华富强化回报债券型证券投资基金
招募说明书(更新)摘要
(2011年第2号)
基金管理人:华富基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
重要提示
华富强化回报债券型证券投资基金由华富基金管理有限公司依照有关法律法规及约定发起,并经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】989号文核准,核准日期为2010年7月27日;本基金基金合同于2010年9月8日正式生效。
本基金管理人保证本招募说明书内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资人应当认真阅读本基金的《基金合同》、本招募说明书等基金法律文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的80%。本基金投资非固定收益类证券的比例不超过基金资产的20%。
华富基金承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩和华富基金旗下其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。华富基金提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
本基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括管理风险、技术风险以及其它风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
投资人应当通过基金管理人或本基金代销机构购买和赎回基金,本基金代销机构名单详见本招募说明书及相关公告。本基金的《基金合同》和本招募说明书
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已通过指定报刊和基金管理人网站www.hffund.com进行了公开披露。
本摘要根据基金合同和本基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
基金招募说明书自基金合同生效日起,每6个月更新一次,并于每6个月结束之日后的45日内公告,更新内容截至每6个月的最后1日。
本招募说明书(更新)摘要所载内容截止日为2011年9月8日,有关财务数据和净值表现截止日为2011年6月30日。
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一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:华富基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层
邮政编码:200120
法定代表人:章宏韬
设立日期:2004年4月19日
核准设立机关:中国证监会
核准设立文号:中国证监会证监基金字【2004】47号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1.2亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
联系人:尤艳
电话:021-68886996
传真:021-68887997
股权结构:华安证券有限责任公司49%、安徽省信用担保集团有限公司27%、合肥兴泰控股集团有限公司24%
(二)主要人员情况
1.基金管理人董事会成员
章宏韬先生,董事长,本科学历,工商管理硕士学位。历任安徽省农村经济管理干部学院政治处职员,安徽省农村经济委员会调查研究处秘书、副科秘书,安徽证券交易中心综合部(办公室)经理助理、副经理(副主任),安徽省证券公司合肥蒙城路营业部总经理,华安证券有限责任公司总裁办副主任、总裁助理兼总裁办主任,现任华安证券有限责任公司党委委员、副总裁。
李工先生,董事,本科学历、学士学位。历任合肥市财政局副科长、科长、副局长,合肥市信托投资公司总经理兼党支部书记,合肥市政府副秘书长、合肥
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市财政局党组书记,合肥市商业银行董事长、党组书记、行长,合肥市政府副秘书长、党组副书记,合肥市政府办公厅主任,中共肥西县委书记、肥西县人大常委会主任,安徽省农村信用联合社副理事长、副主任。现任华安证券有限责任公司党委书记、董事长,华安期货有限责任公司董事。
杨新潮先生,董事,大专学历,高级经济师。历任安徽省经贸委综合处、财金处调研员,安徽省经贸投资集团总经理,安徽省中小企业担保公司董事长、总经理。现任安徽省信用担保集团副总经理,安徽省科技产业投资公司董事长。
刘庆年先生,董事,大学本科学历。历任解放军某部排长、指导员,副营职干事,合肥市财政局任党组秘书、合肥高新技术开发区财政局副局长(主持工作)、合肥市财政证券公司总经理(法人代表),国元证券寿春路第二营业部总经理、华富基金管理有限公司督察长。
刘瑞中先生,独立董事,研究生学历。历任安徽铜陵财专教师;中国经济体制改革研究所助理研究员、信息部主任;中国国际期货经纪有限公司任信息部经理、深圳公司副总经理;北京商品交易所常务副总裁;深圳特区证券公司(现巨田证券)高级顾问。现任北京华创投资管理有限公司总裁,中国社会科学院金融研究中心兼职研究员、深圳神华期货经纪有限公司独立董事。
陈庆平先生,独立董事,工商管理硕士。历任上海金融专科学校讲师、处长、申银证券公司哈尔滨营业部总经理,上海鑫兆投资管理咨询有限公司顾问。现任宁波国际银行上海分行行长。
汪明华先生,独立董事,法律研究生学历。历任安徽省高级人民法院审判员、处长、主任、合肥市中级人民法院副院长、省高级法院经济庭、民二庭庭长等职,现任安徽承义应用法学研究所所长,兼任安徽省法学会民商法研究会总干事。
2.基金管理人监事会成员
王忠道先生,监事会主席,本科学历,历任上海财经大学金融理论教研室助教,安徽省财政厅副主任科员,安徽信托投资公司部门经理、安徽省中小企业信用担保中心副主任、安徽省皖煤投资有限公司总经理。现任安徽省信用担保集团有限责任公司总经济师。
梅鹏军先生,监事,金融学博士。先后供职于安徽省国际经济技术合作公司,安徽省物资局(后更名为“安徽省徽商集团有限公司”),合肥兴泰控股集团有
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限公司。现任合肥兴泰控股集团有限公司金融研究所副所长。
陈大毅先生,监事,研究生学历,先后供职于安徽省证券公司上海自忠路营业部、徐家汇路营业部;华安证券上海总部,华安证券网络经纪公司(筹)。现任华富基金管理有限公司总经理助理兼运作保障部总监。
3.基金高级管理人员及督察长
姚怀然先生,公司总经理,学士学位、研究生学历。历任人民银行安徽省分行金融管理处主任科员,安徽省证券公司营业部经理、总办主任、总经理助理兼证券投资总部总经理,华安证券有限责任公司总裁助理兼证券投资总部总经理,华富基金管理有限公司董事长。
邹牧先生,公司副总经理,金融学博士,历任华夏证券公司投资银行部高级经理,首创证券董事会秘书兼总经理助理,大通证券北京营业部总经理,鹏华基金管理有限公司北京分公司副总、华富基金管理有限公司总经理助理兼市场总监、机构投资部总监等职。
满志弘女士,公司督察长,管理学硕士,CPA。曾任道勤控股股份有限公司财务部总经理,华富基金管理有限公司监察稽核部副总监兼董事会秘书。
4.本基金基金经理简介
曾刚先生,中国科技大学学士、清华大学MBA,先后在红塔证券自营业务总部、汉唐证券债券业务总部、华宝兴业基金研究部负责宏观经济和债券的研究;2005年7月任上海电气财务公司资产管理部经理助理,负责固定收益投资。 2008年5月加入华富基金管理有限公司,现任华富基金管理有限公司固定收益部总监、投资决策委员会成员,2008年5月15日至2010年2月2日担任华富货币市场基金基金经理,2008年5月28日起任华富收益增强债券型证券投资基金基金经理,2010年9月8日起任华富强化回报债券型证券投资基金基金经理。
张钫先生,上海社会科学院金融学硕士,历任上海远东资信评估有限公司研究员、房地产评级部经理、集团与证券评级部副经理,新华财经有限公司资信评级部高级经理,2009年5月加入华富基金管理有限公司,任债券研究员、华富强化回报债券基金基金助理。2011年4月26日起任华富强化回报债券型证券投资基金基金经理。
5.投资决策委员会成员
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投资决策委员会是负责基金投资决策的最高权力机构,由公司分管投资业务的领导、涉及投资和研究的部门的业务负责人以及投资决策委员会认可的其他人员组成。投资决策委员会主席由公司分管投资业务的最高业务领导担任,负责投决会的召集和主持。
投资决策委员会成员姓名和职务如下:
程坚先生
总经理助理兼首席投资官
姚怀然先生
总经理
陈茹女士
研究部总监
曾刚先生
固定收益部总监
汪开振先生
非公募资产管理部筹备负责人
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:郭树清
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:尹 东
联系电话:(010) 6759 5003
中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于1954年成立,1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国
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建设银行(股票代码:939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。
截至2011年3月31日,中国建设银行资产总额113,125.16亿元,较上年末增加5,021.99 亿元,增长4.65%。2011年一季度,中国建设银行实现净利润472.33 亿元,较上年同期增长34.23%;年化平均资产回报率1.71%,年化加权平均净资产收益率26.19%;利息净收入716.30 亿元,较上年同期增长25.27%;净利差为2.58%,净利息收益率为2.69%,分别较上年同期提高0.28 和0.30 个百分点;手续费及佣金净收入231.54 亿元,较上年同期增长37.29%。其中,结算、理财、电子银行、贷记卡及保理等重点产品快速增长,收入结构日趋合理。
中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行,在莫斯科设有代表处,设立了湖北桃江建信村镇银行、浙江苍南建信村镇银行、安徽繁昌建信村镇银行、浙江青田建信华侨村镇银行、浙江武义建信村镇银行、陕西安塞建信村镇银行、河北丰宁建信村镇银行、上海浦东建信村镇银行、苏州常熟建信村镇银行9家村镇银行,拥有建行亚洲、建银国际,建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、中德住房储蓄银行等多家子公司。全行已安装运行自动柜员机(ATM)39,874台,拥有员工313,867人,为客户提供全面的金融服务。
中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可,2010 年共获得100 多个国内外奖项。本集团在英国《银行家》杂志公布的“全球商业银行品牌十强”列第二位,在“全球银行品牌500强”列第13位,并被评为2010年中国最佳银行;在美国《福布斯》杂志公布的“Interbrand2010年度最佳中国品牌价值排行榜”列第三位,银行业第一位;被《亚洲金融》杂志评为2010 年度“中国最佳银行”;连续三年被香港《资本》杂志评为“中国杰出零售银行”;被中国红十字会总会授予“中国红十字杰出奉献奖章”。
中国建设银行总行设投资托管服务部,下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、
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涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等12个职能处室、团队,现有员工130余人。自2008年以来中国建设银行托管业务持续通过SAS70审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
三、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1.直销机构:
名称:华富基金管理有限公司直销中心
地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层
联系人:李晔
咨询电话:021-50619688,400-700-8001
传真:021-68415680
网址:www.hffund.com
2.场内代销机构
具有基金代销资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所场内会员单位,包括国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、方正证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、联讯证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、厦门证券有限公司、中国民族证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、民生证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、大同证券经纪有限责任公司、宏源证券股份有限公司、西藏证券经纪有限责任公司、湘财证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、华泰联合证券有限
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责任公司、东方证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、国元证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、红塔证券股份有限公司、日信证券有限责任公司、浙商证券有限责任公司、中航证券有限公司、财富证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、江海证券有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司。
3.场外代销机构
(1)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:郭树清
客户服务电话:95533
网址: www.ccb.com
(2)中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
电话:010-66107900
传真:010-66107914
联系人:刘业伟
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
(3)交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:胡怀邦
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电话:(021)58781234
传真:(021)58408483
联系人:林芳
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(4)招商银行股份有限公司
地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人:傅育宁
联系人:邓炯鹏
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com
(5)上海浦东发展银行
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:吉晓辉 电话:(021)61618888 传真:(021)63604199 联系人:虞谷云 客户服务热线:95528 公司网站:www.spdb.com.cn
(6)中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人: 孔丹 客服电话:95558 联系人:赵树林 电话:010-65557013 传真:010-65550827 网址:http://bank.ecitic.com
(7)中国光大银行股份有限公司
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住所:北京市西城区复兴门外大街6 号光大大厦
法定代表人:唐双宁
联系人:李伟
客服电话:95595,或拨打各城市营业网点咨询电话。
网址:www.cebbank.com
(8)深圳发展银行股份有限公司
法定代表人:肖遂宁
地址:深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
联系人:姜聃
联系电话: 0755-82088888
传真电话: 0755-82080714
客户服务电话:95501
公司网址: www.sdb.com.cn
(9)北京银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街甲17 号北京银行大厦
法定代表人:阎冰竹
联系人:王曦
联系电话:010-66223548
客服电话:010-95526
公司网址:http://www.bankofbeijing.com.cn
(10) 华安证券有限责任公司
住所:安徽省合肥市长江中路357 号
法定代表人:李工
联系人:甘霖
电话:0551-5161821
传真:0551-5161672
公司网址:www.huaans.com.cn
(11)国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区商城路618 号
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法定代表人:祝幼一
联系人:芮敏祺
电话:021-38676161
传真:021-38670161
客户服务热线:4008-888-666
公司网站:http://www.gtja.com.cn
(12)海通证券股份有限公司
住所:上海市淮海中路98 号
法定代表人:王开国
联系人:李笑鸣
电话:021-53594566
传真:021-53858549
客户服务热线:95553、400-888-8001
公司网站:http:// www.htsec.com
(13)光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:徐浩明
联系人:刘晨、李芳芳
电话:021-22169999
传真:021-22169134
客户服务热线:10108998 4008888788
公司网站:http:// www.ebscn.com
(14)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座
法定代表人:顾伟国
联系人:田薇
电话:(010)66568430
传真:010-66568116
客户服务热线: 4008888888
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公司网站:http://www.chinastock.com.cn
(15)东海证券有限责任公司
住所:常州延陵西路59 号常信大厦18、19 楼
法定代表人:朱科敏
联系人:霍晓飞
电话:021-50586660
传真:021-50586660-8881
客户服务热线: 400-888-8588(全国),0519-88166222(常州),021-52574550(上海),0379-64902266(洛阳)
公司网址:http://www.longone.com.cn
(16)兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路268 号
办公地址:浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层
法定代表人:兰荣
联系人:谢高得
电话:021-38565785
传真:021-38565955
客户服务热线:400-888-81234
公司网站:http:// www.xyzq.com.cn
(17) 中信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区湖贝路1030 号海龙王大厦
法定代表人:王东明
电话:010-84683893
传真:010-84865560
联系人:陈忠
网址:www.ectic.com
(18)长城证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦14/16/17 层
法定代表人:黄耀华
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联系人:高峰
电话:0755-83516289
传真:0755-83516199
客户服务热线:0755-82288968
公司网站:www.cc168.com.cn
(19)新时代证券有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街1号A座8层
法定代表人:马金声
电话:(010)83561146
传真:(010)83561094
联系人:戴狄
客户服务电话:4006989898
网址:www.xsdzq.cn
(20)安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路4018 号安联大厦34 层、28 层A02 单元
法定代表人:牛冠兴
电话:0755-82825551
传真:0755-23982970
联系人:陈剑虹
客户服务电话:4008001001
公司网址:www.essence.com.cn
(21)平安证券有限责任公司
住所:广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层
法定代表人:杨宇翔
联系人:李津卉
电话:0755-22626172
传真:0755-82400862
客户服务电话: 4008816168
公司网址:http:\\www.pingan.com
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(22)招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人:宫少林
联系人:林生迎
联系电话: 0755-82960223
传真:0755-82943636
网站:www.newone.com.cn
客户服务电话:95565、4008888111
(23)江海证券有限责任公司
住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人:孙名扬
联系人:徐世旺
电话:0451-82336863
传真:0451-82287211
客户服务热线:400-666-2288
网址:www.jhzq.com.cn
(24)爱建证券有限责任公司
住所:上海市南京西路758号24楼
法定代表人:张建华
联系人:陈敏
电话:021-32229888
网站:www.ajzq.com
客户服务电话:021-63340678
(25)万联证券有限责任公司
住所:广州市中山二路18号广东电信广场36-37层
法定代表人:张建军
联系人:罗创斌
联系电话:020-37865070
传真:020-37865008
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网站:www.wlzq.com.cn
客服电话:400-8888-133
(26)长江证券股份有限公司
住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
联系人:李良
电话:027-65799999
传真:027-85481900
客户服务热线:4008-888-999或95579
客户服务网站:www.95579.com
(27)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区三里河东路5 号中商大厦10 层
办公地址:北京市西城区三里河东路5 号中商大厦10 层
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
联系电话:010-88626476
传真:010-88656290
客服电话:400-800-8899
公司网址:www.cindasc.com
(28)齐鲁证券有限责任公司
注册地址:山东省济南市经十路128号
办公地址:山东省济南市经十路128号
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
电话:0531-82093669
传真:0531-81283900
客服电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
(29)国信证券股份有限公司
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注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法人代表人:何如
基金业务联系人:齐晓燕
联系电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
客户服务电话:95536
公司网址:www.guosen.com.cn
(30)南京证券有限责任公司
住所:江苏省南京市玄武区大钟亭8号
法定代表人:张华东
电话:025-83364032
传真:025-83360066
联系人:徐翔
网站:www.njzq.com.cn
客户服务电话:4008285888
(31)天风证券有限责任公司
住所:武汉东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
法定代表人:余磊
联系人: 翟璟
电话:027-87618882
传真:027-87618863
客户服务热线:027-87618882或028-86711410
公司网址:www. tfzq.com
(32)广发华福证券有限责任公司
住所:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
法定代表人:黄金琳
电 话: 0591-87383623
传真: 0591-87383610
网站:www.gfhfzq.com.cn
18
客户服务电话: 96326(福建省外请加拨0591)
(33)申银万国证券股份有限公司
住所:上海市常熟路171 号
法定代表人:丁国荣
电话:021-54033888
传真:021-54038844
联系人:邓寒冰
客户服务电话:962505
网址:www.sywg.com.cn
(34) 华泰联合证券有限责任公司
住所:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A
办公地址:深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层
法定代表人:马昭明
联系人:盛宗凌
电话:0755-82492000
传真:0755-82492962
客户服务电话:95513
公司网址:www.lhzq.com
(35)民生证券
住所:北京市朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室
办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心16-18层
法定代表人:岳献春
联系人:赵明
电话:(010)85127622
传真:(010)85127917
客服电话:400-619-8888
网址:www.mszq.com
(36)厦门证券有限公司
住所:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
法定代表人:傅毅辉
联系人:卢金文
联系方式:0592-5161642
客户服务电话:0592-5163588
19
网址:www.xmzq.cn
(37)大通证券股份有限公司
住所:大连市中山区人民路24号
办公地址:大连市中山区人民路24号
法定代表人:于宏民
电话:0411-39673202
传真:0411-39673219
联系人:谢立军
客服电话:4008169169
公司网站:www.daton.com.cn
(38)世纪证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦41/42层
法定代表人:卢长才
联系人:张婷
电话:0755-83199599
传真:0755-83199545
客服电话:0755-83199599
公司网址:www.csco.com.cn
(39)中山证券有限责任公司
注册地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B 座15 层
办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人:吴永良
电话:0755-82943755
传真:0755-82960582
联系人:李珍
客服电话:0755-82943755
网址:www.zszq.com.cn
(40)中国建银投资证券有限责任公司
住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层
法定代表人:杨小阳
联系人:刘权
电话:0755-82026521
传真:0755-82026539
客户服务电话:4006008008
20
网址:www.cjis.cn
(二)登记结算机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:中国北京西城区金融大街27号投资广场23层
办公地址:中国北京西城区金融大街27号投资广场23层
法定代表人:金颖
联系人:朱立元
电话:010-58598839
传真:010-58598907
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所: 上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人: 黎明
经办律师: 吕红、黎明
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:天健正信会计师事务所有限公司
住所:北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心4层401
法定代表人姓名:梁青民
电话: 021-61264626
传真: 021-61264624
联系人:曹小勤
经办注册会计师:曹小勤、张建华
四、基金的名称
华富强化回报债券型证券投资基金
五、基金的类型
契约型,本基金合同生效后三年内封闭运作,在深圳证券交易所上市交易,
21
基金合同生效满三年后,转为上市开放式基金(LOF)。
六、基金的投资目标
在控制风险的基础上,力争为持有人创造稳定的当期收益和长期回报。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转债、分离交易可转债、债券回购等固定收益类证券的比例不低于基金资产的80%。
本基金还可以参与新股申购、股票增发和要约收购类股票投资,并可持有因可转债转股所形成的股票、持有股票所派发的权证和因投资可分离债券所产生的权证。本基金投资于非固定收益类证券的比例不超过基金资产的20%。
在封闭期结束后,本基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
八、投资策略
1.大类资产配置策略
本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、法规政策、利率走势、资金供求关系、证券市场走势、流动性风险、信用风险等因素,研判各类固定收益类资产以及参与新股申购、股票增发、可转换债券转股、要约收购类股票等非固定收益类资产投资的预期收益和预期风险,以确定各类金融资产的配置比例。
2.固定收益类资产组合投资策略
(1)久期控制
本基金根据华富利率检测体系预测利率走势并据此对固定收益类资产组合的久期进行积极管理。当预期利率下降时,增加组合久期,以获得债券价格上升带来的收益;当预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下跌的风险。
22
华富利率监测体系跟踪影响债券市场收益率变化的诸多因素,逐一评价各因素的影响程度,判断未来利率走势及收益率曲线形态变化。在具体执行中,本基金结合定性预测和定量因子分析法、时间序列回归等诸多统计方法来增强预测的科学性和准确性。
(2)期限结构管理
本基金在确定组合久期后,针对收益率曲线形态变化确定合理的组合期限结构,包括采用子弹策略、哑铃策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,以从长期、中期和短期债券的相对价格变化中获利。
(3)骑乘策略
本基金利用收益率曲线陡峭特征,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券并等待其收率益下滑进而获得差价回报。债券市场收益率曲线在不同时期不同期限表现出来的陡峭程度不一,为骑乘策略提供了有利的市场环境。
(4)息差策略
本基金可通过正回购融资放大交易,以提高投资组合的收益水平。市场回购利率往往低于中长期债券的收益率,为息差交易提供了机会。本基金根据对市场回购利率走势的预判,选择适当的杠杆比率,谨慎实施息差策略。
(5)跨市场套利
不同市场的投资主体和资金面供求关系的差异导致不同市场间存在套利机会。本基金将充分利用套利机会,积极进行跨市场回购套利、跨市场债券套利等。
3.固定收益类资产类属投资策略
(1)信用债券投资策略
本基金根据大类资产配置中对市场整体信用风险研判的结果,综合考察债券发行人的现金流水平、债务水平、管理能力、再融资能力、盈利能力等因素,以此研判债券信用风险。本基金对债券信用风险的研判是为发现债券信用风险利差上的相对投资机会。
(2)可转债投资策略
可转债同时具有固定收益类证券和权益类证券双重特性,因此既可抵御下行风险又可分享股票价格上涨收益。
本基金结合公司基本面研究,选择价值相对低估的成长型公司的可转债,分享公司成长带来的股价上涨,进而转股获利或卖出。本基金还综合债券特别条款、
23
债券价值溢价水平等因素,利用可转债定价模型进行估值分析,选择债性股性相对均衡的可转债。
当可转债进入转股期后,本基金所持有可转债的实际转股价格可能会低于股票市场交易价格,即存在明显的市场套利机会,本基金将充分利用套利机会选择合适的交易策略实施套利。
(3)资产支持证券投资策略
本基金通过对资产池结构的跟踪考察,预测资产池未来现金流变化;通过分析资产支持证券的发行条款,研判提前偿还率变化对资产支持证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对资产支持证券收益率的影响。
4.非固定收益类资产投资策略
(1)新股申购策略
本基金将严格根据新股基本面、股票定价、市场供求关系等因素确定新股申购策略。本基金对发行公司基本面进行价值评估,策略上选择优质品种并投入较多资金进行申购,规避质量较差的公司。
本基金还综合考虑新股中签率、上市首日涨幅、股价长期表现和锁定期限等因素,选择网上申购或网下申购。所中签的新股在可上市交易后择机抛售。
(2)要约收购类投资策略
因上市公司吸收合并、要约收购等因素,市场上存在要约收购类的投资机会,本基金将从固定收益证券投资角度判断要约收购类股票的投资价值。当收购人在证监会指定信息披露媒体上公告要约收购报告书后,本基金在充分研究和判断要约收购人实力和收购意愿与否真实的前提下,综合考虑收购时间、交易成本、流动性等因素,进而严格测算投资收益率,由此决定是否参与要约收购类股票投资。
(3)权证投资策略
本基金将因持有股票或可分离债而获得权证进行有效管理,通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,考虑权证资产的收益性、隐含波动度、流动性及风险性特征,结合未来标的证券的定价谨慎持有并择机抛售。
九、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准:中证全债指数
中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易
24
所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成,中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标,为债券投资人提供投资分析工具和业绩评价基准。该指数能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征,因此适合作为本基金的业绩比较基准。如果上述指数停止编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,或者有更权威、更能为市场普遍接受、更能表征本基金风险收益特征的指数发布,则本基金管理人可以与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后,变更业绩比较基准并及时公告。
十、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2011年6月30日,报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
167,061,624.67
6.24
其中:股票
167,061,624.67
6.24
2
固定收益投资
2,319,787,785.92
86.67
其中:债券
2,319,787,785.92
86.67
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
101,900,352.85
3.81
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
49,564,423.79
1.85
6
其他资产
38,233,859.02
1.43
25
7
合计
2,676,548,046.25
100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
6,827,682.40
0.34
B
采掘业
21,440,000.00
1.08
C
制造业
105,773,442.27
5.33
C0
食品、饮料
-
-
C1
纺织、服装、皮毛
-
-
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
8,885,000.00
0.45
C4
石油、化学、塑胶、塑料
-
-
C5
电子
-
-
C6
金属、非金属
14,147,000.00
0.71
C7
机械、设备、仪表
82,741,442.27
4.17
C8
医药、生物制品
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
5,323,500.00
0.27
E
建筑业
-
-
F
交通运输、仓储业
22,932,000.00
1.16
G
信息技术业
2,346,000.00
0.12
H
批发和零售贸易
2,419,000.00
0.12
I
金融、保险业
-
-
J
房地产业
-
-
K
社会服务业
-
-
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
-
-
合计
167,061,624.67
8.42
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
002531
天顺风能
2,050,000
39,011,500.00
1.97
2
300161
华中数控
900,000
26,253,000.00
1.32
3
601006
大秦铁路
2,800,000
22,932,000.00
1.16
4
300157
恒泰艾普
670,000
21,440,000.00
1.08
5
002540
亚太科技
700,000
14,147,000.00
0.71
6
300165
天瑞仪器
514,000
12,634,120.00
0.64
7
002521
齐峰股份
500,000
8,885,000.00
0.45
26
8
601118
海南橡胶
554,195
6,827,682.40
0.34
9
600642
申能股份
1,050,000
5,323,500.00
0.27
10
601890
亚星锚链
225,615
3,260,136.75
0.16
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
49,750,000.00
2.51
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
其中:政策性金融债
-
-
4
企业债券
1,631,206,910.00
82.22
5
企业短期融资券
160,011,000.00
8.07
6
中期票据
7
可转债
478,819,875.92
24.14
8
其他
-
-
9
合计
2,319,787,785.92
116.93
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
113002
工行转债
1,660,790
196,753,791.30
9.92
2
113001
中行转债
1,573,960
166,178,696.80
8.38
3
110015
石化转债
975,350
105,191,497.50
5.30
4
122819
11常城建
711,100
71,181,110.00
3.59
5
1180046
11莱芜开投债
700,000
70,588,000.00
3.56
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
27
8、投资组合报告附注
(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
(3)其他资产构成:
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
250,000.00
2
应收证券清算款
1,420,642.82
3
应收股利
882,000.00
4
应收利息
35,681,216.20
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
38,233,859.
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
113002
工行转债
196,753,791.30
9.92
2
113001
中行转债
166,178,696.80
8.38
3
110078
澄星转债
7,500,219.30
0.38
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明
1
300161
华中数控
26,253,000.00
1.32
筹划重大资产重组事项停牌
(6)由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
28
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一) 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
2010 .9.8 -2010.12.31
-0.30%
0.11%
-2.32%
0.13%
2.02%
-0.02%
2011.1.1-
2011.6.30
-0.50%
0.21%
1.33%
0.13%
-1.83%
0.08%
2010.9.8-
2011.6.30
-0.80%
0.18%
-1.02%
0.13%
0.22%
0.05%
注:业绩比较基准为中证全债指数
(二) 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
29
十三、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费;
2.基金托管人的托管费;
3.基金财产拨划支付的银行费用;
4.基金合同生效后的基金信息披露费用;
5.基金份额持有人大会费用;
6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
7.基金的证券交易费用;
8.依法可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
30
1.基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
3.除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
(六)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
31
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对原《华富强化回报债券型证券投资基金招募说明书(更新)》(2011年第1号)进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在“重要提示”中修改了招募说明书的(更新)所载内容截止日期以及有关财务数据和净值表现的截止日期等内容。
2、在“三、基金管理人”部分,更新了基金经理的相关信息和公司投资决策委员会成员名单。
3、在“四、基金托管人”中,对基金托管人的基本情况及相关业务经营情况进行了更新。
4、在“五、相关服务机构”中更新了相关服务机构的内容。
5、在“十一、基金投资”中,增加了基金最近一期投资组合报告的内容。
6、在“十二、基金的业绩”,修改了基金最近一期的业绩说明。
7、在“二十五、其他应披露事项”中披露了本期基金的相关公告。
8、在“附件一:基金合同摘要”中,将标题“一、基金合同当事人及权利义务”修改为“一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务”,将标题“二、基金份额持有人大会”修改为“二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则”,将标题“三、基金合同解除和终止的事由、程序”修改为“三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式”,与基金合同保持一致。
华富基金管理有限公司
2011年10月22日
32
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