东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2013 年第 4 季度报告东吴深证 100 指数增强型证券投资基金
(LOF)2013 年第 4 季度报告
2013 年 12 月 31 日
基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年一月二十二日
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东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2013 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 1 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东吴深证 100 指数增强(LOF)(场内简称:东吴 100)
基金主代码 165806
交易代码 165806
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2012 年 3 月 9 日
报告期末基金份额总额 58,484,199.73 份
本基金为股票型指数增强基金,在力求对标的指数进行
有效跟踪的基础上,通过指数增强策略进行积极的指数
投资目标 组合管理与风险控制,力争获得超越业绩比较基准的投
资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均
跟踪偏离度不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 7.75%。
本基金主要采用指数复制的方法拟合、跟踪深证 100 价
格指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基
金股票组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进
投资策略 行相应调整。在力求对标的指数进行有效跟踪的基础
上,本基金还将通过指数增强策略进行积极的指数组合
管理与风险控制,力争获得超越业绩比较基准的投资收
益,谋求基金资产的长期增值。
基金业绩比较基准=95%×深证 100 价格指数收益率业绩比较基准
+5%×商业银行活期存款利率(税后)
本基金属于股票型基金,预期风险和预期收益高于混合风险收益特征
基金、债券基金与货币市场基金。
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基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2013 年 10 月 1 日 - 2013 年 12 月 31 日 )
1.本期已实现收益 -3,623,699.12
2.本期利润 -2,972,804.14
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0419
4.期末基金资产净值 50,205,064.40
5.期末基金份额净值 0.858注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率标 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 -5.09% 1.11% -3.01% 1.10% -2.08% 0.01%注:基金业绩比较基准=95%×深证 100 价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
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东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2013 年第 4 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较注:1、基金业绩比较基准=95%×深证 100 价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)。2、本基金于 2012 年 3 月 9 日成立。按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期结束基金投资组合比例符合基金合同的有关规定。
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从业年
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 限
硕士,南开大学毕业。曾就
职于海通证券;2011 年 5
月加入东吴基金管理有限
本基金基 2013 年 6 月 公司,曾任公司研究策划部
周健 - 7年
金经理 5日 研究员,现担任东吴中证新
兴指数基金基金经理、东吴
新创业股票基金基金经理、
东吴深证 100 指数增强型证
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券投资基金基金经理
(LOF)。注:1、此处的任职日期为公司对外公告之日;2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易管理制度,加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济在经历二三季度的复苏后,四季度进入平稳期,工业增速保持在 10%,物价指数略有上升,海外经济持续好转,拉动出口同比回升。随着产品价格企稳,工业企业利润出现明显改善,这种状况已经在上游行业出现。但是,四季度股市表现与经济明显脱钩,主要是受到流动性偏紧,以及市场扩容的压制。行业方面,只有农业、家电、纺织服装和公用事业板块略有上涨。风格上,无论是主板还是创业板都出现下跌。与上证 50、沪深 300 等主板指数相比,深 100 指数表现稍强。报告期内,本基金主要采用复制指数配置与行业内量化选股的策略,严格控制仓位,在日常的基金操作中积极应对申购赎回,并在个股配置上进行适度偏离,力争获得超额收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金份额净值为 0.858 元,累计净值 0.858 元;本报告期份额净值增长率-5.09%,同期业绩比较基准收益率为-3.01%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望明年市场形势,各方对经济增长的判断基本都在 7-7.5%之间,通货膨胀会继续上行,出
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东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2013 年第 4 季度报告口受益于主要经济体的好转,总体来看,经济形势稳中趋好。但是,市场对于微观经济和短期证券市场的走势却并不乐观。首先是一月份即将重启的新股发行,新股供给集中释放,短期对股票市场是负面冲击,但从其规模来看,影响有限。真正需要关注的是新股发行制度的变化,以及规则改变带来的深远影响,长期来看是有利于股票市场的新陈代谢。其次,稳中偏紧的货币政策,加上政府继续深化改革,将会加速淘汰部分经营效率低下的产业和行业,信用风险可能出现。一旦发生真实违约,资本市场的生态环境将会发生重大改变。虽然政府屡次誓言要守住不发生系统性风险的底限,但是信用风险对中国资本市场绝对是一个新兴事物,需要时间和空间进行消化。最后再看一些利好,主要是国企改革、金融改革等,这些改革是大势所趋,不可阻挡,随之而来的结构性机会也不可忽视。
深证 100 指数行业分布均衡合理,指数成分股成长性较高,流动性较好,中长期的投资价值明显。作为被动投资的基金,本基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对基准指数的跟踪偏离、主动增强获取超额收益为投资目标,努力为投资者实现单位风险收益上的最优化。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 47,177,437.71 92.90
其中:股票 47,177,437.71 92.90
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
5 银行存款和结算备付金合计 3,574,967.14 7.04
6 其他资产 31,062.53 0.06
7 合计 50,783,467.38 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 123,810.74 0.25
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B 采矿业 1,411,381.03 2.81
C 制造业 24,069,317.49 47.94
电力、热力、燃气及水生产和
D 77,287.25 0.15
供应业
E 建筑业 637,903.36 1.27
F 批发和零售业 921,231.57 1.83
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I 1,067,406.09 2.13
务业
J 金融业 5,372,923.04 10.70
K 房地产业 4,355,604.04 8.68
L 租赁和商务服务业 192,750.64 0.38
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,952,076.92 3.89
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 221,063.04 0.44
S 综合 384,605.55 0.77
合计 40,787,360.76 81.245.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 73,159.11 0.15
B 采掘业 453,409.28 0.90
C 制造业 4,410,299.52 8.78
电力、热力、燃气及水生
D - -
产和供应业
E 建筑业 49,296.00 0.10
F 批发和零售业 531,190.76 1.06
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技
I 129,395.00 0.26
术服务业
J 金融业 381,472.68 0.76
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 157,304.60 0.31
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
- -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - -
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东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2013 年第 4 季度报告
务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 204,550.00 0.41
S 综合 - -
合计 6,390,076.95 12.735.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 000651 格力电器 86,340 2,819,864.40 5.62
2 000002 万 科A 324,633 2,606,802.99 5.19
3 000001 平安银行 185,084 2,267,279.00 4.52
4 000063 中兴通讯 110,567 1,445,110.69 2.88
5 000562 宏源证券 132,298 1,087,489.56 2.17
6 000157 中联重科 190,075 1,035,908.75 2.06
7 000538 云南白药 9,821 1,001,643.79 2.00
8 000895 双汇发展 20,172 949,697.76 1.89
9 002353 杰瑞股份 11,830 938,947.10 1.87
10 002024 苏宁云商 102,019 921,231.57 1.835.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 000333 美的集团 26,938 1,346,900.00 2.68
2 600703 三安光电 25,392 629,467.68 1.25
3 600085 同仁堂 18,200 389,480.00 0.78
4 600837 海通证券 33,699 381,472.68 0.76
5 600600 青岛啤酒 7,110 348,034.50 0.695.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。
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东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2013 年第 4 季度报告5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未持有股指期货。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期末未持有国债期货。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。5.9.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期末未持有国债期货。5.10 投资组合报告附注5.10.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 23,414.17
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 796.25
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5 应收申购款 6,852.11
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 31,062.535.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的 占基金资产
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
公允价值(元) 净值比例(%)
1 000562 宏源证券 1,087,489.56 2.17 临时停牌5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 100,538,335.91
报告期期间基金总申购份额 345,846.68
减:报告期期间基金总赎回份额 42,399,982.86报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
-填列)
报告期期末基金份额总额 58,484,199.73注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务份额;2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金报告期间无基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况。
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录9.1 备查文件目录
1.中国证监会批准东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)设立的文件;
2.《东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》;
3.《东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)基金托管协议》;
4.基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
5.报告期内东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)在指定报刊上各项公告的原稿。9.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人处9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅
网站:http://www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司
客户服务中心电话 (021)50509666 / 400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2014 年 1 月 22 日
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