东吴沪深300指数型证券投资基金
2018年第4季度报告

2018年12月31日

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年一月十九日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 东吴沪深300指数

基金主代码 165806

交易代码 165806

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年7月11日

报告期末基金份额总额 5,609,952.34份

本基金采用被动式投资策略，通过紧密跟踪标

投资目标 的指数，力争控制本基金的份额净值增长率与

业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对

值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被

动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照

投资策略 标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标

的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变

动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准=沪深300指数收益率

×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较

高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险

与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货

风险收益特征 币市场基金。

本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟

踪标的指数市场表现，是股票型基金中处于中

等风险水平的基金产品。


基金管理人 东吴基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东吴沪深300指数A 东吴沪深300指数C
下属分级基金的交易代码 165806 165810

报告期末下属分级基金的份额总额 5,609,952.34份 0.00份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018年10月1日－2018年12月31日）
东吴沪深300指数A 东吴沪深300指数C

1．本期已实现收益 -163,112.77 0.00
2．本期利润 -737,669.36 0.00
3．加权平均基金份额本期利润 -0.1359 0.0000
4．期末基金资产净值 5,199,333.11 0.00
5．期末基金份额净值 0.9268 0.9268
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东吴沪深300指数A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

月 -12.78% 1.57% -11.83% 1.56% -0.95% 0.01%
东吴沪深300指数C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

月 -12.78% 1.57% -11.83% 1.56% -0.95% 0.01%
注：1、业绩比较基准=沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%；

2、东吴沪深300指数型证券投资基金由东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）变更而来，变更日期为2018年7月11日（即基金合同生效日）。截至本报告期末本基金自合同生效未满一年,仍处于建仓期。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、业绩比较基准=沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%；

2、东吴沪深300指数型证券投资基金由东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）变更而来，变更日期为2018年7月11日（即基金合同生效日）。截至本报告期末本基金自合同生效未满一年,仍处于建仓期。


§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

周健先生，硕士，南开大
学毕业，11年证券从业经
历。曾就职于海通证券；
自2011年5月至今一直就
职于东吴基金管理有限公
司，曾任公司研究策划部
研究员，其中，2012年

10月27日至2015年5月
29日担任东吴新创业混合
型证券投资基金基金经理,
2016年2月3日至

2017年4月19日担任东吴
安盈量化灵活配置混合型
证券投资基金基金经理，
2016年2月5日至

2017年4月19日担任东吴
国企改革主题灵活配置混
周健 基金经 2013年 11年 合型证券投资基金基金经
理 6月5日 - 理，2012年05月03日至
2018年12月13日担任东
吴中证新兴产业指数证券
投资基金基金经理、

2013年6月5日至

2018年12月13日担任东
吴沪深300指数型证券投
资基金（2018年7月11日
由原东吴深证100指数增
强型证券投资基金（LOF）
转型）、2016年6月3日
至2018年12月13日担任
东吴安鑫量化灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理，2016年8月11日至

2018年12月13日担任东
吴智慧医疗量化策略灵活
配置混合型证券投资基金

基金经理。

朱冰兵同志，南京大学计
算机应用专业，学士学位。
曾任江苏省昆山市信托投
资公司证券营业部、东吴
证券营业部信息技术部系
统工程师，自2003年

10月参与我司筹建以来，
一直就职于我司，其中

2003年10月至2010年

6月任系统工程师，

基金经 2017年 2010年7至今，一直从事
朱冰兵 理 3月9日 - 7年 研究工作，历任助理研究
员、研究员、基金经理助
理，现任基金经理，其中，
自2017年3月9日起担任
东吴沪深300指数型证券
投资基金（2018年7月

11日由原东吴深证100指
数增强型证券投资基金

（LOF）转型）、自

2017年3月9日起担任东
吴中证新兴产业指数证券
投资基金基金经理。

注：1、此处的任职日期为对外公告之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2018年四季度，受到中美贸易摩擦加剧及国内经济加速下滑影响，市场整体表现为震荡下
跌的格局，其中上证综指下跌11.61%，上证50下跌12.03%，沪深300下跌12.45%，创业板下
跌11.39%，整体跌幅较为同步。市场风险偏降低，农业(-0.07%)、综合(-3.69%)、通信(-4.01%)、房地产(-5.39%)、电气设备(-6.24%)跌幅较小，钢铁(-18.97%)、采掘(-18.03%)、医药(-17.99%)、食品饮料(-17.71%)、化工(-16.81%)跌幅较大，

经济方面，四季度经济增长面临压力，PMI、工业利润、财政收入、消费增速、进出口等数据均呈现加速下滑趋势，意味着企业2018年及2019年盈利预期面临下调压力，这是四季度市场调整的主要原因。中美贸易摩擦则是进一步放大了国内经济面临的问题。随着G20中美重启贸易谈判，也将对经济的担忧形成正面的影响。

政策方面，我们已经看到政府应对困难的积极变化，从上半年的去杠杆，到四季度中央经济工作会议的积极的财政政策，稳健的货币政策和大规模减税。地方债的发行，铁路、轨交等基建项目获批和刺激消费政策的推出，将稳定经济增长。随着信用传导机制的疏通，民营经济扶持力度加大，有望逐渐解决就业、经济增长及恢复民营经济的信心等关键问题。美国经济预期到顶及加息的趋缓，也给国内政策灵活调整释放空间。

报告期内，本基金主要采用复制指数配置策略，密切跟踪指数，控制相对基准的偏离。1）
针对目前经济下行背景下，我们也关注逆周期扩张或抗周期行业中未来增长确定的公司。2）坚
持价值投资策略，从较长投资周期维度来自下而上精选有核心竞争力、估值低、业绩增长确定的优质公司，通过公司的长期业绩增长来克服市场的波动，获得超额收益。
4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末东吴沪深300指数A基金份额净值为0.9268元，本报告期基金份额净值增
长率为-12.78%；截至本报告期末东吴沪深300指数C基金份额净值为0.9268元，本报告期基金份额净值增长率为-12.78%；同期业绩比较基准收益率为-11.83%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，因赎回等原因，本基金于2018年10月1日至2018年12月31日出现基金资
产净值低于五千万元的情形，已上报中国证监会，公司正在完善相关应对方案。本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。


§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 4,932,961.08 93.05
其中：股票 4,932,961.08 93.05
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 340,484.24 6.42
8 其他资产 27,702.91 0.52
9 合计 5,301,148.23 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 9,717.50 0.19
B 采矿业 174,113.02 3.35
C 制造业 1,922,147.03 36.97
电力、热力、燃气及水生产和

D 供应业 150,071.06 2.89
E 建筑业 190,518.49 3.66
F 批发和零售业 81,300.56 1.56
G 交通运输、仓储和邮政业 155,926.32 3.00
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服

I 务业 171,571.46 3.30
J 金融业 1,681,310.58 32.34
K 房地产业 239,658.75 4.61
L 租赁和商务服务业 62,136.97 1.20
M 科学研究和技术服务业 4,416.74 0.08
N 水利、环境和公共设施管理业 12,956.30 0.25
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 23,123.30 0.44
R 文化、体育和娱乐业 17,468.00 0.34
S 综合 - -
合计 4,896,436.08 94.17
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技

I 术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 36,525.00 0.70
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管

理业 - -
O 居民服务、修理和其他服

务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 36,525.00 0.70
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值
比例（％）

1 601318 中国平安 5,639 316,347.90 6.08
2 600519 贵州茅台 266 156,942.66 3.02
3 600036 招商银行 5,462 137,642.40 2.65

4 601166 兴业银行 6,645 99,276.30 1.91
5 000333 美的集团 2,479 91,375.94 1.76
6 000651 格力电器 2,556 91,223.64 1.75
7 601328 交通银行 14,714 85,194.06 1.64
8 600016 民生银行 13,066 74,868.18 1.44
9 600887 伊利股份 3,260 74,588.80 1.43
10 601288 农业银行 20,400 73,440.00 1.41
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值
比例（％）
1 000540 中天金融 7,500 36,525.00 0.70
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 2,112.13
2 应收证券清算款 25,022.24
3 应收股利 -
4 应收利息 74.00
5 应收申购款 494.54
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 27,702.91
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例 流通受限情况说明
（%）

1 000540 中天金融 36,525.00 0.70 重大资产重组
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§6开放式基金份额变动

单位：份
项目 东吴沪深300指数A 东吴沪深300指数C
报告期期初基金份额总额 5,208,612.38 0.00
报告期期间基金总申购份额 641,587.25 0.00
减:报告期期间基金总赎回份额 240,247.29 0.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减

少以"-"填列） - -
报告期期末基金份额总额 5,609,952.34 0.00
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1.中国证监会批准东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）设立的文件；


2.《东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》；

3.《东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）基金托管协议》；

4.报告期内东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）在指定报刊上各项公告的原稿。
5.《东吴沪深300指数型证券投资基金基金合同》；

6.《东吴沪深300指数型证券投资基金托管协议》；

7.基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

8.报告期内东吴沪深300指数型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
9.2存放地点

《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。
9.3查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅

网站：http：//www.scfund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司

客户服务中心电话（021）50509666/400-821-0588

东吴基金管理有限公司
2019年1月19日
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