鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式
证券投资基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 28 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 03 月 27 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 其他指标 ...... 9

3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10
§4 管理人报告 ...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 15

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 16

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ...... 16

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 16
§5 托管人报告 ...... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 17
§6 审计报告 ...... 17

6.1 审计报告基本信息 ...... 17

6.2 审计报告的基本内容 ...... 17
§7 年度财务报表 ...... 19

7.1 资产负债表 ...... 19

7.2 利润表 ...... 20

7.3 净资产变动表 ...... 21

7.4 报表附注 ...... 24

§8 投资组合报告 ...... 66

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 66

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 67

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 67

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 77

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 78

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 79

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 79

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 79

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 79

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 79

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 79

8.12 投资组合报告附注 ...... 80
§9 基金份额持有人信息 ...... 81

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 81

9.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 81

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 82

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 82
9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情

况 ...... 82

9.6 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 82
§10 重大事件揭示 ...... 83

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 83

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 83

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 83

10.4 基金投资策略的改变 ...... 83

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 83

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 83

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 83

10.8 其他重大事件 ...... 85
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 87

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 87

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 88
§12 备查文件目录 ...... 88

12.1 备查文件目录 ...... 88

12.2 存放地点 ...... 88

12.3 查阅方式 ...... 88

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金

基金简称 鹏华前海万科 REITs

场内简称 鹏华前海 REIT

基金主代码 184801

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2015 年 7 月 6 日

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 29,995,915.35 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交 深圳证券交易所
易所

上市日期 2015 年 9 月 30 日

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过投资于目标公司股权参与前海金融创新，力争分享金融
创新的红利。

投资策略 基金合同生效后，本基金根据与目标公司及其股东所签订的增资协
议等相关协议约定的程序和时间，通过增资方式持有目标公司股权
至 2023 年 7 月 24 日，获取自 2015 年 1 月 1 日起至 2023 年 7 月 24
日期间前海企业公馆项目 100%的实际或应当取得的除物业管理费
收入之外的营业收入，营业收入依据相关协议约定的业绩补偿机制
和激励机制进行调整。前述目标公司的概况、增资入股情况、退出
安排、交易结构、业绩补偿机制和激励措施等详见招募说明书。 本
基金投资目标公司之外的基金资产可投资于依法发行或上市的股票
（含存托凭证）、债券和货币市场工具等。 1、对于目标公司的投
资策略 本基金将审慎论证宏观经济因素（就业、利率、人口结构
等）、商业地产周期（供需结构、租金和资产价格波动等）、以及其
他可比投资资产项目的风险和预期收益率来判断目标公司持有商业
物业当前的投资价值以及未来的发展空间。在此基础上，基金将深
入调研目标 公司所持商业物业的基本面（包括位置、质量、资产
价格、出租率、租金价格、租户、租约、现金流等）和运营基本面
（包括定位、经营策略、租赁能力、物业管理能力等），通过合适的
估值方法评估其收益状况和增值潜力、预测现金流收入的规模和建
立合适的估值模型。 本基金将根据投资需要参与所投资项目商业
运营并代表持有人行使股东权利，并与目标公司服务机构签订相应
的股权回购协议以及建立运营绩效保证机制，力争获取稳定的租金
收益，具体交易结构详见招募说明书。 2、固定收益资产投资策略
本基金投资目标公司前的基金资产以及投资目标公司后的剩余资
产、本基金获得的分红款、本基金对目标公司股权的退出款在按照
本《基金合同》约定进行分配或支付前，可全部投资于依法发行或


上市的债券和货币市场工具等固定收益类资产。 本基金将采用持
有到期策略构建投资组合，以获取相对确定的目标收益。首先对存
款利率、回购利率和债券收益率进行比较，并在对封闭运作期内资
金面进行判断的基础上，判断是否存在利差套利空间，以确定是否
进行杠杆操作；其次对各类固定收益资产在封闭运作期内的持有期
收益进行比较，确定优先配置的资产类别，并结合各类固定收益资
产的市场容量，确定配置比例。本基金将对整体固定收益组合久期
做严格管理和匹配，完全配合基金合同期限内的允许范围。 投资
决策委员会将定期或不定期召开会议，确定本基金固定收益资产各
类属的配置比例、组合的杠杆水平等目标区间。本公司信用评估团
队依托基金管理人信用分析系统评估债务人的相对违约率并确定个
券的信用评级，为本基金的组合构建和调整提供标的建议。本基金
将依据投资决策委员会决议和信用分析团队的建议制定具体的配置
和调整计划，进行固定收益投资组合的构建和日常管理。 3、权益
类资产投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，本
基金将根据发行人的基本面情况，并结合对市场流动性、上市后表
现的预期，适当参与股票等权益类投资，以增加基金收益。 本基
金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资
价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。

业绩比较基准 十年期国债收益率+1.5%

风险收益特征 本基金在封闭运作期内投资于目标公司股权，以获取商业物业租金
收益为目标，因此与股票型基金和债券型基金有不同的风险收益特
征，本基金预期风险和收益高于债券型基金和货币型基金，低于股
票型基金。

注：无。
2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 鹏华基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公
司

信息披露 姓名 高永杰 朱萍

负责人 联系电话 0755-81395402 021-31888888

电子邮箱 xxpl@phfund.com.cn zhup02@spdb.com.cn

客户服务电话 4006788999 95528

传真 0755-82021126 021-63602540

注册地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 上海市中山东一路 12 号

圳国际商会中心第 43 楼

办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 上海市博成路1388号浦银中心A
圳国际商会中心第 43 楼 栋

邮政编码 518048 200126

法定代表人 何如 张为忠

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.phfund.com.cn

址

基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第
43 层鹏华基金管理有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42
（特殊普通合伙） 楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号

司

房地产评估机 深圳市戴德梁行土地房地产评 广东省深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广
构 估有限公司 场 2 座 5 楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期

间数据和 2023 年 2022 年 2021 年

指标

本期已实 94,295,120.89 69,685,012.32 191,079,855.20
现收益

本期利润 74,533,804.63 -6,847,862.39 213,178,147.67

加权平均

基金份额 2.4848 -0.2283 7.1069
本期利润
本期加权

平均净值 2.44% -0.22% 6.73%
利润率
本期基金

份额净值 2.47% -0.25% 6.92%
增长率
3.1.2 期

末数据和 2023 年末 2022 年末 2021 年末

指标

期末可供 78,930,663.26 43,991,468.18 217,327,064.75
分配利润
期末可供

分配基金 2.6314 1.4666 7.2452
份额利润

期末基金 3,078,522,220.98 3,043,583,025.90 3,246,025,254.06
资产净值

期末基金 102.631 101.467 108.216
份额净值

3.1.3 累 2023 年末 2022 年末 2021 年末

计期末指
标
基金份额

累计净值 50.40% 46.78% 47.14%
增长率
注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。
(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3) 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 12 月 31 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去三个月 0.25% 0.18% 1.05% 0.01% -0.80% 0.17%

过去六个月 0.91% 0.18% 2.09% 0.01% -1.18% 0.17%

过去一年 2.47% 0.17% 4.23% 0.01% -1.76% 0.16%

过去三年 9.29% 0.16% 13.03% 0.01% -3.74% 0.15%

过去五年 25.18% 0.17% 22.16% 0.01% 3.02% 0.16%

自基金合同生效起 50.40% 0.15% 39.05% 0.01% 11.35% 0.14%
至今

注：业绩比较基准=十年期国债收益率+1.5%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于 2015 年 07 月 06 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例
已达到基金合同中规定的各项比例。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 其他指标
注：无。

3.4 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年度 每 10 份基金份额分现金形式发放总额 再投资形式发放总 年度利润分配合计 备注
红数 额

2023 年 13.2000 39,594,609.55 - 39,594,609.55 -

2022 年 65.2070 195,594,365.77 - 195,594,365.77 -

2021 年 78.7540 236,229,830.75 - 236,229,830.75 -

合计 157.1610 471,418,806.07 - 471,418,806.07 -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产
管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大
利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有
限公司组成，公司性质为中外合资企业，公司注册资本 15,000 万元人民币。截至本报告期末，公
司管理资产总规模达到 11052 亿元，313 只公募基金、13 只全国社保投资组合、7 只基本养老保
险投资组合。经过 20 余年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

刘方正先生，国籍中国，理学硕士，13 年
证券从业经验。2010 年 6 月加盟鹏华基金
管理有限公司，从事债券研究工作，历任
固定收益部高级研究员、基金经理助理，
现任稳定收益投资部副总经理/基金经理。
2015 年 03 月至 2017 年 01 月担任鹏华弘
利灵活配置混合型证券投资基金基金经
理,2015 年 03 月至 2015 年 08 月担任鹏华
刘方 基金经理 2015-08- - 13 年 行业成长证券投资基金基金经理,2015 年
正 06 04 月至 2017 年 01 月担任鹏华弘润灵活配
置混合型证券投资基金基金经理,2015 年
05月至今担任鹏华弘华灵活配置混合型证
券投资基金基金经理,2015年05月至2017
年 01 月担任鹏华弘益灵活配置混合型证
券投资基金基金经理,2015 年 05 月至今担
任鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金
基金经理,2015 年 06 月至 2017 年 01 月担
任鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金


基金经理,2015 年 08 月至今担任鹏华前海
万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资
基金基金经理,2015 年 08 月至 2017 年 01
月担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资
基金基金经理,2016 年 03 月至 2018 年 05
月担任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资
基金基金经理,2016 年 03 月至 2017 年 05
月担任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资
基金基金经理,2016 年 03 月至 2022 年 12
月担任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资
基金基金经理,2016 年 08 月至 2023 年 12
月担任鹏华弘达灵活配置混合型证券投资
基金基金经理,2016 年 08 月至 2017 年 12
月担任鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资
基金基金经理,2016 年 09 月至 2022 年 08
月担任鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资
基金基金经理,2016 年 11 月至 2018 年 01
月担任鹏华兴裕定期开放灵活配置混合型
基金基金经理,2016 年 11 月至今担任鹏华
兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基
金基金经理,2016 年 12 月至今担任鹏华兴
悦定期开放灵活配置混合型基金基金经
理,2017 年 09 月至 2018 年 08 月担任鹏华
兴益定期开放灵活配置混合型证券投资基
金基金经理,2018 年 05 月至今担任鹏华睿
投灵活配置混合型证券投资基金基金经
理,2023 年 02 月至今担任鹏华永瑞一年封
闭式债券型证券投资基金基金经理,2023
年 09 月至今担任鹏华弘实灵活配置混合
型证券投资基金基金经理,刘方正先生具
备基金从业资格。本报告期内本基金基金
经理未发生变动。

注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.1.4 基金经理薪酬机制

本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《鹏华基金管理有限公司公平交易管理规定》，将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、养老组合、特定客户资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动均纳入公平交易管理，在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动，建立对公平交易的执行、监督及审核流程，严禁在不同投资组合之间进行利益输送。

在投资研究环节：1、公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”，确保各投资组合在获得投资信息、研究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司严格按照《股票库管理规定》、《信用债券投资与风险控制管理规定》，执行股票及信用产品出入库及日常维护工作，确保相关证券入库以内容严谨、观点明确的研究报告作为依据；3、在公司股票库基础上，各涉及股票投资的资产组合根据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建立资产组合股票库，基金经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合；4、严格执行投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的职责和权限划分，合理确定基金经理的投资权限，超过投资权限的操作，应严格履行审批程序。

在交易执行环节：1、所有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成，集中交易室负责建立和执行交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；2、针对交易所公开竞价交易，集中交易室应严格启用恒生交易系统中的公平交易程序，交易系统则自动启用公平交易功能，由系统按照“未委托数量”的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配；如果相关基金经理坚持以不同的价格进行交易，且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求时，交易系统自动按照“价格优先”原则进行委托；当市场价格同时满足多个资产组合的指令价格要求时，则交易系统自动按照“同一指令价格下的公平交易”模式，进行公平委托和交易量分配；3、银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》和《固定收益投资管理流程》的规定执行；银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行的交易，各投资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新股申购
流程》、《固定收益投资管理流程》和《非公开定向增发流程》的规定执行，对新股和新债申购方案和分配过程进行审核和监控。

在交易监控、分析与评估环节：1、为加强对日常投资交易行为的监控和管理，杜绝利益输送、不公平交易等违规交易行为，防范日常交易风险，公司明确了关注类交易的界定及对应的监控和评估措施机制；所监控的交易包括但不限于：交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差、关联交易、债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间债券交易对手交易等；2、将公平交易作为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容，发现的异常情况由投资监察员进行分析；3、风控管理部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查报告》，内容包括关注类交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交易价差进行专项分析，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金持有的项目公司物业万科前海企业公馆在 2023 年(截至 7 月 24 日）完成总收入
9,260.66 万元。其中公馆租赁收入占总收入的 91%，会议中心等其他收入合计占 9%。

2023 年，随着新冠病毒逐步变种，防控政策逐步调整，全社会的供给和需求都随之发生了一
定变化。国内来看，管控政策放开初期，居民的出行和消费逐步修复，呈现一定上升迹象，但同时由于房地产行业泡沫的逐步消散，居民的财富效应和房地产完整链条上下游各从业整体的收入预期回落，也对总需求起到持续抑制的作用，并未有明显的新兴行业可以明显替代房地产行业下行趋势的力量，整体经济呈现波动，阶段性下行力量强于疫后修复力量，经济有阶段性的收缩。伴随年中，中央经济工作会议对稳增长的重视度有一定的提升，三四季度叠加特别国债以及房地
产三大工程等政策上的调整和预期的转变，经济的支撑力量也有一定程度的体现，总需求维持震荡状态。社融整体偏弱，居民端和企业端的主动融资需求偏弱，投资回报偏低带来存款继续上行和一定程度的信用收缩，即使新增的社融和信贷也被置换为偿还原有负债等方面，并未展现出扩张作用。外需方面，有一定高开低走，但整体仍维持较好水平。因此，经济总需求持续低位震荡，下行压力不时体现，中低端消费和出行需求平稳恢复，中高端消费持续承压，投资在制造业、基建有所支撑，房地产业明显拖累。物价方面，需求偏弱影响通胀预期回落，通缩压力有所增加。
权益市场跟随经济政策和预期的变化有一定震荡，但幅度不大，稳增长预期加强过程中有一定升温，但随着政策落地过程以及新的问题的出现也逐步趋冷。权益资产整体估值处于历史极值区域，中小盘成长方向，尤其是机构持仓不重的方向表现相对较优，与经济总需求相关性较高的大部分行业表现趋弱。债市仍处于窄幅震荡，收益率缓慢下行趋势之中，期限利差和信用利差都有一定收缩至历史极值区域。

本基金以追求稳定收益为主要投资策略，控制基金净值回撤幅度。在操作上，保持稳健的中短久期债券资产配置，以固定收益类资产为主要方向，在严格控制整体仓位的前提下，少量参与股票二级市场投资，同时，积极参与新股、可转债、可交换债的网下申购获取增强收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本报告期份额净值增长率为 2.47%，同期业绩比较基准增长率为 4.23%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后市，疫情以后宏观经济总供给和总需求上发生的趋势仍将延续，总供给变化较小且相对稳定，需求趋缓和震荡下行的趋势仍将延续，短期供需的状况决定了资产价格的方向。未来一段时间，供给出清仍在缓慢进行，总体供大于求的情况仍将大概率持续，通货膨胀的压力有限，需求上中低端的需求持续稳定修复，劳动力市场仍保持稳定，新进入劳动力市场的机会有边际变弱的可能。房地产行业的收缩对上下游行业的影响仍将持续，基建和制造业虽有支撑，但力量仍不足以抵抗房地产行业下行压力。需求下行过程中，政府政策主导方面会起到一定托底作用，下行速度较快阶段仍会有政策落地出台，但较难形成大规模的积聚力量。信用稳步扩张，向有限需求的行业输送，整体信用扩张动力不足。企业部门和居民部门整体加杠杆能力和意愿都不足，政府部门适当提高杠杆，抵御经济快速下行。
未来流动性仍将保持紧平衡状况，一方面，降准降息以应对需求逐步减缓过程，另一方面，维持资金面的稳定，以防总需求不足过程中的金融过度杠杆问题。权益类资产更多依赖于需求扩张以后的盈利上行，但该趋势很可能在部分行业逐步体现，但全局性的机会有限，同时，我们仍需密切观察政府稳增长的动力和意愿的变化，如果有形成合力的可能性，整体经济阶段性的反弹机会
仍可以带动风险资产价格的上行。债券方面，经济向上修复动能不足，收益曲线非常平滑，整体大概率以震荡为主，中长端会随权益市场和经济预期的变化略有波动。
未来我们仍将坚持稳健的投资策略，保持稳健的固定收益类资产配置，保持中等仓位、短久期的债券资产，严控仓位情况下适当参与股票市场，并通过参与新股、可转债、可交换债网下申购等投资，追求稳定的投资收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，基金管理人继续完善内部控制、提升风险管理水平，着重开展了以下各项工作：
1、继续完善内部控制体系

公司根据法律法规、监管要求及业务发展需求，不断优化现有的标准化业务流程体系，强调业务流程服务于加强风险防范和提升运营效率，通过信息技术手段持续提升业务操作的系统化程度，并不断优化。

2、规范基金销售业务，保证基金销售业务的合法合规性

报告期内，在基金募集和持续营销活动中，公司严格规范基金销售业务，按照《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及相关法规规定审查宣传推介材料，逐步落实反洗钱法律法规各项要求，并督促销售部门做好投资者教育工作。

3、开展以风险为导向的内部稽核

报告期内，监察稽核部开展了对信息技术管理、投资相关流程、员工行为、反洗钱业务、子公司管理和公司日常运作的定期监察稽核与专项监察稽核。监察稽核人员开展了以风险为导向的内部稽核，通过稽核发现提高了公司标准化操作流程的执行效率，优化了标准化操作流程手册。报告期内，公司未发生重大风险事件。

此外，在投资日常合规监控工作方面，公司根据法律法规和产品特点进一步完善了投资合规风控制度流程及投资监控系统，加强对投资限制的监控提示；持续完善公平交易、异常交易等监测管控机制，在实现交易价差分析、银行间交易分析、研究报告检查等专项检查工作定期化、日常化的基础上，公司多次开展有关内幕交易、未公开信息等重要内容的合规培训，进一步强化全体投研人员的合规意识。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术。

本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值
程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，由登记结算部、风控管理部、监察稽核部、各投资部门、研究部门负责人、基金经理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业能力。基金经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。

基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。

本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为 78,930,663.26 元，期末基金份额净值
102.631 元。

2、本基金于 2023 年 01 月 11 日进行利润分配，分配金额为 39,594,609.55 元。

3、本基金于 2024 年 01 月 12 日进行利润分配，分配金额为 71,039,326.34 元。

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对鹏华前海万科REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支以及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由鹏华基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第 25603 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金全体
基金份额持有人

(一)我们审计的内容

我们审计了鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证
券投资基金(以下简称“鹏华前海万科 REITs 基金”)的财务
报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的
利润表和净资产变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见

审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会
计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以
下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制，公允反映了鹏华前海万科 REITs 基金 2023
年 12月 31 日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产
变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于鹏华前
海万科 REITs 基金，并履行了职业道德方面的其他责任。

强调事项 无。

其他事项 无。

其他信息 无。

鹏华前海万科 REITs 基金的基金管理人鹏华基金管理有限公
司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则
管理层和治理层对财务报表的责 和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基
任 金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、
执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊
或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估鹏华前


海万科 REITs 基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的
事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理
层计划清算鹏华前海万科 REITs 基金、终止运营或别无其他
现实的选择。

基金管理人治理层负责监督鹏华前海万科 REITs 基金的
财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业
判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重
大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取
充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞
弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部
控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未
能发现由于错误导致的重大错报的风险。

注册会计师对财务报表审计的责 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审
任 计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性
和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当
性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对鹏
华前海万科 REITs 基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或
情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认
为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请
报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，
我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告
日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致鹏华前
海万科 REITs 基金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和
内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排
和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识
别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 单峰 仲文渊

会计师事务所的地址 中国上海市

审计报告日期 2024 年 3 月 25 日


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 15,350,967.07 16,912,386.88

结算备付金 94,796,290.99 89,942,525.16

存出保证金 127,897.82 189,060.09

交易性金融资产 7.4.7.2 3,016,378,046.09 4,601,253,125.90

其中：股票投资 594,764,618.68 495,214,161.24

基金投资 - -

债券投资 2,421,613,427.41 3,937,808,964.66

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - 168,230,000.00

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 - 9,067,289.85

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - -

资产总计 3,126,653,201.97 4,717,364,387.88

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 44,895,543.48 1,670,161,847.16

应付清算款 317,826.05 106,034.10

应付赎回款 - -


应付管理人报酬 1,688,949.61 1,685,705.73

应付托管费 259,838.43 259,339.38

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 519,676.84 518,678.71

应交税费 159,109.63 407,740.83

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 290,036.95 642,016.07

负债合计 48,130,980.99 1,673,781,361.98

净资产：

实收基金 7.4.7.10 2,999,591,557.72 2,999,591,557.72

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 78,930,663.26 43,991,468.18

净资产合计 3,078,522,220.98 3,043,583,025.90

负债和净资产总计 3,126,653,201.97 4,717,364,387.88

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额净值 102.631 元，基金份额总额 29,995,915.35
份。
7.2 利润表
会计主体：鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 136,310,395.20 51,866,776.74

1.利息收入 2,032,292.44 1,358,076.77

其中：存款利息收入 7.4.7.13 2,027,996.55 1,358,076.77

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 4,295.89 -
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 154,039,419.02 127,041,574.68
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 -2,820,692.74 -19,164,192.32

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 125,619,081.56 144,974,819.58

资产支持证券投资 7.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -


衍生工具收益 7.4.7.18 - -

股利收益 7.4.7.19 9,582,601.24 8,071,397.33

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 21,658,428.96 -6,840,449.91

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 -19,761,316.26 -76,532,874.71
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 - -
号填列）

减：二、营业总支出 61,776,590.57 58,714,639.13

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 19,851,254.43 19,901,327.58

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 3,054,039.13 3,061,742.77

3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4．投资顾问费 6,108,078.39 6,123,485.36

5．利息支出 32,096,682.95 28,563,254.74

其中：卖出回购金融资产 32,096,682.95 28,563,254.74
支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 384,848.18 488,895.69

8．其他费用 7.4.7.23 281,687.49 575,932.99

三、利润总额（亏损总额 74,533,804.63 -6,847,862.39
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 74,533,804.63 -6,847,862.39
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 74,533,804.63 -6,847,862.39

注：其他投资投资收益为物业收益权收益。根据《鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金招募说明书》，目标公司投资收益为本基金根据与目标公司及其股东所签订的增资协议等
相关协议约定的程序和时间，通过增资方式持有目标公司股权至 2023 年 7 月 24 日，获取自 2015
年 1 月 1 日起至 2023 年 7 月 24 日期间前海企业公馆项目 100%的实际或应当取得的扣除物业管理
费收入之外的营业收入，营业收入依据相关协议约定的业绩补偿机制和激励机制进行调整。
7.3 净资产变动表
会计主体：鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日


单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 2,999,591,557. 3,043,583,025.9
资产 - 43,991,468.18

72 0

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 2,999,591,557. 3,043,583,025.9
资产 - 43,991,468.18

72 0

三、本期增减变

动额（减少以“-” - - 34,939,195.08 34,939,195.08
号填列）

（一）、综合收益 - - 74,533,804.63 74,533,804.63
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 - - - -
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 - - - -
购款

2.基金赎 - - - -
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - -39,594,609.55 -39,594,609.55
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 2,999,591,557. 3,078,522,220.9
资产 - 78,930,663.26

72 8

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计


一、上期期末净 2,999,591,557. 3,246,025,254.0
资产 - 246,433,696.34

72 6

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 2,999,591,557. 3,246,025,254.0
资产 - 246,433,696.34

72 6

三、本期增减变 -202,442,228.1

动额（减少以“-” - - -202,442,228.16
号填列） 6

（一）、综合收益 - - -6,847,862.39 -6,847,862.39
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 - - - -
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 - - - -
购款

2.基金赎 - - - -
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 -195,594,365.7

资产变动（净资 - - -195,594,365.77
7

产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 2,999,591,557. 3,043,583,025.9
资产 - 43,991,468.18

72 0

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

邓召明 邢彪 郝文高

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1116 号《关于准予鹏华前海万科 REITs封闭式混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型基金，在基金合同生效后十年内(含十年)封闭运作，在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市交易，封闭期结束后转为上市开放式基金(LOF)，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 2,998,986,947.73 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 878 号验资报告予以验证。经向中国证监会备
案，《鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2015 年 7 月 6 日正式
生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,999,591,557.72 份基金份额，其中认购资金利息折合604,609.99 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、《资产管理产品相关会计处
理规定》(财会[2022]14 号)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度
报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12
月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和基金净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具；即不包含付款的合同义务且享有发行人净资产和剩余收益的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。
此外，本基金将对目标公司的投资指定为以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产-其他投资列示。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具以及目标公司的投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 100.00 元。

本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要
求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3) 该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。
可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。
7.4.4.8 损益平准金

不适用。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税（和/或）股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。对目标公司的投资在持有期间取得的租金收益确认为其他投资收益。本基金定期对目标公司的投资成本进行结转，并相应冲减其他收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除在适用情况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直
线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费、基金投资顾问费和销售服务费(如有)在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。
以摊余成本计量的负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
(4)本基金通过持有目标公司股权获取商业物业收益的，根据相关合同的约定和当前市场状况等因素，采用包括未来现金流折现法在内的使用的估值技术进行估值。包括未来现金流折现法在内的使用的估值技术在某些极端情况下难以确定公允价值的，本基金的基金管理人与本基金托管人可以协商采用包括成本法在内的最能反映此类投资公允价值的估值技术进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

无。
7.4.5.3 差错更正的说明

无。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳
增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017
年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据
财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年
8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 15,350,967.07 16,912,386.88

等于：本金 15,345,838.03 16,909,007.60

加：应计利息 5,129.04 3,379.28

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 15,350,967.07 16,912,386.88

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 647,671,152.18 - 594,764,618.68 -52,906,533.50

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所市 1,159,630,469.35 16,204,506.34 1,170,431,025.22 -5,403,950.47
场

债券 银行间市 1,245,389,075.41 14,670,402.19 1,251,182,402.19 -8,877,075.41
场

合计 2,405,019,544.76 30,874,908.53 2,421,613,427.41 -14,281,025.88

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 3,052,690,696.94 30,874,908.53 3,016,378,046.09 -67,187,559.38


上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 543,925,895.48 - 495,214,161.24 -48,711,734.24

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所市 3,368,596,801.94 43,085,136.34 3,421,338,990.94 9,657,052.66
场

债券 银行间市 522,469,185.35 2,796,973.72 516,469,973.72 -8,796,185.35
场

合计 3,891,065,987.29 45,882,110.06 3,937,808,964.66 860,867.31

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 167,805,376.19 - 168,230,000.00 424,623.81

合计 4,602,797,258.96 45,882,110.06 4,601,253,125.90 -47,426,243.12

注：1、股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。
2、其他为目标公司投资，公允价值根据深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司出具的《前海企业公馆项目收益现金流现值评估报告》确定。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：无。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
注：无。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。

7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况
注：无。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：无。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：无。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
注：无。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：无。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
注：无。
7.4.7.8 其他资产
注：无。
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 180,036.95 304,016.07

其中：交易所市场 164,459.84 299,616.07

银行间市场 15,577.11 4,400.00

应付利息 - -

预提费用 110,000.00 338,000.00

合计 290,036.95 642,016.07

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额


上年度末 29,995,915.35 2,999,591,557.72

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 29,995,915.35 2,999,591,557.72

注：根据《鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金招募说明书》的相关规定，本
基金合同生效后(2015 年 7 月 6 日)十年之内(含十年)为封闭期，在此期间投资人不能申购、赎回
基金份额，但可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所买卖基金份额。
7.4.7.11 其他综合收益
注：无。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 91,417,711.30 -47,426,243.12 43,991,468.18

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 91,417,711.30 -47,426,243.12 43,991,468.18

本期利润 94,295,120.89 -19,761,316.26 74,533,804.63

本期基金份额交易产生 - - -
的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -39,594,609.55 - -39,594,609.55

本期末 146,118,222.64 -67,187,559.38 78,930,663.26

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
日 12 月 31 日

活期存款利息收入 190,322.99 115,062.36

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 1,835,532.38 1,240,156.98

其他 2,141.18 2,857.43

合计 2,027,996.55 1,358,076.77

注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等
7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月
日 31日

股票投资收益——买卖 -2,820,692.74 -19,164,192.32
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 -2,820,692.74 -19,164,192.32

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月1 日至 2023 年 12月 31 2022 年1 月 1日至 2022 年 12
日 月 31 日

卖出股票成交总 410,159,008.24 549,390,433.93
额

减：卖出股票成本 411,787,198.13 566,720,080.66
总额

减：交易费用 1,192,502.85 1,834,545.59

买卖股票差价收 -2,820,692.74 -19,164,192.32
入
7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：无。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

债券投资收益——利 143,195,502.96 142,594,688.83
息收入

债券投资收益——买

卖债券（债转股及债 -17,576,421.40 2,380,130.75
券到期兑付）差价收
入

债券投资收益——赎 - -
回差价收入
债券投资收益——申

- -
购差价收入

合计 125,619,081.56 144,974,819.58

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月
日 31日

卖出债券（债转股及债 7,009,038,565.93 1,757,641,792.71
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股

及债券到期兑付）成本 6,902,163,031.64 1,724,859,208.82
总额

减：应计利息总额 124,404,098.76 30,385,372.62

减：交易费用 47,856.93 17,080.52

买卖债券差价收入 -17,576,421.40 2,380,130.75

7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：无。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：无。
7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：无。
7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：无。

7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：无。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。
7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：无。
7.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
31 日 31 日

股票投资产生的股利 9,582,601.24 8,071,397.33
收益

其中：证券出借权益补 - -
偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 9,582,601.24 8,071,397.33

7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -19,761,316.26 -76,532,874.71

股票投资 -4,194,799.26 -22,940,222.14

债券投资 -15,141,893.19 -51,875,340.39

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -


其他 -424,623.81 -1,717,312.18

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 -19,761,316.26 -76,532,874.71

注：其他为目标公司投资公允价值变动收益。
7.4.7.21 其他收入
注：无。
7.4.7.22 信用减值损失
注：无。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 110,000.00 110,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行汇划费用 14,487.49 5,138.62

账户维护费 36,000.00 36,000.00

分红手续费 - 195,594.37

评估费 - 108,000.00

其他 1,200.00 1,200.00

合计 281,687.49 575,932.99

7.4.7.24 分部报告

无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

本基金于 2024 年 01 月 12 日进行利润分配，分配金额为 71,039,326.34 元。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 基金管理人、基金销售机构、基金发起人
司”)

上海浦东发展银行股份有限公司(“上海 基金托管人、基金代销机构
浦东发展银行”)
国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构

深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东

意大利欧利盛资本资产管理股份公司 基金管理人的股东
(“Eurizon Capital SGR S.p.A.”)
鹏华资产管理有限公司(“鹏华资产”) 基金管理人的子公司
深圳市前海金融控股有限公司(“前海金 基金投资顾问、基石投资人、《合作框架协议》其
控”) 他签订方

注：1.本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
注：无。
7.4.10.1.2 债券交易
注：无。
7.4.10.1.3 债券回购交易
注：无。
7.4.10.1.4 权证交易
注：无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 19,851,254.43 19,901,327.58

其中：应支付销售机构的客户维护 1,209,174.39 1,198,611.01
费

应支付基金管理人的净管理费 18,642,080.04 18,702,716.57

注：1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 0.65%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.65%÷当年天数。

2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 3,054,039.13 3,061,742.77

注：支付基金托管人上海浦东发展银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
注：无。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
31 日 12 月 31 日

基金合同生效日（2015 年 7 月 6 - -
日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 100,027.00 100,027.00

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 - -


报告期末持有的基金份额 100,027.00 100,027.00

报告期末持有的基金份额 0.3335% 0.3335%
占基金总份额比例
注：本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的比
比例（%） 例（%）

前海金控 3,000,405.00 10.00 3,000,405.00 10.00

注：除基金管理人以外的其他关联方投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

上海浦东发展银 15,350,967.07 190,322.99 16,912,386.88 115,062.36
行
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额
股/张 ）

国信证券 301488 豪恩汽电 网下申购 2,618 104,144.04

国信证券 603270 金帝股份 网下申购 1,943 42,299.11

国信证券 688307 中润光学 网下申购 2,455 58,625.40

国信证券 688562 航天软件 网下申购 7,254 91,980.72

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额
股/张 ）

国信证券 301338 凯格精机 网下申购 2,568 118,975.44

国信证券 688401 路维光电 网下申购 4,947 124,070.76

国信证券 688231 隆达股份 网下申购 7,835 306,191.80


国信证券 301161 唯万密封 网下申购 3,460 64,563.60

国信证券 688244 永信至诚 网下申购 1,506 74,080.14

注：本表包含参与基金托管人的关联方承销证券的情况。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金支付基金投资顾问前海金控的投资顾问费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日投资顾问费＝前一日基金资产净值 X0.20%÷当年天数。

本基金本报告期发生的投资顾问费为人民币 6,108,078.39 元。于 2023 年 12 月 31 日，本基
金需支付的投资顾问费余额为人民币 519,676.84 元。
7.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

除息日 每 10 份 再投

权益 基金份 现金形式 资形 本期利润分配

序号 登记日 场内 场外 额分红 发放总额 式 合计 备注
数 发放

总额

2023 2023 2023

1 年 1 月 年 01 年 01 13.2000 39,594,609.55 - 39,594,609.55 -
11 日 月 12 月 11

日 日

合计 - - - 13.2000 39,594,609.55 - 39,594,609.55 -

注：本基金于 2024 年 01 月 12 日进行利润分配，分配金额为 71,039,326.34 元。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流

证 成功 受 通 期末 数量

证券 券 认购 限 受 认购 估值 （单 期末 期末估值总额 备注
代码 名 日 期 限 价格 单价 位： 成本总额

称 类 股）

型

新

永 2023 股

001239 达 年 12 6 个 流 12.05 19.92 189 2,277.45 3,764.88 -
股 月 4 月 通

份 日 受

限

001306 夏 2023 6 个 新 53.63 75.36 64 3,432.32 4,823.04 -


厦 年 11 月 股

精 月 9 流

密 日 通

受

限

新

联 2023 股

001326 域 年 11 6 个 流 41.18 48.64 99 4,076.82 4,815.36 -
股 月 1 月 通

份 日 受

限

新

兴 2023 股

001358 欣 年 12 6 个 流 41.00 44.16 87 3,567.00 3,841.92 -
新 月 14 月 通

材 日 受

限

新

德 2023 股

001378 冠 年 10 6 个 流 31.68 31.27 205 6,494.40 6,410.35 -
新 月 23 月 通

材 日 受

限

新

威 2023 股

300904 力 年 8 6 个 流 35.41 61.53 304 10,764.64 18,705.12 -
传 月 2 月 通

动 日 受

限

新

君 2023 股

301172 逸 年 7 6 个 流 31.33 38.16 438 13,722.54 16,714.08 -
数 月 19 月 通

码 日 受

限

新

朗 2023 股

301202 威 年 6 6 个 流 25.82 31.80 306 7,900.92 9,730.80 -
股 月 28 月 通

份 日 受

限

威 2023 6 个 新

301251 尔 年 8 月 股 28.88 34.59 321 9,270.48 11,103.39 -
高 月 30 流


日 通

受

限

新

恒 2023 股

301261 工 年 6 6 个 流 36.90 50.85 198 7,306.20 10,068.30 -
精 月 29 月 通

密 日 受

限

新

英 2023 股

301272 华 年 7 6 个 流 51.39 53.38 173 8,890.47 9,234.74 -
特 月 6 月 通

日 受

限

新

明 2023 股

301291 阳 年 6 6 个 流 38.13 28.36 1,206 45,984.78 34,202.16 -
电 月 21 月 通

气 日 受

限

新

海 2023 股

301292 科 年 6 6 个 流 19.99 19.35 583 11,654.17 11,281.05 -
新 月 29 月 通

源 日 受

限

新

信 2023 股

301329 音 年 7 6 个 流 21.00 22.23 458 9,618.00 10,181.34 -
电 月 5 月 通

子 日 受

限

新

蓝 2023 股

301348 箭 年 8 6 个 流 18.08 44.57 613 11,083.04 27,321.41 -
电 月 1 月 通

子 日 受

限

国 2023 新

科 年 7 6 个 股

301370 恒 月 3 月 流 13.39 16.01 1,240 16,603.60 19,852.40 -
泰 日 通

受


限

新

敷 2023 股

301371 尔 年 7 6 个 流 55.68 37.58 564 31,403.52 21,195.12 -
佳 月 24 月 通

日 受

限

新

赛 2023 股

301381 维 年 7 6 个 流 20.45 29.69 571 11,676.95 16,952.99 -
时 月 5 月 通

代 日 受

限

新

昊 2023 股

301393 帆 年 7 6 个 流 67.68 59.37 260 17,596.80 15,436.20 -
生 月 5 月 通

物 日 受

限

新

安 2023 股

301413 培 年 12 6 个 流 33.25 58.19 164 5,453.00 9,543.16 -
龙 月 11 月 通

日 受

限

新

协 2023 股

301418 昌 年 8 6 个 流 51.88 50.20 189 9,805.32 9,487.80 -
科 月 10 月 通

技 日 受

限

新

波 2023 股

301421 长 年 8 6 个 流 29.38 59.37 332 9,754.16 19,710.84 -
光 月 16 月 通

电 日 受

限

新

盘 2023 股

301456 古 年 7 6 个 流 37.96 30.39 407 15,449.72 12,368.73 -
智 月 6 月 通

能 日 受

限

301459 丰 2023 6 个 新 31.90 39.84 208 6,635.20 8,286.72 -


茂 年 12 月 股

股 月 6 流

份 日 通

受

限

新

致 2023 股

301486 尚 年 6 6 个 流 57.66 47.25 482 27,792.12 22,774.50 -
科 月 30 月 通

技 日 受

限

新

盟 2023 股

301487 固 年 8 6 个 流 5.32 40.96 867 4,612.44 35,512.32 -
利 月 1 月 通

日 受

限

新

豪 2023 股

301488 恩 年 6 6 个 流 39.78 69.09 262 10,422.36 18,101.58 -
汽 月 26 月 通

电 日 受

限

新

思 2023 股

301489 泉 年 10 6 个 流 41.66 64.11 128 5,332.48 8,206.08 -
新 月 16 月 通

材 日 受

限

新

乖 2023 股

301498 宝 年 8 6 个 流 39.99 38.81 554 22,154.46 21,500.74 -
宠 月 9 月 通

物 日 受

限

新

维 2023 股

301499 科 年 7 6 个 流 19.50 28.93 371 7,234.50 10,733.03 -
精 月 13 月 通

密 日 受

限

飞 2023 6 个 新

301500 南 年 9 月 股 23.97 20.89 455 10,906.35 9,504.95 -
资 月 13 流


源 日 通

受

限

新

苏 2023 股

301505 州 年 7 6 个 流 26.35 35.81 194 5,111.90 6,947.14 -
规 月 12 月 通

划 日 受

限

新

民 2023 股

301507 生 年 8 6 个 流 10.00 15.85 851 8,510.00 13,488.35 -
健 月 24 月 通

康 日 受

限

新

中 2023 股

301508 机 年 11 6 个 流 16.82 26.68 419 7,047.58 11,178.92 -
认 月 23 月 通

检 日 受

限

新

固 2023 股

301510 高 年 8 6 个 流 12.00 35.01 396 4,752.00 13,863.96 -
科 月 4 月 通

技 日 受

限

新

德 2023 股

301511 福 年 8 6 个 流 28.00 22.67 982 27,496.00 22,261.94 -
科 月 8 月 通

技 日 受

限

新

港 2023 股

301515 通 年 7 6 个 流 31.16 28.27 230 7,166.80 6,502.10 -
医 月 13 月 通

疗 日 受

限

2023 新

中 年 12 6 个 股

301516 远 月 1 月 流 6.87 15.51 604 4,149.48 9,368.04 -
通 日 通

受


限

新

陕 2023 股

301517 西 年 10 6 个 流 26.87 43.69 185 4,970.95 8,082.65 -
华 月 9 月 通

达 日 受

限

新

长 2023 股

301518 华 年 7 6 个 流 25.75 23.01 385 9,913.75 8,858.85 -
化 月 26 月 通

学 日 受

限

新

舜 2023 股

301519 禹 年 7 6 个 流 20.93 20.21 442 9,251.06 8,932.82 -
股 月 19 月 通

份 日 受

限

新

万 2023 股

301520 邦 年 9 6 个 流 67.88 52.74 160 10,860.80 8,438.40 -
医 月 18 月 通

药 日 受

限

新

儒 2023 股

301525 竞 年 8 6 个 流 99.57 81.46 266 26,485.62 21,668.36 -
科 月 23 月 通

技 日 受

限

新

国 2023 股

301526 际 年 12 6 个 流 2.66 4.45 9,723 25,863.18 43,267.35 -
复 月 19 月 通

材 日 受

限

新

多 2023 股

301528 浦 年 8 6 个 流 71.80 68.91 148 10,626.40 10,198.68 -
乐 月 17 月 通

日 受

限

301529 福 2023 6 个 新 36.60 37.88 182 6,661.20 6,894.16 -


赛 年 8 月 股

科 月 31 流

技 日 通

受

限

新

威 2023 股

301533 马 年 8 6 个 流 29.50 33.16 225 6,637.50 7,461.00 -
农 月 7 月 通

机 日 受

限

新

崇 2023 股

301548 德 年 9 6 个 流 66.80 58.99 136 9,084.80 8,022.64 -
科 月 11 月 通

技 日 受

限

新

斯 2023 股

301550 菱 年 9 6 个 流 37.56 43.57 260 9,765.60 11,328.20 -
股 月 6 月 通

份 日 受

限

新

惠 2023 股

301555 柏 年 10 6 个 流 22.88 32.44 224 5,125.12 7,266.56 -
新 月 24 月 通

材 日 受

限

新

三 2023 股

301558 态 年 9 6 个 流 7.33 13.40 1,458 10,687.14 19,537.20 -
股 月 21 月 通

份 日 受

限

新

中 2023 股

301559 集 年 9 6 个 流 24.22 18.24 1,315 31,849.30 23,985.60 -
环 月 26 月 通

科 日 受

限

达 2023 6 个 新

301566 利 年 12 月 股 8.90 22.14 576 5,126.40 12,752.64 -
凯 月 22 流


普 日 通

受

限

新

思 2023 股

301568 泰 年 11 6 个 流 23.23 35.58 246 5,714.58 8,752.68 -
克 月 21 月 通

日 受

限

新

辰 2023 股

301578 奕 年 12 6 个 流 48.94 68.32 118 5,774.92 8,061.76 -
智 月 21 月 通

能 日 受

限

新

锦 2023 股

601083 江 年 11 6 个 流 11.25 11.07 1,263 14,208.75 13,981.41 -
航 月 28 月 通

运 日 受

限

新

宏 2023 股

601096 盛 年 12 6 个 流 1.70 4.06 3,918 6,660.60 15,907.08 -
华 月 15 月 通

源 日 受

限

新

鼎 2023 股

603004 龙 年 12 6 个 流 16.80 31.19 195 3,276.00 6,082.05 -
科 月 20 月 通

技 日 受

限

新

麦 2023 股

603062 加 年 10 6 个 流 58.08 57.81 126 7,318.08 7,284.06 -
芯 月 31 月 通

彩 日 受

限

热 2023 新

威 年 9 6 个 股

603075 股 月 1 月 流 23.10 23.31 182 4,204.20 4,242.42 -
份 日 通

受


限

新

上 2023 股

603107 海 年 10 6 个 流 14.23 18.19 292 4,155.16 5,311.48 -
汽 月 25 月 通

配 日 受

限

新

浙 2023 股

603119 江 年 7 6 个 流 15.32 23.87 226 3,462.32 5,394.62 -
荣 月 21 月 通

泰 日 受

限

新

润 2023 股

603193 本 年 10 6 个 流 17.38 16.66 303 5,266.14 5,047.98 -
股 月 9 月 通

份 日 受

限

新

索 2023 股

603231 宝 年 12 6 个 流 21.29 21.53 161 3,427.69 3,466.33 -
蛋 月 6 月 通

白 日 受

限

新

金 2023 股

603270 帝 年 8 6 个 流 21.77 29.58 195 4,245.15 5,768.10 -
股 月 25 月 通

份 日 受

限

新

天 2023 股

603273 元 年 10 6 个 流 9.50 18.97 178 1,691.00 3,376.66 -
智 月 16 月 通

能 日 受

限

新

恒 2023 股

603276 兴 年 9 6 个 流 25.73 24.88 134 3,447.82 3,333.92 -
新 月 18 月 通

材 日 受

限

603296 华 2023 6 个 新 80.80 77.75 593 47,914.40 46,105.75 -


勤 年 8 月 股

技 月 1 流

术 日 通

受

限

新

安 2023 股

603373 邦 年 12 6 个 流 19.10 34.75 88 1,680.80 3,058.00 -
护 月 13 月 通

卫 日 受

限

新

华 2023 股

688347 虹 年 7 6 个 流 52.00 42.06 57,825 3,006,900.00 2,432,119.50 -
公 月 27 月 通

司 日 受

限

新

光 2023 股

688450 格 年 7 6 个 流 53.09 36.42 167 8,866.03 6,082.14 -
科 月 17 月 通

技 日 受

限

新

广 2023 股

688548 钢 年 8 6 个 流 9.87 12.75 4,048 39,953.76 51,612.00 -
气 月 8 月 通

体 日 受

限

新

中 2023 股

688549 巨 年 8 6 个 流 5.18 8.09 4,294 22,242.92 34,738.46 -
芯 月 30 月 通

-U 日 受

限

新

航 2023 股

688563 材 年 7 6 个 流 78.99 60.49 1,501 118,563.99 90,795.49 -
股 月 12 月 通

份 日 受

限

信 2023 6 个 新

688573 宇 年 8 月 股 23.68 28.80 285 6,748.80 8,208.00 -
人 月 9 流


日 通

受

限

新

芯 2023 股

688582 动 年 6 6 个 流 26.74 38.67 648 17,327.52 25,058.16 -
联 月 21 月 通

科 日 受

限

新

泰 2023 股

688591 凌 年 8 6 个 流 24.98 28.02 681 17,011.38 19,081.62 -
微 月 18 月 通

日 受

限

新

康 2023 股

688602 鹏 年 7 6 个 流 8.66 11.06 1,066 9,231.56 11,789.96 -
科 月 13 月 通

技 日 受

限

新

天 2023 股

688603 承 年 6 6 个 流 55.00 74.14 140 7,700.00 10,379.60 -
科 月 30 月 通

技 日 受

限

新

威 2023 股

688612 迈 年 7 6 个 流 47.29 37.97 422 19,956.38 16,023.34 -
斯 月 19 月 通

日 受

限

新

精 2023 股

688627 智 年 7 6 个 流 46.77 87.72 222 10,382.94 19,473.84 -
达 月 11 月 通

日 受

限

誉 2023 新

辰 年 7 6 个 股

688638 智 月 4 月 流 83.90 59.68 141 11,829.90 8,414.88 -
能 日 通

受


限

新

逸 2023 股

688646 飞 年 7 6 个 流 46.80 36.07 219 10,249.20 7,899.33 -
激 月 21 月 通

光 日 受

限

新

中 2023 股

688648 邮 年 11 6 个 流 15.18 21.43 303 4,599.54 6,493.29 -
科 月 6 月 通

技 日 受

限

新

盛 2023 股

688651 邦 年 7 6 个 流 39.90 46.05 178 7,102.20 8,196.90 -
安 月 19 月 通

全 日 受

限

新

京 2023 股

688652 仪 年 11 6 个 流 31.95 52.25 416 13,291.20 21,736.00 -
装 月 22 月 通

备 日 受

限

新

康 2023 股

688653 希 年 11 6 个 流 10.50 15.99 648 6,804.00 10,361.52 -
通 月 10 月 通

信 日 受

限

新

浩 2023 股

688657 辰 年 9 6 个 流 103.40 78.23 101 10,443.40 7,901.23 -
软 月 25 月 通

件 日 受

限

新

碧 2023 股

688671 兴 年 8 6 个 流 36.12 34.30 226 8,163.12 7,751.80 -
物 月 2 月 通

联 日 受

限

688693 锴 2023 6 个 新 40.83 43.41 178 7,267.74 7,726.98 -


威 年 8 月 股

特 月 10 流

日 通

受

限

盛 新

科 2023 股

688702 通 年 9 6 个 流 42.66 48.18 549 23,420.34 26,450.82 -
信 月 6 月 通

-U 日 受

限

新

中 2023 股

688716 研 年 9 6 个 流 29.66 36.39 267 7,919.22 9,716.13 -
股 月 13 月 通

份 日 受

限

新

爱 2023 股

688719 科 年 9 6 个 流 69.98 60.10 194 13,576.12 11,659.40 -
赛 月 20 月 通

博 日 受

限

新

艾 2023 股

688720 森 年 11 6 个 流 28.03 49.84 165 4,624.95 8,223.60 -
股 月 29 月 通

份 日 受

限

注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起约定限售期内不得转让。
3、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。4、基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后 6 个月内不得转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 44,895,543.48 元，于 2024 年 01 月 02 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有
的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金。本基金封闭运作期内按照基金合同的约定投资于确定的、单一的目标公司股权。本基金的其他基金资产可以投资于固定收益类资产（具体包括：国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款等）、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金同时可参与股票（含存托凭证）、权证等权益类资产的投资。基金的投资组合比例为：本基金投资于确定的、单一的目标公司股权的比例不超过基金资产的 50%，投资于固定收益类资产、权益类资产等的比例不低于基金资产的 50%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测
各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行上海浦东发展银行股份有限公司及其他具有基金托管资格的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。

本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。下列表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：无。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 2,407,241,608.64 3,734,180,830.20

AAA 以下 14,371,818.77 193,474,989.25

未评级 - -

合计 2,421,613,427.41 3,927,655,819.45

注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构作出。

7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时或于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于 2023 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额 44,895,543.48 元将在一个月内到期且计
息外，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017 年 10 月 1 日起施行）等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备付金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12 月 31 日

资产

货币资金 15,350,967.07 - - - 15,350,967.07

结算备付金 94,796,290.99 - - - 94,796,290.99

存出保证金 127,897.82 - - - 127,897.82

交易性金融资产 1,369,028,286.84 815,739,950.40236,845,190.17 594,764,618.68 3,016,378,046.09

资产总计 1,479,303,442.72 815,739,950.40236,845,190.17 594,764,618.68 3,126,653,201.97

负债

应付管理人报酬 - - - 1,688,949.61 1,688,949.61

应付托管费 - - - 259,838.43 259,838.43

应付清算款 - - - 317,826.05 317,826.05

卖出回购金融资产 44,895,543.48 - - - 44,895,543.48
款

应付投资顾问费 - - - 519,676.84 519,676.84

应交税费 - - - 159,109.63 159,109.63

其他负债 - - - 290,036.95 290,036.95

负债总计 44,895,543.48 - - 3,235,437.51 48,130,980.99

利率敏感度缺口 1,434,407,899.24 815,739,950.40236,845,190.17 591,529,181.17 3,078,522,220.98

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

货币资金 16,912,386.88 - - - 16,912,386.88

结算备付金 89,942,525.16 - - - 89,942,525.16

存出保证金 189,060.09 - - - 189,060.09

交易性金融资产 2,869,357,774.32 916,897,767.34319,783,423.00 495,214,161.24 4,601,253,125.90

应收清算款 - - - 9,067,289.85 9,067,289.85

资产总计 2,976,401,746.45916,897,767.34 319,783,423.00 504,281,451.09 4,717,364,387.88

负债

应付管理人报酬 - - - 1,685,705.73 1,685,705.73

应付托管费 - - - 259,339.38 259,339.38

应付清算款 - - - 106,034.10 106,034.10

卖出回购金融资产 1,670,161,847.16 - - - 1,670,161,847.16
款

应付投资顾问费 - - - 518,678.71 518,678.71

应交税费 - - - 407,740.83 407,740.83

其他负债 - - - 642,016.07 642,016.07

负债总计 1,670,161,847.16 - - 3,619,514.82 1,673,781,361.98

利率敏感度缺口 1,306,239,899.29916,897,767.34 319,783,423.00 500,661,936.27 3,043,583,025.90

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变化。

此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。

假设

该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险
状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023年12月31日）

31 日 ）

分析 市场利率下降25 个

5,284,375.81 11,587,294.93
基点

市场利率上升25 个

-5,257,847.14 -11,500,350.89
基点

注：无。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
注:无。
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
注：无。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券投资品种，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金的投资组合比例为：本基金投资于确定的、单一的目标公司股权的比例不超过基金资产的 50%，投资于固定收益类资产、权益类资产等的比例不低于基金资产的 50%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（ValueatRisk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 594,764,618.68 19.32 495,214,161.24 16.27
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 35,347,749.58 1.15 15,034,619.37 0.49
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 630,112,368.26 20.47 510,248,780.61 16.76

注：债券投资为可转债、可交换债券投资。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
分析 本期末 （2023年12月31日）

31 日 ）

比较基准上涨 5%资

26,767,750.71 16,907,103.71
产净值变动


比较基准下降 5%资

-26,767,750.71 -16,907,103.71
产净值变动

注：无。
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 626,367,629.31 508,936,258.50

第二层次 2,386,265,677.83 3,922,774,345.29

第三层次 3,744,738.95 169,542,522.11

合计 3,016,378,046.09 4,601,253,125.90

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。

7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资 其他投资

期初余额 - 1,312,522.11 168,230,000.00 169,542,522.11

当期购买 - - - -

当期出售/结算 - - - -

转入第三层次 - 5,812,335.40 - 5,812,335.40

转出第三层次 - 3,397,246.30 - 3,397,246.30

当期利得或损失总额 - 17,127.74 -168,230,000.00-168,212,872.26

其中：计入损益的利 - 17,127.74 -168,230,000.00-168,212,872.26
得或损失

计 入 其 他 综 - - - -
合收益的利得或损失

期末余额 - 3,744,738.95 - 3,744,738.95

期末仍持有的第三层
次金融资产计入本期

损益的未实现利得或 - -407,903.66 - -407,903.66
损失的变动——公允
价值变动损益

上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资 其他投资

期初余额 - 4,111,326.29 385,170,000.00 389,281,326.29

当期购买 - - - -

当期出售/结算 - - - -

转入第三层次 - 4,662,731.69 - 4,662,731.69

转出第三层次 - 10,246,124.90 - 10,246,124.90

当期利得或损失总额 - 2,784,589.03 -216,940,000.00-214,155,410.97

其中：计入损益的利 - 2,784,589.03 -216,940,000.00-214,155,410.97
得或损失

计 入 其 他 综 - - - -
合收益的利得或损失

期末余额 - 1,312,522.11 168,230,000.00 169,542,522.11

期末仍持有的第三层 - -37,287.52 -1,717,312.18 -1,754,599.70

次金融资产计入本期
损益的未实现利得或
损失的变动——公允
价值变动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允价值 采用的估 与公允价值
值技术 名称 范围/加权平均 之间的关系
值

平 均 价 格

流通受限股票 3,744,738.95 亚 式 期 权 预期波动率 0.1855-2.1988 负相关

模型

不可观察输入值

项目 上年度末公允价 采用的估

值 值技术 名称 范围/加权平均 与公允价值
值 之间的关系

平 均 价 格

流通受限股票 1,312,522.11 亚 式 期 权 预期波动率 0.2063-2.4756 负相关

模型

目标公司投资 168,230,000.00 现 金 流 量 折现率；空置率； 7.50%；25%；0% 负相关；负相
折现法 租金增长率 关；正相关

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

无。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 594,764,618.68 19.02

其中：股票 594,764,618.68 19.02

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,421,613,427.41 77.45


其中：债券 2,421,613,427.41 77.45

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 110,147,258.06 3.52

8 其他各项资产 127,897.82 0.00

9 合计 3,126,653,201.97 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 16,433,928.00 0.53

B 采矿业 3,979,789.10 0.13

C 制造业 498,723,078.46 16.20

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 2,702,393.73 0.09

E 建筑业 6,724,715.72 0.22

F 批发和零售业 1,684,259.98 0.05

G 交通运输、仓储和邮政业 4,163,088.52 0.14

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 7,717,172.29 0.25

J 金融业 44,132,005.44 1.43

K 房地产业 452,088.00 0.01

L 租赁和商务服务业 809,719.40 0.03

M 科学研究和技术服务业 5,084,352.87 0.17

N 水利、环境和公共设施管理业 365,625.32 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 40,392.00 0.00

Q 卫生和社会工作 1,312,227.10 0.04

R 文化、体育和娱乐业 297,728.75 0.01

S 综合 142,054.00 0.00

合计 594,764,618.68 19.32

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 002475 立讯精密 990,400 34,119,280.00 1.11

2 600150 中国船舶 975,900 28,730,496.00 0.93

3 600031 三一重工 1,944,000 26,768,880.00 0.87

4 003021 兆威机电 272,700 25,631,073.00 0.83

5 000651 格力电器 700,000 22,519,000.00 0.73

6 603773 沃格光电 660,000 22,354,200.00 0.73

7 002185 华天科技 2,500,000 21,300,000.00 0.69

8 002601 龙佰集团 1,200,000 20,556,000.00 0.67

9 000001 平安银行 1,952,100 18,330,219.00 0.60

10 002050 三花智控 600,000 17,640,000.00 0.57

11 002840 华统股份 799,960 16,631,168.40 0.54

12 601689 拓普集团 220,000 16,170,000.00 0.53

13 000338 潍柴动力 1,178,300 16,083,795.00 0.52

14 002567 唐人神 2,000,000 15,000,000.00 0.49

15 603477 巨星农牧 400,000 14,988,000.00 0.49

16 301220 亚香股份 400,285 13,229,419.25 0.43

17 688007 光峰科技 480,000 12,422,400.00 0.40

18 688012 中微公司 80,000 12,288,000.00 0.40

19 002142 宁波银行 600,000 12,066,000.00 0.39

20 688323 瑞华泰 500,000 10,735,000.00 0.35

21 603062 麦加芯彩 161,225 10,066,305.62 0.33

22 600519 贵州茅台 5,500 9,493,000.00 0.31

23 600309 万华化学 100,000 7,682,000.00 0.25

24 688533 上声电子 200,000 7,624,000.00 0.25

25 300441 鲍斯股份 1,000,000 6,890,000.00 0.22

26 688639 华恒生物 50,000 6,295,000.00 0.20

27 600111 北方稀土 300,000 5,802,000.00 0.19

28 688169 石头科技 20,000 5,659,000.00 0.18

29 300806 斯迪克 400,000 5,628,000.00 0.18

30 688008 澜起科技 93,428 5,489,829.28 0.18

31 603722 阿科力 100,000 5,390,000.00 0.18

32 600419 天润乳业 400,000 4,692,000.00 0.15

33 300750 宁德时代 27,540 4,496,180.40 0.15

34 600989 宝丰能源 300,000 4,431,000.00 0.14

35 600837 海通证券 470,800 4,411,396.00 0.14

36 601186 中国铁建 578,300 4,400,863.00 0.14

37 600690 海尔智家 200,000 4,200,000.00 0.14

38 603259 药明康德 57,600 4,190,976.00 0.14

39 688180 君实生物-U 100,000 4,183,000.00 0.14

40 601318 中国平安 100,000 4,030,000.00 0.13

41 688347 华虹公司 82,606 3,492,002.87 0.11

42 000951 中国重汽 234,741 3,136,139.76 0.10


43 300866 安克创新 32,000 2,835,200.00 0.09

44 601899 紫金矿业 200,000 2,492,000.00 0.08

45 601000 唐山港 704,000 2,464,000.00 0.08

46 000333 美的集团 40,000 2,185,200.00 0.07

47 603605 珀莱雅 20,020 1,989,988.00 0.06

48 300033 同花顺 12,100 1,898,127.00 0.06

49 688072 拓荆科技 7,844 1,814,317.20 0.06

50 600905 三峡能源 389,400 1,701,678.00 0.06

51 002466 天齐锂业 29,700 1,656,963.00 0.05

52 600486 扬农化工 25,740 1,624,708.80 0.05

53 601601 中国太保 62,000 1,474,360.00 0.05

54 002410 广联达 78,540 1,346,175.60 0.04

55 002714 牧原股份 31,900 1,313,642.00 0.04

56 688249 晶合集成 74,041 1,277,207.25 0.04

57 000887 中鼎股份 102,300 1,265,451.00 0.04

58 603228 景旺电子 55,000 1,240,800.00 0.04

59 301269 华大九天 11,677 1,236,010.45 0.04

60 688443 智翔金泰-U 30,329 1,211,643.55 0.04

61 300316 晶盛机电 27,000 1,190,430.00 0.04

62 600606 绿地控股 470,800 1,082,840.00 0.04

63 600809 山西汾酒 4,400 1,015,212.00 0.03

64 000581 威孚高科 67,100 1,011,197.00 0.03

65 688563 航材股份 15,010 917,546.29 0.03

66 600438 通威股份 36,000 901,080.00 0.03

67 001872 招商港口 56,100 895,356.00 0.03

68 688472 阿特斯 62,602 790,663.26 0.03

69 601628 中国人寿 27,000 765,450.00 0.02

70 601669 中国电建 152,100 743,769.00 0.02

71 688172 燕东微 40,177 742,470.96 0.02

72 002624 完美世界 60,500 716,320.00 0.02

73 300699 光威复材 26,400 704,088.00 0.02

74 600025 华能水电 80,300 692,989.00 0.02

75 688469 芯联集成-U 137,994 692,729.88 0.02

76 601225 陕西煤业 32,900 687,281.00 0.02

77 301358 湖南裕能 20,226 686,672.70 0.02

78 000623 吉林敖东 44,000 666,160.00 0.02

79 600941 中国移动 6,600 656,568.00 0.02

80 002434 万里扬 86,900 647,405.00 0.02

81 600369 西南证券 157,300 643,357.00 0.02

82 300474 景嘉微 9,000 636,390.00 0.02

83 601156 东航物流 42,900 634,062.00 0.02

84 688361 中科飞测-U 8,303 617,992.29 0.02

85 688561 奇安信-U 15,400 617,386.00 0.02


86 300072 海新能科 171,600 602,316.00 0.02

87 300244 迪安诊断 24,000 571,440.00 0.02

88 600176 中国巨石 53,900 529,837.00 0.02

89 688548 广钢气体 40,476 527,361.68 0.02

90 301526 国际复材 97,225 527,153.41 0.02

91 600522 中天科技 40,000 499,600.00 0.02

92 688409 富创精密 6,334 496,015.54 0.02

93 301267 华厦眼科 15,078 483,853.02 0.02

94 603296 华勤技术 5,925 472,079.23 0.02

95 600039 四川路桥 61,600 461,384.00 0.01

96 600256 广汇能源 64,000 456,960.00 0.01

97 001914 招商积余 37,800 452,088.00 0.01

98 300308 中际旭创 4,000 451,640.00 0.01

99 600582 天地科技 82,500 448,800.00 0.01

100 601888 中国中免 5,000 418,450.00 0.01

101 300363 博腾股份 16,500 414,975.00 0.01

102 600392 盛和资源 38,500 391,930.00 0.01

103 000062 深圳华强 34,100 384,307.00 0.01

104 002174 游族网络 31,900 365,574.00 0.01

105 301487 盟固利 8,662 364,071.57 0.01

106 688352 颀中科技 23,609 363,814.69 0.01

107 688549 中巨芯-U 42,933 358,533.28 0.01

108 600415 小商品城 48,400 354,288.00 0.01

109 688531 日联科技 3,460 349,736.80 0.01

110 688146 中船特气 10,101 343,535.01 0.01

111 301291 明阳电气 12,054 341,851.44 0.01

112 002240 盛新锂能 15,000 341,250.00 0.01

113 603267 鸿远电子 6,600 331,320.00 0.01

114 688502 茂莱光学 1,509 327,437.91 0.01

115 601319 中国人保 63,800 308,792.00 0.01

116 688507 索辰科技 2,213 302,627.75 0.01

117 600188 兖矿能源 14,850 294,178.50 0.01

118 601928 凤凰传媒 33,000 290,730.00 0.01

119 688525 佰维存储 4,614 289,113.24 0.01

120 688371 菲沃泰 16,203 285,334.83 0.01

121 301348 蓝箭电子 6,124 282,976.70 0.01

122 301325 曼恩斯特 3,636 281,935.44 0.01

123 688702 盛科通信-U 5,488 278,092.87 0.01

124 688141 杰华特 9,946 275,106.36 0.01

125 301297 富乐德 10,147 273,563.12 0.01

126 600732 爱旭股份 15,400 271,656.00 0.01

127 002756 永兴材料 5,200 271,492.00 0.01

128 301367 怡和嘉业 2,229 271,380.75 0.01


129 688496 清越科技 12,000 268,680.00 0.01

130 002078 太阳纸业 22,000 267,740.00 0.01

131 688035 德邦科技 4,981 265,786.16 0.01

132 000629 钒钛股份 80,000 262,400.00 0.01

133 688306 均普智能 47,094 262,313.58 0.01

134 688503 聚和材料 4,850 259,960.00 0.01

135 000596 古井贡酒 1,100 256,080.00 0.01

136 688582 芯动联科 6,476 250,426.92 0.01

137 600167 联美控股 44,000 249,480.00 0.01

138 688432 有研硅 20,044 247,543.40 0.01

139 688652 京仪装备 4,157 247,131.25 0.01

140 301559 中集环科 13,144 247,080.54 0.01

141 688147 微导纳米 6,293 245,364.07 0.01

142 688570 天玛智控 8,837 240,454.77 0.01

143 301327 华宝新能 3,142 240,048.80 0.01

144 688522 纳睿雷达 4,299 238,551.51 0.01

145 000703 恒逸石化 35,200 236,544.00 0.01

146 688539 高华科技 5,334 233,629.20 0.01

147 000301 东方盛虹 24,300 233,280.00 0.01

148 600546 山煤国际 13,200 231,132.00 0.01

149 301486 致尚科技 4,820 230,694.84 0.01

150 688543 国科军工 4,094 228,854.60 0.01

151 301511 德福科技 9,813 227,052.83 0.01

152 688486 龙迅股份 1,887 224,118.99 0.01

153 301525 儒竞科技 2,660 223,674.08 0.01

154 688401 路维光电 7,173 220,354.56 0.01

155 301498 乖宝宠物 5,531 219,635.11 0.01

156 301262 海看股份 6,917 215,464.55 0.01

157 301371 敷尔佳 5,637 215,034.45 0.01

158 301558 三态股份 14,578 215,025.20 0.01

159 601096 宏盛华源 39,171 213,323.88 0.01

160 688478 晶升股份 4,013 208,676.00 0.01

161 301303 真兰仪表 10,574 208,202.06 0.01

162 301293 三博脑科 3,324 207,484.08 0.01

163 301421 波长光电 3,315 205,939.53 0.01

164 688362 甬矽电子 7,779 203,732.01 0.01

165 688581 安杰思 1,629 203,315.49 0.01

166 301311 昆船智能 8,320 202,176.00 0.01

167 301370 国科恒泰 12,395 200,340.30 0.01

168 688591 泰凌微 6,806 197,135.37 0.01

169 688627 精智达 2,212 196,942.04 0.01

170 300904 威力传动 3,037 192,305.28 0.01

171 002372 伟星新材 13,000 188,110.00 0.01


172 688381 帝奥微 7,362 186,405.84 0.01

173 300628 亿联网络 6,300 186,165.00 0.01

174 301488 豪恩汽电 2,618 182,173.42 0.01

175 301377 鼎泰高科 7,695 181,986.75 0.01

176 688006 杭可科技 7,700 180,796.00 0.01

177 688290 景业智能 3,648 174,264.96 0.01

178 688562 航天软件 7,254 174,096.00 0.01

179 688353 华盛锂电 6,319 173,140.60 0.01

180 301381 赛维时代 5,710 172,613.30 0.01

181 688458 美芯晟 2,206 169,773.76 0.01

182 301172 君逸数码 4,376 169,705.38 0.01

183 688612 威迈斯 4,218 163,877.54 0.01

184 301363 美好医疗 4,447 163,649.60 0.01

185 301566 达利凯普 5,755 162,891.85 0.01

186 301345 涛涛车业 2,652 161,506.80 0.01

187 301322 绿通科技 3,907 160,812.12 0.01

188 301368 丰立智能 3,368 158,767.52 0.01

189 601083 锦江航运 12,630 155,955.24 0.01

190 301393 昊帆生物 2,597 155,679.57 0.01

191 688629 华丰科技 7,073 154,898.70 0.01

192 688334 西高院 8,879 153,873.07 0.00

193 688535 华海诚科 1,607 149,097.46 0.00

194 000401 冀东水泥 23,100 147,609.00 0.00

195 301382 蜂助手 4,080 145,329.60 0.00

196 003035 南网能源 27,500 144,650.00 0.00

197 301151 冠龙节能 7,025 143,801.75 0.00

198 000009 中国宝安 12,100 142,054.00 0.00

199 301510 固高科技 3,957 142,024.35 0.00

200 688593 新相微 9,584 141,076.48 0.00

201 688376 美埃科技 3,713 141,056.87 0.00

202 301508 中机认检 4,186 140,801.39 0.00

203 688084 晶品特装 1,875 140,531.25 0.00

204 301408 华人健康 8,784 140,104.80 0.00

205 301507 民生健康 8,509 139,845.35 0.00

206 688489 三未信安 2,953 138,850.06 0.00

207 301439 泓淋电力 9,486 138,685.32 0.00

208 301332 德尔玛 11,211 136,998.42 0.00

209 301277 新天地 6,576 136,846.56 0.00

210 301317 鑫磊股份 6,936 136,361.76 0.00

211 002299 圣农发展 7,700 132,286.00 0.00

212 688435 英方软件 2,728 130,998.56 0.00

213 688433 华曙高科 4,171 130,343.75 0.00

214 688653 康希通信 6,478 127,078.12 0.00


215 688523 航天环宇 4,717 126,509.94 0.00

216 688416 恒烁股份 2,147 125,792.73 0.00

217 301398 星源卓镁 2,549 125,640.21 0.00

218 301360 荣旗科技 1,340 125,424.00 0.00

219 301456 盘古智能 4,061 124,911.93 0.00

220 301516 中远通 6,033 124,517.13 0.00

221 688244 永信至诚 2,229 124,355.91 0.00

222 688152 麒麟信安 1,772 124,164.04 0.00

223 688049 炬芯科技 3,260 124,108.20 0.00

224 688719 爱科赛博 1,939 123,723.30 0.00

225 301361 众智科技 5,169 123,228.96 0.00

226 600177 雅戈尔 18,700 122,485.00 0.00

227 301419 阿莱德 3,292 122,133.20 0.00

228 301141 中科磁业 2,617 121,795.18 0.00

229 002831 裕同科技 4,400 121,044.00 0.00

230 688620 安凯微 10,157 120,055.74 0.00

231 301550 斯菱股份 2,600 119,857.40 0.00

232 688602 康鹏科技 10,653 119,451.97 0.00

233 301315 威士顿 2,253 119,093.58 0.00

234 301413 安培龙 1,633 118,542.96 0.00

235 301320 豪江智能 6,416 118,503.52 0.00

236 688631 莱斯信息 3,357 118,334.25 0.00

237 002867 周大生 7,700 116,886.00 0.00

238 301281 科源制药 3,368 114,646.72 0.00

239 301251 威尔高 3,207 114,566.49 0.00

240 688305 科德数控 1,496 114,369.20 0.00

241 301292 海科新源 5,824 113,480.55 0.00

242 002416 爱施德 12,100 112,409.00 0.00

243 301399 英特科技 2,925 111,939.75 0.00

244 688102 斯瑞新材 8,442 111,349.98 0.00

245 301568 思泰克 2,456 109,572.88 0.00

246 688237 超卓航科 2,891 109,221.98 0.00

247 301499 维科精密 3,709 108,903.61 0.00

248 688419 耐科装备 3,039 108,036.45 0.00

249 301528 多浦乐 1,478 107,940.38 0.00

250 688716 中研股份 2,668 104,555.63 0.00

251 688603 天承科技 1,391 104,179.58 0.00

252 301259 艾布鲁 6,276 103,742.28 0.00

253 301329 信音电子 4,577 103,682.64 0.00

254 301261 恒工精密 1,973 101,693.80 0.00

255 688257 新锐股份 4,059 101,637.36 0.00

256 601059 信达证券 5,628 101,247.72 0.00

257 301517 陕西华达 1,841 100,653.05 0.00


258 601187 厦门银行 19,800 100,386.00 0.00

259 301376 致欧科技 4,192 100,272.64 0.00

260 301500 飞南资源 4,550 98,243.60 0.00

261 301202 朗威股份 3,060 98,216.82 0.00

262 688720 艾森股份 1,644 97,348.14 0.00

263 301418 协昌科技 1,886 97,069.97 0.00

264 301386 未来电器 3,776 96,023.68 0.00

265 301357 北方长龙 1,900 95,912.00 0.00

266 301489 思泉新材 1,278 95,146.08 0.00

267 301459 丰茂股份 2,077 95,083.08 0.00

268 301272 英华特 1,729 93,756.66 0.00

269 301555 惠柏新材 2,235 91,587.79 0.00

270 301519 舜禹股份 4,414 90,914.90 0.00

271 301290 东星医疗 3,291 90,798.69 0.00

272 301518 长华化学 3,850 89,939.85 0.00

273 301578 辰奕智能 1,175 89,662.16 0.00

274 688480 赛恩斯 2,302 89,133.44 0.00

275 688143 长盈通 2,519 89,046.65 0.00

276 301313 凡拓数创 2,464 88,851.84 0.00

277 002191 劲嘉股份 16,500 88,605.00 0.00

278 301428 世纪恒通 2,289 88,469.85 0.00

279 301520 万邦医药 1,596 87,849.20 0.00

280 301359 东南电子 3,271 87,041.31 0.00

281 301288 清研环境 4,516 85,713.68 0.00

282 301355 南王科技 5,624 85,203.60 0.00

283 688573 信宇人 2,844 84,466.20 0.00

284 301323 新莱福 2,277 84,226.23 0.00

285 688638 誉辰智能 1,401 84,216.48 0.00

286 301265 华新环保 8,181 83,855.25 0.00

287 301135 瑞德智能 3,376 83,792.32 0.00

288 688651 盛邦安全 1,778 83,492.90 0.00

289 301316 慧博云通 3,584 83,292.16 0.00

290 688657 浩辰软件 1,008 82,656.17 0.00

291 301548 崇德科技 1,351 82,246.99 0.00

292 301373 凌玮科技 2,764 81,952.60 0.00

293 600398 海澜之家 11,000 81,620.00 0.00

294 301110 青木股份 2,013 80,942.73 0.00

295 688646 逸飞激光 2,190 80,116.77 0.00

296 688671 碧兴物联 2,253 78,595.45 0.00

297 688693 锴威特 1,773 78,592.83 0.00

298 688648 中邮科技 3,025 78,163.55 0.00

299 001378 德冠新材 2,044 77,818.72 0.00

300 688479 友车科技 3,318 77,375.76 0.00


301 301533 威马农机 2,243 77,344.34 0.00

302 301283 聚胶股份 2,344 77,070.72 0.00

303 688307 中润光学 2,455 76,350.50 0.00

304 301170 锡南科技 2,496 75,953.28 0.00

305 688429 时创能源 3,452 73,147.88 0.00

306 301529 福赛科技 1,816 72,009.06 0.00

307 301295 美硕科技 2,146 71,225.74 0.00

308 301388 欣灵电气 2,920 71,218.80 0.00

309 600195 中牧股份 6,000 71,160.00 0.00

310 301337 亚华电子 2,318 70,953.98 0.00

311 301505 苏州规划 1,934 70,283.14 0.00

312 603004 鼎龙科技 1,948 69,190.05 0.00

313 600704 物产中大 15,400 68,222.00 0.00

314 688455 科捷智能 5,277 67,070.67 0.00

315 603107 上海汽配 2,920 66,438.76 0.00

316 301515 港通医疗 2,294 65,573.78 0.00

317 301157 华塑科技 1,498 64,114.40 0.00

318 301309 万得凯 2,271 63,474.45 0.00

319 688420 美腾科技 2,408 62,222.72 0.00

320 301238 瑞泰新材 3,497 61,302.41 0.00

321 688450 光格科技 1,662 61,217.74 0.00

322 603270 金帝股份 1,943 59,431.70 0.00

323 002032 苏泊尔 1,100 58,311.00 0.00

324 001306 夏厦精密 631 56,221.59 0.00

325 301153 中科江南 716 56,041.32 0.00

326 301095 广立微 740 55,300.20 0.00

327 603193 润本股份 3,022 54,479.40 0.00

328 603119 浙江荣泰 2,253 54,448.02 0.00

329 001326 联域股份 986 53,715.67 0.00

330 301217 铜冠铜箔 4,284 50,808.24 0.00

331 002841 视源股份 1,100 50,336.00 0.00

332 688485 九州一轨 3,580 50,048.40 0.00

333 301239 普瑞眼科 575 49,450.00 0.00

334 600925 苏能股份 8,960 49,369.60 0.00

335 001239 永达股份 1,887 44,228.22 0.00

336 603075 热威股份 1,812 43,802.52 0.00

337 603273 天元智能 1,772 43,322.30 0.00

338 001358 兴欣新材 867 41,281.92 0.00

339 002607 中公教育 9,900 40,392.00 0.00

340 601992 金隅集团 20,900 39,919.00 0.00

341 001282 三联锻造 1,045 37,797.65 0.00

342 603231 索宝蛋白 1,610 37,546.81 0.00

343 603373 安邦护卫 876 36,981.40 0.00


344 001314 亿道信息 508 36,540.44 0.00

345 603276 恒兴新材 1,336 34,970.56 0.00

346 001286 陕西能源 3,767 32,207.85 0.00

347 001311 多利科技 649 32,131.99 0.00

348 301175 中科环保 6,370 31,786.30 0.00

349 603281 江瀚新材 1,208 31,758.32 0.00

350 601061 中信金属 4,016 30,963.36 0.00

351 301301 川宁生物 3,574 30,021.60 0.00

352 301219 腾远钴业 751 29,566.87 0.00

353 001287 中电港 1,386 28,870.38 0.00

354 301266 宇邦新材 517 28,626.29 0.00

355 001324 长青科技 1,131 27,449.37 0.00

356 301206 三元生物 945 27,291.60 0.00

357 603137 恒尚节能 1,382 27,114.84 0.00

358 301162 国能日新 468 24,279.84 0.00

359 301286 侨源股份 784 22,783.04 0.00

360 603172 万丰股份 1,220 21,508.60 0.00

361 301171 易点天下 985 19,473.45 0.00

362 301268 铭利达 641 19,121.03 0.00

363 301339 通行宝 913 18,424.34 0.00

364 301120 新特电气 1,548 17,941.32 0.00

365 001376 百通能源 804 17,897.04 0.00

366 301302 华如科技 699 17,551.89 0.00

367 301187 欧圣电气 876 17,441.16 0.00

368 301160 翔楼新材 392 16,554.16 0.00

369 301152 天力锂能 433 15,839.14 0.00

370 001300 三柏硕 763 15,473.64 0.00

371 301338 凯格精机 360 14,760.00 0.00

372 301117 佳缘科技 262 14,281.62 0.00

373 301328 维峰电子 287 14,051.52 0.00

374 603162 海通发展 774 13,715.28 0.00

375 301132 满坤科技 468 13,436.28 0.00

376 603173 福斯达 588 13,241.76 0.00

377 301349 信德新材 270 12,711.60 0.00

378 301115 建科股份 685 12,261.50 0.00

379 301100 风光股份 599 12,147.72 0.00

380 301112 信邦智能 399 11,958.03 0.00

381 603057 紫燕食品 549 11,847.42 0.00

382 301318 维海德 309 10,941.69 0.00

383 301282 金禄电子 434 10,845.66 0.00

384 301298 东利机械 634 10,778.00 0.00

385 301296 新巨丰 1,042 10,732.60 0.00

386 603135 中重科技 628 10,274.08 0.00


387 301306 西测测试 255 10,095.45 0.00

388 601065 江盐集团 875 10,010.00 0.00

389 001333 光华股份 426 9,431.64 0.00

390 301285 鸿日达 565 9,028.70 0.00

391 001256 炜冈科技 474 8,773.74 0.00

392 601133 柏诚股份 664 8,744.88 0.00

393 301270 汉仪股份 210 8,347.50 0.00

394 603291 联合水务 536 8,141.84 0.00

395 301163 宏德股份 277 7,506.70 0.00

396 301116 益客食品 577 7,397.14 0.00

397 301276 嘉曼服饰 303 7,387.14 0.00

398 301197 工大科雅 380 7,140.20 0.00

399 301233 盛帮股份 158 7,018.36 0.00

400 301231 荣信文化 275 6,998.75 0.00

401 301161 唯万密封 346 6,996.12 0.00

402 301319 唯特偶 115 6,717.15 0.00

403 301300 远翔新材 211 6,673.93 0.00

404 603125 常青科技 160 4,803.20 0.00

405 001328 登康口腔 145 4,104.95 0.00

406 600036 招商银行 96 2,670.72 0.00

407 001367 海森药业 55 2,417.80 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 002185 华天科技 40,451,830.31 1.33

2 601318 中国平安 33,707,763.00 1.11

3 600419 天润乳业 33,525,696.14 1.10

4 600150 中国船舶 28,405,416.78 0.93

5 003021 兆威机电 22,390,672.48 0.74

6 603773 沃格光电 20,607,725.93 0.68

7 000001 平安银行 19,249,489.22 0.63

8 002050 三花智控 16,991,592.78 0.56

9 688007 光峰科技 16,498,030.67 0.54

10 601689 拓普集团 16,275,739.84 0.53

11 002840 华统股份 14,815,473.65 0.49

12 601186 中国铁建 14,347,477.74 0.47

13 002567 唐人神 14,162,040.00 0.47

14 603477 巨星农牧 13,485,510.00 0.44

15 301220 亚香股份 13,428,080.00 0.44

16 688012 中微公司 12,821,715.42 0.42

17 600036 招商银行 12,652,548.44 0.42


18 002142 宁波银行 12,372,713.08 0.41

19 600111 北方稀土 11,893,561.00 0.39

20 002601 龙佰集团 11,220,077.00 0.37

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 601318 中国平安 48,153,757.00 1.58

2 000333 美的集团 45,719,899.75 1.50

3 600036 招商银行 38,983,587.00 1.28

4 002493 荣盛石化 29,378,714.00 0.97

5 600690 海尔智家 29,317,989.00 0.96

6 600419 天润乳业 27,113,973.30 0.89

7 600150 中国船舶 24,228,248.01 0.80

8 688169 石头科技 20,570,777.07 0.68

9 002185 华天科技 17,865,076.00 0.59

10 688007 光峰科技 15,052,543.05 0.49

11 000001 平安银行 14,351,479.00 0.47

12 600309 万华化学 13,968,973.00 0.46

13 002142 宁波银行 11,031,423.00 0.36

14 002222 福晶科技 8,639,804.20 0.28

15 688235 百济神州-U 7,561,278.99 0.25

16 688323 瑞华泰 7,096,713.09 0.23

17 000032 深桑达 A 6,881,297.65 0.23

18 000651 格力电器 6,843,121.00 0.22

19 601186 中国铁建 6,655,040.00 0.22

20 300308 中际旭创 5,317,407.00 0.17

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 515,532,454.83

卖出股票收入（成交）总额 410,159,008.24

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -


3 金融债券 1,413,623,238.98 45.92

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 952,229,214.81 30.93

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 20,413,224.04 0.66

7 可转债（可交换债） 35,347,749.58 1.15

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,421,613,427.41 78.66

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 2028006 20 邮储银行永 2,000,000 208,001,901.64 6.76
续债

2 1928036 19 中信银行永 2,000,000 203,085,573.77 6.60
续债

3 1928031 19 广发银行永 1,700,000 174,104,245.90 5.66
续债

4 1928032 19 建设银行永 1,500,000 152,675,295.08 4.96
续债

5 1928021 19 农业银行永 1,200,000 123,126,977.05 4.00
续债 01

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：无。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

广发银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局的处罚。
中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局、中国银行保险监督管理委员会的处罚。
中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局、国家外汇管理局北京市分局的处罚。
中国邮政储蓄银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国人民银行的处罚。
中信银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局的处罚。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 127,897.82

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 127,897.82

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 123107 温氏转债 16,860,871.08 0.55

2 128136 立讯转债 8,869,250.59 0.29

3 118018 瑞科转债 5,502,568.18 0.18

4 113053 隆 22 转债 4,115,059.73 0.13

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比例 占总份额比例
持有份额 （%） 持有份额 （%）

1,996 15,028.01 23,937,267.41 79.80 6,058,647.94 20.20

9.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）

苏银理财有限责任公

1 司－苏银理财恒源融 1,423,214.00 8.48
达 1 号

兴银理财有限责任公

2 司－兴业银行天天万 877,325.00 5.23
利宝稳利 1 号净值型理

财产品 J 款

3 同方全球人寿保险有 785,641.00 4.68
限公司

兴银理财有限责任公

4 司－兴业银行天天万 779,844.00 4.65
利宝稳利 1 号净值型理

财产品 F 款

兴银理财有限责任公

4 司－兴业银行天天万 779,844.00 4.65
利宝稳利 1 号净值型理

财产品 H 款

兴全基金－兴业银行

6 －兴业证券股份有限 626,869.00 3.73
公司

兴银理财有限责任公

7 司－兴业银行天天万 496,397.00 2.96
利宝稳利 1 号净值型理

财产品 L 款

兴银理财有限责任公

8 司－兴业银行天天万 487,403.00 2.90
利宝稳利 1 号净值型理

财产品 E 款


兴银理财有限责任公

8 司－兴银理财天天万 487,403.00 2.90
利宝稳利恒盈 7 号 H 款

净值型理财产品

10 赵岩 466,900.00 2.78

注：持有人为场内持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：截至本报告期末，本基金管理人所有从业人员未持有本基金份额。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
注：截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未持有本基金份额。
9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
注：无。
9.6 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份额承
项目 持有份额总数 基金总份额 基金总份额 诺持有期限
比例(%) 数 比例(%)

基金管理人固有资金 100,027.00 0.33 100,027.00 0.33 三年

基金管理人高级管理 - - - - -

人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 3,000,405.00 10.00 - - 二年

合计 3,100,432.00 10.33 100,027.00 0.33 -

注：1、本基金自 2015 年 6 月 26 日至 2015 年 7 月 1 日止期间公开发售，于 2015 年 7 月 6 日基金
合同正式生效。

2、本基金管理人在募集期间认购本基金份额 10,002,700.27 份，2015 年 9 月 18 日本基金经折算
后的份额为 100,027 份。

3、本基金基石投资人前海金控在募集期间认购本基金份额 300,040,500.13 份，2015 年 9 月 18
日本基金经折算后的份额为 3,000,405 份。
4、本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

无
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用 110,000.00 元，该审计机构已提供审计服务的年限为 9 年。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：无。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

中金公司 2 352,144,147. 39.33 290,031.03 38.33 -
56

国泰君安 2 190,819,836. 21.31 176,204.85 23.28 -
04

中信建投 1 139,588,764. 15.59 114,638.37 15.15 -
证券 89

广发证券 1 100,430,538. 11.22 82,964.91 10.96 -


59

兴业证券 1 61,545,497.3 6.87 51,057.03 6.75 -
7

招商证券 1 20,989,738.5 2.34 17,238.90 2.28 -
7

华西证券 1 15,880,076.9 1.77 13,083.13 1.73 -
6

海通证券 1 14,039,972.3 1.57 11,530.82 1.52 -
1

华泰证券 1 - - - - -

注：交易单元选择的标准和程序：

1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的
专用交易单元，选择的标准是：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

2) 选择交易单元的程序：

我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

中金公 20,579,925. 1.72 92,984,300,0 35.96 - -


司 78 00.00

国泰君 1,161,879,4 97.05 30,401,300,0 11.76 - -
安 74.25 00.00

中信建 7,168,578.2 0.60 64,310,300,0 24.87 - -
投证券 7 00.00

广发证 76,237.00 0.01 16,042,400,0 6.20 - -
券 00.00

兴业证 131,151.42 0.01 12,567,870,0 4.86 - -
券 00.00

招商证 7,305,462.9 0.61 6,320,000,00 2.44 - -
券 5 0.00

华西证 - - 31,536,250,0 12.20 - -
券 00.00

海通证 - - 4,408,500,00 1.70 - -
券 0.00

华泰证 - - - - - -
券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

《上海证券报》、基金管

1 鹏华基金管理有限公司澄清公告 理人网站及中国证监会 2023 年 01 月 04 日
基金电子披露网站

关于调整旗下部分基金参与中国工商 《上海证券报》、基金管

2 银行股份有限公司申购、定期定额申 理人网站及中国证监会 2023 年 01 月 05 日
购费率优惠活动时间的公告 基金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于鹏华前海 《上海证券报》、基金管

3 万科 REITs 封闭式混合型发起式证券 理人网站及中国证监会 2023 年 01 月 09 日
投资基金 2023 年第 1 次分红公告 基金电子披露网站

鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发 《上海证券报》、基金管

4 起式证券投资基金2022年第4季度报 理人网站及中国证监会 2023 年 01 月 20 日
告 基金电子披露网站

关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《上海证券报》、基金管

5 基金申购中润光学首次公开发行 A 股 理人网站及中国证监会 2023 年 02 月 10 日
的公告 基金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》、基金管

6 基金参与东方财富证券股份有限公司 理人网站及中国证监会 2023 年 03 月 14 日
申购（含定期定额投资）费率优惠活 基金电子披露网站

动的公告

鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发 《上海证券报》、基金管

7 起式证券投资基金 2022 年年度报告 理人网站及中国证监会 2023 年 03 月 30 日
基金电子披露网站

8 鹏华基金管理有限公司关于新增人民 《上海证券报》、基金管 2023 年 04 月 07 日
币直销资金专户的公告 理人网站及中国证监会


基金电子披露网站

鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发 《上海证券报》、基金管

9 起式证券投资基金2023年第1季度报 理人网站及中国证监会 2023 年 04 月 21 日
告 基金电子披露网站

鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发 《上海证券报》、基金管

10 起式证券投资基金收到关于深圳市万 理人网站及中国证监会 2023 年 04 月 28 日
科前海公馆建设管理股份有限公司 基金电子披露网站

2022 年度业绩补偿款的公告

关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《上海证券报》、基金管

11 基金申购航天软件首次公开发行 A 股 理人网站及中国证监会 2023 年 05 月 17 日
的公告 基金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《上海证券报》、基金管

12 持有的股票估值方法变更的提示性公 理人网站及中国证监会 2023 年 05 月 19 日
告 基金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于注意防范 《上海证券报》、基金管

13 以协助办理贷款为借口进行诈骗活动 理人网站及中国证监会 2023 年 06 月 03 日
的风险提示 基金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》、基金管

14 基金参与国海证券股份有限公司申购 理人网站及中国证监会 2023 年 06 月 05 日
（含定期定额投资）费率优惠活动的 基金电子披露网站

公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《上海证券报》、基金管

15 持有的股票停牌后估值方法变更的提 理人网站及中国证监会 2023 年 06 月 06 日
示性公告 基金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》、基金管

16 基金参与北京中植基金销售有限公司 理人网站及中国证监会 2023 年 06 月 20 日
申购（含定期定额投资）费率优惠活 基金电子披露网站

动的公告

关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《上海证券报》、基金管

17 基金申购豪恩汽电首次公开发行 A 股 理人网站及中国证监会 2023 年 06 月 28 日
的公告 基金电子披露网站

鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发 《上海证券报》、基金管

18 起式证券投资基金更新的招募说明书 理人网站及中国证监会 2023 年 07 月 06 日
基金电子披露网站

鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发 《上海证券报》、基金管

19 起式证券投资基金基金产品资料概要 理人网站及中国证监会 2023 年 07 月 06 日
（更新） 基金电子披露网站

鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发 《上海证券报》、基金管

20 起式证券投资基金2023年第2季度报 理人网站及中国证监会 2023 年 07 月 20 日
告 基金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》、基金管

21 基金参与部分销售机构申购（含定期 理人网站及中国证监会 2023 年 08 月 07 日
定额投资）费率优惠活动的公告 基金电子披露网站

22 鹏华基金管理有限公司关于运用固有 《上海证券报》、基金管 2023 年 08 月 21 日


资金投资旗下基金的公告 理人网站及中国证监会

基金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《上海证券报》、基金管

23 持有的股票停牌后估值方法变更的提 理人网站及中国证监会 2023 年 08 月 22 日
示性公告 基金电子披露网站

关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《上海证券报》、基金管

24 基金申购金帝股份首次公开发行 A 股 理人网站及中国证监会 2023 年 08 月 26 日
的公告 基金电子披露网站

鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发 《上海证券报》、基金管

25 起式证券投资基金 2023 年中期报告 理人网站及中国证监会 2023 年 08 月 30 日
基金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》、基金管

26 基金参与国金证券股份有限公司申购 理人网站及中国证监会 2023 年 09 月 27 日
（含定期定额投资）费率优惠活动的 基金电子披露网站

公告

鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发 《上海证券报》、基金管

27 起式证券投资基金收到关于深圳市万 理人网站及中国证监会 2023 年 09 月 29 日
科前海公馆建设管理股份有限公司 基金电子披露网站

2023 年度业绩补偿款的公告

《上海证券报》、基金管

28 鹏华基金管理有限公司澄清公告 理人网站及中国证监会 2023 年 10 月 13 日
基金电子披露网站

鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发 《上海证券报》、基金管

29 起式证券投资基金2023年第3季度报 理人网站及中国证监会 2023 年 10 月 24 日
告 基金电子披露网站

关于鹏华前海万科 REITs 封闭式混合 《上海证券报》、基金管

30 型发起式证券投资基金已完成第四次 理人网站及中国证监会 2023 年 11 月 02 日
股权交割事项的公告 基金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于运用固有 《上海证券报》、基金管

31 资金投资旗下基金的公告 理人网站及中国证监会 2023 年 11 月 07 日
基金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》、基金管

32 基金参与南京证券股份有限公司申购 理人网站及中国证监会 2023 年 11 月 16 日
（含定期定额投资）费率优惠活动的 基金电子披露网站

公告

注：无。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

基金合同生效后，本基金根据与目标公司及其股东所签订的增资协议等相关协议约定的程
序和时间，通过增资方式持有目标公司股权至 2023 年 7 月 24 日，获取自 2015 年 1 月 1 日起
至2023年7月24日期间前海企业公馆项目100%的实际或应当取得的除物业管理费收入之外的营业收入，营业收入依据相关协议约定的业绩补偿机制和激励机制进行调整。

截至 2023 年 10 月 20 日，本基金已收到自 2015 年 1 月 1 日起至 2023 年 7 月 24 日期间前
海企业公馆项目 100%的实际或应当取得的除物业管理费收入之外的全部营业收入（含业绩补偿
款）。自 2023 年 10 月 20 日起，目标公司投资占基金资产净值的比例为 0.00%。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（一）《鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金基金合同》;

（二）《鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金托管协议》;
（三）《鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金 2023 年年度报告》（原文）。
12.2 存放地点

深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。

12.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

鹏华基金管理有限公司
2024 年 3 月 28 日
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