东吴沪深300指数型证券投资基金(原东吴深证100指数增强型证券投资基金
（LOF）)

2018年第3季度报告

2018年9月30日

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年十月二十五日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月11日（基金合同生效日）起至9月30日止。（注：东吴深证
100指数增强型证券投资基金（LOF）报告期自2018年7月1日起至2018年7月10日止）。

§2基金产品概况

转型后：

基金简称 东吴沪深300指数

基金主代码 165806

交易代码 165806

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年7月11日

报告期末基金份额总额 5,208,612.38份

本基金采用被动式投资策略，通过紧密跟踪标的

投资目标 指数，力争控制本基金的份额净值增长率与业绩

比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超

过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动

指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的

投资策略 指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，
并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相

应调整，以复制和跟踪标的指数。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准=沪深300指数收益率

×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%


本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高
预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预
期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场
风险收益特征 基金。

本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪
标的指数市场表现，是股票型基金中处于中等风
险水平的基金产品。

基金管理人 东吴基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东吴沪深300指数A 东吴沪深300指数C
下属分级基金的交易代码 165806 165810

报告期末下属分级基金的份额总额 5,208,612.38份 0.00份

转型前：

基金简称 东吴深证100指数增强（LOF）

场内简称 东吴100

基金主代码 165806

交易代码 165806

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2012年3月9日

报告期末基金份额总额 4,997,386.59份

本基金为股票型指数增强基金，在力求对标的指
数进行有效跟踪的基础上，通过指数增强策略进
投资目标 行积极的指数组合管理与风险控制，力争获得超
越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长
期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度不超过

0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。

本基金主要采用指数复制的方法拟合、跟踪深证
100价格指数，即按照标的指数的成份股构成及
其权重构建基金股票组合，并根据标的指数成份
投资策略 股及其权重的变动进行相应调整。在力求对标的
指数进行有效跟踪的基础上，本基金还将通过指
数增强策略进行积极的指数组合管理与风险控制，
力争获得超越业绩比较基准的投资收益，谋求基
金资产的长期增值。

业绩比较基准 基金业绩比较基准=95%×深证100价格指数收益
率+5%×商业银行活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险和预期收益高
于混合基金、债券基金与货币市场基金。

基金管理人 东吴基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标（转型后）

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018年7月11日－2018年9月30日）

东吴沪深300指数A 东吴沪深300指数C

1.本期已实现收益 135,036.59 0.00
2.本期利润 -114,607.67 0.00
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0226 0.0000
4.期末基金资产净值 5,534,726.86 0.00
5.期末基金份额净值 1.0626 1.0626
3.1主要财务指标（转型前）

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018年7月1日－2018年7月10日
）

1.本期已实现收益 -46,631.07
2.本期利润 -131,094.39
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0271
4.期末基金资产净值 5,428,014.45
5.期末基金份额净值 1.0860
3.2基金净值表现（转型后）
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东吴沪深300指数A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -2.15% 1.29% -0.78% 1.25% -1.37% 0.04%
东吴沪深300指数C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -2.15% 1.29% -0.78% 1.25% -1.37% 0.04%
注：业绩比较基准=沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较

注：1、业绩比较基准=沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%；

2、东吴沪深300指数型证券投资基金由东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）变更而来，变更日期为2018年7月11日（即基金合同生效日）。截至本报告期末本基金自合同生效未满一年,仍处于建仓期。
3.2基金净值表现（转型前）
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
① ④

过去三个月 -2.51% 2.02% -2.01% 1.95% -0.50% 0.07%
注：基金业绩比较基准=95%×深证100价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率（税后）。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：基金业绩比较基准=95%×深证100价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率（税后）。
§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介（转型前）

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

周健先生，硕士，南
开大学毕业，11年

证券从业经历。曾就
职于海通证券；

周健 本基金基金 2013年6月 11年 2011年5月加入东

经理 5日 - 吴基金管理有限公司，
曾任公司研究策划部
研究员，现任基金经
理，自2012年

05月03日起担任东

吴中证新兴产业指数
证券投资基金基金经
理、自2013年6月
5日起担任东吴沪深
300指数型证券投资
基金（2018年7月
11日由原东吴深证
100指数增强型证券
投资基金（LOF）转
型）、自2016年

6月3日起担任东吴
安鑫量化灵活配置混
合型证券投资基金基
金经理，自2016年
8月11日起担任东
吴智慧医疗量化策略
灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，
其中，自2012年

10月27日至

2015年5月29日担
任东吴新创业混合型
证券投资基金基金经
理,2016年2月3日
至2017年4月19日
担任东吴安盈量化灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理，
2016年2月5日至
2017年4月19日担
任东吴国企改革主题
灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。
朱冰兵同志，南京大
学计算机应用专业，
学士学位。曾任江苏
省昆山市信托投资公
司证券营业部、东吴
朱冰兵 本基金基金 2017年3月 7年 证券营业部信息技术
经理 9日 - 部系统工程师，自
2003年10月参与我
司筹建以来，一直就
职于我司，其中

2003年10月至

2010年6月任系统

工程师，2010年

7至今，一直从事研
究工作，历任助理研
究员、研究员、基金
经理助理，现任基金
经理，其中，自

2017年3月9日起

担任东吴沪深300指
数型证券投资基金

（2018年7月11日
由原东吴深证100指
数增强型证券投资基
金（LOF）转型）、
自2017年3月9日
起担任东吴中证新兴
产业指数证券投资基
金基金经理。

注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.1基金经理（或基金经理小组）简介（转型后）

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

周健先生，硕士，南
开大学毕业，11年

证券从业经历。曾就
职于海通证券；

2011年5月加入东

吴基金管理有限公司，
曾任公司研究策划部
研究员，现任基金经
理，自2012年

2018年7月 05月03日起担任东
周健 基金经理 11日 - 11年 吴中证新兴产业指数
证券投资基金基金经
理、自2013年6月
5日起担任东吴沪深
300指数型证券投资
基金（2018年7月

11日由原东吴深证

100指数增强型证券
投资基金（LOF）转
型）、自2016年

6月3日起担任东吴

安鑫量化灵活配置混
合型证券投资基金基
金经理，自2016年
8月11日起担任东
吴智慧医疗量化策略
灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，
其中，自2012年

10月27日至

2015年5月29日担
任东吴新创业混合型
证券投资基金基金经
理,2016年2月3日
至2017年4月19日
担任东吴安盈量化灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理，
2016年2月5日至
2017年4月19日担
任东吴国企改革主题
灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。
朱冰兵同志，南京大
学计算机应用专业，
学士学位。曾任江苏
省昆山市信托投资公
司证券营业部、东吴
证券营业部信息技术
部系统工程师，自
2003年10月参与我
司筹建以来，一直就
职于我司，其中

2018年7月 2003年10月至

朱冰兵 基金经理 11日 - 7年 2010年6月任系统
工程师，2010年

7至今，一直从事研
究工作，历任助理研
究员、研究员、基金
经理助理，现任基金
经理，其中，自

2017年3月9日起
担任东吴沪深300指
数型证券投资基金
（2018年7月11日
由原东吴深证100指

数增强型证券投资基
金（LOF）转型）、
自2017年3月9日
起担任东吴中证新兴
产业指数证券投资基
金基金经理。

注：1、此处的任职日期为基金合同生效日；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

三季度国内外面临较大的困难。外部中美贸易摩擦不断反复、升级，长期化趋势明显。美国连续加息、缩表对全球，尤其是新兴市场流动性造成巨大影响，中国也不可避免受到冲击。国内经济数据相对平稳，但是去杠杆导致民营企业经营艰难，地方政府债务约束导致扩张受限，
PMI、工业企业盈利增速、消费增速等高频数据显示经济下滑趋势已现，虽然政府出台稳增长政策，但是整体应对措施与市场预期之间有差距，加上汇率大幅贬值，引发对未来经济快速下滑、企业盈利下降的担忧及市场大幅波动。

报告期内，本基金主要采用复制指数配置策略，密切跟踪指数，控制相对基准的偏离；严格从基本面出发，坚持价值投资策略，从较长投资周期维度来精选有核心竞争力、估值低、业绩增长确定的优质公司，通过公司的长期业绩增长来克服市场的波动，获得超额收益。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末东吴沪深300指数A基金份额净值为1.0626元，本报告期基金份额净值增长率为-2.15%；截至本报告期末东吴沪深300指数C基金份额净值为1.0626元，本报告期基金份额净值增长率为-2.15%；同期业绩比较基准收益率为-0.78%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，因赎回等原因，本基金于2018年7月1日至2018年9月30日出现基金资产净值低于五千万元的情形，已上报中国证监会，公司正在完善相关应对方案。本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

§5投资组合报告

转型后：
5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 5,251,523.57 93.26
其中：股票 5,251,523.57 93.26
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 327,166.33 5.81
8 其他资产 52,619.34 0.93
9 合计 5,631,309.24 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 7,868.40 0.14
B 采矿业 177,746.04 3.21
C 制造业 2,064,553.82 37.30
D 电力、热力、燃气及水生产和 146,305.15 2.64

供应业

E 建筑业 170,770.71 3.09
F 批发和零售业 96,412.40 1.74
G 交通运输、仓储和邮政业 152,613.63 2.76
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服

I 务业 183,269.58 3.31
J 金融业 1,795,675.54 32.44
K 房地产业 269,222.53 4.86
L 租赁和商务服务业 75,859.63 1.37
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 14,345.00 0.26
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 26,481.58 0.48
R 文化、体育和娱乐业 70,399.56 1.27
S 综合 - -
合计 5,251,523.57 94.88
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值
比例（％）

1 601318 中国平安 5,483 375,585.50 6.79
2 600519 贵州茅台 243 177,390.00 3.21
3 600036 招商银行 5,256 161,306.64 2.91
4 601166 兴业银行 6,300 100,485.00 1.82
5 000651 格力电器 2,435 97,887.00 1.77
6 000333 美的集团 2,330 93,899.00 1.70
7 600016 民生银行 14,366 91,080.44 1.65
8 601328 交通银行 13,914 81,257.76 1.47
9 600887 伊利股份 3,132 80,429.76 1.45
10 601288 农业银行 19,400 75,466.00 1.36
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
本基金本报告期末未进行积极投资。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注
5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 2,153.11
2 应收证券清算款 45,421.54
3 应收股利 -
4 应收利息 67.31
5 应收申购款 4,977.38
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 52,619.34
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例 流通受限情况说明
（%）

1 000333 美的集团 93,899.00 1.70 重大资产重组
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未进行积极投资。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
转型前：
5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 4,596,716.00 82.55
其中：股票 4,596,716.00 82.55
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 349,969.70 6.28
8 其他资产 622,010.45 11.17
9 合计 5,568,696.15 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 22,113.00 0.41
B 采矿业 16,875.00 0.31
C 制造业 2,929,772.37 53.98
电力、热力、燃气及水生产和

D 供应业 - -
E 建筑业 35,814.00 0.66
F 批发和零售业 135,055.35 2.49
G 交通运输、仓储和邮政业 17,912.00 0.33
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服

I 务业 247,246.90 4.56
J 金融业 292,111.56 5.38
K 房地产业 310,113.24 5.71
L 租赁和商务服务业 116,267.20 2.14
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 49,787.38 0.92
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 83,150.00 1.53
R 文化、体育和娱乐业 52,878.00 0.97
S 综合 - -
合计 4,309,096.00 79.39
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 135,422.00 2.49
电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 28,175.00 0.52
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技

I 术服务业 - -
J 金融业 91,053.00 1.68
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 32,970.00 0.61
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管

理业 - -
O 居民服务、修理和其他服

务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 287,620.00 5.30
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值
比例（％）

1 000651 格力电器 7,932 363,920.16 6.70
2 000333 美的集团 7,456 361,616.00 6.66
3 000858 五粮液 3,117 228,694.29 4.21
4 002415 海康威视 5,771 205,966.99 3.79
5 000002 万科A 6,300 152,145.00 2.80
6 000725 京东方A 39,917 137,314.48 2.53
7 002304 洋河股份 916 120,490.64 2.22

8 000001 平安银行 12,960 116,380.80 2.14
9 002027 分众传媒 11,864 116,267.20 2.14
10 000538 云南白药 830 84,909.00 1.56
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值
比例（％）
1 600030 中信证券 4,000 66,080.00 1.22
2 600104 上汽集团 1,800 62,352.00 1.15
3 601888 中国国旅 500 32,970.00 0.61
4 600019 宝钢股份 4,000 30,440.00 0.56
5 300413 芒果超媒 700 28,175.00 0.52
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 907.21
2 应收证券清算款 508,312.73
3 应收股利 -
4 应收利息 150.53
5 应收申购款 112,639.98
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 622,010.45
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动（转型后）

单位：份
项目 东吴沪深300指数A 东吴沪深300指数C
基金合同生效日（2018年7月11日

4,997,386.59 0.00
）基金份额总额
基金合同生效日起至报告期期末基金总

申购份额 393,628.27 0.00
减:基金合同生效日起至报告期期末基

金总赎回份额 182,402.48 0.00
基金合同生效日起至报告期期末基金拆

分变动份额（份额减少以"-"填列） - -
报告期期末基金份额总额 5,208,612.38 0.00
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§6开放式基金份额变动（转型前）

单位：份
报告期期初基金份额总额 4,786,774.76
报告期期间基金总申购份额 221,526.11
减:报告期期间基金总赎回份额 10,914.28
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-

"填列） -
报告期期末基金份额总额 4,997,386.59
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。


§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）

基金管理人持有本基金份额变动情况（转型后）
基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型后）
本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。


§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况（转型前）
基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前）
本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息

2018年5月12日东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会以通讯方式召开，大会审议并通过《东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）转型有关事项的议案》，内容包括东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）变更名称、修改基金投资目标、投资范围、投资策略和修订基金合同等事项，并同意将“东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）”更名为“东吴沪深300指数型证券投资基金”。自基金份额持有人大会决议生效并公告之日起（即2018年7月11日），《东吴沪深300指数型证券投资基金基金合同》生效，《东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》于同日失效。

§9备查文件目录

备查文件目录

1.中国证监会批准东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）设立的文件；

2.《东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》；

3.《东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）基金托管协议》；

4.报告期内东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）在指定报刊上各项公告的原稿。
5.《东吴沪深300指数型证券投资基金基金合同》；


6.《东吴沪深300指数型证券投资基金托管协议》；

7.基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

8.报告期内东吴沪深300指数型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
9.2存放地点

《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。
9.3查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅

网站：http：//www.scfund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司

客户服务中心电话（021）50509666/400-821-0588

东吴基金管理有限公司
2018年10月25日
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