人、基金销售机构

银行”)

长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

景顺资产管理有限公司 基金管理人的股东

大连实德集团有限公司 基金管理人的股东

开滦(集团)有限责任公司 基金管理人的股东

景顺长城资产管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

长城证券 1,131,922,925.75 18.78% 2,270,802,898.38 10.69%

7.4.10.1.2权证交易

本基金本期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

第37页共69页

本期

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

长城证券 1,054,157.92 18.78% 398,655.38 23.06%

上年度可比期间

关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

长城证券 2,090,059.93 10.74% 607,456.54 15.87%

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结

算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务等。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

当期发生的基金应支付 22,435,002.63 52,859,575.17

的管理费

其中：支付销售机构的客 3,406,928.26 8,730,667.04

户维护费

注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费

率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

当期发生的基金应支付 3,739,167.06 8,809,929.22

的托管费

注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。

第38页共69页

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金基金管理人于本期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末和上年度末均未投资本基金。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月31 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银158,247,549.68 1,723,763.89 365,877,692.94 2,442,660.56

行

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.11利润分配情况

金额单位：人民币元

序 除息日 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分配

权益 基金份额 发放总额 发放总额 合计 备注

号登记日 场内 场外

分红数

2016年2016年 2016

1 1月201月21年1月 4.0001,518,844,726.95363,461,514.341,882,306,241.29

日 日 20日

合- - 4.0001,518,844,726.95363,461,514.341,882,306,241.29

计

第39页共69页

7.4.12期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 备注

代码 名称认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 额

中原2016年2017 新股流

601375 证券12月20年1月通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00106,780.00 -

日 3日

景旺2016年2017 新股流

603228 电子12月28年1月通受限 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -

日 6日

太平2016年2017 新股流

603877 鸟 12月29年1月通受限 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -

日 9日

赛托2016年2017 新股流

300583 生物12月29年1月通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -

日 6日

皖天2016年2017 新股流

603689 12月30年1月 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -

然气日 通受限

10日

常熟2016年2017 新股流

603035 汽饰12月27年1月通受限 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -

日 5日

天龙2016年2017 新股流

603266 股份12月30年1月通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -

日 10日

天铁2016年2017 新股流

300587 股份12月28年1月通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -

日 5日

华统2016年2017 新股流

002840 股份12月29年1月通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -

日 10日

道恩2016年2017 新股流

002838 12月28年1月 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -

股份日 通受限

6日

华正2016年2017 新股流

603186 12月26年1月 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -

新材日 通受限

3日

德新2016年2017 新股流

603032 12月27年1月 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -

交运日 通受限

5日

第40页共69页

美联2016年2017 新股流

300586 新材12月26年1月通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -

日 4日

万里2016年2017 新股流

300591 马 12月30年1月通受限 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -

日 10日

熙菱2016年2017 新股流

300588 信息12月27年1月通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -

日 5日

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代股票 停牌 停牌 期末 复牌日 复牌 期末 备

码 名称 日期 原因 估值单期 开盘单数量（股） 成本总额 期末估值总额注

价 价

2016重大

002664信质年 12事项 25.40 - -2,942,20474,300,213.93 74,731,981.60-

电机月 16

停牌

日

兆易2016重大 2017

603986 年9月事项 168.97年3月 195.77 1,133 26,353.58 191,443.01-

创新19日

停牌 13日

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本期末，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本期末，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金是是混合型基金，属于风险程度较高的投资品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和 第41页共69页

收益相匹配”的风险收益目标，并达到确保合法合规经营、防范和化解风险、提高经营效率及保护投资者和股东合法权益的目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责对公司经营管理和基金投资业务进行合规性控制，并对公司内部稽核审计工作进行审核监督；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由法律监察稽核部负责，投资风险分析与绩效评估由独立的投资风险评估人员负责。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2016年12月31日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2015年

12月31日本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为：

0.33%)。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 第42页共69页

所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2016年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不

计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 第43页共69页

备付金、债券投资及资产支持证券投资等。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3 3个

2016年12 1个月以内 个月月-11-5年 5年以上 不计息 合计

月31日 年

资产

银行存款158,247,549.68 -- - - - 158,247,549.68

结算备付 4,202,087.77 -- - - - 4,202,087.77

金

存出保证 739,588.25 -- - - - 739,588.25

金

交易性金 - -- - -1,262,525,281.811,262,525,281.81

融资产

买入返售140,000,000.00 -- - - - 140,000,000.00

金融资产

应收证券 - -- - - 963,200.25 963,200.25

清算款

应收利息 - -- - - 43,664.45 43,664.45

应收申购 42.94 -- - - 7,307.42 7,350.36

款

其他资产 - -- - - - -

资产总计303,189,268.64 -- - -1,263,539,453.931,566,728,722.57

负债

应付证券 - -- - - 69,983,456.45 69,983,456.45

清算款

应付赎回 - -- - - 860,091.53 860,091.53

款

应付管理 - -- - - 1,916,978.26 1,916,978.26

人报酬

应付托管 - -- - - 319,496.39 319,496.39

费

应付交易 - -- - - 1,729,250.58 1,729,250.58

费用

应交税费 - -- - - 19,054.30 19,054.30

其他负债 - -- - - 220,741.30 220,741.30

负债总计 - -- - - 75,049,068.81 75,049,068.81

利率敏感303,189,268.64 -- - - - -

度缺口

上年度末 1-3 3个

2015年121个月以内 个月月-11-5年5年以上 不计息 合计

月31日 年

第44页共69页

资产

银行存款365,877,692.94 -- - - - 365,877,692.94

结算备付 10,787,165.64 -- - - - 10,787,165.64

金

存出保证 3,111,307.56 -- - - - 3,111,307.56

金

交易性金 - -- -6,999,500.001,769,552,557.201,776,552,057.20

融资产

应收利息 - -- - - 59,506.74 59,506.74

应收申购 29,821.07 -- - - 871,122.82 900,943.89

款

资产总计379,805,987.21 -- -6,999,500.001,770,483,186.762,157,288,673.97

负债

应付证券 - -- - - 16,218,951.86 16,218,951.86

清算款

应付赎回 - -- - - 2,745,899.20 2,745,899.20

款

应付管理 - -- - - 2,711,485.22 2,711,485.22

人报酬

应付托管 - -- - - 451,914.19 451,914.19

费

应付交易 - -- - - 3,827,319.28 3,827,319.28

费用

应交税费 - -- - - 19,054.30 19,054.30

其他负债 - -- - - 260,132.94 260,132.94

负债总计 - -- - - 26,234,756.99 26,234,756.99

利率敏感379,805,987.21 -- -6,999,500.00 - -

度缺口

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2015年12月31日：本基金持有的

交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.33%)，因此市场利率的变动对于本基金资产

净值无重大影响(2015年12月31日：同)。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 第45页共69页

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中对于股票的投资不少于基金资产净值的65%，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 1,262,525,281.81 84.64 1,769,552,557.20 83.04

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 1,262,525,281.81 84.64 1,769,552,557.20 83.04

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除“沪深300指数”以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2016年12月 上年度末（2015年12月

31日） 31日）

第46页共69页

1.“沪深300指数”上升5% 87,151,618.40 74,586,887.09

2.“沪深300指数”下降5% -87,151,618.40 -74,586,887.09

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为1,187,112,172.69元，属于第二层次的余额为75,413,109.12元，无属于第

三层次的余额(2015年12月31日：第一层次1,719,157,000.30元，属于第二层次57,395,056.90

元，无第三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31

日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

第47页共69页

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第48页共69页

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 1,262,525,281.81 80.58

其中：股票 1,262,525,281.81 80.58

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 140,000,000.00 8.94

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 162,449,637.45 10.37

7 其他各项资产 1,753,803.31 0.11

8 合计 1,566,728,722.57 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 95,050,724.29 6.37

C 制造业 954,690,380.19 64.00

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 58,800,393.07 3.94

E 建筑业 15,592.23 0.00

F 批发和零售业 4,439,331.00 0.30

G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 30,638,584.88 2.05

J 金融业 19,099,807.51 1.28

K 房地产业 54,914,123.16 3.68

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 10,602,720.00 0.71

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

第49页共69页

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 34,264,166.80 2.30

合计 1,262,525,281.81 84.64

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

无。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 000333 美的集团 3,352,160 94,430,347.20 6.33

2 000967 盈峰环境 6,434,970 89,960,880.60 6.03

3 300145 中金环境 3,113,452 81,261,097.20 5.45

4 002664 信质电机 2,942,204 74,731,981.60 5.01

5 300156 神雾环保 2,466,767 61,693,842.67 4.14

6 300207 欣旺达 3,628,507 50,436,247.30 3.38

7 603366 日出东方 4,690,800 44,609,508.00 2.99

8 002192 融捷股份 2,007,192 43,917,360.96 2.94

9 600525 长园集团 3,045,371 42,482,925.45 2.85

10 600340 华夏幸福 1,765,500 42,195,450.00 2.83

11 002466 天齐锂业 1,241,526 40,287,518.70 2.70

12 300124 汇川技术 1,874,833 38,115,354.89 2.56

13 600777 新潮能源 8,544,680 34,264,166.80 2.30

14 600884 杉杉股份 2,367,349 33,332,273.92 2.23

15 600021 上海电力 2,653,554 32,214,145.56 2.16

16 300166 东方国信 1,462,092 30,396,892.68 2.04

17 000049 德赛电池 657,023 27,627,817.15 1.85

18 600517 置信电气 2,745,305 26,711,817.65 1.79

19 600567 山鹰纸业 7,368,600 26,674,332.00 1.79

20 000993 闽东电力 1,868,285 26,548,329.85 1.78

21 600066 宇通客车 1,354,775 26,540,042.25 1.78

22 300416 苏试试验 754,286 25,909,724.10 1.74

23 600010 包钢股份 8,065,768 22,503,492.72 1.51

24 002303 美盈森 2,150,062 22,102,637.36 1.48

25 000983 西山煤电 2,400,464 20,307,925.44 1.36

第50页共69页

26 600919 江苏银行 1,972,277 18,993,027.51 1.27

27 000100 TCL集团 5,412,300 17,860,590.00 1.20

28 600759 洲际油气 1,591,211 15,625,692.02 1.05

29 000039 中集集团 995,000 14,546,900.00 0.98

30 601699 潞安环能 1,669,397 13,438,645.85 0.90

31 300203 聚光科技 427,131 13,048,852.05 0.87

32 601898 中煤能源 2,201,268 12,789,367.08 0.86

33 600240 华业资本 1,184,234 12,718,673.16 0.85

34 600348 阳泉煤业 1,868,600 12,575,678.00 0.84

35 600188 兖州煤业 1,125,455 12,222,441.30 0.82

36 300048 合康新能 1,444,567 11,874,340.74 0.80

37 000888 峨眉山Ａ 888,000 10,602,720.00 0.71

38 002322 理工环科 411,689 9,822,899.54 0.66

39 002128 露天煤业 940,811 8,090,974.60 0.54

40 300475 聚隆科技 281,000 7,151,450.00 0.48

41 002688 金河生物 578,482 5,842,668.20 0.39

42 600993 马应龙 222,300 4,439,331.00 0.30

43 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.02

44 603986 兆易创新 1,133 191,443.01 0.01

45 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.01

46 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01

47 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.01

48 603228 景旺电子 3,491 80,851.56 0.01

49 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.00

50 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.00

51 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.00

52 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.00

53 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.00

54 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.00

55 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.00

56 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.00

57 603886 元祖股份 2,242 39,683.40 0.00

58 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.00

59 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00

60 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00

61 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00

62 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00

63 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00

64 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.00

第51页共69页

65 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00

66 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00

67 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00

68 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00

69 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00

70 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00

71 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00

72 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002664 信质电机 98,744,908.04 4.63

2 000333 美的集团 87,242,177.80 4.09

3 000971 高升控股 85,445,558.20 4.01

4 300203 聚光科技 83,004,805.18 3.90

5 600340 华夏幸福 80,412,037.05 3.77

6 600517 置信电气 77,793,600.87 3.65

7 000049 德赛电池 75,597,952.99 3.55

8 300124 汇川技术 62,172,844.51 2.92

9 300156 神雾环保 61,770,669.51 2.90

10 002557 洽洽食品 60,891,051.32 2.86

11 002192 融捷股份 52,187,085.14 2.45

12 300166 东方国信 51,134,263.99 2.40

13 600203 福日电子 49,175,273.69 2.31

14 600348 阳泉煤业 47,469,804.41 2.23

15 000651 格力电器 47,333,418.64 2.22

16 600884 杉杉股份 47,174,587.12 2.21

17 002466 天齐锂业 47,150,096.75 2.21

18 603366 日出东方 46,597,558.00 2.19

19 300207 欣旺达 45,839,133.56 2.15

20 300048 合康新能 43,819,588.60 2.06

21 601088 中国神华 43,731,320.69 2.05

第52页共69页

注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002311 海大集团 107,695,485.78 5.05

2 300048 合康新能 101,679,422.81 4.77

3 300058 蓝色光标 96,637,664.24 4.53

4 000049 德赛电池 92,248,804.09 4.33

5 300203 聚光科技 90,319,236.07 4.24

6 000971 高升控股 86,722,343.04 4.07

7 000958 东方能源 78,180,776.75 3.67

8 600240 华业资本 75,599,776.21 3.55

9 600340 华夏幸福 69,621,756.07 3.27

10 600048 保利地产 67,647,719.81 3.17

11 002557 洽洽食品 65,667,007.05 3.08

12 600517 置信电气 64,755,144.59 3.04

13 300009 安科生物 63,654,622.03 2.99

14 300145 中金环境 60,783,865.83 2.85

15 002438 江苏神通 58,101,320.24 2.73

16 000651 格力电器 54,619,944.18 2.56

17 600292 远达环保 53,959,862.46 2.53

18 600804 鹏博士 53,331,836.11 2.50

19 002400 省广股份 52,076,146.53 2.44

20 002688 金河生物 51,822,814.59 2.43

21 002582 好想你 50,034,259.07 2.35

22 600203 福日电子 48,569,219.26 2.28

23 600525 长园集团 47,879,900.84 2.25

24 601088 中国神华 47,168,983.05 2.21

25 000820 神雾节能 46,601,663.78 2.19

26 601001 大同煤业 46,315,583.33 2.17

27 601666 平煤股份 44,227,642.01 2.08

注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

第53页共69页

买入股票成本（成交）总额 2,869,736,608.37

卖出股票收入（成交）总额 3,167,022,902.96

注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

第54页共69页

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1

本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 739,588.25

2 应收证券清算款 963,200.25

3 应收股利 -

4 应收利息 43,664.45

5 应收申购款 7,350.36

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,753,803.31

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 002664 信质电机 74,731,981.60 5.01 重大事项停牌

第55页共69页

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

108,120 31,335.62 217,545,905.58 6.42% 3,170,461,175.71 93.58%

9.2期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 栾贵超 1,584,281.00 1.72%

2 周长梅 1,521,740.00 1.65%

3 刘丽 1,400,000.00 1.52%

4 王淑娟 1,220,495.00 1.33%

5 尹宝亮 1,179,000.00 1.28%

6 李英杰 898,978.00 0.98%

7 衣国霞 846,012.00 0.92%

8 戴荣文 706,581.00 0.77%

9 朱翠玉 600,000.00 0.65%

10 康慨 561,194.00 0.61%

注：持有人为场内持有人。

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

本期末基金管理人的所有从业人员未持有本基金。

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

1.本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

2.本期末本基金的基金经理未持有本基金。

第56页共69页

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2006年1月26日）基金份额总额 1,155,234,378.92

本报告期期初基金份额总额 2,179,379,533.98

本报告期基金总申购份额 4,077,665,155.14

减:本报告期基金总赎回份额 2,869,037,607.83

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 3,388,007,081.29

注：总申购份额包含红利再投份额。

第57页共69页

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人重大人事变动：

1、本基金管理人于2016年1月22日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议

通过，同意黄卫明先生辞去本公司督察长一职。

2、本基金管理人于2016年2月4日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通

过，聘任杨皞阳先生担任本公司督察长。

3、本基金管理人于2016年2月20日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议

通过，聘任毛从容女士担任本公司副总经理。

4、本基金管理人于2016年7月4日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通

过，同意赵如冰先生辞去本公司董事长一职，聘任杨光裕先生担任本公司董事长。根据公司章程相关规定，“公司的董事长为公司的法定代表人”。经深圳市市场监督管理局核准，景顺长城基金管理有限公司法定代表人已于2016年7月13日变更为杨光裕先生，本基金管理人已于2016年7月15日发布了公告。

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案。有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。

基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：

报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。

第58页共69页

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续11年为本基金提供审

计服务，本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币110,000.00 元。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

例

长城证券股 21,131,922,925.75 18.78% 1,054,157.92 18.78% 未变更

份有限公司

国泰君安证 1 737,530,326.93 12.24% 686,863.29 12.24% 未变更

券股份有限

公司

瑞银证券有 1 645,279,099.16 10.70% 600,947.77 10.70% 未变更

限责任公司

中国银河证 2 591,832,695.13 9.82% 551,172.25 9.82% 未变更

券股份有限

公司

恒泰证券股 1 580,322,757.08 9.63% 540,455.97 9.63% 未变更

份有限公司

国金证券股 1 548,319,300.02 9.10% 510,650.28 9.10% 新增

份有限公司

中信证券股 2 493,552,245.39 8.19% 459,643.59 8.19% 未变更

第59页共69页

份有限公司

兴业证券股 1 484,662,332.21 8.04% 451,366.80 8.04% 未变更

份有限公司

方正证券股 1 193,039,073.22 3.20% 179,778.11 3.20% 新增

份有限公司

中泰证券股 1 162,717,117.16 2.70% 151,538.83 2.70% 新增

份有限公司

招商证券股 1 137,427,953.10 2.28% 127,986.23 2.28% 未变更

份有限公司

东北证券股 1 92,065,697.15 1.53% 85,742.35 1.53% 新增

份有限公司

中信建投证 1 78,338,685.42 1.30% 72,956.85 1.30% 未变更

券股份有限

公司

中国中投证 1 59,506,604.04 0.99% 55,418.94 0.99% 未变更

券有限责任

公司

东方证券股 1 58,740,311.34 0.97% 54,704.84 0.97% 未变更

份有限公司

中国国际金 1 25,413,513.60 0.42% 23,667.59 0.42% 未变更

融股份有限

公司

光大证券股 1 7,351,746.68 0.12% 6,846.74 0.12% 未变更

份有限公司

申万宏源证 1 - - - - 未变更

券有限公司

广发证券股 2 - - - - 未变更

份有限公司

平安证券股 2 - - - - 未变更

第60页共69页

份有限公司

东兴证券股 1 - - - - 未变更

份有限公司

国信证券股 1 - - - - 未变更

份有限公司

国盛证券有 1 - - - - 未变更

限责任公司

民生证券股 1 - - - - 未变更

份有限公司

注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下：

1）选择标准

a、资金实力雄厚，信誉良好；

b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；

d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；

e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。

2）选择程序

基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

第61页共69页

长城证券股 - -140,000,000.00 33.07% - -

份有限公司

国泰君安证 - - - - - -

券股份有限

公司

瑞银证券有 - - - - - -

限责任公司

中国银河证 1,240,910.00 16.01% - - - -

券股份有限

公司

恒泰证券股 6,510,551.76 83.99% - - - -

份有限公司

国金证券股 - - - - - -

份有限公司

中信证券股 - -283,400,000.00 66.93% - -

份有限公司

兴业证券股 - - - - - -

份有限公司

方正证券股 - - - - - -

份有限公司

中泰证券股 - - - - - -

份有限公司

招商证券股 - - - - - -

份有限公司

东北证券股 - - - - - -

份有限公司

中信建投证 - - - - - -

券股份有限

公司

第62页共69页

中国中投证 - - - - - -

券有限责任

公司

东方证券股 - - - - - -

份有限公司

中国国际金 - - - - - -

融股份有限

公司

光大证券股 - - - - - -

份有限公司

申万宏源证 - - - - - -

券有限公司

广发证券股 - - - - - -

份有限公司

平安证券股 - - - - - -

份有限公司

东兴证券股 - - - - - -

份有限公司

国信证券股 - - - - - -

份有限公司

国盛证券有 - - - - - -

限责任公司

民生证券股 - - - - - -

份有限公司

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2016年1月4日

第63页共69页

指数熔断后本公司各基金申购赎 券报，证券时报，基

回、转换业务开放时间调整的公 金管理人网站

告

景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证

2 旗下场内基金在指数熔断期间暂 券报，证券时报，基 2016年1月6日

停申购赎回业务的提示性公告 金管理人网站

景顺长城基金管理有限公司关于

中国证券报，上海证

2016年1月7日指数熔断后本公

3 券报，证券时报，基 2016年1月7日

司各基金申购赎回、转换业务开

金管理人网站

放时间调整的公告

中国证券报，上海证

景顺长城资源垄断混合型证券投

4 券报，证券时报，基 2016年1月18日

资基金（LOF）分红公告

金管理人网站

景顺长城基金管理有限公司关于

中国证券报，上海证

旗下部分基金参加平安证券基金

5 券报，证券时报，基 2016年1月20日

申购及定期定额投资申购费率优

金管理人网站

惠活动的公告

景顺长城资源垄断混合型证券投 中国证券报，上海证

6 资基金（LOF）2015年第4季度 券报，证券时报，基 2016年1月21日

报告 金管理人网站

中国证券报，上海证

景顺长城基金管理有限公司关于

7 券报，证券时报，基 2016年1月22日

基金行业高级管理人员变更公告

金管理人网站

中国证券报，上海证

景顺长城基金管理有限公司关于

8 券报，证券时报，基 2016年2月4日

聘任督察长的公告

金管理人网站

景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证

9 景顺长城资源垄断混合型证券投 券报，证券时报，基 2016年2月4日

资基金（LOF）基金经理变更公告 金管理人网站

第64页共69页

中国证券报，上海证

景顺长城基金管理有限公司关于

10 券报，证券时报，基 2016年2月20日

聘任副总经理的公告

金管理人网站

景顺长城资源垄断混合型证券投 中国证券报，上海证

11 资基金（LOF）2016年第1号更 券报，证券时报，基 2016年3月11日

新招募说明书摘要 金管理人网站

景顺长城资源垄断混合型证券投 中国证券报，上海证

12 资基金（LOF）2016年第1号更 券报，证券时报，基 2016年3月11日

新招募说明书 金管理人网站

景顺长城资源垄断混合型证券投 中国证券报，上海证

13 资基金（LOF）2015年年度报告 券报，证券时报，基 2016年3月29日

摘要 金管理人网站

中国证券报，上海证

景顺长城资源垄断混合型证券投

14 券报，证券时报，基 2016年3月29日

资基金（LOF）2015年年度报告

金管理人网站

景顺长城基金管理有限公司关于

中国证券报，上海证

旗下部分基金继续参加中国工商

15 券报，证券时报，基 2016年3月30日

银行个人电子银行基金申购费率

金管理人网站

优惠活动的公告

景顺长城资源垄断混合型证券投 中国证券报，上海证

16 资基金（LOF）2016年第1季度 券报，证券时报，基 2016年4月20日

报告 金管理人网站

景顺长城基金管理有限公司关于

中国证券报，上海证

旗下部分基金参加交通银行网上

17 券报，证券时报，基 2016年7月1日

银行、手机银行基金申购费率优

金管理人网站

惠活动的公告

景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证

18 旗下部分基金在京东旗舰店开展 券报，证券时报，基 2016年7月1日

认/申购费率优惠活动的公告 金管理人网站

第65页共69页

中国证券报，上海证

景顺长城基金管理有限公司关于

19 券报，证券时报，基 2016年7月4日

基金行业高级管理人员变更公告

金管理人网站

中国证券报，上海证

景顺长城基金管理有限公司关于

20 券报，证券时报，基 2016年7月15日

公司法定代表人变更的公告

金管理人网站

景顺长城基金管理有限公司关于

中国证券报，上海证

旗下部分基金参加花旗银行基金

21 券报，证券时报，基 2016年7月18日

定期定额投资申购费率优惠活动

金管理人网站

的公告

景顺长城资源垄断混合型证券投 中国证券报，上海证

22 资基金（LOF）2016年第2季度 券报，证券时报，基 2016年7月21日

报告 金管理人网站

景顺长城资源垄断混合型证券投 中国证券报，上海证

23 资基金（LOF）2016年半年度报 券报，证券时报，基 2016年8月27日

告摘要 金管理人网站

景顺长城资源垄断混合型证券投 中国证券报，上海证

24 资基金（LOF）2016年半年度报 券报，证券时报，基 2016年8月27日

告 金管理人网站

景顺长城资源垄断混合型证券投 中国证券报，上海证

25 资基金（LOF）2016年第2号更 券报，证券时报，基 2016年9月9日

新招募说明书 金管理人网站

景顺长城资源垄断混合型证券投 中国证券报，上海证

26 资基金（LOF）2016年第2号更 券报，证券时报，基 2016年9月9日

新招募说明书摘要 金管理人网站

景顺长城基金管理有限公司关于

中国证券报，上海证

旗下部分基金参加交通银行手机

27 券报，证券时报，基 2016年9月20日

银行基金申购及定期定额投资申

金管理人网站

购费率优惠活动的公告

第66页共69页

景顺长城基金管理有限公司关于

中国证券报，上海证

旗下部分基金新增中国民族证券

28 券报，证券时报，基 2016年10月12日

有限责任公司为销售机构并开通

金管理人网站

基金转换业务的公告

景顺长城资源垄断混合型证券投 中国证券报，上海证

29 资基金（LOF）2016年第3季度 券报，证券时报，基 2016年10月25日

报告 金管理人网站

景顺长城基金管理有限公司关于

中国证券报，上海证

旗下部分基金参加交通银行手机

30 券报，证券时报，基 2016年11月29日

银行基金申购及定期定额投资申

金管理人网站

购费率优惠活动的公告

景顺长城基金管理有限公司关于

中国证券报，上海证

旗下部分基金参加交通银行手机

31 券报，证券时报，基 2016年12月22日

银行基金申购及定期定额投资申

金管理人网站

购费率优惠活动的公告

景顺长城基金管理有限公司关于

旗下部分基金参加中国农业银行 中国证券报，上海证

32 基金申购、定期定额投资及基金 券报，证券时报，基 2016年12月30日

组合产品申购费率优惠活动的公 金管理人网站

告

景顺长城基金管理有限公司关于

中国证券报，上海证

旗下部分基金参加中国工商银行

33 券报，证券时报，基 2016年12月30日

“2017倾心回馈”基金定投优惠

金管理人网站

活动的公告

第67页共69页

§12 影响投资者决策的其他重要信息

无。

第68页共69页

§13 备查文件目录

13.1备查文件目录

1、中国证监会准予景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）募集注册的文件；

2、《景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）基金合同》；

3、《景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》；

4、《景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）托管协议》；

5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；

6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。

13.2存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。

13.3查阅方式

投资者可在办公时间免费查阅。

景顺长城基金管理有限公司

2017年3月29日

第69页共69页
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