中欧货币市场基金更新招募说明书摘要(2016 年第 1 号)




中欧基金管理有限公司



中欧货币市场基金
更新招募说明书摘要




(2016 年第 1 号)




基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司


二零一六年一月



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重要提示


本基金经 2012 年 10 月 10 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证
监会”)下发的《关于核准中欧货币市场基金募集的批复》(证监许可[2012]1345
号文)核准,进行募集。本基金合同于 2012 年 12 月 12 日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。
证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一
证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预
期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收
益,也可能承担基金投资所带来的损失。
本基金为货币市场基金,属证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风
险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。投资人购买本基金并不等于将
资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。投资人应当认真阅读基金合同、招
募说明书等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投
资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应,并
通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基
金。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,
但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来
表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基
金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基
金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
本摘要根据《中欧货币市场基金基金合同》和《中欧货币市场基金更新招募
说明书》编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义
务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人


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和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、
承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合
同。
本更新招募说明书所载内容截止日为 2015 年 12 月 11 日(特别事项注明除
外),有关财务数据和净值表现截止日为 2015 年 9 月 30 日(财务数据未经审计)。




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目 录


一、基金管理人............................................................................................................................... 5

二、基金托管人............................................................................................................................... 9

三、相关服务机构......................................................................................................................... 15

四、基金的名称............................................................................................................................. 32

五、基金的类型............................................................................................................................. 32

六、基金的投资目标..................................................................................................................... 32

七、投资范围................................................................................................................................. 32

八、基金的投资策略..................................................................................................................... 32

九、业绩比较基准......................................................................................................................... 35

十、风险收益特征......................................................................................................................... 35

十一、基金投资组合报告............................................................................................................. 35

十二、基金的业绩......................................................................................................................... 40

十三、基金的费用与税收............................................................................................................. 42

十四、对招募说明书更新部分的说明 ......................................................................................... 44




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一、基金管理人
(一)基金管理人概况
1、名称:中欧基金管理有限公司
2、住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦五
层
3、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大
厦五层、上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦八层
4、法定代表人:窦玉明
5、组织形式:有限责任公司
6、设立日期:2006 年 7 月 19 日
7、批准设立机关:中国证监会
8、批准设立文号:证监基金字[2006]102 号
9、存续期间:持续经营
10、电话:021-68609600
11、传真:021-33830351
12、联系人:袁维
13、客户服务热线:021-68609700、400-700-9700(免长途话费)
14、注册资本:1.88 亿元人民币
15、股权结构:
意大利意联银行股份合作公司(简称 UBI)出资 6,580 万元人民币,占公司
注册资本的 35%;
国都证券股份有限公司出资 3760 万元人民币,占公司注册资本的 20%;
北京百骏投资有限公司出资 3760 万元人民币,占公司注册资本的 20%;
上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)出资 3,760 万元人民币,占公司注
册资本的 20%;
万盛基业投资有限责任公司出资 940 万元人民币,占公司注册资本的 5%。
上述 5 个股东共出资 18,800 万元人民币。
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
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窦玉明先生,清华大学经济管理学院本科、硕士,美国杜兰大学 MBA,中国
籍。中欧基金管理有限公司董事长,民航投资管理有限公司董事。曾任职于君安
证券有限公司、大成基金管理有限公司。历任嘉实基金管理有限公司投资总监、
总经理助理、副总经理兼基金经理,富国基金管理有限公司总经理。
Marco D’Este 先生,意大利籍。现任中欧基金管理有限公司副董事长。历
任布雷西亚农业信贷银行(CAB) 国际部总监,联合信贷银行(Unicredit) 米兰
总部客户业务部客户关系管理、跨国公司信用状况管理负责人,联合信贷银行东
京分行资金部经理,并曾在 Credito Italiano(意大利信贷银行) 圣雷莫分行、
伦敦分行、纽约分行及米兰总部工作,之后担任意大利意联银行股份合作公司
(UBI)机构银行业务部总监。
朱鹏举先生,中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、国都证券股份有限
公司投资银行总部业务董事、投资银行业务内核小组副组长,兼任国都景瑞投资
有限公司副总经理。曾任职于联想集团有限公司、中关村证券股份有限公司、大
连柏荣工程技术有限公司,国都证券有限责任公司计划财务部高级经理、副总经
理。
刘建平先生,北京大学法学硕士,中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、
总经理。历任北京大学助教、副科长,中国证券监督管理委员会基金监管部副处
长,上投摩根基金管理有限公司督察长。
David Youngson 先生,英国籍。现任 IFM(亚洲)有限公司创办者及合伙人,
英国公认会计师特许公会-资深会员及香港会计师公会会员,中欧基金管理有限
公司独立董事。历任安永(中国香港特别行政区及英国伯明翰,伦敦)审计经理、
副总监,赛贝斯股份有限公司亚洲区域财务总监。
郭雳先生,北京大学法学博士(国际经济法),美国哈佛大学法学硕士(国
际金融法),美国南美以美大学法学硕士(国际法/比较法),中国籍。现任北京
大学法学院教授、院长助理、中欧基金管理有限公司独立董事。历任北京大学法
学院讲师、副教授,美国康奈尔大学法学院客座教授。
2、基金管理人监事会成员
唐步先生,中欧基金管理有限公司监事会主席,中欧盛世资产管理(上海)
有限公司董事长,中国籍。历任上海证券中央登记结算公司副总经理,上海证券


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交易所会员部总监、监察部总监,大通证券股份有限公司副总经理,国都证券有
限责任公司副总经理、总经理,中欧基金管理有限公司董事长。
廖海先生,中欧基金管理有限公司监事,上海源泰律师事务所合伙人,中国
籍。武汉大学法学博士、复旦大学金融研究院博士后。历任深圳市深华工贸总公
司法律顾问,广东钧天律师事务所合伙人,美国纽约州 Schulte Roth & Zabel LLP
律师事务所律师,北京市中伦金通律师事务所上海分所合伙人。
陆正芳女士,中欧基金管理有限公司交易总监,中国籍,上海财经大学证券
期货系学士, 13 年以上证券及基金从业经验。历任申银万国证券股份有限公司
中华路营业部经纪人。
李琛女士,中欧基金管理有限公司客户服务总监,中国籍,同济大学计算机
应用专业学士, 17 年以上证券及基金从业经验。历任大连证券上海番禺路营业
部系统管理员,大通证券上海番禺路营业部客户服务部主管。
3、公司高级管理人员
窦玉明先生,中欧基金管理有限公司董事长,中国籍。简历同上。
刘建平先生,中欧基金管理有限公司总经理,中国籍。简历同上。
卢纯青女士,中欧基金管理有限公司分管投资副总经理,兼任中欧基金管理
有限公司研究总监、事业部负责人,中国籍。加拿大圣玛丽大学金融学硕士,10
年以上基金从业经验。历任北京毕马威华振会计师事务所审计,中信基金管理有
限责任公司研究员,银华基金管理有限公司研究员、行业主管、研究总监助理、
研究副总监。
许欣先生,中欧基金管理有限公司分管市场副总经理,中国籍。中国人民大
学金融学硕士,14 年以上基金从业经验。历任华安基金管理有限公司北京分公
司销售经理,嘉实基金管理有限公司机构理财部总监,富国基金管理有限公司总
经理助理。
黄桦先生,中欧基金管理有限公司督察长,中国籍。复旦大学经济学硕士,
25 年以上证券及基金从业经验。历任上海爱建信托公司场内交易员,上海万国
证券公司部门经理助理、部门经理,申银万国证券股份有限公司研究发展中心部
门经理,光大证券有限责任公司助理总经理,光大保德信基金管理有限公司信息
技术部总监,信诚基金管理有限公司运营部、信息技术部总监,中欧基金管理有


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限公司分管运营副总经理。(经公司第四届董事会会议审议通过,同意黄桦先生辞任公司
督察长。公司已按相关法律法规要求报送中国证券投资基金业协会备案,自 2015 年 12 月 31 日

正式离任,上述事项已于 2016 年 1 月 5 日进行了信息披露。)

4、本基金基金经理
(1)现任基金经理
孙甜女士,中欧货币市场基金基金经理,中国籍。上海财经大学金融数学与
金融工程专业博士,6 年以上证券及基金从业经验。历任长江养老保险股份有限
公司投资助理、上海烟草(年金计划)平衡配置组合投资经理,上海海通证券资
产管理有限公司海通季季红、海通海蓝宝益、海通海蓝宝银、海通月月鑫、海通
季季鑫、海通半年鑫、海通年年鑫投资经理,中欧基金管理有限公司投资经理、
中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2014 年 12 月 15 日起至 2015
年 12 月 25 日)。现任中欧货币市场基金基金经理(2014 年 11 月 18 日起至今)、
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(2014 年 12 月 1 日起至
今)、中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理(2014 年 12 月 9 日起至今)、
中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金经理(2014 年 12 月 15 日起至今)、
中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015 年 4 月 7 日起至今)、中
欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理(2015 年 6 月 12 日起至今)、中欧成长
优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2015 年 6 月 18 日起至
今)、中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015 年 6 月 18 日起至
今)、中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015 年 6 月 18 日起至
今)、中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(2015 年 9 月 2 日
起至今)、中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015 年 11 月 17 日
起至今)、中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015 年 11 月 17 日
起至今)、中欧天禧纯债债券型证券投资基金基金经理(2015 年 12 月 14 日起至
今)。
(2)历任基金经理
姚文辉先生,于 2012 年 12 月 12 日至 2014 年 11 月 18 日期间担任中欧货币
市场基金基金经理。
5、公司投资决策委员会成员


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投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构,由总经理刘
建平、分管投资副总经理卢纯青、事业部负责人周蔚文、陆文俊、刁羽、曹剑飞、
刘明月、周玉雄、曲径、赵国英,风控部总监卞玺云组成。其中总经理刘建平任
投资决策委员会主席。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。


二、基金托管人
(一)基金托管人的情况
1、基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间:1984 年 1 月 1 日
法定代表人:姜建清
注册资本:人民币 35,640,625.71 万元
联系电话:010-66105799
联系人:洪渊
2、主要人员情况
截至 2015 年 9 月末,中国工商银行资产托管部共有员工 205 人,平均年
龄 30 岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上
学历或高级技术职称。
3、基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家
提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的
风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务
团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构
和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响
力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基
金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、
QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券


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公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产
管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率
先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管
服务。截至 2015 年 9 月,中国工商银行共托管证券投资基金 496 只。自 2003
年以来,本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港
《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权
威财经媒体评选的 49 项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银
行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
(二)基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资
产托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,
一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险
管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精
心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工
作来做。继2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013年七次顺利通过评估组
织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70(审计标准第70号)审阅后,
2014年中国工商银行资产托管部第八次通过ISAE3402(原SAS70)审阅获得无保
留意见的控制及有效性报告,表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部
控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控
制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402审阅
已经成为年度化、常规化的内控工作手段。
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守
法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、
监控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护
持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监
察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部


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各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务
部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作
的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关
法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内
实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,
并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序
和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的
部门、岗位和人员。
(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按
照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规
章制度。
(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金
资产和其他委托资产的安全与完整。
(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时
修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。
(6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和
控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控
制度的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明
确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系
列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、
人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策
略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查
资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措


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施,督促职能管理部门改进。
(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互
控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人
为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。
并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防
范与控制理念。
(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务
营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效
益最大化目的。
(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部
风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行
风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。
(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数
据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
(7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基
于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演
练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订
时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在
发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在
总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资
产托管业务健康、稳定地发展。
(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至
下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产
托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每
位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制
的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持


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把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多
年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业
务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项
业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。
(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。
资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调
规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随
着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管
部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业
务生存和发展的生命线。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、《运作办法》等有关证券法律法规的规定及基金合同的约定,
对基金投资范围、投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金关联投
资限制、基金管理人参与银行间债券市场、基金管理人选择存款银行、基金投资
流通受限证券、基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费
用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基
金业绩表现数据等的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违
反《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议、上述监督内容的约定和其他
有关法律法规的规定,应及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整改的时限
应符合法规允许的投资比例调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并
以书面形式向基金托管人发出回函并改正。在规定时间内,基金托管人有权随时
对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违
规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《基金法》、《运作办法》、基金
合同和有关法律法规规定,应当拒绝执行,立即通知基金管理人限期改正,如基
金管理人未能在通知期限内纠正的,基金托管人应向中国证监会报告。
基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和托管协
议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时


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间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法
律法规、基金合同和托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,
基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理
由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段
妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托
管人应报告中国证监会。根据《基金法》、《运作办法》等有关证券法律法规的规
定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象、基金投融资比例、基金投资
禁止行为、基金关联投资限制、基金管理人参与银行间债券市场、基金管理人选
择存款银行、基金投资流通受限证券、基金资产净值计算、基金份额净值计算、
应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金
宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违
反《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议、上述监督内容的约定和其他
有关法律法规的规定,应及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整改的时限
应符合法规允许的投资比例调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并
以书面形式向基金托管人发出回函并改正。在规定时间内,基金托管人有权随时
对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违
规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《基金法》、《运作办法》、基金
合同和有关法律法规规定,应当拒绝执行,立即通知基金管理人限期改正,如基
金管理人未能在通知期限内纠正的,基金托管人应向中国证监会报告。
基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和托管协
议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时
间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法
律法规、基金合同和托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,
基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时


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通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理
由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段
妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托
管人应报告中国证监会。


三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构:
(1)中欧基金管理有限公司上海直销中心
办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 8 层
联系人:袁维
电话:021-68609602
传真:021-68609601
客服热线:021-68609700、400-700-9700(免长途话费)
网址:www.zofund.com
(2)中欧基金管理有限公司网上交易系统
网址:www.zofund.com
2、其他销售机构
(1) 中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:姜建清
联系人:刘秀宇
电话:010-6610860
传真: 010-66107571
客服热线:95588
网址:www.icbc.com.cn
(2) 招商银行股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号


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 中欧货币市场基金更新招募说明书摘要(2016 年第 1 号)



办公地址:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人:李建红
联系人:邓炯鹏
电话:0755-83198888
传真:0755-83195109
客服热线:95555
公司网站:www.cmbchina.com
(3) 交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人:牛锡明
联系人:张宏革
电话:021-58781234
传真:021-58408483
客服热线:95559
网址:www.bankcomm.com
(4) 中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所:北京市西城区宣武门西大街 131 号
办公地址:北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人:李国华
联系人:杨娟
电话:010-68858076
传真:010-68858057
客服热线: 95580
网址:www.psbc.com
(5) 兴业银行股份有限公司
住所:上海市江宁路 168 号兴业大厦 9 楼
办公地址:上海市江宁路 168 号兴业大厦 9 楼
法定代表人:高建平


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联系人:李博
电话:021-52629999-218966
客服热线:95561
网址:www.cib.com.cn
(6) 中信银行股份有限公司
住所:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人:常振明
联系人:王媛
电话:010-65556689
传真:010-65550828
客服热线:95558
网址:bank.ecitic.com
(7) 广发银行股份有限公司
住所:广州市越秀区东风东路 713 号
办公地址:广州市越秀区东风东路 713 号
法定代表人:董建岳
联系人:潘逸
电话:020-38322888
传真:020-87310779
客服热线:400-830-8003
网址:www.gdb.com.cn
(8) 杭州银行股份有限公司
住所:杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦
办公地址:杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦
法定代表人:吴太普
电话:0571-85108195
传真:0571-85106576
联系人:陈振峰


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客服热线:400-888-8508
网址:www.hzbank.com.cn
(9) 国都证券股份有限公司
住所:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人:常喆
联系人:黄静
电话:010-84183389
传真:010-64482090
客服热线:400-818-8118
网址:www.guodu.com
(10) 招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人:宫少林
联系人:林生迎
电话:0755-82960223
传真:0755-82960141
客服热线:95565、4008888111
网址:www.newone.com.cn
(11) 国信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
联系人:周杨
电话:0755-82130578
传真:0755-82130573
客服热线:400-109-9918
网址:www.cfsc.com.cn


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(12) 中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
电话:010-85130588
传真:010-65182261
客服热线:400-888-8108
网址:www.csc108.com
(13) 兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路 268 号
办公地址:福建省福州市湖东路 268 号;上海市浦东新区民生路 1199 弄证大
五道口广场 1 号楼 20-22 层
法定代表人:兰荣
联系人:夏中苏
电话:0591-38507869
传真:0591-38507538
客服热线:95562c
网址:www.xyzq.com.cn
(14) 光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
联系人:刘晨
电话:021-22169999
传真:021-22169134
客服热线: 95525、400-888-8788
网址:www.ebscn.com
(15) 华福证券有限责任公司


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住所:福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层
办公地址:福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层
法定代表人:黄金琳
联系人:张腾
电话:0591-96326
传真:010-88085195、010-88085265-8191
客服热线:0591-96326
网址:www.hfzq.com.cn
(16) 中国银河证券股份有限公司
住所:中国北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2 至 6 层
办公地址:中国北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2 至 6 层
法定代表人:陈有安
联系人:邓颜
电话:010-66568062
传真:010-66568704、010-66568532、010-66568640
客服热线:4008-888-888
网址:www.chinastock.com.cn
(17) 齐鲁证券有限公司
住所: 济南市经七路 86 号
办公地址:济南市经七路 86 号 23 层
法定代表人: 李玮
联系人:吴阳
电话:0531-68889118
传真:0531-68889093
客服热线:95538
网址:www.qlzq.com.cn
(18) 申万宏源证券有限公司
住所:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层


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法定代表人:储晓明
联系人:黄莹
电话:4008895523
传真:021-33388224
客服热线:95523
网址:www.swhysc.com
(19) 申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室
法定代表人:许建平
联系人:李巍
电话:010-88085858
传真:010-88085195
客户服务电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
(20) 海通证券股份有限公司
住所:上海市广东路 689 号海通证券大厦
办公地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人:王开国
联系人:王立群
电话:021-23219000
传真:021-63410707、021-63410627
客服热线:95553
网址:www.htsec.com
(21) 平安证券有限责任公司
住所:广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层
办公地址:广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层


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法定代表人:杨宇翔
联系人:吴琼
电话:0755-22622268
传真:0755-82400862
客服热线:95511-8
网址:www.stock.pingan.com
(22) 国泰君安证券股份有限公司
住所:上海浦东新区商城路 618 号
办公地址:上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人:万建华
联系人:芮敏祺
电话:021-38676798
传真:021-38670798
客服热线:4008888666
网址:www.gtja.com
(23) 安信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路安联大厦
法定代表人:牛冠兴
联系人:张晨
电话:021-66581727
传真:010-66581721
客服热线:4008-001-001
网址:www.essences.com.cn
(24) 信达证券股份有限公司
住所:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐静


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电话:010-63080985
传真:010-63081173
客服热线:400-800-8899
网址:www.cindasc.com
(25) 德邦证券有限责任公司
住所:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址:上海市浦东区福山路 500 号城建国际中心 26 楼
法定代表人:姚文平
联系人:朱磊
电话:021-68761616-8259
传真:021-68761616
客服热线:400-8888-128
网址:www.tebon.com.cn
(26) 中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦;北京市朝阳区
亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人:王东明
联系人:侯艳红
电话:010-60836030;0755-23835383
传真:010-60836031;0755-23835525
客服热线:95558
网址:www.citics.com
(27) 中信证券(山东)有限责任公司
住所:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人:杨宝林
联系人:吴忠超
电话:0532-85022313


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传真:0532-85022301
客服热线:0532-96577
网址:www.zxwt.com.cn
(28) 中信期货有限公司
住所:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305
室、14 层
办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层
1301-1305 室、14 层
法定代表人:张皓
联系人:洪城
电话:0755-23953913
客户热线:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
(29) 爱建证券有限责任公司
住所:上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼
法定代表人:郭林
联系人:戴莉丽
电话:021-32229888
传真:010-60836221
客服热线:021-63340678
网址:www.ajzq.com
(30) 金元证券股份有限公司
住所:海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼
办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心大厦 17 楼
法定代表人:陆涛
联系人:马贤清
电话:0755-83025500
传真:0755-83025625


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客服热线:4008-888-228
网址:www.jyzq.cn
(31) 西南证券股份有限公司
住所:重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人:余维佳
联系人:张煜
电话:023-63786141
传真:023-63786212
客服热线:400-809-6096
网址:www.swsc.com.cn
(32) 华龙证券股份有限公司
住所:甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财富大厦 21 楼
办公地址:甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财富大厦 21 楼
法定代表人:李晓安
联系人:邓鹏怡
电话:0931-8888088
传真:0931-4890515
客服热线:0931-4890100、0931-4890619、0931-4890618
网址:www.hlzqgs.com
(33) 国联证券股份有限公司
住所:江苏省无锡市县前东街 168 号
办公地址:无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 7-9 楼
法定代表人:雷建辉
联系人:沈刚
电话:0510-82588168
客服热线:95570
网址:www.glsc.com.cn
(34) 华融证券股份有限公司


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住所:北京市西城区金融大街 8 号
办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 12 层
法定代表人:祝献忠
联系人:李慧灵
电话:010-85556100
传真:010- 85556153
客服热线:400-898-9999
网址:www.hrsec.com.cn
(35) 民族证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
法人代表人:赵大建
联系人:李微
电话:400-889-5618
传真:010-66553216
客服热线:400-889-5618
网址:www.e5618.com
(36) 东吴证券股份有限公司
住所:江苏省苏州工业园区星阳街 5 号
办公地址:江苏省苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人:范力
联系人:方晓丹
电话:0512-62601555
传真:0512-62938812
客服热线:400-860-1555
网址:www.dwzq.com.cn
(37) 中国国际金融股份有限公司
住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层


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法定代表人:丁学东
联系人:杨涵宇
电话:010-65051166
传真:010-85679535
客服热线:4009101166
公司网站:www.cicc.com.cn
(38) 天相投资顾问有限公司
住所:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层
法定代表人:林义相
联系人:尹伶
电话:010-66045152
传真:010-66045518
客服热线:010-66045678
网址:www.txsec.com 、www.jjm.com.cn
(39) 深圳众禄基金销售有限公司
住所:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227953
传真:0755-82080798
客服热线:4006-788-887
众禄基金销售网:www.zlfund.cn
基金买卖网:www.jjmmw.com
(40) 上海好买基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼
法定代表人:杨文斌


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联系人:张茹
电话:021-20613999
客服热线:400-700-9665
网址:www.howbuy.com
(41) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人:张跃伟
联系人:刘潇
电话:021-58788678
传真:021-58787698
客服热线:400-089-1289
网址:www.erichfund.com
(42) 和讯信息科技有限公司
住所:北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 25 楼 C 区
法定代表人:王莉
联系人:吴卫东
电话:021-68419822
传真:021-68419822-8566
客服热线:400-920-0022
网址:licaike.hexun.com
(43) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801
法定代表人:汪静波
联系人:张姚杰
电话:021-38602377
传真:021-38509777


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客服热线:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
(44) 杭州数米基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人:陈柏青
联系人:徐昳绯
电话:0571-28829790
传真:0571-26698533
客服热线:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
(45) 上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
法定代表人:其实
联系人:李广宇
电话:021-54509998-7019
传真:021-64385308
客服热线:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
(46) 浙江同花顺基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
办公地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
法定代表人:李晓涛
联系人:汪林林
电话:0571-88920810
传真:0571-86800423
客服热线:400-877-3772
网址:www.5ifund.com


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(47) 北京展恒基金销售股份有限公司
住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层
法定代表人:闫振杰
联系人:马林
电话:010-59601366
传真:010-62020355
客服热线:400-818-8000
网址:www.myfp.cn
(48) 上海汇付金融服务有限公司
住所:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
办公地址:上海市虹梅路 1801 号凯科国际大厦 7 楼
法定代表人:冯修敏
联系人:陈云卉
电话:021-33323999
传真:021-33323837
客户热线: 400-821-3999
网址:https://tty.chinapnr.com
基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构,并另行公告。销售
机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。各销售
机构提供的基金销售服务可能有所差异,具体请咨询各销售机构。
(二)登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:周明
联系人:朱立元
电话:010-59378839
传真:010-59378907


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(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:俞卫峰
经办律师:吕红、安冬
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:安冬
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人:李丹
电话:021-23238888
传真:021-23238800
联系人: 俞伟敏
经办会计师:单峰 、俞伟敏




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 中欧货币市场基金更新招募说明书摘要(2016 年第 1 号)



四、基金的名称
中欧货币市场基金。


五、基金的类型
契约型开放式。


六、基金的投资目标
在力争基金资产安全性和较高流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的稳
定收益。


七、投资范围
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下:
1、现金;
2、通知存款;
3、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;
4、短期融资券;
5、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券;
6、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的中期票据;
7、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
8、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
9、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证券;
10、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品,基金管理人在
履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。


八、基金的投资策略
(一)投资策略
本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期限控制下的主
动性投资策略,利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,


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在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。
1、利率预期与目标剩余期限管理策略
通过对宏观经济指标、资金市场供求状况等因素的跟踪分析,预测政府宏观
经济政策取向和资金市场供求变化趋势,以此为依据预测金融市场利率变化趋
势。
根据对宏观经济和短期资金市场的利率走势,来确定投资组合的平均剩余到
期期限。具体而言,在预计市场利率上升时,适当缩短投资品种的平均期限;在
预计利率下降时,适当延长投资品种的平均期限。
2、类属配置策略
在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具的市场规模、收
益性和流动性,决定各类资产的配置比例;再通过评估各类资产的流动性和收益
性利差,确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。
3、回购策略
1)息差放大策略:该策略是指利用回购利率低于债券收益率的机会通过循
环回购以放大债券投资收益的投资策略。该策略的基本模式是利用买入债券进行
正回购,再利用回购融入资金购买收益率较高债券品种,如此循环至回购期结束
卖出债券偿还所融入资金。在进行回购放大操作时,基金管理人将严格遵守相关
法律法规关于债券正回购的有关规定。
2)逆回购策略:基金管理人将密切关注由于新股申购等原因导致短期资金
需求激增的机会,通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机
会。
4、收益率曲线策略
本基金将根据债券市场收益率曲线以及隐含的即期收益率和远期利率提供
的价值判断基础,结合对资金面的分析,匹配各期限的回购与债券品种的到期日,
实现现金流的有效管理。
5、现金流管理策略
本基金作为现金管理工具,具有较高的流动性要求,本基金将根据对市场资
金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种的期
限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,在保持充分流动性的基础上争


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取较高收益。
(二)投资决策
1、投资决策依据
投资决策依据包括:国家有关法律、法规、规章和基金合同的有关规定;宏
观经济发展趋势、微观企业运行趋势;证券市场走势。
2、投资决策原则
合法合规、保密、忠于客户、资产分离、责任分离、谨慎投资、公平交易及
严格控制。
3、投资决策机制

本基金投资的主要组织机构包括投资决策委员会、投资事业部负责人、基金
经理、研究部和中央交易室,投资过程须接受监察稽核部的监督和基金运营部的
技术支持。

其中,投资决策委员会作为公司基金投资决策的最高机构,对基金投资的重
大问题进行决策,并在必要时做出修改。

投资事业部负责人负责本事业部内投资管理和内外部沟通工作,并监控、审
查基金资产的投资业绩和风险。

基金经理根据投资决策委员会的原则和决议精神,结合股票池及有关研究报
告,负责投资组合的构建和日常管理,向中央交易室下达投资指令并监控组合仓
位。

4、投资决策程序

本基金通过对不同层次的决策主体明确投资决策权限,建立完善的投资决策
体系和投资运作流程:

(1)投资决策委员会会议:由投资决策委员会主席主持,对基金总体投资政
策、业绩表现和风险状况、基金投资授权方案等重大投资决策事项进行深入分析、
讨论并做出决议。

(2)在借助外部研究成果的基础上,研究部同时进行独立的内部研究。

(3) 基金经理根据投资决策委员会授权和会议决议,在研究部的研究支持

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下,拟定投资计划,并进行投资组合构建或调整。在组合构建和调整的过程中,
基金经理必须严格遵守基金合同的投资限制及其他要求。

(4)中央交易室按照有关制度流程负责执行基金经理的投资指令,并担负一
线风险监控职责。

5、风险分析与绩效评估
数量分析师负责定期和不定期就投资目标实现情况、业绩归因分析、跟踪误
差来源等方面,对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。基金经理可以据此
评判投资策略,进而调整投资组合。
6、组合监控与调整
基金经理将跟踪宏观经济状况和发展预期以及证券市场的发展变化,结合基
金当期的申购和赎回现金流量情况,以及组合风险与绩效评估的结果,对投资组
合进行监控和调整。


九、业绩比较基准
同期七天通知存款利率(税后)


十、风险收益特征
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和
风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。


十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本投资
组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据取自本基金 2015 年第 3 季度报告,所载数据截至
2015 年 9 月 30 日,本报告中所列财务数据未经审计。
1.报告期末基金资产组合情况



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占基金总资产
序号 项目 金额(元)
的比例(%)
1 固定收益投资 6,676,663,918.40 53.66

其中:债券 6,676,663,918.40 53.66

资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 406,671,121.86 3.27

其中:买断式回购的买入
406,671,121.86 3.27
返售金融资产
银行存款和结算备付金
3 5,286,997,433.68 42.49
合计
4 其他各项资产 72,851,619.81 0.59

5 合计 12,443,184,093.75 100.00

2.报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 2.67
其中:买断式回购融资 -
占基金资产净值比
序号 项目 金额
例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 764,797,732.80 6.55
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融
资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
3.基金投资组合平均剩余期限
(1) 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 111

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115


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报告期内投资组合平均剩余期限最低值 48

报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。
(2) 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金 各期限负债占基金
序号 平均剩余期限 资产净值的比例 资产净值的比例
(%) (%)

1 30 天以内 22.87 6.55

其中:剩余存续期超过
- -
397 天的浮动利率债

2 30 天(含)—60 天 24.44 -

其中:剩余存续期超过
- -
397 天的浮动利率债

3 60 天(含)—90 天 11.30 -

其中:剩余存续期超过
- -
397 天的浮动利率债

4 90 天(含)—180 天 28.90 -

其中:剩余存续期超过
- -
397 天的浮动利率债

5 180 天(含)—397 天(含) 20.12 -

其中:剩余存续期超过
- -
397 天的浮动利率债

合计 107.63 6.55

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
摊余成本(元) 占基金资产净值比例
序号 债券品种
(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 660,248,707.13 5.66


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其中:政策性金融债 660,248,707.13 5.66

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 3,479,290,314.65 29.80

6 中期票据 10,055,226.31 0.09

7 同业存单 2,527,069,670.31 21.65

8 其他 - -

9 合计 6,676,663,918.40 57.19

剩余存续期超过397天的浮动 - -
10
利率债券


注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债
券投资成本和内在应收利息。
5. 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明
细

占基金资产
债券数量
序号 债券代码 债券名称 摊余成本(元) 净 值 比 例
(张)
(%)

15 光 大
1 111517168 3,500,000 344,236,533.18 2.95
CD168

15 光 大
2 111517165 2,800,000 275,494,662.12 2.36
CD165

15 兴 业
3 111510306 2,000,000 198,794,035.63 1.70
CD306

15 恒丰银行
4 111519065 2,000,000 198,496,844.33 1.70
CD065

15 中 信
5 111508142 2,000,000 196,705,001.47 1.68
CD142

15 兴 业
6 111510315 2,000,000 196,687,149.99 1.68
CD315

7 111510314 15 兴 业 1,500,000 147,529,942.75 1.26

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CD314

8 140230 14 国开 30 1,400,000 140,108,451.05 1.20

15 复星高科
9 041555019 1,300,000 130,867,411.96 1.12
CP001

15 大 众
10 041570001 1,300,000 130,455,571.23 1.12
CP001

6. “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间
4
的次数

报告期内偏离度的最高值 0.3418%

报告期内偏离度的最低值 0.0409%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平
0.1377%
均值

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8. 投资组合报告附注
(1) 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率或商
定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.000 元。
(2) 本报告期内本基金未持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397
天的浮动利率债券。
(3) 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(4) 其他各项资产构成

序号 名称 金额

1 存出保证金 -
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2 应收证券清算款 -

3 应收利息 72,851,619.81

4 应收申购款

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 72,851,619.81

(5) 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分
项之和与合计可能存在尾差。



十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日 2012 年 12 月 12 日,基金业绩截止日 2015 年 9 月 30 日。
1.本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
A 类基金份额

业绩比
业绩比
净值收 较基准
净值收益 较基准
阶段 益率标 收 益 率 ①-③ ②-④
率① 收益率
准差② 标准差
③
④

2012.12.12-2012.12.31 0.1258% 0.0035% 0.0740% 0.0000% 0.0518% 0.0035%

2013.1.1-2013.12.31 4.1875% 0.0066% 1.3591% 0.0000% 2.8284% 0.0066%

2014.1.1-2014.12.31 4.8145% 0.0045% 1.3591% 0.0000% 3.4553% 0.0045%

2015.1.1-2015.6.30 2.0004% 0.0057% 0.6717% 0.0000% 1.3287% 0.0057%

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2015.1.1-2015.9.30 2.7581% 0.0051% 1.0148% 0.0000% 1.7433% 0.0051%

2012.12.12-2015.9.30 12.3566% 0.0056% 3.8561% 0.0000% 8.5005% 0.0056%

注:本基金收益分配按日结转份额。
B 类基金份额

业 绩 比
业 绩 比
净 值 收 较 基 准
净值收益 较 基 准
阶段 益 率 标 收 益 率 ①-③ ②-④
率① 收 益 率
准差② 标 准 差
③
④

2012.12.12-2012.12.31 0.1389% 0.0036% 0.0740% 0.0000% 0.0649% 0.0036%

2013.1.1-2013.12.31 4.4382% 0.0066% 1.3591% 0.0000% 3.0791% 0.0066%

2014.1.1-2014.12.31 5.0664% 0.0045% 1.3591% 0.0000% 3.7073% 0.0045%

2015.1.1-2015.6.30 2.1223% 0.0057% 0.6717% 0.0000% 1.4506% 0.0057%

2015.1.1-2015.9.30 2.9433% 0.0051% 1.0148% 0.0000% 1.9285% 0.0051%

2012.12.12-2015.9.30 13.1160% 0.0056% 3.8561% 0.0000% 9.2599% 0.0056%

注:本基金收益分配按日结转份额。
2. 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
中欧货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2012 年 12 月 12 日至 2015 年 9 月 30 日)
A 类基金份额




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12%
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
2012-12-12 2013-05-07 2013-09-30 2014-02-23 2014-07-19 2014-12-12 2015-05-07 2015-09-30

中欧货币A 业绩比较基准




B 类基金份额

13%
12%
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
2012-12-12 2013-05-07 2013-09-30 2014-02-23 2014-07-19 2014-12-12 2015-05-07 2015-09-30

中欧货币B 业绩比较基准




十三、基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;

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7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.33%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%,对于由 B 类降级为 A 类的
基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后确认日起适用 A 类基金份额的费
率。B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%,对于由 A 类升级为 B 类的基金份
额持有人,年销售服务费率应自其升级确认日起享受 B 类基金份额的费率。两类
基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下:


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H=E×年销售服务费率÷当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金
销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财
产中一次性支付给基金管理人相关结算账户,由基金管理人代付给销售机构。若
遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可
支付日支付。
上述“一、基金费用的种类中第 4-9 项费用”,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。


十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》
及其他有关规定,并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资
经营活动,对本基金管理人于 2015 年 7 月刊登的《中欧货币市场基金招募说明
书》进行了更新,主要更新内容如下:
(一)“重要提示”部分


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更新了本更新招募说明书所载内容的截止时间。
(二)“三、基金管理人”部分
更新了基金管理人住所、办公地址、股权结构、董事会成员、监事会成员、
公司高级管理人员、本基金基金经理、公司投资决策委员会成员基本信息。
(三)“四、基金托管人”部分
更新了基金托管人的相关信息。
(四)“五、相关服务机构”部分
更新了代销机构和会计师事务所的信息。
(五)“十、基金的投资”部分
更新了“(十一)基金投资组合报告” 的内容,数据截至 2015 年 9 月 30
日。
(六)“十一、基金的业绩”部分
更新了“本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较”和“基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图”,数据
截至 2015 年 9 月 30 日。
(七)“二十四、其他应披露事项”部分
更新了自 2015 年 6 月 12 日至 2015 年 12 月 11 日涉及本基金的相关公告。
以下为本基金管理人自 2015 年 6 月 12 日至 2015 年 12 月 11 日刊登于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。

序号 公告事项 披露日期

中欧货币市场基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务
1 2015/6/19
公告

2 中欧基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2015/6/20

中欧货币市场基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务
3 2015/6/29
公告

中欧基金管理有限公司关于旗下基金 2015 年 6 月 30 日基金资产
4 2015/7/1
净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告

中欧货币市场基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务
5 2015/7/3
公告

45 / 47
 中欧货币市场基金更新招募说明书摘要(2016 年第 1 号)



中欧货币市场基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务
6 2015/7/8
公告

中欧货币市场基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务
7 2015/7/17
公告

8 中欧货币市场基金 2015 年第 2 季度报告 2015/7/20

中欧货币市场基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务
9 2015/7/24
公告

10 中欧货币市场基金更新招募说明书(2015 年第 2 号) 2015/7/25

11 中欧货币市场基金更新招募说明书摘要(2015 年第 2 号) 2015/7/25

中欧货币市场基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务
12 2015/7/27
公告

中欧基金管理有限公司关于网上直销系统开通通联支付渠道并
13 2015/7/28
实施费率优惠的公告

中欧货币市场基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务
14 2015/8/5
公告

中欧货币市场基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务
15 2015/8/7
公告

中欧基金管理有限公司关于中欧货币市场基金开通转换、定期定
16 2015/8/13
额投资业务的公告

中欧货币市场基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务
17 2015/8/17
公告

18 中欧货币市场基金 2015 年半年度报告 2015/8/26

19 中欧货币市场基金 2015 年半年度报告(摘要) 2015/8/26

20 中欧货币市场基金暂停申购、定期定额投资及转换转入公告 2015/8/28

21 中欧货币市场基金暂停申购、定期定额投资及转换转入公告 2015/9/25

22 中欧基金管理有限公司办公地址变更公告 2015/9/25

中欧货币市场基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务
23 2015/10/9
公告

24 中欧货币市场基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务 2015/10/14
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 中欧货币市场基金更新招募说明书摘要(2016 年第 1 号)



公告

中欧基金管理有限公司关于新增中信期货有限公司为旗下基金
25 2015/10/14
代销机构并开通转换和定投的公告

中欧货币市场基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务
26 2015/10/15
公告

27 中欧货币市场基金 2015 年第 3 季度报告 2015/10/24

中欧基金管理有限公司关于旗下理财交易及客户服务平台上线
28 2015/10/30
的公告

中欧货币市场基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务
29 2015/11/6
公告

中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金新增汇付金融为代销
30 2015/11/27
机构并开通定期定额投资和费率优惠的公告

中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金通过汇付金融开通转
31 2015/12/9
换业务的公告



上述内容仅为摘要,须与本基金《更新招募说明书》(正文)所载之详细资
料一并阅读。




中欧基金管理有限公司
2016 年 1 月 25 日




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